南 方 甑 智 定期 开 放 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年 半 年 度 报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于2017 年8 月22 日复
核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分 配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投 资有风险 ， 投资者在作 出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金本报告期财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年06 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
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7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方甑 智定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称
南方甑 智定 期开 放混 合型 发起式
基金主 代码
002850
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基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 7 月 6 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,164,605,610.92 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方甑 智” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ，
评估市 场的 系统 性风 险和 各类资 产的 预期 收益 与风 险，据 此合 理制 定和 调
整股票 、 债券 等各 类资 产 的比例 ， 在保 持总 体风 险 水平相 对稳 定的 基础 上 ，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。此外 ，本 基金 将持 续地 进行定 期与 不定 期的 资
产配置 风险 监控 ，适 时地 做出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×20 ％＋中 债综 合指 数收 益率 ×80%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 张燕
联系电 话
0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱
manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真
0755-82763889 0755-83195201
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
邮政编 码
518048 518040
法定代 表人
张海波 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-17,088,502.60
本期利 润
-22,712,962.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0195
本期加 权平 均净 值利 润率
-2.04%
本期基 金份 额净 值增 长率
-2.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-59,220,713.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0509
期末基 金资 产净 值
1,105,384,897.57
期末基 金份 额净 值
0.949
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
-5.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用 ， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期 业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.93
0.35
1.71
0.14
0.22
0.21
过去三 个月 -1.45
0.32
0.50
0.16
-1.95
0.16
过去六 个月 -2.06
0.28
0.38
0.14
-2.44
0.14
自基金 合同
生效起 至今
-5.10
0.28
-0.17
0.17
-4.93
0.11
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日至 本报 告期 末不 满 1 年；本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 6
个月， 建仓 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 其他指 标管理人报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金 管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其 中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘文良
本基金基
金经理
2016 年 7
月6 日
5
北京大 学金 融学 专业 硕士 ， 具 有基 金从
业资格 。2012 年 7 月 加 入南方 基金 ，
历任固 定收 益部 转债 研究 员 、 宏观 研究
员、信 用分 析师 ；2015 年 2 月至 2015
年 8 月，任南方永利基金 经理助理；
2015 年 12 月至 2017 年 2 月， 任南 方
弘利基 金经 理；2015 年 12 月至 2017
年 5 月，任南方安心基金经理；2015
年 8 月至今，任南方永利 基金经理；
2016 年 6 月 至今 ，任 南 方广利 基金 经
理；2016 年 7 月 至今 ， 任南方 甑智 混
合基金 经理 ；2016 年 11 月至今 ， 任南
方荣发 、 南方 卓元 基金 经 理 ；2017 年5
月至今 ， 任南 方和 利 、 南 方和元 、 南方
纯元基 金经 理；2017 年 6 月至今 ，任
南方高 元基 金经 理。
赵凤学
本基金基
金经理
2016 年 7
月6 日
9
北京大 学硕 士 ， 具 有基 金 从业资 格 。 曾
先后任 职于 北京 建工 集团 有限公 司 、 京
能置业股份有限公司和首创置业股份
有限公 司 。2008 年 4 月至2015 年8 月
任职于 新华 资产 管理 股份 有限公 司 ， 先
后担任研究员、投资经理等职务，自
2011 年 6 月 起管 理分 红 险和投 资连 结
险的股 票投 资账 户。2015 年 8 月加 入
南方基 金；2016 年 5 月 至今， 任南 方
新兴混 合基 金经 理 ；2016 年 7 月 至今 ，
任南方 甑智 混合 基金 经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金 经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内，本 基金 管理人严格遵 守《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》等有关法律 法
规、中国证监 会和《南 方 甑智定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金基金合 同 》的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额 持有 人 利益。基金 的投资范南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了 综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，在经 济运行方 面 ，中国经济运 行总体平 稳 ；经济结构不 断调整和 优 化；物价水平 总
体平稳并且增 速趋缓； 人 民币定价机 制 逐步改善 ， 人民币贬值预 期降低。 在 京津冀一体 化、一带
一路、供给侧 改革和转 型 升级等重要发 展方向上 稳 步推进，与大 宗商品有 关 的周期性行 业和新兴
行业发展势头 不错；房 地 产行业调控政 策力度和 影 响较大。上半 年，在国 际 环境方面， 中东地区
和朝鲜半岛局 势仍然不 稳 ，英国脱欧以 及公投、 美 国总统上台之 后仍然处 于 磨合期等事 项对国际
环境影 响较 大。
上半年 ， 在权 益市 场运 行 方面 ， 中 证全 指指 数震 荡 运行 ， 下 跌 0.31% 。 其 中 二季 度 受流 动性 趋紧 、
国内经济运行 状况不甚 明 朗、市场负面 情绪增强 ， 以及美国加息 预期变化 和 大宗商品价 格波动较
大等因素的影 响，市 场 先 抑后扬，结构 性行情比 较 明显。家用电 器、非银 行 金融和食品 饮料等行
业表现较好， 国防军工 、 农林牧渔和纺 织服装等 行 业表现较差。 上半年， 在 固定收益市 场运行方
面，中 债总 财富 指数 先抑 后扬， 下 跌0.65% 。
上半年，在安 全资产（ 以 固定收益为主 ）的投资 操 作方面，在债 券市场弱 势 运行、收益 率曲线平
坦的背景下， 本基金采 取 短期债券、货 币市场工 具 、银行存款到 期滚动投 资 为主的策略 ，主要
获取利息收益 ，6 月资 金 面好于预期， 适当提高 了 组合杠杆。在 权益资产 的 投资操作方 面，本基
金在新兴产业 和行业龙 头 公司方面进行 了合理布 局 ，重点参与了 非银行金 融 、锂电池行 业和新能
源汽车的投资 ；同时， 也 积极研究和参 与定向增 发 投资，由于定 向增发投 资 的政策变动 较大，定南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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向增发 市场 比较 低迷 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 南方 甑智 混合 基金净 值增 长约-2.06% ， 业绩比 较基 准增 长率 为 0.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在经济运 行 方面，我们认 为国际环 境 仍然存在一定 的不确定 性 ，国际经济形 势
仍然不甚乐观 ；国内经 济 环境不断改善 ，经济规 模 将稳定增长， 经济结构 将 不断优化， 经济转型
将加快速度， 与全球主 要 经济体相比， 中国经济 环 境优势明显。 在纯 债市 场 方面，预计 三季度经
济增长 具备 较强 的韧 性 ，CPI 低 位抬 升 ， 绝 对水 平依 然不高 ， 基 数效 应下PPI 同比可 能快 速回 落，
核心通胀低迷 使得美联 储 加息缩表进程 可能存在 波 折，欧洲经济 表现好于 预 期叠加欧央 行态度转
鹰使得 美元 相对 走弱 ， 美 元指数 下跌 ， 人民 币 贬 值 和外汇 占款 流出 压力 显著 缓解 ， 甚 至可 能出 现
阶段性 地外 汇占 款增 加，M2 同比 增速 跌破 10% 标志 着 金融去 杠杆 初见 成效 ，稳 中求进 的总 基调 下
预计三季度金 融去杠杆 政 策力度弱于二 季度，货 币 政策由实质偏 紧转向中 性 ，资金利率 中枢有望
较二季 度回 落 。 综 合来 看 ， 基本面 和政 策面 逐步 向 有利于 债券 市场 的方 向发 展 ， 但金 融去 杠杆 大
方向不变，债 券市场尚 未 完全出清，且 从历史经 验 来看，一轮大 幅调整之 后 ，市场会经 历一段时
间的 震荡 盘整 ， 预 计三 季 度债市 表现 好于 二季 度 ， 市场若 出现 阶段 性调 整将 提供比 较好 的配 置机
会 。 南方 甑智 将保 持稳 健 的操作 策略 ， 考虑 到持 仓 与定 开期 匹配 因素 ， 在 严 格控制 信用 风险 的前
提下，以短期 品种到期 滚 动投资为主， 适当提高 组 合杠杆，重点 配置中短 期 信用债，获 取持有收
益。在权益市 场方面， 我 们认为受宏观 经济运行 平 稳、企业盈利 好转和国 际 环境不确定 性增加等
因素的影响， 风险偏好 和 市场情绪的波 动性增加 ， 权益市场将 出 现震荡上 行 行情。本基 金将紧盯
经济运 行情 况 、 政策 变动 趋势和 市场 情绪 的波 动情 况 ， 争 取在 震荡 上行 行情 中把握 住结 构性 机会 。
重点关注高成 长的战略 新 兴产业和低估 值高分红 的 行业龙头公司 的投资价 值 ，并敏锐捕 捉市场主
题，争 取为 持有 人获 取超 额收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产 净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对 南 方甑 智定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金 托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的
说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 甑智 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
2,523,661.51 6,970,858.57
结算备 付金
21,380,810.53 20,106,784.14
存出保 证金
232,132.74 179,285.07
交易性 金融 资产
6.4.4.2
1,543,338,019.70 1,219,295,755.14
其中： 股票 投资
325,041,792.70 288,011,104.14
基金 投资
- -
债券投 资
1,218,296,227.00 931,284,651.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
- 50,001,275.00
应收证 券清 算款
39,544.91 3,404,127.21
应收利 息
6.4.4.5
20,167,513.11 11,238,909.95
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
1,587,681,682.50 1,311,196,995.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
480,001,455.00 181,000,000.00
应付证 券清 算款
6,136.31 15,134.76
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,347,199.00 1,455,636.71
应付托 管费
224,533.16 242,606.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
510,720.23 215,238.10
应交税 费
- -
应付利 息
3,385.14 3,519.45 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 13 页 共 41 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
203,356.09 167,000.00
负债合 计
482,296,784.93 183,099,135.14
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,164,605,610.92 1,164,605,610.92
未分配 利润
6.4.4.1
0
-59,220,713.35 -36,507,750.98
所有者 权益 合计
1,105,384,897.57 1,128,097,859.94
负债和 所有 者权 益总 计
1,587,681,682.50 1,311,196,995.08
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.949 元， 基金 份额 总 额 1,164,605,610.92
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 甑智 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
一、收入
-6,547,139.28
1.利息 收入
19,407,501.38
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
214,138.01
债券利 息收 入
19,070,204.20
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
123,159.17
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-20,330,180.89
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
-19,354,214.35
基金 投资 收益
6.4.4.13
-
债券投 资收 益
6.4.4.14
-3,147,390.95
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.4.14.5
-
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
-
衍生工 具收 益
6.4.4.16
-
股利收 益
6.4.4.17
2,171,424.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
6.4.4.18
-5,624,459.77
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
6.4.4.19
-
减：二、费用
16,165,823.09
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
8,280,063.85
2．托 管费
6.4.7.2.2
1,380,010.60
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 14 页 共 41 页
4．交 易费 用
6.4.4.20
1,708,416.41
5．利 息支 出
4,565,193.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,565,193.80
6．其 他费 用
6.4.4.21
232,138.43
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
-22,712,962.37
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-22,712,962.37
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年7 月6 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年期 间对 比数 据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 甑智 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 1,164,605,610.92 -36,507,750.98 1,128,097,859.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -22,712,962.37
-22,712,962.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款
- - -
2.基金 赎回 款
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ）
1,164,605,610.92 -59,220,713.35 1,105,384,897.57
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年7 月6 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年期 间对 比数 据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 15 页 共 41 页
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步 明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税 。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息 、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税 。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照 上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
2,523,661.51
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
2,523,661.51
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
356,837,581.04 325,041,792.70 -31,795,788.34
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
385,825,270.36 374,992,227.00 -10,833,043.36
银行间 市场
843,124,213.94 843,304,000.00 179,786.06
-
- - -
合计
1,228,949,484.30
1,218,296,227.
00
-10,653,257.30
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,585,787,065.34
1,543,338,019.
70
-42,449,045.64
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
1,287.08
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
- 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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应收结 算备 付金 利息
9,621.40
应收债 券利 息
20,156,500.23
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
104.40
合计
20,167,513.11
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
496,134.16
银行间 市场 应付 交易 费用
14,586.07
- -
合计
510,720.23
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 203,356.09
合计
203,356.09
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
1,164,605,610.92 1,164,605,610.92
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
1,164,605,610.92 1,164,605,610.92
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 316,834.89 -36,824,585.87 -36,507,750.98
本期利 润
-17,088,502.60 -5,624,459.77 -22,712,962.37
本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-16,771,667.71 -42,449,045.64 -59,220,713.35
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
46,309.05
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
166,068.40
其他
1,760.56
合计
214,138.01
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-19,354,214.35
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-19,354,214.35
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
545,689,895.35
减：卖 出股 票成 本总 额
565,044,109.70
买卖股 票差 价收 入
-19,354,214.35
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转股及债券到期兑
付）差 价收 入
-3,147,390.95
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-3,147,390.95
6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
401,348,701.41
减： 卖 出债 券 （、 债 转股 及债券 到期 兑付 ） 成 本总 额
398,001,870.14
减：应 收利 息总 额
6,494,222.22
买卖债 券差 价收 入
-3,147,390.95
6.4.4.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
2,171,424.41
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
2,171,424.41
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
-5,624,459.77
股票投 资
-7,586,769.27
债券投 资
1,962,309.50
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
- 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
-5,624,459.77
6.4.4.19 其 他收 入
注: 无。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,703,641.41
银行间 市场 交易 费用
4,775.00
合计
1,708,416.41
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,300.00
银行费 用 15,182.34
其他 300.00
合计
232,138.43
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截 至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 21 页 共 41 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 604,535,306.61 52.51
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券 成交 总额 的比 例（% ）
华泰证 券 170,411,725.43 97.10
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券 成交 总额 的比 例（% ）
华泰证 券 20,665,000,000.00 86.77
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
556,199.35
52.69
245,951.09 49.57
注: 1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
8,280,063.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
3,839,099.17
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,380,010.60
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 内无 销售服 务费 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 6 日） 持有 的基 金
10,007,389.62 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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份额
期初持 有的 基金 份额
10,007,389.62
期间申 购/ 买入 总份 额
-
期间因 拆分 变动 份额
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
-
期末持 有的 基金 份额
10,007,389.62
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.8600%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 于 本基 金本 报告 期末 除基金 管理 人以 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额
当期利 息收 入
招商银 行
2,523,661.51
46,309.05
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60198
9
中国重
工
2017-05
-31
重大资
产重组
6.21
-
1,751,
100
13,986,8
07.00
10,874,3
31.00
-
00088
5
同力水
泥
2017-05
-08
重大资
产重组
19.29
2017-0
7-20
21.22
177,60
0
3,491,29
9.95
3,425,90
4.00
-
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额230,001,455.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估
值单价
数量 （张）
期末估值总额
011754101 17 康美 SCP002 2017-07-05 100.14 300,000 30,042,000.00
011760028 17 广 汇能 源 SCP001 2017-07-05 100.05 200,000 20,010,000.00
011760073 17 南 山集SCP004 2017-07-05 100.50 200,000 20,100,000.00
011761002 17 晋煤 SCP001 2017-07-05 100.30 200,000 20,060,000.00
011761006 17 冀 中能 源 SCP001 2017-07-05 100.36 100,000 10,036,000.00 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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041652021 16 北 部湾CP001 2017-07-05 100.43 300,000 30,129,000.00
041658059 16 广 汇能 源 CP002 2017-07-05 99.91 300,000 29,973,000.00
041662040 16 云 城投CP002 2017-07-05 100.32 300,000 30,096,000.00
041753001 17 横店 CP001 2017-07-05 100.01 66,000 6,600,660.00
041756007 17 冀 交投CP002 2017-07-05 100.17 300,000 30,051,000.00
041764005 17 徐工 CP001 2017-07-05 100.18 100,000 10,018,000.00
合计
2,366,000 237,115,660.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 250,000,000.00 元 ，于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主动 投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 预期风 险和 收益 水平 高于 债券基 金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资于依法 发 行或上市的股 票、债券 等 金融工具及 法律法规
或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金在日常投资 管理中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管 理的主要
目标是争取将 以上风险 控 制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的 平衡以实
现“风 险和 收益 相匹 配” 的风险 收益 目标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心
的、由督察长 、风险控 制 委员会、监察 稽核部、 风 险管理部和相 关业务部 门 构成的四级 风险管理
架构体 系 。 本基 金的 基金 管理人 在董 事会 下设 立风 险管理 委员 会 ， 负责 制定 风险管 理的 宏观 政策 ，
审议通过风险 控制的总 体 措施等；在管 理层层面 设 立风险控制委 员会，讨 论 和制定公司 日常经营
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责，协调并与 各部门合 作 完成运作风险 管理以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估，督察长 负责组织
指导监 察稽 核工 作。
本基金 的基金管 理人对于金融 工具的风 险 管理方法主要 是 通过定 性 分析和定量分 析的方
法去估测各种 风险产生 的 可能损失。从 定性分析 的 角度出发，判 断风险损 失 的严重程度 和出现同
类风险损失的 频度。而 从 定量分析的角 度出发， 根 据本基金的投 资目标， 结 合基金资产 所运用金
融工具特征通 过特定的 风 险量化指标、 模型，日 常 的量化报告， 确定风险 损 失的限度和 相应置信
程度，及时可 靠地对各 种 风险进行监督 、检查和 评 估，并通过相 应决策， 将 风险控制在 可承受的南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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范围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产 损失 和收 益变 化的 风险 。
本 基金的基 金管理 人在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 了充分的 评 估。本基金的 银行存
款存放在本基 金的托管 行 招商银行，因 而与银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本 基金的基 金管理 人建立了信用 风险管理 流 程，通过对投 资品种信 用 等级评估来控 制证券
发行人的信用 风险。信 用 等级评估以内 部信用评 级 为主，外部信 用评级为 辅 。内部债券 信用评级
主要考察发行 人的经营 风 险、财务风险 和流动性 风 险，以及信用 产品的条 款 和担保人的 情况等。
此外，本基金 的基金管 理 人根据信用产 品的内部 评 级，通过单只 信用产品 投 资占基金资 产净值的
比例及 占发 行量 的比 例进 行控制 ，通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的除 国债 、央行 票据 和政 策性 金融 债以外 的债 券占 基 金
资产净 值的 比例 为110.21% 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放申赎期 间 每日对本基金 的申购
赎回情 况进 行严 密监 控并 预测流 动性 需求 ，保 持基 金投资 组合 中的 可用 现金 头寸与 之相 匹配 。
针对投 资品种变 现的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人通过 独立的风 险 管理部门设定 流动性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 公司发行 的 证券 ，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 证券均
在证券 交易 所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的 情
况外，其余均 能根据本 基 金的基金管理 人的投资 意 图，以合理的 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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资的公 允价 值。
本基金 将根据风 险管 理的原则，以 套期保值 为 目的投资股指 期货，以 对 冲系统性风险 和某些
特殊情况下 的 流动性风 险 等，主要采用 流动性好 、 交易活跃的股 指期货合 约 ，通过多头 或空头套
期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低股票仓位 频繁调整
的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
于2017 年6 月30 日 ， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 480,001,455.00 元 将在一 个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 2,523,661.51 - - - 2,523,661.51
结算备付 金 21,380,810.53 - - - 21,380,810.53
存出保证 金 232,132.74 - - - 232,132.74
交易性金 融资产
796,443,475.0
0
380,603,552.
00
41,249,200.0
0
325,041,792.
70
1,543,338,019.70
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - -
20,167,513.1
1
20,167,513.11
应收股利 - - - - - 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 39,544.91 39,544.91
其他资产 - - - - -
资产总计
820,580,079.7
8
380,603,552.
00
41,249,200.0
0
345,248,850.
72
1,587,681,682.50
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 1,347,199.00 1,347,199.00
应付托管 费 - - - 224,533.16 224,533.16
应付证券 清算款 - - - 6,136.31 6,136.31
卖出回购 金融资 产
款
480,001,455.0
0
- - - 480,001,455.00
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 510,720.23 510,720.23
应付利息 - - - 3,385.14 3,385.14
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 203,356.09 203,356.09
负债总计
480,001,455.0
0
- - 2,295,329.93 482,296,784.93
利率敏感 度缺口
340,578,624.7
8
380,603,552.
00
41,249,200.0
0
342,953,520.
79
1,105,384,897.57
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 6,970,858.57 - - - 6,970,858.57
结算备付 金 20,106,784.14 - - - 20,106,784.14
存出保证 金 179,285.07 - - - 179,285.07
交易性金 融资产
521,050,400.0
0
410,036,746.
00
197,505.00
288,011,104.
14
1,219,295,755.14
买入返售 金融资 产 50,001,275.00 - - - 50,001,275.00
应收证券 清算款 - - - 3,404,127.21 3,404,127.21
应收利息 - - -
11,238,909.9
5
11,238,909.95
资产总计
598,308,602.7
8
410,036,746.
00
197,505.00
302,654,141.
30
1,311,196,995.08
负债
卖出回购 金融资 产
款
181,000,000.0
0
- - - 181,000,000.00
应付证券 清算款 - - - 15,134.76 15,134.76
应付管理 人报酬 - - - 1,455,636.71 1,455,636.71
应付托管 费 - - - 242,606.12 242,606.12
应付交易 费用 - - - 215,238.10 215,238.10
应付利息 - - - 3,519.45 3,519.45
其他负债 - - - 167,000.00 167,000.00 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 41 页
负债总计
181,000,000.0
0
-
-
2,099,135.14
183,099,135.14
利率敏感 度缺口
417,308,602.7
8
410,036,746.
00
197,505.00
300,555,006.
16
1,128,097,859.94
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降 25 个 基点 4,160,000.00 3,920,000.00
市场利 率上 升 25 个 基点 -4,120,000.00 -3,880,000.00
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理 人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金的 投资组合 比 例为：股票投 资占基
金资产 的比 例范 围 为0—30% 之间 ； 开 放期 内， 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 基金
保留的 现金 或到 期 日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基 金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险
进行跟 踪和 控制 。 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 41 页
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
325,041,792.70
29.41
288,011,104.14
25.53
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
325,041,792.70 29.41
288,011,104.14 25.53
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
沪深 300 指 数上 升 5% 7,910,000.00 17,720,000.00
沪深 300 指 数下 降 5% -7,910,000.00 -17,720,000.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期)取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理 人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 41 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
325,041,792.70 20.47
其 中： 股票
325,041,792.70 20.47
2
固定收 益投 资
1,218,296,227.00 76.73
其中： 债券
1,218,296,227.00 76.73
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
23,904,472.04 1.51
- -
- -
- 其他各 项资 产
20,439,190.76 1.29
- 合计
1,587,681,682.50 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
277,746.75 0.03
B
采矿业
- -
C
制造业
179,518,689.65 16.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
1,654,258.72 0.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,114,368.00 0.28
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
34,061,032.50 3.08
J
金融业
89,842,364.08 8.13
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
2,907,500.00 0.26 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 41 页
R
文化、 体育 和娱 乐业
10,370,528.00 0.94
S
综合
3,295,305.00 0.30
合计
325,041,792.70 29.41
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600109 国金证 券 2,500,064 29,300,750.08 2.65
2 002807 江阴银 行 2,300,000 28,819,000.00 2.61
3 600999 招商证 券 1,000,000 17,220,000.00 1.56
4 002500 山西证 券 1,150,000 11,017,000.00 1.00
5 600893 航发动 力 402,600 10,990,980.00 0.99
6 600718 东软集 团 700,000 10,885,000.00 0.98
7 601989 中国重 工 1,751,100 10,874,331.00 0.98
8 002709 天赐材 料 261,456 10,764,143.52 0.97
9 000901 航天科 技 392,438 10,658,616.08 0.96
10 601801 皖新传 媒 750,400 10,370,528.00 0.94
11 300017 网宿科 技 844,712 10,195,673.84 0.92
12 600366 宁波韵 升 513,294 9,054,506.16 0.82
13 600416 湘电股 份 535,800 7,340,460.00 0.66
14 600570 恒生电 子 149,928 6,998,639.04 0.63
15 002484 江海股 份 700,010 6,944,099.20 0.63
16 002850 科达利 73,909 6,710,198.11 0.61
17 600449 宁夏建 材 686,100 6,593,421.00 0.60
18 300456 耐威科 技 170,000 6,337,600.00 0.57
19 300379 东方通 304,800 5,974,080.00 0.54
20 601966 玲珑轮 胎 262,900 5,896,847.00 0.53
21 603313 梦百合 182,325 5,848,986.00 0.53
22 300389 艾比森 399,943 5,815,171.22 0.53
23 600990 四创电 子 92,258 5,719,073.42 0.52
24 002407 多氟多 252,200 5,545,878.00 0.50
25 600458 时代新 材 441,821 5,058,850.45 0.46
26 300529 健帆生 物 165,220 4,883,903.20 0.44
27 603630 拉芳家 化 100,085 3,725,163.70 0.34
28 600060 海信电 器 243,700 3,696,929.00 0.33
29 603806 福斯特 110,000 3,521,100.00 0.32
30 000563 陕国 投A 674,200 3,485,614.00 0.32
31 601038 一拖股 份 377,300 3,482,479.00 0.32 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 41 页
32 000885 同力水 泥 177,600 3,425,904.00 0.31
33 300236 上海新 阳 120,000 3,381,600.00 0.31
34 002292 奥飞娱 乐 200,000 3,380,000.00 0.31
35 603515 欧普照 明 91,700 3,312,204.00 0.30
36 600783 鲁信创 投 193,500 3,295,305.00 0.30
37 300250 初灵信 息 186,500 3,274,940.00 0.30
38 603558 健盛集 团 186,400 3,265,728.00 0.30
39 600561 江西长 运 335,600 3,114,368.00 0.28
40 300625 三雄极 光 94,634 3,103,995.20 0.28
41 300487 蓝晓科 技 180,000 3,034,800.00 0.27
42 300015 爱尔眼 科 125,000 2,907,500.00 0.26
43 603218 日月股 份 80,800 2,863,552.00 0.26
44 600521 华海药 业 125,000 2,630,000.00 0.24
45 600549 XD 厦 门钨 90,900 1,953,441.00 0.18
46 300660 江苏雷 利 20,046 1,588,845.96 0.14
47 603008 喜临门 60,066 1,069,775.46 0.10
48 002251 步步高 60,000 743,400.00 0.07
49 603225 新凤鸣 20,097 727,109.46 0.07
50 603586 金麒麟 20,046 682,566.30 0.06
51 002867 周大生 20,044 618,958.72 0.06
52 603839 安正时 尚 20,050 543,756.00 0.05
53 603768 常青股 份 20,055 510,199.20 0.05
54 603920 世运电 路 20,025 448,960.50 0.04
55 603081 大丰实 业 20,082 381,156.36 0.03
56 601366 利群股 份 21,000 291,900.00 0.03
57 601952 苏垦农 发 20,025 277,746.75 0.03
58 002154 报喜鸟 60,000 222,600.00 0.02
59 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
60 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
61 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
62 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
63 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
64 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
65 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
66 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
67 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
68 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
69 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
70 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
71 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 41 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002807 江阴银 行 28,418,328.30 2.52
2 600109 国金证 券 27,284,943.73 2.42
3 002465 海格通 信 20,241,182.01 1.79
4 600662 强生控 股 16,887,186.36 1.50
5 600999 招商证 券 16,602,837.93 1.47
6 601989 中国重 工 13,986,807.00 1.24
7 000901 航天科 技 13,986,511.33 1.24
8 601601 中国太 保 13,979,105.56 1.24
9 600048 保利地 产 13,562,771.00 1.20
10 300017 网宿科 技 13,538,072.40 1.20
11 600893 航发动 力 13,152,508.17 1.17
12 002709 天赐材 料 13,041,264.51 1.16
13 600926 杭州银 行 10,492,677.00 0.93
14 600066 宇通客 车 10,376,422.54 0.92
15 601801 皖新传 媒 10,245,147.20 0.91
16 600366 宁波韵 升 9,983,170.99 0.88
17 002074 国轩高 科 9,856,119.34 0.87
18 300103 达刚路 机 8,790,827.44 0.78
19 300456 耐威科 技 8,175,680.09 0.72
20 600521 华海药 业 8,154,576.36 0.72
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002192 融捷股 份 25,896,942.85 2.30
2 002465 海格通 信 18,136,056.08 1.61
3 600606 绿地控 股 17,344,398.81 1.54
4 600662 强生控 股 15,657,319.24 1.39
5 601601 中国太 保 13,881,474.02 1.23
6 600048 保利地 产 13,611,475.22 1.21
7 000718 苏宁环 球 13,214,487.61 1.17
8 600153 建发股 份 12,144,841.31 1.08
9 000671 阳光城 11,003,472.67 0.98
10 002153 石基信 息 10,903,087.22 0.97
11 600066 宇通客 车 10,449,037.38 0.93
12 002074 国轩高 科 10,416,405.66 0.92 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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13 300103 达刚路 机 9,894,046.00 0.88
14 600926 杭州银 行 9,845,593.56 0.87
15 300011 鼎汉技 术 9,821,399.79 0.87
16 300274 阳光电 源 9,307,447.55 0.83
17 002466 天齐锂 业 9,301,699.30 0.82
18 300470 日机密 封 8,707,795.00 0.77
19 300321 同大股 份 8,469,290.30 0.75
20 300126 锐奇股 份 8,378,907.00 0.74
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成 交 ）总 额
609,661,567.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
545,689,895.35
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
374,814,952.00 33.91
5
企业短 期融 资券
636,584,000.00 57.59
6
中期票 据
149,570,000.00 13.53
7
可转债 （可 交换 债）
177,275.00 0.02
8
同业存 单
57,150,000.00 5.17
合计
1,218,296,227.00 110.21
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 136176 16 绿地 01 500,000
48,580,000.00
4.39
2 122207 12 骆 驼集 420,000
42,130,200.00
3.81
3 101355009 13 中 铝业 MTN001 300,000
30,723,000.00
2.78
4 1282327 12 陕 有色 MTN1 300,000
30,237,000.00
2.74
5 011762037
17 华谊兄弟
SCP001
300,000
30,204,000.00
2.73
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说
明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
232,132.74
2
应收证 券清 算款
39,544.91
3
应收股 利
-
4
应收利 息
20,167,513.11
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 合计
20,439,190.76
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1
128013
洪涛转 债
177,275.00
0.02
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
601989
中国重 工
10,874,331.00
0.98
重大资 产重 组 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
7,205 161,638.53 10,007,389.62 0.86
1,154,598,221.30 99.14
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对 下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
107,745.54 0.0093
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中 ， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份 额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份额 总数
持有份额 占基金
总份额比 例（% ）
发起份额 总数
发起份额 占基金
总份额比 例（% ）
发起份额 承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
10,007,389.62 0.86
9,900,000.00 0.85
自合同生 效之
日起不少于3 年
基金管理
人高级管
理人员
-
- - - -
基金经理
等人员
117,634.46 0.01 100,000.00 0.01
自合同生 效之
日起不少于3 年
基金管理
人股东
- - - - -
其他
- - - - - 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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合计
10,125,024.08 0.87
10,000,000.0
0
0.86
自合同生 效之
日起不少于3 年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 7 月 6 日 ）
基金份 额总 额
1,164,605,610.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,164,605,610.92
本报告 期基 金总 申购 份额
-
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,164,605,610.92
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （% ）
华泰证 券 2 604,535,306.61 52.51
556,199.35 52.69
-
广发证 券 1 484,672,108.88 42.10
441,682.74 41.84
-
银河证 券 1 62,032,593.02 5.39
57,766.65 5.47
-
万联证 券 1 - -
- -
-
中投证 券 1 - -
- -
-
国信证 券 1 - -
- -
-
方正证 券 1 - -
- -
-
华创证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
方正证
券
- -
- -
- -
- -
广发证
券
- -
- -
- -
- -
国信证
券
- -
- -
- -
- -
华创证
券
- -
- -
- -
- -
华泰证
券
170,411,7
25.43
97.10
20,665,00
0,000.00
86.77
- -
- -
万联证
券
- -
- -
- -
- -
银河证
券
5,080,966
.90
2.90
3,151,000
,000.00
13.23
- -
- -
中投证
券
- -
- -
- -
- -
10.8 其 他重 大事 件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-12
2
南方基金关于旗下部分基金增加
萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-6
3
南方基金关于旗下部分基金增加
中原银行为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或 超过20% 的 情况
注: 无。
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 南 方甑智 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金的 文件 。
2、南 方甑 智定 期开 放混 合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 。
3、南 方甑 智定 期开 放混 合 型发起 式证 券投 资基 金基 金托管 协议 。
4、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
6、南 方甑 智定 期开 放混 合 型发起 式证 券投 资基 金半 年度报 告原 文
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
