南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2017 年半 年 度 报
告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国建 设银行 股份 有限 公司 根据 本基金 合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理人承 诺以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 但不保证基金 一定盈
利。
基金 的过往业 绩并 不代表其未来 表现。投 资 有风险，投资 者在作出 投 资决策前应仔 细阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报 告中 财务 资料 未经审 计。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起至 6 月30 日 止。
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提示
§2 基 金简 介
2.1 基 金基本 情况
2.2 基 金产品 说明
2.3 基 金管理 人和基 金托管 人
2.4 信 息披露 方式
2.5 其 他相关 资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主 要会计 数据和 财务指 标
3.2 基 金净值 表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基 金管理 人及基 金经理 情况
4.2 管 理人对 报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管 理人对 报告期 内公平 交易情况 的专项 说明
4.4 管 理人对 报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管 理人对 宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管 理人对 报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管 理人对 报告期 内基金 利润分配 情况的 说明
4.8 报 告期内 管理人 对本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报 告期内 本基金 托管人 遵规守信 情况声 明
5.2 托 管人对 报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托 管人对 本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资 产负债 表
6.2 利 润表
6.3 所 有者权 益（基 金净值 ）变动表
6.4 报 表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期 末基金 资产组 合情况
7.2 债 券回购 融资情 况
7.3 基 金投资 组合平 均剩余 期限
7.4 报 告期内 投资组 合平均 剩余存续 期超过 240 天情 况 说明
7.5 期 末按债 券品种 分类的 债券投资 组合
7.6 期 末按摊 余成本 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 十名债券 投资明 细
7.7 “ 影子定 价”与 “摊余 成本法” 确定的 基金资 产净 值的偏离
7.8 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的 所 有资产支 持证券 投资明 细
7.9 投 资组合 报告附 注 §8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期 末基金 份额持 有人户 数及持有 人结构
8.2 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放 式基 金 份额 变 动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基 金份额 持有人 大会决 议
10.2 基 金管理 人、基 金托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动
10.3 涉 及基金 管理人 、基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼
10.4 基 金投资 策略的 改变
10.5 为 基金进 行审计 的会计 师事务所 情况
10.6 管 理人、 托管人 及其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况
10.7 基 金租用 证券公 司交易 单元的有 关情况
10.8 偏 离度绝 对值超 过 0.5% 的情 况
10.9 其 他重大 事件
§ 1 1 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报 告期内 单一投 资者持 有基金份 额比例 达到或 超过 20% 的情 况
§ 1 2 备 查文 件 目录
12.1 备 查文件 目录
12.2 存 放地点
12.3 查 阅方式
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方收 益宝 货币 市场 基金
基金简 称
南方收 益宝 货币
基金主 代码
202307
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 12 月 15 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
9,423,688,064.91 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方收 益 宝A
南方收 益 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码
202307
202308
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
224,970,297.37 份
9,198,717,767.54 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方收 益宝 ”。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，将 投资 组合 的平均
剩余期 限控 制 在120 天以 内，在 控制 利率 风险 、尽 量降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 人民 银行 公布 的七 天通知
存款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低
于股票 基金 、混 合基 金和 债券型 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853 注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码
518048 100033
法定代 表人
张海波 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免 税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
南方收 益 宝A
南方收 益 宝 B
本期已 实现 收益
3,293,642.41 284,237,591.50
本期利 润
3,293,642.41
284,237,591.50
本期净 值收 益率
1.5434%
1.6653%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末基 金资 产净
值
224,970,297.37
9,198,717,767.54
期末基 金份 额净
值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计 期末
指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
累计净 值收 益率
8.0267%
5.6730%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相关费用后的 余额 ，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 ，由于本基 金采用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2 、 本 基金 自2015 年7 月29 日实 施份 额分 类 ， 设置 两 类基金 份额 ，A 类基 金份 额 和B 类 基金 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方收 益 宝A
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.2856
0.0017
0.1126
0.0000
0.1730
0.0017
过去三 个月 0.8295
0.0012
0.3418
0.0000
0.4877
0.0012
过去六 个月 1.5434
0.0016
0.6810
0.0000
0.8624
0.0016
过去一 年 2.8100
0.0015
1.3781
0.0000
1.4319
0.0015
自基金 合同 生效
起至今
8.0267
0.0056
3.5451
0.0000
4.4816
0.0056
南方收 益 宝B
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3054
0.0017
0.1126
0.0000
0.1928
0.0017
过去三 个月 0.8897
0.0012
0.3418
0.0000
0.5479
0.0012
过去六 个月 1.6653
0.0016
0.6810
0.0000
0.9843
0.0016
过去一 年 3.0582
0.0015
1.3781
0.0000
1.6801
0.0015
自基金 合同 生效
起至今
5.6730
0.0012
2.6674
0.0000
3.0056
0.0012
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控 股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘莹
本基金
基金经
理
2016 年4 月
29 日
8
女 ， 中 国 科 学 院 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕
士，具有基金从业资格。 曾任泰康资产管
理有限公司固定收益交易 员、信诚人寿保
险有限 公司 固定 收益 研究 员。2014 年8 月
加入南 方基 金 ， 任 固定 收益 部研究 员 ；2015
年 2 月至 2016 年 4 月 ， 任南方 理 财 60 天
基金经 理助 理；2016 年4 月至今 ，任 南方
理财 14 天 、 南 方收 益宝 、 南方理 财金 基金
经理；2016 年7 月至 今， 任南方 日添 益货
币基金 经理 。
夏晨曦
本基金
基金经
理
2014 年 12
月15 日
12
香港科技大学理学硕士， 具有基金从业资
格。2005 年5 月 加入 南方 基金， 曾担 任金
融工程研究员、固定收益 研究员、风险控
制员等职务，现任固定收 益部副总监、社
保理事会委托产品投资决 策委员会委员、
固定收 益投 资决 策委 员会 委员。2008 年 5
月至 2012 年 7 月， 任固 定收益 部投 资经
理，负责社保、专户及年 金组合的投资管
理；2012 年 7 月至2015 年 1 月 ， 任南 方润
元基金 经理 ；2014 年7 月至 2016 年11 月，
任南方 薪金 宝基 金经 理；2014 年 12 月至
2016 年 11 月， 任南 方理 财金基 金经 理；
2012 年8 月至 今 ， 任南 方 理财 14 天 基金 经
理；2012 年10 月至 今， 任南方 理财60 天
基金经 理；2013 年1 月至 今，任 南方 收益
宝基金 经理 ；2014 年7 月 至今， 任南 方现
金增利 、南 方现 金通 基金 经理；2016 年 2
月至今 ， 任南 方日 添益 货币 基金经 理 ；2016
年 10 月至 今， 任南 方天 天 利基金 经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方收 益 宝货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期 内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降 ， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升 ；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声明 偏鹰 派， 表明 近期 通胀走 弱未 动摇 联储 的信 心，对 经济 、通 胀 的看法仍然乐观 ，预期年 内 继续加息一次 ，并开启 缩 表。欧央行转 向鹰派， 德 拉吉表示欧 洲的通缩
因素已被再通 胀因素取 代 。日本方面， 市场开始 预 期日本的经济 和通胀将 要 走出持续的 低谷。上
半年美元大跌，人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作，但一季度多次上调
MLF 、SLF 和公 开市 场政 策 利率。 上半 年来 看， 市场 资金利 率水 平抬 升， 波动 加大。
市 场层 面 ， 上半 年 10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分别上 行 52BP 、 上 行56BP ， 国开 国债 短端 收
益率上 行幅 度大 于长 端 ， 利率曲 线平 坦化 。 货币 市 场利率 波动 较大 ， 但高 点 仍未超 过去 年年 末 ，3
个月股 份制 银 行AAA 存单 利率最 高达 到 5% 。 利率 中 枢整体 保持 稳定 ， 保持 在 4.5%左右 。 在操 作方
面，本基金主 要以低久 期 持仓为主，在 二季度末 期 逐步增加了久 期，以期 提 高组合静态 收益和获
取资本 利得 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
在本报 告期 内， 南方 收益 宝货 币 A 级 基金 净值 收益 率为 1.5434% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率
为 0.6810% ； 南 方 收 益 宝 货 币 B 级 基 金 净 值 收 益 率 为 1.6653% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看 ， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段 ， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年 CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政 策层 面， 美联 储将 缩表提 上议 事日 程， 或 从 9 月/12 月 正式 实施 ，平 均每 月 100 亿 ，每 3
个月提 高100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平 。 当 前美元 指数 大幅 下跌 ， 人 民币贬 值压 力明 显缓
解。当前央行 货币政策 从 收紧转向中性 ，金融监 管 预计也将协调 统一平稳 进 行，以防止 出现新的
金融风 险。
短期 内金融去 杠杆、 监管影响逐步 消退，基 本 面重新主导债 市。4-5 月 经济数据明显 走弱，
显示经 济增 长和 通胀 水平 已经走 过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示 经济 仍然 平稳 甚至温 和反 弹， 并 未
出现明显的快 速下行。 综 合来看，经济 短期繁荣 顶 点已经出现， 整体经济 处 于高位回落 阶段，但
下行的速度并 不快。中 期 来看，地产调 控措施不 断 出台，地产销 量受到持 续 的负面影响 。另一方
面通胀预期走 弱，PPI 掉 头向下。此外 ，金融去 杠 杆必将导致实 体去杠杆 ， 对中长期债市 仍然看
好。随着融资 需求逐步 回 落，货币市场 利率的波 动 中枢也有望出 现下行， 因 此当前水平 具备较好
的配置价值。 但在紧信 用 的背景下，企 业融资环 境 恶化，需要严 防信用风 险 ，加强对于 持仓债券
的跟踪 和梳 理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括 副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金采用“每 日分配、 按 日支付”，即 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基准， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ，且 每日 进行支 付。
本 报告 期内 应分 配收益 287,531,233.91 元,实 际分配 收 益 287,531,233.91 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、 基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本 报告 期 ， 南 方收 益 宝实施 利润 分配 的金 额 为287,531,233.91 元 ， 其 中 ， 南方收 益宝A 类为
3,293,642.41 元， 南方 收 益宝 B 类为 284,237,591.50 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 收益 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
2,726,263,942.64 19,424,147,017.85
结算备 付金
55,000.00 10,295,454.55
存出保 证金
- -
交易性 金 融 资产
6.4.4.2
3,038,354,016.73 13,833,999,278.97
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
3,038,354,016.73 13,801,148,262.14
资产支 持证
券投资
- 32,851,016.83
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
3,512,357,058.93 4,990,096,313.23
应收证 券清 算款
348,878.50 -
应收利 息
6.4.4.5
45,416,434.94 168,387,258.27
应收股 利
- -
应收申 购款
123,268,186.81 4,800.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
574.78 574.78
资产总 计
9,446,064,093.33 38,426,930,697.65
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产
款
- -
应付证 券清 算款
20,112,343.56 -
应付赎 回款
8,169.10 24,262.06
应付管 理人 报酬
1,297,936.83 4,873,691.73
应付托 管费
463,548.87 1,740,604.16
应付销 售服 务费
133,228.42 423,764.92
应付交 易费 用
6.4.4.7
122,690.96 112,364.06 应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
238,110.68 374,220.67
负债合 计
22,376,028.42 7,548,907.60
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
9,423,688,064.91 38,419,381,790.05
未分配 利润
6.4.4.10
- -
所有者 权益 合计
9,423,688,064.91 38,419,381,790.05
负债和 所有 者权 益
总计
9,446,064,093.33 38,426,930,697.65
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 9,423,688,064.91
份，其 中A 类基 金份 额总 额 224,970,297.37 份，B 类基金 份额 总 额 9,198,717,767.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 收益 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月
30 日
一、收入
312,436,985.58 550,643,078.17
1.利息 收入
313,234,966.79 547,880,345.89
其中： 存款 利
息收入
6.4.4.11
161,274,787.63 368,479,250.55
债券利
息收入
95,216,331.35 114,208,312.62
资产支
持证券 利息 收
入
266,819.86 -
买入返
售金融 资产 收
入
56,477,027.95 65,192,782.72
其他利
息收入
- -
2.投资 收益
（损失 以“-”
填列）
-797,981.21 2,762,732.28
其中： 股票 投
资收益
6.4.4.12
- -
基金 投
资收益
- - 债券投
资收益
6.4.4.13
-797,415.46 2,762,732.28
资产支
持证券 投资 收
益
6.4.4.13.3
-565.75 -
贵金属
投资收 益
6.4.4.14
- -
衍生工
具收益
6.4.4.15
- -
股利收
益
6.4.4.16
- -
3.公允 价值 变
动收益 （损 失
以“ -” 号填 列）
6.4.4.17
- -
4.汇兑 收益
（损失 以“-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入
（损失 以“-”
号填列 ）
6.4.4.18
- -
减：二、费用
24,905,751.67 47,345,684.33
1． 管 理人 报酬
6.4.7.2.1
12,630,110.04 26,363,454.00
2．托 管费
6.4.7.2.2
4,510,753.63 9,415,519.35
3． 销 售服 务费
6.4.7.2.3
1,162,114.54 2,778,285.26
4．交 易费 用
6.4.4.19 - -
5．利 息支 出
6,297,517.93 8,449,415.84
其中： 卖出 回
购金融 资产 支
出
6,297,517.93 -
6．其 他费 用
6.4.4.20 305,255.53 339,009.88
三、利润总额
（亏损总额以
“- ”号填列）
287,531,233.91 503,297,393.84
减：所 得税 费
用
- -
四、 净利润 （净
亏损以 “-”号
填列）
287,531,233.91 503,297,393.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 收益 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
38,419,381,790.05 - 38,419,381,790.05
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 287,531,233.91
287,531,233.91
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-28,995,693,725.14 - -28,995,693,725.14
其中 ： 1. 基金 申购
款
66,632,471,554.88 - 66,632,471,554.88
2. 基金赎
回款
-95,628,165,280.02 - -95,628,165,280.02
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -287,531,233.91 -287,531,233.91
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
9,423,688,064.91 - 9,423,688,064.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
29,927,539,192.67 - 29,927,539,192.67
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 503,297,393.84
503,297,393.84
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-7,741,536,968.35 - -7,741,536,968.35
其中 ： 1. 基金 申购
款
137,406,109,854.00 - 137,406,109,854.00
2. 基金赎
回款
-145,147,646,822.35 - -145,147,646,822.35 四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -503,297,393.84 -503,297,393.84
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值 ）
22,186,002,224.32 - 22,186,002,224.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税 。 自2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值
税，对 国债 、地 方政 府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取得 的收 入 ， 包括 买卖 债券的 差价 收入 ， 债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金取得 的企业 债券利息收入 ，应由发 行 债券的企业在 向基金支 付 利息时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
6,263,942.64
定期存 款
2,720,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月
470,000,000.00
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
2,250,000,000.00
其他存 款
-
合计：
2,726,263,942.64
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度 （% ）
债券
交易所 市场
79,516,557.
84
79,560,000.0
0
43,442.16
0.0005
银行间 市场
2,958,837,4
58.89
2,959,551,43
6.79
713,977.90
0.0076
-
-
- -
-
合计
3,038,354,0
16.73
3,039,111,43
6.79
757,420.06 0.0080
注: 1. 偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中： 买断 式逆 回购
银 行 间 买 入 返
售证券
2,912,357,058.93
-
交 易 所 买 入 返
售证券
600,000,000.00
-
合计
3,512,357,058.93
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
52,994.92
应收定 期存 款利 息
34,443,732.77
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
24.80
应收债 券利 息
9,491,734.80
应收买 入返 售证 券利 息
1,427,947.65
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
-
合计
45,416,434.94
6.4.4.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款
574.78
待摊费 用
-
-
-
合计
574.78
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
-
银行间 市场 应付 交易 费用
122,690.96
- -
合计
122,690.96 6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 237,110.68
其他 1,000.00
合计
238,110.68
6.4.4.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
南方收 益 宝A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
686,521,897.30 686,521,897.30
本期申 购
351,667,421.03 351,667,421.03
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-813,219,020.96 -813,219,020.96
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份
额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
224,970,297.37 224,970,297.37
南方收 益 宝B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
37,732,859,892.75 37,732,859,892.75
本期申 购
66,280,804,133.85 66,280,804,133.85
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-94,814,946,259.06 -94,814,946,259.06
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份
额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
9,198,717,767.54 9,198,717,767.54
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方收 益 宝A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
3,293,642.41 - 3,293,642.41
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-3,293,642.41 - -3,293,642.41
本期末
- - -
南方收 益 宝B
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
284,237,591.50 - 284,237,591.50
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-284,237,591.50 - -284,237,591.50
本期末
- - -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
481,615.35
定期存 款利 息收 入
159,223,451.03
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
27,304.70
其他
1,542,416.55
合计
161,274,787.63
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无。
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-797,415.46
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-797,415.46
6.4.4.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
17,684,620,082.06
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
17,553,909,550.71
减：应 收利 息总 额
131,507,946.81
买卖债 券差 价收 入
-797,415.46
6.4.4.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额
33,075,071.13
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额
32,850,565.75
减：应 收利 息总 额
225,071.13
资产支 持证 券投 资收 益
-565.75
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.16 股 利收 益
注: 无。
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
注: 无。
6.4.4.18 其 他收 入
注: 无。
6.4.4.19 交 易费 用
注: 无。
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
79,343.16
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,000.00
银行费 用 58,194.85
其他 950.00
合计
305,255.53
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国建 设银行 股份 有限 公司(“ 中国 建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 8,320,000,000.00 100.00
8,190,000,000.00 100.00
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
12,630,110.04 26,363,454.00
其中：支付销售机构的客户
维护费
118,171.02
62,567.81
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.27%/ 当年 天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,510,753.63 9,415,519.35
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方收 益 宝A 南方收 益 宝 B
合计
南方基金 123,376.27 851,340.20
974,716.47
中国建设 银行 41,938.90 -
41,938.90
华泰证券 3,149.17 22,221.02
25,370.19
兴业证券 191.84 -
191.84
合计
168,656.18 873,561.22
1,042,217.40
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方收 益 宝A 南方收 益 宝 B
合计
南方基金 247,588.67 1,078,711.76
1,326,300.43
中国建设 银行 50,157.97 -
50,157.97
华泰证券 179,625.00 3,307.59
182,932.59
兴业证券 680.43 -
680.43
合计
478,052.07 1,082,019.35
1,560,071.42
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给南 方基 金，再 由南 方基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A/B 级基 金资 产净 值 X 约 定 年费率 / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
银行间 债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
市场交
易的
各关联
方名称
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息支 出
中国建
设银行
-
-
-
-
-
-
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息支 出
中国建
设银行
802,646,486.55
-
74,900,000.00
125,401.07
2,344,550,000.00
239,088.77
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方收 益 宝A 南方收 益宝 B
基金合同生效日（ 2014 年
12 月 15 日） 持有 的基 金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额
944,506.72 191,539,036.59
期间申 购/ 买入 总份 额
14,652.89 243,695,889.08
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -300,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
959,159.61 135,234,925.67
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.4263% 1.4701%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
南方收 益 宝A 南方收 益 宝B
基金合同生效日（ 2014 年
12 月 15 日） 持有 的基 金 份
- - 额
期初持 有的 基金 份额
208,759,883.86 -
期间申 购/ 买入 总份 额
411,764,607.53 -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
619,879,368.44 -
期末持 有的 基金 份额
645,122.95 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总 份 额比 例
0.9381% -
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
南方收 益 宝B
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
兴业证 券
500,051,185.88
5.4361
-
-
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股 份 有
限公司
6,263,942.64
481,615.35
376,142.38
300,939.22
注: 本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
单位： 人民 币元
南方收 益 宝A
已按再投资形式 直接通过应付
应付利润
本期利润分配合计
备注
转实收基金
赎回款转出金额
本年变动
3,293,642.41 - - 3,293,642.41 -
南方收 益 宝B
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
284,237,591.50 - - 284,237,591.50 -
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金投 资于 各类 货币 市 场工具 ， 属 于低 风险 合理 稳定收 益品 种 。 本基 金的 基金管 理人 从事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管 理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公 司在交易 前对交 易对手的资信 状况进行 了 充分的评估。 本基金的 活 期存款存放在 本基金
的托管行中国 建设银行 ， 定期存款存放 在具有基 金 托管资格的渤 海银行股 份 有限公司、 中信银行
股份有限公司 、交通银 行 股份有限公司 以及上海 浦 东发展银行股 份有限公 司 ，因而与银 行存款相
关的信用风险 不重大。 本 基金在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 以控制相
应的信用风险 ；在交易 所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完 成证券交
收和款 项清 算， 违约 风险 可能性 很小 。
本基 金的基金 管理人 建立了信用风 险管理流 程 ，不投资于信 用等级 在 AA+ 级以下的债券 与非
金融企业债务 融资工具 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制证 券发行人 的 信用风险。 信用等级
评估以内部信 用评级为 主 ，外部信用评 级为辅。 内 部债券信用评 级主要考 察 发行人的经 营风险、
财务风险和流 动性风险 ， 以及信用产品 的条款和 担 保人的情况等 。此外， 本 基金的基金 管理人根
据信用产品的 内部评级 ， 通过单只信用 产品投资 占 基金资产净值 的比例及 占 发行量 的比 例进行控
制，通 过分 散化 投资 以分 散信用 风险 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金持 有的 除国 债、 央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 和资 产 支
持证券 占基 金资 产净 值的 比例 为 22.93%(2016 年 12 月31 日：27.30%) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对 兑付赎回 资金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 的 申购赎回情况 进行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对 投资品种 变现的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人主要 通过限制 、 跟踪和控制基 金投资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基 金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 120 天 ，平 均剩 余存 续期限 在每 个交 易日 均不 得超过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银 行
间同业市场交 易债券应 对 流动性需求。 此外本基 金 还可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流 动性 需求 ，除 发生 巨额赎 回、 连续 3 个交 易 日累计 赎回 20% 以 上或 者 连续 5 个 交易 日累 计
赎回30% 以 上的 情形 外， 债券正 回购 的资 金余 额占 基金资 产净 值的 比例 不得 超过20% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金 所 承担 的全 部金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市 场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金主要投 资于银 行间同业市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款及买入 返售金
融资产 等利 率敏 感性 资产 ， 因此存 在相 应的 利率 风险 。 本基金 的基 金管 理人 每日 通过“ 影子 定价 ”
对本基金面临 的市场风 险 进行监控，定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
6 个月 以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
2,726,263,94
2.64
- - - 2,726,263,942.64
结算备付 金 55,000.00 - - - 55,000.00
存出保证 金 - - - - -
交易性金 融资产
1,857,941,59
2.59
1,180,412,42
4.14
- - 3,038,354,016.73
买入返售 金融资 产
3,512,357,05
8.93
- - - 3,512,357,058.93 应收利息 - - -
45,416,434.9
4
45,416,434.94
应收股利 - - - - -
应收申购 款
1,413,031,20
0.00
- -
-1,289,763,0
13.19
123,268,186.81
应收证券 清算款 - - - 348,878.50 348,878.50
其他资产 - - - 574.78 574.78
资产总计
9,509,648,79
4.16
1,180,412,42
4.14
-
-1,243,997,1
24.97
9,446,064,093.33
负债
应付赎回 款 - - - 8,169.10 8,169.10
应付管理 人报酬 - - - 1,297,936.83 1,297,936.83
应付托管 费 - - - 463,548.87 463,548.87
应付证券 清算款 - - -
20,112,343.5
6
20,112,343.56
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - 133,228.42 133,228.42
应付交易 费用 - - - 122,690.96 122,690.96
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 238,110.68 238,110.68
负债总计
- - -
22,376,028.4
2
22,376,028.42
利率敏感 度缺口
9,509,648,79
4.16
1,180,412,42
4.14
-
-1,266,373,1
53.39
9,423,688,064.91
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
16,974,147,0
17.85
2,450,000,00
0.00
- - 19,424,147,017.85
结算备付 金
10,295,454.5
5
- - - 10,295,454.55
交易性金 融资产
13,074,847,0
36.11
759,152,242.
86
- - 13,833,999,278.97
买入返售 金融资 产
4,990,096,31
3.23
- - - 4,990,096,313.23
应收利息 - - -
168,387,258.
27
168,387,258.27
应收申购 款 4,800.00 - - - 4,800.00
其他资产 - - - 574.78 574.78
资产总计
35,049,390,6
21.74
3,209,152,24
2.86
-
168,387,833.
05
38,426,930,697.65
负债
应付赎回 款 - - - 24,262.06 24,262.06 应付管理 人报酬 - - - 4,873,691.73 4,873,691.73
应付托管 费 - - - 1,740,604.16 1,740,604.16
应付销售 服务费 - - - 423,764.92 423,764.92
应付交易 费用 - - - 112,364.06 112,364.06
其他负债 - - - 374,220.67 374,220.67
负债总计
- - -
7,548,907.60
7,548,907.60
利率敏感 度缺口
35,049,390,6
21.74
3,209,152,24
2.86
-
160,838,925.
45
38,419,381,790.05
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降25 个
基点
9270000 7920000
市场利 率上 升25 个
基点
-9240000 -7920000
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格 风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳税人购入 基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此外 ，根 据财 政部 、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关于 资管 产
品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品
增值税有关问 题的通知 》 的规定，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品
管理人以后月 份的增值 税 应纳税额中抵 减。上述 税 收政策对本基 金截至本 财 务报表批准 报出日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益权 益投 资
3,038,354,016.73 32.17
其中： 债券
3,038,354,016.73 32.17
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
3,512,357,058.93 37.18
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,726,318,942.64 28.86
4
-
- -
5
其他各 项资 产
169,034,075.03 1.79
6
合计
9,446,064,093.33 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
2.30
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
- -
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
7.2.1 债券正 回购 的资金 余额 超过基 金资 产净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余 期限
73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
32
7.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
7.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
41.58 0.21
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
4.24 -
2
30 天 （含 ） —60 天
7.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
15.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
21.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
12.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
98.45 0.21
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平 均 剩余 存续期 未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
79,516,557.84 0.84
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
798,024,907.39 8.47
其中： 政策 性金 融债
798,024,907.39 8.47
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
349,940,493.16 3.71
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
1,810,872,058.34 19.22 - - - -
- 其他
- -
- 合计
3,038,354,016.73 32.24
- 剩余存 续期 超过 397 天 的 浮动利
率债券
399,142,107.77 4.24
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111719198
17 恒 丰 银 行
CD198
8,000,000 773,639,455.54 8.21
2 111709276
17 浦 发 银 行
CD276
4,000,000 395,901,990.28 4.20
3 011752040 17 国 电集 SCP004 2,000,000 199,968,436.79 2.12
4 160203 16 国开 03 2,000,000 199,671,037.27 2.12
5 160202 16 国开 02 2,000,000 199,471,070.50 2.12
6 111720125
17 广 发 银 行
CD125
2,000,000 197,830,263.16 2.10
7 170401 17 农发 01 1,900,000 189,513,336.86 2.01
8 170204 17 国开 04 1,700,000 169,335,644.62 1.80
9 011751056 17 苏 国信 SCP009 1,000,000 99,978,908.53 1.06
10 111698998
16 贵 州 银 行
CD021
1,000,000 98,965,143.36 1.05
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0249%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0676%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0272%
7.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
7.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率
并考虑 其买 入时 的溢 价与 折价， 在其 剩余 期限 内平 均摊销 ，每 日计 提收 益。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
348,878.50
3
应收利 息
45,416,434.94
4
应收申 购款
123,268,186.81
5
其他应 收款
574.78
6
待摊费 用
-
- - -
- 其他
-
- 合计
169,034,075.03
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份
额
级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份 额 比
例（% ）
南
方
收
益
宝
A
16,888.00 13,321.31 139,960,415.89 62.21 85,009,881.48 37.79
南
方
收
益
宝
B
147 62,576,311.34 9,135,145,675.39 99.31 63,572,092.15 0.69
合
计
17,035.00 553,195.66 9,275,106,091.28 98.42 148,581,973.63 1.58 注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方收 益 宝A 602,022.70 0.2676
南方收 益 宝B - -
合计
602,022.70 0.0064
注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金， 比例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负责 人 、 本基 金基 金经 理均 未持 有本开 放式 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方收 益 宝A
南方收 益 宝B
基 金 合 同 生 效 日
（2014 年12 月15 日）
基金份 额总 额
324,658,872.72 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份
额总额
686,521,897.30 37,732,859,892.75
本 报 告 期 基 金 总 申 购
份额
351,667,421.03 66,280,804,133.85
减 ： 本 报 告 期 基 金 总
赎回份 额
813,219,020.96 94,814,946,259.06
本 报 告 期 基 金 拆 分 变
动 份 额 （ 份 额 减 少 以
“-” 填列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份
额总额
224,970,297.37
9,198,717,767.54
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
中金公 司 1 - -
- -
-
华泰证 券 1 - -
- -
-
注：交易 单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好； 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商 服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
华泰证
券
- -
8,320,000
,000.00
100.00 - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 无。
10.9 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金增加
平安银行为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-21
2
南方收 益宝 货币 市场 基 金 2017 年
端午节前暂停申购及转换转入业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-18
3
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-6
4
南方收 益宝 货币 市场 基 金 2017 年
五一前暂停申购及转换转入业务
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-20 的公告
5
南方基金关于旗下部分基金增加
萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-6
6
南方收 益宝 货币 市场 基 金 2017 年
清明节前暂停申购及转换转入业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-23
7
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
8
南方基金关于旗下部分基金增加
植信基金为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-15
9
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-6
10
南方基金关于临时调整实时赎回
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-24
11
南方收 益宝 货币 市场 基 金 2017 年
春节前暂停申购及转换转入业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-18
12
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到 或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占
比（% ）
机构
1
20170104-20170109
7,086,1
87,225.
55
507,81
5,532.
12
7,087,
774,08
2.31
506,22
8,675.
36
4.83
2
20170101-20170413;20170
427-20170427;20170607-2
0170607
8,419,5
62,428.
28
4,061,
633,76
2.83
12,131
,567,8
32.30
349,62
8,358.
81
3.71
个人
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产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下，若基 金管理 人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方理 财 30 天债 券型 证券 投 资基金 的文 件
2 、 《南 方理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 准予 南方 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基 金变更 注册 的文 件
5 、 《南 方收 益宝 货币 市场 基金基 金合 同》
6 、 《南 方收 益宝 货币 市场 基金托 管协 议》
7 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
8 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查阅 方式
网站：http://www.nffund.com
