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南方绩优(202003)

南方绩优:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
南 方 绩 优 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
半年度报告 
 
2017 年06 月30 日


基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2017 年08 月28 日 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 46 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或 重大遗漏 , 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 , 但不保证基 金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投 资有风险 , 投资者在作 出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自2017 年 1 月1 日起至6 月30 日止。


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重 要提 示 及目 录 1.1 重要提示 1.2 目录 §2 基 金简 介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和 基金托 管 人 2.4 信息披露方式 2.5 其他相关资料 §3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现 3.1 主要会计数据 和财务 指 标 3.2 基金净值表现 §4 管 理人 报 告 4.1 基金管理人及 基金经 理 情况 4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作 遵 规守信 情况的 说明 4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明 4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明 4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明 4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 §5 托 管人 报 告 5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明 5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 §6 半 年度 财 务会 计 报告 (未 经 审 计) 6.1 资产负债表 6.2 利润表 6.3 所有者权益( 基金净 值 )变动表 6.4 报表附注 §7 投 资组 合 报告 7.1 期末基金资产 组合情 况 7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合 7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细 7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2%或前20 名的 股票投资明细 7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 46 页


7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细 7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细 7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明 7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明 7.12 投资组合报告附 注 §8 基 金份 额 持有 人 信息 8.1 期末基金份额 持有 人 户 数及持有 人结构 8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况 8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 §9 开 放式 基 金份 额 变动 § 1 0 重 大事 件 揭示 10.1 基金份额持有人 大会 决议 10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 10.4 基金投资策略的 改变 10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情 况 10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况 10.8 其他重大事件 § 1 1 备 查文 件 目录 11.1 备查文件目录 11.2 存放地点 11.3 查阅方式 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 46 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


南方绩 优成 长混 合型 证券 投资基 金


基金简 称


南方绩 优成 长混 合 场内简 称


南方绩 优 基金主 代码


202003


交易代 码


202003(前端)


202004 (后端 )


基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2006 年 11 月 16 日 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


4,644,030,923.50 份


基金合 同存 续期


不定期


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方绩 优” 。


2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 为混 合型 基金 , 在 适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前提 下 , 根 据对 上市 公 司的业 绩质 量 、 成 长性 与 投资价 值的权 衡与 精选 , 力争 为 投资者 寻求 超越 基准 的投 资回报 与长期 稳健 的资 产增 值。 投资策 略


本基金 的股 票投 资主 要采 用“自 下而 上” 的策 略 , 通过对 上市公 司基 本面 的深 入研 究,基 于对 上市 公司 的业 绩质 量 、 成长 性与 投资 价值 的 权衡 , 不 仅重 视公 司的 业 绩与成 长性 , 更 注重 公司 的业 绩 与成长 性的 质量 , 精选 中 长期持 续增长 或未 来阶 段性 高速 增长 、 业 绩质 量优 秀 、 且 价值被 低估的 绩优 成长 股票 作为 主要投 资对 象 。 本 基金 的 股票投 资同时 结合 “自 上而 下” 的行业 分析 ,根 据宏 观经 济运 行 、 上下 游行 业运 行态 势 与利益 分配 的观 察来 确定 优势或 景气行 业 , 以 最低 的组 合 风险精 选并 确定 最优 质的 股票组 合。 本 基金 将优 先选 择 具有良 好的 行业 增长 空间 , 所 处 行业结 构相 对稳 定 , 在 产 业链中 处于 优势 地位 或上 下游运 行态势 好转 , 具有 一定 的 垄断竞 争优 势 , 公 司治 理 结构透 明完善 ,管 理水 平领 先的 上市公 司。 业绩比 较基 准


80%× 沪深300 指数 + 20% ×上 证国 债指 数 风险收 益特 征


本基金 为混 合型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股票 型基 金, 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 46 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


鲍文革 郭明 联系电 话


0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱


manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95588 传真


0755-82763889 010-66105798 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码


518048 100140 法定代 表人


张海波 易会满


2.4 信 息披 露方式 本基金 选 定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 2.5 其 他相 关资料


项目


名称


办公地 址


注册登 记机 构


南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路6 号免税 商务 大厦 塔楼 31-33 层


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 46 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期 (2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益


103,563,162.17 本期利 润


678,379,318.76 加权平 均基 金份 额本 期利 润


0.1471 本期加 权平 均净 值利 润率


15.70%


本期基 金份 额净 值增 长率


16.96%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 期末可 供分 配利 润


-112,124,697.95 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.0241 期末基 金资 产净 值


4,710,528,638.61 期末基 金份 额净 值


1.0143 3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率


315.17%


注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


阶段


净值增 长 率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去一 个月 7.46%


0.90%


4.01%


0.54%


3.45%


0.36%


过去三 个月 4.86%


0.88%


4.90%


0.49%


-0.04%


0.39%


过去六 个月 16.96%


0.81%


8.65%


0.45%


8.31%


0.36%


过去一 年 10.39%


0.84%


13.30%


0.54%


-2.91%


0.30%


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 46 页


过去三 年 85.71%


1.97%


59.07%


1.40%


26.64%


0.57%


自基金 合同 生效起 至今 315.17%


1.70%


132.52%


1.50%


182.65%


0.20%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 46 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳, 注册 资 本 3 亿 元人民币。股 东结构为 : 华泰证券股份 有限公司 (45% ) ;深圳市投 资控股有 限 公司(30% ) ;厦门 国际信托有限 公司(15% ) ;兴业证券股 份有限公 司 (10% ) 。目前 ,公司在 北 京、上海、 合肥、成 都、深圳等地 设有分公 司 ,在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司(香港 子公司 ) 和南 方资 本管 理 有限公 司 (深 圳子 公司 ) 。 其中 , 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第 一家境外分支 机构。 截 至报告 期末, 南方基金 管 理有限公司( 不含子公 司 )管理资产 规模超过 6,500 亿元 ,旗 下管 理134 只开 放式 基金 ,多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限


证券 从业 年限


说明


任职 日期


离任 日期


骆帅 本基金 基金经 理 2016 年 12 月 28 日 8 清 华 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格,2009 年 7 月 加入 南方 基金 , 担任 研究 部研 究员 、 高 级研究 员;2014 年 3 月至 2015 年 5 月 ,任 南方 成份 、 南方安 心基 金经 理助 理 ;2015 年5 月 至今 , 任 南方 高 端 装备基 金经 理 ;2015 年 6 月至今 , 任 南方 价值 、 南 方成 长基金 经理 ;2016 年 12 月 至今 , 任 南方 绩优 基金 经 理。 熊琳 本基金 助理 2012 年 3 月 15 日 11 女,上海 财经大学 财务管 理硕士, 具有基金 从业资 格; 曾担任中 投证券研 究所资 深分析师 ,并获得 新财富 排名 第六 ;2010 年 5 月加 入南 方基金 , 担 任研 究部 电子 设备 及新能 源行 业高 级研 究员 ;2012 年 3 月至 今 , 任南 方绩 优基金 经理 助理 。 史博 本基金 基金经 理 2011 年 2 月 17 日 19 特许金 融分 析师 (CFA ) , 硕 士学历 , 具 有基 金从 业资 格。 曾任职于 博时基金 管理有 限公司、 中国人寿 资产管 理有 限公司 、 泰 达宏 利基 金管 理 有限公 司 。 2004 年7 月至2005 年 2 月 , 任 泰达 周期 基金 经理 ;2007 年 7 月至2009 年5 月任泰 达首 选基 金经 理;2008 年 8 月至 2009 年 9 月任 泰达市 值基 金经 理;2009 年 4 月至 2009 年 9 月 任 泰达 品质基 金经 理。2009 年 10 月 加入 南方 基金 ,现 任 南方 基金总 裁助 理兼 首席 投资 官 (权 益) 、 资产 配置 委员 会主 席、境内 权益投资 决策委 员会主席 、国际投 资决策 委员 会主席 、 公 募业 务协 同发 展委员 会副 主席 。2011 年2 月 至今 , 任南 方绩 优基 金经理;2014 年 2 月 至今 , 任 南方南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 46 页


新优享 基金 经理 ;2015 年9 月至 今 , 任南 方消 费活 力 基 金经理 ;2017 年 3 月至 今 ,任南 方智 慧混 合基 金经 理。 注:1. 对 基金的首 任基 金经理,其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日,“ 离 任日期”为根 据公司 决定确定的解 聘日期; 对 此后的非首任 基金经理 , “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司 决定确定的聘 任日期和 解 聘日期。 2.证券从 业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理 办法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国 证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方绩 优 成长混合型证 券投资基 金 合同》的规定 ,本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原 则管理和运用 基金资产 , 在严格控制风 险的基础 上 ,为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本报告期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金份额 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例及投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方 式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析, 对 本报 告期 内, 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价 率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申 赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


宏观方 面, 上半 年国 内经 济较为 强势 ,GDP 增 速连 续两个 季度 维持 在 6.9% 的 高位, 主要 是固 定资产投资超 预期,三 四 线城市强劲的 房地产销 售 和投资贡献较 大,同时 财 政支出节奏 也相对往 年更高 ,1-6 月份 支出 是全 年预算 的 53% , 过 去十 多年 以来最 高 , 预 计下 半年 将 放缓 。 同 时由 于去 年下半年基数 效应,今 年 下半年房地产 投资和汽 车 销量增速可能 会有所放 缓 。货币政策 方面,央 行上半年两次 上调公开 市 场利率,流动 性并 不宽 松 。央行一季度 货币执行 报 告指明货币 政策基调 与监管 政策 节奏 ,市 场悲 观预期 缓解 。国 际上 ,全 球经 济 U 型 复苏 ,欧 洲英 国央行 转向 鹰派 , 欧南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 46 页


元、英 镑持 续升 值而 美元 走弱, 上半 年美 元跌 幅达 到6.6% , 人民 币贬 值压 力 大减。 市场方 面 , 上 半年 风格 分 化较大 , 以上 证 50 为代 表 的低估 值绩 优蓝 筹涨 幅较 大 , 而部 分高 估 值低增长的板 块下跌明 显 。行业上,以 家电、白 酒 、保险、银行 、电子等 中 低估值、基 本面中长 期逻辑清晰的 板块占优 , 高估值的国防 军工、传 媒 、计算机等板 块下跌较 多 。二季度以 来分化幅 度有所 收窄 ,不 过大 方向 依然延 续了 上述 趋势 。二 季度 末 A 股 正式 纳 入MSCI 指数。 报告期内,本 基金在仓 位 上保持中等偏 高水平; 配 置方面,仍然 着重于以 家 电、食品饮料 、 家装建材为代 表的消费 产 业,以智能终 端为代表 的 的电子制造业 ,以新能 源 汽车为代表 的新兴科 技行业 。 同 时 , 增大 了金 融 、 地 产的 配置 , 尤其 是 保险行 业的 配置 。 保 险行 业的治 理整 顿有 利于 传统的优势企 业凸显竞 争 优势,从重视 资产端到 重 视负债端,回 归保险业 务 本源,提升 长期竞争 力。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


2017 年上 半年 ,南 方绩 优 成长基 金净 值增 长16.96% ,同期 业绩 比较 基准 增 长8.65% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行 业 走势 的简要 展望


展望未来几个 季度,我 们 认为本轮房地 产周期正 处 于繁荣顶点附 近,但是 制 造业投资周期 刚 刚开启。从去 年三季度 开 始的企业资本 开支周期 有 利于减缓经济 下行风险 ; 今年一季度 制造业资 产周转 率同 比增 速首 次转 正 (6 年来 ) , 这 往往 是制 造业 ROE 好 转的 重要 标志 , 也预 示着 企业 资 本 开支将继续好 转。中长 期 展望则更为乐 观,产业 持 续升级、竞争 格局改善 , 企业利润仍 将继续回 升 。 但在 流动 性方 面 , 整 体 资金面 偏紧 的情 况仍 然看 不到改 善的 迹象 , 将导 致 指数向 上空 间有 限 。 因此市场将继 续在较窄 区 间震荡上行。 风格上, 白 马龙头股估值 提升尚未 结 束。 现在一 些行业龙 头都处于一个 估值向海 外 成熟市场靠拢 的过程中 , 目前看没有结 束的迹象 , 这是经济增 速趋缓、 投资者 结构 变化 、竞 争格 局优化 、资 本市 场开 放以 及 IPO 加速 的共 同结 果, 背后驱 动力 强劲 而 持 续,并 不是 一个 短暂 的风 口,资 金会 持续 从估 值虚 高的股 票流 向这 些龙 头股 票。 鉴于此,我们 在配置上 仍 然以竞争格局 持续改善 的 龙头白马为主 ,不追求 当 期利润增速特 别 高 , 但要 求竞 争格 局清 晰 、 龙头竞 争力 强且 份额 能够 持续提 升 、 长 期能 看到 比 较大的 市场 空间 ( 包 括国际 市场 ) 。 换句 话说 , 在盈利 的“ 持续 性” 和“ 增长性 ”上 赋予 同等 重要 的权重 , 并灵 活把 握 仓位变 化, 力争 为持 有人 创造超 额收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 46 页


0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资 部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上 的基金从业经 验,且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的 讨论, 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ,参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金 每 类基金 份额 的每 年收 益分 配次数 最多 为 12 次 , 各基 金份额 类别 全年 分配 比例 不得低 于该 类基 金 份 额年度 可供 分配 收益 的 90% ,若 基金 合同 生效 不满 3 个月可 不进 行收 益分 配; 本基金 A 类基 金份 额收益分配方 式分两种 : 现金分红与红 利再投资 , 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利 按除权日 的该类 基金 份额 净值 自动 转为对 应类 别的 基金 份额 进行再 投资 ;若 投资 者不 选择, 本基 金 A 类基 金份额 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 目前 本基 金 H 类 基金 份额 收益 分配 方式仅 为现 金分 红 ; 如未来 条件 允许 ,本 基金 H 类基金 份额 可增 加红 利 再投资 的收 益分 配方 式供 H 类基金 份额 持有 人 选择,该项调 整须经基 金 管理人与基金 托管人协 商 一致并报中国 证监会备 案 并 公告后实 施,无需 召开基 金份 额持 有人 大会 审议; 增加 红利 再投 资的 收益分 配后 , 如 H 类 基金 份额持 有人 未选 择 , 本基 金 H 类 基金 份额 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红;基 金投 资当 期出 现净 亏损, 则不 进行 收 益 分配;基金当 年收益应 先 弥补上一年度 亏损后, 才 可进行当年收 益分配; 基 金收益分配 后基金份 额净值 不能 低于 面值 ; 同 一类别 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ; 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 , 从其规 定。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 46 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告期内, 本基金托 管 人在对南方绩 优成长混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 南方绩优 成 长混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方 绩优成长混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内, 南方绩优 成 长混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 绩 优 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 46 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资产 负 债表 会计主 体: 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年6 月 30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


6.4.4.1


600,933,228.58 182,328,883.52 结算备 付金


12,311,820.41 3,254,307.26 存出保 证金


1,140,950.07 1,327,929.24 交易性 金融 资产


6.4.4.2


4,109,787,613.93 3,353,576,522.25 其中: 股票 投资


3,852,120,455.53 3,116,078,389.85








基金 投资


- - 债券投 资


257,667,158.40 237,498,132.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


6.4.4.3


- - 买入返 售金 融资 产


6.4.4.4


- 520,718,076.08 应收证 券清 算款


- 6,838,189.43 应收利 息


6.4.4.5


2,718,679.20 5,481,243.47 应收股 利


28,000.00 28,000.00 应收申 购款


1,282,853.79 265,920.33 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4.4.6


- - 资产总 计


4,728,203,145.98 4,073,819,071.58 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年6 月 30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


6.4.4.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


45,794.55 54,566,841.12 应付赎 回款


3,344,264.70 2,355,918.58 应付管 理人 报酬


5,630,035.62 5,223,169.36 应付托 管费


938,339.28 870,528.26 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


6.4.4.7


7,503,870.76 3,650,927.10 应交税 费


- - 应付利 息


- - 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 46 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


6.4.4.8


212,202.46 311,822.45 负债合 计


17,674,507.37 66,979,206.87 所有者权益:





实收基 金


6.4.4.9


4,644,030,923.50 4,620,537,741.72 未分配 利润


6.4.4.10


66,497,715.11 -613,697,877.01 所有者 权益 合计


4,710,528,638.61 4,006,839,864.71 负债和 所 有 者权 益总 计


4,728,203,145.98 4,073,819,071.58 注:报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日, 基金 份额 总额4,644,030,923.50 份(均为 A 类基 金份 额) ,A 类基金 份额 净 值1.0143 元 ;无 H 类基 金份 额。 6.2 利 润表 会计主 体: 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


上年度可比期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年6 月 30 日


一、收入


728,276,275. 39 -616,299,171. 57 1.利息 收入


7,385,759.97 5,204,345.40 其中: 存款 利息 收入


6.4.4.11


1,753,649.97 1,907,519.27 债券利 息收 入


3,119,451.63 2,871,570.89 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,512,658.37 425,255.24 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


145,860,986. 00 -388,696,604. 33 其中: 股票 投资 收益


6.4.4.12.1


117,597,603. 58 -409,144,105. 30








基金 投资 收益


6.4.4.13


- - 债券投 资收 益


6.4.4.14.1


266,700.00 240,724.72 资产支 持证 券投 资收 益


6.4.4.14.3


- - 贵金属 投资 收益


6.4.4.15


- - 衍生工 具收 益


6.4.4.16


- - 股利收 益


6.4.4.17


27,996,682.42 20,206,776.25 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 )


6.4.4.18


574,816,156.59 -233,043,339.12 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列)


-


-


5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列)


6.4.4.19


213,372.83 236,426.48 减:二、费用


49,896,956.6 52,401,219.80 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 46 页


3 1.管 理人 报酬


6.4.7.2.1


32,037,457.2 6 30,737,371.00 2.托 管费


6.4.7.2.2


5,339,576.23 5,122,895.19 3.销 售服 务费


6.4.7.2.3


- - 4.交 易费 用


6.4.4.20


12,296,360.18 16,306,666.20 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


6.4.4.21


223,562.96 234,287.41 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列)


678,379,318. 76 -668,700,391. 37 减:所 得税 费用


- - 四、净利 润(净亏损 以“- ”号填 列)


678,379,318.76 -668,700,391.37


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期初 所 有者 权益 (基金 净 值) 4,620,537,741.72 -613,697,877.01 4,006,839,864.71 二 、 本期 经 营活 动产 生 的基 金 净值变 动数 (本 期净 利润 )


- 678,379,318.76


678,379,318.76 三 、 本期 基 金份 额交 易产生 的 基金净 值变 动数


(净值 减少 以“- ” 号填 列 )


23,493,181.78 1,816,273.36 25,309,455.14 其中:1.基 金申 购款


359,141,358.65 -15,739,784.46 343,401,574.19 2.基金 赎回 款


-335,648,176.87 17,556,057.82 -318,092,119.05 四 、 本期 向 基金 份额 持有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“- ” 号填 列 )


- - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基金 净 值)


4,644,030,923.50 66,497,715.11 4,710,528,638.61 项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期初 所 有者 权益 (基金 净 2,746,071,199.03 2,930,360,842.83 5,676,432,041.86 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 46 页


值) 二 、 本期 经 营活 动产 生的基 金 净值变 动数 (本 期净 利润 )


- -668,700,391.37


-668,700,391.37 三 、 本期 基 金份 额交 易产生 的 基金净 值变 动数


(净值 减少 以“- ” 号填 列 )


2,118,336,341.82 -324,737,803.63 1,793,598,538.19 其中:1.基 金申 购款


2,386,595,204.90 -347,851,213.63 2,038,743,991.27 2.基金 赎回 款


-268,258,863.08 23,113,410.00 -245,145,453.08 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“- ” 号填 列 )


- -2,331,750,401.6 3 -2,331,750,401.63 五 、 期末 所 有者 权益 (基金 净 值)


4,864,407,540.85 -394,827,753.80 4,469,579,787.05 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计


本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。


6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


6.4.2.3 差 错更 正的说 明


本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。


6.4.3 税项


根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收 政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值 税 试点 的通 知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推 开营 改增 试点 金融 业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 及 其他相 关财 税法 规南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 46 页


和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 :


(1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发 行基 金 方式募 集资 金不 属于 营业税征收范 围,不征 收 营业税。对证 券投资基 金 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的差 价收入免 征营业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金融 业由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税 。 对 证 券投资 基金 管理 人 运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 , 对国债、地方 政府债以 及 金融同业往 来利息收 入亦免 征增 值税 。


(2) 对 基金从 证券 市场 中取 得的 收入 , 包 括买 卖股 票、 债 券的差 价收 入 , 股 票 的股息、红利收入,债券 的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业 债券利 息收 入, 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20% 的个 人所得 税。 对基 金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股 期限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ,解 禁后取 得的 股息 、 红 利收入,按照 上述规定 计 算纳税,持股 时间自解 禁 日起计算;解 禁前取得 的 股息、红利 收入继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额。 上述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。


(4) 基金 卖出 股 票按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易印 花税 ,买 入股 票不 征收股 票交 易印 花税 。 6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.4.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日 活期存 款


600,933,228.58 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1-3 个月


- 存款期 限1 个月 以内


- 存款期 限3 个月 以上


- 其他存 款


- 合计


600,933,228.58 6.4.4.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


3,206,952,445.02 3,852,120,455. 53 645,168,010.51 贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约


- - - 债券


交易所 市场


16,644,000.00 17,855,158.40 1,211,158.40 银行间 市场


240,234,680.00 239,812,000.00 -422,680.00 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 46 页


合计


256,878,680.00 257,667,158.40 788,478.40 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


3,463,831,125.02 4,109,787,613. 93 645,956,488.91 6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债


注:无。 6.4.4.4 买 入返 售金融 资产


6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


注: 无.


6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


注:无。


6.4.4.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


应收活 期存 款利 息


110,659.65 应收定 期存 款利 息


- 应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


4,986.36 应收债 券利 息


2,602,571.13 应收买 入返 售证 券利 息


- 应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


462.06 合计


2,718,679.20 6.4.4.6 其 他资 产


注 : 无.


6.4.4.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


7,503,020.76 银行间 市场 应付 交易 费用


850.00 合计


7,503,870.76 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 46 页


6.4.4.8 其 他负 债








单位 :人 民币 元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


8,886.97 预提费 用 203,315.49 合计


212,202.46 6.4.4.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末


4,620,537,741.72 4,620,537,741.72 本期申 购


359,141,358.65 359,141,358.65 本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-335,648,176.87 -335,648,176.87 -基金 拆分/ 份额 折算 前


- - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额


- -


本期申 购


- - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- - 本期末


4,644,030,923.50 4,644,030,923.50 注: : 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ,赎 回含 转换 出份额 。 6.4.4.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 -215,573,871.39 -398,124,005.62 -613,697,877.01 本期利 润


103,563,162.17 574,816,156.59 678,379,318.76


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数


-113,988.73 1,930,262.09 1,816,273.36 其中: 基金 申购 款


-18,026,832.40 2,287,047.94 -15,739,784.46 基金赎 回款


17,912,843.67 -356,785.85 17,556,057.82 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-112,124,697.95 178,622,413.06 66,497,715.11 6.4.4.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入


1,600,457.57 定期存 款利 息收 入


- 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 46 页


其他存 款 利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


137,705.77 其他


15,486.63 合计


1,753,649.97 6.4.4.12 股 票投 资收益


6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日


股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入


117,597,603.58 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入


- 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入


- 合计


117,597,603.58 6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


卖出股 票成 交总 额


4,067,213,633.98


减:卖 出股 票成 本总 额


3,949,616,030.40


买卖股 票差 价收 入


117,597,603.58


6.4.4.13 基 金投 资收益


注 : 无。 6.4.4.14 债 券投 资收益


6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


债券投 资收 益—— 买 卖债 券 (、 债 转股 及 债券到 期兑 付) 差价 收入


266,700.00


债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入


-


债券投 资收 益—— 申 购差 价收入


-


合计


266,700.00


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 46 页


6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日


卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额


235,592,000.00


减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额


229,733,300.00


减:应 收利 息总 额


5,592,000.00


买卖债 券差 价收 入


266,700.00





6.4.4.14.3 资 产支 持证券 投资 收益


注: 无.


6.4.4.15 贵 金属 投资收 益


注: 无.


6.4.4.16 衍 生工 具收益


注: 无.


6.4.4.17 股 利收 益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


股票投 资产 生的 股利 收益


27,996,682.42 基金投 资产 生的 股利 收益


- 合计


27,996,682.42 6.4.4.18 公 允价 值变动 收益


单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


1.交易 性金 融资 产


574,816,156.59 股票投 资


574,176,510.59 债券投 资


639,646.00 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


- 贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


- 权证投 资


- 其他


- 合计


574,816,156.59 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 46 页


6.4.4.19 其 他收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


基金赎 回费 收入


196,973.22 补差费 归资 产


16,399.61 合计


213,372.83 6.4.4.20 交 易费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


交易所 市场 交易 费用


12,295,010.18 银行间 市场 交易 费用


1,350.00 合计


12,296,360.18 6.4.4.21 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日


审计费 用


54,547.97 信息披 露费


148,767.52 账户维 护费 18,600.00 银行汇 划费 1,647.47 合计


223,562.96 6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


6.4.5.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项


无。 6.4.6 关 联方 关系


6.4.6.1 本 报告 期存 在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 46 页


兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业 务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


6.4.7.1.1 股 票交 易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例


兴业证 券 - -%


1,742,476,587.06 16.49%


6.4.7.1.2 债 券交 易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


华泰证 券 9,028,000.00 100.00%


- -%


6.4.7.1.3 债 券回 购交易


注:无. 6.4.7.1.4 基 金交 易


注:无. 6.4.7.1.5 权 证交 易


注:无. 6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 46 页


当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例


-


-


-%


- -%


关联方 名称


上年度 可比 期间


2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例


期末应 付佣 金余额


占期末 应付 佣金 总额 的比 例


兴业证 券


1,587,921.98


16.38%


1,351,546.1 7 28.14%


注:: 1. 上述 佣金按市 场佣金率计算 ,以扣除 由 中国证券登记 结算有限 责 任公司收取的 证管费 和经手费后的 净额列示 。 2. 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务等 。


6.4.7.2 关 联方 报酬


6.4.7.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


32,037,457.26 30,737,371.00 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


3,693,740.95


3,651,650.95


注: 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提 , 逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 6.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


5,339,576.23 5,122,895.19 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底 , 按 月支 付 。 其计算 公式 为 : 日 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天数 。 6.4.7.2.3 销 售服 务费


注:无.


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 46 页


6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易





注: 本 基金 本报 告期 内无 与 关联方 进行 的银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。


6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


注:本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。 6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注: : 本基 金本 报告 期内 无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。


6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中国工 商银 行


600,933,228.58


1,600,457.57


379,002,214.27


1,795,487.28


注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注:无。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明


注:无 。 6.4.8 利 润分 配情况


注:无。


6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


金额单 位: 人民 币元


6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: )


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


002879 长缆科 技 2017-06 -05 2017-0 7-07 新股认 购 18.02 18.02 1,313 23,660.2 6 23,660.2 6 - 002882 金龙羽 2017-06 -15 2017-0 7-17 新股认 购 6.20 6.20 2,966 18,389.2 0 18,389.2 0 - 300671 富满电 子 2017-06 -27 2017-0 7-05 新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 46 页


603305 旭升股 份 2017-06 -30 2017-0 7-10 新股认 购 11.26 11.26 1,351 15,212.2 6 15,212.2 6 - 603331 百达精 工 2017-06 -27 2017-0 7-05 新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股 份 2017-06 -23 2017-0 7-03 新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 603933 睿能科 技 2017-06 -28 2017-0 7-06 新股认 购 20.20 20.20 857 17,311.4 0 17,311.4 0 - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


金额 单位 : 人 民币 元


股票 代码


股票名 称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


00070 0 模塑科 技 2017-06 -27 重大事 项 8.09 2017-0 8-16 8.00 7,958, 376 67,642,0 12.83 64,383,2 61.84 - 60350 1 韦尔股 份 2017-06 -02 重大事 项 20.15 - - 1,657 11,632.1 4 33,388.5 5 - 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


注:无。


6.4.9.3.1 交 易所 市场债 券正 回购


注: 无。 6.4.10 金 融工 具风险 及管 理


6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构


本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ,预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货 币市场基金, 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在 日常投资管理 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ,使本基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹配 ”的风险 收 益目标。 本基金的 基金管理人奉 行全面风 险 管理体系的建 设,建立 了 以 风险控制委 员会为核 心 的、由督察 长、风险 控制委员会、 监察稽核 部 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的四 级风险管 理 架构体系。 本基金的 基金管理人在 董事会下 设 立风险管理委 员会,负 责 制定风险管理 的宏观政 策 ,审议通过 风险控制 的总体措施等 ;在管理 层 层面设立风险 控制委员 会 ,讨论和制定 公司日常 经 营过程中风 险防范和 控制措施;在 业务操作 层 面风险管理职 责主要由 监 察稽核部和风 险管理部 负 责,协调并 与各部门南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 46 页


合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 , 督 察 长 负 责 组 织 指 导 监 察 稽 核 工 作。 本基金 的基金管 理 人对于金融工 具的风险 管 理方法主要是 通 过定性 分 析和定量分 析的方法 去估测各种风 险产生的 可 能损失。从定 性分析的 角 度出发,判断 风险损失 的 严重程度和 出现同类 风险损失的频 度。而从 定 量分析的角度 出发,根 据 本基金的投资 目标,结 合 基金资产所 运用金融 工具特征通过 特定的风 险 量化指标、模 型,日常 的 量化报告,确 定风险损 失 的限度和相 应置信程 度,及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ,并通过相应 决策,将 风 险控制在可 承受的范 围内。 6.4.10.2 信 用风 险


信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息等情况, 导致基金 资 产损失 和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管 理人在交易前 对交易对 手 的资信状况进 行了充分 的 评估。本基金 的银行存 款 存放在本基 金的托管 行中国工商银 行,因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ,违约风 险 可能性很小 ;在银行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用 风险。 本基 金的基金 管 理人建立了信 用风险管 理 流程,通过对 投资品种 信 用等级评估 来控制证 券发行人的信 用风险信 用 等级评估以内 部信用评 级 为主,外部信 用 评级为 辅 。内部债券 信用评级 主要考察发行 人的经营 风 险、财务风险 和流动性 风 险,以及信用 产品的条 款 和担保人的 情况等。 此外,本基金 的基金管 理 人根据信用产 品的内部 评 级,通过单只 信用产品 投 资占基金资 产净值的 比例及 占发 行量 的比 例进 行控制 ,通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。





6.4.10.3 流 动性 风险


流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动 的情 况下以合 理的价格变现 。 针对 兑 付赎回资金的 流动性风 险 ,本基金的基 金管理人 每 日对本基金 的申购赎 回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ,保持基 金 投资组合中的 可用现金 头 寸与之相匹 配。本基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非常 情况下赎 回 申请的处理 方式,控 制因开放申购 赎回模式 带 来的流动性风 险,有效 保 障基金持有人 利益。 针 对投资品种 变现的流 动性风险,本 基金的基 金 管理人通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比例 要 求,对流动 性指标进 行持续的监测 和分析, 包 括组合持仓集 中度指标 、 组合在短时间 内变现能 力 的综合指标 、组 合中南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 46 页


变现能力较差 的投资品 种 比例以及流通 受限制的 投 资品种比例等 。本基金 投 资于一家公 司发行的 证券市值不超 过基金资 产 净值的 10% ,且本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的其他基金 共同持 有一家公司发 行的证券 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易,因 此除 附 注 6.4.9 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自 由 转让的情况外 ,其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图, 以合理价 格 适时变现。 此外,本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ,其上限 一 般不超过基 金持 有的 债券投资的公 允价值。 本基金所承担 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以 内且不计 息,可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息, 因此账面 余额 即为未折现 的合约 到期现 金流 量。 6.4.10.4 市 场风 险


市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而发 生波 动的 风险 ,包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 6.4.10.4.1 利 率风 险


利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工 具还面 临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的 基金管理 人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 , 并通过调整投 资组合的 久 期等方法对 上述利率 风险进行管理 。 本基 金 持有及承担的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金 的收入及 经营活动的现 金流量在 很 大程度上独立 于市场利 率 变化。本基金 持有的利 率 敏感性资产 主要为银 行存款 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 债券 投资 等。 6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口


单位: 人民 币元


本期末


2017 年6 月30 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 600,933,228. 58 - - - 600,933,228.58 结算备付 金 12,311,820.4 1 - - - 12,311,820.41 存出保证 金 1,140,950.07 - - - 1,140,950.07 交易性金 融资产 250,245,659. 60 7,421,498.80 - 3,852,120,45 5.53 4,109,787,613.93 买入返售 金融资 产 - - - - - 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 46 页


应收利息 - - - 2,718,679.20 2,718,679.20 应收股利 - - - 28,000.00 28,000.00 应收申购 款 1,282,853.79 - - - 1,282,853.79 应收证券 清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


865,914,512. 45 7,421,498.80 - 3,854,867,13 4.73 4,728,203,145.98 负债








应付赎回 款 - - - 3,344,264.70 3,344,264.70 应付管理 人报酬 - - - 5,630,035.62 5,630,035.62 应付托管 费 - - - 938,339.28 938,339.28 应付证券 清算款 - - - 45,794.55 45,794.55 卖出回购 金融资 产款 - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - 应付交易 费用 - - - 7,503,870.76 7,503,870.76 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 212,202.46 212,202.46 负债总计


- - - 17,674,507.3 7 17,674,507.37 利率敏感 度缺口


865,914,512. 45 7,421,498.80 - 3,837,192,62 7.36 4,710,528,638.61 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 182,328,883. 52 - - - 182,328,883.52 结算备付 金 3,254,307.26 - - - 3,254,307.26 存出保证 金 1,327,929.24 - - - 1,327,929.24 交易性金 融资产 229,751,000. 00 7,747,132.40 - 3,116,078,38 9.85 3,353,576,522.25 买入返售 金融资 产 520,718,076. 08 - - - 520,718,076.08 应收证券 清算款 - - - 6,838,189.43 6,838,189.43 应收利息 - - - 5,481,243.47 5,481,243.47 应收股利 - - - 28,000.00 28,000.00 应收申购 款 14,545.10 - - 251,375.23 265,920.33 资产总计


937,394,741. 20


7,747,132.40


-


3,128,677,19 7.98


4,073,819,071.58


负债








应付证券 清算款 - - - 54,566,841.1 2 54,566,841.12 应付赎回 款 - - - 2,355,918.58 2,355,918.58 应付管理 人报酬 - - - 5,223,169.36 5,223,169.36 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 46 页


应付托管 费 - - - 870,528.26 870,528.26 应付交易 费用 - - - 3,650,927.10 3,650,927.10 其他负债 - - - 311,822.45 311,822.45 负债总计


- -


-


66,979,206.8 7


66,979,206.87


利率敏感 度缺口


937,394,741. 20


7,747,132.40


-


3,061,697,99 1.11


4,006,839,864.71


注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期 日孰早 者予以 分类 。


6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析





假设


除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变 动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2017 年6 月30 日)


上年度 末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 市场利 率上 升25 个 基点 -8,090,000.00 -


市场利 率下 降25 个 基点 8,110,000.00 -


6.4.10.4.2 其 他价 格风险


其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因 素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响,也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投 资组合的 过程中,通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析,结 合 证券市场运行 情况,做 出 资产配置及 组合构建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析及 定量分析 , 选择符合基金 合同约定 范 围的投资品 种进行投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏观 及微观环 境 的变化,对投 资策略、 资 产配置、投 资组合进 行修正,来主 动应对可 能 发生的市场价 格风险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其 他价格风 险。本基金组 合投资的 范 围中股票占基 金资产净 值 的 60%-95%;现 金、债券 、货币市场工 具以及 权证等 其他 金融 工具 占基 金资产 净值 的 5%-40% 。 此 外, 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持 有南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 46 页


的证券 价格 实施 监控 , 定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 , 包 括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口


金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


上年度 末


2016年12月31日


公允价 值


占基金 资产 净值 比 例(% )


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


交 易 性 金 融 资 产 -股票 投资


3,852,120,455.53


81.78


3,116,078,389.85


77.77


交 易 性 金 融 资 产 -基金 投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 -债券 投资





- -


交 易 性 金 融 资 产 -贵金 属投 资


- - - -


衍生金 融资 产


-权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


3,852,120,455.53 81.78


3,116,078,389.85 77.77


6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假设


除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2017 年 6 月 30 日 )


上年度 末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 沪深 300 指 数上 升 5% 209,862,000.00 158,640,000.00


沪深 300 指 数下 降 5% -209,862,000.00 -158,640,000.00


6.4.10.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险


注: 无。


6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项





根 据财 政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 的 规定 :(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)取 得的 非保本 收益(合 同中 未明 确 承诺到 期本 金可 全部 收回 的投资 收益) , 不征 收增 值 税 ;(2) 纳税 人购南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 46 页


入基金 、 信托 、 理财 产品 等各类 资产 管理 产品 持有 至到期 , 不属 于金 融商 品 转让 ;(3) 资管 产品 运营过程中发 生的增值 税 应税行为,以 资管产品 管 理人为增 值税 纳税人。 上 述政策自 2016 年 5 月1 日 起执 行。








此 外 , 根据 财政 部 、 国家税 务总 局 于 2017 年1 月 6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后 月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 46 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


3,852,120,455.53 81.47 其中: 股票


3,852,120,455.53 81.47 2


固定收 益投 资


257,667,158.40 5.45 其中: 债券


257,667,158.40 5.45








资产 支持 证券


- - 3


贵金属 投资


- - 4


金融衍 生品 投资


- - 5


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计


613,245,048.99 12.97 7 其他各 项资 产


5,170,483.06 0.11 8 合计


4,728,203,145.98 100.00


7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、林 、牧 、渔 业


32,662,475.68 0.69 B


采矿业


7,537,936.56 0.16 C


制造业


2,902,362,198.92 61.61 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业


22,189,828.92 0.47 E


建筑业


38,778.24 - F


批发和 零售 业


29,721,510.40 0.63 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


54,520,003.98 1.16 H


住宿和 餐饮 业


31,493,765.12 0.67 I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业


34,619,695.42 0.73 J


金融业


438,636,571.03 9.31 K


房地产 业


152,579,822.62 3.24 L


租赁和 商务 服务 业


61,976,645.84 1.32 M


科学研 究和 技术 服务 业


9,840,000.00 0.21 N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


40,592,287.80 0.86 O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 46 页


R


文化、 体育 和娱 乐业


33,348,935.00 0.71 S


综合


- - 合计


3,852,120,455.53 81.78 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细 7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细


金额单位: 人民币 元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 000651 格力电 器 11,265,593 463,804,463.81 9.85 2 600196 复星医 药 6,499,991 201,434,721.09 4.28 3 002035 华帝股 份 7,520,001 181,984,024.20 3.86 4 002043 兔宝宝 10,181,844 140,916,720.96 2.99 5 002841 视源股 份 1,728,522 128,290,902.84 2.72 6 600036 招商银 行 5,299,933 126,721,398.03 2.69 7 600660 福耀玻 璃 4,399,821 114,571,338.84 2.43 8 002271 东方雨 虹 2,999,905 111,296,475.50 2.36 9 002597 金禾实 业 5,000,041 109,300,896.26 2.32 10 601601 中国太 保 3,150,820 106,718,273.40 2.27 11 600383 金地集 团 8,948,546 102,639,822.62 2.18 12 600872 中炬高 新 5,229,442 95,698,788.60 2.03 13 601336 新华保 险 1,853,185 95,253,709.00 2.02 14 002705 新宝股 份 6,260,997 94,102,784.91 2.00 15 000910 大亚圣 象 3,561,333 88,463,511.72 1.88 16 601318 中国平 安 1,642,300 81,474,503.00 1.73 17 300161 华中数 控 4,001,423 76,347,150.84 1.62 18 000423 东阿阿 胶 999,993 71,889,496.77 1.53 19 600741 华域汽 车 2,806,899 68,039,231.76 1.44 20 000700 模塑科 技 7,958,376 64,383,261.84 1.37 21 603868 飞科电 器 1,001,500 61,932,760.00 1.31 22 000333 美的集 团 1,400,000 60,256,000.00 1.28 23 603355 莱克电 气 999,936 58,766,238.72 1.25 24 600004 白云机 场 2,953,413 54,520,003.98 1.16 25 000002 万科A 2,000,000 49,940,000.00 1.06 26 601888 中国国 旅 1,599,756 48,216,645.84 1.02 27 300124 汇川技 术 1,718,207 43,883,006.78 0.93 28 600054 黄山旅 游 2,373,818 40,592,287.80 0.86 29 002508 老板电器 864,741 37,598,938.68 0.80 30 000404 华意压 缩 4,565,881 35,933,483.47 0.76 31 600373 中文传 媒 1,418,500 33,348,935.00 0.71 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 46 页


32 002714 牧原股 份 1,199,944 32,662,475.68 0.69 33 002241 歌尔股 份 1,687,450 32,534,036.00 0.69 34 300282 汇冠股 份 1,521,162 32,096,518.20 0.68 35 600258 首旅酒 店 1,348,192 31,493,765.12 0.67 36 600703 三安光 电 1,499,960 29,549,212.00 0.63 37 000999 华润三 九 923,946 29,335,285.50 0.62 38 300308 中际装 备 699,900 28,786,887.00 0.61 39 600686 金龙汽 车 2,000,000 26,600,000.00 0.56 40 300395 菲利华 1,682,883 24,654,235.95 0.52 41 300415 伊之密 1,659,943 23,969,576.92 0.51 42 000568 泸州老 窖 471,522 23,849,582.76 0.51 43 002410 广联达 1,199,938 22,558,834.40 0.48 44 002074 国轩高 科 711,300 22,441,515.00 0.48 45 603833 欧派家 居 202,179 22,211,384.94 0.47 46 002466 天齐锂 业 399,990 21,739,456.50 0.46 47 002376 新北洋 1,500,000 20,580,000.00 0.44 48 600612 老凤祥 400,000 19,588,000.00 0.42 49 002372 伟星新 材 1,048,535 19,586,633.80 0.42 50 000661 长春高 新 149,957 19,360,948.27 0.41 51 002142 宁波银 行 999,932 19,298,687.60 0.41 52 600525 长园集 团 1,299,960 17,666,456.40 0.38 53 000786 北新建 材 1,094,200 17,332,128.00 0.37 54 601012 隆基股 份 999,959 17,099,298.90 0.36 55 600885 宏发股 份 416,512 16,614,663.68 0.35 56 600132 重庆啤 酒 706,953 16,479,074.43 0.35 57 600900 长江电 力 999,984 15,379,753.92 0.33 58 601607 上海医 药 500,000 14,440,000.00 0.31 59 002027 分众传 媒 1,000,000 13,760,000.00 0.29 60 603737 三棵树 208,476 13,369,565.88 0.28 61 600305 恒顺醋 业 1,200,000 12,312,000.00 0.26 62 300059 东方财 富 999,944 12,019,326.88 0.26 63 002589 瑞康医 药 690,000 10,626,000.00 0.23 64 000049 德赛电 池 200,000 10,362,000.00 0.22 65 600298 安琪酵 母 400,000 10,348,000.00 0.22 66 002032 苏泊尔 249,379 10,237,007.95 0.22 67 000639 西王食 品 500,000 9,895,000.00 0.21 68 300284 苏交科 500,000 9,840,000.00 0.21 69 300083 劲胜精 密 1,000,000 9,240,000.00 0.20 70 601169 北京银 行 1,000,000 9,170,000.00 0.19 71 002564 天沃科 技 999,908 9,129,160.04 0.19 72 601898 中煤能 源 1,281,962 7,537,936.56 0.16 73 600116 三峡水 利 607,500 6,810,075.00 0.14 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 46 页


74 002048 宁波华 翔 300,000 6,258,000.00 0.13 75 600563 法拉电 子 99,935 4,937,788.35 0.10 76 000915 山大华 特 130,000 4,793,100.00 0.10 77 600335 国机汽 车 386,000 4,616,560.00 0.10 78 600486 扬农化 工 100,000 4,221,000.00 0.09 79 000059 华锦股 份 199,909 2,001,089.09 0.04 80 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.02 81 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.02 82 002521 齐峰新 材 78,700 777,556.00 0.02 83 300616 尚品宅 配 1,858 251,870.48 0.01 84 603165 荣晟环 保 1,767 117,240.45 0.00 85 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.00 86 603517 绝味食 品 2,425 84,559.75 0.00 87 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00 88 002851 麦格米 特 1,708 68,097.96 0.00 89 603179 新泉股 份 1,495 65,645.45 0.00 90 603197 保隆科 技 1,086 57,612.30 0.00 91 002869 金溢科 技 1,255 54,592.50 0.00 92 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00 93 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 94 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 95 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.00 96 603855 华荣股 份 2,728 41,792.96 0.00 97 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00 98 603767 中马传 动 1,785 39,751.95 0.00 99 300622 博士眼 镜 1,280 38,950.40 0.00 100 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00 101 603787 新日股 份 1,849 36,184.93 0.00 102 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 103 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00 104 300603 立昂技 术 1,034 33,894.52 0.00 105 603501 韦尔股 份 1,657 33,388.55 0.00 106 300643 万通智 控 2,027 33,181.99 0.00 107 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.00 108 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00 109 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.00 110 603139 康惠制 药 910 27,181.70 0.00 111 300655 晶瑞股 份 873 25,814.61 0.00 112 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00 113 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00 114 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 115 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 46 页


116 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 117 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 118 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 119 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 120 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00 121 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 122 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 123 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 ( %)


1 600196 复星医 药 220,536,253.00 5.50 2 600036 招商银 行 143,477,083.61 3.58 3 002841 视源股 份 120,779,679.30 3.01 4 600660 福耀玻 璃 113,052,441.67 2.82 5 002271 东方雨 虹 110,137,363.26 2.75 6 600383 金地集 团 105,436,541.65 2.63 7 601600 中国铝 业 99,912,897.83 2.49 8 002043 兔宝宝 96,153,118.85 2.40 9 000807 云铝股 份 92,980,969.86 2.32 10 601601 中国太 保 87,445,676.79 2.18 11 601336 新华保 险 87,113,420.32 2.17 12 601628 中国人 寿 84,680,083.27 2.11 13 002456 欧菲光 79,957,723.55 2.00 14 000700 模塑科 技 71,148,046.01 1.78 15 601318 中国平 安 70,114,326.50 1.75 16 000333 美的集 团 69,925,487.34 1.75 17 601117 中国化 学 65,101,958.94 1.62 18 600741 华域汽 车 64,287,389.70 1.60 19 002222 福晶科 技 61,939,226.68 1.55 20 002705 新宝股 份 59,230,268.99 1.48 注:买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ,买 入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 (%)


1 002456 欧菲光 179,296,990.01 4.47 2 002508 老板电 器 107,859,129.62 2.69 3 000823 超声电 子 99,770,335.50 2.49 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 46 页


4 002415 海康威 视 94,900,342.76 2.37 5 000065 北方国 际 94,885,892.46 2.37 6 600110 诺德股 份 93,998,999.66 2.35 7 000568 泸州老 窖 90,870,139.73 2.27 8 601600 中国铝 业 87,797,067.31 2.19 9 601628 中国人 寿 87,127,832.87 2.17 10 000807 云铝股 份 86,538,825.38 2.16 11 600270 外运发 展 76,876,871.22 1.92 12 600036 招商银 行 74,010,574.00 1.85 13 002241 歌尔股 份 73,125,445.39 1.83 14 300340 科恒股 份 69,312,149.73 1.73 15 000423 东阿阿 胶 69,265,214.47 1.73 16 601117 中国化 学 66,579,870.30 1.66 17 000651 格力电 器 65,916,585.96 1.65 18 601009 南京银 行 64,208,287.33 1.60 19 002222 福晶科 技 62,829,172.52 1.57 20 600872 中炬高 新 58,096,527.31 1.45 注:卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票, 卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额


单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


4,107,198,790.05 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


4,067,213,633.98 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


239,812,000.00 5.09 其中: 政策 性金 融债


239,812,000.00 5.09 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


17,855,158.40 0.38 8


同业存 单


- - 9 其他


- - 10 合计


257,667,158.40 5.47 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 46 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 份)


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 150207 15 国开 07 1,000,000


100,250,000.00


2.13


2 170203 17 国开 03 800,000


79,712,000.00


1.69


3 170408 17 农发 08 600,000


59,850,000.00


1.27


4 127004 模塑转 债 90,280


10,433,659.60


0.22


5 132004 15 国盛 EB 58,690


5,494,557.80


0.12


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细


注: 本基 金本 报告 期末 未持有 资产 支持 证券 。


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的 说明


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


1,140,950.07 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


28,000.00 4


应收利 息


2,718,679.20 5


应收申 购款


1,282,853.79 6


其他应 收款


-


7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


5,170,483.06 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 46 页


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 46 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户数 ( 户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例


持有份 额


占总份 额比 例


122,915 37,782.46 169,586,916.40 3.65%


4,474,444,007.10 96.35%





8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目


持有份 额总 数 (份)


占基金 总份 额比 例


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金


775,091.38 0.02%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负责 人持 有本 开放 式基 金


10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2006 年11 月 16 日 ) 基金份 额总 额


12,477,494,128.02 本报告 期期 初基 金份 额总 额


4,620,537,741.72 本报告 期基 金总 申购 份额


359,141,358.65 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


335,648,176.87 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填 列)


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


4,644,030,923.50


南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 46 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


南方 基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关 于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 , 秦 长奎 因任 期届 满, 工作 调 整的 原因 不再 担任公 司副 总经 理职 务。





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成交 总额的 比例


佣金


占当期 佣金


总量的 比例


东北证 券 1 551,351,381. 50 6.75%


502,447.30 6.70%


- 方正证 券 1 583,816,995. 03 7.15%


532,031.98 7.09%


- 国泰君 安 1 991,369,580. 12.13%


903,435.58 12.04%


- 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 46 页


11 华创证 券 1 988,364,917. 59 12.10%


900,698.03 12.00%


- 华西证 券 1 205,361,766. 48 2.51%


- -%


- 南京证 券 1 97,343,119.2 0 1.19%


191,253.80 2.55%


- 平安证 券 1 507,097,305. 96 6.21%


88,963.78 1.19%


- 瑞银证 券 1 1,442,262,65 8.26 17.65%


462,119.81 6.16%


- 湘财证 券 1 312,691,335. 77 3.83%


1,335,178. 89 17.80%


- 招商证 券 1 609,615,187. 45 7.46%


284,956.38 3.80%


- 中金公 司 1 199,607,348. 59 2.44%


555,543.30 7.40%


- 中泰证 券 1 171,190,576. 56 2.10%


185,894.52 2.48%


- 中信证 券 1 1,510,378,18 7.63 18.49%


159,429.30 2.12%


- 中信证 券 1 1,510,378,18 7.63 18.49%


1,401,068. 09 18.67%


- 注:交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择 标准和 程序 : A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范 , 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 46 页


场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


基金交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权证


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 基金


成交总 额的 比例


华泰证 券 9,028,000 .00 100.00%


- -%


- -%


- -%


华西证 券 - -%


1,900,000 ,000.00 16.54%


- -%


- -%


南京证 券 - -%


1,200,000 ,000.00 10.44%


- -%


- -%


瑞银证 券 - -%


310,000,0 00.00 2.70%


- -%


- -%


中金公 司 - -%


950,000,0 00.00 8.27%


- -%


- -%


中信证 券 - -%


7,130,000 ,000.00 62.05%


- -%


- -%


10.8 其 他重 大事件


序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 金斧 子为 代 销机 构 及开通 相关 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-1-6 2 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 肯特 瑞财 富 为代 销 机构及 开通 相关 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-1-11 3 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 中原 银行 为 代销 机 中国证 券报 、 上海 2017-2-23 南方绩优成长混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 第 46 页 共 46 页


构及开 通相 关业 务的 公告 证券报 、 证券 时报 4 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基 金 参 加 交通 银行 手 机银 行 基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-2-23 5 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 萧山 农商 银 行为 代 销机构 及开 通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-3-6 6 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 华夏 财富 为 代销 机 构及开 通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-3-15 7 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 广东 南粤 银 行为 代 销机构 及开 通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-3-22 8 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 参 加 中国 工商 银 行个 人 电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-4-5 9 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 大河 财富 为 代销 机 构及开 通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-4-6 10 南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 参 加 交通 银行 手 机银 行 基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-4-23 11 南 方 基 金管 理有 限 公司 关于 调 整 旗下 部分 基 金最 低 申购金 额限 制的 公告 中国证 券报 、 上海 证券报 、 证券 时报 2017-6-12


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方绩优 成长 混合 型证 券投 资基金 的文 件。


2 、南 方绩 优成 长混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。


3 、南 方绩 优成 长混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。


4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。


5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 11.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 11.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com