南 方 成 份 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
半年度报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要 提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简 介 .....................................................................5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................ 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................ 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 ...................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................ 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 ...................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 .................................................... 8
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................. 9
4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10
4.6 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10
4.7 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 11
4.8 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 11
5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 11
5.3 托管 人对 本半 年度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .............. 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................. 12
6.2 利润 表 ..................................................................... 13
6.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ............................................... 14
6.4 报表 附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 31
7.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ....................................................... 31
7.2 报告 期末 按行 业分 类 的股票 投资 组合 ........................................... 31
7.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的股票 投资 明细...................... 32
7.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................. 32
7.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................... 34 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................ 34
7.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .......... 34
7.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 34
7.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................ 35
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 35
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 35
7.12 投 资组 合报 告附 注 .......................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 35
8.1 期末 基金 份额 持有 人 户 数及 持有 人结 构 ......................................... 35
8.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 36
8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................. 36
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 36
§10 重大事件揭示 ............................................................... 36
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .................................................... 36
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动..................... 36
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 36
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ........................................................ 36
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................... 37
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 37
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 37
10.8 其 他重 大事 件 .............................................................. 39
§11 备查文件目录 ............................................................... 40
11.1 备 查文 件目 录 .............................................................. 40
11.2 存 放地 点 .................................................................. 40
11.3 查 阅方 式 .................................................................. 40
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方成 份精 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
南方成 份精 选混 合
基金主 代码
202005
交易代 码
202005(前端)
202006 （后端 ）
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2007 年 5 月 14 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
3,729,332,880.07 份
基金合 同存 续期
不定期
注：1 、本 基金 系原 南方 金 元证券 投资 基金 于2007 年 5 月 14 日转 型而 来。
2、本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方成份 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 基础 上， 通过 对宏 观经济 和上 市公
司基本 面的 深入 研究 ，采 取定量 和定 性相 结合 方法 ，精选 成 份 股，
寻找驱 动力 型的 领先 上市 公司， 在控 制风 险的 前提 下追求 获取 超额
收益。
投资策 略
本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 的基 础上 ，紧 密把 握和跟 踪中 国宏
观经济 周期 、行 业增 长周 期和企 业成 长周 期， 通过 对行业 的深 入分
析和上 市公 司基 本面 的研 究 ， 主 要投 资两 类企 业 ：1 、 驱动 力型 增长
行业： 通过 对中 国宏 观经 济的把 握， 根据 对上 下游 行业运 行态 势与
利益分 配等 因素 的观 察， 考量行 业增 长周 期， 以确 定对国 民经 济起
主要驱 动作 用或 作出 重大 贡献的 行业/产 业 ， 从 中优 选代表 性企 业重
点投资 。2 、 行 业领 先型 成 长企业 ： 强 调处 于企 业成 长生命 周期 的上
升期， 或面 临重 大的 发展 机遇， 具备 超常 规增 长潜 力的上 市公 司。
通过投 资此 两类 公司 ，进 而为本 基金 获取 中长 期稳 健的资 产增 值 。
业绩比 较基 准
80%× 沪深300 指数+20% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
191,432,708.71
本期利 润
583,754,301.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.1580
本期加 权平 均净 值利 润率
15.43%
本期基 金份 额净 值增 长率
16.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
2,071,697,847.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.5555
期末基 金资 产净 值
4,217,091,935.58
期末基 金份 额净 值
1.1308
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
106.66%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 ； 2 、 所 述基 金业
绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 7.43
0.78
4.01
0.54
3.42
0.24
过去三 个月 10.77
0.65
4.90
0.49
5.87
0.16
过去六 个月 16.16
0.56
8.65
0.45
7.51
0.11
过去一 年 24.56
0.64
13.30
0.54
11.26
0.10
过去三 年 140.63
1.49
59.07
1.40
81.56
0.09
自基金 转型
起至今
106.66
1.48
13.60
1.48
93.06
0.00
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：本 基金 转型 日 为2007 年 05 月14 日。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华 泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
邹寅隆
本基
金助
理
2017 年 5 月 15 日
3
清华大 学计 算机 科学 与技 术专业 硕士 ，
具有基 金从 业资 格。2014 年 7 月 加入 南
方基金 ，历 任助 理研 究员 、研究 员， 负
责计算 机行 业研 究。2017 年 5 月 至今 ，
任南方 成份 、南 方高 增、 南方教 育股 票
基金经 理助 理。
张原
本基
金基
金经
理
2015 年 12 月30
日
11
美国密 歇根 大学 经济 学硕 士学位 ，具 有
基金从 业资 格。2006 年4 月加入 南方 基
金，曾 担 任 南方 基金 研究 部机械 及电 力
设备行 业高 级研 究员 ，南 方高增 及南 方
隆元基 金经 理助 理； 现任 投资部 副总
监 、 境 内权 益投 资决 策委 员会委 员 、FOF
投资决 策委 员会 委员 、社 保理事 会委 托
产品投 资决 策委 员会 委员 ；2009 年9 月
至 2013 年4 月 ，任 南方500 基 金经 理；
2010 年 2 月至 2016 年 10 月，任 南方 绩
优基金 经理 ；2011 年 2 月 至今， 任南 方
高增基 金经 理 ；2015 年12 月至今 ， 任 南
方成份 基金 经理 ；2017 年1 月至 今， 任
南方教 育股 票基 金经 理。
黄春逢
本基
金基
金经
2015 年 12 月30
日
6
上海交 通大 学金 融学 硕士 ，具有 基金 从
业资格 。2011 年 7 月至 2014 年 12 月，
任职于 国泰 君安 研究 所， 担任银 行业 分南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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理 析师；2015 年1 月 加入 南 方基金 研究
部，任 金融 行业 高级 研究 员；2015 年4
月至 2015 年 12 月， 任南 方避险 、南 方
保本、 南方 利淘 的基 金经 理助理 ；2015
年 5 月至 2015 年 12 月， 任南方 利鑫 的
基金经 理助 理；2015 年6 月至 2015 年
12 月 ， 任南 方丰 合的 基金 经理助 理 ；2015
年12 月至 今， 任南 方成 份 基金经 理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经 理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方成 份 精选混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反 公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从国内 看， 二季 度宏 观经 济相对 平稳 ，PMI 较一 季 度出现 环比 回落 ，但 在 6 月重回 荣枯 线之
上 ， 显示 出宏 观经 济仍 具 有一定 的韧 性 。 二 季度 物 价水平 维持 低位 ，6 月CPI 同比增 速 1.5% ，PPI南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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同比增 速持 续回 落， 为货 币政策 创造 了较 为宽 松的 环境。 从海 外市 场看 ，美 联储 在 6 月 完成 了 年
内的第二次加 息。由于 国 内外汇占款阶 段性企稳 ， 中美利差已扩 大至近一 年 来的高位， 国内利率
中枢并 未受 美联 储加 息影 响继续 上行 ，而 是保 持了 相对平 稳。
从市场角度， 二季度股 票 市场的投资机 会进一步 向 低估值蓝筹和 白马股集 中 ，许多基本面 优
秀但市值偏大 的行业龙 头 估值折价逐步 被填平， 而 许多成长潜力 较好但市 值 偏小的成长 股的估值
溢价也在逐步 消失，大 小 盘风格的估值 差达到了 较 高的水平。在 这种市场 环 境下，我们 小幅 提升
了股票仓位。 在行业配 置 上，我们一方 面坚定持 有 银行、保险、 家电等低 估 值蓝筹股， 充分享受
到了二季度大 盘蓝筹的 估 值提升带来的 投资收益 ， 同时，我们也 重点配置 了 手机产业链 、通信等
行业的 白马 龙头 公司 ，同 样取得 了较 好的 投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上 半 年 ， 南 方 成 份 精 选 基 金 业 绩 基 准 增 长 率 8.65% ， 南 方 成 份 精 选 基 金 期 间 净 值 增 长 率
16.16% ，组 合表 现超 越业 绩基准 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来 ， 基于 对下 半年 流动性 的判 断 ， 我们 对市 场并不 悲观 。2017 年 的宏 观经济 具有 韧性 ，
但趋势 上大 概 率 前高 后低 ， 下半年 经济 数据 的同 比 增速或 将出 现边 际回 落 。 而 随着 M2 增 速回 落，
金融去杠杆初 见成效， 市 场系统性风险 出现的概 率 已显著下降， 下半年市 场 利率中枢或 将随着经
济增速一起出 现边际回 落 ，而流动性的 改善无疑 将 带来市场整体 的估值修 复 。从风格上 看，我们
认为未 来的 市场 风格 将会 更加均 衡 ， 一些 估值 合理 ， 具有明 显竞 争优 势且 成长 潜力突 出的 成长 股 ，
在流动性边际 改善的预 期 之下，或将有 更大的估 值 修复弹性。下 半年，在 继 续持有低估 值蓝筹及
白马的同时， 我们将进 一 步加大对优质 成长股的 研 究力度，力争 从中寻找 到 理想的投资 机会。从
主题上 看， 我们 更看好 5G 通信建 设、 消费 电子 、新 能源车 相关 的主 题投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合 规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例 不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ，但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投
资；基金投资 当期出现 净 亏损，则不进 行收益分 配 ；基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后，才
可进行当年收 益分配； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值；每一 基 金份额享有 同等分配
权；法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金未 有收益分 配 事项。本期本 基
金未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方成 份精选混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方成份 精 选混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
成份精选混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方成份 精 选混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
72,328,679.52 142,172,269.62
结算备 付金
34,009,784.78 21,274,790.47
存出保 证金
1,284,237.65 1,342,628.69
交易性 金融 资产
6.4.4.2
3,471,062,977.87 2,754,698,878.25
其中： 股票 投资
3,301,054,977.87 2,584,028,878.25
基金 投资
- -
债券投 资
170,008,000.00 170,670,000.00
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
630,000,000.00 600,000,000.00
应收证 券清 算款
13,446,653.59 111,564,848.45
应收利 息
6.4.4.5
5,382,359.02 2,445,623.35
应收股 利
- -
应收申 购款
9,690,264.78 6,075,425.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
4,237,204,957.21 3,639,574,464.16
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,081,770.51
应付赎 回款
7,873,315.93 7,446,954.15
应付管 理人 报酬
4,988,161.25 4,859,524.03
应付托 管费
831,360.19 809,920.64 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
5,514,085.16 6,142,418.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
906,099.10 817,825.14
负债合 计
20,113,021.63 29,158,412.68
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,163,538,290.04 1,157,078,170.56
未分配 利润
6.4.4.10
3,053,553,645.54 2,453,337,880.92
所有者 权益 合计
4,217,091,935.58 3,610,416,051.48
负债和 所有 者权
益总计
4,237,204,957.21 3,639,574,464.16
注： 1 、 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基金 份额 净 值1.1308 元 ， 基金 份额 总 额1,163,538,290.04
份。
2、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6
月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年6 月 30 日
一、收入
626,431,523.53 -231,270,114.27
1.利息 收入
14,748,062.66 2,805,898.81
其中： 存款 利息 收
入
6.4.4.11
903,863.21 2,560,874.91
债券利 息
收入
3,287,633.19 1,507.55
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
10,556,566.26 243,516.35
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
219,043,517.08 -141,290,707.56
其中： 股票 投资 收
益
6.4.4.12
188,302,750.91 -180,779,659.52
基金 投资
- - 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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收益
债券投 资
收益
6.4.4.13
366,253.26 2,082,998.77
资产支 持
证券投 资收 益
6.4.4.13
.3
- -
贵金属 投
资收益
6.4.4.14
- -
衍生工 具
收益
6.4.4.15
- -
股利收 益
6.4.4.16
30,374,512.91 37,405,953.19
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.17
392,321,592.29 -93,096,095.29
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.18
318,351.50 310,789.77
减：二、费用
42,677,222.53 46,510,814.00
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.
1
28,076,823.50 26,202,305.97
2．托 管费
6.4.7.2.
2
4,679,470.54 4,367,051.06
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.4.19
9,697,592.82 15,714,782.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.20 223,335.67 226,674.80
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
583,754,301.00 -277,780,928.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
583,754,301.00 -277,780,928.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 1,157,078,170.56 2,453,337,880.92 3,610,416,051.48 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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益（基 金净 值）
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 583,754,301.00
583,754,301.00
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
6,460,119.48 16,461,463.62 22,921,583.10
其中：1. 基 金 申 购
款
136,454,409.01 318,300,305.80 454,754,714.81
2. 基金赎回
款
-129,994,289.53 -301,838,842.18 -431,833,131.71
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,163,538,290.04 3,053,553,645.54 4,217,091,935.58
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,047,844,211.93 3,416,886,159.91 4,464,730,371.84
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -277,780,928.27
-277,780,928.27
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
199,189,861.43 369,444,868.27 568,634,729.70
其中：1. 基 金 申 购
款
295,479,055.65 587,291,694.73 882,770,750.38
2. 基金赎回
款
-96,289,194.22 -217,846,826.46 -314,136,020.68
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -1,127,013,340.13 -1,127,013,340.13
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,247,034,073.36 2,381,536,759.78 3,628,570,833.14 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干 优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
72,328,679.52
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
72,328,679.52
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
2,768,562,503.39
3,301,054,977.
87
532,492,474.48
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
170,467,430.00 170,008,000.00 -459,430.00
合计
170,467,430.00 170,008,000.00 -459,430.00
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,939,029,933.39
3,471,062,977.
87
532,033,044.48
6.4.4.3 衍 生金 融资 产/负债
注：无。 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返
售证券
630,000,000.00
-
合计
630,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
15,012.85
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
13,774.05
应收债 券利 息
5,424,104.11
应收买 入返 售证 券利 息
-71,052.10
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
520.11
合计
5,382,359.02
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
5,514,085.16
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
5,514,085.16
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
17,517.98
预提费 用 203,315.49
其他 685,265.63
合计
906,099.10
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
3,708,630,130.00 1,157,078,170.56
本期申 购
437,358,364.24 136,454,409.01
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-416,655,614.17 -129,994,289.53
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
3,729,332,880.07 1,163,538,290.04
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 1,868,666,812.17 584,671,068.75 2,453,337,880.92
本期利 润
191,432,708.71 392,321,592.29 583,754,301.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
11,598,326.15 4,863,137.47 16,461,463.62
其中： 基金 申购 款
231,521,102.15 86,779,203.65 318,300,305.80
基金赎 回款
-219,922,776.00 -81,916,066.18 -301,838,842.18
本期已 分配 利润
- - -
本期末
2,071,697,847.03 981,855,798.51 3,053,553,645.54
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
589,730.46
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
298,935.23
其他
15,197.52
合计
903,863.21 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
188,302,750.91
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
188,302,750.91
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
3,165,708,357.91
减：卖 出股 票成 本总 额
2,977,405,607.00
买卖股 票差 价收 入
188,302,750.91
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
366,253.26
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
366,253.26
6.4.4.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成 交总
额
12,365,620.70
减： 卖出 债 券 （ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ） 成
本总额
11,998,000.00
减：应 收利 息总 额
1,367.44
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
买卖债 券差 价收 入
366,253.26
6.4.4.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
30,374,512.91
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
30,374,512.91
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
392,321,592.29
股票投 资
392,983,592.29
债券投 资
-662,000.00
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
392,321,592.29
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
265,679.46
补差费 归资 产
52,672.04
合计
318,351.50
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
9,697,592.82
银行间 市场 交易 费用
-
合计
9,697,592.82
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
54,547.97
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,300.00
银行费 用 1,420.18
其他 300.00
合计
223,335.67
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 工 商 银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 - - 181,582,939.57 1.73
兴业证 券 - - 695,020,899.88 6.64
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（% ）
华泰证 券 165,476.72 1.71 - -
兴业证 券 633,374.47 6.55 233,121.83 7.09
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
28,076,823.50 26,202,305.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
3,727,643.12
3,472,158.63
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
4,679,470.54 4,367,051.06
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
基金合同生 效
日（ 2007 年5
月14 日） 持有
的基金 份额
- -
期初持有的 基
金份额
64,562,182.22 64,562,182.22
期间申购/ 买
入总份 额
- -
期间因拆分 变
动份额
- -
减： 期 间赎 回/
卖出总 份额
- -
期末持有的 基
金份额
64,562,182.22 64,562,182.22
期末持有的 基
金份额
1.7312%
1.6152%
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
占基金总份 额
比例
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
72,328,679.52
589,730.46
579,796,015.11
2,432,891.01
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限 股票
注: 无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无。 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主动 投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 预期风 险和 收益 水平 高于 债券基 金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完 成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方 面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本 基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此除 部分基金 资 产流通暂时 受限制不
能自由转让的 情况外， 其 余均能根据本 基金的 基 金 管理人的投资 意图，以 合 理价格适时 变现。此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 投资 的公 允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场 利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以
上
不计息
合计
资产
银行存款 72,328,679.52 - - - 72,328,679.52
结算备付 金 34,009,784.78 - - - 34,009,784.78
存出保证 金 1,284,237.65 - - - 1,284,237.65
交易性金 融资产 170,008,000.00 - - 3,301,054,977.87 3,471,062,977.87
买入返售 金融资 产 630,000,000.00 - - - 630,000,000.00
应收利息 - - - 5,382,359.02 5,382,359.02
应收股 利 - - - - -
应收申购 款 9,690,264.78 - - - 9,690,264.78
应收证券 清算款 - - - 13,446,653.59 13,446,653.59
其他资产 - - - - -
资产总计
917,320,966.73 - - 3,319,883,990.48 4,237,204,957.21
负债
应付赎回 款 - - - 7,873,315.93 7,873,315.93
应付管理 人报酬 - - - 4,988,161.25 4,988,161.25
应付托管 费 - - - 831,360.19 831,360.19
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 5,514,085.16 5,514,085.16
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 906,099.10 906,099.10
负债总计
- - - 20,113,021.63 20,113,021.63
利率敏感 度缺口
917,320,966.73 - - 3,299,770,968.85 4,217,091,935.58
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以
上
不计息
合计
资产
银行存款 142,172,269.62 - - - 142,172,269.62
结算备付 金 21,274,790.47 - - - 21,274,790.47
存出保证 金 1,342,628.69 - - - 1,342,628.69
交易性金 融资产 170,670,000.00 - - 2,584,028,878.25 2,754,698,878.25
买入返售 金融资 产 600,000,000.00 - - - 600,000,000.00
应收证券 清算款 - - - 111,564,848.45 111,564,848.45
应收利息 - - - 2,445,623.35 2,445,623.35 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
应收申购 款 37,260.86 - - 6,038,164.47 6,075,425.33
资产总计
935,496,949.64
-
-
2,704,077,514.52
3,639,574,464.16
负债
应付证券 清算款 - - - 9,081,770.51 9,081,770.51
应付赎回 款 - - - 7,446,954.15 7,446,954.15
应付管理 人报酬 - - - 4,859,524.03 4,859,524.03
应付托管 费 - - - 809,920.64 809,920.64
应付交易 费用 - - - 6,142,418.21 6,142,418.21
其他负债 - - - 817,825.14 817,825.14
负债总计
- -
-
29,158,412.68
29,158,412.68
利率敏感 度缺口
935,496,949.64
-
-
2,674,919,101.84
3,610,416,051.48
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年12 月
31 日 ）
市场利 率下 降25 个
基点
2,030,000.00 -
市场利 率上 升25 个
基点
-2,030,000.00 -
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
3,301,054,977.87
78.28
2,584,028,878.25
71.57
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,301,054,977.87 78.28
2,584,028,878.25 71.57
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 164,480,000.00 115,990,000
沪深 300 指 数下 降 5% -164,480,000.00 -115,990,000
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳 税 人 购 入基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此外 ， 根 据财 政部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于资 管产 品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
3,301,054,977.87 77.91
其中： 股票
3,301,054,977.87 77.91
2
固定收 益投 资
170,008,000.00 4.01
其中： 债券
170,008,000.00 4.01
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
630,000,000.00 14.87
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
106,338,464.30 2.51
7 其他各 项资 产
29,803,515.04 0.70
8 合计
4,237,204,957.21 100.00
注：-
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
173,580,000.00 4.12
C
制造业
1,823,817,717.57 43.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
78,408,000.00 1.86
F
批发和 零售 业
86,640,000.00 2.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
229,229,755.97 5.44
J
金融业
909,379,504.33 21.56
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- - 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,301,054,977.87 78.28
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000063 中兴通 讯 15,000,058 356,101,376.92 8.44
2 002008 大族激 光 8,100,003 280,584,103.92 6.65
3 600036 招商银 行 11,300,089 270,185,127.99 6.41
4 002241 歌尔股 份 10,000,156 192,803,007.68 4.57
5 601318 中国平 安 3,600,020 178,596,992.20 4.24
6 600547 山东黄 金 6,000,000 173,580,000.00 4.12
7 000333 美的集 团 3,400,000 146,336,000.00 3.47
8 002456 欧菲光 7,499,996 136,274,927.32 3.23
9 600309 万华化 学 4,500,000 128,880,000.00 3.06
10 000895 双汇发 展 5,400,000 128,250,000.00 3.04
11 300033 同花顺 1,999,993 124,419,564.53 2.95
12 600703 三安光 电 5,999,822 118,196,493.40 2.80
13 002007 华兰生 物 2,999,960 109,498,540.00 2.60
14 002174 游族网 络 3,300,069 104,810,191.44 2.49
15 601336 新华保 险 2,000,054 102,802,775.60 2.44
16 300072 三聚环 保 2,750,069 101,890,056.45 2.42
17 002142 宁波银 行 4,500,000 86,850,000.00 2.06
18 601607 上海医 药 3,000,000 86,640,000.00 2.05
19 601169 北京银 行 9,000,000 82,530,000.00 1.96
20 601668 中国建 筑 8,100,000 78,408,000.00 1.86
21 600031 三一重 工 7,800,042 63,414,341.46 1.50
22 002236 大华股 份 2,700,082 61,588,870.42 1.46
23 601939 建设银 行 10,000,000 61,500,000.00 1.46
24 601009 南京银 行 4,000,000 44,840,000.00 1.06
25 600030 中信证 券 2,499,977 42,549,608.54 1.01
26 601997 贵阳银 行 2,500,000 39,525,000.00 0.94
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
1 600036 招商银 行 264,943,419.01 7.34
2 601628 中国人 寿 196,804,537.97 5.45
3 601336 新华保 险 176,782,550.32 4.90
4 600309 万华化 学 174,631,363.97 4.84
5 601318 中国平 安 144,212,728.86 3.99
6 000063 中兴通 讯 132,828,948.83 3.68
7 300033 同花顺 121,607,352.11 3.37
8 600028 中国石 化 117,349,898.54 3.25
9 600703 三安光 电 115,328,480.88 3.19
10 002174 游族网 络 113,292,297.49 3.14
11 601933 永辉超 市 107,252,403.54 2.97
12 002142 宁波银 行 98,049,941.14 2.72
13 300072 三聚环 保 95,358,941.43 2.64
14 000825 太钢不 锈 93,371,662.43 2.59
15 600089 特变电 工 92,972,129.84 2.58
16 601607 上海医 药 90,838,632.48 2.52
17 600015 华夏银 行 81,586,314.22 2.26
18 601668 中国建 筑 80,368,134.22 2.23
19 000725 京东 方A 74,346,883.00 2.06
20 002241 歌尔股 份 71,518,668.39 1.98
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601628 中国人 寿 202,824,788.03 5.62
2 601166 兴业银 行 200,375,735.15 5.55
3 000963 华东医 药 139,038,747.81 3.85
4 000063 中兴通 讯 131,077,680.89 3.63
5 601318 中国平 安 129,476,001.09 3.59
6 001979 招商蛇 口 121,148,590.55 3.36
7 600028 中国石 化 119,589,990.98 3.31
8 601933 永辉超 市 114,708,192.30 3.18
9 000651 格力电 器 112,102,022.06 3.10
10 600089 特变电 工 102,296,522.10 2.83
11 600519 贵州茅 台 102,273,751.62 2.83
12 601998 中信银 行 100,095,807.16 2.77
13 000568 泸州老 窖 100,003,287.90 2.77
14 000825 太钢不 锈 93,223,674.58 2.58
15 000725 京东 方 A 88,790,137.00 2.46
16 600820 隧道股 份 84,834,746.87 2.35 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
17 000783 长江证 券 77,806,864.81 2.16
18 601939 建设银 行 77,209,579.98 2.14
19 000630 铜陵有 色 76,029,352.64 2.11
20 600309 万华化 学 74,160,669.77 2.05
21 600015 华夏银 行 72,741,757.57 2.01
22 600398 海澜之 家 72,285,307.10 2.00
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
3,301,448,114.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
3,165,708,357.91
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
170,008,000.00 4.03
其中： 政策 性金 融债
170,008,000.00 4.03
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
170,008,000.00 4.03
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 140225 14 国开 25 500,000
50,095,000.00
1.19
2 140220 14 国开 20 500,000
50,065,000.00
1.19
3 150417 15 农发 17 400,000
40,004,000.00
0.95
4 160217 16 国开 17 300,000
29,844,000.00
0.71
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,284,237.65
2
应收证 券清 算款
13,446,653.59
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,382,359.02
5
应收申 购款
9,690,264.78
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
29,803,515.04
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
174,290 21,397.29 341,906,536.97 9.17
3,387,426,343.10 90.83
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额 比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,290,396.30 0.0346
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年5 月 14 日 ）
基金份 额总 额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
3,708,630,130.00
本报告 期基 金总 申购 份额
437,358,364.24
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
416,655,614.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
3,729,332,880.07
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例（% ）
中金公司 1 1,150,804,247.05 17.79 1,071,746.62 17.99 -
中泰证券 2 929,474,149.37 14.37 847,030.63 14.22 -
万联证券 1 878,539,079.47 13.58 818,171.79 13.73 -
银河证券 2 806,492,134.08 12.47 740,347.06 12.43 -
中信证券 2 637,036,116.68 9.85 589,592.64 9.90 -
安信证券 1 558,375,601.94 8.63 516,005.78 8.66 -
国信证券 1 535,026,409.05 8.27 487,570.21 8.18 -
光大证券 1 332,450,439.81 5.14 302,958.12 5.08 -
东兴证券 2 234,209,795.52 3.62 213,435.10 3.58 -
招商证券 1 169,258,981.69 2.62 154,246.29 2.59 -
国泰君安 1 124,938,732.65 1.93 116,356.38 1.95 -
太平洋证券 1 110,550,784.93 1.71 100,745.00 1.69 -
中信建投 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华龙证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
汉唐证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - - 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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国金证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规 定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上 市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期
权证
成交总
额的比
例（% ）
安信证券 - - 6,230,000,000.00 16.52 - -
渤海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - 2,880,000,000.00 7.63 - - 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - 1,100,000,000.00 2.92 - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
汉唐证券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
万联证券 12,363,911.40 100.00 11,453,000,000.00 30.36 - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - 3,918,000,000.00 10.39 - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - 7,807,000,000.00 20.70 - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - 4,334,000,000.00 11.49 - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-6
2
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
3
南方基金关于旗下部分基金增加
植信基金为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-15
4
南方基金关于旗下部分基金增加
中原银行为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
5
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
6 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证 券报 、 上 海证 2017-3-6 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
券报、 证券 时报
7
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
8
南方基金关于旗下部分基金增加
广东南粤银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-22
9
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-5
10
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-6
11
南方基金关于旗下部分基金增加
富滇银 行 、 杭 州联 合农 村 商业银 行
为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-12
12
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-20
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方成份 精选 混合 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方成 份精 选混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方成 份精 选混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
