南 方 高 端 装备 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
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7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管 业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 备 查文 件 目录
11.1 备查文件目录
11.2 存放地点
11.3 查阅方式
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方高 端装 备灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金
基金简 称
南方高 端装 备灵 活配 置混 合
基金主 代码
202027
交易代 码
202027(前端)
202028 （后端 ）
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 7 月 24 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
311,164,313.72 份
基金合 同存 续期
不定期
注：
1. 本 基 金 在 交 易 所 行 情 系 统 净 值 揭 示 等 其 他 信 息 披 露 场 合 下 ， 可 简 称 为 “ 南 方 高 端 装
备” 。 2. 本基 金转 型日 期 为 2014 年7 月24 日,该 日 起原南 方金 粮油 股票 型证 券投资 基金 正式 变
更为南 方高 端装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 高端 装备 证券， 在严 格控 制风 险的 前提下 追求 超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑：
（1） 宏观 经济 指标 ， 包括 GDP 增长 率、 工业 增加值 、PPI 、
CPI、 市场 利率 变化 、进 出 口数据 变化 等；
（2） 微观 经济 指标 ， 包括各 行业 主要 企业 的盈 利变化 情况 及盈
利预期 等；
（3） 市 场指 标 ， 包括 股 票市场 与债 券市 场的 涨跌 及预期 收益 率 、
市场整 体估 值水 平及 与国 外市场 的比 较、 市场 资金 的供求 关系 及其
变化等 ；
（4 ） 政 策因 素 ， 包 括 财政政 策 、 货币 政策 、 产 业政策 及其 它与
证券市 场密 切相 关的 各种 政策。
本 基金 根据 上述 研究 ，分析 市场 风险 相对 变化 趋势， 及时 确定
基金资 产在 股票 、债 券以 及货币 市场 工具 等类 别资 产间的 分配 比
例，有 效管 理市 场风 险， 提高基 金收 益率 。
业绩比 较基 准
中证装 备产 业指 数×80%+ 上证国 债指 数×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路6 号免税 商务 大厦
塔楼 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-233,574.09
本期利 润
32,797,594.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0983
本期加 权平 均净 值利 润率
7.30%
本期基 金份 额净 值增 长率
7.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
47,929,055.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.1540
期末基 金资 产净 值
435,980,225.99
期末基 金份 额净 值
1.401
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
75.70%
注：
1.本期已 实现收 益指基金本期 利息收入 、 投资收益、其 他收入(不 含 公允价值变动 收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.
所述基金业绩 指标不包 括 持有人认购或 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平 要低于所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 7.77
0.64
4.35
0.64
3.42
0.00
过去三 个月 2.86
0.73
-5.64
0.85
8.50
-0.12
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过去六 个月 7.69
0.63
-1.58
0.73
9.27
-0.10
过去一 年 2.49
0.66
3.24
0.77
-0.75
-0.11
自基金 合同
生效起 至今
75.70
1.79
31.00
1.83
44.70
-0.04
3.2.2 自 基金 转型 以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 转型 日期 为 2014 年 7 月 24 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东 英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
骆帅
本基金基
金经理
2015 年5 月28
日
8
清 华 大 学 管 理 科 学 与 工 程
专业硕 士 ， 具有 基金 从业 资
格，2009 年 7 月加 入南 方
基金 ， 担 任研 究部 研 究员 、
高级研 究员 ；2014 年 3 月
至 2015 年 5 月 ，任 南方 成
份 、 南 方 安 心 基 金 经 理 助
理；2015 年 5 月至 今， 任
南 方 高 端 装 备 基 金 经 理 ；
2015 年 6 月至 今， 任南 方
价值 、 南 方成 长基 金 经理 ；
2016 年12 月至 今 ， 任南 方
绩优基 金经 理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的 含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方高 端 装备灵活配置 混合型证 券 投资基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观方 面， 上半 年国 内经 济较为 强势 ，GDP 增 速连 续两个 季度 维持 在 6.9% 的 高位， 主要 是固
定资产投资超 预期，三 四 线城市强劲的 房地产销 售 和投资贡献较 大，同时 财 政支出节奏 也相对往
年更高 ，1-6 月份 支出 是全 年预算 的 53% ， 过 去十 多年 以来 最 高 ， 预 计下 半年 将 放缓 。 同 时由 于去
年下半年基数 效应，今 年 下半年房地产 投资和汽 车 销量增速可能 会有所放 缓 。货币政策 方面，央
行上半年两次 上调公开 市 场利率，流动 性并不宽 松 。央行一季度 货币执行 报 告指明货币 政策基调
与监管 政策 节奏 ，市 场悲 观预期 缓解 。国 际上 ，全 球经 济 U 型 复苏 ，欧 洲英 国央行 转向 鹰派 ， 欧
元、英 镑持 续升 值而 美元 走弱， 上半 年美 元跌 幅达 到6.6% ， 人民 币贬 值压 力 大减。
市场方 面 ， 上 半年 风格 分 化较大 ， 以上 证 50 为代 表 的低估 值绩 优蓝 筹涨 幅较 大 ， 而部 分高 估值 低
增长的板块下 跌明显。 行 业上，以家电 、白酒、 保 险、银行、电 子等中 低 估 值、基本面 中长期逻
辑清晰的板块 占优，高 估 值的国防军工 、传媒、 计 算机等板块下 跌较多。 二 季度以来分 化幅度有
所收窄 ，不 过大 方向 依然 延续了 上述 趋势 。二 季度 末A 股 正式 纳 入 MSCI 指数。
报告期内，本 基金仓位 下 降较为明显， 由于市场 分 化严重，仓位 的绝对高 低 已不能决定 收益率，
结构更为重要 ；配置方 面 ，减少了军工 的配置， 部 分规避了军工 板块大幅 下 跌的风险， 增加了电
子、机 械白 马股 的配 置， 特别是 下游 是自 动化 、新 能源汽 车等 领域 的高 端装 备。我 们认 为 A 股估
值与国 际接 轨的 过程 尚未 完成， 部分 高估 值板 块存 在估值 继续 下行 的风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.401 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 7.69% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-1.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来几个 季度，我 们 认为本轮房地 产周期正 处 于繁荣顶点附 近，但是 制 造业投资周期 刚
刚开启。从去 年三季度 开 始的企业资本 开支周期 有 利于机械装备 产业，今 年 一季度制造 业资产周
转率同 比增 速首 次转 正 （6 年来 ） ， 这往 往是 制造 业ROE 好 转的 重要 标志 ， 也 预示着 企业 资本 开支
将继续好转。 中长期展 望 则更为乐观， 产业持续 升 级、竞争格局 改善，企 业 利润仍将 继 续回升。南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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但在流动性方 面，整体 资 金面偏紧的情 况仍然看 不 到改善的迹象 ，将导致 指 数向上空间 有限。因
此市场将继续 在较窄区 间 震荡上行。风 格上，白 马 龙头股估值提 升尚未结 束 。现在一些 行业龙头
都处于一个估 值向海外 成 熟市场靠拢的 过程中， 目 前看没有结束 的迹象， 这 是经济增速 趋缓、投
资者结 构变 化 、 竞 争格 局 优化 、 资 本市 场开 放以 及 IPO 加 速的 共同 结果 ， 背 后 驱动力 强劲 而持 续 ，
并不是 一个 短暂 的风 口， 资金会 持续 从估 值虚 高的 股票流 向这 些龙 头股 票。
中国高端装备 升级的步 伐 从未止步，尤 其是以半 导 体产业、军工 电子化、 信 息化产业为 代表的高
精尖领域。 尤 其是伴随 着 终端产品的国 产化率提 高 ，如国产智能 手机、自 主 品牌汽车的 崛起，整
个产业链都将 受益，不 仅 将逐渐挤占外 资厂商的 份 额，部分具有 国际竞争 力 的企业已经 开始拓展
海外市 场。 我们 对中 国从 制造业 大国 转型 为制 造业 强国的 前景 充满 信心 ！
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变 化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基 金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 收益 分配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方高 端装备灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金 托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的
说明
本报告期内， 南方高端 装 备灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公
司在南方高端 装备灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，南方高 端装备灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 有收 益分 配事 项。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方高端装 备灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
189,647,803.77 65,114,694.11
结算备 付金
575,899.93 586,476.71
存出保 证金
110,090.91 51,699.84
交易性 金融 资产
6.4.4.2
248,054,735.69 285,961,941.80
其中： 股票 投资
248,054,735.69 285,961,941.80
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 12 页 共 38 页
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
- -
应收证 券清 算款
- 100,027,166.66
应收利 息
6.4.4.5
35,285.64 30,417.43
应收股 利
- -
应收申 购款
19,492.77 21,887.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
438,443,308.71 451,794,283.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,169,659.86 371,189.98
应付管 理人 报酬
524,501.46 585,238.06
应付托 管费
87,416.92 97,539.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
501,087.84 256,255.24
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
180,416.64 256,167.99
负债合 计
2,463,082.72 1,566,390.95
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
311,164,313.72 346,034,376.51
未分配 利润
6.4.4.10
124,815,912.27 104,193,516.49
所有者 权益 合计
435,980,225.99 450,227,893.00
负债和 所有 者权 益总 计
438,443,308.71 451,794,283.95
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.401 元 ， 基金 份额 总额311,164,313.72 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
37,743,876.78 -49,995,796.01 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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1.利息 收入
733,903.22 634,481.82
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
541,319.89 634,481.82
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
192,583.33 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,940,168.45 -12,920,213.49
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
2,792,079.78 -13,684,570.97
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14
- -
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.4.14.1
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
1,148,088.67 764,357.48
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.18
33,031,168.88 -37,774,444.60
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “-” 号 填列）
-
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “-” 号 填列）
6.4.4.19
38,636.23 64,380.26
减：二、费用
4,946,281.99 5,518,507.35
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
3,339,915.08 3,645,699.37
2．托 管费
6.4.7.2.2
556,652.59 607,616.57
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
861,906.02 1,075,612.67
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
187,808.30 189,578.74
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
32,797,594.79 -55,514,303.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
32,797,594.79 -55,514,303.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
346,034,376.51 104,193,516.49 450,227,893.00
二 、 本 期 经 营 活 动 - 32,797,594.79
32,797,594.79 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-34,870,062.79 -12,175,199.01 -47,045,261.80
其中：1. 基 金 申 购
款
11,586,258.30 4,066,241.88 15,652,500.18
2. 基金赎回
款
-46,456,321.09 -16,241,440.89 -62,697,761.98
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
311,164,313.72 124,815,912.27 435,980,225.99
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
384,959,739.11 196,963,063.82 581,922,802.93
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -55,514,303.36
-55,514,303.36
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-8,821,468.14 -3,350,284.63 -12,171,752.77
其中：1. 基 金 申 购
款
35,027,450.10 9,384,972.03 44,412,422.13
2. 基金赎回
款
-43,848,918.24 -12,735,256.66 -56,584,174.90
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
376,138,270.97 138,098,475.83 514,236,746.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说
明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
189,647,803.77
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
189,647,803.77
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
212,285,575.66 248,054,735.69 35,769,160.03
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
212,285,575.66 248,054,735.69 35,769,160.03
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
35,007.81
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
233.28
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
44.55
合计
35,285.64
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
501,087.84
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
501,087.84
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
1,896.34
预提费 用 178,520.30
合计
180,416.64
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
346,034,376.51 346,034,376.51
本期申 购
11,586,258.30 11,586,258.30
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-46,456,321.09 -46,456,321.09
本期末
311,164,313.72 311,164,313.72
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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上年度 末 53,831,433.67 50,362,082.82 104,193,516.49
本期利 润
-233,574.09 33,031,168.88 32,797,594.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,668,804.31 -6,506,394.70 -12,175,199.01
其中： 基金 申购 款
1,850,004.74 2,216,237.14 4,066,241.88
基金赎 回款
-7,518,809.05 -8,722,631.84 -16,241,440.89
本期已 分配 利润
- - -
本期末
47,929,055.27 76,886,857.00 124,815,912.27
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
535,089.58
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
5,493.39
其他
736.92
合计
541,319.89
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
312,279,483.38
减：卖 出股 票成 本总 额
309,487,403.60
买卖股 票差 价收 入
2,792,079.78
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
注：无。
6.4.4.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注:无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
1,148,088.67
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
1,148,088.67
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
33,031,168.88
股票投资
33,031,168.88
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
- -
其他
-
合计
33,031,168.88
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
33,923.05
补差费 归资 产
4,713.18
合计
38,636.23
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
861,906.02
银行间 市场 交易 费用
-
合计
861,906.02
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 9,000.00 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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银行费 用 288.00
合计
187,808.30
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年 度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 - -
166,833,163.67 24.11
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 21 页 共 38 页
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
-
-
-
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例（%）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例（%）
华泰证 券
152,035.61
23.96
65,722.32 24.36
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
3,339,915.08 3,645,699.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
996,001.12
1,326,503.41
注：
支 付基金管 理人 南方基金的 管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 1.50% / 当年 天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
556,652.59 607,616.57
注：
支 付基金托 管人 中国工商银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 22 页 共 38 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
基 金 合 同 生 效
日（ 2014 年7
月24 日） 持有
的基金 份额
- -
期 初 持 有 的 基
金份额
8,018,444.26 8,018,444.26
期间申购/ 买
入总份 额
- -
期 间 因 拆 分 变
动份额
- -
减： 期 间赎 回/
卖出总 份额
8,018,444.26 -
期 末 持 有 的 基
金份额
- 8,018,444.26
期 末 持 有 的 基
金份额
占 基 金 总 份 额
比例
-%
2.13%
注：基金管理 人南方基 金 在本报告期赎 回本基金 的 交易相关费用 按基金合 同 和更新的招 募说明书
的有关 规定 支付 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
189,647,803.77
535,089.58
196,125,313.47
627,518.49
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 23 页 共 38 页
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情 况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.3 受限 证券 类别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.4 受限 证券 类别 ：基金
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 38 页
位： ）
- - - - - - - - - - -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项
10.24
2017-0
8-02
11.36
450,00
0
5,037,79
7.00
4,608,00
0.00
-
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”
的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 25 页 共 38 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对 手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分 散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在 非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 公司发行 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 附 注 6.4.9 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能根据本基 金的基金 管 理人的投资 意图以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于报告期末， 本基金所 承 担的全部金融 负债的合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 38 页
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基 金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计
息，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量在 很 大程度上独立 于市场利 率 变化。本基 金持有的
利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、结 算备 付金 及存 出保证 金等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 189,647,803.77 - - - 189,647,803.77
结算备付 金 575,899.93 - - - 575,899.93
存出保证 金 110,090.91 - - - 110,090.91
交易性金 融资产 - - - 248,054,735.69 248,054,735.69
应收利息 - - - 35,285.64 35,285.64
应收申购 款 1,564.00 - - 17,928.77 19,492.77
资产总计
190,335,358.61 - - 248,107,950.10 438,443,308.71
负债
应付赎回 款 - - - 1,169,659.86 1,169,659.86
应付管理 人报酬 - - - 524,501.46 524,501.46
应付托管 费 - - - 87,416.92 87,416.92
应付交易 费用 - - - 501,087.84 501,087.84
其他负债 - - - 180,416.64 180,416.64
负债总计
- - - 2,463,082.72 2,463,082.72
利率敏感 度缺口
190,335,358.61 - - 245,644,867.38 435,980,225.99
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 27 页 共 38 页
银行存款 65,114,694.11 - - - 65,114,694.11
结算备付 金 586,476.71 - - - 586,476.71
存出保证 金 51,699.84 - - - 51,699.84
交易性金 融资产 - - - 285,961,941.80 285,961,941.80
应收证券 清算款 - - - 100,027,166.66 100,027,166.66
应收利息 - - - 30,417.43 30,417.43
应收申购 款 6,652.00 - - 15,235.40 21,887.40
资产总计
65,759,522.66
-
-
386,034,761.29
451,794,283.95
负债
应付赎回 款 - - - 371,189.98 371,189.98
应付管理 人报酬 - - - 585,238.06 585,238.06
应付托管 费 - - - 97,539.68 97,539.68
应付交易 费用 - - - 256,255.24 256,255.24
其他负债 - - - 256,167.99 256,167.99
负债总计
- -
-
1,566,390.95
1,566,390.95
利率敏感 度缺口
65,759,522.66
-
-
384,468,370.34
450,227,893.00
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年6 月30 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2016 年 12 月 31 日：同) ， 因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投 资组合的
过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运行 情况，做 出 资产配置及 组合构建
的决定；通过 对单个证 券 的定性分析及 定量分析 ， 选择符 合基金 合同约定 范 围的投资品 种进行投
资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏观 及微观环 境 的变化，对投 资策略、 资 产配置、投 资组合进
行修正，来主 动应对可 能 发生的市场价 格风险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其 他价格风
险。本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围 0-95% ；债券、银行 存款、货 币 市场工具、权 证、股
指期货、资产 支持证券 及 经中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具投资 不 低于基金资 产净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 38 页
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
248,054,735.69
56.90
285,961,941.80
63.51
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
248,054,735.69 56.90
285,961,941.80 63.51
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1.沪深300 指数 上升5% 约1,437 约 1,508
2.沪深300 指数 下降5% 约-1,437 约-1,508
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局 于 2017 年1 月 6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 38 页
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
248,054,735.69 56.58
其中： 股票
248,054,735.69 56.58
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入 返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
190,223,703.70 43.39
- 其他各 项资 产
164,869.32 0.04
- 合计
438,443,308.71 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
74.35 -
B
采矿业
- -
C
制造业
224,703,623.42 51.54
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
41,367.24 0.01
F
批发和 零售 业
693.62 -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
23,120,795.22 5.30
J
金融业
187,943.49 0.04
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
238.35 -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- - 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 38 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
248,054,735.69 56.90
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股 票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002415 海康威 视 899,806 29,063,733.80 6.67
2 000333 美的集 团 399,822 17,208,338.88 3.95
3 600031 三一重 工 2,000,000 16,260,000.00 3.73
4 002410 广联达 799,911 15,038,326.80 3.45
5 000063 中兴通 讯 600,000 14,244,000.00 3.27
6 300232 洲明科 技 831,398 13,302,368.00 3.05
7 002179 中航光 电 393,250 12,265,467.50 2.81
8 002475 立讯精 密 399,982 11,695,473.68 2.68
9 600487 亨通光 电 400,000 11,220,000.00 2.57
10 000651 格力电 器 200,000 8,234,000.00 1.89
11 002268 卫士通 480,000 8,073,600.00 1.85
12 600703 三安光 电 400,000 7,880,000.00 1.81
13 300450 先导智 能 150,000 7,765,500.00 1.78
14 300323 华灿光 电 500,000 6,940,000.00 1.59
15 603338 浙江鼎 力 99,950 6,589,703.50 1.51
16 002241 歌尔股 份 323,000 6,227,440.00 1.43
17 300373 扬杰科 技 300,000 6,045,000.00 1.39
18 600563 法拉电 子 119,966 5,927,520.06 1.36
19 002396 星网锐 捷 300,000 5,805,000.00 1.33
20 000400 许继电 气 300,000 5,388,000.00 1.24
21 300415 伊之密 359,843 5,196,132.92 1.19
22 300124 汇川技 术 199,995 5,107,872.30 1.17
23 002444 巨星科 技 300,000 4,674,000.00 1.07
24 300083 劲胜精 密 500,000 4,620,000.00 1.06
25 002013 中航机 电 450,000 4,608,000.00 1.06
26 603989 艾华集 团 100,000 3,924,000.00 0.90
27 300628 亿联网 络 10,000 3,039,600.00 0.70 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 38 页
28 603833 欧派家 居 2,096 230,266.56 0.05
29 300616 尚品宅 配 1,486 201,442.16 0.05
30 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.04
31 603986 兆易创 新 2,266 176,317.46 0.04
32 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.02
33 002595 豪迈科 技 4,000 88,920.00 0.02
34 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.02
35 603585 苏利股 份 1,562 53,810.90 0.01
36 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.01
37 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
38 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
39 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.01
40 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.01
41 603767 中马传 动 1,785 39,751.95 0.01
42 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.01
43 603926 铁流股 份 1,082 36,712.26 0.01
44 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
45 603389 亚振家 居 1,963 34,607.69 0.01
46 603196 日播时 尚 2,083 32,682.27 0.01
47 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
48 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
49 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
50 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
51 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
52 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
53 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
54 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
55 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
56 002508 老板电 器 94 4,087.12 0.00
57 002273 水晶光 电 144 2,970.72 0.00
58 300237 美晨科 技 150 2,589.00 0.00
59 603626 科森科 技 38 2,476.84 0.00
60 002149 西部材 料 116 1,324.72 0.00
61 300183 东软载 波 60 1,228.80 0.00
62 300210 森远股 份 79 766.30 0.00
63 002100 天康生 物 94 754.82 0.00
64 000759 中百集 团 79 693.62 0.00
65 002481 双塔食 品 100 667.00 0.00
66 300255 常山药 业 63 548.10 0.00
67 300139 晓程科 技 50 524.50 0.00
68 600686 金龙汽 车 24 319.20 0.00
69 002665 首航节 能 41 295.20 0.00 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 38 页
70 600790 轻纺城 35 238.35 0.00
71 002158 汉钟精 机 13 232.57 0.00
72 002388 新亚制 程 16 171.84 0.00
73 600295 鄂尔多 斯 16 163.20 0.00
74 002297 博云新 材 14 149.52 0.00
75 002662 京威股 份 18 129.60 0.00
76 002318 久立特 材 15 122.70 0.00
77 600469 风神股 份 15 112.65 0.00
78 600500 XD 中 化国 10 95.60 0.00
79 002540 亚太科 技 13 91.78 0.00
80 002299 圣农发 展 5 74.35 0.00
81 002520 日发精 机 3 28.74 0.00
82 000541 佛山照 明 1 9.11 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002415 海康威 视 33,182,793.78 7.37
2 000333 美的集 团 15,965,215.07 3.55
3 002410 广联达 13,384,128.49 2.97
4 000063 中兴通 讯 11,650,354.87 2.59
5 002475 立讯精 密 11,476,720.27 2.55
6 002279 久其软 件 11,230,816.16 2.49
7 002705 新宝股 份 10,964,481.35 2.44
8 600487 亨通光 电 9,682,672.49 2.15
9 002268 卫士通 9,280,656.31 2.06
10 600703 三安光 电 7,410,102.50 1.65
11 000768 中航飞 机 6,816,214.00 1.51
12 300136 信维通 信 6,354,167.69 1.41
13 300450 先导智 能 6,194,590.39 1.38
14 600563 法拉电子 6,008,813.15 1.33
15 002396 星网锐 捷 5,976,529.05 1.33
16 300373 扬杰科 技 5,949,482.00 1.32
17 600089 特变电 工 5,853,952.00 1.30
18 603338 浙江鼎 力 5,686,750.00 1.26
19 300415 伊之密 5,398,674.20 1.20
20 300231 银信科 技 5,356,905.55 1.19
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601766 中国中 车 24,758,562.54 5.50
2 600480 凌云股 份 20,872,266.06 4.64
3 002415 海康威 视 13,396,679.33 2.98
4 300271 华宇软 件 12,665,774.67 2.81
5 002705 新宝股 份 11,335,735.63 2.52
6 000651 格力电 器 11,156,990.00 2.48
7 002279 久其软 件 9,934,040.31 2.21
8 600038 中直股 份 9,815,423.10 2.18
9 300369 绿盟科 技 9,244,863.68 2.05
10 300114 中航电 测 8,560,971.98 1.90
11 000910 大亚圣 象 8,422,849.96 1.87
12 300302 同有科 技 7,953,044.25 1.77
13 002405 四维图 新 7,073,653.35 1.57
14 300136 信维通 信 6,919,866.68 1.54
15 000901 航天科 技 6,849,503.57 1.52
16 002179 中航光 电 6,746,460.70 1.50
17 000338 潍柴动 力 6,614,186.00 1.47
18 603611 诺力股 份 6,501,973.27 1.44
19 000039 中集集 团 6,360,940.51 1.41
20 600583 海油工 程 6,243,653.59 1.39
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
238,549,028.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
312,279,483.38
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 债券 投资 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 资产 支持 证券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配 ， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征 ， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如 大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说
明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人 民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
110,090.91
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
35,285.64
5
应收申 购款
19,492.77
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 其他
-
- 合计
164,869.32
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 38 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
15,761.00 19,742.68 1,155.13 0.00
311,163,158.59 100.00
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
42,024.57 0.0135
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年7 月 24 日 ）基 金份 额总 额
43,537,420.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额
346,034,376.51
本报告 期基 金总 申购 份额
11,586,258.30
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
46,456,321.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以 “-” 填列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
311,164,313.72
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本报 告期 内， 基金 托管人 的专 门基 金托 管部 门没有 发生 重大 人事 变动 。
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及 佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
国泰君 安 1
185,311,57
1.25
33.87
168,874.46 33.70
-
海通证 券 2
184,418,89
0.47
33.71
168,068.58 33.54
-
方正证 券 1
177,393,70
6.11
32.42
164,144.80 32.76
-
安信证 券 1 - -
- -
-
中信证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 1 - -
- -
-
招商证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告 和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例 （%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
安信证券
- -
- -
- -
- -
方正证券
- -
200,000,0
00.00
100.00
- -
- -
国泰君安
- -
- -
- -
- -
海通证券
- -
- -
- -
- -
华泰证券
- -
- -
- -
- -
招商证券
- -
- -
- -
- -
中信证券
- -
- -
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 斧 子 为 代 销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-01-06
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯 特 瑞 财 富 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-01-11
3
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提
示性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-01-17
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-02-23 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 38 页
动的公 告
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 萧 山 农 商 银 行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-03-06
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏 财 富 为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-03-15
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-04-05
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 河 财 富 为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-04-06
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-04-23
10
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提
示性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-05-24
11
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金
最低申 购金 额限 制的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017-06-12
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 南 方金粮 油商 品股 票型 证券 投资基 金 （ 现已 更名 为南 方高端 装备 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 ）的文 件。
2 、 《南 方高 端装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
3 、 《南 方高 端装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
