中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页 共 42 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至06 月30 日止。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页 共 42 页
1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................. 2
1.1 重要提示........................................................................ 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基 金简 介 ........................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................... 5
2.3 基金管理人和 基金托 管 人 .......................................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................... 6
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现 ...................................................... 6
3.1 主要会计数据 和财务 指 标 .......................................................... 6
3.2 基金净值表现 .................................................................... 7
§4 管 理人 报 告 ...................................................................... 8
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况 ........................................................ 8
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................... 9
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明 .......................................... 9
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................. 9
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 10
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 10
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 10
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ..................... 11
§5 托 管人 报 告 ..................................................................... 11
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 11
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 11
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ................. 11
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计） .................................................. 12
6.1 资产负债表 ..................................................................... 12
6.2 利润表......................................................................... 13
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表 ................................................... 14
6.4 报表附注....................................................................... 15
§7 投 资组 合 报告 ................................................................... 30
7.1 期末基金资产 组合情 况 ........................................................... 30
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合 ............................................... 30
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细 ......................... 32
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动 ................................................. 34
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 ............................................... 35
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 35 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页 共 42 页
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细 ........... 35
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细 ................. 35
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 35
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 35
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 36
7.12 投资组合报告附 注 .............................................................. 36
§8 基 金份 额 持有 人 信息 ............................................................. 37
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构 ............................................. 37
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人 ....................................................... 37
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 38
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 38
§9 开 放式 基 金份 额 变动 ............................................................. 38
§ 1 0 重 大事 件 揭示 .................................................................. 38
10.1 基金份额持有人 大会 决议 ........................................................ 38
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 38
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 38
10.4 基金投资策略的 改变 ............................................................ 38
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况 .............................................. 39
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 39
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 39
10.8 其他重大事件 .................................................................. 41
§ 1 1 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息 ................................................... 41
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况 ........................ 41
§ 1 2 备 查文 件 目录 .................................................................. 41
12.1 备查文件目录 .................................................................. 41
12.2 存放地点 ...................................................................... 42
12.3 查阅方式 ...................................................................... 42
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页 共 42 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称
南方中 证500 信 息技 术 ETF
场内简称
500 信息
基金主 代码
512330
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 6 月 29 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
178,188,000.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015 年 7 月 20 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 信
息技术 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免税 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页 共 42 页
商务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整层
办公地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免税
商务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码
518048 100031
法定代 表人
张海波 周慕冰
注：-
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
注：-
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-2,511,125.30
本期利 润
-2,637,134.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0143
本期加 权平 均净 值利 润率
-1.78%
本期基 金份 额净 值增 长率
-1.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-36,680,741.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.2059
期末基 金资 产净 值
141,507,258.27
期末基 金份 额净 值
0.7941
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
-20.59%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页 共 42 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 5.61
1.23
5.37
1.23
0.24
0.00
过去三 个月 -3.98
1.18
-4.52
1.19
0.54
-0.01
过去六 个月 -1.87
1.08
-4.24
1.09
2.37
-0.01
过去一 年 -11.31
1.09
-15.72
1.10
4.41
-0.01
自基金 合同
生效起 至今
-20.59
2.17
-32.09
2.30
11.50
-0.13
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页 共 42 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本3 亿 元人 民币 。 股 东 结构为 ： 华 泰证 券股 份有 限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦 门国 际信 托有 限公司 （15% ） ； 兴业 证券 股份有 限公司 （10%）。
目前 ， 公司 在北 京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司 ， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中 ， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙伟
本基金
基金经
理
2015 年 7 月
10 日
7
管理学 学士 ， 具有 基金 从 业资格 、 金融 分析
师（CFA ） 资 格 、 注 册会 计师 （CPA ） 资 格。
曾任职 于腾 讯科 技有 限公 司投资 并购 部 、 德
勤华永 会计 师事 务所 深圳 分所审 计部 。2010
年 2 月 加入 南方 基金 ， 历 任 运作保 障部 基金
会计 、 数 量化 投资 部量 化 投资研 究员 ；2014
年 12 月至2015 年 5 月 ， 担任南 方恒 生 ETF
的基金 经理 助理 ；2015 年 5 月至 2016 年 7
月 ， 任南 方 500 工业 ETF 、 南方 500 原 材料
ETF 基 金经 理 ；2015 年7 月至今 ， 任改 革基
金 、 高铁 基金 、500 信 息基 金经理 ；2016 年
5 月至今 ，任 南方 创业 板 ETF 、南 方创 业板
ETF 联 接基 金经 理；2016 年 8 月 至今 ，任
500 信息 联接 、深 成 ETF 、 南方深 成基 金 经
理；2017 年3 月至 今 ， 任 南方全 指证 券 ETF
联 接、南 方中证 全指证券 ETF 基金 经理 ；
2017 年6 月至 今 ， 任南 方 中证银 行 ETF 、南
方银行 联接 基金 经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日，“离 任 日期”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页 共 42 页
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本 着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份 额持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的交易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来市 场风 格和 行业 分化明 显， 本报 告期 中 证500 信 息指 数下 跌4.24% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统 ”、“日 内 择时交易模型 ”、“跟 踪 误差归因分析 系
统”、“ETF 现金流 精算 系统”等，将 本基金的 跟 踪误差指标控 制在较好 水 平，并通过严 格的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 大 额申 购 赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
（3） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施
过程中 引入 多方 校验 机制 防范风 险发 生， 将跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页 共 42 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 跟踪 误差 为 0.52% ， 并取 得了 超越 标 的指 数2.37% 的 跟踪 正偏 离 ， 较 为理 想地
实现了 投资 目标 。积 极参 与网下 新股 申购 对基 金超 越业绩 基准 收益 贡献 明显 。
截 至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.7941 元 ， 报 告 期内份 额净 值增 长率 为-1.87% ， 同期 业绩
基准增 长率 为-4.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内经济 增 长仍将面临较 大压力。7 月的全国金融 工作会议 明 确释放了去经 济
杠杆，加强监 管和坚定 稳 健货币政策的 信号。美 联 储相对较快地 启动缩表 ， 年内第三次 加息概率
有所提升，或 将对人民 币 汇率造成一定 压力。随 着 大盘蓝筹和中 小成长走 势 的分化加剧 ，新的估
值平衡 正在 重建 中。
当前我 国面 临经 济发 展的 “新常 态” ，信 息产 业作 为引领 中国 制 造 2025 和 互 联网+ 的龙 头，
承担着 “培 育发 展新 动力 ，拓展 发展 新空 间” 的重 要责任 ，代 表了 中国 新经 济发展 的方 向。
中证 500 一 级行 业指 数系 列于 13 年 11 月 发布 ，500 信息指 数是 其中 成长 性 良好、 历史 表现
优秀的 行业 指数 ，兼 具中 证 500 的中 盘蓝 筹属 性和 信息技 术行 业的 新兴 成长 特性。 自指 数发 布 至
17 年 7 月末 ，500 信息 历 史平均 周市 盈率 为 67 倍， 最低市 盈 率 42 倍 出现 在 14 年 5 月。 自 15 年
6 月市 盈率 达到159 倍高 点至 17 年8 月 初 ， 指数 估 值已跌 去七 成以 上 ， 最新 市盈率 已逼 近历 史最
低水平 。展 望下 半年 ，500 信息 指数 有望 在估 值及 业绩间 找到 新的 平衡 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时 ， 可进行 收益分 配 。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 42 页
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算 ， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基金 份额 折 算 ， 则 以基 金份额 折算 日 为初始 日重 新计算 ） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定 ， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以 及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 南 方基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作 、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投 资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 42 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
823,945.29 1,211,260.44
结算备 付金
60,029.03 4,825.48
存出保 证金
15,850.58 57,876.50
交易性 金融 资产
6.4.4.2 141,130,617.39 147,390,171.75
其中： 股票 投资
141,130,617.39 147,390,171.75
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4. 4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4. 4.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4. 4.5 183.34 215.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4. 4.6 - -
资产总 计
142,030,625.63 148,664,349.53
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
56,873.36 65,022.84
应付托 管费
11,374.66 13,004.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
7,008.11 8,129.01
应交税 费
- -
应付利 息
- - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
448,111.23 343,851.20
负债合 计
523,367.36 430,007.60
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
178,188,000.00 183,188,000.00
未分配 利润
6.4.4.10
-36,680,741.73 -34,953,658.07
所有者 权益 合计
141,507,258.27 148,234,341.93
负债和 所有 者权 益总 计
142,030,625.63 148,664,349.53
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.7941 元 ， 基金 份额 总 额178,188,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
一、收入
-1,905,187.70 -4,919,561.60
1.利息 收入
4,314.34 2,838.62
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 4,314.34 2,838.62
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,830,207.85 -1,794,275.82
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 -2,427,844.13 -1,878,511.53
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.15 - -
股利收 益
6.4.4.16 597,636.28 84,235.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.4.17
-126,008.89 -3,045,530.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
6.4.4.18 46,714.70 -82,593.93
减：二、费用
731,946.49 325,532.50
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1 367,052.74 64,877.21
2．托 管费
6.4.7.2.2 73,410.55 12,975.48
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.4.19 59,752.17 17,771.90
5．利 息支 出
- - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 42 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.20 231,731.03 229,907.91
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
-2,637,134.19 -5,245,094.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填列 ）
-2,637,134.19 -5,245,094.10
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 183,188,000.00 -34,953,658.07 148,234,341.93
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -2,637,134.19
-2,637,134.19
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-5,000,000.00 910,050.53 -4,089,949.47
其中：1.基 金申 购款
17,500,000.00 -3,516,363.89 13,983,636.11
2.基金 赎回 款
-22,500,000.00 4,426,414.42 -18,073,585.58
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
178,188,000.00 -36,680,741.73 141,507,258.27
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 37,188,000.00 1,767,258.86 38,955,258.86
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -5,245,094.10
-5,245,094.10
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-7,500,000.00 371,664.53 -7,128,335.47
其中：1.基 金申 购款
5,500,000.00 -938,991.46 4,561,008.54
2.基金 赎回 款
-13,000,000.00 1,310,655.99 -11,689,344.01
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
29,688,000.00 -3,106,170.71 26,581,829.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期 所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
823,945.29
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
823,945.29
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
154,546,580.20 141,130,617.39 -13,415,962.81
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
154,546,580.20 141,130,617.39 -13,415,962.81
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款估 值增 值 为
零。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
152.56
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
24.30
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
6.48
合计
183.34
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
7,008.11
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
7,008.11
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
- 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
预提费 用 208,273.08
其他 -
应付指 数使 用费 10,729.68
应退替 代款 191,524.77
可退替 代款 37,583.70
合计
448,111.23
注: 1. 应退替 代款指投 资 者采用可以现 金替代方 式 申购本基金时 ，替代价 格 与实际买入 成本或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2.可退替代款 指投资者 采 用可以现金替 代方式 申 购 本基金时，替 代价格与 该 替代证券市 价之差乘
以替代 数量 的金 额。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
183,188,000.00 183,188,000.00
本期申 购
17,500,000.00 17,500,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-22,500,000.00 -22,500,000.00
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
178,188,000.00 178,188,000.00
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 1,782,969.49 -36,736,627.56 -34,953,658.07
本期利 润 -2,511,125.30 -126,008.89 -2,637,134.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-105,710.74 1,015,761.27 910,050.53
其中： 基金 申购 款 240,852.24 -3,757,216.13 -3,516,363.89
基金赎 回款 -346,562.98 4,772,977.40 4,426,414.42
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-833,866.55 -35,846,875.18 -36,680,741.73
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
3,377.50 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 42 页
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
642.27
其他
294.57
合计
4,314.34
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-2,025,674.28
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-402,169.85
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-2,427,844.13
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
47,726,743.70
减：卖 出股 票成 本总 额
49,752,417.98
买卖股 票差 价收 入
-2,025,674.28
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
赎回基 金份 额对 价总 额
18,073,585.58
减：现 金支 付赎 回款 总额
13,404,731.58
减：赎 回股 票成 本总 额
5,071,023.85
赎回差 价收 入
-402,169.85
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 42 页
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：无。-
6.4.4.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
597,636.28
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
597,636.28
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
-126,008.89
股票投 资
-126,008.89
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
合计
-126,008.89
注: 本 基金 本年 度公 允价 值 变动损 益 — 股票 投资 中包 括可退 替代 款产 生的 公允 价值变 动损 益为 零 。
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收 入
- 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
替代损 益
46,714.70
合计
46,714.70
注: 替 代损 益收 入是 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 补入 被替 代 股票的 实际 买入 成
本与申购确认 日估值的 差 额，或强制退 款的被替 代 股票在强制退 款计算日 与 申购确认日 估值的差
额。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
59,752.17
银行间 市场 交易 费用
-
合计
59,752.17
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
银行手 续费 933.39
指数使 用费 22,023.19
银行费 用 501.37
上市费 29,752.78
合计
231,731.03
注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 ， 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03% 的
年费率计提 ，逐日累 计， 按季支付， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季 度(自然季度) 人民币
10,000 元 ，计 费期 间不 足 一季度 的， 根据 实际 天数 按比例 计算 。
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 50,604,413.42 60.18
17,936,062.74 75.56
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.7.1.4 基 金交 易
注：无。
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
5,061.60
60.18
4,930.03 70.35
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例（%）
华泰证 券
1,793.91
75.56
1,040.31 93.38
注:1. 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取的证 管费 和经 手
费后的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
367,052.74 64,877.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
-
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值X0.5%/ 当年 天 数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
73,410.55 12,975.48
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值X0.1%/ 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外 的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
823,945.29
3,377.50
247,866.25
2,103.09
注: 本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
06 月 05
日
2017-07-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
06 月 15
日
2017-07-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671 富满 2017 年 2017-07-05 新股认 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
电子 06 月 27
日
购
注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 此外 ，基 金还 可作为 特定 投资 者， 认购 由中国 证监 会《 上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大
事项
15.75 - - 253,300
3,731,726
.14
3,989,475
.00
-
00264
2
荣之
联
2017-
04-10
重大
事项
25.06 - - 73,100
1,814,075
.68
1,831,886
.00
-
60028
9
XD 亿
阳信
2017-
05-10
重大
事项
10.94 - - 119,300
1,691,546
.54
1,305,142
.00
-
60046
0
士兰
微
2017-
05-12
重大
事项
6.07 - - 206,000
1,437,214
.84
1,250,420
.00
-
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 信息 技术 指数， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所 代
表的股票市场 相似的风 险 收益特征，属 于证券投 资 基金中风险较 高、收益 较 高的品种。 本基金以
标的指 数成 份股 、备 选成 份股为 主要 投资 对象 。本 基金采 用完 全复 制法 ，跟 踪中 证 500 信息 技 术
指数，以完全 按照标的 指 数成份股组成 及其权重 构 建基金股票投 资组合为 原 则，进行被 动式指数
化投资。股票 在投资组 合 中的权重原则 上根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动而进行相 应调整。
但在因特殊 情况(如流 动性 不足等)导致 无法获得 足够 数量的股票 时，基金 管理 人将搭配使 用其他中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
合理方 法进 行适 当的 替代 ，力求 与标 的指 数的 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证 券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持债 券投 资。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从 而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金交易所持 证券均在 证 券交易所上市 ，因此除 附 注中列示的部 分基金资 产 流通暂时受 限制不能
自由转 让的 情况 外， 其余 均能根 据本 基金 的基 金管 理人的 投资 意图 ，以 合理 价格适 时变 现。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利 率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 823,945.29 - - - 823,945.29
结算备付 金 60,029.03 - - - 60,029.03
存出保证 金 15,850.58 - - - 15,850.58
交易性金 融资产 - - -
141,130,617.
39
141,130,617.39
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 183.34 183.34
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - - - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
资产总计
899,824.90 - -
141,130,800.
73
142,030,625.63
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 56,873.36 56,873.36
应付托管 费 - - - 11,374.66 11,374.66
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 7,008.11 7,008.11
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 448,111.23 448,111.23
负债总计
- - - 523,367.36 523,367.36
利率敏感 度缺口
899,824.90 - -
140,607,433.
37
141,507,258.27
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 1,211,260.44 - - - 1,211,260.44
结算备付 金 4,825.48 - - - 4,825.48
存出保证 金 57,876.50 - - - 57,876.50
交易性金 融资产 - - -
147,390,171.
75
147,390,171.75
应收利息 - - - 215.36 215.36
资产总计
1,273,962.42
-
-
147,390,387.
11
148,664,349.53
负债
应付管理 人报酬 - - - 65,022.84 65,022.84
应付托管 费 - - - 13,004.55 13,004.55
应付交易 费用 - - - 8,129.01 8,129.01
其他负债 - - - 343,851.20 343,851.20
负债总计
- -
-
430,007.60
430,007.60
利率敏感 度缺口
1,273,962.42
-
-
146,960,379.
51
148,234,341.93
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 信 息技 术指 数，以 完全 按照 标的 指数 成份股 组成 及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合为原 则， 通过 指数 化分 散投资 降低 其他 价格 风险 。 本基 金投 资组 合中 ，
中证 500 信 息技 术指 数成 份股和 备选 成份 股股 票投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 95% 。此 外， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 来测 试本 基金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资
141,130,617.39
99.73
147,390,171.75
99.43
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
141,130,617.39 99.73 147,390,171.75 99.43
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年12 月31 日 ）
分析
业绩比 较基 准上 升 5% 6,950,000.00 1,390,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -6,950,000.00 -1,390,000.00
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的 ， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
141,130,617.39 99.37
其中： 股票
141,130,617.39 99.37
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金 融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
883,974.32 0.62
7 其他各 项资 产
16,033.92 0.01
合计
142,030,625.63 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
76,955,139.28 54.38
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,817,955.00 1.28
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
62,227,126.43 43.97
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
141,000,220.71 99.64
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
122,757.06 0.09
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.01
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
130,396.68 0.09 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002405 四维图 新 222,930 4,405,096.80 3.11
2 000050 深天 马 A 208,800 4,295,016.00 3.04
3 300088 长信科 技 253,300 3,989,475.00 2.82
4 000066 长城电 脑 438,539 3,951,236.39 2.79
5 300115 长盈精 密 134,580 3,927,044.40 2.78
6 300296 利亚德 202,300 3,803,240.00 2.69
7 600584 长电科 技 236,475 3,795,423.75 2.68
8 000997 新大陆 163,180 3,702,554.20 2.62
9 002410 广联达 166,800 3,135,840.00 2.22
10 000970 中科三 环 211,600 3,127,448.00 2.21
11 002217 合力泰 310,800 3,070,704.00 2.17
12 002179 中航光 电 98,270 3,065,041.30 2.17
13 600260 凯乐科 技 115,800 2,934,372.00 2.07
14 300383 光环新 网 215,500 2,922,180.00 2.07
15 300002 神州泰 岳 340,900 2,843,106.00 2.01
16 300113 顺网科 技 103,300 2,778,770.00 1.96
17 002273 水晶光 电 131,750 2,718,002.50 1.92
18 603019 中科曙 光 95,900 2,698,626.00 1.91
19 300324 旋极信 息 142,700 2,602,848.00 1.84
20 601231 环旭电 子 162,200 2,548,162.00 1.80
21 002439 启明星 辰 133,600 2,484,960.00 1.76
22 002354 天神娱 乐 111,760 2,402,840.00 1.70
23 000988 华工科 技 154,850 2,259,261.50 1.60
24 002373 千方科 技 164,600 2,245,144.00 1.59
25 600183 生益科 技 180,100 2,222,434.00 1.57
26 002635 安洁科 技 58,250 2,109,815.00 1.49
27 300166 东方国 信 156,375 2,100,116.25 1.48
28 300287 飞利信 213,869 1,963,317.42 1.39
29 600410 华胜天 成 219,340 1,943,352.40 1.37
30 002261 拓维信 息 165,600 1,939,176.00 1.37
31 002308 威创股 份 147,300 1,922,265.00 1.36
32 000727 华东科 技 674,800 1,909,684.00 1.35
33 002517 恺英网 络 53,500 1,882,665.00 1.33 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
34 002642 荣之联 73,100 1,831,886.00 1.29
35 600751 天海投 资 319,500 1,817,955.00 1.28
36 603000 人民网 137,300 1,808,241.00 1.28
37 002268 卫士通 104,120 1,751,298.40 1.24
38 002544 杰赛科 技 76,800 1,751,040.00 1.24
39 002368 太极股 份 62,000 1,716,780.00 1.21
40 002657 中科金 财 58,700 1,701,713.00 1.20
41 600563 法拉电 子 33,500 1,655,235.00 1.17
42 000021 深科技 182,600 1,566,708.00 1.11
43 603444 吉比特 5,400 1,529,982.00 1.08
44 000636 风华高 科 177,800 1,513,078.00 1.07
45 600651 飞乐音 响 172,400 1,460,228.00 1.03
46 002123 梦网荣 信 128,400 1,426,524.00 1.01
47 002106 莱宝高 科 140,200 1,420,226.00 1.00
48 600536 中国软 件 73,700 1,412,092.00 1.00
49 300010 立思辰 108,300 1,402,485.00 0.99
50 600171 上海贝 岭 133,942 1,362,190.14 0.96
51 002463 沪电股 份 291,000 1,324,050.00 0.94
52 600289 XD 亿 阳信 119,300 1,305,142.00 0.92
53 002690 美亚光 电 67,200 1,288,896.00 0.91
54 300297 蓝盾股 份 116,700 1,277,865.00 0.90
55 300043 星辉娱 乐 154,400 1,267,624.00 0.90
56 603888 新华网 38,650 1,251,873.50 0.88
57 600460 士兰微 206,000 1,250,420.00 0.88
58 002063 远光软 件 119,363 1,243,762.46 0.88
59 300032 金龙机 电 80,800 1,127,160.00 0.80
60 300202 聚龙股 份 68,200 1,126,664.00 0.80
61 002371 七星电 子 45,400 1,085,968.00 0.77
62 002093 国脉科 技 100,100 880,880.00 0.62
63 002414 高德红 外 46,400 849,120.00 0.60
64 000536 华映科 技 137,400 798,294.00 0.56
65 603005 晶方科 技 28,200 789,318.00 0.56
66 603328 依顿电 子 49,422 699,321.30 0.49
67 603528 多伦科 技 46,100 662,457.00 0.47
68 603228 景旺电 子 12,300 593,475.00 0.42
69 002315 焦点科 技 23,400 583,596.00 0.41
70 002815 崇达技 术 13,400 442,736.00 0.31
71 603025 大豪科 技 12,300 324,720.00 0.23
7.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
例（％ ）
1 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.03
2 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.02
3 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.02
4 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
5 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
6 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 300002 神州泰 岳 2,934,933.09 1.98
2 300383 光环新 网 2,776,142.99 1.87
3 002517 恺英网 络 1,926,041.00 1.30
4 600751 天海投 资 1,871,840.00 1.26
5 603000 人民网 1,837,678.79 1.24
6 603444 吉比特 1,531,579.00 1.03
7 603888 新华网 1,359,156.00 0.92
8 300043 星辉娱 乐 1,325,212.00 0.89
9 002354 天神娱 乐 1,231,651.40 0.83
10 000050 深天 马 A 1,143,726.90 0.77
11 000066 长城电 脑 1,113,158.00 0.75
12 002405 四维图 新 1,019,358.56 0.69
13 002745 木林森 873,591.00 0.59
14 000536 华映科 技 812,686.03 0.55
15 300296 利亚德 787,699.08 0.53
16 002217 合力泰 754,190.00 0.51
17 002635 安洁科 技 736,727.00 0.50
18 300115 长盈精 密 669,467.40 0.45
19 000997 新大陆 602,856.90 0.41
20 603228 景旺电 子 573,598.00 0.39
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600601 方正科 技 2,351,266.99 1.59
2 600151 航天机 电 2,035,665.85 1.37
3 000066 长城电 脑 1,824,888.89 1.23
4 002405 四维图 新 1,324,233.78 0.89 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
5 002161 远望谷 1,305,571.91 0.88
6 600850 华东电 脑 1,282,911.24 0.87
7 002635 安洁科 技 1,268,139.79 0.86
8 300296 利亚德 1,212,497.71 0.82
9 002439 启明星 辰 1,192,458.40 0.80
10 300115 长盈精 密 1,187,680.26 0.80
11 600584 长电科 技 1,077,728.25 0.73
12 000997 新大陆 1,020,377.35 0.69
13 000970 中科三 环 858,137.00 0.58
14 002179 中航光 电 854,979.50 0.58
15 002410 广联达 839,957.00 0.57
16 002273 水晶光 电 837,395.90 0.56
17 002217 合力泰 810,040.00 0.55
18 300324 旋极信 息 806,313.01 0.54
19 300113 顺网科 技 798,186.99 0.54
20 002745 木林森 768,720.01 0.52
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成 交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
37,686,168.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
47,726,743.70
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本基 金投 资 股指期 货将 根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险
等 ， 主要 采用 流动 性好 、 交 易活跃 的股 指期 货合 约 ， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套
期保值 操作 。 本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降低 股票 仓位 频繁 调整 的交易 成本 和 跟
踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主 体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
15,850.58
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
183.34
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
16,033.92
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
300088
长信科 技
3,989,475.00
2.82
重大事 项
7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 002879 长缆科 技 23,660.26 0.02 新股锁 定
2 002882 金龙羽 18,389.20 0.01 新股锁 定
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
555 321,059.46 158,692,293.00 89.06 19,495,707.00 10.94
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国农 业银 行股 份有 限公 司－南 方中 证 500 信 息技 术
指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金
146,310,000.00
82.11
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国农 业 银行股份有 限公司－
南方中 证 500 信 息技 术指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ” 和
“占总 份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 中国农 业银 行股 份有 限公 司－南
方中 证500 信息 技术 指数 交易型
开放式 指数 证券 投资 基
146,310,000.00 82.11
2 开滦集 团财 务有 限责 任公 司 5,000,000.00 2.81
3 长江证 券－ 建行 －长 江证 券超越
理财主 题精 选集 合资 产管 理计划
4,504,000.00 2.53
4 方正证 券股 份有 限公 司 2,878,293.00 1.62
5 胡孝义 1,003,000.00 0.56
6 弓淑华 1,000,000.00 0.56
7 王云鹏 700,000.00 0.39 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
8 李远兵 517,100.00 0.29
9 刘进华 500,000.00 0.28
10 陈燕 337,400.00 0.19
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人未 持有 本基 金份 额，本 基金 基金 经理 未
持有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:本 公司 的高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）基 金份 额总 额
272,188,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
183,188,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额
17,500,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
22,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
178,188,000.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 42 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
华泰证 券 3
50,604,41
3.42
60.18
5,061.60 60.18
-
银河证 券 2
30,963,56
6.51
36.82
3,096.62 36.82
-
申万宏 源 2
2,527,418
.18
3.01
252.74 3.00
-
高华证 券 1 - -
- -
-
国泰君 安 1 - -
- -
-
东北证 券 2 - -
- -
-
瑞银证 券 1 - -
- -
-
英大证 券 1 - -
- -
-
东兴证 券 1 - -
- -
-
东方证 券 1 - -
- -
-
招商证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关 规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 42 页
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（% ）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
东北证
券
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
高华证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
瑞银证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
英大证
券
- - - - - - - -
招商证
- - - - - - - - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 42 页
券
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南 方 基 金关 于旗 下 部分 基金 增 加 华西 证券 为 申
购赎回 代理 券商 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年5 月15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类 别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
中国农业 银行
股份有限 公司
－南方中 证
500 信息技术
指数交易 型开
放式指数 证券
投资基金 发起
式联接基 金
1
20170101-2017
0630
156,810,00
0.00
-
10,500,
000.00
146,310,00
0.00
82.1
1
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基金 管理人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 信息 技术 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的文 件。
2 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 。
3 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
