上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页 共 53 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年6 月 30 日止。
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页 共 53 页
1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报 告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页 共 53 页
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页 共 53 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称
南方上 证380ETF
场内简 称
380ETF
基金主 代码
510290
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年 9 月 16 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
162,448,915.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2011 年 11 月 8 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“380ETF ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在标
的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 当预 期成 份股 发生 调整和 成份 股发
生配股 、增 发、 分红 等行 为时， 或因 基金 的申 购和 赎回等 对本 基金
跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，或 因某 些特 殊情况 导致 流动
性不足 时， 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时， 基金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而使 得投 资组
合紧密 地跟 踪标 的指 数。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监
会允许 的衍 生金 融产 品。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原
则，以 套期 保值 为目 的， 对冲系 统性 风险 和某 些特 殊情况 下 的 流动
性风险 等， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的股 指期 货合约 ，通 过多
头或空 头套 期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作。 本基 金力争 利用 股指
期货的 杠杆 作用 ，降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上 证 380 指
数，简 称380 指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页 共 53 页
的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号
免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层
整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号
免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层
整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码
518048 100033
法定代 表人
张海波 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
6,855,820.65
本期利 润
2,247,196.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0136
本期加 权平 均净 值利 润率
0.87%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日） 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页 共 53 页
期末可 供分 配利 润
69,233,990.85
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.4262
期末基 金资 产净 值
251,347,073.04
期末基 金份 额净 值
1.5472
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
54.72%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值 变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月
5.57
0.87
5.11
0.88
0.46
-0.01
过去三 个月
-3.66
1.00
-4.97
1.00
1.31
0.00
过去六 个月
0.53
0.84
-1.95
0.85
2.48
-0.01
过去一 年
5.42
0.88
2.32
0.88
3.10
0.00
过去三 年
66.98
2.18
61.36
2.13
5.62
0.05
自基金 合同
生效起 至今
54.72
1.82
46.05
1.81
8.67
0.01
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页 共 53 页
3.2.2 自 基金 合 同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪 本基金基 2016 年8 月19
9 北 京 大 学 软 件 工 程上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页 共 53 页
金经理 日 专业硕 士 ， 具有 基金
从业资 格 。2008 年7
月 加 入 南 方 基 金 信
息技术 部 ， 长期 负责
指数基金及 ETF 基
金 的 投 研 及 系 统 支
持工作；2015 年 6
月 ， 任 数量 化投 资部
高 级 研 究 员 ；2016
年 4 月 至今 ， 任500
工业 ETF 、500 原材
料 ETF 基金经 理；
2016 年 8 月至 今，
任 380ETF 、南方
380、小康 ETF 、南
方小康 、 互 联基 金基
金经理；2016 年 9
月至今 ， 任1000ETF
基金经 理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的 解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规 ，没 有损害基 金 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因 素 进行上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页 共 53 页
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 上 证380 指数 下跌 1.95% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统 ”、“日 内 择时交易模型 ”、“ 跟 踪 误差归因分析 系
统”、“ETF 现金流 精算 系统”等，将 本基金的 跟 踪误差指标控 制在较好 水 平，并通过严 格的风
险管理 流程 ，确 保了 本基 金的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的偏 离。
（3 ） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施过 程
中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 将跟 踪误 差控 制在理 想范 围内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5472 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 0.53 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为-1.95 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来看，国 内经济企 稳 ，随着供给侧 改革、“ 一 带一路”战略 深化，经 济 有望保持稳中 求
进的发展态势 ，对市场 形 成长期支撑； 另一方面 ， 金融去杠杆、 加强监管 仍 是主基调， 同时国际
政治、 经济 环境 也面 临较 大不确 定性 ，预 计下 半年 行情将 以存 量博 弈为 主， 维持震 荡格 局。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计 算、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 53 页
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估 值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时 ， 可进 行 收益分 配 。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基 金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次 ， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定 。 基 金收 益分 配基
准日即期末可 供分配利 润 计算截止日； 本基金 收 益分配采取现 金分红方 式 ；若《基金 合同》生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 法律 法规 或监管 机关 另有 规 定
的，从其规定 。 根据 上 述分配原则以 及基金的 实 际运作情况， 本报告期 内 本基金未有 收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 53 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费 用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
2,125,036.75 1,118,075.39
结算备 付
金
28,642.17 -
存出保 证
金
5,656.47 1,515.33
交易性 金
融资产
6.4.4.2
249,358,144.01 258,604,736.46
其中： 股
票投资
249,358,144.01 258,604,736.46
基
金投资
- -
债
券投资
- -
资
产支持 证
券投资
- -
贵
金属投 资
- -
衍生金 融 6.4.4.3
- - 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 53 页
资产
买入返 售
金融资 产
6.4.4.4
- -
应收证 券
清算款
222,218.14 15,940.01
应收利 息
6.4.4.5
587.00 246.34
应收股 利
- -
应收申 购
款
- -
递延所 得
税资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
251,740,284.54 259,740,513.53
负债和所
有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金
融负债
- -
衍生金 融
负债
6.4.4.3
- -
卖出回 购
金融资 产
款
- -
应付证 券
清算款
- -
应付赎 回
款
- -
应付管 理
人报酬
101,110.59 111,569.45
应付托 管
费
20,222.13 22,313.88
应付销 售
服务费
- -
应付交 易
费用
6.4.4.7
12,971.20 63,248.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得
税负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
258,907.58 289,955.86
负债合 计
393,211.50 487,087.44
所有者权
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 53 页
益：
实收基 金
6.4.4.9
162,448,915.00 168,448,915.00
未分配 利
润
6.4.4.10
88,898,158.04 90,804,511.09
所有者 权
益合计
251,347,073.04 259,253,426.09
负债和 所
有者权 益
总计
251,740,284.54 259,740,513.53
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.5472 元 ， 基金 份额 总 额162,448,915.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年6
月 30 日
一、收入
3,423,026.07 -60,937,119.78
1.利息 收入
9,693.25 20,555.67
其中 ： 存 款利 息收 入
6.4.4.11
9,685.22 20,447.48
债券利 息收
入
8.03 108.19
资产支 持证
券利息 收入
- -
买入返 售金
融资产 收入
- -
其他利 息收
入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以
“- ” 填列 ）
7,981,734.85 -11,214,258.80
其中 ： 股 票投 资收 益
6.4.4.12
6,043,102.17 -12,846,435.01
基金 投资 收
益
6.4.4.13
- -
债券投 资收
益
6.4.4.14
2,789.17 66,057.71
资产支 持证
券投资 收益
6.4.4.14.5
- -
贵金属 投资
收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收
益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
1,935,843.51 1,566,118.50 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 53 页
3.公允 价值 变动 收
益（损 失以 “- ”号
填列）
6.4.4.18
-4,608,624.04 -49,668,337.28
4.汇兑 收益 （ 损失 以
“- ” 号填 列）
-
-
5.其他 收入 （ 损失 以
“- ” 号填 列）
6.4.4.19
40,222.01 -75,079.37
减：二、费用
1,175,829.46 1,134,330.33
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
638,405.41 654,836.44
2．托 管费
6.4.7.2.2
127,681.07 130,967.29
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
69,791.01 53,803.12
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融
资产支 出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
339,951.97 294,723.48
三、 利润总额 （亏损
总额以 “- ” 号 填列）
2,247,196.61 -62,071,450.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损
以“- ”号填列）
2,247,196.61 -62,071,450.11
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
168,448,915.00 90,804,511.09 259,253,426.09
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 2,247,196.61
2,247,196.61
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-6,000,000.00 -4,153,549.66 -10,153,549.66
其中 ： 1. 基金 申购
款
56,000,000.00 32,722,219.79 88,722,219.79
2. 基金赎 -62,000,000.00 -36,875,769.45 -98,875,769.45 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 53 页
回款
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
162,448,915.00 88,898,158.04 251,347,073.04
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
166,448,915.00 140,039,029.53 306,487,944.53
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -62,071,450.11
-62,071,450.11
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
12,000,000.00 5,484,185.69 17,484,185.69
其中 ： 1. 基金 申购
款
60,000,000.00 26,004,469.55 86,004,469.55
2. 基金赎
回款
-48,000,000.00 -20,520,283.86 -68,520,283.86
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
178,448,915.00 83,451,765.11 261,900,680.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 53 页
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息 收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基金 卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 53 页
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
2,125,036.75
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
2,125,036.75
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
254,566,118.46 249,358,144.01 -5,207,974.45
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
254,566,118.46 249,358,144.01 -5,207,974.45
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值 为
0.00。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 53 页
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
571.60
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
12.90
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
2.50
合计
587.00
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
12,971.20
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
12,971.20
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 208,273.08
其他 -
应付指 数使 用费 50,000.00
应退替 代款 -
可退替 代款 634.50
合计
258,907.58
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
168,448,915.00 168,448,915.00
本期申 购
56,000,000.00 56,000,000.00 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 53 页
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-62,000,000.00 -62,000,000.00
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
162,448,915.00 162,448,915.00
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 64,818,058.16 25,986,452.93 90,804,511.09
本期利 润
6,855,820.65 -4,608,624.04 2,247,196.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,439,887.96 -1,713,661.70 -4,153,549.66
其中： 基金 申购 款
23,327,876.17 9,394,343.62 32,722,219.79
基金赎 回款
-25,767,764.13 -11,108,005.32 -36,875,769.45
本期已 分配 利润
- - -
本期末
69,233,990.85 19,664,167.19 88,898,158.04
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
8,993.66
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
663.30
其他
28.26
合计
9,685.22
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投资收益——买 卖 股 票 差
价收入
4,738,787.16
股票投资收益——赎 回 差 价 收
入
1,304,315.01
股票投资收益——申 购 差 价 收
入
-
合计
6,043,102.17 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
37,701,787.74
减：卖 出股 票成 本总 额
32,963,000.58
买卖股 票差 价收 入
4,738,787.16
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
赎回基 金份 额对 价总 额
98,875,769.45
减：现 金支 付赎 回款 总额
-7,808.55
减：赎 回股 票成 本总 额
97,579,262.99
赎回差 价收 入
1,304,315.01
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月
30日
卖出债 券 （ 、债 转股 及债
券到期 兑付 ）成 交总 额
39,797.20
减： 卖出 债券 （ 、债 转股
及债券 到期 兑付 ） 成 本总
额
37,000.00
减：应 收利 息总 额
8.03
买卖债 券差 价收 入
2,789.17
6.4.4.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 53 页
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
1,935,843.51
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
1,935,843.51
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
-4,608,624.04
股票投 资
-4,608,624.04
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
-4,608,624.04
注: 本基 金本报告 期公 允价值变动收 益 —股票 投 资中包括可退 替代款产 生 的公允价值变 动损益
-968.00
元( 上 年度 可比 期间 ：0.00 元) 。
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
-
替代损 益
40,222.01
合计
40,222.01
注: 替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
69,791.01
银行间 市场 交易 费用
-
合计
69,791.01
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
指数使 用费 129,786.14
银行费 用 1,892.75
上市费 29,752.78
合计
339,951.97
注: : 指 数 使 用 费 为 支 付 标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.03% 的年 费率 计提 ， 逐 日 累计 ， 按 季支 付 ， 标的 指 数许可 使用 费的 收取 下限 为每季 度( 自然 季度)
人民 币50,000 元(基 金设 立首季 不受 收取 下限 的限 制)。
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
南方上证 380 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金( “上 证380ETF 联接 基金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 78,720,752.64 100.00
- -
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 76,787.16 100.00
- -
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
25,112.91
100.00
12,971.20 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券
-
-
- -
注: : 1. 上 述佣 金按 市 场佣金 率计 算 ， 以扣 除由 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 收取 的证 管费
和经手 费后 的净 额列 示。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 管理 费
638,405.41 654,836.44
其中 ： 支 付销 售机 构
的客户 维护 费
81,846.55
-
注：
支 付基 金管 理人 南方基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.5% 的年费 率计 提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为 ： 日管 理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值×0.5% / 当
年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 托管 费
127,681.07 130,967.29
注：
支 付基 金托 管人 中国建 设银 行的 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付 。 其计 算公 式为 ： 日 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值×0.1% / 当年 天
数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例（% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
上证380ETF 联
接基金
132,399,941.00
81.50
138,399,941.00
82.16
注: : 上证 380ETF 联接 基金和 华泰 证券 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 和更新 的招 募说 明 书
的有关 规定 以及 与券 商约 定的席 位佣 金费 率支 付 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
2,125,036.75
8,993.66
2,762,361.38
19,814.27
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销 证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017-06-23 2017-07-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新股认
购
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代 码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600666
奥瑞
德
2017-
04-27
重大资
产重组
17.40 -
-
72,540
1,418,718
.94
1,262,196
.00
-
600673
东阳
光科
2016-
11-15
重大资
产重组
7.29 -
-
136,892
996,518.5
7
997,942.6
8
-
600655
豫园
商城
2016-
12-20
重大资
产重组
11.32 -
-
80,900
907,629.3
1
915,788.0
0
-
600490
鹏欣
资源
2017-
02-21
重大资
产重组
7.91 -
-
108,700
839,665.0
5
859,817.0
0
-
600172
黄河
旋风
2017-
06-30
重要事
项未公
告
8.23
2017-
07-14
8.00
100,972
944,402.7
5
830,999.5
6
-
600255
鑫科
材料
2017-
06-26
重要事
项未公
告
4.04 -
-
179,000
814,486.4
2
723,160.0
0
-
600634
富控
互动
2017-
04-19
重大资
产重组
18.03
2017-
07-17
17.21
38,000
761,891.1
7
685,140.0
0
-
600568
中珠
医疗
2017-
04-25
重大资
产重组
19.16
2017-
07-27
6.15
34,700
888,156.2
5
664,852.0
0
-
600239
云南
城投
2017-
06-26
重要事
项未公
告
5.22 -
-
112,820
456,817.7
7
588,920.4
0
-
600577
精达
股份
2017-
06-26
重大资
产重组
4.80
2017-
07-10
4.50
117,800
580,686.0
6
565,440.0
0
-
600277
亿利
洁能
2017-
03-06
重大资
产重组
7.83 -
-
67,688
614,915.3
5
529,997.0
4
-
600559
XD 老
白干
2017-
01-23
重大资
产重组
22.69 -
-
22,332
475,141.1
5
506,713.0
8
-
600289
XD 亿
阳信
2017-
05-10
重要事
项未公
告
10.94
2017-
08-18
12.03
43,775
618,748.1
9
478,898.5
0
-
601069
西部
黄金
2017-
04-17
重大资
产重组
26.26 -
-
18,100
393,511.2
6
475,306.0
0
-
600460
士兰
微
2017-
05-12
重大资
产重组
6.07
2017-
08-15
6.68
73,845
466,274.1
5
448,239.1
5
-
601001
大同
煤业
2017-
06-22
重要事
项未公
告
5.25
2017-
07-21
5.78
84,071
485,292.4
3
441,372.7
5
-
603126 中材 2017- 重要事 16.46 -
-
24,500 331,044.8403,270.0 - 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
节能 06-27 项未公
告
3 0
600636
*ST 爱
富
2016-
05-09
重大资
产重组
13.86 -
-
28,530
379,379.7
0
395,425.8
0
-
600657
信达
地产
2017-
02-20
重大资
产重组
5.76
2017-
08-10
6.19
60,300
367,347.6
9
347,328.0
0
-
600318
新力
金融
2017-
04-27
公司申
请停牌
对相关
事项进
行核查
10.73
2017-
08-08
11.50
28,600
377,092.3
4
306,878.0
0
-
600468
百利
电气
2017-
05-16
重大资
产重组
6.50 -
-
32,205
284,982.1
9
209,332.5
0
-
603861
XD 白
云电
2017-
06-15
重大资
产重组
24.27 -
-
8,300
222,071.6
1
201,441.0
0
-
601313
江南
嘉捷
2017-
06-12
重大资
产重组
8.79 -
-
8,994
107,300.8
6
79,057.26 -
注: : 本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 指数 型基 金 ， 紧密 跟踪 上证380 指数 ， 具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的
股票市场相似 的风险收 益 特征，属于证 券投资基 金 中风险较高、 收益较高 的 品种。本基 金以标的
指数成 份股 、备 选成 份股 为主要 投资 对象 。本 基金 采用完 全复 制法 ，跟 踪上 证 380 指数 ，以 完 全
按照标的指数 成份股组 成 及其权重构建 基金股票 投 资组合为原则 ，进行被 动 式指数化投 资。股票
在投资组合中 的权重原 则 上根据标的指 数成份股 及 其权重的变动 而 进行相 应 调整。但在 因特殊情
况( 如流动性 不足等)导 致 无法获得足 够数量的 股票 时，基金管 理人将搭 配使 用其他合理 方法进 行
适当的 替代 ，力 求与 标的 指数的 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险 防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部和 风险管理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息等情况， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管
理人在交易前 对交易对 手 的资信状况进 行了充分 的 评估。本基金 的银行存 款 存放在本基 金的托管
行中国建设银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基金 在交易所 进 行的交易均 以中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 为交易 对手 完成 证券 交收 和款项 清算 ， 违 约风 险发 生 的 可能 性很 小 。 本
基金的基金管 理人建立 了 信用风险管理 流程，通 过 对投资品种信 用等级评 估 来控制证券发 行
人的信用风险 ，且通过 分 散化投资以分 散信用风 险 。信用等级评 估以内部 信 用评级为主 ，外部信
用评级为辅。 内部债券 信 用评级主要考 察发行人 的 经营风险、财 务风险和 流 动性风险， 以及信用
产品的条款和 担保人的 情 况等。此外， 本基金的 基 金管理人根据 信用产品 的 内部评级， 通过单只
信用产品投资 占基金资 产 净值的比例及 占发行量 的 比例进行控制 ，通过分 散 化投资以分 散信用风
险。 于2017 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 信用 类债 券（2016 年12 月 31 日：同）。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金 所持金 融工 具变 现的 难易 程度 。 本基 金的 流动 性风 险 来自调 整基 金
投资组合时， 由于部分 成 份股流动性差 ，导致本 基 金难以及时完 成组合调 整 ，或承受较 大市场冲
击成本 ，从 而造 成基 金投 资组合 收益 偏离 标的 指数 收益的 风险 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ，因 此除 附 注 6.4.8 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转 让的 情况 外 ， 其余 均能根 据本 基金 的基 金管 理人的 投资 意图 ， 以 合理 的价格 适时 变现 。 于
2017 年 6 月 30 日，本 基金所持有的 全部金融 负 债的合约约定 到期日均 为 一个月以内且 不计息
(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。本基 金赎 回基 金份 额采 用一篮 子股 票形 式， 流动 性风险 相对 较低 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款及 结 算备付金等， 其余金融 资 产和金融负债 不
计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现金流量 在 很大程度上独 立于市场 利 率变化。本 基金的基
金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 2,125,036.75 - - - 2,125,036.75
结算备付 金 28,642.17 - - - 28,642.17
存出保证 金 5,656.47 - - - 5,656.47
交易性金 融资产
- - - 249,358,144.
01
249,358,144.01
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 587 587
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 222,218.14 222,218.14
其他资产 - - - - -
资产总计
2,159,335.39 - - 249,580,949.
15
251,740,284.54
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 101,110.59 101,110.59
应付托管 费 - - - 20,222.13 20,222.13 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 12,971.20 12,971.20
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 258,907.58 258,907.58
负债总计
- - - 393,211.50 393,211.50
利率敏感 度缺口
2,159,335.39 - - 249,187,737.
65
251,347,073.04
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 1,118,075.39 - - - 1,118,075.39
存出保证 金 1,515.33 - - - 1,515.33
交易性金 融资产 - - -
258,604,736.
46
258,604,736.46
应收利息 - - - 246.34 246.34
应收证券 清算款 - - - 15,940.01 15,940.01
资产总计
1,119,590.72
-
-
258,620,922.
81
259,740,513.53
负债
应付管理 人报酬 - - - 111,569.45 111,569.45
应付托管 费 - - - 22,313.88 22,313.88
应付交易 费用 - - - 63,248.25 63,248.25
其他负债 - - - 289,955.86 289,955.86
负债总计
- -
-
487,087.44
487,087.44
利率敏感 度缺口
1,119,590.72
-
-
258,133,835.
37
259,253,426.09
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2017 年06 月 30 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
市场整 体波 动的 影响 。 本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪上 证 380 指 数指 数， 以完全 按照 标的 指 数
成份股组成及 其权重构 建 基金股票投资 组合为原 则 ，通过指数化 分散投资 降 低其他价格 风险。本
基金投资组合中，上证 380 指数指数成份股和备选 成份股股票投资比例不低 于基金资产净值的
95% ， 权 证 、 股 指期 货及 其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行 。 此 外 ， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 来测 试本 基金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （%）
交 易 性 金 融
资产- 股票
投资
249,358,144.01
99.21
258,604,736.46
99.75
交 易 性 金 融
资产 － 基金
投资
- - - -
交 易 性 金 融
资产 － 债 券
投资
- - - -
交 易 性 金 融
资 产 － 贵 金
属投资
- - - -
衍 生 金 融 资
产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
249,358,144.01 99.21 258,604,736.46 99.75
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
业 绩 比 较 基 准 上 升
5%
12,400,000.00 12,750,000.00
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
业 绩 比 较 基 准 下 降
5%
-12,400,000.00 -12,750,000.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至 本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
249,358,144.01 99.05
其中： 股票
249,358,144.01 99.05
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购 的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,153,678.92 0.86
- -
- -
- 其他各 项资 产
228,461.61 0.09 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
- 合计
251,740,284.54 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值 ， 而5.2 的合 计项 中不 含可退 替 代款 估值 增值 。
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
588,192.70 0.23
B
采矿业
11,492,022.54 4.57
C
制造业
146,938,137.96 58.46
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
16,171,825.75 6.43
E
建筑业
5,683,553.28 2.26
F
批发和 零售 业
18,569,198.65 7.39
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
16,018,410.86 6.37
H
住宿和 餐饮 业
439,020.00 0.17
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
6,493,707.48 2.58
J
金融业
1,103,538.00 0.44
K
房地产 业
8,149,267.23 3.24
L
租赁和 商务 服务 业
5,470,063.78 2.18
M
科学研 究和 技术 服
务业
1,009,488.00 0.40
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
1,800,515.00 0.72
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
311,293.53 0.12
Q
卫生和 社会 工 作
491,764.00 0.20
R
文化、 体育 和娱 乐
业
5,314,767.00 2.11
S
综合
1,403,439.60 0.56
合计
247,448,205.36 98.45
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
917,920.65 0.37
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和 - - 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
邮政业
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
685,140.00 0.27
J
金融业
306,878.00 0.12
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,909,938.65 0.76
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600309 万华化 学 138,920 3,978,668.80 1.58
2 600660 福耀玻 璃 142,500 3,710,700.00 1.48
3 601888 中国国 旅 99,200 2,989,888.00 1.19
4 600487 亨通光 电 88,337 2,477,852.85 0.99
5 603288 海天味 业 55,000 2,242,900.00 0.89
6 600867 通化东 宝 121,440 2,215,065.60 0.88
7 600201 生物股 份 62,262 2,214,659.34 0.88
8 600352 浙江龙 盛 231,400 2,205,242.00 0.88
9 600674 川投能 源 223,700 2,196,734.00 0.87
10 600176 中国巨 石 178,018 1,954,637.64 0.78
11 600436 片仔癀 30,595 1,867,518.80 0.74
12 600525 长园集 团 133,805 1,818,409.95 0.72
13 600642 申能股 份 277,644 1,749,157.20 0.70
14 600398 海澜之 家 182,642 1,733,272.58 0.69
15 600682 南京新 百 44,576 1,644,854.40 0.65
16 600004 白云机 场 87,021 1,606,407.66 0.64 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
17 600027 华电国 际 331,100 1,599,213.00 0.64
18 600584 长电科 技 96,784 1,553,383.20 0.62
19 601168 西部矿 业 193,774 1,490,122.06 0.59
20 600879 航天电 子 165,800 1,457,382.00 0.58
21 600998 九州通 67,000 1,444,520.00 0.57
22 600056 中国医 药 54,260 1,408,047.00 0.56
23 600583 海油工 程 224,700 1,402,128.00 0.56
24 601098 中南传 媒 73,000 1,360,720.00 0.54
25 600426 华鲁恒 升 115,262 1,353,175.88 0.54
26 600388 龙净环 保 86,907 1,349,665.71 0.54
27 600166 福田汽 车 474,500 1,347,580.00 0.54
28 600498 烽火通 信 53,100 1,346,085.00 0.54
29 600521 华海药 业 63,588 1,337,891.52 0.53
30 600161 天坛生 物 34,120 1,324,197.20 0.53
31 600256 广汇能 源 318,300 1,317,762.00 0.52
32 600373 中文传 媒 55,800 1,311,858.00 0.52
33 600666 奥瑞德 72,540 1,262,196.00 0.50
34 600600 青岛啤 酒 35,357 1,241,030.70 0.49
35 600138 中青旅 58,913 1,240,707.78 0.49
36 601000 唐山港 231,625 1,209,082.50 0.48
37 600260 凯乐科 技 47,500 1,203,650.00 0.48
38 600614 鹏起科 技 107,600 1,183,600.00 0.47
39 600511 国药股 份 31,025 1,124,346.00 0.45
40 601997 贵阳银 行 69,800 1,103,538.00 0.44
41 603019 中科曙 光 39,200 1,103,088.00 0.44
42 600038 中直股 份 23,833 1,090,836.41 0.43
43 600298 安琪酵 母 41,873 1,083,254.51 0.43
44 600885 宏发股 份 27,100 1,081,019.00 0.43
45 600755 厦门国 贸 117,888 1,075,138.56 0.43
46 600635 大众公 用 196,712 1,072,080.40 0.43
47 600717 天津港 85,100 1,062,899.00 0.42
48 600409 三友化 工 104,861 1,055,950.27 0.42
49 600240 华业资 本 115,300 1,044,618.00 0.42
50 600872 中炬高 新 56,705 1,037,701.50 0.41
51 601231 环旭电 子 66,026 1,037,268.46 0.41
52 600122 宏图高 科 93,400 1,036,740.00 0.41
53 600633 浙数文 化 52,900 1,022,028.00 0.41
54 601238 广汽集 团 39,060 1,017,903.60 0.40
55 600500 中化国 际 105,900 1,012,404.00 0.40
56 600418 江淮汽 车 95,800 1,010,690.00 0.40
57 600062 华润双 鹤 36,666 1,005,748.38 0.40
58 600673 东阳光 科 136,892 997,942.68 0.40 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
59 600143 金发科 技 164,917 994,449.51 0.40
60 600567 山鹰纸 业 276,247 988,964.26 0.39
61 600594 益佰制 药 64,126 978,562.76 0.39
62 600312 平高电 气 68,596 942,509.04 0.37
63 600811 东方集 团 144,550 942,466.00 0.37
64 600566 济川药 业 24,600 935,538.00 0.37
65 600884 杉杉股 份 56,800 935,496.00 0.37
66 600967 内蒙一 机 68,392 932,182.96 0.37
67 600372 中航电 子 53,400 927,558.00 0.37
68 601880 大连港 312,975 926,406.00 0.37
69 600970 中材国 际 106,480 925,311.20 0.37
70 600026 中远海 能 138,400 917,592.00 0.37
71 600655 豫园商 城 80,900 915,788.00 0.36
72 600685 中船防 务 33,400 914,492.00 0.36
73 600499 科达洁 能 114,200 906,748.00 0.36
74 600183 生益科 技 73,360 905,262.40 0.36
75 600856 中天能 源 80,300 904,178.00 0.36
76 600664 哈药股 份 154,269 896,302.89 0.36
77 600863 内蒙华 电 293,778 884,271.78 0.35
78 600787 中储股 份 111,300 880,383.00 0.35
79 600572 康恩贝 126,972 878,646.24 0.35
80 601877 正泰电 器 43,469 873,292.21 0.35
81 600874 创业环 保 44,150 864,015.50 0.34
82 600490 鹏欣资 源 108,700 859,817.00 0.34
83 600881 亚泰集 团 165,024 838,321.92 0.33
84 600172 黄河旋 风 100,972 830,999.56 0.33
85 600125 铁龙物 流 92,448 828,334.08 0.33
86 603077 和邦生 物 162,370 826,463.30 0.33
87 600348 阳泉煤 业 121,600 824,448.00 0.33
88 601021 春秋航 空 24,310 817,545.30 0.33
89 600477 杭萧钢 构 53,500 816,410.00 0.32
90 600711 盛屯矿 业 121,100 804,104.00 0.32
91 600486 扬农化 工 18,967 800,597.07 0.32
92 600597 光明乳 业 62,500 796,875.00 0.32
93 600410 华胜天 成 89,844 796,017.84 0.32
94 601058 赛轮金 宇 232,040 793,576.80 0.32
95 600416 湘电股 份 57,700 790,490.00 0.31
96 603766 隆鑫通 用 106,893 778,181.04 0.31
97 600687 刚泰控 股 60,240 775,891.20 0.31
98 600582 天地科 技 168,260 772,313.40 0.31
99 600200 江苏吴 中 58,400 770,880.00 0.31
100 600226 瀚叶股 份 87,230 770,240.90 0.31 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
101 600039 四川路 桥 183,286 762,469.76 0.30
102 600210 紫江企 业 123,300 757,062.00 0.30
103 600282 南钢股 份 201,300 746,823.00 0.30
104 600823 世茂股 份 151,760 743,624.00 0.30
105 603000 人民网 56,200 740,154.00 0.29
106 601689 拓普集 团 22,100 740,129.00 0.29
107 600086 东方金 钰 68,300 738,323.00 0.29
108 600557 康缘药 业 43,927 729,627.47 0.29
109 600380 健康元 80,195 728,170.60 0.29
110 600255 鑫科材 料 179,000 723,160.00 0.29
111 600648 外高桥 38,614 715,131.28 0.28
112 600420 现代制 药 45,100 707,619.00 0.28
113 600502 安徽水 利 91,890 706,634.10 0.28
114 601958 金钼股 份 98,400 705,528.00 0.28
115 600366 宁波韵 升 39,700 700,308.00 0.28
116 600611 大众交 通 126,526 698,423.52 0.28
117 600270 外运发 展 36,798 696,586.14 0.28
118 600694 大商股 份 17,873 696,510.81 0.28
119 600835 上海机 电 32,790 693,180.60 0.28
120 600491 龙元建 设 64,100 687,793.00 0.27
121 600267 海正药 业 58,860 687,484.80 0.27
122 600803 新奥股 份 49,900 685,626.00 0.27
123 600563 法拉电 子 13,727 678,251.07 0.27
124 600323 瀚蓝环 境 46,677 677,283.27 0.27
125 600343 航天动 力 38,900 674,526.00 0.27
126 600116 三峡水 利 60,150 674,281.50 0.27
127 600562 国睿科 技 24,285 668,808.90 0.27
128 601678 滨化股 份 96,110 667,964.50 0.27
129 600993 马应龙 30,608 666,642.24 0.27
130 600568 中珠医 疗 34,700 664,852.00 0.26
131 600729 重庆百 货 24,770 664,826.80 0.26
132 600742 一汽富 维 34,400 657,384.00 0.26
133 600438 通威股 份 117,800 657,324.00 0.26
134 600098 广州发 展 82,774 654,742.34 0.26
135 600765 中航重 机 47,400 653,172.00 0.26
136 600756 浪潮软 件 32,800 649,112.00 0.26
137 600623 华谊集 团 56,849 641,825.21 0.26
138 600073 上海梅 林 66,740 637,367.00 0.25
139 600422 昆药集 团 56,152 636,763.68 0.25
140 600750 江中药 业 18,307 636,168.25 0.25
141 600300 维维股 份 118,900 634,926.00 0.25
142 600175 美都能 源 145,416 632,559.60 0.25 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
143 601666 平煤股 份 120,011 632,457.97 0.25
144 603588 高能环 境 40,300 628,680.00 0.25
145 600391 航发科 技 23,400 626,418.00 0.25
146 600612 老凤祥 12,733 623,535.01 0.25
147 600273 嘉化能 源 66,400 622,832.00 0.25
148 601016 节能风 电 168,100 618,608.00 0.25
149 600269 赣粤高 速 118,600 617,906.00 0.25
150 600162 香江控 股 172,015 617,533.85 0.25
151 603188 亚邦股 份 35,200 613,888.00 0.24
152 601636 旗滨集 团 135,803 612,471.53 0.24
153 601311 骆驼股 份 43,100 610,296.00 0.24
154 600990 四创电 子 9,776 606,014.24 0.24
155 600495 晋西车 轴 85,888 605,510.40 0.24
156 600284 浦东建 设 56,372 604,307.84 0.24
157 600668 尖峰集 团 34,980 600,956.40 0.24
158 600651 飞乐音 响 70,586 597,863.42 0.24
159 600667 太极实 业 85,595 596,597.15 0.24
160 600337 美克家 居 105,566 596,447.90 0.24
161 600326 西藏天 路 53,900 595,056.00 0.24
162 601890 亚星锚 链 67,900 590,051.00 0.23
163 600239 云南城 投 112,820 588,920.40 0.23
164 600578 京能电 力 137,100 588,159.00 0.23
165 600587 新华医 疗 33,006 586,846.68 0.23
166 600216 浙江医 药 58,735 582,063.85 0.23
167 600261 阳光照 明 88,512 581,523.84 0.23
168 600536 中国软 件 30,094 576,601.04 0.23
169 600399 抚顺特 钢 92,400 576,576.00 0.23
170 600761 安徽合 力 43,965 575,941.50 0.23
171 600708 光明地 产 86,650 575,356.00 0.23
172 600185 格力地 产 83,800 569,002.00 0.23
173 600577 精达股 份 117,800 565,440.00 0.22
174 601801 皖新传 媒 40,400 558,328.00 0.22
175 600458 时代新 材 48,740 558,073.00 0.22
176 600171 上海贝 岭 54,720 556,502.40 0.22
177 600988 赤峰黄 金 43,500 554,625.00 0.22
178 603885 吉祥航 空 36,440 553,159.20 0.22
179 603111 康尼机 电 45,000 549,000.00 0.22
180 600428 中远海 特 87,223 542,527.06 0.22
181 600285 羚锐制 药 48,177 541,027.71 0.22
182 603368 柳州医 药 9,370 536,432.50 0.21
183 600123 兰花科 创 69,600 530,352.00 0.21
184 601222 林洋能 源 71,372 530,293.96 0.21 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
185 603883 老百姓 10,900 530,285.00 0.21
186 600986 科达股 份 39,100 530,196.00 0.21
187 600277 亿利洁 能 67,688 529,997.04 0.21
188 600236 桂冠电 力 92,000 524,400.00 0.21
189 600329 中新药 业 28,895 523,288.45 0.21
190 600517 置信电 气 68,856 521,239.92 0.21
191 601233 桐昆股 份 37,539 520,290.54 0.21
192 600206 有研新 材 59,700 518,196.00 0.21
193 600894 广日股 份 43,700 517,408.00 0.21
194 600662 强生控 股 64,200 515,526.00 0.21
195 600736 苏州高 新 72,827 514,886.89 0.20
196 601777 力帆股 份 63,818 513,096.72 0.20
197 603888 新华网 15,800 511,762.00 0.20
198 600859 王府井 31,548 509,500.20 0.20
199 600559 XD 老 白干 22,332 506,713.08 0.20
200 600400 红豆股 份 73,590 506,299.20 0.20
201 600363 联创光 电 36,100 505,761.00 0.20
202 603369 今世缘 38,250 504,900.00 0.20
203 603556 海兴电 力 11,500 504,735.00 0.20
204 603008 喜临门 27,900 496,899.00 0.20
205 600377 宁沪高 速 50,450 494,410.00 0.20
206 600720 祁连山 63,141 494,394.03 0.20
207 603816 顾家家 居 8,400 493,752.00 0.20
208 600395 盘江股 份 67,300 493,309.00 0.20
209 600763 通策医 疗 19,600 491,764.00 0.20
210 603160 汇顶科 技 4,900 491,470.00 0.20
211 603899 晨光文 具 28,142 489,670.80 0.19
212 601908 京运通 101,000 484,800.00 0.19
213 603355 莱克电 气 8,200 481,914.00 0.19
214 600758 红阳能 源 53,900 481,866.00 0.19
215 600012 皖通高 速 35,612 481,118.12 0.19
216 601886 江河集 团 46,914 480,868.50 0.19
217 600289 XD 亿 阳信 43,775 478,898.50 0.19
218 600626 申达股 份 50,600 477,158.00 0.19
219 600006 东风汽 车 81,300 475,605.00 0.19
220 601069 西部黄 金 18,100 475,306.00 0.19
221 600439 瑞贝卡 80,480 474,027.20 0.19
222 600188 兖州煤 业 38,654 473,124.96 0.19
223 601126 四方股 份 49,610 468,318.40 0.19
224 600405 动力源 58,004 467,512.24 0.19
225 600596 新安股 份 55,249 466,854.05 0.19
226 600105 永鼎股 份 57,600 464,832.00 0.18 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
227 603198 迎驾贡 酒 24,400 464,332.00 0.18
228 600280 中央商 场 58,356 462,763.08 0.18
229 600093 易见股 份 34,300 460,649.00 0.18
230 600020 中原高 速 91,353 460,419.12 0.18
231 600757 长江传 媒 61,600 460,152.00 0.18
232 600053 九鼎投 资 13,158 460,003.68 0.18
233 600641 万业企 业 41,000 457,560.00 0.18
234 600869 智慧能 源 67,674 455,446.02 0.18
235 600114 东睦股 份 25,981 454,667.50 0.18
236 600507 方大特 钢 53,250 454,222.50 0.18
237 600850 华东电 脑 21,130 451,548.10 0.18
238 601567 三星医 疗 43,325 451,446.50 0.18
239 600460 士兰微 73,845 448,239.15 0.18
240 600580 卧龙电 气 65,482 446,587.24 0.18
241 600054 黄山旅 游 26,066 445,728.60 0.18
242 600141 兴发集 团 36,000 445,320.00 0.18
243 600684 珠江实 业 50,600 445,280.00 0.18
244 601001 大同煤 业 84,071 441,372.75 0.18
245 600754 锦江股 份 16,200 439,020.00 0.17
246 600481 双良节 能 82,346 437,257.26 0.17
247 600180 瑞茂通 31,000 435,240.00 0.17
248 600571 信雅达 31,264 434,569.60 0.17
249 603118 共进股 份 31,820 433,706.60 0.17
250 600197 伊力特 22,150 432,589.50 0.17
251 600824 益民集 团 74,979 428,879.88 0.17
252 600292 远达环 保 39,680 427,750.40 0.17
253 600350 山东高 速 68,450 424,390.00 0.17
254 600433 冠豪高 新 76,600 422,832.00 0.17
255 600007 中国国 贸 20,273 421,881.13 0.17
256 600195 中牧股 份 21,616 419,134.24 0.17
257 601158 重庆水 务 58,600 418,990.00 0.17
258 600987 航民股 份 32,300 418,608.00 0.17
259 601002 晋亿实 业 47,800 413,470.00 0.16
260 600537 亿晶光 电 82,702 411,855.96 0.16
261 600846 同济科 技 50,224 410,330.08 0.16
262 600531 豫光金 铅 55,400 407,744.00 0.16
263 600387 海越股 份 31,400 407,258.00 0.16
264 600862 中航高 科 42,000 406,980.00 0.16
265 603126 中材节 能 24,500 403,270.00 0.16
266 603979 金诚信 22,740 402,952.80 0.16
267 600748 上实发 展 55,600 400,320.00 0.16
268 600743 华远地 产 94,274 397,836.28 0.16 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
269 600459 贵研铂 业 18,373 395,570.69 0.16
270 600838 上海九 百 32,400 391,716.00 0.16
271 600676 交运股 份 52,218 389,024.10 0.15
272 601139 深圳燃 气 44,500 384,925.00 0.15
273 601515 东风股 份 33,960 383,748.00 0.15
274 603308 应流股 份 26,500 383,190.00 0.15
275 600251 冠农股 份 48,000 382,560.00 0.15
276 600826 兰生股 份 21,103 381,964.30 0.15
277 603686 龙马环 卫 11,100 381,840.00 0.15
278 600996 贵广网 络 31,600 378,252.00 0.15
279 603169 兰石重 装 30,900 375,435.00 0.15
280 600965 福成股 份 32,930 375,072.70 0.15
281 603939 益丰药 房 11,100 374,070.00 0.15
282 600305 恒顺醋 业 36,300 372,438.00 0.15
283 600335 国机汽 车 31,025 371,059.00 0.15
284 603108 润达医 疗 23,260 370,531.80 0.15
285 601799 星宇股 份 8,300 367,026.00 0.15
286 600888 新疆众 和 59,350 366,783.00 0.15
287 600830 香溢融 通 36,800 362,848.00 0.14
288 600831 广电网 络 36,450 362,677.50 0.14
289 600299 安迪苏 29,800 362,666.00 0.14
290 603989 艾华集 团 9,200 361,008.00 0.14
291 600650 锦江投 资 20,000 358,800.00 0.14
292 600775 南京熊 猫 34,200 349,524.00 0.14
293 600657 信达地 产 60,300 347,328.00 0.14
294 603699 纽威股 份 22,563 347,018.94 0.14
295 600973 宝胜股 份 61,375 343,700.00 0.14
296 603128 华贸物 流 40,100 343,256.00 0.14
297 600075 新疆天 业 39,300 342,696.00 0.14
298 601700 风范股 份 56,850 340,531.50 0.14
299 600526 菲达环 保 33,000 340,230.00 0.14
300 600776 东方通 信 48,712 330,267.36 0.13
301 600483 福能股 份 31,600 327,692.00 0.13
302 603338 浙江鼎 力 4,900 323,057.00 0.13
303 600119 长江投 资 21,900 321,930.00 0.13
304 603898 好莱客 9,200 321,540.00 0.13
305 600551 时代出 版 20,300 320,537.00 0.13
306 603698 航天工 程 12,600 317,520.00 0.13
307 600661 新南洋 14,499 311,293.53 0.12
308 601107 四川成 渝 65,127 307,399.44 0.12
309 600897 厦门空 港 11,999 304,534.62 0.12
310 603258 电魂网 络 7,300 299,592.00 0.12 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
311 603568 伟明环 保 13,800 298,356.00 0.12
312 603868 飞科电 器 4,800 296,832.00 0.12
313 601368 绿城水 务 29,800 293,232.00 0.12
314 600173 卧龙地 产 44,000 292,600.00 0.12
315 603618 杭电股 份 28,100 291,397.00 0.12
316 600310 桂东电 力 42,200 289,492.00 0.12
317 603567 珍宝岛 17,100 287,793.00 0.11
318 601789 宁波建 工 58,800 286,356.00 0.11
319 600845 宝信软 件 16,874 284,326.90 0.11
320 600617 国新能 源 29,800 283,994.00 0.11
321 603328 依顿电 子 19,900 281,585.00 0.11
322 601595 上海电 影 11,300 281,144.00 0.11
323 603997 继峰股 份 19,000 277,590.00 0.11
324 603306 华懋科 技 8,750 276,850.00 0.11
325 600697 欧亚集 团 9,735 274,137.60 0.11
326 600077 宋都股 份 68,300 272,517.00 0.11
327 600386 北巴传 媒 20,489 272,503.70 0.11
328 603528 多伦科 技 18,900 271,593.00 0.11
329 600113 浙江东 日 19,200 265,536.00 0.11
330 600864 XD 哈 投股 31,800 264,258.00 0.11
331 603806 福斯特 8,200 262,482.00 0.10
332 601199 江南水 务 38,148 262,076.76 0.10
333 600381 青海春 天 20,800 261,664.00 0.10
334 600548 深高速 28,800 260,352.00 0.10
335 600814 杭州解 百 28,700 258,874.00 0.10
336 600818 中路股 份 12,100 255,068.00 0.10
337 603508 思维列 控 4,800 253,824.00 0.10
338 603165 荣晟环 保 3,800 252,130.00 0.10
339 600295 鄂尔多 斯 24,573 250,644.60 0.10
340 601968 宝钢包 装 34,000 247,860.00 0.10
341 600167 联美控 股 11,600 246,384.00 0.10
342 603358 华达科 技 4,800 243,168.00 0.10
343 600891 秋林集 团 31,200 243,048.00 0.10
344 603228 景旺电 子 5,000 241,250.00 0.10
345 603609 禾丰牧 业 25,000 239,000.00 0.10
346 603818 曲美家 居 14,800 235,764.00 0.09
347 601020 华钰矿 业 10,600 233,518.00 0.09
348 603168 莎普爱 思 9,923 231,602.82 0.09
349 603515 欧普照 明 6,400 231,168.00 0.09
350 603599 广信股 份 15,200 229,976.00 0.09
351 603727 博迈科 7,100 229,046.00 0.09
352 603866 桃李面 包 6,400 227,712.00 0.09 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
353 600101 明星电 力 23,020 226,747.00 0.09
354 601038 一拖股 份 24,000 221,520.00 0.09
355 600829 人民同 泰 17,800 219,652.00 0.09
356 603239 浙江仙 通 8,200 213,446.00 0.08
357 601015 陕西黑 猫 28,050 213,180.00 0.08
358 600975 新五丰 33,300 213,120.00 0.08
359 600613 神奇制 药 19,400 210,490.00 0.08
360 603861 XD 白 云电 8,300 201,441.00 0.08
361 603298 杭叉集 团 9,400 194,862.00 0.08
362 603737 三棵树 3,000 192,390.00 0.08
363 603639 海利尔 3,600 191,232.00 0.08
364 603098 森特股 份 8,100 186,948.00 0.07
365 603628 清源股 份 8,300 185,090.00 0.07
366 600981 汇鸿集 团 24,800 183,768.00 0.07
367 603658 安图生 物 4,200 181,020.00 0.07
368 603669 灵康药 业 8,000 178,560.00 0.07
369 600917 重庆燃 气 17,700 166,911.00 0.07
370 603060 国检集 团 6,700 166,026.00 0.07
371 603798 康普顿 6,100 163,114.00 0.06
372 603339 四方冷 链 6,300 162,918.00 0.06
373 603877 太平鸟 5,800 162,342.00 0.06
374 600828 茂业商 业 19,230 159,993.60 0.06
375 603585 苏利股 份 4,550 156,747.50 0.06
376 603569 长久物 流 4,500 150,435.00 0.06
377 603929 亚翔集 成 6,500 146,380.00 0.06
378 603025 大豪科 技 5,000 132,000.00 0.05
379 603600 永艺股 份 7,550 124,273.00 0.05
380 603959 百利科 技 6,800 122,672.00 0.05
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600634 富控互 动 38,000 685,140.00 0.27
2 600636 *ST 爱富 28,530 395,425.80 0.16
3 600318 新力金 融 28,600 306,878.00 0.12
4 600468 百利电 气 32,205 209,332.50 0.08
5 601313 江南嘉 捷 8,994 79,057.26 0.03
6 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.02
7 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
8 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
9 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
10 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
11 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
12 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
13 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
14 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
15 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600674 川投能 源 2,158,575.38 0.83
2 600352 浙江龙 盛 2,145,928.00 0.83
3 600998 九州通 1,334,342.17 0.51
4 603288 海天味 业 1,180,061.00 0.46
5 601997 贵阳银 行 1,104,751.00 0.43
6 600490 鹏欣资 源 1,085,700.00 0.42
7 600240 华业资 本 1,071,786.00 0.41
8 600372 中航电 子 808,357.00 0.31
9 600004 白云机 场 735,752.00 0.28
10 600176 中国巨 石 678,822.00 0.26
11 603556 海兴电 力 542,312.00 0.21
12 603888 新华网 537,951.00 0.21
13 600623 华谊集 团 492,892.00 0.19
14 603160 汇顶科 技 468,115.00 0.18
15 603816 顾家家 居 457,392.00 0.18
16 600162 香江控 股 453,903.00 0.18
17 600053 九鼎投 资 443,940.78 0.17
18 600754 锦江股 份 438,473.47 0.17
19 600758 红阳能 源 436,046.00 0.17
20 600838 上海九 百 413,572.00 0.16
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资 产净 值2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601012 隆基股 份 1,912,700.56 0.74
2 601992 金隅股 份 1,774,906.98 0.68
3 600008 首创股 份 1,732,135.92 0.67
4 600170 上海建 工 1,585,750.29 0.61
5 600718 东软集 团 1,556,065.54 0.60
6 600497 驰宏锌 锗 1,520,737.00 0.59 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
7 600809 山西汾 酒 928,974.00 0.36
8 600017 日照港 824,284.00 0.32
9 601808 中海油 服 696,358.00 0.27
10 600169 太原重 工 681,463.36 0.26
11 600496 精工钢 构 609,627.79 0.24
12 601010 文峰股 份 551,014.72 0.21
13 600033 福建高 速 550,365.00 0.21
14 600480 凌云股 份 502,818.00 0.19
15 601212 白银有 色 496,020.40 0.19
16 600063 皖维高 新 482,684.00 0.19
17 600586 金晶科 技 471,880.00 0.18
18 600135 乐凯胶 片 461,511.00 0.18
19 601881 中国银 河 460,483.44 0.18
20 600552 凯盛科 技 432,596.00 0.17
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
41,018,964.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
37,701,787.74
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保 值 为
目的 ， 对 冲系 统性 风险 和 某些特 殊情 况下 的流 动性 风险等 ， 主要 采用 流动 性 好 、 交易 活跃 的
股指期 货合 约 ， 通过 多头 或空头 套期 保值 等策 略进 行套期 保值 操作 。 本 基金 力争利 用股 指 期
货的杠 杆作 用 ， 降低 股票 仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 ， 达 到有 效跟 踪标的 指数 的 目
的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
5,656.47
2
应收证 券清 算款
222,218.14
3
应收股 利
-
4
应收利 息
587.00
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
228,461.61
7.12.4 期 末持 有的 处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600634 富控互 动 685,140.00 0.27 重大资 产重 组
2 600636 *ST 爱富 395,425.80 0.16 重大资 产重 组 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
3 600318 新力金 融 306,878.00 0.12
公司申 请停 牌对 相
关事项 进行 核查
4 600468 百利电 气 209,332.50 0.08 重大资 产重 组
5 601313 江南嘉 捷 79,057.26 0.03 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例（%）
992 163,758.99 142,244,545.00 87.56 20,204,370.00 12.44
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例（%）
1 泰康资 产强 化回 报混 合型 养老金 产品 －
中国建 设银 行股 份有 限公 司
1,923,300.00 1.18
2 中国建 设银 行股 份有 限公 司企业 年金 计
划－中 国工 商银 行股 份有 限公司
1,611,200.00 0.99
3 中国石 油天 然气 集团 公司 企业年 金计 划
－中国 工商 银行 股份 有限 公司
1,572,800.00 0.97
4 方正证 券股 份有 限公 司 1,342,241.00 0.83
5 郑州煤 炭工 业 （ 集团 ） 有 限责任 公司 企业
年金计 划－ 中国 建设 银行 股份有 限公 司
1,220,400.00 0.75
6 胡海燕 1,073,900.00 0.66
7 何之成 856,800.00 0.53
8 北京无 限立 通通 讯技 术有 限责任 公司 609,600.00 0.38
9 山西焦 煤集 团有 限责 任公 司企业 年金 计
划－中 国工 商银 行股 份有 限公司
576,800.00 0.36
10 刘晓梅 550,000.00 0.34 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
11 中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方上 证
380 交 易型 开放 式指 数证 券
132,399,941.00 81.50
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公司 的所 有从 业人 员均未 持有 本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）
基金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
168,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额
56,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
62,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
162,448,915.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
华泰证 券 1 78,720,752.64 100.00
25,112.91 100.00
-
中邮证 券 1 - -
- -
-
第一创 业 1 - -
- -
-
国金证 券 1 - -
- -
-
宏信证 券 1 - -
- -
-
开源证 券 1 - -
- -
-
民族证 券 1 - -
- -
-
申万宏 源 1 - -
- -
-
湘财证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 1 - -
- -
-
银泰证 券 1 - -
- -
-
中山证 券 1 - -
- -
-
中泰证 券 1 - -
- -
-
安信证 券 1 - -
- -
-
诚浩证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例（% ）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
安信证券
- - - - - - - -
诚浩证券
- - - - - - - -
第一创业
- - - - - - - -
国金证券
- - - - - - - -
宏信证券
- - - - - - - -
华泰证券
76,787.16 100.00 - - - - - -
开源证券
- - - - - - - -
民族证券
- - - - - - - -
申万宏源
- - - - - - - -
湘财证券
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - - 上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
银泰证券
- - - - - - - -
中山证券
- - - - - - - -
中泰证券
- - - - - - - -
中邮证券
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于上 证380 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 、 中 证南方 小
康产业交易型开放式指数证券投
资基金增加部分券商为申购赎回
代理券 商的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 15 日
2
上证380 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 24 日
3
上证380 交易 型开 放式 指 数证券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） （2017
年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 21 日
4
上证380 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基金招募说明书（更新）摘要
（2017 年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 21 日
5
上证380 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 30 日
6
上证380 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基 金2016 年 年度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 30 日
7
上证380 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比（% ）
南方上
证380 交
易型开
放式指
数证券
投资基
1
20170101-2017063
0
138,399,9
41.00
-
6,000,0
00.00
132,399
,941.00
81.50
上证 380 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 53 页
金联接
基金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基金 管理人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 在 投资和 份额 折算 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 上 证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件
2 、上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同
3 、上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
