嘉实多元收益债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本基金分为嘉实多元债券 A、B，嘉实多元债券 A 收取认（申）购费和赎回费；嘉实多元债券
B 不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 9月10 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 402,943,160.20 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券B
下属分级基金的交易代码 070015 070016
报告期末下属分级基金的份额总额 321,251,635.37 份 81,691,524.83 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力
争资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划
组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、
债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资
产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债
券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其
最重要因素是本金安全。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 郭明
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道 8号上海国金中心二
期 53 层 09-11 单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市建国门北大街 8号华润
大厦 8 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 邓红国 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017
年 6 月30 日)
报告期(2017年 1 月1 日 -
2017 年 6月30 日)
本期已实现收益 4,667,923.19 1,114,564.43
本期利润 6,314,532.63 1,520,123.90
加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0163
本期加权平均净值利润率 1.67% 1.43%
本期基金份额净值增长率 1.73% 1.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 13,353,461.73 2,749,032.75
期末可供分配基金份额利润 0.0416 0.0337
期末基金资产净值 370,395,305.14 93,469,203.00
期末基金份额净值 1.153 1.144
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 73.94% 68.88%
注：（ 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4）嘉实多元债券 A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券 B 不收取认（申）购费和赎回费
但计提销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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嘉实多元债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.05% 0.04% 1.06% 0.11% -0.01% -0.07%
过去三个月 1.30% 0.04% -0.13% 0.11% 1.43% -0.07%
过去六个月 1.73% 0.04% -0.65% 0.11% 2.38% -0.07%
过去一年 4.37% 0.10% -0.70% 0.13% 5.07% -0.03%
过去三年 27.62% 0.42% 14.04% 0.13% 13.58% 0.29%
自基金合同
生效起至今
73.94% 0.34% 42.13% 0.13% 31.81% 0.21%
嘉实多元债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.06% 0.05% 1.06% 0.11% 0.00% -0.06%
过去三个月 1.23% 0.05% -0.13% 0.11% 1.36% -0.06%
过去六个月 1.53% 0.04% -0.65% 0.11% 2.18% -0.07%
过去一年 4.04% 0.10% -0.70% 0.13% 4.74% -0.03%
过去三年 26.24% 0.42% 14.04% 0.13% 12.20% 0.29%
自基金合同
生效起至今
68.88% 0.34% 42.13% 0.13% 26.75% 0.21%
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图 1:嘉实多元债券 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年 9月 10 日至 2017年 6月 30 日）
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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图 2:嘉实多元债券 B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年 9月 10 日至 2017年 6月 30 日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。
建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）
投资组合限制”的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债嘉实多元债券2017 年半年度报告
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券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思
路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王茜
本基金、嘉实多
利分级债券、嘉
实新机遇混合发
起式、嘉实新起
点混合、嘉实新
起航混合基金经
理，公司固定收
益业务体系配置
策略组组长
2009年2月13
日
- 15 年
曾任武汉市商业银行信贷
资金管理部总经理助理，
中信证券固定收益部，长
盛债券基金基金经理、长
盛货币基金经理。2008 年
11 月加盟嘉实基金管理
有限公司，现任固定收益
业务体系配置策略组组
长。工商管理硕士，具有
基金从业资格， 中国国籍。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从 1、2 季度的数据来看，虽然期间出现数据的波动，但是整体来看实际上经济表现出了一定
的韧性，包括产品价格等等。我们的理解是，当前经济大的背景，具有正向因素和负向因素交织
的特点，使得经济具有一定的韧性。正向因素包括，经过前期数年的经济增速回落，大部分行业
已经完成去杠杆，主要是中下游行业。负向因素包括，前期的房地产泡沫可能严重透支了未来的
长期需求，也制约了地产投资的长期发展。几个重要的中上游行业并没有完成真正的去杠杆。前
期的政府基建投资的支撑，从边际上也会逐渐减弱。
上半年债券市场回顾：
从市场来看，市场收益率均出现了不同幅度的上行，但是利率债的上行幅度与信用债的上行嘉实多元债券2017 年半年度报告
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幅度并没有出现明显的分化。虽然期间信用利差有所波动，但是大体上信用利差仍然保持在较低
位水平。
上半年股票市场回顾：
上半年股票市场分化明显，其中 2 季度股票市场依然延续了前期的风格分化，并且更加明显。
上半年沪深 300 为代表的大盘股震荡上行，半年度收益率达到 10%左右。而创业板为代表的成长
股，整体依然继续下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实多元债券 A 基金份额净值为 1.153 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.73%；截至本报告期末嘉实多元债券 B 基金份额净值为 1.144 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.53%；同期业绩比较基准收益率为-0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在多种因素交织的情况下，目前来看 2 季度的经济增速还会不错，预计后期披露的工业增加
值，GDP 增速仍然能够保持较高的水平。但是，下半年我们对经济增速依然保持谨慎，预计 GDP
同比增速还会逐渐回落。
下半年债券市场展望：
最近，债市表现重新出现分化，长端利率债收益率小幅下行，而信用债，尤其是中低等级信
用债收益率则出现大幅度下行。
对此，我们的理解是，近期的市场走势更多的是对前期信用利差快速上行的修正。从中期角
度而言，我们认为目前并不是信用利差的真正拐点，未来中低等级信用利差扩大，高等级信用利
差震荡的走势可能是更大概率的事情。
从基本面角度来看，最近的经济数据又表现出一定的韧性，而货币政策、监管政策虽然在边
际上不会更加严厉，但我们认为仍然整体是进三退二的形式，趋紧的方向并不会改变。
因此就整体而言，我们判断：下半年，长端利率债进入顶部震荡区域，信用利差出现分化，
中低等级仍然有上行风险。
下半年股票市场展望：
股票市场近期整体表现的比较平稳，各类主要指数均有所上涨，但是市场的分化度依然较大。
我们以 20 倍估值、20%以上的两年增速来作为筛选标准，可以看到的是近期符合筛选标准的公司
数量已经越来越多，进入了历史上偏中等的区间。从这个角度来看，我们认为应该逐渐对优质成
长股进入认真筛选阶段。近期我们几个筛选思路包括，收益率上游成本端回落的中游加工制造业，嘉实多元债券2017 年半年度报告
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需求低位稳定的下游消费端个股，分红率有望进一步提高的高分红类个股。
未来组合操作展望：
债券市场整体收益率整体处于中性水平， 因此我们整体以中性偏防御策略进行稳健配置。
重点关注利率债尤其是金融债的波段操作机会，同时注重中等级信用债的票息收益。
权益市场，整体会保持中性偏谨慎的参与比例，以高分红、低估值、前期涨幅较小的配
置标的为主，同时也加大关注风险释放之后，出现的优质成长股的配置机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1） 本基金的基金管理人于 2017 年1 月17 日发布 《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2016
年第三次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2016年 12 月 31 日，本期 B 类份额每 10 份基金份额
发放现金红利 0.075 元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）本基金的基金管理人于报告期内实施了 1次利润分配，符合本基金基金合同（十五（三）
基金收益分配原则）“1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每年分配比例不得低于可供分配收益的 50%”的约定，具体参见报告“6.4.11 利润分配情
况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
（3） 本基金的基金管理人于 2017 年7 月14 日发布 《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2017
年第二次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2017 年 6 月 30 日，本期 A 类份额每 10 份基金份额
发放现金红利 0.0490 元，本期 B 类份额每 10 份基金份额发放现金红利 0.0440 元，具体参见本报嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 17 页 共 63 页
告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 18 页 共 63 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实
多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行
了 2 次利润分配，分配金额为 13,236,362.44 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金
2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 19 页 共 63 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 713,171.51 13,190,084.22
结算备付金
4,169,123.26 903,181.43
存出保证金
39,247.11 44,998.90
交易性金融资产 6.4.7.2 496,851,973.50 443,467,381.26
其中：股票投资
1,197,891.00 16,216,395.26
基金投资
- -
债券投资
495,654,082.50 427,250,986.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 39,995,179.99 50,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 10,032,796.65 7,583,580.20
应收股利
- -
应收申购款
96,780.56 39,876.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
551,898,272.58 515,229,102.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 20 页 共 63 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
87,000,000.00 -
应付证券清算款
48,767.28 1,023,590.80
应付赎回款
355,038.76 716,484.88
应付管理人报酬
266,225.91 308,088.94
应付托管费
76,064.52 88,025.40
应付销售服务费
23,199.56 31,463.18
应付交易费用 6.4.7.7 13,482.42 107,127.01
应交税费
- -
应付利息
-32,511.52 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 283,497.51 370,012.98
负债合计
88,033,764.44 2,644,793.19
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 402,943,160.20 440,446,838.45
未分配利润 6.4.7.10 60,921,347.94 72,137,470.64
所有者权益合计
463,864,508.14 512,584,309.09
负债和所有者权益总计
551,898,272.58 515,229,102.28
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，嘉实多元债券 A 基金份额净值 1.153 元，基金份额总额
321,251,635.37 份；嘉实多元债券 B基金份额净值 1.144 元，基金份额总额 81,691,524.83 份。
嘉实多元债券基金份额总额合计为 402,943,160.20 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 21 页 共 63 页
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
一、收入
10,895,314.98 -8,014,085.33
1.利息收入
9,987,191.87 7,367,569.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 44,676.71 71,100.50
债券利息收入
8,858,673.24 7,294,565.03
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,083,841.92 1,904.44
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,144,746.03 -9,602,615.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,232,550.77 -13,624,964.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 50,730.74 3,816,269.09
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 37,074.00 206,080.07
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
2,052,168.91 -5,785,943.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
700.23 6,903.65
减：二、费用
3,060,658.45 3,037,352.47
1．管理人报酬
1,687,444.81 1,179,680.25
2．托管费
482,127.08 337,051.51
3．销售服务费
159,195.23 258,662.29 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 22 页 共 63 页
4．交易费用 6.4.7.18 63,819.10 354,425.07
5．利息支出
458,411.31 697,268.39
其中：卖出回购金融资产支出
458,411.31 697,268.39
6．其他费用 6.4.7.19 209,660.92 210,264.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
7,834,656.53 -11,051,437.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,834,656.53 -11,051,437.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
440,446,838.45 72,137,470.64 512,584,309.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,834,656.53 7,834,656.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-37,503,678.25 -5,814,416.79 -43,318,095.04
其中：1.基金申购款 7,451,615.66 1,095,411.34 8,547,027.00 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 23 页 共 63 页
2.基金赎回款 -44,955,293.91 -6,909,828.13 -51,865,122.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -13,236,362.44 -13,236,362.44
五、期末所有者权益
（基金净值）
402,943,160.20 60,921,347.94 463,864,508.14
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
381,342,097.72 75,796,938.69 457,139,036.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
-
-11,051,437.80
-11,051,437.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-109,797,156.70
-17,650,389.38
-127,447,546.08
其中：1.基金申购款
89,998,405.65
15,006,312.70
105,004,718.35
2.基金赎回款
-199,795,562.35
-32,656,702.08
-232,452,264.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
-
-
-
嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 24 页 共 63 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
271,544,941.02
47,095,111.51
318,640,052.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实多元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2008]865 号《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的
批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实多元收
益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 137 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年9 月10日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 4,579,775,847.06 份基金份额，其中认购资金利息折合
496,931.53 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实多元收益债券型证券投资基金
招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A 类在投资者认购/申购时收取认购/申购费，不
收取销售服务费；B 类不收取认购/申购费，销售服务费年费率为 0.3%。本基金 A 类、B 类基金份
额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金 A 类、B 类两种收
费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 B类基金份额分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自
由选择申购某一类别的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存款等。此外，嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 25 页 共 63 页
本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票；持有可转换债券转股所得的股票；投资二级
市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的资产配置范围
为： 债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，
对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中央国债登记结算有限责任公司的中国债券总
指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实多元收益债券型证券投资
基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、嘉实多元债券2017 年半年度报告
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财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款 713,171.51
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 713,171.51
注：定期存款的存款期限指票面存期。 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 27 页 共 63 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 934,365.00 1,197,891.00 263,526.00
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 160,223,773.17 161,660,332.50 1,436,559.33
银行间市场 333,613,574.51 333,993,750.00 380,175.49
合计 493,837,347.68 495,654,082.50 1,816,734.82
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 494,771,712.68 496,851,973.50 2,080,260.82
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返
售金融资产款
39,995,179.99 -
交易所市场买入返售金
融资产款
- -
合计 39,995,179.99 - 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 28 页 共 63 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应收活期存款利息 149.32
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,688.49
应收债券利息 9,959,847.51
应收买入返售证券利息 71,095.40
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 15.93
合计 10,032,796.65
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 7,306.30
银行间市场应付交易费用 6,176.12
合计 13,482.42
嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 29 页 共 63 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19.62
预提费用 283,477.89
应付指数使用费 -
其他 -
合计 283,497.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实多元债券 A
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 335,592,316.95 335,592,316.95
本期申购 3,541,596.84 3,541,596.84
本期赎回(以"-"号填列) -17,882,278.42 -17,882,278.42
本期末 321,251,635.37 321,251,635.37
金额单位：人民币元
嘉实多元债券B
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 104,854,521.50 104,854,521.50
本期申购 3,910,018.82 3,910,018.82 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 30 页 共 63 页
本期赎回(以"-"号填列) -27,073,015.49 -27,073,015.49
本期末 81,691,524.83 81,691,524.83
注：申购含转换入份额、红利再投份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实多元债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 19,807,038.52 35,662,410.85 55,469,449.37
本期利润 4,667,923.19 1,646,609.44 6,314,532.63
本期基金份额交易
产生的变动数
-820,147.86 -1,518,812.25 -2,338,960.11
其中：基金申购款 163,127.92 376,621.36 539,749.28
基金赎回款 -983,275.78 -1,895,433.61 -2,878,709.39
本期已分配利润 -10,301,352.12 - -10,301,352.12
本期末 13,353,461.73 35,790,208.04 49,143,669.77
单位：人民币元
嘉实多元债券B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,614,719.92 11,053,301.35 16,668,021.27
本期利润 1,114,564.43 405,559.47 1,520,123.90
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,045,241.28 -2,430,215.40 -3,475,456.68
其中：基金申购款 142,529.17 413,132.89 555,662.06
基金赎回款 -1,187,770.45 -2,843,348.29 -4,031,118.74
本期已分配利润 -2,935,010.32 - -2,935,010.32
本期末 2,749,032.75 9,028,645.42 11,777,678.17
嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 31 页 共 63 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 32,980.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,296.69
其他 399.38
合计 44,676.71
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 26,825,416.93
减：卖出股票成本总额 28,057,967.70
买卖股票差价收入 -1,232,550.77
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
428,328,213.53
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
418,143,789.93
减：应收利息总额 10,133,692.86
买卖债券差价收入 50,730.74 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 32 页 共 63 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 37,074.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 37,074.00
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017年 6 月30 日
1.交易性金融资产 2,052,168.91
——股票投资 238,224.44
——债券投资 1,813,944.47
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,052,168.91
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 33 页 共 63 页
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 392.05
基金转出费收入 308.18
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 700.23
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 58,231.60
银行间市场交易费用 5,587.50
合计 63,819.10
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,000.00
银行划款手续费 7,383.03
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 - 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 34 页 共 63 页
其他 800.00
合计 209,660.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2017 年 7月14 日，本基金管理人发布《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2017 年第二次收
益分配公告》 ，收益分配基准日为 2017 年6 月30日，权益登记日、除息日为 2017 年7 月18 日，
红利发放日为2017年7月19日， 收益分配方案为嘉实多元债券A每10份基金份额发放红利0.0490
元；嘉实多元债券 B 每10 份基金份额发放红利 0.0440 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银
行"）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 35 页 共 63 页
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,687,444.81 1,179,680.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
115,304.40 159,176.29
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
482,127.08 337,051.51
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 - 28,424.92 28,424.92
中国工商银行 - 38,620.83 38,620.83
合计 - 67,045.75 67,045.75 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 36 页 共 63 页
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券 A 嘉实多元债券B
合计
嘉实基金管理有限公司 - 77,959.57 77,959.57
中国工商银行 - 43,078.07 43,078.07
合计 - 121,037.64 121,037.64
注： （1）本基金 B 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%，每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：日 B 类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
（2）本基金A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2017 年6 月30日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 713,171.51 32,980.64 2,944,072.83 57,739.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 37 页 共 63 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
嘉实多元债券 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
4 月19
日
-
2017 年
4 月19
日
0.3180 8,870,424.52 1,430,927.60 10,301,352.12
合
计
- - 0.3180 8,870,424.52 1,430,927.60 10,301,352.12
嘉实多元债券 B
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017年4
月 19 日
-
2017年4
月 19 日
0.2490 643,889.78 1,515,870.55 2,159,760.33
2
2017年1
月 19 日
-
2017年1
月 19 日
0.0750 245,405.12 529,844.87 775,249.99
合
计
- - 0.3240 889,294.90 2,045,715.42 2,935,010.32
注：2017 年7 月14 日，本基金管理人发布《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2017 年第二次收
益分配公告》 ，收益分配基准日为 2017 年6 月30日，权益登记日、除息日为 2017 年7 月18 日，嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 38 页 共 63 页
红利发放日为2017年7月19日， 收益分配方案为嘉实多元债券A每10份基金份额发放红利0.0490
元；嘉实多元债券 B 每10 份基金份额发放红利 0.0440 元。
6.4.12 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 87,000,000.00 元， 于 2017年 7 月3 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高
于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求
较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治
理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董
事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情
况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 39 页 共 63 页
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券(上年度末：无)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 40 页 共 63 页
A-1 190,254,000.00 277,999,200.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 190,254,000.00 277,999,200.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA 170,007,029.00 545,886.00
AAA 以下 105,372,053.50 88,419,400.00
未评级 - -
合计 275,379,082.50 88,965,286.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性嘉实多元债券2017 年半年度报告
第 41 页 共 63 页
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基
金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其
余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 713,171.51 - - - 713,171.51
结算备付金 4,169,123.26 - - - 4,169,123.26 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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存出保证金 39,247.11 - - - 39,247.11
交易性金融资产 285,106,350.00 207,678,814.00 2,868,918.50 1,197,891.00 496,851,973.50
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 39,995,179.99 - - - 39,995,179.99
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 10,032,796.65 10,032,796.65
应收股利 - - - - -
应收申购款
20,140.36
-
-
76,640.20
96,780.56
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
330,043,212.23
207,678,814.00
2,868,918.50
11,307,327.85
551,898,272.58
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 87,000,000.00 - - - 87,000,000.00
应付证券清算款 - - - 48,767.28 48,767.28
应付赎回款 - - - 355,038.76 355,038.76
应付管理人报酬 - - - 266,225.91 266,225.91
应付托管费 - - - 76,064.52 76,064.52
应付销售服务费 - - - 23,199.56 23,199.56
应付交易费用 - - - 13,482.42 13,482.42
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - -32,511.52 -32,511.52
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 283,497.51 283,497.51
负债总计 87,000,000.00 - - 1,033,764.44 88,033,764.44
利率敏感度缺口 243,043,212.23
207,678,814.00
2,868,918.50
10,273,563.41
463,864,508.14
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,190,084.22 - - - 13,190,084.22
结算备付金 903,181.43 - - - 903,181.43
存出保证金 44,998.90 - - - 44,998.90
交易性金融资产 363,339,100.00 63,911,886.00 - 16,216,395.26 443,467,381.26
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,583,580.20 7,583,580.20
应收股利 - - - - -
应收申购款 200.00 - - 39,676.27 39,876.27
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 427,477,564.55 63,911,886.00 - 23,839,651.73 515,229,102.28
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 1,023,590.80 1,023,590.80
应付赎回款 - - - 716,484.88 716,484.88
应付管理人报酬 - - - 308,088.94 308,088.94
应付托管费 - - - 88,025.40 88,025.40
应付销售服务费 - - - 31,463.18 31,463.18
应付交易费用 - - - 107,127.01 107,127.01
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - - 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 370,012.98 370,012.98
负债总计 - - - 2,644,793.19 2,644,793.19
利率敏感度缺口 427,477,564.55 63,911,886.00 - 21,194,858.54 512,584,309.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年6 月30日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,615,919.88 576,639.60
市场利率上升 25 个
基点
-1,600,148.75 -574,126.61
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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2017 年 6月30 日 2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,197,891.00 0.26 16,216,395.26 3.16
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,197,891.00 0.26 16,216,395.26 3.16
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.26%(2016 年 12 月 31 日：3.16%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2016年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 4,066,809.50 元，属于第二层次的余额为 492,785,164.00 元，无属于第三层
次的余额（上年度末：第一层次 11,864,804.70 元，第二层次 431,602,576.56 元，无属于第
三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易嘉实多元债券2017 年半年度报告
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不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年 12 月 21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得
的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳
税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策
自 2016 年5月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳
税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财
务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,197,891.00 0.22
其中：股票 1,197,891.00 0.22
2 固定收益投资 495,654,082.50 89.81
其中：债券 495,654,082.50 89.81
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 39,995,179.99 7.25
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,882,294.77 0.88
7 其他各项资产 10,168,824.32 1.84
8 合计 551,898,272.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 1,197,891.00 0.26
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,197,891.00 0.26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 50,100 1,197,891.00 0.26
注：报告期末，本基金仅持有上述1只股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601939 建设银行 4,697,385.00 0.92
2 300199 翰宇药业 3,073,104.00 0.60 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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3 002311 海大集团 1,536,728.00 0.30
4 600011 华能国际 1,025,240.00 0.20
5 600036 招商银行 934,365.00 0.18
6 601908 京运通 768,327.00 0.15
7 002595 豪迈科技 766,090.00 0.15
注：报告期内（2017 年1 月1 日至2017 年06月30 日），本基金累计买入金额前 20 名的股票明
细仅包括上述 7 只股票。
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 002311 海大集团 6,492,363.99 1.27
2 601939 建设银行 4,805,805.65 0.94
3 002595 豪迈科技 4,229,767.92 0.83
4 300199 翰宇药业 3,720,632.41 0.73
5 601908 京运通 2,820,457.00 0.55
6 002462 嘉事堂 2,028,398.96 0.40
7 603308 应流股份 1,700,859.00 0.33
8 600011 华能国际 1,027,132.00 0.20
注：报告期内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日） ，本基金累计卖出金额前 20 名的股票明
细仅包括上述 8 只股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,801,239.00
卖出股票收入（成交）总额 26,825,416.93
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,021,000.00 6.47
其中：政策性金融债 30,021,000.00 6.47
4 企业债券 212,340,164.00 45.78
5 企业短期融资券 190,254,000.00 41.01
6 中期票据 60,170,000.00 12.97
7 可转债（可交换债） 2,868,918.50 0.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 495,654,082.50 106.85
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 041666014
16 深圳水务
CP002
400,000 39,936,000.00 8.61
2 041658050
16 华润水泥
CP001
300,000 30,051,000.00 6.48
3 1180104 11 杭高新债 200,000 20,242,000.00 4.36
4 101552030 15中铝MTN002 200,000 20,134,000.00 4.34
5 041672007
16 常州城建
CP001
200,000 20,114,000.00 4.34 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,247.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,032,796.65
5 应收申购款 96,780.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,168,824.32 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实
多元
债券 A
3,526 91,109.37 255,106,163.45 79.41% 66,145,471.92 20.59%
嘉实
多元
债券B
2,451 33,329.88 2,136,752.13 2.62% 79,554,772.70 97.38%
合计 5,566 72,393.67 257,242,915.58 63.84% 145,700,244.62 36.16%
注：(1)嘉实多元债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实多元债券 A 份额占嘉实多元债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实
多元债券 A份额占嘉实多元债券 A总份额比例；
(2)嘉实多元债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有嘉实多元债券 B 份额占嘉实多元债券 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实多
元债券 B 份额占嘉实多元债券 B 总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实多元债券 A 19,053.27 0.01%
嘉实多元债券 B
814.99 0.00%
合计 19,868.26 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实多元债券 A 0
嘉实多元债券 B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实多元债券 A 0
嘉实多元债券 B
0
合计 0
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券B
基金合同生效日（2008年 9 月10 日）基金份
额总额
998,363,495.91 3,581,412,351.15
本报告期期初基金份额总额 335,592,316.95 104,854,521.50
本报告期基金总申购份额 3,541,596.84 3,910,018.82
减:本报告期基金总赎回份额 17,882,278.42 27,073,015.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 321,251,635.37 81,691,524.83
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额；基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
北京高华证
券有限责任
公司
2 39,626,655.93 100.00% 27,738.75 100.00% -
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
2 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
德邦证券有
限责任公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - - 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
2 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中泰证券股 1 - - - - - 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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份有限公司
长江证券股
份有限公司
3 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
1 - - - - -
天风证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
北京高华证
券有限责任
公司
14,989,140.20 10.71% 2,240,000,000.00 92.79% - -
国泰君安证
券股份有限
公司
125,017,306.33 89.29% - - - -
海通证券股
份有限公司
- - 174,000,000.00 7.21% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加青岛农商银行为嘉
实旗下基金代销机构并开展
定投业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 1月13 日
2
嘉实多元收益债券型证券投
资基金 2016 年第三次收益分
配公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 1月17 日
3
关于增加“新浪基金”为嘉
实旗下基金代销机构 并开展
定投业务及参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 2月21 日
4
关于调整凤凰金信基金代销
的部分开放式基金转换补差
费率的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 2月28 日 嘉实多元债券2017 年半年度报告
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5
关于增加植信基金为嘉实旗
下基金代销机构并参加费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 3月16 日
6
关于嘉实旗下部分开放式基
金转换业务更新的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月12 日
7
关于增加创金启富为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月14 日
8
嘉实多元收益债券型证券投
资基金 2017 年第一次收益分
配公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月17 日
9
关于增加北京肯特瑞为嘉实
旗下基金代销机构并开展定
投业务及参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 5月31 日
10
关于调整旗下部分基金申购、
赎回、 转换起点及账户最低持
有份额下限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 6月28 日
11
关于增加中民财富为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 6月30 日
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/01/01 至
2017/06/30
255,101,190.47 - - 255,101,190.47 63.31%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份
额净值产生一定的影响； 极端情况下可能引发基金的流动性风险， 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
嘉实多元债券2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1） 中国证监会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》 ；
（2） 《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实多元收益债券型证券投资基金托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实多元收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年 8月 26日
