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500原料(512340)

500原料:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
中证500 原材 料 指 数 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基金 2017 年半 年 度 报 告 
 
2017 年06 月30 日


基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 送出日 期:2017 年08 月28 日 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示及目录


1.1 重 要提 示


基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或 重大遗漏 , 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本 半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基 金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 , 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 , 投资者在作出投 资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017 年 1 月1 日起至6 月30 日止。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 3 页 共 39 页


1.2 目录 §1 重 要提 示 及目 录


1.1 重要提示


1.2 目录


§2 基 金简 介


2.1 基金基本情况


2.2 基金产品说明


2.3 基金管理人和 基金托 管 人


2.4 信息披露方式


2.5 其他相关资料


§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现


3.1 主要会计数据 和财务 指 标


3.2 基金净值表现


3.3 其他指标


§4 管 理人 报 告


4.1 基金管理人及 基金经 理 情况


4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明


4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明


4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明


4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望


4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明


4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明


4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明


§5 托 管人 报 告


5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明


5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明


5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见


§6 半 年度 财 务会 计 报告 (未 经 审 计)


6.1 资产负债表


6.2 利润表


6.3 所有者权益( 基金净 值 )变动表


6.4 报表附注


§7 投 资组 合 报告


7.1 期末基金资产 组合情 况


7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合


7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细


7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 4 页 共 39 页


7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合


7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细


7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细


7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细


7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细


7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明


7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明


7.12 投资组合报告附 注


§8 基 金份 额 持有 人 信息


8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构


8.2 期末上市基金 前十名 持 有人


8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况


8.4 期末基金管理 人的 从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况


8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况


§9 开 放式 基 金份 额 变动


§10 重 大事 件 揭示


10.1 基金份额持有人 大会 决议


10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动


10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼


10.4 基金投资策略的 改变


10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况


10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况


10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况


10.8 其他重大事件


§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息


11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况


11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息


§12 备 查文 件 目录


12.1 备查文件目录


12.2 存放地点


12.3 查阅方式


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 5 页 共 39 页


§2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况


基金名 称


中证500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金


基金简 称


南方中 证500 原材料 ETF 场内简 称


500 原料 基金主 代码


512340


基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 4 月 16 日 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


83,234,000.00 份


基金合 同存 续期


不定期


基金份 额上 市的 证券 交易 所


上海证 券交 易所 上市日 期


2015 年 5 月 15 日 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“500 原料 ETF ”。 2.2 基 金产 品说明


投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基 金 , 采用 完全 复制 法 , 按 照 成份股 在标 的指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合 , 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本基 金标 的指 数 为中证500 原 材料 指数 。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现 , 具有 与标的 指数 、 以 及标 的指 数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


鲍文革 林葛 联系电 话


0755-82763888 010-66060069 电子邮 箱


manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95599 传真


0755-82763889 010-68121816 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 6 页 共 39 页


六号免 税商 务大 厦 31-33 层 号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 邮政编 码


518048 100031 法定代 表人


张海波 周慕冰 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 2.5 其 他相 关资料


项目


名称


办公地 址


注册登 记机 构


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 §3 主要财 务指标 和基金净值 表现


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益


-2,844,139.08 本期利 润


2,599,450.37 加权平 均基 金份 额本 期利 润


0.0303 本期加 权平 均净 值利 润率


3.64%


本期基 金份 额净 值增 长率


3.16%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 期末可 供分 配利 润


-13,857,724.19 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.1665 期末基 金资 产净 值


69,376,275.81 期末基 金份 额净 值


0.8335 3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率


-16.65%


注: 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。


3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


阶段


净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①-③ ②-④中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 7 页 共 39 页


率①(% )


标准差 ② (%)


准收益 率③ (%)


益率标 准差 ④ (%)


(%)


(%)


过去一 个月 8.32


1.13


8.36


1.14


-0.04


-0.01


过去三 个月 -3.44


1.25


-3.46


1.26


0.02


-0.01


过去六 个月 3.16


1.09


2.64


1.11


0.52


-0.02


过去一 年 15.86


1.04


12.16


1.06


3.70


-0.02


自基金 合同 生效起 至今 -16.65


2.07


-13.33


2.31


-3.32


-0.24


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


§4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金管理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳, 注册 资 本 3 亿 元人民币。股 东结构为 : 华泰证券股份 有限公司 (45% ) ;深圳市投 资控股有 限 公司(30% ) ;厦门中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 8 页 共 39 页


国际信托有限 公司(15% ) ;兴业证券股 份有限公 司 (10% ) 。目前 ,公司在 北 京、上海、 合肥、成 都、深圳等地 设有分公 司 ,在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司(香港 子公司 ) 和南 方资 本管 理 有限公 司 (深 圳子 公司 ) 。 其中 , 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第 一家境外分支 机构。 截 至报告期末, 南方基金 管 理有限公司( 不含子公 司 ) 管理资产 规模超过 6,500 亿元 ,旗 下管 理134 只开 放式 基金 ,多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓 名 职 务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


周 豪 本 基 金 基 金 经 理 2016 年4 月21 日 9 北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕 士 , 具 有 基 金 从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基金 信 息技术 部, 长期 负责 指数 基金及 ETF 基 金 的 投 研 及 系 统 支 持 工 作 ;2015 年 6 月 , 任 数 量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ;2016 年 4 月 至今 , 任500 工业ETF 、500 原材 料 ETF 基 金经 理;2016 年 8 月至 今, 任 380ETF 、 南方380 、 小 康ETF 、 南 方小 康 、 互联基 金基 金经 理;2016 年 9 月至 今, 任 1000ETF 基金 经理 。 注:1. 对 基金的首 任基 金经理,其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日,“ 离 任日期”为根 据公司 决定确定的解 聘日期; 对 此后的非首任 基金经理 , “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明





本报 告 期内,本 基金 管理人严格遵 守《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》等有关法律 法 规、中 国证 监会 和《 中 证 500 原 材料 指数 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ,本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,在严格控制 风险的基 础 上,为基金 份额持有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,基金运 作整体合 法 合规,没有损 害基金份 额 持有人利益 。基金的 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公 司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析 , 对 本报 告期 内 , 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 9 页 共 39 页


率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


本报告 期内 中 证500 原料 指数上 涨 2.64% 。 期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统 ”、“日 内 择时交易模型 ”、“跟 踪 误差归因分析 系 统”、“ETF 现金流 精算 系统”等,将 本基金的 跟 踪误差指标控 制在较好 水 平,并通过严 格的风 险管理 流程 ,确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : (1) 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ,对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ; (2 ) 报 告期 内指 数成 份股 (包 括调 出指 数成 分股 ) 的长期 停牌 , 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整体 仓位 的微 小偏 离。 (3) 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 , 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 , 在实 施 过程中 引入 多方 校验 机制 防范风 险发 生, 将跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.8335 元, 报 告期内 , 份额 净值 增长 率为 3.16 %, 同 期业绩 基准 增长 率 为2.64 %。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


宏观来看,国 内经济企 稳 ,随着供给侧 改革、“ 一 带一路”战略 深化,经 济 有望保持稳中 求 进的发展态势 ,对市场 形 成长期支撑; 另一方面 , 金融去杠杆、 加强监管 仍 是主基调, 同时国际 政治、 经济 环境 也面 临较 大不确 定性 ,预 计下 半年 行情将 以存 量博 弈为 主, 维持震 荡格 局。 本基金 为指 数基 金 , 作 为 基金管 理人 , 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计 算、 精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨, 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ,为持有人 提供与之 相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格, 借助 投资 本基金 参与 市场 。 4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 10 页 共 39 页


法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经 理 、权益研 究 部总监、数 量化投资 部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上 的基金从业经 验,且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的 讨论, 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ,参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长 率达 到1% 以上 时 , 可进行 收益分 配 。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市 前一日 基金 份额 净值 之 比 减去 1 乘以 100% ( 期间如 发生基 金份 额折 算 , 则以 基金份 额折 算日 为 初 始日重 新计 算) ; 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收 盘值之 比减 去1 乘以 100% (期间 如发 生基金 份额 折 算 , 则 以基 金份额 折算 日 为初始 日重 新计算 ) ; 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分 配。基于本基 金的性质 和 特点,本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ,收益分配 后有可能 使除息后的基 金份额净 值 低于面值;在 符合有关 基 金分红条件的 前提下, 本 基金每年收 益分配次 数最多 为 12 次 , 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定 , 若 《 基金 合同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ;本 基金 收益分 配采 取现 金 分 红方式 ;法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ,从 其规 定。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、 托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理 有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 基金 的投资 运作 , 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和 必要的 投资 监督 ,认 真履 行了托 管人 的义 务, 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 11 页 共 39 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本托管 人认 为, 南 方基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作 、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等 有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本托管人认为 ,南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计)


6.1 资 产负 债表 会计主 体: 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 6 月 30 日 上年度末


2016 年 12 月31 日


资 产:





银行存 款


6.4.4.1


418,625.61 960,134.35 结算备 付金


24,603.44 22,923.78 存出保 证金


4,723.03 10,659.10 交易性 金融 资产


6.4.4.2


69,179,356.02 73,135,261.13 其中: 股票 投资


69,179,356.02 73,135,261.13








基金 投资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


6.4.4.3


- - 买入返 售金 融资 产


6.4.4.4


- - 应收证 券清 算款


51,955.05 - 应收利 息


6.4.4.5


112.58 180.50 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4.4.6


- - 资产总 计


69,679,375.73 74,129,158.86 负债和所有者权益


附注号


本期末


上年度末


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 12 页 共 39 页


2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


6.4.4.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


540.86 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


27,326.92 32,098.20 应付托 管费


5,465.38 6,419.64 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


6.4.4.7


2,376.55 4,300.70 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


6.4.4.8


267,390.21 369,782.00 负债合 计


303,099.92 412,600.54 所有者权益:





实收基 金


6.4.4.9


83,234,000.00 91,234,000.00 未分配 利润


6.4.4.10


-13,857,724.19 -17,517,441.68 所有者 权益 合计


69,376,275.81 73,716,558.32 负债和 所有 者权 益总 计


69,679,375.73 74,129,158.86 注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净值0.8335 元, 基金 份额 总额83,234,000 份。 6.2 利 润表


会计主 体: 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


上年度可比期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日


一、收入


3,064,837.69 -17,694,245.97 1.利息 收入


2,832.04 2,712.26 其中: 存款 利息 收入


6.4.4.11


2,832.04 2,712.26 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-2,412,869.2 3 -3,973,914.59 其中: 股票 投资 收益


6.4.4.12


-2,783,444.3 7 -4,427,444.93 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 13 页 共 39 页











基金 投资 收益


6.4.4.13


- - 债券投 资收 益


6.4.4.14


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


6.4.4.15


- - 衍生工 具收 益


6.4.4.16


- - 股利收 益


6.4.4.17


370,575.14 453,530.34 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 )


6.4.4.18


5,443,589.45 -13,719,656.77 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


-


-


5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )


6.4.4.19


31,285.43 -3,386.87 减:二、费用


465,387.32 508,102.41 1.管 理人 报酬


6.4.7.2.1


177,207.27 209,395.65 2.托 管费


6.4.7.2.2


35,441.40 41,879.14 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


6.4.4.20


23,425.57 26,506.21 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


6.4.4.21


229,313.08 230,321.41 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列)


2,599,450.37 -18,202,348.38 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填 列)


2,599,450.37 -18,202,348.38 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期初 所有 者权 益(基 金净 值) 91,234,000.00 -17,517,441.68 73,716,558.32 二、 本期 经营 活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 ( 本期 净利 润)


- 2,599,450.37


2,599,450.37 三、 本期 基金 份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “-” 号填列 )


-8,000,000.00 1,060,267.12 -6,939,732.88 其中 : 1. 基金 申购 7,500,000.00 -1,523,064.15 5,976,935.85 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 14 页 共 39 页





2. 基金赎 回款


-15,500,000.00 2,583,331.27 -12,916,668.73 四、 本期 向基 金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期末 所有 者权 益(基 金净 值)


83,234,000.00 -13,857,724.19 69,376,275.81 项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初 所有 者权 益(基 金净 值) 120,734,000.00 -15,637,966.17 105,096,033.83 二、 本期 经营 活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 ( 本期 净利 润)


- -18,202,348.38


-18,202,348.38 三、 本期 基金 份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “-” 号填列 )


-8,000,000.00 2,208,314.97 -5,791,685.03 其中 : 1. 基金 申购 款


4,500,000.00 -1,173,025.74 3,326,974.26 2. 基 金赎 回款


-12,500,000.00 3,381,340.71 -9,118,659.29 四、 本期 向基 金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期末 所有 者权 益(基 金净 值)


112,734,000.00 -31,631,999.58 81,102,000.42 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 15 页 共 39 页


6.4 报 表附 注


6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


6.4.2.3 差 错更 正的说 明


本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。


6.4.3 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营 业 税 。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的差 价收入 免征 营业 税 。 自2016 年 5 月 1 日起 , 金 融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 股 票的转让收 入免征增 值税, 对金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。


(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票的差 价收 入 , 股 票的 股 息 、 红利 收入 及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。


(3) 对基 金从 上市 公司 取 得的股 息红 利所 得 , 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的 , 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的, 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解 禁 后取得的股息 、红利收 入 ,按照上述规 定计算纳 税 ,持股时间自 解禁日起 计 算;解禁前 取得的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20% 的税率 计 征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 16 页 共 39 页


6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.4.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日 活期存 款


418,625.61 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1-3 个月


- 存款期 限1 个月 以内


- 存款期 限3 个月 以上


- 其他存 款


- 合计


418,625.61 6.4.4.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


74,012,059.25 69,179,356.02 -4,832,703.23 贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约


- - - 债券


交易所 市场


- - - 银行间 市场


- - - 合计


- - - 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


74,012,059.25 69,179,356.02 -4,832,703.23 注: 于 2017 年 6 月 30 日 ,股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款估 值增 值 为 零。 6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债


注:无。 6.4.4.4 买 入返 售金融 资产


注: 无。


6.4.4.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


应收活 期存 款利 息


100.79 应收定 期存 款利 息


- 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 17 页 共 39 页


应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


9.90 应收债 券利 息


- 应收买 入返 售证 券利 息


- 应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


1.89 合计


112.58 6.4.4.6 其 他资 产


注:无。


6.4.4.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


2,376.55 银行间 市场 应付 交易 费用


- 合计


2,376.55 6.4.4.8 其 他负 债








单位 :人 民币 元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


- 预提费 用 208,273.08 应付指 数使 用费 10,000.00 应退替 代款 47,532.23 可退替 代款 1,584.90 合计


267,390.21 注: 1. 应 退替代款 指投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时,替代 价 格与实际买入 成本或 强制退 款成 本之 差乘 以替 代数量 的金 额。


2. 可退替 代款指投 资者 采用可以现金 替代方式 申 购本基金时, 替代价格 与 该替代证券市 价之差 乘以替 代数 量的 金额 。


6.4.4.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末


91,234,000.00 91,234,000.00 本期申 购


7,500,000.00 7,500,000.00 本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-15,500,000.00 -15,500,000.00 本期申 购


- - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- - 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 18 页 共 39 页


本期末


83,234,000.00 83,234,000.00 注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.4.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 682,394.63 -18,199,836.31 -17,517,441.68 本期利 润


-2,844,139.08 5,443,589.45 2,599,450.37


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数


-42,253.17 1,102,520.29 1,060,267.12 其中: 基金 申购 款


16,766.92 -1,539,831.07 -1,523,064.15 基金赎 回款


-59,020.09 2,642,351.36 2,583,331.27 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-2,203,997.62 -11,653,726.57 -13,857,724.19 6.4.4.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日


活期存 款利 息收 入


2,480.83 定期存 款利 息收 入


- 其他存 款利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


280.73 其他


70.48 合计


2,832.04 6.4.4.12 股 票投 资收益


6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日


股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入


-2,064,033.55 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入


-719,410.82 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入


- 合计


-2,783,444.37 6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


卖出股 票成 交总 额


17,504,120.22


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 19 页 共 39 页


减:卖 出股 票成 本总 额


19,568,153.77


买卖股 票差 价收 入


-2,064,033.55


6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日


赎回基 金份 额对 价总 额


12,916,668.73 减:现 金支 付赎 回款 总额


7,261,857.73 减:赎 回股 票成 本总 额


6,374,221.82 赎回差 价收 入


-719,410.82 6.4.4.13 基 金投 资收益


注: 无。 6.4.4.14 债 券投 资收益


注:无。


6.4.4.15 贵 金属 投资收 益


注:无。


6.4.4.16 衍 生工 具收益


注: 无。


6.4.4.17 股 利收 益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


股票投 资产 生的 股利 收益


370,575.14 基金投 资产 生的 股利 收益


- 合计


370,575.14 6.4.4.18 公 允价 值变动 收益


单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


1.交易 性金 融资 产


5,443,589.45 股票投 资


5,443,589.45 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


- 贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


- 权证投 资


- - - 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 20 页 共 39 页


其他


- 合计


5,443,589.45


注: 本基金本期公允价值变动收益 — 股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 零。


6.4.4.19 其 他收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


基金赎 回费 收入


- 替代损 益


31,285.43 合计


31,285.43 注: 替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时,补入 被 替代股票的 实际买入 成本与申购确 认日估值 的 差额,或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的 差额。


6.4.4.20 交 易费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


交易所 市场 交易 费用


23,425.57 银行间 市场 交易 费用


- 合计


23,425.57 6.4.4.21 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日


审计费 用


29,752.78 信息披 露费


148,767.52 账户维 护费 100.00 指数使 用费 20,000.00 银行费 用 940.00 上市费 29,752.78 合计


229,313.08 注: 指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费, 按前一日 基 金资产净值的 0.03% 的年费率计 提,逐日 累计 ,按季支付 ,标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民 币10,000 元, 计费 期间 不 足一季 度的 ,根 据实 际天 数按比 例计 算。


6.4.4.22 分 部报 告


无。 6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


6.4.5.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 21 页 共 39 页


6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项


无。 6.4.6 关 联方 关系


6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金 ”) 基金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


6.4.7.1.1 股 票交 易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


华泰证 券 17,939,379.94 57.21


8,145,020.66 22.49


6.4.7.1.2 权 证交 易


注:无。 6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


华泰证 券


1,794.52


57.22


1,582.63 66.59


关联方 名称


上年度 可比 期间


2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 22 页 共 39 页


当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余额


占期末 应付 佣金 总额 的比 例 (%)


华泰证 券


814.84


22.49


485.89 15.51


注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算, 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和 经手费 后的 净额 列示 。


2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服 务等。


6.4.7.2 关 联方 报酬


6.4.7.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


177,207.27 209,395.65 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


-


-


注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提 , 逐日 累计 至每月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算公 式为 : 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.5% / 当 年天数 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


35,441.40 41,879.14 注: 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提 , 逐日 累计 至每月月底,按 月支付。 其计算公式为: 日托管 费=前一日基金 资产净值 X 0.1% / 当年 天数。 6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易


注: 无。


6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


注:无。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 23 页 共 39 页


6.4.7.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注: 无。


6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中国农 业银 行


418,625.61


2,480.83


526,035.50


2,198.64


注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率 计 息。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注:无。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明


无。 6.4.8 利 润分 配情况


6.4.8.1 利 润分 配情况


注:无。


6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注: 无。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


金额 单位 : 人 民币 元


股票 代码


股票 名称


停牌 日期


停牌原 因


期末估 值单价


复牌日 期


复牌开 盘单价


数量 (股)


期末成 本总 额


期末估 值总 额


备 注


60067 3 东阳 光科 2016- 11-15 重大资 产重组 7.29 - - 184,720 1,497,053.27 1,346,608.80 - 60027 7 亿利 洁能 2017- 03-06 重大资 产重组 7.83 - - 83,200 554,917.69 651,456.00 - 00069 3 *ST 华 泽 2016- 03-01 重大事 项 12.50 - - 38,300 1,072,746.74 478,750.00 - 注: : 本基 金截 至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


无。 6.4.10 金 融工 具风险 及管 理


6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构


本基 金是 指数 型基 金 , 紧 密跟踪 中 证500 原材 料指 数 , 具 有与 标的 指数 以及 标的指 数所 代表中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 24 页 共 39 页


的股票市场相 似的风险 收 益特征,属于 证券投资 基 金中风险较高 、收益较 高 的品种。本 基金以标 的指数 成份 股 、 备 选成 份 股为主 要投 资对 象 。 本 基 金采用 完全 复制 法 , 跟 踪 中证 500 原 材料 指 数, 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投 资。股票在投 资组合中 的 权重原则上根 据标的指 数 成份股及其权 重的变动 而 进行相应调 整。但在 因特殊情况( 如流动性 不足 等)导致无法 获得足够 数量 的股票时, 基金管理 人将 搭配使用其 他合理 方法进 行适 当的 替代 ,力 求与标 的指 数的 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差的 最小 化。


本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日常 的量 化 报告 , 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 , 并 通 过相应 决策 , 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 6.4.10.2 信 用风 险


信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 , 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国农业银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很 小。


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 25 页 共 39 页


于2017 年6 月30 日 ,本 基金无 债券 投资 。


6.4.10.3 流 动性 风险


流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资 金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性 风险来自调整 基金投资 组 合时,由于部 分成份股 流 动性差,导致 本基金难 以 及时完成组 合调整, 或承受 较大 市场 冲击 成本 ,从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金交 易所 持证 券均 在证 券交易 所上 市, 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基 金资产 流通 暂时 受 限 制不能自由转 让的情况 外 ,其余均能根 据本基金 的 基金管理人的 投资意图 , 以合理的价 格适时变 现。


于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式, 流动性 风险 相对 较低 。 6.4.10.4 市 场风 险


市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而发 生波 动的 风险 ,包 括利率 风险 和其 他价 格风 险。 6.4.10.4.1 利 率风 险


利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及存 出保 证金 等。 6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口


单位: 人民 币元


本期末


2017 年6 月30 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 418,625.61 - - - 418,625.61 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 26 页 共 39 页


结算备付 金 24,603.44 - - - 24,603.44 存出保证 金 4,723.03 - - - 4,723.03 交易性金 融资产 - - - 69,179,356.0 2 69,179,356.02 买入返售 金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 112.58 112.58 应收股利 - - - - - 应收申购 款 - - - - - 应收证券 清算款 - - - 51,955.05 51,955.05 其他资产 - - - - - 资产总计


447,952.08 - - 69,231,423.6 5 69,679,375.73 负债








应付赎回 款 - - - - - 应付管理 人报酬 - - - 27,326.92 27,326.92 应付托管 费 - - - 5,465.38 5,465.38 应付证券 清算款 - - - 540.86 540.86 卖出回购 金融资 产款 - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - 应付交易 费用 - - - 2,376.55 2,376.55 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 267,390.21 267,390.21 负债总计


- - - 303,099.92 303,099.92 利率敏感 度缺口


447,952.08 - - 68,928,323.7 3 69,376,275.81 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 960,134.35 - - - 960,134.35 结算备付 金 22,923.78 - - - 22,923.78 存出保证 金 10,659.10 - - - 10,659.10 交易性金 融资产 - - - 73,135,261.1 3 73,135,261.13 应收利息 - - - 180.50 180.50 资产总计


993,717.23


-


-


73,135,441.6 3


74,129,158.86


负债








应付管理 人报酬 - - - 32,098.20 32,098.20 应付托管 费 - - - 6,419.64 6,419.64 应付交易 费用 - - - 4,300.70 4,300.70 其他负债 - - - 369,782.00 369,782.00 负债总计


- -


-


412,600.54


412,600.54


利率敏感 度缺口


993,717.23


-


-


72,722,841.0 73,716,558.32


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 27 页 共 39 页


9


注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。


6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


注: 于 2017 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ,因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产 净值无 重大 影响 。


6.4.10.4.2 其 他价 格风险


其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市交易 的股 票, 所面 临的其 他价 格风 险来 源于 单个证 券发 行主 体自 身经 营情况 或特 殊事 项的 影响 ,也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金 采用 完全 复制 法, 跟踪中 证 500 原 材料 指数 ,以完 全按 照标 的指 数成 份股组 成及 其权 重构建 基金 股票 投资 组合 为 原则 ,通 过指 数化 分散 投资降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中, 中证500 原 材料 指数 成份 股和备 选成 份股 股票 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的95% 。此 外, 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ,定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度量 ,来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险, 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。 6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口


金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


上年度 末


2016 年12月31日


公允价 值


占基金 资产 净值 比 例(% )


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (%)


交 易 性 金 融 资产- 股票 投资


69,179,356.02


99.72


73,135,261.13


99.21


交 易 性 金 融 资产 - 基金 投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属投资


- - - -


衍 生 金 融 资 产


-权证 投资


- - - -


其他


- - - -


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 28 页 共 39 页


合计


69,179,356.02 99.72 73,135,261.13 99.21


6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假设


除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变动


对资产 负 债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 万元)


本期末 (2017 年6 月30 日 )


上年度 末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 业绩比 较基 准上 升 5% 增加 338.00 增加 357.00


业绩比 较基 准下 降 5% 减少 338.00 减少 357.00


6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保 本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益), 不 征收 增值 税; (2) 纳税 人购 入基 金、 信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 , 不属于 金融 商品 转让 ;(3) 资管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有 关问 题的 通知 》的 规定, 资管 产品 管理 人运 营资管 产品 过程 中 发 生的 增值税 应税 行为 ,暂 适用简 易计 税方 法, 按 照3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 ,不 再缴 纳;已 缴纳 增值 税的 ,已 纳税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 上述 税收 政策对 本基 金截 至本 财务 报表批 准报 出日 止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


§7 投资组 合报告


7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


69,179,356.02 99.28 其中: 股票


69,179,356.02 99.28 2


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 3


贵金属 投资


- - 4


金融衍 生品 投资


- - 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 29 页 共 39 页


5


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计


443,229.05 0.64 - -


- - 7 其他各 项资 产


56,790.66 0.08 - 合计


69,679,375.73 100.00 注: 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值 , 而7.2 的合 计项 中不 含可退 替 代款 估值 增值 。


7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (指数 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


851,184.00 1.23 B


采矿业


7,145,943.78 10.30 C


制造业


60,703,478.24 87.50 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


- - 合计


68,700,606.02 99.03 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (积极 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


478,750.00 0.69 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 30 页 共 39 页


C


制造业


- - D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


- - 合计


478,750.00 0.69 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 股票 投资明 细 7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明细


金额单位: 人民币 元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 002460 赣锋锂 业 52,800 2,442,000.00 3.52 2 002271 东方雨 虹 53,062 1,968,600.20 2.84 3 600176 中国巨 石 175,272 1,924,486.56 2.77 4 600219 南山铝 业 555,755 1,884,009.45 2.72 5 603799 华友钴 业 29,600 1,799,088.00 2.59 6 002092 中泰化 学 128,900 1,637,030.00 2.36 7 002340 格林美 267,446 1,618,048.30 2.33 8 600516 方大炭 素 103,300 1,468,926.00 2.12 9 601168 西部矿 业 190,800 1,467,252.00 2.11 10 000786 北新建 材 89,300 1,414,512.00 2.04 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 31 页 共 39 页


11 002407 多氟多 62,900 1,383,171.00 1.99 12 600022 山东钢 铁 657,640 1,354,738.40 1.95 13 600673 东阳光 科 184,720 1,346,608.80 1.94 14 000778 新兴铸 管 199,800 1,338,660.00 1.93 15 600426 华鲁恒 升 113,568 1,333,288.32 1.92 16 600614 鹏起科 技 105,606 1,161,666.00 1.67 17 000488 晨鸣纸 业 89,300 1,151,970.00 1.66 18 000878 云南铜 业 84,800 1,118,512.00 1.61 19 002078 太阳纸 业 151,800 1,115,730.00 1.61 20 002004 华邦健 康 141,990 1,111,781.70 1.60 21 600392 盛和资 源 80,800 1,065,752.00 1.54 22 600808 马钢股 份 297,600 1,053,504.00 1.52 23 600409 三友化 工 103,450 1,041,741.50 1.50 24 000401 冀东水 泥 67,200 1,034,208.00 1.49 25 600160 巨化股 份 84,215 1,013,106.45 1.46 26 000960 锡业股 份 73,900 1,005,779.00 1.45 27 002601 佰利联 60,700 994,266.00 1.43 28 600500 中化国 际 103,900 993,284.00 1.43 29 000825 太钢不 锈 227,200 988,320.00 1.42 30 002408 齐翔腾 达 89,086 987,072.88 1.42 31 600143 金发科 技 162,568 980,285.04 1.41 32 000697 炼石有 色 44,804 917,137.88 1.32 33 002701 奥瑞金 140,813 899,795.07 1.30 34 600307 酒钢宏 兴 314,100 895,185.00 1.29 35 000012 南玻 A 92,082 859,125.06 1.24 36 000592 平潭发 展 154,200 851,184.00 1.23 37 000758 中色股 份 118,600 831,386.00 1.20 38 600881 亚泰集 团 162,650 826,262.00 1.19 39 000975 银泰资 源 65,078 821,935.14 1.18 40 603077 和邦生 物 160,100 814,909.00 1.17 41 002250 联化科 技 55,494 793,564.20 1.14 42 000877 天山股 份 61,780 782,752.60 1.13 43 002002 鸿达兴 业 97,055 759,940.65 1.10 44 600282 南钢股 份 198,700 737,177.00 1.06 45 000830 鲁西化 工 102,900 710,010.00 1.02 46 002440 闰土股 份 46,096 703,424.96 1.01 47 000703 恒逸石 化 48,730 693,915.20 1.00 48 002155 湖南黄 金 72,440 693,250.80 1.00 49 600366 宁波韵 升 39,200 691,488.00 1.00 50 000612 焦作万 方 83,700 673,785.00 0.97 51 002709 天赐材 料 16,200 666,954.00 0.96 52 601678 滨化股 份 94,702 658,178.90 0.95 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 32 页 共 39 页


53 600277 亿利洁 能 83,200 651,456.00 0.94 54 603188 亚邦股 份 34,700 605,168.00 0.87 55 000762 西藏矿 业 41,700 590,889.00 0.85 56 600259 广晟有 色 15,100 589,504.00 0.85 57 002254 泰和新 材 42,768 568,814.40 0.82 58 002064 华峰氨 纶 117,050 564,181.00 0.81 59 002428 云南锗 业 52,145 556,908.60 0.80 60 600458 时代新 材 48,060 550,287.00 0.79 61 000969 安泰科 技 61,341 535,506.93 0.77 62 601233 桐昆股 份 37,143 514,801.98 0.74 63 000426 兴业矿 业 56,298 507,807.96 0.73 64 600586 金晶科 技 102,500 501,225.00 0.72 65 600338 西藏珠 峰 13,100 497,669.00 0.72 66 600720 祁连山 62,200 487,026.00 0.70 67 600801 华新水 泥 48,800 465,064.00 0.67 68 600596 新安股 份 54,570 461,116.50 0.66 69 600141 兴发集 团 36,019 445,555.03 0.64 70 002588 史丹利 57,644 443,282.36 0.64 71 002233 塔牌集 团 35,900 436,903.00 0.63 72 002392 北京利 尔 59,700 354,021.00 0.51 73 600126 杭钢股 份 38,900 266,854.00 0.38 74 600618 氯碱化 工 22,640 241,795.20 0.35 75 601020 华钰矿业 10,400 229,112.00 0.33 76 000761 本钢板 材 30,000 156,900.00 0.23 7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明细


金额单位: 人民币 元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 000693 ST 华泽 38,300 478,750.00 0.69 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1


累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 (%)


1 000778 新兴铸 管 1,428,695.98 1.94 2 603799 华友钴 业 1,354,534.00 1.84 3 002601 佰利联 939,513.00 1.27 4 600176 中国巨 石 618,995.88 0.84 5 002709 天赐材 料 614,635.27 0.83 6 600022 山东钢 铁 452,268.00 0.61 7 002392 北京利 尔 390,448.00 0.53 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 33 页 共 39 页


8 600392 盛和资 源 370,139.00 0.50 9 002407 多氟多 355,566.00 0.48 10 002460 赣锋锂 业 267,442.00 0.36 11 600126 杭钢股 份 264,325.00 0.36 12 000592 平潭发 展 259,644.00 0.35 13 002078 太阳纸 业 258,257.00 0.35 14 601020 华钰矿 业 229,408.00 0.31 15 002340 格林美 227,510.00 0.31 16 000786 北新建 材 208,230.00 0.28 17 603077 和邦生 物 200,594.00 0.27 18 002092 中泰化 学 199,725.00 0.27 19 000519 江南红 箭 189,015.00 0.26 20 000488 晨鸣纸 业 187,821.00 0.25 注:买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ,买 入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


7.4.2


累计卖 出金 额超 出 期初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票投 资明细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 (%)


1 000959 首钢股 份 1,348,814.00 1.83 2 600497 驰宏锌 锗 1,078,739.00 1.46 3 600549 厦门钨 业 1,045,321.00 1.42 4 000519 江南红 箭 883,448.97 1.20 5 002018 华信国 际 779,020.95 1.06 6 000973 佛塑科 技 699,643.92 0.95 7 002460 赣锋锂 业 503,801.00 0.68 8 600433 冠豪高 新 437,148.74 0.59 9 002092 中泰化 学 406,583.00 0.55 10 002340 格林美 371,822.00 0.50 11 002271 东方雨 虹 351,176.84 0.48 12 601005 *ST 重钢 338,103.88 0.46 13 000697 炼石有 色 334,954.00 0.45 14 000786 北新建 材 326,648.00 0.44 15 002440 闰土股 份 295,113.00 0.40 16 000488 晨鸣纸 业 294,954.99 0.40 17 002004 华邦健 康 288,776.00 0.39 18 000401 冀东水 泥 275,604.00 0.37 19 600425 *ST 青松 268,746.00 0.36 20 002701 奥瑞金 263,484.00 0.36 注:卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票, 卖出 金额按 成交 金额 (成 交 单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 34 页 共 39 页


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额


单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


14,019,920.03 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


17,504,120.22 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


7.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策


本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本基 金投 资 股指期 货 将根据 风险 管理 的原 则 , 以套期 保值 为目 的 , 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性 风 险等 , 主 要采 用流 动性 好 、 交易活 跃的 股指 期货 合约 , 通过多 头或 空头 套期 保 值等策 略进 行 套期保 值操 作 。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用 , 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本 和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 35 页 共 39 页


1


存出保 证金


4,723.03 2


应收证 券清 算款


51,955.05 3


应收股 利


- 4


应收利 息


112.58 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


-


7


待摊费 用


- 8 其他


- - 合计


56,790.66 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。





7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。


7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


公司名 称


流通受 限部 分的 公 允


价值( 人民 币元 )


占基金 资产 净 值比例 (%)


流通受 限情 况


说明


1 000693 *ST 华泽 478,750.00 0.69 重大事 项 §8 基金份 额持有人信息


8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户数 (户)


户均持 有 的基金 份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


-


持有份 额


占总份 额 比例(%)


持有份 额


占总份 额 比例(%)


持有份 额


占总 份额 比例 (%)


1,971 42,229.33 2,984,400.00 3.59 80,249,600.00 96.41 - - 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人


序号


持有人 名称


持有份 额( 份)


占上市 总份 额比 例(%)


1 彭明桂 1,397,000.00 1.68 2 韩敏 1,000,000.00 1.20 3 方正证 券股 份有 限公 891,100.00 1.07 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 36 页 共 39 页


司 4 何桂 800,000.00 0.96 5 陈美荣 693,000.00 0.83 6 钱坤 674,500.00 0.81 7 杜桂霞 555,300.00 0.67 8 尹尧滨 500,000.00 0.60 9 王珏 500,000.00 0.60 10 李家娥 500,000.00 0.60 11 肖亚萍 500,000.00 0.60 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


注: 本公司 的所有从 业人 员(包含高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 和本基金基 金经理) 均未持 有本 基金 份额 。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金份 额 。


§9 开放式 基金份额变动


单位: 份


基金合 同生 效日 (2015 年4 月 16 日 )基 金份 额总 额


991,734,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额


91,234,000.00 本报告 期基 金总 申购 份额


7,500,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


15,500,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


83,234,000.00


§10 重大事 件揭示


10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关 于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 , 秦 长奎 因任 期届 满, 工作 调 整的 原因 不再 担任公 司副 总经 理职 务。





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 37 页 共 39 页


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成交 总额的 比例 (% )


佣金


占当期 佣金


总量的 比例 (%)


华泰证 券 3 17,939,379.94 57.21


1,794.52 57.22


- 银河证 券 2 12,108,940.33 38.62


1,211.10 38.61


- 申万宏 源 2 1,307,525.87 4.17


130.76 4.17


- 高华证 券 1 - -


- -


- 国泰君 安 1 - -


- -


- 东北证 券 2 - -


- -


- 瑞银证 券 1 - -


- -


- 英大证 券 1 - -


- -


- 东兴证 券 1 - -


- -


- 东方证 券 1 - -


- -


- 招商证 券 1 - -


- -


- 注:交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择 标准和 程序 : A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 38 页 共 39 页


4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调 研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.8 其 他重 大事件


序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 西证券 为申 购赎 回代 理券 商的公 告 中国证券报、上海证券报、证券 时报 2017-5-15 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息


11.1 报 告期 内 单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


注: 无。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息


无。


§12 备查文 件目录


12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 原材 料指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的文件 。


2 、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同。


3 、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议。 4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。


5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 12.2 存 放地 点


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 第 39 页 共 39 页


12.3 查 阅方 式


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