中证500 工业 指 数 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至06 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
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7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证500 工 业指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称
南方中 证500 工业 ETF
场内简 称
500 工业
基金主 代码
512310
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 4 月 8 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
128,889,000.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015 年 5 月 8 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 工业 ETF ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 工
业指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码
518048 100031
法定代 表人
张海波 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-4,939,790.37
本期利 润
-394,872.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0031
本期加 权平 均净 值利 润率
-0.44%
本期基 金份 额净 值增 长率
-0.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-40,987,141.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.3180
期末基 金资 产净 值
87,901,858.44
期末基 金份 额净 值
0.6820
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
-31.80%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.所述基金业 绩 指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 3.77
1.05
3.67
1.07
0.10
-0.02
过去三 个月 -5.49
1.25
-5.76
1.26
0.27
-0.01
过去六 个月 -0.79
1.04
-1.99
1.05
1.20
-0.01
过去一 年 8.89
1.01
3.46
1.01
5.43
0.00
自基金 合同
生效起 至今
-31.80
2.17
-28.47
2.29
-3.33
-0.12
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ）；深圳市 投资控股 有 限公司（30% ）；厦
门国际 信托 有限 公司 （15% ） ； 兴业 证券 股份 有限 公 司 （10% ） 。 目 前 ， 公 司在北 京 、 上 海 、 合 肥、
成都、深圳等 地设有分 公 司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限 公司（香
港子公司）和 南方资本 管 理有限公司（ 深圳子公 司 ）。其中，南 方东英是 境 内基金公司 获批成立
的第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理 资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
周
豪
本
基
金
基
金
经
理
2016 年 4 月 21
日
9
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金
从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基金 信
息技术 部， 长期 负责 指数 基金及 ETF 基
金 的 投 研 及 系 统 支 持 工 作 ；2015 年 6
月 ， 任 数 量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ；2016
年 4 月 至今 ， 任500 工业ETF 、500 原材
料 ETF 基 金经 理；2016 年 8 月至 今， 任
380ETF 、 南方380 、 小 康ETF 、 南 方小 康 、
互联基 金基 金经 理；2016 年 9 月至 今，
任 1000ETF 基金 经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 工业指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平 交易制 度 指导意见》， 完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待
旗下管理的所 有基金和 投 资组合。公司 每季度对 旗 下各组合进行 股票和债 券 的同向交易 价差专项
分析 ， 对本 报告 期内 ， 两 两组合 间单 日 、3 日、5 日 时间窗 口内 同向 交易 买入 溢价率 均值 、 卖 出溢
价率、 交易 占优 比等 因素 进行了 综合 分析 ，未 发现 违反公 平交 易原 则的 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 中 证500 工业 指数下 跌 1.99% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统 ”、“日 内 择时交易模型 ”、“跟 踪 误差归因分析 系
统”、“ETF 现金流 精算 系统”等，将 本基金的 跟 踪误差指标控 制在较好 水 平，并通过严 格的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 申购 赎回 带来 的 成 份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
（3） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施
过程中 引入 多方 校验 机制 防范风 险发 生， 将跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.6820 元 ， 报告 期内 ， 份 额净 值增 长率 为-0.79% ， 同期 业
绩基准 增长 率为-1.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来看，国 内经济企 稳 ，随着供给侧 改革、“ 一 带一路”战略 深化，经 济 有望保持稳中 求中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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进的发展态势 ，对市场 形 成长期支撑； 另一方面 ， 金融去杠杆、 加强监管 仍 是主基调， 同时国际
政治、 经济 环境 也面 临较 大不确 定性 ，预 计下 半年 行情将 以存 量博 弈为 主， 维持震 荡格 局。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计 算、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益 研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时 ， 可进行 收益分 配 。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘 以100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算 ， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重新计算 ）；标的 指 数同期增长率 为收益评 价 日标的指数收 盘值与基 金 上市前一日 标的指数
收盘值之比减 去 1 乘以 100% （期间如 发生基金 份额 折算，则以基 金份额折 算 日为初始日重 新计
算）；本基金 以使收益 分 配后基金份额 净值增长 率 尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原 则进行收
益分配。基于 本基金的 性 质和特点，本 基金收益 分 配不须以弥补 浮动亏损 为 前提，收益 分配后有
可能使除息后 的基金份 额 净值低于面值 ；在符合 有 关基金分红条 件的前提 下 ，本基金每 年收益分
配次数 最多 为 12 次 ， 基 金 份额每 次 基 金收 益分 配比 例由基 金管 理人 根据 上述 原则确 定 ， 若 《基 金
合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；每 一基 金份额 享有 同等 分配 权； 本基金 收益 分配 采 取
现金分 红方 式； 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的 约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 南 方基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作 、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法 规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认 为，南方 基 金管理有限公 司的信息 披 露事务符合《 证券投资 基 金信息披露管 理
办法》 及其 他相 关法 律法 规的规 定 ， 基金 管理 人所 编制和 披露 的本 基金 半年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
368,810.37 976,827.84
结算备 付金
25,073.75 6,570.16
存出保 证金
7,195.81 10,321.67
交易性 金融 资产
6.4.4.2
87,767,072.05 91,705,938.94
其中： 股票 投资
87,767,072.05 91,705,938.94
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 12 页 共 40 页
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
- -
应收证 券清 算款
2,324.15 1,809.86
应收利 息
6.4.4.5
106.32 225.30
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
88,170,582.45 92,701,693.77
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,865.26
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
35,490.09 39,758.67
应付托 管费
7,098.02 7,951.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
2,921.42 4,428.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
223,214.48 267,954.58
负债合 计
268,724.01 322,959.18
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
128,889,000.00 134,389,000.00
未分配 利润
6.4.4.1
0
-40,987,141.56 -42,010,265.41
所有者 权益 合计
87,901,858.44 92,378,734.59
负债和 所有 者权 益总 计
88,170,582.45 92,701,693.77
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.6820 元 ， 基金 份额 总 额128,889,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 13 页 共 40 页
一、收入
127,764.54 -29,925,775.48
1.利息 收入
4,342.68 2,142.07
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
4,342.68 2,125.03
债券利 息收 入
- 17.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-4,444,884.32 -11,824,622.56
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
-4,856,770.07 -12,490,784.25
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14
- 41,130.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
411,885.75 625,030.73
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
6.4.4.18
4,544,918.30 -18,115,648.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
6.4.4.19
23,387.88 12,353.52
减：二、费用
522,636.61 579,238.28
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.
1
224,428.86 262,586.50
2．托 管费
6.4.7.2.
2
44,885.72 52,517.35
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
23,628.95 33,415.93
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
229,693.08 230,718.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-394,872.07 -30,505,013.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-394,872.07 -30,505,013.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 134,389,000.00 -42,010,265.41 92,378,734.59
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值
变动数 （本 期净 利润 ）
- -394,872.07
-394,872.07
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-”号
填列）
-5,500,000.00 1,417,995.92 -4,082,004.08
其中：1.基 金申 购 款
14,000,000.00 -4,177,319.27 9,822,680.73
2.基金 赎回 款
-19,500,000.00 5,595,315.19 -13,904,684.81
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净 值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
128,889,000.00 -40,987,141.56 87,901,858.44
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利 润
所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 168,889,000.00 -32,609,089.45 136,279,910.55
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值
变动数 （本 期净 利润 ）
- -30,505,013.76
-30,505,013.76
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-”号
填列）
-5,000,000.00 1,871,677.31 -3,128,322.69
其中：1.基 金申 购款
19,000,000.00 -6,922,520.78 12,077,479.22
2.基金 赎回 款
-24,000,000.00 8,794,198.09 -15,205,801.91
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净 值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
163,889,000.00 -61,242,425.90 102,646,574.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》、 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号 《关
于实施上市公 司股息红利 差别化个人所 得税政策有 关问题的通知 》、财税[2015]101 号《关于 上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营 业
税改征 增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有 关
政策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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活期存 款
368,810.37
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
368,810.37
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
104,627,002.24 87,767,072.05 -16,859,930.19
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
104,627,002.24 87,767,072.05 -16,859,930.19
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
93.18
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
10.17
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
2.97
合计
106.32 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.4.6 其 他资 产
注: : 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
2,921.42
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
2,921.42
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 208,273.08
应付指 数使 用费 10,000.00
可退替 代款 4,941.40
合计
223,214.48
注: 可退替代 款指投资 者 采用可以现金 替代方式 申 购本基金时， 替代价格 与 该替代证券 市价之差
乘以替 代数 量的 金额 。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
134,389,000.00 134,389,000.00
本期申 购
14,000,000.00 14,000,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-19,500,000.00 -19,500,000.00
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
128,889,000.00 128,889,000.00
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -14,472,226.50 -27,538,038.91 -42,010,265.41
本期利 润
-4,939,790.37 4,544,918.30 -394,872.07
本 期 基 金 份 额 交 易 544,567.30 873,428.62 1,417,995.92 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款
-1,626,537.74 -2,550,781.53 -4,177,319.27
基金赎 回款
2,171,105.04 3,424,210.15 5,595,315.19
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-18,867,449.57 -22,119,691.99 -40,987,141.56
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
3,941.66
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
332.90
其他
68.12
合计
4,342.68
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投资收益——买 卖 股 票 差
价收入
-2,958,108.25
股票投资收益——赎 回 差 价 收
入
-1,898,661.82
股票投资收益——申 购 差 价 收
入
-
合计
-4,856,770.07
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
17,338,475.63
减：卖 出股 票成 本总 额
20,296,583.88
买卖股 票差 价收 入
-2,958,108.25
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
赎回基 金份 额对 价总 额
13,904,684.81
减：现 金支 付赎 回款 总额
6,363,455.81
减：赎 回股 票成 本总 额
9,439,890.82
赎回差 价收 入
-1,898,661.82
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
注：无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注:无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
411,885.75
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
411,885.75
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
4,544,918.30
股票投 资
4,544,918.30
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
4,544,918.30
注：本 基金 本期 公允 价值 变动收 益 — 股票 投资 中包 括可退 替代 款产 生的 公允 价值变 动损 益为 零 。
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
-
替代损 益收 入
23,387.88
合计
23,387.88
注: 替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
23,628.95
银行间 市场 交易 费用
-
合计
23,628.95
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
指数使 用费 20,000.00
银行费 用 1,370.00
上市费 29,752.78
其他 50.00
合计
229,693.08
注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的 指 数许 可使用 费 ， 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03% 的
年费率计提 ，逐日累 计， 按季支付， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季 度(自然季度) 人民币
10,000 元 ，计 费期 间不 足 一季度 的， 根据 实际 天数 按比例 计算 。
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 20,882,766.10 62.69
11,585,695.65 24.46
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
2,088.10
62.68
1,888.90 64.66
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券
1,158.91
24.46
424.00 11.38
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基金 管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 管理 费
224,428.86 262,586.50
其中 ： 支 付销 售机 构
的客户 维护 费
-
-
注：
支 付基 金管 理人 南方基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.5% 的年费 率计 提 ， 逐日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 托管 费
44,885.72 52,517.35
注：
支 付基 金托 管人 中国农 业银 行的 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当
年天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
368,810.37
3,941.66
1,059,584.71
1,481.85
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: : 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00216
8
深圳
惠程
2017-
01-23
重大
资产
重组
16.99
- 84,740
1,135,439
.36
1,439,732
.60
-
00201
3
中航
机电
2017-
05-12
重大
事项
10.33
2017-
08-02
11.36 92,872
1,071,769
.18
959,367.7
6
-
00212
7
南极
电商
2017-
06-29
重大
事项
12.08
2017-
07-06
12.61 72,600
901,266.7
3
877,008.0
0
-
00202
5
航 天
电器
2016-
09-12
重大
事项
24.95
2017-
07-04
22.46 30,571
664,224.2
4
762,746.4
5
-
60171
7
XD 郑
煤机
2017-
04-24
重大
资产
重组
7.79
- 85,845
791,742.7
2
668,732.5
5
-
60054
5
新疆
城建
2017-
06-22
重要
事项
未公
告
11.96
2017-
07-03
12.44 51,400
822,657.3
2
614,744.0
0
-
00235 森源 2017- 重大 17.02 2017- 16.68 35,932 729,326.8611,562.6 - 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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8 电气 05-12 资产
重组
07-12 5 4
00006
1
农产
品
2017-
06-27
重大
资产
重组
9.06
64,600.00
585,637.3
9
585,276.0
0
00212
2
天马
股份
2017-
04-24
重大
资产
重组
10.30
2017-
07-24
11.15 58,350
569,326.3
0
601,005.0
0
-
00009
9
中信
海直
2017-
05-04
重大
资产
重组
11.26
- 40,900
665,925.1
9
460,534.0
0
-
60046
8
百利
电气
2017-
05-16
重大
资产
重组
6.50
- 31,475
373,040.7
5
204,587.5
0
-
注: : 本基 金截 至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织 架构
本基 金是 指数 型基 金 ， 紧 密跟踪 中 证500 工业 指数 ， 具有 与标 的指 数以 及标 的指数 所代 表的
股票市场相似 的风险收 益 特征，属于证 券投资基 金 中风险较高、 收益较高 的 品种。本基 金以标的
指数成 份股 、备 选成 份股 为主要 投资 对象 。本 基金 采用完 全复 制法 ，跟 踪中 证 500 工业 指数 ， 以
完全按照标的 指数成份 股 组成及其权重 构建基金 股 票投资组合为 原则，进 行 被动式指数 化投资。
股票在投资组 合中的权 重 原则上根据标 的指数成 份 股及其权重的 变动而进 行 相应调整。 但在因特
殊情况(如流 动性不足 等) 导致无法获 得足够数 量的 股票时，基 金管理人 将搭 配使用其他 合理方法
进行适 当的 替代 ，力 求与 标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风 险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信 用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受较大市 场冲击成 本 ，从而造成基 金投资组 合 收益偏离标的 指数收益 的 风险。 针 对投资品
种变现的流动 性风险， 本 基金的基金管 理人通过 独 立的风险管理 部门设定 流 动性比例要 求，对流
动性指标进行 持续的监 测 和分析，包括 组合持仓 集 中度指标、组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标、组合中变 现能力较 差 的投资品种比 例以及流 通 受限制的投资 品种比例 等 。本基金所 持证券均
在证券 交易 所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的 情中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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况外， 其余 均能 根据 本基 金的基 金管 理人 的投 资意 图 ，以 合理 的价 格适 时变 现。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 和其 他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结 束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 368,810.37 - - - 368,810.37
结算备付 金 25,073.75 - - - 25,073.75
存出保证 金 7,195.81 - - - 7,195.81
交易性金 融资产 - - -
87,767,072.0
5
87,767,072.05
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 106.32 106.32
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 2,324.15 2,324.15
其他资产 - - - - -
资产总计
401,079.93 - -
87,769,502.5
2
88,170,582.45
负债
应付赎回 款 - - - - - 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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应付管理 人报酬 - - - 35,490.09 35,490.09
应付托管 费 - - - 7,098.02 7,098.02
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 2,921.42 2,921.42
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 223,214.48 223,214.48
负债总计
- - - 268,724.01 268,724.01
利率敏感 度缺口
401,079.93 - -
87,500,778.5
1
87,901,858.44
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 976,827.84 - - - 976,827.84
结算备付 金 6,570.16 - - - 6,570.16
存出保证 金 10,321.67 - - - 10,321.67
交易性金 融资产 - - -
91,705,938.9
4
91,705,938.94
应收证券 清算款 - - - 1,809.86 1,809.86
应收利息 - - - 225.30 225.30
资产总计
993,719.67
-
-
91,707,974.1
0
92,701,693.77
负债
应付证券 清算款 - - - 2,865.26 2,865.26
应付管理 人报酬 - - - 39,758.67 39,758.67
应付托管 费 - - - 7,951.74 7,951.74
应付交易 费用 - - - 4,428.93 4,428.93
其他负债 - - - 267,954.58 267,954.58
负债总计
- -
-
322,959.18
322,959.18
利率敏感 度缺口
993,719.67
-
-
91,385,014.9
2
92,378,734.59
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 工 业指 数， 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其权重
构建基金股票 投资组合 为 原则，通过指 数化分散 投 资降低其他价 格风险。 本 基金投资组 合中，中
证 500 工业 指数 成份 股和 备选成 份股 股票 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% 。此 外， 本基 金的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
87,767,072.05
99.85
91,705,938.94
99.27
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
87,767,072.05 99.85 91,705,938.94 99.27
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 上
升 5%
增加 约433 增加 约455
2. 业 绩 比 较 基 准 下
降 5%
减少 约433 减少 约455
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政 策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳 税 人 购 入基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
87,767,072.05 99.54
其中： 股票
87,767,072.05 99.54
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
393,884.12 0.45
7 其他各 项资 产
9,626.28 0.01
8 合计
88,170,582.45 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值 ， 而7.2 的合 计项 中不 含可退 替 代款 估值 增值 。
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 40 页
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
52,504,680.99 59.73
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
1,344,587.00 1.53
E
建筑业
9,783,314.70 11.13
F
批发和 零售 业
3,893,481.74 4.43
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
9,389,005.84 10.68
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
3,183,616.00 3.62
M
科学研 究和 技术 服
务业
299,880.00 0.34
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
3,294,227.44 3.75
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
472,171.24 0.54
S
综合
1,195,040.55 1.36
合计
85,360,005.50 97.11
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
2,407,066.55 2.74
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- - 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 40 页
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
2,407,066.55 2.74
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601012 隆基股 份 113,100 1,934,010.00 2.20
2 300156 神雾环 保 57,200 1,873,872.00 2.13
3 600525 长园集 团 124,360 1,690,052.40 1.92
4 300266 兴源环 境 48,000 1,474,560.00 1.68
5 002050 三花智 控 85,653 1,397,856.96 1.59
6 600879 航天电 子 154,000 1,353,660.00 1.54
7 000039 中集集 团 71,500 1,289,145.00 1.47
8 600388 龙净环 保 80,800 1,254,824.00 1.43
9 600435 北方导 航 84,418 1,208,021.58 1.37
10 600528 中铁工 业 83,899 1,198,916.71 1.36
11 002366 台海核 电 24,700 1,158,677.00 1.32
12 002573 清新环 境 60,404 1,136,803.28 1.29
13 601000 唐山港 215,220 1,123,448.40 1.28
14 300055 万邦达 57,200 1,052,480.00 1.20
15 000400 许继电 气 57,100 1,025,516.00 1.17
16 600755 厦门国 贸 110,010 1,003,291.20 1.14
17 002384 东山精 密 40,490 1,000,103.00 1.14
18 600717 天津港 79,100 987,959.00 1.12
19 002176 江特电 机 111,000 967,920.00 1.10
20 002013 中航机 电 92,872 959,367.76 1.09
21 300159 新研股 份 70,400 932,096.00 1.06
22 000089 深圳机 场 96,800 905,080.00 1.03 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 40 页
23 600312 平高电 气 64,069 880,308.06 1.00
24 002127 南极电 商 72,600 877,008.00 1.00
25 600884 杉杉股 份 53,000 872,910.00 0.99
26 002051 中工国 际 42,072 872,152.56 0.99
27 600967 内蒙一 机 63,800 869,594.00 0.99
28 601880 大连港 292,130 864,704.80 0.98
29 600970 中材国 际 99,350 863,351.50 0.98
30 002431 棕榈股 份 78,050 860,111.00 0.98
31 600026 中远海 能 129,210 856,662.30 0.97
32 600120 浙江东 方 31,732 852,956.16 0.97
33 600499 科达洁 能 106,618 846,546.92 0.96
34 000806 银河生 物 62,300 841,050.00 0.96
35 600787 中储股 份 103,841 821,382.31 0.93
36 002191 劲嘉股 份 86,366 808,385.76 0.92
37 002028 思源电 气 50,580 806,245.20 0.92
38 600874 创业环 保 41,100 804,327.00 0.92
39 002665 首航节 能 111,675 804,060.00 0.91
40 000816 智慧农 业 107,200 797,568.00 0.91
41 300001 特锐德 47,400 794,424.00 0.90
42 600478 科力远 91,900 791,259.00 0.90
43 002444 巨星科 技 50,761 790,856.38 0.90
44 600017 日照港 174,259 784,165.50 0.89
45 600125 铁龙物 流 86,300 773,248.00 0.88
46 002672 东江环 保 45,430 767,312.70 0.87
47 300274 阳光电 源 66,800 740,812.00 0.84
48 300116 坚瑞消 防 68,900 740,675.00 0.84
49 002266 浙富控 股 150,510 734,488.80 0.84
50 002468 艾迪西 28,900 734,349.00 0.84
51 600416 湘电股 份 53,600 734,320.00 0.84
52 600200 江苏吴 中 54,500 719,400.00 0.82
53 600582 天地科 技 156,300 717,417.00 0.82
54 600039 四川路 桥 172,300 716,768.00 0.82
55 300257 开山股 份 32,600 687,208.00 0.78
56 002375 亚厦股 份 75,900 676,269.00 0.77
57 600151 航天机 电 81,800 673,214.00 0.77
58 601717 XD 郑 煤机 85,845 668,732.55 0.76
59 000519 江南红 箭 53,000 667,800.00 0.76
60 600169 太原重 工 170,700 658,902.00 0.75
61 600316 洪都航 空 40,900 657,263.00 0.75
62 600611 大众交 通 118,950 656,604.00 0.75
63 600648 外高桥 35,300 653,756.00 0.74
64 600270 外运发 展 34,401 651,210.93 0.74 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 40 页
65 600835 上海机 电 30,670 648,363.80 0.74
66 000528 柳工 74,900 647,136.00 0.74
67 002342 巨力索 具 63,429 638,730.03 0.73
68 000090 天健集 团 56,960 632,256.00 0.72
69 600545 新疆城 建 51,400 614,744.00 0.70
70 600765 中航重 机 44,399 611,818.22 0.70
71 002358 森源电 气 35,932 611,562.64 0.70
72 002122 天马股 份 58,350 601,005.00 0.68
73 000049 德赛电 池 11,600 600,996.00 0.68
74 002325 洪涛股 份 82,262 600,512.60 0.68
75 300376 易事特 65,700 595,899.00 0.68
76 002011 盾安环 境 52,300 593,605.00 0.68
77 002249 大洋电 机 90,100 592,858.00 0.67
78 000061 农产品 64,600 585,276.00 0.67
79 002056 横店东 磁 77,600 582,000.00 0.66
80 000777 中核科 技 28,913 577,103.48 0.66
81 600284 浦东建 设 52,774 565,737.28 0.64
82 600496 精工钢 构 114,970 555,305.10 0.63
83 000062 深圳华 强 20,400 541,212.00 0.62
84 002479 富春环 保 45,400 540,260.00 0.61
85 002276 万马股 份 53,241 537,201.69 0.61
86 002482 广田集 团 58,605 526,858.95 0.60
87 002073 软控股 份 62,000 525,760.00 0.60
88 000652 泰达股 份 98,220 520,566.00 0.59
89 000680 山推股 份 93,693 510,626.85 0.58
90 600428 中远海 特 81,030 504,006.60 0.57
91 600058 五矿发 展 40,508 502,704.28 0.57
92 600517 置信电 气 64,022 484,646.54 0.55
93 600894 广日股 份 40,578 480,443.52 0.55
94 603556 海兴电 力 10,900 478,401.00 0.54
95 600805 悦达投 资 64,713 475,640.55 0.54
96 600880 博瑞传 播 72,308 472,171.24 0.54
97 600790 轻纺城 69,200 471,252.00 0.54
98 002663 普邦股 份 85,475 464,129.25 0.53
99 000099 中信海 直 40,900 460,534.00 0.52
100 601886 江河集 团 43,617 447,074.25 0.51
101 002120 新海股 份 8,600 443,760.00 0.50
102 600869 智慧能 源 62,910 423,384.30 0.48
103 600580 卧龙电 气 60,900 415,338.00 0.47
104 600481 双良节 能 76,900 408,339.00 0.46
105 002344 海宁皮 城 48,400 402,688.00 0.46
106 600292 远达环 保 36,872 397,480.16 0.45 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 40 页
107 601002 晋亿实 业 44,900 388,385.00 0.44
108 600537 亿晶光 电 77,800 387,444.00 0.44
109 600862 中航高 科 39,500 382,755.00 0.44
110 002309 中利科 技 30,300 379,053.00 0.43
111 600184 光电股 份 19,400 363,944.00 0.41
112 600826 兰生股 份 19,901 360,208.10 0.41
113 603169 兰石重 装 29,000 352,350.00 0.40
114 603698 航天工 程 11,900 299,880.00 0.34
115 603568 伟明环 保 13,200 285,384.00 0.32
116 603806 福斯特 7,735 247,597.35 0.28
117 002818 富森美 4,200 165,774.00 0.19
118 603569 长久物 流 4,200 140,406.00 0.16
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002168 深圳惠 程 84,740 1,439,732.60 1.64
2 002025 航天电 器 30,571 762,746.45 0.87
3 600468 百利电 气 31,475 204,587.50 0.23
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000039 中集集 团 1,228,086.61 1.33
2 002127 南极电 商 916,163.40 0.99
3 600151 航天机 电 755,218.00 0.82
4 002468 艾迪西 719,668.90 0.78
5 300116 坚瑞消 防 697,937.40 0.76
6 600582 天地科 技 671,954.00 0.73
7 000519 江南红 箭 656,649.60 0.71
8 600648 外高桥 630,901.00 0.68
9 000061 农产品 591,076.61 0.64
10 300376 易事特 549,847.04 0.60
11 603556 海兴电 力 513,387.00 0.56
12 002120 新海股 份 413,397.00 0.45
13 002249 大洋电 机 382,287.00 0.41
14 002050 三花智 控 317,587.00 0.34
15 600528 中铁工 业 268,185.00 0.29
16 300001 特锐德 243,438.00 0.26
17 002176 江特电 机 208,900.00 0.23 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 40 页
18 300156 神雾环 保 192,616.00 0.21
19 600435 北方导 航 179,719.00 0.19
20 000049 德赛电 池 178,952.00 0.19
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量 ） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002595 豪迈科 技 1,047,497.88 1.13
2 000961 中南建 设 862,699.50 0.93
3 600751 天海投 资 743,737.00 0.81
4 600575 皖江物 流 659,062.00 0.71
5 002498 汉缆股 份 553,067.00 0.60
6 002392 北京利 尔 423,920.00 0.46
7 002698 博实股 份 386,934.00 0.42
8 600180 瑞茂通 383,686.30 0.42
9 300156 神雾环 保 350,006.86 0.38
10 600112 *ST 天成 315,880.00 0.34
11 601908 京运通 283,663.00 0.31
12 002366 台海核 电 244,924.00 0.27
13 000049 德赛电 池 231,782.00 0.25
14 002573 清新环 境 225,732.98 0.24
15 300159 新研股 份 224,508.93 0.24
16 002384 东山精 密 214,528.00 0.23
17 002191 劲嘉股 份 204,607.00 0.22
18 300055 万邦达 196,361.00 0.21
19 000400 许继电 气 195,087.00 0.21
20 002665 首航节 能 190,576.00 0.21
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等 减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
16,172,594.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
17,338,475.63
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：
本 基金 本报 告期 末未持 有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本基 金投 资 股指期 货将 根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险
等 ， 主要 采用 流动 性好 、 交 易活跃 的股 指期 货合 约 ， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套
期保值 操作 。 本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降低 股票 仓位 频繁 调整 的交易 成本 和 跟
踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
7,195.81
2
应收证 券清 算款
2,324.15
3
应收股 利
-
4
应收利 息
106.32
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待 摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
9,626.28 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末不 存在指 数投 资前 十名 股票 流通受 限的 情况 。
7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 002168 深圳惠 程 1,439,732.60 1.64 因重大 事项 停牌
2 002025 航天电 器 762,746.45 0.87 因重大 事项 停牌
3 600468 百利电 气 204,587.50 0.23 因重大 事项 停牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例 （% ）
持有份 额
占总份 额比 例 （%）
2,442
52,780.1
0
4,546,080.00 3.53 124,342,920.00 96.47
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额 （ 份）
占上市 总份 额比 例 （%）
1 蔡欣 7,750,000.00 6.01
2 于瑞珊 3,250,000.00 2.52
3 马学芳 3,000,000.00 2.33
4 国投信 托有 限公 司－ 国投 飞天· 财富 宝证 券
投资集 合资 金信 托计 划
2,230,000.00 1.73
5 王荣一 1,300,000.00 1.01
6 刘宝亭 1,300,000.00 1.01
7 李洪琴 1,250,000.00 0.97
8 冯东 1,200,000.00 0.93
9 叶露 1,000,000.00 0.78
10 刘欣芳 1,000,000.00 0.78
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公司 的所 有从 业人 员( 包 含高 级管 理人 员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公 司 的 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部门负 责 人 和 本 基 金 基 金经 理均 未 持 有 本 基 金份
额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 8 日 ）
基金份 额总 额
940,889,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
134,389,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额
14,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
19,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
128,889,000.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于聘任 公司 副总 经理 、 督 察长和 财务 负责 人的 议案 》 ， 秦长 奎因 任期 届满 ， 工作调 整的 原因 不 再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
华泰证 券 3 20,882,766.10 62.69
2,088.10 62.68
-
银河证 券 2 11,041,310.26 33.15
1,104.56 33.16
-
申万宏 源 2 1,384,998.57 4.16
138.50 4.16
-
高华证 券 1 - -
- -
-
国泰君 安 1 - -
- -
-
东北证 券 2 - -
- -
-
瑞银证 券 1 - -
- -
-
英大证 券 1 - -
- -
-
东兴证 券 1 - -
- -
-
东方证 券 1 - -
- -
-
招商证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定 ， 我公司 制定 了租 用证 券公 司交易 单元 的选 择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 中证 500 工业指数交易型开放 式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方式
法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 西 证 券 为 申 购
赎回代 理券 商的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-5-15
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注: 无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 工业 指数 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件。
2 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。
3 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 。
4 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年 半年 度报 告原 文 。
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
