嘉实 稳健 开放 式证 券投 资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 26 日 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 基 金为 嘉实 理 财通 系列 证 券投 资基 金 之一 ，嘉 实 理财 通系 列 证券 投资 基 金由 具有 不同市场
定位的 三只 基金构 成， 包括相 互独 立的嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证 券投 资基金 和 嘉 实 债
券证券投资基金。每只基金均 为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内 管理人对本基 金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 64
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称 嘉实稳健混合
基金主代码 070003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 7 月9 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,189,334,163.87 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以
获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金
资产的中长期稳定增值。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本
面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。投
资组合比例范围为股票 40%-75% 、 债 券 20%-55% 、 现金
5%左右。
业绩比较基准
60%* 巨潮200 （大盘）指数收益率+40%* 中债总指 数收
益率
风险收益特征
本基金属于中低风险证券投资基金，长期系统性风险
控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值
保持在 0.5 至 0.8 之间 。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇 钦 王永民
联系电话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -29,722,502.08
本期利润 352,507,277.05
加权平均基金份额本期利润 0.1074
本期加权平均净值利润率 9.67%
本期基金份额净值增长率 10.11%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 2,173,214,299.28
期末可供分配基金份额利润 0.6814
期末基金资产净值 3,749,407,286.70
期末基金份额净值 1.176
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 347.86%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）所 述 基 金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.33% 0.62% 3.35% 0.41% 2.98% 0.21%
过去三个月 4.91% 0.67% 3.94% 0.38% 0.97% 0.29%
过去六个月 10.11% 0.60% 6.51% 0.35% 3.60% 0.25% 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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过去一年 9.80% 0.62% 9.41% 0.41% 0.39% 0.21%
过去三年 61.46% 1.51% 78.76% 1.47% -17.30% 0.04%
自基金合同
生效起至今
347.86% 1.27% 245.64% 1.67% 102.22% -0.40%
注：本基金业绩比较基准为：60%*巨潮 200( 大盘) 指数收益 率+40%* 中债 总指数收益率。
巨潮大盘指数的总市值相对于 A 股市场覆盖率约为 52%，具 有良好的市场代表性，用以反映 A 股
市场大 盘市 值股票 的运 行情况 ，适 合作 为 本基 金股票 投资 业绩比 较基 准。中 国债 券总财 富 指 数 是
全样本 债券 指数， 包括 市场上 所有 具有可 比性 的符合 指数 编制标 准的 债券（ 如交 易所和 银 行 间 国
债、 银行间金融债等） 。 中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值， 考虑了 付息日利息再投
资因素 ，在 样本券 付息 时利息 再投 资计入 指数 之中。 中国 债券总 财富 指数能 表征 中国债 券 市 场 趋
势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=60%* （ 巨潮 200( 大盘) 指数(t)/ 巨 潮 200( 大盘) 指数(t-1)-1)+40%*( 中 国 债券 总 指 数
(t)/ 中国债 券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,… 。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003 年 7 月 9 日至2017 年6 月30 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为建仓期。建仓期结束时本基金的各
项投资 比例 符合基 金合 同第三 部分 （四（ 一） 投资范 围和 （四） 各基 金投资 组合 比例限 制 ） 的 规
定： （1 ） 投 资于股 票、 债券的 比例 不低于 基金 资产总 值的 80%；（ 2 ）持有一家 公司 的股票 ，不 得
超过基金资产净值的 10%；（ 3 ） 本基 金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的 10%；（ 4 ） 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（ 5 ） 本基 金的股票资
产中至 少有 80% 属于本基 金名称 所显 示的投 资内 容； （6 ） 法 律法规 或监 管 部门 对上 述比例 限制 另
有规定的，从其规定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日 ，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短债
债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合、 嘉实
多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、 嘉 实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉 实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强
收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF ） 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中 证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混
合、 嘉实宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货币、 嘉实 1 个月 理财债券、 嘉实活钱包货币、 嘉实泰和混合、 嘉
实 薪金 宝货币 、嘉 实对冲 套利 定期开 放混 合、嘉 实中 证医药 卫生 ETF 、 嘉实 中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新
收益混合、 嘉实 沪深 300 指数研究 增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新消费股
票基金 、嘉 实全球 互联 网股票 、嘉 实先进 制造 股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、 嘉 实 新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉实新起点灵活配置混 合、
嘉实腾 讯自 选股大 数据 股票、 嘉实 环保低 碳股 票、嘉 实创 新成长 灵活 配置混 合、 嘉实智 能 汽 车 股
票、嘉 实新 起航灵 活配 置混合 、嘉 实新财 富灵 活配置 混合 、嘉实 稳祥 纯债债 券、 嘉实稳 瑞 纯 债 债嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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券、嘉 实新 常态灵 活配 置混合 、嘉 实新趋 势灵 活配置 混合 、嘉实 新优 选灵活 配置 混合、 嘉 实 新 思
路灵活 配置 混合、 嘉实 稳泰债 券、 嘉实稳 丰纯 债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债 券 、 嘉
实稳鑫 纯债 债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增 混 合 、
嘉实成 长增 强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研 究 增 强
混合、 嘉实 稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现 金 宝 货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个 月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债 债券 、嘉实 稳熙 纯债债 券、 嘉实新 能源 新材料 股票 、嘉实 新添 华定期 混合 、嘉实 丰 和 灵 活
配 置 混 合 、 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 沪 港 深 回 报 混 合 、 嘉 实 现 金 添 利 货 币 、 嘉 实 原 油
（QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票、 嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股ETF 、 嘉实稳康纯债债
券、 嘉实稳华纯债债券、 嘉实 6 个 月理财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接。 其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
翟琳琳
本基金、
嘉实价
值优势
混合基
金经理
2015 年 2 月17
日
- 12 年
2005 年 7 月 加入嘉实基
金，先后担任过金属与非
金属行业分析师、基金经
理助理职务。具有基金从
业资格。
张淼
本基金、
嘉实先
进制造
股票基
金经理
2015 年 2 月17
日
- 12 年
曾就职于东方基金管理有
限公司研究部。2007 年9
月加入嘉实基金管理有限
公司，先后担任研究员、
研究部副总监和基金经理
助理职务。硕士研究生，
具有基金从业资格。
注： （1 ） 任职 日期、 离任日期指公司作出决定后公告之日； （2 ） 证券从业的含义遵从行业协 会 《证
券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 （3 ） 本基金基金经理张淼女士因休产假超过 30 日， 在嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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其休假期间， 本基金暂由我公司基金经理李帅先生代为履行基金经理职责。 该事项已于 2017 年 3
月 24 日在《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》上进行了披露。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实理财 通系 列证券 投资 基金暨 嘉实 增长证 券投 资基金 、嘉 实稳健 证券 投资基 金和 嘉实债 券 证 券 投
资基金 基金 合同》 和其 他相关 法律 法规的 规定 ，本 着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金
资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益。 本基金 运作 管理符 合 有 关 法
律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程 控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 6 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内市场整体温和上涨， 一季 度市场主要围绕 PPI 快 速上涨带来的周期股的 盈利修复、
低估值蓝筹的估值修复以及 19 大带 来的改革预期的主题投资三条主线展开， 二季度 在经济增长阶
段性见 顶和 流动性 边际 收紧的 背景 下，市 场结 束了春 季躁 动，二 八分 化明显 ，只 有家电 、 非 银 金
融、食品饮料和银行四个行业取得了正收益；整体看今年上半年沪深 300 上涨 10.78%，上证 50
上涨 11.5% ， 创业板指数下跌 7.52% ； 分行业看， 家用电器、 食品饮料、 有色金属、 钢铁和银行取嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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得了较 好的 绝对收 益和 相对收 益， 而传媒 、农 林牧渔 、纺 织服装 和计 算机则 产生 了较大 的 负 的 绝
对收益和相对收益。
回 顾 本组 合的 操 作， 一季 度 在经 济较 好 和流 动性 充 裕的 背景 下 维持 了较 高 的仓 位， 二季度在
政 策上 控杠杆 的背 景下， 下调 了权益 的配 置 到 60% 左 右； 在行 业配 置上， 增加 了估值较低 且 增 长
确定的 保险 和银行 的配 置，以 及集 中度较 高且 估值较 低的 造纸和 建材 的配置 ，保 持了医 药 、 家 电
和通讯 设备 的龙头 品种 的配置 ；减 持了景 气度 有所下 降的 汽车、 估值 较高的 军工 和苹果 产 业 链 的
配置。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.176 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 10.11%， 业绩
比较基准收益率为 6.51% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 我 们 认 为： 一 是， 三四 线 房地 产销 售 增长 带来 房 地产 投资 的 持续 性和 强度好于
预期， 海外 经济的 恢复 带动出 口增 速也好 于预 期，因 此整 个经济 预计 能够保 持平 稳的态 势 ； 二 是
流动性仍处于偏紧的状态， 政府继续强化金融去杠杆的决心， 同时也强调防范地方政府债务风险；
三是， 整体 市场的 风险 偏好受 政策 的打压 并没 有提高 的迹 象；因 此， 我们判 断下 半年整 体 市 场 依
然维持 平稳 ，更多 的收 益仍来 自于 行业和 个股 的精选 ，我 们看好 的方 向主要 是： 一是， 受 益 于 供
给侧改 革和 环保约 束的 造纸、 水泥 和电解 铝行 业；二 是， 受益于 经济 小幅改 善且 估值较 低 的 银 行
和保险 ；三 是，增 长确 定且估 值合 理的医 药和 家电的 龙头 企业； 四是 ，政策 友好 且有较 大 增 长 空
间的新能源汽车和通讯设备。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、合 规等部门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 15 页 共 64 页
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 （十 一 （二 ）基 金 收益 分配 原 则） 约定 ， 报告 期内 本 基金 未实 施利润分
配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对嘉实稳健开放式证券投资基
金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金
合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽职 尽责地 履 行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况的说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实稳健开放式证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 430,753,988.85 180,973,999.75
结算备付金
3,872,377.89 4,658,493.48
存出保证金
661,070.21 573,636.12
交易性金融资产 6.4.7.2 3,348,583,737.11 3,399,332,150.42
其中：股票投资
2,478,217,263.81 2,518,526,050.12
基金投资
- -
债券投资
870,366,473.30 880,806,100.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 65,631.26
应收利息 6.4.7.5 11,333,815.75 15,477,166.96
应收股利
- -
应收申购款
119,667.35 66,825.71
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,795,324,657.16 3,601,147,903.70
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 18 页 共 64 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
32,107,390.04 3,467,032.09
应付赎回款
6,382,768.92 1,776,570.66
应付管理人报酬
4,507,415.38 4,629,909.32
应付托管费
751,235.92 771,651.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,775,116.40 1,434,627.22
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 393,443.80 450,509.69
负债合计
45,917,370.46 12,530,300.53
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,576,192,987.42 1,660,905,913.87
未分配利润 6.4.7.10 2,173,214,299.28 1,927,711,689.30
所有者权益合计
3,749,407,286.70 3,588,617,603.17
负债和所有者权益总计
3,795,324,657.16 3,601,147,903.70
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.176 元，基金份 额 总额 3,189,334,163.87
份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
389,828,071.72 -438,692,736.75
1. 利息收入
15,719,623.23 16,505,431.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 794,509.42 854,771.65
债券利息收入
14,904,295.45 15,650,660.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
20,818.36 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-8,147,721.58 -160,304,406.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -27,978,052.08 -171,539,554.88
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -154,990.00 -2,181,240.00
资产支 持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 19,985,320.50 13,416,387.93
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16
382,229,779.13 -294,925,915.51
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 26,390.94 32,153.78
减：二 、费用
37,320,794.67 37,879,236.09
1 ．管理人报 酬
27,082,988.71 27,998,571.41
2 ．托管费
4,513,831.50 4,666,428.59
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 5,604,342.30 5,097,170.56
5 ．利息支出
- - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 119,632.16 117,065.53
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
352,507,277.05 -476,571,972.84
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
352,507,277.05 -476,571,972.84
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,660,905,913.87 1,927,711,689.30 3,588,617,603.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 352,507,277.05 352,507,277.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-84,712,926.45 -107,004,667.07 -191,717,593.52
其中：1. 基金 申购款 17,100,397.60 21,446,026.07 38,546,423.67
2. 基金赎回 款 -101,813,324.05 -128,450,693.14 -230,264,017.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 21 页 共 64 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,576,192,987.42 2,173,214,299.28 3,749,407,286.70
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,772,456,287.97 2,580,272,282.98 4,352,728,570.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -476,571,972.84 -476,571,972.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-22,772,283.22 -27,241,771.89 -50,014,055.11
其中：1. 基金 申购款 36,612,736.90 40,476,361.81 77,089,098.71
2. 基金赎回 款 -59,385,020.12 -67,718,133.70 -127,103,153.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值减少
以“- ”号填列）
- -35,813,111.75 -35,813,111.75
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,749,684,004.75 2,040,645,426.50 3,790,329,431.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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______ 赵学 军______
______ 王红______
____ 张公允____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉实理财通系列开放式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会 （以 下简称 “中国 证监会” ）
证 监 基金 字[2003]67 号文 《 关于 同意 嘉 实理 财通 系 列开 放式 证 券投 资基 金 设立 的批 复 》 ，由嘉实
基金管 理有 限公司 作为 发起人 向社 会公开 发行 募集， 嘉实 理财通 系列 开放式 证券 投资基 金 由 具 有
不同市 场定 位的三 只基 金构成 ，包 括相互 独立 的嘉实 增长 开放式 证券 投资基 金、 嘉实稳 健 开 放 式
证 券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 和嘉 实债 券 开放 式证 券 投资 基金 ， 基金 合同 于 2003 年 7
月 9 日正式 生效。 本基金首次设立募集规 模为 1,030,248,511.17 份基金份 额。 本基金为契约型开
放式， 存续 期限不 定。 本基金 的基 金管理 人和 注册登 记机 构为嘉 实基 金管理 有限 公司， 基 金 托 管
人为中国银行股份有限公司。
本基金于 2007 年 5 月 30 日进行了基金份额拆分操作，当日本基金拆分前基金份额净值为人
民币 2.024 元，本基金管理人按照 1:2.023867075 的拆分比例 对本基金的份额进行了拆分。拆分
后， 拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000 元， 相应地， 原来每 1 份基金 份额变为 2.023867075
份。本基金于 2007 年5 月 31 日进行 了变更登记。
本 基 金限 于投 资 具有 良好 流 动性 的金 融 工具 ，包 括 国内 依法 公 开发 行上 市 的大 市值 上市公司
股票、 债券 以及法 律法 规允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 其中， 投资 重点是 在流 通市值 占 市 场 前
50% 的上市公 司中具有竞争优势的大市值上市公司股票， 投资 于大市值上市公司的比例不少于基金
股票部分的 80% 。 在正常 市场状况下， 投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75% ， 债券投资比
例浮动范围：20%-55% ， 现金留存比例：5%左右 。本基金业绩比较基准为：60%* 巨潮 200 （大盘 ）
指数收益率+40%* 中债总 指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 在具体 会
计核算 和信 息披露 方面 ，也参 考了 中国证 券投 资基金 业协 会修订 并发 布的《 证券 投资基 金 会 计 核嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证 券 投资基 金信 息
披露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板 第3 号< 年度报 告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年上半年 的的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 . 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中 因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ， 由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理 人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单 以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营 过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东 通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4. 个人所得 税 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定 ， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持 股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 430,753,988.85
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 430,753,988.85
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 26 页 共 64 页
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,129,666,970.53 2,478,217,263.81 348,550,293.28
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 93,000.00 97,473.30 4,473.30
银行间市场 870,979,358.90 870,269,000.00 -710,358.90
合计 871,072,358.90 870,366,473.30 -705,885.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,000,739,329.43 3,348,583,737.11 347,844,407.68
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本期末（2017 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生 金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2017 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2017 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 72,078.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 27 页 共 64 页
应收结算备付金利息 1,560.19
应收债券利息 11,259,907.87
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利 息 1.51
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 267.75
合计 11,333,815.75
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,774,897.52
银行间市场应付交易费用 218.88
合计 1,775,116.40
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 4,264.85
预提费用 139,178.95
应付指数使用费 -
其他 -
合计 393,443.80 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 28 页 共 64 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
3,360,747,642.92
1,660,905,913.87
本期申购
34,600,895.96
17,100,397.60
本期赎回( 以"-" 号填列)
-206,014,375.01
-101,813,324.05
本期末 3,189,334,163.87 1,576,192,987.42
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,519,473,406.47 -591,761,717.17 1,927,711,689.30
本期利润 -29,722,502.08 382,229,779.13 352,507,277.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-126,264,382.56 19,259,715.49 -107,004,667.07
其中：基金申购款 25,518,011.29 -4,071,985.22 21,446,026.07
基金赎回款 -151,782,393.85 23,331,700.71 -128,450,693.14
本期已分配利润 - - -
本期末 2,363,486,521.83 -190,272,222.55 2,173,214,299.28
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 766,029.47 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 29 页 共 64 页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 24,404.51
其他 4,075.44
合计 794,509.42
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 2,307,380,236.12
减：卖出股票成本总额 2,335,358,288.20
买卖股票差价收入 -27,978,052.08
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券（ 、 债转股及债券到期兑付）成交
总额
620,376,000.00
减：卖出债券（ 、 债转股及债券到期兑付）
成本总额
600,154,990.00
减：应收利息总额 20,376,000.00
买卖债券差价收入 -154,990.00
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 30 页 共 64 页
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 19,985,320.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 19,985,320.50
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 382,229,779.13
——股票投资 392,831,726.13
——债券投资 -10,601,947.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 382,229,779.13
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 24,004.65
基金转出费收入 2,386.29 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 31 页 共 64 页
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 26,390.94
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 5,601,942.30
银行间市场交易费用 2,400.00
合计 5,604,342.30
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 11,453.21
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 -
合计 119,632.16
嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 32 页 共 64 页
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行” ） 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
27,082,988.71 27,998,571.41
其中： 支付销售机构的客 2,973,354.11 3,055,874.96 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 33 页 共 64 页
户维护费
注：本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 年费率/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理人 的管理 费每 日计算 ，逐 日累计 至每 月月 底 ，按 月支付 ，由 基金托 管人 于次月 前 五 个 工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,513,831.50 4,666,428.59
注：本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 年费率/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日 的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付； 由基金 托管 人于次 月前 五个工 作 日 内 从
基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 220,388,164.10 - - - - -
注：上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ） ，本基金未 与关联方进行银行间同
业市场的债券 （含回购）交易。 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 34 页 共 64 页
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2017 年6 月30 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 430,753,988.85 766,029.47 254,069,924.61 818,921.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 06 月30 日 ） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证券
6.4.12.1.1 受 限 证 券 类别 ： 股 票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002879
长缆
科技
2017 年 6
月 5 日
2017 年 7
月 7 日
未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
网下
申购
002882 金龙 2017 年 6 2017 年 7 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 网下嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 35 页 共 64 页
羽 月 15 日 月 17 日 申购
300670
大烨
智能
2017 年 6
月 26 日
2017 年 7
月 3 日
未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
网下
申购
300671
富满
电子
2017 年 6
月 27 日
2017 年 7
月 5 日
未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
网下
申购
300672
国科
微
2017 年 6
月 30 日
2017 年 7
月 12 日
未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
网下
申购
603305
旭升
股份
2017 年 6
月 30 日
2017 年 7
月 10 日
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
网下
申购
603331
百达
精工
2017 年 6
月 27 日
2017 年 7
月 5 日
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
网下
申购
603617
君禾
股份
2017 年 6
月 23 日
2017 年 7
月 3 日
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
网下
申购
603933
睿能
科技
2017 年 6
月 28 日
2017 年 7
月 6 日
未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
网下
申购
6.4.12.1.2 受 限 证 券 类别 ： 债 券
本期末（2017 年6 月30 日） ， 本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的债券 。
6.4.12.1.3 受 限 证 券 类别 ： 其他
本期末（2017 年6 月30 日） ， 本基金 未持有因 认购新发/ 增发 证券而流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002049
紫光
国芯
2017 年 2
月 20 日
重大
事项
30.82
2017 年 7
月 17 日
27.74 928,774 42,209,949.74 28,624,814.68 - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 36 页 共 64 页
停牌
300065
海兰
信
2016 年
12 月8 日
重大
事项
停牌
25.63
2017 年 7
月 6 日
23.07 179,850 4,484,826.74 4,609,555.50 -
603501
韦尔
股份
2017 年 6
月 5 日
重大
事项
停牌
20.15 - - 829 5,819.58 16,704.35 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要 包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 董 事会 重视 建 立完 善的 公 司治 理结 构 与内 部控 制 体系 ，本 基 金管 理人 董事会对
本基金 管理 人建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任， 充分 发挥独 立董 事监督 职 能 ， 保
护投资者利益和本基金管理人合法权益。
为 了 有效 控制 本 基金 管理 人 运作 和基 金 管理 中存 在 的风 险， 本 基金 管理 人 设立 风险 控制委员
会，由 本基 金管理 人总 经理、 督察 长以及 部门 总监组 成， 负责全 面评 估本基 金管 理人经 营 管 理 过
程中的各项风险，并提出防范化解措施。
本 基 金管 理人 设 立督 察长 制 度， 积极 对 本基 金管 理 人各 项制 度 、业 务的 合 法合 规性 及本基金嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 37 页 共 64 页
管理人 内部 控制制 度的 执行情 况进 行监察 、稽 核，定 期和 不定期 向董 事会报 告本 基金管 理 人 内 部
控制执行情况。
监 察 稽核 部具 体 负责 本基 金 管理 人各 项 制度 、业 务 的合 法合 规 性及 本基 金 管理 人内 部控制制
度的执 行情 况的监 察稽 核工作 。本 基金管 理人 管理层 重视 和支持 监察 稽核工 作， 并保证 监 察 稽 核
部的独 立性 和权威 性， 配备了 充足 合格的 监察 稽核人 员， 明确监 察稽 核部门 及其 各岗位 的 职 责 和
工作流程、组织纪 律。
业 务 部门 负责 人 为所 在部 门 的风 险控 制 第一 责任 人 ，对 本部 门 业务 范围 内 的风 险负 有管控及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本 基 金管 理人 建 立了 以董 事 会为 领导 的 、由 总经 理 、风 险控 制 委员 会、 督 察长 、监 察稽核部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 或 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在 附 注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 38 页 共 64 页
本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基 金 持 有
的债券 资产 的公允 价值 。本基 金于 资产负 债表 日所持 有的 金融负 债的 合约约 定剩 余到期 日 均 为 一
年以内 且一 般不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权益 ）无固 定到 期日且 不计 息，因 此 账 面 余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。本 基金 持有的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营 活动的 现 金 流 量
在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金的 生息资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金、 结 算 保 证
金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 430,753,988.85 - - - 430,753,988.85
结算备付金 3,872,377.89 - - - 3,872,377.89
存出保证金 661,070.21 - - - 661,070.21
交易性金融资产 519,934,000.00 350,432,473.30 - 2,478,217,263.81 3,348,583,737.11
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 39 页 共 64 页
应收利息 - - - 11,333,815.75 11,333,815.75
应收股利 - - - - -
应收申购款
11,950.00
-
-
107,717.35
119,667.35
递延所得税资产
-
-
-
-
-
其他资产
-
-
-
-
-
资产总计 955,233,386.95 350,432,473.30 - 2,489,658,796.91 3,795,324,657.16
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 32,107,390.04 32,107,390.04
应付赎回款 - - - 6,382,768.92 6,382,768.92
应付管理人报酬 - - - 4,507,415.38 4,507,415.38
应付托管费 - - - 751,235.92 751,235.92
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,775,116.40 1,775,116.40
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 393,443.80 393,443.80
负债总计 - - - 45,917,370.46 45,917,370.46
利率敏感度缺口 955,233,386.95 350,432,473.30 - 2,443,741,426.45 3,749,407,286.70
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 180,973,999.75 - - - 180,973,999.75
结算备付金 4,658,493.48 - - - 4,658,493.48 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 40 页 共 64 页
存出保证金 573,636.12 - - - 573,636.12
交易性金融资产 419,685,000.00 205,121,100.30 256,000,000.00 2,518,526,050.12 3,399,332,150.42
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 65,631.26 65,631.26
应收利息 - - - 15,477,166.96 15,477,166.96
应收股利 - - - - -
应收申购款 449.86 - - 66,375.85 66,825.71
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 605,891,579.21 205,121,100.30 256,000,000.00 2,534,135,224.19 3,601,147,903.70
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 3,467,032.09 3,467,032.09
应付赎回款 - - - 1,776,570.66 1,776,570.66
应付管理人报酬 - - - 4,629,909.32 4,629,909.32
应付托管费 - - - 771,651.55 771,651.55
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,434,627.22 1,434,627.22
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 450,509.69 450,509.69
负债总计 - - - 12,530,300.53 12,530,300.53
利率敏感度缺口 605,891,579.21 205,121,100.30 256,000,000.00 2,521,604,923.66 3,588,617,603.17 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 41 页 共 64 页
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
4,151,727.22 4,553,236.13
市场利率上升 25 个
基点
-4,105,241.60 -4,495,730.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易 的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置范围为： 在正常市场状况下， 投资组合中股票投资比例浮动范围：
40%-75% ； 债 券投资比例浮动范围：20%-55% ， 现 金留存比例：5%左右 。 于 2017 年 06 月30 日 ， 本
基金面临的整体其他价格风险列示如下：
嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 42 页 共 64 页
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 2,478,217,263.81 66.10 2,518,526,050.12 70.18
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,478,217,263.81 66.10 2,518,526,050.12 70.18
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 249,363,622.60 249,100,620.60
业绩比较基准下降5% -249,363,622.60 -249,100,620.60
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 43 页 共 64 页
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工 具公允价值
于 本 报告 期末 ， 本基 金持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产中 属于第一
层次的余额为 2,444,956,683.83 元， 属于第二层次的余额为 903,627,053.28 元，无属 于第三层
次的余额（上年度末：第一层次 2,414,482,872.98 元，第二 层次 984,849,277.44 元， 无属于第
三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 ：
无) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 44 页 共 64 页
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果 无影响。
(3) 除公允 价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 45 页 共 64 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,478,217,263.81 65.30
其中：股票 2,478,217,263.81 65.30
2 固定收益投资 870,366,473.30 22.93
其中：债券 870,366,473.30 22.93
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 434,626,366.74 11.45
7 其他各项资产 12,114,553.31 0.32
8 合计 3,795,324,657.16 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 26,483.85 0.00
C
制造业 1,227,024,830.22 32.73
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
27,680,000.00 0.74
E
建筑业 170,421,362.26 4.55 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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F
批发和零售业 393,506,158.74 10.50
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
55,329.55 0.00
J
金融业 455,731,613.45 12.15
K
房地产业 41,074,249.60 1.10
L
租赁和商务服务业 118,133,576.68 3.15
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 40,400,718.56 1.08
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 4,162,940.90 0.11
S
综合 - -
合计 2,478,217,263.81 66.10
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000028 国药一致 2,684,976 217,214,558.40 5.79
2 000963 华东医药 3,545,244 176,198,626.80 4.70
3 000063 中兴通讯 5,840,762 138,659,689.88 3.70
4 000651 格力电器 3,208,600 132,098,062.00 3.52
5 600703 三安光电 5,369,380 105,776,786.00 2.82
6 600887 伊利股份 3,760,800 81,195,672.00 2.17
7 002027 分众传媒 5,823,400 80,129,984.00 2.14
8 600036 招商银行 3,348,500 80,062,635.00 2.14 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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9 002450 康得新 3,381,452 76,150,299.04 2.03
10 601318 中国平安 1,449,927 71,930,878.47 1.92
11 600436 片仔癀 1,000,384 61,063,439.36 1.63
12 600038 中直股份 1,287,923 58,948,235.71 1.57
13 000513 丽珠集团 861,460 58,665,426.00 1.56
14 600585 海螺水泥 2,273,400 51,674,382.00 1.38
15 601800 中国交建 2,999,948 47,669,173.72 1.27
16 600867 通化东宝 2,579,241 47,045,355.84 1.25
17 601398 工商银行 8,466,600 44,449,650.00 1.19
18 600068 葛洲坝 3,951,300 44,412,612.00 1.18
19 601169 北京银行 4,835,700 44,343,369.00 1.18
20 000401 冀东水泥 2,862,346 44,051,504.94 1.17
21 601166 兴业银行 2,612,100 44,040,006.00 1.17
22 601939 建设银行 6,908,896 42,489,710.40 1.13
23 601668 中国建筑 4,348,500 42,093,480.00 1.12
24 000002 万
科Ａ 1,623,400 40,536,298.00 1.08
25 000069 华侨城Ａ 4,015,976 40,400,718.56 1.08
26 000423 东阿阿胶 560,854 40,319,794.06 1.08
27 000858 五 粮 液 700,000 38,962,000.00 1.04
28 601799 星宇股份 879,952 38,911,477.44 1.04
29 601888 中国国旅 1,260,208 37,982,669.12 1.01
30 002241 歌尔股份 1,947,900 37,555,512.00 1.00
31 000525 红 太 阳 1,987,146 36,980,787.06 0.99
32 600820 隧道股份 3,584,883 36,207,318.30 0.97
33 600089 特变电工 3,442,800 35,564,124.00 0.95
34 300056 三维丝 2,245,686 34,044,599.76 0.91
35 601601 中国太保 933,100 31,604,097.00 0.84
36 601336 新华保险 585,700 30,104,980.00 0.80 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
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37 002049 紫光国芯 928,774 28,624,814.68 0.76
38 600109 国金证券 2,346,229 27,497,803.88 0.73
39 002466 天齐锂业 500,000 27,175,000.00 0.72
40 600030 中信证券 1,500,000 25,530,000.00 0.68
41 601991 大唐发电 4,500,000 20,340,000.00 0.54
42 000895 双汇发展 754,600 17,921,750.00 0.48
43 601628 中国人寿 500,000 13,490,000.00 0.36
44 600741 华域汽车 500,000 12,120,000.00 0.32
45 002120 韵达股份 208,905 10,779,498.00 0.29
46 600011 华能国际 1,000,000 7,340,000.00 0.20
47 600019 宝钢股份 1,007,600 6,760,996.00 0.18
48 300065 海兰信 179,850 4,609,555.50 0.12
49 601098 中南传媒 221,890 4,136,029.60 0.11
50 600340 华夏幸福 16,020 537,951.60 0.01
51 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
52 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00
53 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.00
54 601952 苏垦农发 5,213 72,304.31 0.00
55 002867 周大生 1,722 53,175.36 0.00
56 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
57 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
58 603113 金能科技 1,748 40,763.36 0.00
59 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
60 002880 卫光生物 499 37,774.30 0.00
61 002872 天圣制药 1,002 37,043.94 0.00
62 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
63 603920 世运电路 1,563 35,042.46 0.00
64 603728 鸣志电器 1,360 31,728.80 0.00 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 49 页 共 64 页
65 603197 保隆科技 543 28,806.15 0.00
66 002869 金溢科技 628 27,318.00 0.00
67 603896 寿仙谷 696 27,150.96 0.00
68 603096 新经典 635 26,911.30 0.00
69 603505 金石资源 1,285 26,483.85 0.00
70 603803 瑞斯康达 1,123 26,019.91 0.00
71 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
72 300657 弘信电子 511 24,068.10 0.00
73 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
74 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
75 603758 秦安股份 1,221 22,527.45 0.00
76 300658 延江股份 555 21,550.65 0.00
77 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
78 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
79 300662 科锐国际 828 20,923.56 0.00
80 603855 华荣股份 1,364 20,896.48 0.00
81 002875 安奈儿 579 20,757.15 0.00
82 603326 我乐家居 726 20,306.22 0.00
83 002866 传艺科技 744 20,035.92 0.00
84 603767 中马传动 893 19,887.11 0.00
85 002865 钧达股份 623 18,440.80 0.00
86 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
87 002877 智能自控 718 18,151.04 0.00
88 603787 新日股份 925 18,102.25 0.00
89 603383 顶点软件 406 18,091.36 0.00
90 002868 绿康生化 617 17,936.19 0.00
91 002870 香山股份 523 17,546.65 0.00
92 603042 华脉科技 616 17,506.72 0.00 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 50 页 共 64 页
93 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
94 603320 迪贝电气 479 17,033.24 0.00
95 603501 韦尔股份 829 16,704.35 0.00
96 300643 万通智控 1,014 16,599.18 0.00
97 603196 日播时尚 1,042 16,348.98 0.00
98 603488 展鹏科技 919 16,045.74 0.00
99 603496 恒为科技 456 15,677.28 0.00
100 300652 雷迪克 483 15,431.85 0.00
101 300663 科蓝软件 647 15,418.01 0.00
102 300647 超频三 622 15,301.20 0.00
103 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
104 603226 菲林格尔 436 14,946.08 0.00
105 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
106 603879 永悦科技 614 14,183.40 0.00
107 300514 友讯达 512 13,767.68 0.00
108 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
109 603139 康惠制药 455 13,590.85 0.00
110 300659 中孚信息 388 13,587.76 0.00
111 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
112 603229 奥翔药业 670 13,279.40 0.00
113 300655 晶瑞股份 437 12,922.09 0.00
114 603536 惠发股份 504 12,070.80 0.00
115 603269 海鸥股份 398 11,693.24 0.00
116 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
117 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
118 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
119 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
120 600511 国药股份 76 2,754.24 0.00 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 51 页 共 64 页
121 002544 杰赛科技 26 592.80 0.00
122 000712 锦龙股份 33 540.21 0.00
123 600737 中粮糖业 33 311.52 0.00
124 000952 广济药业 6 90.18 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 74,374,865.04 2.07
2 600036 招商银行 71,265,973.37 1.99
3 002027 分众传媒 70,154,652.31 1.95
4 601318 中国平安 64,307,095.14 1.79
5 000513 丽珠集团 52,705,122.78 1.47
6 600390 五矿资本 52,400,768.97 1.46
7 601800 中国交建 49,562,454.97 1.38
8 600089 特变电工 49,364,313.70 1.38
9 600585 海螺水泥 48,182,465.02 1.34
10 601939 建设银行 44,377,332.90 1.24
11 600820 隧道股份 44,132,462.13 1.23
12 601169 北京银行 43,424,680.55 1.21
13 601398 工商银行 43,107,899.74 1.20
14 601166 兴业银行 42,966,162.06 1.20
15 601668 中国建筑 42,607,480.68 1.19
16 002074 国轩高科 41,340,127.57 1.15
17 000069 华侨城Ａ 40,460,894.35 1.13
18 600308 华泰股份 39,907,794.51 1.11 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 52 页 共 64 页
19 600340 华夏幸福 38,214,207.53 1.06
20 002241 歌尔股份 35,823,625.28 1.00
7.4.2 累计卖出 金额 前 20 名 的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600737 中粮糖业 111,404,512.55 3.10
2 600477 杭萧钢构 98,637,990.72 2.75
3 000581 威孚高科 86,437,966.70 2.41
4 002051 中工国际 86,255,524.12 2.40
5 601992 金隅股份 79,629,898.38 2.22
6 600759 洲际油气 64,689,917.36 1.80
7 600308 华泰股份 60,925,252.68 1.70
8 000547 航天发展 56,780,937.36 1.58
9 300033 同花顺 52,336,574.45 1.46
10 600584 长电科技 46,374,575.91 1.29
11 000778 新兴铸管 43,423,668.24 1.21
12 600498 烽火通信 41,850,617.14 1.17
13 600390 五矿资本 41,819,900.55 1.17
14 002074 国轩高科 41,242,826.10 1.15
15 600104 上汽集团 39,689,997.05 1.11
16 601058 赛轮金宇 38,515,758.74 1.07
17 600118 中国卫星 38,003,985.34 1.06
18 000423 东阿阿胶 37,925,402.75 1.06
19 000401 冀东水泥 37,274,836.13 1.04
20 601688 华泰证券 36,981,816.85 1.03 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 53 页 共 64 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,902,217,775.76
卖出股票收入（成交）总额 2,307,380,236.12
注：7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项 “卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、 “卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 248,525,000.00 6.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 621,744,000.00 16.58
其中：政策性金融债 621,744,000.00 16.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 97,473.30 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 870,366,473.30 23.21
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120009
12 附息国债
09
2,500,000 248,525,000.00 6.63
2 150201 15 国开 01 1,800,000 179,982,000.00 4.80 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 54 页 共 64 页
3 160419 16 农发 19 1,800,000 179,874,000.00 4.80
4 110208 11 国开 08 1,000,000 101,810,000.00 2.72
5 160217 16 国开 17 600,000 59,688,000.00 1.59
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券 。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本 基金未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制 日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 661,070.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,333,815.75
5 应收申购款 119,667.35
6 其他应收款 - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 55 页 共 64 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,114,553.31
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 97,473.30 0.00
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 56 页 共 64 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
206,206 15,466.74 9,087,279.24 0.28% 3,180,246,884.63 99.72%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 57 页 共 64 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2003 年 7 月9 日 ）基金份额总额 1,030,248,511.17
本报告期期初基金份额总额 3,360,747,642.92
本报告期基金总申购份额 34,600,895.96
减: 本报告期 基金总赎回份额 206,014,375.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 3,189,334,163.87
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人 事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 58 页 共 64 页
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ， 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券股
份有限公司
2 778,496,113.14 18.51% 544,949.70 18.65% -
长江证券股
份有限公司
1 715,784,850.47 17.01% 501,056.01 17.15% -
宏信证券有
限责任公司
2 512,105,201.90 12.17% 358,475.31 12.27% -
东兴证券股
份有限公司
1 437,969,204.98 10.41% 306,578.45 10.49% -
光大证券股
份有限公司
1 362,265,330.67 8.61% 253,585.73 8.68% -
中国国际金
融股份有限
公司
3 303,599,146.98 7.22% 191,664.20 6.56% 新增 1 个
中信建投证
券股份有限
公司
2 238,469,746.00 5.67% 166,929.09 5.71% - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 59 页 共 64 页
海通证券股
份有限公司
2 200,898,769.84 4.78% 140,629.54 4.81% -
安信证券股
份有限公司
3 149,510,657.02 3.55% 104,657.65 3.58% -
中信证券股
份有限公司
4 124,519,137.00 2.96% 87,165.28 2.98% -
广发证券股
份有限公司
5 101,774,149.07 2.42% 71,241.95 2.44% -
东方证券股
份有限公司
4 87,088,308.01 2.07% 60,962.94 2.09% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 78,845,423.51 1.87% 55,191.79 1.89% -
国金证券股
份有限公司
2 64,087,866.61 1.52% 44,861.50 1.54% -
东吴证券股
份有限公司
3 51,405,022.24 1.22% 33,444.41 1.14% 新增 2 个
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
方正证券股
份有限公司
3 - - - - -
广州证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
4 - - - - -
国信证券股 1 - - - - - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 60 页 共 64 页
份有限公司
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
4 - - - - -
华西证券有
限责任公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券股
份有限公司
4 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
2 - - - - -
天源证券经
纪有限公司
1 - - - - -
湘财证券有
限责任公司
1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - - -
信达证券股 1 - - - - - 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 61 页 共 64 页
份有限公司
兴业证券股
份有限公司
3 - - - - -
英大证券有
限责任公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
3 - - - - -
浙商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
4 - - - - -
天风证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
注 1 ：本表 “佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 62 页 共 64 页
商的佣金合计。
注 2 ：交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经营行 为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财 务状况良好；
（3 ）有良好 的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强 的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 租用 券商的 交易 单元。 基金 管理人 与被 选择的 券 商 签 订
协议，并通知基金托管人。
注 3 ：平安证 券有限责任公司更名为平安证券股份有 限公司。
注 4 ：报告期 内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加“新浪基金”为嘉实旗
下基金代销机构 并开展 定投业
务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2017 年 2 月21 日
2
关于调整凤凰金信基金代销的部
分开放式基金转换补差费率的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2017 年 2 月28 日
3
关于增加植信基金为嘉实旗下基
金代销机构并参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2017 年 3 月16 日
4
嘉实基金管理有限公司关于代为
履行基金经理职责情况的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2017 年 3 月24 日
5
关于嘉实旗下部分开放式基金转
换业务更新的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
2017 年 4 月12 日 嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 63 页 共 64 页
理人网站
6
关于增加创金启富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2017 年 4 月14 日
7
关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务及
参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2017 年 5 月31 日
8
关于调整旗下部分基金申购、赎
回、转换起点及账户最低持有份
额下限的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2017 年 6 月28 日
9
关于增加中民财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2017 年 6 月30 日
嘉实稳健混合2017 年半年度报告
第 64 页 共 64 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
（2 ） 《嘉 实 理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳 健 证券投 资 基
金和嘉实债券证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉 实理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳 健 证券投 资 基
金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《嘉 实理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳 健 证券投 资 基
金和嘉实债券证券投资基金托管协议》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实稳健开放式证券投资基金 公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限 公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 26 日
