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泰信现代(290014)

泰信现代:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
泰信现代服务 业混合型证 券投资基金 
2017 年半年 度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 6 2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 6 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 6 2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 7 2.5 其他相 关资 料


.............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现


........................................................................................................... 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 7 3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告


........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


.................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 11 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 13 §5 托管人报告


......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见


........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计)


................................................................................................. 14 6.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 14 6.2 利润表


........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................ 16 6.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 18泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 4 页 共 48 页


§7 投资组合报告


..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 34 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


............................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


................................ 35 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


........................................................................................ 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 39 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细


............................ 39 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


................ 39 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................ 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


............................ 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 39 7.12 投资 组合 报告 附注


.................................................................................................................. 39 §8 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 41 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 41 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 41 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 41 §9 开放式基金份额变动


......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示


................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


...................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 42 10.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 42 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


.................................................................................. 42 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 43 10.8 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 45 §11 影响投资者决策的其 他重要信息


................................................................................................... 46 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况


...................................... 46 §12 备查文件目录


................................................................................................................................... 47泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 5 页 共 48 页


12.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 47 12.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 47 12.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 47 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 6 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 泰信现 代服 务业 混合 型证 券投资 基金 基金名 称 泰信现 代服 务业 混合 基金简 称 290014 基金主 代码 契约型 开放 式 基金运 作方 式 2013 年 2 月 7 日 基金合 同生 效日 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 33,345,568.86 份 报告期 末基 金份 额总 额 不定期 基金合 同存 续期


2.2 基 金产 品说明 充分把 握中 国经 济可 持续 发展过 程中 现代 服务 业呈 现 出的投 资机 会, 通过 行业 配置和 精选 个股 ,分 享中 国 在加快 转变 经济 发展 方式 的过程 中现 代服 务业 的崛 起 所孕育 的投 资机 遇。 在严 格控制 投资 风险 的条 件下, 力争基 金资 产获 取超 越业 绩比较 基准 的稳 健收 益。 投资目 标 本基金 看好 在我 国加 快转 变经济 发展 方式 的过 程中 现 代服务 业的 发展 前景 ,将 结合“ 自上 而下 ”的 资产 配 置策略 和“ 自下 而上 ”的 个股精 选策 略, 注重 股票 资 产在其 各相 关行 业的 配置 ,并考 虑组 合品 种的 估值 风 险和大 类资 产的 系统 风险 ,通过 品种 和仓 位的 动态 调 整降低 资产 波动 的风 险。 投资策 略 75%× 沪深300 指数+25%×中证全 债指 数 业绩比 较基 准 本基金 作为 混合 型基 金, 主要通 过发 掘在 我国 加快 转 变经济 发展 方式 的过 程中 ,推动 现代 服务 业大 发展 带 来的投 资机 会, 实现 基金 资产增值, 属于 中高 风险 、 中高收 益的 基金 品种 ,其 预期风 险和 预期 收益 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金 、低于 股票 型基 金。 风险收 益特 征


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 泰信基 金管 理有 限公 司 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 胡囡 姓名 郭明 021-20899098 联系电 话 (010 )66105799 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 7 页 共 48 页


xxpl@ftfund.com 电子邮 箱 custody@icbc.com.cn 400-888-5988 客户服 务电 话


95588 021-20899008 传真 (010 )66105798 中国 (上 海) 自由贸 易试 验 区浦东 南路 256 号 37 层 注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 中国 (上 海) 自由贸 易试 验 区浦东 南路 256 号 华夏 银 行大 厦 36-37 层 办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 200120 邮政编 码 100140 葛航 法定代 表人 易会满


2.4 信 息披 露方式


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证 券日报 》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 http://www.ftfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区浦 东南 路256 号华夏 银行大 厦36-37 层 基金半 年度 报告 备置 地点


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 泰信基 金管 理有 限公 司 注册登 记机 构 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区浦 东 南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -3,111,880.17 本期利 润 -1,283,725.49 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0383 本期加 权平 均净 值利 润率 -2.41% 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 8 页 共 48 页


本期基 金份 额净 值增 长率 -2.44% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 18,569,397.91 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5569 期末基 金资 产净 值 51,914,966.77 期末基 金份 额净 值 1.557 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 63.42% 注:1 、 本基 金基 金合 同于2013 年2 月7 日正 式生 效。 本基金 自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合 型 基金。 2、 所述基 金业 绩指 标不 包括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 (例如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


4、期 末可 供分 配利 润是 指未分配 利润 与 未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.70% 0.50% 4.03% 0.51% -2.33% -0.01% 过去三 个月 -4.54% 0.67% 4.60% 0.47% -9.14% 0.20% 过去六 个月 -2.44% 0.65% 7.96% 0.43% -10.40% 0.22% 过去一 年 0.91% 0.66% 12.12% 0.51% -11.21% 0.15% 过去三 年 59.29% 1.94% 57.45% 1.31% 1.84% 0.63% 自基金 合同 生效起 至今 63.42% 1.77% 32.62% 1.22% 30.80% 0.55% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:75%× 沪深300 指数+25%× 中证全 债指 数。 1、沪 深 300 指数, 编制 合理和透 明, 运用 广泛 ,对 中国 A 股市 场具 有较 强的 代表性 和权 威性 。 2、 中证全 债指 数以 银行 间市场和 沪深 交易 所市 场的 国债 、 金融债 券及 企业 债券为样 本, 是综合 反 映银行间债券 市场和沪 深 交易所债券市 场的跨市 场 债券指数,具 有良好的 债 券市场代表 性,运用 较为广 泛。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 9 页 共 48 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 本基 金基 金合 同于2013 年2 月7 日正 式生 效。 本基金 自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合 型 基金。 2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例将 符合 基金 合同的 约定 : 基金 资 产的 60%-95% 投资于 股票 ,固定 收益 类证 券投 资比 例为基 金资 产的 0%-35% , 现金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5%, 权证 投资 比例 为基 金资产 净值 的0%-3% 。 本基金 投资 于现 代服 务业 相关上 市公 司的 比例 不低 于股票 投资 资产 的80% 。 §4 管理人 报告 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 10 页 共 48 页


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南路256 号华夏 银行 大厦 36、37 层 成立日 期:2003 年 5 月 23 日 法定代 表人 :葛 航 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :姚 慧 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd. )是 山东 省国际信 托投 资 有限公司(更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ) 联合江苏省投 资管理有 限 责任公司、 青岛国信 实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员会 批准正 式筹 建,2003 年 5 月 8 日获 准开 业, 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管 理公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、 综合 管理 部。 截至 2017 年6 月底, 公司有 正式员 工 105 人, 多数具 有硕士 以上 学历 。 所 有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。 截至2017 年6 月底, 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、 泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强 收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰信 行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、 泰信国策驱动 混合、泰 信 鑫选混合、泰 信互联网+ 混 合、泰信智选 成长混合 、 泰信鑫利混 合共 20 只开放 式基 金及 26 个资 产 管理计 划。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 11 页 共 48 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助 理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王博强 先生 本基金 经理兼 泰信先 行策略 混合基 金经理 2015 年3 月17 日 - 9 年 研究生 硕士 。具 有基 金从 业资格 。2008 年 12 月加 入泰信 基金 管理 有限 公 司,历 任基 金投 资部 行政 助理、 集中 交易 部交 易员 、 研究部 助理 研究 员、 研究 员、高 级研 究员 兼泰 信发 展主题 混合 基金 经理 助 理。 自 2016 年6 月30 日 起担任 泰信 先行 策略 混合 基金经 理。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行业协会 《证 券从 业 人员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《泰信 现代服务 业 混合型证券 投资基金 基金 合同》和其 他相关法 律法 规的规定, 本着诚 实 信用、勤勉尽 责、取信 于 市场、取信于 社会的原 则 管理和运用基 金资产。 本 基金管理人 在严格控 制风险的基础 上,为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ,无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,本基金 的投资 运作 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 12 页 共 48 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦无其他 异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 市场 风格 切 换较为 激烈 , 市 场风 格向 极致演 化的 情形 多次 出现 。 以年 初的 周期 涨价概 念、 三月初 到五 月的白马 龙头 行情 、 到下 半年以来 供给 侧改 革、 新能源汽车 等板 块为 代表 , 市场始终保持 在一九行 情 或二八行情的 态势。现 代 服务业一季度 及二季度 初 在操作上持 股趋于平 均,面对一九 行情,我 们 强势个股不足 以抵消下 跌 个股对组合的 影响,二 季 度我们改变 了交易策 略,采 取集 中持 股, 提高 换手率 的手 法, 组合 收益 情况有 较好 的改 观。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.557 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.44%,业绩 比较基 准收 益率 为7.96% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认为在金 融去杠杆 、 防控金融风险 两条政策 的 驱动下,主要 指数呈现 区 间波动为主。 在 这种环 境下 ,我 们认 为市 场行情 将延 续今 年以 来的 风格, 行情 全面 扩散 可能 性较小 。 我们认为随着 供给侧改 革 的推进,国有 金融部门 的 资产负债表存 在不断修 复 的可能。我们 认 为在不确定性 较多的大 环 境下,市场对 消费类个 股 收益稳定这一 特性将持 续 给出较好的 溢价。在 未来一段时间 内我们将 维 持金融类与消 费类的基 础 配置。同时, 我们相对 看 好供给侧改 革下的有 色、钢 铁、 化工 等板 块, 我们将 不断 在这 些板 块中 寻找投 资机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先生,本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 13 页 共 48 页


上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司, 现任 公司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 曾 任泰信 先行 策略混合 基金 经理 。 现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。 2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。 3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 (1) 在符 合有 关基 金分 红条件的 前提 下, 本基金 每年收益 分配 次数 最多 为 6 次, 每次 收益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ,若 《基 金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配; (2) 本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资人 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; (3) 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值; 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。 (4)每一 基 金份额 享有 同等分配 权; (5)法律 法规 或监 管机 关另有规 定的 ,从 其规 定。 2、本 报告 期内 本基 金未 进行利润 分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对泰信现 代服务业 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 14 页 共 48 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 泰信现代 服 务业混合型证 券投资基 金 的管理人—— 泰信基金 管 理有限公司在 泰 信现代 服务 业混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、 基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信现代服务业混合型证券投资基金 2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 18,842,109.56 10,526,540.23 结算备 付金


206,339.71 214,949.90 存出保 证金


23,915.01 37,758.55 交易性 金融 资产 6.4.7.2 33,099,220.00 42,642,788.00 其中: 股票 投资


33,099,220.00 42,642,788.00 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 1,013,228.71 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 15 页 共 48 页


应收利 息 6.4.7.5 3,123.95 2,237.81 应收股 利


- - 应收申 购款


22,516.07 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


52,197,224.30 54,437,503.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


63,246.65 69,269.31 应付托 管费


10,541.11 11,544.88 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 99,495.23 53,918.34 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 108,974.54 269,000.00 负债合 计


282,257.53 403,732.53 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 33,345,568.86 33,846,558.62 未分配 利润 6.4.7.10 18,569,397.91 20,187,212.05 所有者 权益 合计


51,914,966.77 54,033,770.67 负债和 所有 者权 益总 计


52,197,224.30 54,437,503.20 注:报 告截 止日 2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.557 元, 基金 份额 总额33,345,568.86 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-449,955.59 -4,558,340.13 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 16 页 共 48 页


1.利息 收入


66,449.00 46,669.85 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 59,708.14 46,669.85 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


6,740.86 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-2,346,189.07 -3,281,059.22 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,665,141.04 -3,824,421.10 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 318,951.97 543,361.88 3.公允 价值 变动 收益 (损失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 1,828,154.68 -1,327,657.75 4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 1,629.80 3,706.99 减:二、费用


833,769.90 1,057,829.26 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 397,075.62 397,631.94 2.托 管费 6.4.10.2.2 66,179.27 66,271.93 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 270,278.47 455,382.29 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 100,236.54 138,543.10 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -1,283,725.49 -5,616,169.39 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号填 列) -1,283,725.49 -5,616,169.39


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 17 页 共 48 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 33,846,558.62 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 20,187,212.05 54,033,770.67 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) -1,283,725.49 -1,283,725.49 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 -500,989.76 (净值 减少 以 “- ”号填 列) -334,088.65 -835,078.41 403,325.77 其中:1.基金申 购款 243,606.06 646,931.83 2.基金 赎回 款 -904,315.53 -577,694.71 -1,482,010.24 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - 33,345,568.86 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 18,569,397.91 51,914,966.77 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者 权益合计 33,191,925.06 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 23,599,647.39 56,791,572.45 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) -5,616,169.39 -5,616,169.39 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 4,536,704.91 (净值 减少 以 “- ”号填 列) 2,502,116.92 7,038,821.83 6,520,221.88 其中:1.基金申 购款 3,659,717.75 10,179,939.63 2.基金 赎回 款 -1,983,516.97 -1,157,600.83 -3,141,117.80 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - 37,728,629.97 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 20,485,594.92 58,214,224.89


泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 18 页 共 48 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 6.4 报表附 注 基金管理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 6.4.1 基 金基 本情况 泰信现 代服 务业 混合 型证 券投资 基金(原 名为 泰信 现 代服务 业股 票型 证券 投资 基金, 以下 简称 “本基 金 ”) 经中国 证券 监督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第 938 号《 关 于核准 泰信 现代 服务 业股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 , 由 泰信 基金 管 理有限 公司 依照 《中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《泰 信现代服 务 业股票型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募 集。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。首次 设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 358,345,806.61 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2013) 第 070 号 验资报告予以验证。 经向中 国证监会备案, 《泰 信现代 服务业股票型证券 投资基 金基金合同》于 2013 年 2 月 7 日正 式生 效 ,基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 358,406,733.77 份, 其中 认购 资 金利息 折合 60,927.16 份 。本基 金的 基金 管理 人为 泰信基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国 工 商银行 股份 有限 公司 。 根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信现代服 务 业股票 型证 券投 资基 金于2015 年8 月7 日公 告后 更 名为泰 信现 代服 务业 混合 型证券 投资 基金 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 信 现代服 务业 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的各类股 票、债券、货 币市场工 具 、权证、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他 金融工具。基 金的投资 组 合比例为:股 票投资占 基 金资产的 60%-95% ,固定 收益类证券投 资占基 金资产 的 0-35% ,现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值的 5% , 权证投 资比 例为 基金 资产 净值 的0-3% 。 投资于 现代 服务业 相关 上市 公司 的比 例不低 于股 票投 资资 产的80% 。本基 金的 业绩 比较基 准为 :75%× 沪深 300 指数+25%× 中证 全债 指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 19 页 共 48 页


合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰信现 代服务业混合 型证券投 资 基金基金合同 》和中国 证 监会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操 作编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券 的转让 收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 20 页 共 48 页


(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 18,842,109.56 定期存 款 - 其中: 存款 期限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 18,842,109.56


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 31,580,388.64 33,099,220.00 1,518,831.36 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 21 页 共 48 页


基金 - - - 其他 - - - 合计 31,580,388.64 33,099,220.00 1,518,831.36


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本报告 期末 本基 金未 持有 返售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 6.4.7.5 应收利 息 本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 3,030.71 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 83.52 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 9.72 合计 3,123.95


6.4.7.6 其他资 产 6.4.7.7 应 付交 易费用 本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 99,495.23 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 22 页 共 48 页


银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 99,495.23


6.4.7.8 其他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 108,974.54 - - 合计 108,974.54


6.4.7.9 实收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 33,846,558.62 上年度 末 33,846,558.62 403,325.77 本期申 购 403,325.77 本期赎 回 -904,315.53 ( 以"-" 号填列) -904,315.53 - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - 本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) - 33,345,568.86 本期末 33,345,568.86 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 25,750,361.30 上年度 末 -5,563,149.25 20,187,212.05 -3,111,880.17 本期利 润 1,828,154.68 -1,283,725.49 -384,114.18 本期基 金份额交 易 产生的 变动 数 50,025.53 -334,088.65 302,610.60 其中: 基金 申购 款 -59,004.54 243,606.06 基金赎 回款 -686,724.78 109,030.07 -577,694.71 - 本期已 分配 利润 - - 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 23 页 共 48 页


22,254,366.95 本期末 -3,684,969.04 18,569,397.91


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 58,352.87 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,139.38 其他 215.89 合计 59,708.14


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 94,418,953.10 减:卖 出股 票成 本总 额 97,084,094.14 买卖股 票差 价收 入 -2,665,141.04


6.4.7.13 债 券投 资收益 本报告 期本 基金 无债 券投 资收益 。 6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 本期末 本基 金无 资产 支持 证券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


截至报 告期 末本 基金 未投 资贵金 属。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。 6.4.7.16 股利收 益 单位: 人民 币元 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 24 页 共 48 页


项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 318,951.97 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 318,951.97


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 1,828,154.68 ——股票投 资 1,828,154.68 ——债券投 资 - ——资产支 持证 券投 资 - ——贵金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 1,828,154.68


6.4.7.18 其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,535.10 转出基 金补 偿费 94.70 - - 合计 1,629.80 注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本基金 的转 换费 用由 转出基金 的赎 回费 、 转出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成, 其中转 出基 金的 赎回费 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。 6.4.7.19 交易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 270,278.47 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 25 页 共 48 页


银行间 市场 交易 费用 - 合计 270,278.47


6.4.7.20 其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 70,221.76 银行划 款手 续费 262.00 其它 - 合计 100,236.54


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有事 项 截至本 报告 期末 ,本 基金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山东国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 26 页 共 48 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 6.4.10.1.4 权证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 397,075.62 当期发生的基金应支付 的管理 费 397,631.94 55,510.95 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护费 64,603.69 注:本基金的 管理费按 前 一日基金资产 净值的 1.5 %年费率计提。 基金管理 费 每日计算, 逐日累 计至每 月月 末 , 按 月支 付。 计算方 法如 下 : 每 日应 计提 的基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 66,179.27 当期发生的基金应支付 的托管 费 66,271.93 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 27 页 共 48 页


注:本基金的 托管费按 前 一日基金资产 净值的 0.25%的年费率计提 。基金托 管 费每日计算, 逐日 累计至每月 月末,按 月支 付。其计算 公式为: 每日 应计提的基 金托管费 =前 一日基金资 产净值 X 0.25%/ 当年天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券( 含回 购)的 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份 额 占基金 总份 额 的比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 山东省国 际信托股 份有限 公司 18,130,215.59 54.3700% 18,130,215.59 53.5700%


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 18,842,109.56 58,352.87 18,640,135.48 43,324.80 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 的证 券。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 28 页 共 48 页


6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发而 持有 的流通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 600172 黄河 旋风 2017 年6 月30 日 重大 事项 公告 8.23 2017 年 7 月 14 日 7.67 133,200 1,425,791.00 1,096,236.00 - 601069 西部 黄金 2017 年4 月17 日 重大 事项 公告 26.26 - - 35,000 884,456.00 919,100.00 - 002696 百洋 股份 2017 年6 月22 日 重大 事项 公告 20.87 2017 年 7 月 3 日 20.50 40,000 820,151.00 834,800.00 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型基金, 属 于中高风险、 中高收益 的 基金品种,其 预期风险 和 预期收益高于 债 券型基金和货 币市场基 金 、低于股票型 基金。本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金 融工具,泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 29 页 共 48 页


包括国内依法 发行上市 的 各类股票、债 券、货币 市 场工具、权证 、资产支 持 证券以及法 律法规或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关 的风险主要包 括市场价 格 风险和流动性 风险。本 基 金在严格控制 投资风险 的 条件下,力 争基金资 产获取 超越 业绩 比较 基准 的稳健 收益 。 本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ,对公司所有 经 营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。 监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监 督,如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ,公司的 事 前、事中、 事后三个 控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范;风险 管 理部负责对 公司运营 过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控, 并 负责运用定量 分析模型 , 根据各基金 的投资目 标及投资策略 ,定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估,向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告;监 察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查,负 责事 后监 督。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在 本基 金的 托管 行 中 国工商 银行 , 与 该银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很 小。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日,本基 金未 持有 的信 用类债 券。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 30 页 共 48 页


风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券在证 券交易所上市 ,均能以 合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式 借入短期 资金应 对流 动性 需求 ,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 本基金 所持 有的 其他/全 部 金融负 债的 合约 约定 到期 日均为 一个 月以 内且 不计 息, 可 赎回 基金 份额净 值( 所有 者权 益)无 固定到 期日 且不 计息 ,因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 6.4.13.4 市场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 和存出 保证 金等 。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 31 页 共 48 页


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 18,842,109.56 - - - 18,842,109.56 结算备 付金 206,339.71 - - - 206,339.71 存出保 证金 23,915.01 - - - 23,915.01 交易性 金融 资产 - - - 33,099,220.00 33,099,220.00 应收利 息 - - - 3,123.95 3,123.95 应收申 购款 - - - 22,516.07 22,516.07 其他资 产 - - - - - 资产总 计 19,072,364.28 - - 33,124,860.02 52,197,224.30 负债








应付管 理人 报酬 - - - 63,246.65 63,246.65 应付托 管费 - - - 10,541.11 10,541.11 应付交 易费 用 - - - 99,495.23 99,495.23 其他负 债 - - - 108,974.54 108,974.54 负债总 计 - - - 282,257.53 282,257.53 利率敏 感度 缺口 19,072,364.28 - - 32,842,602.49 51,914,966.77 上年度 末 2016 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 10,526,540.23 - - - 10,526,540.23 结算备 付金 214,949.90 - - - 214,949.90 存出保 证金 37,758.55 - - - 37,758.55 交易性 金融 资产 - - - 42,642,788.00 42,642,788.00 应收证 券清 算款 - - - 1,013,228.71 1,013,228.71 应收利 息 - - - 2,237.81 2,237.81 资产总 计 10,779,248.68 - - 43,658,254.52 54,437,503.20 负债








应付管 理人 报酬 - - - 69,269.31 69,269.31 应付托 管费 - - - 11,544.88 11,544.88 应付交 易费 用 - - - 53,918.34 53,918.34 其他负 债 - - - 269,000.00 269,000.00 负债总 计 - - - 403,732.53 403,732.53 利率敏 感度 缺口 10,779,248.68 - - 43,254,521.99 54,033,770.67 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 32 页 共 48 页


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2016 年 12 月 31 日: 同) , 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 将基 金资 产 的60%-95%投 资于 股票, 固定收 益类 证券 投资 比例 为基金 资产 的0%-35% , 现金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产净 值的 5%,权 证投 资比 例为 基金 资产净 值的 0%-3%。 本基 金投资 于现 代服 务业 相关上 市公 司的 比例 不低 于股票 投资 资产 的80% 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票投 资 33,099,220.00 63.76 42,642,788.00 78.92 交易性 金融 资产 - - 基金 投资 - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - -


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资 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 33,099,220.00 63.76 42,642,788.00 78.92


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 8,169,746.53 业绩比 较基 准上 升5% 3,550,000.00 -8,169,746.53 业绩比 较基 准下 降5% -3,550,000.00





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 根据财 政部 、 国家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金融商 品持 有期 间(含到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 34 页 共 48 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 33,099,220.00 63.41 其中: 股票 33,099,220.00 63.41 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,048,449.27 36.49 7 其他各 项资 产 49,555.03 0.09 8 合计 52,197,224.30 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 834,800.00 1.61 B 采矿业 1,497,700.00 2.88 C 制造业 18,220,070.00 35.10 D 电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供 应业 995,400.00 1.92 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 814,300.00 1.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 556,800.00 1.07 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 7,301,050.00 14.06 K 房地产 业 2,502,900.00 4.82 L 租赁和 商务 服务 业 - - 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 35 页 共 48 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 376,200.00 0.72 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 33,099,220.00 63.76


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600132 重庆啤 酒 140,000 3,263,400.00 6.29 2 002008 大族激 光 72,700 2,518,328.00 4.85 3 601288 农业银 行 475,000 1,672,000.00 3.22 4 002182 云海金 属 180,000 1,654,200.00 3.19 5 601939 建设银 行 265,000 1,629,750.00 3.14 6 002223 鱼跃医 疗 67,200 1,591,296.00 3.07 7 000895 双汇发展 66,000 1,567,500.00 3.02 8 000848 承德露 露 156,000 1,556,880.00 3.00 9 601988 中国银 行 420,000 1,554,000.00 2.99 10 601328 交通银 行 252,000 1,552,320.00 2.99 11 600048 保利地 产 150,000 1,495,500.00 2.88 12 300207 欣旺达 104,000 1,226,160.00 2.36 13 603833 欧派家 居 10,000 1,098,600.00 2.12 14 600172 黄河旋 风 133,200 1,096,236.00 2.11 15 600340 华夏幸 福 30,000 1,007,400.00 1.94 16 600886 国投电 力 126,000 995,400.00 1.92 17 601069 西部黄 金 35,000 919,100.00 1.77 18 600594 益佰制 药 60,000 915,600.00 1.76 19 601318 中国平 安 18,000 892,980.00 1.72 20 002696 百洋股 份 40,000 834,800.00 1.61 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 36 页 共 48 页


21 600546 山煤国 际 170,000 814,300.00 1.57 22 300424 航新科 技 16,000 754,720.00 1.45 23 600600 青岛啤 酒 17,000 596,700.00 1.15 24 600547 山东黄 金 20,000 578,600.00 1.11 25 600561 江西长 运 60,000 556,800.00 1.07 26 002466 天齐锂 业 7,000 380,450.00 0.73 27 600054 黄山旅 游 22,000 376,200.00 0.72


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002466 天齐锂 业 4,062,635.80 7.52 2 002460 赣锋锂 业 3,470,499.00 6.42 3 300424 航新科 技 3,090,217.97 5.72 4 601988 中国银 行 3,062,400.00 5.67 5 601328 交通银 行 3,055,115.00 5.65 6 600110 诺德股 份 2,794,927.18 5.17 7 600340 华夏幸 福 2,230,858.00 4.13 8 600048 保利地 产 2,087,020.00 3.86 9 300422 博世科 1,646,551.56 3.05 10 601600 中国铝 业 1,632,500.00 3.02 11 000401 冀东水 泥 1,629,767.00 3.02 12 600077 宋都股 份 1,613,537.00 2.99 13 002407 多氟多 1,592,998.32 2.95 14 600594 益佰制 药 1,573,762.16 2.91 15 601288 农业银 行 1,569,708.00 2.91 16 601939 建设银 行 1,562,544.00 2.89 17 601766 中国中 车 1,561,961.00 2.89 18 000848 承德露 露 1,544,013.00 2.86 19 002182 云海金 属 1,536,593.00 2.84 20 600036 招商银 行 1,536,210.00 2.84 21 600066 宇通客 车 1,529,856.61 2.83 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 37 页 共 48 页


22 002223 鱼跃医 疗 1,514,925.42 2.80 23 601318 中国平 安 1,510,860.00 2.80 24 000895 双汇发 展 1,503,728.00 2.78 25 600561 江西长 运 1,477,390.40 2.73 26 600884 杉杉股 份 1,454,973.00 2.69 27 603579 荣泰健 康 1,422,379.00 2.63 28 000568 泸州老 窖 1,367,726.00 2.53 29 603799 华友钴 业 1,342,246.00 2.48 30 300207 欣旺达 1,266,334.97 2.34 31 600557 康缘药 业 1,236,022.00 2.29 32 300070 碧水源 1,212,392.00 2.24 33 600054 黄山旅 游 1,154,585.00 2.14 34 600966 博汇纸 业 1,142,799.00 2.11 35 600600 青岛啤 酒 1,134,587.00 2.10 36 000651 格力电 器 1,133,638.00 2.10 37 600029 南方航 空 1,106,000.00 2.05 38 000878 云南铜 业 1,089,043.00 2.02 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002466 天齐锂 业 3,985,607.67 7.38 2 002460 赣锋锂 业 3,455,927.08 6.40 3 300422 博世科 3,362,899.43 6.22 4 600110 诺德股 份 2,766,615.58 5.12 5 300424 航新科 技 2,294,323.47 4.25 6 000703 恒逸石 化 2,224,521.15 4.12 7 000538 云南白 药 1,946,691.34 3.60 8 601233 桐昆股 份 1,942,341.00 3.59 9 600233 圆通速 递 1,796,462.00 3.32 10 000568 泸州老 窖 1,723,359.78 3.19 11 600219 南山铝 业 1,694,240.00 3.14 12 000060 中金岭 南 1,693,126.00 3.13 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 38 页 共 48 页


13 601899 紫金矿 业 1,687,795.00 3.12 14 600036 招商银 行 1,663,719.06 3.08 15 002407 多氟多 1,653,331.00 3.06 16 300090 盛运环 保 1,616,752.00 2.99 17 601600 中国铝 业 1,575,970.00 2.92 18 600176 中国巨 石 1,558,676.00 2.88 19 601766 中国中 车 1,550,640.00 2.87 20 600884 杉杉股 份 1,492,062.25 2.76 21 601988 中国银 行 1,488,300.00 2.75 22 600362 江西铜 业 1,485,876.34 2.75 23 601328 交通银 行 1,484,014.68 2.75 24 600066 宇通客 车 1,404,992.52 2.60 25 601198 东兴证 券 1,330,740.00 2.46 26 600489 中金黄 金 1,307,469.00 2.42 27 300347 泰格医 药 1,291,971.94 2.39 28 603579 荣泰健 康 1,254,375.00 2.32 29 600029 南方航 空 1,234,197.28 2.28 30 600966 博汇纸 业 1,224,258.00 2.27 31 603799 华友钴 业 1,196,957.74 2.22 32 600153 建发股 份 1,193,546.00 2.21 33 600077 宋都股 份 1,173,362.26 2.17 34 600557 康缘药 业 1,158,989.28 2.14 35 000651 格力电 器 1,154,024.00 2.14 36 600596 新安股 份 1,152,403.00 2.13 37 000401 冀东水 泥 1,122,728.09 2.08 38 600717 天津港 1,110,650.00 2.06 39 601111 中国国 航 1,108,712.00 2.05 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 85,712,371.46 买入股 票成 本( 成交 )总 额 94,418,953.10 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 39 页 共 48 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本报告 期末 本基 金未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本报告 期末 本基 金未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金本期投资的前 十名 证券中没有发行主体 被监 管部门立案调查的, 或在 报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的证券。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 40 页 共 48 页


7.12.2


7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 报告期内本基金投资 的前 十名股票中没有 在基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。 序号 单位: 人民 币元 名称 金额 1 存出保 证金 23,915.01 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,123.95 5 应收申 购款 22,516.07 6 其他应 收款 - 7 - 待摊费 用 8 其他 - 9 合计 49,555.03


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ,均以 合计 数除以 相关 数据计 算, 而不是 对不 同 比例 进行合 计。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 41 页 共 48 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 206 161,871.69 25,340,631.10 75.99% 8,004,937.76 24.01%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本 基金 4,947.50 0.0148%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部 门负责 人持有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份( 含) 、10 万份至 50 万份 (含) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万份以 上。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 42 页 共 48 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年2 月7 日 )基金 份额 总额 358,406,733.77 本报告 期期 初基 金份 额总 额 33,846,558.62 本报告 期基 金总 申购 份额 403,325.77 减:本报告 期基 金总 赎回 份额 904,315.53 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,345,568.86


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2017 年 1 月 23 日 起, 公 司董事 总经 理葛 航先 生代 理公司 董事 长职 务, 王小 林先生 不再 担任 公司董 事长 职务 ,上 述高 管变动 按照 相关 规定 报监 管机构 备案 并公 告。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 万科企业股 份有限公 司工 会委员会诉 泰信基金 管理 有限公司等 被告损害 股东 利益责任纠 纷 一案, 公司 已聘 请专 业律 师应诉 ,截 至报 告期 末诉 讼处于 审理 阶段 ,法 院未 作出判 决。 本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 ,本 基金 未改 聘会计 师事 务所 ,仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司。





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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 股票交 易 交易单 元 数量 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 川财证 券 1 62,080,424.27 34.46% 57,815.73 36.16% - 国信证 券 2 27,771,137.14 15.42% 25,307.85 15.83% - 渤海证 券 1 21,411,596.91 11.89% 19,512.32 12.20% - 天风证 券 1 20,416,973.74 11.33% 14,931.13 9.34% - 浙商证 券 1 17,326,883.00 9.62% 15,789.95 9.88% - 华泰证 券 1 13,503,380.40 7.50% 12,575.49 7.87% - 东北证 券 1 10,719,343.19 5.95% 7,624.83 4.77% - 宏源证 券 2 5,282,590.91 2.93% 4,814.03 3.01% - 东兴证 券 1 1,618,995.00 0.90% 1,507.80 0.94% - 广发证 券 2 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 华创证 券 2 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 中国银河证 券 1 - - - - - 广州证 券 1 - - - - - 注:1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字 【2007】泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 44 页 共 48 页


48 号) 中关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 , 不得 超过 其当 年 所 有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求,本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ,注重所选证 券公 司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ,由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究 成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告,对交易单 元租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。 2、 本报告 期内 本基 金新 增交易单 元: 渤海 证券 深 圳390860 、 中银国 际深 圳 003346, 退租交 易单 元: 高华证 券上 海24008 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 川财证 券 - - 48,000,000.00 94.12% - - 国信证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 天风证 券 - - 3,000,000.00 5.88% - - 浙商证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 45 页 共 48 页


券 中国银河证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 16 年4 季度报 告 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 1 月 20 日 2 行业高 级管 理人 变更 的公 告 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 1 月 23 日 3 提醒投资者更新过期身份证 信息 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 2 月 22 日 4 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报 》及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 2 月 23 日 5 新增南京苏宁基金销售有限 公司为销售机构并开通转换 费率优 惠业 务 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 3 月 3 日 6 新增北京懒猫金融为销售机 构并开通定投转换及费率优 惠业务 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 3 月 15 日 7 参加工 商银 行申 购费 率优 惠 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证 券时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 3 月 30 日 8 新增上海华夏财富投资管理 有限公 司为 销售 机构 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 3 月 30 日 9 16 年年度 报告 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 2017 年 3 月 30 日 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 46 页 共 48 页


《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 10 17 年1 季度报 告 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 4 月 21 日 11 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 4 月 22 日 12 在上海好买基金开通申购定 投费率 优惠 业务 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 4 月 27 日 13 调整在伯嘉基金定投最低申 购金额 并参 加费 率优 惠 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 5 月 12 日 14 在中泰证券申购定投费率优 惠 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 5 月 23 日 15 新增平安银行并开通定投转 换费率 优惠 业务 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 5 月 26 日 16 参加上 海长 量基 金申 购 、 定投 费率优 惠业 务 《中国证 券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券日报》 及公司 网 站(www.ftfund.com ) 2017 年 6 月 21 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 18,130,215.59 - - 18,130,215.59 54.37% 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 47 页 共 48 页


2 20170101-20170630 7,210,415.51 - - 7,210,415.51 21.62% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形, 本 基金管 理人 已经采取 措施, 审慎 确认大 额申购 与大额 赎回 ,防控 产品流 动性风 险并 公平对 待投资 者。本 基 金管理人 提请投 资者 注意因 单一投 资者持 有基 金份额 集中导 致的产 品流 动性风 险、大 额赎回 风 险以及净 值波动 风险等 特 有风险。


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1、 中国证 监会 批准 泰信 现代服 务业 股票 型证 券 投资基金 设立 的文 件





2、 《泰 信现 代服 务业 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》





3、 《泰 信现 代服 务业 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》





4、 《泰 信现 代服 务业 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》





5、 基金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程





6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 12.2 存放地 点 本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场所,供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的 工本费 后, 投资 者可 在有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 12.3 查阅方 式 投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ,或拨打客户 服务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566) ,和 本基金管 理人 直接 联系 。 泰信现代服务业混合 2017 年半 年度报告 第 48 页 共 48 页


泰 信基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 26 日