南 方 香 港 成长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年6 月 30 日止。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基 金基本 情况
2.2 基 金产品 说明
2.3 基 金管理 人和基 金托管 人
2.4 境外资 产托管 人
2.5 信 息披露 方式
2.6 其 他相关 资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主 要会计 数据和 财务指 标
3.2 基 金净值 表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基 金管理 人及基 金经理 情况
4.2 管 理人对 报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管 理人对 报告期 内公平 交易情况 的专项 说明
4.4 管 理人对 报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管 理人对 宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管 理人对 报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管 理人对 报告期 内基金 利润分配 情况的 说明
4.8 报 告期内 管理人 对本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报 告期内 本基金 托管人 遵规守信 情况声 明
5.2 托 管人对 报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托 管人对 本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资 产负债 表
6.2 利 润表
6.3 所 有者权 益（基 金净值 ）变动表
6.4 报 表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期 末基金 资产组 合情况
7.2 期 末在各 个国家 （地区 ）证券市 场的权 益投资 分布
7.3 期 末按行 业分类 的权益 投资组合
7.4 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有权益投 资明细
7.5 报 告期内 权益投 资组合 的重大变 动
7.6 期 末按债 券信用 等级分 类的债券 投资组 合
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7.7 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.8 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细
7.9 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名金融 衍生品 投资明 细
7.10 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名基金 投资明 细
7.11 投 资组合 报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期 末基金 份额持 有人户 数及持有 人结构
8.2 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总 量区间 的情况
§9 开 放 式 基 金 份额 变 动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基 金份额 持有人 大会决 议
10.2 基 金管理 人、基 金托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动
10.3 涉 及基金 管理人 、基金 财 产、基 金托管 业务的 诉讼
10.4 基 金投资 策略的 改变
10.5 为 基金进 行审计 的会计 师事务所 情况
10.6 管 理人、 托管人 及其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况
10.7 基 金租用 证券公 司交易 单元的有 关情况
10.8 其 他重大 事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报 告期内 单一投 资者持 有基金份 额比例 达到或 超过 20% 的情 况
11.2 影 响投资 者决策 的其他 重要信息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备 查文件 目录
12.2 存 放地点
12.3 查 阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方香 港成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称
南方香 港成 长灵 活配 置混 合
基金主 代码
001691
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 9 月 30 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,345,244,385.35 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方香 港成 长” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性 的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 主要 采用 稳健 的资 产配置 和积 极的 股票 投资 策略。 在资 产配
置中， 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 对宏 观经 济中结 构性 、政
策性、 周期 性以 及突 发性 事件进 行研 判， 挖掘 未来 经济的 发展 趋势
及背后 的驱 动因 素， 预测 可能对 资本 市场 产生 的重 大影响 ，确 定投
资组合 的投 资范 围和 比例 。在股 票投 资中 ，采 用“ 自上而 下” 的行
业配置 策略 和“ 自下 而上 ”的个 股选 择策 略， 精选 出具有 持续 竞争
优势， 且估 值有 吸引 力的 股票， 精心 科学 构建 股票 投资组 合， 并辅
以严格 的投 资组 合风 险 控 制，以 获取 超额 收益 。
业绩比 较基 准
经 人 民 币 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 人 民 币 同 期 活 期 存 款
利率×5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名
鲍文革 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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传真
0755-82763889 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码
518048 100818
法定代 表人
张海波 田国立
2.4 境 外资 产托管 人
项目
境外资 产托 管人
名称
中文
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
英文
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
注册地 址
1 Garden Road, Hong Kong
办公地 址
1 Garden Road, Hong Kong
邮政编 码
999077
2.5 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸
名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的
管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.6 其 他相 关资料
项 目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免 税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-77,499,518.03
本期利 润
21,953,808.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0132
本期加 权平 均净 值利 润率
1.43%
本期基 金份 额净 值增 长率
1.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-251,085,497.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1866
期末基 金资 产净 值
1,230,149,551.75 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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期末基 金份 额净 值
0.914
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
-8.60%
注: 1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣
除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变 动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 -0.44
0.68
-1.00
0.65
0.56
0.03
过去三 个月 -0.87
0.68
4.25
0.62
-5.12
0.06
过去六 个月 1.44
0.71
12.93
0.65
-11.49
0.06
过去一 年 1.56
0.68
24.45
0.76
-22.89
-0.08
自基金 合同
生效起 至今
-8.60
0.91
29.14
1.03
-37.74
-0.12
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司 ） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理有 限公 司（ 不含 子公司 ）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗 下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡青
本基金
基金经
理
2015 年 9 月
30 日
10
女， 英国 朴茨 茅斯 大学 金 融决策 分析
专业硕 士， 具有 基金 从业 资格。2006
年 7 月 加入 南方 基金 ， 历 任国际 业务
部研究 员、 高级 研究 员， 现任国 际业
务部总 监助 理。2011 年 6 月至 2015
年 5 月 ， 担任 南方 全球 的 基金经 理助
理。2015 年5 月 至今， 任 南方全 球基
金经理 ；2015 年9 月 至今 ， 任南 方香
港成长 基金 经理 。
注: 1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ； 对 此后的 非首 任基 金经 理， “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方香 港 成长灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组 合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 全球 股市 取 得了较 大幅 度的 上涨 ， “FAAMG ” 为代 表的 成长 类股 票 持续跑 赢价 值
类股票。VIX 波动率 指数 以及恒生波动 率指数于 二 季度末逼近了 近五年来 的 低位，反映出 市场风
险偏好 已经 触及 到了 相对 较高的 水平 。美 联储 于三 月和六 月分 别加 息 25 个 基 点，符 合市 场预 期。
经济数 据方 面， 彭博 数据 显示发 达市 场一 至六 月 Market 制 造业 PMI 均值 为 54.1 ， 其中 欧元 区一
至六 月Market 制造 业PMI 均值达 到 了 56.3 ， 经 济强 劲复苏 ； 新 兴市 场一 至六 月Market 制造 业PMI
均值为 51.0, 表现 逊于 发 达市场 但较 2016 年 下半 年 均值 50.6 有所 提升 ，其 中 巴西制 造业 PMI 呈
现显著 回暖 的趋 势。
报 告 期 间,MSCI 发 达 国 家 指 数 按 美 元 计 价 上 涨 9.43% ，MSCI 新 兴 市 场 指 数 按 美 元 计 价 上 涨
17.23%, 恒 生指 数按 港币 计 价上 涨 17.11%, 黄金 价格 按美元 计价 上 涨 8.20% ， 十年期 美国 国债 、十
年期日 本国 债及 十年 期德 国国债 收益 率分 别收 窄 14 个基点 、回 升 4 个基 点和 回升 26 个基 点， 日
本、德国与美 国的息差 收 敛。新兴市场 方面,巴西 圣 保罗证交所指 数按本币 计 价上涨 4.44%,印度
Nifty 指 数按 本币 计价 上 涨 16.31% ， 受累 于能 源价 格走弱 的俄 罗斯 MICEX 指 数按本 币计 价大 幅下
跌15.82% 。美 元指 数大 幅 下挫, 由102.21 下跌 至95.63 。
港 股市 场方 面 ， 报 告 期间恒 生指 数上 涨17.11% ， 恒 生国 企指 数上 涨 10.33% ， 恒 生大 型股 指数
涨幅（19.18% ）显著 高于 恒生中型股指数 涨幅（14.32% ） 和恒生小 型股指数 涨 幅（6.71%）。 2017
年上半 年港 股通 南下 资金 累计净 流 入1380 亿 元人 民 币， 较2016 年全 年 的2114 亿人民 币相 比流 入
速度有所提升 。上半年 南 下资金主要流 入了金融 、 资讯科技、地 产建筑和 消 费品制造板 块。恒生
AH 股 溢价 指数 于报 告期 内 大幅回 升， 由 122.35 点 上 涨至 127.38 点 。 恒 生行 业 方面， 资讯 科技 板
块及地 产建 筑板 块表 现较 好，分 别跑 赢恒 生指 数 21.58% 和 8.65%; 能源 板块 落 后 19.10% ，电 讯板
块落 后13.72% 。
本 基金 于2017 年上 半 年在投 资策 略上 保持 灵活 配置仓 位， 并努 力挖 掘 香 港 市场可 能出 现的 各
类型投 资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金2017 年 上半 年基 金 净值增 长 1.44% ，基 金基 准增 长 12.93% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年上 半年 全球 股票 市 场强劲 上涨 。展 望 2017 年下半 年， 尽管 美国 经济 的内生 性增 长韧
性使该经济体 的复苏前 景 最具确定性， 但我们仍 然 认为当前的估 值水平所 提 供的风险收 益不再那
么吸引。从经 济增速来 看 ，美国已经达 到充分就 业 ，上半年的增 长主要依 赖 于补库存和 企业资本南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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支出扩 张拉 动， 美国 国会 预算办 公室 预计 美国 未来 五年 的 GDP 潜在 增长 率仅 为 1.6%-1.8% ，经 济
增速很难大幅 超出市场 预 期。欧洲方面 ，如我们 先 前预期，随着 法国大选 完 成，欧洲市 场风险偏
好水平得以上 升，股票 市 场估值水平在 二季度获 得 重估。我们认 为尽管目 前 欧洲股市估 值水平与
历史相比已经 处于合理 位 置，然而考虑 到欧洲经 济 结构改善显著 ，复苏进 程 仍处于中前 期，未来
经济具有潜在 的提升空 间 。新兴市场在 上半年取 得 显著上涨后， 估值方面 的 优势有所减 弱，但随
着市场 分化 加大 ，行 业及 个股层 面仍 存在 不少 投资 机会。
我们 对港股长 期走势 仍保持积极判 断，但年 初 以来市场对上 市公司整 体 的盈利预期已 经有比
较明显的调升 ，中报期 需 要留意个股业 绩不达预 期 的风险。我们 预计下半 年 美联储以及 欧央行在
货币政策上将 边际收紧 ， 在流动性方面 对新兴市 场 形成一定拖累 ，但南下 资 金的持续流 入能够在
一定程 度上 对冲 境外 流动 性收紧 的压 力。 我们 认为2017 年 下半 年港 股市 场在 行业和 个股 方面 仍存
在大量 的投 资机 会。
未来 本基金投 资团队 将密切关注市 场变化趋 势 ，谨慎勤勉、 恪尽职守 ， 为投资者追求 稳定持
续的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值 的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控 、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资 ；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 南方 香港 成长 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理 人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 香港 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
124,838,368.36 1,493,226,874.65
结算备 付金
42,531,783.94 -
存出保 证金
118,090.86 -
交易性 金融 资产
6.4.4.2
1,061,540,464.40 959,429,262.59 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 13 页 共 46 页
其中： 股票 投资
1,061,540,464.40 953,920,840.62
基金投 资
- -
债券投 资
- 5,508,421.97
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.4.5
52,093.59 380,719.57
应收股 利
8,863,684.35 -
应收申 购款
6,987.94 60,462.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
1,237,951,473.44 2,453,097,319.39
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
1,128,374.29 603,423.84
应付赎 回款
259,689.75 930,652,649.93
应付管 理人 报酬
2,121,635.12 2,661,477.34
应付托 管费
353,605.85 443,579.54
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
3,379,667.97 958,547.29
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
558,948.71 416,453.86
负债合 计
7,801,921.69 935,736,131.80
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,345,244,385.35 1,684,559,045.25
未分配 利润
6.4.4.10
-115,094,833.60 -167,197,857.66
所有者 权益 合计
1,230,149,551.75 1,517,361,187.59
负债和 所有 者权
益总计
1,237,951,473.44 2,453,097,319.39
注: 报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.914 元 ， 基 金份 额总 额1,345,244,385.35南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 香港 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月
30 日
一、收入
43,594,964.85 -16,189,597.13
1.利息 收入
1,120,248.71 11,067.89
其中： 存款 利
息收入
6.4.4.11
1,105,829.27 11,067.89
债券
利息收 入
8,452.59 -
资产
支持证 券利
息收入
- -
买入
返售金 融资
产收入
5,966.85 -
其他
利息收 入
- -
2.投资 收益
（损失 以 “- ”
填列）
-55,105,849.94 -16,805,280.15
其中： 股票 投
资收益
6.4.4.12
-66,371,096.11 -17,077,663.50
基金
投资收 益
6.4.4.13
- -
债券
投资收 益
6.4.4.14
74,042.80 -
资产
支持证 券投
资收益
6.4.4.15
- -
贵金
属投资 收益
6.4.4.16
- -
衍生
工具收 益
6.4.4.17
- -
股利
收益
6.4.4.18
11,191,203.37 272,383.35
3.公允 价值
变动收 益 （ 损
6.4.4.19
99,453,326.12 329,058.81 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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失以“-”号
填列）
4.汇兑 收益
（损失 以 “- ”
号填列 ）
-2,267,103.36
30,282.26
5.其他 收入
（损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.20
394,343.32 245,274.06
减： 二、 费用
21,641,156.76 1,510,860.23
1．管 理人 报
酬
6.4.7.2.1
13,689,470.77 740,507.03
2．托 管费
6.4.7.2.2
2,281,578.40 123,417.76
3．销 售服 务
费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.21
5,405,097.06 462,783.11
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回
购金融 资产
支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.22
265,010.53 184,152.33
三、 利润总额
（亏损总额
以“-”号填
列）
21,953,808.09 -17,700,457.36
减： 所 得税 费
用
- -
四、净利润
（净 亏损以
“-” 号填列）
21,953,808.09 -17,700,457.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 香港 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
1,684,559,045.25 -167,197,857.66 1,517,361,187.59
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
- 21,953,808.09
21,953,808.09 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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润）
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-339,314,659.90 30,149,215.97 -309,165,443.93
其中 ： 1. 基金 申购
款
3,064,047.63 -205,682.59 2,858,365.04
2. 基金赎
回款
-342,378,707.53 30,354,898.56 -312,023,808.97
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,345,244,385.35 -115,094,833.60 1,230,149,551.75
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -17,700,457.36
-17,700,457.36
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-96,883,725.11 12,192,022.35 -84,691,702.76
其中 ： 1. 基金 申购
款
13,658,309.27 -1,843,538.73 11,814,770.54
2. 基金赎
回款
-110,542,034.38 14,035,561.08 -96,506,473.30
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
59,765,007.96 -5,992,164.47 53,772,843.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 17 页 共 46 页
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ， 主要 税 项列示 如下 ： (1) 于2016 年5 月 1 日 前 ， 以 发行 基 金方式 募集 资金 不属
于营业税征收 范围，不 征 收营业税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的 差价收入
免征营 业税 。 自2016 年5 月 1 日 起 ， 金 融业 由缴 纳 营业税 改为 缴纳 增值 税 。 对证券 投资 基金 管理
人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府债 以 及金融同业 往来利息
收入亦免征增 值税。 (2) 对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖股票 、 债券的差价 收入，股
票的股息、红 利收入， 债 券的利息收入 及其他收 入 ，暂不征收企 业所得税 。 (3)对基金取 得的企
业债券利息收 入，应由 发 行债券的企业 在向基金 支 付利息时代扣 代缴 20% 的 个人所得税。 对基金
从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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股期限 超 过 1 年 的， 暂免 征收 个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股， 解禁后 取得 的股 息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基金 卖出 股
票按0.1% 的税 率缴 纳股 票 交易印 花税 ，买 入股 票不 征收股 票交 易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
124,838,368.36
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计：
124,838,368.36
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,016,439,036.34 1,061,540,464.40 45,101,428.06
贵金属投资- 金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,016,439,036.34 1,061,540,464.40 45,101,428.06
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注: 无。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
58,804.58
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
5,139.34
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-11,933.70
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
83.37
合计
52,093.59
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
3,379,667.97
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
3,379,667.97
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
673.82
预提费 用 558,274.89
合计
558,948.71 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
1,684,559,045.25 1,684,559,045.25
本期申 购
3,064,047.63 3,064,047.63
本 期 赎 回 （ 以 “- ”号
填列）
-342,378,707.53 -342,378,707.53
- 基金拆分/ 份 额 折 算
前
- -
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本 期 赎 回 （ 以 “- ”号
填列）
- -
本期末
1,345,244,385.35 1,345,244,385.35
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -236,500,178.41 69,302,320.75 -167,197,857.66
本期利 润
-77,499,518.03 99,453,326.12 21,953,808.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
62,914,199.38 -32,764,983.41 30,149,215.97
其中： 基金 申购 款
-461,715.55 256,032.96 -205,682.59
基金赎 回款
63,375,914.93 -33,021,016.37 30,354,898.56
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-251,085,497.06
135,990,663.46
-115,094,833.60
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
939,703.14
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
146,674.53
其他
19,451.60
合计
1,105,829.27
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
1,284,277,282.63
减：卖 出股 票成 本总 额
1,350,648,378.74
买卖股 票差 价收 入
-66,371,096.11
6.4.4.13 基 金投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 基金投 资收 益。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债券投 资收益——
买卖债 券（、债 转
股及债券到期兑
付）差 价收 入
74,042.80
债券投 资收益——
赎回差 价收 入
-
债券投 资收益——
申购差 价收 入
-
合计
74,042.80
6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
5,551,041.50
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
5,425,360.00
减：应 收利 息总 额
51,638.70
买卖债 券差 价收 入
74,042.80
6.4.4.15 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.4.16 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 22 页 共 46 页
6.4.4.17 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.4.18 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
11,191,203.37
合计
11,191,203.37
6.4.4.19 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
99,453,326.12
—— 股 票投 资
99,536,388.09
—— 债 券投 资
-83,061.97
—— 资 产支 持证 券投 资
-
—— 基金 投资
-
—— 贵 金属 投资
-
——其他
-
2.衍生 工具
-
—— 权 证投 资
-
-
-
3.其他
-
合计
99,453,326.12
6.4.4.20 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入
394,343.32
-
-
合计
394,343.32
6.4.4.21 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
5,405,097.06
银行间 市场 交易 费用
-
合计
5,405,097.06 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 23 页 共 46 页
6.4.4.22 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
59,507.37
信息披 露费
148,767.52
银行费 用 12,454.97
其他 44,280.67
合计
265,010.53
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行( 香港) 有限 公司 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进 行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的债 券交 易。 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的债 券回 购交 易。 。
6.4.7.1.4 基 金交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的基 金交 易。 。
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。 。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内无 应支付 关联 方的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应
支付的 管理 费
13,689,470.77 740,507.03
其中：支付销售机
构的客 户维 护费
53,810.17
48,403.03
注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.8%的 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.8% / 当 年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应
支付的 托管 费
2,281,578.40 123,417.76 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.30% / 当年 天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
基金合同生效日
（ 2015 年9 月30 日）
持有的 基金 份额
20,007,444.44 20,007,444.44
期初持 有的 基金 份额
25,557,449.99 20,007,444.44
期间申 购/ 买入 总份 额
- 5,550,005.55
期间因 拆分 变动 份额
- -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- -
期末持 有的 基金 份额
25,557,449.99 25,557,449.99
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.9000%
42.7600%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
南方资本优选1 号专
项资产 管理 计划
1,293,408,44
0.64
96.15
-
-
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30
日
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有 限 公
司
124,838,368.36
939,703.14
1,909,033.96
11,067.89
合计
124,838,368.36
939,703.14
1,909,033.96
11,067.89
注: 本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中国 银 行(香港)有限 公司
保管， 按适 用利 率或 约定 利率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注: 本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 内无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601989
中国
重工
2017-05-31
重大资
产重组
6.21
- 8,001,000 61,179,891.00 49,686,210.00 -
注: 本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 27 页 共 46 页
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金为 股票 型基 金， 属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基 金品 种， 其预期 风险 和预
期收益水平高 于混合型 基 金、债券型基 金及货币 市 场基金。本基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资和债券投 资等。本 基 金在日常投资 管理中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包 括信用风
险、流动性风 险及 市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”
的风险收益目 标。本基 金 的基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，建 立 了以风险控 制委员会
为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察稽 核 部、风险管理 部和相关 业 务部门构成 的四级风
险管理架构体 系。 本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险管 理委员会 ， 负责制定风 险管理的
宏观政策，审 议通过风 险 控制的总体措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论 和制定公
司日常经营过 程中风险 防 范 和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核 部和风控
管理部负责， 协调并与 各 部门合作完成 运作风险 管 理以及进行投 资风险分 析 与绩效评估 ，督察长
负责组织指导 监察稽核 工 作。 本基金 的基金管 理 人对于金融工 具的风险 管 理方法主要 是通过定
性分析和定量 分析的方 法 去估测各种风 险产生的 可 能损失。从定 性分析的 角 度出发，判 断风险损
失的严重程度 和出现同 类 风险损失的频 度。而从 定 量分析的角度 出发，根 据 本基金的投 资目标，
结合基金资产 所运用金 融 工具特征通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告， 确定风险
损失的限度和 相应置信 程 度，及时可 靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相 应决策，
将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行充分的 评估。本 基 金的银行存款 存
放在本基金的 托管行 中 国 银行及境外资 产托管人 中 银香港 ，因而 与银行存 款 相关的信用 风险不重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均通过 有资格的 经 纪商进行证券 交收和款 项 清算，违约 风险发生
的可能性很小 ；在 场外 交 易市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 46 页
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2016 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性风
险一方面来自 于基金份 额 持有人可随时 要求赎回 其 持有的基金份 额，另一 方 面来自于投 资品种所
处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在市 场出现剧 烈 波动的情况 下以合理
的价格变现。 针对兑付 赎 回资金的流动 性风险， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金的 申购赎回
情况进行严密 监控并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金 合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风险 ，有效保 障 基金持有人利 益。 针 对 投资品种变 现的流动
性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性比例要 求 ，对流动性 指标进行
持续的监测和 分析，包 括 组合持仓集中 度指标、 组 合在短时间内 变现能力 的 综合指标、 组合中变
现能力较差的 投资品种 比 例以及流通受 限制的投 资 品种比例等。 本基金所 持 证券在证券 交易所上
市，因此除附 注 6.4.9 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均
能根据本基金 的基金管 理 人的投资意图 ，以合理 的 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 参与证券
借贷交易和正 回购交易 融 入短期资金应 对流动性 需 求，所有已售 出而未回 购 证券总市值 不得超过
本基金 总资 产的 50% 。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日
均为一个月 以内且不 计息 ，可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无 固定到期 日且 不计息，因 此账面
余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.10.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感性
金融工具均面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 46 页
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银 行 存款 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 124,838,368.36 - - - 124,838,368.36
结算备付 金 42,531,783.94 - - - 42,531,783.94
存出保证 金 118,090.86 - - - 118,090.86
交易性金 融资产 - - - 1,061,540,464.40 1,061,540,464.40
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 52,093.59 52,093.59
应收股利 - - - 8,863,684.35 8,863,684.35
应收申购 款 - - - 6,987.94 6,987.94
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
167,488,243.16 - - 1,070,463,230.28 1,237,951,473.44
负债
应付赎回 款 - - - 259,689.75 259,689.75
应付管理 人报酬 - - - 2,121,635.12 2,121,635.12
应付托管 费 - - - 353,605.85 353,605.85
应付证券 清算款 - - - 1,128,374.29 1,128,374.29
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 3,379,667.97 3,379,667.97
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 558,948.71 558,948.71
负债总计
- - - 7,801,921.69 7,801,921.69
利率敏感 度缺口
167,488,243.16 - - 1,062,661,308.59 1,230,149,551.75
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 1,493,226,874.65 - - - 1,493,226,874.65
交易性金 融资产
- -
5,508,421
.97 953,920,840.62 959,429,262.59
应收利息 - - - 380,719.57 380,719.57
应收申购 款 14,605.19 - - 45,857.39 60,462.58
资产总计
1,493,241,479.84 -
5,508,421
.97 954,347,417.58 2,453,097,319.39
负债
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 46 页
应付证券 清算款 - - - 603,423.84 603,423.84
应付赎回 款 - - - 930,652,649.93 930,652,649.93
应付管理 人报酬 - - - 2,661,477.34 2,661,477.34
应付托管 费 - - - 443,579.54 443,579.54
应付交易 费用 - - - 958,547.29 958,547.29
其他负债 - - - 416,453.86 416,453.86
负债总计 - - - 935,736,131.80 935,736,131.80
利率敏感 度缺口
1,493,241,479.84 -
5,508,421
.97 18,611,285.78 1,517,361,187.59
注: 表中所示 为本基金 资 产及负 债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日孰
早者予 以分 类。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基 金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基金
持有以非记账 本位币人 民 币计价的资产 和负债， 因 此存在相应的 外汇风险 。 本基金管理 人每日对
本基金 的外 汇头 寸进 行监 控。
6.4.10.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
美元
折合人 民币 元
港币
折合人 民币 元
人民币
合计
以外币 计价
的资产
银行存 款
94,165,243.90 438,013.91 30,235,110.55 124,838,368.36
存出保 证金
- - 118,090.86 118,090.86
交易性 金融
资产
- 977,056,600.40 84,483,864.00 1,061,540,464.40
衍生金 融资
产
- - - -
应收股 利
1,083,904.00 3,476,540.35 4,303,240.00 8,863,684.35
应收利 息
93.89 0.07 51,999.63 52,093.59
应收申 购款
- - 6,987.94 6,987.94 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 46 页
应收证 券清
算款
- - - -
其它资 产
- - 42,531,783.94 42,531,783.94
资产合 计
95,249,241.79 980,971,154.73 161,731,076.92 1,237,951,473.44
以外币 计价
的负债
应付证 券清
算款
- - 1,128,374.29 1,128,374.29
应付赎 回款
- - 259,689.75 259,689.75
应付管 理人
报酬
- - 2,121,635.12 2,121,635.12
应付托 管费
- - 353,605.85 353,605.85
应付销 售服
务费
- - - -
应付交 易费
用
- - 3,379,667.97 3,379,667.97
其他负 债
- - 558,948.71 558,948.71
负债合 计
- - 7,801,921.69 7,801,921.69
资产负 债表
外汇风 险敞
口净额
95,249,241.79 980,971,154.73 153,929,155.23 1,230,149,551.75
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币 元
港币
折合人 民币 元
人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款
3,750,873.84 66,555,051.28
1,422,920,949.53
1,493,226,874.65
交 易 性 金 融
资产
5,508,421.97 111,743,307.33 842,177,533.29 959,429,262.59
应收利息
43,240.61 0.10 337,478.86 380,719.57
应收申 购款
- - 60,462.58 60,462.58
资产合 计
9,302,536.42 178,298,358.71 2,265,496,424.26 2,453,097,319.39
以 外 币 计 价
的负债
应 付 证 券 清
算款
- -
603,423.84
603,423.84
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 46 页
应付赎 回款
- -
930,652,649.93
930,652,649.93
应付 管 理 人
报酬
- -
2,661,477.34
2,661,477.34
应付托 管费 - -
443,579.54
443,579.54
应 付 交 易 费
用
- -
958,547.29
958,547.29
其他负 债
- -
416,453.86
416,453.86
负债合 计
- -
935,736,131.80
935,736,131.80
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
9,302,536.42 178,298,358.71
1,329,760,292.46
1,517,361,187.59
6.4.10.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
1. 所 有 外 币 相 对 人
民币升 值 5%
5,381.00 938.00
2. 所 有 外 币 相 对 人
民币贬 值 5%
-5,381.00 -938.00
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除 市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 基金，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，采用 稳健的资 产 配置和积极的 股票投
资策略。在资 产配置中 ， 通过定量与定 性相结合 的 方法分析对宏 观经济中 结 构性、政策 性、周期
性以及突发性 事件进行 研 判，挖掘未来 经济的发 展 趋势及背后的 驱动因素 ， 预测可能对 资本市场
产生的重大影 响，确定 投 资组合的投资 范围和比 例 。在股票投资 中，采用 “ 自上而下” 的行业配
置策略和“自 下而上” 的 个股选择策略 ，精选出 具 有持续竞争优 势，且估 值 有吸引力的 股票，精
心科学 构建 股票 投资 组合 ，并辅 以严 格的 投资 组合 风险控 制， 以获 取超 额收 益。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 46 页
本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金投 资组合中 股 票投资占基金 资产的
比例 为0-95% ， 其中 投资 于本基 金定 义的 香港 成长 股票的 投资 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。
每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的保 证 金以后，现金 或到期日 在 一年以内的 政府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5%。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理 人每 日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk) 指 标 等来测 试本 基金 面
临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
1,061,540,464.40
86.29
953,920,840.62
62.87
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,061,540,464.40 86.29 953,920,840.62 62.87
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （2016 年
12 月 31 日 ）
分析
1. 业 绩比 较基 准( 附注7.4.1) 上升5% 5,516.00 3,419.00
2. 业 绩比 较基 准( 附注7.4.1) 下降5% -5,516.00 -3,419.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 34 页 共 46 页
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管 产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,061,540,464.40 85.75
其中： 普通 股
1,061,540,464.40 85.75
存托凭 证
- -
优先股
- -
房地产 信托 凭证
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
167,370,152.30 13.52
8
其他各 项资 产
9,040,856.74 0.73
9
合计
1,237,951,473.44 100.00
注: 本 基金 本报 告期 末通 过沪港 通交 易机 制投 资的 港股市 值为 人民 币 913,455,422.80 元， 占 基南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 46 页
金资产 净值 比 例74.26% 。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
中国 1,061,540,464.40 86.29
合计
1,061,540,464.40 86.29
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别
公允 价值
占基金 资产 净值 比例(%)
能源 118,637,720.64 9.64
原材料 778,524.24 0.06
工业 84,476,054.00 6.87
非必需 消费 品 64,521,172.80 5.24
必需消 费品 - -
医疗保 健 - -
金融 433,220,532.16 35.22
科技 246,166,413.76 20.01
通讯 113,732,236.80 9.25
公用事 业 7,810.00 -
合计
1,061,540,464.4
0
86.29
注: 本 基金 对以 上行 业分 类采用 彭博 行业 分类 标准 。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在证 券
市场
所属国
家（地
区）
数量( 股)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
1
Tencent
Holdings
Limited
腾 讯 控股 有
限公司
700 HK
香 港 交 易
所
香港
490,000
118,738,399.36
9.65
2
Hsbc Holdings
Plc
汇 丰 控股 有
限公司
5 HK
香 港 交 易
所
香港
1,800,000
113,497,898.40
9.23
3
China Unicom
(Hong Kong)
Limited
中 国 联合 网
络 通 信( 香
港) 股 份 有
限公司
762 HK
香 港 交 易
所
香港
11,000,000
110,746,592.00
9.00
4
China
Petroleum &
Chemical
Corporation
中 国 石油 化
工 股 份有 限
公司
386 HK
香 港 交 易
所
香港
18,000,000
95,141,390.40
7.73
5
Country
Garden
Holdings Co.
碧 桂 园控 股
有限公 司
2007
HK
香 港 交 易
所
香港
8,000,000
62,837,408.00
5.11
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 46 页
Ltd.
6
China
Merchants
Bank Co.,Ltd.
招 商 银行 股
份有限 公司
3968
HK
香 港 交 易
所
香港
3,000,000
61,318,548.00
4.98
7
Sunny Optical
Technology
(Group)
Company
Limited
舜 宇 光学 科
技(集团) 有
限公司
2382
HK
香 港 交 易
所
香港
1,000,000
60,754,400.00
4.94
8
AAC
Technologies
Holdings Inc.
瑞 声 科技 控
股有限 公司
2018
HK
香 港 交 易
所
香港
700,000
59,296,294.40
4.82
9
China Shipb
uilding Ind
ustry Compa
ny Limited
中国重 工
601989
上 海 证 券
交易所
中国
8,001,000
49,686,210.00
4.04
10
MTR
Corporation
Limited
香 港 铁路 有
限公司
66 HK
香 港 交 易
所
香港
1,200,000
45,774,100.80
3.72
11
China
Overseas
Property
Holdings
Limited
中 海 物业 集
团有限 公司
2669
HK
香港交易
所
香港
34,000,000
44,854,105.60
3.65
12
Ping An
Insurance
(Group)
Company Of
China,Ltd.
中 国 平安 保
险(集团) 股
份有限 公司
2318
HK
香 港 交 易
所
香港
1,000,000
44,654,484.00
3.63
13
China Life
Insurance
Company
Limited
中 国 人寿 保
险 股 份有 限
公司
2628
HK
香 港 交 易
所
香港
2,000,000
41,399,784.00
3.37
14
China State
Shipbuilding
Corporation
中国船 舶
600150
上 海 证 券
交易所
中国
1,521,200
34,789,844.00
2.83
15
AIA Group
Limited
友 邦 保险 控
股有限 公司
1299
HK
香 港 交 易
所
香港
600,000
29,708,901.60
2.42
16
MMG Limited
五 矿 资源 有
限公司
1208
HK
香 港 交 易
所
香港
9,400,000
23,496,330.24
1.91
17
Shanghai
Industrial
Holdings
Limited
上 海 实业 控
股有限 公司
363 HK
香 港 交 易
所
香港
1,000,000
20,048,952.00
1.63
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 37 页 共 46 页
18
CHINA YUHUA
EDUCATION
GROUP
中 国 宇华 教
育 集 团有 限
公司
6169
HK
香 港 交 易
所
香港
8,000,000
18,747,072.00
1.52
19
Citic
Securities
Company
Limited
中 信 证券 股
份有限 公司
6030
HK
香 港 交 易
所
香港
700,000
9,805,760.16
0.80
20
Meitu Inc.
美图公 司
1357
HK
香 港 交 易
所
香港
1,000,000
7,377,320.00
0.60
21
CITIC Limited
中 国 中信 股
份有限 公司
267 HK
香 港 交 易
所
香港
500,000
5,094,690.40
0.41
22
CITIC
Resources
Holdings
Limited
中 信 资源 控
股有限 公司
1205
HK
香 港 交 易
所
香港
4,000,000
2,985,644.80
0.24
23
China
Molybdenum
Co.,Ltd.
洛 阳 栾川 钼
业 集 团股 份
有限公 司
3993
HK
香 港 交 易
所
香港
300,000
778,524.24
0.06
24
China
National
Nuclear Power
Co.,Ltd.
中国核 电
601985
上 海 证 券
交易所
中国
1,000
7,810.00
0.00
注: 本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
2382 HK
124,313,298.14
8.19
2 Hsbc Holdings Plc 5 HK
120,673,561.75
7.95
3
Tencent Holdings
Limited
700 HK
118,191,807.59
7.79
4
AAC Technologies
Holdings Inc.
2018 HK
94,996,591.01
6.26
5
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK
76,393,096.98
5.03
6
China Life
Insurance Company
Limited
2628 HK
75,508,958.23
4.98
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 46 页
7
China Merchants
Bank Co.,Ltd.
3968 HK
73,368,036.34
4.84
8
MTR Corporation
Limited
66 HK
67,364,329.91
4.44
9
China Unicom (Hong
Kong) Limited
762 HK
65,842,447.38
4.34
10
Country Garden
Holdings Co. Ltd.
2007 HK
64,484,637.13
4.25
11
China Shipbuildin
g Industry Compa
ny Limited
601989
61,179,891.00
4.03
12
Citic Securities
Company Limited
6030 HK
53,691,711.53
3.54
13
PetroChina Company
Limited
857 HK
43,652,791.85
2.88
14
China State Ship
building Corporat
ion
600150
42,512,697.55
2.80
15
Aluminum
Corporation Of
China Limited
2600 HK
34,122,691.89
2.25
16 AIA Group Limited 1299 HK
30,112,717.46
1.98
17
CHINA YUHUA
EDUCATION GROUP
6169 HK
28,211,911.09
1.86
18
Bank Of
Communications
Co.,Ltd.
3328 HK
26,792,060.35
1.77
19 Meitu Inc. 1357 HK
24,469,016.96
1.61
20
Zhou Hei Ya
International
Holdings Company
Limited
1458 HK
23,233,249.96
1.53
注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1
Hong Kong Exchanges
And Clearing
388 HK 103,304,990.44 6.81 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 46 页
Limited
2
Citic Securities
Company Limited
6030 HK 101,314,016.74 6.68
3 CNOOC Limited 883 HK 100,460,714.31 6.62
4
China Overseas Land
And Investment Ltd.
688 HK 78,295,419.06 5.16
5
China Galaxy
Securities
Co.,Ltd.
6881 HK 66,461,884.03 4.38
6
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
2382 HK 65,785,975.06 4.34
7
Haitong Securities
Co.,Ltd.
6837 HK 60,283,013.15 3.97
8
PetroChina Company
Limited
857 HK 45,140,271.98 2.97
9
China
International
Capital
Corporation
Limited
3908 HK 42,916,578.67 2.83
10
China State
Construction
International
Holdings Limited
3311 HK 40,923,643.65 2.70
11
AAC Technologies
Holdings Inc.
2018 HK 39,779,342.26 2.62
12
China
Communications
Construction
Company Limited
1800 HK 35,621,355.43 2.35
13
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 34,864,250.79 2.30
14
Aluminum
Corporation Of
China Limited
2600 HK 34,829,969.51 2.30
15
China Resources
Pharmaceutical
Group Limited
3320 HK 34,013,401.16 2.24
16
China Life
Insurance Company
Limited
2628 HK 33,623,938.30 2.22
17 China Oilfield 2883 HK 33,314,906.20 2.20 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 46 页
Services Limited
18 CITIC Limited 0267 HK 30,340,955.15 2.00
19
China Merchants
Bank Co.,Ltd.
3968 HK 29,391,831.65 1.94
20
Bank Of
Communications
Co.,Ltd.
3328 HK 25,742,867.44 1.70
注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖 出金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
1,358,731,614.43
卖出收 入（ 成交 ）总 额
1,284,277,282.63
注: 买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，不 考虑
相关交 易费 用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备 选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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1
存出保 证金
118,090.86
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
8,863,684.35
4
应收利 息
52,093.59
5
应收申 购款
6,987.94
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,040,856.74
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在 流 通受 限情况 的说 明
金额 单位 ：人 民币 元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部
分的公 允价
值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
601989
中国重 工
49,686,210.
00
4.04
停牌交 易
2017-05-26
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
1,326 1,014,513.11 1,318,965,890.63 98.05 26,278,494.72 1.95
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
569,090.93 0.0423
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负
责人持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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基金合 同生 效日 （2015 年9 月 30 日）
基金份 额总 额
459,296,083.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,684,559,045.25
本报告 期基 金总 申购 份额
3,064,047.63
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
342,378,707.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,345,244,385.35
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
成交金 额
占当期 股票 佣金
占当期 佣南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 46 页
成交总 额的
比例（%）
金
总量的 比
例（% ）
中银国 际 1 1,901,907,074.44 71.96
1,604,687.47 69.72
广发证 券 1 610,163,964.54 23.09
544,915.91 23.68
China International
Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited
1 29,782,265.90 1.13
35,738.72 1.55
BOCI Securities Limited 1 27,519,560.85 1.04
27,519.56 1.20
China Merchants
Securities(HK)Co Ltd
1 23,717,960.84 0.90
25,651.93 1.11
Huatai Financial
Holdings (Hong Kong) Limited
1 18,547,592.59 0.70
23,717.96 1.03
Goldman Sachs
(Asia)L.L.C
1 17,101,287.08 0.65
22,257.11 0.97
First Shanghai
Securities Ltd.
1 14,269,192.84 0.54
17,122.97 0.74
注: 交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制度 有关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
广发证
券
- -
29,000,00
0.00
100.00
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银
行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手
续费率优惠活动的公告
中国证 券 报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 浪 仓
石为代销机构及开通相关业务的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 18 日
3
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯 特 瑞
财富为代销机构及开通相关业务的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 11 日
4
南 方 香 港 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2016 年第 4 季度报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 19 日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 斧 子
为代销机构及开通相关业务的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 6 日
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 萧 山 农
商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 6 日
7
南 方 香 港 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2016 年年度报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 30 日
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 广 东 南
粤 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 22 日
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 宁 基
金 、 大 泰 金 石 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业
务的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 10 日
10
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工
商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 5 日
11 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏 财 中国证 券报 、 上 海证 2017 年 3 月 15 日 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 46 页
富为代销机构及开通相关业务的公告 券报、 证券 时报
12
南 方 香 港 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2017 年第 1 季度报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 4 月 24 日
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 方 正 证
券为代销机构及开通相关业务的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日
14
南 方 香 港 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 2016 年年度报告摘要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 30 日
15
南 方 香 港 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更新） （2017 年第 1
号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
16
南 方 香 港 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金招募说明书 （更新） 摘要 （2017 年
第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
17
南方基金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分基金最低申购金额限制的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2017 年 6 月 12 日
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机构
1
20170101-20170630
1,626,408,44
0.64
-
333,000,0
00.00
1,293,408
,440.64
96.14
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管 理人
未能以 合理 价格 及时 变现 基金资 产， 将会 导致 流动 性风险 和基 金净 值波 动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§1 2 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 南 方香港 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的文 件。
2、 《南 方香 港成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金 合同 》
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 46 页
3、 《南 方香 港成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4、 《南 方香 港成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年 半年 度报 告》 原文
5、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
