泰信中小盘精 选混合型证 券投资基金
2017 年半年 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月26 日 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 15
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计)
................................................................................................. 16
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 16
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表
............................................................................................ 18
6.4 报表附 注
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§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 37
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 42
7.7 期末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 44
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 45
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 49
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 51
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 52泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
泰信中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 基金名 称
泰信中 小盘 精选 混合 基金简 称
290011 基金主 代码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2011 年 10 月 26 日 基金合 同生 效日
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
50,109,767.13 份 报告期 末基 金份 额总 额
不定期 基金合 同存 续期
2.2 基 金产 品说明
本基金 通过 投资 具有 高成 长潜力 的中 小盘 股票 ,追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。在严 控风 险的 前提 下, 力
争获取 超越 业绩 基准 的稳 健收益 。
投资目 标
本基金 将结 合“ 自上 而下 ”的资 产配 置策 略和 “自 下
而上” 的个 股精选策 略, 重点投 资于 萌芽 期和 成长 期
行业中 具有 持续 成长 潜力 以及未 来成 长空 间广 阔的 中
小型上 市公 司, 同时 考虑 组合品 种的 估值 风险 和大 类
资产的 系统 风险 ,通 过品 种和仓 位的 动态 调整 降低 资
产的波 动风 险。
投资策 略
本基金 业绩 比较 基准 为: 中证700 指数收 益率×80%+
中证全 债指 数收 益率×20% 。
业绩比 较基 准
本基金 为混 合型 基金 ,主 要通过 发掘 具有 高成 长潜 力
的中小 盘股 票实 现基 金资 产增值 ,属 于中 高风 险、 中
高收益 的基 金品 种, 其预 期风险 和预 期收 益高 于债 券
型基金 和货 币市 场基 金、 低于股 票型 基金 。
风险收 益特 征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
泰信基 金管 理有 限公 司 名称 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
胡囡 姓名 王永民
021-20899098 联系电 话 010-66594896
xxpl@ftfund.com 电子邮 箱 fcid@bankofchina.com
400-888-5988 客户服 务电 话
95566 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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021-20899008 传真 010-66594942
中国 (上 海) 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 37 层
注册地 址 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
中国 (上 海) 自由贸 易 试验
区浦东 南路 256 号 华夏 银
行大 厦 36-37 层
办公地 址 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
200120 邮政编 码 100818
葛航 法定代 表人 田国立
2.4 信 息披 露方式
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报 》
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
http://www.ftfund.com
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
中国( 上海 )自 由贸 易试 验区浦 东南 路256 号华夏
银行大 厦36-37 层
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
泰信基 金管 理有 限公 司 注册登 记机 构
中国( 上海 )自 由贸 易试 验区浦 东
南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,321,567.98
本期利 润 -1,641,170.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0329
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.84%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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期末可 供分 配利 润 36,895,346.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7363
期末基 金资 产净 值 87,005,113.15
期末基 金份 额净 值 1.736
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 103.27%
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年 10 月 26 日正 式 生效。 本基金 自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混
合型基 金。
2、 所述基 金业 绩指 标不 包括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 (例如, 开放 式基 金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.34% 1.16% 4.57% 0.64% -3.23% 0.52%
过去三 个月 -3.07% 1.26% -1.87% 0.72% -1.20% 0.54%
过去六 个月 -1.14% 1.05% 0.29% 0.64% -1.43% 0.41%
过去一 年 -5.55% 1.01% 2.65% 0.67% -8.20% 0.34%
过去三 年 58.69% 2.06% 48.87% 1.61% 9.82% 0.45%
自基金 合同
生效起 至今
103.27% 1.72% 45.23% 1.40% 58.04% 0.32%
注:本 基金 业绩 比较 基准 为:中 证700 指数收 益率×80%+ 中证 全债 指数 收益 率×20%。
1、中证 700 指数是 中证 指数有限 公司 以沪 深 300 指 数为基 础编 制的 系列 规模 指数之 一, 其成分
股由代 表中 盘特 征的 中证 200 指数 的成 分股 和代 表 小盘特 征的 中证 500 指数 的成分 股共 同构 成,
中证 700 指 数编 制合 理、 透明, 运用 广泛 ,能 够综 合反映 沪深 证券 市场 内中 小市值 公司 的整 体 状
况,对 中国 A 股 中小 盘市 场具有 较强 的代 表性 和权 威性。
2、 中证全 债指 数以 银行 间市场和 沪深 交易 所市 场的 国债 、 金融债 券及 企业 债券为样 本, 是综合 反
映银行间债券 市场和沪 深 交易所债券市 场的跨市 场 债券指数,具 有良好的 债 券市场代表 性,运用
较为广 泛。 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本基金 基金 合同 于 2011 年 10 月 26 日正 式 生效。 本基金 自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混
合型基 金。
2、 本基金 的建 仓期 为六 个月。 建仓期 满, 本基 金将 基金资 产的 60%-95% 投资 于股票 , 现 金或 到期
日在1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5%, 债券 、 权 证及 其他 金融 工具的 投资 比例 依照
法律法 规和 监管 机构 的规 定执行 。本 基金 投资 于中 小盘股 票的 比例 不低 于股 票投资 资产 的80% 。
泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南路256 号37 层
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36、37 层
成立日 期:2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 :葛 航
总经理 :葛 航
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人 :姚 慧
发展沿 革:
泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd. )是 山东 省国际信 托投 资
有限公司(更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ) 联合江苏省投 资管理有 限 责任公司、 青岛国信
实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员会
批准正 式筹 建,2003 年 5 月 8 日获 准开 业, 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 综合 管理 部。 截至 2017 年6 月底, 公司有 正式员 工 105 人, 多数具 有硕士 以上 学历 。 所
有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。
截至2017 年6 月底, 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、
泰信国策驱动 混合、泰 信 鑫选混合、泰 信互联网+ 混 合、泰信智选 成长混合 、 泰信鑫利混 合共 20泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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只开放 式基 金及 26 个资 产 管理计 划。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
先生
本基金
经理兼
泰信优
质生活
混合基
金经理
2015 年3 月17
日
- 8 年
研究生 硕士 。具 有基 金从
业资格 。2009 年 7 月加 入
泰信基 金管 理有 限公 司,
先后担 任研 究部 助理 研究
员、研 究员 、高 级研 究员
兼专户 投资 部投 资顾 问。
自 2016 年12 月 1 日起担
任泰信 优质 生活 混合 基金
经理。
注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 中小盘精 选 混合型证券 投资基金 基金 合同》和其 他相关法 律法 规的规定, 本着诚 实
信用、勤勉尽 责、取信 于 市场、取信于 社会的原 则 管理和运用基 金资产。 本 基金管理人 在严格控
制风险的基础 上,为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ,无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,本基金
的投资 运作 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公 平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可
疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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体执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年经济翘 尾回升的 动 能主要来自存 货投资、 出 口与政府支出 ,而这三 项 需求的高增都 与
价格因素密切 相关。价 格 高增带动企业 补库、进 出 口的价格差抬 升净出口 的 实际值,企 业营收和
利润的名义高 增也拉动 财 政收支的高增 。二季度 经 济的超预期高 增、黑色 系 的再度狂欢 并未消除
市场对后续经 济走势的 分 歧。就年内而 言,三季 度 经济将保持韧 性,居民 消 费和地产投 资有望对
冲基建的回落 和补库的 结 束,出口也高 位震荡, 经 济回落压力集 中在四季 度 。但回落并 不意味着
重回2015 年, 工业 走出 通缩、 企业 资产 负债 表修 复、 全球杠 杆修 复从 分化 走向收敛 意味 着经 济最
差的时候已经 过去,货 币 金融环境的转 向对经济 内 生动能侵蚀有 限,经济 缓 慢寻底的同 时企业盈
利有望保持相 对高增, 能 否抓住当前的 窗口期走 出 债务周期的漩 涡决定春 天 能否真的到 来。行情
方面,上半年 市场基本 围 绕这低估值蓝 筹、供给 侧 改革两大主线 演绎;反 观 成长股为代 表的创业
板、中 小板 表现 低迷 ,市 场呈现 出非 牛非 熊的 状态 ,短期 难以 改变 。
上半年,产品 基本以低 估 值蓝筹股为主 线,同时 试 图在创业板寻 求超跌反 弹 的机会,但效 果
一般。我们也 结合市场 特 点,淡化仓位 选择,更 加 注重配置结构 随市场风 格 变化的调整 ,积极参
与了热点板块 的投资机 会 。下半年,我 们仍将坚 持 热点板块与优 质个股并 重 的策略,积 极寻找投
资机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.736 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.14%,业绩
比较基 准收 益率 为0.29% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济基本面—— 上半年 稳 中缓升,下半 年稳中趋 缓 。上半年经济 基本面整 体 韧性好,延续 去泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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年四季度以来 的整体稳 中 有升态势,主 要动力在 于 全球经济复苏 下的净出 口 贡献由负转 正,消费
贡献略微回升 ,抵消投 资 贡献趋势放缓 。考虑到 本 轮全球经济企 稳复苏主 要 靠低利率的 货币量宽
刺激为主,而 缺乏重大 技 术创新引领经 济增长的 新 引擎,基建投 资周期也 未 见启动,同 时人口老
龄化、 实体 投资 回报 率下 降、贸 易保 护主 义势 力抬 头下全 球贸 易低 增长 ,决 定
本轮库存周期 推动的经 济 复苏或 已步入 中后场; 因 而下半年出口 需求增速 或 下滑,净出口 贡
献或回落。同 时,随着 16 年底以来的货 币政策回 归 稳健中性、大 范围升级 从 严调控楼市 、金融
去杠杆及严格 规范地方 举 债行为等效果 显现,下 半 年地产投资将 缓慢回落 、 基建投资高 位难支、
制造业投资低 位反弹乏 力 ,国内经济底 部缓升甚 至 企稳动力将衰 减,叠加 全 球经济复苏 步入中后
场,净出口贡 献或回落 , 以及去年经济 前低后高 的 基数效应,预 计今年上 下 半场经济前 高后低态
势难改 ,下 半年 经济 将稳 中趋缓 。
资金面——稳 健中性基 调 难调整,流动 性有望维 持 稳定,资金利 率或步入 平 稳期。内部环 境
方面,上半年 经济超预 期 企稳,短期经 济韧性好 , 下半年回落幅 度有限, 通 胀整体保持 温和低位
运行;外部因 素方面, 下 半年美元加息 节奏放缓 ( 近期随着特朗 普新医保 法 案的否决, 美联储鸽
派, 下半 年美 元三 次加 息 概率显 著下 修) , 美 联储 缩 表预期 充分 进度 缓慢 , 人 民币汇 率贬 值与 资本
流出压力有限 。综合内 外 部因素判断, 预计下半 年 货币政策稳健 中性基调 维 持不变,基 本面好于
预期,使得放 松必要性 不 大,外部压力 缓解,进 一 步收紧的必要 性也下降 。 货币政策稳 健中性基
调难有 调整 , 仍以 OMO 、MLF 、PSL 等 灵活 对冲、 “ 削峰填 谷” 的对 冲性 操作 策略为 主, 维持 流动
性基本 稳定 ,以 助力 下半 年经济 温和 去杠 杆与 直接 融资提 速。
货币政策稳健 中性、流 动 性维持稳定下 ,资金利 率 也将步入平稳 期。近两 月 央行加大净投 放
“填谷 ” 资金 季节 性需 求 后,7 月货币 市场 资金 日均利率 已回 落至 合理 中枢 位置 3.3% 附近 ; 近期
已自中枢下方 有所反弹 ,R007 已自 7 月上中旬 的 3.0%均值,已 回升下旬 的 3.6%均值附近 ;下
半年货币政策 稳健中性 、 流动性维持稳 定下,资 金 利率整体或步 入平稳期 , 上下波动区 间有限,
对市场 影响 或弱 化。
政策与事件—— 下半年 金 融风险排雷主 战场转移 , 对市场直接冲 击缓解。 金 融防风险去杠 杆
为 17 年重点 工作任务 , 那当前中国灰 犀牛风险 主 要包括哪些? 近日中央 财 经领导小组 办公室有
关领导具体指 出,主要 有 影子银行、房 地产泡沫 、 国有企业高杠 杆、地方 债 务、违法违 规集资等
几大问题。对 于前两大 金 融风险,已率 先发力且 初 见成效。去年 国庆前后 全 国大范围楼 市从严调
控,房地产泡 沫已得到 遏 制,近期正在 加快建立 楼 市调控长效机 制(如多 个 城市近日推 出购租同
权) ; 而上半 年金 融去 杠杆 发力 , 表外融 资明 显萎 缩, 影子银 行活 动正 逐步 收缩, 中小 银行 以同 业
负债增 速及 银行 资产 负债 增速双 双回 落, 金融 去杠 杆也初 见成 效。 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 14 页 共 52 页
在确保 不发 生金 融系 统性 风险的 安全 底线 下, 国务 院金稳 会下 , 加 强监 管协 调有望 得到 落实 ,
金融去杠杆或 以温和节 奏 、保持定力推 进为主。 结 合此前全国金 融工作会 议 也提出国企 与地方政
府为经济去杠 杆两大重 点 领域,提出要 紧紧抓住 处 置“僵尸企业 ”这个牛 鼻 子,更多运 用市场机
制实现优胜劣 汰,预计 下 半年金融风险 排雷主战 场 将转移至国有 企业与地 方 债务的遏制 化解,去
杠杆重心由上 半年的金 融 领域转移至下 半年的国 企 与地方政府, 对市场直 接 冲击大为缓 解,甚至
受经济实体去 杠杆,优 化 资金资源配置 ,提高股 市 活跃度。预计 下半年国 企 混改、央企 重组、市
场化并购重组 等国改进 程 或加快;同时 要积极稳 妥 化解累积的地 方政府债 务 风险,有效 规范地方
政府举 债融 资, 坚决 遏制 隐性债 务增 量。
市场预判—— 近期周期 股 表现强势,源 于市场对 于 二季度经济和 盈利的悲 观 预期的修复, 其
中盈利的悲观 修复与周 期 品价格关系密 切。另外 , 政策的持续超 预期也是 推 动周期股行 情进一步
演绎的 重要 力量 , 供给 侧改革深 入推 进, 同时叠 加环保核 查, 进一步 促进 了相关产 品供 给的 紧张 。
目前,周期板 块的关注 点 依然在业绩上 。对中报 预 告数据进行整 理,周期 性 行业的中报 净利润增
速都比较靠前 ,钢铁位 居 净利润增速榜 首,采掘 、 有色、化工处 于行业净 利 润增速的前 40%。现
在的市 场依 然是 存量 博弈 , 投资 者高 度重 视业 绩支 撑。 当 前时 点, 我 们看 好: (一) 供 给短 期受 政
策影响 , 带 来价 格提 升的 板块, 如钢 铁、 铝、 稀 土 等; ( 二) 环 保趋 严, 行业 落后产 能逐 步退 出带
来的竞 争格 局改 善, 如化工; (三) 间接受 益于 下游 客户盈 利情 况改 善而 带来 的的资 产负 债表 改善
的银行 、保 险板 块。 主题 方面继 续关 注雄 安新 区的 进一步 政策 催化 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生, 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司,现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 :
唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监,泰 信优 势增 长、 泰信 智选成 长基 金经 理。
梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
一、基 金合 同关 于利 润分 配的约 定:
1、 基金 收益 分配 采用 现金 方式或 红利 再投 资方 式, 基 金份额 持有 人可 自行 选择 收益分 配方 式;
基金份额持有 人事先未 做 出选择的,默 认的分红 方 式为现金红利 ;选择红 利 再投资的, 现金红利
则按除权日经 除权后的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再投 资;如投 资 者在不同销 售机构选
择的分 红方 式不 同, 基金 注册登 记机 构将 以投 资者 最后一 次选 择的 分红 方式 为准;
2、每 一基 金份 额享 有同 等分配权 ;
3、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值,
基金收 益分 配基 准日 即期 末可供 分配 利润计算 截止 日;
4、在符合 有关 基金 分红 条件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,全年 分配 比
例不得 低于 年度 可供 分配 收益 的10% ,若 基金 合同 生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配;
5、基 金红 利发 放日 距离 收益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ;
6、 投资者 的现 金红 利和 分红再投 资形 成的 基金 份额 均保留 到小 数点 后第 2 位, 小数 点后 第 3
位四舍 五入 ,由 此误 差产 生的损 失由 基金 财产 承担 ,产生 的收 益归 基金 财产 ;
7、法 律法 规或 监管 机构 另有规定 的, 从其 规定 。
二、本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 信中 小盘 精选混 合型 证券
投资基 金 (以下 称 “本基 金” ) 的托 管过 程中 , 严格遵守 《证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 16 页 共 52 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰信 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 17,116,259.75 14,267,257.27
结算备 付金
1,018,206.15 706,823.75
存出保 证金
58,389.39 159,911.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 69,287,923.74 59,238,226.12
其中: 股票 投资
69,287,923.74 59,238,226.12
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 20,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,866.68 2,633.68
应收股 利
- - 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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应收申 购款
2,394.33 399.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
87,487,040.04 94,375,251.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 7,853,152.74
应付赎 回款
8,044.94 4,233.69
应付管 理人 报酬
107,148.95 132,033.54
应付托 管费
17,858.16 22,005.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 168,517.55 424,103.79
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 180,357.29 387,015.33
负债合 计
481,926.89 8,822,544.70
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 50,109,767.13 48,720,439.55
未分配 利润 6.4.7.10 36,895,346.02 36,832,267.32
所有者 权益 合计
87,005,113.15 85,552,706.87
负债和 所有 者权 益总 计
87,487,040.04 94,375,251.57
注:报 告截 止日 2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.736 元, 基金 份额 总额50,109,767.13 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 泰信 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-69,882.14 -42,239,148.55
1.利息 收入
168,412.66 232,136.18
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 85,980.34 220,767.89 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
82,432.32 11,368.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
3,713,825.12 -19,372,613.85
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,410,967.92 -19,923,195.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 302,857.20 550,581.45
3.公允 价值 变动 收益 (损失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
-3,962,738.58 -23,193,128.25
4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 10,618.66 94,457.37
减:二、费用
1,571,288.46 5,296,678.57
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 661,735.24 1,808,893.09
2.托 管费 6.4.10.2.2 110,289.26 301,482.17
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 602,854.67 2,977,052.13
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 196,409.29 209,251.18
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-1,641,170.60 -47,535,827.12
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号填
列)
-1,641,170.60 -47,535,827.12
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 泰信 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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48,720,439.55
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
36,832,267.32 85,552,706.87
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润 )
-1,641,170.60 -1,641,170.60
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
1,389,327.58
(净值 减少 以 “- ”号填
列)
1,704,249.30 3,093,576.88
6,330,453.18 其中:1.基金申 购款 5,711,635.38 12,042,088.56
2.基金 赎回 款 -4,941,125.60 -4,007,386.08 -8,948,511.68
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号填 列)
- -
50,109,767.13
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
36,895,346.02 87,005,113.15
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
157,011,660.66
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
199,721,398.86 356,733,059.52
-
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润 )
-47,535,827.12 -47,535,827.12
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-19,600,436.11
(净值 减少 以 “- ”号填
列)
-18,698,537.76 -38,298,973.87
48,682,438.66 其中:1.基金申 购款 37,960,497.80 86,642,936.46
2.基金 赎回 款 -68,282,874.77 -56,659,035.56 -124,941,910.33
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号填 列)
-18,369,098.68 -18,369,098.68
137,411,224.55
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
115,117,935.30 252,529,159.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
6.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
泰信中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金(原 名为 泰信 中 小盘精 选股 票型 证券 投资 基金, 以下 简称
“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011] 第 1138 号
《关于核准泰 信中小盘 精 选股票型证券 投资基金 募 集的批复》核 准,由泰 信 基金管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《泰信 中 小盘精选股票 型证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募集。本 基金为契 约 型开放式,存 续期限不 定 ,首次设立募 集不包括 认 购资金利息 共募集人
民币 262,307,424.58 元 ,业经普华永道中 天会计 师事务所有限公司 普华永 道中天验字(2011) 第
408 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《泰 信中小 盘精 选股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2011 年10 月26 日正 式 生效, 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为262,332,100.87 份基 金份 额,
其中认 购资 金利 息折 合 24,676.29 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 泰信 基金管 理有 限公 司,
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信中 小盘 精
选股票 型证 券投 资基 金于2015 年8 月7 日公 告后 更 名为泰 信中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金。
根据 《中 华人 民共 和国 证券投资 基金 法》 和 《泰 信中小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各
类股票(包 括中 小板 、 创业 板和其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债券 、 货币市场 工具 、 权证 、
资产支持证券以及法律法 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。本 基金将基金资产的
60%-95% 投资于 股票 ,现 金或到期 日在 1 年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%,债券 、权
证及其他金融 工具的投 资 比例依照法律 法规和监 管 机构的规定执 行。本基 金 投资于中小 盘股票的
比例不低于 股票 投资 资产 的 80% 。 本基金 的业 绩比 较基准为 : 80% × 中证700 指数收益 率 + 20% ×
中证全 债指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 泰信 中
小盘精选混合 型证券 投 资 基金基金合同 》和中国 证 监会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前, 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围, 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 22 页 共 52 页
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 17,116,259.75
定期存 款 -
其中: 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 17,116,259.75
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 68,982,042.16 69,287,923.74 305,881.58
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68,982,042.16 69,287,923.74 305,881.58
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 本基 金未 持有 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.7.5 应收利 息
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,430.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 412.68
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 23.67
合计 3,866.68
6.4.7.6 其他资 产
6.4.7.7 应 付交 易费用
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
单位: 人民 币元 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 168,517.55
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 168,517.55
6.4.7.8 其他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 29.61
预提费 用 180,327.68
- -
合计 180,357.29
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
48,720,439.55 上年度 末 48,720,439.55
6,330,453.18 本期申 购 6,330,453.18
本期赎 回 -4,941,125.60 ( 以"-" 号填列) -4,941,125.60
- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
- 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 -
- 本期申 购 -
本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) -
50,109,767.13 本期末 50,109,767.13
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位:人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
41,761,603.47 上年度 末 -4,929,336.15 36,832,267.32
2,321,567.98 本期利 润 -3,962,738.58 -1,641,170.60
1,387,289.06
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
316,960.24 1,704,249.30 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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6,027,105.64 其中: 基金 申购 款 -315,470.26 5,711,635.38
基金赎 回款 -4,639,816.58 632,430.50 -4,007,386.08
- 本期已 分配 利润 - -
45,470,460.51 本期末 -8,575,114.49 36,895,346.02
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 77,266.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,963.32
其他 750.95
合计 85,980.34
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 200,641,918.31
减:卖 出股 票成 本总 额 197,230,950.39
买卖股 票差 价收 入 3,410,967.92
6.4.7.13 债 券投 资收益
本报告 期本 基金 无债 券投 资收益 余额 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期末 本基 金无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期末 本基 金未 投资 贵金属 。
泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 302,857.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 302,857.20
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,962,738.58
——股票投 资 -3,962,738.58
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,962,738.58
6.4.7.18 其他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 10,490.16
转出基 金补 偿费 128.50
其他 -
合计 10,618.66
注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本基金 的转 换费 用由 转出基金 的赎 回费 、 转出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成, 其中赎 回费 部分
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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6.4.7.19 交易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 602,854.67
银行间 市场 交易 费用 -
合计 602,854.67
6.4.7.20 其他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 33,224.36
信息披 露费 147,103.32
帐户维 护费 9,200.00
银行划 款手 续费 6,881.61
其他 -
- -
合计 196,409.29
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
661,735.24
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,808,893.09
64,137.77
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
51,013.50
注:支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50%的年费 率
计提 , 逐日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日管 理人 报酬 =前 一日基 金资 产净 值 X 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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1.50% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
110,289.26
当期发生的基金应支付
的托管 费
301,482.17
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托 管费 = 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费用。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券( 含回 购)的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国 际信 托
股份有 限公 司
27,512,090.56 54.9000% 27,512,090.56 56.4700%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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中国银 行 17,116,259.75 77,266.07 65,390,849.81 200,763.95
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联 方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而持 有的 流通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金, 属 于中高风险、 中高收益 的 基金品种,其 预期风险 和 预期收益高于 债
券型基金和货 币市场基 金 、低于股票型 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在 限定的范
围之内,使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“风 险和收益 相 匹配”的风 险收益目
标。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ,对公司所有 经泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督,如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ,公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范;风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控, 并 负责运用定量 分析模型 , 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ,定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估,向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告;监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查,负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并通过相 应决 策, 将风险 控制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行股份有 限公司, 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算,违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日,本基 金未 持有 的信
用类债 券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交易所上 市,因此 除 部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外,其余均 能以合理
价格适时变现 。此外, 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需 求,其上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款和结 算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
17,116,259.75 - - - 17,116,259.75 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 52 页
结算备 付金
1,018,206.15 - - - 1,018,206.15
存出保 证金
58,389.39 - - - 58,389.39
交易性 金融 资产
- - - 69,287,923.74 69,287,923.74
应收利 息
- - - 3,866.68 3,866.68
应收申 购款
- - - 2,394.33 2,394.33
资产总 计 18,192,855.29 - - 69,294,184.75 87,487,040.04
负债
应付赎 回款 - - - 8,044.94 8,044.94
应付管 理人 报酬 - - - 107,148.95 107,148.95
应付托 管费 - - - 17,858.16 17,858.16
应付交 易费 用 - - - 168,517.55 168,517.55
其他负 债 - - - 180,357.29 180,357.29
负债总 计 - - - 481,926.89 481,926.89
利率敏 感度 缺口 18,192,855.29 - - 68,812,257.86 87,005,113.15
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,267,257.27 - - - 14,267,257.27
结算备 付金 706,823.75 - - - 706,823.75
存出保 证金 159,911.35 - - - 159,911.35
交易性 金融 资产 - - - 59,238,226.12 59,238,226.12
买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收利 息 - - - 2,633.68 2,633.68
应收申 购款 - - - 399.40 399.40
其他资 产 - - - - -
资产总 计 35,133,992.37 - - 59,241,259.20 94,375,251.57
负债
应付证 券清 算款 - - - 7,853,152.74 7,853,152.74
应付赎 回款 - - - 4,233.69 4,233.69
应付管 理人 报酬 - - - 132,033.54 132,033.54
应付托 管费 - - - 22,005.61 22,005.61
应付交 易费 用 - - - 424,103.79 424,103.79
其他负 债 - - - 387,015.33 387,015.33
负债总 计 - - - 8,822,544.70 8,822,544.70
利率敏 感度 缺口 35,133,992.37 - - 50,418,714.50 85,552,706.87
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 交易 性债 券(2016 年 12 月 31 日:同 ) ,因此市 场利 率的 变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2016 年 12 月31 日: 同) 。 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 52 页
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市股票和债 券,所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ,也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中采取“自上 而下”和 “ 自下而上”相 结
合的投资策略 ,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产 配置及组
合构建的决定 ;通过对 单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的 投资品种
进行投资。本 基金的基 金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配 置、投资
组合进 行修 正, 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
60%-95% ,债券、 现金类资 产及权证、资 产支持证券 占基金资产 的 5%-40%。本 基金的基金管 理人
每日对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进 行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险,及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股票投 资 69,287,923.74 79.64 59,238,226.12 69.24
交易性 金融 资产 - - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 69,287,923.74 79.64 59,238,226.12 69.24 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 52 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
7,555,423.57 业绩比 较基 准上 升5% 4,770,000.00
-7,555,423.57 业绩比 较基 准下 降5% -4,770,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金融商 品持 有期 间(含到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增
值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂
适用简 易计 税方 法, 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 52 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 69,287,923.74 79.20
其中: 股票 69,287,923.74 79.20
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,134,465.90 20.73
7 其他各 项资 产 64,650.40 0.07
8 合计 87,487,040.04 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,437,695.00 40.73
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
2,303,000.00 2.65
E 建筑业 6,734,800.00 7.74
F 批发和 零售 业 2,586,000.00 2.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,081,628.74 19.63
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,686,400.00 3.09
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,458,400.00 2.83
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 52 页
S 综合 - -
合计 69,287,923.74 79.64
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000923 河北宣 工 100,000 2,980,000.00 3.43
2 002368 太极股 份 99,934 2,767,172.46 3.18
3 300352 北信源 473,900 2,734,403.00 3.14
4 000066 中国长 城 300,000 2,703,000.00 3.11
5 600340 华夏幸 福 80,000 2,686,400.00 3.09
6 300471 厚普股 份 175,000 2,661,750.00 3.06
7 000581 威孚高 科 100,000 2,590,000.00 2.98
8 600153 建发股 份 200,000 2,586,000.00 2.97
9 603019 中科曙 光 90,000 2,532,600.00 2.91
10 002108 沧州明 珠 187,000 2,496,450.00 2.87
11 000951 中国重 汽 163,200 2,495,328.00 2.87
12 002223 鱼跃医 疗 105,000 2,486,400.00 2.86
13 000826 启迪桑 德 70,000 2,458,400.00 2.83
14 000822 山东海 化 300,000 2,436,000.00 2.80
15 600756 浪潮软 件 120,000 2,374,800.00 2.73
16 002268 卫士通 139,803 2,351,486.46 2.70
17 002310 东方园 林 140,000 2,340,800.00 2.69
18 300369 绿盟科 技 209,997 2,322,566.82 2.67
19 000401 冀东水 泥 150,000 2,308,500.00 2.65
20 600008 首创股 份 350,000 2,303,000.00 2.65
21 600536 中国软 件 120,000 2,299,200.00 2.64
22 600068 葛洲坝 200,000 2,248,000.00 2.58
23 000597 东北制 药 200,000 2,236,000.00 2.57
24 002439 启明星 辰 120,000 2,232,000.00 2.57
25 600491 龙元建 设 200,000 2,146,000.00 2.47
26 000733 振华科技 130,000 2,067,000.00 2.38 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 52 页
27 601992 金隅股 份 300,000 1,941,000.00 2.23
28 300083 劲胜精 密 200,000 1,848,000.00 2.12
29 300424 航新科 技 35,100 1,655,667.00 1.90
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000066 中国长 城 7,357,309.15 8.60
2 000401 冀东水 泥 4,569,747.00 5.34
3 300471 厚普股 份 4,520,908.90 5.28
4 002418 康盛股 份 4,377,397.00 5.12
5 601766 中国中 车 4,064,480.76 4.75
6 600718 东软集 团 3,940,211.00 4.61
7 600029 南方航 空 3,000,000.00 3.51
8 600536 中国软 件 2,784,684.00 3.25
9 002108 沧州明 珠 2,763,475.00 3.23
10 600893 航发动 力 2,762,433.00 3.23
11 000768 中航飞 机 2,749,975.60 3.21
12 002368 太极股 份 2,731,947.88 3.19
13 300352 北信源 2,725,845.30 3.19
14 002268 卫士通 2,678,143.51 3.13
15 300248 新开普 2,668,174.00 3.12
16 002519 银河电 子 2,659,727.18 3.11
17 300369 绿盟科 技 2,634,238.20 3.08
18 603019 中科曙 光 2,600,785.00 3.04
19 600640 号百控 股 2,596,324.00 3.03
20 000826 启迪桑 德 2,587,475.00 3.02
21 601618 中国中 冶 2,581,000.00 3.02
22 000669 金鸿能 源 2,580,810.00 3.02
23 601390 中国中 铁 2,556,800.00 2.99
24 300444 双杰电 气 2,550,295.00 2.98
25 601186 中国铁 建 2,540,000.00 2.97 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 52 页
26 601336 新华保 险 2,530,800.00 2.96
27 600782 新钢股 份 2,528,486.00 2.96
28 600990 四创电 子 2,513,985.79 2.94
29 601628 中国人 寿 2,505,900.00 2.93
30 600756 浪潮软 件 2,499,094.00 2.92
31 600489 中金黄 金 2,492,921.28 2.91
32 002074 国轩高 科 2,487,501.00 2.91
33 601600 中国铝 业 2,484,019.00 2.90
34 000547 航天发 展 2,474,652.20 2.89
35 600998 九州通 2,463,590.00 2.88
36 600153 建发股 份 2,463,145.85 2.88
37 601992 金隅股 份 2,459,127.00 2.87
38 600827 百联股 份 2,444,203.00 2.86
39 600116 三峡水 利 2,432,997.00 2.84
40 002310 东方园 林 2,420,704.00 2.83
41 600219 南山铝 业 2,413,339.00 2.82
42 600008 首创股 份 2,410,799.56 2.82
43 002223 鱼跃医 疗 2,398,878.00 2.80
44 600547 山东黄 金 2,392,030.00 2.80
45 600495 晋西车 轴 2,366,403.20 2.77
46 000732 泰禾集 团 2,358,525.42 2.76
47 300340 科恒股 份 2,357,270.00 2.76
48 000581 威孚高 科 2,356,792.00 2.75
49 002332 仙琚制 药 2,319,971.11 2.71
50 600048 保利地 产 2,318,289.00 2.71
51 002573 清新环 境 2,316,482.65 2.71
52 000597 东北制 药 2,315,163.00 2.71
53 601166 兴业银 行 2,307,237.77 2.70
54 000822 山东海 化 2,303,379.64 2.69
55 600482 中国动 力 2,301,104.73 2.69
56 600038 中直股 份 2,299,011.00 2.69
57 601058 赛轮金 宇 2,287,578.72 2.67
58 002146 荣盛发 展 2,287,500.00 2.67
59 300570 太辰光 2,278,681.36 2.66
60 300228 富瑞特 装 2,236,247.00 2.61
61 600802 福建水 泥 2,207,590.00 2.58 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 52 页
62 601669 中国电 建 2,201,396.00 2.57
63 000951 中国重 汽 2,194,008.00 2.56
64 600340 华夏幸 福 2,178,580.00 2.55
65 600068 葛洲坝 2,178,128.18 2.55
66 601318 中国平 安 2,165,400.00 2.53
67 600491 龙元建 设 2,161,489.50 2.53
68 600507 方大特 钢 2,161,234.00 2.53
69 000923 河北宣工 2,136,187.00 2.50
70 600266 北京城 建 2,135,332.00 2.50
71 600155 宝硕股 份 2,120,765.03 2.48
72 002850 科达利 2,081,595.00 2.43
73 002174 游族网 络 2,074,047.36 2.42
74 000733 振华科 技 2,071,480.00 2.42
75 300275 梅安森 2,057,027.00 2.40
76 002439 启明星 辰 2,048,280.00 2.39
77 601009 南京银 行 2,044,000.00 2.39
78 601555 东吴证 券 2,005,514.00 2.34
79 600855 航天长 峰 1,965,887.06 2.30
80 601198 东兴证 券 1,962,584.00 2.29
81 002823 凯中精 密 1,844,232.50 2.16
82 300083 劲胜精 密 1,783,026.00 2.08
注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累计卖 出 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000547 航天发 展 11,550,014.26 13.50
2 002383 合众思 壮 9,107,973.60 10.65
3 000066 中国长 城 7,513,671.14 8.78
4 600596 新安股 份 5,708,259.00 6.67
5 300097 智云股 份 4,946,997.76 5.78
6 600990 四创电 子 4,844,526.69 5.66
7 601766 中国中 车 4,016,197.02 4.69 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 52 页
8 002418 康盛股 份 3,946,898.00 4.61
9 600718 东软集 团 3,825,913.00 4.47
10 600759 洲际油 气 3,748,957.00 4.38
11 300164 通源石 油 3,670,719.00 4.29
12 600803 新奥股 份 3,357,408.00 3.92
13 002353 杰瑞股 份 3,155,325.00 3.69
14 600571 信雅达 3,035,313.00 3.55
15 600028 中国石 化 2,930,000.00 3.42
16 600029 南方航 空 2,896,041.00 3.39
17 600782 新钢股 份 2,870,000.00 3.35
18 002146 荣盛发 展 2,853,169.08 3.33
19 002829 星网宇 达 2,763,784.56 3.23
20 600116 三峡水 利 2,708,312.00 3.17
21 000768 中航飞 机 2,658,613.96 3.11
22 600640 号百控 股 2,607,814.00 3.05
23 601186 中国铁 建 2,592,670.00 3.03
24 002519 银河电 子 2,590,031.96 3.03
25 002573 清新环 境 2,536,026.04 2.96
26 601600 中国铝 业 2,512,000.00 2.94
27 601336 新华保 险 2,506,687.80 2.93
28 601618 中国中 冶 2,494,412.00 2.92
29 601628 中国人 寿 2,491,194.00 2.91
30 601390 中国中 铁 2,462,492.00 2.88
31 600893 航发动 力 2,461,164.30 2.88
32 601669 中国电 建 2,445,417.62 2.86
33 000401 冀东水 泥 2,431,575.00 2.84
34 600266 北京城 建 2,424,300.00 2.83
35 600219 南山铝 业 2,422,000.00 2.83
36 600827 百联股 份 2,418,567.00 2.83
37 600998 九州通 2,417,940.00 2.83
38 300444 双杰电 气 2,411,690.40 2.82
39 600495 晋西车 轴 2,369,139.00 2.77
40 000669 金鸿能 源 2,337,995.00 2.73
41 300275 梅安森 2,311,763.00 2.70
42 600048 保利地 产 2,301,684.00 2.69
43 601166 兴业银 行 2,287,896.00 2.67
44 002174 游族网 络 2,272,675.36 2.66
45 600507 方大特 钢 2,267,441.02 2.65 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 52 页
46 002332 仙琚制 药 2,259,489.50 2.64
47 601058 赛轮金 宇 2,251,249.00 2.63
48 000732 泰禾集 团 2,245,147.04 2.62
49 601318 中国平 安 2,226,280.00 2.60
50 600482 中国动 力 2,224,624.40 2.60
51 600802 福建水 泥 2,201,616.00 2.57
52 600155 宝硕股 份 2,198,636.50 2.57
53 600489 中金黄 金 2,174,481.00 2.54
54 002074 国轩高 科 2,120,056.45 2.48
55 600038 中直股 份 2,103,066.05 2.46
56 300248 新开普 2,069,827.76 2.42
57 601555 东吴证 券 2,036,713.00 2.38
58 601198 东兴证 券 2,016,844.00 2.36
59 601009 南京银 行 2,011,000.00 2.35
60 300570 太辰光 1,984,784.60 2.32
61 300340 科恒股 份 1,904,910.00 2.23
62 002823 凯中精 密 1,895,093.00 2.22
63 600547 山东黄 金 1,873,683.23 2.19
64 002850 科达利 1,848,073.00 2.16
65 300228 富瑞特 装 1,803,536.00 2.11
66 600855 航天长 峰 1,730,722.00 2.02
注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
211,243,386.59 买入股 票成 本( 成交 )总 额
200,641,918.31 卖出股 票收 入( 成交 )总 额
注:本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填
列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 52 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
报告期内本基金投资 的前 十名股票中没有在基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
单位: 人民 币元 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 52 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,389.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,866.68
5 应收申 购款 2,394.33
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 64,650.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末本 基金 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ,均以 合计 数除以 相关 数据计 算, 而不是 对不
同 比例 进行合 计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
801 62,559.01 39,497,240.29 78.82% 10,612,526.84 21.18%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员 21,009.72 0.0419% 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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持有本 基金
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基 金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份( 含) 、10 万份至 50 万份 (含) 、50 万份至 100
万份( 含) 、100 万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2011 年10 月26 日 )基 金份 额总额 262,332,100.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,720,439.55
本报告 期基 金总 申购 份额 6,330,453.18
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 4,941,125.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,109,767.13
注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日起, 公司董事 总经 理葛 航先 生代 理公司 董事 长职 务, 王小 林先生 不再 担任泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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公司董 事长 职务 ,上 述高 管变动 按照 相关 规定 报监 管机构 备案 并公 告。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
万科企业股 份有限公 司工 会委员会诉 泰信基金 管理 有限公司等 被告损害 股东 利益责任纠 纷
一案, 公司 已聘 请专 业律 师应诉 ,截 至报 告期 末诉 讼处于 审理 阶段 ,法 院未 作出判 决。
本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内, 本基 金未 改聘 会计师 事务 所, 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有限公司 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证 券 2 129,077,485.29 32.06% 117,628.27 31.69% -
万联证 券 1 96,599,691.71 24.00% 89,963.31 24.24% -
申银万 国 1 92,326,836.49 22.93% 85,983.45 23.17% -
东方证 券 1 59,184,805.53 14.70% 53,935.30 14.53% -
西南证 券 1 25,385,601.86 6.31% 23,641.57 6.37% -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - - 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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方正证券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 3 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
华金证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
安信证 券 3 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中国建银投
资证券
2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
注:1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字 【2007】
48 号) 中关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 , 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求,本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ,注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ,由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告,对交易单 元租用情 况 进行总体评 价,决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、 本报告 期新 增交 易单 元: 华金证 券 (深圳 000481) 、 中银 国际 (深 圳 037925) 、 川财 证券 (深
圳
003701 ) ;无退 租交 易单元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证 券 - - - - - -
万联证 券 - - 260,000,000.00 36.72% - -
申银万国 - - 398,000,000.00 56.21% - -
东方证 券 - - - - - -
西南证 券 - - 50,000,000.00 7.06% - -
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华泰联合证
券
- - - - - -
川财证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - - 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
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海通证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华金证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中国建银投
资证券
- - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 停牌股 票估 值调 整( 合众 思壮) 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 1 月 14 日
2 16 年4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 1 月 20 日
3 行业高 级管 理人 变更 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 1 月 23 日
4 提醒投 资者 更新 过期 身份 证信息 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 2 月 22 日
5 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
2017 年 2 月 23 日 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 52 页
站(www.ftfund.com )
6 新增南京苏宁基金销售有限公司
为销售机构并开通转换费率优惠
业务
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 3 月 3 日
7 新增北京懒猫金融为销售机构并
开通定 投转 换及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 3 月 15 日
8 参加工 商银 行申 购费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 3 月 30 日
9 新增上海华夏财富投资管理有限
公司为 销售 机构
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 3 月 30 日
10 16 年年度 报告 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 3 月 30 日
11 在广发 证券 开通 转换 、 费率优惠 业
务
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 4 月 8 日
12 17 年1 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 4 月 21 日
13 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 4 月 22 日
14 在上海好买基金开通申购定投费
率优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
站(www.ftfund.com )
2017 年 4 月 27 日
15 调整在伯嘉基金定投最低申购金
额并参 加费 率优 惠
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
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2017 年 5 月 12 日
16 在中泰 证券 申购 定投 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
2017 年 5 月 23 日 泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 52 页
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17 新增平安银行并开通定投转换费
率优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
《证券 日报 》 及公 司网
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2017 年 5 月 26 日
18 参加上 海长 量基 金申 购、 定投费 率
优惠业 务
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报》 、 《证 券时报 》
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2017 年 6 月 21 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 27,512,090.56 - - 27,512,090.56 54.90%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形, 本 基金管 理人
已经采取 措施, 审慎 确认大 额申购 与大额 赎回 ,防控 产品流 动性风 险并 公平对 待投资 者。本 基
金管理人 提请投 资者 注意因 单一投 资者持 有基 金份额 集中导 致的产 品流 动性风 险、大 额赎回 风
险以及净 值波动 风险等 特 有风险。
泰信中小盘精选混合 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 泰信 中 小盘精 选股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件
2、 《泰 信中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3、 《泰 信中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
4、 《泰 信中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6、基 金托 管人 业务 资格 批件和营 业执 照
12.2 存放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人住 所( 或办 公场 所) 、 基金托 管人 的住 所, 供投 资者免 费查 阅。
在支付必要的 工本费后 , 投资者可在有 效的工作 时 间内取得本报 告及上述 备 查文件的复 制件或复
印件。
12.3 查阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ,或拨打客户
服务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566) ,和 本基金管 理人 直接 联系 。
泰 信基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 26 日