南 方 盛 元 红利 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
半年度报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金托 管人 中国 建设 银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定，于 2017 年 8 月 25 日复 核了 本报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代 表其未来表现 。投资有 风 险，投资者在 作出投资 决 策前应仔细 阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报 告中 财务 资料 未经 审计。
本报 告期 自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和 财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情 况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§ 1 1 备 查文 件 目录
11.1 备查文件目录
11.2 存放地点
11.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方盛 元红 利混 合 型 证券 投资基 金
基金简 称
南方盛 元红 利混 合
基金主 代码
202009
交易代 码
202009(前端)
202010 （后端 ）
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2008 年 3 月 21 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,265,338,784.08 份
基金合 同存 续期
不定期
注：1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 盛元 ”；
2 、 本基 金合 同生 效后 一年内 为 封 闭式 ， 基金 合同 生效满 一年 后转 为开 放式 ， 本基金 已 于 2009
年3 月23 日转 为开 放式 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，重 点投资 于具 备持 续良 好盈 利和分 红能 力、
分红政 策稳 定的 上市 公司 ，以及 高债 息固 定收 益类 投资品 种。 同时
积极把 握资 本利 得机 会以 拓展收 益空 间， 力争 为投 资者谋 求超 越基
准的投 资回 报与 长期 稳健 的资产 增值 。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ，对证 券市 场当
期的系 统性 风险 以及 可预 见的未 来时 期内 各大 类资 产的预 期风 险和
预期收 益率 进行 分析 评估 ，并据 此制 定本 基金 在股 票、债 券、 现金
等资产 之间 的配 置比 例、 调整原 则和 调整 范围 ，定 期或不 定期 地进
行调整 ，以 达到 规避 风险 及提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准
90％× 上证 红利 指数 ＋10 ％×上 证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金及 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码
518048 100033
法定代 表人
张海波 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-57,169,571.02
本期利 润
-1,133,842.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0009
本期加 权平 均净 值利 润率
-0.10%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-204,675,619.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1618
期末基 金资 产净 值
1,108,351,583.46
期末基 金份 额净 值
0.876
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
48.18%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 5.29
0.69
2.21
0.60
3.08
0.09
过去三 个月 1.86
0.67
3.34
0.52
-1.48
0.15
过去六 个月 0.00
0.72
9.68
0.50
-9.68
0.22
过去一 年 -6.31
0.86
20.01
0.60
-26.32
0.26
过去三 年 66.13
2.25
70.16
1.63
-4.03
0.62
自基金 合同
生效起 至今
48.18
1.75
-9.27
1.63
57.45
0.12
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（ 香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
汪径
尘
本基金
助理
2017 年 5 月
15 日
3
清 华 大 学 物 理 学 专 业 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2014 年 7 月 加入 南方 基金 ， 历任 助理 研究
员 、 研 究员 ， 负责 传媒 行 业研究 。2017 年5 月
至今 ， 任 南方 盛元 、 南 方 产业活 力 、 南 方转 型
混合基 金经 理助 理。
张旭
本基金
基金经
理
2012 年 11 月
23 日
9
中 山 大 学 金 融 学 博 士 学 位 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA） ， 具 有基 金从 业资 格 。2008 年 加入 南方
基金 ， 曾任 金融 及地 产行 业研究 员 、 高级 策略
研究员 、 南 方盛 元基 金经 理助理 ；2012 年3 月
至 2014 年12 月 ， 任 南方 消费基 金经 理 ；2012
年 11 月至 今， 任南 方盛 元 基金经 理；2015 年
1 月至 今 ， 任南 方产 业活 力基金 经理 ；2016 年
8 月至 今， 任南 方转 型混 合基金 经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方盛 元 红利混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和 债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
上半年 宏观 经济 总体 保持 平稳。 经济 继续 向好 ，制 造业 PMI 从 4 月份 起呈 向 上趋势 ，6 月达
到51.7% 创 出年 内新 高 。CPI 增速 维持 稳定 ， 通胀 压力 减轻 ， 有 助于 货币 政策 的 平稳 。 但 同时 美联
储再次 加息 、利 率持 续上 行给市 场流 动性 带来 一定 的挑战 。
报告期 内上 证综 指震 荡上 涨 2.86% ， 创 业板 指跌7.34% 。 市场 分化 明显 ， 以家 电 、 食品 饮料 为
代表的消费行 业，以及 各 行业的低估值 龙头公司 涨 幅领先。同时 ，以次新 股 等为该表的 高估值个
股和并 购重 组逻 辑个 股跌 幅居前 。报 告期 内， 本基 金看 好 A 股 趋势 性长 牛的 历史背 景， 持续 保 持
了中性偏高的 股票仓位 ， 围绕改革红利 、转型创 新 的投资主线精 选个股， 自 上而下选择 受益国企
改革、供给侧 改革、转 型 升级的产业， 积极配置 重 点行业具有高 护城河的 细 分行业龙头 公司。报
告期内我们对 产业前景 和 企业活动做深 入研究、 严 格筛选，努力 为投资者 创 造回报，与 中国经济
共赢， 与新 兴产 业共 赢， 与优秀 企业 共赢 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.876 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.00% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为9.68% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经济经历 了三十余 年 的高 速增长， 正由高速 转 为中高速。国 企改革、 供 给侧改革、转 型
升级正是为适 应新的增 长 方式做出的必 要改变。 我 们坚信转型升 级会为中 国 经济注入新 的活力，
资本市 场在 改革 过程 中承 担了融 资 、 产 业升 级 、 资 源 配置的 功能 ， 也将 享受 转 型升级 的资 本红 利 。
展望下半年， 我们预计 经 济上行的短期 动能仍存 ， 美联储对于年 内经济仍 然 乐观，年内 继续加息
仍然可期，缩 表可能提 前 到来。欧元区 经济仍然 疲 软，欧洲央行 仍将保持 观 望。国内方 面，二季
度经济 数据 好于 预期 ， 二 季度 GDP 增 速稳 定 在6.9% ，6 月 工业 增速 跳升 至 7.6% ， 发 电量 增速 也回
升至5.2% ，总 体稳 中向 好 态势更 加明 显， 我们 对下 半年经 济保 持相 对乐 观。 同时 CPI 保 持保 定，
社会融 资总 量 和M2 增速 放 缓，预 计下 半年 货币 政策 回归稳 健。
伴随 着A 股纳入 MSCI ， 资 本互联 互通 带来 的境 内外 投资文 化融 合 ， 将持 续推 动有真 实业 绩 良
好增长的企业 价值不断 被 市场发现认可 。上半年 受 市场风格影响 ，一些具 有 真实成长的 小市值企
业被错杀，也 为我们优 选 品种适时参与 ，带来了 良 好的布局机会 。我们将 坚 持发掘优质 个股的投
资风格 ，与 优秀 的公 司共 同成长 ，努 力为 投资 者创 造良好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同 约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监 等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；在 满
足分红 条件 的前 提下 ， 本 基金每 季度 至少 分红 一次 ， 每年最 多分 配 12 次 ， 全 年分配 比例 不得 低于
年度已实现收 益的 90% ； 本基金封闭期 内只采取 现 金分红的方式 ；封闭期 届 满后，本基金 收益分
配方式分为两 种：现金 分 红与红利再投 资，投资 人 可选择现金红 利或将现 金 红利按除息 日的基金
份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 人 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式 是现金分
红 ； 封闭 期届 满后 ， 当投 资 人的现 金红 利小 于一 定金 额 ， 不足 以支 付银 行转 账 或其他 手续 费用 时 ，南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金注册登记 机构可将 投 资人的现金红 利按红利 发 放日的基金份 额净值自 动 转为基金份 额；基金
投资当期出现 净亏损， 则 不进行收益分 配；基金 当 期收益应先弥 补上期亏 损 后，方可进 行当期收
益分配 ； 基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值 ； 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规 定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管 协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报 告期 内， 本基 金未实 施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
10,192,308.81 147,692,050.09
结算备 付金
11,693,860.30 3,315,595.11
存出保 证金
392,339.06 478,103.07
交易性 金融 资产
6.4.4.2
985,501,392.46 1,035,907,038.72 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 43 页
其中： 股票 投资
925,519,392.46 976,013,038.72
基金 投资
- -
债券投 资
59,982,000.00 59,894,000.00
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
104,000,000.00 -
应收证 券清 算款
1,059,593.97 -
应收利 息
6.4.4.5
1,622,854.67 814,051.81
应收股 利
- -
应收申 购款
105,122.22 994,078.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
1,114,567,471.49 1,189,200,917.58
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
- 20,795,800.98
应付赎 回款
1,172,143.41 853,019.73
应付管 理人 报酬
1,335,436.90 1,546,152.93
应付托 管费
222,572.83 257,692.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
3,272,065.04 1,783,638.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
213,669.85 297,338.77
负债合 计
6,215,888.03 25,533,642.96
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,265,338,784.08 1,327,751,806.24
未分配 利润
6.4.4.10
-156,987,200.62 -164,084,531.62
所有者 权益 合计
1,108,351,583.46 1,163,667,274.62
负债和 所有 者权
益总计
1,114,567,471.49 1,189,200,917.58
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.876 元， 基金 份额 总 额 1,265,338,784.08南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6
月 30 日
一、收入
14,267,249.42 -259,798,049.54
1.利息 收入
2,014,773.81 560,201.26
其中： 存款 利息 收
入
6.4.4.11
279,034.11 560,201.26
债券利 息
收入
866,131.50 -
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
869,608.20 -
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
-43,871,263.41 -195,699,391.18
其中： 股票 投资 收
益
6.4.4.12
-50,153,915.74 -198,232,238.14
基金 投资
收益
6.4.4.13
- -
债券投 资
收益
6.4.4.14
74,959.45 -
资产支 持
证券投 资收 益
6.4.4.14.3
- -
贵金属 投
资收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具
收益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
6,207,692.88 2,532,846.96
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.18
56,035,728.56 -65,095,849.00
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.19
88,010.46 436,989.38 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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减：二、费用
15,401,091.88 17,227,186.79
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
8,294,654.15 9,593,505.47
2．托 管费
6.4.7.2.2
1,382,442.38 1,598,917.57
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
5,504,869.16 5,820,078.51
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
219,126.19 214,685.24
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
-1,133,842.46 -277,025,236.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
-1,133,842.46 -277,025,236.33
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,327,751,806.24 -164,084,531.62 1,163,667,274.62
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -1,133,842.46
-1,133,842.46
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-62,413,022.16 8,231,173.46 -54,181,848.70
其中：1. 基 金 申 购
款
77,575,178.24 -11,300,923.62 66,274,254.62
2. 基金赎回
款
-139,988,200.40 19,532,097.08 -120,456,103.32
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 1,265,338,784.08 -156,987,200.62 1,108,351,583.46 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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益（基 金净 值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,050,756,121.34 712,097,752.75 1,762,853,874.09
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -277,025,236.33
-277,025,236.33
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
554,408,156.38 -59,890,416.80 494,517,739.58
其中：1. 基 金 申 购
款
950,067,513.06 -88,108,971.09 861,958,541.97
2. 基金赎回
款
-395,659,356.68 28,218,554.29 -367,440,802.39
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -479,975,400.32 -479,975,400.32
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,605,164,277.72 -104,793,300.70 1,500,370,977.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值 税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
10,192,308.81
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
- 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
10,192,308.81
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
881,405,071.57 925,519,392.46 44,114,320.89
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
59,861,990.00 59,982,000.00 120,010.00
-
- - -
合计
59,861,990.00 59,982,000.00 120,010.00
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
941,267,061.57 985,501,392.46 44,234,330.89
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返
售证券
104,000,000.00
-
合计
104,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
3,416.52 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
5,262.20
应收债 券利 息
1,653,728.76
应收买 入返 售证 券利 息
-39,729.31
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
176.50
合计
1,622,854.67
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
3,272,065.04
银行间 市场 应付 交易 费用
-
- -
合计
3,272,065.04
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
15,313.76
预提费 用 198,356.09
合计
213,669.85
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
1,327,751,806.24 1,327,751,806.24
本期申 购
77,575,178.24 77,575,178.24
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-139,988,200.40 -139,988,200.40
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
1,265,338,784.08 1,265,338,784.08
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -156,576,511.27 -7,508,020.35 -164,084,531.62
本期利 润
-57,169,571.02 56,035,728.56 -1,133,842.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
9,070,462.51 -839,289.05 8,231,173.46
其中： 基金 申购 款
-10,588,423.53 -712,500.09 -11,300,923.62
基金赎 回款
19,658,886.04 -126,788.96 19,532,097.08
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-204,675,619.78 47,688,419.16 -156,987,200.62
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
219,034.69
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
56,239.68
其他
3,759.74
合计
279,034.11
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投资收益——买 卖 股 票 差
价收入
-50,153,915.74
股票投资收益——赎 回 差 价 收
入
-
股票投资收益——申 购 差 价 收
入
-
合计
-50,153,915.74
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
1,850,919,967.28
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
减：卖 出股 票成 本总 额
1,901,073,883.02
买卖股 票差 价收 入
-50,153,915.74
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债
券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付） 差价 收入
74,959.45
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差
价收入
-
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差
价收入
-
合计
74,959.45
6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券 （ 、债 转 股 及债
券到期 兑付 ）成 交总 额
2,575,266.30
减： 卖出 债券 （ 、债 转股
及债券 到期 兑付 ） 成 本总
额
2,500,000.00
减：应 收利 息总 额
306.85
买卖债 券差 价收 入
74,959.45
6.4.4.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
6,207,692.88
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
6,207,692.88
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
56,035,728.56
股票投 资
55,947,728.56
债券投 资
88,000.00
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
- -
其他
-
合计
56,035,728.56
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
63,382.28
补差费 归资 产
24,628.18
合计
88,010.46
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
5,504,869.16
银行间 市场 交易 费用
-
- -
合计
5,504,869.16
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 9,000.00
银行费 用 11,770.10
合计
219,126.19
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
兴业证 券 712,560,767.23 19.58
- -
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券
649,357.89
19.49
649,357.89 19.85
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
兴业证 券
-
-
- -
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
8,294,654.15 9,593,505.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,653,174.53
1,860,838.27
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算公 式为 ： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当
年天数 。 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,382,442.38 1,598,917.57
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其计算 公式 为 ： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行股
份有限 公司
10,192,308.81
219,034.69
129,191,199.27
512,952.99
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00229
1
星期六
2017-06
-05
重大事
项
15.12
2017-0
7-05
13.78
1,200,
016
20,233,7
91.22
18,144,2
41.92
-
30032
2
硕贝德
2017-02
-23
重大资
产重组
17.02
2017-0
8-07
15.32
800,50
7
13,768,8
27.46
13,624,6
29.14
-
00267
5
东诚药
业
2017-01
-03
重大资
产重组
14.26
2017-0
7-17
12.84
800,09
2
12,701,9
63.03
11,409,3
11.92
-
30014 中金环2017-06 重大资 16.92 - - 359,88 5,996,176,089,30 - 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
5 境 -28 产重组 8 1.20 4.96
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主动 投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 预期风 险和 收益 水平 高于 债券基 金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、 流动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使
本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益相 匹配”的 风 险收益目标 。 本基
金的基金管理 人奉行全 面 风险管理体系 的建设， 建 立了以风险控 制委员会 为 核心的，由 督察长、
风险控制委员 会、监察 稽 核部、风险管 理部和相 关 业务部门构成 的四级风 险 管理架构体 系。本 基
金的基金管理 人在董事 会 下设立风险管 理委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总体措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防
范和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 和风险管 理 部负责，协 调并与各
部门合作完成 运作风险 管 理以及进行投 资风险分 析 与绩效评估， 督察长负 责 组织指导监 察稽核工
作。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。 此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动 的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标 、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 公司发行 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 附 注 6.4.9 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能根据本基 金的基金 管 理人的投资 意图，以
合理价格适时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过 基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值 下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计
息，因 此本 基金 的收 入及 经营活 动的 现金 流量 在很 大程度 上独 立于 市场 利率 变化。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
10,192,308.8
1
- - - 10,192,308.81
结算备付 金
11,693,860.3
0
- - - 11,693,860.30
存出保证 金 392,339.06 - - - 392,339.06
交易性金 融资产
59,982,000.0
0
- -
925,519,392.
46
985,501,392.46
买入返售 金融资 产
104,000,000.
00
- - - 104,000,000.00
应收利息 - - - 1,622,854.67 1,622,854.67
应收股利 - - - - -
应收申购 款 1,667.05 - - 103,455.17 105,122.22
应收证券 清算款 - - - 1,059,593.97 1,059,593.97
其他资产 - - - - -
资产总计
186,262,175.
22
- -
928,305,296.
27
1,114,567,471.49
负债
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付赎回 款 - - - 1,172,143.41 1,172,143.41
应付管理 人 报酬 - - - 1,335,436.90 1,335,436.90
应付托管 费 - - - 222,572.83 222,572.83
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 3,272,065.04 3,272,065.04
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 213,669.85 213,669.85
负债总计
- - - 6,215,888.03 6,215,888.03
利率敏感 度缺口
186,262,175.
22
- -
922,089,408.
24
1,108,351,583.46
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
147,692,050.
09
- - - 147,692,050.09
结算备付 金 3,315,595.11 - - - 3,315,595.11
存出保证 金 478,103.07 - - - 478,103.07
交易性 金 融资产
59,894,000.0
0
- -
976,013,038.
72
1,035,907,038.72
应收利息 - - - 814,051.81 814,051.81
应收申购 款 556,601.86 - - 437,476.92 994,078.78
资产总计
211,936,350.
13
-
-
977,264,567.
45
1,189,200,917.58
负债
应付证券 清算款 - - -
20,795,800.9
8
20,795,800.98
应付赎回 款 - - - 853,019.73 853,019.73
应付管理 人报酬 - - - 1,546,152.93 1,546,152.93
应付托管 费 - - - 257,692.16 257,692.16
应付交易 费用 - - - 1,783,638.39 1,783,638.39
其他负债 - - - 297,338.77 297,338.77
负债总计
- -
-
25,533,642.9
6
25,533,642.96
利率敏感 度缺口
211,936,350.
13
-
-
951,730,924.
49
1,163,667,274.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
5.41%(2016 年 12 月 31 日：5.15%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选 择符 合基 金合 同约 定范围 的投 资品 种进 行投 资。
本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及微 观环境的 变 化，对投资策 略、资产 配 置、投资组合 进
行修正，来主 动应对可 能 发生的市场价 格风险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其 他价格风
险。 本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 占基 金资 产净 值的60%-100% ； 债 券、 货 币市场 工具 及其 他 金
融工具 占基 金资 产净 值 的 0-40% ；权 证占 基金 资产 净 值的 0-3% ；资 产支 持证 券 占基金 资产 净值 的
0-20% 。 此 外 ， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定 期运 用多 种定 量
方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风
险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
925,519,392.46
83.50
976,013,038.72
83.87
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
合计
925,519,392.46 83.50
976,013,038.72 83.87
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 沪深 300 指 数上
升 5%
55,510,000.00 40,990,000.00
2. 沪深 300 指 数下
降 5%
-55,510,000.00 -40,990,000.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳 税 人 购 入基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此 外 ， 根据 财政 部 、 国家税 务总 局 于 2017 年1 月 6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增 值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
925,519,392.46 83.04
其中： 股票
925,519,392.46 83.04 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
2
固定收 益投 资
59,982,000.00 5.38
其中： 债券
59,982,000.00 5.38
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
104,000,000.00 9.33
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,886,169.11 1.96
- -
- -
- 其他各 项资 产
3,179,909.92 0.29
- 合计
1,114,567,471.49 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
93,837,944.70 8.47
B
采矿业
16,272,000.00 1.47
C
制造业
439,888,947.27 39.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
17,492,000.00 1.58
E
建筑业
29,924,724.48 2.70
F
批发和 零售 业
67,765,879.65 6.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
18,459,132.38 1.67
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软 件 和信 息技 术服
务业
52,913,178.49 4.77
J
金融业
80,671,943.49 7.28
K
房地产 业
23,074,940.00 2.08
L
租赁和 商务 服务 业
28,830,000.00 2.60
M
科学研 究和 技术 服务 业
39,360,000.00 3.55
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,620,000.00 0.69
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐 业
9,408,702.00 0.85
S
综合
- -
合计
925,519,392.46 83.50
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300143 星河生 物 2,999,998 82,949,944.70 7.48
2 300284 苏交科 2,000,000 39,360,000.00 3.55
3 000786 北新建 材 2,380,087 37,700,578.08 3.40
4 600036 招商银 行 1,200,000 28,692,000.00 2.59
5 002065 东华软 件 1,280,015 27,891,526.85 2.52
6 000651 格力电 器 600,200 24,710,234.00 2.23
7 600741 华域汽 车 1,000,052 24,241,260.48 2.19
8 600068 葛洲坝 2,000,076 22,480,854.24 2.03
9 600196 复星医 药 700,048 21,694,487.52 1.96
10 600383 金地集 团 1,870,400 21,453,488.00 1.94
11 601318 中国平 安 400,000 19,844,000.00 1.79
12 002142 宁波银 行 1,000,000 19,300,000.00 1.74
13 300161 华中数 控 1,000,024 19,080,457.92 1.72
14 600004 白云机 场 999,953 18,459,132.38 1.67
15 002635 安洁科 技 505,700 18,316,454.00 1.65
16 002291 星期六 1,200,016 18,144,241.92 1.64
17 000063 中兴通 讯 731,300 17,361,062.00 1.57
18 601607 上海医 药 600,042 17,329,212.96 1.56
19 002241 歌尔股 份 800,082 15,425,580.96 1.39
20 601888 中国国 旅 500,000 15,070,000.00 1.36
21 600511 国药股 份 400,000 14,496,000.00 1.31
22 300059 东方财 富 1,200,001 14,424,012.02 1.30
23 000070 特发信 息 1,200,000 14,100,000.00 1.27
24 002027 分众传 媒 1,000,000 13,760,000.00 1.24
25 300322 硕贝德 800,507 13,624,629.14 1.23
26 601997 贵阳银 行 800,000 12,648,000.00 1.14
27 002385 大北农 2,000,000 12,580,000.00 1.14
28 002322 理工环 科 500,077 11,981,844.92 1.08
29 300432 富临精 工 500,000 11,950,000.00 1.08
30 002462 嘉事堂 300,000 11,787,000.00 1.06
31 002675 东诚药 业 800,092 11,409,311.92 1.03
32 002074 国轩高 科 349,922 11,040,039.10 1.00
33 300146 汤臣倍 健 800,000 10,992,000.00 0.99
34 002597 金禾实 业 500,000 10,930,000.00 0.99
35 002714 牧原股 份 400,000 10,888,000.00 0.98
36 600900 长江电 力 700,000 10,766,000.00 0.97
37 600729 重庆百 货 400,057 10,737,529.88 0.97
38 002108 沧州明 珠 799,953 10,679,372.55 0.96 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
39 600406 国电南 瑞 600,000 10,590,000.00 0.96
40 002092 中泰化 学 800,000 10,160,000.00 0.92
41 603993 洛阳钼 业 2,000,000 10,120,000.00 0.91
42 000404 华意压 缩 1,250,000 9,837,500.00 0.89
43 002497 雅化集 团 1,000,000 9,700,000.00 0.88
44 002615 哈尔斯 837,450 9,463,185.00 0.85
45 600373 中文传 媒 400,200 9,408,702.00 0.85
46 002507 涪陵榨 菜 800,000 8,992,000.00 0.81
47 600372 中航电 子 500,000 8,685,000.00 0.78
48 600329 中新药 业 453,400 8,211,074.00 0.74
49 600703 三安光 电 400,000 7,880,000.00 0.71
50 300083 劲胜精 密 850,800 7,861,392.00 0.71
51 000888 峨眉 山A 600,000 7,620,000.00 0.69
52 603368 柳州医 药 129,897 7,436,603.25 0.67
53 300072 三聚环 保 200,000 7,410,000.00 0.67
54 000065 北方国 际 311,400 7,405,092.00 0.67
55 600116 三峡水 利 600,000 6,726,000.00 0.61
56 300219 鸿利光 电 500,000 6,630,000.00 0.60
57 601168 西部矿 业 800,000 6,152,000.00 0.56
58 300145 中金环 境 359,888 6,089,304.96 0.55
59 600335 国机汽 车 499,961 5,979,533.56 0.54
60 600522 中天科 技 493,000 5,940,650.00 0.54
61 002402 和而泰 600,000 5,916,000.00 0.53
62 600612 老凤祥 120,000 5,876,400.00 0.53
63 000729 燕京啤 酒 515,300 3,462,816.00 0.31
64 000671 阳光城 278,600 1,621,452.00 0.15
65 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.10
66 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.04
67 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.02
68 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
69 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
70 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
71 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00
72 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
73 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
74 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
75 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
76 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
77 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
78 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
79 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
80 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
81 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
82 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
83 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
84 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600036 招商银 行 51,296,231.04 4.41
2 300284 苏交科 39,854,372.52 3.42
3 600741 华域汽 车 35,608,859.61 3.06
4 600028 中国石 化 34,317,244.90 2.95
5 000786 北新建 材 34,159,526.28 2.94
6 002241 歌尔股 份 32,716,991.53 2.81
7 600196 复星医 药 29,698,589.04 2.55
8 300432 富临精 工 27,851,910.01 2.39
9 002065 东华软 件 27,502,674.43 2.36
10 600511 国药股 份 27,406,026.45 2.36
11 002074 国轩高 科 26,966,956.85 2.32
12 002142 宁波银 行 26,842,161.44 2.31
13 601318 中国平 安 26,764,290.48 2.30
14 600068 葛洲坝 25,559,311.56 2.20
15 000651 格力电 器 25,336,022.00 2.18
16 002668 奥马电 器 25,059,445.98 2.15
17 601009 南京银 行 23,652,123.23 2.03
18 002635 安洁科 技 23,138,436.06 1.99
19 002415 海康威 视 22,599,946.50 1.94
20 601006 大秦铁 路 22,519,629.11 1.94
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002445 中南文 化 89,576,110.24 7.70
2 002502 骅威文 化 68,153,435.79 5.86
3 300325 德威新 材 55,853,331.13 4.80
4 000881 中广核 技 41,830,793.49 3.59
5 600382 广东明 珠 39,192,510.16 3.37
6 300238 冠昊生 物 37,203,983.03 3.20
7 600028 中国石 化 35,221,431.00 3.03
8 600036 招商银 行 29,936,335.12 2.57 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
9 002415 海康威 视 26,154,536.51 2.25
10 600628 新世界 25,597,406.40 2.20
11 300110 华仁药 业 25,360,504.90 2.18
12 002668 奥马电 器 25,132,464.61 2.16
13 601006 大秦铁 路 25,107,995.38 2.16
14 002482 广田集 团 24,976,932.82 2.15
15 002167 东方锆 业 24,807,363.95 2.13
16 601336 新华保 险 24,641,839.68 2.12
17 600741 华域汽 车 23,389,483.53 2.01
18 600518 康美药 业 23,279,455.39 2.00
19 600416 湘电股 份 23,270,866.24 2.00
20 002243 通产丽 星 22,561,599.84 1.94
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,793,460,008.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,850,919,967.28
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债 券
59,982,000.00 5.41
其中： 政策 性金 融债
59,982,000.00 5.41
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
- - - -
- 其他
- -
- 合计
59,982,000.00 5.41
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 150417 15 农发 17 300,000
30,003,000.00
2.71
2 160308 16 进出 08 200,000
19,984,000.00
1.80
3 120234 12 国开 34 100,000
9,995,000.00
0.90
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出 基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
392,339.06
2
应收证 券清 算款
1,059,593.97
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,622,854.67
5
应收申 购款
105,122.22
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- - -
- 其他
-
- 合计
3,179,909.92
7.12.4 期 末持 有的处 于 转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
58,237.00 21,727.40 4,307,444.58 0.34
1,261,031,339.50 99.66
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
278,437.38 0.0220
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年3 月 21 日 ）
基金份 额总 额
6,217,055,191.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,327,751,806.24
本报告 期基 金总 申购 份额
77,575,178.24
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
139,988,200.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,265,338,784.08
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七 届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
中金
公司
1
1,006,521,02
9.48
27.65
917,245.27 27.54
-
兴 业
证券
1
712,560,767.
23
19.58
649,357.89 19.49
-
中泰
证券
1
637,895,952.
11
17.52
587,661.94 17.64
-
安信
证券
1
366,805,026.
49
10.08
336,583.84 10.10
-
民族
证券
1
307,285,254.
93
8.44
280,030.81 8.41
-
川财
证券
1
256,969,848.
11
7.06
234,176.09 7.03
- 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
国金
证券
1
194,849,302.
01
5.35
181,461.81 5.45
-
银河
证券
1
130,461,083.
00
3.58
120,155.10 3.61
-
宏信
证券
1
26,734,233.2
4
0.73
24,362.86 0.73
-
天源
证券
1 - -
- -
-
银泰
证券
1 - -
- -
-
招商
证券
1 - -
- -
-
中山
证券
1 - -
- -
-
诚浩
证券
1 - -
- -
-
中邮
证券
1 - -
- -
-
华泰
证券
1 - -
- -
-
宏源
证券
1 - -
- -
-
国泰
君安
1 - -
- -
-
第一
创业
1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ： 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专 门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
安信证
券
- -
1,585,000
,000.00
22.70
- -
- -
诚浩证
券
- -
- -
- -
- -
川财证
券
- -
1,338,000
,000.00
19.16
- -
- -
第一创
业
- -
- -
- -
- -
国金证
券
2,574,882
.74
100.00
643,000,0
00.00
9.21
- -
- -
国泰君
安
- -
- -
- -
- -
宏信证
券
- -
- -
- -
- -
宏源证
券
- -
- -
- -
- -
华泰证
- -
- -
- -
- -
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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券
开源证
券
- -
- -
- -
- -
民族证
券
- -
- -
- -
- -
申万宏
源
- -
- -
- -
- -
天源证
券
- -
408,000,0
00.00
5.84
- -
- -
湘财证
券
- -
- -
- -
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
- -
银河证
券
- -
- -
- -
- -
银泰证
券
- -
- -
- -
- -
招商证
券
- -
3,008,000
,000.00
43.08
- -
- -
中金公
司
- -
- -
- -
- -
中山证
券
- -
- -
- -
- -
中泰证
券
- -
- -
- -
- -
中邮证
券
- -
- -
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-12
2
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-6
3
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-5
4
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-23
5 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证 券报 、 上 海证 2017-3-6
南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
券报、 证券 时报
6
南方基金关于旗下部分基金增加
广东南粤银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-22
7
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-16
8
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
9
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
10
南方基金关于旗下部分基金增加
植信基金为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券 报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-15
11
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-6
12
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方盛元 红利 混合 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方盛 元红 利混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方盛 元红 利混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
