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嘉实增长(070002)

嘉实增长:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实 增长 开放 式证 券投 资基 金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 26 日 嘉实增长混合2017 年半年度报告 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 基 金为 嘉实 理 财通 系列 证 券投 资基 金 之一 ,嘉 实 理财 通系 列 证券 投资 基 金由 具有 不同市场 定位的 三只 基金构 成, 包括相 互独 立的嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证 券投 资基金 和 嘉 实 债 券证券投资基金。每只基金均 为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内 管理人对本基 金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 4 页 共 61 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 50 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 53 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 59 § 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 61 11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 5 页 共 61 页


11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61 11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 6 页 共 61 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 嘉实增长开放式证券投资基金 基金简称 嘉实增长混合 基金主代码 070002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 7 月9 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 267,421,146.67 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获 取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳 定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重 点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型 上市公司的股票。投资组合比例范围为股票 40%-75% 、 债券 20%-55% 、现金 5%左 右。 业绩比较基准 60%* 巨潮500 (小盘)指数收益率+40%* 中债总指 数收 益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金,长期系统性风险 控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值 保持在 0.5 至 0.8 之间 。


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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010 )65215588 (010 )66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真 (010 )65182266 (010 )66594942 注册地址 中国 (上海) 自由贸易试验 区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 53 层09-11 单元 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市建国门北大街 8 号 华润大厦 8 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100005 100818 法定代表人 邓红国 田国立 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管 理有限公司 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -300,593,629.96 本期利润 -181,037,275.87 加权平均基金份额本期利润 -0.6529 本期加权平均净值利润率 -7.26% 本期基金份额净值增长率 -7.17% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 2,029,156,280.94 期末可供分配基金份额利润 7.5879 期末基金资产净值 2,296,577,427.61 期末基金份额净值 8.588 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1,067.61% 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相 关费 用后的 余额 ,本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益; (2 )所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (3 )期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.49% 0.31% 2.74% 0.57% -0.25% -0.26% 过去三个月 -6.88% 0.79% -4.02% 0.63% -2.86% 0.16% 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 9 页 共 61 页


过去六个月 -7.17% 0.75% -4.20% 0.55% -2.97% 0.20% 过去一年 -11.99% 0.81% -3.98% 0.56% -8.01% 0.25% 过去三年 65.12% 1.63% 84.58% 1.63% -19.46% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1,067.61% 1.31% 483.54% 1.92% 584.07% -0.61% 注:本基金业绩比较基准为:60%*巨潮 500( 小盘) 指数收益 率+40%* 中债 总指数收益率。 巨潮小盘指数的总市值相对于 A 股市场覆盖率约为 14% ,具 有良好的市场代表性,用以反映 A 股 市场小 盘市 值股票 的运 行情况 ,适 合作为 本基 金股票 投资 业绩比 较基 准。中 国债 券总财 富 指 数 是 全样本 债券 指数, 包括 市场上 所有 具有可 比性 的符合 指数 编制标 准的 债券( 如交 易所和 银 行 间 国 债、 银行间金融债等) 。 中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值, 考虑了 付息日利息再投 资因素 ,在 样本券 付息 时利息 再投 资计入 指数 之中。 中国 债券总 财富 指数能 表征 中国债 券 市 场 趋 势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=60%* 巨潮 500( 小盘) 指数(t)/ 巨潮 500( 小盘) 指数(t-1)-1)+40%*( 中 国 债 券 总 指 数 (t)/ 中国债 券总指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3,… 。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 10 页 共 61 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 图:嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 7 月 9 日至2017 年6 月30 日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为建仓期。建仓期结束时本基金各项 资产配 置比 例符合 基金 合同第 三部 分(四 (一 )投资 范围 和(四 )各 基金投 资组 合比例 限 制 ) 的 规定: (1 ) 投资于 股票 、债券 的比 例不低 于基 金资产 总值 的 80%;( 2 )持有 一家 公司的 股票 , 不 得超过 基金 资产净 值的 10%;( 3 )本基金与 由基 金管理 人管 理的其 他基 金持有 一家 公司发 行 的 证 券, 不得超过该证券的 10%;( 4 ) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;( 5 ) 本基金的股 票资产 中至 少有 80% 属于本基 金名 称所显 示的 投资内 容; (6 )法律 法规 或监 管 部门 对上述 比 例 限 制另有规定的,从其规定。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 11 页 共 61 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是 经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一, 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海, 公 司总部设在北京 , 在深圳 、成 都、 杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业 年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2017 年 6 月 30 日 ,基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放 式证券投 资基金 ,具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉 实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短债 债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 (QDII) 、 嘉实研究精选混合、 嘉实 多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报 混合、 嘉实基本面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实稳固收益债券、 嘉实价值优势混合、 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF ) 、 嘉实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉 实 领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉 实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产(QDII ) 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强 收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 (LOF ) 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信 用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 (QDII)、 嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混 合、 嘉实宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货币、 嘉实 1 个月 理财债券、 嘉实活钱包货币、 嘉实泰和混合、 嘉 实 薪金 宝货币 、嘉 实对冲 套利 定期开 放混 合、嘉 实中 证医药 卫生 ETF 、 嘉实 中证主要消费 ETF、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新 收益混合、 嘉实沪深 300 指数研究 增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新消费股 票基金 、嘉 实全球 互联 网股票 、嘉 实先进 制造 股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、 嘉 实 新 机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉实新起点灵活配置混 合、 嘉实腾 讯自 选股大 数据 股票、 嘉实 环保低 碳股 票、嘉 实创 新成长 灵活 配置混 合、 嘉实智 能 汽 车 股 票、嘉 实新 起航灵 活配 置混合 、嘉 实新财 富灵 活配置 混合 、嘉实 稳祥 纯债债 券、 嘉实稳 瑞 纯 债 债嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 12 页 共 61 页


券、嘉 实新 常态灵 活配 置混合 、嘉 实新趋 势灵 活配置 混合 、嘉实 新优 选灵活 配置 混合、 嘉 实 新 思 路灵活 配置 混合、 嘉实 稳泰债 券、 嘉实稳 丰纯 债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债 券 、 嘉 实稳鑫 纯债 债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增 混 合 、 嘉实成 长增 强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研 究 增 强 混合、 嘉实 稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现 金 宝 货 币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个 月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳 元纯债 债券 、嘉实 稳熙 纯债债 券 、 嘉实新 能源 新材料 股票 、嘉实 新添 华定期 混合 、嘉实 丰 和 灵 活 配 置 混 合 、 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 、 嘉 实 沪 港 深 回 报 混 合 、 嘉 实 现 金 添 利 货 币 、 嘉 实 原 油 (QDII-LOF ) 、 嘉实前沿科技沪港深股票、 嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股ETF 、 嘉实稳康纯债债 券、 嘉实稳华纯债债券、 嘉实 6 个 月理财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接。 其中 嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理 多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘美玲 本基金、 嘉实 优 势 成 长 混 合基金经理 2015 年 12 月 31 日 - 13 年 2004 年 6 月 加 入 嘉 实 基 金 , 先 后 在 研 究 部 、 投 资 部 工 作 , 并 担 任 过 研 究 部 能 源 组 组 长 、 投 资 经 理 职 务。具有基金从业资格。 注: (1 ) 任职 日期、 离任日期指公司作出决定后公告之日; (2 ) 证券从业的含义遵从行业协会 《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投 资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉 实理财 通系 列证券 投资 基金暨 嘉实 增长证 券投 资基金 、嘉 实稳健 证券 投资基 金和 嘉实债 券 证 券 投 资基金 基金 合同》 和其 他相关 法律 法规的 规定 ,本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金 资产, 在严 格控制 风险 的基础 上, 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益。 本基金 运作 管理符 合 有 关 法 律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 13 页 共 61 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和 公司内 部公 平交易 制 度 ,各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ,并在 获得 投资信 息 、 投 资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ;通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、 严格的流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 通过 IT 系统和人工 监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报 告 期内 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ,同 日反 向 交易 成交 较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 6 次, 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年上半 年经济数据整体超出市场预期, 供给侧改革带动煤炭、 钢铁等行业利润复苏, 催 生了部 分行 业的投 资需 求;房 地产 三四线 销售 的火爆 对经 济形成 短期 支撑, 带动 整体房 地 产 产 业 链的景 气上 行;经 济增 长正向 预期 下补库 存需 求延续 ,也 带动了 上半 年的经 济增 长。A 股 市 场 流 动性方 面, 金融去 杠杆 、市场 风险 偏好降 低、 资金入 市意 愿低迷 导致 流动性 边际 收紧, 市 场 维 持 震荡格 局, 结构分 化显 著。表 现好 的行业 主要 有几条 主线 ,前期 由于 地缘摩 擦升 温推动 军 工 股 的 上涨; 对高 确定性 和高 安全边 际的 偏好, 家电 、食品 饮料 行业涨 幅显 著,阶 段性 在一带 一 路 带 动 下订单 高增 长以及 带路 受益区 域的 建筑建 材板 块领涨 市场 ;低估 值、 低仓位 的大 金融板 块 在 保 险 和国有大行拉动下强劲反弹并录得绝对正收益。 本基金在报 告期表现不佳, 基于全年经济增长前高后低的判断, 对房地产产业链后周期的家 电、食 品饮 料配置 不足 ,主要 仓位 集中配 置在 行业景 气向 上的一 带一 路以及 基本 面存在 较 大 改 善 空间和估值提升可能的国企改革标的上, 曾经阶段性有较好的效果, 但在四月中下旬市场回调中, 相关标的波动较大,组合净值出现较大回撤。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 8.588 元;本 报告期基金份额净值增长率为-7.17% ,业绩 比较基准收益率为-4.20% 。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 14 页 共 61 页


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展 望 下半 年, 我 们认 为机 会 大于 风险 , 从流 动性 环 境来 看, 由 于英 国脱 欧 靴子 落地 ,美元加 息概率 降低 ,市场 整体 流动性 压力 较小。 经济 基本面 短期 难以显 著改 善,但 也不 具备进 一 步 显 著 低于预期的条件。 风险偏好的提升可能成为下半年提振市场的关键因素, 随着 2017 年 换届时间的 临近,国内大环境的稳定、改革的推进可能成为改变风险偏好的催化剂。 下 半 年一 方面 转 型和 创新 是 长期 的主 线 ,我 们会 持 续关 注云 计 算与 大数 据 、先 进制 造、大安 全、医 疗服 务等方 面的 机会, 另一 方面, 改革 可能再 次成 为风口 ,可 能推动 供给 侧改革 、 国 企 改 革的相 关机 会。对 于本 基金的 投资 而言, 我们 会结合 长期 与短期 ,把 握机会 ,力 争继续 为 投 资 人 获取良好的回报。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误 后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会, 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、合 规等部门 负责人 组成 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能 力和相 关工 作经历 。报 告期内 ,固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员,基 金 经 理 参 加估值 专业 委员会 会议 ,但不 介入 基金日 常估 值业务 ;参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利 益冲突 ;与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ,中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公 司,中央国债登记 结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 (1 )报告期 内本基金未实施利润分配。 (2 )根据本 报告 3.1.1“ 本期利润”为-181,037,275.87 以及 本基金基金合同(十一(二) 收益分配原则) “5 、 如果基金当期出现亏损, 则不进行收益分配 ”, 因此报告期内本基金未实施 利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 15 页 共 61 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银 行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在对嘉实增长开放式证券投资基 金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金 合同和 托管 协议的 有关 规定, 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,完全 尽职 尽责地 履 行 了 应 尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开 支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 16 页 共 61 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 嘉实增长开放式证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 175,971,360.03 32,415,255.10 结算备付金


4,140,758.20 6,318,619.80 存出保证金


716,920.30 950,429.65 交易性金融资产 6.4.7.2 1,988,396,098.44 2,602,403,473.18 其中:股票投资


1,084,583,391.84 1,958,612,749.58 基金投资


- - 债券投资


903,812,706.60 643,790,723.60 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 91,100,000.00 - 应收证券清算款


23,629,481.81 - 应收利息 6.4.7.5 22,643,615.98 15,333,012.87 应收股利


- - 应收申购款


418,754.18 1,013,951.92 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,307,016,988.94 2,658,434,742.52 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 17 页 共 61 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 3,692,167.49 应付赎回款


4,860,205.39 1,803,087.99 应付管理人报酬


2,819,006.54 3,419,378.88 应付托管费


469,834.40 569,896.49 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,923,157.61 2,339,139.96 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 367,357.39 414,542.14 负债合计


10,439,561.33 12,238,212.95 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 267,421,146.67 286,030,616.01 未分配利润 6.4.7.10 2,029,156,280.94 2,360,165,913.56 所有者权益合计


2,296,577,427.61 2,646,196,529.57 负债和所有者权益总计


2,307,016,988.94 2,658,434,742.52 注:报告截止日 2017 年6 月30 日, 基金份额净值 8.588 元 ,基金份额总额 267,421,146.67 份。 6.2 利润表 会计主体: 嘉实增长开放式证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 18 页 共 61 页


2017 年 6 月30 日 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-150,922,220.64 -49,453,676.28 1. 利息收入


13,082,306.66 10,460,886.48 其中:存款利息收入 6.4.7.11 633,226.41 1,020,367.16 债券利息收入


12,372,786.49 9,425,870.62 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


76,293.76 14,648.70 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


-283,810,612.73 1,387,459.12 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -286,374,288.05 -7,091,161.63 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -741,658.00 -1,817,016.00 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,305,333.32 10,295,636.75 3. 公允价值 变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 119,556,354.09 -62,000,174.70 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 249,731.34 698,152.82 减:二 、费用


30,115,055.23 29,145,197.34 1 .管理人报 酬


18,558,003.91 19,983,868.68 2 .托管费


3,093,000.68 3,330,644.77 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.18 8,355,669.67 5,725,065.47 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19 108,380.97 105,618.42 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” -181,037,275.87 -78,598,873.62 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 19 页 共 61 页


号填列) 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -181,037,275.87 -78,598,873.62 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 嘉实增长开放式证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 286,030,616.01 2,360,165,913.56 2,646,196,529.57 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -181,037,275.87 -181,037,275.87 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -18,609,469.34 -149,972,356.75 -168,581,826.09 其中:1. 基金 申购款 26,937,538.47 214,594,391.15 241,531,929.62 2. 基金赎回 款 -45,547,007.81 -364,566,747.90 -410,113,755.71 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 267,421,146.67 2,029,156,280.94 2,296,577,427.61 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 20 页 共 61 页


项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 300,248,211.86 2,716,145,389.18 3,016,393,601.04 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -78,598,873.62 -78,598,873.62 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -10,029,470.17 -92,820,865.03 -102,850,335.20 其中:1. 基金 申购款 60,781,265.79 495,554,246.06 556,335,511.85 2. 基金赎回 款 -70,810,735.96 -588,375,111.09 -659,185,847.05 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - -3,022,067.06 -3,022,067.06 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 290,218,741.69 2,541,703,583.47 2,831,922,325.16


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 赵学 军______














______ 王红______














____ 张公允____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 21 页 共 61 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 嘉 实 理 财 通 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中国证监 会 ” )证 监基 金 字[2003]67 号 文《关 于 同意 嘉实 理 财通 系列 开 放式 证券 投 资基 金设 立 的批 复》 , 由嘉实 基金 管理有 限公 司作为 发起 人向社 会公 开发行 募集 ,嘉实 理财 通系列 开放 式证券 投 资 基 金 由具有 不同 市场定 位的 三只基 金构 成,包 括相 互独立 的嘉 实增长 开放 式证券 投资 基金( 以 下 简 称 “ 本基 金 ” ) 、 嘉实 稳健开 放式 证券投 资基 金和嘉 实债 券开放 式证 券投资 基金 , 基 金合同于 2003 年 7 月9 日 正式生效。 本基金首次设立募集规模为 945,335,227.25 份基金 单位 。 本基金为契约型 开放式 ,存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 和注册 登记 机构为 嘉实 基金管 理有 限公司 , 基 金 托 管人为中国银行股份有限公司。 本 基 金限 于投 资 具有 良好 流 动性 的金 融 工具 ,包 括 国内 依法 公 开发 行上 市 的中 、小 市值上市 公司股 票、 债券以 及法 律法规 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。其 中, 投资重 点是 在流通 市 值 占 市 场后 50% 的上 市公 司中寻 找具 有高速 成长 潜力的 中、 小市值 上市 公司, 投资 于中、 小市值 上 市 公 司的比例不少于基金股票部分的 80% 。 在正常市场状况下, 股票投资比例浮动范围:40%-75%;债 券 投 资 比 例 浮 动 范 围 :20%-55% , 现 金 留 存 比 例 :5% 左 右 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :60%* 巨潮 500 (小盘) 指数收益率+40%* 中债总 指数收益率。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会 计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下统称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 在具体 会 计核算 和信 息披露 方面 ,也参 考了 中国证 券投 资基金 业协 会修订 并发 布的《 证券 投资基 金 会 计 核 算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于 证 券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证 券 投资基 金信 息 披露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第3 号< 年度报 告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年上半年 的经营成果和净值变动情况。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 22 页 共 61 页


6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的 股权转让, 暂免征收印花税。 2. 营业税、 增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 23 页 共 61 页


人为增值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增 值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 企业所得 税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4 . 个人所得 税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流 通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 24 页 共 61 页


化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 175,971,360.03 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 175,971,360.03 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,113,524,817.93 1,084,583,391.84 -28,941,426.09 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 24,420,299.10 23,203,706.60 -1,216,592.50 银行间市场 883,732,700.00 880,609,000.00 -3,123,700.00 合计 908,152,999.10 903,812,706.60 -4,340,292.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 25 页 共 61 页


合计 2,021,677,817.03 1,988,396,098.44 -33,281,718.59


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本期末(2017 年6 月30 日) ,本基金 未持有衍生金 融资产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返 售金融资产款 - - 交 易 所 市 场 买 入 返 售 金 融资产款 91,100,000.00 - 合计 91,100,000.00 -


6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本期末(2017 年6 月30 日) ,本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 60,286.48 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,678.09 应收债券利息 22,628,036.55 应收买入返售证券利息 -46,700.28 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 26 页 共 61 页


应收申购款利息 24.80 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 290.34 合计 22,643,615.98


6.4.7.6 其他资产 本期末(2017 年6 月30 日) ,本基金 无其他资产(其他应收款、待摊费用等) 。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 1,921,057.61 银行间市场应付交易费用 2,100.00 合计 1,923,157.61


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 8,016.04 预提费用 109,341.35 应付指数使用费 - 其他 - 合计 367,357.39


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 27 页 共 61 页


项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 286,030,616.01 286,030,616.01 本期申购 26,937,538.47 26,937,538.47 本期赎回( 以"-" 号填列) -45,547,007.81 -45,547,007.81 本期末 267,421,146.67 267,421,146.67 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,345,432,450.19 -985,266,536.63 2,360,165,913.56 本期利润 -300,593,629.96 119,556,354.09 -181,037,275.87 本期基金份额交易 产生的变动数 -206,095,680.43 56,123,323.68 -149,972,356.75 其中:基金申购款 302,235,985.71 -87,641,594.56 214,594,391.15 基金赎回款 -508,331,666.14 143,764,918.24 -364,566,747.90 本期已分配利润 - - - 本期末 2,838,743,139.80 -809,586,858.86 2,029,156,280.94


6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 584,811.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 41,913.90 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 28 页 共 61 页


其他 6,500.72 合计 633,226.41


6.4.7.12 股 票 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 3,483,447,942.68 减:卖出股票成本总额 3,769,822,230.73 买卖股票差价收入 -286,374,288.05


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 卖出债券( 、 债转股及债券到期兑付)成交 总额 586,875,000.00 减:卖出债券( 、 债转股及债券到期兑付) 成本总额 570,741,658.00 减:应收利息总额 16,875,000.00 买卖债券差价收入 -741,658.00


6.4.7.14 衍 生 工 具 收益 本期(2017 年1 月1 日至2017年6 月30 日) ,本基金 无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 29 页 共 61 页


股票投资产生的股利收益 3,305,333.32 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,305,333.32


6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1.交易性金 融资产 119,556,354.09 ——股票投资 121,232,643.09 ——债券投资 -1,676,289.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 119,556,354.09


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 182,520.01 基金转出费收入 67,211.33 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 30 页 共 61 页


合计 249,731.34


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 8,352,094.67 银行间市场交易费用 3,575.00 合计 8,355,669.67


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 44,629.17 债券托管账户维护费 18,000.00 银行划款手续费 10,439.62 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 600.00 合计 108,380.97


6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 31 页 共 61 页


6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司( “中国银行” ) 基金托管人、基金代销机构


6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 ) ,本基金未 通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 18,558,003.91 19,983,868.68 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,052,293.40 1,998,889.66 注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。计算方法如下:


H=E× 年费率/ 当年天数


嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 32 页 共 61 页


H 为每日应支 付的基金管理费


E 为前一日的 基金资产净值


基金管 理人 的管理 费每 日计算 ,逐 日累计 至每 月月底 ,按 月支付 ,由 基金托 管人 于次月 前 五 个 工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 3,093,000.68 3,330,644.77 注:本基金的基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下:


H=E× 年费率/ 当年天数


H 为每日应支 付的基金托管费


E 为前一日的 基金资产净值


基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 底, 按月支 付; 由基金 托管 人于次 月前 五个工 作 日 内 从 基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 单位:人民 币元 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 41,978,697.92 - - - - - 注:上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ) , 本基金未 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易 。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 33 页 共 61 页


6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内 (2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 ) 及上年度可比期间 (2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 ) ,基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本期末(2017 年6 月30 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,其他关 联方未持有本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 175,971,360.03 584,811.79 109,510,753.79 979,961.14 注:本基金的银行存款由基金托管人中 国银行保管,按适用利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及 上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) , 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利 润 分 配 情况 本期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 06 月30 日 ) , 本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证券 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类别 : 股 票 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 网下申 购 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 34 页 共 61 页


002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 网下申 购 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 网下申 购 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 网下申 购 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 网下申 购 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 网下申 购 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 网下申 购 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 网下申 购 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 网下申 购 6.4.12.1.2 受 限 证 券 类别 : 债 券 本期末(2017 年6 月30 日) , 本基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限 的债券。 6.4.12.1.3 受 限 证 券 类别 : 其 他 本期末(2017 年6 月30 日) , 本基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限 的其他证券。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 35 页 共 61 页


6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002013 中 航 机 电 2017 年 5 月12 日 重 大 事 项 停 牌 10.33 2017 年 8 月 2 日 11.36


3,946,350 50,391,593.50 40,765,795.50 -


6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本期末(2017 年6 月30 日) ,本基金 无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本期末(2017 年6 月30 日) ,本基金 无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基 金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险, 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 , 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上 述各类风险。 本 基 金管 理人 董 事会 重视 建 立完 善的 公 司治 理结 构 与内 部控 制 体系 ,本 基 金管 理人 董事会对 本基金 管理 人建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任, 充分 发挥独 立董 事监督 职 能 , 保 护投资者利益和本基金管理人合法权益。 为 了 有效 控制 本 基金 管理 人 运作 和基 金 管理 中存 在 的风 险, 本 基金 管理 人 设立 风险 控制委员嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 36 页 共 61 页


会,由 本基 金管理 人总 经理、 督察 长以及 部门 总监组 成, 负责全 面评 估本基 金管 理人经 营 管 理 过 程中的各项风险,并提出防范化解措施。 本 基 金管 理人 设 立督 察长 制 度, 积极 对 本基 金管 理 人各 项制 度 、业 务的 合 法合 规性 及本基金 管理人 内部 控制 制 度的 执行情 况进 行监察 、稽 核,定 期和 不定期 向董 事会报 告本 基金管 理 人 内 部 控制执行情况。 监 察 稽核 部具 体 负责 本基 金 管理 人各 项 制度 、业 务 的合 法合 规 性及 本基 金 管理 人内 部控制制 度的执 行情 况的监 察稽 核工作 。本 基金管 理人 管理层 重视 和支持 监察 稽核工 作, 并保证 监 察 稽 核 部的独 立性 和权威 性, 配备了 充足 合格的 监察 稽核人 员, 明确监 察稽 核部门 及其 各岗位 的 职 责 和 工作流程、组织纪律。 业 务 部门 负责 人 为所 在部 门 的风 险控 制 第一 责任 人 ,对 本部 门 业务 范围 内 的风 险负 有管控及 时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本 基 金管 理人 建 立 了 以董 事 会为 领导 的 、由 总经 理 、风 险控 制 委员 会、 督 察长 、监 察稽核部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算, 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评 估,以控制相应的信用 风险。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 或在银行间同业市场交易, 因此, 除在附注 6.4.12 中列示 的部 分基金 资产 流通暂 时受 限制不 能自 由转让 的情 况外, 其余 均能及 时变 现。此 外 , 本 基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求, 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债 券资产 的公 允价值 。本 基金于 资产 负债表 日所 持有的 金融 负 债的 合约 约定剩 余到 期日均 为 一 年 以 内且一 般不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所有 者权益 )无 固定到 期日 且不计 息, 因此账 面 余 额 一嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 37 页 共 61 页


般即为未折现的合约到期现金流量。 本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风 险。本 基金 持有的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ,因 此本基 金的 收入及 经营 活动的 现 金 流 量 在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金的 生息资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金、 结 算 保 证 金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 175,971,360.03 - - - 175,971,360.03 结算备付金 4,140,758.20 - - - 4,140,758.20 存出保证金 716,920.30 - - - 716,920.30 交易性金融资产 880,609,000.00 23,203,706.60 - 1,084,583,391.84 1,988,396,098.44 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 91,100,000.00 - - - 91,100,000.00 应收证券清算款 - - - 23,629,481.81 23,629,481.81 应收利息 - - - 22,643,615.98 22,643,615.98 应收股利 - - - - - 应收申购款


49,423.45


-





-





369,330.73


418,754.18


递延所得税资产


-





-





-





-





-





其他资产


-





-





-





-





-





嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 38 页 共 61 页


资产总计


1,152,587,461.98


23,203,706.60


-





1,131,225,820.36


2,307,016,988.94


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,860,205.39 4,860,205.39 应付管理人报酬 - - - 2,819,006.54 2,819,006.54 应付托管费 - - - 469,834.40 469,834.40 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,923,157.61 1,923,157.61 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 367,357.39 367,357.39 负债总计 - - - 10,439,561.33 10,439,561.33 利率敏感度缺口


1,152,587,461.98


23,203,706.60


-





1,120,786,259.03


2,296,577,427.61


上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 32,415,255.10 - - - 32,415,255.10 结算备付金 6,318,619.80 - - - 6,318,619.80 存出保证金 950,429.65 - - - 950,429.65 交易性金融资产 579,905,000.00 63,885,723.60 - 1,958,612,749.58 2,602,403,473.18 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 39 页 共 61 页


应收利息 - - - 15,333,012.87 15,333,012.87 应收股利 - - - - - 应收申购款 68,207.98 - - 945,743.94 1,013,951.92 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 619,657,512.53 63,885,723.60 - 1,974,891,506.39 2,658,434,742.52 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 3,692,167.49 3,692,167.49 应付赎回款 - - - 1,803,087.99 1,803,087.99 应付管理人报酬 - - - 3,419,378.88 3,419,378.88 应付托管费 - - - 569,896.49 569,896.49 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,339,139.96 2,339,139.96 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 414,542.14 414,542.14 负债总计 - - - 12,238,212.95 12,238,212.95 利率敏感度缺口 619,657,512.53 63,885,723.60 - 1,962,653,293.44 2,646,196,529.57 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况; 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点,其他变量不变; 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 40 页 共 61 页


此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月31 日 ) 市场利率下降 25 个基点 1,013,462.64 600,081.32 市场利率上升 25 个基点 -1,009,972.11 -597,773.48





6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来 现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资 于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券, 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所 持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险,并 且 本 基 金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本 基 金投 资组 合 中股 票投 资 比例 浮 动 范 围:40%-75% ; 债券投 资 比例 浮动 范 围:20%-55%,现 金留存比例:5%左右。 于 2017 年 06 月30 日, 本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 1,084,583,391.84 47.23 1,958,612,749.58 74.02 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 - - - -


嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 41 页 共 61 页


资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,084,583,391.84 47.23 1,958,612,749.58 74.02


6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5% ,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是 根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了 基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 128,909,159.35 148,064,288.10 业绩比较基准下降 5% -128,909,159.35 -148,064,288.10





6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 42 页 共 61 页


(i) 各层次 金融工具公允价值 于 本 报告 期末 , 本基 金持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产中 属于第一 层次的余额为 1,043,693,913.24 元, 属于第二层次的余额为 944,702,185.20 元,无属 于第三层 次的余额(上年度末:第一层次 1,897,141,089.58 元,第二 层次 705,262,383.60 元, 无属于第 三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间 及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次; 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债( 上 年 度 末 : 无) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非 保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部 收 回的投 资收 益) ,不 征收 增值税 ;(2) 纳税人 购 入 基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期,不 属于 金融商 品转 让;(3) 资管产 品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 43 页 共 61 页


理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允 价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 44 页 共 61 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 1,084,583,391.84 47.01 其中:股票 1,084,583,391.84 47.01 2 固定收益投资 903,812,706.60 39.18 其中:债券 903,812,706.60 39.18








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 91,100,000.00 3.95 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 180,112,118.23 7.81 7 其他各项资产 47,408,772.27 2.05 8 合计 2,307,016,988.94 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 136,672,282.68 5.95 B 采矿业 - - C 制造业 605,286,000.27 26.36 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 35,181,228.74 1.53 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 45 页 共 61 页


G 交通运输、仓储和邮政业 32,373,408.89 1.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 125,713,921.82 5.47 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 126,897,846.00 5.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,458,703.44 0.98 S 综合 - - 合计 1,084,583,391.84 47.23


7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000998 隆平高科 6,206,734 136,672,282.68 5.95 2 000069 华侨城A 12,614,100 126,897,846.00 5.53 3 002439 启明星辰 5,534,447 102,940,714.20 4.48 4 600887 伊利股份 3,705,200 79,995,268.00 3.48 5 601799 星宇股份 1,547,966 68,451,056.52 2.98 6 002643 万润股份 4,406,095 65,033,962.20 2.83 7 600176 中国巨石 4,253,900 46,707,822.00 2.03 8 000513 丽珠集团 681,745 46,426,834.50 2.02 9 600872 中炬高新 2,493,400 45,629,220.00 1.99 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 46 页 共 61 页


10 002013 中航机电 3,946,350 40,765,795.50 1.78 11 002120 韵达股份 713,830 36,833,628.00 1.60 12 000669 金鸿能源 1,940,498 35,181,228.74 1.53 13 600809 山西汾酒 949,133 32,925,423.77 1.43 14 600233 圆通速递 1,317,671 25,813,174.89 1.12 15 002179 中航光电 742,779 23,167,277.01 1.01 16 002705 新宝股份 1,529,390 22,986,731.70 1.00 17 600529 山东药玻 930,749 22,868,502.93 1.00 18 002174 游族网络 716,800 22,765,568.00 0.99 19 603337 杰克股份 586,600 22,701,420.00 0.99 20 002343 慈文传媒 593,204 22,458,703.44 0.98 21 002043 兔 宝 宝 1,607,700 22,250,568.00 0.97 22 002206 海 利 得 2,987,600 22,197,868.00 0.97 23 600428 中远海特 1,054,700 6,560,234.00 0.29 24 603898 好莱客 171,800 6,004,410.00 0.26 25 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 26 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 27 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 28 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 29 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 30 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 31 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 32 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 33 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 34 300124 汇川技术 664 16,958.56 0.00 35 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 36 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 37 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 47 页 共 61 页


38 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 39 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 40 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 41 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 42 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000998 隆平高科 156,161,179.21 5.90 2 600887 伊利股份 115,305,136.70 4.36 3 000069 华侨城A 107,933,344.72 4.08 4 600038 中直股份 104,973,911.54 3.97 5 600120 浙江东方 79,955,204.58 3.02 6 601186 中国铁建 75,923,791.95 2.87 7 601668 中国建筑 75,290,118.77 2.85 8 300124 汇川技术 74,641,453.42 2.82 9 002643 万润股份 68,031,501.79 2.57 10 002013 中航机电 66,697,178.49 2.52 11 601799 星宇股份 65,404,146.54 2.47 12 600079 人福医药 64,940,450.36 2.45 13 600039 四川路桥 63,984,901.00 2.42 14 600150 中国船舶 63,573,882.13 2.40 15 000065 北方国际 63,184,825.77 2.39 16 000728 国元证券 62,221,643.93 2.35 17 000652 泰达股份 61,857,928.90 2.34 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 48 页 共 61 页


18 600335 国机汽车 61,396,251.69 2.32 19 601881 中国银河 60,855,302.95 2.30 20 000928 中钢国际 60,313,016.65 2.28 21 600528 中铁工业 60,178,414.13 2.27 22 600018 上港集团 53,543,340.61 2.02 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600570 恒生电子 154,629,916.31 5.84 2 002048 宁波华翔 141,684,547.47 5.35 3 600029 南方航空 139,490,007.42 5.27 4 300124 汇川技术 128,857,466.74 4.87 5 600240 华业资本 121,242,583.00 4.58 6 002341 新纶科技 101,350,811.58 3.83 7 300369 绿盟科技 95,060,077.10 3.59 8 600458 时代新材 92,476,206.75 3.49 9 600760 中航黑豹 88,687,263.80 3.35 10 600038 中直股份 85,308,082.73 3.22 11 600120 浙江东方 76,762,800.98 2.90 12 300073 当升科技 76,644,541.19 2.90 13 601668 中国建筑 74,326,168.51 2.81 14 601186 中国铁建 71,317,990.48 2.70 15 000652 泰达股份 69,661,055.10 2.63 16 300244 迪安诊断 64,671,476.84 2.44 17 600528 中铁工业 62,183,875.59 2.35 18 601881 中国银河 62,068,091.30 2.35 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 49 页 共 61 页


19 600039 四川路桥 61,932,105.45 2.34 20 600079 人福医药 61,676,426.40 2.33 21 300199 翰宇药业 59,920,000.82 2.26 22 000728 国元证券 59,463,071.35 2.25 23 300075 数字政通 55,827,895.98 2.11 24 600018 上港集团 54,569,395.55 2.06 25 000596 古井贡酒 54,098,992.95 2.04


7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,774,560,229.90 卖出股票收入(成交)总额 3,483,447,942.68 注:7.4.1 项 “买入金额”、7.4.2 项 “卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、 “卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,899,291.20 0.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 898,913,415.40 39.14 其中:政策性金融债 898,913,415.40 39.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 903,812,706.60 39.35 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 50 页 共 61 页





7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 140220 14 国开 20 2,900,000 290,377,000.00 12.64 2 150207 15 国开 07 2,300,000 230,575,000.00 10.04 3 150201 15 国开 01 2,000,000 199,980,000.00 8.71 4 170401 17 农发 01 1,000,000 99,620,000.00 4.34 5 140347 14 进出 47 300,000 30,036,000.00 1.31


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 报告期末,本 基金未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 51 页 共 61 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 716,920.30 2 应收证券清算款 23,629,481.81 3 应收股利 - 4 应收利息 22,643,615.98 5 应收申购款 418,754.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,408,772.27 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 002013 中航机电 40,765,795.50 1.78 重大事项停牌


嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 52 页 共 61 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 98,336 2,719.46 433,310.45 0.16% 266,987,836.22 99.84%


8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员持有本基金 76,661.22 0.03%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经 理持有本开放式基金 0


嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 53 页 共 61 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2003 年 7 月9 日 )基金份额总额 945,335,227.25 本报告期期初基金份额总额 286,030,616.01 本报告期基金总申购份额 26,937,538.47 减: 本报告期 基金总赎回份额 45,547,007.81 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 267,421,146.67 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 54 页 共 61 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 (1 )基金管 理人的重大人事变动情况


报告期内,基金管理人无重大人事变动。 (2 )基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期内本基金投资策略未发 生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 , 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙) 。








10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 55 页 共 61 页


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券股 份有限公司 3 913,217,178.85 14.60% 623,764.36 14.46% - 中泰证券股 份有限公司 4 794,491,678.90 12.70% 556,153.52 12.89% - 中国国际金 融股份有限 公司 3 751,734,239.79 12.01% 507,291.08 11.76% - 招商证券股 份有限公司 2 641,068,158.98 10.25% 448,750.53 10.40% - 海通证券股 份有限公司 2 617,914,828.15 9.88% 432,544.11 10.03% - 兴业证券股 份有限公司 3 576,139,200.34 9.21% 403,297.44 9.35% - 长江证券股 份有限公司 1 398,106,735.74 6.36% 278,679.01 6.46% - 东兴证券股 份有限公司 1 362,244,386.16 5.79% 253,571.05 5.88% 新增 1 个 安信证券股 份有限公司 3 263,659,961.96 4.21% 167,131.71 3.87% - 国金证券股 份有限公司 2 220,910,259.55 3.53% 154,637.18 3.58% - 方正证券股 份有限公司 3 214,025,435.57 3.42% 149,817.80 3.47% - 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 56 页 共 61 页


天风证券股 份有限公司 1 207,831,873.06 3.32% 131,205.03 3.04% - 广发证券股 份有限公司 5 193,509,604.95 3.09% 135,460.15 3.14% - 国泰君安证 券股份有限 公司 4 72,859,534.67 1.16% 51,001.94 1.18% - 国元证券股 份有限公司 1 28,992,547.27 0.46% 20,294.78 0.47% 新增 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - - 东北证券股 份有限公司 2 - - - - - 东方证券股 份有限公司 4 - - - - - 光大证券股 份有限公司 1 - - - - - 广州证券股 份有限公司 2 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 华宝证券有 限责任公司 1 - - - - - 华创证券有 限责任公司 2 - - - - 新增 2 个 华福证券有 1 - - - - - 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 57 页 共 61 页


限责任公司 华泰证券股 份有限公司 4 - - - - - 华西证券有 限责任公司 1 - - - - - 民生证券股 份有限公司 2 - - - - - 平安证券股 份有限公司 4 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 2 - - - - - 天源证券经 纪有限公司 1 - - - - - 湘财证券有 限责任公司 1 - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 1 - - - - - 信达证券股 份有限公司 1 - - - - - 英大证券有 限责任公司 1 - - - - - 长城证券股 份有限公司 3 - - - - - 浙商证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国民族证 1 - - - - - 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 58 页 共 61 页


券有限责任 公司 中国银河证 券股份有限 公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 2 - - - - - 中信证券股 份有限公司 4 - - - - - 中银国际 证 券有限责任 公司 2 - - - - - 申万宏源西 部证券有限 公司 1 - - - - - 宏信证券有 限责任公司 2 - - - - - 注 1 :本表 “佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券 商的佣金合计。 注 2 :交易单 元的选择标准和程序 (1 )经营行 为规范,在近一年内无重大违规行为; (2 )公司财 务状况良好; (3 )有良好 的内控制度,在业内有良好的声誉; (4 ) 有较强 的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要 求,提供专门的研究报告; (5 )建立了 广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 59 页 共 61 页


基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 租用 券商的 交易 单元。 基金 管理人 与被 选择的 券 商 签 订 协议,并通知基金托管人。 注 3 :平安证 券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。 注 4 :报告期 内,本基金退租以下交易单元:中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国国际金 融股份有限 公司 - - 548,100,000.00 100.00% - - 10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关 于 增 加 青 岛 农 商 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 理人网站 2017 年 1 月13 日 2 关 于 调 整 凤 凰 金 信 基 金 代 销 的 部 分 开 放 式 基 金 转 换 补 差 费 率 的 公 告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 理人网站 2017 年 2 月28 日 3 关 于 增 加 植 信 基 金 为 嘉 实 旗下基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 的 公 告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 理人网站 2017 年 3 月16 日 4 关 于 嘉 实 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 转 换业务更新的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 2017 年 4 月12 日 嘉实增长混合2017 年半年度报告 第 60 页 共 61 页


理人网站 5 关 于 增 加 创 金 启 富 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 理人网站 2017 年 4 月14 日 6 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗下部分基金申购、 赎回、 定投、 转 换 起 点 及 账 户 最 低 持 有 份 额 下 限的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 理人网站 2017 年 5 月19 日 7 关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 理人网站 2017 年 5 月31 日 8 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 起 点 及 账 户 最 低 持 有 份 额下限的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 理人网站 2017 年 6 月28 日 9 关 于 增 加 中 民 财 富 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 管 理人网站 2017 年 6 月30 日


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§11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 (1 )中国证 监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件; (2 ) 《嘉 实理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳 健 证券投 资 基 金和嘉实债券证券投资基金基金合同》 ; (3 ) 《嘉 实理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳 健 证券投 资 基 金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》 ; (4 ) 《嘉 实理 财通 系列开 放式 证券投 资基 金暨嘉 实增 长证券 投资 基金、 嘉实 稳 健 证券投 资 基 金和嘉实债券证券投资基金托管协议》 ; (5 )基金管 理人业务资格批件、营业执照; (6 )报告期 内嘉实增长开放式证券投资基金 公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 11.3 查阅方式 (1 )书 面 查询 : 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅, 也 可 按工本费购买复印件。 (2 )网站查 询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 26 日