嘉实优质企业混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 45
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 45
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 45
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实优质企业混合型证券投资基金
基金简称 嘉实优质企业混合
基金主代码 070099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,782,045,122.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略
在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考
虑股票类资产配置，剩余配置于债券类和现金类等大
类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主，
结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过
新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风
险、增强收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 朱萍 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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联系电话 （010）65215588 （021）61618888
电子邮箱 service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95528
传真 （010）65182266 021-63602540
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
上海市中山东一路 12 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 8层
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 100005 200120
法定代表人 邓红国 高国富
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街 8号华润大厦
8 层
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 51,124,628.96
本期利润 268,268,131.71
加权平均基金份额本期利润 0.1518
本期加权平均净值利润率 10.55%
本期基金份额净值增长率 10.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 942,257,389.80
期末可供分配基金份额利润 0.5288
期末基金资产净值 2,721,243,741.10
期末基金份额净值 1.527
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 74.89%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.63% 0.95% 4.74% 0.64% 1.89% 0.31%
过去三个月 4.80% 0.88% 5.80% 0.59% -1.00% 0.29%
过去六个月 10.97% 0.89% 10.24% 0.54% 0.73% 0.35% 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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过去一年 -0.26% 0.88% 15.52% 0.64% -15.78% 0.24%
过去三年 86.05% 2.15% 66.87% 1.66% 19.18% 0.49%
自基金合同
生效起至今
74.89% 1.71% -23.29% 1.72% 98.18% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×95% ＋上证国债指数×5%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国债
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,…。
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实优质企业混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007 年 12 月 8 日至2017 年6 月30日）
注 1： 本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007 年 12 月8日 （含当日）
起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。
注 2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项投资比例符合基金合同第十八条（ （二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定： （1）
本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（ 2）本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（ 3）基金财产参与股票
发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股
票公司本次发行股票的总量； （4） 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有
规定的，从其规定。
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债
券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡涛
本基金基金
经理
2014 年 8 月
20 日
- 15 年
曾任北京证券有限责任公司
投资银行部经理、中国国际
金融有限公司股票研究经
理、长盛基金管理有限公司
研究员、友邦华泰基金管理
有限公司基金经理助理、泰
达宏利基金管理有限公司专
户投资部副总经理、研究部
研究主管、基金经理等职务。
2014 年 3 月加入嘉实基金管
理有限公司，现任 GARP策略
组组长。美国印第安纳大学
凯利商学院 MBA， 具有基金从嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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业资格，中国国籍。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场仍然延续结构性分化行情， 优质消费龙头白马成长型股票表现好于整体市场指数。
宏观经济方面仍然维持较高增速，但有见顶风险。PPI 见顶回落，CPI 维持较低水平。整体流动性
在金融去杠杆大环境下趋紧，利率持续上升，使得小盘成长股票受到较大压力，市场资金向龙头
白马集中，股息收益率高的股票表现较好。本基金投资策略主要是防范流动性风险对市场的压力，
股票向优质白马成长消费股票集中，减少业绩不达预期高估值的小盘成长股。操作上主要基于年
报和一季报的业绩表现对个股进行操作，减持了业绩不达预期的股票，增持了业绩超预期并且估
值还未达到合理水平的优质白马成长龙头公司。 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.527 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.97%，业绩
比较基准收益率为 10.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济方面预计增速会逐季下行，特别是房地产销售投资预计会在持续调控
下增速下降，汽车行业增速也会放缓，流动性压力会在金融去杠杆背景下持续存在，利率会维持
在高位水平。随着通胀压力减轻，经济增速若下降较多，政策可能会有所放松，在利率压力出现
缓解情况下市场可能会出现一定分化，上半年跌得多的小盘成长股如果业绩未出现问题下半年会
存在一定的投资机会。白马龙头的结构性行情预计下半年会减弱。总体来看对市场不悲观，会持
续存在结构性投资机会。对周期股未来表现谨慎，主要因为投资未来会有增速下降风险。大消费
类股票上半年上涨较多，估值也逐渐趋于合理水平。优质成长股尤其业绩持续超预期的还会存在
较好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（二十三（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润
分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对嘉实优质企业混
合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 160,582,262.23 148,668,713.41
结算备付金
659,471.70 -
存出保证金
511,309.72 696,564.87
交易性金融资产 6.4.7.2 2,552,825,504.94 2,178,793,714.56
其中：股票投资
2,552,825,504.94 2,178,793,714.56
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
16,195,646.21 -
应收利息 6.4.7.5 63,408.04 61,797.34
应收股利
- -
应收申购款
860,079.30 489,102.60
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,731,697,682.14 2,328,709,892.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 17 页 共 53 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,264,285.48 4,240,659.10
应付管理人报酬
3,224,210.09 2,959,186.66
应付托管费
537,368.33 493,197.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 622,213.88 509,599.69
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 805,863.26 912,201.58
负债合计
10,453,941.04 9,114,844.81
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,778,986,351.30 1,682,361,581.97
未分配利润 6.4.7.10 942,257,389.80 637,233,466.00
所有者权益合计
2,721,243,741.10 2,319,595,047.97
负债和所有者权益总计
2,731,697,682.14 2,328,709,892.78
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.527 元，基金份额总额 1,782,045,122.17
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 18 页 共 53 页
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
292,175,456.16 -177,724,755.29
1.利息收入
1,356,787.50 2,297,925.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,356,787.50 2,289,715.12
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 8,210.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
73,129,336.80 -183,125,560.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 53,840,878.16 -199,599,508.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 19,288,458.64 16,473,947.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
217,143,502.75 2,177,038.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 545,829.11 925,841.46
减：二、费用
23,907,324.45 31,884,131.04
1．管理人报酬
18,860,837.48 24,214,808.98
2．托管费
3,143,472.91 4,035,801.52
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,687,474.68 3,414,358.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 19 页 共 53 页
6．其他费用 6.4.7.19 215,539.38 219,162.39
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
268,268,131.71 -209,608,886.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
268,268,131.71 -209,608,886.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,682,361,581.97 637,233,466.00 2,319,595,047.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 268,268,131.71 268,268,131.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
96,624,769.33 36,755,792.09 133,380,561.42
其中：1.基金申购款 490,915,558.49 217,522,679.37 708,438,237.86
2.基金赎回款 -394,290,789.16 -180,766,887.28 -575,057,676.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 20 页 共 53 页
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,778,986,351.30 942,257,389.80 2,721,243,741.10
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,954,547,033.25 1,667,153,324.69 3,621,700,357.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -209,608,886.33 -209,608,886.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
560,832,306.63 243,503,841.02 804,336,147.65
其中：1.基金申购款 1,133,279,894.77 494,207,260.89 1,627,487,155.66
2.基金赎回款 -572,447,588.14 -250,703,419.87 -823,151,008.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -358,740,409.87 -358,740,409.87
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,515,379,339.88 1,342,307,869.51 3,857,687,209.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实优质企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）由嘉实浦安保本混合型开放式证券
投资基金（以下简称“嘉实保本基金” ）转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会” ）2007 年11月22 日证监基金字[2007]320 号文《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式
证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ， 嘉实保本基金到期日后由保本型基金投资转型变
更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、
投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金” 。自
2007 年 12 月 8 日起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。根据《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及
基金合同的有关规定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，自 2015 年8 月3 日起，本
基金名称由“嘉实优质企业股票型证券投资基金”更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基
金”。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为嘉实基金管
理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
嘉实基金管理有限公司于 2007 年 12 月 7 日对嘉实保本基金进行了基金份额拆分操作，基金
份额拆分比例为 1:1.001508985（保留到小数点后 9 位） ，基金份额数计算结果保留到小数点后 2
位，由此产生的误差归入基金财产。相应地，拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000 元。根据
上述拆分比例，基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。拆分后持有人持
有的嘉实保本基金基金份额并入本基金。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支
持证券等） 、债券资产（政府债券、金融债券、企业（公司）债券、可转债等） 、债券回购、现金
资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组
合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；现金、债券资产以及中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，现金及到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300 指数×95%+上证国债指数×5%。
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核
算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年06月 30 日的财
务状况以及 2017 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 23 页 共 53 页
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017 年7月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 24 页 共 53 页
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款 160,582,262.23
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 160,582,262.23
注：定期存款的存款期限指票面存期。 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,996,184,899.27 2,552,825,504.94 556,640,605.67
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,996,184,899.27 2,552,825,504.94 556,640,605.67
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应收活期存款利息 62,920.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 26 页 共 53 页
应收结算备付金利息 267.12
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 12.96
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 207.09
合计 63,408.04
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 622,213.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 622,213.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 7,508.98
预提费用 298,354.28
应付指数使用费 -
其他 -
合计 805,863.26
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,685,211,945.15 1,682,361,581.97
本期申购 491,762,529.42 490,915,558.49
本期赎回(以"-"号填列) -394,929,352.40 -394,290,789.16
本期末 1,782,045,122.17 1,778,986,351.30
注：申购含转换入，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,253,941,135.43 -616,707,669.43 637,233,466.00
本期利润 51,124,628.96 217,143,502.75 268,268,131.71
本期基金份额交易
产生的变动数
72,445,602.70 -35,689,810.61 36,755,792.09
其中：基金申购款 373,590,815.63 -156,068,136.26 217,522,679.37
基金赎回款 -301,145,212.93 120,378,325.65 -180,766,887.28
本期已分配利润 - - -
本期末 1,377,511,367.09 -435,253,977.29 942,257,389.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,332,555.22
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,299.66 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 28 页 共 53 页
其他 14,932.62
合计 1,356,787.50
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 623,178,867.12
减：卖出股票成本总额 569,337,988.96
买卖股票差价收入 53,840,878.16
6.4.7.13 债券投资收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 19,288,458.64
基金投资产生的股利收益 -
合计 19,288,458.64
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 217,143,502.75
——股票投资 217,143,502.75
——债券投资 - 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 29 页 共 53 页
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 217,143,502.75
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 284,098.87
基金转出费收入 261,730.24
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 545,829.11
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 1,687,474.68
银行间市场交易费用 -
合计 1,687,474.68
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 8,185.10
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 -
合计 215,539.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发
银行”）
基金托管人、基金代销机构
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
18,860,837.48 24,214,808.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,621,091.47 2,859,972.19
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,143,472.91 4,035,801.52
注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 32 页 共 53 页
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2017 年6 月30日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 160,582,262.23 1,332,555.22 262,718,325.01 2,238,138.86
注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 33 页 共 53 页
称 因
300271
华
宇
软
件
2017
年 6
月22
日
重
大
事
项
停
牌
16.59
2017
年 7
月 4
日
16.80 1,366,691 26,310,034.55 22,673,403.69 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人董事会重视建立完善的本基金管理人治理结构与内部控制体系，本基金管理人
董事会对本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督
职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。
为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员
会，由本基金管理人总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估本基金管理人经营管理过
程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金
管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部
控制执行情况。
监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制
度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 34 页 共 53 页
部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。
业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 或在银行间同业市场交易， 因此， 除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以
内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 35 页 共 53 页
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证
金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 160,582,262.23 - - - 160,582,262.23
结算备付金 659,471.70 - - - 659,471.70
存出保证金 511,309.72 - - - 511,309.72
交易性金融资产 - - - 2,552,825,504.94 2,552,825,504.94
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 16,195,646.21 16,195,646.21
应收利息 - - - 63,408.04 63,408.04
应收股利 - - - - -
应收申购款
38,859.70
-
-
821,219.60
860,079.30
递延所得税资产
-
-
-
-
-
其他资产
-
-
-
-
-
资产总计
161,791,903.35
-
-
2,569,905,778.79
2,731,697,682.14
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 5,264,285.48 5,264,285.48
应付管理人报酬 - - - 3,224,210.09 3,224,210.09 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 36 页 共 53 页
应付托管费 - - - 537,368.33 537,368.33
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 622,213.88 622,213.88
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 805,863.26 805,863.26
负债总计 - - - 10,453,941.04 10,453,941.04
利率敏感度缺口
161,791,903.35
-
-
2,559,451,837.75
2,721,243,741.10
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 148,668,713.41 - - - 148,668,713.41
结算备付金 - - - - -
存出保证金 696,564.87 - - - 696,564.87
交易性金融资产 - - - 2,178,793,714.56 2,178,793,714.56
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 61,797.34 61,797.34
应收股利 - - - - -
应收申购款 29,416.31 - - 459,686.29 489,102.60
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 149,394,694.59 - - 2,179,315,198.19 2,328,709,892.78
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - - 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 37 页 共 53 页
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 4,240,659.10 4,240,659.10
应付管理人报酬 - - - 2,959,186.66 2,959,186.66
应付托管费 - - - 493,197.78 493,197.78
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 509,599.69 509,599.69
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 912,201.58 912,201.58
负债总计 - - - 9,114,844.81 9,114,844.81
利率敏感度缺口 149,394,694.59 - - 2,170,200,353.38 2,319,595,047.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 38 页 共 53 页
本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；现金、
债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，现金及到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。于
2017 年 06 月 30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,552,825,504.94 93.81 2,178,793,714.56 93.93
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,552,825,504.94 93.81 2,178,793,714.56 93.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 135,705,979.16 135,828,109.20
业绩比较基准下降 5% -135,705,979.16 -135,828,109.20 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,530,152,101.25 元，属于第二层次的余额为 22,673,403.69 元，无
属于第三层次的余额 （上年度末： 第一层次1,908,543,315.71元， 第二层次270,250,398.85
元，无属于第三层次的余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二
层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含
到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)， 不征收增值
税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融
商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税
纳税人。上述政策自 2016 年5 月1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资
管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税
的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基
金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,552,825,504.94 93.45
其中：股票 2,552,825,504.94 93.45
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 161,241,733.93 5.90
7 其他各项资产 17,630,443.27 0.65
8 合计 2,731,697,682.14 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,309,993,906.28 84.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 102,914,684.60 3.78
G
交通运输、仓储和邮政业 - - 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 42 页 共 53 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
73,445,943.19 2.70
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 66,470,970.87 2.44
S
综合 - -
合计 2,552,825,504.94 93.81
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002572 索菲亚 5,980,022 245,180,902.00 9.01
2 300296 利亚德 11,510,532 216,398,001.60 7.95
3 002415 海康威视 6,281,025 202,877,107.50 7.46
4 002450 康得新 8,541,724 192,359,624.48 7.07
5 603111 康尼机电 13,989,265 170,669,033.00 6.27
6 002138 顺络电子 7,520,961 139,739,455.38 5.14
7 002311 海大集团 7,476,356 136,593,024.12 5.02
8 002475 立讯精密 4,184,706 122,360,803.44 4.50
9 002508 老板电器 2,730,347 118,715,487.56 4.36
10 002583 海能达 6,822,501 109,774,041.09 4.03 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 43 页 共 53 页
11 002043 兔 宝 宝 7,726,072 106,928,836.48 3.93
12 000963 华东医药 2,070,718 102,914,684.60 3.78
13 002643 万润股份 6,925,000 102,213,000.00 3.76
14 002206 海 利 得 12,592,835 93,564,764.05 3.44
15 600298 安琪酵母 3,256,477 84,245,059.99 3.10
16 300294 博雅生物 1,956,531 80,687,338.44 2.97
17 002595 豪迈科技 3,402,417 75,635,729.91 2.78
18 002179 中航光电 2,152,596 67,139,469.24 2.47
19 300144 宋城演艺 3,185,001 66,470,970.87 2.44
20 300113 顺网科技 1,887,455 50,772,539.50 1.87
21 002007 华兰生物 1,230,472 44,912,228.00 1.65
22 300271 华宇软件 1,366,691 22,673,403.69 0.83
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002043 兔 宝 宝 116,786,486.34 5.03
2 002475 立讯精密 106,918,136.45 4.61
3 002583 海能达 100,678,742.47 4.34
4 002206 海 利 得 100,096,023.62 4.32
5 000963 华东医药 95,077,409.98 4.10
6 002415 海康威视 81,694,112.29 3.52
7 600298 安琪酵母 79,710,733.00 3.44
8 002311 海大集团 13,610,550.56 0.59
9 300294 博雅生物 12,256,189.67 0.53
10 002595 豪迈科技 12,186,100.24 0.53 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 44 页 共 53 页
11 300144 宋城演艺 7,211,791.97 0.31
注：报告期内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日），本基金累计买入金额前 20 名的股票明
细仅包括上述 11 只股票。
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300017 网宿科技 169,681,670.17 7.32
2 002074 国轩高科 63,448,983.80 2.74
3 002179 中航光电 60,496,108.56 2.61
4 300144 宋城演艺 51,343,126.02 2.21
5 300302 同有科技 46,570,146.69 2.01
6 300113 顺网科技 45,993,161.83 1.98
7 002138 顺络电子 42,376,067.01 1.83
8 300271 华宇软件 35,011,138.95 1.51
9 002643 万润股份 32,296,463.96 1.39
10 002595 豪迈科技 24,788,495.01 1.07
11 300296 利亚德 18,379,355.93 0.79
12 002007 华兰生物 18,147,620.92 0.78
13 300294 博雅生物 11,881,143.38 0.51
14 603111 康尼机电 2,765,384.89 0.12
注：报告期内（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日） ，本基金累计卖出金额前 20 名的股票明细
仅包括上述 14 只股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 726,226,276.59
卖出股票收入（成交）总额 623,178,867.12 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 45 页 共 53 页
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 511,309.72
2 应收证券清算款 16,195,646.21
3 应收股利 - 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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4 应收利息 63,408.04
5 应收申购款 860,079.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,630,443.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 47 页 共 53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
96,388 18,488.25 405,452,977.62 22.75% 1,376,592,144.55 77.25%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,010,508.99 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 48 页 共 53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007年 12 月8 日 ）基金份额总额 320,378,337.00
本报告期期初基金份额总额 1,685,211,945.15
本报告期基金总申购份额 491,762,529.42
减:本报告期基金总赎回份额 394,929,352.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,782,045,122.17
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 49 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券股
份有限公司
2 1,349,405,143.71 100.00% 944,593.01 100.00% -
长江证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
广州证券股
份有限公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -
江海证券有
限公司
1 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - - - 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 51 页 共 53 页
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加广州农商行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 1月13 日
2
关于增加“新浪基金”为嘉实旗
下基金代销机构 并开展定投业
务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 2月21 日
3
关于调整凤凰金信基金代销的部
分开放式基金转换补差费率的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 2月28 日
4
关于增加植信基金为嘉实旗下基
金代销机构并参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 3月16 日
5
关于嘉实旗下部分开放式基金转
换业务更新的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月12 日 嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 52 页 共 53 页
6
关于增加创金启富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月14 日
7
嘉实基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金申购、赎回、定投、
转换起点及账户最低持有份额下
限的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 5月19 日
8
关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务及
参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 5月31 日
9
关于调整旗下部分基金申购、赎
回、转换起点及账户最低持有份
额下限的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 6月28 日
10
关于增加中民财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 6月30 日
嘉实优质企业混合2017 年半 年度报告
第 53 页 共 53 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决
议的批复》 （证监基金字[2007]320 号） ；
（2） 《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》 ；
（4） 《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》 ；
（5） 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ；
（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（7）报告期内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年 8月 26日
