南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金2017 年半
年度报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合
报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................. 2
1.1 重要提示........................................................................ 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基 金简 介 ........................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................... 5
2.3 基金管理人和 基金托 管 人 .......................................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................... 6
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现 ...................................................... 6
3.1 主要会计数据 和财务 指 标 .......................................................... 6
3.2 基金净值表现 .................................................................... 6
§4 管 理人 报 告 ...................................................................... 7
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况 ........................................................ 7
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................... 9
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明 .......................................... 9
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................. 9
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 10
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 10
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 10
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ..................... 10
§5 托 管人 报 告 ..................................................................... 10
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 10
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 11
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财 务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ................. 11
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计） .................................................. 11
6.1 资产负债表 ..................................................................... 11
6.2 利润表......................................................................... 13
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表 ................................................... 14
6.4 报表附注....................................................................... 15
§7 投 资组 合 报告 ................................................................... 31
7.1 期末基金资产 组合情 况 ........................................................... 31
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合 ............................................... 31
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细 ......................... 32
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动 ................................................. 34
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 ............................................... 35
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产 净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 36 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细 ........... 36
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细 ................. 36
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 36
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 36
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情 况说 明 ...................................... 36
7.12 投资组合报告附 注 .............................................................. 36
§8 基 金份 额 持有 人 信息 ............................................................. 37
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构 ............................................. 37
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 37
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 37
§9 开 放式 基 金份 额 变动 ............................................................. 37
§ 1 0 重 大事 件 揭示 .................................................................. 38
10.1 基金份额持有人 大会 决议 ........................................................ 38
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 38
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 38
10.4 基金投资策略的 改变 ............................................................ 38
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况 .............................................. 38
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 38
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 38
10.8 其他重大事件 .................................................................. 41
§ 1 1 备 查文 件 目录 .................................................................. 42
11.1 备查文件目录 .................................................................. 42
11.2 存放地点 ...................................................................... 42
11.3 查阅方式 ...................................................................... 42
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方稳 健成 长贰 号证 券投 资基金
基金简 称
南方稳 健成 长贰 号混 合
基金主 代码
202002
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2006 年 7 月 25 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
4,190,956,451.62 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南稳贰 号” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ，在控 制投 资风 险并 保持 基金投 资组 合良
好的流 动性 的前 提下 ，力 求使该 为投 资者 提供 稳健 和长期 稳定 的资
本利得 。
投资策 略
在股票 投资 方面 ，本 基金 根据上 市公 司的 获利 能力 和成长 潜力 ，主
要可以 区分 为价 值型 股票 和成长 型股 票。 本基 金明 确界定 了价 值型
和成长 型股 票的 特征 ，并 依据该 特征 分别 构造 一个 投资组 合。 本基
金投资 于这 两个 组合 内股 票的比 例不 低于 股票 投资 部分 的 80% 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证综合 指数 ×80%+ 上 证国 债指数 ×20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 属证 券投资 基金 中的 风险 收益 适中的 品种 。
注：-
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
69,544,339.04
本期利 润
190,745,293.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0445
本期加 权平 均净 值利 润率
10.18%
本期基 金份 额净 值增 长率
10.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-35,652,682.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0085
期末基 金资 产净 值
1,936,285,898.19
期末基 金份 额净 值
0.4620
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
170.70%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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率①（% ）
标准差 ②
（%）
准收益 率③
（%）
益率标 准差 ④
（%）
（%）
（%）
过去一 个月 6.40
0.67
1.96
0.40
4.44
0.27
过去三 个月 3.80
0.70
-0.70
0.47
4.50
0.23
过去六 个月 10.66
0.64
2.39
0.44
8.27
0.20
过去一 年 11.14
0.61
7.57
0.52
3.57
0.09
过去三 年 70.32
1.64
48.79
1.39
21.53
0.25
自基金 合同
生效起 至今
170.70
1.43
92.15
1.39
78.55
0.04
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本3 亿 元人 民币 。 股 东 结构为 ： 华 泰证 券股 份有 限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦 门国 际信 托有 限公司 （15% ） ； 兴业 证券 股份有 限公司 （10%）。
目前 ， 公司 在北 京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司 ， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中 ， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿元 ， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
应帅
本基金基
金经理
2012 年 11 月
23 日
16
北 大 光 华 管 理 学 院
管理学 硕士 ， 具 有基
金从业 资格 。 曾 担任
长 城 基 金 管 理 公 司
行 业 研 究 员 ，2007
年 加 入 南 方 基 金 ，
2007 年 5 月至 2009
年 2 月 ， 任 南方 宝元
基金经 理 ；2007 年5
月至 2012 年 11 月，
任 南 方 成 份 基 金 经
理；2010 年 12 月 至
2016 年 3 月， 任南
方 宝 元 基 金 经 理 ；
2012 年 11 月至 今，
任 南 方 稳 健 基 金 经
理；2012 年 11 月至
今 ， 任 南稳 贰号 基金
经理；2016 年 3 月
至今 ， 任南 方驱 动基
金经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日，“离 任 日期”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方稳 健 成长贰号证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金份 额 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度 及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 宏观 经济 运 行良好 ， 尤 其是 二季 度继 续超出 预期 ； 房 地产 投资 受宏观 调控 冲击
不大，二三线 去库存速 度 加快，全国房 地产投资 增 速超预期增长 ；全球经 济 同步复苏， 我国进出
口数据 继续 好于 预期 。国 内资本 市场 总体 而言 ，上 半年持 续震 荡向 上， 尤其 是二季 度沪 深 300 指
数大幅 上 涨 6.1% ， 创业 板 指数则 继续 调 整 4.68% ， 大盘蓝 筹明 显还 是受 到资 金关注 。风 格上 ，以
家电、 白酒为 代表的低 估 值蓝筹在今年 上半年继 续 表现优异，一 季度表现 靓 丽的周期股 在二季度
调整结束后， 近期开始 出 现大幅度反弹 。本基金 今 年以来继续保 持较高仓 位 运作，以绝 对收益为
投资理 念 ， 主要 投资 了具 有较好 安全 边际 的电 力 、 白酒 、 金融 、 家 电和 汽车 板块 。 在 主题 投资 上，
减持了不少一 路一带品 种 ；由于新能源 汽车积分 制 度的推出，本 基金重新 配 置了该板块 。本基金
将继续 采取 自下 而上 的选 股策略 ，以 价值 投资 为理 念，争 取获 得较 好的 绝对 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 10.66%, 业 绩比 较基准 收益 率 为 2.39% 。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我国宏观经济 数据持续 超 预期，表明这 一轮的经 济 反弹是有坚实 的基础存 在 的，也是与全 球
经济同步复苏 密不可分 的 。我们预计国 内经济韧 性 较强，继续超 预期的概 率 偏大。股市 在过去一
年时间震荡缓 步向上， 但 总体估值依然 偏低，我 们 认为股市将来 会延续过 往 震荡偏上的 走势，在
风格上 还是 以业 绩为 导向 、价值 投资 为主 导。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资 品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经 验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低于年 度可 供分 配收 益 的 90% ， 若基 金合 同生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益 分配 方式分 两种 ：现 金分 红与 红利再 投资 ，投 资 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资； 若投资者
不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分 红 ； 基金投 资当 期出 现净 亏损 ， 则不进 行收 益分 配 ；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 稳健 成长 贰号 证券投 资基 金的 托管 过程 中 ， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长贰号证券投 资基金的 管 理人 ——南方 基金管理 有 限公司在南方 稳
健成长贰号证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内 容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长贰号证券投资基金 2017
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
87,876,271.83 143,581,921.92
结算备 付金
3,340,943.87 3,888,229.47
存出保 证金
725,796.65 572,773.17
交易性 金融 资产
6.4.4.2
1,747,065,016.11 1,630,507,286.02
其中： 股票 投资
1,355,650,183.81 1,249,525,731.92
基金 投资
- -
债券投 资
391,414,832.30 380,981,554.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
50,000,000.00 90,000,000.00
应收证 券清 算款
46,647,376.46 - 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 42 页
应收利 息
6.4.4.5
9,851,490.71 4,464,657.10
应收股 利
20,000.00 20,000.00
应收申 购款
140,925.62 120,963.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
1,945,667,821.25 1,873,155,830.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 41,160,073.02
应付赎 回款
2,750,012.44 569,193.10
应付管 理人 报酬
2,325,630.53 2,355,899.91
应付托 管费
387,605.08 392,649.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
3,709,959.73 1,600,448.19
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
208,715.28 393,145.15
负债合 计
9,381,923.06 46,471,409.36
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,971,938,581.10 2,058,453,106.65
未分配 利润
6.4.4.10
-35,652,682.91 -231,768,685.23
所有者 权益 合计
1,936,285,898.19 1,826,684,421.42
负债和 所有 者权 益总 计
1,945,667,821.25 1,873,155,830.78
注： 1 、 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基金 份额 净 值0.4620 元 ， 基金 份额 总 额4,190,956,451.62
份。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
一、收入
214,175,955.57 -306,929,439.71
1.利息 收入
8,304,684.21 8,057,338.45
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 641,425.43 523,132.86
债券利 息收 入
7,302,804.17 7,360,913.85
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
360,454.61 173,291.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-”
填列）
84,534,736.85 -269,456,656.42
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 75,984,746.96 -278,935,421.44
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
6.4.4.13 17,000.00 -548,600.31
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.13.2
- -
贵金属 投 资 收益
6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.15 - -
股利收 益
6.4.4.16 8,532,989.89 10,027,365.33
3.公允 价值 变动 收益
（损失 以“-” 号填 列）
6.4.4.17
121,200,954.77 -45,637,804.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.4.18
135,579.74 107,683.13
减：二、费用
23,430,661.76 23,923,776.03
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1 13,914,452.54 13,809,598.39
2．托 管费
6.4.7.2.2 2,319,075.41 2,301,599.80
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用
6.4.4.19 6,974,745.64 7,599,911.62
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资
产支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.20 222,388.17 212,666.22
三、利润总额（亏损 总
额以“-”号填列）
190,745,293.81 -330,853,215.74 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以
“- ”号填列）
190,745,293.81 -330,853,215.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
2,058,453,106.65 -231,768,685.23 1,826,684,421.42
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 190,745,293.81
190,745,293.81
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-86,514,525.55 5,370,708.51 -81,143,817.04
其中：1. 基 金 申 购
款
29,328,791.73 -2,021,426.78 27,307,364.95
2. 基金赎回
款
-115,843,317.28 7,392,135.29 -108,451,181.99
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,971,938,581.10 -35,652,682.91 1,936,285,898.19
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,603,694,519.46 1,031,884,920.56 2,635,579,440.02
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -330,853,215.74
-330,853,215.74
三 、 本 期 基 金 份 额 541,712,415.27 -88,150,217.96 453,562,197.31 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
其中：1. 基 金 申 购
款
639,346,677.44 -99,655,706.55 539,690,970.89
2. 基金赎回
款
-97,634,262.17 11,505,488.59 -86,128,773.58
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -862,771,959.85 -862,771,959.85
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
2,145,406,934.73 -249,890,472.99 1,895,516,461.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务 报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
87,876,271.83
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
87,876,271.83
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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股票
1,222,738,493.24 1,355,650,183.81 132,911,690.57
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约
- - -
债券
交易所 市场
60,326,460.55 60,062,832.30 -263,628.25
银行间 市场
333,161,860.00 331,352,000.00 -1,809,860.00
合计
393,488,320.55 391,414,832.30 -2,073,488.25
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,616,226,813.79 1,747,065,016.11 130,838,202.32
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 50,000,000.00
-
合计
50,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: : 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
17,353.80
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
1,353.06
应收债 券利 息
9,858,884.72
应收买 入返 售证 券利 息
-26,394.81
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
293.94
合计
9,851,490.71
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.6 其 他资 产
注: 无
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
3,709,959.73
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
3,709,959.73
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
10,359.19
预提费 用 198,356.09
其他 -
合计
208,715.28
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
4,374,825,830.33 2,058,453,106.65
本期申 购
62,332,487.65 29,328,791.73
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-246,201,866.36 -115,843,317.28
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
4,190,956,451.62 1,971,938,581.10
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -64,097,597.89 -167,671,087.34 -231,768,685.23
本期利 润
69,544,339.04 121,200,954.77 -
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,361,727.43 4,008,981.08 5,370,708.51 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中： 基金 申购 款
-535,449.68 -1,485,977.10 -2,021,426.78
基金赎 回款
1,897,177.11 5,494,958.18 7,392,135.29
本期已 分配 利润
- - -
本期末
6,808,468.58 -42,461,151.49 -35,652,682.91
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
596,555.61
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
39,711.07
其他
5,158.75
合计
641,425.43
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
2,350,270,655.48
减：卖 出股 票成 本总 额
2,274,285,908.52
买卖股 票差 价收 入
75,984,746.96
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: : 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债
6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
40,912,000.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
39,983,000.00
减：应 收利 息总 额
912,000.00
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 42 页
买卖债 券差 价收 入
17,000.00
6.4.4.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: : 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
8,532,989.89
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
8,532,989.89
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性 金 融资 产
121,200,954.77
股票投 资
124,858,370.97
债券投 资
-3,657,416.20
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他 -
合计 121,200,954.77
注: -
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
133,916.23
补差费 归资 产
1,663.51
合计
135,579.74 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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注: 1 、本 基金 的赎 回费 率 为赎回 金额 的 0.5% ，赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2 、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成 ， 其中 赎回 费部 分的25% 归 入基 金资
产。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
6,974,745.64
银行间 市场 交易 费用
-
合计
6,974,745.64
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 14,100.00
银行费 用 632.08
其他 9,300.00
合计
222,388.17
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关 系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券
0.00 0.00%
363,417,820.60 7.41
兴业证 券
0.00 0.00%
873,281,978.75 17.80
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.7.1.4 基 金交 易
注：无。
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本 期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
-
-
-
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券
331,183.40
7.34
0.00 0.00%
兴业证 券
795,823.52
17.65
795,823.52 40.00
注:1、上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
13,914,452.54 13,809,598.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,676,368.76
1,726,427.20
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值X1.5%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,319,075.41 2,301,599.80
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注:无。
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产 生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
175,752,543.66
2,386,222.44
56,598,787.72
471,802.25
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671 富满电 2017 年 2017-0 新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
子 06 月 27
日
7-05
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 此外 ，基 金还 可作为 特定 投资 者， 认购 由中国 证监 会《 上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资、债券 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 争 取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 相对 收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的 方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债 券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格 变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投 资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此除 附注中列 示 的部分基金 资产流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能根 据 本基金的基金 管理人的 投 资意图，以 合理价格
适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
6.4.10.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的 基金管理
人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进 行管 理。
本基 金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
87,876,271.8
3
- - - 87,876,271.83
结算备付 金 3,340,943.87 - - - 3,340,943.87 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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存出保证 金 725,796.65 - - - 725,796.65
交易性金 融资产
30,449,780.9
0
116,649,051.
40
244,316,000.
00
1,355,650,18
3.81
1,747,065,016.11
买入返售 金融资 产
50,000,000.0
0
- - - 50,000,000.00
应收利息 - - - 9,851,490.71 9,851,490.71
应收股利 - - - 20,000.00 20,000.00
应收申购 款 - - - 140,925.62 140,925.62
应收证券 清算款 - - -
46,647,376.4
6
46,647,376.46
其他资产 - - - - -
资产总计
172,392,793.
25
116,649,051.
40
244,316,000.
00
1,412,309,97
6.60
1,945,667,821.25
负债
应付赎回 款 - - - 2,750,012.44 2,750,012.44
应付管理 人报酬 - - - 2,325,630.53 2,325,630.53
应付托管 费 - - - 387,605.08 387,605.08
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 3,709,959.73 3,709,959.73
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 208,715.28 208,715.28
负债总计
- - - 9,381,923.06 9,381,923.06
利率敏感 度缺口
172,392,793.
25
116,649,051.
40
244,316,000.
00
1,402,928,05
3.54
1,936,285,898.19
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
143,581,921.
92
- - - 143,581,921.92
结算备付 金 3,888,229.47 - - - 3,888,229.47
存出保证 金 572,773.17 - - - 572,773.17
交易性金 融资产
29,974,000.0
0
314,265,054.
10
36,742,500.0
0
1,249,525,73
1.92
1,630,507,286.02
买入返售 金融资 产
90,000,000.0
0
- - - 90,000,000.00
应收利息 - - - 4,464,657.10 4,464,657.10
应收股利 - - - 20,000.00 20,000.00
应收申购 款 2,050.00 - - 118,913.10 120,963.10
其他资产 - - - - -
资产总计
268,018,974.
56
314,265,054.
10
36,742,500.0
0
1,254,129,30
2.12
1,873,155,830.78
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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负债
应付证券 清算款 - - -
41,160,073.0
2
41,160,073.02
应付赎回 款 - - - 569,193.10 569,193.10
应付管理 人报酬 - - - 2,355,899.91 2,355,899.91
应付托管 费 - - - 392,649.99 392,649.99
应付交易 费用 - - - 1,600,448.19 1,600,448.19
其他负债 - - - 393,145.15 393,145.15
负债总计
- -
-
46,471,409.3
6
46,471,409.36
利率敏感 度缺口
268,018,974.
56
314,265,054.
10
36,742,500.0
0
1,207,657,89
2.76
1,826,684,421.42
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （2016 年 12 月 31
日 ）
分析
市场利 率下 降25 个
基点
8,780,000.00 2,190,000.00
市场利 率上 升25 个
基点
-8,710,000.00 -2,170,000.00
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波 动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基
金资产 总值 的80% ， 投 资于 国家债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 20% 。 此 外， 本基金 的基 金管 理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金 面临的 潜在价格风险，及 时可靠 地对风险进行跟踪 和
控制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
1,355,650,183.81
70.01
1,249,525,731.92 68.40
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,747,065,016.11 90.23
1,249,525,731.92 68.40
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 74,430,000.00 59,650,000.00
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -74,430,000.00 -59,650,000.00
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局 于2016 年12 月21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《 关于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 的 规定：(1) 金融 商品 持有 期 间(含 到期) 取得 的非
保本收 益( 合同 中未 明确 承 诺到期 本金 可全 部收 回的 投资收 益) ， 不 征收 增值 税 ；(2) 纳税 人购 入基
金、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报 告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
1,355,650,183.81 69.68
其中： 股票
1,355,650,183.81 69.68
2
固定收 益投 资
391,414,832.30 20.12
其中： 债券
391,414,832.30 20.12
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 2.57
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
91,217,215.70 4.69
7 其他各 项资 产
57,385,589.44 2.95
合计
1,945,667,821.25 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
18,216,000.00 0.94
C
制造业
1,000,386,016.32 51.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
14,794,991.63 0.76
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
54,423,986.64 2.81
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,322,800.00 0.17
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,628,539.62 0.08
J
金融业
223,299,849.39 11.53
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
13,760,000.00 0.71
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
25,818,000.21 1.33
S
综合
- -
合计
1,355,650,183.81 70.01
注：-
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 2,970,001 122,274,941.17 6.31
2 600519 贵州茅 台 152,756 72,077,918.60 3.72
3 601318 中国平 安 1,180,000 58,539,800.00 3.02
4 000404 华意压 缩 6,152,947 48,423,692.89 2.50
5 601231 环旭电 子 3,065,031 48,151,637.01 2.49
6 600036 招商银 行 1,800,000 43,038,000.00 2.22
7 002142 宁波银 行 2,200,000 42,460,000.00 2.19
8 600741 华域汽 车 1,737,790 42,124,029.60 2.18
9 603898 好莱客 1,131,961 39,562,036.95 2.04
10 002850 科达利 424,471 38,537,722.09 1.99 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
11 600703 三安光 电 1,928,400 37,989,480.00 1.96
12 601169 北京银 行 4,100,000 37,597,000.00 1.94
13 300146 汤臣倍 健 2,699,944 37,097,230.56 1.92
14 000786 北新建 材 2,230,094 35,324,688.96 1.82
15 000333 美的集 团 705,950 30,384,088.00 1.57
16 600196 复星医 药 976,500 30,261,735.00 1.56
17 002507 涪陵榨 菜 2,660,251 29,901,221.24 1.54
18 300323 华灿光 电 2,118,975 29,411,373.00 1.52
19 002008 大族激 光 838,000 29,028,320.00 1.50
20 600511 国药股 份 759,361 27,519,242.64 1.42
21 600153 建发股 份 2,080,800 26,904,744.00 1.39
22 600373 中文传 媒 1,098,171 25,818,000.21 1.33
23 002491 通鼎互 联 1,900,000 25,536,000.00 1.32
24 300628 亿联网 络 82,000 24,924,720.00 1.29
25 600867 通化东 宝 1,260,000 22,982,400.00 1.19
26 603355 莱克电 气 378,099 22,220,878.23 1.15
27 601601 中国太 保 650,000 22,015,500.00 1.14
28 000858 五粮液 395,042 21,988,037.72 1.14
29 002185 华天科 技 2,983,960 21,603,870.40 1.12
30 601009 南京银 行 1,752,859 19,649,549.39 1.01
31 002635 安洁科 技 540,000 19,558,800.00 1.01
32 002182 云海金 属 2,000,000 18,380,000.00 0.95
33 603993 洛阳钼 业 3,600,000 18,216,000.00 0.94
34 603589 口子窖 462,111 17,925,285.69 0.93
35 002436 兴森科 技 2,500,000 15,750,000.00 0.81
36 600884 杉杉股 份 899,953 14,822,225.91 0.77
37 600116 三峡水 利 1,319,803 14,794,991.63 0.76
38 603239 浙江仙 通 560,000 14,576,800.00 0.75
39 002027 分众传 媒 1,000,000 13,760,000.00 0.71
40 002812 创新股 份 149,908 12,142,548.00 0.63
41 002614 蒙发利 652,400 11,860,632.00 0.61
42 600885 宏发股 份 290,000 11,568,100.00 0.60
43 002074 国轩高 科 350,000 11,042,500.00 0.57
44 000063 中兴通 讯 450,000 10,683,000.00 0.55
45 300568 星源材 质 244,900 10,396,005.00 0.54
46 600089 特变电 工 894,131 9,236,373.23 0.48
47 600004 白云机 场 180,000 3,322,800.00 0.17
48 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.16
49 002101 广东鸿 图 122,111 2,917,231.79 0.15
50 300408 三环集 团 100,000 2,099,000.00 0.11
51 300302 同有科 技 90,000 1,620,900.00 0.08
52 000676 智度股 份 97,200 1,455,084.00 0.08 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
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53 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.06
54 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.04
55 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.03
56 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02
57 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
58 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
59 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
60 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
61 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
62 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
63 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
64 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
65 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
66 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
67 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
68 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
69 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
70 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
71 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组 合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600068 葛洲坝 72,910,744.38 3.99
2 000651 格力电 器 67,409,402.00 3.69
3 601186 中国铁 建 61,170,543.50 3.35
4 002027 分众传 媒 53,449,480.86 2.93
5 000404 华意压 缩 52,792,632.30 2.89
6 600089 特变电 工 52,736,707.52 2.89
7 600741 华域汽 车 50,089,135.08 2.74
8 601318 中国平 安 48,509,359.00 2.66
9 002850 科达利 48,269,505.49 2.64
10 002241 歌尔股 份 47,912,293.26 2.62
11 002008 大族激 光 46,681,415.91 2.56
12 000928 中钢国 际 43,424,181.11 2.38
13 600519 贵州茅 台 42,472,305.23 2.33
14 600703 三安光 电 41,995,947.03 2.30
15 002508 老板电 器 41,759,235.52 2.29
16 601231 环旭电 子 41,466,845.38 2.27
17 002142 宁波银 行 40,687,300.25 2.23 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
18 600036 招商银 行 37,522,919.23 2.05
19 601117 中国化 学 37,430,707.42 2.05
20 601169 北京银 行 36,764,884.23 2.01
21 300146 汤臣倍 健 36,623,828.34 2.00
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600273 嘉化能 源 90,136,118.64 4.93
2 600068 葛洲坝 75,312,738.85 4.12
3 002466 天齐锂 业 69,434,797.16 3.80
4 601009 南京银 行 67,129,733.15 3.67
5 601186 中国铁 建 61,444,166.34 3.36
6 000778 新兴铸 管 53,943,255.46 2.95
7 002241 歌尔股 份 48,912,424.20 2.68
8 600089 特变电 工 47,756,601.80 2.61
9 002508 老板电 器 47,679,441.63 2.61
10 000786 北新建 材 46,102,527.00 2.52
11 600567 山鹰纸 业 45,436,387.27 2.49
12 000820 金城股 份 45,338,825.60 2.48
13 600266 北京城 建 42,406,102.37 2.32
14 002027 分众传 媒 40,991,561.54 2.24
15 002117 东港股 份 40,786,635.11 2.23
16 002304 洋河股 份 39,371,346.49 2.16
17 600873 梅花生 物 38,680,357.84 2.12
18 600104 上汽集 团 38,666,802.66 2.12
19 601117 中国化 学 35,827,248.37 1.96
20 300202 聚龙股 份 33,299,976.34 1.82
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
2,241,222,394.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
2,350,270,655.48
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
58,749,294.90 3.03 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
332,665,537.40 17.18
其中： 政策 性金 融债
332,665,537.40 17.18
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
391,414,832.30 20.21
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 080220 08 国开 20 1,900,000
188,670,000.00
9.74
2 140219 14 国开 19 1,000,000
101,820,000.00
5.26
3 019557 17 国债 03 305,690
30,449,780.90
1.57
4 130247 13 国开 47 200,000
20,904,000.00
1.08
5 130307 13 进出 07 200,000
19,958,000.00
1.03
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金 投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
725,796.65
2
应收证 券清 算款
46,647,376.46
3
应收股 利
20,000.00
4
应收利 息
9,851,490.71
5
应收申 购款
140,925.62
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
57,385,589.44
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资 者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
181,465 23,095.12 10,290,796.81 0.25
4,180,665,654.81 99.75
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公 司 的 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部门负 责 人 和 本 基 金 基 金经 理均 未 持 有 本 基 金份
额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
基金合 同生 效日 （2006 年7 月 25 日） 基金 份额 总额
5,257,868,688.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额
4,374,825,830.33
本报告 期基 金总 申购 份额
62,332,487.65
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
246,201,866.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以 “-” 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
4,190,956,451.62
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会 决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 42 页
安信证 券 1 142,552,327.75 3.10
132,758.21 3.15
-
广发证 券 1 690,730,545.40 15.04
629,465.41 14.93
-
国海证 券 1 358,648,082.14 7.81
326,836.30 7.75
-
国盛证 券 1 140,776,542.53 3.07
130,700.81 3.10
-
国泰君 安 1 88,605,449.44 1.93
80,746.17 1.91
-
国信证 券 1 472,130,993.45 10.28
439,692.21 10.43
-
海通证 券 2 - -
- -
-
恒泰证 券 1 567,064,096.60 12.35
516,766.58 12.25
-
华创证 券 1 106,865,963.73 2.33
97,386.68 2.31
-
华福证 券 1 - -
- -
-
华龙证 券 1 185,704,366.66 4.04
172,944.47 4.10
-
华泰证 券 2 - -
- -
-
申万宏 源 1 217,496,694.08 4.74
202,554.35 4.80
-
西南证 券 1 324,093,175.53 7.06
301,826.15 7.16
-
新时代 证券 1 - -
- -
-
兴业证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 1 521,027,122.61 11.35
474,813.38 11.26
-
中金公 司 1 165,881,802.17 3.61
154,380.58 3.66
-
中泰证 券 1 - -
- -
-
中银国 际 1 489,027,653.53 10.65
446,086.39 10.58
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 42 页
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
安信证
券
19,055,75
2.50
20.26
- -
- -
- -
高华证
券
- -
- -
- -
- -
广发证
券
- -
- -
- -
- -
国海证
券
- -
200,000,0
00.00
14.18
- -
- -
国联证
券
- -
- -
- -
- -
国盛证
券
13,600,85
2.00
14.46
300,000,0
00.00
21.28
- -
- -
国泰君
安
40,000,00
0.00
42.52
- -
- -
- -
国信证
券
- -
- -
- -
- -
海通证
券
- -
- -
- -
- -
恒泰证
券
- -
- -
- -
- -
华创证
券
- -
- -
- -
- -
华福证
券
- -
- -
- -
- -
华龙证
券
- -
320,000,0
00.00
22.70
- -
- -
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 42 页
华泰证
券
- -
- -
- -
- -
瑞银证
券
- -
- -
- -
- -
申万宏
源
- -
- -
- -
- -
西南证
券
- -
- -
- -
- -
湘财证
券
- -
- -
- -
- -
新时代
证券
- -
- -
- -
- -
兴业证
券
21,417,08
9.90
22.77
590,000,0
00.00
41.84
- -
- -
银河证
券
21,417,08
9.90
22.77
590,000,0
00.00
41.84
- -
- -
中金公
司
21,417,08
9.90
22.77
590,000,0
00.00
41.84
- -
- -
中泰证
券
21,417,08
9.90
22.77
590,000,0
00.00
41.84
- -
- -
中银国
际
21,417,08
9.90
22.77
590,000,0
00.00
41.84
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金最低 申购 金额 限制 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年6 月12 日
2
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手
机银行基金申购及定期定额投资手续费率优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年4 月23 日
3
南方基金关于旗下部分基金增加大河财富为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年 4 月 6 日
4
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年 4 月 5 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加广东南粤银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年3 月22 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加华夏财富为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年3 月15 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加萧山农商银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年 3 月 6 日
8
南 方基金关于旗下部分基金参加交通银行手
机银行基金申购及定期定额投资手续费率优
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年2 月23 日 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
惠活动 的公 告
9
南方基金关于旗下部分基金增加植信基金为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年2 月15 日
10
南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞财富
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年1 月11 日
11
南方基金关于旗下部分基金增加金斧子为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年 1 月 6 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方稳健 成长 贰号 证券 投资 基金的 文件 。
2 、南 方稳 健成 长贰 号证 券 投资基 金基 金合 同。
3 、南 方稳 健成 长贰 号证 券 投资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
