嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实如意宝定期债券
基金主代码 000113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6月4 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 920,652,096.00 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C
下属分级基金的交易代码： 000113/000114 000115
报告期末下属分级基金的份额总额 886,369,200.69 份 34,282,895.31 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。
投资策略
本基金运用“嘉实下行风险波动模型”控制组合较低波动幅度。在此基础上，
本基金将深刻的基本面研究、严谨的债券分析与主动的投资风格相结合，通过
“自上而下”的宏观研究与“自下而上”的微观分析，挖掘风险收益优化、满
足组合收益和流动性要求的投资机会，确定和调整基金资产在非信用类固定收
益类证券（国债、央行票据、政策性金融债等）和信用类固定收益类证券之间
的配置比例，力争持续稳定的收益，并择机少量投资可转债，谋求增强收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 8层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100005 100033
法定代表人 邓红国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017
年 6 月30 日)
报告期(2017年 1 月1 日 -
2017 年 6月30 日)
本期已实现收益 5,146,190.10 119,789.20
本期利润 11,817,719.65 375,274.40
加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0110
本期加权平均净值利润率 1.16% 0.96%
本期基金份额净值增长率 1.13% 1.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 124,254,051.28 4,475,848.68
期末可供分配基金份额利润 0.1402 0.1306
期末基金资产净值 1,010,623,251.97 38,758,743.99
期末基金份额净值 1.140 1.131
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 26.67% 24.79%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）嘉实如意
宝定期债券 A/B 收取认（申）购费，嘉实如意宝定期债券 C 不收取认（申）购费但计提销售服务
费； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字； （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实如意宝定期债券 A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④ 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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准差② 率③ ④
过去一个月 0.80% 0.04% 0.16% 0.00% 0.64% 0.04%
过去三个月 0.78% 0.05% 0.50% 0.01% 0.28% 0.04%
过去六个月 1.13% 0.05% 1.00% 0.01% 0.13% 0.04%
过去一年 0.35% 0.08% 2.02% 0.01% -1.67% 0.07%
过去三年 21.34% 0.14% 7.63% 0.01% 13.71% 0.13%
自基金合同
生效起至今
26.67% 0.12% 11.75% 0.01% 14.92% 0.11%
嘉实如意宝定期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.80% 0.05% 0.16% 0.00% 0.64% 0.05%
过去三个月 0.68% 0.05% 0.50% 0.01% 0.18% 0.04%
过去六个月 1.03% 0.05% 1.00% 0.01% 0.03% 0.04%
过去一年 -0.01% 0.08% 2.02% 0.01% -2.03% 0.07%
过去三年 20.11% 0.13% 7.63% 0.01% 12.48% 0.12%
自基金合同
生效起至今
24.79% 0.12% 11.75% 0.01% 13.04% 0.11%
注：本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+0.5%
上述“一年期定期存款税后收益率”是指当期封闭期的第 1 个工作日中国人民银行发布的一年期
“金融机构人民币存款基准利率”。该业绩比较基准能反映本基金绝对回报型债券基金的产品定
位，符合本基金的风险收益特征，易于被投资人广泛理解，因而较为适当。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(一年期定期存款税后收益率+0.5%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,…。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图 1：嘉实如意宝定期债券 A/B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图
（2013 年 6月 4 日至2017 年6 月30日）
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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图 2：嘉实如意宝定期债券 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
（2013 年 6月 4 日至2017 年6 月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有
关约定。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债
券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘宁
本基金、
嘉实增
强信用
定期债
券、 嘉实
丰益信
用定期
债券、 嘉
实新起
点混合、
嘉实新
优选混
合、 嘉实
新趋势
混合、 嘉
2013年6月4日 - 13 年
经济学硕士，2004 年 5月
加入嘉实基金管理有限公
司，在公司多个业务部门
工作，2005 年开始从事投
资相关工作，曾任债券专
职交易员、年金组合组合
控制员、投资经理助理、
机构投资部投资经理。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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实稳荣
债券、 嘉
实新添
瑞混合、
嘉实新
添程混
合、 嘉实
新添华
定期混
合、 嘉实
新添泽
定期混
合、 嘉实
合润双
债两年
期定期
债券基
金经理
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年债券收益率整体上行， 1-5 月市场整体震荡走高， 5月中旬之后市场修复恐慌情绪。
基本面方面，年初 CPI、PPI 继续走高，带动工业企业利润继续快速增长；去年地产调控之后，一
二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨，三四线城市销量超预期；基建在去年年末
PPP 项目加快落地的情况下也有较快的增长；而海外市场，美国经济表现依然较好，欧洲复苏略
超预期，一方面对全球经济有所提振，另一方面也带动中国出口回稳、人民币汇率回稳；但随着
监管趋严、以及央行连续两次上调政策利率、限购政策以及地方融资政策趋严，市场对经济增长
预期产生担忧，大宗商品价格回落带动的 PPI 回落使得市场对利润见顶的预期进一步加重。对债
券市场而言，严监管之下，部分非银机构委外资金遇到一定程度的赎回，导致债券市场在二季度
出现大幅调整；但随着经济预期的回落、央行在 5 月表态维稳资金面，恐慌情绪得到抑制，收益
率回落。整个上半年来看，利率债和中高等级信用债收益率整体上行 40-60bp，十年国债收益率
收于 3.57%左右。
5 月开始转债市场关注度明显提升，6月整体有不俗表现，主要原因在于市场整体流动性超预
期宽松、监管恐慌情绪消散。一方面，随着债券收益率的快速下行，债底的价值贡献了一部分价
格上涨；另一方面，流动性改善下正股的突出表现也进一步催化转债行情
本基金本着稳健投资原则，平衡类属配置，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报
策略为主，配置上选择确定性强的品种，杠杆安排上一季度较低，五六月加仓提高组合杠，择优
参与一级市场转债申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实如意宝定期债券 A/B 基金份额净值为 1.140 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.13%；截至本报告期末嘉实如意宝定期债券 C 基金份额净值为 1.131 元，本报告期基
金份额净值增长率为 1.03%；同期业绩比较基准收益率为 1.00%。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，来看我们认为债市收益率高点基本已经确认，短期仍有反复的可能，但收益率下
行长期来看配置价值提升。短期来看，在供给侧改革较为坚决地执行、海外经济仍在复苏阶段的
背景下，国内经济存在一定的韧性：库存整体偏低易带来生产开工需求保持较旺的状态；因此利
率的下行很难出现大幅趋势性的下行；但从中期来看，前期的顶部也基本确认了这轮调整的利率
高点：一方面，全球通胀都未出现超预期上行的压力，这是货币政策不太会被动收紧的主要前提，
另一方面，经济最强和监管最严的高点也基本在二季度出现，利率上升后对经济的影响会在后期
陆续显现，在这样的背景下，即使债市流动性有所反复，市场的承接能力也较前期改善。因此整
体来看，利率短期仍保持震荡行情，利率的下行不会一蹴而就，需把握预期差的节奏；中期来看
债市机会逐渐显现。
转债方面，5月以来转债市场关注度提升、利率整体下行、以及正股带动的转债系统性行情，
可能将随着转债供给的上升、流动性继续宽松预期的减弱而出现反复，但是随着市场容量的扩大
参与群体的增加，市场的活跃度将有很大提升，是白马、二线蓝筹以及相对活跃的题材仍有超额
表现，未来仍将保持对该类资产的关注。
本基金将继续本着稳健投资的原则，纯债投资基础上择优参与可转债打新，控制仓位参与可
转债二级市场投资，整体操作中性，平衡类属配置，积极布局，维持久期稳定，提高高信用等级
债券配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于2017年4月18日发布 《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2017
年第一次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2017 年 3 月 31 日，嘉实如意宝定期债券 A 每 10 份
基金份额发放现金红利 0.3390 元，嘉实如意宝定期债券 C 每10 份基金份额发放现金红利 0.3070
元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合
同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内本基金实施利润分配的金额：嘉实如意宝债券 A 为 30,042,489.04 元，嘉实如意宝
债券 C 为 1,051,234.78 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,016,174.70 5,569,117.41
结算备付金
12,339,082.69 15,787,746.75
存出保证金
6,044.47 20,691.05
交易性金融资产 6.4.7.2 1,241,091,117.10 1,324,207,167.90
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,241,091,117.10 1,324,207,167.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 76,800,235.20 -
应收证券清算款
- 10,404,482.07
应收利息 6.4.7.5 20,436,083.44 24,688,292.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,351,688,737.60 1,380,677,498.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
负 债：
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
301,254,229.77 311,415,611.40
应付证券清算款
47,118.85 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
600,628.79 634,721.56
应付托管费
171,608.24 181,349.01
应付销售服务费
12,678.72 13,378.28
应付交易费用 6.4.7.7 12,234.76 9,313.55
应交税费
- -
应付利息
54,104.16 157,204.93
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 154,138.35 210,000.00
负债合计
302,306,741.64 312,621,578.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 920,652,096.00 920,451,450.85
未分配利润 6.4.7.10 128,729,899.96 147,604,468.45
所有者权益合计
1,049,381,995.96 1,068,055,919.30
负债和所有者权益总计
1,351,688,737.60 1,380,677,498.03
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，嘉实如意宝定期债券 A/B 基金份额净值 1.140 元，基金份额
总额 886,369,200.69 份；嘉实如意宝定期债券 C 基金份额净值 1.131 元，基金份额总额
34,282,895.31 份。嘉实如意宝定期债券基金份额总额合计为 920,652,096.00 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期 上年度可比期间 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
一、收入
20,818,061.07 2,536,982.64
1.利息收入
26,003,245.57 3,945,764.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,180,721.03 41,392.57
债券利息收入
24,322,544.65 3,904,372.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
499,979.89 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-12,112,199.25 -82,113.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -12,112,199.25 -82,113.81
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
6,927,014.75 -1,326,668.45
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
- -
减：二、费用
8,625,067.02 1,440,931.87
1．管理人报酬
3,678,971.06 390,614.76
2．托管费
1,051,134.65 111,604.26
3．销售服务费
77,558.61 98,960.38
4．交易费用 6.4.7.18 7,913.30 2,418.13
5．利息支出
3,675,744.58 701,134.89 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
3,675,744.58 701,134.89
6．其他费用 6.4.7.19 133,744.82 136,199.45
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
12,192,994.05 1,096,050.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
12,192,994.05 1,096,050.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
920,451,450.85 147,604,468.45 1,068,055,919.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,192,994.05 12,192,994.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
200,645.15 26,161.28 226,806.43
其中：1.基金申购款 200,645.15 26,161.28 226,806.43
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持 - -31,093,723.82 -31,093,723.82 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
920,652,096.00 128,729,899.96 1,049,381,995.96
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
96,873,846.30 15,026,519.16 111,900,365.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,096,050.77 1,096,050.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
96,873,846.30 16,122,569.93 112,996,416.23
报表附注为财务报表的组成部分。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 24 页 共 57 页
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]290 号《关于核准嘉实如意宝定期开放债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,716,040,924.57 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 339 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 4 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,716,729,965.15 份基金份额，其中认购资金利息折合
689,040.58 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实如意宝定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据销售服务费、认购费、申购费、赎
回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资者认购、申购时收取前端认购、
申购费用，在赎回时根据不同持有时间适用不同赎回费率的基金份额为 A 类基金份额；在投资者
赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的基金份额为 B 类基金份额； 从本类别基金资产中计提
销售服务费而不收取认购/申购费用、但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回
费的基金份额，称为 C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)，包括短期融资券、
超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、
资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定
收益类资产。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股
申购或增发新股。本基金可持有因投资分离交易可转债而产生的权证，对因此持有的权证，本基
金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为：除每个开放期的前 3嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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个月和后 3 个月以及开放期外，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。开放期内，本
基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金的业绩比
较基准为：一年期定期存款税后收益率 + 0.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实如意宝定期开放债券型证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款 1,016,174.70
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,016,174.70
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - - 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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债券
交易所市场 340,917,122.17 328,141,117.10 -12,776,005.07
银行间市场 918,591,509.47 912,950,000.00 -5,641,509.47
合计 1,259,508,631.64 1,241,091,117.10 -18,417,514.54
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,259,508,631.64 1,241,091,117.10 -18,417,514.54
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返
售金融资产款
76,800,235.20 -
交易所市场买入返售金
融资产款
- -
合计 76,800,235.20 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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应收活期存款利息 1,505.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,552.60
应收债券利息 20,029,388.80
应收买入返售证券利息 399,634.22
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.70
合计 20,436,083.44
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 12,234.76
合计 12,234.76
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 154,138.35 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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应付指数使用费 -
其他 -
合计 154,138.35
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实如意宝定期债券 A/B
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 886,209,216.82 886,209,216.82
本期申购 159,983.87 159,983.87
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 886,369,200.69 886,369,200.69
金额单位：人民币元
嘉实如意宝定期债券 C
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 34,242,234.03 34,242,234.03
本期申购 40,661.28 40,661.28
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 34,282,895.31 34,282,895.31
注 1：申购含红利再投份额。
注 2：本基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 30 页 共 57 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实如意宝定期债券 A/B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 177,435,696.20 -34,977,994.42 142,457,701.78
本期利润 5,146,190.10 6,671,529.55 11,817,719.65
本期基金份额交易
产生的变动数
26,620.85 -5,501.96 21,118.89
其中：基金申购款 26,620.85 -5,501.96 21,118.89
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -30,042,489.04 - -30,042,489.04
本期末 152,566,018.11 -28,311,966.83 124,254,051.28
单位：人民币元
嘉实如意宝定期债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,488,369.94 -1,341,603.27 5,146,766.67
本期利润 119,789.20 255,485.20 375,274.40
本期基金份额交易
产生的变动数
6,431.74 -1,389.35 5,042.39
其中：基金申购款 6,431.74 -1,389.35 5,042.39
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,051,234.78 - -1,051,234.78
本期末 5,563,356.10 -1,087,507.42 4,475,848.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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活期存款利息收入 28,234.81
定期存款利息收入 1,083,833.33
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入
68,558.63
其他
94.26
合计 1,180,721.03
6.4.7.12 股票投资收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
691,046,800.48
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
686,778,687.47
减：应收利息总额 16,380,312.26
买卖债券差价收入 -12,112,199.25
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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1.交易性金融资产 6,927,014.75
——股票投资 -
——债券投资 6,927,014.75
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 6,927,014.75
6.4.7.17 其他收入
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 168.30
银行间市场交易费用 7,745.00
合计 7,913.30
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 74,385.57
债券托管账户维护费 18,000.00 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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银行划款手续费 11,006.47
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 600.00
合计 133,744.82
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（"中国建设银
行"）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 34 页 共 57 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,678,971.06 390,614.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
67,439.08 100,022.99
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,051,134.65 111,604.26
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C 合计
嘉实基金管理有限公司 - 34,568.42 34,568.42 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 35 页 共 57 页
中国建设银行 - 38,863.74 38,863.74
合计 - 73,432.16 73,432.16
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C 合计
嘉实基金管理有限公司 - 35,379.47 35,379.47
中国建设银行 - 52,923.05 52,923.05
合计 - 88,302.52 88,302.52
注： （1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，
按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.40%/当年天数。
（2）本基金A/B 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2017 年6 月30日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,016,174.70 28,234.81 269,422.01 11,020.45 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 36 页 共 57 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
嘉实如意宝定期债券 A/B
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
4 月20
日
-
2017 年
4 月20
日
0.3390 29,861,386.28 181,102.76 30,042,489.04
合
计
- - 0.3390 29,861,386.28 181,102.76 30,042,489.04
嘉实如意宝定期债券 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017年4
月 20 日
-
2017年4
月 20 日
0.3070 1,005,531.11 45,703.67 1,051,234.78
合
计
- - 0.3070 1,005,531.11 45,703.67 1,051,234.78
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 37 页 共 57 页
6.4.12 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 220,154,229.77 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011698583
16 振华石
油 SCP004
2017年7月
3 日
100.36 506,000 50,782,160.00
041651036
16 中煤
CP001
2017年7月
4 日
100.42 455,000 45,691,100.00
170307 17进出07
2017年7月
7 日
100.71 300,000 30,213,000.00
170405 17农发05
2017年7月
7 日
96.50 400,000 38,600,000.00
150208 15国开08
2017年7月
7 日
99.93 21,000 2,098,530.00
170407 17农发07
2017年7月
7 日
99.60 300,000 29,880,000.00
170205 17国开05
2017年7月
7 日
99.54 300,000 29,862,000.00
合计
2,282,000 227,126,790.00
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 38 页 共 57 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 81,100,000.00 元，于 2017 年 7 月 17 日前先后到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。 本基金的基金
管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系
统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制
度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合
法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 39 页 共 57 页
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券(上年度末：无)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 130,429,000.00 169,410,000.00
A-1 以下 - -
未评级 270,815,000.00 189,566,000.00
合计 401,244,000.00 358,976,000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 40 页 共 57 页
AAA 313,270,972.20 337,948,128.30
AAA 以下 288,395,144.90 565,791,639.60
未评级 - -
合计 601,666,117.10 903,739,767.90
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基
金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其
余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 41 页 共 57 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,016,174.70 - - - 1,016,174.70
结算备付金 12,339,082.69 - - - 12,339,082.69
存出保证金 6,044.47 - - - 6,044.47
交易性金融资产 583,551,964.74 618,644,448.86 38,894,703.50 - 1,241,091,117.10
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 76,800,235.20 - - - 76,800,235.20
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 20,436,083.44 20,436,083.44
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 673,713,501.80 618,644,448.86 38,894,703.50 20,436,083.44 1,351,688,737.60
负债
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 42 页 共 57 页
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
301,254,229.77 - - - 301,254,229.77
应付证券清算款 - - - 47,118.85 47,118.85
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 600,628.79 600,628.79
应付托管费 - - - 171,608.24 171,608.24
应付销售服务费 - - - 12,678.72 12,678.72
应付交易费用 - - - 12,234.76 12,234.76
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 54,104.16 54,104.16
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 154,138.35 154,138.35
负债总计 301,254,229.77 - - 1,052,511.87 302,306,741.64
利率敏感度缺口 372,459,272.03 618,644,448.86 38,894,703.50 19,383,571.57 1,049,381,995.96
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,569,117.41 - - - 5,569,117.41
结算备付金 15,787,746.75 - - - 15,787,746.75
存出保证金 20,691.05 - - - 20,691.05
交易性金融资产 503,935,426.20 798,368,341.70 21,903,400.00 - 1,324,207,167.90
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 10,404,482.07 10,404,482.07
应收利息 - - - 24,688,292.85 24,688,292.85 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 43 页 共 57 页
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 525,312,981.41 798,368,341.70 21,903,400.00 35,092,774.92 1,380,677,498.03
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
311,415,611.40 - - - 311,415,611.40
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 634,721.56 634,721.56
应付托管费 - - - 181,349.01 181,349.01
应付销售服务费 - - - 13,378.28 13,378.28
应付交易费用 - - - 9,313.55 9,313.55
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 157,204.93 157,204.93
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 210,000.00 210,000.00
负债总计 311,415,611.40 - - 1,205,967.33 312,621,578.73
利率敏感度缺口 213,897,370.01 798,368,341.70 21,903,400.00 33,886,807.59 1,068,055,919.30
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 44 页 共 57 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
5,776,666.83 5,548,153.00
市场利率上升 25 个
基点
-5,703,540.54 -5,497,426.21
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 294,703.50 元，属于第二层次的余额为 1,240,796,413.60 元，无属于第三层次的嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 45 页 共 57 页
余额（上年度末：第二层次 1,324,207,167.90 元，无属于第一、第三层次的余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,241,091,117.10 91.82
其中：债券 1,241,091,117.10 91.82
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 76,800,235.20 5.68
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,355,257.39 0.99
7 其他各项资产 20,442,127.91 1.51
8 合计 1,351,688,737.60 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
报告期内（2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日），本基金未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
报告期内（2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日） ，本基金未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内（2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日），本基金未持有股票。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 47 页 共 57 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 238,181,000.00 22.70
其中：政策性金融债 238,181,000.00 22.70
4 企业债券 364,583,413.60 34.74
5 企业短期融资券 401,244,000.00 38.24
6 中期票据 236,788,000.00 22.56
7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,241,091,117.10 118.27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170206 17 国开 06 900,000 89,640,000.00 8.54
2 011698583
16 振华石油
SCP004
600,000 60,216,000.00 5.74
3 041651036
16 中煤能源
CP001
500,000 50,210,000.00 4.78
4 124576 11 滇铁投 500,000 50,195,000.00 4.78
5 136607 16 宁安 01 500,000 48,435,000.00 4.62
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,044.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,436,083.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,442,127.91
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实
如意
宝定
期债
券A/B
697 1,271,691.82 853,982,654.26 96.35% 32,386,546.43 3.65%
嘉实
如意
宝定
期债
券 C
470 72,942.33 15,246,636.73 44.47% 19,036,258.58 55.53%
合计 1,149 801,263.79 869,229,290.99 94.41% 51,422,805.01 5.59%
注：(1)嘉实如意宝 A/B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实如意宝 A/B 份额占嘉实如意宝 A/B 总份额比例、个人投资者持有嘉实
如意宝 A/B 份额占嘉实如意宝 A/B总份额比例；
(2)嘉实如意宝 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别
为机构投资者持有嘉实如意宝 C 份额占嘉实如意宝 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实如意宝 C
份额占嘉实如意宝 C 总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实如意宝定期债券 A/B 0
嘉实如意宝定期债券 C 0
合计 0 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 51 页 共 57 页
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实如意宝定期债券 A/B 0
嘉实如意宝定期债券 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实如意宝定期债券
A/B
嘉实如意宝定期债券
C
基金合同生效日（2013 年 6 月 4 日）基金份
额总额
1,196,345,855.03 520,384,110.12
本报告期期初基金份额总额 886,209,216.82 34,242,234.03
本报告期基金总申购份额 159,983.87 40,661.28
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 886,369,200.69 34,282,895.31
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 53 页 共 57 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源证
券有限公司
2 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
财富证券有
限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -
申万宏源西
部证券有限
1 - - - - - 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 54 页 共 57 页
公司
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源证
券有限公司
111,532,770.42 98.78% 8,758,900,000.00 98.70% - -
中信建投证
券股份有限
公司
1,379,633.62 1.22% 115,639,000.00 1.30% - -
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加“新浪基金”为嘉
实旗下基金代销机构 并开展
定投业务及参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 2月21 日
2
关于调整凤凰金信基金代销
的部分开放式基金转换补差
费率的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 2月28 日
3
关于嘉实旗下部分开放式基
金转换业务更新的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月12 日
4
关于增加创金启富为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月14 日
5
嘉实如意宝定期开放债券型
证券投资基金 2017 年第一次
收益分配公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月18 日
6
关于增加北京肯特瑞为嘉实
旗下基金代销机构并开展定
投业务及参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 5月31 日
7
关于调整旗下部分基金申购、
赎回、 转换起点及账户最低持
有份额下限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 6月28 日
嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/01/01 至
2017/06/30
849,616,822.42 - - 849,616,822.42 92.28%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基
金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付
赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 嘉实如意宝定期债券2017 年 半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
（1）北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年 8月 26日
