中 证 南 方 小康 产 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2017 年 半 年 度报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年08 月22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金 运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 期末按公允价值 占基 金资产净 值比例 大小排 序的 前十名基 金投资 明细
7.11 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.12 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.13 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持 有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所 情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§ 1 1 备 查文 件 目录
11.1 备查 文件目录
11.2 存放地点
11.3 查阅方式
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
基金简 称
南方小 康ETF 联接
基金主 代码
202021
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2010 年 8 月 27 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
707,278,163.74 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方小 康A
南方小 康 C
下属分 级基 金的 交易 代码
202021
004346
下属分 级基 金的 前端 交易 代码
202021
004346
下属分 级基 金的 后端 交易 代码
202022
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
706,295,756.61 份
982,407.13 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方小 康” 。
目标基金基本情况
基金名 称
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
510160
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2010 年 8 月 27 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2010 年 11 月 1 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 小康ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 小 康ETF ， 紧密 跟踪业 绩比 较基 准 ， 追 求 跟踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以小 康ETF 作 为其 主要投
资标的 ， 方便 特定 的客 户 群通过 本基 金投 资小 康 ETF 。 本基
金并不 参与 小 康ETF 的管 理。 为实 现投 资目 标， 本基金
将以不 低于 基金 资产 净 值90%的 资产 投资 于小 康 ETF 。 其余
资产可 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股、 非成 份股、
新股、 债券 、股 指期 货及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他
金融工 具， 其目 的是 为了 使本基 金在 应付 申购 赎回 的前提
下，更 好地 跟踪 标的 指数 。 在 正常 市场 情况 下， 本基金
力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均 跟 踪偏 离度不
超过0.3% ， 年 跟踪 误差 不 超过 4% 。 如因 指数 编制 规 则调整
或其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超 过上 述范 围，基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一
步扩大 。
业绩比 较基 准
中证南 方小 康产 业指 数收 益率×95% ＋银 行活 期存 款 利率
（税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。同时 本基 金为 指数 型基 金，具
有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风
险收益 特征 。
目标基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指数
成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 。本 基金 可投 资股指 期货 和其
他经中 国证 监会 允许 的衍 生金融 产品 ，如 期权 、权 证以及 其他 与标
的指数 或标 的指 数成 份股 、备选 成份 股相 关的 衍生 工具。 本基 金投
资股指 期货 将根 据风 险管 理的原 则， 以套 期保 值为 目的， 利用 股指
期货的 杠杆 作用 ，降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为中证 南方 小康
产业指 数， 简称 小康 指数 。如果 指数 编制 单位 变更 或停止 中证 南方
小康产 业指 数的 编制 、发 布或授 权， 或中 证南 方小 康产业 指数 由其
他指数 替代 、或 由于 指数 编制方 法的 重大 变更 等事 项导致 本基 金管
理人认 为中 证南 方小 康产 业指数 不宜 继续 作为 标的 指数， 或证 券市
场有其 他代 表性 更强 、更 适合投 资的 指数 推出 时， 本基金 管理 人可
以依据 维护 投资 者合 法权 益的原 则， 在履 行适 当程 序后变 更本 基金
的标的 指数 、业 绩比 较基 准和基 金名 称。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017
年06 月 30 日
2017 年01 月01 日至2017
年 06 月 30 日
南方小 康 A
南方小 康 C
本期已 实现 收益
-994,750.52 -4,549.57
本期利 润
87,043,240.20
48,683.70
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加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.1200
0.0402
本期加 权平 均净 值利 润率
9.77%
3.24%
本期基 金份 额净 值增 长率
10.31%
4.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末 （2017 年 06 月 30
日）
报告期 末（2017 年 06 月
30 日）
期末可 供分 配利 润
-78,618,337.40
-110,054.85
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1113
-0.1120
期末基 金资 产净 值
909,791,640.74
1,264,805.69
期末基 金份 额净 值
1.2881
1.2875
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末 （2017 年 06 月 30
日）
报告期 末（2017 年 06 月
30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
31.37%
4.36%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。
2.期末可 供
分配利 润 ， 采用 期末 资产 负债表 中未 分 配 利润 与未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余额 ，
不是当 期发 生数 ） 。
3.所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计入
费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。4. 本基 金2017 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 增加C 类收 费模 式 ，
原有收 费模 式称 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方小 康A
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 4.06
0.51
3.35
0.54
0.71
-0.03
过去三 个月 4.37
0.54
3.37
0.55
1.00
-0.01
过去六 个月 10.31
0.56
8.93
0.57
1.38
-0.01
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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过去一 年 31.55
0.73
28.47
0.74
3.08
-0.01
过去三 年 96.39
1.83
92.15
1.87
4.24
-0.04
自基金 合同 生效
起至今
31.37
1.51
42.54
1.55
-11.17
-0.04
南方小 康C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 4.04
0.51
3.35
0.54
0.69
-0.03
过去三 个月 4.33
0.54
3.37
0.55
0.96
-0.01
自基金 合同 生效
起至今
4.36
0.53
3.23
0.54
1.13
-0.01
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港 和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日 期
周豪
本基金
基金经
理
2016 年
8 月 19
日
- 9
北京大 学软 件工 程专 业硕 士 ， 具有 基金 从
业资格 。2008 年 7 月加 入 南方基 金信 息技
术部 ， 长 期负 责指 数基 金 及ETF 基金 的投
研及系 统支 持工 作 ；2015 年 6 月 ， 任数 量
化投资 部高 级研 究员 ；2016 年 4 月 至今 ，
任 500 工业 ETF 、500 原 材料 ETF 基金 经中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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理；2016 年 8 月至 今， 任 380ETF 、 南方
380 、 小康ETF 、 南 方小 康 、 互 联基 金基 金
经理 ；2016 年9 月 至今 ， 任 1000ETF 基金
经理。
注：
1. 对 基金的首 任基金经理， 其“任职 日 期”为基金合 同生效日 ， “离任日期” 为根据
公司决定确定 的解聘日 期 ；对此后的非 首 任基金 经 理，“任职日 期”和“ 离 任日期”分 别指根据
公司决定确定 的聘任日 期 和解聘日期。 2.证 券从 业的含义遵从 行业协会 《 证券业从业人 员资格
管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《中证南 方 小康产业交易 型开放式 指 数证券投资基 金联接基 金 基金合同》 的规定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求与标 的指数相 近 的收益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法 合规， 没 有损害基金 份额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优 比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 小康 指数 上 涨9.40% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统 ”、“日 内 择时交易模型 ”、“ 跟 踪 误差归因分 析系统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接受 申购 赎回 所带 来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（2 ） 本基 金换 购目 标ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对此 我们 采取 了优 化的 “再平 衡” 操作 进行
应对；
（3 ） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施过 程
中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 将跟 踪误 差控 制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 南方 小 康A 份额 净值 为1.2881 元 ， 份额净 值增 长率 为 10.31 ％ ， 同 期业 绩基
准增长 率 为 8.93 ％ ，南 方 小康 C 份额 净值 为 1.2875 元，份 额净 值增 长率 为 4.36 ％， 同期 业绩 基
准增长 率 为3.23％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来看，国 内经济企 稳 ，随着供给侧 改革、“ 一 带一路”战略 深化，经 济 有望保持稳中 求
进的发展态势 ，对市场 形 成长期支撑； 另一方面 ， 金融去杠杆、 加强监管 仍 是主基调， 同时国际
政治、 经济 环境 也面 临较 大不确 定性 ，预 计下 半年 行情将 以存 量博 弈为 主， 维持震 荡格 局。
本基金为指数 基金，作 为 基金管理人， 我们将通 过 严格的投资管 理流程、 精 确的数量化 计算、精
益求精的工作 态度、恪 守 指数化投资的 宗旨，实 现 对标的指数的 有效跟踪 ， 为持有人提 供与之相
近的收 益。 投资 者可 以根 据自身 对证 券市 场的 判断 及投资 风格 ，借 助投 资本 基金参 与市 场。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在 估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估 值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 本基 金 的收益 分配 原则 为 ： 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 若 《 基金 合同 》中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 49 页
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值，基金收 益分配基
准日即期末可 供分配利 润 计算截止日； 在符合相 关 基金分红条件 的前提下 ， 本基金收益 分配每年
最多 6 次， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比 例不 得低于 基金 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 可 供
分配利润的 10% ；本 基金 收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金分红
或将现金分红 按除权日 的 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中证南 方小康产 业 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中证南方 小 康产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 的 管理人 ——南方
基金管理有限 公司在中 证 南方小康产业 交易型开 放 式指数证券投 资基金联 接 基金的投资 运作、基
金资产净值计 算、基金 份 额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上， 不 存在任何损 害基金份
额持有人利益 的行为， 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金 合同的 规定进行 。 本报告期内 ，中证南
方小康 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中证南方小 康产业交 易 型开放式指数 证
券投资 基金 联接 基 金2017 年半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 利 润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1 46,586,314.84 17,950,792.91
结算备 付金
3,194,500.00 33,112,688.34
存出保 证金
64,809.67 13,933.28
交易性 金融 资产
6.4.4.2 863,907,126.05 800,826,179.59
其中： 股票 投资
8,125,176.89 31,605,505.45
基金 投资
855,781,949.16 769,220,674.14
债券投 资
- -
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4 41,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.4.5 5,620.27 19,123.75
应收股 利
- -
应收申 购款
2,011,469.71 1,626,494.50
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 - -
资产总 计
956,769,840.54 853,549,212.37
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,000,000.00 77.34
应付赎 回款
4,474,769.71 6,694,718.25
应付管 理人 报酬
21,840.34 33,383.90
应付托 管费
4,368.08 6,676.75
应付销 售服 务费
682.63 -
应付交 易费 用
6.4.4.7 2,091.63 6,062.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 209,641.72 288,691.46
负债合 计
45,713,394.11 7,029,610.07
所有者权益：
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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实收基 金
6.4.4.9 707,278,163.74 724,969,488.76
未分配 利润
6.4.4.10 203,778,282.69 121,550,113.54
所有者 权益 合计
911,056,446.43 846,519,602.30
负债和 所有 者权 益总 计
956,769,840.54 853,549,212.37
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基金 份额 总 额707,278,163.74 份 ， 其中A 类基金 份额 的份 额
总额 为706,295,756.61 份 ， 份额 净 值 1.2881 元；C 类基金 份额 的份 额总 额 为982,407.13 份 ， 份
额净 值1.2875 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
87,578,555.82 -136,257,517.09
1.利息 收入
607,648.27 174,465.56
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 109,802.18 174,465.56
债券利 息收 入
2.85 -
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
497,843.24 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
-1,418,762.61 -49,634,601.14
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 1,152,394.17 143,453.82
基金 投资 收益
6.4.4.13
-2,642,723.00 -49,811,983.04
债券投 资收 益
6.4.4.14 797.15 -
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.14.2
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.16 - -
股利收 益
6.4.4.17 70,769.07 33,928.08
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
88,091,223.99 -87,014,482.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
298,446.17 217,101.19
减：二、费用
486,631.92 505,311.05
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
156,265.94 122,149.15 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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2．托 管费
6.4.7.2.2
31,253.26 24,429.80
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
2,040.43 -
4．交 易费 用
6.4.4.20 103,535.79 159,700.12
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21 193,536.50 199,031.98
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
87,091,923.90 -136,762,828.14
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
87,091,923.90 -136,762,828.14
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
724,969,488.76 121,550,113.54 846,519,602.30
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 87,091,923.90
87,091,923.90
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-17,691,325.02 -4,863,754.75 -22,555,079.77
其中 ： 1. 基金 申购
款
209,046,258.57 47,070,444.21 256,116,702.78
2. 基 金 赎
回款
-226,737,583.59 -51,934,198.96 -278,671,782.55
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 707,278,163.74 203,778,282.69 911,056,446.43 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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益（基 金净 值）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
702,820,088.70 122,560,853.46 825,380,942.16
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -136,762,828.14
-136,762,828.14
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-28,421,744.51 170,660.85 -28,251,083.66
其中 ： 1. 基金 申购
款
155,124,376.69 -1,594,475.18 153,529,901.51
2. 基 金 赎
回款
-183,546,121.20 1,765,136.03 -181,780,985.17
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
674,398,344.19 -14,031,313.83 660,367,030.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明 。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税 。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息 、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税 。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企 业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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2017 年6 月30 日
活期存 款
46,586,314.84
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
46,586,314.84
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
8,070,465.34 8,125,176.89 54,711.55
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
930,349,637.13 855,781,949.16 -74,567,687.97
其他
- - -
合计
938,420,102.47 863,907,126.05 -74,512,976.42
注：基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额， 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。
本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余 额
其中: 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返 售 41,000,000.00
- 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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证券
合计
41,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
4,300.24
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
1,293.75
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
26.28
合计
5,620.27
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
2,091.63
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
2,091.63
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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应付赎 回费
16,243.22
预提费 用 193,398.50
其他 -
应付指 数使 用费 -
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计
209,641.72
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方小 康A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
724,969,488.76 724,969,488.76
本期申 购
206,664,326.09 206,664,326.09
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-225,338,058.24 -225,338,058.24
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
706,295,756.61 706,295,756.61
南方小 康C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
- -
本期申 购
2,381,932.48 2,381,932.48
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-1,399,525.35 -1,399,525.35
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
本期末
982,407.13 982,407.13
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方小 康A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -79,645,450.71 201,195,564.25 121,550,113.54
本期利 润
-994,750.52 88,037,990.72 87,043,240.20
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
2,021,863.83 -7,119,333.44 -5,097,469.61
其中： 基金 申
购款
-22,661,459.76 69,142,740.83 46,481,281.07
基金赎
回款
24,683,323.59 -76,262,074.27 -51,578,750.68
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
-78,618,337.40 282,114,221.53 203,495,884.13
南方小 康C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
-4,549.57 53,233.27 48,683.70
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
-105,505.28 339,220.14 233,714.86
其中： 基金 申
购款
-260,690.96 849,854.10 589,163.14
基金赎
回款
155,185.68 -510,633.96 -355,448.28
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
-110,054.85 392,453.41 282,398.56
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
65,906.57
定期存 款利 息收入
-
其他存 款利 息收 入
- 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
结算备 付金 利息 收入
42,759.02
其他
1,136.59
合计
109,802.18
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
1,337,116.29
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-184,722.12
合计
1,152,394.17
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
78,088,978.40
减：卖 出股 票成 本总 额
76,751,862.11
买卖股 票差 价收 入
1,337,116.29
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
申购基 金份 额对 价总 额
26,000,400.00
减：现 金支 付申 购款 总额
171,032.70
减：申 购股 票成 本总 额
26,014,089.42
申购差 价收 入
-184,722.12
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
24,259,873.69
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
26,902,596.69
基金投 资收 益
-2,642,723.00
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
25,800.00
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
25,000.00
减：应 收利 息总 额
2.85
买卖债 券差 价收 入
797.15
6.4.4.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
70,769.07
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
70,769.07 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
88,091,223.99
股票投 资
627,752.28
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
87,463,471.71
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
88,091,223.99
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
基金赎 回费 收入
264,339.07
补差费 归资 产
34,107.10
合计
298,446.17
注: 1. 本 基金的赎回 费 率按持有期间 递减，不低 于赎回费总额 的 25%归 入 基金资产。 2. 本
基金的转换费 由转出基 金 赎回费和基金 申购费补 差 两部分构成， 其中不低 于 赎回费部分 的 25% 归
入转出 基金 的基 金资 产。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
103,535.79
银行间 市场 交易 费用
-
合计
103,535.79
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
44,630.98
信息披 露费
148,767.52
银行费 用 138.00
合计
193,536.50
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
(“目 标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 133,412,377.03 100.00
216,823,955.00 100.00
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
10,978.43
100.00
2,091.63 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
8,077.60
100.00
829.30 100.00
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
156,265.94 122,149.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
389,473.81
584,136.09
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人南方 基金 公司 的 管
理人报酬按前 一日基金 资 产净值扣除所 持有目 标 ETF 基金份额部 分的基金 资 产后的余额(若 为负中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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数 ， 则取 零)的0.5% 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公 式为 ：
日
管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年 天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
31,253.26 24,429.80
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 工商 银行 的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数 ， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其计 算公 式为 ：
日托 管费 ＝( 前
一日基 金资 产净 值 – 前一 日所持 有目 标 ETF 基 金份 额部分 的基 金资 产) X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币 元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方小 康A 南方小 康 C
合计
南方基金 - 2,034.89
2,034.89
合计
- 2,034.89
2,034.89
注：本基金 2017 年2 月 20 日发 布公 告， 增加C 类 收费模 式 ， 支付 销售 机构 的 C 类 基金 份额 销售
服务费 按前 一日 C 类 基金 份额的 基金 资产 净值 0.4% 的年费 率计 提， 每日 计提 ，按月 支付 。A/B 类
基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期 间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
46,586,314.84
65,906.57
35,438,298.64
155,512.11
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有 1,452,447,300.00 份目标 ETF 基 金份 额(2016 年 12 月 31
日：1,446,447,300 份) ， 占其总 份额 的比 例 为 94.19%(2016 年12 月 31 日：94.04%) 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无利 润分 配。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 本期 末及 上年 度可比 期间 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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股票代
码
股票名 称
停牌日 期
停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600050 中国联 通
2017-04-0
5
重大事 项 6.85
2017-08
-21
8.22 109,984 813,848.40 753,390.40 -
600795 国电电 力
2017-06-0
5
重大资 产重
组
3.60 - - 170,700 600,275.20 614,520.00 -
600100 XD 同 方股
2017-04-2
1
重大资 产重
组
14.12 - - 14,607 209,653.03 206,250.84 -
601989 中国重 工
2017-05-3
1
重大资 产重
组
6.21 - - 13,000 86,508.15 80,730.00 -
601919 中远海 控
2017-05-1
7
重大资 产重
组
5.35
2017-07
-26
5.89 9,800 55,474.32 52,430.00 -
601727 上海电 气
2017-06-2
2
重大资 产重
组
7.57
2017-07
-03
7.54 6,300 47,942.61 47,691.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金属 于交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 ， 风 险与 收益 高于 混合基 金 、 债券
基金与货币市 场基金。 本 基金为完全被 动式指数 型 基金，紧密跟 踪标的指 数 ，具有和标 的指数所
代表的股票市 场相似的 风 险收益特征， 属于证券 投 资基金中风险 较高、收 益 较高的品种 。本基金
投资的金融工 具主要包 括 基金投资及股 票投资。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险 。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“紧密跟 踪业绩比 较 基准，追求跟 踪偏离度 和 跟踪误差最小 化”的风 险 收益目标。 本基金
的基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督 察长、风中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
险控制委员会 、监察稽 核 部、风险管理 部和相关 业 务部门构成的 四级风险 管 理架构体系 。本基金
的基金管理人 在董事会 下 设立风险管理 委员会， 负 责制定风险管 理的宏观 政 策，审议通 过风险控
制的总体措施 等；在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部和 风险管理 部 负责，协调 并与各部
门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工
作。 本基金 的基金管 理 人对于金融工 具的风险 管 理方法主要是 通过定性 分 析和定量分 析的方法
去估测各种风 险产生的 可 能损失。从定 性分析的 角 度出发，判断 风险损失 的 严重程度和 出现同类
风险损失的频 度。而从 定 量分析的角度 出发，根 据 本基金的投资 目标，结 合 基金资产所 运用金融
工具特征通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息等情况， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管
理人在交易前 对交易对 手 的资信状况进 行了充分 的 评估。本基金 的银行存 款 存放在本基 金的托管
行中国工商银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 。 本基
金的基金管理 人建立了 信 用风险管理流 程，通过 对 投资品种信用 等级评估 来 控制证券发 行人的信
用风险，且通 过分散化 投 资以分散信用 风险。信 用 等级评估以内 部信用评 级 为主，外部 信用评级
为辅。内部债 券信用评 级 主要考察发行 人的经营 风 险、财务风险 和流动性 风 险，以及信 用产品的
条款和担保人 的情况等 。 此外，本基金 的基金管 理 人根据信用产 品的内部 评 级，通过单 只信用产
品投资 占基 金资 产净 值的 比例及 占发 行量 的比 例进 行控制 ，通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时 遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价格变现 。 针对 兑 付赎回资金的 流动性风 险 ，本基金的基 金管理人 每 日对本基金 的申购赎
回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中的 可用现金 头 寸与之相匹 配。本基
金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非常 情况下赎 回 申请的处理 方式，控中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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制因开放申购 赎回模式 带 来的流动性风 险，有效 保 障基金持有人 利 益。 针 对投资品种 变现的流
动性风险，本 基金的基 金 管理人通过独 立的风险 管 理部设定流动 性比例要 求 ，对流动性 指标进行
持续的监测和 分析，包 括 组合持仓集中 度指标、 组 合在短时间内 变现能力 的 综合指标、 组合中变
现能力 较差 的投 资品 种比 例以及 流通 受限 制的 投资 品种比 例等 。本 基金 所持 目标 ETF 份 额能 通 过
股票组合赎回 或二级市 场 交易卖出，所 持股票均 在 证券交易所上 市，因此 均 能根据本基 金的基金
管理人的投资 意图，以 合 理的价格适时 变现。 本 基金将根据风 险管理的 原 则，以套期 保值为目
的投资股指期 货，以对 冲 系统性风险和 某些特殊 情 况下的流动性 风险等， 主 要采用流动 性好、交
易活跃的股指 期货合约 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值操 作 。本基金力 争利用股
指期货的杠杆 作用，降 低 股票仓位频繁 调整的交 易 成本和跟踪误 差，达到 有 效跟踪标的 指数的目
的。 于 2017 年06 月 30 日 ， 本 基金 所承 担的 全部 金融负 债的 合约 约定 到期 日均为 一个 月以 内且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的 基金管理
人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进行管理 。 本基 金 持有及承担的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金 的收入及
经营活动的现 金流量在 很 大程度上独立 于市场利 率 变化。本基金 持 有的利 率 敏感性资产 主要为银
行存款 、结 算备 付金 及存 出保证 金等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
46,586,314.8
4
- - - 46,586,314.84 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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结算备付 金 3,194,500.00 - - - 3,194,500.00
存出保证 金 64,809.67 - - - 64,809.67
交易性金 融资产 - - -
863,907,126.
05
863,907,126.05
买入返售 金融资 产
41,000,000.0
0
- - - 41,000,000.00
应收利息 - - - 5,620.27 5,620.27
应收股利 - - - - -
应收申购 款 19,001.21 - - 1,992,468.50 2,011,469.71
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
90,864,625.7
2
- -
865,905,214.
82
956,769,840.54
负债
应付赎回 款 - - - 4,474,769.71 4,474,769.71
应付管理 人报酬 - - - 21,840.34 21,840.34
应付托管 费 - - - 4,368.08 4,368.08
应付证券 清算款 - - -
41,000,000.0
0
41,000,000.00
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - 682.63 682.63
应付交易 费用 - - - 2,091.63 2,091.63
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 209,641.72 209,641.72
负债总计
- - -
45,713,394.1
1
45,713,394.11
利率敏感 度缺口
90,864,625.7
2
- -
820,191,820.
71
911,056,446.43
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
17,950,792.9
1
- - - 17,950,792.91
结算备付 金
33,112,688.3
4
- - - 33,112,688.34
存出保证 金 13,933.28 - - - 13,933.28
交易性金 融资产 - - -
800,826,179.
59
800,826,179.59
应收利息 - - - 19,123.75 19,123.75
应收申购 款 195,283.25 - - 1,431,211.25 1,626,494.50
资产总计
51,272,697.7
8
-
-
802,276,514.
59
853,549,212.37
负债
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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应付证券 清算款 - - - 77.34 77.34
应付赎回 款 - - - 6,694,718.25 6,694,718.25
应付管理 人报酬 - - - 33,383.90 33,383.90
应付托管 费 - - - 6,676.75 6,676.75
应付交易 费用 - - - 6,062.37 6,062.37
其他负债 - - - 288,691.46 288,691.46
负债总计
- -
-
7,029,610.07
7,029,610.07
利率敏感 度缺口
51,272,697.7
8
-
-
795,246,904.
52
846,519,602.30
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2017 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2016 年12 月31 日 ： 同) ， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银 行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本基金通过把 全部或接 近 全部的基金 资产投资
于目标 ETF 、标的指 数成 份股和备选成 份股进行 被 动式指数化投 资，正常 情 况下投资于目 标 ETF
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投资 于 目标 ETF 的 方式 以申 购和 赎回为 主， 但在 目标
ETF 二级市 场流动性 较好 的情况下，为 了更好地 实 现本基金的投 资目标， 也 可以通过二级 市场交
易买卖 目 标 ETF ； 除流 动 性管理 所需 以外 ，本 基金 对于目 标 ETF 以 外的 证券 投资倾 向采 用被 动式
指数化投资。 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用 多种定量
方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本基 金面临的 潜 在价格风险， 及时可靠 地 对风险进行 跟踪和控
制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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交 易 性 金 融
资产- 股 票 投
资
8,125,176.89
0.89
31,605,505.45
3.73
交 易 性 金 融
资产 － 基金
投资
855,781,949.16 93.93 769,220,674.14 90.87
交 易 性 金 融
资 产 － 贵 金
属投资
- - - -
衍 生 金 融 资
产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
863,907,126.05 94.82 800,826,179.59 94.60
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除 中证 南方 小康 产业 指数 以外 的 其他 市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
中 证 南 方 小 康 产 业
指数上 升 5%
增加 约 4,433 增加 约 4,153
中 证 南 方 小 康 产 业
指数下 降 5%
减少 约 4,433 减少 约 4,153
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期)取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税 方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
8,125,176.89 0.85
其中： 股票
8,125,176.89 0.85
2
基金投资
855,781,949.16 89.44
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
41,000,000.00 4.29
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
49,780,814.84 5.20
- 其他各 项资 产
2,081,899.65 0.22
- 合计
956,769,840.54 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
324,368.80 0.04
C
制造业
2,798,255.04 0.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,009,290.54 0.11
E
建筑业
934,070.88 0.10
F
批发和 零售 业
386,042.78 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
293,393.00 0.03
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
807,565.40 0.09 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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J
金融业
1,162,256.65 0.13
K
房地产 业
409,933.80 0.04
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
8,125,176.89 0.89
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600050 中国联 通 109,984 753,390.40 0.08
2 600795 国电电力 170,700 614,520.00 0.07
3 601668 中国建 筑 37,301 361,073.68 0.04
4 600019 宝钢股 份 51,288 344,142.48 0.04
5 600887 伊利股 份 11,000 237,490.00 0.03
6 600741 华域汽 车 8,698 210,839.52 0.02
7 600100 同方股 份 14,607 206,250.84 0.02
8 601169 北京银 行 20,300 186,151.00 0.02
9 600585 海螺水 泥 8,036 182,658.28 0.02
10 600886 国投电 力 21,400 169,060.00 0.02
11 600690 青岛海 尔 11,100 167,055.00 0.02
12 601186 中国铁 建 13,400 161,202.00 0.02
13 600362 江西铜 业 9,415 158,736.90 0.02
14 601600 中国铝 业 33,400 150,968.00 0.02
15 601818 光大银 行 36,700 148,635.00 0.02
16 601390 中国中 铁 17,100 148,257.00 0.02
17 600048 保利地 产 13,800 137,586.00 0.02
18 601607 上海医 药 4,666 134,754.08 0.01
19 600015 华夏银 行 14,516 133,837.52 0.01
20 601899 紫金矿 业 36,736 126,004.48 0.01 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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21 601601 中国太 保 3,578 121,186.86 0.01
22 600839 四川长 虹 32,626 118,106.12 0.01
23 600023 浙能电 力 20,249 110,559.54 0.01
24 600837 海通证 券 7,100 105,435.00 0.01
25 601211 国泰君 安 4,300 88,193.00 0.01
26 601989 中国重 工 13,000 80,730.00 0.01
27 600518 康美药 业 3,689 80,198.86 0.01
28 600177 雅戈尔 7,840 79,340.80 0.01
29 600066 宇通客 车 3,600 79,092.00 0.01
30 601985 中国核 电 10,100 78,881.00 0.01
31 600219 南山铝 业 23,000 77,970.00 0.01
32 601939 XD 建 设银 12,600 77,490.00 0.01
33 600827 百联股 份 4,596 74,685.00 0.01
34 601006 大秦铁 路 8,200 68,798.00 0.01
35 601992 金隅股 份 10,100 65,347.00 0.01
36 600060 海信电 器 4,300 65,231.00 0.01
37 601009 南京银 行 5,187 58,146.27 0.01
38 600547 山东黄 金 2,000 57,860.00 0.01
39 600489 中金黄 金 5,544 55,606.32 0.01
40 601669 中国电 建 6,900 54,648.00 0.01
41 600010 包钢股 份 24,900 54,531.00 0.01
42 600688 上海石 化 8,200 54,202.00 0.01
43 600637 东方明 珠 2,500 54,175.00 0.01
44 600271 航天信 息 2,600 53,664.00 0.01
45 601633 长城汽 车 4,000 53,160.00 0.01
46 600153 建发股 份 4,100 53,013.00 0.01
47 600068 葛洲坝 4,700 52,828.00 0.01
48 601919 中远海 控 9,800 52,430.00 0.01
49 601933 永辉超 市 7,160 50,692.80 0.01
50 600029 南方航 空 5,600 48,720.00 0.01
51 601699 潞安环 能 6,200 48,484.00 0.01
52 601727 上海电 气 6,300 47,691.00 0.01
53 600276 恒瑞医 药 920 46,542.80 0.01
54 600196 复星医 药 1,500 46,485.00 0.01
55 600383 金地集 团 4,000 45,880.00 0.01
56 601618 中国中 冶 9,100 45,591.00 0.01
57 600170 上海建 工 11,900 45,458.00 0.00
58 600703 三安光 电 2,300 45,310.00 0.00
59 600089 特变电 工 4,369 45,131.77 0.00
60 601336 新华保 险 820 42,148.00 0.00
61 601800 XD 中 国交 2,380 37,818.20 0.00
62 600157 永泰能 源 10,200 36,414.00 0.00 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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63 600021 上海电 力 3,000 36,270.00 0.00
64 600606 绿地控 股 4,600 35,972.00 0.00
65 600297 广汇汽 车 4,530 34,110.90 0.00
66 600221 海航控 股 9,400 30,268.00 0.00
67 600999 招商证 券 1,700 29,274.00 0.00
68 600332 白云山 1,000 29,040.00 0.00
69 600958 东方证 券 2,000 27,820.00 0.00
70 600031 三一重 工 3,400 27,642.00 0.00
71 601788 光大证 券 1,700 25,381.00 0.00
72 601718 际华集 团 2,800 24,612.00 0.00
73 601901 方正证 券 2,400 23,832.00 0.00
74 600115 东方航 空 3,500 23,800.00 0.00
75 600340 华夏幸 福 700 23,506.00 0.00
76 601111 中国国 航 2,200 21,450.00 0.00
77 601555 东吴证 券 1,900 21,337.00 0.00
78 600820 隧道股 份 2,100 21,210.00 0.00
79 601229 上海银 行 800 20,432.00 0.00
80 600739 辽宁成 大 1,100 19,833.00 0.00
81 600376 首开股 份 1,700 19,448.00 0.00
82 600704 物产中 大 2,600 18,954.00 0.00
83 600009 上海机 场 500 18,655.00 0.00
84 600705 中航资 本 3,200 18,080.00 0.00
85 600649 城投控 股 1,700 17,867.00 0.00
86 600266 北京城 建 1,200 17,448.00 0.00
87 601155 新城控 股 900 16,686.00 0.00
88 600208 新湖中 宝 3,600 16,200.00 0.00
89 600528 中铁工 业 1,100 15,719.00 0.00
90 600919 江苏银 行 1,600 14,864.00 0.00
91 601018 宁波港 2,600 14,690.00 0.00
92 600018 上港集 团 2,300 14,582.00 0.00
93 600893 航发动 力 500 13,650.00 0.00
94 600150 中国船 舶 481 11,000.47 0.00
95 600061 国投安 信 600 9,330.00 0.00
96 601611 中国核 建 500 5,985.00 0.00
97 600926 杭州银 行 400 5,940.00 0.00
98 600482 中国动 力 200 5,058.00 0.00
99 601881 中国银 河 400 4,744.00 0.00
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600050 中国联 通 5,005,688.00 0.59
2 601668 中国建 筑 2,672,868.00 0.32
3 600019 宝钢股 份 2,627,516.00 0.31
4 600795 XD 国 电电 2,243,404.78 0.27
5 600887 伊利股 份 1,575,728.00 0.19
6 601169 北京银 行 1,378,139.96 0.16
7 600585 海螺水 泥 1,376,216.00 0.16
8 601186 中国铁 建 1,280,351.48 0.15
9 600886 国投电 力 1,252,188.51 0.15
10 601390 中国中 铁 1,215,539.95 0.14
11 601818 光大银 行 1,202,191.00 0.14
12 600690 青岛海 尔 1,183,347.00 0.14
13 601600 中国铝 业 1,102,849.00 0.13
14 600015 华夏银 行 1,041,874.22 0.12
15 600741 华域汽 车 1,012,776.85 0.12
16 601899 紫金矿 业 993,040.00 0.12
17 600048 保利地 产 976,412.00 0.12
18 601607 上海医 药 956,316.00 0.11
19 600362 江西铜 业 850,687.00 0.10
20 601601 中国太 保 849,086.00 0.10
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600050 中国联 通 5,574,579.00 0.66
2 600019 宝钢股 份 4,073,854.49 0.48
3 601668 中国建 筑 3,697,987.00 0.44
4 600795 XD 国 电电 2,845,624.00 0.34
5 600887 伊利股 份 2,235,604.00 0.26
6 600585 海螺水 泥 2,055,990.00 0.24
7 601169 北京银 行 1,887,739.00 0.22
8 600886 国投电 力 1,846,024.00 0.22 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
9 600690 青岛海 尔 1,798,714.12 0.21
10 601186 中国铁 建 1,782,215.00 0.21
11 601818 光大银 行 1,693,685.00 0.20
12 601390 中国中 铁 1,659,723.00 0.20
13 601600 中国铝 业 1,563,176.00 0.18
14 600741 华域汽 车 1,496,913.49 0.18
15 600015 华夏银 行 1,440,688.00 0.17
16 600048 保利地 产 1,412,122.00 0.17
17 601607 上海医 药 1,382,260.00 0.16
18 601899 紫金矿 业 1,378,292.00 0.16
19 600023 浙能电 力 1,189,257.00 0.14
20 600362 江西铜 业 1,157,783.37 0.14
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
55,610,181.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
78,088,978.40
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
序
号
基金名 称
基金类
型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
中证南 方小
康产业 指数
ETF
股票型 交易型 开放 式
南方基 金管 理
有限公 司
855,781,949.16 93.93
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内 未 投资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略 ， 根 据风 险管 理的 原则 ， 以套期 保值 为目 的 ，
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 ，通 过对 现货和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ，结 合股 指期
货定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 ，与 现货 资产 进行 匹配， 通过 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套
期保值 操作 。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受 到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
64,809.67
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,620.27
5
应收申 购款
2,011,469.71
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 其他
- 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
- 合计
2,081,899.65
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1
600050
中国联 通
753,390.40
0.08
重大事 项
2
600795
XD 国 电电
614,520.00
0.07
重大资 产重 组
3
600100
XD 同 方股
206,250.84
0.02
重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人 户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南方小 康A 73,763 9,575.20 7,608,593.82 1.08 698,687,162.79 98.92
南方小 康C 52 18,892.44 - - 982,407.13 100.00
合计
73,815 9,581.77 7,608,593.82 1.08 699,669,569.92 98.92
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总
份额比 例
（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
南方小 康A 1,015,944.97 0.1438
南方小 康C 1,213.46 0.1235
合计
1,017,158.43 0.1438 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金， 比例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份
额总量 的数
量区间 （万
份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
南方小 康 A
10~50
南方小 康 C -
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方小 康 A -
南方小 康 C -
合计
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方小 康A
南方小 康 C
基金合 同生 效日
（2010 年8 月 27 日 ）
基金份 额总 额
899,612,348.46 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
724,969,488.76 -
本报告 期基 金总 申购
份额
206,664,326.09 2,381,932.48
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
225,338,058.24 1,399,525.35
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少 以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
706,295,756.61
982,407.13
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰证 券 2 133,412,377.03 100.00
10,978.43 100.00
-
银河证 券 1 - -
- -
-
兴业证 券 1 - -
- -
-
申万宏 源 1 - -
- -
- 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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湘财证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、服 务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例（ %）
成交金
额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
华泰证券
25,796.44 100.00 3,216,500,000.00 100.00 - - - -
海通证券
- - - - - - - -
东方证券
- - - - - - - -
申万宏源
- - - - - - - -
湘财证券
- - - - - - - - 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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兴业证券
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部 分基
金增加金斧子为代销 机构
及开通 相关 业务 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-6
2
南方基金关于旗下部 分基
金增加肯特瑞财富为 代销
机构及开通相关业务 的公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-11
3
中证南方小康产业交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基 金2016 年第4 季度
报告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-19
4
南方基金关于旗下部 分基
金增加植信基金为 代销 机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-15
5
关于中证南方小康产 业交
易型开放式指数证券 投资
基金联 接基 金增 加 C 类份
额并修 改基 金合 同的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-20
6
中证南方小康产业交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基 金 C 类份 额开 放日
常申购、赎回、转换 及定
投业务 的公
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-20
7
中证南方小康产业交 易型
开放式指数基金联接 基金
基金合 同
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-20
8
中证南方小康产业交 易型
开放式指数基金联接 基金
托管协 议
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-20
9
南方基金关于旗下部 分基
金参加交通银行手机 银行
基金申购及定期定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-23
10
南方基金关于继续开 展直
销柜台部分指数型基 金申
购费率 优惠 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-1
11
南方基金关于旗下部 分基
金增加萧山农商银行 为代
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-6 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
销机构及开通相关业 务的
公告
12
南方基金关于旗下部 分基
金增加华夏财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-15
13
南方基金关于旗下部 分基
金增加广东南粤银行 为代
销机构及开通相关业 务的
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-22
14
南方基金关于旗下部 分基
金增加漳州农商银行 为代
销机构及开通相关业 务的
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-29
15
中证南方小康产业交 易型
开放式指数证券投资 基金
联 接 基 金 2016 年 年 度 报
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-30
16
中证南方小康产业交 易型
开放式指数证券投资 基金
联 接 基 金 2016 年 年 度 报
告摘要
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-30
17
中证南方小康产业交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基金招募说明书 （更
新） 摘要 （2017 年第 1 号）
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-31
18
中证南方小康产业交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基金招募说明书 （更
新） （2017 年第1 号）
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-31
19
南方基金关于旗下部 分基
金参加中国 工 商 银 行个 人
电子银行基金申购费 率优
惠活动 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-5
20
南方基金关于旗下部 分基
金增加大河财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-6
21
关于公司旗下基金调 整停
牌股票估值方法的提 示性
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-20
22
南方基金关于旗下部 分基
金参加交通银行手机 银行
基金申购及定期定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-23
23 中证南方小康 产 业 交易 型 中 国证 券报、 上海证 券 2017-4-24 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
开放式指数证券投资 基金
联接基 金2017 年第1 季度
报告
报、证 券时 报
24
关于公司旗下基金调 整停
牌股票估值方法的提 示性
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-5-9
25
南方基金管理有限公 司关
于调整旗下部分基金 最低
申购金 额限 制的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-6-12
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 中 证 南 方 小 康 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 文
件。
2 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 。
3 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
