南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带责任 。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现和投 资组合报告等内容 ， 保 证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至6 月30 日止。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 期末按公允价值 占基 金资产净 值比例 大小排 序的 前十名基 金投资 明细
7.11 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.12 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.13 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的 情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称
南方上 证380ETF 联接
基金主 代码
202025
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年 9 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
149,797,061.26 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方380”。
目标基金基本情况
基金名 称
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码
510290
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年 9 月 16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2011 年 11 月 8 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：380ETF 在 交易 所行 情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“380ETF ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 上 证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金（以 下简 称
380ETF ） ， 紧密 跟踪 业绩 比 较基准 ，追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 以380ETF 作 为其 主 要投资 标的 ， 方便 特
定的客 户群 通过 本基 金投 资 380ETF 。本 基金 并不 参 与380ETF 的管 理。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证 380 指数 收益 率×95% ＋ 银行活 期存 款利 率
（税后 ）×5%。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货
币市场 基金 。同 时本 基金 为指数 型基 金， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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目标基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金 ， 采用 完全 复制 法 ， 按照成 份股 在标
的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 当预 期成 份股 发生 调整和 成份 股发
生配股 、增 发、 分红 等行 为时， 或因 基金 的申 购和 赎回等 对本 基金
跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，或 因某 些特 殊情况 导致 流动
性不足 时， 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时， 基金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而使 得投 资组
合紧密 地跟 踪标 的指 数 。380ETF 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监
会允许 的衍 生金 融产 品 。380ETF 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原
则，以 套期 保值 为目 的， 对冲系 统性 风险 和某 些特 殊情况 下的 流动
性风险 等， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的股 指期 货合约 ，通 过多
头或空 头套 期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作 。380ETF 力争 利用 股指
期货的 杠杆 作用 ，降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准
380ETF 业 绩比 较基 准为 标 的指数 。380ETF 标 的指 数 为上 证 380 指
数，简 称380 指 数。
风险收 益特 征
380ETF 属 股票 基金 ， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基 金 与货 币市
场基金 。380ETF 为 指数型 基金 ， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数
的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码
518048 100033
法定代 表人
张海波 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
627,722.75
本期利 润
1,984,679.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0130
本期加 权平 均净 值利 润率
0.88%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
50,545,614.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.3374
期末基 金资 产净 值
220,085,688.59
期末基 金份 额净 值
1.4692
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
46.92%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本 期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 5.21
0.82
4.85
0.83
0.36
-0.01
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过去三 个月 -3.46
0.94
-4.71
0.95
1.25
-0.01
过去六 个月 0.49
0.80
-1.82
0.81
2.31
-0.01
过去一 年 5.10
0.83
2.27
0.84
2.83
-0.01
过去三 年 59.04
2.05
58.92
2.03
0.12
0.02
自基金 合同
生效起 至今
46.92
1.72
47.65
1.72
-0.73
0.00
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪
本基金基
金经理
2016 年8 月19
日
9
北 京 大 学 软 件 工 程
专业硕 士 ， 具有 基金
从业资 格 。2008 年7
月 加 入 南 方 基 金 信
息技术 部 ， 长期 负责
指数基金及 ETF 基
金 的 投 研 及 系 统 支
持工作；2015 年 6
月 ， 任 数量 化投 资部
高 级 研 究 员 ；2016
年 4 月 至今 ， 任500
工业 ETF 、500 原材
料 ETF 基金经 理；
2016 年 8 月至 今，
任 380ETF 、南方
380、小康 ETF 、南
方小康 、 互 联基 金基
金经理；2016 年 9
月至今 ， 任1000ETF
基金经 理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 上 证 380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 的规 定， 本着
诚实信 用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份 额持有人南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进 行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 上 证380 指数 下跌 1.95% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统 ”、“日 内 择时交易模型 ”、“跟 踪 误差归因分析 系
统”等，将本 基金的跟 踪 误差指标控制 在较好水 平 ，并通过严格 的风险管 理 流程，确保 了本基金
的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接受 申购 赎回 所带 来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（2 ） 本基 金换 购目 标ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对此 我们 采取 了优 化的 “再平 衡” 操作 进行
应对；
（3 ） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施过 程
中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 将跟 踪误 差控 制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4692 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 0.49 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为-1.82 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来看，国 内经济企 稳 ，随着供给侧 改革、“ 一 带一路”战略 深化，经 济 有望保持稳中 求南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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进的发展态势 ，对市场 形 成长期支撑； 另一方面 ， 金融去杠杆、 加强监管 仍 是主基调， 同时国际
政治、 经济 环境 也面 临较 大不确 定性 ，预 计下 半年 行情将 以存 量博 弈为 主， 维持震 荡格 局。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计 算、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求 履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但 不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单
位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择 ， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不 存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督 ， 未发 现基 金管 理人 有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报 告期 内 ， 本 基 金未实 施利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
11,921,698.70 13,277,779.22
结算备 付金
748,453.57 -
存出保 证金
5,374.29 3,879.83
交易性 金融 资产
6.4.4.2
207,977,009.26 215,895,413.00
其中： 股票 投资
3,127,820.54 2,884,063.81
基金 投资
204,849,188.72 213,011,349.19
债券投 资
- -
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- - 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 50 页
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
10,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.4.5
1,952.31 2,400.73
应收股 利
- -
应收申 购款
61,585.67 112,162.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
739.50 105.00
资产总 计
230,716,813.30 229,291,739.83
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
10,000,000.00 -
应付赎 回款
439,015.88 222,295.97
应付管 理人 报酬
7,273.69 6,381.10
应付托 管费
1,454.75 1,276.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
3,267.49 224.02
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
180,112.90 255,731.11
负债合 计
10,631,124.71 485,908.41
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
149,797,061.26 156,490,706.23
未分配 利润
6.4.4.10
70,288,627.33 72,315,125.19
所有者 权益 合计
220,085,688.59 228,805,831.42
负债和 所有 者权
益总计
230,716,813.30 229,291,739.83
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.4692 元 ， 基金 份额 总 额149,797,061.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 50 页
月30 日
年6 月 30 日
一、收入
2,244,772.04 -47,697,736.71
1.利息 收入
135,953.20 54,066.29
其中： 存款 利息 收
入
6.4.4.11
27,570.61 54,065.99
债券利 息
收入
0.22 0.30
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
108,382.37 -
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
696,423.32 -1,126,217.48
其中： 股票 投资 收
益
6.4.4.12
111,170.50 -901,680.20
基金 投资
收益
6.4.4.13
545,579.41 -232,676.93
债券投 资
收益
6.4.4.14
75.38 282.90
资产支 持
证券投 资收 益
6.4.4.14
.5
- -
贵金属 投
资收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具
收益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
39,598.03 7,856.75
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.18
1,356,957.16 -46,700,562.21
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.19
55,438.36 74,976.69
减：二、费用
260,092.13 261,364.11
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.
1
41,844.24 39,604.51
2．托 管费
6.4.7.2.
2
8,368.85 7,920.92
3．销 售服 务费
6.4.7.2.
3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
26,705.39 31,890.81
5．利 息支 出
- - 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
183,173.65 181,947.87
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
1,984,679.91 -47,959,100.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
1,984,679.91 -47,959,100.82
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
156,490,706.23 72,315,125.19 228,805,831.42
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 1,984,679.91
1,984,679.91
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-6,693,644.97 -4,011,177.77 -10,704,822.74
其中：1. 基 金 申 购
款
33,028,112.42 15,442,855.61 48,470,968.03
2. 基金赎回
款
-39,721,757.39 -19,454,033.38 -59,175,790.77
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
149,797,061.26 70,288,627.33 220,085,688.59
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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益（基 金净 值）
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -47,959,100.82
-47,959,100.82
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
9,411,916.14 2,535,733.57 11,947,649.71
其中：1. 基 金 申 购
款
54,997,156.77 19,991,009.25 74,988,166.02
2. 基金赎回
款
-45,585,240.63 -17,455,275.68 -63,040,516.31
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
159,125,650.67 63,314,424.02 222,440,074.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务 报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
11,921,698.70
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
11,921,698.70 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
3,128,812.81 3,127,820.54 -992.27
贵金属 投资- 金 交所 黄 金
合约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
206,240,049.15 204,849,188.72 -1,390,860.43
其他
- - -
合计
209,368,861.96 207,977,009.26 -1,391,852.70
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返
售证券
10,000,000.00
-
合计
10,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
1,613.11
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
336.80
应收债 券利 息
- 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
2.40
合计
1,952.31
6.4.4.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款
-
待摊费 用
-
上海_ 可收 退补 款
739.50
合计
739.50
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
3,267.49
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
3,267.49
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
1,592.60
预提费 用 178,520.30
其他 -
应付指 数使 用费 -
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计
180,112.90
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
156,490,706.23 156,490,706.23
本期申 购
33,028,112.42 33,028,112.42
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-39,721,757.39 -39,721,757.39
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
149,797,061.26 149,797,061.26
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 52,150,565.28 20,164,559.91 72,315,125.19
本期利 润
627,722.75 1,356,957.16 1,984,679.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,232,673.91 -1,778,503.86 -4,011,177.77
其中： 基金 申购 款
11,112,118.85 4,330,736.76 15,442,855.61
基金赎 回款
-13,344,792.76 -6,109,240.62 -19,454,033.38
本期已 分配 利润
- - -
本期末
50,545,614.12 19,743,013.21 70,288,627.33
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
22,998.86
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
4,390.81
其他
180.94
合计
27,570.61
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投资收益——买 卖 股 票 差
价收入
178,468.89
股票投资收益——赎 回 差 价 收
入
-
股票投资收益——申 购 差 价 收
入
-67,298.39
合计
111,170.50
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
20,220,154.51
减：卖 出股 票成 本总 额
20,041,685.62
买卖股 票差 价收 入
178,468.89
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
申购基 金份 额对 价总 额
2,989,000.00
减：现 金支 付申 购款 总额
-26,261.92
减：申 购股 票成 本总 额
3,082,560.31
-
-
申购差 价收 入
-67,298.39
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
13,014,984.86
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
12,469,405.45
基金投 资收 益
545,579.41
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月
30日
卖出债 券 （ 、债 转股 及债
券到期 兑付 ）成 交总 额
1,075.60
减： 卖出 债券 （ 、债 转股
及债券 到期 兑付 ） 成 本总
额
1,000.00
减：应 收利 息总 额
0.22
买卖债 券差 价收 入
75.38
6.4.4.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
39,598.03
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
39,598.03
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
1,356,957.16
股票投 资
38,544.40
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
1,318,412.76
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
1,356,957.16
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
46,630.76
补差费 归资 产
8,807.60
合计
55,438.36
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
26,705.39
银行间 市场 交易 费用
-
合计
26,705.39 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
银行费 用 4,653.35
合计
183,173.65
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上证 380 交 易型 开放 式 指数 证 券 投资 基 金( “目
标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.7.1.4 基 金交 易
注：无。
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
41,844.24 39,604.51
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
87,099.84
167,499.94
注：
本 基金 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的 部分 不收取 管理 费， 支付 基金 管理人 南方 基金 的 管
理人报酬按前 一日基金 资 产净值扣除所 持有目 标 ETF 基金份额部 分的基金 资 产后的余额(若 为负
数，则取零) 的 0.5% 年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为： 日 管理人
报酬＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年 天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
8,368.85 7,920.92
注：
本 基金 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的 部分 不收取 托管 费， 支付 基金 托管人 中国 建设 银 行
的托管费按前 一日基金 资 产净值扣除所 持有目 标 ETF 基金份额部 分的基金 资 产后的余额(若 为负南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
数，则取零) 的 0.1% 年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为： 日 托管费
＝( 前 一日 基金 资产 净值 – 前一日 所持 有目 标 ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产) X 0.1% / 当年 天
数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
11,921,698.70
22,998.86
13,084,657.40
53,446.30
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期 内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 132,399,941.00 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
81.50% 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60067
3
东阳光
科
2016-11
-15
重大资
产重组
7.29 -
-
8,280
59,052.8
3
60,361.2
0
-
60065
5
豫园商
城
2016-12
-20
重大资
产重组
11.32 -
-
5,300
59,997.6
1
59,996.0
0
-
60049
0
鹏欣资
源
2017-02
-21
重大资
产重组
7.91 -
-
5,100
40,341.0
0
40,341.0
0
-
60027
7
亿利洁
能
2017-03
-06
重大资
产重组
7.83 -
-
5,100
38,338.2
6
39,933.0
0
-
60055
9
XD 老白
干
2017-01
-23
重大资
产重组
22.69 -
-
1,300
29,965.1
2
29,497.0
0
-
60065
7
信达地
产
2017-02
-20
重大资
产重组
5.76
2017-0
8-10
6.19
4,900
28,368.6
8
28,224.0
0
-
60065
4
*ST 中
安
2017-06
-07
重大资
产重组
13.48 -
-
1,500
32,125.0
0
20,220.0
0
-
60063
6
*ST 爱
富
2016-05
-09
重大资
产重组
13.86 -
-
900
12,474.0
0
12,474.0
0
-
60100
1
大同煤
业
2017-06
-22
重要事
项未公
告
5.25
2017-0
7-21
5.78
1,800 9,048.60 9,450.00 -
60063
4
富控互
动
2017-04
-19
重大资
产重组
18.03
2017-0
7-17
17.21
500 9,725.00 9,015.00 -
60031
8
新力金
融
2017-04
-27
公司申
请停牌
对相关
事项进
行核查
10.73
2017-0
8-08
11.50
800
11,713.8
9
8,584.00 -
60017
2
黄河旋
风
2017-06
-30
重要事
项未公
告
8.23
2017-0
7-14
8.00
1,020 8,510.16 8,394.60 -
60312
6
中材节
能
2017-06
-27
重要事
项未公
告
16.46 -
-
500 7,281.48 8,230.00 -
60025
5
鑫科材
料
2017-06
-26
重要事
项未公
告
4.04 -
-
1,800 7,682.31 7,272.00 -
60023
9
云南城
投
2017-06
-26
重要事
项未公
告
5.22 -
-
1,200 5,105.81 6,264.00 -
60131
3
江南嘉
捷
2017-06
-12
重大资
产重组
8.79 -
-
700 7,407.10 6,153.00 -
60057 精达股2017-06 重大资 4.80 2017-0 4.50
1,200 5,930.85 5,760.00 - 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
7 份 -26 产重组 7-10
60046
8
百利电
气
2017-05
-16
重大资
产重组
6.50 -
-
750 6,339.62 4,875.00 -
60386
1
XD 白云
电
2017-06
-15
重大资
产重组
24.27 -
-
100 1,822.00 2,427.00 -
60028
9
XD 亿阳
信
2017-05
-10
重要事
项未公
告
10.94
2017-0
8-18
12.03
200 2,349.00 2,188.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银行 间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金属 于交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 ， 风 险与 收益 高于 混合 基金 、 债券 基金
与货币市场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有和标的指 数以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险较 高 、 收 益较 高的 品种 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括基金投 资和股票 投 资。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本 基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取 得最佳的
平衡以 实现 “紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最小 化” 的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定 公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可靠地对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围
内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间 同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制相应的 信用风险 。 本基金的基 金管理人 建 立了信用风险 管理流程 ， 通过对投资 品种信用
等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险 。 信用 等级 评估以 内部 信用 评级 为主 ， 外部 信用 评级 为辅 。
内部债券信用 评级主要 考 察发行人的经 营风险、 财 务风险和流动 性风险， 以 及信用产品 的条款和
担保人的情况 等。此外 ， 本基金的基金 管理人根 据 信用产品的内 部评级， 通 过单只信用 产品投资
占基金 资产 净值 的比 例及 占发行 量的 比例 进行 控制 ，通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基 金未 持有 债券 投资 （2016 年 12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金所 持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难或因 投 资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现 。 针对
兑付赎回资金 的流动性 风 险，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 的申购赎 回 情况进行严 密监控并
预测流动性需 求，保持 基 金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理 人在基金
合同中设计了 巨额赎回 条 款，约 定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购 赎回模式
带来的 流动 性风 险， 有效 保障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持目标 ETF 份 额 能通 过 股 票 组 合 赎 回 或 二 级市 场 交 易 卖 出 ， 所 持 股 票均 在 证 券 交 易 所 上
市，因 此除 附 注 6.4.8 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外 ， 其余 均 能
根据本 基金 的基 金管 理人 的投资 意图 ，以 合理 的价 格适时 变现 。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
所承担 的全 部金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为 一个 月以内 且不 计息(2016 年12 月 31 日 ： 同) ，可
赎回基 金份 额净 值( 所有 者 权益) 无固 定到 期日 且不 计 息(2016 年12 月 31 日 ： 同) ， 因 此账 面余 额
即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计
息，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量在 很 大程度上独立 于市场利 率 变化。本基 金持有的
利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 债券 投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
11,921,698.7
0
- - - 11,921,698.70
结算备付 金 748,453.57 - - - 748,453.57
存出保证 金 5,374.29 - - - 5,374.29
交易性金 融资产
- - - 207,977,009.
26
207,977,009.26
买入返售 金融资 产
10,000,000.0
0
- - - 10,000,000.00
应收利息 - - - 1,952.31 1,952.31
应收股利 - - - - -
应收申购 款 3,178.40 - - 58,407.27 61,585.67
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - 739.5 739.5
资产总计
22,678,704.9
6
- - 208,038,108.
34
230,716,813.30
负债
应付赎回 款 - - - 439,015.88 439,015.88 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
应付管理 人报酬 - - - 7,273.69 7,273.69
应付托管 费 - - - 1,454.75 1,454.75
应付证券 清算款
- - - 10,000,000.0
0
10,000,000.00
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 3,267.49 3,267.49
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 180,112.90 180,112.90
负债总计
- - - 10,631,124.7
1
10,631,124.71
利率敏感 度缺口
22,678,704.9
6
- - 197,406,983.
63
220,085,688.59
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
13,277,779.2
2
- - - 13,277,779.22
存出保证 金 3,879.83 - - - 3,879.83
交易性金 融资产 - - -
215,895,413.
00
215,895,413.00
应收利息 - - - 2,400.73 2,400.73
应收申购 款 12,919.80 - - 99,242.25 112,162.05
其他资产 - - - 105.00 105.00
资产总计
13,294,578.8
5
-
-
215,997,160.
98
229,291,739.83
负债
应付赎回 款 - - - 222,295.97 222,295.97
应付管理 人报酬 - - - 6,381.10 6,381.10
应付托管 费 - - - 1,276.21 1,276.21
应付交易 费用 - - - 224.02 224.02
其他负债 - - - 255,731.11 255,731.11
负债总计
- -
-
485,908.41
485,908.41
利率敏感 度缺口
13,294,578.8
5
-
-
215,511,252.
57
228,805,831.42
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ， 因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证 券发行主
体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
3,127,820.54
1.42
2,884,063.81
1.26
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
204,849,188.72 93.08 213,011,349.19 93.10
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
207,977,009.26 94.50 215,895,413.00 94.36
注： 交易 性金 融资 产-基 金投资 为本 基金 投资 的目 标 ETF 份额 。
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
31 日 ）
分析
业绩比较基准( 附
注 7.4.1) 上升 5%
10,790,000.00 11,230,000.00
业绩比较基准( 附
注 7.4.1) 下降 5%
-10,790,000.00 -11,230,000.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
3,127,820.54 1.36
其中： 股票
3,127,820.54 1.36
2
基金投 资
204,849,188.72 88.79
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 4.33 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,670,152.27 5.49
- -
- -
- 其他各 项资 产
69,651.77 0.03
- 合计
230,716,813.30 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
12,453.00 0.01
B
采矿业
125,920.86 0.06
C
制造业
1,830,403.89 0.83
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
192,273.85 0.09
E
建筑业
65,990.64 0.03
F
批发和 零售 业
281,234.50 0.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
176,342.18 0.08
H
住宿和 餐饮 业
5,420.00 -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
109,228.67 0.05
J
金融业
19,651.00 0.01
K
房地产 业
121,455.60 0.06
L
租赁和 商务 服务 业
65,538.64 0.03
M
科学研 究和 技术 服务 业
15,748.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
26,911.20 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
4,294.00 -
Q
卫生和 社会 工作
5,018.00 -
R
文化、 体育 和娱 乐业
55,491.51 0.03
S
综合
14,445.00 0.01
合计
3,127,820.54 1.42
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600673 东阳光 科 8,280 60,361.20 0.03
2 600655 XD 豫 园商 5,300 59,996.00 0.03 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
3 600309 万华化 学 1,420 40,668.80 0.02
4 600490 鹏欣资 源 5,100 40,341.00 0.02
5 600277 亿利洁 能 5,100 39,933.00 0.02
6 600660 福耀玻 璃 1,400 36,456.00 0.02
7 601888 中国国 旅 1,000 30,140.00 0.01
8 600559 老白干 酒 1,300 29,497.00 0.01
9 600657 信达地 产 4,900 28,224.00 0.01
10 600487 亨通光 电 900 25,245.00 0.01
11 603288 海天味 业 600 24,468.00 0.01
12 600811 东方集 团 3,500 22,820.00 0.01
13 600674 川投能 源 2,300 22,586.00 0.01
14 600867 通化东 宝 1,220 22,252.80 0.01
15 600352 浙江龙 盛 2,300 21,919.00 0.01
16 600201 生物股 份 606 21,555.42 0.01
17 600654 *ST 中安 1,500 20,220.00 0.01
18 600176 中国巨 石 1,840 20,203.20 0.01
19 600525 长园集 团 1,400 19,026.00 0.01
20 600682 南京新 百 500 18,450.00 0.01
21 600436 片仔癀 300 18,312.00 0.01
22 600642 申能股 份 2,800 17,640.00 0.01
23 600398 海澜之家 1,800 17,082.00 0.01
24 600004 白云机 场 900 16,614.00 0.01
25 600584 长电科 技 1,000 16,050.00 0.01
26 600027 华电国 际 3,300 15,939.00 0.01
27 601168 西部矿 业 2,000 15,380.00 0.01
28 600998 九州通 700 15,092.00 0.01
29 600422 昆药集 团 1,300 14,742.00 0.01
30 600583 海油工 程 2,300 14,352.00 0.01
31 600373 中文传 媒 600 14,106.00 0.01
32 600388 龙净环 保 907 14,085.71 0.01
33 600879 航天电 子 1,600 14,064.00 0.01
34 600600 青岛啤 酒 400 14,040.00 0.01
35 600426 华鲁恒 升 1,190 13,970.60 0.01
36 600521 华海药 业 650 13,676.00 0.01
37 600166 福田汽 车 4,800 13,632.00 0.01
38 600256 广汇能 源 3,200 13,248.00 0.01
39 600761 安徽合 力 1,000 13,100.00 0.01
40 601098 中南传 媒 700 13,048.00 0.01
41 600056 中国医 药 500 12,975.00 0.01
42 600498 烽火通 信 500 12,675.00 0.01
43 600260 凯乐科 技 500 12,670.00 0.01
44 600138 中青旅 594 12,509.64 0.01 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
45 600636 *ST 爱富 900 12,474.00 0.01
46 601000 唐山港 2,360 12,319.20 0.01
47 600614 鹏起科 技 1,100 12,100.00 0.01
48 600161 天坛生 物 310 12,031.10 0.01
49 600885 宏发股 份 300 11,967.00 0.01
50 600038 中直股 份 255 11,671.35 0.01
51 600633 浙数文 化 600 11,592.00 0.01
52 601678 滨化股 份 1,660 11,537.00 0.01
53 603019 中科曙 光 400 11,256.00 0.01
54 600717 天津港 900 11,241.00 0.01
55 600409 三友化 工 1,100 11,077.00 0.01
56 601997 贵阳银 行 700 11,067.00 0.01
57 601231 环旭电 子 700 10,997.00 0.00
58 603111 康尼机 电 900 10,980.00 0.00
59 600872 中炬高 新 600 10,980.00 0.00
60 600062 DR 华 润双 400 10,972.00 0.00
61 600755 厦门国 贸 1,200 10,944.00 0.00
62 600635 大众公 用 2,000 10,900.00 0.00
63 600511 国药股 份 300 10,872.00 0.00
64 600240 华业资 本 1,200 10,872.00 0.00
65 600400 红豆股 份 1,560 10,732.80 0.00
66 600594 益佰制 药 700 10,682.00 0.00
67 600418 江淮汽 车 1,000 10,550.00 0.00
68 600500 中化国 际 1,100 10,516.00 0.00
69 601890 亚星锚 链 1,200 10,428.00 0.00
70 601238 广汽集 团 400 10,424.00 0.00
71 600298 安琪酵 母 400 10,348.00 0.00
72 600143 金发科 技 1,700 10,251.00 0.00
73 603160 汇顶科 技 100 10,030.00 0.00
74 600567 山鹰纸 业 2,800 10,024.00 0.00
75 600122 宏图高 科 900 9,990.00 0.00
76 600557 康缘药 业 600 9,966.00 0.00
77 600884 杉杉股 份 600 9,882.00 0.00
78 600612 XD 老 凤祥 200 9,794.00 0.00
79 600188 兖州煤 业 800 9,792.00 0.00
80 600881 亚泰集 团 1,900 9,652.00 0.00
81 600312 平高电 气 700 9,618.00 0.00
82 600970 中材国 际 1,100 9,559.00 0.00
83 600967 内蒙一 机 700 9,541.00 0.00
84 600499 科达洁 能 1,200 9,528.00 0.00
85 600580 卧龙电 气 1,388 9,466.16 0.00
86 601001 大同煤 业 1,800 9,450.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
87 600850 华东电 脑 441 9,424.17 0.00
88 600507 方大特 钢 1,100 9,383.00 0.00
89 601880 大连港 3,160 9,353.60 0.00
90 600664 哈药股 份 1,600 9,296.00 0.00
91 600026 中远海 能 1,400 9,282.00 0.00
92 600648 外高桥 500 9,260.00 0.00
93 600458 时代新 材 800 9,160.00 0.00
94 600292 远达环 保 840 9,055.20 0.00
95 600863 内蒙华 电 3,000 9,030.00 0.00
96 600634 富控互 动 500 9,015.00 0.00
97 600856 中天能 源 800 9,008.00 0.00
98 600846 同济科 技 1,100 8,987.00 0.00
99 603008 喜临门 500 8,905.00 0.00
100 601799 星宇股 份 200 8,844.00 0.00
101 600433 冠豪高 新 1,600 8,832.00 0.00
102 600531 豫光金 铅 1,200 8,832.00 0.00
103 600572 康恩贝 1,275 8,823.00 0.00
104 600862 中航高 科 900 8,721.00 0.00
105 600787 中储股 份 1,100 8,701.00 0.00
106 600743 华远地 产 2,060 8,693.20 0.00
107 600372 中航电 子 500 8,685.00 0.00
108 603308 应流股 份 600 8,676.00 0.00
109 600141 兴发集 团 700 8,659.00 0.00
110 601002 晋亿实 业 1,000 8,650.00 0.00
111 600183 生益科 技 700 8,638.00 0.00
112 600459 贵研铂 业 400 8,612.00 0.00
113 600318 新力金 融 800 8,584.00 0.00
114 600748 上实发 展 1,190 8,568.00 0.00
115 600486 扬农化 工 200 8,442.00 0.00
116 600172 黄河旋 风 1,020 8,394.60 0.00
117 600335 国机汽 车 700 8,372.00 0.00
118 600007 中国国 贸 400 8,324.00 0.00
119 603126 中材节 能 500 8,230.00 0.00
120 600416 湘电股 份 600 8,220.00 0.00
121 600685 中船防 务 300 8,214.00 0.00
122 600305 恒顺醋 业 800 8,208.00 0.00
123 603258 电魂网 络 200 8,208.00 0.00
124 603077 和邦生 物 1,600 8,144.00 0.00
125 600348 阳泉煤 业 1,200 8,136.00 0.00
126 603888 新华网 250 8,097.50 0.00
127 600125 铁龙物 流 900 8,064.00 0.00
128 600729 重庆百 货 300 8,052.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
129 601877 正泰电 器 400 8,036.00 0.00
130 603766 隆鑫通 用 1,100 8,008.00 0.00
131 600410 华胜天 成 900 7,974.00 0.00
132 600965 福成股 份 700 7,973.00 0.00
133 600251 冠农股 份 1,000 7,970.00 0.00
134 600711 盛屯矿 业 1,200 7,968.00 0.00
135 600831 广电网 络 800 7,960.00 0.00
136 601058 赛轮金 宇 2,324 7,948.08 0.00
137 600226 瀚叶股 份 900 7,947.00 0.00
138 600874 创业环 保 405 7,925.85 0.00
139 600200 江苏吴 中 600 7,920.00 0.00
140 600039 四川路 桥 1,900 7,904.00 0.00
141 603000 人民网 600 7,902.00 0.00
142 603989 艾华集 团 200 7,848.00 0.00
143 600075 新疆天 业 900 7,848.00 0.00
144 600420 现代制 药 500 7,845.00 0.00
145 600694 大商股 份 200 7,794.00 0.00
146 600582 天地科 技 1,698 7,793.82 0.00
147 601700 风范股 份 1,300 7,787.00 0.00
148 601139 深圳燃 气 900 7,785.00 0.00
149 600195 中牧股 份 400 7,756.00 0.00
150 600687 刚泰控 股 600 7,728.00 0.00
151 603128 华贸物 流 900 7,704.00 0.00
152 603699 纽威股 份 500 7,690.00 0.00
153 600597 光明乳 业 600 7,650.00 0.00
154 600477 杭萧钢 构 500 7,630.00 0.00
155 600566 济川药 业 200 7,606.00 0.00
156 600973 宝胜股 份 1,355 7,588.00 0.00
157 600270 外运发 展 400 7,572.00 0.00
158 600086 东方金 钰 700 7,567.00 0.00
159 600776 东方通 信 1,100 7,458.00 0.00
160 603368 柳州医 药 130 7,442.50 0.00
161 600282 南钢股 份 2,000 7,420.00 0.00
162 600210 紫江企 业 1,200 7,368.00 0.00
163 600823 世茂股 份 1,500 7,350.00 0.00
164 600380 健康元 809 7,345.72 0.00
165 600173 卧龙地 产 1,100 7,315.00 0.00
166 600255 鑫科材 料 1,800 7,272.00 0.00
167 600483 福能股 份 700 7,259.00 0.00
168 603618 杭电股 份 700 7,259.00 0.00
169 600323 瀚蓝环 境 500 7,255.00 0.00
170 600826 兰生股 份 400 7,240.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
171 600526 菲达环 保 700 7,217.00 0.00
172 600611 大众交 通 1,300 7,176.00 0.00
173 601958 金钼股 份 1,000 7,170.00 0.00
174 600366 宁波韵 升 400 7,056.00 0.00
175 600267 海正药 业 600 7,008.00 0.00
176 600502 安徽水 利 910 6,997.90 0.00
177 603898 好莱客 200 6,990.00 0.00
178 603188 亚邦股 份 400 6,976.00 0.00
179 600750 江中药 业 200 6,950.00 0.00
180 600343 航天动 力 400 6,936.00 0.00
181 600113 浙江东 日 500 6,915.00 0.00
182 600765 中航重 机 500 6,890.00 0.00
183 600668 尖峰集 团 400 6,872.00 0.00
184 600803 新奥股 份 500 6,870.00 0.00
185 600623 华谊集 团 600 6,774.00 0.00
186 603567 珍宝岛 400 6,732.00 0.00
187 601021 春秋航 空 200 6,726.00 0.00
188 600116 三峡水 利 600 6,726.00 0.00
189 600093 易见股 份 500 6,715.00 0.00
190 601689 拓普集 团 200 6,698.00 0.00
191 600438 通威股 份 1,200 6,696.00 0.00
192 600073 上海梅 林 700 6,685.00 0.00
193 601107 四川成 渝 1,400 6,608.00 0.00
194 603338 浙江鼎 力 100 6,593.00 0.00
195 603997 继峰股 份 450 6,574.50 0.00
196 600273 嘉化能 源 700 6,566.00 0.00
197 600993 马应龙 300 6,534.00 0.00
198 600175 美都能 源 1,500 6,525.00 0.00
199 603568 伟明环 保 300 6,486.00 0.00
200 603727 博迈科 200 6,452.00 0.00
201 600491 龙元建 设 600 6,438.00 0.00
202 600284 浦东建 设 600 6,432.00 0.00
203 601666 平煤股 份 1,218 6,418.86 0.00
204 600300 维维股 份 1,200 6,408.00 0.00
205 603806 福斯特 200 6,402.00 0.00
206 600167 联美控 股 300 6,372.00 0.00
207 600495 晋西车 轴 900 6,345.00 0.00
208 600835 上海机 电 300 6,342.00 0.00
209 601789 宁波建 工 1,302 6,340.74 0.00
210 603306 华懋科 技 200 6,328.00 0.00
211 600098 广州发 展 800 6,328.00 0.00
212 601636 旗滨集 团 1,400 6,314.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
213 600381 青海春 天 500 6,290.00 0.00
214 600667 太极实 业 900 6,273.00 0.00
215 600239 云南城 投 1,200 6,264.00 0.00
216 601016 节能风 电 1,700 6,256.00 0.00
217 600269 赣粤高 速 1,200 6,252.00 0.00
218 603588 高能环 境 400 6,240.00 0.00
219 600990 四创电 子 100 6,199.00 0.00
220 600310 桂东电 力 900 6,174.00 0.00
221 601313 江南嘉 捷 700 6,153.00 0.00
222 600171 上海贝 岭 600 6,102.00 0.00
223 600337 美克家 居 1,080 6,102.00 0.00
224 600708 光明地 产 910 6,042.40 0.00
225 600578 京能电 力 1,400 6,006.00 0.00
226 600077 宋都股 份 1,500 5,985.00 0.00
227 600216 浙江医 药 600 5,946.00 0.00
228 600756 浪潮软 件 300 5,937.00 0.00
229 600651 飞乐音 响 700 5,929.00 0.00
230 600830 香溢融 通 600 5,916.00 0.00
231 600261 阳光照 明 900 5,913.00 0.00
232 600119 长江投 资 400 5,880.00 0.00
233 603816 顾家家 居 100 5,878.00 0.00
234 603355 莱克电 气 100 5,877.00 0.00
235 601968 宝钢包 装 800 5,832.00 0.00
236 600864 哈投股 份 700 5,817.00 0.00
237 600577 精达股 份 1,200 5,760.00 0.00
238 600536 中国软 件 300 5,748.00 0.00
239 603528 多伦科 技 400 5,748.00 0.00
240 603609 禾丰牧 业 600 5,736.00 0.00
241 600742 一汽富 维 300 5,733.00 0.00
242 600617 国新能 源 600 5,718.00 0.00
243 600329 中新药 业 315 5,704.65 0.00
244 601311 骆驼股 份 400 5,664.00 0.00
245 603328 依顿电 子 400 5,660.00 0.00
246 600697 欧亚集 团 200 5,632.00 0.00
247 600399 抚顺特 钢 900 5,616.00 0.00
248 600285 羚锐制 药 500 5,615.00 0.00
249 600363 联创光 电 400 5,604.00 0.00
250 600428 中远海 特 900 5,598.00 0.00
251 601233 桐昆股 份 400 5,544.00 0.00
252 601801 皖新传 媒 400 5,528.00 0.00
253 600326 西藏天 路 500 5,520.00 0.00
254 600562 国睿科 技 200 5,508.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
255 601199 江南水 务 800 5,496.00 0.00
256 600185 格力地 产 800 5,432.00 0.00
257 600548 深高速 600 5,424.00 0.00
258 600986 科达股 份 400 5,424.00 0.00
259 600754 锦江股 份 200 5,420.00 0.00
260 600814 杭州解 百 600 5,412.00 0.00
261 600012 皖通高 速 400 5,404.00 0.00
262 600897 厦门空 港 211 5,355.18 0.00
263 600391 航发科 技 200 5,354.00 0.00
264 600123 兰花科 创 700 5,334.00 0.00
265 600587 新华医 疗 300 5,334.00 0.00
266 600386 北巴传 媒 400 5,320.00 0.00
267 601015 陕西黑 猫 700 5,320.00 0.00
268 603979 金诚信 300 5,316.00 0.00
269 600517 置信电 气 700 5,299.00 0.00
270 603369 今世缘 400 5,280.00 0.00
271 600114 东睦股 份 300 5,250.00 0.00
272 603899 晨光文 具 300 5,220.00 0.00
273 600206 有研新 材 600 5,208.00 0.00
274 603239 浙江仙 通 200 5,206.00 0.00
275 600859 王府井 320 5,168.00 0.00
276 603885 吉祥航 空 340 5,161.20 0.00
277 600395 盘江股 份 700 5,131.00 0.00
278 600054 黄山旅 游 300 5,130.00 0.00
279 600236 桂冠电 力 900 5,130.00 0.00
280 601886 江河集 团 500 5,125.00 0.00
281 601222 林洋能 源 688 5,111.84 0.00
282 600295 鄂尔多 斯 500 5,100.00 0.00
283 600988 赤峰黄 金 400 5,100.00 0.00
284 603358 华达科 技 100 5,066.00 0.00
285 600439 瑞贝卡 860 5,065.40 0.00
286 603698 航天工 程 200 5,040.00 0.00
287 600763 通策医 疗 200 5,018.00 0.00
288 600736 苏州高 新 700 4,949.00 0.00
289 600563 法拉电 子 100 4,941.00 0.00
290 600829 人民同 泰 400 4,936.00 0.00
291 600101 明星电 力 500 4,925.00 0.00
292 600377 宁沪高 速 500 4,900.00 0.00
293 600468 百利电 气 750 4,875.00 0.00
294 600299 安迪苏 400 4,868.00 0.00
295 603883 老百姓 100 4,865.00 0.00
296 600105 永鼎股 份 600 4,842.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
297 603228 景旺电 子 100 4,825.00 0.00
298 601777 力帆股 份 600 4,824.00 0.00
299 600662 强生控 股 600 4,818.00 0.00
300 601908 京运通 1,000 4,800.00 0.00
301 603818 曲美家 居 300 4,779.00 0.00
302 600280 中央商 场 600 4,758.00 0.00
303 600894 广日股 份 400 4,736.00 0.00
304 601126 四方股 份 500 4,720.00 0.00
305 600626 申达股 份 500 4,715.00 0.00
306 600869 智慧能 源 700 4,711.00 0.00
307 600720 祁连山 600 4,698.00 0.00
308 600006 东风汽 车 800 4,680.00 0.00
309 603098 森特股 份 200 4,616.00 0.00
310 600824 益民集 团 800 4,576.00 0.00
311 600020 中原高 速 900 4,536.00 0.00
312 600757 长江传 媒 600 4,482.00 0.00
313 600975 新五丰 700 4,480.00 0.00
314 600758 红阳能 源 500 4,470.00 0.00
315 603669 灵康药 业 200 4,464.00 0.00
316 600641 万业企 业 400 4,464.00 0.00
317 603628 清源股 份 200 4,460.00 0.00
318 600981 汇鸿集 团 600 4,446.00 0.00
319 600405 动力源 549 4,424.94 0.00
320 600684 珠江实 业 500 4,400.00 0.00
321 600596 新安股 份 520 4,394.00 0.00
322 603556 海兴电 力 100 4,389.00 0.00
323 600350 山东高 速 700 4,340.00 0.00
324 603658 安图生 物 100 4,310.00 0.00
325 600661 新南洋 200 4,294.00 0.00
326 601158 重庆水 务 600 4,290.00 0.00
327 600481 双良节 能 800 4,248.00 0.00
328 600551 时代出 版 269 4,247.51 0.00
329 600818 中路股 份 200 4,216.00 0.00
330 600180 瑞茂通 300 4,212.00 0.00
331 603168 莎普爱 思 180 4,201.20 0.00
332 600571 信雅达 300 4,170.00 0.00
333 601567 XD 三 星医 400 4,168.00 0.00
334 600828 茂业商 业 500 4,160.00 0.00
335 603298 杭叉集 团 200 4,146.00 0.00
336 603118 共进股 份 300 4,089.00 0.00
337 600537 亿晶光 电 800 3,984.00 0.00
338 601368 绿城水 务 400 3,936.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
339 600197 伊力特 200 3,906.00 0.00
340 600891 秋林集 团 500 3,895.00 0.00
341 600387 海越股 份 300 3,891.00 0.00
342 600987 航民股 份 300 3,888.00 0.00
343 603198 迎驾贡 酒 200 3,806.00 0.00
344 600917 重庆燃 气 400 3,772.00 0.00
345 600676 交运股 份 500 3,725.00 0.00
346 603169 兰石重 装 300 3,645.00 0.00
347 600838 上海九 百 300 3,627.00 0.00
348 603515 欧普照 明 100 3,612.00 0.00
349 600996 贵广网 络 300 3,591.00 0.00
350 600650 锦江投 资 200 3,588.00 0.00
351 603866 桃李面 包 100 3,558.00 0.00
352 600053 九鼎投 资 100 3,496.00 0.00
353 603686 龙马环 卫 100 3,440.00 0.00
354 601515 东风股 份 300 3,390.00 0.00
355 600845 宝信软 件 200 3,370.00 0.00
356 603939 益丰药 房 100 3,370.00 0.00
357 603569 长久物 流 100 3,343.00 0.00
358 600613 神奇制 药 300 3,255.00 0.00
359 603108 润达医 疗 200 3,186.00 0.00
360 600775 XD 南 京熊 300 3,066.00 0.00
361 603599 广信股 份 200 3,026.00 0.00
362 603877 太平鸟 100 2,799.00 0.00
363 601038 一拖股 份 300 2,769.00 0.00
364 603025 大豪科 技 100 2,640.00 0.00
365 603339 四方冷 链 100 2,586.00 0.00
366 601595 上海电 影 100 2,488.00 0.00
367 603060 国检集 团 100 2,478.00 0.00
368 603600 永艺股 份 150 2,469.00 0.00
369 603861 XD 白 云电 100 2,427.00 0.00
370 601020 华钰矿 业 100 2,203.00 0.00
371 600289 XD 亿 阳信 200 2,188.00 0.00
372 600162 香江控 股 300 1,077.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600660 福耀玻 璃 159,783.00 0.07
2 600309 万华化 学 157,027.00 0.07
3 601888 中国国 旅 116,022.00 0.05 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
4 600525 长园集 团 103,125.00 0.05
5 600867 通化东 宝 99,110.00 0.04
6 600201 生物股 份 98,090.00 0.04
7 600487 亨通光 电 96,970.00 0.04
8 600398 海澜之 家 84,712.00 0.04
9 600584 长电科 技 84,644.00 0.04
10 603288 海天味 业 83,792.00 0.04
11 600027 华电国 际 80,019.00 0.03
12 600674 川投能 源 79,212.00 0.03
13 600352 浙江龙 盛 79,050.00 0.03
14 600436 片仔癀 78,856.00 0.03
15 600682 南京新 百 78,832.00 0.03
16 600642 申能股 份 77,509.00 0.03
17 600583 海油工 程 75,032.00 0.03
18 600176 中国巨 石 73,203.00 0.03
19 601012 隆基股 份 69,767.00 0.03
20 600166 福田汽 车 69,262.00 0.03
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600660 福耀玻 璃 289,212.00 0.13
2 600309 万华化 学 288,123.00 0.13
3 601888 中国国 旅 226,784.00 0.10
4 600487 亨通光 电 192,883.00 0.08
5 600201 生物股 份 192,637.00 0.08
6 600867 通化东 宝 190,780.59 0.08
7 601012 隆基股 份 189,964.00 0.08
8 600718 东软集 团 189,207.00 0.08
9 600525 长园集 团 181,413.00 0.08
10 600584 长电科 技 174,678.00 0.08
11 600170 上海建 工 172,470.82 0.08
12 600398 海澜之 家 168,707.00 0.07
13 600682 南京新 百 153,839.98 0.07
14 600642 申能股 份 153,366.00 0.07
15 600027 华电国 际 149,218.00 0.07
16 600583 海油工 程 147,738.00 0.06
17 600436 片仔癀 143,659.14 0.06
18 600166 福田汽 车 136,366.00 0.06
19 600879 航天电 子 131,601.00 0.06 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
20 600256 广汇能 源 127,791.00 0.06
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
10,207,272.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
20,220,154.51
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 资产 支持 证券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基 金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 380ETF 股票型
交易型 开
放式
南方基 金
管理有 限
公司
204,849,188.72 93.08
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略 ， 根 据风 险管 理的 原则 ， 以套期 保值 为目 的 ，
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 ，通 过对 现货和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ，结 合 股 指期
货定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 ，与 现货 资产 进行 匹配， 通过 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套
期保值 操作 。 本基 金管 理人对 股指 期货 及其 他金 融衍生 品的 运用 将进 行充 分的论 证， 运用 股指
期货的 情形 主要 包括 ：对 冲系统 性风 险； 对冲 特殊 情况下 的流 动性 风险 ，如 大额申 购赎 回等 ；对
冲因其 他原 因导 致无 法有 效跟踪 标的 指数 的风 险； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，降 低股 票和 目标
ETF 仓 位频 繁调 整的 交易 成本， 达到 有效 跟踪 对标 的指数 的目 的。 基 金管 理人建 立股 指期 货交
易决策 部门 或小 组， 授权 特定的 管理 人员 负责 股指 期货的 投资 审批 事项 ，同 时针对 股指 期货 交易南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并报 董事 会批 准。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
5,374.29
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,952.31
5
应收申 购款
61,585.67
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
739.50
合计
69,651.77
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部
分的公 允价
值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
600673
东阳光 科
60,361.20
0.03
重大资 产重 组
2
600655
豫园商 城
59,996.00
0.03
重大资 产重 组
3
600490
鹏欣资 源
40,341.00
0.02
重大资 产重 组
4
600277
亿利洁 能
39,933.00
0.02
重大资 产重 组
5
600559
XD 老 白干
29,497.00
0.01
重大资 产重 组
6
600657
信达地 产
28,224.00
0.01
重大资 产重 组 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
-
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份
额
占总份
额比例
（%）
19,186 7,807.62 584.31 0.00 149,796,476.95 100.00 - -
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,620,443.40 1.0818
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ）
基金份 额总 额
324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额
156,490,706.23
本报告 期基 金总 申购 份额
33,028,112.42
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
39,721,757.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
149,797,061.26
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽 查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
海通证 券 1 30,427,426.77 100.00
3,043.47 100.00
-
中金公 司 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ： 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
海通证
券
2,075.33 100.00
732,600,0
00.00
100.00 - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 12 日
2
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 24 日
3
南方上 证380 交易 型开 放 式指数 证
券投资基金联接基金招募说明书
（更新 ）摘 要（2017 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 25 日
4
南方上 证380 交易 型开 放 式指数 证
券投资基金联接基金招募说明书
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 25 日 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
（更新 ） （2017 年第1 号）
5
南方上 证380 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 2017 年第 1
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 24 日
6
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 23 日
7
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 12 日
8
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 6 日
9
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 5 日
10
南方上 证380 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度
报告摘 要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 30 日
11
南方上 证380 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度
报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 30 日
12
南方基金关于旗下部分基金增加
成都农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 27 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加
广东南粤银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 22 日
14
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 15 日
15
南方基金关于旗下部分基金增加
萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 6 日
16
南方基金关于继续开展直销柜台
部分指数型基金申购费率优惠的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证 券 时报
2017 年 3 月 1 日
17
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加
植信基金为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 15 日 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
19
南方上 证380 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 2016 年第 4
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
20
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 11 日
21
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 6 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的文 件。
2 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 。
3 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
