南 方 新 优 享灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定,于 2017 年 08 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月01 日起至2017 年6 月30 日止。 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要 提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简 介 .....................................................................5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................ 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................ 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 ...................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................ 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 ...................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 .................................................... 7
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................. 9
4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10
4.6 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10
4.7 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 10
4.8 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 11
5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 11
5.3 托管 人对 本半 年度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .............. 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 11
6.1 资产 负债 表 ................................................................. 11
6.2 利润 表 ..................................................................... 13
6.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ............................................... 14
6.4 报表 附注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ....................................................... 32
7.2 报告 期末 按行 业分 类 的股票 投资 组合 ........................................... 32
7.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的股票 投资 明细...................... 33
7.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................. 35
7.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................... 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................ 41 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .......... 42
7.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 42
7.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................ 42
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 42
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 42
7.12 投 资组 合报 告附 注 .......................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 43
8.1 期末 基金 份额 持有 人 户 数及 持有 人结 构 ......................................... 43
8.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 43
8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................. 43
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 43
§10 重大事件揭示 ............................................................... 43
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .................................................... 43
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动..................... 43
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ........................................................ 44
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 44
10.8 其 他重 大事 件 .............................................................. 45
§11 备查文件目录 ............................................................... 47
11.1 备 查文 件目 录 .............................................................. 47
11.2 存 放地 点 .................................................................. 47
11.3 查 阅方 式 .................................................................. 47
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方新 优享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称
南方新 优享 灵活 配置 混合
基金主 代码
000527
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 2 月 26 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
451,650,692.75 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方新 优享 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 ，力
争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋上证 国债 指数 收益 率×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基
金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
28,654,328.97
本期利 润
80,586,978.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.2927
本期加 权平 均净 值利 润率
13.98%
本期基 金份 额净 值增 长率
14.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
549,321,895.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润
1.2163
期末基 金资 产净 值
1,000,972,588.20
期末基 金份 额净 值
2.216
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
121.60%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
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过去一 个月 5.78
0.66
3.04
0.40
2.74
0.26
过去三 个月 5.37
0.65
3.70
0.37
1.67
0.28
过去六 个月 14.88
0.58
6.55
0.34
8.33
0.24
过去一 年 24.70
0.55
10.36
0.40
14.34
0.15
过去三 年 118.54
1.74
48.03
1.05
70.51
0.69
自基金 合同
生效起 至今
121.60
1.64
49.19
1.01
72.41
0.63
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
章晖
本 基 金 基
金经理
2015 年5 月
28 日
8
北京大 学西 方经 济学 硕士 ， 具有基 金从 业资
格 、 金融 分析 师 （CFA ） 资 格 ，2009 年7 月
加入南 方基 金 ， 担 任研 究 部研究 员 、 高 级研
究员 ；2014 年 2 月至 2015 年 5 月 ， 任 南方
新优享 基金 经理 助理 ；2015 年 5 月至今 ，
任南方 新优 享基 金经 理 ；2015 年6 月 至今 ，
任南方 创新 经济 基金 经理 。
史博
本 基 金 基
金经理
2014 年2 月
26 日
19
特许金 融分 析师 （CFA ） ， 硕士学 历 ， 具 有基
金从业 资格 。 曾 任职 于博 时 基金管 理有 限公
司 、 中国 人寿 资产 管理 有 限公司 、 泰达 宏利
基金管 理有 限公 司 。2004 年 7 月至 2005 年
2 月 ， 任 泰达 周期 基金 经理 ；2007 年 7 月至
2009 年 5 月任 泰达 首选 基 金经理 ；2008 年
8 月至 2009 年 9 月 任泰 达 市值基 金经 理；
2009 年4 月至2009 年9 月 任泰达 品质 基金
经理 。2009 年 10 月加 入 南方基 金 ， 现 任南
方基 金总裁助 理兼首席投资官 （权益 ） 、资
产配置 委员 会主 席 、 境内 权 益投资 决策 委员
会主席 、 国际 投资 决策 委 员会主 席 、 公 募业
务协同 发展 委员 会副 主席 。2011 年 2 月至
今，任 南方 绩优 基金 经理 ；2014 年 2 月至
今，任 南方 新优 享基 金经 理；2015 年 9 月
至今 ， 任 南方 消费 活力 基 金经理 ；2017 年3
月至今 ，任 南方 智慧 混合 基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 职 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方新 优 享灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执 行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易 成 交 较 少 的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半 年Wind 全A 指 数上 涨 1.1% ， 指 数整 体波 澜不 惊但结 构性 机会 明显 。 家 电行业 上 涨 29.7%
领跑全市场， 食品饮料 行 业上涨 19% 排名第二 ，其 余电子、金融 、煤炭等 都 有一定的表现 但无法
在行业 配置 层面 对基 金排 名做出 明显 的正 贡献 。 估 值与基 本面 匹配 不够 好的 农林牧 渔 、 纺织 服装 、
计算机 、传 媒等 行业 表现 不佳， 行业 指数 都 有10% 以上的 下跌 。
新优享基金一 直偏好基 本 面趋势向好或 平稳增长 ， 业绩和公司质 地与估值 相 对匹配的标的 ，
在上半年把握 住了家电 、 白酒、保险和 电子行业 白 马成长类公司 的部分投 资 机会，也取 得了一定
的绝对收益。 相对排名 方 面，我们的整 体表现优 于 同业，但相比 那些对于 消 费更为偏好 或行业比
较做得 更加 极致 的同 行还 是有不 小的 差距 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ，南 方新 优 享基金 净值 增 长14.88% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二季度 国内 经济 仍在 持续 复苏，6 月和 7 月的 经济 数据持 续超 出市 场预 期， 中国经 济展 现 出
较强的韧性， 供给侧改 革 和环保政策的 影响也在 持 续发酵。作为 滞后指标 ， 我们看到周 期类上市
公司的中报预 告增速相 比 其他行业有压 倒性的优 势 。在此背景下 ，我们必 须 重视周期性 行业的配
置价值。当然 ，并不是 所 有周期行业都 有较强的 持 续性，各子行 业的业绩 弹 性和安全边 际也有不
同，这 需要 我们 更加 深入 的研究 。
低估值板块中 ，依照对 于 经济的乐观和 悲观走势 的 观察，我们可 能会分别 选 择金融和建筑 行
业中的 改善 型品 种进 行配 置，这 将依 赖于 我们 对于 经济数 据的 密切 跟踪 和正 确解读 。
成长方面，全 球汽车巨 头 加速落地新能 源战略， 加 大中国 投资力 度，战略 目 标激进，将 带动国内
新能源汽车产 业链加速 前 行，持续催化 新能源板 块 热度。新能源 汽车是未 来 几年都值得 重视的板
块，可 能像 过去 几年 的手 机产业 链一 样出 现一 批大 牛股， 也将 是我 们持 续关 注的方 向。
另外自下而上 的，我们 对 于基于内生增 长的成长 股 和具备核心竞 争力的行 业 龙头仍然时刻 保
持关注 ，在 其估 值合 理时 会坚决 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方新 优享灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合 同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方新优 享 灵活配置混合 型证券投 资 基金的管理人 ——南方 基 金管理有限公 司
在南方新优享 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，南方新优享 灵活配置 混 合型证券投 资基金未
进行利 润 分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方新优享 灵活配置 混 合型证券投资 基
金2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 新优 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
24,791,108.22 58,696,970.49
结算备 付金
27,112,628.45 1,383,193.51
存出保 证金
311,586.26 142,244.86 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 47 页
交易性 金融 资产
6.4.4.2
688,503,989.04 178,439,436.86
其中： 股票 投资
638,618,690.24 165,634,389.86
基金 投资
- -
债券投 资
49,885,298.80 12,805,047.00
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
270,000,000.00 25,400,000.00
应收证 券清 算款
11,799,342.82 -
应收利 息
6.4.4.5
297,795.56 255,972.12
应收股 利
- -
应收申 购款
5,711,375.87 96,615.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
1,028,527,826.22 264,414,433.16
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
21,500,588.78 7,499,557.02
应付赎 回款
1,182,788.51 219,248.33
应付管 理人 报酬
1,168,138.05 326,711.61
应付托 管费
194,689.63 54,451.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
3,329,703.86 382,480.26
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
179,329.19 355,357.15
负债合 计
27,555,238.02 8,837,806.32
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
451,650,692.75 132,491,471.51
未分配 利润
6.4.4.10
549,321,895.45 123,085,155.33
所有者 权益 合计
1,000,972,588.20 255,576,626.84
负债和 所有 者权
益总计
1,028,527,826.22 264,414,433.16 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值2.216 元 ， 基金 份额 总额451,650,692.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 新优 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6
月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年6 月 30 日
一、收入
90,978,234.16 -8,362,121.39
1.利息 收入
2,882,294.36 357,556.61
其中： 存款 利息 收
入
6.4.4.11
299,376.18 201,448.83
债券利 息
收入
351,104.45 128,585.57
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
2,231,813.73 27,522.21
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
35,817,571.18 -6,371,209.73
其中： 股票 投资 收
益
6.4.4.12
33,066,808.82 -6,976,253.33
基金 投资
收益
- -
债券投 资
收益
6.4.4.13
-21,200.00 -41,880.00
资产支 持
证券投 资收 益
6.4.4.13
.3
- -
贵金属 投
资收益
6.4.4.14
- -
衍生工 具
收益
6.4.4.15
- -
股利收 益
6.4.4.16
2,771,962.36 646,923.60
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.17
51,932,649.26 -2,464,160.08
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.18
345,719.36 115,691.81 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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减：二、费用
10,391,255.93 3,890,353.22
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.
1
4,212,762.90 1,424,530.82
2．托 管费
6.4.7.2.
2
702,127.08 237,421.79
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.4.19
5,277,943.65 2,030,497.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.20 198,422.30 197,903.20
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
80,586,978.23 -12,252,474.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
80,586,978.23 -12,252,474.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 新优 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
132,491,471.51 123,085,155.33 255,576,626.84
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 80,586,978.23
80,586,978.23
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
319,159,221.24 345,649,761.89 664,808,983.13
其中：1. 基 金 申 购
款
379,546,917.54 412,706,418.14 792,253,335.68
2. 基金赎回
款
-60,387,696.30 -67,056,656.25 -127,444,352.55
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
- - - 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
451,650,692.75 549,321,895.45 1,000,972,588.20
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
115,675,085.72 102,395,822.78 218,070,908.50
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -12,252,474.61
-12,252,474.61
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-1,245,402.88 -1,192,543.63 -2,437,946.51
其中：1. 基 金 申 购
款
18,046,057.05 11,184,354.37 29,230,411.42
2. 基金赎回
款
-19,291,459.93 -12,376,898.00 -31,668,357.93
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
114,429,682.84 88,950,804.54 203,380,487.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别 化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值 税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年 6 月 30 日
活期存 款
24,791,108.22
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
24,791,108.22
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
584,961,615.13 638,618,690.24 53,657,075.11
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
19,949,359.00 19,981,298.80 31,939.80
银行间 市场
29,907,380.00 29,904,000.00 -3,380.00
合计
49,856,739.00 49,885,298.80 28,559.80
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
634,818,354.13 688,503,989.04 53,685,634.91
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返
售证券
270,000,000.00
-
合计
270,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
3,786.94
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
10,980.63
应收债 券利 息
378,390.38
应收买 入返 售证 券利 息
-95,488.57
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
126.18
合计
297,795.56
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
3,329,528.86
银行间 市场 应付 交易 费用
175.00
合计
3,329,703.86
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
808.89
预提费 用 178,520.30
合计
179,329.19
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
132,491,471.51 132,491,471.51
本期申 购
379,546,917.54 379,546,917.54
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-60,387,696.30 -60,387,696.30
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以 “-” 号填 列 ）
- - 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期末
451,650,692.75 451,650,692.75
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 166,008,335.02 -42,923,179.69 123,085,155.33
本期利 润
28,654,328.97 51,932,649.26 -
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
418,894,315.63 -73,244,553.74 345,649,761.89
其中： 基金 申购 款
498,247,603.50 -85,541,185.36 412,706,418.14
基金赎 回款
-79,353,287.87 12,296,631.62 -67,056,656.25
本期已 分配 利润
- - -
本期末
613,556,979.62 -64,235,084.17 549,321,895.45
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
204,569.58
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
75,017.62
其他
19,788.98
合计
299,376.18
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
33,066,808.82
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
33,066,808.82
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
1,625,525,040.28
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额
1,592,458,231.46
买卖股 票差 价收 入
33,066,808.82
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-21,200.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-21,200.00
6.4.4.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
交总额
13,097,430.00
减： 卖 出债 券 （、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
12,831,200.00
减：应 收利 息总 额
287,430.00
买卖债 券差 价收 入
-21,200.00
6.4.4.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
2,771,962.36
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
2,771,962.36 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
51,932,649.26
股票投 资
51,877,936.46
债券投 资
54,712.80
资产支 持证 券投 资
-
基金投资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
51,932,649.26
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
277,651.19
补差费 归资 产
68,068.17
合计
345,719.36
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
5,277,568.65
银行间 市场 交易 费用
375.00
合计
5,277,943.65
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,600.00
银行费 用 1,302.00
合计
198,422.30
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发 生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年 度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 - - 184,900,807.70 13.84
兴业证 券 207,510,076.15 5.71 160,779,004.93 12.03
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无。 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券 189,104.59 5.68 189,104.59 5.68
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 168,499.82 13.77 9,689.80 1.82
兴业证 券 146,518.20 11.97 30,878.19 5.80
注: 1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生 的 基金 应支 付的 管理费
4,212,762.90 1,424,530.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
529,458.81
372,076.45
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
702,127.08 237,421.79 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
基 金 合 同 生 效
日（ 2014 年2
月26 日） 持有
的基金 份额
- -
期 初 持 有 的 基
金份额
6,635,036.49 6,635,036.49
期间申购/ 买
入总份 额
- -
期 间 因 拆 分 变
动份额
- -
减： 期 间赎 回/
卖出总 份额
- -
期 末 持 有 的 基
金份额
6,635,036.49 6,635,036.49
期末持 有 的 基
金份额
占 基 金 总 份 额
比例
1.4691%
5.7984%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 于 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
24,791,108.22
204,569.58
26,044,956.46
189,839.70
注: 本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注:无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
6.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - - 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.9.1.3 受限 证券 类别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.4 受限 证券 类别 ：基金
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
注: 基 金可 使用 以 基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 此外 ，基 金还 可作为 特定 投资 者， 认购 由中国 证监 会《 上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600643
爱建
集团
2017-
04-17
重大资
产重组
14.98
2017-
08-02
16.48 238,200 3,291,312.00 3,568,236.00 -
300088
长信
科技
2016-
09-12
重大资
产重组
15.75
2017-
08-09
14.50 71,500 1,064,455.06 1,126,125.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”
的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券 之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制 证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金
持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为 4.21%(2016 年 12
月31 日：0%) 。
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金所 持 金融工 具变 现 的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难或因 投 资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现 。 针对
兑付赎回资金 的流动性 风 险，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 的申购赎 回 情况进行严 密监控并
预测流动性需 求，保持 基 金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理 人在基金
合同中设计了 巨额赎回 条 款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购 赎回模式
带来的 流动 性风 险， 有效 保障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 金 融资产均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 24,791,108.22 - - - 24,791,108.22
结算备付 金 27,112,628.45 - - - 27,112,628.45
存出保证 金 311,586.26 - - - 311,586.26
交易性金 融资产 49,885,298.80 - - 638,618,690.24 688,503,989.04
买入返售 金融资 产 270,000,000.00 - - - 270,000,000.00
应收利息 - - - 297,795.56 297,795.56
应收股利 - - - - -
应收申购 款 5,711,375.87 - - - 5,711,375.87
应收证券 清算款 - - - 11,799,342.82 11,799,342.82
其他资产 - - - - -
资产总计
377,811,997.60 - - 650,715,828.62 1,028,527,826.22
负债
应付赎回 款 - - - 1,182,788.51 1,182,788.51
应付管理 人报酬 - - - 1,168,138.05 1,168,138.05
应付托管 费 - - - 194,689.63 194,689.63
应付证券 清算款 - - - 21,500,588.78 21,500,588.78
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 3,329,703.86 3,329,703.86
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 179,329.19 179,329.19
负债总计
- - - 27,555,238.02 27,555,238.02
利率敏感 度缺口
377,811,997.60 - - 623,160,590.60 1,000,972,588.20
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 58,696,970.49 - - - 58,696,970.49
结算备付 金 1,383,193.51 - - - 1,383,193.51
存出保证 金 142,244.86 - - - 142,244.86
交易性金 融资产 12,805,047.00 - - 165,634,389.86 178,439,436.86
买入返售 金融资 产 25,400,000.00 - - - 25,400,000.00
应收利息 - - - 255,972.12 255,972.12
应收申购 款 17,620.51 - - 78,994.81 96,615.32
其他资产 - - - - -
资产总计
98,445,076.37
-
-
165,969,356.79
264,414,433.16
负债
应付证券 清算款 - - - 7,499,557.02 7,499,557.02
应付赎回 款 - - - 219,248.33 219,248.33 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
应付管理 人报酬 - - - 326,711.61 326,711.61
应付托管 费 - - - 54,451.95 54,451.95
应付交易 费用 - - - 382,480.26 382,480.26
其他负债 - - - 355,357.15 355,357.15
负债总计
- -
-
8,837,806.32
8,837,806.32
利率敏感 度缺口
98,445,076.37
-
-
157,131,550.47
255,576,626.84
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
市场利 率下 降25 个
基点
1,360,000.00 -
市场利 率上 升25 个
基点
-1,350,000.00 -
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对 投资 策略 、 资产配 置、 投资 组合 进行 修 正， 来 主动 应对 可能 发生 的 市场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金股票投 资占基金 资 产的比例范围 为南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
0-95% ； 债券、 债 券 回购 、 银行存 款 （ 包括 协议 存款 、 定期 存款 及其 他银 行存 款） 、 货 币市 场工 具、
权证、股指期 货以及经 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 不低于基 金 资产净值的 5％；此
外，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
638,618,690.24
63.80
165,634,389.86
64.81
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
638,618,690.24 63.80
165,634,389.86 64.81
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
1. 沪深 300 指 数上
升 5%
40,770,000.00 7,340,000.00
2. 沪深 300 指 数下
降 5%
-40,770,000.00 -7,340,000.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳 税 人 购 入基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此外 ， 根 据财 政部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于资 管产 品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
638,618,690.24 62.09
其中： 股票
638,618,690.24 62.09
2
固定收 益投 资
49,885,298.80 4.85
其中： 债券
49,885,298.80 4.85
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
270,000,000.00 26.25
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
51,903,736.67 5.05
7 其他各 项资 产
18,120,100.51 1.76
8 合计
1,028,527,826.22 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
8,760,884.00 0.88
C
制造业
504,547,331.99 50.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 - - 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
供应业
E
建筑业
6,935,840.00 0.69
F
批发和 零售 业
9,893,706.00 0.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
7,639.62 -
J
金融业
68,559,916.26 6.85
K
房地产 业
19,431,337.47 1.94
L
租赁和 商务 服务 业
4,953,600.00 0.49
M
科学研 究 和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,313,339.90 0.53
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
10,215,095.00 1.02
S
综合
- -
合计
638,618,690.24 63.80
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 1,076,000 44,298,920.00 4.43
2 601318 中国平 安 844,857 41,913,355.77 4.19
3 600703 三安光 电 1,824,975 35,952,007.50 3.59
4 002271 东方雨 虹 718,955 26,673,230.50 2.66
5 601231 环旭电 子 1,361,863 21,394,867.73 2.14
6 000786 北新建 材 1,266,400 20,059,776.00 2.00
7 002597 金禾实 业 898,700 19,645,582.00 1.96
8 000858 五粮液 345,900 19,252,794.00 1.92
9 600519 贵州茅 台 40,565 19,140,595.25 1.91
10 002507 涪陵榨 菜 1,650,700 18,553,868.00 1.85
11 002466 天齐锂 业 336,322 18,279,100.70 1.83
12 002614 蒙发利 990,705 18,011,016.90 1.80
13 600036 招商银 行 749,100 17,910,981.00 1.79
14 603228 景旺电 子 330,200 15,932,150.00 1.59
15 600487 亨通光 电 529,200 14,844,060.00 1.48
16 300083 劲胜精 密 1,546,209 14,286,971.16 1.43 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
17 000915 山大华 特 383,910 14,154,761.70 1.41
18 603799 华友钴 业 214,700 13,049,466.00 1.30
19 002179 中航光 电 409,982 12,787,338.58 1.28
20 002812 创新股 份 151,000 12,231,000.00 1.22
21 002241 歌尔股 份 567,482 10,941,052.96 1.09
22 002833 弘亚数 控 186,462 10,908,027.00 1.09
23 600373 中文传 媒 434,500 10,215,095.00 1.02
24 600383 金地集 团 865,801 9,930,737.47 0.99
25 603337 杰克股 份 254,741 9,858,476.70 0.98
26 603993 洛阳钼 业 1,731,400 8,760,884.00 0.88
27 002182 云海金 属 775,200 7,124,088.00 0.71
28 002717 岭南园 林 258,800 6,935,840.00 0.69
29 600884 杉杉股 份 416,000 6,851,520.00 0.68
30 001979 招商蛇 口 315,000 6,728,400.00 0.67
31 600507 方大特 钢 745,100 6,355,703.00 0.63
32 600201 生物股 份 166,100 5,908,177.00 0.59
33 002859 洁美科 技 78,666 5,742,618.00 0.57
34 600309 万华化 学 186,700 5,347,088.00 0.53
35 000069 华侨 城 A 528,165 5,313,339.90 0.53
36 601607 上海医 药 182,100 5,259,048.00 0.53
37 300146 汤臣倍 健 382,200 5,251,428.00 0.52
38 600409 三友化 工 520,600 5,242,442.00 0.52
39 600436 片仔癀 84,900 5,182,296.00 0.52
40 300003 乐普医 疗 232,200 5,133,942.00 0.51
41 300232 洲明科 技 319,800 5,116,800.00 0.51
42 000050 深天 马 A 247,900 5,099,303.00 0.51
43 002142 宁波银 行 258,000 4,979,400.00 0.50
44 002027 分众传 媒 360,000 4,953,600.00 0.49
45 002139 拓邦股 份 457,900 4,931,583.00 0.49
46 300373 扬杰科 技 241,714 4,870,537.10 0.49
47 601677 明泰铝 业 355,300 4,846,292.00 0.48
48 603355 莱克电 气 81,960 4,816,789.20 0.48
49 002396 星网锐 捷 247,100 4,781,385.00 0.48
50 002185 华天科 技 654,400 4,737,856.00 0.47
51 000078 海王生 物 768,600 4,634,658.00 0.46
52 002792 通宇通 讯 128,600 4,453,418.00 0.44
53 600643 爱建集 团 238,200 3,568,236.00 0.36
54 300323 华灿光 电 246,300 3,418,644.00 0.34
55 600325 华发股 份 332,000 2,772,200.00 0.28
56 300121 阳谷华 泰 192,600 2,657,880.00 0.27
57 603788 宁波高 发 57,647 2,479,973.94 0.25
58 600582 天地科 技 359,866 1,651,784.94 0.17 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
59 300088 长信科 技 71,500 1,126,125.00 0.11
60 600525 长园集 团 30,722 417,511.98 0.04
61 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.04
62 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.02
63 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.00
64 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
65 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
66 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
67 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
68 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
69 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
70 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
71 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
72 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
73 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
74 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
75 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
76 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
77 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
78 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 61,131,355.98 23.92
2 600690 青岛海 尔 39,534,448.89 15.47
3 601318 中国平 安 34,817,957.63 13.62
4 600703 三安光 电 30,689,023.87 12.01
5 000858 五粮液 25,807,626.35 10.10
6 002635 安洁科 技 25,062,654.57 9.81
7 600585 海螺水 泥 24,553,897.64 9.61
8 300145 中金环 境 24,444,614.94 9.56
9 000049 德赛电 池 24,348,635.59 9.53
10 002241 歌尔股 份 23,565,454.25 9.22
11 002597 金禾实 业 23,204,866.30 9.08
12 002185 华天科 技 22,804,276.74 8.92
13 002555 三七互 娱 22,556,423.12 8.83
14 601231 环旭电 子 22,167,279.85 8.67
15 002450 康得新 21,858,111.52 8.55
16 002614 蒙发利 21,740,849.07 8.51 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
17 002050 三花智 控 21,684,748.91 8.48
18 002271 东方雨 虹 21,507,341.16 8.42
19 300083 劲胜精 密 21,234,018.15 8.31
20 002460 赣锋锂 业 20,969,864.11 8.20
21 600196 复星医 药 20,924,154.11 8.19
22 600872 中炬高 新 20,668,493.95 8.09
23 600036 招商银 行 19,748,028.62 7.73
24 002466 天齐锂 业 19,538,990.88 7.65
25 002643 万润股 份 19,400,876.58 7.59
26 000915 山大华 特 19,353,702.78 7.57
27 002507 涪陵榨 菜 18,797,712.89 7.36
28 300628 亿联网 络 18,473,690.45 7.23
29 000065 北方国 际 17,517,067.61 6.85
30 002311 海大集 团 17,492,248.12 6.84
31 002475 立讯精 密 17,318,517.87 6.78
32 000786 北新建 材 16,960,441.52 6.64
33 600519 贵州茅 台 16,799,237.50 6.57
34 300072 三聚环 保 16,377,489.55 6.41
35 300415 伊之密 16,255,905.69 6.36
36 002139 拓邦股 份 16,197,916.31 6.34
37 600409 三友化 工 15,696,281.23 6.14
38 600116 三峡水 利 15,650,354.94 6.12
39 603799 华友钴 业 15,448,201.00 6.04
40 601997 贵阳银 行 15,103,568.24 5.91
41 603228 景旺电 子 15,081,164.11 5.90
42 002043 兔宝宝 14,427,156.54 5.64
43 300355 蒙草生 态 14,386,969.12 5.63
44 002833 弘亚数 控 14,305,009.15 5.60
45 600809 山西汾 酒 13,963,131.45 5.46
46 600068 葛洲坝 13,785,782.02 5.39
47 600487 亨通光 电 13,117,962.57 5.13
48 002138 顺络电 子 12,742,558.71 4.99
49 601677 明泰铝 业 12,480,673.06 4.88
50 002179 中航光 电 12,342,011.85 4.83
51 000418 小天 鹅A 12,178,187.41 4.76
52 002812 创新股 份 11,924,049.52 4.67
53 002496 辉丰股 份 11,921,979.91 4.66
54 002035 华帝股 份 11,828,743.47 4.63
55 600525 长园集 团 11,813,349.13 4.62
56 600529 山东药 玻 11,633,048.07 4.55
57 002680 长生生 物 11,477,927.21 4.49
58 002236 大华股 份 11,424,255.13 4.47 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
59 603993 洛阳钼 业 11,201,552.00 4.38
60 603239 浙江仙 通 11,173,127.00 4.37
61 300232 洲明科 技 11,112,666.21 4.35
62 600885 宏发股 份 11,080,414.82 4.34
63 002182 云海金 属 11,052,698.40 4.32
64 002008 大族激 光 11,024,394.84 4.31
65 002120 新海股 份 10,857,187.03 4.25
66 603686 龙马环 卫 10,602,605.13 4.15
67 603179 新泉股 份 10,534,765.62 4.12
68 300068 南都电 源 10,091,516.88 3.95
69 603337 杰克股 份 9,922,871.43 3.88
70 600383 金地集 团 9,860,897.52 3.86
71 000968 *ST 煤气 9,858,649.45 3.86
72 300450 先导智 能 9,761,829.32 3.82
73 600563 法拉电 子 9,575,330.00 3.75
74 601668 中国建 筑 9,522,730.66 3.73
75 002792 通宇通 讯 9,458,422.48 3.70
76 002717 岭南园 林 9,453,236.51 3.70
77 600373 中文传 媒 9,445,002.27 3.70
78 601155 新城控 股 9,332,364.20 3.65
79 300463 迈克生 物 9,323,726.03 3.65
80 600466 蓝光发 展 9,090,761.00 3.56
81 600309 万华化 学 9,028,844.66 3.53
82 603368 柳州医 药 9,026,917.06 3.53
83 601336 新华保 险 8,872,168.04 3.47
84 002705 新宝股 份 8,727,616.32 3.41
85 000596 古井贡 酒 8,689,012.30 3.40
86 601006 大秦铁 路 8,459,234.00 3.31
87 300296 利亚德 8,400,670.36 3.29
88 600201 生物股 份 8,399,118.34 3.29
89 000423 东阿阿 胶 8,250,463.00 3.23
90 002831 裕同科 技 8,147,592.52 3.19
91 603898 好莱客 8,095,597.68 3.17
92 002472 双环传 动 7,798,856.24 3.05
93 601009 南京银 行 7,655,539.25 3.00
94 002456 欧菲光 7,640,509.36 2.99
95 002775 文科园 林 7,459,879.43 2.92
96 300136 信维通 信 7,373,144.93 2.88
97 300144 宋城演 艺 7,097,036.38 2.78
98 600674 川投能 源 6,996,218.71 2.74
99 300237 美晨科 技 6,972,125.37 2.73
100 603040 新坐标 6,947,560.00 2.72 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
101 002094 青岛金 王 6,904,336.69 2.70
102 600884 杉杉股 份 6,884,351.25 2.69
103 601607 上海医药 6,852,394.48 2.68
104 002624 完美世 界 6,702,656.75 2.62
105 000333 美的集 团 6,695,696.00 2.62
106 300577 开润股 份 6,692,173.80 2.62
107 001979 招商蛇 口 6,660,458.00 2.61
108 002101 广东鸿 图 6,635,811.60 2.60
109 300432 富临精 工 6,605,227.70 2.58
110 002508 老板电 器 6,326,779.09 2.48
111 000568 泸州老 窖 6,251,430.00 2.45
112 002415 海康威 视 6,202,083.63 2.43
113 000807 云铝股 份 6,147,452.00 2.41
114 002366 台海核 电 6,141,191.80 2.40
115 002195 二三四 五 6,072,488.00 2.38
116 000902 新洋丰 5,995,385.00 2.35
117 600507 方大特 钢 5,774,134.91 2.26
118 002850 科达利 5,532,934.80 2.16
119 600643 爱建集 团 5,351,446.00 2.09
120 300121 阳谷华 泰 5,300,248.47 2.07
121 603808 歌力思 5,153,516.23 2.02
122 300049 福瑞股 份 5,147,054.62 2.01
123 002737 葵花药 业 5,123,976.83 2.00
124 002078 太阳纸 业 5,121,229.04 2.00
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600690 青岛海 尔 41,175,385.44 16.11
2 002050 三花智 控 30,510,426.46 11.94
3 000651 格力电 器 29,299,625.16 11.46
4 002635 安洁科 技 27,646,101.66 10.82
5 002555 三七互 娱 25,836,453.81 10.11
6 300145 中金环 境 25,313,267.54 9.90
7 600585 海螺水 泥 24,647,327.44 9.64
8 000049 德赛电 池 23,723,262.81 9.28
9 600872 中炬高 新 22,967,077.92 8.99
10 000065 北方国 际 22,591,357.11 8.84
11 002450 康得新 22,140,778.24 8.66 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
12 600196 复星医 药 22,014,678.48 8.61
13 601997 贵阳银 行 20,927,343.87 8.19
14 002460 赣锋锂 业 20,107,422.23 7.87
15 002185 华天科 技 19,719,963.56 7.72
16 002475 立讯精 密 18,900,950.91 7.40
17 002643 万润股 份 18,807,429.60 7.36
18 300628 亿联网 络 18,589,324.16 7.27
19 600116 三峡水 利 17,130,045.73 6.70
20 300072 三聚环 保 16,996,486.16 6.65
21 002311 海大集 团 16,350,028.36 6.40
22 002415 海康威 视 16,317,959.19 6.38
23 600068 葛洲坝 16,285,045.82 6.37
24 300415 伊之密 16,100,975.09 6.30
25 002241 歌尔股 份 14,921,761.57 5.84
26 600409 三友化 工 14,440,658.71 5.65
27 002043 兔宝宝 13,913,221.76 5.44
28 300355 蒙草生 态 13,787,118.00 5.39
29 000418 小天 鹅A 13,479,306.87 5.27
30 600809 山西汾 酒 13,364,882.80 5.23
31 002138 顺络电 子 13,146,983.82 5.14
32 002035 华帝股 份 13,074,607.60 5.12
33 002008 大族激 光 12,337,774.10 4.83
34 600529 山东药 玻 12,180,406.36 4.77
35 300296 利亚德 11,876,607.91 4.65
36 600885 宏发股 份 11,495,742.59 4.50
37 600525 长园集 团 11,384,425.94 4.45
38 300450 先导智 能 11,302,267.40 4.42
39 603179 新泉股 份 11,172,783.51 4.37
40 002139 拓邦股 份 11,142,498.25 4.36
41 002236 大华股 份 11,094,774.10 4.34
42 002496 辉丰股 份 10,975,030.40 4.29
43 603686 龙马环 卫 10,768,107.27 4.21
44 002120 新海股 份 10,737,181.76 4.20
45 002217 合力泰 10,411,054.98 4.07
46 601009 南京银 行 10,396,572.05 4.07
47 603239 浙江仙 通 10,076,945.28 3.94
48 300232 洲明科 技 9,778,115.00 3.83
49 600563 法拉电 子 9,703,958.55 3.80
50 300068 南都电 源 9,687,890.74 3.79
51 000858 五粮液 9,574,247.05 3.75
52 601155 新城控 股 9,545,418.95 3.73
53 600466 蓝光发 展 9,544,201.19 3.73 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
54 600779 水井坊 9,419,087.26 3.69
55 002680 长生生 物 9,289,644.71 3.63
56 300463 迈克生 物 9,082,719.35 3.55
57 002258 利尔化 学 9,058,843.62 3.54
58 000968 *ST 煤气 8,987,295.09 3.52
59 603368 柳州医 药 8,916,906.72 3.49
60 000596 古井贡 酒 8,897,144.37 3.48
61 601668 中国建 筑 8,891,575.00 3.48
62 000921 海信科 龙 8,716,868.80 3.41
63 601336 新华保 险 8,711,172.97 3.41
64 000423 东阿阿 胶 8,702,308.20 3.40
65 300124 汇川技 术 8,558,369.67 3.35
66 000820 金城股 份 8,527,067.88 3.34
67 603898 好莱客 8,401,357.03 3.29
68 601006 大秦铁 路 8,348,867.32 3.27
69 002831 裕同科 技 8,121,951.60 3.18
70 002705 新宝股 份 8,075,371.33 3.16
71 002597 金禾实 业 7,979,978.17 3.12
72 601689 拓普集 团 7,969,862.37 3.12
73 300136 信维通 信 7,701,546.93 3.01
74 000963 华东医 药 7,661,105.20 3.00
75 300577 开润股 份 7,619,455.76 2.98
76 002456 欧菲光 7,618,909.98 2.98
77 002573 清新环 境 7,285,222.78 2.85
78 000333 美的集 团 7,252,159.12 2.84
79 002048 宁波华 翔 7,216,835.75 2.82
80 002775 文科园 林 7,174,908.23 2.81
81 002472 双环传 动 7,143,431.53 2.80
82 600674 川投能 源 7,087,604.66 2.77
83 601677 明泰铝 业 6,894,983.71 2.70
84 300144 宋城演 艺 6,878,703.07 2.69
85 300237 美晨科 技 6,870,835.83 2.69
86 603040 新坐标 6,825,378.08 2.67
87 002148 北纬通 信 6,808,447.98 2.66
88 300083 劲胜精 密 6,752,527.25 2.64
89 300432 富临精 工 6,537,748.95 2.56
90 600566 济川药 业 6,525,280.00 2.55
91 002508 老板电 器 6,473,143.00 2.53
92 002094 青岛金 王 6,347,965.44 2.48
93 002624 完美世 界 6,335,854.80 2.48
94 000568 泸州老 窖 6,315,656.00 2.47
95 300258 精锻科 技 6,095,492.73 2.38 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
96 600297 广汇汽 车 6,050,763.24 2.37
97 000807 云铝股 份 6,014,562.00 2.35
98 000915 山大华 特 5,990,678.65 2.34
99 600816 安信信 托 5,990,452.15 2.34
100 000902 新洋丰 5,954,444.00 2.33
101 002101 广东鸿 图 5,932,818.37 2.32
102 300115 长盈精 密 5,896,547.89 2.31
103 002195 二三四 五 5,783,311.63 2.26
104 002614 蒙发利 5,758,847.00 2.25
105 002032 苏泊尔 5,706,277.85 2.23
106 002366 台海核 电 5,664,979.45 2.22
107 300156 神雾环 保 5,626,209.80 2.20
108 603338 浙江鼎 力 5,537,178.16 2.17
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
金额单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,013,564,595.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,625,525,040.28
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
27,869,898.80 2.78
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
19,914,000.00 1.99
其中： 政策 性金 融债
19,914,000.00 1.99
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
2,101,400.00 0.21
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
49,885,298.80 4.98
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 170204 17 国开 04 200,000
19,914,000.00
1.99
2 010213 02 国债(13) 178,160
17,750,080.80
1.77
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
3 170009 17 附 息国 债09 100,000
9,990,000.00
1.00
4 113011 光大转 债 20,000
2,101,400.00
0.21
5 019504 15 国债 04 1,300
129,818.00
0.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
311,586.26
2
应收证 券清 算款
11,799,342.82
3
应收股 利
-
4
应收利 息
297,795.56
5
应收申 购款
5,711,375.87
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
18,120,100.51
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
11,588 38,975.72 288,693,345.61 63.92 162,957,347.14 36.08
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,617,440.00 0.3581
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额 总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年2 月 26 日 ）
基金份 额总 额
2,143,062,806.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额
132,491,471.51
本报告 期基 金总 申购 份额
379,546,917.54
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
60,387,696.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
451,650,692.75
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉及 基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（% ）
申万宏源 1 835,014,904.03 22.97 760,949.23 22.85 -
海通证券 2 706,182,766.10 19.43 643,546.41 19.33 -
西部证券 1 516,909,528.95 14.22 480,389.83 14.43 -
西南证券 1 498,164,870.02 13.70 453,978.65 13.63 -
招商证券 1 463,582,178.24 12.75 430,012.39 12.92 -
长城证券 1 272,156,796.41 7.49 248,012.23 7.45 -
兴业证券 1 207,510,076.15 5.71 189,104.59 5.68 -
国海证券 1 135,560,264.14 3.73 123,535.53 3.71 -
中信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的 比
例（% ）
长城证券 130,110.00 0.72 3,078,000,000.00 22.83 - -
东方证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西部证券 - - 6,861,000,000.00 50.89 - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 17,819,249.00 99.28 3,544,100,000.00 26.29 - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
1
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-6
2
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
3
南方基金关于旗下部分基金增加
植信基金为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-15
4
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
5
南方基金关于旗下部分基金增加
萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-6
6
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
7
南方基金关于旗下部分基金增加
广东南粤银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-22
8
南方基金关于旗下部分基金增加
成都农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-27
9
南方新优享灵活配置混合型证券
投资基 金招 募说 明书 （ 更 新） 摘要
（2017 年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-31
10
南方新优享灵活配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书 （更 新 ） （2017
年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-31
11
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-5
12
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-6
13
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-23
14
南方基金关于旗下部分基金增加
杭州联合农村商业银行为代销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
15
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-12
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方新优 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 文件 。
2 、南 方新 优享 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同。
3 、南 方新 优享 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方 基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
