南 方 天 天 利货 币 市 场 基金2017 年半 年 度 报
告
2017-06-30
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017-08-28
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2017 年8 月22 日复
核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分 配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利 。 基金的过 往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投 资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至06 月30 日止。 1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提示 ................................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3
§2 基 金简 介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本 情况.......................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产品 说明.......................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管理 人和基 金托管 人 ...................................................................................................................... 5
2.4 信 息披露 方式.......................................................................................................................................... 6
2.5 其 他相关 资料.......................................................................................................................................... 6
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会计 数据和 财务指 标 ...................................................................................................................... 6
3.2 基 金净值 表现.......................................................................................................................................... 7
§4 管 理人 报 告 .......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理 人及基 金经理 情况 .................................................................................................................. 8
4.2 管 理人对 报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ........................................................................ 10
4.3 管 理人对 报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 .................................................................................... 10
4.4 管 理人对 报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................................................... 10
4.5 管 理人对 宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 .................................................................... 11
4.6 管 理人对 报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ................................................................................ 11
4.7 管 理人对 报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 .................................................................................... 12
4.8 报 告期内 管理人 对本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ............................................ 12
§5 托 管人 报 告 ........................................................................................................................................ 12
5.1 报 告期内 本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 ........................................................................................ 12
5.2 托 管人对 报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 .................... 12
5.3 托 管人对 本半年 度报告 中财 务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 .................................... 12
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计） .................................................................................................. 13
6.1 资 产负债 表 ........................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ................................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者权 益（基 金净值 ）变动表 ........................................................................................................ 15
6.4 报 表附注 ............................................................................................................................................... 16
注: 无。 ................................................................................................................................................... 23
§7 投 资组 合 报告 .................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基金 资产组 合情况 ........................................................................................................................ 29
7.2 债 券回购 融资情 况 ................................................................................................................................ 30
7.3 基 金投资 组合平 均剩余 期限 ................................................................................................................ 30
7.4 报 告期内 投资组 合平均 剩余存续 期超过 240 天情 况 说明 ................................................................ 30
7.5 期 末按债 券品种 分类的 债券投资 组合 ................................................................................................ 31
7.6 期 末按摊 余成本 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 十名债券 投资明 细 ........................................ 31 7.7 “ 影子定 价”与 “摊余 成本法” 确定的 基金资 产净 值的偏离 ........................................................ 31
7.8 期 末按公 允价值 占 基金 资产净值 比例大 小排名 的前 十名 资产 支持证 券投资 明细 ........................ 32
7.9 投 资组合 报告附 注 ................................................................................................................................ 32
§8 基 金份 额 持有 人 信息 ......................................................................................................................... 32
8.1 期 末基金 份额持 有人户 数及持有 人结构 ............................................................................................ 32
8.2 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况 ................................................................................ 33
8.3 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ............................................ 33
§9 开 放 式基 金 份额 变 动 ........................................................................................................................... 33
§ 1 0 重 大事 件 揭示 .................................................................................................................................. 34
10.1 基 金份额 持有人 大会决 议 .................................................................................................................. 34
10.2 基 金管理 人、基 金托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .................................................. 34
10.3 涉 及基金 管理人 、基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 ...................................................................... 34
10.4 基 金投资 策略的 改变 .......................................................................................................................... 34
10.5 为 基金进 行审计 的会计 师事务所 情况 .............................................................................................. 34
10.6 管 理人、 托管人 及其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .............................................................. 34
10.7 基 金租用 证券公 司交易 单元的有 关情况 .......................................................................................... 34
10.8 偏 离度绝 对值超 过 0.5% 的情 况 ......................................................................................................... 35
10.9 其 他重大 事件...................................................................................................................................... 35
§ 1 1 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息 .................................................................................................... 36
11.1 报 告期内 单一投 资者持 有基金份 额比例 达到或 超过 20% 的情 况 .................................................. 36
§ 1 2 备 查文 件 目录 .................................................................................................................................. 37
12.1 备 查文件 目录...................................................................................................................................... 37
12.2 存 放地点 ............................................................................................................................................. 37
12.3 查 阅方式 ............................................................................................................................................. 37
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方天 天利 货币 市场 基金
基金简 称
南方天 天利 货币
基金主 代码
003473
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 10 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
41,181,128,904.92 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方天 天利 货 币 A
南方天 天利 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码
003473
003474
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
1,060,200,262.59 份
40,120,928,642.33 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统 净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方天 天利 ”。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资 人提 供稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低基 金净 值 波动
风险并 满足 流动 性的 前提 下，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、 混 合型
基金和 债券 型基 金。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 陆志俊
联系电 话
0755-82763888 95559
电子邮 箱
manager@southernfund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95559
传真
0755-82763889 021-62701216
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 六号免 税商 务大 厦 31-33 层
邮政编 码
518048 200120
法定代 表人
张海波 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市福田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年01 月 01 日至 2017 年 06
月30 日
2017 年01 月01 日至2017 年06 月
30 日
南方天 天利 货 币A
南方天 天利 货 币 B
本期已 实现 收益
11,581,118.02 384,482,535.83
本期利 润
11,581,118.02
384,482,535.83
本期净 值收 益率
2.0118%
2.1320%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末基 金资 产净 值
1,060,200,262.59
40,120,928,642.33
期末基 金份 额净 值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
累计净 值收 益率
2.6038%
2.7730%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 ， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。 4.本基 金合 同生 效日 为2016 年 10 月20 日 ， 基 金合 同生效 日至 本报 告期 末 ， 本基金 运作 时间 未满
一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方天 天利 货 币 A
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3504
0.0006
0.1126
0.0000
0.2378
0.0006
过去三 个月 1.0384
0.0004
0.3418
0.0000
0.6966
0.0004
过去六 个月 2.0118
0.0019
0.6810
0.0000
1.3308
0.0019
自基金 合同 生效
起至今
2.6038
0.0024
0.9570
0.0000
1.6468
0.0024
南方天 天利 货 币 B
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3702
0.0006
0.1126
0.0000
0.2576
0.0006
过去三 个月 1.0983
0.0004
0.3418
0.0000
0.7565
0.0004
过去六 个月 2.1320
0.0019
0.6810
0.0000
1.4510
0.0019
自基金 合同 生效
起至今
2.7730
0.0024
0.9570
0.0000
1.8160
0.0024
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本3 亿 元人 民币 。 股 东 结构为 ： 华 泰证 券股 份有 限 公司 （45%）；深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦 门国 际信 托有 限公司 （15% ） ； 兴业 证券 股份有 限公司 （10%）。
目前 ， 公司 在北 京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司 ， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中 ， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家 境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡
奕
奕
本 基 金
基 金 经
理
2016 年11
月17 日
11
女，中 南大 学管 理科 学与 工程专 业硕 士， 具有
基金从 业资 格。 曾先 后就 职于万 家基 金、 银河
基金、 融通 基金 ，历 任交 易员、 研究 员、 基金
经理助 理 ；2011 年 10 月至 2015 年3 月 ， 任 融
通易支 付货 币基 金经 理；2012 年 3 月至 2015
年 3 月 ，任 融通 四季 添利 债券基 金经 理；2012
年 11 月至2015 年3 月， 任融通 岁岁 添利 债券
基金经 理；2014 年 8 月至 2015 年 3 月 ，任 融
通月月 添利 定开 债券 基金 经理 。2015 年4 月加
入南方 基金 ；2016 年8 月 至今 ， 任 南方 薪金 宝 、
南方理 财金 、 南 方日 添益 基金经 理 ；2016 年 11
月至今 ，任 南方 天天 利基 金经理 。
夏
晨
曦
本 基 金
基 金 经
理
2016 年10
月20 日
12
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。
2005 年 5 月加 入南 方基 金 ， 曾担 任金 融工 程研
究员、 固定 收益 研究 员、 风险控 制员 等职 务，
现任固 定收 益部 副总 监、 社保理 事会 委托 产品
投资决 策委 员会 委员 、固 定收益 投资 决策 委员
会委员 。2008 年 5 月至 2012 年 7 月， 任固 定
收益部 投资 经理 ，负 责社 保、专 户及 年金 组合
的投资 管理 ；2012 年 7 月至 2015 年 1 月， 任
南方润 元基 金经 理；2014 年7 月至 2016 年 11
月，任 南方 薪金 宝基 金经 理；2014 年 12 月至
2016 年 11 月， 任南 方理 财金基 金经 理；2012
年 8 月 至今 ， 任 南方 理财14 天基 金经 理 ；2012
年 10 月至 今 ， 任 南方 理 财60 天 基金 经理 ； 2013
年 1 月至 今 ， 任 南方 收益 宝基金 经理 ；2014 年
7 月至 今， 任南 方现 金增 利、南 方现 金通 基金
经理 ；2016 年2 月 至今 ， 任南方 日添 益货 币基
金经理 ；2016 年 10 月至 今，任 南方 天天 利基
金经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日，“离 任 日期”为根 据公司决定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方天 天 利货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11%，土 地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降 ， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升 ；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通 胀的 看 法仍然乐观，预 期年内继 续 加息一次，并 开启缩表 。 欧央行转向鹰 派，德拉 吉 表示欧洲的 通缩因素
已被再通胀因 素取代。 日 本方面，市场 开始预期 日 本的经济和通 胀将要走 出 持续的低谷 。上半年
美元大跌，人 民币兑美 元 汇率中间价明 显升值 。 央 行无降息降准 操作，但 一 季度多次上 调 MLF 、
SLF 和 公开 市场 政策 利率 。上半 年来 看， 市场 资金 利率水 平抬 升， 波动 加大 。
市场层 面 ， 上半 年 10 年 国 开 、10 年 国债 收益 率分 别 上行 52BP 、 上 行56BP ， 国 开国债 短端 收益 率
上行幅度大于 长端，利 率 曲线平坦化。 货币市场 利 率波动较大， 但高点仍 未 超过去年年 末，3 个
月股份 制银 行AAA 存 单利 率最高 达 到 5% 。 利 率中 枢 整体保 持稳 定 ， 保 持在4.5% 左右 。 在操 作方 面 ，
本基金主要以 低久期持 仓 为主，在二季 度末期逐 步 增加了久期， 以期提高 组 合静态收益 和获取资
本利得 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.0118% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% ；B 级基 金净
值收益 率 为2.1320% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看 ， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段 ， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或从 9 月/12 月正 式实 施， 平均 每月 100 亿，每 3 个月
提高100 亿 ， 并最 终达 到500 亿/ 月的 水平 。 当前 美元 指数大 幅下 跌 ， 人民 币贬值 压 力明 显缓 解。
当前央行货币 政策从收 紧 转向中性，金 融监管预 计 也将协调统一 平稳进行 ， 以防止出现 新的金融
风险。
短期内金融去 杠杆、监 管 影响逐步消退 ，基本面 重 新主导债市。4-5 月 经济 数据明显走弱 ，
显示经 济增 长和 通胀 水平 已经走 过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示 经济 仍然 平稳 甚至温 和反 弹， 并 未
出现明显的快 速下行。 综 合来看，经济 短期繁荣 顶 点已经出现， 整体经济 处 于高位回落 阶段，但
下行的速度并 不快。中 期 来看，地 产调 控措施不 断 出台，地产销 量受到持 续 的负面影响 。另一方
面通胀预期走 弱，PPI 掉 头向下。此外 ，金融去 杠 杆必将导致实 体去杠杆 ， 对中长期债市 仍然看
好。随着融资 需求逐步 回 落，货币市场 利率的波 动 中枢也有望出 现下行， 因 此当前水平 具备较好
的配置价值。 但在紧信 用 的背景下，企 业融资环 境 恶化，需要严 防信用风 险 ，加强对于 持仓债券
的跟踪 和梳 理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配，且 每日 进行 支付
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配，且 每日 进行 支付
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 上半 年度 ， 托 管人 在 南方天 天利 货币 市场 基金 的托管 过程 中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
2017 上半 年度 ， 南 方基金 管理有 限公 司在 南方 天天 利货币 市场 基金 投资 运作 、 资产 净值 的 计
算、基金收益 的计算、 基 金费用开支等 问题上， 托 管人未发现损 害基金持 有 人利益的行 为。 个别
工作日，托管 人发现个 别 监督指标不符 合基金合 同 的约定，托管 人及时通 知 了基金管理 人 ，基金
管理人 根据 规定 进行 了调 整。
本基金 本报 告期 内向 A 级 份额持 有人 分配 利润 ：11,581,118.02 元，向 B 级份 额持有 人分 配
利润：384,482,535.83 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 上半 年度 ， 由南 方基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关南 方天天 利货 币 市
场基金的半年 度报告中 财 务指标、收益 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 相关内容、 投资组合
报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 §6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 天天 利货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
16,533,813,743.16 886,131,421.67
结算备 付金
11,178,209.39 484,090.91
存出保 证金
523.76 -
交易性 金融 资产
6.4.7.2
23,728,872,126.11 1,271,459,650.03
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
23,728,872,126.11 1,271,459,650.03
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
2,222,503,786.75 977,711,466.59
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.7.5
70,612,045.27 6,115,933.40
应收股 利
- -
应收申 购款
86,621,828.86 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
42,653,602,263.30 3,141,902,562.60
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,405,518,121.71 -
应付证 券清 算款
60,241,860.36 -
应付赎 回款
6,000.00 -
应付管 理人 报酬
4,209,731.89 81,222.67
应付托 管费
1,403,243.97 27,074.24
应付销 售服 务费
494,578.08 13,621.39
应付交 易费 用
6.4.7.7
115,816.79 13,874.34
应交税 费
- -
应付利 息
89,914.55 - 应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
394,091.03 80,000.00
负债合 计
1,472,473,358.38 215,792.64
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
41,181,128,904.92 3,141,686,769.96
未分配 利润
6.4.7.10
- -
所有者 权益 合计
41,181,128,904.92 3,141,686,769.96
负债和 所有 者权 益总 计
42,653,602,263.30 3,141,902,562.60
注： 1. 报 告截 止日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基金 份额 总 额41,181,128,904.92
份 ， 其 中A 级基 金份 额总 额 1,060,200,262.59 份，B 级基 金份 额总 额 40,120,928,642.33 份。
2.本财 务报 表上 年度 的实 际编制 期间 为 2016 年 10 月 20 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日止期 间。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
一、收入
424,713,422.94
1.利息 收入
422,677,599.55
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
198,495,626.59
债券利 息收 入
207,099,304.12
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
17,082,668.84
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
2,035,823.39
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
-
基金 投资 收益
6.4.7.13
-
债券投 资收 益
6.4.7.14
2,035,823.39
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.7.14.5
-
贵金属 投资 收益
6.4.7.15
-
衍生工 具收 益
6.4.7.16
-
股利收 益
6.4.7.17
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.18
-
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列）
6.4.7.19
-
减：二、费用
28,649,769.09
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.1
13,554,749.18
2．托 管费
6.4.10.2.2
4,518,249.72
3．销 售服 务费
6.4.10.2.3
1,576,721.74
4．交 易费 用
6.4.7.20
-
5．利 息支 出
8,715,806.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,715,806.69
6．其 他费 用
6.4.7.21
284,241.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
396,063,653.85
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
396,063,653.85
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基 金
净值）
3,141,686,769.96 - 3,141,686,769.96
二、 本期 经营 活动 产生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 396,063,653.85
396,063,653.85
三、 本期 基金 份额 交易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
38,039,442,134.96 - 38,039,442,134.96
其中：1.基 金申 购款
50,442,844,123.01 - 50,442,844,123.01
2.基金 赎回 款
-12,403,401,988.05 - -12,403,401,988.05
四、 本期 向基 金份 额持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- -396,063,653.85 -396,063,653.85 五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金
净值）
41,181,128,904.92 - 41,181,128,904.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.1.1 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.1.2 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
1,813,743.16
定期存 款
16,532,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月
4,900,000,000.00
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
11,632,000,000.00
其他存 款
-
合计：
16,533,813,743.16
注：1. 定期 存款 的存 款 期 限指定 期存 款的 票面 存期 。
2.本基金报告 期内未提 前 支取部分定期 存款，根 据 约定，原定期 存款利率 不 变，提前支 取未造成
利息损 失。
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度 （% ）
债券
交易所 市场
1,205,981,1
23.01
1,205,856,15
5.00
-124,968.01
-0.0003
银行间 市场
22,522,891,
003.10
22,548,235,0
00.00
25,343,996.9
0
0.0615
合计
23,728,872,
126.11
23,754,091,1
55.00
25,219,028.8
9
0.0612
注: 1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额
其中： 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 2,222,503,786.75
-
合计
2,222,503,786.75
-
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
39,085.11
应收定 期存 款利 息
56,150,260.54
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
5,030.20
应收债 券利 息
9,996,125.61
应收买 入返 售证 券利 息
4,421,543.61
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
0.20
合计
70,612,045.27
6.4.3.6 其 他资 产
注:无。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
-
银行间 市场 应付 交易 费用
115,816.79
合计
115,816.79
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 202,396.69
其他 191,694.34 合计
394,091.03
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方天 天利 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
143,632,716.41 143,632,716.41
本期申 购
2,545,393,658.08 2,545,393,658.08
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-1,628,826,111.90 -1,628,826,111.90
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
1,060,200,262.59 1,060,200,262.59
南方天 天利 货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
2,998,054,053.55 2,998,054,053.55
本期申 购
47,897,450,464.93 47,897,450,464.93
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-10,774,575,876.15 -10,774,575,876.15
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
40,120,928,642.33 40,120,928,642.33
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方天 天利 货 币 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
11,581,118.02 - 11,581,118.02
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
-11,581,118.02 - -11,581,118.02
本期末
- - -
南方天 天利 货 币 B
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 本期利 润
384,482,535.83 - 384,482,535.83
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
-384,482,535.83 - -384,482,535.83
本期末
- - -
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
225,743.39
定期存 款利 息收 入
197,965,430.88
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
51,977.42
其他
252,474.90
合计
198,495,626.59
6.4.3.12 股 票投 资收益
无。
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
25,158,784,561.66
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
25,087,797,144.22
减：应 收利 息总 额
68,951,594.05
买卖债 券差 价收 入
2,035,823.39
6.4.3.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.3.16 股 利收 益
注: 无。
6.4.3.17 公 允价 值变 动 收益
注: 无。
6.4.3.18 其 他收 入
注: 无。
6.4.3.19 交 易费 用
注: 无。
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
44,630.98
信息披 露费
148,765.71
上清所 账户 维护 费 9,000.00
中债账 户维 护费 9,000.00
账户维 护费 3,400.00
银行费 用 62,445.07
其他 7,000.00
合计
284,241.76
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
注: 无。
6.4.6.1.2 债 券交 易
注: 无。
6.4.6.1.3 债 券回 购交易
注: 无。
6.4.6.1.4 权 证交 易
注：无。
6.4.6.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
13,554,749.18
其中： 支付 销售 机 构 的客 户维护 费
81,802.65
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为：日管 理 人报酬＝前一 日基金资 产 净值 X0.15%/ 当 年天
数。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
4,518,249.72
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净 值 X0.05%/ 当 年天 数。
6.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方天 天利 货 币A 南方天 天利 货 币 B
合计
南方基金 224,966.61 640,459.57
865,426.18
交通银行 52,381.55 816.09
53,197.64
华泰证券 15,374.39 1,833.55
17,207.94
兴业证券 7,542.09 786.88
8,328.97
合计
300,264.64 643,896.09
944,160.73
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给南 方基 金，再 由南 方基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ： 日 销售 服务
费＝前 一 日A/B 级基 金资 产净 值 X 约 定年 费率/当 年 天数。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 无。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司
2,401,813,743.16
25,584,929.47
注: 1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2.本基金用于 证券交易 结 算的资金通过 “交通银 行 基金托管结算 资金专用 存 款账户”转 存于中国证券登 记结 算有 限责 任公 司，按 银行 同业 利率 计息 。于 2017 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负 债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 无。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
单位： 人民 币元
南方天 天利 货 币 A
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
11,581,118.02 - - 11,581,118.02 -
南方天 天利 货 币 B
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
384,482,535.83 - - 384,482,535.83 -
6.4.8 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总额
111709250
17 浦 发银
行CD250
2017-07-07 98.94 1,130,000 111,805,275.34
140220 14 国开 20 2017-07-05 100.11 204,000 20,422,797.19
150207 15 国开 07 2017-07-06 100.43 900,000 90,390,929.07
170203 17 国开 03 2017-07-06 99.75 270,000 26,931,567.65
170204 17 国开 04 2017-07-05 99.47 4,050,000 402,850,949.57
170204 17 国开 04 2017-07-06 99.47 850,000 84,548,964.72
170306 17 进出 06 2017-07-05 99.69 1,300,000 129,594,418.39
170401 17 农发 01 2017-07-06 99.73 500,000 49,863,117.08
合计
90,240,000 916,408,019.01
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 500,000,000.00 元 ，于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标 是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期及 部
分定期银行存 款存放在 本 基金的托管行 交通银行 ； 其余定期存款 存放在具 有 基金托管资 格的中国
光大银行股份 有限公司 、 中信银行股份 有限公司 、 平安银行股份 有限公司 、 广发银行股 份有限公
司、江苏银行 股份有限 公 司、上海浦东 发展银行 股 份有限 公司， 因而与银 行 存款相关的 信用风险
不重大。本基 金在交易 所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完 成证券交
收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估并对证 券交 割方 式进 行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用等 级在 AA+ 级 以下的债券与 非
金融企业债务 融资工具 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制证 券发行人 的 信用风险。 信用等级
评估以内部信 用评级为 主 ，外部信用评 级为辅。 内 部债券信用评 级主要考 察 发行人的经 营风险、
财务风险和流 动性风险 ， 以及信用产品 的条款和 担 保人的情况等 。此外， 本 基金的基金 管理人根
据信用产品的 内部评级 ， 通过单只信用 产品投资 占 基金资产净值 的比例及 占 发行量的比 例进行控
制，通 过分 散化 投资 以分 散信用 风险 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有除 国债 、央 行票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券占 基金 资 产
净值的 比例 为52.67% 。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变 现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 120 天 ，平 均剩 余存 续期限 在每 个交 易日 均不 得超过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银 行
间同业市场交 易债券应 对 流动性需求。 此外本基 金 还可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流 动性 需求 ，除 发生 巨额赎 回、 连续 3 个交 易 日累计 赎回 20% 以 上或 者 连续 5 个 交易 日累 计
赎回30% 以 上的 情形 外， 债券正 回购 的资 金余 额占 基金资 产 净 值的 比例 不得 超过20% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风 险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款及买入返售 金
融资产 等利 率敏 感性 资产 ， 因此存 在相 应的 利率 风险 。 本基金 的基 金管 理人 每日 通过“ 影子 定价 ”
对本基金面临 的市场风 险 进行监控，定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
6 个月 以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
12,510,813,7
43.16
4,023,000,00
0.00
- - 16,533,813,743.16
结算备付 金
11,178,209.3
9
- - - 11,178,209.39
存出保证 金 523.76 - - - 523.76
交易性金 融资产
22,802,291,8
13.83
926,580,312.
28
- - 23,728,872,126.11
买入返售 金融资 产
2,222,503,78
6.75
- - - 2,222,503,786.75
应收利息 - - -
70,612,045.2
7
70,612,045.27
应收股利 - - - - -
应收申购 款
132,207,642.
30
- -
-45,585,813.
44
86,621,828.86
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
37,678,995,7
19.19
4,949,580,31
2.28
-
25,026,231.8
3
42,653,602,263.30
负债
应付赎回 款 - - - 6,000.00 6,000.00
应付管理 人报酬 - - - 4,209,731.89 4,209,731.89
应付托管 费 - - - 1,403,243.97 1,403,243.97
应付证券 清算款 - - - 60,241,860.3 60,241,860.36 6
卖出回购 金融资 产款
1,405,518,12
1.71
- - - 1,405,518,121.71
应付销售 服务费 - - - 494,578.08 494,578.08
应付交易 费用 - - - 115,816.79 115,816.79
应付利息 - - - 89,914.55 89,914.55
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 394,091.03 394,091.03
负债总计
1,405,518,12
1.71
- -
66,955,236.6
7
1,472,473,358.38
利率敏感 度缺口
36,273,477,5
97.48
4,949,580,31
2.28
-
-41,929,004.
84
41,181,128,904.92
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
886,131,421.
67
- -
-
886,131,421.67
结算备付 金 484,090.91 - - - 484,090.91
交易性金 融资产
1,271,459,65
0.03
- -
-
1,271,459,650.03
买入返售 金融资 产
977,711,466.
59
- -
-
977,711,466.59
应收利息 - - - 6,115,933.40 6,115,933.40
其他资产 - - - - -
资产总计
3,135,786,62
9.20
- -
6,115,933.40
3,141,902,562.60
负债
应付管理 人报酬 - - - 81,222.67 81,222.67
应付托管 费 - - - 27,074.24 27,074.24
应付销售 服务费 - - - 13,621.39 13,621.39
应付交易 费用 - - - 13,874.34 13,874.34
其他负债 - - - 80,000.00 80,000.00
负债总计
- - -
215,792.64 215,792.64
利率敏感 度缺口
3,135,786,62
9.20
- -
5,900,140.76
3,141,686,769.96
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 市场 利率 下 降25 个基 点 28,340,000.00 690000
2. 市场 利率 上 升25 个基 点 -28,290,000.00 -690000
6.4.9.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益权 益投 资
23,728,872,126.11 55.63
其中： 债券
23,728,872,126.11 55.63
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
2,222,503,786.75 5.21
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 - - 金融资 产
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,544,991,952.55 38.79
4 其他各 项资 产
157,234,397.89 0.37
5 合计
42,653,602,263.30 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
4.01
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
1,405,518,1
21.71
3.41
其中： 买断 式回 购融 资
- -
7.2.1 债券正 回购 的资金 余额 超过基 金资 产净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组 合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
34
7.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
7.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1
30 天 以内
12.96 3.56
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
20.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
33.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
1.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
35.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
合计
103.19 3.56
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
1,106,531,123.01 2.69
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
956,613,837.56 2.32
其中： 政策 性金 融债
956,613,837.56 2.32
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
21,665,727,165.54 52.61
8 其他
- -
合计
23,728,872,126.11 57.62
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 111715192
17 民 生 银 行
CD192
20,000,000
1,955,978,2
11.63
4.75
2 111780365
17 盛 京 银 行
CD135
13,000,000
1,295,498,2
65.99
3.15
3 111709250
17 浦 发 银 行
CD250
10,000,000
989,427,215
.44
2.40
4 111799843
17 宁 波 银 行
CD106
10,000,000
989,390,624
.66
2.40
5 111799929
17 宁 波 银 行
CD109
10,000,000
989,382,824
.47
2.40
6 111715207
17 民 生 银 行
CD207
10,000,000
977,928,830
.02
2.37
7 111799888
17 广 州 农 村
商业银行
CD118
10,000,000
977,800,243
.22
2.37
8 111709229
17 浦 发 银 行
CD229
6,000,000
593,987,978
.48
1.44
9 111715205
17 民 生 银 行
CD205
6,000,000
593,524,577
.82
1.44
10 170204 17 国开 04 5,000,000
497,346,851
.32
1.21
7.7 “ 影子 定 价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0621
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0234
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0159
7.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
7.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
523.76
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
70,612,045.27
4
应收申 购款
86,621,828.86
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7 其他
-
合计
157,234,397.89
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南方天天 24,924 42,537.32
26.73
73.27 利货 币A 283,402,566.28
776,797,696.
31
南方天天
利货 币B
396 101,315,476.37
39,639,966,853.
13
98.80
480,961,789.
20
1.20
合计
25,320 1,626,426.89
39,923,369,419.
41
96.95
1,257,759,48
5.51
3.05
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
南方天 天利 货 币 A 11,758,290.01 1.1091
南方天 天利 货 币 B - -
合计
11,758,290.01 0.0286
注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间
（万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
南方天 天利 货 币A -
南方天 天利 货 币B -
合计
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方天 天利 货 币A 南方天 天利 货 币 A
南方天 天利 货 币B >100
合计
>100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方天 天利 货 币 A
南方天 天利 货 币 B
基金合 同生 效日 （2016 年 10 月 20
日）基 金份 额总 额
55,962,277.47 200,027,317.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额
143,632,716.41 2,998,054,053.55 本报告 期基 金总 申购 份额
2,545,393,658.08 47,897,450,464.93
减：本 报 告 期基 金总 赎回 份额
1,628,826,111.90 10,774,575,876.15
本 报 告期 基金 拆 分变 动份额 （ 份额
减少以 “- ”填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,060,200,262.59
40,120,928,642.33
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和 财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
申万宏 源 2 - -
- -
- 注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用 证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额 的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
申万宏
源
2,582,922
.27
100.00
15,530,50
0,000.00
100.00 - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 无。
10.9 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 蚂蚁 基金 为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年5 月22 日
2
南 方 天 天 利 货币 市 场 基金 2017 年 端午 节 前暂
停申购 及转 换转 入业 务的 公告
中国证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年5 月18 日
3
南 方 天 天 利 货币 市 场 基金 2017 年 五一 前 暂停
申购及 转换 转入 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年4 月20 日 4
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 富滇 银行 、 杭
州 联 合 农村 商业 银 行为 代销 机 构 及开 通相 关 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年4 月12 日
5
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 苏宁 基金 、 大
泰金石 为代 销机 构及 开通 相关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年4 月10 日
6
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 大河 财富 为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年 4 月 6 日
7
南 方 天 天 利 货币 市 场 基金 2017 年 清明 节 前暂
停申购 及转 换转 入业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年3 月23 日
8
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 华夏 财富 为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年3 月15 日
9
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 萧山 农商 银 行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年 3 月 6 日
10 南方基 金关 于临 时调 整 实 时赎回 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年1 月24 日
11
南 方 天 天 利 货币 市 场 基金 2017 年 春节 前 暂停
申购及 转换 转入 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年1 月18 日
12
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 肯特 瑞财 富 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年1 月11 日
13
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 富滇 银行 、 南
海 农 商 银行 、晋 商 银行 、和 谐 销 售为 代销 机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年1 月11 日
14
南 方 天 天利 货币 市 场基 金限 制 大 额申 购和 定 投
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年 1 月 6 日
15
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 金斧 子为 代 销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年 1 月 6 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占
比（% ）
机构
1
20170524-20170630
4,002,0
17,831.
82
6,861,
252,33
9.65
-
10,863
,270,1
71.47
26.38
机构
2
20170101-20170627
2,000,7
08,855.
48
8,163,
916,64
8.24
2,037,
578,80
0.00
8,127,
046,70
3.72
19.74
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市 场 条件 下，若基 金管理 人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方天天 利货 币市 场基 金的 文件。
2 、南 方天 天利 货币 市场 基 金基金 合同 。
3 、南 方天 天利 货币 市场 基 金托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
