泰信智选成长 灵活配置混 合型证券投 资
基金2017 年半年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 13
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 14
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 14
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 17
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 18泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 39
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 41
7.7 期末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 43
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 43
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 47
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 48
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 48
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 48泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
泰信智 选成 长灵 活配 置混合型证 券投 资基 金 基金名 称
泰信智 选成 长混 合 基金简 称
003333 基金主 代码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2016 年 12 月 21 日 基金合 同生 效日
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
140,297,296.38 份 报告期 末基 金份 额总 额
不定期 基金合 同存 续期
2.2 基 金产 品说明
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，通 过相 对灵 活的 资
产配置 ，重 点投 资于 受益 于中国 经济 发展 而快 速成 长
的上市 公司 ，谋 求基 金资 产的长 期、 稳定 增值 。
投资目 标
本基金 将结 合“ 自上 而下 ”的资 产配 置策 略和 “自 下
而上” 的个 股精 选策 略， 注重股 票资 产在 其各 相关 行
业的配 置， 并考 虑组 合品 种的估 值风 险和 大类 资产 的
系统风 险， 通过 品种 和仓 位的动 态调 整降 低资 产波 动
的风险 。
投资策 略
沪深 300 指数收 益率×60% ＋上证 国债 指数 收益 率
×40%
业绩比 较基 准
本基金 为混 合型 基金 ，属 于中高 风险 、中 高收 益的 基
金品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 高于 债券 型基 金和 货
币市场 基金 、低 于股 票型 基金。
风险收 益特 征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
泰信基 金管 理有 限公 司 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
胡囡 姓名 郭明
021-20899098 联系电 话 （010 ）66105799
xxpl@ftfund.com 电子邮 箱 custody@icbc.com.cn
400-888-5988 客户服 务电 话
95588
021-20899008 传真 （010 ）66105798
中国 （上 海） 自由贸 易试 验 注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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区浦东 南路 256 号 37 层 号
中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 华夏 银
行大 厦 36-37 层
办公地 址
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
200120 邮政编 码 100140
葛航 法定代 表人 易会满
2.4 信 息披 露方式
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.ftfund.com
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 东南 路256 号华夏
银行大 厦36-37 层
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
泰信基 金管 理有 限公 司 注册登 记机 构
中国（ 上海 ）自 由贸 易实 验区浦 东
南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数 据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,830,156.37
本期利 润 -943,845.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0052
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,329,900.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0095
期末基 金资 产净 值 138,967,395.54
期末基 金份 额净 值 0.9905 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.95%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.08% 0.25% 3.04% 0.40% -1.96% -0.15%
过去三 个月 -1.37% 0.24% 3.70% 0.37% -5.07% -0.13%
过去六 个月 -1.04% 0.19% 6.55% 0.34% -7.59% -0.15%
自基金 合同
生效起 至今
-0.95% 0.18% 6.65% 0.34% -7.60% -0.16%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率×60%＋上证 国债 指数 收益率×40%
1、沪深 300 指 数是 由中 证 指数有 限公 司编 制， 从上 海和深 圳证 券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样
本的综 合性 指数 ； 样本选 择标准 为规 模大 、 流动性 好的股 票， 目前 沪深 300 指数样 本覆 盖了 沪深
市场六 成左 右的 市值 ，具 有良好 的市 场代 表性 。
2、 上 证国 债指 数样 本涵 盖 了上海 证券 交易 所所 有的 国债品 种， 交易 所的 国债 交易市 场具 有参 与主
体丰富、竞价 交易连续 的 特性，能反映 出市场利 率 的瞬息变化， 也使得上 证 国债指数能 真实地标
示出利 率市 场整 体的 收益 风险度 。因 此本 基金 选取 的基准 具有 较好 的代 表性 。
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3.2.2 基 金合 同生效 以来 基金份 额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益
率 变动 的比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 12 月 21 日正 式 生效。
截 至报 告期 末本 基金合 同生 效不 满一
年。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ， 股 票资 产
占基金 资产 的 0%-95% ，投资于成 长主 题的 证券 资产 不低于 本基 金非 现金 基金 资产 的 80% ，权 证投
资占基金资产净值的比例为 0%–3% ，每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金
后，保 持现 金或 到期 日在 一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5% 。
§4 管理人 报告
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4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：葛 航
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：姚 慧
发展沿 革：
泰信基金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd. ）是 山东 省国际信 托投 资
有限公司（更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ） 联合江苏省投 资管理有 限 责任公司、 青岛国信
实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员会
批准正 式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 综合 管理 部。 截至 2017 年6 月底， 公司有 正式员 工 105 人, 多数具 有硕士 以上 学历 。 所
有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。
截至2017 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、
泰信国策驱动 混合、泰 信 鑫选混合、泰 信互联网+ 混 合、泰信智选 成长混合 、 泰信鑫利混 合共 20
只开放 式基 金及 26 个资 产 管理计 划。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱志权
先生
基金投
资部总
监兼投
资总监 、
本基金
经理兼
泰信优
势增长
基金经
理
2016 年12 月21
日
- 22
经济学 学士 。具 有基 金从 业
资格。 曾任职于 中信 证券 上
海总部 、长 盛基 金管 理有 限
公司、 富国 基金 管理 有限 公
司、 中海 信托 管理 有限 公 司、
银河基 金管 理有 限公 司。
2008 年 6 月加 入泰 信基 金管
理有限 公司，2008 年6 月28
日至2012 年3 月1 日担任 泰
信优质 生活 基金 经理 ；自
2012 年3 月1 日至 2015 年2
月 5 日担任 泰信 先行 策略 混
合基金 经理；2010 年1 月16
日至今 担任 泰信 优势 增长 基
金经理 。现 同时 担任 基金 投
资部总 监兼 投资 总监 。
注：1 、任 职日 期为 合同 生 效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 智选成长 灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》和其他 相关 法律法规的 规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 、 取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产。本基金 管理人在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
本基金 的投 资运 作符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年指数整体处于弱势整理状态，各板块趋于分化。上证综指上涨 3.86% ，中小板上涨
7.33% ， 创业板 则下 跌 7.34% ， 多 数行 业下 跌， 消 费类 、 金融板 块走 强， 周期 类板 块波动 较大 ， TMT 、
军工板 块仍 处于 落后 状态 。
本基金 的大 部分 资产 秉承 基金契 约的 精神,在 市场 行 情变换 的情 况下 ， 以 稳健 为主， 适当 控制
仓位，同时基 于全年投 资 判断，没有及 时紧跟市 场 风格，仍然固 守成长股 ， 暂时落后市 场，但是
我们认 为随 着市 场风 格， 成长股 的价 值终 将被 市场 所认识 ，通 过长 期持 股来 确保投 资者 利益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为0.9905 元； 本报告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.04%，业绩
比较基 准收 益率 为6.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前经济体现 出强劲的 韧 性。二季度 GDP 达到 6.9%，与一季度持 平。上半 年 基建投资累 计
增速 16.9% ，要高于 2016 年全年 15.7%的增 速，基 建增速下行的 非常缓慢。 而房地产开发 投资
增速上半年累 计同比 8.5% ，比去年全年 提高 1.6%， 仍在回升过程 中。制造 业 投资增速上半 年累
计同比 5.5%， 比去 年全 年提高 1.3% 。 受益于 全球 经济复苏 ，2017 年出 口回 暖现在看 基本 已经 常
确定。 近期 经济 数据 持续 验证经 济增 长好 于预 期， 市场对 下半 年的 经济 预期 面临上 修。
流动性方面， 政策环境 的 取向仍保持整 体谨慎， 预 计下半年仍将 处于中性 偏 紧状态，边际 上泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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较上半年有所 宽松，但 是 无风险利率下 行空间相 对 有限。由于债 市和股市 均 受流动性的 压制，我
们预计 下半 年市 场仍 将维 持震荡 市、 结构 市的 格局 。
在投资方向上 ，重视价 值 配置，首选金 融、周期 板 块，其次适当 配置消费 股 和成长股低估 值
龙头。保持基 金操作的 灵 活性，寻找具 有核心竞 争 力和高成长性 的企业， 努 力为基金持 有人获取
长期稳 定收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长、 泰信 智选成 长基 金经 理。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
一、基 金合 同关 于利 润分 配的约 定
1、 在符合 有关 基 金分红 条件的前 提下 ， 本基 金每 年收益分 配次 数最 多为 6 次， 每次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的10% ；
2、 本基金 收益 分配 方式 分两种 ： 现金分 红与 红利 再投资 ， 投资者 可选 择现 金红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4、每 一基 金份 额享 有同 等分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
二、本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信智 选成长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰信智选 成 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——泰 信 基金管理有限 公
司在泰信智选 成长灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，泰信智 选成长灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对泰信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的泰信智选成 长灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年半 年度 报告 中财务指 标、 净值表 现、 利润分配 情况 、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 智选 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,402,761.59 48,452,921.12
结算备 付金
8,606,091.70 -
存出保 证金
12,404.67 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 33,442,250.60 -
其中： 股票 投资
33,442,250.60 -
基金投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 95,000,000.00 320,000,000.00
应收证 券清 算款
55,906.85 -
应收利 息 6.4.7.5 -32,785.57 213,062.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
139,486,629.84 368,665,984.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 20,000,000.00
应付赎 回款
166,416.06 -
应付管 理人 报酬
173,186.63 142,737.95
应付托 管费
28,864.43 23,789.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 21,210.04 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 129,557.14 -
负债合 计
519,234.30 20,166,527.61
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 140,297,296.38 348,189,279.94
未分配 利润 6.4.7.10 -1,329,900.84 310,176.51 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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所有者 权益 合计
138,967,395.54 348,499,456.45
负债和 所有 者权 益总 计
139,486,629.84 368,665,984.06
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值 0.9905 元， 基金 份额 总额140,297,296.38 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 智选 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入
850,124.44
1.利息 收入
2,191,564.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 217,916.82
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,973,647.99
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,232,384.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,081,760.48
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 150,624.43
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-3,774,002.13
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,200,176.85
减：二、费用
1,793,970.20
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,365,658.60
2．托 管费 6.4.10.2.2 227,609.76
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 70,068.92
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 130,632.92
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-943,845.76
减：所 得税 费用
- 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-943,845.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 智选 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
348,189,279.94
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
310,176.51 348,499,456.45
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-943,845.76 -943,845.76
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-207,891,983.56
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
-696,231.59 -208,588,215.15
6,015,748.39 其中：1.基金申 购款 45,443.85 6,061,192.24
2.基金 赎回 款 -213,907,731.95 -741,675.44 -214,649,407.39
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
140,297,296.38
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
-1,329,900.84 138,967,395.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
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6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信智选成长 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会(以下简 称 “ 中国 证监 会”)证监许 可[2016] 第 1958 号 《关于 准予 泰信 智选 成长灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由泰 信基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰信 智选成长 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币348,059,789.82 元， 业
经普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2016)第 1685 号验资报 告予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 泰信 智选 成长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年
12 月21 日正式 生效 ， 基金合同生 效日 的基 金份 额总 额为 348,189,279.94 份基金份额 ， 其中认 购
资金利 息折 合129,490.12 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 泰信 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 智选成长灵活 配置混合 型 证券投资基金基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 （包 括中 小板 、创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债券 （ 含国债 、央 行票 据、
金融债券、企 业债券、 公 司债券、中期 票据、短 期 融资券、超短 期融资券 、 次级债券、 政府支持
机构债 券、 政 府支 持债 券、 地方政 府债 券、 中 小企 业 私募债 券、 可 转换 债券 （ 含 分离交 易可 转债 ） 、
可交换 公司 债券 等） 、 资产 支持证 券 、 货 币市 场工 具( 含同业 存单) 、 权证、 股指期货以 及法 律法 规
或中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。 如法律法规 或监管
机构以后允许 基金投资 其 他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范 围，并可
依据届时有效 的法律法 规 适时合理地调 整投资范 围 。本基金的投 资组合比 例 为：股票资 产占基金
资产 的 0%-95% ，投 资于 成长主题 的证 券资 产不 低于 本基金 非现 金基 金资 产的 80%，权证 投资 占基
金资产 净值 的比 例为 0%–3%， 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 保持
现金或 到期 日在 一年 期以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 沪
深300 指数 收益 率×60% ＋ 上证国 债指 数收 益率×40% 。
6.4.2 会 计报 表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 泰信 智选 成 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 中国 证监会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收取该金 融资 产 现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具有抵销 已确 认金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
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6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的
经营成 果， 以决定 向其 配置资源 、 评价 其业 绩；(3)本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况、 经营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按照 中证 指数 有限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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税。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,402,761.59
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,402,761.59
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 37,216,252.73 33,442,250.60 -3,774,002.13
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 37,216,252.73 33,442,250.60 -3,774,002.13
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 95,000,000.00 -
合计 95,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.7.5 应收利 息
报告期 末本 基金 未持 有买 断式逆 回购 中取 得的 债券 。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 995.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,485.52
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -37,271.23
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.04
合计 -32,785.57
6.4.7.6 其他资 产
6.4.7.7 应 付交 易费用
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 21,210.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 21,210.04 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 627.22
预提费 用 128,929.92
合计 129,557.14
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
348,189,279.94 上年度 末 348,189,279.94
6,015,748.39 本期申 购 6,015,748.39
本期赎 回 -213,907,731.95 ( 以"-" 号填列) -213,907,731.95
- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
- 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 -
- 本期申 购 -
本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) -
140,297,296.38 本期末 140,297,296.38
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
310,176.51 上年度 末 - 310,176.51
2,830,156.37 本期利 润 -3,774,002.13 -943,845.76
-984,558.95
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
288,327.36 -696,231.59
34,495.27 其中： 基金 申购 款 10,948.58 45,443.85
基金赎 回款 -1,019,054.22 277,378.78 -741,675.44
- 本期已 分配 利润 - -
2,155,773.93 本期末 -3,485,674.77 -1,329,900.84
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 134,190.41
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 83,670.28
其他 56.13
合计 217,916.82
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 11,147,002.21
减：卖 出股 票成 本总 额 10,065,241.73
买卖股 票差 价收 入 1,081,760.48
6.4.7.13 债 券投 资收益
报告期 末本 基金 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
报告期 末本 基金 未持 有资 产证券 投资 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期末 本基 金未 投资 贵金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 150,624.43 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 150,624.43
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,774,002.13
——股票投 资 -3,774,002.13
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,774,002.13
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,200,091.13
转出基 金补 偿费 85.72
合计 1,200,176.85
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的25% 归入基 金资产 。
2.本基金的转 换费由转 出 基金赎回费和 转入基金 申 购补差费构成 ，其中赎 回 费部分的 25% 归入 基
金资产 。
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 70,068.92
银行间 市场 交易 费用 -
合计 70,068.92
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6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 99,177.14
账户服 务费 1,500.00
银行划 款手 续费 203.00
合计 130,632.92
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 进行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债券交 易
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 进行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 进行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
1,365,658.60
当期发生的基金应支付
的管理 费
-
823,973.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注：支付基金 管理人泰 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
227,609.76
当期发生的基金应支付
的托管 费
- 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%÷当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度本 基金 未发生 销售 服务 费用 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券（ 含回 购）的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
份额单 位： 份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
12 月21 日 ） 持有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,004,400.00 -
- 期间申 购/ 买入总 份额 -
- 期间因 拆分 变动 份额 -
- 减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 -
10,004,400.00 期末持 有的 基金 份额 -
期末持 有的 基金 份额
7.1300%
占基金 总份 额比 例
-
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行
2,402,761.59 134,190.41 - - 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券而 于期 末持 有的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
报告期 末本 基金 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
报告期 末本 基金 未持 有银 行间市 场债 券正 回购 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
报告期 末本 基金 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 属 于中高风险、 中高收益 的 基金品种，其 预期风险 和 预期收益高于 债
券型基金和货 币市场基 金 、低于股票型 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在 限定的范
围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“风 险和收益 相 匹配”的风 险收益目
标。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款及结算
备付金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,402,761.59 - - - 2,402,761.59 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
结算备 付金
8,606,091.70 - - - 8,606,091.70
存出保 证金
12,404.67 - - - 12,404.67
交易性 金融 资产
- - - 33,442,250.60 33,442,250.60
买入返 售金 融资 产
95,000,000.00 - - - 95,000,000.00
应收证 券清 算款
- - - 55,906.85 55,906.85
应收利 息
- - - -32,785.57 -32,785.57
资产总 计 106,021,257.96 - - 33,465,371.88 139,486,629.84
负债
应付赎 回款 - - - 166,416.06 166,416.06
应付管 理人 报酬 - - - 173,186.63 173,186.63
应付托 管费 - - - 28,864.43 28,864.43
应付交 易费 用 - - - 21,210.04 21,210.04
其他负 债 - - - 129,557.14 129,557.14
负债总 计 - - - 519,234.30 519,234.30
利率敏 感度 缺口 106,021,257.96 - - 32,946,137.58 138,967,395.54
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 48,452,921.12 - - - 48,452,921.12
买入返 售金 融资 产 320,000,000.00 - - - 320,000,000.00
应收利 息 - - - 213,062.94 213,062.94
资产总 计 368,452,921.12 - - 213,062.94 368,665,984.06
负债
应付证 券清 算款 - - - 20,000,000.00 20,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 142,737.95 142,737.95
应付托 管费 - - - 23,789.66 23,789.66
负债总 计 - - - 20,166,527.61 20,166,527.61
利率敏 感度 缺口 368,452,921.12 - - -19,953,464.67 348,499,456.45
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净 值
无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 49 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市同业市场 交易的股
票和债券，所 面临的其 他 价格风险来源 于单个证 券 发行主体自身 经营情况 或 特殊事项的 影响，也
可能来 源于 证券 市场 整体 波动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合资产配 置 比例：股票资 产
占基金 资产 的0%-95% ； 每个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 保持现 金或
到期日 在一 年期 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对 本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(ValueatRisk)指标等 来测试 本 基金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 33,442,250.60 24.06 - -
交易性 金融 资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,442,250.60 24.06 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
9,144,463.39 业绩比 较基 准上 升5% -
-9,144,463.39 业绩比 较基 准下 降5% -
注： 于 2016 年12 月31 日， 本基金 成立 尚未 满一 年， 无足够 历史 经验 数据 计算其他 价格 风险 对基
金资产 净值 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金融商 品持 有期 间(含到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 33,442,250.60 23.98
其中： 股票 33,442,250.60 23.98
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 95,000,000.00 68.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,008,853.29 7.89
7 其他各 项资 产 35,525.95 0.03
8 合计 139,486,629.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,594,708.66 7.62
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 7,677,368.76 5.52
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,787,987.84 4.88
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,333,200.00 0.96 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,048,985.34 5.07
S 综合 - -
合计 33,442,250.60 24.06
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600718 东软集 团 275,100 4,277,805.00 3.08
2 601900 南方传 媒 331,000 4,117,640.00 2.96
3 002081 金螳螂 299,962 3,293,582.76 2.37
4 600820 隧道股 份 300,000 3,030,000.00 2.18
5 300336 新文化 179,479 2,774,745.34 2.00
6 300161 华中数 控 144,300 2,753,244.00 1.98
7 002373 千方科 技 184,031 2,510,182.84 1.81
8 002156 通富微 电 200,037 2,036,376.66 1.47
9 002383 合众思 壮 100,000 1,567,000.00 1.13
10 000796 凯撒旅 游 110,000 1,333,200.00 0.96
11 600775 南京熊 猫 100,000 1,022,000.00 0.74
12 600491 龙元建 设 88,200 946,386.00 0.68
13 600479 千金药 业 60,000 868,200.00 0.62
14 002311 海大集 团 42,900 783,783.00 0.56
15 300122 智飞生 物 30,000 573,300.00 0.41
16 002713 东易日 盛 20,000 407,400.00 0.29
17 300424 航新科 技 8,000 377,360.00 0.27
18 300034 钢研高 纳 20,000 316,200.00 0.23
19 300567 精测电 子 3,500 279,755.00 0.20
20 000681 视觉中 国 10,000 156,600.00 0.11 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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21 300636 同和药 业 500 17,490.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601900 南方传 媒 4,952,189.32 1.42
2 600718 东软集 团 4,746,660.60 1.36
3 002373 千方科 技 3,974,274.98 1.14
4 300161 华中数 控 3,459,706.00 0.99
5 002081 金螳螂 3,403,931.96 0.98
6 600820 隧道股 份 3,341,981.00 0.96
7 002156 通富微 电 3,333,471.26 0.96
8 300336 新文化 3,260,911.10 0.94
9 600114 东睦股 份 3,258,974.27 0.94
10 000429 粤高 速 A 1,908,777.34 0.55
11 000796 凯撒旅 游 1,592,732.00 0.46
12 600775 南京熊 猫 1,540,114.00 0.44
13 002383 合众思 壮 1,388,782.00 0.40
14 300197 铁汉生 态 1,348,500.00 0.39
15 600479 千金药 业 1,011,600.00 0.29
16 600491 龙元建 设 914,667.00 0.26
17 600054 黄山旅 游 809,759.07 0.23
18 002311 海大集 团 668,788.00 0.19
19 300122 智飞生 物 555,207.56 0.16
20 002713 东易日 盛 553,866.00 0.16
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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比例（ ％）
1 600114 东睦股 份 3,652,257.00 1.05
2 000429 粤高 速 A 2,129,033.14 0.61
3 002373 千方科 技 1,725,899.37 0.50
4 300197 铁汉生 态 1,478,310.40 0.42
5 002156 通富微 电 1,293,618.30 0.37
6 600054 黄山旅 游 857,834.00 0.25
7 601228 广州港 10,050.00 0.00
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
47,281,494.46 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
11,147,002.21 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：截 至报 告期 末本 基金 未投资 股指 期货 。 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
报告期内本基金投资 的前 十名股票中没有在基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 12,404.67
2 应收证 券清 算款 55,906.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -32,785.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 35,525.95
泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不
同 比例 进行合 计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,283 109,350.97 10,004,400.00 7.13% 130,292,896.38 92.87%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
33,643.53 0.0240%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业 人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万份以 上。
泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年12 月21 日 ）基 金份 额总额 348,189,279.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 348,189,279.94
本报告 期基 金总 申购 份额 6,015,748.39
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 213,907,731.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 140,297,296.38
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日起， 公司董事 总经 理葛 航先 生代 理公司 董事 长职 务， 王小 林先生 不再 担任
公司董 事长 职务 ，上 述高 管变动 按照 相关 规定 报监 管机构 备案 并公 告。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
万科企业股 份有限公 司工 会委员会诉 泰信基金 管理 有限公司等 被告损害 股东 利益责任纠 纷
一案， 公司 已聘 请专 业律 师应诉 ，截 至报 告期 末诉 讼处于 审理 阶段 ，法 院未 作出判 决。
本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽 查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河证
券
1 19,821,178.04 33.93% 18,063.12 33.61% -
川财证 券 1 15,545,583.32 26.61% 14,477.85 26.94% -
广发证 券 2 13,501,707.37 23.11% 12,304.15 22.90% -
华泰证 券 1 9,550,502.94 16.35% 8,894.45 16.55% -
瑞银证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - - 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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广州证 券 1 - - - - -
注：1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007】
48 号） 中关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对席位租 用情况进 行 总体评价， 决定是否
对交易 单元 租用 情况 进行 调整。
2、本 报告 期新 增交 易单 元：渤海 证券 深圳 390860 、中银国 际深 圳 003346，退租交易 单元 ：高 华
证券上 海24008 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中国银河证
券
- - - - - -
川财证 券 - - 7,792,000,000.00 60.75% - -
广发证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - 5,034,400,000.00 39.25% - -
瑞银证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - - 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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渤海证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 开放日常申购赎 回业务并 开通定
投转换 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 1 月 6 日
2 提醒投 资者 更新 过期 身份 证信息 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 2 月 22 日
3 新增南京苏宁基 金销售有 限公司
为销售机构并开 通转换费 率优惠
业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 3 月 3 日
4 新增北京懒猫金 融为销售 机构并
开通定 投转 换及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 3 月 15 日
5 参加工 商银 行申 购费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 3 月 30 日
6 新增上海华夏财 富投资管 理有限
公司为 销售 机构
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 3 月 30 日
7 在中银国际证券 开通定投 转换业
务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 4 月 13 日
8 17 年1 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站 （www.ftfund.com）
2017 年 4 月 21 日
9 在上海好买基金 开通申购 定投费
率优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 4 月 27 日
10 调整在伯嘉基金 定投最低 申购金
额并参 加费 率优 惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 5 月 12 日
11 在中泰 证券 申购 定投 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 5 月 23 日
12 参加中银国际证 券有限公 司定投
费率优 惠业 务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
2017 年 6 月 8 日 泰信智选成长混合 2017 年半年 度报告
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站（ www.ftfund.com）
13 参加上海长量基 金申购、 定投费
率优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 及公 司网
站（ www.ftfund.com）
2017 年 6 月 21 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
报告期 内未 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 泰信 智选成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设立的 文件
2、 《泰 信智 选成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3、 《泰 信智 选成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、 《泰 信智 选成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5、 基金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
12.2 存放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 住所 ，供投 资者 免费 查阅 。
12.3 查阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本基金管 理人 直接 联系 。
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泰 信基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 26 日
