南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金2017 年半年度
报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22
日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事 项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重 大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及 持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方稳 健成 长证 券投 资基 金
基金简 称
南方稳 健成 长混 合 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金主 代码
202001
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2001 年 9 月 28 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,579,200,261.60 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方稳 健” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ，在控 制风 险并 保持 基金 投资组 合良 好流
动性的 前提 下， 力求 为投 资者提 供长 期稳 定的 资本 利得。
投资策 略
本基金 秉承 价值 投资 和稳 健投资 的理 念， 通过 深入 的调查 研究 ，挖
掘上市 公司 的价 值， 寻求 价值被 低估 的证 券， 采取 低风险 适度 收益
的配比 原则 ，通 过科 学的 组合投 资， 降低 投资 风险 ，以中 长期 投资
为主， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券 报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
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务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
74,254,510.51
本期利 润
209,947,072.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.1304
本期加 权平 均净 值利 润率
10.19%
本期基 金份 额净 值增 长率
10.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
553,969,100.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.3508
期末基 金资 产净 值
2,133,169,362.23
期末基 金份 额净 值
1.3508
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金 份 额累 计净 值增 长率
394.44%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 6.38
0.67
0.00
0.00
6.38
0.67
过去三 个月 3.78
0.70
0.00
0.00
3.78
0.70
过去六 个月 10.68
0.64
0.00
0.00
10.68
0.64
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过去一 年 11.23
0.62
0.00
0.00
11.23
0.62
过去三 年 70.55
1.65
0.00
0.00
70.55
1.65
自基金 合同
生效起 至今
394.44
1.31
0.00
0.00
394.44
1.31
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公司（10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
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一家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
应帅
本基金基
金经理
2012 年 11 月
23 日
16
北 大 光 华 管 理 学 院
管理学 硕士 ， 具 有基
金从业 资格 。 曾 担任
长 城 基 金 管 理 公 司
行 业 研 究 员 ，2007
年 加 入 南 方 基 金 ，
2007 年 5 月至 2009
年 2 月 ， 任 南方 宝元
基金经 理 ；2007 年5
月至 2012 年 11 月，
任 南 方 成 份 基 金 经
理；2010 年 12 月至
2016 年 3 月， 任南
方 宝 元 基 金 经 理 ；
2012 年 11 月至 今，
任 南 方 稳 健 基 金 经
理；2012 年 11 月至
今 ， 任 南稳 贰号 基金
经理；2016 年 3 月
至今 ， 任南 方驱 动基
金经理 。
注：
1. 对 基金的首 任基 金经理， 其“任职 日 期”为基金合 同生效日 ， “离任日期” 为根据
公司决定确定 的解聘日 期 ；对此后的非 首任基金 经 理，“任职日 期”和“ 离 任日期”分 别指根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方稳 健 成长证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 基础 上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 本报 告期 内 ，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 宏观 经济 运 行良 好 ， 尤 其是 二季 度继 续超出 预期 ； 房 地产 投资 受宏观 调控 冲击
不大，二三线 去库存速 度 加快，全国房 地产投资 增 速超预期增长 ；全球经 济 同步复苏， 我国进出
口数据 继续 好于 预期 。国 内资本 市场 总体 而言 ，上 半年持 续震 荡向 上， 尤其 是二季 度沪 深 300 指
数大幅 上 涨 6.1% ， 创业 板 指数则 继续 调 整 4.68% ， 大盘蓝 筹明 显还 是受 到资 金关注 。风 格上 ，以
家电、白酒为 代表的低 估 值蓝筹在今年 上半年继 续 表现优异，一 季度表现 靓 丽的周期股 在二季度
调整结束后， 近期开始 出 现大幅度反弹 。本基金 今 年以来继续保 持较高仓 位 运作，以绝 对收益为
投资理 念 ， 主要 投资 了具 有较好 安全 边际 的电 力 、 白酒 、 金融 、 家 电和 汽车 板块 。 在 主题 投资 上，
减持了不少一 路一带品 种 ；由于新能源 汽车积分 制 度的推出，本 基金重新 配 置了该板块 。本基金
将继续 采取 自下 而上 的选 股策略 ，以 价值 投资 为理 念，争 取获 得较 好的 绝对 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 沪深300 指 数增长 率 为10.78% ，基 金 净值增 长率 为 10.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我国宏观经济 数据持续 超 预期，表明这 一轮的经 济 反弹是有坚实 的基础存 在 的，也是与全 球
经济同步复苏 密不可分 的 。我们预计国 内经济韧 性 较强，继续 超 预期的概 率 偏大。股市 在过去一
年时间震荡缓 步向上， 但 总体估值依然 偏低，我 们 认为股市将来 会延续过 往 震荡偏上的 走势，在
风格上 还是 以业 绩为 导向 、价值 投资 为主 导。 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 年亏损， 则 不进行收益 分配；基
金当年收益应 先弥补上 一 年度亏损后， 才可进行 当 年收益分配； 在符合有 关 基金分红条 件的前提
下，本 基金 收益 每年 至少 分配一 次， 但若 成立 不 满 3 个月 则不 进行 收益 分配 ，年度 分配 在基 金会
计年度 结束 后 的 4 个 月内 完成； 基金 收益 分配 后基 金单位 资产 净值 不能 低于 面值； 每一 基金 单 位
享有同 等分 配权 。
根据上 述分 配原 则 以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
本报告 期 内2017 年1 月18 日已 分配 数 （ 每10 份基 金份额 派发 红 利 0.2 元） 为以往 年度 收益
分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方稳 健成长证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长证券投资基 金的管理 人 —— 南方基金 管理有限 公 司在南方稳健 成南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
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长证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费 用开支等
问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。 本报 告期 内， 南方稳 健成 长证 券投 资基 金对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次 利润 分配 ， 分
配金额 为32,439,188.84 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方稳健成 长证券投资 基金 2017 年半
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
75,344,978.62 152,336,082.21
结算备 付金
4,056,694.12 4,335,297.04
存出保 证金
802,071.43 637,560.99
交易性 金融 资产
6.4.4.2
1,925,168,152.15 1,811,466,090.12
其中： 股票 投资
1,496,908,323.71 1,391,613,006.88
基金 投资
- -
债券投 资
428,259,828.44 419,853,083.24
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
100,000,000.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款
29,674,464.15 -
应收利 息
6.4.4.5
8,747,764.99 7,731,438.26
应收股 利
- -
应收申 购款
262,914.37 74,097.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- - 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产总 计
2,144,057,039.83 2,076,580,565.87
负债和 所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
- 47,900,890.31
应付赎 回款
2,227,654.71 2,066,965.50
应付管 理人 报酬
2,559,016.40 2,608,640.10
应付托 管费
426,502.73 434,773.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
5,467,759.73 3,149,225.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
206,744.03 298,773.21
负债合 计
10,887,677.60 56,459,267.61
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,579,200,261.60 1,628,002,050.30
未分配 利润
6.4.4.10
553,969,100.63 392,119,247.96
所有者 权益 合计
2,133,169,362.23 2,020,121,298.26
负债和 所有 者权
益总计
2,144,057,039.83 2,076,580,565.87
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.3508 元 ，基 金份 额总额 1,579,200,261.60
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6
月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年6 月 30 日
一、收入
235,694,923.03 -278,751,365.76
1.利息 收入
8,905,077.37 9,527,469.62
其中： 存款 利息 收
入
6.4.4.11
684,591.09 704,359.22
债券利 息 7,748,382.17 8,593,507.84 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
收入
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
472,104.11 229,602.56
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
90,925,357.59 -259,670,481.62
其中： 股票 投资 收
益
6.4.4.12
81,465,186.47 -269,689,095.63
基金 投资
收益
6.4.4.13
- -
债券投 资
收益
6.4.4.14
14,233.60 -1,200,249.93
资产支 持
证券投 资收 益
6.4.4.14
.5
- -
贵金属 投
资收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具
收益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
9,445,937.52 11,218,863.94
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.18
135,692,561.99 -28,713,329.11
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.19
171,926.08 104,975.35
减：二、费用
25,747,850.53 26,057,884.00
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.
1
15,299,030.16 15,154,608.49
2．托 管费
6.4.7.2.
2
2,549,838.30 2,525,768.13
3．销 售服 务费
6.4.7.2.
3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
7,681,237.40 8,151,795.01
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
217,744.67 225,712.37
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
209,947,072.50 -304,809,249.76 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 42 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
209,947,072.50 -304,809,249.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,628,002,050.30 392,119,247.96 2,020,121,298.26
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 209,947,072.50
209,947,072.50
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-48,801,788.70 -15,658,030.99 -64,459,819.69
其中：1. 基 金 申 购
款
57,947,429.74 15,123,457.95 73,070,887.69
2. 基金赎回
款
-106,749,218.44 -30,781,488.94 -137,530,707.38
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -32,439,188.84 -32,439,188.84
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,579,200,261.60 553,969,100.63 2,133,169,362.23
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,720,307,609.31 743,738,570.35 2,464,046,179.66
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -304,809,249.76
-304,809,249.76
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
-8,481,534.50 -2,688,086.20 -11,169,620.70 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
其中：1. 基 金 申 购
款
62,121,505.32 10,680,165.21 72,801,670.53
2. 基金赎回
款
-70,603,039.82 -13,368,251.41 -83,971,291.23
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -34,397,353.69 -34,397,353.69
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,711,826,074.81 401,843,880.70 2,113,669,955.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作 负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
6.4.2 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.3 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.3.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.3.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.3.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.4 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企 业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.5 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.5.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
75,344,978.62
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
75,344,978.62
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.5.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,350,266,232.93
1,496,908,323.
71
146,642,090.78
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
203,165,193.16 199,595,828.44 -3,569,364.72
银行间 市场
228,810,040.00 228,664,000.00 -146,040.00
-
- - -
合计
431,975,233.16 428,259,828.44 -3,715,404.72
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,782,241,466.09
1,925,168,152.
15
142,926,686.06
6.4.5.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.5.4 买 入返 售金融 资产
6.4.5.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返
售证券
100,000,000.00
-
合计
100,000,000.00
-
6.4.5.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.5.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
14,154.38
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
1,642.95
应收债 券利 息
8,769,277.56 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
应收买 入返 售证 券利 息
-37,634.80
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
324.90
合计
8,747,764.99
6.4.5.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.5.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
5,467,549.73
银行间 市场 应付 交易 费用
210.00
合计
5,467,759.73
6.4.5.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
8,387.94
预提费 用 198,356.09
其他 -
应付指 数使 用费 -
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计
206,744.03
6.4.5.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
1,628,002,050.30 1,628,002,050.30
本期申 购
57,947,429.74 57,947,429.74
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-106,749,218.44 -106,749,218.44
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
1,579,200,261.60 1,579,200,261.60
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 42 页
6.4.5.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 939,389,668.61 -547,270,420.65 392,119,247.96
本期利 润
74,254,510.51 135,692,561.99 209,947,072.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-28,568,877.53 12,910,846.54 -15,658,030.99
其中： 基金 申购 款
33,078,258.76 -17,954,800.81 15,123,457.95
基金赎 回款
-61,647,136.29 30,865,647.35 -30,781,488.94
本期已 分配 利润
-32,439,188.84 - -32,439,188.84
本期末
952,636,112.75 -398,667,012.12 553,969,100.63
6.4.5.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
634,066.29
定期存 款 利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
44,208.44
其他
6,316.36
合计
684,591.09
6.4.5.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
2,591,986,946.26
减：卖 出股 票成 本总 额
2,510,521,759.79
买卖股 票差 价收 入
81,465,186.47
6.4.5.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.5.14 债 券投 资收益
6.4.5.14.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月
30日
卖出债 券 （ 、债 转股 及债
券到期 兑付 ）成 交总 额
85,442,208.00
减： 卖出 债券 （ 、债 转股
及债券 到期 兑付 ） 成 本总
83,521,766.40
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 42 页
额
减：应 收利 息总 额
1,906,208.00
买卖债 券差 价收 入
14,233.60
6.4.5.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.5.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.5.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.5.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
9,445,937.52
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
9,445,937.52
6.4.5.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
135,692,561.99
股票投 资
139,461,641.19
债券投 资
-3,769,079.20
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
- -
其他
-
合计
135,692,561.99
6.4.5.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
168,052.02
补差费 归资 产
3,874.06
合计
171,926.08
注: : 1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 为 赎 回 金 额 的 0.5% ， 赎 回 费 归 入 基 金 资 产 的 比 例 不 得 低 于南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
25% 。 2. 本 基金 的转 换 费由转 出基 金赎 回费 和基 金申购 补差 费构 成 ， 其中 赎回费 归入 转出 基金
基金资 产的 比例 不得 低 于25% 。
6.4.5.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
7,681,237.40
银行间 市场 交易 费用
-
合计
7,681,237.40
6.4.5.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,600.00
银行费 用 788.58
合计
217,744.67
6.4.6 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.6.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.6.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.8.1.4 基 金交 易
注：无。
6.4.8.1.5 权 证交 易
注：无。
6.4.8.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
15,299,030.16 15,154,608.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
269,906.33
176,811.04
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算公 式为 ： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当
年天数 。 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,549,838.30 2,525,768.13
注：
支 付基金托 管人 中国工商银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
75,344,978.62
634,066.29
45,832,641.81
649,434.48
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 利 润分 配情况
6.4.9.1 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记
场内
除息
场外除 息
日
每 10 份
基金份 额
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
日
日
分红数
1
2017 年
1 月18
日
-
2017 年1
月18 日
0.20 10,684,428.68 21,754,760.16 32,439,188.84 -
合计
-
-
0.20 10,684,428.68 21,754,760.16 32,439,188.84 -
注: 该 利润 分配 为上 一年 度的利 润分 配， 非本 报告 期的利 润分 配。
6.4.10 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于 期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017-06
-05
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017-06
-15
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017-06
-30
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017-06
-23
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017-06
-28
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.11 金 融工 具风险 及管 理
6.4.11.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金投 资的 金融 工 具主要 包括 股票 投资 及债 券投资 等 。 本基 金在 日常 经 营活动 中面 临南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基 金管理人
从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围之 内，使本 基 金在风险和 收益之间
取得最 佳的 平衡 以实 现“ 风险和 收益 相匹 配” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管 理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。 而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.11.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在 交易过 程中 因交 易对 手未 履行合 约责 任 ， 或者 基金 所 投资证 券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管 行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.11.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金 在履行 与金 融负 债有 关的 义务时 遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金 的流南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产 净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.8 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图，以合
理的价格适时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。 于2017 年 06 月30 日 ， 本基 金所 承担 的全
部金融 负债 的合 约约 定到 期日均 为一 个月 以内 且不 计息(2016 年 12 月 31 日：同) ， 可赎 回基 金份
额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息(2016 年 12 月 31 日 ： 同) ， 因 此 账面余 额即 为未 折现
的合约 到期 现金 流量 。
6.4.11.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.11.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工 具的公 允价 值或 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险 。 利率
敏感性金融工 具均面临 由 于市场利率上 升而导致 公 允价值下降的 风险，其 中 浮动利率类 金融工具
还面临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
6.4.11.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
75,344,978.6
2
- - - 75,344,978.62
结算备付 金 4,056,694.12 - - - 4,056,694.12
存出保证 金 802,071.43 - - - 802,071.43
交易性金 融资产
35,153,242.6
0
137,905,573.
30
255,201,012.
54
1,496,908,32
3.71
1,925,168,152.15
买入返售 金融资 产
100,000,000.
00
- - - 100,000,000.00
应收利息 - - - 8,747,764.99 8,747,764.99
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - 262,914.37 262,914.37
应收证券 清算款 - - -
29,674,464.1
5
29,674,464.15
其他资产 - - - - -
资产总计
215,356,986.
77
137,905,573.
30
255,201,012.
54
1,535,593,46
7.22
2,144,057,039.83
负债
应付赎回 款 - - - 2,227,654.71 2,227,654.71
应付管理 人报酬 - - - 2,559,016.40 2,559,016.40
应付托管 费 - - - 426,502.73 426,502.73
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 5,467,759.73 5,467,759.73
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 206,744.03 206,744.03
负债总计
- - -
10,887,677.6
0
10,887,677.60
利率敏感 度缺口
215,356,986.
77
137,905,573.
30
255,201,012.
54
1,524,705,78
9.62
2,133,169,362.23
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
152,336,082.
21
- - - 152,336,082.21
结算备付 金 4,335,297.04 - - - 4,335,297.04
存出保证 金 637,560.99 - - - 637,560.99
交易性金 融资产 88,746,208.8331,106,874. - 1,391,613,00 1,811,466,090.12 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
4 40 6.88
买入返售 金融资 产
100,000,000.
00
- - - 100,000,000.00
应收利息 - - - 7,731,438.26 7,731,438.26
应收申购 款 1,108.17 - - 72,989.08 74,097.25
其他资产 - - - - -
资产总计
346,056,257.
25
331,106,874.
40
-
1,399,417,43
4.22
2,076,580,565.87
负债
应付证券 清算款 - - -
47,900,890.3
1
47,900,890.31
应付赎回 款 - - - 2,066,965.50 2,066,965.50
应付管理 人报酬 - - - 2,608,640.10 2,608,640.10
应付托管 费 - - - 434,773.37 434,773.37
应付交易 费用 - - - 3,149,225.12 3,149,225.12
其他负债 - - - 298,773.21 298,773.21
负债总计
- -
-
56,459,267.6
1
56,459,267.61
利率敏感 度缺口
346,056,257.
25
331,106,874.
40
-
1,342,958,16
6.61
2,020,121,298.26
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.11.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降25 个
基点
7,240,000.00 1,810,000.00
市场利 率上 升25 个
基点
-7,200,000.00 -1,790,000.00
6.4.11.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证 券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略、 资产配 置 、 投 资组 合进 行修 正， 来主 动应 对可 能发 生的 市场价 格风 险 本
基金通过投资 组合的分 散 化降低其他价 格风险。 本 基金投资于股 票、债券 的 比例不低于 基金资产
总值 的80% ； 投资 于国 家债 券的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 20% 。 此外 ， 本 基金 的基金 管理 人每 日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金 面临的 潜在价格风险，及 时可靠 地对风险进行跟踪 和
控制。
6.4.11.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
1,496,908,323.71
70.17
1,391,613,006.88
68.89
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,496,908,323.71 70.17
1,391,613,006.88 68.89
6.4.11.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
分析
沪深 300 指 数上 升 5% 82,230,000.00 66,540,000.00
沪深 300 指 数下 降 5% -82,230,000.00 -66,540,000.00
6.4.12 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,496,908,323.71 69.82
其中： 股票
1,496,908,323.71 69.82
2
固定收 益投 资
428,259,828.44 19.97
其中： 债券
428,259,828.44 19.97
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
100,000,000.00 4.66
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
79,401,672.74 3.70
- -
- -
- 其他各 项资 产
39,487,214.94 1.84 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
- 合计
2,144,057,039.83 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
20,240,000.00 0.95
C
制造业
1,101,489,611.93 51.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,446,179.79 0.77
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
61,522,554.00 2.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,692,000.00 0.17
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,808,639.62 0.08
J
金融业
248,057,495.13 11.63
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
15,136,000.00 0.71
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
28,515,843.24 1.34
S
综合
- -
合计
1,496,908,323.71 70.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投 资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 3,279,601 135,021,173.17 6.33
2 600519 贵州茅 台 167,572 79,068,848.20 3.71
3 601318 中国平 安 1,300,000 64,493,000.00 3.02
4 000404 华意压 缩 6,856,769 53,962,772.03 2.53
5 601231 环旭电 子 3,373,919 53,004,267.49 2.48
6 600036 招商银 行 2,000,000 47,820,000.00 2.24
7 002142 宁波银 行 2,430,000 46,899,000.00 2.20 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
8 600741 华域汽 车 1,913,935 46,393,784.40 2.17
9 603898 好莱客 1,260,637 44,059,263.15 2.07
10 002850 科达利 462,456 41,986,380.24 1.97
11 601169 北京银 行 4,550,000 41,723,500.00 1.96
12 600703 三安光 电 2,094,882 41,269,175.40 1.93
13 300146 汤臣倍 健 2,999,998 41,219,972.52 1.93
14 000786 北新建 材 2,494,536 39,513,450.24 1.85
15 000333 美的集 团 781,395 33,631,240.80 1.58
16 600196 复星医 药 1,074,500 33,298,755.00 1.56
17 002507 涪陵榨 菜 2,904,578 32,647,456.72 1.53
18 002008 大族激 光 919,946 31,866,929.44 1.49
19 600511 国药股 份 878,100 31,822,344.00 1.49
20 300323 华灿光 电 2,281,250 31,663,750.00 1.48
21 600153 建发股 份 2,297,000 29,700,210.00 1.39
22 600373 中文传 媒 1,212,924 28,515,843.24 1.34
23 002491 通鼎互 联 2,099,927 28,223,018.88 1.32
24 300628 亿联网 络 91,000 27,660,360.00 1.30
25 600867 通化东 宝 1,399,892 25,534,030.08 1.20
26 603355 莱克电 气 430,252 25,285,910.04 1.19
27 000858 五粮液 440,015 24,491,234.90 1.15
28 601601 中国太 保 720,000 24,386,400.00 1.14
29 002185 华天科 技 3,169,520 22,947,324.80 1.08
30 601009 南京银 行 2,028,153 22,735,595.13 1.07
31 002635 安洁科 技 599,959 21,730,514.98 1.02
32 603993 洛阳钼 业 4,000,000 20,240,000.00 0.95
33 002182 云海金 属 2,200,000 20,218,000.00 0.95
34 603589 口子窖 505,900 19,623,861.00 0.92
35 002436 兴森科 技 2,810,000 17,703,000.00 0.83
36 600884 杉杉股 份 1,000,000 16,470,000.00 0.77
37 600116 三峡水 利 1,467,099 16,446,179.79 0.77
38 603239 浙江仙 通 619,918 16,136,465.54 0.76
39 002027 分众传 媒 1,100,000 15,136,000.00 0.71
40 002614 蒙发利 718,800 13,067,784.00 0.61
41 002812 创新股 份 160,000 12,960,000.00 0.61
42 600885 宏发股 份 320,000 12,764,800.00 0.60
43 002074 国轩高 科 380,000 11,989,000.00 0.56
44 000063 中兴通 讯 499,980 11,869,525.20 0.56
45 300568 星源材 质 272,427 11,564,526.15 0.54
46 600089 特变电 工 894,054 9,235,577.82 0.43
47 600004 白云机 场 200,000 3,692,000.00 0.17
48 002101 广东鸿 图 134,641 3,216,573.49 0.15
49 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.15 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
50 300408 三环集 团 110,000 2,308,900.00 0.11
51 300302 同有科 技 100,000 1,801,000.00 0.08
52 000676 智度股 份 114,601 1,715,576.97 0.08
53 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.05
54 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.04
55 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.02
56 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02
57 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.00
58 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
59 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
60 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
61 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
62 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
63 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
64 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
65 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
66 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
67 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
68 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
69 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
70 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
71 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600068 葛洲坝 80,747,018.73 4.00
2 000651 格力电 器 74,628,251.26 3.69
3 601186 中国铁 建 67,801,130.74 3.36
4 002027 分众传 媒 59,109,630.85 2.93
5 000404 华意压 缩 57,868,622.24 2.86
6 600089 特变电 工 57,698,682.66 2.86
7 600741 华域汽 车 55,139,454.78 2.73
8 601318 中国平 安 53,449,709.01 2.65
9 002850 科达利 52,614,934.15 2.60
10 002241 歌尔股 份 52,553,579.45 2.60
11 002008 大族激 光 50,681,629.53 2.51
12 000928 中钢国 际 47,978,239.91 2.38
13 600519 贵州茅 台 46,315,154.89 2.29
14 002508 老板电 器 45,986,305.37 2.28
15 600703 三安光 电 45,818,799.74 2.27 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
16 601231 环旭电 子 45,644,457.66 2.26
17 002142 宁波银 行 44,948,017.04 2.23
18 600036 招商银 行 41,690,708.33 2.06
19 601169 北京银 行 40,801,423.80 2.02
20 601117 中国化 学 40,762,339.73 2.02
21 300146 汤臣倍 健 40,724,663.30 2.02
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600273 嘉化能 源 99,278,320.23 4.91
2 600068 葛洲坝 83,515,887.73 4.13
3 002466 天齐锂 业 77,075,866.29 3.82
4 601009 南京银 行 75,205,365.34 3.72
5 601186 中国铁 建 68,106,295.39 3.37
6 000778 新兴铸 管 59,444,170.96 2.94
7 002241 歌尔股 份 53,667,013.90 2.66
8 600089 特变电 工 53,061,280.35 2.63
9 002508 老板电 器 52,496,306.01 2.60
10 000786 北新建 材 50,712,468.01 2.51
11 000820 金城股 份 49,281,691.05 2.44
12 600567 山鹰纸 业 49,002,506.10 2.43
13 600266 北京城 建 47,346,068.94 2.34
14 002117 东港股 份 46,503,879.76 2.30
15 002027 分众传 媒 45,339,187.63 2.24
16 002304 洋河股 份 44,443,399.91 2.20
17 600104 上汽集 团 42,912,545.71 2.12
18 600873 梅花生 物 42,726,050.14 2.12
19 601117 中国化 学 39,155,630.96 1.94
20 300202 聚龙股 份 38,595,335.94 1.91
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
2,461,130,347.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
2,591,986,946.26
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
113,308,418.44 5.31
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
314,951,410.00 14.76
其中： 政策 性金 融债
314,951,410.00 14.76
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
- - - -
- 其他
- -
- 合计
428,259,828.44 20.08
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 080220 08 国开 20 2,100,000
208,530,000.00
9.78
2 018002 国开1302 841,500
86,287,410.00
4.05
3 019301 13 国债 01 348,510
34,791,753.30
1.63
4 010107 21 国 债⑺ 250,000
25,640,000.00
1.20
5 019546 16 国债 18 202,340
20,211,742.60
0.95
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
802,071.43
2
应收证 券清 算款
29,674,464.15
3
应收股 利
-
4
应收利 息
8,747,764.99
5
应收申 购款
262,914.37
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
39,487,214.94
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
99,263.00 15,909.25 19,146,352.47 1.21
1,560,053,909.13 98.79
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
896,932.81 0.0568
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中 ， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2001 年9 月 28 日 ）
基金份 额总 额
3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,628,002,050.30
本报告 期基 金总 申购 份额
57,947,429.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
106,749,218.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,579,200,261.60
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（% ）
中泰证 券 1 1,237,909,910.34 24.50
1,128,109.49 24.31 -
中信证 券 2 997,465,952.95 19.74
924,217.30 19.91 -
财达证 券 1 557,317,154.52 11.03
513,498.51 11.06 -
东兴证 券 1 409,415,019.78 8.10
373,099.71 8.04 -
东方证 券 1 280,066,594.41 5.54
260,771.68 5.62 -
国泰君 安 1 268,178,138.76 5.31
244,390.65 5.27 -
招商证 券 1 264,949,755.64 5.24
241,449.26 5.20 -
方正证 券 2 254,847,164.97 5.04
232,242.82 5.00 -
长城证 券 1 199,507,354.21 3.95
183,373.39 3.95 -
平安证 券 1 183,550,109.72 3.63
167,269.62 3.66 -
国金证 券 1 182,206,262.50 3.61
169,687.24 3.60 -
西部证 券 1 162,581,419.87 3.22
151,413.01 3.26 -
银河证 券 1 55,122,456.11 1.09
51,336.34 1.11 -
广发证 券 1 - -
- -
-
东海证 券 1 - -
- -
-
山西证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 2 - -
- -
-
华林证 券 1 - -
- -
- 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 42 页
海通证 券 1 - -
- -
-
申万宏 源 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定 ， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金 额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例（ %）
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例（% ）
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
财达证券
4,999,500.00 5.22 570,000,000.00 30.16
- -
- -
长城证券
- -
350,000,000.00 18.52
- -
- -
东方证券
54,440,041.20 56.89 - -
- -
- -
东海证券
- -
- -
- -
- -
东兴证券
- -
- -
- -
- -
南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 42 页
方正证券
- -
- -
- -
- -
广发证券
- -
- -
- -
- -
国金证券
- -
- -
- -
- -
国泰君安
- -
- -
- -
- -
海通证券
- - - -
- -
- -
华林证券
- -
- -
- -
- -
华泰证券
- -
- -
- -
- -
平安证券
- -
- -
- -
- -
山西证券
- -
- -
- -
- -
申万宏源
- -
- -
- -
- -
西部证券
- -
370,000,000.00 19.58
- -
- -
银河证券
- -
- -
- -
- -
招商证券
- -
- -
- -
- -
中泰证券
- -
- -
- -
- -
中信证券
36,258,049.60 37.89 600,000,000.00 31.75
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 12 日
2
南方稳健成长证券投资基金招募
说明书 （更 新） （2017 年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 4 日
3
南方稳健成长证券投资基金招募
说明书 （ 更新 ） 摘要 （2017 年第1
号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 4 日
4
南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金 2017
年第1 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 24 日
5
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 23 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 6 日
7
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 5 日
8
南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金 2016
年年度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 5 日
9
南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金 2016
年年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 30 日 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 42 页
10
南方基金关于旗下部分基金增加
广东南粤银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 22 日
11
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 15 日
12
南方基金关于旗下部分基金增加
萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 6 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加
中原银行为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
14
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
15
南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金 2016
年第4 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
16
南方稳健成长证券投资基金分红
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 16 日
17
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 11 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 6 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 的文件 。
2 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金基 金合 同。
3 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 南方稳健成长证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
