南 方 创 业 板交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 联 接 基金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于2017 年8 月25 日复
核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分 配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至6 月30 日止。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报 告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 期末按公允价值 占基 金资产净 值比例 大小排 序的 前十名基 金投资 明细
7.11 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.12 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.13 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人 员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金
基金简称
南方创 业 板ETF 联接
基金主 代码
002656
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 5 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
167,341,137.06 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方创 业 板ETF 联接
南方创 业 板ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002656
004343
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
164,567,473.39 份
2,773,663.67 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方创 业板 ”。
目标基金基本情况
基金名 称
南方创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码
159948
基金运 作方 式
交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日
2016 年 5 月 13 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2016 年 5 月 31 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 创业 板EF ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求与业
绩比较 基准 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 以目 标ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户
群通过 本基 金投 资目 标 ETF 。 本基 金并 不参 与目 标 ETF 的管南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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理。在 正常 市场 情况 下， 本基金 力争 净值 增长 率与 业绩比
较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度不 超 过0.35% ， 年 跟踪 误差不
超过 4% 。 如因 指数 编制 规 则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离
度和跟 踪误 差超 过上 述范 围，基 金管 理人 应采 取合 理措施
避免跟 踪偏 离度 、跟 踪 误 差进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
创业板 指数 收益 率×95%+ 银行人 民币 活期 存款 利率 （税后）
×5%。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金 。 本 基 金为 ETF
联接基 金， 通过 投资 于目 标 ETF 跟踪 标的 指数 表现 ，具有
与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的证 券市 场相 似的 风险收
益特征 。
目标基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权 重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 。本 基金 标的指 数为 创业
板指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其长期 平均 风险 与预 期收 益高于 混合 型基
金、债 券型 基金 与货 币市 场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的
指数的 表现 ，具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相
似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码
518048 100818
法定代 表人
张海波 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的住所 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日
2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日
南方创 业 板 ETF 联接
南方创 业 板 ETF 联接 C
本期已 实现 收益
-542,368.72 3,577.04
本期利 润
-3,863,089.56
-255.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0309
-0.0002
本期加 权平 均净 值利 润率
-3.47%
-0.02%
本期基 金份 额净 值增 长率
-4.65%
-1.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06
月30 日）
报告期 末（2017 年 06
月 30 日）
期末可 供分 配利 润
-20,224,878.12
-293,942.29
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1229
-0.1060
期末基 金资 产净 值
144,342,595.27
2,479,721.38
期末基 金份 额净 值
0.8771
0.8940
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06
月30 日）
报告期 末（2017 年 06
月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
-12.29%
-1.91%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方创 业 板 ETF 联接
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 3.09
0.87
2.93
0.87
0.16
0.00
过去三 个月 -3.40
0.89
-4.44
0.90
1.04
-0.01
过去六 个月 -4.65
0.90
-6.95
0.91
2.30
-0.01
过去一 年 -14.55
0.98
-17.49
0.99
2.94
-0.01
自基金 合同 生效
起至今
-12.29
1.05
-10.16
1.11
-2.13
-0.06
南方创 业 板ETF 联接 C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 3.15
0.86
2.93
0.87
0.22
-0.01
过去三 个月 -3.20
0.89
-4.44
0.90
1.24
-0.01
自基金 合同 生 效
起至今
-1.91
0.88
-5.35
0.85
3.44
0.03
注：本基金 2017 年2 月20 日发 布公 告， 增加C 类 收费模 式， 原收 费模 式成 为A 类。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本基金 2017 年2 月20 日发 布公 告， 增加C 类 收费模 式， 原收 费模 式成 为A 类。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2016 年 5 月 20 日
7
管理学 学士 ， 具有 基金 从 业资格 、 金融
分析师 （CFA ） 资 格 、 注册 会计师 （CPA ）
资格 。 曾任 职于 腾讯 科技 有 限公司 投资
并购部 、 德 勤华 永会 计师 事 务所深 圳分
所审计 部 。2010 年2 月 加 入南方 基金 ，
历任运 作保 障部 基金 会计 、 数量化 投 资
部 量化投 资研究 员；2014 年 12 月至
2015 年 5 月， 担任 南方 恒 生 ETF 的基
金经理 助理 ；2015 年 5 月至 2016 年 7
月 ， 任南 方500 工业 ETF 、 南方 500 原
材料ETF 基 金经 理 ；2015 年 7 月 至今 ，
任改革 基金 、 高铁 基金 、500 信 息基 金
经理；2016 年 5 月 至今 ， 任南方 创业
板 ETF 、南方 创业板 ETF 联 接基金 经
理；2016 年 8 月至 今， 任 500 信息 联
接 、 深 成ETF 、 南方 深成基 金经理 ；2017
年 3 月 至今 ，任 南方 全指 证券 ETF 联
接 、 南方 中证 全指 证 券ETF 基 金经 理；
2017 年 6 月 至 今 ， 任 南 方 中 证 银 行
ETF、 南方 银行 联接 基金 经 理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方创 业 板交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金基金 合 同》的规定 ，本着诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损害基 金份额持 有 人利益。基 金的投资
范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和 债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来市 场风 格和 行业 分化明 显， 本报 告期 创业 板指下 跌 7.34% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统 ”、“日 内 择时交易模型 ”、“跟 踪 误差归因分析 系
统”等，将本 基金的跟 踪 误差指标控制 在较好水 平 ，并通过严格 的风险管 理 流程，确保 了本基金
的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接 受申 购赎 回所 带来 的股票 仓位 偏离 ， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
（2） 本基 金大 额换 购目 标ETF 所 带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对此 我们 采取 了优 化的“ 再平 衡”
操作进 行应 对；
（3 ） 报 告期 内 指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的微 小偏 离;
（4） 根据 指数 季度 成份 股 调整进 行的 基金 调仓 ， 事 前我们 制定 了详 细的 调仓 方案 ， 在 实施 过
程中引 入多 方校 验机 制防 范风险 发生 ，将 跟踪 误差 控制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金A 份 额本 报告 期跟 踪误差 为 0.52% ， 并 取得 了 超越业 绩基 准2.30% 的跟 踪正偏 离 ， 较为
理想地 完成 了投 资目 标。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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截至报 告期 末 ， 本 基金A 份额净 值 为0.8771 元 ， 报 告期内 ， 份额 净值 增长 率 为-4.65% ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-6.95% ； 本基 金 C 份额 净值为 0.8940 元 ， 报 告期 内 ， 份 额净 值 增长率 为-1.91% ，
同期业 绩基 准增 长率 为-5.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内经济 增 长仍将面临较 大压力。7 月的全国金融 工作会议 明 确释放了去经 济
杠杆，加强监 管和坚定 稳 健货币政策的 信号。美 联 储相对较快地 启动缩表 ， 年内第三次 加息概率
有所提升，或 将对人民 币 汇率造成一定 压力。随 着 大盘蓝筹和中 小成长走 势 的分化加剧 ，新的估
值平衡 正在 重建 中。
创业板 指数 于 10 年6 月 发 布 ， 系 由创 业板 的 100 只 龙头股 构成 。 自 指数 发布 至 17 年7 月末 ，
历史平 均 周 市盈 率 为55 倍，自 15 年6 月 市盈 率达 到135 倍 高点 至 17 年8 月 初 ， 指数 估值 已跌 去
七成以 上 ，37 倍 的最 新市 盈率已 处于 历史 低位 。 在 今年上 证 50 与 创业 板表 现 分化加 剧的 过程中 ，
本基金获得了 较为持续 的 资金流入，显 示了部分 投 资者对于风格 反转判断 的 不断强化。 展望下半
年，创 业板 指有 望在 估值 及业绩 间找 到新 的平 衡点 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金
分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
人不选 择 ， 本基 金默 认的 收益分 配方 式是 现金 分红 ； 基金 收 益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ；
即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减去每单 位 基金份额收益 分配金额 后 不能低于面 值。每一南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 13 页 共 46 页
基金份 额享 有同 等分 配权 ；法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称“ 本 托管人”）在 南方创业 板 交易型开放式 指
数证券投资基 金联接基 金 （以下称“本 基金”） 的 托管过程中， 严 格遵守 《 证券投资基 金法》及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注 ： 财 务会 计 报告中 的“ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
2,457,492.74 4,857,246.12
结算备 付金
498,359.55 74,969.03
存出保 证金
16,603.11 36,281.71
交易性 金融 资产
6.4.4.2
139,377,223.01 79,772,159.31
其中： 股票 投资
1,256,364.04 428,692.40 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 14 页 共 46 页
基金 投资
138,120,858.97 79,343,466.91
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
5,000,000.00 -
应收证 券清 算款
1,003,548.22 -
应收利 息
6.4.4.5
-1,674.92 855.60
应收股 利
- -
应收申 购款
845,564.46 454,711.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
212,349.90 134,270.60
资产总 计
149,409,466.07 85,330,493.67
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,516,584.18 660,850.23
应付赎 回款
867,030.23 514,852.20
应付管 理人 报酬
3,539.38 2,924.25
应付托 管费
707.89 584.84
应付销 售服 务费
740.76 -
应付交 易费 用
6.4.4.7
6,597.42 3,022.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8
191,949.56 231,940.34
负债合 计
2,587,149.42 1,414,174.79
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
167,341,137.06 91,219,073.55
未分配 利润
6.4.4.10
-20,518,820.41 -7,302,754.67
所有者 权益 合计
146,822,316.65 83,916,318.88
负债和 所有 者权 益总 计
149,409,466.07 85,330,493.67
注：截止 2017 年6 月 30 日，基 金 A 份 额净 值 0.8771 元 ，基 金份 额总 额 164,567,473.39 份 ；基
金C 份 额净 值0.8940 元 ， 基金份 额总 额 2,773,663.67 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年05 月 20 日 （基
金合同生效日） 至
2016 年 06 月 30 日
一、收入
-3,636,355.28 467,804.54
1.利息 收入
64,900.66 139,064.66
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
17,809.27 139,064.66
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
47,091.39 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收 益 （损 失以 “-”
填列）
-466,119.17 -616,743.54
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
-396,344.60 -347,470.52
基金 投资 收益
6.4.4.13
-80,541.35 -270,379.43
债券投 资收 益
6.4.4.14
- -
资产支 持证 券投
资收益
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
10,766.78 1,106.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
-3,324,553.81 600,628.32
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
89,417.04 344,855.10
减：二、费用
226,990.21 184,022.50
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
20,453.20 74,864.74
2．托 管费
6.4.7.2.2
4,090.66 14,972.89
3．销 售服 务费
1,678.31 -
4．交 易费 用
6.4.4.20
17,945.48 48,587.47
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
182,822.56 45,597.40
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
-3,863,345.49 283,782.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” -3,863,345.49 283,782.04 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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号填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
91,219,073.55 -7,302,754.67 83,916,318.88
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -3,863,345.49
-3,863,345.49
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
76,122,063.51 -9,352,720.25 66,769,343.26
其中 ： 1. 基金 申购
款
151,111,071.58 -17,058,357.65 134,052,713.93
2. 基 金 赎
回款
-74,989,008.07 7,705,637.40 -67,283,370.67
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
167,341,137.06 -20,518,820.41 146,822,316.65
项目
上年度可比期间
2016 年05 月20 日（基金合同生效日） 至 2016 年06 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
292,580,784.97 - 292,580,784.97
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 283,782.04
283,782.04
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
-264,181,942.34 466,171.74 -263,715,770.60 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
其中 ： 1. 基金 申购
款
7,465,286.44 -83,060.66 7,382,225.78
2. 基 金 赎
回款
-271,647,228.78 549,232.40 -271,097,996.38
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
28,398,842.63 749,953.78 29,148,796.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额 ； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50%计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款
2,457,492.74
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
2,457,492.74
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,251,930.93 1,256,364.04 4,433.11
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
147,265,577.44 138,120,858.97 -9,144,718.47
其他
- - -
合计
148,517,508.37 139,377,223.01 -9,140,285.36
注：基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额， 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。
本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中: 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 5,000,000.00
-
合计
5,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
483.36
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
- 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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应收结 算备 付金 利息
200.45
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-2,365.48
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
6.75
合计
-1,674.92
6.4.4.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款
-
待摊费 用
-
可收退 补款
173,395.50
应收退 补款
38,954.40
合计
212,349.90
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
6,597.42
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
6,597.42
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
3,483.31
预提费 用 188,466.25
其他 -
应付指 数使 用费 -
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计
191,949.56
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方创 业 板ETF 联接 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
91,219,073.55 91,219,073.55
本期申 购
144,798,032.73 144,798,032.73
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-71,449,632.89 -71,449,632.89
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
164,567,473.39 164,567,473.39
南方创 业 板ETF 联接 C
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
- -
本期申 购
6,313,038.85 6,313,038.85
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-3,539,375.18 -3,539,375.18
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
2,773,663.67 2,773,663.67
注: 1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 ；
2、本 基金2017 年2 月 20 日发布 公告 ，增 加 C 类收 费模式 ，原 收费 模式 成 为A 类。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方创 业 板ETF 联接
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -1,987,443.58 -5,315,311.09 -7,302,754.67
本期利 润
-542,368.72 -3,320,720.84 -3,863,089.56
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-1,845,967.70 -7,213,066.19 -9,059,033.89
其中： 基金 申购 款
-3,616,151.06 -12,782,642.05 -16,398,793.11
基金赎 回款
1,770,183.36 5,569,575.86 7,339,759.22
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-4,375,780.00 -15,849,098.12 -20,224,878.12
南方创 业 板ETF 联接 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
3,577.04 -3,832.97 -255.93
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-27,870.34 -265,816.02 -293,686.36
其中： 基金 申购 款
-74,731.48 -584,833.06 -659,564.54
基金赎 回款
46,861.14 319,017.04 365,878.18
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-24,293.30 -269,648.99 -293,942.29 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
14,129.18
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
2,543.18
其他
1,136.91
合计
17,809.27
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
90,009.99
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-486,354.59
合计
-396,344.60
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
4,594,609.89
减：卖 出股 票成 本总 额
4,504,599.90
买卖股 票差 价收 入
90,009.99
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
申购基 金份 额对 价总 额
64,215,050.00
减：现 金支 付申 购款 总额
6,665,572.62
减：申 购股 票成 本总 额
58,035,831.97 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 46 页
申购差 价收 入
-486,354.59
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
2,028,649.24
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
2,109,190.59
基金投 资收 益
-80,541.35
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
注：无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
10,766.78
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
10,766.78
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-3,324,553.81
股票投 资
3,913.54
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-3,328,467.35
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 46 页
其他
-
合计
-3,324,553.81
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
基金赎 回费 收入
85,756.45
基金转 换费 收入
3,660.59
合计
89,417.04
注: 1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 费补差和赎回 费两部分 构 成，其中不低 于赎回费 部 分的 25%归入 转出 基
金的基 金资 产。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
17,945.48
银行间 市场 交易 费用
-
合计
17,945.48
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,713.47
银行费 用 4,356.31
合计
182,822.56
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
南方创 业板交 易型 开放式 指数证 券投资 基金
(“目 标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年05月20日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年06 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 - -
87,356,487.56 100.00
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
-
-
- -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 46 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年05月20日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年06 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
8,736.16
100.00
8,736.16 100.00
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 20 日 （ 基金 合同生
效日） 至 2016 年 06 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
20,453.20 74,864.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
61,480.36
-
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人南方 基金 的管 理 人
报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数 ， 则
取零) 的0.50% 年费 率计 提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.50% / 当年 天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年05 月 20 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 06 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
4,090.66 14,972.89
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人 中 国银 行的 托 管
费按前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标ETF 基金 份额部 分的 基金 资产 后的 余额( 若为 负数 ， 则 取
零) 的0.10% 年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管费＝(前 一日基金资 产净值 –前一 日所持有目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产)X0.10%/ 当南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 46 页
年天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方创 业 板ETF 联
接
南方创 业 板 ETF 联
接C
合计
南方基金 - 1,673.55
1,673.55
合计
- 1,673.55
1,673.55
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.40%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费 。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.40% / 当 年天 数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方创 业 板ETF 联接 南方创 业 板ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （ 2016 年5
月20 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
19,583,822.95 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
19,583,822.95 -
期末持 有的 基金 份额
11.9000% -% 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 46 页
占基金 总份 额比 例
项目
上年度 可比 期间
2016 年05 月 20 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年05 月 20 日至 2016 年
06 月 30 日
南方创 业 板ETF 联接 南方创 业 板 ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （ 2016 年5
月20 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
- -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
-% -%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年05月20日 （基 金合 同生效 日）
至 2016 年06 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有 限 公
司
2,457,492.74
14,129.18
5,765,658.32
139,006.62
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末 ， 本 基金 持 有 72,737,300.00 份目标 ETF 基 金份 额 ， 占其 份额 的 比例 为 70.48% 。
6.4.8 利 润分 配情况
注: 无。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本
总额
期末估 值总
额
备
注
300088
长信
科技
2016-09-
12
重大资 产
重组
15.75
- 2,000 31,600.00 31,500.00 -
300145
中金
环境
2017-06-
28
重大资 产
重组
16.92
- 200 3,348.80 3,384.00 -
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 本 基金 本报 告期 末无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金属 于交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 ， 风 险与 收益 高于 混合 基金 、 债券 基金
与货币市场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有和标的指 数以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险较 高 、 收 益较 高的 品种 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括基金投 资和股票 投 资。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取 得最佳的
平衡以 实现 “紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最小 化” 的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 46 页
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金无 债券 投资 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活 跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 46 页
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组 合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持目标 ETF 份 额 能通 过 股 票 组 合 赎 回 或 二 级市 场 交 易 卖 出 ， 所 持 股 票均 在 证 券 交 易 所 上
市 ， 除 附注6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外 ， 其余 均能 根据
本基金 的基 金管 理人 的投 资意图 ，以 合理 的价 格适 时变现 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 和其 他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 2,457,492.74 - - - 2,457,492.74
结算备付 金 498,359.55 - - - 498,359.55
存出保证 金 16,603.11 - - - 16,603.11
交易性金 融资产 - - -
139,377,223.
01
139,377,223.01
买入返售 金融资 产 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
应收利息 - - - -1,674.92 -1,674.92 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 46 页
应收股利 - - - - -
应收申购 款 100,540.35 - - 745,024.11 845,564.46
应收证券 清算款 - - - 1,003,548.22 1,003,548.22
其他资产 - - - 212,349.90 212,349.90
资产总计
8,072,995.75 - -
141,336,470.
32
149,409,466.07
负债
应付赎回 款 - - - 867,030.23 867,030.23
应付管理 人报酬 - - - 3,539.38 3,539.38
应付托管 费 - - - 707.89 707.89
应付证券 清算款 - - - 1,516,584.18 1,516,584.18
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - 740.76 740.76
应付交易 费用 - - - 6,597.42 6,597.42
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 191,949.56 191,949.56
负债总计
- - - 2,587,149.42 2,587,149.42
利率敏感 度缺口
8,072,995.75 - -
138,749,320.
90
146,822,316.65
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 4,857,246.12 - - - 4,857,246.12
结算备付 金 74,969.03 - - - 74,969.03
存出保证 金 36,281.71 - - - 36,281.71
交易性金 融资产 - - -
79,772,159.3
1
79,772,159.31
应收利息 - - - 855.60 855.60
应收申购 款 96,250.58 - - 358,460.72 454,711.30
其他资产 - - - 134,270.60 134,270.60
资产总计
5,064,747.44
-
-
80,265,746.2
3
85,330,493.67
负债
应付证券 清算款 - - - 660,850.23 660,850.23
应付赎回 款 - - - 514,852.20 514,852.20
应付管理 人报酬 - - - 2,924.25 2,924.25
应付托管 费 - - - 584.84 584.84
应付交易 费用 - - - 3,022.93 3,022.93
其他负债 - - - 231,940.34 231,940.34
负债总计
- -
-
1,414,174.79
1,414,174.79
利率敏感 度缺口
5,064,747.44
-
-
78,851,571.4
4
83,916,318.88
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 46 页
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具 的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于能 通过股票 组 合赎回或二 级市场交
易卖出 的目 标 ETF 份 额以 及证券 交易 所上 市的 股票 ，所面 临的 其他 价格 风险 来源于 单个 证券 发 行
主体自 身经 营情 况或 特殊 事项的 影响 ，也 可能 来源 于证券 市场 整体 波动 的影 响。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
1,256,364.04
0.86
428,692.40
0.51
交易性 金融 资产 －基 金投 资
138,120,858.97 94.07 79,343,466.91 94.55
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
139,377,223.01 94.93 79,772,159.31 95.06
注： 交易 性金 融资 产-基 金投资 为本 基金 投资 的目 标 ETF 份额 。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 46 页
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年
6 月 30 日 ）
上 年 度 末 （2016
年12 月 31 日 ）
分析
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约722.00 增加 约 411.00
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约722.00 减少 约 411.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他 事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不征 收增 值税 ；(2)纳 税人 购入 基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有 关问 题的 通知 》的 规定， 资管 产品 管理 人运 营资管 产品 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ，暂
适用简 易计 税方 法， 按 照3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ，不 再缴 纳；已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税额 从资 管产 品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 上述 税收 政策对 本基 金截 至本 财务 报表批 准报 出日 止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
1,256,364.04 0.84
其中： 股票
1,256,364.04 0.84
2
基金投 资
138,120,858.97 92.44
3
固定收 益投 资
- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 46 页
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
5,000,000.00 3.35
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,955,852.29 1.98
- 其他各 项资 产
2,076,390.77 1.39
- 合计
149,409,466.07 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
109,230.40 0.07
B
采矿业
- -
C
制造业
640,118.72 0.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
29,840.00 0.02
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
309,630.92 0.21
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
14,858.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
63,741.00 0.04
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
30,217.00 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业
58,728.00 0.04
S
综合
- -
合计
1,256,364.04 0.86
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 46 页
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300498 温氏股 份 4,660 109,230.40 0.07
2 300072 三聚环 保 1,100 40,755.00 0.03
3 300136 信维通 信 1,000 40,020.00 0.03
4 300070 碧水源 2,100 39,165.00 0.03
5 300059 东方财 富 3,200 38,464.00 0.03
6 300124 汇川技 术 1,500 38,310.00 0.03
7 300024 机器人 1,660 32,370.00 0.02
8 300088 长信科 技 2,000 31,500.00 0.02
9 300003 乐普医 疗 1,307 28,897.77 0.02
10 300408 三环集 团 1,300 27,287.00 0.02
11 300156 神雾环 保 800 26,208.00 0.02
12 300017 网宿科 技 2,090 25,226.30 0.02
13 300266 兴源环 境 800 24,576.00 0.02
14 300315 掌趣科 技 2,900 23,664.00 0.02
15 300450 先导智 能 400 20,708.00 0.01
16 300296 利亚德 1,000 18,800.00 0.01
17 300115 长盈精 密 600 17,508.00 0.01
18 300055 万邦达 900 16,560.00 0.01
19 300027 华谊兄 弟 2,000 16,180.00 0.01
20 300113 顺网科 技 600 16,140.00 0.01
21 300058 蓝色光 标 1,900 14,858.00 0.01
22 300142 沃森生 物 1,200 14,832.00 0.01
23 300144 宋城演 艺 700 14,609.00 0.01
24 300159 新研股 份 1,100 14,564.00 0.01
25 300433 蓝思科 技 500 14,545.00 0.01
26 300324 旋极信 息 788 14,373.12 0.01
27 300418 昆仑万 维 600 13,722.00 0.01
28 300383 光环新 网 1,000 13,560.00 0.01
29 300122 智飞生 物 700 13,377.00 0.01
30 300197 铁汉生 态 1,000 13,280.00 0.01
31 300015 爱尔眼 科 550 12,793.00 0.01
32 300014 亿纬锂 能 695 12,614.25 0.01
33 300244 迪安诊 断 400 12,584.00 0.01
34 300033 同花顺 200 12,442.00 0.01
35 300146 汤臣倍 健 900 12,366.00 0.01
36 300166 东方国 信 920 12,355.60 0.01
37 300077 国民技 术 900 12,321.00 0.01
38 300216 千山药 机 500 12,225.00 0.01
39 300168 万达信 息 800 11,640.00 0.01
40 300182 捷成股 份 1,200 11,472.00 0.01 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 46 页
41 300133 华策影 视 1,000 11,200.00 0.01
42 300253 卫宁健 康 1,400 10,934.00 0.01
43 300002 神州泰 岳 1,300 10,842.00 0.01
44 300199 翰宇药 业 700 10,738.00 0.01
45 300207 欣旺达 900 10,611.00 0.01
46 300068 南都电 源 600 10,104.00 0.01
47 300073 当升科 技 400 9,976.00 0.01
48 300090 盛运环 保 1,000 9,470.00 0.01
49 300026 红日药 业 2,000 9,420.00 0.01
50 300053 欧比特 700 9,415.00 0.01
51 300274 阳光电 源 840 9,315.60 0.01
52 300222 科大智 能 400 9,076.00 0.01
53 300431 暴风集 团 380 9,055.40 0.01
54 300251 光线传 媒 1,100 9,009.00 0.01
55 300079 数码视 讯 1,500 8,775.00 0.01
56 300203 聚光科 技 300 8,436.00 0.01
57 300118 东方日 升 600 8,430.00 0.01
58 300101 振芯科 技 600 8,400.00 0.01
59 300001 特锐德 500 8,380.00 0.01
60 300287 飞利信 900 8,262.00 0.01
61 300170 汉得信 息 800 8,248.00 0.01
62 300185 通裕重 工 3,100 8,091.00 0.01
63 300458 全志科 技 300 7,902.00 0.01
64 300352 北信源 1,350 7,789.50 0.01
65 300010 立思辰 600 7,770.00 0.01
66 300336 新文化 500 7,730.00 0.01
67 300212 易华录 300 7,569.00 0.01
68 300226 上海钢 联 200 7,440.00 0.01
69 300273 和佳股 份 600 7,296.00 0.00
70 300020 银江股 份 500 6,920.00 0.00
71 300292 吴通控 股 1,000 6,770.00 0.00
72 300202 聚龙股 份 400 6,608.00 0.00
73 300297 蓝盾股 份 600 6,570.00 0.00
74 300376 易事特 700 6,349.00 0.00
75 300043 星辉娱 乐 700 5,747.00 0.00
76 300009 安科生 物 350 5,743.50 0.00
77 300377 赢时胜 500 5,695.00 0.00
78 300496 中科创 达 200 5,660.00 0.00
79 300096 易联众 400 5,472.00 0.00
80 300078 思创医 惠 480 5,150.40 0.00
81 300238 冠昊生 物 200 5,070.00 0.00
82 300347 泰格医 药 200 4,840.00 0.00 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 46 页
83 300037 新宙邦 200 4,596.00 0.00
84 300369 绿盟科 技 400 4,424.00 0.00
85 300294 博雅生 物 100 4,124.00 0.00
86 300359 全通教 育 300 3,921.00 0.00
87 300317 珈伟股 份 242 3,533.20 0.00
88 300145 中金环 境 200 3,384.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300498 温氏股 份 6,153,237.61 7.33
2 300059 东方财 富 2,051,788.00 2.45
3 300072 三聚环 保 1,983,184.84 2.36
4 300070 碧水源 1,841,356.24 2.19
5 300024 机器人 1,578,981.00 1.88
6 300124 汇川技 术 1,462,042.41 1.74
7 300136 信维通 信 1,406,818.15 1.68
8 300408 三环集 团 1,294,437.00 1.54
9 300017 网宿科 技 1,139,607.05 1.36
10 300104 乐视网 1,128,478.00 1.34
11 300003 乐普医 疗 1,080,969.10 1.29
12 300156 神雾环 保 997,296.06 1.19
13 300027 华谊兄 弟 969,088.00 1.15
14 300033 同花顺 906,499.00 1.08
15 300115 长盈精 密 895,298.00 1.07
16 300144 宋城演 艺 874,187.35 1.04
17 300296 利亚德 854,759.00 1.02
18 300142 沃森生 物 741,197.00 0.88
19 300058 蓝色光 标 740,148.84 0.88
20 300159 新研股 份 723,011.00 0.86
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 300498 温氏股 份 498,423.00 0.59
2 300059 东方财 富 151,177.00 0.18 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 46 页
3 300072 三聚环 保 137,976.03 0.16
4 300104 乐视网 132,484.00 0.16
5 300024 机器人 120,193.00 0.14
6 300070 碧水源 118,031.00 0.14
7 300124 汇川技 术 107,437.00 0.13
8 300136 信维通 信 100,418.00 0.12
9 300408 三环集 团 83,998.00 0.10
10 300156 神雾环 保 81,061.00 0.10
11 300003 乐普医 疗 73,723.00 0.09
12 300027 华谊兄 弟 70,307.00 0.08
13 300296 利亚德 60,143.00 0.07
14 300058 蓝色光 标 58,394.00 0.07
15 300017 网宿科 技 57,639.00 0.07
16 300115 长盈精 密 56,598.00 0.07
17 300352 北信源 54,395.00 0.06
18 300033 同花顺 54,198.00 0.06
19 300168 万达信 息 53,368.00 0.06
20 300159 新研股 份 53,238.60 0.06
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
61,368,991.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
4,594,609.89
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1
南方创 业
板ETF
ETF
交易型 开
发式
南方基 金
管理有 限
公司
138,120,858.97 94.07
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基 金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 46 页
1
存出保 证金
16,603.11
2
应收证 券清 算款
1,003,548.22
3
应收股 利
-
4
应收利 息
-1,674.92
5
应收申 购款
845,564.46
6
其他 应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 其他
212,349.90
- 合计
2,076,390.77
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1
300088
长信科 技
31,500.00
0.02
重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例（%）
南方
创业
板
ETF
联接
11,163 14,742.23 20,164,301.91 12.25 144,403,171.48 87.75
南方
创业
板
ETF
联接
C
146 18,997.70 - - 2,773,663.67 100.00
合计
11,309 14,797.16 20,164,301.91 12.05 147,176,835.15 87.95 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 46 页
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数 （ 份）
占基金 总份 额比 例 （%）
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
南方创 业 板ETF 联接 279,569.46 0.1699
南方创 业 板ETF 联接 C 1,580.79 0.0570
合计
281,150.25 0.1680
注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量
的数量 区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
南方创 业 板ETF 联接 0
南方创 业 板ETF 联接 C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方创 业 板ETF 联接 0~10
南方创 业 板ETF 联接 C 0
合计
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方创 业 板 ETF 联
接
南方创 业 板 ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 20 日） 基金 份额 总额
292,580,784.97 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
91,219,073.55 -
本报告 期基 金总 申购 份额
144,798,032.73 6,313,038.85
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
71,449,632.89 3,539,375.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以 “-” 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
164,567,473.39
2,773,663.67
注：本基金 2017 年2 月20 日发 布公 告， 增加C 类 收费模 式， 原收 费模 式成 为A 类。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 46 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限 公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （% ）
新时代 证券 1 65,963,601.86 100.00
6,597.42 100.00
-
广发证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 2 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 46 页
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、 建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
广发证券
- -
310,600,000
.00
100.00 - - - -
华泰证券
- - - - - - - -
新时代证券
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞
财富为 代销 机构 及开 通相 关业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 1 月 11 日
2
南方基金关于旗下部分基金增加金斧子
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 1 月 6 日
3
南方基金关于旗下部分基金增加植信基
金为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 2 月 15 日
4 关于南方创业板交易型开放式指数证券 中国证 券报 、 上海 证券 报、 2017 年 2 月 20 日 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 46 页
投资基 金联 接基 金新 增 C 类基金 份额 并
修改基 金合 同的 公告
证券时 报
5
南方创业板交易型开放式指数证券投资
基金联 接基 金托 管协 议
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 2 月 20 日
6
南方创业板交易型开放式指数证券投资
基金联 接基 金 C 类份 额开 放日常 申购 、
赎回、 转换 及定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 2 月 20 日
7
南方基金关于旗下部分基金参加交通银
行手机银行基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 2 月 23 日
8
南方基金关于旗下部分基 金 增 加 中 原 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 2 月 23 日
9
南方创业板交易型开放式指数证券投资
基金联 接基 金基 金合 同
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 2 月 28 日
10
南方基金关于旗下部分基金增加华夏财
富为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 3 月 15 日
11
南方基金关于旗下部分基金增加萧山农
商银行为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 3 月 6 日
12
南方基金关于旗下部 分 基 金 增 加 银 河 证
券为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 3 月 7 日
13
南方基金关于旗下部分基金参加交通银
行手机银行基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 4 月 23 日
14
南方基金关于旗下部分基金增加江西银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 4 月 27 日
15
南方基金关于旗下部分基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 4 月 5 日
16
南方基金关于旗下部分基金增加大河财
富为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 4 月 6 日
17
南方基金管理有限公司关于降低旗下南
方创业板交易型开放式指数证券投资基
金联接 基金 申购 最低 金额 限制的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 5 月 26 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加新兰德
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2017 年 6 月 2 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注: 无。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年 半年度报告
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11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方创业 板交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 的文件 。
2 、南 方创 业板 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同。
3 、南 方创 业板 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
