中 证 南 方 小康 产 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规 守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决 议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§ 1 1 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例 达到 或超 过 20%的情况
§ 1 2 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称
南方小 康ETF
场内简 称
小康ETF
基金主 代码
510160
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2010 年 8 月 27 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,542,057,409.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2010 年 11 月 1 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 小康ETF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指数
成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 。 本基 金可 投资股 指期 货和
其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品， 如期 权、 权证以 及其 他与
标的指 数或 标的 指数 成份 股、备 选成 份股 相关 的衍 生工具 。本 基金
投资股 指期 货将 根据 风险 管理的 原则 ，以 套期 保值 为目的 ，利 用股
指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本和 跟踪 误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为中证 南方 小康
产业指 数， 简称 小康 指数 。 如 果指 数编 制单 位变 更或停 止中 证南
方小康 产业 指数 的编 制、 发布或 授权 ，或 中证 南方 小康产 业指 数由
其他指 数替 代、 或由 于指 数编制 方法 的重 大变 更等 事项导 致本 基金
管理人 认为 中证 南方 小康 产业指 数不 宜继 续作 为标 的指数 ，或 证券
市场有 其他 代表 性更 强、 更适合 投资 的指 数推 出时 ，本基 金管 理人
可以依 据维 护投 资者 合法 权益的 原则 ，在 履行 适当 程序后 变更 本基
金的标 的指 数、 业绩 比较 基准和 基金 名称 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券 基金 与货 币市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
4,925,260.86
本期利 润
89,882,031.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0572
本期加 权平 均净 值利 润率
10.20%
本期基 金份 额净 值增 长率
10.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
49,066,202.04 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0318
期末基 金资 产净 值
908,510,686.40
期末基 金份 额净 值
0.5892
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
46.59%
注：
1.本期已 实现收 益指基金本期 利息收入 、 投资 收益、其 他收入(不 含 公允价值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.
期末可供分配 利润，采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额 ， 不是 当期 发生 数） 。
3. 所 述 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的
各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 4.28
0.54
3.53
0.57
0.75
-0.03
过去三 个月 4.60
0.57
3.54
0.58
1.06
-0.01
过去六 个月 10.79
0.59
9.40
0.60
1.39
-0.01
过去一 年 33.03
0.77
30.11
0.78
2.92
-0.01
过去三 年 102.40
1.95
97.33
1.97
5.07
-0.02
自基金 合同
生效起 至今
46.59
1.60
43.41
1.63
3.18
-0.03
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司 （30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
周豪
本基
金基
2016
年 8
- 9
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2008
年 7 月加 入南方 基金信 息技 术部， 长期 负责指 数基金 及中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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金经
理
月 19
日
ETF 基 金的 投研 及系 统支 持工作 ；2015 年6 月 ， 任 数量化
投资部 高级 研究 员 ；2016 年4 月至 今 ， 任 500 工业 ETF 、
500 原 材料ETF 基金 经理 ；2016 年 8 月至 今 ， 任 380ETF 、
南方 380 、 小康ETF 、 南 方 小康 、 互联 基金 基金 经理 ；2016
年 9 月 至今 ， 任 1000ETF 基金经 理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确定的聘 任日期和 解 聘日期。 2.证券从 业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《中证南 方 小康产业交易 型开放式 指 数证券投资基 金基金合 同 》的规定， 本着诚实
信用、 勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 的 5% 的 交易次数
为 2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 小康 指数 上 涨9.40% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、 “ 日内 择时交 易模 型” 、 “ 跟踪 误差归 因分 析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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流程， 确保 了本 基金 的安 全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的偏 离。
（3 ） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施过 程
中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 将跟 踪误 差控 制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 0.5892 元 ， 报 告 期内 ， 份额 净值 增长 率 为10.79 ％ ， 同期
业绩基 准增 长率 为9.40 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来看，国 内经济企 稳 ，随着供给侧 改革、“ 一 带一路”战略 深化，经 济 有望保持稳中 求
进的发展态势 ，对市场 形 成长期支撑； 另一方面 ， 金融去杠杆、 加强监管 仍 是主基调， 同时国际
政治、 经济 环境 也 面 临较 大不确 定性 ，预 计下 半年 行情将 以存 量博 弈为 主， 维持震 荡格 局。
本基金为指数 基金，作 为 基金管理人， 我们将通 过 严格的投资管 理流程、 精 确的数量化 计算、精
益求精的工作 态度、恪 守 指数化投资的 宗旨，实 现 对标的指数的 有效跟踪 ， 为持有人提 供与之相
近的收 益。 投资 者可 以根 据自身 对证 券市 场的 判断 及投资 风格 ，借 助投 资本 基金参 与市 场。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托 管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值 原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时 ， 可进 行 收益分 配 。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指 数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） ；本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，本基金 收 益分配不须以 弥补浮动 亏 损为前提，收 益分配后 有 可能使除息 后的基金
份额净 值低 于面 值 ； 在符 合有关 基金 收益 分配 条件 的前提 下 ， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12
次，基金份额 每次基金 收 益分配比例由 基金管理 人 根据上述原则 确定。基 金 收益分配基 准日即期
末可供 分配 利润 计算 截止 日；本 基金 收益 分 配 采取 现金分 红方 式； 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个
月可不进行收 益分配； 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法规 或监管机 关 另有规定的 ，从其规
定。 根据 上述 分配 原则 以及基 金的 实际 运作 情况 ，本报 告期 本基 金未 有分 配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中证南 方小康产 业 交易型开放式 指数证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行 为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中证南方 小 康产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 的管理人 —— 南方基金管 理
有限公司在中 证南方小 康 产业交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中证 南方小 康产业交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现 、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
5,059,655.27 2,657,659.34
结算备 付
金
15,917.73 14,536.45
存出保 证
金
9,708.42 13,332.85
交易性 金
融资产
6.4.4.2
903,534,788.26 815,956,352.91
其中： 股
票投资
903,534,788.26 815,956,352.91
基
金投资
- -
债
券投资
- -
资
产支持 证
券投资
- -
贵
金属投 资
- -
衍生金 融
资产
6.4.4.3
- -
买入返 售
金融资 产
6.4.4.4
- -
应收证 券
清算款
677,881.33 -
应收利 息
6.4.4.5
894.87 554.94
应收股 利
- -
应收申 购
款
- -
递延所 得
税资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
909,298,845.88 818,642,436.49
负债和所
有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金
融负债
- -
衍生金 融
负债
6.4.4.3
- -
卖出回 购
金融资 产
款
- -
应付证 券
清算款
- -
应付赎 回
款
- -
应付管 理
人报酬
368,088.58 346,811.22
应付托 管
费
73,617.72 69,362.28
应付销 售
服务费
- -
应付交 易
费用
6.4.4.7
17,905.63 28,047.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得
税负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
328,547.55 321,977.19
负债合计
788,159.48 766,198.13
所有者权
益：
实收基 金
6.4.4.9
619,821,016.07 618,213,239.41
未分配 利
润
6.4.4.10
288,689,670.33 199,662,998.95
所有者 权
益合计
908,510,686.40 817,876,238.36
负债和 所
有者权 益
总计
909,298,845.88 818,642,436.49
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.5892 元 ，基 金份 额总 额 1,542,057,409.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年6
月 30 日
一、收入
92,992,987.02 -144,138,791.23
1.利息 收入
12,464.11 22,239.52
其中 ： 存 款利 息收 入
6.4.4.11
12,077.74 22,210.33
债券利 息收
入
386.37 29.19
资产支 持证
券利息 收入
- -
买入返 售金
融资产 收入
- -
其他利 息收
入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以
“- ” 填列 ）
8,028,655.96 -69,660,790.97
其中 ： 股 票投 资收 益
6.4.4.12
-738,045.47 -78,510,819.80
基金 投资 收
益
6.4.4.13
- -
债券投 资收
益
6.4.4.14
103,291.53 42,048.01
资产支 持证
券投资 收益
6.4.4.14.2
- -
贵金属 投资
收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收
益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
8,663,409.90 8,807,980.82
3.公允 价值 变动 收
益（损 失以 “- ”号
填列）
6.4.4.18
84,956,770.21 -74,501,346.31
4.汇兑 收益 （ 损失 以
“- ” 号填 列）
-
-
5.其他 收入 （ 损失 以
“- ” 号填 列）
6.4.4.19
-4,903.26 1,106.53
减：二、费用
3,110,955.95 2,563,093.04
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
2,182,351.64 1,761,490.08
2．托 管费
6.4.7.2.2
436,470.30 352,298.03
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
142,767.01 114,658.30
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融 - - 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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资产支 出
6．其 他费 用
6.4.4.21
349,367.00 334,646.63
三、 利润总额 （亏损
总额以 “- ” 号 填列）
89,882,031.07 -146,701,884.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损
以“- ”号填列）
89,882,031.07 -146,701,884.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
618,213,239.41 199,662,998.95 817,876,238.36
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 89,882,031.07
89,882,031.07
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
1,607,776.66 -855,359.69 752,416.97
其中 ： 1. 基金 申购
款
49,841,079.48 19,027,669.54 68,868,749.02
2. 基金赎
回款
-48,233,302.82 -19,883,029.23 -68,116,332.05
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
619,821,016.07 288,689,670.33 908,510,686.40
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 623,840,457.52 209,531,767.22 833,372,224.74 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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益（基 金净 值）
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -146,701,884.27
-146,701,884.27
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-14,469,990.46 -738,673.83 -15,208,664.29
其中 ： 1. 基金 申购
款
130,229,917.15 15,518,209.24 145,748,126.39
2. 基金赎
回款
-144,699,907.61 -16,256,883.07 -160,956,790.68
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
609,370,467.06 62,091,209.12 671,461,676.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。 对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税 。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息 、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税 。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
5,059,655.27
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
5,059,655.27 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
901,248,086.23 903,534,788.26 2,286,702.03
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
901,248,086.23 903,534,788.26 2,286,702.03
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
789.75
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
101.16
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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其他
3.96
合计
894.87
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
17,905.63
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
17,905.63
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 218,191.88
应付指 数使 用费 66,319.87
可退替 代款 44,035.80
合计
328,547.55
注:
可退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ， 替 代价 格与 该 替代证 券市 价之 差
乘以替 代数 量的 金额 。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金额
上年度 末
1,538,057,409.00 618,213,239.41
本期申 购
124,000,000.00 49,841,079.48
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-120,000,000.00 -48,233,302.82
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
1,542,057,409.00 619,821,016.07
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
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项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 44,029,420.86 155,633,578.09 199,662,998.95
本期利 润
4,925,260.86 84,956,770.21 89,882,031.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
111,520.32 -966,880.01 -855,359.69
其中： 基金 申购 款
3,476,299.72 15,551,369.82 19,027,669.54
基金赎 回款
-3,364,779.40 -16,518,249.83 -19,883,029.23
本期已 分配 利润
- - -
本期末
49,066,202.04 239,623,468.29 288,689,670.33
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
9,855.33
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
2,169.82
其他
52.59
合计
12,077.74
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
1,828,747.45
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-2,566,792.92
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-738,045.47
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
120,894,341.51
减：卖 出股 票成 本总 额
119,065,594.06
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买卖股 票差 价收 入
1,828,747.45
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
赎回基 金份 额对 价总 额
68,116,332.05
减：现 金支 付赎 回款 总额
3,794,058.05
减：赎 回股 票成 本总 额
66,889,066.92
赎回差 价收 入
-2,566,792.92
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
3,493,677.90
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
3,390,000.00
减：应 收利 息总 额
386.37
买卖债 券差 价收 入
103,291.53
6.4.4.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
8,663,409.90
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
8,663,409.90
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
84,956,770.21
股票投 资
84,956,770.21
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
84,956,770.21
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
-
替代损 益
-4,903.26
合计
-4,903.26
注: 替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
142,767.01
银行间 市场 交易 费用
-
合计
142,767.01
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
39,671.58
信息披 露费
148,767.52
银行费 用 234.00 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 23 页 共 44 页
指数使 用费 130,941.12
上市费 29,752.78
合计
349,367.00
注:
指数 使用 费为 支付 标 的指数 供应 商的 标的 指数 许可使 用费 ， 按 前一 日基 金资产 净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收 取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管 人
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
联接基 金( “中 证南 方小 康 产业 ETF 联 接基 金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 206,826,974.81 100.00
- -
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
20,682.82
100.00
17,195.23 96.03
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 -
-
- -
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 管理 费
2,182,351.64 1,761,490.08
其中 ： 支 付销 售机 构
的客户 维护 费
342,490.30
-
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.5% 的年 费率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 托管 费
436,470.30 352,298.03
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提 ， 逐日 累计中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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至每月月底， 按月支付。 其计算公式为 ： 日托管 费＝前一日基 金资产净值 X 0.1% /当年 天
数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例 （%）
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例 （% ）
中 证 南 方 小 康 产 业ETF 联
接基金
1,452,447,300.00
94.19
1,446,447,300.00
94.04
注: 中 证南 方小 康产 业 ETF 联接 基金 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 和更 新的招 募说 明书 的有
关规定 以及 与券 商约 定的 席位佣 金费 率支 付。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
5,059,655.27
9,855.33
8,295,983.01
20,586.84
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603305
旭升
股份
2017 年
06 月 30
日
2017-07-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
06 月 27
日
2017-07-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
06 月 23
日
2017-07-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能
科技
2017 年
06 月 28
日
2017-07-06
新股认
购
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60005
0
中国
联通
2017-
04-05
重大
事项
7.47
2017-
08-21
8.22
11,551,00
8
70,083,16
2.60
86,286,02
9.76
-
60079
5
国电
电力
2017-
06-05
重大
资产
重组
3.60 - -
10,164,25
3
40,113,20
1.64
36,591,31
0.80
-
60010
0
XD 同
方股
2017-
04-21
重大
资产
重组
14.12 - - 620,024
10,000,26
6.66
8,754,738
.88
-
60198
9
中国
重工
2017-
05-31
重大
资产
重组
6.21 - - 698,195
6,857,510
.01
4,335,790
.95
-
60172
7
上海
电气
2017-
06-22
重大
资产
重组
7.57
2017-
07-03
7.54 396,200
4,188,075
.54
2,999,234
.00
-
60191 中远 2017- 重大 5.35 2017- 5.89 366,100 2,612,2181,958,635 - 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 44 页
9 海控 05-17 资产
重组
07-26 .39 .00
注: 本 基金 截至2017 年06 月30 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 本 基金 本报 告期 末无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基 金本 报告 期末 无从 事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 指数 型基 金 ， 紧密 跟踪 中证 南方 小康 产业指 数 ， 具有 和标 的指 数所代 表的 股票
市场相似的风 险收益特 征 ，属于证券投 资基金中 风 险较高、收益 较高的品 种 。本基金以 标的指数
成份股、备选 成份股为 主 要投资对象。 本基金采 用 完全复 制法， 跟踪中证 南 方小康产业 指数，以
完全按照标的 指数成份 股 组成及其权重 构建基金 股 票投资组合为 原则，进 行 被动式指数 化投资。
股票在投资组 合中的权 重 原则上根据标 的指数成 份 股及其权重的 变动而进 行 相应调整。 但在因特
殊情况(如流 动性不足 等) 导致无法获 得足够数 量的 股票时，基 金管理人 将搭 配使用其他 合理方 法
进行适 当的 替代 ， 力 求与 标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化 。 本 基 金的基 金管 理人 奉行
全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由督察长 、 风险控制委 员会、监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的四 级 风险管理架 构 体系。本 基 金的基金管 理人在董
事会下设立风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，审 议通过风 险 控制的总体 措施等；
在管理层层面 设立风险 控 制委员会，讨 论和制定 公 司日常经营过 程中风险 防 范和控制措 施；在业
务操作层面风 险管理职 责 主要由监察稽 核部和风 险 管理部负责， 协调并与 各 部门合作完 成运作风
险管理以及进 行投资风 险 分析与绩效评 估，督察 长 负责组织指导 监察稽核 工 作。 本基 金的基金
管理人对于金 融工具的 风 险管理方法主 要是通过 定 性分析和定量 分析的方 法 去估测各种 风险产生
的可能损失。 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重程度 和出现 同 类 风险损失的 频度。而
从定量分析的 角度出发 ， 根据本基金的 投资目标 ， 结合基金资产 所运用金 融 工具特征通 过特定的
风险量化指标 、模型， 日 常的量化报告 ，确定风 险 损失的限度和 相应置信 程 度，及时可 靠地对各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息等情况， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管
理人在交易前 对交易对 手 的资信状况进 行了充分 的 评估。本基金 的银行存 款 存放 在本基 金的托管
行中国工商银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 。 本基
金的基金管理 人建立了 信 用风险管理流 程，通过 对 投资品种信用 等级评估 来 控制证券发 行人的信
用风险 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受较大市 场冲击成 本 ，从而造成基 金投资组 合 收益偏离标的 指数收益 的 风险。 针 对投资品
种变现的流动 性风险， 本 基金的基金管 理人通过 独 立的风险管理 部门设定 流 动性比例要 求，对流
动性指标进行 持续的监 测 和分析，包括 组合持仓 集 中度指标、组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标、组合中变 现能力较 差 的投资品种比 例以及流 通 受限制的投资 品种比例 等 。本基金所 持证券均
在证券 交易 所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的 情
况外， 其余 均能 根据 本基 金的基 金管 理人 的投 资意 图，以 合理 的价 格适 时变 现。 于 2017 年 06
月30 日 ， 本基 金所 承担 的 全部金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月以 内且 不计息 。 本 基金 赎回
基金份 额采 用一 篮子 股票 形式， 流动 性风 险相 对较 低。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的 基金管理
人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进行管理 。 本基 金 持有及承担的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金 的收入及
经营活动的现 金流量在 很 大程度上独立 于市场利 率 变化。本基金 持有的利 率 敏感性资产 主要为银中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 44 页
行存款 、结 算备 付金 及存 出保证 金等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 5,059,655.27 - - - 5,059,655.27
结算备付 金 15,917.73 - - - 15,917.73
存出保证 金 9,708.42 - - - 9,708.42
交易性金 融资产 - - -
903,534,788.
26
903,534,788.26
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 894.87 894.87
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 677,881.33 677,881.33
其他资产 - - - - -
资产总计
5,085,281.42 - -
904,213,564.
46
909,298,845.88
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 368,088.58 368,088.58
应付托管 费 - - - 73,617.72 73,617.72
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 17,905.63 17,905.63
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 328,547.55 328,547.55
负债总计
- - - 788,159.48 788,159.48
利率敏感 度缺口
5,085,281.42 - -
903,425,404.
98
908,510,686.40
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 2,657,659.34 - - - 2,657,659.34
结算备付 金 14,536.45 - - - 14,536.45
存出保证 金 13,332.85 - - - 13,332.85
交易性金 融资产 - - -
815,956,352.
91
815,956,352.91
应收利息 - - - 554.94 554.94
资产总计
2,685,528.64
-
-
815,956,907. 818,642,436.49
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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85
负债
应付管理 人报酬 - - - 346,811.22 346,811.22
应付托管 费 - - - 69,362.28 69,362.28
应付交易 费用 - - - 28,047.44 28,047.44
其他负债 - - - 321,977.19 321,977.19
负债总计
- -
-
766,198.13
766,198.13
利率敏感 度缺口
2,685,528.64
-
-
815,190,709.
72
817,876,238.36
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 06 月 30 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2016 年 12 月 31 日： 同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于证券交 易所上市 交 易的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波动的影 响。 本 基 金采用完全复 制法，跟 踪 中证南方小康 产业指数 ， 以完全按照 标的指数
成份股组成及 其权重构 建 基金股票投资 组合为原 则 ，通 过指数化 分散投资 降 低其他价格 风险。本
基金投资组合 中，中证 南 方小康产业指 数成份股 和 备选成份股股 票投资比 例 不低于基金 资产净值
的95% ， 权 证、 股指 期货 及 中国证 监会 允许 的其 他金 融工具 的投 资比 例不 高于 基金资 产净 值 的 5%。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （%）
交 易 性 金 融
资产- 股票
投资
903,534,788.26
99.45
815,956,352.91
99.77
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 44 页
交 易 性 金 融
资产 － 基金
投资
- - - -
交 易 性 金 融
资 产 － 贵 金
属投资
- - - -
衍 生 金 融 资
产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
903,534,788.26 99.45 815,956,352.91 99.77
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假 设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （2016 年 12
月 31 日 ）
分析
1. 业绩 比较 基准 上 升 5% 增加 约4,434 增加 约 4,030
2. 业绩 比较 基准 下 降 5% 减少 约4,434 减少 约 4,030
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期)取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
903,534,788.26 99.37 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 44 页
其中： 股票
903,534,788.26 99.37
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,075,573.00 0.56
- 其他各 项资 产
688,484.62 0.08
- 合计
909,298,845.88 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的 合计 项中 不含 可退替 代款 估值 增
值。
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
38,641,827.47 4.25
C
制造业
311,720,415.92 34.31
D
电力、 热 力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
83,858,591.10 9.23
E
建筑业
111,693,510.76 12.29
F
批发和 零售 业
45,912,950.56 5.05
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
30,487,507.05 3.36
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
92,860,707.76 10.22
J
金融业
139,159,610.95 15.32
K
房地产 业
48,965,561.60 5.39
L
租赁和 商务 服务业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- - 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 44 页
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
903,300,683.17 99.43
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
234,105.09 0.03
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
234,105.09 0.03
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有 港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币 元
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 44 页
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600050 中国联 通 11,551,008 86,286,029.76 9.50
2 601668 中国建 筑 4,466,534 43,236,049.12 4.76
3 600019 宝钢股 份 6,117,335 41,047,317.85 4.52
4 600795 国电电 力 10,164,253 36,591,310.80 4.03
5 600887 伊利股 份 1,316,481 28,422,824.79 3.13
6 600741 华域汽 车 1,035,219 25,093,708.56 2.76
7 601169 北京银 行 2,433,180 22,312,260.60 2.46
8 600585 海螺水 泥 964,745 21,928,653.85 2.41
9 600886 国投电 力 2,565,449 20,267,047.10 2.23
10 600690 青岛海 尔 1,326,634 19,965,841.70 2.20
11 601186 中国铁 建 1,600,983 19,259,825.49 2.12
12 600362 江西铜 业 1,124,843 18,964,852.98 2.09
13 601600 中国铝 业 3,995,765 18,060,857.80 1.99
14 601818 光大银 行 4,388,742 17,774,405.10 1.96
15 601390 中国中 铁 2,042,746 17,710,607.82 1.95
16 600048 保利地 产 1,655,080 16,501,147.60 1.82
17 600015 华夏银 行 1,740,674 16,049,014.28 1.77
18 601607 上海医药 555,309 16,037,323.92 1.77
19 601899 紫金矿 业 4,392,100 15,064,903.00 1.66
20 601601 中国太 保 423,427 14,341,472.49 1.58
21 600839 四川长 虹 3,899,184 14,115,046.08 1.55
22 600023 浙能电 力 2,422,370 13,226,140.20 1.46
23 600837 海通证 券 846,499 12,570,510.15 1.38
24 601211 国泰君 安 520,000 10,665,200.00 1.17
25 600518 康美药 业 443,294 9,637,211.56 1.06
26 600177 雅戈尔 938,323 9,495,828.76 1.05
27 601985 中国核 电 1,212,400 9,468,844.00 1.04
28 600066 宇通客 车 429,151 9,428,447.47 1.04
29 600219 南山铝 业 2,750,350 9,323,686.50 1.03
30 601939 建设银 行 1,506,970 9,267,865.50 1.02
31 600827 百联股 份 545,945 8,871,606.25 0.98
32 600100 XD 同 方股 620,024 8,754,738.88 0.96
33 601006 大秦铁 路 981,405 8,233,987.95 0.91
34 600060 海信电 器 518,477 7,865,296.09 0.87
35 601992 金隅股 份 1,212,900 7,847,463.00 0.86
36 601009 南京银 行 624,721 7,003,122.41 0.77
37 600547 山东黄 金 233,869 6,765,830.17 0.74
38 600489 中金黄 金 665,350 6,673,460.50 0.73
39 600637 东方明 珠 303,400 6,574,678.00 0.72
40 600010 包钢股 份 2,984,280 6,535,573.20 0.72
41 601669 中国电 建 822,261 6,512,307.12 0.72 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 44 页
42 600688 上海石 化 979,476 6,474,336.36 0.71
43 600271 航天信 息 313,510 6,470,846.40 0.71
44 601633 长城汽 车 477,544 6,346,559.76 0.70
45 600153 建发股 份 489,669 6,331,420.17 0.70
46 600068 葛洲坝 561,800 6,314,632.00 0.70
47 601933 永辉超 市 851,312 6,027,288.96 0.66
48 600029 南方航 空 667,365 5,806,075.50 0.64
49 601699 潞安环 能 736,540 5,759,742.80 0.63
50 600196 复星医 药 178,671 5,537,014.29 0.61
51 600383 金地集 团 477,144 5,472,841.68 0.60
52 600089 特变电 工 528,728 5,461,760.24 0.60
53 601618 中国中 冶 1,090,000 5,460,900.00 0.60
54 600170 上海建工 1,420,700 5,427,074.00 0.60
55 600703 三安光 电 273,500 5,387,950.00 0.59
56 600276 恒瑞医 药 105,120 5,318,020.80 0.59
57 601336 新华保 险 100,440 5,162,616.00 0.57
58 601800 中国交 建 285,989 4,544,365.21 0.50
59 600157 永泰能 源 1,226,300 4,377,891.00 0.48
60 601989 中国重工 698,195 4,335,790.95 0.48
61 600021 上海电 力 356,100 4,305,249.00 0.47
62 600606 绿地控 股 546,000 4,269,720.00 0.47
63 600297 广汇汽 车 545,910 4,110,702.30 0.45
64 600221 海航控 股 1,130,180 3,639,179.60 0.40
65 600999 招商证 券 208,262 3,586,271.64 0.39
66 600332 白云山 123,000 3,571,920.00 0.39
67 600958 东方证 券 236,900 3,295,279.00 0.36
68 600031 三一重 工 405,093 3,293,406.09 0.36
69 601788 光大证 券 208,100 3,106,933.00 0.34
70 601727 上海电 气 396,200 2,999,234.00 0.33
71 601718 际华集 团 338,000 2,971,020.00 0.33
72 600340 华夏幸 福 86,130 2,892,245.40 0.32
73 600115 东方航 空 413,200 2,809,760.00 0.31
74 601901 方正证 券 282,746 2,807,667.78 0.31
75 601111 中国国 航 264,500 2,578,875.00 0.28
76 600820 隧道股 份 246,100 2,485,610.00 0.27
77 601555 东吴证 券 221,000 2,481,830.00 0.27
78 601229 上海银 行 91,000 2,324,140.00 0.26
79 600739 辽宁成 大 128,457 2,316,079.71 0.25
80 600376 首开股 份 196,758 2,250,911.52 0.25
81 600704 物产中 大 304,325 2,218,529.25 0.24
82 600705 中航资 本 382,300 2,159,995.00 0.24
83 600266 北京城 建 146,460 2,129,528.40 0.23 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 44 页
84 600649 城投控 股 198,024 2,081,232.24 0.23
85 600009 上海机 场 53,600 1,999,816.00 0.22
86 601919 中远海 控 366,100 1,958,635.00 0.22
87 600208 新湖中 宝 432,400 1,945,800.00 0.21
88 600528 中铁工 业 134,900 1,927,721.00 0.21
89 601155 新城控 股 103,900 1,926,306.00 0.21
90 600919 江苏银 行 188,700 1,753,023.00 0.19
91 601018 宁波港 309,400 1,748,110.00 0.19
92 600018 上港集 团 270,200 1,713,068.00 0.19
93 600893 航发动 力 62,017 1,693,064.10 0.19
94 600150 中国船 舶 61,726 1,411,673.62 0.16
95 600061 国投安 信 76,000 1,181,800.00 0.13
96 603858 步长制 药 13,500 967,140.00 0.11
97 601611 中国核 建 62,000 742,140.00 0.08
98 600926 杭州银 行 49,100 729,135.00 0.08
99 601881 中国银 河 49,500 587,070.00 0.06
100 600482 中国动 力 22,200 561,438.00 0.06
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
3 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
4 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
5 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
6 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
7 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
8 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
9 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
10 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601992 金隅股 份 8,449,507.00 1.03
2 600019 宝钢股 份 7,913,280.36 0.97 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 44 页
3 600362 江西铜 业 7,246,403.88 0.89
4 600170 上海建 工 5,276,356.73 0.65
5 600839 四川长 虹 3,843,980.00 0.47
6 601169 北京银 行 3,825,167.00 0.47
7 600332 白云山 3,622,528.60 0.44
8 600741 华域汽 车 3,527,957.00 0.43
9 600606 绿地控 股 2,430,994.82 0.30
10 601600 中国铝 业 2,390,983.04 0.29
11 601229 上海银 行 2,302,266.00 0.28
12 600547 山东黄 金 2,242,709.00 0.27
13 600060 海信电 器 1,952,079.12 0.24
14 600066 宇通客 车 1,830,896.46 0.22
15 601607 上海医 药 1,820,708.45 0.22
16 600919 江苏银 行 1,788,175.00 0.22
17 600637 东方明 珠 1,730,396.26 0.21
18 600271 航天信 息 1,558,271.00 0.19
19 600489 中金黄 金 1,530,200.00 0.19
20 601899 紫金矿 业 1,507,733.00 0.18
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600019 宝钢股 份 11,304,663.07 1.38
2 600352 浙江龙 盛 7,088,598.04 0.87
3 600690 青岛海 尔 5,943,361.73 0.73
4 600674 川投能 源 5,025,344.87 0.61
5 600522 中天科 技 4,754,139.00 0.58
6 600535 天士力 4,094,123.56 0.50
7 600873 梅花生 物 3,261,205.00 0.40
8 600585 海螺水 泥 3,068,343.00 0.38
9 601607 上海医 药 3,034,107.49 0.37
10 600875 东方电 气 2,735,183.78 0.33
11 601111 中国国 航 2,421,343.62 0.30
12 603993 洛阳钼 业 2,127,793.00 0.26
13 600827 XD 百 联股 2,090,362.28 0.26
14 601006 大秦铁 路 1,764,948.70 0.22
15 601939 建设银 行 1,687,780.90 0.21
16 600109 国金证 券 1,630,321.23 0.20
17 600518 康美药 业 1,572,295.48 0.19
18 600886 国投电 力 1,517,399.00 0.19 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 44 页
19 600196 复星医 药 1,441,642.80 0.18
20 600528 中铁工 业 1,370,114.00 0.17
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的 收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
103,099,503.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
120,894,341.51
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 以套 期保值 为目 的 ， 对冲 系统 性风险 和某 些 特
殊情况 下的 流动 性风 险等 ， 主要采 用流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股指 期货 合约 ， 通 过多头 或空 头
套期保 值等 策略 进行 套期 保值操 作 。 本基 金力 争利 用股指 期货 的杠 杆作 用 ， 降低股 票仓 位 频
繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差， 达到 有效 跟踪 标的 指数的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 44 页
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
9,708.42
2
应收证 券清 算款
677,881.33
3
应收股 利
-
4
应收利 息
894.87
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 其他
-
- 合计
688,484.62
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序 号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
600050
中国联 通
86,286,029.76
9.50
重大事 项
2
600795
国电电 力
36,591,310.80
4.03
重大资 产重 组
7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有
人户
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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数
( 户)
持有份 额
占总份 额比 例 （% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
6,768 227,845.36 1,463,387,348.00 94.90 78,670,061.00 5.10
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
1,452,447,300.00 94.19%
注：机构投资 者 “持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中证南 方 小康产业交 易型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金” 的“ 持有 份额 ”和 “占总 份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
（%）
1 穆冰 2,740,700.00 0.18
2 南方基 金－ 工商 银行 －南 方FOF 绝对 收益
壹号资 产管 理计 划
2,647,400.00 0.17
3 高烨 2,380,000.00 0.15
4 国信证 券股 份有 限公 司 2,200,000.00 0.14
5 方正证 券股 份有 限公司 1,798,864.00 0.12
6 郭麟光 1,750,500.00 0.11
7 梁威 1,342,900.00 0.09
8 林杰 1,284,400.00 0.08
9 王殿成 1,227,400.00 0.08
10 中国烟 草总 公司 云南 省公 司本部 企业 年
金计划 －招 商银 行股 份有 限公司
1,217,300.00 0.08
中国工 商银 行－ 中证 南方 小康产 业交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
1,452,447,300.00 94.19
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公司 的所 有从 业人 员( 包 含高 级管 理人 员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公 司 的 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部门负 责 人 和 本 基 金 基 金经 理均 未 持 有 本 基 金份
额。
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 44 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年8 月 27 日 ）基 金份 额总 额
656,799,881.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,538,057,409.00
本报告 期基 金总 申购 份额
124,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
120,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,542,057,409.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰证 券 2 206,826,974.81 100.00
20,682.82 100.00
-
海通证 券 1 - -
- -
-
招商证 券 1 - -
- -
-
申万宏 源 1 - -
- -
-
银河证 券 1 - -
- -
-
国 泰君 安 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（% ）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
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比例（%）
国泰君
安
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
3,493,194
.94
100.00 - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于上 证380 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 、 中 证南方 小
康产业交易型开放式指数证券投
资基金增加部分券商为申购赎回
代理券 商的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-15
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类 别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
中证南方小康
产
1
20170101-2
0170630
1,446,447,300
.00
48,000,000.
00
42,000,000.
00
1,452,447,300
.00
94.19
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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业 ETF 联
接基金
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基金 管理人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投和份 额折 算。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 中 证南方 小康 产业 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件 。
2 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。
3 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
