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泰信优质(290004)

泰信优质:2017年半年度报告

 
 
泰信优质生活 混合型证券 投资基金 
2017 年半年 度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 
第 2 页 共 53 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 25 日复核了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 6 2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 6 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 6 2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 7 2.5 其他相 关资 料


.............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现


........................................................................................................... 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 7 3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告


........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况


.................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 11 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 14 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 15 §5 托管人报告


......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见


........................ 16 §6 半年度财务会计报告( 未经 审计)


................................................................................................. 16 6.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 16 6.2 利润表


........................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................ 18 6.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 20泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 4 页 共 53 页


§7 投资组合报告


..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 37 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


............................................................................................ 38 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


................................ 38 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


........................................................................................ 40 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 42 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细


............................ 42 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


................ 42 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................ 42 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


............................ 42 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 43 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 43 7.12 投资 组合 报告 附注


.................................................................................................................. 43 §8 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 45 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 45 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 45 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 45 §9 开放式基金份额变动


......................................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示


................................................................................................................................... 46 10.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 46 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


...................................... 46 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 47 10.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 47 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


.................................................................................. 47 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 47 10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 47 10.8 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 50 §11 影响投资者决策的其 他重要信息


................................................................................................... 52 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况


...................................... 52 §12 备查文件目录


................................................................................................................................... 52泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 5 页 共 53 页


12.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 52 12.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 53 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金 基金名 称 泰信优 质生 活混 合 基金简 称 290004 基金主 代码 契约型 开放 式 基金运 作方 式 2006 年 12 月 15 日 基金合 同生 效日 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 731,795,827.34 份 报告期 末基 金份 额总 额 不定期 基金合 同存 续期


2.2 基 金产 品说明 分享中 国经 济可 持续 发展 过程中 那些 最能 够 满足 人 们优质 生活 需求 的上 市公 司的长 期稳 定增 长, 在严 格 控制投 资风 险的 基础 上, 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增 值。 投资目 标 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星策略 为基 础的 优质 生活 行业配 置和 “自下而 上 ” 的 证券精 选相 结合 的投 资 策略。 投资策 略 75%× 富时 中国A600 指数+25%×富时中 国国 债指 数 业绩比 较基 准 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 风险 、中 高收 益的 基 金品种 ,其 预期 风险 和预 期收益 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金 、低 于股 票型 基金。 适合 于能 够承 担一 定 股市风 险, 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。 风险收 益特 征


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 泰信基 金管 理有 限公 司 名称 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 胡囡 姓名 王永民 021-20899098 联系电 话 010-66594896 xxpl@ftfund.com 电子邮 箱 fcid@bankofchina.com 400-888-5988 客户服 务电 话


95566 021-20899008 传真 010-66594942 中国 (上 海) 自由贸 易试 验 区浦东 南路 256 号 37 层 注册地 址 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 7 页 共 53 页


中国 (上 海) 自由贸 易试 验 区浦东 南路 256 号 华夏 银 行大 厦 36-37 层 办公地 址 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 200120 邮政编 码 100818 葛航 法定代表人 田国立


2.4 信 息披 露方式


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 http://www.ftfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区浦 东南 路256 号华夏 银行大 厦36-37 层 基金半 年度 报告 备置 地点


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 泰信基 金管 理有 限公 司 注册登 记机 构 中国( 上海 )自 由贸 易实 验区浦 东 南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -33,558,846.25 本期利 润 -42,468,176.67 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0519 本期加 权平 均净 值利 润率 -5.62% 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.33% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可供分 配利 润 -80,182,020.52 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1096 期末基 金资 产净 值 651,613,806.82 期末基 金份 额净 值 0.8904 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 8 页 共 53 页


3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 60.76% 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2、 所述基 金业 绩指 标不 包括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 (例如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换费等 ) ,计入 费用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。





4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.70% 1.11% 3.30% 0.46% -2.60% 0.65% 过去三 个月 -2.81% 1.31% 2.69% 0.48% -5.50% 0.83% 过去六 个月 -5.33% 1.05% 5.25% 0.44% -10.58% 0.61% 过去一 年 -11.08% 0.89% 7.83% 0.51% -18.91% 0.38% 过去三 年 35.15% 2.00% 43.18% 1.31% -8.03% 0.69% 自基金 合同 生效起 至今 60.76% 1.88% 78.55% 1.40% -17.79% 0.48% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:75%× 富时 中国A600 指数+25%×富时中 国国 债指数。


富时中国 A600 指 数是富 时中国指数公 司编制的 包 含上海、深圳 两个证券 交 易所流通市值 最大的 600 只股票 并以流通 股本 加权的股票指 数,富时 中 国国债指数涵 盖了在上 海 及深圳交易所 交易的 到期日至少在 一年以上 的 纯定息债券, 是目前中 国 证券市场中与 本基金投 资 范围比较适 配同时公 信力较 好的 股票 指数 和债 券指数 。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 9 页 共 53 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 本基金 基金 合同 于2006 年12 月15 日 正式 生效。


本基金 自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定: 股票资产 60%-95%,, 债券 资产0%-35% , 基金保 留的 现金 以及 投资于剩 余期 限在 1 年以 内的政府 债券 的比 例 不低于 基金 资产净值 的 5%。 §4 管理人 报告 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 10 页 共 53 页


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36、37 层 成立日 期:2003 年 5 月 23 日 法定代 表人 :葛 航 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :姚 慧 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd. )是 山东 省国际信 托投 资 有限公司(更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ) 联合江苏省投 资管理有 限 责任公司、 青岛国信 实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员会 批准正 式筹 建,2003 年 5 月 8 日获 准开 业, 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管 理公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、 综合 管理 部。 截至 2017 年6 月底, 公司有 正式员 工 105 人, 多数具 有硕士 以上 学历 。 所 有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。 截至2017 年6 月底, 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、 泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强 收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰信 行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券、 泰信国策驱动 混合、泰 信 鑫选混合、泰 信互联网+ 混 合、泰信智选 成长混合 、 泰信鑫利混 合共 20 只开放 式基 金及 26 个资 产 管理计 划。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 11 页 共 53 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 先生 本基金 经理兼 泰信中 小盘精 选混合 基金经 理 2016 年12 月1 日 - 8 年 研究生 硕士 。具 有基 金从 业资格 。2009 年 7 月加 入 泰信基 金管 理有 限公 司, 先后担 任研 究部 助理 研究 员、研 究员 、高 级研 究员 兼专户 投资 部投 资顾 问。 自 2015 年3 月17 日起担 任泰信 中小 盘精 选混 合基 金经理 。 徐慕浩 先生 基金经 理助理 2015 年11 月9 日 - 7 年 南开大 学金 融学 硕士 ,具 有基金 从业 资格 。2011 年 加入泰 信基 金管 理有 限公 司,历 任助 理研 究员 ,现 任研究 部研 究员 兼基 金经 理助理 。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《泰信 优质生活 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定,本 着诚实 信 用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 无损害基金份 额持有人 利 益的行为, 本基金的 投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 12 页 共 53 页


的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦无其他 异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年经济翘 尾回升的 动 能主要来自存 货投资、 出 口与政府支出 ,而这三 项 需求的高增都 与 价格因素密切 相关。价 格 高增带动企业 补库、进 出 口的价格差抬 升净出口 的 实际值,企 业营收和 利润的名义高 增也拉动 财 政收支的高增 。二季度 经 济的超预期高 增、黑色 系 的再度狂欢 并未消除 市场对后续经 济走势的 分 歧。就年内而 言,三季 度 经济将保持韧 性,居民 消 费和地产投 资有望对 冲基建的回落 和补库的 结 束,出口也高 位震荡, 经 济回落压力集 中在四季 度 。但回落并 不意味着 重回2015 年, 工业 走出 通缩、 企业 资产 负债 表修 复、 全球杠 杆修 复从 分化 走向收敛 意味 着经 济最 差的时候已经 过去,货 币 金融环境的转 向对经济 内 生动能侵蚀有 限,经济 缓 慢寻底的同 时企业盈 利有望保持相 对高增, 能 否抓住当前的 窗口期走 出 债务周期的漩 涡决定春 天 能否真的到 来。行情 方面,上半年 市场基本 围 绕这低估值蓝 筹、供给 侧 改革两大主线 演绎;反 观 成长股为代 表的创业 板、中 小板 表现 低迷 ,市 场呈现 出非 牛非 熊的 状态 ,短期 难以 改变 。 上半年,产品 基本以低 估 值蓝筹股为主 线,同时 试 图在创业板寻 求超跌反 弹 的机会,但效 果 一般。我们也 结合产品 特 点与契约要求 积极在可 投 资范围内增加 投资收益 , 一季度参与 了京津冀 主题与周期股 反弹;二 季 度参与了供给 侧改革相 关 板块与消费。 下半年, 我 们仍将坚持 热点板块 与优质 个股 并重 的策 略, 自上而 下与 自下 而上 相结 合寻找 投资 机会 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为0.8904 元; 本报告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.33%,业绩 比较基 准收 益率 为5.25% 。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 13 页 共 53 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 经济基本面—— 上半年 稳 中缓升 ,下半 年稳中趋 缓 。上半年经济 基本面整 体 韧性好,延续 去 年四季度以来 的整体稳 中 有升态势,主 要动力在 于 全球经济复苏 下的净出 口 贡献由负转 正,消费 贡献略微回升 ,抵消投 资 贡献趋势放缓 。考虑到 本 轮全球经济企 稳复苏主 要 靠低利率的 货币量宽 刺激为主,而 缺乏重大 技 术创新引领经 济增长的 新 引擎,基建投 资周期也 未 见启动,同 时人口老 龄化、 实体 投资 回报 率下 降、贸 易保 护主 义势 力抬 头下全 球贸 易低 增长 ,决 定 本轮库存周期 推动的经 济 复苏或已步入 中后场; 因 而下半年出口 需求增速 或 下滑,净出口 贡 献或回落。同 时,随着 16 年底以来的货 币政策回 归 稳健中性、大 范围升级 从 严调控楼市 、金融 去杠杆及严格 规范地方 举 债行为等效果 显现,下 半 年地产投资将 缓慢回落 、 基建投资高 位难支、 制造业投资低 位反弹乏 力 ,国内经济底 部缓升甚 至 企稳动力将衰 减,叠加 全 球经济复苏 步入中后 场,净出口贡 献或回落 , 以及去年经济 前低后高 的 基数效应,预 计今年上 下 半场经济前 高后低态 势难改 ,下 半年 经济 将稳 中趋缓 。 资金面——稳 健中性基 调 难调整,流动 性有望维 持 稳定,资金利 率或步入 平 稳期。内部环 境 方面,上半年 经济超预 期 企稳,短期经 济韧性好 , 下半年回落幅 度有限, 通 胀整体保持 温和低位 运行;外部因 素方面, 下 半年美元加息 节奏放缓 ( 近期随着特朗 普新医保 法 案的否决, 美联储鸽 派, 下半 年美 元三 次加 息 概率显 著下 修) , 美 联储 缩 表预期 充分 进度 缓慢 , 人 民币汇 率贬 值与 资本 流出压力有限 。综合内 外 部因素判断, 预计下半 年 货币政策稳健 中性基调 维 持不变,基 本面好于 预期,使得放 松必要性 不 大,外部压力 缓解,进 一 步收紧的必要 性也下降 。 货币政策稳 健中性基 调难有 调整 , 仍以 OMO 、MLF 、PSL 等 灵活 对冲、 “ 削峰填 谷” 的对 冲性 操作 策略为 主, 维持 流动 性基本 稳定 ,以 助力 下半 年经济 温和 去杠 杆与 直接 融资提 速。 货币政策稳健 中性、流 动 性维持稳定下 ,资金利 率 也将步入平稳 期。近两 月 央行加大净投 放 “填谷 ” 资金 季节 性需 求 后,7 月货币 市场 资金 日均利率 已回 落至 合理 中枢 位置 3.3% 附近 ; 近期 已自中枢下方 有所反弹 ,R007 已自 7 月上中旬 的 3.0%均值,已 回升下旬 的 3.6%均值附近 ;下 半年货币政策 稳健中性 、 流动性维持稳 定下,资 金 利率整体或步 入平稳期 , 上下波动区 间有限, 对市场 影响 或弱 化。 政策与事件—— 下半年 金 融风险排雷主 战场转移 , 对市场直接冲 击缓解。 金 融防风险去杠 杆 为 17 年重点 工作任务 , 那当前中国灰 犀牛风险 主 要包括哪些? 近日中央 财 经领导小组 办公室有 关领导具体指 出,主要 有 影子银行、房 地产泡沫 、 国有企业高杠 杆、地方 债 务、违法违 规集资等 几大问题。对 于前两大 金 融风险,已率 先发力且 初 见成效。去年 国庆前后 全 国大范围楼 市从严调泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 14 页 共 53 页


控,房地产泡 沫已得到 遏 制,近期正在 加快建立 楼 市调控长效机 制(如多 个 城市近日推 出购租同 权) ; 而上半 年金 融去 杠杆 发力 , 表外融 资明 显萎 缩, 影子银 行活 动正 逐步 收缩, 中小 银行 以同 业 负债增 速及 银行 资产 负债 增速双 双回 落, 金融 去杠 杆也初 见成 效。 在确保 不发 生金 融系 统性 风险的 安全 底线 下, 国务 院金稳 会下 , 加 强监 管协 调有望 得到 落实 , 金融去杠杆或 以温和节 奏 、保持定力推 进为主。 结 合此前全国金 融工作会 议 也提出国企 与地方政 府为经济去杠 杆两大重 点 领域,提出要 紧紧抓住 处 置“僵尸企业 ”这个牛 鼻 子,更多运 用市场机 制实现优胜劣 汰,预计 下 半年金融风险 排雷主战 场 将转移至国有 企业与地 方 债务的遏制 化解,去 杠杆重心由上 半年的金 融 领域转移至下 半年的国 企 与地方政府, 对市场直 接 冲击大为缓 解,甚至 受经济实体去 杠杆,优 化 资金资源配置 ,提高股 市 活跃度。预计 下半年国 企 混改、央企 重组、市 场化并购重组 等国改进 程 或加快;同时 要积极稳 妥 化解累积的地 方政府债 务 风险,有效 规范地方 政府举 债融 资, 坚决 遏制 隐性债 务增 量。 市场预判—— 近期周期 股 表现强势,源 于市场对 于 二季度经济和 盈利的悲 观 预期的修复, 其 中盈利的悲观 修复与周 期 品价格关系密 切。另外 , 政策的持续超 预期也是 推 动周期股行 情进一步 演绎的 重要 力量 , 供给 侧改革深 入推 进, 同时叠 加环保核 查, 进一步 促进 了相关产 品供 给的 紧张 。 目前,周期板 块的关注 点 依然在业绩上 。对中报 预 告数据进行整 理,周期 性 行业的中报 净利润增 速都比较靠前 ,钢铁位 居 净利润增速榜 首,采掘 、 有色、化工处 于行业净 利 润增速的前 40%。现 在的市 场依 然是 存量 博弈 , 投资 者高 度重 视业 绩支 撑。 当 前时 点, 我 们看 好: (一) 供 给短 期受 政 策影响 , 带 来价 格提 升的 板块, 如钢 铁、 铝、 稀 土 等; ( 二) 环 保趋 严, 行业 落后产 能逐 步退 出带 来的竞 争格 局改 善, 如化工; (三) 间接受 益于 下游 客户盈 利情 况改 善而 带来 的的资 产负 债表 改善 的银行 、保 险板 块。 主题 方面继 续关 注雄 安新 区的 进一步 政策 催化 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先 生, 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司,现 任公 司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长、 泰信 智选成 长基 金经 理。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 15 页 共 53 页


梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。 2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。 3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1、基 金合 同关 于利 润分 配的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2)每一 基金 份额 享有 同等分配 权; (3)基金 当期 收益 先弥 补前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5)如果 基金 当期 出现 亏损,则 不进 行收 益分 配; (6)在符 合有 关基 金分 红条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益的 50% 。 基金合 同生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8)法律 法规 或监 管机 构另有规 定的 ,从 其规 定。 2、本 报告 期本 基金 未进 行 利润分 配。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 信优 质生 活混合 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 16 页 共 53 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 54,120,838.07 120,510,386.04 结算备 付金


6,947,403.11 1,237,078.99 存出保 证金


289,198.34 341,719.85 交易性 金融 资产 6.4.7.2 493,667,929.97 572,162,067.91 其中: 股票 投资


493,667,929.97 572,162,067.91 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 99,000,169.50 200,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 31,674.87 21,113.20 应收股 利


- - 应收申 购款


5,486.61 14,634.92 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 17 页 共 53 页


递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


654,062,700.47 894,287,000.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 24,218,976.45 应付赎 回款


238,591.23 142,998.66 应付管 理人 报酬


806,551.64 1,125,201.38 应付托 管费


134,425.29 187,533.57 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 820,617.77 1,350,605.50 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 448,707.72 650,164.97 负债合 计


2,448,893.65 27,675,480.53 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 731,795,827.34 921,469,868.55 未分配 利润 6.4.7.10 -80,182,020.52 -54,858,348.17 所有者 权益 合计


651,613,806.82 866,611,520.38 负债和 所有 者权 益总 计


654,062,700.47 894,287,000.91 注: 报告 截止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值 0.8904 元, 基金 份额 总额731,795,827.34 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-31,763,527.72 -254,765,830.06 1.利息 收入


1,301,881.41 764,976.34 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 604,888.34 758,206.13 债券利 息收 入


876.54 - 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 18 页 共 53 页


资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


696,116.53 6,770.21 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-24,313,932.87 -199,061,929.30 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -26,652,440.80 -201,387,586.06 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 195,084.26 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 2,143,423.67 2,325,656.76 3.公允 价值 变动 收益 (损失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -8,909,330.42 -56,553,237.30 4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 157,854.16 84,360.20 减:二、费用


10,704,648.95 18,428,155.46 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,626,713.53 7,312,424.77 2.托 管费 6.4.10.2.2 937,785.59 1,218,737.50 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 3,916,620.34 9,674,767.95 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 223,529.49 222,225.24 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -42,468,176.67 -273,193,985.52 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号填 列) -42,468,176.67 -273,193,985.52


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 921,469,868.55 一、 期 初所 有者 权益 (基 -54,858,348.17 866,611,520.38 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 19 页 共 53 页


金净值 ) - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) -42,468,176.67 -42,468,176.67 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 -189,674,041.21 (净值 减少 以 “- ”号填 列) 17,144,504.32 -172,529,536.89 57,600,621.26 其中:1.基金申 购款 -357,890.24 57,242,731.02 2.基金 赎回 款 -247,274,662.47 17,502,394.56 -229,772,267.91 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - 731,795,827.34 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) -80,182,020.52 651,613,806.82 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 809,270,017.15 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 446,467,825.22 1,255,737,842.37 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) -273,193,985.52 -273,193,985.52 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 193,827,639.38 (净值 减少 以 “- ”号填 列) 1,290,988.41 195,118,627.79 317,636,517.26 其中:1.基金申 购款 2,657,711.75 320,294,229.01 2.基金 赎回 款 -123,808,877.88 -1,366,723.34 -125,175,601.22 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) -173,118,243.00 -173,118,243.00 1,003,097,656.53 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,446,585.11 1,004,544,241.64


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 20 页 共 53 页


6.4 报表附 注 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 6.4.1 基 金基 本情况 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金( 原名 为泰 信优 质 生活股 票型 证券 投资 基金 , 以下简 称“ 本 基金”) 经中国 证券 监督 管理委员 会( 以下 简称 “中国证监会 ”) 证监 基金 字[2006]第229 号《关 于 同意泰信优质 生活股票 型 证券投资基金 设立的批 复 》核准,由泰 信基金管 理 有限公司依 照《中华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰信 优质生活 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第 191 号验资报告予以验证 。经向 中国证监会备案, 《泰信优 质生活股票型证券 投资基 金基金合同》于 2006 年12 月15 日正式 生效, 基金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份 基金 份额, 其中认 购资 金利 息折 合406,559.66 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 泰信 基金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。 根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信优 质生 活 股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日公告 后更 名为泰信 优质 生活 混合 型证 券投资 基金 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产60%-95% , 债券资 产 0-35% , 基金保 留的 现金 以及 投资于 剩余 期限 在 1 年以 内的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为: 75%× 富时 中国 A600 指数(原新 华富 时 A600 指数)+25%×富时中 国国 债指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 、 各 项 具体会计准则 及相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息 披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中国基 金 业协会 ”) 颁布 的 《证券 投资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投资 基金 基金 合 同》和中国证 监会(以下 简称 “中国基金 业协会 ”)发 布的有关规定 及允许的 基 金行业实务 操作编 制。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 21 页 共 53 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自2016 年5 月 1 日起 , 金融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入, 包括买 卖股 票的差价 收入 , 股权 的股 息、 红利收 入及 其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 22 页 共 53 页


(3)对基金 从上 市公 司取 得的股息 红利 所得 , 持股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的, 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取得的股息 、 红利 收入 , 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ; 解禁前 取得 的股 息、 红利收 入继 续暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。 (4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 54,120,838.07 定期存 款 - 其中: 存款 期限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 54,120,838.07


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 495,826,786.74 493,667,929.97 -2,158,856.77 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 495,826,786.74 493,667,929.97 -2,158,856.77


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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 99,000,169.50 - 合计 99,000,169.50 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 6.4.7.5 应收利 息 本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 21,230.92 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金利息 2,815.96 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 7,510.90 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 117.09 合计 31,674.87


6.4.7.6 其他资 产 6.4.7.7 应 付交 易费用 本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 24 页 共 53 页


交易所 市场 应付 交易 费用 820,135.94 银行间 市场 应付 交易 费用 481.83 合计 820,617.77


6.4.7.8 其他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交 易单 元保 证金 250,000.00 应付赎 回费 353.44 预提费 用 198,354.28 - - 合计 448,707.72


6.4.7.9 实收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 921,469,868.55 上年度 末 921,469,868.55 57,600,621.26 本期申 购 57,600,621.26 本期赎 回 -247,274,662.47 ( 以"-" 号填列) -247,274,662.47 - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - 本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) - 731,795,827.34 本期末 731,795,827.34 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 -35,430,127.69 上年度 末 -19,428,220.48 -54,858,348.17 -33,558,846.25 本期利 润 -8,909,330.42 -42,468,176.67 12,929,330.34 本期基 金份额交 易 产生的 变动 数 4,215,173.98 17,144,504.32 -3,992,352.94 其中: 基金 申购 款 3,634,462.70 -357,890.24 基金赎 回款 16,921,683.28 580,711.28 17,502,394.56 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 25 页 共 53 页


- 本期已 分配 利润 - - -56,059,643.60 本期末 -24,122,376.92 -80,182,020.52


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 524,649.16 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 77,929.91 其他 2,309.27 合计 604,888.34


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 1,312,015,920.24 减:卖 出股 票成 本总 额 1,338,668,361.04 买卖股 票差 价收 入 -26,652,440.80


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 债券投资 收益——买卖债券 (、债 转股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 195,084.26 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 195,084.26


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6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 卖出债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交 总额 10,193,960.80 减:卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付) 成本总 额 9,998,000.00 减:应 收利 息总 额 876.54 买卖债 券差 价收 入 195,084.26


6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 本报告 期末 本基 金未 投资 资产支 持证 券。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本报告 期末 本基 金未 投资 贵金属 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国债期 货投 资收 益 - 股指期 货- 投资 收益 -


6.4.7.16 股利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,143,423.67 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,143,423.67


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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -8,909,330.42 ——股票投 资 -8,909,330.42 ——债券投 资 - ——资产支 持证 券投 资 - ——贵金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 -8,909,330.42


6.4.7.18 其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 151,299.01 转出基 金补 偿费 6,555.15 其他 - - - 合计 157,854.16 注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。


2. 本基金 的转 换费 用由 转出基金 的赎 回费 、 转出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成, 其中赎 回费 部分 的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 6.4.7.19 交易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 3,916,620.34 银行间 市场 交易 费用 - 合计 3,916,620.34


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6.4.7.20 其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 148,765.71 中债登 账户 维护 费 9,000.00 上清所 账户 维护 费 9,200.00 银行划 款手 续费 6,975.21 其他 - 账户维 护费 - 合计 223,529.49


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有事 项 本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山东国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 6.4.10.1.4 权证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 5,626,713.53 当期发生的基金应支付 的管理 费 7,312,424.77 621,847.28 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 699,017.82 注: 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计 提, 逐 日累 计至 每月 月底, 按月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 30 页 共 53 页


937,785.59 当期发生的基金应支付 的托管 费 1,218,737.50 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托 管费 = 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本报告 期及 上年 度本 基金 未发生 销售 服务 费用 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券( 含回 购)的 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 54,120,838.07 524,649.16 112,102,159.93 699,383.08 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 的证 券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 31 页 共 53 页


6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 002694 顾地 科技 2017 年5 月25 日 重大事 项停牌 23.32 - - 1,826,576 40,563,166.77 42,595,752.32 -


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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型基金, 属 于中高风险、 中高收益 的 基金品种,其 预期风险 和 预期收益高于 债 券型基金和货 币市场基 金 、低于股票型 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在 限定的范 围之内,使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“风 险和收益 相 匹配”的风 险收益目 标。 本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ,对公司所有 经 营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。 监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监 督,如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ,公司的 事 前、事中、 事后三个 控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范;风险 管 理部负责对 公司运营 过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控, 并 负责运用定量 分析模型 , 根据各基金 的投资目 标及投资策略 ,定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估,向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告;监 察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查,负 责事 后监 督。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 33 页 共 53 页


出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性 很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控 制相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 信用 类债 券。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的证券股票市 值不超过 基 金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金的基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金所持 证券 均在证券交易 所上市, 因 此除部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外,其 余金融资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动 性需求 ,其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。 6.4.13.4 市场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 34 页 共 53 页


6.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利 率敏感 性资 产主 要为 银行 存款和 结算 备付 金、 存出保 证金 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 54,120,838.07 - - - 54,120,838.07 结算备 付金 6,947,403.11 - - - 6,947,403.11 存出保 证金 289,198.34 - - - 289,198.34 交易性 金融 资产 - - - 493,667,929.97 493,667,929.97 买入返 售金 融资 产 99,000,169.50 - - - 99,000,169.50 应收利 息 - - - 31,674.87 31,674.87 应收申 购款 - - - 5,486.61 5,486.61 其他资 产 - - - - - 资产总 计 160,357,609.02 - - 493,705,091.45 654,062,700.47 负债








应付赎 回款 - - - 238,591.23 238,591.23 应付管 理人 报酬 - - - 806,551.64 806,551.64 应付托 管费 - - - 134,425.29 134,425.29 应付交 易费 用 - - - 820,617.77 820,617.77 其他负 债 - - - 448,707.72 448,707.72 负债总 计 - - - 2,448,893.65 2,448,893.65 利率敏 感度 缺口 160,357,609.02 - - 491,256,197.80 651,613,806.82 上年度 末 2016 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 120,510,386.04 - - - 120,510,386.04 结算备 付金 1,237,078.99 - - - 1,237,078.99 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 35 页 共 53 页


存出保 证金 341,719.85 - - - 341,719.85 交易性 金融 资产 - - - 572,162,067.91 572,162,067.91 买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00 应收利 息 - - - 21,113.20 21,113.20 应收申 购款 - - - 14,634.92 14,634.92 资产总 计 322,089,184.88 - - 572,197,816.03 894,287,000.91 负债








应付证 券清 算款 - - - 24,218,976.45 24,218,976.45 应付赎 回款 - - - 142,998.66 142,998.66 应付管 理人 报酬 - - - 1,125,201.38 1,125,201.38 应付托 管费 - - - 187,533.57 187,533.57 应付交 易费 用 - - - 1,350,605.50 1,350,605.50 其他负 债 - - - 650,164.97 650,164.97 负债总计 - - - 27,675,480.53 27,675,480.53 利率敏 感度 缺口 322,089,184.88 - - 544,522,335.50 866,611,520.38 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2016 年 12 月 31 日:同),因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 36 页 共 53 页


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为:股票资产 60%-95% ,债券资 产 0%-35% 。此外,本基金 的基金管 理人每日对本 基金所持有 的证券价格实 施监 控,定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票投 资 493,667,929.97 75.76 572,162,067.91 66.02 交易性 金融 资产 - - 基金 投资 - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 493,667,929.97 75.76 572,162,067.91 66.02


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 4,796,603.44 业绩比 较基 准上 升5% 60,330,000.00 -4,796,603.44 业绩比 较基 准下 降5% -60,330,000.00





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 根据财 政部 、 国家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金融商 品持 有期 间(含到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资管产品 运泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 37 页 共 53 页


营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 493,667,929.97 75.48 其中: 股票 493,667,929.97 75.48 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 99,000,169.50 15.14 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,068,241.18 9.34 7 其他各 项资 产 326,359.82 0.05 8 合计 654,062,700.47 100.00


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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 268,485,436.96 41.20 D 电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供 应业 16,121,000.00 2.47 E 建筑业 14,612,000.00 2.24 F 批发和 零售 业 14,223,000.00 2.18 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 133,553,549.52 20.50 J 金融业 187,943.49 0.03 K 房地产 业 27,871,400.00 4.28 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,613,600.00 2.86 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 493,667,929.97 75.76


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002694 顾地科 技 1,826,576 42,595,752.32 6.54 2 600340 华夏幸 福 830,000 27,871,400.00 4.28 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 39 页 共 53 页


3 000923 河北宣 工 930,000 27,714,000.00 4.25 4 000826 启迪桑 德 530,000 18,613,600.00 2.86 5 000066 中国长 城 1,999,975 18,019,774.75 2.77 6 300275 梅安森 930,000 17,837,400.00 2.74 7 600536 中国软 件 930,000 17,818,800.00 2.73 8 000401 冀东水 泥 1,150,000 17,698,500.00 2.72 9 002368 太极股 份 630,000 17,444,700.00 2.68 10 300352 北信源 2,974,500 17,162,865.00 2.63 11 002439 启明星 辰 900,000 16,740,000.00 2.57 12 603019 中科曙 光 590,000 16,602,600.00 2.55 13 300471 厚普股 份 1,090,552 16,587,295.92 2.55 14 600008 首创股 份 2,450,000 16,121,000.00 2.47 15 600756 浪潮软 件 799,878 15,829,585.62 2.43 16 300083 劲胜精 密 1,700,000 15,708,000.00 2.41 17 000733 振华科 技 980,000 15,582,000.00 2.39 18 300369 绿盟科 技 1,408,188 15,574,559.28 2.39 19 000581 威孚高 科 600,000 15,540,000.00 2.38 20 002108 沧州明 珠 1,139,000 15,205,650.00 2.33 21 002268 卫士通 900,000 15,138,000.00 2.32 22 600068 葛洲坝 1,300,000 14,612,000.00 2.24 23 000597 东北制 药 1,300,000 14,534,000.00 2.23 24 600153 建发股 份 1,100,000 14,223,000.00 2.18 25 002223 鱼跃医 疗 580,000 13,734,400.00 2.11 26 000951 中国重 汽 890,200 13,611,158.00 2.09 27 601992 金隅股 份 1,999,929 12,939,540.63 1.99 28 300424 航新科 技 255,057 12,031,038.69 1.85 29 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.03 30 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01 31 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01 32 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01 33 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 34 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 35 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00 36 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00 37 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 38 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 39 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 40 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 41 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 40 页 共 53 页


42 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 43 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00 44 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 45 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 46 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002418 康盛股 份 43,161,287.57 4.98 2 002694 顾地科 技 40,563,166.77 4.68 3 300471 厚普股 份 31,159,995.42 3.60 4 300248 新开普 30,716,474.00 3.54 5 000401 冀东水 泥 28,636,962.49 3.30 6 002331 皖通科 技 24,815,971.93 2.86 7 600782 新钢股 份 24,497,134.00 2.83 8 601669 中国电 建 24,437,900.78 2.82 9 300275 梅安森 24,215,812.00 2.79 10 601766 中国中 车 23,402,076.34 2.70 11 600029 南方航 空 22,459,328.00 2.59 12 600340 华夏幸 福 22,426,864.07 2.59 13 601186 中国铁 建 22,055,035.00 2.54 14 600536 中国软 件 21,580,866.00 2.49 15 000923 河北宣 工 21,338,630.00 2.46 16 000732 泰禾集 团 20,683,512.07 2.39 17 600547 山东黄 金 20,643,176.92 2.38 18 601390 中国中 铁 20,424,683.51 2.36 19 600116 三峡水 利 20,199,574.00 2.33 20 000826 启迪桑 德 19,197,314.00 2.22 21 600489 中金黄 金 19,093,664.26 2.20 22 600482 中国动 力 18,789,430.17 2.17 23 600507 方大特 钢 18,528,018.93 2.14 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 41 页 共 53 页


24 601555 东吴证 券 18,125,428.36 2.09 25 000066 中国长 城 18,114,939.57 2.09 26 300369 绿盟科 技 18,044,129.72 2.08 27 600008 首创股 份 18,017,272.00 2.08 28 601618 中国中 冶 17,898,420.00 2.07 29 300352 北信源 17,778,505.34 2.05 30 601198 东兴证 券 17,694,579.44 2.04 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002383 合众思 壮 46,791,847.36 5.40 2 002418 康盛股 份 37,903,797.00 4.37 3 002686 亿利达 34,346,813.72 3.96 4 300347 泰格医 药 31,516,549.56 3.64 5 600028 中国石 化 29,232,871.96 3.37 6 601669 中国电 建 26,816,685.34 3.09 7 300097 智云股 份 26,377,444.70 3.04 8 600782 新钢股 份 25,126,681.29 2.90 9 600759 洲际油 气 25,047,241.16 2.89 10 600803 新奥股 份 24,435,126.64 2.82 11 300248 新开普 24,198,576.19 2.79 12 601166 兴业银 行 23,869,297.21 2.75 13 603000 人民网 23,677,912.93 2.73 14 000822 山东海 化 23,648,000.00 2.73 15 600096 云天化 23,069,658.00 2.66 16 600116 三峡水 利 22,954,680.76 2.65 17 002331 皖通科 技 22,622,371.36 2.61 18 601766 中国中 车 22,531,370.60 2.60 19 600029 南方航 空 21,935,672.38 2.53 20 601186 中国铁 建 21,858,176.84 2.52 21 000921 海信科 龙 21,734,867.99 2.51 22 002146 荣盛发 展 20,968,611.80 2.42 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 42 页 共 53 页


23 600596 新安股 份 20,328,718.09 2.35 24 600886 国投电 力 20,053,728.43 2.31 25 000732 泰禾集 团 19,548,774.23 2.26 26 601390 中国中 铁 19,356,850.57 2.23 27 000703 恒逸石 化 19,255,335.96 2.22 28 600266 北京城 建 18,584,529.92 2.14 29 300061 康耐特 18,362,481.30 2.12 30 603609 禾丰牧 业 18,235,471.87 2.10 31 601555 东吴证 券 18,235,040.25 2.10 32 601198 东兴证 券 18,018,762.00 2.08 33 600507 方大特 钢 18,007,234.00 2.08 34 600482 中国动 力 17,417,305.80 2.01 35 002829 星网宇 达 17,384,693.73 2.01 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均按卖 出成交 金额 (成交 单价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 1,269,083,553.52 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,312,015,920.24 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 43 页 共 53 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主 体被 监管部门立案调查或 在本 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情况说明。 顾地科 技股 份有 限公 司( 以下简 称公 司、 顾地 科技 )于 2015 年 12 月 8 日收到中 国证 券监 督管理委员 会(以下 简称 中国证监会) 《调查通 知书 》 ,因公司相 关行为涉 嫌违 法违规,根 据《中 华人民 共和 国证 券法 》的 有关规 定, 中国 证监 会决 定对公 司进 行立 案调 查。2016 年 6 月 3 日, 公司收 到了 中国 证监 会湖 北监管 局 《行 政处 罚事 先 告知书 》 ,2016 年9 月9 日, 公司 收到 了中 国 证监会 湖北 监管 局《 行政 处罚决 定书 》 , 中国 证监 会 湖北监 管局 对公 司信 息披 露违法 事项 已调 查、 审理终 结, 并对 公司 及相 关当事 人进 行了 处罚 。 涉及 信息 披露 的问 题 是广东顾地 (顾 地科 技原 大股 东) 。在 2015 年 3 月 13 日,广 东顾 地 同重庆涌瑞股权投资 有限公 司、杭州德力西集 团有限 公司、邢某亚等三 方签订 《股份转让协议》 (以下 简称 《 转让 协议》 ) 和 《 股份 转让 补充 协议》 ( 以下简 称 《补 充协 议》 ) 。 《 补充协 议 》 在 《转 让协议》的基 础上,在 履 约保证金、股 东权益、 现 金分红、违约 责任等方 面 增加了实质 性内容, 并明确 约定 “本补充 协议 与 《股份 转让 协议 》 具有 同等法 律效 力, 本补充 协议与 《股 份转 让协 议》泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 44 页 共 53 页


不一致的,以 本补充协 议 为准”。上述 协议签署 时 ,广东顾地时 任董事长 邱 丽娟(同时 担任顾地 科技董事) 、 董事林超 群( 同时担任顾 地科技董 事长) 、董事林昌 华(同时 担任 顾地科技董 事,副 总经理)和董 事林昌盛 均 在《转让协议 》和《补 充 协议》文件上 签字。广 东 顾地副董事 长麦浩文 承认其 在广 东顾 地董 事会 决议此 次股 份转 让的 事项 上签字 , 并 参与 过上 述协 议的协 商。2015 年3 月 17 日, 广东顾地 在披 露的简式权益 报告书中 未 将《补充协议 》列入备 查 文件,也未就 是否存 在补充协议进 行说明。 顾 地科技在披露 的《关于 控 股股东转让公 司股份的 提 示性公告》 中只披露 了本次 股份 变动 计划 情况 、 《转让 协议 》 、 《 简式 权益 报告书 》等 ,没 有提 及《 补充协 议》 。 我们认 为, 此次 处罚 并不 影响本 基金 对该 只股 票投 资,原 因如 下: 1、造 成此 次事 件的 原因 是 原大股 东, 及原 高管 的不 当操作 造成 。公 司已 于 2016 年 4 月 26 日(本 基金 投资 该股 票前 )完成 股权 变更 ,实 际控 制人已 发生 变更 ,渉 事高 管也已 离职 。 2、处 罚对 公司 投资 价值 不 构成损 害。 7.12.2


3、 公司 承诺 将以 此为 戒, 严格按 照 《公 司法 》 、 《证 券 法》 、 《上 市公 司信 息披 露 管理办 法》 、 《 深 圳证券交易 所股票上 市规 则》 、 《中小企 业板上市 公 司规范运作 指引》等 法律 法规的要求 ,进一 步 提高规范运作 意识、强 化 公司内部治理 及信息披 露 管理,真实、 准确、完 整 、及时地履 行信息披 露义务 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 本报告期内基金投资 的前 十名股票未超出基金 合同 规定的股票备选库。 序号 单位: 人民 币元 名称 金额 1 存出保 证金 289,198.34 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 31,674.87 5 应收申 购款 5,486.61 6 其他应 收款 - 7 - 待摊费 用 8 其他 - 9 合计 326,359.82


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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002694 顾地科 技 42,595,752.32 6.54 重大事 项停 牌


7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ,均以 合计 数除以 相关 数据计 算, 而不是 对不 同 比例 进行合 计。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 25,336 28,883.64 116,378,335.41 15.90% 615,417,491.93 84.10%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本 基金 3,287.88 0.0004%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 46 页 共 53 页


本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部 门负责 人持有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份( 含) 、10 万份至 50 万份 (含) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万份以 上。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年12 月15 日 )基 金份 额总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 921,469,868.55 本报告 期基 金总 申购 份额 57,600,621.26 减:本报告 期基 金总 赎回 份额 247,274,662.47 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 731,795,827.34 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2017 年 1 月 23 日起, 公司董事 总经 理葛 航先 生代 理公司 董事 长职 务, 王小 林先生 不再 担任 公司董 事长 职务 ,上 述高 管变动 按照 相关 规定 报监 管机构 备案 并公 告。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重大人 事变 动。





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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 万科企业股 份有限公 司工 会委员会诉 泰信基金 管理 有限公司等 被告损害 股东 利益责任纠 纷 一案, 公司 已聘 请专 业律 师应诉 ,截 至报 告期 末诉 讼处于 审理 阶段 ,法 院未 作出判 决。 本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内, 本基 金未 改聘 会计师 事务 所, 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 股票交 易 交易单 元 数量 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中银国 际 3 467,850,947.71 18.13% 431,289.88 18.15% - 光大证 券 1 359,389,865.37 13.93% 334,698.41 14.09% - 广发证 券 2 282,380,069.45 10.94% 262,976.51 11.07% - 长江证 券 1 278,219,531.81 10.78% 253,541.77 10.67% - 安信证 券 3 227,265,143.38 8.81% 207,107.12 8.72% - 招商证 券 1 214,385,822.07 8.31% 195,369.30 8.22% - 申银万 国 1 212,910,910.90 8.25% 198,284.99 8.35% - 国泰君 安 1 199,534,700.45 7.73% 181,836.24 7.65% - 东方证 券 1 159,892,556.80 6.20% 145,710.96 6.13% - 广州证 券 1 116,903,061.87 4.53% 108,870.81 4.58% - 中金公 司 1 54,780,785.13 2.12% 51,017.96 2.15% - 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 48 页 共 53 页


天风证 券 1 6,981,714.44 0.27% 4,966.10 0.21% - 华宝证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 华金证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 中信建 投 2 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 中国建银投 资证券 2 - - - - - 万联证 券 1 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 注:1、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不得超 过其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %”的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2、本 报告 期新 增交 易单 元: 华金证 券 (深圳 000481) 、 中银 国际 (深 圳 037925) 、 川财 证券 (深 圳


003701 ) ;无退 租交 易单元。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 49 页 共 53 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 中银国 际 - - 730,000,000.00 12.64% - - 光大证 券 - - 1,570,000,000.00 27.18% - - 广发证 券 - - 380,000,000.00 6.58% - - 长江证 券 - - - - - - 安信证 券 10,193,960.80 100.00% 105,400,000.00 1.82% - - 招商证 券 - - - - - - 申银万 国 - - 680,000,000.00 11.77% - - 国泰君 安 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 广州证 券 - - 2,230,000,000.00 38.61% - - 中金公 司 - - 80,000,000.00 1.39% - - 天风证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 华泰联合证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华金证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 中国建银投 资证券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 50 页 共 53 页


方正证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 停牌股 票估 值调 整( 合众 思壮) 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 1 月 14 日 2 16 年4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 1 月 20 日 3 行业高 级管 理人 变更 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 1 月 23 日 4 提醒投 资者 更新 过期 身份 证信息 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 2 月 22 日 5 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 2 月 23 日 6 新增南京苏宁基 金销售有 限公司 为销售机构并开 通转换费 率优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3 月 3 日 7 新增北京懒猫金 融为销售 机构并 开通定 投转 换及 费率 优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3 月 15 日 8 参加工 商银 行申购费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 2017 年 3 月 30 日 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 51 页 共 53 页


(www.ftfund.com) 9 新增上海华夏财 富投资管 理有限 公司为 销售 机构 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3 月 30 日 10 16 年年度 报告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3 月 30 日 11 在广发证券开通 转换、费 率优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 8 日 12 在中银国际证券 开通定投 转换业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 13 日 13 17 年1 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 21 日 14 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 22 日 15 在上海好买基金 开通申购 定投费 率优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 27 日 16 调整在伯嘉基金 定投最低 申购金 额并参 加费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5 月 12 日 17 在中泰 证券 申购 定投 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5 月 23 日 18 在平安银行开通 定投转换 费率优 惠业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5 月 26 日 19 参加中银国际证 券有限公 司定投 费率优 惠业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 2017 年 6 月 8 日 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 52 页 共 53 页


(www.ftfund.com) 20 参加上海长量基 金申购、 定投费 率优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 6 月 21 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 报告期 内未 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况。 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 泰信 优 质生活 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件


2、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》


3、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》





4、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》


5、中 国证 监会 批准 设立 泰信基金 管理 有限 公司 的文 件


6、报 告期 内泰 信优 质生 活 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 12.2 存放地 点 本报告 分别 置备 于基 金管 理人住 所( 或办 公场 所) 、 基金托 管人 的住 所, 供投 资者免 费查 阅。 在支付必要的 工本费后 , 投资者可在有 效的工作 时 间内取得本报 告及上述 备 查文件的复 制件或复 印件。 泰信优质生活混合 2017 年半年 度报告 第 53 页 共 53 页


12.3 查阅方 式 投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件, 或拨 打客 户服 务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566), 和本公 司客 服联 系。 泰 信基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 26 日