泰信发展主题 混合型证券 投资基金
2017 年半年 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 14
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 15
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 15
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 17
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 19泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 35
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组
................................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 45
7.7 期末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 47
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 48
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 51
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 53
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 54泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 55
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
泰信发 展主 题混 合型 证券 投资基 金 基金名 称
泰信发 展主 题混 合 基金简 称
290008 基金主 代码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2010 年 12 月 15 日 基金合 同生 效日
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
59,252,688.28 份 报告期 末基 金份 额总 额
不定期 基金合 同存 续期
2.2 基 金产 品说明
充分把 握中 国经 济可 持续 发展过 程中 的主 题投 资机
会，通 过主 题配 置和 精选 个股， 分享 中国 经济 社会 在
科学发 展、 和谐 发展 和可 持续发 展过 程中 的投 资机 遇。
在严格 控制 投资 风险 的条 件下， 力争 基金 资产 获取 超
越业绩 比较 基准 的稳 健收 益。
投资目 标
本基金 的股 票资 产采 用以 “核心 主题 投资 为主 ，卫 星
主题投 资和 非主 题类 投资 为辅” 的投 资策 略， 并考 虑
组合品 种的 估值 风险 和大 类资产 的系 统风 险， 通过 品
种和仓 位的 动态 调整 降低 资产的 波动 风险 。
投资策 略
75%× 沪深300 指数+25%×中证全 债指 数 业绩比 较基 准
本基金 作为 混合 型基 金， 属于中 高风 险、 中高 收益 的
基金品 种， 其预 期风 险和 预期收 益高 于债 券型 基金 和
货币市 场基 金、 低于 股票 型基金 。本 基金 适合 于能 够
承担一 定股 市风 险， 追求 资本长 期增 值的 个人 和机 构
投资者 。
风险收 益特 征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
泰信基 金管 理有 限公 司 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
胡囡 姓名 郭明
021-20899098 联系电 话 （010 ）66105799
xxpl@ftfund.com 电子邮 箱 custody@icbc.com.cn
400-888-5988 客户服 务电 话
95588 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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021-20899008 传真 （010 ）66105798
中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 37 层
注册地 址
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 华夏 银
行大 厦 36-37 层
办公地 址
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
200120 邮政编 码 100140
葛航 法定代 表人 易会满
2.4 信 息披 露方式
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.ftfund.com
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 东南 路256 号华夏
银行大 厦36-37 层
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
泰信基 金管 理有 限公 司 注册登 记机 构
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 东
南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,621,259.05
本期利 润 -672,715.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0113
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 6,485,765.28 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1095
期末基 金资 产净 值 65,738,453.56
期末基 金份 额净 值 1.109
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 50.05%
注：1 、 本基 金基 金合 同于2010 年12 月15 日正式 生效。 本基 金自 2015 年 8 月7 日起 变更 为混 合
型基金 。
2、 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人申 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.12% 0.77% 4.03% 0.51% -1.91% 0.26%
过去三 个月 -3.90% 0.93% 4.60% 0.47% -8.50% 0.46%
过去六 个月 -1.07% 0.85% 7.96% 0.43% -9.03% 0.42%
过去一 年 -2.38% 0.87% 12.12% 0.51% -14.50% 0.36%
过去三 年 56.47% 2.14% 57.45% 1.31% -0.98% 0.83%
自基金 合同
生效起 至今
50.05% 1.69% 21.32% 1.14% 28.73% 0.55%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：75%×沪深 300 指数+25%× 中证 全债 指数
1、沪 深 300 指数， 编制 合理和透 明， 运用 广泛 ，对 中国 A 股市 场具 有较 强的 代表性 和权 威性 。
2、 中证全 债指 数以 银行 间市场和 沪深 交易 所市 场的 国债 、 金融债 券及 企业 债券为样 本， 是综合 反
映银行间债券 市场和沪 深 交易所债券市 场的跨市 场 债券指数，具 有良好的 债 券市场代表 性，运用
较为广 泛。
选择该 业绩 比较 基准 能够 真实反 映本 基金 长期 动态 的资产 配置 目标 和风 险收 益特征 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金基 金合 同于2010 年12 月15 日正式 生效。 本基 金自 2015 年 8 月7 日起 变更 为混 合
型基金 。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 。 本 基金 将
基金资 产的 60%-95% 投资 于股票 ，基 金资 产的 5%-40% 投资 于债 券、 现金 类资 产及权 证、 资产 支持
证券。 其中 ， 现 金或 到期 日在1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5%， 权证 不高 于基 金资
产净值 的 3% ，资产 支持 证券不高 于基 金资 产净 值的 20%。其中 投资 于发 展主 题相关上 市公 司的 比
例不低 于股 票投 资资 产的80%。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：葛 航
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：姚 慧
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd. ）是 山东 省国际信 托投 资
有限公司（更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ） 联合江苏省投 资管理有 限 责任公司、 青岛国信
实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员会
批准正 式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 综合 管理 部。 截至 2017 年6 月底， 公司有 正式员 工 105 人, 多数具 有硕士 以上 学历 。 所
有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。
截至2017 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、
泰信国策驱动 混合、泰 信 鑫选混合、泰 信互联网+ 混 合、泰信智选 成长混合 、 泰信鑫利混 合共 20泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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只开放 式基 金及 26 个资 产 管理计 划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钱鑫
先生
本基金
经理兼
泰信互
联网+ 基
金经理
2016 年1 月27
日
- 8 年
硕士， 具有 基金 从业 资格 。
曾任华 为海 思半 导体 任产
品市场 经理 、上 海彤 源投
资发展 有限 公司 TMT 行业
研究员 。2012 年 3 月加 入
泰信基 金管 理有 限公 司，
在研究 部担 任高 级研 究员
岗位， 自 2013 年 7 月起 任
先行策 略基 金经 理助 理。
自 2014 年5 月20 日起至
2016 年 6 月 30 日担 任泰
信先行 策略 基金 经理 ；自
2016 年6 月8 日起 担任 泰
信互联 网+ 主题 基金 经理 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 发展主题 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定，本 着诚实 信
用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为， 本基金的
投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年伊 始在 基建 投资 、 三四线 房地 产和 工业 企业 投资的 拉动 下， 制造 业 PMI 、工 业企 业利
润、 进 出口 等经 济数 据持 续向好 ， 由 此带 来股 票市 场的轮 动表 现， 中、 下 游 周期行 业 （ 包括 钢铁、
化工、工程机 械等）延 续 了去年下半年 以来的周 期 复苏产业链传 导，三四 线 城市消费带 动了相关
行业景 气度 提升 （包 括家 电、食 品饮 料、 苹果 产业 链、消 费建 材等 ） ，但 1 季度 6.9%的较高 GDP
增速（ 相比 全年 6.5%的 GDP 增长 目标 ）为 随之 而来 的金融 风险 监管 提供 了经 济环境 基础 ，证 监、
银监系统陆续 出台关于 委 外资金、一二 级市场联 动 等的规范监管 措施，进 而 带来了资金 面的紧张
和市场 风险 偏好 的下 降。 在这一 环境 变化 下 2 季度 以家电 、白 酒、 电子 等为 代表的 消费 属性 板 块
受到市 场追 捧， 竞争 优势 加强， 盈利 改善 显著 的龙 头公司 表现 尤为 突出 。5 月底随着每 周 IPO 审
核数量 的放 缓， 央行 应对 半年底 流动 性进 展的 货币 投放，A 股成功 纳入 MSCI 新兴市 场指 数等 因素
影响， 市场 出现 了一 波止 跌回升 。
本基金积极应 对市场变 化 带来的投资机 会，在年 初 重点了配置业 绩改善显 著 的周期行业， 参
与了行业景气 向上的苹 果 产业链、消费 建材、新 能 源汽车产业链 等，2 季 度 则以行业龙 头公司为
重点，维持了 电子、新 能 源汽车、消费 建材等高 景 气度的行业配 置，增持 了 中报业绩增 长预期较
好的板块，2 季度末基 于 经济强韧性、 业绩高增 长 、行业供给格 局改善等 逻 辑增配了部 分周期板
块，取 得了 一定 的投 资效 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.109 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.07%，业绩泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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比较基 准收 益率 为7.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为上半 年影响市 场 的核心变量在 流动性变 化 和金融去杠杆 ，市场逐 渐 形成货币中性 偏
紧，监 管持 续推 进的 一致 预期， 上 证50 为代 表的 分 化行情 演绎 到极 致。 当前 从边际 变化 上来 看，
市场对货币政 策与流动 性 的预期正在逐 步改善， 利 率的高波动状 态有可能 暂 告一段落， 市场对金
融监管冲击的 担忧有望 逐 步缓解，中长 期化解金 融 风险、优化资 源配置的 认 识将会加强 。近期经
济数据的出台 显示趋势 下 行温和甚至仍 显得强韧 ， 确认了龙头企 业盈利更 多 来自于竞争 优势加强
而非强 经济 周期 。
金融监管的悲 观预期顶 点 已过，风险偏 好有所提 升 ，市场呈现出 与上半年 极 端抱团不同的 投
资氛围，对之 前过度悲 观 预期不断放松 约束，逐 步 修正，直接体 现为上涨 品 种的扩散， 当然盈利
确定性仍是选 股前提条 件 。我们认为在 十九大会 议 召开之前，市 场指数表 现 将较为稳健 ，但仍可
积极寻找由政 策驱动、 行 业景气变化等 带来的个 股 投资机会，适 当考虑金 融 监管的边际 变化，海
外市场 等可 能的 风险 ， 具 体看好 的方 向包 括： （1 ） 环保核 查、 供暖季 限产 带来供给 收 缩的电 解铝 、
钢铁、化工 等周期性 行业 机会； （2）具 备估值切 换 优势的确定 增长的行 业白 马布局机会； （3）超
跌修复 的优 质成 长类 布局 机会； （4） 十九 大改 革预 期相关 ，如 国企 改革 等。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长、 泰信 智选成 长基 金经 理。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 14 页 共 55 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定
（1） 基金 收益 分配 方式 分为现金 分红 与红 利再 投资 两种 。 投资人 可选 择获 取现金红 利， 或将
分红资 金按 权益 登记 日该 类别的 基金 份额 净值 转成 相应的同一 类别 的基 金份 额； 若投资 人不 选择 ，
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金红 利。
（2）每一 基金 份额 享有 同等分配 权。
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4）在符 合有 关基 金分 红条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年最 多为 12 次。
（5） 每次 基金 收益 分配 比 例不低 于该 次收 益分 配基 准日可 供分 配利 润的 50% 。 基金合 同生 效
不满三 个月 ，收 益可 不分 配。
（6）基金 红利 发放 日距 离收益分 配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。
（7）法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
2、本 报告 期本 基金 未进 行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信发 展主题混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰信发展 主 题混合型证券 投资基金 的 管理人——泰 信基金管 理 有限公司在泰 信
发展主题混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 15 页 共 55 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题混合型证券投资基金
2017 半年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,141,007.10 12,647,641.72
结算备 付金
607,948.03 616,630.09
存出保 证金
86,401.07 89,599.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 52,910,812.64 51,980,428.42
其中： 股票 投资
52,910,812.64 51,980,428.42
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,481,225.01 4,439,229.68
应收利 息 6.4.7.5 3,051.97 2,989.91
应收股 利
- -
应收申 购款
- 198.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
67,230,445.82 69,776,717.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
917,223.47 1,468,403.18
应付赎 回款
7,554.97 -
应付管 理人 报酬
80,112.74 87,648.15
应付托 管费
13,352.14 14,608.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 357,234.12 315,745.26
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 116,514.82 280,500.00
负债合 计
1,491,992.26 2,166,904.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 59,252,688.28 60,304,885.61
未分配 利润 6.4.7.10 6,485,765.28 7,304,927.62
所有者 权益 合计
65,738,453.56 67,609,813.23
负债和 所有 者权 益总 计
67,230,445.82 69,776,717.85
注：报 告截 止日 2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.109 元， 基金 份额 总额59,252,688.28 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
1,152,016.33 -13,464,068.98
1.利息 收入
62,743.30 63,410.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 60,743.57 63,410.89
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,999.73 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-860,335.73 -7,921,887.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,041,344.48 -8,023,619.02
基金投资收 益
- - 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 181,008.75 101,731.83
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
1,948,543.85 -5,612,639.80
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,064.91 7,047.12
减：二、费用
1,824,731.53 2,151,344.29
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 503,834.82 565,331.48
2．托 管费 6.4.10.2.2 83,972.52 94,221.91
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,115,589.37 1,345,282.12
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 121,334.82 146,508.78
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-672,715.20 -15,615,413.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-672,715.20 -15,615,413.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 发展 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
60,304,885.61
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,304,927.62 67,609,813.23
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-672,715.20 -672,715.20
-1,052,197.33
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-146,447.14 -1,198,644.47 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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（净值 减少 以 “- ”号填
列）
723,452.45 其中：1.基金申 购款 99,357.62 822,810.07
2.基金 赎回 款 -1,775,649.78 -245,804.76 -2,021,454.54
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
59,252,688.28
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,485,765.28 65,738,453.56
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
54,071,921.53
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,249,687.09 74,321,608.62
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-15,615,413.27 -15,615,413.27
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
7,651,104.64
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
3,781,256.77 11,432,361.41
23,988,275.29 其中：1.基金申 购款 4,690,451.95 28,678,727.24
2.基金 赎回 款 -16,337,170.65 -909,195.18 -17,246,365.83
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
61,723,026.17
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,415,530.59 70,138,556.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信发 展主 题混 合型 证券 投资基 金( 原名 为泰 信发 展主题股 票型 证券 投资 基金 ， 以 下简 称 “ 本
基金”) 经中国 证券 监督 管理委员 会( 以下 简称 “中国证监会 ”) 证监 许可[2010] 第 1280 号《关 于
核准泰信发展 主题股票 型 证券投资基金 募集的批 复 》核准，由泰 信基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰信 发展主题 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
707,154,077.00 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 400 号
验资报 告予 以验 证。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《泰 信发 展主题 股票型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2010
年12 月 15 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为707,192,791.05 份基金 份额 ， 其 中认
购资金 利息 折合 38,714.05 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为泰 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 泰信发 展主 题
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日公告 后更 名为泰信 发展 主题 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 发展主题混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市的股
票、债券以及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 将基金资 产 的 60%-95%投资 于股
票， 基金 资产 的5%-40% 投资于债 券、 现金类 资产 及权证 、 资产支 持证 券， 其中， 现金 或到 期日 在
1 年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% ， 权证不高 于基 金资 产净 值的3%， 资产支 持证 券不
高于基金资产净值的 20% 。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例不低 于股票投资资产的
80%。本基 金的 业绩 比较 基准为：75% ×沪深 300 指数 ＋ 25% ×中证 全债指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 泰信 发
展主题 混合 型证 券投 资基 金 基金合 同》 和中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作
编制。
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月30 日的财 务状 况以 及2017 上半 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围， 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 11,141,007.10
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,141,007.10
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 50,578,777.86 52,910,812.64 2,332,034.78
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,578,777.86 52,910,812.64 2,332,034.78
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 本基 金未 持有 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.7.5 应收利 息
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,770.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 246.24
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 35.01
合计 3,051.97
6.4.7.6 其他资 产
6.4.7.7 应 付交 易费用
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场应付 交易 费用 357,234.12
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 357,234.12
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 55 页
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 116,514.82
- -
合计 116,514.82
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
60,304,885.61 上年度 末 60,304,885.61
723,452.45 本期申 购 723,452.45
本期赎 回 -1,775,649.78 ( 以"-" 号填列) -1,775,649.78
- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
- 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 -
- 本期申 购 -
本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) -
59,252,688.28 本期末 59,252,688.28
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
23,573,514.50 上年度 末 -16,268,586.88 7,304,927.62
-2,621,259.05 本期利 润 1,948,543.85 -672,715.20
-405,963.53
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
259,516.39 -146,447.14
280,248.38 其中： 基金 申购 款 -180,890.76 99,357.62
基金赎 回款 -686,211.91 440,407.15 -245,804.76
- 本期已 分配 利润 - -
20,546,291.92 本期末 -14,060,526.64 6,485,765.28
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 55,194.67
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,856.19
其他 692.71
合计 60,743.57
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 371,104,170.62
减：卖 出股 票成 本总 额 372,145,515.10
买卖股 票差价收 入 -1,041,344.48
6.4.7.13 债 券投 资收益
本报告 期末 本基 金无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本期末 本基 金无 资产 支持 证券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
截至报 告期 末本 基金 未投 资贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 55 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 181,008.75
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 181,008.75
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,948,543.85
——股票投 资 1,948,543.85
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 1,948,543.85
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 802.22
转出基 金补 偿费 262.69
其他 -
合计 1,064.91
注：1. 本基金 的赎 回 费率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本基金 的转 换费 用由 转出基金 的赎 回费 、 转出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成， 其中转 出基 金的
赎回费 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,115,589.37
银行间 市场 交易 费用 - 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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合计 1,115,589.37
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 86,762.04
账户服 务费 4,500.00
银行划 款手 续费 320.00
- -
合计 121,334.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
503,834.82
当期发生的基金应支付
的管理 费
565,331.48
89,336.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
96,272.05
注：本基金的 管理费按 前 一日基金资产 净值的 1.5 %年费率计提。 基金管理 费 每日计算， 逐日累
计至每 月月 末 ， 按 月支 付。 计算方 法如 下 ： 每 日应 计提 的基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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83,972.52
当期发生的基金应支付
的托管 费
94,221.91
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 2.5‰的 年费率计提。 基金托
管费每 日计 算， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
每日应 计提 的基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 2.5‰ / 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券（ 含回 购）的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国际
信托股份有
限公司
36,653,603.97 61.8600% 36,653,603.97 60.7800%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 11,141,007.10 55,194.67 8,279,395.92 57,077.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002696
百洋
股份
2017
年6
月22
日
重
大
事
项
20.87 - - 95,000 1,911,500.00 1,982,650.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 属 于中高风险、 中高收益 的 基金品种，其 预期风险 和 预期收益高于 债
券型基金和货 币市场基 金 、低于股票型 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 55 页
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将相 对 风险控制在 限定的范
围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“相 对收益高 、 风险适中” 的风险收
益目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国工商 银行 ， 与 该银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日，本基 金未 持有 的信
用类债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 55 页
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券在证
券交易所上市 ，除部分 基 金资产流通暂 时受限制 不 能自由转让的 情况外， 其 余均能以合 理价格适
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
本基金 所持 有的 其他/全 部 金融负 债的 合约 约定 到期 日均为 一个 月以 内且 不计 息， 可 赎回 基金
份额净 值( 所有 者权 益)无 固定到 期日 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及存出 保证 金等 。 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
11,141,007.10 - - - 11,141,007.10
结算备 付金
607,948.03 - - - 607,948.03
存出保 证金
86,401.07 - - - 86,401.07
交易性 金融 资产
- - - 52,910,812.64 52,910,812.64
应收证 券清 算款
- - - 2,481,225.01 2,481,225.01
应收利 息
- - - 3,051.97 3,051.97
其他资 产
- - - - -
资产总 计 11,835,356.20 - - 55,395,089.62 67,230,445.82
负债
应付证 券清 算款 - - - 917,223.47 917,223.47
应付赎 回款 - - - 7,554.97 7,554.97
应付管 理人 报酬 - - - 80,112.74 80,112.74
应付托 管费 - - - 13,352.14 13,352.14
应付交 易费 用 - - - 357,234.12 357,234.12
其他负 债 - - - 116,514.82 116,514.82
负债总 计 - - - 1,491,992.26 1,491,992.26
利率敏 感度 缺口 11,835,356.20 - - 53,903,097.36 65,738,453.56
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,647,641.72 - - - 12,647,641.72
结算备 付金 616,630.09 - - - 616,630.09
存出保 证金 89,599.23 - - - 89,599.23
交易性 金融 资产 - - - 51,980,428.42 51,980,428.42
应收证 券清 算款 - - - 4,439,229.68 4,439,229.68
应收利 息 - - - 2,989.91 2,989.91
应收申 购款 - - - 198.80 198.80
资产总 计 13,353,871.04 - - 56,422,846.81 69,776,717.85
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,468,403.18 1,468,403.18
应付管 理人 报酬 - - - 87,648.15 87,648.15
应付托 管费 - - - 14,608.03 14,608.03
应付交 易费 用 - - - 315,745.26 315,745.26
其他负 债 - - - 280,500.00 280,500.00
负债总 计 - - - 2,166,904.62 2,166,904.62
利率敏 感度 缺口 13,353,871.04 - - 54,255,942.19 67,609,813.23 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 55 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2017 年6 月30 日， 本基金未 持有 交易 性债 券(2016 年 12 月31 日： 同)， 因此市场 利率 的变 动
对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2016 年12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 将基 金资 产 的60%-95%投 资于 股票，
基金资 产的 5%-40% 投资 于 债券、 现金 类资 产及 权证 、 资产 支持 证券 ， 其 中权 证不高 于基 金资 产净
值的 3% ，资产 支持 证券 不高于基 金资 产净 值的 20% 。本基 金投 资于 发展 主题 相关上 市公 司的 比例
不低于股票投 资资产 的 80% 。此外，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金所持 有 的证券价格实 施监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本 基金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 55 页
值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 52,910,812.64 80.49 51,980,428.42 76.88
交易性 金融 资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,910,812.64 80.49 51,980,428.42 76.88
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
4,345,356.26 业绩比 较基 准上 升5% 4,860,000.00
-4,345,356.26 业绩比 较基 准下 降5% -4,860,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金融商 品持 有期 间(含到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值 税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 52,910,812.64 78.70
其中： 股票 52,910,812.64 78.70
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,748,955.13 17.48
7 其他各 项资 产 2,570,678.05 3.82
8 合计 67,230,445.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,982,650.00 3.02
B 采矿业 1,441,000.00 2.19
C 制造业 29,551,089.92 44.95
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
1,681,500.00 2.56
E 建筑业 6,933,872.72 10.55
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,149,600.00 1.75
J 金融业 5,557,800.00 8.45
K 房地产 业 2,894,900.00 4.40 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 55 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,718,400.00 2.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 52,910,812.64 80.49
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300197 铁汉生 态 179,918 2,389,311.04 3.63
2 600114 东睦股 份 120,000 2,100,000.00 3.19
3 601336 新华保 险 40,000 2,056,000.00 3.13
4 601318 中国平 安 40,000 1,984,400.00 3.02
5 002696 百洋股 份 95,000 1,982,650.00 3.02
6 002396 星网锐 捷 100,000 1,935,000.00 2.94
7 300232 洲明科 技 120,000 1,920,000.00 2.92
8 600703 三安光 电 95,000 1,871,500.00 2.85
9 300083 劲胜精 密 200,000 1,848,000.00 2.81
10 002365 永安药 业 59,292 1,794,175.92 2.73
11 002258 利尔化 学 140,000 1,769,600.00 2.69
12 000002 万科A 70,000 1,747,900.00 2.66
13 300355 蒙草生 态 160,000 1,718,400.00 2.61
14 601668 中国建 筑 173,901 1,683,361.68 2.56
15 000951 中国重 汽 110,000 1,681,900.00 2.56
16 600116 三峡水 利 150,000 1,681,500.00 2.56
17 000786 北新建 材 100,000 1,584,000.00 2.41
18 600068 葛洲坝 140,000 1,573,600.00 2.39
19 600801 华新水 泥 161,200 1,536,236.00 2.34 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 55 页
20 601166 兴业银 行 90,000 1,517,400.00 2.31
21 600497 驰宏锌 锗 220,000 1,441,000.00 2.19
22 002236 大华股 份 60,000 1,368,600.00 2.08
23 600491 龙元建 设 120,000 1,287,600.00 1.96
24 603799 华友钴 业 20,000 1,215,600.00 1.85
25 002078 太阳纸 业 160,000 1,176,000.00 1.79
26 600536 中国软 件 60,000 1,149,600.00 1.75
27 600383 金地集 团 100,000 1,147,000.00 1.74
28 600487 亨通光 电 40,000 1,122,000.00 1.71
29 600507 方大特 钢 130,000 1,108,900.00 1.69
30 600420 现代制 药 70,000 1,098,300.00 1.67
31 002466 天齐锂 业 20,000 1,087,000.00 1.65
32 600782 新钢股 份 280,400 1,023,460.00 1.56
33 002601 龙蟒佰 利 60,000 982,800.00 1.50
34 000959 首钢股 份 100,000 699,000.00 1.06
35 300409 道氏技 术 16,900 629,018.00 0.96
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 6,427,586.00 9.51
2 002236 大华股 份 5,358,759.00 7.93
3 601336 新华保 险 5,210,978.54 7.71
4 300197 铁汉生 态 4,389,938.94 6.49
5 601111 中国国 航 4,075,511.00 6.03
6 600048 保利地 产 3,985,709.84 5.90
7 300083 劲胜精 密 3,578,580.00 5.29
8 300232 洲明科 技 3,504,519.89 5.18
9 000970 中科三环 3,479,707.74 5.15
10 600491 龙元建 设 3,449,348.00 5.10
11 300567 精测电 子 3,323,223.00 4.92
12 002859 洁美科 技 3,318,906.72 4.91
13 002456 欧菲光 3,277,671.23 4.85 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 55 页
14 300409 道氏技 术 3,191,768.96 4.72
15 300284 苏交科 3,179,252.31 4.70
16 600782 新钢股 份 3,171,386.00 4.69
17 603799 华友钴 业 3,129,471.55 4.63
18 600507 方大特 钢 3,113,658.59 4.61
19 300425 环能科 技 3,098,544.10 4.58
20 000066 中国长 城 3,018,143.00 4.46
21 600802 福建水 泥 3,018,000.00 4.46
22 002837 英维克 2,992,876.00 4.43
23 601318 中国平 安 2,964,000.00 4.38
24 603636 南威软 件 2,899,800.00 4.29
25 000651 格力电 器 2,897,100.00 4.29
26 601669 中国电 建 2,879,595.00 4.26
27 603239 浙江仙 通 2,823,378.40 4.18
28 002043 兔宝宝 2,728,070.00 4.04
29 601166 兴业银 行 2,718,900.00 4.02
30 000923 河北宣 工 2,657,200.00 3.93
31 002460 赣锋锂 业 2,552,868.00 3.78
32 000728 国元证 券 2,453,429.00 3.63
33 600536 中国软 件 2,408,000.00 3.56
34 000603 盛达矿 业 2,372,070.00 3.51
35 600340 华夏幸 福 2,301,751.44 3.40
36 601186 中国铁 建 2,279,517.00 3.37
37 603385 惠达卫 浴 2,259,306.00 3.34
38 600176 中国巨 石 2,203,876.57 3.26
39 002081 金螳螂 2,188,178.00 3.24
40 600703 三安光 电 2,185,029.00 3.23
41 300502 新易盛 2,131,754.00 3.15
42 601766 中国中 车 2,108,000.00 3.12
43 600054 黄山旅 游 2,071,672.00 3.06
44 600029 南方航 空 2,067,837.62 3.06
45 002051 中工国 际 2,042,828.00 3.02
46 601618 中国中 冶 2,026,800.00 3.00
47 002573 清新环 境 2,018,699.62 2.99
48 300226 上海钢 联 2,018,068.48 2.98
49 000050 深天 马 A 2,006,011.60 2.97 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 55 页
50 002273 水晶光 电 2,004,000.00 2.96
51 300424 航新科 技 2,002,557.89 2.96
52 600076 康欣新 材 1,994,700.00 2.95
53 000732 泰禾集 团 1,989,331.00 2.94
54 300628 亿联网 络 1,973,047.00 2.92
55 300545 联得装 备 1,964,718.00 2.91
56 600362 江西铜 业 1,963,800.00 2.90
57 600114 东睦股 份 1,933,795.00 2.86
58 300642 透景生 命 1,926,250.00 2.85
59 600827 百联股 份 1,923,277.00 2.84
60 002775 文科园 林 1,913,995.47 2.83
61 000709 河钢股 份 1,911,827.98 2.83
62 002696 百洋股 份 1,911,500.00 2.83
63 000687 华讯方 舟 1,908,197.00 2.82
64 600270 外运发 展 1,896,950.20 2.81
65 002217 合力泰 1,890,387.99 2.80
66 300429 强力新 材 1,883,792.00 2.79
67 300014 亿纬锂 能 1,878,500.00 2.78
68 601668 中国建 筑 1,852,120.49 2.74
69 601211 国泰君 安 1,838,738.00 2.72
70 600966 博汇纸 业 1,829,000.00 2.71
71 603078 江化微 1,820,871.00 2.69
72 600557 康缘药 业 1,808,697.00 2.68
73 002396 星网锐 捷 1,802,000.00 2.67
74 000002 万科A 1,776,692.00 2.63
75 600116 三峡水 利 1,775,700.00 2.63
76 002258 利尔化 学 1,775,311.00 2.63
77 600019 宝钢股 份 1,757,200.00 2.60
78 000669 金鸿能 源 1,746,000.00 2.58
79 002055 得润电 子 1,736,066.00 2.57
80 600528 中铁工 业 1,726,645.00 2.55
81 300422 博世科 1,716,620.00 2.54
82 600990 四创电 子 1,703,600.00 2.52
83 002853 皮阿诺 1,687,384.00 2.50
84 002624 完美世 界 1,686,301.00 2.49
85 300034 钢研高 纳 1,681,430.28 2.49 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 55 页
86 002310 东方园 林 1,675,187.00 2.48
87 000951 中国重 汽 1,667,476.21 2.47
88 600104 上汽集 团 1,660,284.00 2.46
89 600546 山煤国 际 1,651,156.00 2.44
90 000513 丽珠集 团 1,643,790.00 2.43
91 600501 航天晨 光 1,637,000.00 2.42
92 002146 荣盛发 展 1,622,524.00 2.40
93 300426 唐德影 视 1,614,000.00 2.39
94 002365 永安药 业 1,590,786.80 2.35
95 300271 华宇软 件 1,581,198.81 2.34
96 002371 北方华 创 1,571,588.00 2.32
97 600155 宝硕股 份 1,569,917.00 2.32
98 300355 蒙草生 态 1,565,358.20 2.32
99 300373 扬杰科 技 1,563,708.00 2.31
100 600068 葛洲坝 1,562,400.00 2.31
101 000980 众泰汽 车 1,547,023.00 2.29
102 002850 科达利 1,529,895.00 2.26
103 000786 北新建 材 1,529,248.00 2.26
104 600009 上海机 场 1,518,000.00 2.25
105 600436 片仔癀 1,505,000.00 2.23
106 601628 中国人 寿 1,504,575.00 2.23
107 600801 华新水 泥 1,499,500.00 2.22
108 600585 海螺水 泥 1,496,449.00 2.21
109 000937 冀中能 源 1,485,787.00 2.20
110 300340 科恒股 份 1,485,500.00 2.20
111 601600 中国铝 业 1,471,000.00 2.18
112 601229 上海银 行 1,469,400.00 2.17
113 600977 中国电 影 1,460,000.00 2.16
114 603579 荣泰健 康 1,450,718.00 2.15
115 601989 中国重 工 1,447,400.00 2.14
116 002431 棕榈股 份 1,439,100.00 2.13
117 603337 杰克股 份 1,439,000.00 2.13
118 603006 联明股 份 1,425,853.00 2.11
119 001979 招商蛇 口 1,419,000.00 2.10
120 600497 驰宏锌 锗 1,414,400.00 2.09
121 002517 恺英网 络 1,404,517.00 2.08 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 55 页
122 000933 神火股 份 1,380,179.22 2.04
123 002074 国轩高 科 1,372,597.00 2.03
124 600201 生物股 份 1,369,698.00 2.03
125 002419 天虹股 份 1,362,300.00 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（％）
1 002466 天齐锂 业 5,191,349.11 7.68
2 002456 欧菲光 4,486,604.10 6.64
3 601111 中国国 航 4,195,003.00 6.20
4 002236 大华股 份 4,184,637.51 6.19
5 600048 保利地 产 4,012,042.00 5.93
6 002383 合众思 壮 3,980,448.00 5.89
7 000970 中科三 环 3,416,711.00 5.05
8 300284 苏交科 3,237,075.00 4.79
9 300567 精测电 子 3,229,982.98 4.78
10 000822 山东海 化 3,218,006.93 4.76
11 601336 新华保 险 3,209,153.31 4.75
12 002859 洁美科 技 3,193,663.20 4.72
13 002837 英维克 3,164,149.00 4.68
14 600802 福建水 泥 3,064,533.00 4.53
15 300316 晶盛机 电 3,058,093.00 4.52
16 000651 格力电 器 3,031,414.00 4.48
17 603239 浙江仙 通 3,013,578.84 4.46
18 601669 中国电 建 2,998,117.00 4.43
19 000066 中国长 城 2,905,222.13 4.30
20 300425 环能科 技 2,897,487.70 4.29
21 300340 科恒股 份 2,888,115.00 4.27
22 002460 赣锋锂 业 2,784,423.84 4.12
23 002043 兔宝宝 2,775,902.00 4.11
24 603636 南威软 件 2,769,145.00 4.10
25 300409 道氏技 术 2,745,388.00 4.06 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 55 页
26 000923 河北宣 工 2,727,204.00 4.03
27 300232 洲明科 技 2,709,855.25 4.01
28 603385 惠达卫 浴 2,370,499.00 3.51
29 000603 盛达矿 业 2,327,209.00 3.44
30 000728 国元证 券 2,314,482.84 3.42
31 600176 中国巨石 2,274,631.60 3.36
32 600028 中国石 化 2,254,000.00 3.33
33 600782 新钢股 份 2,249,000.00 3.33
34 601186 中国铁 建 2,230,565.00 3.30
35 300014 亿纬锂 能 2,229,331.00 3.30
36 002078 太阳纸 业 2,201,715.93 3.26
37 002081 金螳螂 2,192,087.06 3.24
38 000018 神州长 城 2,175,860.00 3.22
39 600491 龙元建 设 2,160,324.00 3.20
40 600076 康欣新 材 2,158,471.00 3.19
41 600054 黄山旅 游 2,150,257.00 3.18
42 600966 博汇纸 业 2,140,080.00 3.17
43 600803 新奥股 份 2,136,300.00 3.16
44 601618 中国中 冶 2,126,500.00 3.15
45 600029 南方航 空 2,114,531.33 3.13
46 600340 华夏幸 福 2,110,676.00 3.12
47 601766 中国中 车 2,085,065.20 3.08
48 000687 华讯方 舟 2,082,178.00 3.08
49 002573 清新环 境 2,056,660.00 3.04
50 002829 星网宇 达 2,051,909.00 3.03
51 000732 泰禾集 团 2,026,424.40 3.00
52 002051 中工国 际 2,023,822.70 2.99
53 300502 新易盛 2,013,893.00 2.98
54 002273 水晶光 电 2,010,544.00 2.97
55 000930 中粮生 化 2,000,924.00 2.96
56 300226 上海钢 联 2,000,913.00 2.96
57 000050 深天 马 A 1,986,541.60 2.94
58 300628 亿联网 络 1,955,292.00 2.89
59 300197 铁汉生 态 1,951,658.00 2.89
60 600528 中铁工 业 1,947,138.96 2.88
61 600362 江西铜 业 1,938,200.00 2.87
62 601211 国泰君 安 1,922,900.08 2.84
63 300011 鼎汉技 术 1,919,538.08 2.84 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 55 页
64 600820 隧道股 份 1,912,682.00 2.83
65 603799 华友钴 业 1,912,165.20 2.83
66 600270 外运发 展 1,907,359.20 2.82
67 300642 透景生 命 1,904,000.00 2.82
68 300545 联得装 备 1,885,140.00 2.79
69 600019 宝钢股 份 1,885,000.00 2.79
70 300429 强力新 材 1,876,946.81 2.78
71 600426 华鲁恒 升 1,856,561.00 2.75
72 600596 新安股 份 1,838,638.00 2.72
73 603078 江化微 1,823,743.00 2.70
74 600104 上汽集 团 1,818,671.00 2.69
75 600507 方大特 钢 1,809,265.00 2.68
76 000709 河钢股 份 1,802,800.00 2.67
77 600557 康缘药 业 1,801,073.60 2.66
78 600409 三友化 工 1,798,531.90 2.66
79 601668 中国建 筑 1,798,200.00 2.66
80 002775 文科园 林 1,795,000.00 2.65
81 000059 华锦股 份 1,788,760.04 2.65
82 300424 航新科 技 1,758,712.00 2.60
83 000669 金鸿能 源 1,754,687.00 2.60
84 002624 完美世 界 1,751,011.00 2.59
85 600827 百联股 份 1,745,758.00 2.58
86 002217 合力泰 1,721,560.42 2.55
87 600546 山煤国 际 1,665,400.00 2.46
88 300426 唐德影 视 1,644,000.00 2.43
89 300271 华宇软 件 1,633,006.00 2.42
90 000513 丽珠集 团 1,630,933.00 2.41
91 600096 云天化 1,625,070.00 2.40
92 002310 东方园 林 1,605,121.31 2.37
93 300083 劲胜精 密 1,593,308.00 2.36
94 002853 皮阿诺 1,588,195.00 2.35
95 600990 四创电 子 1,586,188.00 2.35
96 300422 博世科 1,582,682.20 2.34
97 600501 航天晨 光 1,582,202.02 2.34
98 002146 荣盛发 展 1,579,600.00 2.34
99 002055 得润电 子 1,547,971.00 2.29
100 600585 海螺水 泥 1,533,699.00 2.27
101 300373 扬杰科 技 1,515,090.00 2.24 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 55 页
102 600155 宝硕股 份 1,513,823.36 2.24
103 002371 北方华 创 1,506,647.00 2.23
104 002850 科达利 1,506,259.00 2.23
105 601600 中国铝 业 1,496,000.00 2.21
106 600759 洲际油 气 1,494,600.00 2.21
107 600977 中国电 影 1,493,888.00 2.21
108 600436 片仔癀 1,491,390.00 2.21
109 300164 通源石 油 1,491,300.00 2.21
110 601229 上海银 行 1,488,012.00 2.20
111 600009 上海机 场 1,479,200.00 2.19
112 603337 杰克股 份 1,466,114.00 2.17
113 000980 众泰汽 车 1,465,949.00 2.17
114 300034 钢研高 纳 1,454,666.44 2.15
115 000937 冀中能 源 1,447,000.00 2.14
116 002431 棕榈股 份 1,443,310.00 2.13
117 601628 中国人 寿 1,441,671.54 2.13
118 600567 山鹰纸 业 1,439,000.00 2.13
119 601318 中国平 安 1,434,000.00 2.12
120 001979 招商蛇 口 1,420,464.00 2.10
121 002517 恺英网 络 1,412,000.00 2.09
122 603678 火炬电 子 1,402,652.80 2.07
123 600502 安徽水 利 1,400,713.00 2.07
124 600201 生物股 份 1,393,035.00 2.06
125 002419 天虹股 份 1,384,816.00 2.05
126 601009 南京银 行 1,378,448.00 2.04
127 002196 方正电 机 1,376,917.80 2.04
128 603006 联明股 份 1,365,140.96 2.02
129 000933 神火股 份 1,358,414.00 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
371,127,355.47 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
371,104,170.62 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 55 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 55 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基金投资 的前十名证券的发行 主体 被监管部门立案调查 或在 本报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情况说明。
1、广 东证 监局 对劲 胜精 密（股票 代码 ：300083 ）下 发《行 政监 管措 施决 定书 》起因 ：
（1） 公司 的部 分融 资租 赁 事项决 策不 规范 ，信 息披 露内部 不真 实。
（2） 公司 存在 先签 订合 同 后召开 董事 会审 议相 关议 案及公 告内 容不 真实 的情 况。
2、处 罚决 定： 对董 事长 、 董秘予 以警 示。
3、公 司的 整改 措施 ：
（1）公司高度 重视，组织 公司董事、监 事、董秘 等 高管组织学习 《行政监 管 措施决定书》 ，
学习相 关法 律法 规。
（2） 公 司表 示通 过学 习， 力图增 强规 范运 作意 识， 切实履 行勤 勉尽 责义 务， 继续完 善公 司内
部控制制度， 严格按照 相 关法规、监管 部门的要 求 规范重大事项 审批决策 流 程，不断提 高信息披
露工作 水平 ，杜 绝此 类问 题再次 发生 。
4、我 们认 为：
（1 ） 事件 的发 生源 于公 司对交易 所相 关法 律法 规不 熟悉 ， 此次事 件发 生后 公司积极 整改 ， 今
后将严 格规 范决 策流 程、 信息披 露内 容， 杜绝 类似 问题再 次发 生。
（2） 该 《 行政 监管 措施 决 定书》 反映 了公 司在 信披 等工作 上的 部分 疏忽 漏洞 ， 但不 影响 公司
的长期 投资 价值 。
（3）公司 是电 子精 密制 造领域的 龙头 公司 ，基 本面 扎实， 业绩 优良 ，在 最新 公告 的 2017 年
中报业 绩预 告显 示， 公司 2017 年上半 年净 利润 3-3.05 亿元 ，同 比增长 495%-505%，wind 市场 一
致预测 公司2017 年净 利润 5.7 亿，同 比 增长 335% ，对应 17 年PE 估值仅 21x ，是市 场难 得的 具备
高速业 绩增 长， 估值 偏低 的好公 司。
7.12.2
（4） 我们 基于 公司 优良 基 本面， 长期 看好 公司 投资 价值。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
报告期内本基金投资 的前 十名股票中没有在基 金合 同规定备选库之外的 股票 。
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 86,401.07 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 55 页
2 应收证 券清 算款 2,481,225.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,051.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 2,570,678.05
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002696 百洋股 份 1,982,650.00 3.02 停牌
7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不
同 比例 进行合 计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
978 60,585.57 36,653,603.97 61.86% 22,599,084.31 38.14% 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
98,050.65 0.1655%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年12 月15 日 ）基 金份 额总额 707,192,791.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,304,885.61
本报告 期基 金总 申购 份额 723,452.45
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 1,775,649.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,252,688.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日起， 公司董事 总经 理葛 航先 生代 理公司 董事 长职 务， 王小 林先生 不再 担任
公司董 事长 职务 ，上 述高 管变动 按照 相关 规定 报监 管机构 备案 并公 告。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
万科企业股 份有限公 司工 会委员会诉 泰信基金 管理 有限公司等 被告损害 股东 利益责任纠 纷
一案， 公司 已聘 请专 业律 师应诉 ，截 至报 告期 末诉 讼处于 审理 阶段 ，法 院未 作出判 决。
本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 ，仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
券商名 称
金额单 位： 人民 币元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 55 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
广发证 券 2 228,217,727.02 30.75% 207,975.03 30.65% -
川财证 券 1 165,550,970.36 22.30% 154,177.88 22.72% -
中泰证 券 1 111,175,326.65 14.98% 103,537.30 15.26% -
渤海证 券 1 86,844,268.08 11.70% 79,141.23 11.66% -
中国银河证
券
1 38,198,444.79 5.15% 34,810.46 5.13% -
华创证 券 2 32,132,393.65 4.33% 29,282.26 4.31% -
天风证 券 1 20,135,029.23 2.71% 14,724.56 2.17% -
华泰证 券 1 16,889,543.08 2.28% 15,729.11 2.32% -
中银国 际 1 16,869,262.73 2.27% 15,373.03 2.27% -
新时代 证券 1 15,936,346.25 2.15% 14,522.93 2.14% -
浙商证 券 1 10,282,214.25 1.39% 9,370.20 1.38% -
中山证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
注：1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007】
48 号） 中关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、 本报 告期 新增 交易 单元 ： 渤海证 券 深圳 390860 ， 中银国 际证 券 深圳 003346 ； 本报告 期退 租
交易单 元： 高华 证券 上海 24008 。
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 55 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 - - - - - -
川财证 券 - - 13,000,000.00 100.00% - -
中泰证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
华创证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 停牌股 票估 值调 整（ 合众 思壮） 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 1 月 14 日 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 55 页
2 16 年4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 1 月 20 日
3 行业高 级管 理人 变更 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 1 月 23 日
4 停牌股 票估 值调 整（ 宝钢 股份） 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 2 月 11 日
5 提醒投 资者 更新 过期 身份 证信息 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 2 月 22 日
6 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 2 月 23 日
7 新增南京苏宁基金销售有限公司
为销售机构并开通转换费率优惠
业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 3 月 3 日
8 新增北京懒猫金融为销售机构并
开通定 投转 换及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 3 月 15 日
9 参加工 商银 行申 购费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 3 月 30 日
10 新增上海华夏财富投资管理有限
公司为 销售 机构
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 3 月 30 日
11 16 年年度 报告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 3 月 30 日
12 在广发 证券 开通 转换 、 费 率优惠 业
务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 8 日 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 55 页
13 在中银国际证券开通定投转换业
务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 13 日
14 17 年1 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 21 日
15 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 22 日
16 在上海好买基金开通申购定投费
率优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 27 日
17 调整在伯嘉基金定投最低申购金
额并参 加费 率优 惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 5 月 12 日
18 在中泰 证券 申购 定投 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 5 月 23 日
19 参加中银国际证券有限公司定投
费率优 惠业 务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 6 月 8 日
20 参加上 海长 量基 金申 购、 定投费 率
优惠业 务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 6 月 21 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
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者类
别
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 36,653,603.97 - - 36,653,603.97 61.86%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形， 本 基金管 理人
已经采取 措施， 审慎 确认大 额申购 与大额 赎回 ，防控 产品流 动性风 险并 公平对 待投资 者。本 基
金管理人 提请投 资者 注意因 单一投 资者持 有基 金份额 集中导 致的产 品流 动性风 险、大 额赎回 风
险以及净 值波动 风险等 特 有风险。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 泰信 发 展主题 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件
2、 《泰 信发 展主 题混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3、 《泰 信发 展主 题混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4、 《泰 信发 展主 题混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
5、 基金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
12.2 存放地 点
本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场所，供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的
工本费 后， 投资 者可 在有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
泰信发展主题混合 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 55 页
12.3 查阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本基金管 理人 直接 联系 。
泰 信基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 26 日
