嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 60
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金
基金简称 嘉实绝对收益策略定期混合
基金主代码 000414
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 6 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 158,932,926.88 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风
险，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益
策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益
策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一
般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较
基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此
不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 8层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 2,052,978.07
本期利润 3,162,941.27
加权平均基金份额本期利润 0.0120
本期加权平均净值利润率 1.02%
本期基金份额净值增长率 1.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 29,022,892.39
期末可供分配基金份额利润 0.1826
期末基金资产净值 187,955,819.27
期末基金份额净值 1.183
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 18.30%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.28% 0.19% 0.12% 0.00% 1.16% 0.19%
过去三个月 1.55% 0.15% 0.37% 0.00% 1.18% 0.15%
过去六个月 1.55% 0.13% 0.74% 0.00% 0.81% 0.13%
过去一年 1.98% 0.11% 1.50% 0.00% 0.48% 0.11% 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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过去三年 14.85% 0.32% 5.96% 0.01% 8.89% 0.31%
自基金合同
生效起至今
18.30% 0.30% 7.75% 0.01% 10.55% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2013 年 12 月 6 日至2017 年6 月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债
券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘斌
本基金、
嘉实对
冲套利
定期混
合、 嘉实
腾讯自
选股大
数据策
略股票
基金经
理
2014 年 5 月 15
日
- 11 年
曾任长盛基金管理有限公
司金融工程研究员、高级
金融工程研究员、基金经
理、金融工程与量化投资
部总监等职务。 2013 年12
月加入嘉实基金管理有限
公司股票投资部，从事投
资、研究工作。博士，具
有基金从业资格。
注： （1）基金经理刘斌任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公
告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年上半年，整体来看，A 股呈现个股剧烈分化和热点持续集中的特点。在金融去杠
杆的大环境下，市场流动性偏紧，外加存量博弈的格局，投资者逐渐向基本面优质公司集中，形
成抱团行情。在低波动的状况下，投资者风险偏好较低，反映在风格上，投资者逐渐偏好市值较
大、ROE 较高的绩优白马股。同时，有相关金融属性的行业成为市场的主力，首先集中于下游可
选消费行业，而后金融板块也开始升温，进入六月下旬后，市场逐步转向中报业绩超预期的周期
行业。从长期来看，无风险利率上升的过程也是资产回报率和资本价格赛跑的过程，权益类资产
中类固收及资产回报率较高的绩优品种会得到青睐，而成长股由于久期较长会被重新定义，估值
难以提升。行业方面，家电、食品饮料、电子和银行等行业涨幅居前，而农林牧渔、纺织服装、
计算机和传媒则跌幅偏大。总体而言，在无风险利率上升并维持相对高位的情况下，投资者风险
偏好下降，市场呈现热点持续集中的状况。
本基金在风险预算的框架下构建股票组合，严格控制组合风险，并用股指期货完全对冲，剥
离股票组合的系统性风险， 同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.183 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.55%，业绩
比较基准收益率为 0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前市场表现为各类波动率维持在较低水平，而利率处于偏高位置。我们预期这种状态大概
率仍会延续一段时间，从历史来看，获取超额收益的难度偏大。微观结构上，短期宏观经济数据
有所好转，利好部分低估值和周期类行业股票，外加供给侧改革降低周期行业盈利波动率，对周
期行业的盈利和估值均形成利好，但考虑市场流动性在边际上宽松的难度较大，投资者风险偏好
较低，展望未来，市场投资者的情绪仍大概率维持偏谨慎状态，追求资产盈利能力和安全性始终
是更重要的考虑。 因此，高估值类股票继续承受估值压力。在投资策略层面上，仍将以轻指数，
重选股为核心，进一步提高个股选择标准，提升选股确定性和准确度。
在更为复杂的市场环境下，我们将严格采用市场中性及行业中性的对冲组合构建方法，更精
细和严格控制风格风险和行业风险，以降低最大回撤和净值波动幅度，同时，在股指期货负基差
逐步缩小的过程中，灵活控制对冲仓位，降低负基差带来的对冲成本，另一方面，积极参与诸如
新股申购和现金管理等其他绝对收益策略，为投资者提供有吸引力的风险调整后收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分
配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,068,032.29 1,408,638.37
结算备付金
17,459,412.84 47,181,936.15
存出保证金
18,221,799.11 13,313,987.06
交易性金融资产 6.4.7.2 97,745,619.72 69,184,816.53
其中：股票投资
95,753,419.72 69,184,816.53
基金投资
- -
债券投资
1,992,200.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 54,000,000.00 81,000,000.00
应收证券清算款
239,527.73 -
应收利息 6.4.7.5 36,050.38 146,227.57
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
188,770,442.07 212,235,605.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
负 债：
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 17 页 共 71 页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 79,743.64
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
237,016.85 182,372.34
应付托管费
59,254.21 45,593.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 239,833.25 299,393.70
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 278,518.49 360,000.00
负债合计
814,622.80 967,102.75
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 158,932,926.88 181,363,149.65
未分配利润 6.4.7.10 29,022,892.39 29,905,353.28
所有者权益合计
187,955,819.27 211,268,502.93
负债和所有者权益总计
188,770,442.07 212,235,605.68
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.183 元，基金份额总额 158,932,926.88 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 18 页 共 71 页
一、收入
6,235,781.62 4,908,484.39
1.利息收入
3,021,148.40 3,008,146.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 311,731.83 1,593,729.35
债券利息收入
2,741.92 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,706,674.65 1,414,417.35
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,762,411.05 1,802,330.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,794,749.09 -1,086,372.97
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 -4,815,427.45 2,844,180.00
股利收益 6.4.7.15 783,089.41 44,523.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
1,109,963.20 -19,734.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 342,258.97 117,740.97
减：二、费用
3,072,840.35 3,796,594.26
1．管理人报酬
1,676,095.23 1,749,797.49
2．托管费
382,751.21 408,464.39
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 820,226.98 1,432,948.97
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 193,766.93 205,383.41
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,162,941.27 1,111,890.13 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 19 页 共 71 页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,162,941.27 1,111,890.13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
181,363,149.65 29,905,353.28 211,268,502.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,162,941.27 3,162,941.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-22,430,222.77 -4,045,402.16 -26,475,624.93
其中：1.基金申购款 171,369,226.04 28,867,044.23 200,236,270.27
2.基金赎回款 -193,799,448.81 -32,912,446.39 -226,711,895.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
158,932,926.88 29,022,892.39 187,955,819.27 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 20 页 共 71 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
310,295,053.32 48,505,158.31 358,800,211.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,111,890.13 1,111,890.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-71,065,804.56 -11,266,136.51 -82,331,941.07
其中：1.基金申购款 3,475,673.62 549,389.27 4,025,062.89
2.基金赎回款 -74,541,478.18 -11,815,525.78 -86,357,003.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
239,229,248.76 38,350,911.93 277,580,160.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 21 页 共 71 页
6.4.1 基金基本情况
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1334 号《关于核准嘉实绝对收益策略定
期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，定期开放申购和赎回，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集 2,154,748,820.48 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2013)第 785 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 6 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 2,155,528,960.01 份基金份额，其中认购资金利息折合 780,139.53 份
基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益
类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个
交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封
闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限
制。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 22 页 共 71 页
金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 23 页 共 71 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款 1,068,032.29
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,068,032.29
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 92,481,182.04 95,753,419.72 3,272,237.68
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,991,000.00 1,992,200.00 1,200.00
银行间市场 - - -
合计 1,991,000.00 1,992,200.00 1,200.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 94,472,182.04 97,745,619.72 3,273,437.68
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 24 页 共 71 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 -87,856,294.05 - -
其中：股指期货投资
-87,856,294.05 - -
其他衍生工具 - - -
合计 -87,856,294.05 - -
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详
见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：
金额单位： 人民币元
代码 名称
持仓量(买/
卖)(单位：手) 合约市值 公允价值变动
IC1707 中证 500 股指期货
IC1707 合约
-40
-48,824,000.00
-1,853,086.00
IC1709 中证 500 股指期货
IC1709 合约
-5 -6,021,800.00 -139,040.00
IF1707 沪深 300 股指期货
IF1707 合约
-10 -10,942,200.00 -312,839.95
IF1708 沪深 300 股指期货
IF1708 合约
-15 -16,367,400.00 -551,100.00
IF1709 沪深 300 股指期货
IF1709 合约
-8 -8,713,920.00 -156,960.00
总额合计
-3,013,025.95
减：可抵销期货暂收款
-3,013,025.95
股指期货投资净额
- 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 25 页 共 71 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返
售金融资产款
- -
交易所市场买入返售金
融资产款
54,000,000.00 -
合计 54,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应收活期存款利息 260.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,916.76
应收债券利息 21,630.69
应收买入返售证券利息 6,492.19
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4,750.16 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 26 页 共 71 页
合计 36,050.38
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 239,833.25
银行间市场应付交易费用 -
合计 239,833.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 278,518.49
应付指数使用费 -
其他 -
合计 278,518.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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上年度末 181,363,149.65 181,363,149.65
本期申购 171,369,226.04 171,369,226.04
本期赎回(以"-"号填列) -193,799,448.81 -193,799,448.81
本期末 158,932,926.88 158,932,926.88
注： （1）申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
（2）本基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 67,130,747.15 -37,225,393.87 29,905,353.28
本期利润 2,052,978.07 1,109,963.20 3,162,941.27
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,043,990.28 4,998,588.12 -4,045,402.16
其中：基金申购款 63,182,729.57 -34,315,685.34 28,867,044.23
基金赎回款 -72,226,719.85 39,314,273.46 -32,912,446.39
本期已分配利润 - - -
本期末 60,139,734.94 -31,116,842.55 29,022,892.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 28,758.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 56,959.78
其他 226,013.16 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 28 页 共 71 页
合计 311,731.83
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 305,189,319.80
减：卖出股票成本总额 299,394,570.71
买卖股票差价收入 5,794,749.09
6.4.7.13 债券投资收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本期（2017年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股指期货投资收益 -4,815,427.45
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 783,089.41
基金投资产生的股利收益 - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 29 页 共 71 页
合计 783,089.41
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 4,475,595.75
——股票投资 4,474,395.75
——债券投资 1,200.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -3,365,632.55
——权证投资 -
期货投资 -3,365,632.55
3.其他 -
合计 1,109,963.20
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 341,672.37
基金转出费收入 586.60
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 342,258.97
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 30 页 共 71 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 820,226.98
银行间市场交易费用 -
合计 820,226.98
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 6,048.44
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 200.00
合计 193,766.93
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 31 页 共 71 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基
金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,676,095.23 1,749,797.49
其中： 支付销售机构的客
户维护费
197,039.38 299,257.24
注：(1)支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费＝前一日基金资产净值×1%
/ 当年天数。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 32 页 共 71 页
（2）基金管理人的附加管理费
1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
① 符合基金收益分配条件
② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超
额收益的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净
值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累
计净值和 1的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算并收
取。
提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日
2）附加管理费的计算方法和提取
附加管理费=
A H A
S P P ? ? ? % 10 ) (
其中：
A
P
为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
A
P
= 提取评价日基金份额净值
提取评价日的折算因子 ?
+
次分红日的折算因子 第 次基金份额分红 第 i i
1
?
?
?
n
i
H
P
为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、 以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1
的孰高者，其中首次封闭期的
H
P
为 1
A
S
为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额
?
提取评价日的折算因子
特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积折算系数=基金折算日除权
前基金份额净值
?
基金折算日除权后基金份额净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
382,751.21 408,464.39
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 33 页 共 71 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
期初持有的基金份额 10,000,350.03 10,000,350.03
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,350.03 10,000,350.03
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.29% 4.18%
注：本报告期内（2017年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日）及上年度可比期间（2016年 1 月1 日至
2016 年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2017 年6 月30日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,068,032.29 28,758.89 4,728,645.08 133,392.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 34 页 共 71 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6月5日
2017
年7月
7 日
未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
网下
申购
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7月
17 日
未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
网下
申购
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7月
3 日
未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
网下
申购
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7月
10 日
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
网下
申购
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7月
5 日
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
网下
申购
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
2017
年7月
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
网下
申购 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 35 页 共 71 页
日 3 日
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7月
6 日
未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
网下
申购
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000100
TCL
集团
2017
年 4
月21
日
重
大
事
项
停
牌
3.43
2017
年 7
月 26
日
3.72 273,800 997,156.41 939,134.00 -
000887
中鼎
股份
2017
年 4
月27
日
重
大
事
项
停
牌
22.09
2017
年 7
月 14
日
19.88 2,100 50,232.00 46,389.00 -
002025 航天 2016 重 24.95 2017 22.46 2,300 55,713.34 57,385.00 - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 36 页 共 71 页
电器 年 9
月12
日
大
事
项
停
牌
年 7
月 4
日
002426
胜利
精密
2017
年 1
月16
日
重
大
事
项
停
牌
8.03 - - 32,300 278,199.44 259,369.00 -
002505
大康
农业
2017
年 3
月13
日
重
大
事
项
停
牌
3.50 - - 274,800 978,743.00 961,800.00 -
600050
中国
联通
2017
年 4
月 5
日
重
大
事
项
停
牌
6.85
2017
年 8
月21
日
8.22 30,600 227,970.00 209,610.00 -
600643
爱建
集团
2017
年 4
月17
日
重
大
事
项
停
牌
16.30
2017
年 8
月 2
日
16.48
54,100 737,638.00 881,830.00 - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 37 页 共 71 页
601717
郑煤
机
2017
年 4
月 24
日
重
大
事
项
停
牌
7.79 - - 112,000 832,754.34 872,480.00 -
601919
中远
海控
2017
年 5
月17
日
重
大
事
项
停
牌
5.35
2017
年 7
月 26
日
5.89
89,400 480,130.00 478,290.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股
票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资
结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。基金投资的金融工具
主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。 本
基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立
内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司
内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 38 页 共 71 页
益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：无)。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 39 页 共 71 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基
金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其
余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 40 页 共 71 页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,068,032.29 - - - 1,068,032.29
结算备付金 17,459,412.84 - - - 17,459,412.84
存出保证金 47,935.11 - - 18,173,864.00 18,221,799.11
交易性金融资产 1,992,200.00 - - 95,753,419.72 97,745,619.72
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 54,000,000.00 - - - 54,000,000.00
应收证券清算款 - - - 239,527.73 239,527.73
应收利息 - - - 36,050.38 36,050.38
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 74,567,580.24 - - 114,202,861.83 188,770,442.07
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 41 页 共 71 页
应付管理人报酬 - - - 237,016.85 237,016.85
应付托管费 - - - 59,254.21 59,254.21
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 239,833.25 239,833.25
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 278,518.49 278,518.49
负债总计 - - - 814,622.80 814,622.80
利率敏感度缺口 74,567,580.24 - - 113,388,239.03 187,955,819.27
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,408,638.37 - - - 1,408,638.37
结算备付金 47,181,936.15 - - - 47,181,936.15
存出保证金 66,947.06 - - 13,247,040.00 13,313,987.06
交易性金融资产 - - - 69,184,816.53 69,184,816.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 81,000,000.00 - - - 81,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 146,227.57 146,227.57
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 129,657,521.58 - - 82,578,084.10 212,235,605.68
负债
短期借款 - - - - - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 42 页 共 71 页
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 79,743.64 79,743.64
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 182,372.34 182,372.34
应付托管费 - - - 45,593.07 45,593.07
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 299,393.70 299,393.70
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 - - - 967,102.75 967,102.75
利率敏感度缺口 129,657,521.58 - - 81,610,981.35 211,268,502.93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.06%(2016
年 12 月 31 日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 43 页 共 71 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 95,753,419.72 50.94 69,184,816.53 32.75
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 95,753,419.72 50.94 69,184,816.53 32.75
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 44 页 共 71 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 13,053,988.20 3,037,813.69
业绩比较基准下降 5% -13,053,988.20 -3,037,813.69
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 92,292,518.60 元，属于第二层次的余额为 5,453,101.12 元，无属于第三层次的余
额 （上年度末： 第一层次 66,947,111.72 元， 第二层次 2,237,704.81 元， 无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 46 页 共 71 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 95,753,419.72 50.72
其中：股票 95,753,419.72 50.72
2 固定收益投资 1,992,200.00 1.06
其中：债券 1,992,200.00 1.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 54,000,000.00 28.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,527,445.13 9.81
7 其他各项资产 18,497,377.22 9.80
8 合计 188,770,442.07 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,217,668.00 0.65
B
采矿业 4,395,572.00 2.34
C
制造业 47,351,069.00 25.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,924,900.00 1.56
E
建筑业 2,525,507.00 1.34
F
批发和零售业 6,091,397.60 3.24
G
交通运输、仓储和邮政业 4,179,168.00 2.22 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,758,548.10 2.53
J
金融业 12,817,229.02 6.82
K
房地产业 6,319,597.00 3.36
L
租赁和商务服务业 1,228,228.00 0.65
M
科学研究和技术服务业 80,640.00 0.04
N
水利、环境和公共设施管理业 387,692.00 0.21
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,288,764.00 0.69
S
综合 187,440.00 0.10
合计 95,753,419.72 50.94
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 39,000 1,934,790.00 1.03
2 600036 招商银行 61,522 1,470,991.02 0.78
3 600519 贵州茅台 3,000 1,415,550.00 0.75
4 600487 亨通光电 41,800 1,172,490.00 0.62
5 601012 隆基股份 67,238 1,149,769.80 0.61
6 603799 华友钴业 18,900 1,148,742.00 0.61
7 000997 新 大 陆 50,300 1,141,307.00 0.61
8 601288 农业银行 298,100 1,049,312.00 0.56
9 600161 天坛生物 26,720 1,037,003.20 0.55
10 600166 福田汽车 364,800 1,036,032.00 0.55 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 48 页 共 71 页
11 300116 坚瑞沃能 95,900 1,030,925.00 0.55
12 000028 国药一致 12,700 1,027,430.00 0.55
13 600160 巨化股份 85,300 1,026,159.00 0.55
14 600528 中铁工业 71,200 1,017,448.00 0.54
15 600282 南钢股份 272,000 1,009,120.00 0.54
16 000930 中粮生化 93,000 1,002,540.00 0.53
17 600801 华新水泥 104,800 998,744.00 0.53
18 600566 济川药业 26,200 996,386.00 0.53
19 600587 新华医疗 55,800 992,124.00 0.53
20 600633 浙数文化 51,300 991,116.00 0.53
21 600348 阳泉煤业 146,000 989,880.00 0.53
22 600312 平高电气 71,700 985,158.00 0.52
23 600098 广州发展 124,500 984,795.00 0.52
24 601398 工商银行 187,500 984,375.00 0.52
25 000426 兴业矿业 107,900 973,258.00 0.52
26 600565 迪马股份 176,000 969,760.00 0.52
27 002505 大康农业 274,800 961,800.00 0.51
28 600016 民生银行 116,900 960,918.00 0.51
29 002002 鸿达兴业 122,700 960,741.00 0.51
30 000830 鲁西化工 138,600 956,340.00 0.51
31 002468 申通快递 37,500 952,875.00 0.51
32 000100 TCL 集团 273,800 939,134.00 0.50
33 600466 蓝光发展 108,400 935,492.00 0.50
34 000049 德赛电池 18,000 932,580.00 0.50
35 600338 西藏珠峰 24,500 930,755.00 0.50
36 600628 新世界 80,000 924,000.00 0.49
37 002064 华峰氨纶 191,600 923,512.00 0.49
38 600499 科达洁能 116,300 923,422.00 0.49 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 49 页 共 71 页
39 300010 立思辰 71,070 920,356.50 0.49
40 000725 京东方Ａ 220,500 917,280.00 0.49
41 600300 维维股份 171,200 914,208.00 0.49
42 600280 中央商场 114,800 910,364.00 0.48
43 002479 富春环保 76,500 910,350.00 0.48
44 600428 中远海特 146,200 909,364.00 0.48
45 600053 九鼎投资 25,900 905,464.00 0.48
46 603005 晶方科技 32,150 899,878.50 0.48
47 002078 太阳纸业 121,300 891,555.00 0.47
48 000517 荣安地产 191,000 888,150.00 0.47
49 603868 飞科电器 14,331 886,229.04 0.47
50 600643 爱建集团 54,100 881,830.00 0.47
51 601717 郑煤机 112,000 872,480.00 0.46
52 002273 水晶光电 39,000 804,570.00 0.43
53 601186 中国铁建 63,500 763,905.00 0.41
54 600409 三友化工 74,000 745,180.00 0.40
55 600837 海通证券 48,700 723,195.00 0.38
56 600690 青岛海尔 47,900 720,895.00 0.38
57 000878 云南铜业 54,600 720,174.00 0.38
58 600309 万华化学 25,100 718,864.00 0.38
59 600958 东方证券 51,400 714,974.00 0.38
60 600392 盛和资源 54,000 712,260.00 0.38
61 601607 上海医药 24,400 704,672.00 0.37
62 601899 紫金矿业 202,300 693,889.00 0.37
63 000066 中国长城 76,700 691,067.00 0.37
64 600340 华夏幸福 20,200 678,316.00 0.36
65 601800 中国交建 42,500 675,325.00 0.36
66 000166 申万宏源 118,700 664,720.00 0.35 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 50 页 共 71 页
67 600031 三一重工 81,100 659,343.00 0.35
68 600436 片仔癀 10,700 653,128.00 0.35
69 601328 交通银行 105,700 651,112.00 0.35
70 600674 川投能源 65,200 640,264.00 0.34
71 601998 中信银行 101,000 635,290.00 0.34
72 600585 海螺水泥 27,500 625,075.00 0.33
73 600688 上海石化 93,400 617,374.00 0.33
74 601933 永辉超市 87,100 616,668.00 0.33
75 601006 大秦铁路 73,200 614,148.00 0.33
76 002174 游族网络 19,300 612,968.00 0.33
77 300156 神雾环保 18,500 606,060.00 0.32
78 002500 山西证券 63,200 605,456.00 0.32
79 600808 马钢股份 168,800 597,552.00 0.32
80 601601 中国太保 17,300 585,951.00 0.31
81 002146 荣盛发展 58,300 575,421.00 0.31
82 000718 苏宁环球 97,800 573,108.00 0.30
83 600649 城投控股 54,300 570,693.00 0.30
84 002352 顺丰控股 10,700 568,812.00 0.30
85 600188 兖州煤业 46,300 566,712.00 0.30
86 600862 中航高科 56,400 546,516.00 0.29
87 002073 软控股份 61,900 524,912.00 0.28
88 600009 上海机场 14,000 522,340.00 0.28
89 002489 浙江永强 81,600 520,608.00 0.28
90 600415 小商品城 71,900 520,556.00 0.28
91 002315 焦点科技 19,600 488,824.00 0.26
92 002416 爱施德 45,300 488,787.00 0.26
93 600104 上汽集团 15,600 484,380.00 0.26
94 601919 中远海控 89,400 478,290.00 0.25 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 51 页 共 71 页
95 600039 四川路桥 112,600 468,416.00 0.25
96 600648 外高桥 25,000 463,000.00 0.25
97 000786 北新建材 28,000 443,520.00 0.24
98 600298 安琪酵母 16,700 432,029.00 0.23
99 002242 九阳股份 20,900 411,103.00 0.22
100 601888 中国国旅 13,200 397,848.00 0.21
101 002573 清新环境 20,600 387,692.00 0.21
102 600614 鹏起科技 32,100 353,100.00 0.19
103 002415 海康威视 10,750 347,225.00 0.18
104 601628 中国人寿 12,700 342,646.00 0.18
105 600271 航天信息 16,600 342,624.00 0.18
106 600115 东方航空 49,500 336,600.00 0.18
107 600804 鹏博士 18,800 333,700.00 0.18
108 601233 桐昆股份 23,800 329,868.00 0.18
109 601857 中国石油 39,800 306,062.00 0.16
110 601000 唐山港 57,400 299,628.00 0.16
111 002589 瑞康医药 19,429 299,206.60 0.16
112 600977 中国电影 15,900 297,648.00 0.16
113 002063 远光软件 27,900 290,718.00 0.15
114 600900 长江电力 18,800 289,144.00 0.15
115 601668 中国建筑 29,500 285,560.00 0.15
116 600481 双良节能 53,400 283,554.00 0.15
117 002555 三七互娱 10,800 276,156.00 0.15
118 000651 格力电器 6,700 275,839.00 0.15
119 002048 宁波华翔 13,200 275,352.00 0.15
120 002426 胜利精密 32,300 259,369.00 0.14
121 002714 牧原股份 9,400 255,868.00 0.14
122 600395 盘江股份 34,100 249,953.00 0.13 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 52 页 共 71 页
123 600118 中国卫星 8,900 247,776.00 0.13
124 600751 天海投资 43,400 246,946.00 0.13
125 000401 冀东水泥 16,000 246,240.00 0.13
126 300039 上海凯宝 32,760 238,165.20 0.13
127 000415 渤海金控 35,200 236,896.00 0.13
128 000417 合肥百货 28,700 236,775.00 0.13
129 002657 中科金财 7,800 226,122.00 0.12
130 600503 华丽家族 32,300 223,193.00 0.12
131 600089 特变电工 20,688 213,707.04 0.11
132 600050 中国联通 30,600 209,610.00 0.11
133 601866 中远海发 56,400 203,040.00 0.11
134 601669 中国电建 25,100 198,792.00 0.11
135 600259 广晟有色 5,000 195,200.00 0.10
136 002558 巨人网络 4,080 188,577.60 0.10
137 600776 东方通信 27,800 188,484.00 0.10
138 600200 江苏吴中 14,200 187,440.00 0.10
139 600297 广汇汽车 24,500 184,485.00 0.10
140 600332 白云山 6,300 182,952.00 0.10
141 600704 物产中大 24,500 178,605.00 0.10
142 300202 聚龙股份 10,800 178,416.00 0.09
143 601166 兴业银行 10,400 175,344.00 0.09
144 300072 三聚环保 4,700 174,135.00 0.09
145 600664 哈药股份 29,500 171,395.00 0.09
146 601225 陕西煤业 24,200 171,094.00 0.09
147 600887 伊利股份 7,900 170,561.00 0.09
148 600056 中国医药 6,400 166,080.00 0.09
149 000333 美的集团 3,600 154,944.00 0.08
150 002366 台海核电 3,300 154,803.00 0.08 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 53 页 共 71 页
151 601997 贵阳银行 9,700 153,357.00 0.08
152 601117 中国化学 19,100 133,509.00 0.07
153 603993 洛阳钼业 25,600 129,536.00 0.07
154 601198 东兴证券 7,300 125,852.00 0.07
155 600183 生益科技 10,000 123,400.00 0.07
156 000538 云南白药 1,300 122,005.00 0.06
157 603369 今世缘 8,400 110,880.00 0.06
158 300122 智飞生物 5,700 108,927.00 0.06
159 002503 搜于特 14,500 101,935.00 0.05
160 600021 上海电力 8,300 100,347.00 0.05
161 600150 中国船舶 4,300 98,341.00 0.05
162 002155 湖南黄金 8,800 84,216.00 0.04
163 603698 航天工程 3,200 80,640.00 0.04
164 600030 中信证券 4,600 78,292.00 0.04
165 002027 分众传媒 5,300 72,928.00 0.04
166 002277 友阿股份 8,900 57,405.00 0.03
167 002025 航天电器 2,300 57,385.00 0.03
168 600703 三安光电 2,700 53,190.00 0.03
169 600705 中航资本 8,900 50,285.00 0.03
170 600201 生物股份 1,400 49,798.00 0.03
171 000887 中鼎股份 2,100 46,389.00 0.02
172 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
173 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
174 600936 广西广电 4,700 37,929.00 0.02
175 600971 恒源煤电 4,400 35,772.00 0.02
176 000959 首钢股份 5,000 34,950.00 0.02
177 300113 顺网科技 1,200 32,280.00 0.02
178 600816 安信信托 2,100 28,539.00 0.02 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 54 页 共 71 页
179 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
180 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
181 600522 中天科技 1,900 22,895.00 0.01
182 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
183 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
184 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
185 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
186 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
187 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
188 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
189 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
190 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
191 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01
192 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 3,264,279.00 1.55
2 300324 旋极信息 3,154,533.35 1.49
3 601398 工商银行 2,784,805.00 1.32
4 002048 宁波华翔 2,550,235.24 1.21
5 000800 一汽轿车 2,441,474.47 1.16
6 002366 台海核电 2,370,676.00 1.12
7 000930 中粮生化 2,309,556.80 1.09
8 600036 招商银行 2,283,739.26 1.08 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 55 页 共 71 页
9 601233 桐昆股份 2,248,915.30 1.06
10 002273 水晶光电 2,151,150.94 1.02
11 600409 三友化工 2,114,335.00 1.00
12 600282 南钢股份 2,077,610.34 0.98
13 600338 西藏珠峰 2,026,435.39 0.96
14 000830 鲁西化工 1,913,898.00 0.91
15 300273 和佳股份 1,844,868.44 0.87
16 600801 华新水泥 1,832,331.00 0.87
17 600016 民生银行 1,823,779.93 0.86
18 601668 中国建筑 1,787,992.00 0.85
19 002217 合力泰 1,709,350.00 0.81
20 601328 交通银行 1,686,042.00 0.80
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300324 旋极信息 3,176,344.22 1.50
2 601318 中国平安 3,101,105.04 1.47
3 000800 一汽轿车 2,385,681.67 1.13
4 002048 宁波华翔 2,359,982.99 1.12
5 601398 工商银行 2,264,211.00 1.07
6 002366 台海核电 2,226,927.09 1.05
7 000002 万
科Ａ 2,224,468.00 1.05
8 600801 华新水泥 2,106,834.71 1.00
9 000651 格力电器 2,072,826.00 0.98
10 002155 湖南黄金 1,983,316.90 0.94
11 000636 风华高科 1,951,372.00 0.92 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 56 页 共 71 页
12 600291 西水股份 1,915,992.00 0.91
13 601233 桐昆股份 1,909,184.24 0.90
14 600036 招商银行 1,889,567.00 0.89
15 300113 顺网科技 1,881,503.12 0.89
16 000709 河钢股份 1,827,566.00 0.87
17 002217 合力泰 1,756,354.18 0.83
18 000540 中天金融 1,751,011.00 0.83
19 002410 广联达 1,749,197.96 0.83
20 002463 沪电股份 1,741,647.83 0.82
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 321,488,778.15
卖出股票收入（成交）总额 305,189,319.80
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,992,200.00 1.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 57 页 共 71 页
10 合计 1,992,200.00 1.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019557 17 国债 03 20,000 1,992,200.00 1.06
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1707
中证 500 股
指期货
IC1707 合约
-40 -48,824,000.00 -1,853,086.00 -
IC1709
中证 500 股
指期货
IC1709 合约
-5 -6,021,800.00 -139,040.00 -
IF1707
沪深 300 股
指期货
IF1707 合约
-10 -10,942,200.00 -312,839.95 -
IF1708 沪深 300 股 -15 -16,367,400.00 -551,100.00 - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 58 页 共 71 页
指期货
IF1708 合约
IF1709
沪深 300 股
指期货
IF1709 合约
-8 -8,713,920.00 -156,960.00 -
公允价值变动总额合计（元） -3,013,025.95
股指期货投资本期收益（元） -4,815,427.45
股指期货投资本期公允价值变动（元） -3,365,632.55
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用股指期货完全对冲，剥离股票组合的系统性风险，同时在市场情绪剧烈波动的市
场环境中积极参与和把握期限套利机会，以获取绝对收益。
本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投
资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,221,799.11
2 应收证券清算款 239,527.73 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 36,050.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,497,377.22
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 60 页 共 71 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,038 153,114.57 102,754,011.19 64.65% 56,178,915.69 35.35%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 451,179.81 0.28%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,350.03 6.29 10,000,350.03 6.29 3 年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
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其他 - - - - -
合计 10,000,350.03 6.29 10,000,350.03 6.29 3 年
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 62 页 共 71 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年 12 月6 日 ）基金份额总额 2,155,528,960.01
本报告期期初基金份额总额 181,363,149.65
本报告期基金总申购份额 171,369,226.04
减:本报告期基金总赎回份额 193,799,448.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 158,932,926.88
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 63 页 共 71 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 64 页 共 71 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股
份有限公司
3 222,000,219.72 35.55% 155,402.73 35.82% -
中泰证券股
份有限公司
4 155,740,778.74 24.94% 109,215.60 25.17% -
中国国际金
融股份有限
公司
3 75,657,079.64 12.12% 52,959.97 12.21% 新增 1 个
招商证券股
份有限公司
2 62,924,131.06 10.08% 44,047.10 10.15% -
天风证券股
份有限公司
1 50,525,552.61 8.09% 31,896.52 7.35% 新增
广发证券股
份有限公司
5 21,786,682.24 3.49% 15,250.64 3.52% -
华创证券有
限责任公司
2 16,415,664.96 2.63% 11,491.39 2.65% -
安信证券股
份有限公司
3 11,032,342.04 1.77% 7,722.83 1.78% -
国金证券股
份有限公司
2 8,269,528.55 1.32% 5,788.66 1.33% -
长江证券股
份有限公司
1 77,384.92 0.01% 54.18 0.01% -
华泰证券股
份有限公司
4 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
4 - - - - - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 65 页 共 71 页
公司
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
3 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
宏信证券有
限责任公司
2 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
3 - - - - 新增 2 个
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
东方证券股
份有限公司
4 - - - - -
广州证券股
份有限公司
2 - - - - - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 66 页 共 71 页
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
1 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
华西证券有
限责任公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券股
份有限公司
4 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
天源证券经
纪有限公司
1 - - - - -
湘财证券有
限责任公司
1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - - -
信达证券股
份有限公司
1 - - - - -
英大证券有
限责任公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
3 - - - - - 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 67 页 共 71 页
浙商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
4 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 68 页 共 71 页
注 3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。
注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
方正证券股
份有限公司
- - 1,441,000,000.00 17.18% - -
中泰证券股
份有限公司
1,991,000.00 100.00% 4,610,000,000.00 54.96% - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - 1,800,400,000.00 21.47% - -
安信证券股
份有限公司
- - 316,000,000.00 3.77% - -
国金证券股
份有限公司
- - 220,000,000.00 2.62% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加“新浪基金”为嘉实旗下
基金代销机构 并开展定投业务及
参加费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 2月21 日
2
关于调整凤凰金信基金代销的部分
开放式基金转换补差费率的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 2月28 日 嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 69 页 共 71 页
3
关于嘉实绝对收益策略定期混合基
金第十三个开放期开放申购、赎回
及转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 3月8 日
4
关于嘉实旗下部分开放式基金转换
业务更新的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 4月12 日
5
关于增加创金启富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 4月14 日
6
关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 5月31 日
7
关于嘉实绝对收益策略定期开放混
合型基金第十四个开放期开放申
购、赎回及转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 6月7 日
8
关于调整旗下部分基金申购、赎回、
转换起点及账户最低持有份额下限
的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 6月28 日
9
关于增加中民财富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017 年 6月30 日
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 70 页 共 71 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017/03/13
至
2017/06/30
- 128,357,030.79 51,400,000.00 76,957,030.79 48.42%
2
2017/01/01
至
2017/06/12
86,690,956.89 - 86,690,956.89 - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额
净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若
个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
嘉实绝对收益策略定期混合2017 年半年度报告
第 71 页 共 71 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年 8月 26日
