南 方 卓 享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2017 年 半 年 度报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本 基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页 共 40 页
1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页 共 40 页
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支 持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.4 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大 人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 备 查文 件 目录
11.1 备查文件目录
11.2 存放地点
11.3 查阅方式
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
基金简 称
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合
基金主 代码
002655
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 5 月 9 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页 共 40 页
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
131,793,230.16 份
基金合 同存 续期
不定期
注： 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ， 可 简称 为“ 南方卓 享绝 对收 益 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险，寻 求基 金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、 股指 期货 、债
券等投 资工 具的 比例 ，通 过定量 和定 性相 结合 的方 法精选 个股 ，并
通过卖 出股 指期 货合 约对 冲股票 组合 的市 场风 险， 在尽量 避免 投资
组合资 产损 失的 前提 下力 争实现 较为 稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金，通 过采 用多 种绝 对收 益策略 剥离 市场
系统性 风险 ，因 此相 对股 票型基 金和 一般 的混 合型 基金其 预期 风险
较小。 而相 对其 业绩 比较 基准， 由于 绝对 收益 策略 投资结 果的 不确
定性， 因此 不能 保证 一定 能获得 超越 业绩 比较 基准 的绝对 收益 。
注：-
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
注：-
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
注：- 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页 共 40 页
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路6 号免税 商务 大厦
塔楼 31-33 层
注：-
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-2,215,873.28
本期利 润
1,426,968.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0080
本期加 权平 均净 值利 润率
0.80%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-2,967,867.53
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0225
期末基 金资 产净 值
132,264,117.39
期末基 金份 额净 值
1.0036
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
0.36%
注：
1 、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额 ， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 ；
2 、 所述
基金业绩指标 不包括持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.36
0.12
0.28
0.01
0.08
0.11
过去三 个月 0.06
0.18
0.85
0.01
-0.79
0.17
过去六 个月 0.86
0.13
1.70
0.01
-0.84
0.12
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页 共 40 页
过去一 年 0.26
0.13
3.48
0.01
-3.22
0.12
自基金 合同
生效起 至今
0.36
0.12
4.00
0.01
-3.64
0.11
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
注：本基金建 仓期为自 基 金合同生效之 日起 6 个 月，建仓期结 束时，本 基 金各项资产配 置比例
达到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有 限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页 共 40 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日
期
罗文杰
本基金基
金经理
2016 年 12 月
30 日
12
女 ， 美 国南 加州 大学 数学 金
融硕士 、 美 国加 州大 学计 算
机科学 硕士 ， 具 有中 国基 金
从业资 格 。 曾先 后任 职于 美
国 Open Link Financial 公
司 、 摩根 斯坦 利公 司 ， 从 事
量 化 分 析 工 作 。2008 年 9
月加入 南方 基金 ， 曾 任南 方
基 金 数 量 化 投 资 部 基 金 经
理助理 ，现 任指 数投 资部 、
数量化 投资 部负 责人 ；2013
年 5 月至 2015 年 6 月， 任
南 方 策 略 基 金 经 理 ；2013
年 4 月 至今 ， 任 南 方 500 基
金经理 ；2013 年4 月至今，
任南方 500ETF 基金 经理 ；
2013 年 5 月至 今， 任南 方
300 基 金经 理 ；2013 年5 月
至 今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基金 经理 ；2014 年
10 月 至今 ， 任 500 医 药基 金
经理 ；2015 年 2 月至今 ， 任
南方恒生 ETF 基 金 经 理 ；
2016 年 12 月至 今， 任南 方
安享绝 对收 益 、 南方 卓享 绝
对收益 基金 经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人 员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方卓 享 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券投资基 金 基金合同》 的规定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利 益。基金南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页 共 40 页
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内， 本基金投 资 主要包括部分 仓位的量 化 对冲操作， 新股申购 及 交易所回购等 现
金管理 。
量化 对冲部分 投资由 于股指期货的 政策限制 ， 股票现货的选 择范围不 大 ，模型的超额 收益受
到了不小的影 响， 同 时 由于政策限制 导致股指 期 货的流 动性较 差以及期 货 贴水的长期 存在，收
益不是很理想 ，所以本 基 金操作上仍以 较低仓位 交 易为主。 在 对冲之外 ， 我们也进 行了网下
的新股 申购 和交 易所 回购 等现金 管理 的操 作 ， 给基 金贡献 了部 分的 收益 。 在后续 的投 资过 程中 ，
随着期货的逐 步正常化 ， 预期本基金的 操作将逐 渐 回归常态，以 量化对冲 为 主，希望可 以给投资
者提供 合理 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0036 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 0.86％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为1.70 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
报告期内 ，经 济面稳增 长 力度开始重新 回升，地 方 债发行增速转 正，特别 是 中长期信贷支 持
经济增 长的 力度 加大 ， 三四线 房地 产销 售连 续超 预期 ， 对 下半 年经 济或 有 支撑 。 海 外来 看 ， 美
国经济复苏预 期回落， 美 元指数偏弱， 年内人民 币 贬值压力迅速 减小，给 国 内的货币政 策创造了
较大的 回旋 空间 。经 济回 落、通 胀压 力不 大， 将给 权益市 场带 来一 定的 转机 。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页 共 40 页
对于本基金来 说，近期 期 货基差贴水的 状态逐步 改 善，给对冲操 作带来了 部 分的机会， 希望期货
贴水状态的恢 复以及监 管 对期货政策的 进一步放 开 ，从而使得量 化对冲组 合 的投资能够 恢复常态
化运作 ，获 得合 理的 回报 ，满足 广大 投资 者的 投资 需求。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的 专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供 分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方卓 享绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 40 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的
说明
本报告期内， 南方卓享 绝 对收益策略定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金 的 管理人 ——南方
基金管理有限 公司在南 方 卓享 绝对收益 策略定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金的投资 运作、基
金资产净值计 算、基金 份 额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上， 不 存在任何损 害基金份
额持有人利益 的行为， 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内 ，南方卓
享绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金未有 收益 分配 事项 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方卓享绝 对收益策 略 定期开放混合 型
发起式 证券 投资 基 金2017 年半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 利 润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
35,931,591.78 5,490,312.34
结算备 付金
6,377,005.25 200,715,969.25
存出保 证 金
12,240,960.21 312,242.05
交易性 金融 资产
6.4.4.2
64,382,414.79 1,529,612.52
其中： 股票 投资
64,382,414.79 1,529,612.52
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
13,400,000.00 -
应收证 券清 算款
107,973.84 -
应收利 息
6.4.4.5
181,867.62 64,393.82
应收股 利
- -
应收申 购款
- - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 40 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
132,621,813.49 208,112,529.98
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
108,488.28 175,894.60
应付托 管费
27,122.08 43,973.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
33,565.44 14,729.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
188,520.30 175,000.00
负债合 计
357,696.10 409,597.40
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
131,793,230.16 208,652,137.25
未分配 利润
6.4.4.10
470,887.23 -949,204.67
所有者 权益 合计
132,264,117.39 207,702,932.58
负债和 所有 者权
益总计
132,621,813.49 208,112,529.98
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.0036 元 ， 基金 份额 总 额131,793,230.16 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年05 月09 日 （基
金合同生效日） 至
2016 年06 月 30 日
一、收入
2,943,063.50 775,303.47
1.利息 收入
2,555,503.01 775,303.47
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
1,428,614.52 77,099.07
债券利 息收 入
- - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 40 页
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
1,126,888.49 698,204.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
-3,323,991.93 -
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
-6,608,818.14 -
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14
- -
资产支 持证 券投 资收
益
6.4.4.14.1
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.16
2,688,656.87 -
股利收 益
6.4.4.17
596,169.34 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.18
3,642,841.98 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”号
填列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”号
填列）
6.4.4.19
68,710.44 -
减：二、费用
1,516,094.80 578,455.29
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
901,436.33 420,374.87
2．托 管费
6.4.7.2.2
222,229.27 105,093.74
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
212,686.90 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
179,742.30 52,986.68
三、利润总额（亏损 总额 以
“- ”号填列）
1,426,968.70 196,848.18
减：所 得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“- ”
号填列）
1,426,968.70 196,848.18
注：-
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
208,652,137.25 -949,204.67 207,702,932.58
二 、 本 期 经 营 活 动
产生的基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 1,426,968.70
1,426,968.70
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-76,858,907.09 -6,876.80 -76,865,783.89
其中：1. 基 金 申 购
款
39,768.89 37.27 39,806.16
2. 基金赎回
款
-76,898,675.98 -6,914.07 -76,905,590.05
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
131,793,230.16 470,887.23 132,264,117.39
项目
上年度可比期间
2016 年05 月 09 日（基金合同生效日） 至 2016 年06 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
295,855,239.27 - 295,855,239.27
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 196,848.18
196,848.18
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金 申 购
款
- - -
2. 基金赎回
款
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 295,855,239.27 196,848.18 296,052,087.45 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 40 页
益（基 金净 值）
注：-
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说
明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干 优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
931,591.78
定期存 款
35,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月
35,000,000.00
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
35,931,591.78
注：-
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
58,650,780.33 64,382,414.79 5,731,634.46
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
58,650,780.33 64,382,414.79 5,731,634.46
注：- 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 40 页
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
货币衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
权益衍 生工 具
-58,677,143.13 - - -
股指期 货
-58,677,143.13 - - -
其他衍 生工 具
- - - -
合计
-58,677,143.13 - - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制 度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益 ， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 13,400,000.00
-
合计
13,400,000.00
-
注:
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
157.30
应收定 期存 款利 息
184,722.40
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
2,259.80
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-5,315.89 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
44.01
合计
181,867.62
注: -
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
33,565.44
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
33,565.44
注: -
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 188,520.30
合计
188,520.30
注: -
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
208,652,137.25 208,652,137.25
本期申 购
39,768.89 39,768.89
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-76,898,675.98 -76,898,675.98
本期末
131,793,230.16 131,793,230.16
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -714,200.11 -235,004.56 -949,204.67
本期利 润
-2,215,873.28 3,642,841.98 1,426,968.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-37,794.14 30,917.34 -6,876.80 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 40 页
其中： 基金 申购 款
105.36 -68.09 37.27
基金赎 回款
-37,899.50 30,985.43 -6,914.07
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-2,967,867.53 3,438,754.76 470,887.23
注: -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
18,643.42
定期存 款利 息收 入
936,277.40
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
473,110.99
其他
582.71
合计
1,428,614.52
注: -
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
135,987,846.06
减：卖 出股 票成 本总 额
142,596,664.20
买卖股 票差 价收 入
-6,608,818.14
注: -
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
注：无。
6.4.4.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
6.4.4.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注: 无。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.4.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
股指期 货- 投资 收益 2,688,656.87
注: -
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
596,169.34
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
596,169.34
注: -
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
5,622,618.85
股票投 资
5,622,618.85
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-1,979,776.87
权证投 资
-
期货 -1,979,776.87
其他
-
合计
3,642,841.98
注: -
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
67,190.98
补差费
1,519.46
合计
68,710.44
注: -
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
212,686.90
银行间 市场 交易 费用
-
合计
212,686.90
注: -
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
银行费 用 1,222.00
其他 -
合计
179,742.30
注: -
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 06
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
901,436.33 420,374.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
364,773.87
151,130.15
注：
1.支付基 金管理 人南方基金的 管理人报酬 按前一日基金 资产净值 1.00% 的年费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其 计算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X1.00%/
当年天 数 。
2. 在符 合基金 收益 分配 条件 的情 况下 ， 在提 取评 价日(每 一 个封闭 期的 最后 一个
工作日)计 算并 计提 附加 管 理费 ， 按照 “新 高法 原则 ”提取 超额 收益 的 10% 作 为附加 管理 费 ， 次月
一次性 支付 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 06
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
222,229.27 105,093.74
注：
支 付基金托 管人 中国工商银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2016 年06 月 30 日
基 金 合 同 生 效
日（ 2016 年5
月 9 日 ） 持有
的基金 份额
- 9,000,000.00
期 初 持 有 的 基
金份额
9,000,000.00 -
期间申购/ 买
入总份 额
- -
期 间 因 拆 分 变
动份额
- -
减： 期 间赎 回/
卖出总 份额
- -
期 末 持 有 的 基
金份额
9,000,000.00 9,000,000.00
期 末 持 有 的 基
金份额
占 基 金 总 份 额
比例
6.83%
3.04%
注：-
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年05月09日 （基 金合 同生效 日 ） 至
2016年06月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
931,591.78
18,643.42
13,615,601.33
73,649.19
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603305
旭升股
份
2017-06
-30
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017-06
-23
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017-06
-28
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.3 受限 证券 类别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.4 受限 证券 类别 ：基金
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00065
6
金科股
份
2017-05
-05
重大资
产重组
6.54
2017-0
7-05
5.92
254,80
0
1,530,79
5.82
1,666,39
2.00
-
60171
7
XD 郑煤
机
2017-04
-24
重大资
产重组
7.79
-
134,40
0
1,048,54
9.00
1,046,97
6.00
-
60198
9
中国重
工
2017-05
-31
重大资
产重组
6.21
-
145,20
0
903,435.
00
901,692.
00
-
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项停牌
22.29
- 32,500
637,873.
62
724,425.
00
-
注: -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为特殊 的混合型 基 金，通过采用 多种绝对 收 益策略剥离市 场系统性 风 险，因此相对 股
票型基金和一 般的混合 型 基金其预期风 险较小。 本 基金投资于依 法发行或 上 市的股票、 债券等金
融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金在 日 常投资管理 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金 所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 工商 银行 ， 定 期存 款存放 在具 有基 金托 管资 格的兴 业银 行股 份 有
限公司 ，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国 证券登记
结算有 限责 任公 司为 交易 对手完 成证 券交 收和 款项 清算， 违约 风险 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用 风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变 现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放申 赎期间每 日 对本基金的申 购
赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹
配。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 公司发 行 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 证券均
在证券 交易 所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的 情
况外，其余均 能根据本 基 金的基金管理 人的投资 意 图，以合理的 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
资的公 允价 值。
于报告期末， 本基金所 承 担的全部金融 负债的合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管 理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 35,931,591.78 - - - 35,931,591.78
结算备付 金 6,377,005.25 - - - 6,377,005.25
存出保证 金 12,240,960.21 - - - 12,240,960.21
交易性金 融资产 - - - 64,382,414.79 64,382,414.79
买入返售 金融资 产 13,400,000.00 - - - 13,400,000.00
应收利息 - - - 181,867.62 181,867.62
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 107,973.84 107,973.84
其他资产 - - - - -
资产总计
67,949,557.24 - - 64,672,256.25 132,621,813.49
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 108,488.28 108,488.28 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
应付托管 费 - - - 27,122.08 27,122.08
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产
款
- - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 33,565.44 33,565.44
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 188,520.30 188,520.30
负债总计
- - - 357,696.10 357,696.10
利率敏感 度缺口
67,949,557.24 - - 64,314,560.15 132,264,117.39
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 5,490,312.34 - - - 5,490,312.34
结算备付 金 200,715,969.25 - - - 200,715,969.25
存出保证 金 69,026.05 - - 243,216.00 312,242.05
交易性金 融资产 - - - 1,529,612.52 1,529,612.52
应收利息 - - - 64,393.82 64,393.82
资产总计
206,275,307.64
-
-
1,837,222.34
208,112,529.98
负债
应付管理 人报酬 - - - 175,894.60 175,894.60
应付托管 费 - - - 43,973.65 43,973.65
应付交易 费用 - - - 14,729.15 14,729.15
其他负债 - - - 175,000.00 175,000.00
负债总计
- -
-
409,597.40
409,597.40
利率敏感 度缺口
206,275,307.64
-
-
1,427,624.94
207,702,932.58
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合 约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年6 月30 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2016 年 12 月 31 日：同) ， 因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对 投资 策略 、 资产配 置、 投资 组合 进行 修 正， 来 主动 应对 可能 发生 的 市场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：权益类空头 头
寸的价值占本 基金权益 类 多头头寸的价 值的比例 范 围 在 80%—120%之 间；开 放期内的每个 交易日
日终，持有的 买入期货 合 约价值和有价 证券市值 之 和，不得超过 基金资产 净 值的 95% ， 封闭期 内
的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
100%。开放 期内，在 扣除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 基金保留 的 现金或到期日 在一年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5%。在 封闭 期内 ，本 基金 不受上 述 5% 的 限制。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk) 指 标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ， 及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
64,382,414.79
48.68
1,529,612.52
0.74
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
64,382,414.79 48.68
1,529,612.52 0.74
注：-
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
分析
1. 沪深 300 指 数上
升 5%
约-36 -
2. 沪深 300 指 数下
降 5%
约36 -
注：-
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策 自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述 税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
64,382,414.79 48.55
其中： 股票
64,382,414.79 48.55
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
13,400,000.00 10.10
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
42,308,597.03 31.90 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
- -
- -
- 其他各 项资 产
12,530,801.67 9.45
- 合计
132,621,813.49 100.00
注：-
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
2,472,874.00 1.87
C
制造业
11,677,078.29 8.83
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
527,956.00 0.40
E
建筑业
4,191,570.00 3.17
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,164,339.00 0.88
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
40,667,399.50 30.75
K
房地产 业
3,681,198.00 2.78
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
64,382,414.79 48.68
注：-
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公 允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 169,900 8,428,739.00 6.37
2 600036 招商银 行 161,600 3,863,856.00 2.92 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
3 600519 贵州茅 台 7,200 3,397,320.00 2.57
4 601166 兴业银 行 195,200 3,291,072.00 2.49
5 600016 民生银 行 370,500 3,045,510.00 2.30
6 601328 交通银 行 430,400 2,651,264.00 2.00
7 600000 浦发银 行 175,990 2,226,273.50 1.68
8 601288 农业银 行 599,000 2,108,480.00 1.59
9 601668 中国建 筑 217,400 2,104,432.00 1.59
10 600030 中信证 券 123,400 2,100,268.00 1.59
11 600887 伊利股 份 87,900 1,897,761.00 1.43
12 600837 海通证 券 126,800 1,882,980.00 1.42
13 601169 北京银 行 190,500 1,746,885.00 1.32
14 601601 中国太 保 49,200 1,666,404.00 1.26
15 000656 金科股 份 254,800 1,666,392.00 1.26
16 600104 上汽集 团 50,800 1,577,340.00 1.19
17 601211 国泰君 安 70,500 1,445,955.00 1.09
18 601766 中国中 车 141,000 1,426,920.00 1.08
19 601988 中国银 行 330,300 1,222,110.00 0.92
20 601717 郑煤机 134,400 1,046,976.00 0.79
21 600048 保利地 产 103,000 1,026,910.00 0.78
22 601818 光大银 行 249,400 1,010,070.00 0.76
23 601390 中国中 铁 108,000 936,360.00 0.71
24 600518 康美药 业 42,800 930,472.00 0.70
25 600028 中国石 化 152,100 901,953.00 0.68
26 601989 中国重 工 145,200 901,692.00 0.68
27 601186 中国铁 建 66,600 801,198.00 0.61
28 601088 XD 中 国神 32,500 724,425.00 0.55
29 601006 大秦铁 路 86,100 722,379.00 0.55
30 601628 中国人 寿 26,000 701,480.00 0.53
31 600958 东方证 券 48,700 677,417.00 0.51
32 601336 新华保 险 13,100 673,340.00 0.51
33 600999 招商证 券 35,600 613,032.00 0.46
34 600340 华夏幸 福 17,100 574,218.00 0.43
35 601857 中国石 油 70,200 539,838.00 0.41
36 601985 中国核 电 67,600 527,956.00 0.40
37 601788 光大证 券 30,400 453,872.00 0.34
38 600029 南方航 空 50,800 441,960.00 0.33
39 600606 绿地控 股 52,900 413,678.00 0.31
40 600111 北方稀 土 31,400 355,762.00 0.27
41 601800 中国交 建 22,000 349,580.00 0.26
42 600547 山东黄 金 10,600 306,658.00 0.23
43 601198 东兴证 券 17,200 296,528.00 0.22
44 601229 上海银 行 10,200 260,508.00 0.20 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
45 600919 江苏银 行 19,800 183,942.00 0.14
46 601881 中国银 河 9,900 117,414.00 0.09
47 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.04
48 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03
49 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
50 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
51 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.01
52 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.01
注：-
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601318 中国平 安 7,732,991.64 3.72
2 601166 兴业银 行 3,516,333.00 1.69
3 600036 招商银 行 3,459,031.00 1.67
4 600519 贵州茅 台 3,259,304.36 1.57
5 600016 民生银 行 3,195,669.00 1.54
6 601328 交通银 行 2,846,408.00 1.37
7 601288 农业银 行 2,341,546.09 1.13
8 601668 中国建 筑 2,214,943.00 1.07
9 600000 浦发银 行 2,203,549.00 1.06
10 600030 中信证 券 2,154,346.97 1.04
11 600837 海通证 券 2,094,040.00 1.01
12 600039 四川路 桥 2,058,567.81 0.99
13 000090 天健集 团 1,851,681.00 0.89
14 601169 北京银 行 1,842,138.58 0.89
15 002670 国盛金 控 1,788,726.00 0.86
16 002309 中利科 技 1,770,072.52 0.85
17 000089 深圳机 场 1,750,480.00 0.84
18 000488 晨鸣纸 业 1,734,150.00 0.83
19 000600 建投能 源 1,729,993.00 0.83
20 002422 科伦药 业 1,720,716.30 0.83
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000050 深天 马 A 1,905,920.00 0.92
2 000090 天健集 团 1,823,306.04 0.88
3 002011 盾安环 境 1,807,509.88 0.87 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
4 600039 四川路 桥 1,774,354.00 0.85
5 002309 中利科 技 1,725,857.24 0.83
6 002422 科伦药 业 1,685,510.80 0.81
7 002004 华邦健 康 1,679,135.07 0.81
8 000600 建投能源 1,675,136.06 0.81
9 000089 深圳机 场 1,665,365.47 0.80
10 000417 合肥百 货 1,651,404.76 0.80
11 000587 金洲慈 航 1,632,439.95 0.79
12 000926 福星股 份 1,627,418.90 0.78
13 000961 中南建 设 1,626,418.00 0.78
14 000830 鲁西化 工 1,617,733.89 0.78
15 000685 中山公 用 1,614,781.94 0.78
16 000726 鲁泰 A 1,612,529.59 0.78
17 002670 国盛金 控 1,608,960.04 0.77
18 000581 威孚高 科 1,596,924.80 0.77
19 000598 兴蓉环 境 1,592,817.41 0.77
20 000488 晨鸣纸 业 1,584,547.00 0.76
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
199,826,847.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
135,987,846.06
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
注 ： 本基 金本 报告 期末 未持有 资产 支持 证券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （ 买
/ 卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IH1707 IH1707 -80 -60,662,400.00 -1,985,256.87 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-1,985,256.87
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
2,688,656.87
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-1,979,776.87
注：-
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略 ， 根 据风 险管 理的 原则 ， 主要采 用流 动性 好 、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对现 货和 期货 市场 运行 趋势的 研究 ，结 合股 指期 货定价 模型 寻求 其合
理估值 水平 ，与 现货 资产 进行匹 配， 力争 获得 稳定 的正向 超额 收益 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说
明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 中信证券(600030) ，本 期没有出现 被监 管部门立案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根 据 2017 年 5 月 24 日 中信 证券 股份
有限公 司 （下 称中 信证 券 ， 股 票代 码 ：600030 ） 《 中 信证券 股份 有限 公司 关于 收到中 国证 监会 行政
处罚事 先告 知书 的公 告》 ， 中信证 券近 日收 到了 《 行 政处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字 【2017 】57 号 ） ，
依据《证券公 司监督管 理 条例》相关规 定，中国 证 监会拟决定责 令中信证 券 改正，给予 警告，没
收违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 ， 并 处人 民币308,279,248.90 元罚 款。 基 金管理 人对 上述 股
票的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
12,240,960.21
2
应收证 券清 算款
107,973.84
3
应收股 利
-
4
应收利 息
181,867.62
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 合计
12,530,801.67
注：- 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金注： 本基 金本 报告 期末 未持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户 数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
1,192 110,564.79 9,494,071.15 7.20
122,299,159.01 92.80
注：
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
810,988.14 0.6153
注:
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额 总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注: -
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占 基金
总份额 比例 （%）
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例 （%）
发起份 额承 诺持
有期限
基金管理
人固有资
金
9,000,000.00 6.83
9,000,000.
00
6.83
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
基金管理
人高级管
理人员
-
- - - -
基金经理
等人员
800,000.00 0.61 800,000.00 0.61
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
基金管理 - - - - - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
人股东
其他
200,592.89 0.15 200,592.89 0.15
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
合计
10,000,592.8
9
7.59
10,000,592
.89
7.59 -
注：-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 9 日 ） 基金 份额 总额
295,855,239.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额
208,652,137.25
本报告 期基 金总 申购 份额
39,768.89
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
76,898,675.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以 “-” 填列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
131,793,230.16
注：-
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总 经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托 管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
东北证 券 2 335,642,422.66 100.00
33,565.44 100.00
-
东兴证 券 1 - -
- -
-
方正证 券 1 - -
- -
-
国信证 券 1 - -
- -
-
海通证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 1 - -
- -
-
西南证 券 1 - -
- -
-
新时代 证券 1 - -
- -
-
招商证 券 1 - -
- -
-
中泰证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
东北证
券
- -
8,014,500
,000.00
100.00
- -
- -
注: -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 斧 子 为 代 销 机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-01-06
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯 特 瑞 财 富 为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-01-11
3
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示
性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-01-17
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银
行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-02-23
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 萧 山 农 商 银 行 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-03-06
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏 财 富 为 代 销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-03-15
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个
人电子 银行 基金 申购 费率 优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-04-05
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 河 财 富 为 代 销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-04-06
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银
行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-04-23
10
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示
性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-05-24
11
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金最
低申购 金额 限制 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-06-12 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
注: -
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方卓享 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的文 件 。
2 、南 方卓 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方卓 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
