嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券
投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60
嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证金融地产 ETF
场内简称 金融地产
基金主代码 512640
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6月20 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,240,886.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014 年 7月25 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.2%， 年化跟踪误差不超过2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊
情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票
时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，
基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投
资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8号
华润大厦 8层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 464,620.37
本期利润 3,633,595.36
加权平均基金份额本期利润 0.1220
本期加权平均净值利润率 7.32%
本期基金份额净值增长率 7.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 20,826,371.67
期末可供分配基金份额利润 0.7645
期末基金资产净值 48,067,257.67
期末基金份额净值 1.7645
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 76.45%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.90% 0.65% 3.32% 0.69% 0.58% -0.04%
过去三个月 6.74% 0.77% 6.19% 0.77% 0.55% 0.00% 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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过去六个月 7.62% 0.66% 7.18% 0.66% 0.44% 0.00%
过去一年 11.95% 0.72% 10.35% 0.72% 1.60% 0.00%
过去三年 76.68% 1.82% 79.44% 1.87% -2.76% -0.05%
自基金合同
生效起至今
76.45% 1.81% 80.08% 1.86% -3.63% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中证金融地产 ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2014 年 6月 20 日至 2017年 6月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债
券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
何如
本基金、嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)、 嘉实基本面50指数(LOF)、
嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实
深证基本面 120ETF 联接、嘉实深
证基本面 120ETF、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证 500ETF、嘉实
中证 500ETF联接、嘉实中证主要
消费ETF、 嘉实中证医药卫生ETF、
嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富
时中国 A50ETF、嘉实创业板 ETF
基金经理
2014 年
6 月20
日
- 11 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资管理公司
(IA-ClaringtonInvestm
entsInc)、 富兰克林坦普
顿投资管理公司
(FranklinTempletonInv
estmentsCorp.)。2007
年 6 月加入嘉实基金管
理有限公司， 先后任职于
产品管理部、指数投资
部， 现任指数投资部副总
监、基金经理。硕士研究
生，具有基金从业资格，嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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加拿大籍。
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面 120ETF
联接、嘉实深证基本面 120ETF、
嘉实中创 400ETF、嘉实中创
400ETF 联接、嘉实中证主要消费
ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉
实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
中关村 A 股ETF 基金经理
2016 年
3 月24
日
- 8 年
2009 年加入嘉实基金管
理有限公司， 曾任指数投
资部指数研究员一职。 现
任指数投资部基金经理。
注： （1）基金经理何如任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理刘珈吟任职日期是指公
司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 （3）本基金基金经理刘珈吟女士因个人身体
原因休假超过 30 日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理陈正宪先生、何如女士代为履行
基金经理职责。该事项已于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上
进行了披露。本基金基金经理刘珈吟女士已结束休假，自 2017 年 8 月 10 日起恢复履行基金经理
职务。该事项已于 2017 年 8 月 10 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上进行了披
露。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.04%，年化跟踪误差为 0.57%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行
业指数将中证 800 指数 800 只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数，能够反映沪深两个市场 A 股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析
工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。
本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合，以达到有效跟踪
标的指数的目的；并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行适时地调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.7645 元；本报告期基金份额净值增长率为 7.62%，业绩
比较基准收益率为 7.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品，将继续秉承指数化被动投资
策略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低
本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证金融地产行业指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十七（二） “1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数
同期增长率。截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时，基金管理人
可以进行收益分配” 。收益评价日，基金净值增长率减去标的指数增长率的差额未超过 1%，因此
本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至报告期末本基金连续 20 个工作日出现基金资产净值低于 5,000 万元。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实中证金融地产交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 16 页 共 60 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 342,967.75 334,428.19
结算备付金
- 22,707.47
存出保证金
707.53 3,162.30
交易性金融资产 6.4.7.2 47,897,216.46 55,139,117.84
其中：股票投资
47,897,216.46 55,139,117.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 157,804.20
应收利息 6.4.7.5 54.98 78.78
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
48,240,946.72 55,657,298.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
负 债：
嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 140,332.45
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
19,211.15 23,961.53
应付托管费
3,842.25 4,792.32
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,249.79 6,645.29
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 147,385.86 159,900.00
负债合计
173,689.05 335,631.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 27,240,886.00 33,740,886.00
未分配利润 6.4.7.10 20,826,371.67 21,580,781.19
所有者权益合计
48,067,257.67 55,321,667.19
负债和所有者权益总计
48,240,946.72 55,657,298.78
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.7645 元，基金份额总额 27,240,886.00 份。
嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 18 页 共 60 页
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
一、收入
3,917,173.17 -8,716,894.59
1.利息收入
1,307.21 3,202.06
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,295.02 3,199.87
债券利息收入
12.19 2.19
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
741,381.34 78,528.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 332,123.29 -578,488.64
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,984.51 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 405,273.54 657,017.02
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
3,168,974.99 -8,812,117.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
5,509.63 13,492.61
减：二、费用
283,577.81 340,195.00 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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1．管理人报酬
123,549.60 160,936.43
2．托管费
24,709.93 32,187.32
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 10,412.42 16,549.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 124,905.86 130,521.93
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
3,633,595.36 -9,057,089.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,633,595.36 -9,057,089.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,740,886.00 21,580,781.19 55,321,667.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,633,595.36 3,633,595.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-6,500,000.00 -4,388,004.88 -10,888,004.88 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 20 页 共 60 页
列）
其中：1.基金申购款 500,000.00 329,226.32 829,226.32
2.基金赎回款 -7,000,000.00 -4,717,231.20 -11,717,231.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
27,240,886.00 20,826,371.67 48,067,257.67
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
40,240,886.00 32,227,132.44 72,468,018.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -9,057,089.59 -9,057,089.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,500,000.00 -2,001,593.81 -5,501,593.81
其中：1.基金申购款 8,000,000.00 4,377,163.53 12,377,163.53
2.基金赎回款 -11,500,000.00 -6,378,757.34 -17,878,757.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 36,740,886.00 21,168,449.04 57,909,335.04 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 21 页 共 60 页
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]921 号《关于核准嘉实中证金融地产交易型
开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
239,228,332.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2014)第 325 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实中证金融地产交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 239,240,886.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 12,554.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)[2014]398 号文审核同意，本基金 239,240,886.00
份基金份额于 2014 年7月 25 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业版及其他经中国证监会核准发行的股票)、
一级市场新股或增发的股票，衍生工具(权证、股指期货等)，债券资产(国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，现金资产以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的标的指数为中证金融地产
指数，业绩比较基准为：中证金融地产指数收益率。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 22 页 共 60 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实中证金融地产交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 23 页 共 60 页
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款 342,967.75
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 342,967.75
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 44,803,881.00 47,897,216.46 3,093,335.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 24 页 共 60 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,803,881.00 47,897,216.46 3,093,335.46
注：股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应收活期存款利息 54.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.27
合计 54.98
嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 25 页 共 60 页
6.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 3,249.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,249.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付指数使用费 10,000.00
预提费用 137,385.86
其他 -
合计 147,385.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 33,740,886.00 33,740,886.00
本期申购 500,000.00 500,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -7,000,000.00 -7,000,000.00 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 26 页 共 60 页
本期末 27,240,886.00 27,240,886.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 44,165,447.86 -22,584,666.67 21,580,781.19
本期利润 464,620.37 3,168,974.99 3,633,595.36
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,518,990.28 4,130,985.40 -4,388,004.88
其中：基金申购款 654,355.16 -325,128.84 329,226.32
基金赎回款 -9,173,345.44 4,456,114.24 -4,717,231.20
本期已分配利润 - - -
本期末 36,111,077.95 -15,284,706.28 20,826,371.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,229.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 51.42
其他 14.00
合计 1,295.02
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 27 页 共 60 页
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 60,921.59
股票投资收益——赎回差价收入 271,201.70
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 332,123.29
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 4,745,842.64
减：卖出股票成本总额 4,684,921.05
买卖股票差价收入 60,921.59
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 11,717,231.20
减：现金支付赎回款总额 2,295,112.20
减：赎回股票成本总额 9,150,917.30
赎回差价收入 271,201.70
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 142,996.70 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 28 页 共 60 页
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
139,000.00
减：应收利息总额 12.19
买卖债券差价收入 3,984.51
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 405,273.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 405,273.54
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 3,168,974.99
——股票投资 3,168,974.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 - 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 29 页 共 60 页
合计 3,168,974.99
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
替代损益 5,509.63
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 5,509.63
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 10,412.42
银行间市场交易费用 -
合计 10,412.42
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,537.89 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 820.00
指数使用费 20,000.00
上市年费 29,752.78
红利手续费 -
其他 -
合计 124,905.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（“嘉实中证金融地产 ETF联接”）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 31 页 共 60 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
123,549.60 160,936.43
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
24,709.93 32,187.32
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017年 1月1 日至2017 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉实中证金融
地产 ETF 联接
24,500,100.00 89.94% 30,500,100.00 90.40%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 342,967.75 1,229.60 563,364.40 3,001.99
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 06 月30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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价 价
000656
金科
股份
2017 年 5
月 5 日
重大事
项停牌
6.54
2017年
7 月5
日
5.92 42,300 211,740.28 276,642.00 -
600643
爱建
集团
2017 年 4
月 17 日
重大事
项停牌
14.98
2017年
8 月2
日
16.48
16,563 224,740.51 248,113.74 -
600657
信达
地产
2017 年 2
月 20 日
重大事
项停牌
5.76
2017年
8 月10
日
6.19
10,300 63,778.77 59,328.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2017 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属股票型证券投资基金，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债
券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动指数化
投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结
构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会
下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，
充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 35 页 共 60 页
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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2017 年 6月30 日
资产
银行存款 342,967.75 - - - 342,967.75
结算备付金 - - - - -
存出保证金 707.53 - - - 707.53
交易性金融资产 - - - 47,897,216.46 47,897,216.46
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 54.98 54.98
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 343,675.28 - - 47,897,271.44 48,240,946.72
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 19,211.15 19,211.15
应付托管费 - - - 3,842.25 3,842.25
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,249.79 3,249.79
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - - 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 147,385.86 147,385.86
负债总计 - - - 173,689.05 173,689.05
利率敏感度缺口 343,675.28 - - 47,723,582.39 48,067,257.67
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 334,428.19 - - - 334,428.19
结算备付金 22,707.47 - - - 22,707.47
存出保证金 3,162.30 - - - 3,162.30
交易性金融资产 - - - 55,139,117.84 55,139,117.84
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 157,804.20 157,804.20
应收利息 - - - 78.78 78.78
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 360,297.96 - - 55,297,000.82 55,657,298.78
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 140,332.45 140,332.45
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 23,961.53 23,961.53
应付托管费 - - - 4,792.32 4,792.32 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 6,645.29 6,645.29
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 159,900.00 159,900.00
负债总计 - - - 335,631.59 335,631.59
利率敏感度缺口 360,297.96 - - 54,961,369.23 55,321,667.19
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2016 年 12 月 31 日：同） ，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 47,897,216.46 99.65 55,139,117.84 99.67
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 47,897,216.46 99.65 55,139,117.84 99.67
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 2,380,499.55 2,738,746.89
业绩比较基准下降5% -2,380,499.55 -2,738,746.89
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 47,372,460.72 元，属于第二层次的余额为 524,755.74 元，无属于第三层次的余额
（上年度末：第一层次 53,518,150.84 元，第二层次 1,620,967.00 元，无属于第三层次的余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 47,897,216.46 99.29
其中：股票 47,897,216.46 99.29
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 342,967.75 0.71
7 其他各项资产 762.51 0.00
8 合计 48,240,946.72 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 78,240.00 0.16 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 39,327,511.75 81.82
K 房地产业 8,351,360.71 17.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 140,104.00 0.29
合计 47,897,216.46 99.65
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 117,000 5,804,370.00 12.08
2 600036 招商银行 111,400 2,663,574.00 5.54
3 601166 兴业银行 134,700 2,271,042.00 4.72
4 600016 民生银行 255,487 2,100,103.14 4.37
5 000002 万
科Ａ 73,500 1,835,295.00 3.82 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 44 页 共 60 页
6 601328 交通银行 296,900 1,828,904.00 3.80
7 600000 浦发银行 121,453 1,536,380.45 3.20
8 601288 农业银行 413,200 1,454,464.00 3.03
9 600030 中信证券 85,000 1,446,700.00 3.01
10 600837 海通证券 87,400 1,297,890.00 2.70
11 601398 工商银行 233,100 1,223,775.00 2.55
12 601169 北京银行 131,489 1,205,754.13 2.51
13 601601 中国太保 33,915 1,148,701.05 2.39
14 601211 国泰君安 48,700 998,837.00 2.08
15 000001 平安银行 92,776 871,166.64 1.81
16 601988 中国银行 227,800 842,860.00 1.75
17 600048 保利地产 76,900 766,693.00 1.60
18 601818 光大银行 172,100 697,005.00 1.45
19 600015 华夏银行 69,216 638,171.52 1.33
20 601688 华泰证券 35,300 631,870.00 1.31
21 000776 广发证券 31,900 550,275.00 1.14
22 001979 招商蛇口 25,577 546,324.72 1.14
23 601628 中国人寿 18,000 485,640.00 1.01
24 600958 东方证券 33,600 467,376.00 0.97
25 601336 新华保险 8,928 458,899.20 0.95
26 601939 建设银行 72,500 445,875.00 0.93
27 601901 方正证券 44,400 440,892.00 0.92
28 601009 南京银行 39,240 439,880.40 0.92
29 600340 华夏幸福 12,700 426,466.00 0.89
30 600999 招商证券 24,700 425,334.00 0.88
31 002142 宁波银行 21,000 405,300.00 0.84
32 601377 兴业证券 50,600 375,958.00 0.78
33 000166 申万宏源 65,040 364,224.00 0.76 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
34 002736 国信证券 26,500 351,125.00 0.73
35 000783 长江证券 35,800 339,026.00 0.71
36 601788 光大证券 21,100 315,023.00 0.66
37 600606 绿地控股 39,400 308,108.00 0.64
38 601099 太平洋 73,600 295,872.00 0.62
39 601555 东吴证券 25,900 290,857.00 0.61
40 600383 金地集团 24,300 278,721.00 0.58
41 000656 金科股份 42,300 276,642.00 0.58
42 600705 中航资本 48,500 274,025.00 0.57
43 002673 西部证券 18,834 267,819.48 0.56
44 600109 国金证券 22,800 267,216.00 0.56
45 600816 安信信托 19,660 267,179.40 0.56
46 600643 爱建集团 16,563 248,113.74 0.52
47 000728 国元证券 19,100 233,402.00 0.49
48 000540 中天金融 30,450 211,627.50 0.44
49 600208 新湖中宝 46,400 208,800.00 0.43
50 601998 中信银行 33,100 208,199.00 0.43
51 601198 东兴证券 11,900 205,156.00 0.43
52 600061 国投安信 12,000 186,600.00 0.39
53 600663 陆家嘴 7,860 185,810.40 0.39
54 002146 荣盛发展 18,800 185,556.00 0.39
55 601155 新城控股 9,800 181,692.00 0.38
56 601229 上海银行 7,100 181,334.00 0.38
57 002500 山西证券 18,300 175,314.00 0.36
58 000750 国海证券 31,850 175,175.00 0.36
59 600369 西南证券 30,500 171,105.00 0.36
60 600291 西水股份 7,000 154,000.00 0.32
61 600325 华发股份 18,220 152,137.00 0.32 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 46 页 共 60 页
62 000686 东北证券 15,120 151,956.00 0.32
63 000402 金 融 街 12,900 151,188.00 0.31
64 600266 北京城建 10,200 148,308.00 0.31
65 600649 城投控股 13,635 143,303.85 0.30
66 600895 张江高科 8,300 140,104.00 0.29
67 600919 江苏银行 13,700 127,273.00 0.26
68 600376 首开股份 11,100 126,984.00 0.26
69 600503 华丽家族 17,300 119,543.00 0.25
70 600909 华安证券 11,700 118,053.00 0.25
71 601997 贵阳银行 7,400 116,994.00 0.24
72 002244 滨江集团 16,800 116,256.00 0.24
73 000627 天茂集团 13,800 111,504.00 0.23
74 600240 华业资本 12,300 111,438.00 0.23
75 000979 中弘股份 38,800 101,656.00 0.21
76 000671 阳 光 城 17,447 101,541.54 0.21
77 000926 福星股份 8,200 100,040.00 0.21
78 000718 苏宁环球 16,400 96,104.00 0.20
79 600094 大名城 12,300 94,341.00 0.20
80 000667 美好置业 27,600 91,356.00 0.19
81 000006 深振业Ａ 10,200 89,862.00 0.19
82 000732 泰禾集团 5,300 88,404.00 0.18
83 000031 中粮地产 11,700 88,101.00 0.18
84 600064 南京高科 5,800 87,580.00 0.18
85 601375 中原证券 8,600 86,516.00 0.18
86 600565 迪马股份 15,700 86,507.00 0.18
87 000563 陕国投Ａ 16,700 86,339.00 0.18
88 601881 中国银河 6,900 81,834.00 0.17
89 000712 锦龙股份 4,900 80,213.00 0.17 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 47 页 共 60 页
90 600466 蓝光发展 9,200 79,396.00 0.17
91 000961 中南建设 12,000 78,240.00 0.16
92 002670 国盛金控 4,800 76,320.00 0.16
93 600848 上海临港 3,300 71,148.00 0.15
94 002285 世联行 8,815 70,696.30 0.15
95 600639 浦东金桥 3,700 67,044.00 0.14
96 000897 津滨发展 14,000 65,800.00 0.14
97 600926 杭州银行 4,300 63,855.00 0.13
98 600657 信达地产 10,300 59,328.00 0.12
99 000620 新华联 8,200 58,302.00 0.12
100 600736 苏州高新 7,800 55,146.00 0.11
101 000616 海航投资 12,300 52,890.00 0.11
102 600773 西藏城投 4,700 52,029.00 0.11
103 600053 九鼎投资 1,400 48,944.00 0.10
104 002147 新光圆成 3,000 46,620.00 0.10
105 600748 上实发展 5,950 42,840.00 0.09
106 600743 华远地产 10,120 42,706.40 0.09
107 002797 第一创业 4,160 38,313.60 0.08
108 002839 张家港行 2,100 33,012.00 0.07
109 000517 荣安地产 6,900 32,085.00 0.07
110 002807 江阴银行 2,200 27,566.00 0.06
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 48 页 共 60 页
值比例（％）
1 601229 上海银行 177,534.00 0.32
2 600919 江苏银行 128,629.00 0.23
3 601997 贵阳银行 117,085.00 0.21
4 600909 华安证券 114,813.00 0.21
5 600340 华夏幸福 111,023.00 0.20
6 600606 绿地控股 103,436.00 0.19
7 600848 上海临港 93,610.00 0.17
8 601200 上海环境 92,852.10 0.17
9 000732 泰禾集团 87,501.00 0.16
10 601375 中原证券 87,472.00 0.16
11 601881 中国银河 82,907.00 0.15
12 000961 中南建设 80,350.00 0.15
13 002670 国盛金控 72,377.00 0.13
14 600291 西水股份 70,194.00 0.13
15 600926 杭州银行 66,822.00 0.12
16 601318 中国平安 64,214.00 0.12
17 002500 山西证券 55,880.00 0.10
18 002146 荣盛发展 53,293.00 0.10
19 000002 万
科Ａ 52,611.00 0.10
20 002244 滨江集团 48,873.00 0.09
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 460,089.00 0.83
2 000001 平安银行 266,650.00 0.48 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 49 页 共 60 页
3 601166 兴业银行 242,059.00 0.44
4 601318 中国平安 209,664.00 0.38
5 000776 广发证券 167,011.00 0.30
6 601200 上海环境 147,084.30 0.27
7 001979 招商蛇口 142,997.00 0.26
8 002736 国信证券 118,524.00 0.21
9 002142 宁波银行 114,216.00 0.21
10 000783 长江证券 111,643.00 0.20
11 000166 申万宏源 111,544.00 0.20
12 600036 招商银行 95,953.00 0.17
13 002673 西部证券 91,664.00 0.17
14 000540 中天金融 81,526.00 0.15
15 600016 民生银行 81,426.00 0.15
16 600067 冠城大通 76,789.00 0.14
17 000728 国元证券 72,991.00 0.13
18 601328 交通银行 70,771.00 0.13
19 601169 北京银行 69,556.00 0.13
20 601211 国泰君安 66,817.00 0.12
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,755,405.98
卖出股票收入（成交）总额 4,745,842.64
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 50 页 共 60 页
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
（1）2017年 5 月24 日，中信证券股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告
知书的公告》 ，中国证监会拟决定：责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币
61,655,849.78 元，并处人民币 308,279,248.90 元罚款。
根据 2016 年 11 月 28 日海通证券股份有限公司《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处
罚决定书>的公告》 ，证监会决定对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元，
并处以 85,959,000 元罚款。2017 年5月 24 日，海通证券股份有限公司发布《关于收到中国证监
会行政处罚事先告知书的公告》 ，证监会拟决定：责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得
509,653.15 元，并处 罚款 2,548,265.75 元；
本基金投资于“中信证券（600030）”“海通证券( 600837)”的决策程序说明：本基金投资
目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，中信证券、海通证券为标
的指数的成份股，本基金投资于“中信证券”“海通证券”股票的决策流程，符合公司投资管理
制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 51 页 共 60 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 707.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 54.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 762.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
第 52 页 共 60 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
198 137,580.23 24,823,042.00 91.12% 2,417,844.00 8.88%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中证金融地产 ETF联接 24,500,100.00 89.94%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证金融地产 ETF 联接交
易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 安勇 400,000.00 1.47%
2 方正证券股份有限公司 289,323.00 1.06%
3 乔卫东 170,000.00 0.62%
4 王天斌 108,588.00 0.40%
5 宋秉乾 84,725.00 0.31%
6 张光辉 80,000.00 0.29%
7 戴升 78,014.00 0.29%
8 段富云 71,500.00 0.26%
9 魏乔英 70,000.00 0.26%
10 谢书慧 69,216.00 0.25% 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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11
中国银行股份有限公司－嘉实中证
金融地产交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
24,500,100.00 89.94%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 6 月20 日）基金份额总额 239,240,886.00
本报告期期初基金份额总额 33,740,886.00
本报告期基金总申购份额 500,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 7,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 27,240,886.00
嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股
份有限公司
3 3,828,502.44 52.55% 2,694.18 52.69% -
国泰君安证
券股份有限
公司
4 2,498,955.20 34.30% 1,749.27 34.21% -
广发证券股
份有限公司
6 957,396.20 13.14% 670.20 13.11% -
安信证券股
份有限公司
3 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
东方证券股
份有限公司
4 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
3 - - - - 新增 2 个
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
光大证券股 1 - - - - - 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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份有限公司
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
广州证券股
份有限公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
4 - - - - -
华西证券有
限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。
注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券股
份有限公司
142,996.70 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于代为
履行基金经理职责情况的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2017 年 4月28 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - - 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
2017/01/01
至
2017/06/30
30,000,100.00 7,000,000.00 12,500,000.00 24,500,100.00 89.94%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回
款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 嘉实中证金融地产ETF2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年 8月 26日
