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南方产业活力(000955)

南方产业活力:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
南 方 产 业 活力 股 票 型 证券 投 资 基金2017 年
半年度报告 
 
2017 年06 月30 日


基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2017 年08 月28 日 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 42 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或 重大遗漏 , 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年6 月 30 日止。


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 42 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要 提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................ 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................ 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 ...................................................... 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................ 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6 3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 ...................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 .................................................... 8 4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9 4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9 4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................. 9 4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10 4.6 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10 4.7 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 10 4.8 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 11 5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 11 5.3 托管 人对 本半 年度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .............. 11 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) .............................................. 11 6.1 资产 负债 表 ................................................................. 11 6.2 利润 表 ..................................................................... 13 6.3 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 ............................................... 14 6.4 报表 附注 ................................................................... 15 §7 投资组合报告 ................................................................ 31 7.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ....................................................... 31 7.2 报告 期末 按行 业分 类 的股票 投资 组合 ........................................... 32 7.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投 资 明细...................... 32 7.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................. 35 7.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................... 36 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 42 页


7.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................ 36 7.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .......... 36 7.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 37 7.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................ 37 7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 37 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 37 7.12 投 资组 合报 告附 注 .......................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37 8.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结构 ......................................... 37 8.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 38 8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................. 38 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 38 §10 重大事件揭示 ............................................................... 38 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .................................................... 38 10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动..................... 38 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 38 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ........................................................ 39 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................... 39 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 39 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 39 10.8 其 他重 大事 件 .............................................................. 41 §11 备查文件目录 ............................................................... 42 11.1 备 查文 件目 录 .............................................................. 42 11.2 存 放地 点 .................................................................. 42 11.3 查 阅方 式 .................................................................. 42 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 42 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


南方产 业活 力股 票型 证券 投资基 金


基金简 称


南方产 业活 力股 票 基金主 代码


000955


基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 1 月 27 日 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


1,723,652,553.89 份


基金合 同存 续期


不定期


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方产 业活 力” 。


2.2 基 金产 品说明 投资目 标


以上市 公司 基本 面研 究作 为基础 ,通 过专 业化 研究 分析, 积极 挖掘 符合产 业发 展趋 势的 行业 和企业 所蕴 含的 投资 机会 ,在严 格控 制风 险的前 提下 ,追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报, 力争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。 。 投资策 略


本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势, 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险, 据此 合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ,在 保持总 体风 险水 平相对 稳定 的基 础上 ,力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外, 本基 金将 持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ,适 时地做 出相 应的 调整。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪深300 指 数收 益率 ×80% +上证 国债 指 数收益 率×20% 。 风险收 益特 征


本基金 为股 票型 基金 ,属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基 金品种 ,其 预期 风险 和预 期收益 水平 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


鲍文革 王永民 联系电 话


0755-82763888 010-66594896 电子邮 箱


manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95566 传真


0755-82763889 010-66594942 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 42 页


六号免 税商 务大 厦 31-33 层 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码


518048 100818 法定代 表人


张海波 田国立 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的住所 2.5 其 他相 关资料


项目


名称


办公地 址


注册登 记机 构


南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商 务大 厦 31-33 层 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期 (2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益


-126,664,648.68 本期利 润


-19,220,054.41 加权平 均基 金份 额本 期利 润


-0.0104 本期加 权平 均净 值利 润率


-0.89%


本期基 金份 额净 值增 长率


-0.75%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 期末可 供分 配利 润


-15,256,073.02 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.0089 期末基 金资 产净 值


2,066,431,406.12 期末基 金份 额净 值


1.199 3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率


19.90%


注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期 末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。


3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 42 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


阶段


净值增 长 率①(% )


净值增 长率 标准差 ② (%)


业绩比 较基 准收益 率③ (%)


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ (%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去一 个月 5.27


0.70


4.01


0.54


1.26


0.16


过去三 个月 0.42


0.67


4.90


0.49


-4.48


0.18


过去六 个月 -0.75


0.75


8.65


0.45


-9.40


0.30


过去一 年 -7.91


0.86


13.30


0.54


-21.21


0.32


自基金 合同 生效起 至今 19.90


2.40


4.75


1.44


15.15


0.96


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 42 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳, 注册 资 本 3 亿 元人民币。股 东结构为 : 华泰证券股份 有限公司 (45% ) ;深圳市投 资控股有 限 公司(30% ) ;厦门 国际信托有限 公司(15% ) ;兴业证券股 份有限公 司 (10% ) 。目前 ,公司在 北 京、上海、 合肥、成 都、深圳等地 设有分公 司 ,在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司(香港 子公司 ) 和南 方资 本管 理 有限公 司 (深 圳子 公司 ) 。 其中 , 南 方东 英是 境 内 基 金公司 获批 成立 的第 一家境外分支 机构。 截 至报告期末, 南方基金 管 理有限公司( 不含子公 司 )管理资产 规模超过 6,500 亿元 ,旗 下管 理134 只开 放式 基金 ,多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


张旭 本 基 金 基 金经理 2015 年1 月 27 日


9 中山大 学金 融学 博士 学位 , 注册 金融 分析师 (CFA ) , 具有 基金 从业资 格。 2008 年加 入南 方基 金 , 曾 任金融 及地 产行业 研究 员 、 高 级策 略 研究员 、 南 方盛元 基金 经理 助理 ;2012 年3 月至 2014 年12 月 , 任南 方消 费 基金经 理 ; 2012 年 11 月至 今, 任南 方盛元 基金 经理 ;2015 年1 月 至今 , 任南方 产业 活力基 金经 理 ;2016 年8 月至今 , 任 南方转 型混 合基 金经 理。 汪径尘 本 基 金 助 理 2017 年5 月 15 日


3 清华大 学物 理学 专业 博士 , 具有 基金 从业资 格。2014 年 7 月 加入南 方基 金 , 历 任助理 研究 员 、 研 究员 , 负责 传媒行 业研 究 。2017 年5 月至今 , 任 南方盛 元 、 南 方产 业活 力 、 南 方转 型 混合基 金经 理助 理。 注:1. 对 基金的首 任基 金经理,其“ 任职日 期 ” 为基金合同生 效日,“ 离 任日期”为根 据公司 决定确定的解 聘日期; 对 此后的非首任 基金经理 , “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 42 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方产 业 活力股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析 , 对 本报 告期 内 , 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗 口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价 率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


上半年 宏观 经济 总体 保持 平稳。 经济 继续 向好 ,制 造业 PMI 从 4 月份 起呈 向 上趋势 ,6 月达 到51.7% 创 出年 内新 高 。CPI 增速 维持 稳定 , 通胀 压力 减轻 , 有 助于 货币 政策 的 平稳 。 但 同时 美联 储再次 加息 、利 率持 续上 行给市 场流 动性 带来 一定 的挑战 。 报告期 内上 证综 指震 荡上 涨 2.86% , 创 业板 指跌7.34% 。 市场 分化 明显 , 以家 电 、 食品 饮料 为 代表的消费行 业,以及 各 行业的低估值 龙头公司 涨 幅领先。同时 ,以次新 股 等为该表的 高估值个 股和并 购重 组逻 辑个 股跌 幅居前 。报 告期 内, 本基 金看 好 A 股 趋势 性长 牛的 历史背 景, 持续 保 持 了中性偏高的 股票仓位 , 围绕改革红利 、转型创 新 的投资主线精 选个股, 自 上而下选择 受益国企 改革、供给侧 改革、转 型 升级的产业, 积极配置 重 点行业具有高 护城河的 细 分行业龙头 公司。报 告期内我们对 产业前景 和 企业活动做深 入研究、 严 格筛选,努力 为投资者 创 造回报,与 中国经济 共赢, 与新 兴产 业共 赢, 与优秀 企业 共赢 。 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 42 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


报告期 内, 基金 收益 率为-0.75% ,业 绩基 准收 益率 为 8.65% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


中国经济经历 了三十余 年 的高速增长, 正由高速 转 为中高速。国 企改革、 供 给侧改革、转 型 升级正是为适 应新的增 长 方式做出的必 要改变。 我 们坚信转型升 级会为中 国 经济注 入新 的活力, 资本市 场在 改革 过程 中承 担了融 资 、 产 业升 级 、 资 源 配置的 功能 , 也将 享受 转 型升级 的资 本红 利 。 展望下半年, 我们预计 经 济上行的短期 动能仍存 , 美联储对于年 内经济仍 然 乐观,年内 继续加息 仍然可期,缩 表可能提 前 到来。欧元区 经济仍然 疲 软,欧洲央行 仍将保持 观 望。国内方 面,二季 度经济 数据 好于 预期 , 二 季度 GDP 增 速稳 定 在6.9% ,6 月 工业 增速 跳升 至 7.6% , 发 电量 增速 也回 升至5.2% ,总 体稳 中向 好 态势更 加明 显, 我们 对下 半年经 济保 持相 对乐 观。 同时CPI 保 持保 定, 社会融 资总 量 和M2 增速 放 缓,预 计下 半年 货币 政策 回归稳 健。 伴随着 A 股纳入 MSCI , 资 本互联 互通 带来 的境 内外 投资文 化融 合 , 将持 续推 动有真 实业 绩 良 好增长的企业 价值不断 被 市场发现认可 。上半年 受 市场风格影响 ,一些具 有 真实成长的 小市值企 业被错杀,也 为我们优 选 品种适时参与 ,带来了 良 好的布局机会 。我们将 坚 持发掘优质 个股的投 资风格 ,与 优秀 的公 司共 同成长 ,努 力为 投资 者创 造良好 的回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根 据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资 部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上 的基金从业经 验,且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和 方法的 讨论, 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ,参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 42 页


资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红 ;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。 每一基 金份 额享 有同 等分 配权; 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告期内, 中国银行 股 份有限公司( 以下称“ 本 托管人”)在 南方产业 活 力股票型证券 投 资基金 (以 下称 “本 基金 ”) 的 托管 过程 中 , 严格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息 等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 ( 注 : 财 务会 计 报告中 的“ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 6 月 30 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


资 产:





银行存 款


6.4.4.1


12,783,322.62 223,631,331.29 结算备 付金


19,934,006.80 5,409,348.34 存出保 证金


807,516.38 779,153.65 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 42 页


交易性 金融 资产


6.4.4.2


1,865,132,308.25 2,127,751,486.74 其中: 股票 投资


1,745,165,308.25 2,007,955,486.74








基金 投资


- - 债券投 资


119,967,000.00 119,796,000.00 资产支 持 证券投 资


- - 贵金属 投 资


- - 衍生金 融资 产


6.4.4.3


- - 买入返 售金 融资 产


6.4.4.4


177,000,000.00 - 应收证 券清 算款


98,926.03 1,956,433.40 应收利 息


6.4.4.5


3,277,758.97 1,626,259.02 应收股 利


- - 应收申 购款


484,093.77 1,690,627.46 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4.4.6


- - 资产总 计


2,079,517,932.82 2,362,844,639.90 负债和所有者权 益


附注号


本期末


2017 年 6 月 30 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


6.4.4.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 36,648,121.08 应付赎 回款


4,408,863.96 2,023,645.47 应付管 理人 报酬


2,508,572.55 3,050,589.06 应付托 管费


418,095.41 508,431.51 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


6.4.4.7


5,544,661.05 4,075,992.23 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


6.4.4.8


206,333.73 396,553.81 负债合 计


13,086,526.70 46,703,333.16 所有者权益:





实收基 金


6.4.4.9


1,723,652,553.89 1,917,592,838.88 未分配 利润


6.4.4.10


342,778,852.23 398,548,467.86 所有者 权益 合计


2,066,431,406.12 2,316,141,306.74 负债和 所有 者权 益总计


2,079,517,932.82 2,362,844,639.90 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 42 页


注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.199 元, 基金 份额 总 额 1,723,652,553.89 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月 30 日


一、收入


9,113,776.63 -327,299,858.93 1.利息 收入


3,610,837.30 926,779.29 其中: 存款 利息 收 入


6.4.4.11


324,687.02 926,779.29 债券利 息 收入


1,745,406.46 - 资产支 持 证券利 息收 入


- - 买入返 售 金融资 产收 入


1,540,743.82 - 其他利 息 收入


- - 2.投资 收益 (损 失 以“- ”填 列)


-102,459,215.88 -288,500,153.36 其中: 股票 投资 收 益


6.4.4.12


-110,822,370.49 -292,684,729.57








基金 投资 收益





- - 债券投 资 收益


6.4.4.13


89,601.90 - 资产支 持 证券投 资收 益


6.4.4.13 .3


- - 贵金属 投 资收益


6.4.4.14 - - 衍生工 具 收益


6.4.4.15


- - 股利收 益


6.4.4.16


8,273,552.71 4,184,576.21 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


6.4.4.17


107,444,594.27 -43,715,155.36 4.汇兑 收益 (损 失 以“- ”号 填列 )


-


-


5.其他 收入 (损 失 6.4.4.18


517,560.94 3,988,670.50 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 42 页


以“- ”号 填列 )


减:二、费用


28,333,831.04 30,747,674.30 1.管 理人 报酬


6.4.7.2. 1


16,154,915.37 17,843,744.64 2.托 管费


6.4.7.2. 2


2,692,485.89 2,973,957.43 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


6.4.4.19


9,255,470.90 9,700,250.66 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金 融资产 支出


- - 6.其 他费 用


6.4.4.20 230,958.88 229,721.57 三、 利润总额 (亏 损总额以“-”号 填列)


-19,220,054.41 -358,047,533.23 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏 损以 “-” 号填列)


-19,220,054.41 -358,047,533.23 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 1,917,592,838.88 398,548,467.86 2,316,141,306.74 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- -19,220,054.41


-19,220,054.41 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


-193,940,284.99 -36,549,561.22 -230,489,846.21 其中:1. 基 金 申 购 款


119,292,774.06 21,204,520.59 140,497,294.65 2. 基金赎回 款


-313,233,059.05 -57,754,081.81 -370,987,140.86 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - - - 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 42 页


动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


1,723,652,553.89 342,778,852.23 2,066,431,406.12 项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 1,649,934,200.90 891,417,164.69 2,541,351,365.59 二、本期经营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- -358,047,533.23


-358,047,533.23 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


302,279,779.66 55,888,042.57 358,167,822.23 其中:1. 基 金 申 购 款


1,031,264,635.30 217,766,786.92 1,249,031,422.22 2. 基金赎回 款


-728,984,855.64 -161,878,744.35 -890,863,599.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


- - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


1,952,213,980.56 589,257,674.03 2,541,471,654.59 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计


本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 42 页


6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


6.4.2.3 差 错更 正的说 明


本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。


6.4.3 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :





(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。





(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。





(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过 1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股, 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。





(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.4.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 42 页


活期存 款


12,783,322.62 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1-3 个月


- 存款期 限1 个月 以内


- 存款期 限3 个月 以上


- 其他存 款


- 合计


12,783,322.62 6.4.4.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


1,661,593,560.30 1,745,165,308. 25 83,571,747.95 贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约


- - - 债券


交易所 市场


- - - 银行间 市场


119,720,160.00 119,967,000.00 246,840.00 合计


119,720,160.00 119,967,000.00 246,840.00 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,781,313,720.30 1,865,132,308. 25 83,818,587.95 6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债


注:无。 6.4.4.4 买 入返 售金融 资产


6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日 账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


交 易 所 买 入 返 售证券 177,000,000.00


- 合计


177,000,000.00


- 6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


注: 无。


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 42 页


6.4.4.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


应收活 期存 款利 息


3,301.18 应收定 期存 款利 息


- 应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


8,076.03 应收债 券利 息


3,332,005.48 应收买 入返 售证 券利 息


-65,950.69 应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


326.97 合计


3,277,758.97 6.4.4.6 其 他资 产


注: 无。


6.4.4.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


5,544,661.05 银行间 市场 应付 交易 费用


- 合计


5,544,661.05 6.4.4.8 其 他负 债








单位 :人 民币 元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


7,977.64 预提费 用 198,356.09 合计


206,333.73 6.4.4.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末


1,917,592,838.88 1,917,592,838.88 本期申 购


119,292,774.06 119,292,774.06 本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-313,233,059.05 -313,233,059.05 -基金 拆分/ 份额 折算 前


- - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额


- -


本期申 购


- - 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 42 页


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- - 本期末


1,723,652,553.89 1,723,652,553.89 注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.4.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 116,421,379.32 282,127,088.54 398,548,467.86 本期利 润


-126,664,648.68 107,444,594.27 -


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数


-5,012,803.66 -31,536,757.56 -36,549,561.22 其中: 基金 申购 款


4,462,940.14 16,741,580.45 21,204,520.59 基金赎 回款


-9,475,743.80 -48,278,338.01 -57,754,081.81 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-15,256,073.02 358,034,925.25 342,778,852.23 6.4.4.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入


217,961.69 定期存 款利 息收 入


- 其他存 款利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


101,533.10 其他


5,192.23 合计


324,687.02 6.4.4.12 股 票投 资收益


6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日


股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入


-110,822,370.49 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入


- 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入


- 合计


-110,822,370.49 6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 42 页


卖出股 票成 交总 额


3,171,489,851.13


减:卖 出股 票成 本总 额


3,282,312,221.62


买卖股 票差 价收 入


-110,822,370.49


6.4.4.13 债 券投 资收益


6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日


债券投 资收 益—— 买 卖债 券 ( 、 债转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入


89,601.90


债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入


-


债券投 资收 益—— 申 购差 价收入


-


合计


89,601.90


6.4.4.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交总额


3,088,970.00


减: 卖 出债 券 (、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额


2,999,000.00


减:应 收利 息总 额


368.10


买卖债 券差 价收 入


89,601.90


6.4.4.13.3 资 产支 持证券 投资 收益


注: 无。


6.4.4.14 贵 金属 投资收 益


注:无。


6.4.4.15 衍 生工 具收益


注: 无。


6.4.4.16 股 利收 益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


股票投 资产 生的 股利 收益


8,273,552.71 基金投 资产 生的 股利 收益


- 合计


8,273,552.71 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 42 页


6.4.4.17 公 允价 值变动 收益


单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


1.交易 性金 融资 产


107,444,594.27 股票投 资


107,273,594.27 债券投 资


171,000.00 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


- 贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


- 权证投 资


- 其他


- 合计


107,444,594.27 6.4.4.18 其 他收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


基金赎 回费 收入


407,371.22 补差费 归资 产


110,189.72 合计


517,560.94 6.4.4.19 交 易费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


交易所 市场 交易 费用


9,255,470.90 银行间 市场 交易 费用


- 合计


9,255,470.90 6.4.4.20 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日


审计费 用


49,588.57 信息披 露费


148,767.52 账户维 护费 9,000.00 银行费 用 23,602.79 合计


230,958.88 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 42 页


6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


6.4.5.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项


无。 6.4.6 关 联方 关系


6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关 联方 交易


6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


6.4.7.1.1 股 票交 易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


兴业证 券 - -


596,993,886.01 9.07


6.4.7.1.2 债 券交 易


注:无。 6.4.7.1.3 债 券回 购交易


注:无。 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 42 页


6.4.7.1.4 权 证交 易


注:无。 6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


-


-


-


- -


关联方 名称


上年度 可比 期间


2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


兴业证 券


544,041.57


9.03


544,041.57 18.62


注: 1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算,以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经 手费后 的净 额列 示。


2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务 等。


6.4.7.2 关 联方 报酬


6.4.7.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


16,154,915.37 17,843,744.64 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


5,615,838.29


6,403,663.21


6.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


2,692,485.89 2,973,957.43 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 42 页


6.4.7.2.3 销 售服 务费


注:无。 6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易


注: 无。


6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


注:本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投 资本 基金 的情 况。 6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注: 本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。


6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 银 行 股 份 有 限公司


12,783,322.62


217,961.69


189,660,819.84


856,463.22


注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注:无。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明


注:无 。 6.4.8 利 润分 配情况


6.4.8.1 利 润分 配情况


注:无。


6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


金额单 位: 人民 币元


6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: )


期末


成本总 额


期末估 值总 额


备 注


002879 长缆科 2017 年 2017-0 新股认 购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 42 页


技 06 月 05 日 7-07 002882 金龙羽 2017 年 06 月 15 日 2017-0 7-17 新股认 购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300671 富满电 子 2017 年 06 月 27 日 2017-0 7-05 新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603305 旭升股 份 2017 年 06 月 30 日 2017-0 7-10 新股认 购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精 工 2017 年 06 月 27 日 2017-0 7-05 新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股 份 2017 年 06 月 23 日 2017-0 7-03 新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 603933 睿能科 技 2017 年 06 月 28 日 2017-0 7-06 新股认 购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 6.4.9.1.2 受限 证券 类别 :债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: )


期末


成本总 额


期末估 值总额


备注


- - - - - - - - - - - 6.4.9.1.3 受限 证券 类别 :权证


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: )


期末


成本总 额


期末估 值总额


备注


- - - - - - - - - - - 6.4.9.1.4 受限 证券 类别 :基金


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: )


期末


成本总 额


期末估 值总额


备注


- - - - - - - - - - - 注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基 金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ,根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ,在 新股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 此外 ,基 金还 可作为 特定 投资 者, 认购 由中国 证监 会《 上市 公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票 , 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起12 个月 内不 得 转让。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


金额 单位 : 人 民币 元


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 42 页


股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 002291 星期 六 2017-06 -05 重大 事项 15.12 2017- 07-05 13.78 2,600,063 43,290,812.12 39,312,952.56 - 600146 商赢 环球 2017-01 -05 重大 资产 重组 32.38 - - 987,569 33,886,288.95 31,977,484.22 - 002675 东诚 药业 2017-01 -03 重大 资产 重组 14.26 2017- 07-17 12.84 2,200,078 34,713,248.04 31,373,112.28 - 300322 硕贝 德 2017-02 -23 重大 资产 重组 17.02 2017- 08-07 15.32 1,389,300 23,917,865.68 23,645,886.00 - 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


注: 无。


6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


注: 无。 6.4.10 金 融工 具风险 及管 理


6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构


本基 金是 一只 进行 主动 投 资的股 票型 证券 投资 基金 。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投 资和债券投资等。本基金在日常投资管理 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控 制在限定的范 围之内, 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配” 的风险 收益 目标 。


本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管 理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 42 页


本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指 标 、 模型 、 日常 的量 化 报告 , 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 , 并 通 过相应 决策 , 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 6.4.10.2 信 用风 险


信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 , 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主,外部 信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ,以及信 用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ,本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ,通过单 只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制,通过 分 散化投资以 分散信用 风险。


6.4.10.3 流 动性 风险


流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 42 页


现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的 证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公 司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券 在证券 交易 所上 市, 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易,因 此除 附 注 6.4.9 中 列示的 部分 基金 资 产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ,以合理 的价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 6.4.10.4 市 场风 险


市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而发 生波 动的 风险 ,包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 6.4.10.4.1 利率 风险


利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为 银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口


单位: 人民 币元


本期末


2017 年6 月30 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 12,783,322.62 - - - 12,783,322.62 结算备付 金 19,934,006.80 - - - 19,934,006.80 存出保证 金 807,516.38 - - - 807,516.38 交易性金 融资产 119,967,000.00 - - 1,745,165,308.25 1,865,132,308.25 买入返售 金融资 产 177,000,000.00 - - - 177,000,000.00 应收利息 - - - 3,277,758.97 3,277,758.97 应收股利 - - - - - 应收申购 款 484,093.77 - - - 484,093.77 应收证券 清算款 - - - 98,926.03 98,926.03 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 42 页


其他资产 - - - - - 资产总计


330,975,939.57 - - 1,748,541,993.25 2,079,517,932.82 负债








应付赎回 款 - - - 4,408,863.96 4,408,863.96 应付管理 人报酬 - - - 2,508,572.55 2,508,572.55 应付托管 费 - - - 418,095.41 418,095.41 应付证券 清算款 - - - - - 卖出回购 金融资 产款 - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - 应付交易 费用 - - - 5,544,661.05 5,544,661.05 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 206,333.73 206,333.73 负债总计


- - - 13,086,526.70 13,086,526.70 利率敏感 度缺口


330,975,939.57 - - 1,735,455,466.55 2,066,431,406.12 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 223,631,331.29 - - - 223,631,331.29 结算备付 金 5,409,348.34 - - - 5,409,348.34 存出保证 金 779,153.65 - - - 779,153.65 交易性金 融资产 119,796,000.00 - - 2,007,955,486.74 2,127,751,486.74 应收证券 清算款 - - - 1,956,433.40 1,956,433.40 应收利息 - - - 1,626,259.02 1,626,259.02 应收申购 款 91,544.69 - - 1,599,082.77 1,690,627.46 资产总计


349,707,377.97


-


-


2,013,137,261.93


2,362,844,639.90


负债








应付证券 清算款 - - - 36,648,121.08 36,648,121.08 应付赎回 款 - - - 2,023,645.47 2,023,645.47 应付管理 人报酬 - - - 3,050,589.06 3,050,589.06 应付托管 费 - - - 508,431.51 508,431.51 应付交易 费用 - - - 4,075,992.23 4,075,992.23 其他负债 - - - 396,553.81 396,553.81 负债总计


- -


-


46,703,333.16


46,703,333.16


利率敏感 度缺口


349,707,377.97


-


-


1,966,433,928.77


2,316,141,306.74


注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。


6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析





假设


除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 42 页





影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2017 年6 月30 日)


上年度 末 (2016 年 12 月 31 日 )


市场利 率下 降25 个 基点 300,000.00 -


市场利 率上 升25 个 基点 -300,000.00 -


6.4.10.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有 以非 记账 本位 币人 民币计 价的 资产 和负 债, 因此存 在相 应的 外汇 风险 。 6.4.10.4.3 其 他价 格风险


6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口


金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


上年度 末


2016年12月31日


公允价 值


占基金 资产 净值 比 例(% )


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


交 易 性 金 融 资 产 -股票 投资


1,745,165,308.25


84.45


2,007,955,486.74


86.69


交 易 性 金 融 资 产 -基金 投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 -债券 投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 -贵金 属投 资


- - - -


衍生金 融资 产


-权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,745,165,308.25 84.45


2,007,955,486.74 86.69


6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假设


除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变 动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2017 年6 月30 日)


上年度 末 (2016 年 12 月 31 日 )


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 42 页


1. 沪深 300 指 数上 升 5% 102,010,000.00 83,740,000.00


2. 沪深 300 指 数下 降 5% -102,010,000.00 -83,740,000.00


6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 :(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保 本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) , 不 征 收 增值 税 ;(2) 纳 税 人 购 入基 金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 , 不属 于金 融商 品转 让 ;(3) 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为 , 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起 执行。 此外 , 根 据财 政部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于资 管产 品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵 减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


1,745,165,308.25 83.92 其中: 股票


1,745,165,308.25 83.92 2


固定收 益投 资


119,967,000.00 5.77 其中: 债券


119,967,000.00 5.77








资产 支持 证券


- - 3


贵金属 投资


- - 4


金融衍 生品 投资


- - 5


买入返 售金 融资 产


177,000,000.00 8.51 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 42 页


6


银行存 款和 结算 备付 金合 计


32,717,329.42 1.57 7 其他各 项资 产


4,668,295.15 0.22 8 合计


2,079,517,932.82 100.00 7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、林 、牧 、渔 业


183,743,529.95 8.89 B


采矿业


15,180,000.00 0.73 C


制造业


925,235,970.00 44.77 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业


10,766,000.00 0.52 E


建筑业


52,344,532.64 2.53 F


批发和 零售 业


68,722,060.56 3.33 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


22,152,000.00 1.07 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业


111,638,320.42 5.40 J


金融业


155,605,512.91 7.53 K


房地产 业


21,273,409.00 1.03 L


租赁和 商务 服务 业


48,756,315.52 2.36 M


科学研 究和 技术 服务 业


78,720,865.92 3.81 N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


10,160,571.50 0.49 O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


22,052,812.53 1.07 Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


18,813,407.30 0.91 S


综合


- - 合计


1,745,165,308.25 84.45 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细 7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细


金额单位: 人民币 元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 300143 星河生 物 5,999,983 165,899,529.95 8.03 2 300284 苏交科 4,000,044 78,720,865.92 3.81 3 600036 招商银 行 3,085,800 73,781,478.00 3.57 4 000786 北新建 材 4,280,026 67,795,611.84 3.28 5 002065 东华软 件 2,580,000 56,218,200.00 2.72 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 42 页


6 000651 格力电 器 1,199,999 49,403,958.83 2.39 7 300161 华中数 控 2,416,094 46,099,073.52 2.23 8 600068 葛洲坝 4,000,010 44,960,112.40 2.18 9 000063 中兴通 讯 1,883,509 44,714,503.66 2.16 10 600741 华域汽 车 1,800,059 43,633,430.16 2.11 11 601318 中国平 安 800,022 39,689,091.42 1.92 12 002291 星期六 2,600,063 39,312,952.56 1.90 13 600196 复星医 药 1,200,028 37,188,867.72 1.80 14 002445 中南文 化 2,580,071 33,153,912.35 1.60 15 600511 国药股 份 900,000 32,616,000.00 1.58 16 600146 商赢环 球 987,569 31,977,484.22 1.55 17 002675 东诚药 业 2,200,078 31,373,112.28 1.52 18 002635 安洁科 技 858,902 31,109,430.44 1.51 19 002142 宁波银 行 1,600,000 30,880,000.00 1.49 20 000070 特发信 息 2,580,000 30,315,000.00 1.47 21 002241 歌尔股 份 1,500,058 28,921,118.24 1.40 22 002027 分众传 媒 2,010,052 27,658,315.52 1.34 23 300059 东方财 富 2,000,040 24,040,480.80 1.16 24 300322 硕贝德 1,389,300 23,645,886.00 1.14 25 601607 上海医 药 799,971 23,103,162.48 1.12 26 600004 白云机 场 1,200,000 22,152,000.00 1.07 27 603377 东方时 尚 586,667 22,052,812.53 1.07 28 002108 沧州明 珠 1,599,940 21,359,199.00 1.03 29 600383 金地集 团 1,854,700 21,273,409.00 1.03 30 601888 中国国 旅 700,000 21,098,000.00 1.02 31 300146 汤臣倍 健 1,500,000 20,610,000.00 1.00 32 002507 涪陵榨 菜 1,798,780 20,218,287.20 0.98 33 000910 大亚圣 象 800,005 19,872,124.20 0.96 34 002402 和而泰 2,000,075 19,720,739.50 0.95 35 002497 雅化集 团 1,999,987 19,399,873.90 0.94 36 300432 富临精 工 800,025 19,120,597.50 0.93 37 600373 中文传 媒 800,230 18,813,407.30 0.91 38 300628 亿联网 络 60,000 18,237,600.00 0.88 39 603799 华友钴 业 300,000 18,234,000.00 0.88 40 300110 华仁药 业 2,000,000 17,880,000.00 0.87 41 002299 圣农发 展 1,200,000 17,844,000.00 0.86 42 600406 国电南 瑞 1,000,000 17,650,000.00 0.85 43 600703 三安光 电 800,040 15,760,788.00 0.76 44 300083 劲胜精 密 1,705,073 15,754,874.52 0.76 45 600329 中新药 业 844,585 15,295,434.35 0.74 46 603993 洛阳钼 业 3,000,000 15,180,000.00 0.73 47 000830 鲁西化 工 2,000,000 13,800,000.00 0.67 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 42 页


48 300418 昆仑万 维 600,000 13,722,000.00 0.66 49 300219 鸿利光 电 1,000,000 13,260,000.00 0.64 50 603626 科森科 技 199,992 13,035,478.56 0.63 51 300568 星源材 质 300,000 12,735,000.00 0.62 52 002074 国轩高 科 400,000 12,620,000.00 0.61 53 600372 中航电 子 700,000 12,159,000.00 0.59 54 600409 三友化 工 1,200,095 12,084,956.65 0.58 55 002385 大北农 1,890,600 11,891,874.00 0.58 56 600522 中天科 技 940,600 11,334,230.00 0.55 57 300072 三聚环 保 300,200 11,122,410.00 0.54 58 601997 贵阳银 行 700,000 11,067,000.00 0.54 59 600900 长江电 力 700,000 10,766,000.00 0.52 60 000888 峨眉 山A 800,045 10,160,571.50 0.49 61 002092 中泰化 学 800,000 10,160,000.00 0.49 62 600335 国机汽 车 799,948 9,567,378.08 0.46 63 000065 北方国 际 308,900 7,345,642.00 0.36 64 600612 老凤祥 107,600 5,269,172.00 0.25 65 002833 弘亚数 控 65,708 3,843,918.00 0.19 66 600729 重庆百 货 128,000 3,435,520.00 0.17 67 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.05 68 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02 69 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01 70 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.00 71 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 72 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 73 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00 74 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 75 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00 76 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00 77 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 78 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 79 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 80 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 81 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 82 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 83 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00 84 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 85 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 86 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 42 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 ( %)


1 600036 招商银 行 79,451,622.60 3.43 2 300284 苏交科 79,303,540.95 3.42 3 600028 中国石 化 68,632,354.67 2.96 4 601336 新华保 险 61,952,532.80 2.67 5 000786 北新建 材 60,590,581.87 2.62 6 600511 国药股 份 55,609,170.88 2.40 7 002065 东华软 件 55,441,765.62 2.39 8 600196 复星医 药 53,752,395.46 2.32 9 600741 华域汽 车 53,285,868.66 2.30 10 601628 中国人 寿 51,742,858.45 2.23 11 000651 格力电 器 51,527,278.71 2.22 12 300628 亿联网 络 50,507,663.25 2.18 13 002241 歌尔股 份 49,916,868.86 2.16 14 600068 葛洲坝 49,534,475.18 2.14 15 601318 中国平 安 44,633,453.80 1.93 16 002074 国轩高 科 44,631,457.31 1.93 17 002234 民和股 份 41,179,041.14 1.78 18 002635 安洁科 技 40,550,705.61 1.75 19 300432 富临精 工 38,687,816.93 1.67 20 600122 宏图高 科 38,334,293.62 1.66 注:买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ,买 入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 (%)


1 002445 中南文 化 108,535,924.07 4.69 2 300325 德威新 材 105,490,416.56 4.55 3 002502 骅威文 化 104,817,557.65 4.53 4 600028 中国石 化 69,673,345.64 3.01 5 000881 中广核 技 69,666,276.53 3.01 6 300238 冠昊生 物 68,802,110.55 2.97 7 600382 广东明 珠 68,642,724.76 2.96 8 601336 新华保 险 68,260,882.80 2.95 9 601628 中国人 寿 54,672,144.39 2.36 10 002167 东方锆 业 49,360,929.21 2.13 11 600518 康美药 业 48,532,019.70 2.10 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 42 页


12 002243 通产丽 星 47,659,082.24 2.06 13 002482 广田集 团 45,905,169.35 1.98 14 300072 三聚环 保 43,437,394.66 1.88 15 600416 湘电股 份 42,891,933.31 1.85 16 002683 宏大爆 破 41,403,253.14 1.79 17 002415 海康威 视 38,731,586.15 1.67 18 002383 合众思 壮 38,545,151.97 1.66 19 002421 达实智 能 38,378,421.78 1.66 20 300136 信维通 信 37,744,776.26 1.63 注:卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票, 卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额


单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,912,248,448.86 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,171,489,851.13 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


119,967,000.00 5.81 其中: 政策 性金 融债


119,967,000.00 5.81 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


- - 8


同业存 单


- - 9 其他


- - 10 合计


119,967,000.00 5.81 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 份)


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 150417 15 农发 17 600,000


60,006,000.00


2.90


2 120234 12 国开 34 300,000


29,985,000.00


1.45


3 160308 16 进出 08 300,000


29,976,000.00


1.45


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 42 页


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


807,516.38 2


应收证 券清 算款


98,926.03 3


应收股 利


- 4


应收利 息


3,277,758.97 5


应收申 购款


484,093.77 6


其他应 收款


-


7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


4,668,295.15 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 42 页


( 户)


基金份 额


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例(% )


持有份 额


占总份 额比 例 (%)


61,525 28,015.48 101,822,254.37 5.91


1,621,830,299.52 94.09


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目


持有份 额总 数 (份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金


445,088.09 0.0258


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目


持有基 金份 额总 量的 数量 区间 ( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负责 人持 有本 开放 式基 金


- 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


10~50 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2015 年1 月 27 日 ) 基金份 额总 额


1,852,449,534.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额


1,917,592,838.88 本报告 期基 金总 申购 份额


119,292,774.06 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


313,233,059.05 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填 列)


- 本报告 期期 末基 金 份 额总 额


1,723,652,553.89


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关 于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 , 秦 长奎 因任 期届 满, 工作 调 整的 原因 不再 担任公 司副 总经 理职 务。





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期 内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 42 页


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 , 基金 管理 人 、 基金托 管人 的托 管业 务 部门 及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处罚 。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 (% ) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (% ) 长江证券 1 1,745,911,439.14 28.72 1,591,053.37 28.70 - 英大证券 1 670,680,498.34 11.03 611,193.87 11.02 - 东吴证券 1 648,097,251.58 10.66 590,612.93 10.65 - 中信建投 2 560,431,627.71 9.22 511,082.72 9.22 - 西部证券 1 444,367,406.06 7.31 404,953.14 7.30 - 中银国际 1 421,403,996.87 6.93 384,018.97 6.93 - 广州证券 1 386,115,223.05 6.35 351,865.38 6.35 - 天风证券 1 345,257,252.97 5.68 314,633.76 5.67 - 中信证券 2 270,832,615.58 4.45 246,810.60 4.45 - 民生证券 1 138,574,796.69 2.28 129,056.89 2.33 - 广发证券 2 128,986,956.68 2.12 117,544.79 2.12 - 长城证券 1 113,216,050.01 1.86 103,173.87 1.86 - 国信证券 1 111,419,448.07 1.83 101,538.68 1.83 - 申万宏源 1 64,050,074.11 1.05 59,649.34 1.08 - 东方证券 1 30,145,979.45 0.50 27,472.74 0.50 - 中投证券 1 - - - - - 中原证 券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 42 页


银河证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注:交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择 标准和 程序 : A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比 例(% )


成交金额


占当期债券回 购


成交总额的比 例(% )


成交金额


占 当期权证


成交总额的比 例(% )


长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 42 页


大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - 580,000,000.00 5.07 - - 广州证券 - - 1,832,000,000.00 16.03 - - 国信证券 - - 756,000,000.00 6.61 - - 华创证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - 4,679,000,000.00 40.93 - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - 1,288,000,000.00 11.27 - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 3,088,509.88 100.00 2,297,000,000.00 20.09 - - 中原证券 - - - - - - 10.8 其 他重 大事件


序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 南方基金关于旗下部分基金增加 金斧子为代销机构及开通相关业 务的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-1-6 2 南方基金关于旗下部分基金增加 肯特瑞财富为代销机构及开通相 关业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-1-11 3 南方基金关于旗下部分基金增加 植信基金为代销机构及开通相关 业务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-2-15 4 南方基金关于旗下部分基金增加 中原银行为代销机构及开通相关 业务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-2-23 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 42 页


5 南方基金关于旗下部分基金增加 萧山农商银行为代销机构及开通 相关业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-3-6 6 南方基金关于旗下部分基金增加 华夏财富为代销机构及开通相关 业务的 公告 中国证 券 报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-3-15 7 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方 法的 提示 性公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-3-16 8 南方基金关于旗下部分基金增加 方正证券为代销机构及开通相关 业务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-3-29 9 南方基金关于旗下部分基金参加 中国工商银行个人电子银行基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-4-5 10 南方基金关于旗下部分基金增加 大河财富为代销机构及开通相关 业务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-4-6 11 南方基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金最低申购金额限制 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-6-12 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方产业 活力 股票 型证 券投 资基金 的文 件。


2 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 。


3 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 。


4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。


5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 11.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 11.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com