华 润 元 大 医疗 保 健 量 化混 合 型
证 券 投 资 基金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大医 疗保 健量 化混 合
基金主 代码 000646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 18 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,291,598.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于医 疗保 健行业 股票 ， 通过 量化 与 基本面 相结 合的 方法 ， 精 选
优质上 市公 司 ， 在 控制 风 险、 确保 基金 资产 流动 性 的前提 下 ， 获 取基 金资 产 的
长期增 值， 力争 实现 超越 业绩比 较基 准的 长期 收益 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证券市 场表 现为 资产 配置 策略的 主要 考量 因素 。
2、股 票 投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分 ， 本 基金 将结 合 定量与 定性 分析 ， 充分 发 挥
基金管 理人 研究 团队 和投 资团队 的选 股能 力 ， 选 择 具有长 期持 续增 长能 力的 公
司。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产配置 策略 进行 搭配 。
5、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础 ， 在 采用 权证 定 价模型 分析 其合 理定 价的 基
础上 ， 充 分考 量可 投权 证 品种的 收益 率 、 流 动性 及 风险收 益特 征 ， 通 过资 产 配
置、品 种与 类属 选择 ，力 求规避 投资 风险 、追 求稳 定的风 险调 整后 收益 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 控制 风险 的情 况 下， 通过 信用 研究 和流 动 性
管理， 选择 风险 调整 后收 益较高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
7、现 金管 理
在现金 管理 上 ， 本 基金 通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ， 及时 满 足
本基金 运作 中的 流动 性需 求。
业绩比 较基 准 中证医 药卫 生指 数收 益率 ×80%+ 中债 综合 指数 收益 率 ×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风险品 种 ， 预 期风 险和 预 期
收益高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 刘豫皓 林葛
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址
深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号A 栋201 室 （入 驻深 圳 市前海
商务秘 书有 限公 司）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉
里建设 广场 第三 座 7 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号
凯晨世 贸中 心东 座9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 邹新 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、
《证券 日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号 嘉里
建设广 场第 三 座7 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -5,942,197.13
本期利 润 -1,500,873.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0381
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,414,851.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0390
期末基 金资 产净 值 48,693,896.75
期末基 金份 额净 值 1.342
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 34.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较 基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.39% 0.93% 3.97% 0.63% -0.58% 0.30%
过去三 个月 1.74% 0.75% 2.54% 0.57% -0.80% 0.18%
过去六 个月 -2.19% 0.82% 5.77% 0.53% -7.96% 0.29%
过去一 年 5.25% 0.92% 9.53% 0.58% -4.28% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
34.20% 1.95% 40.40% 1.51% -6.20% 0.44%
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3.2.2 自 基金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2017
年6 月30 日， 本基 金管 理 人共管 理十 一只 开放 式基 金： 华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ， 华润元 大 现金通货币市 场基金， 华 润元大润鑫 债券型证
券投资 基金 ，华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石武斌
华 润 元大 富
时中国 A50
指 数 型证 券
投 资 基金 基
金 经 理、 华
润 元 大医 疗
保 健 量化 混
合 型 证券 投
资 基 金基 金
经理
2016 年8 月5 日 - 5 年
曾 任 国海 证 券股 份有 限公
司 证 券资 产 管理 分公 司量
化投资 研究 员，2016 年 4
月 22 日起 担 任华 润 元大
富时中 国 A50 指数 型证 券
投 资 基 金 基金 经 理，2016
年 8 月 5 日起 担任 华润 元
大 医 疗保 健 量化 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 。中
国 ， 中国 人 民大 学概 率论
与 数 理统 计 硕士 ，具 有基
金从业 资格 。
袁华涛
华 润 元大 安
鑫 灵 活配 置
混 合 型证 券
投 资 基金 基
金 经 理、 华
润 元 大医 疗
保 健 量化 混
合 型 证券 投
2015 年9 月16 日 - 7 年
曾 任 华泰 证 券股 份有 限公
司 研 究员 ， 华泰 证券 （上
海 ） 资产 管 理有 限公 司量
化投资 经理 。2015 年 9 月
16 日 起 担 任 华 润 元 大 安
鑫 灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年
9 月16 日 起担 任华 润元 大华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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资 基 金基 金
经 理 、华 润
元 大 信息 传
媒 科 技混 合
型 证 券投 资
基 金 基金 经
理
医 疗 保健 量 化混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理，2016
年 8 月 5 日起 担任 华润 元
大 信 息传 媒 科技 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 。中
国 ， 西南 财 经大 学金 融学
博士， 具有 基金 从业 资格 。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ； 担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
即基金 的首 任基 金经 理， 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基 金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异 常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，大 小盘 风 格严重 分化 ，偏 大盘 的中 证医药 指数 （000933.SH) 上涨 7.78% ，而
中小医疗指数（930615.CSI) 下跌 13.05% ，80% 的医 药股跑输中证医 药指数。 报告期内本基金 继
续运用量化选 股策略， 受 市场风格分裂 的影响， 一 月份基金净值 增长率有 所 回落，二到 六月份运
行比较平稳 。 二季度对 选 股模型进行了 调整和优 化 ，以更好的适 应市场环 境 。二季度后 本基金选
股方向 偏向 于医 药行 业的 白马股 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 基金 净值 增长 率为-2.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济增 长方 面 ，2017 年 上 半年中 国 GDP 增速为 6.9% ， 好 于市 场预 期， 内生 增 长功能 进一 步增
强； 今 年1 季度 GDP 增速 为 6.9% ，2 季度 GDP 增速 为6.9% ， 全球 经济 的回 暖 为经济 增长 提供 了良
好的支 撑； 经济 产需 结构 进一步 优化 ， 服 务业 继续 主导经 济增 长， 第三 产业 增长7.7% ； 消 费增 长
稳健，上半年 最终 消费 对 经济增长的贡 献达 63.4% ；外汇方面， 人民币兑 美 元汇率上半年 升值了
2.44% ， 美 元指 数贬 值了6.60% 。 下半 年的 中国 宏观 经 济环境 稳中 求进 ， 预 计全 年GDP 增速 为 6.8% 。
未来中 国经 济增 长动 能将 逐渐增 强， 中国 经 济 或许 正迈向 新一 轮增 长周 期。 虽然随 着 2 季度 PPI
涨幅回 落将 会拉 动上 市公 司盈利 增速 回落 ，但 是 2012-2016 年 中国 严重 通缩 不会简 单再 次重 现，
而经济数据的 好于预期 可 能会上调盈利 预期，盈 利 增速仍然会保 持比较高 的 增长中枢水 平。流动
性经 历 2 季 度金 融去 杠杆 的波折 后边 际上 改善 ；全 国金融 工作 会议 确立 了监 管的稳 定性 ，中 长 期
将对股 票市 场形 成利 好；4 季 度党 的十 九大 召开 ， 中国资 本市 场有 维稳 需求 ，短期 会提 高 A 股市
场的整 体风 险偏 好。 外围 市场方 面， 全球 主要 股指 不断走 牛， 为A 股创 造了 好的市 场氛 围。
市场展望方面 ，A 股短 期 行情向 好继续 ，中期股 指 中枢抬升的震 荡市没变 。 中长期看，地 产
调控趋 严， 中国 居民 资产 配置中 股票 占比 会增 加，A 股成 功纳 入 MSCI 指数 ， 大类资 产配 置继 续转
向股票，上市 公司业绩 将 逐步改善，改 革和转型 加 速提高风险偏 好，市场 有 望平稳向好 。展望下
半年，市场风 格依然是 业 绩为王、整体 偏价值， 继 续看好医药行 业的白马 股 ，以及其它 偏周期行
业的绩 优价 值股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门 机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金存 在 连续二十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 形，出现该情 况
的时间 范围 为2017 年4 月24 日至6 月30 日 。 本 报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金
份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表 意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,441,944.52 2,818,160.10
结算备 付金
298,096.30 464,188.19
存出保 证金
53,848.89 49,222.01
交易性 金融 资产 6.4.7.2 45,743,158.07 54,548,489.10
其中： 股票 投资
45,740,164.37 54,548,489.10
基金投 资
- -
债券投 资
2,993.70 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 700,000.00 -
应收证 券清 算款
379.44 1,300,946.11
应收利 息 6.4.7.5 661.24 1,066.53
应收股 利
- -
应收申 购款
2,072.95 169,923.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
49,240,161.41 59,351,995.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
21,745.49 110,541.77
应付管 理人 报酬
59,305.73 75,769.63
应付托 管费
9,884.29 12,628.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 151,739.09 194,755.94 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 303,590.06 450,132.56
负债合 计
546,264.66 843,828.16
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 36,291,598.15 42,640,351.97
未分配 利润 6.4.7.10 12,402,298.60 15,867,815.03
所有者 权益 合计
48,693,896.75 58,508,167.00
负债和 所有 者权 益总 计
49,240,161.41 59,351,995.16
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.342 元， 基金 份额 总额36,291,598.15 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
30,708.45 -7,342,581.69
1.利息 收入
41,073.97 27,368.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,244.46 26,982.30
债券利 息收 入
0.56 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,828.95 385.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,477,328.28 -1,644,110.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,867,228.95 -1,840,697.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 389,900.67 196,587.45
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
4,441,323.16 -6,298,915.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 25,639.60 573,076.00
减： 二、费用
1,531,582.42 1,059,960.47 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 384,125.63 393,787.93
2．托 管费 6.4.10.2.2 64,020.93 65,631.36
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 867,728.83 362,605.11
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 215,707.03 237,936.07
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,500,873.97 -8,402,542.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-1,500,873.97 -8,402,542.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,640,351.97 15,867,815.03 58,508,167.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,500,873.97 -1,500,873.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-6,348,753.82 -1,964,642.46 -8,313,396.28
其中：1.基 金申 购款 2,956,079.66 916,914.62 3,872,994.28
2. 基金 赎回 款 -9,304,833.48 -2,881,557.08 -12,186,390.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
36,291,598.15 12,402,298.60 48,693,896.75
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 38,838,395.60 20,815,191.65 59,653,587.25 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -8,402,542.16 -8,402,542.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基 金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,019,266.33 -1,191,858.58 827,407.75
其中：1.基 金申 购款 54,928,645.64 8,825,663.63 63,754,309.27
2. 基金 赎回 款 -52,909,379.31 -10,017,522.21 -62,926,901.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,857,661.93 11,220,790.91 52,078,452.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元大医疗 保健量化 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)原名华 润元 大医疗保健 量
化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可
[2014]472 号 《关于核 准 华润元大医疗 保健量化股 票型证券投资 基金募集的 批复》核准， 由华润
元大基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华润 元 大医疗保健 量化股票
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次募集期
间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
406,738,268.41 元 ，经安 永华明会计师事务所验证 并出具安永华明(2014) 验 字第 61032987_H03
号验资报告。经向 中国证 监会备案 ， 《华润元 大 医 疗保 健 量 化 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2014 年8 月18 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 406,876,288.32 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 138,019.91 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华润元 大基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “中 国农 业银 行 ”）。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》及 基 金合同 的有 关规 定， 经与 基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案，
本基金 自2015 年8 月3 日 起由股 票 型 证券 投资 基金 更名为 混合 型证 券投 资基 金
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大医疗保健 量化混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 公开发行
交易的 股票 （含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权
证、股指期货 、银行存 款 、资产支持证 券等以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具 （但 须符 合中 国证 监 会相关 规定 ） 。 本基 金的 投 资组合 比例 为 ： 本 基金 股 票投资 比例 范围 为基
金资产 的60%-95% ， 本基 金 投资医 疗行 业上 市公 司股 票的比 例不 少于 非现 金基 金资产 的 80% ， 每个
交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券的
投资比例不低 于基金资 产 净值的 5%。 本基金的 业绩 比较基准为： 中证医药 卫 生指数收益率*80%+
中债综 合指 数收 益率*20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
1 、印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
2 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返 售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017] 56 号 文《关于 资管产品增值 税有关
问题的 通知 》 的规 定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税
应税行为（以 下称资管 产 品运营业务） ， 暂 适用简 易 计税方法，按 照 3%的 征收 率缴纳增值 税。管
理人应分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 。 未分别核 算 的，资管
产品运 营业 务不 得适 用于 简易计 税方 法。 对资 管产 品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值
税应税行为， 未缴纳增 值 税的，不再缴 纳；已缴 纳 增值税的，已 纳税额从 资 管产品管理 人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 2,441,944.52
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,441,944.52
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 43,245,064.35 45,740,164.37 2,495,100.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,994.72 2,993.70 -1.02
银行间 市场 - - -
合计 2,994.72 2,993.70 -1.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,248,059.07 45,743,158.07 2,495,099.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 700,000.00 -
合计 700,000.00 - 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 734.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 134.10
应收债 券利 息 20.98
应收买 入返 售证 券利 息 -252.96
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 24.20
合计 661.24
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 151,739.09
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 151,739.09
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 52.19
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 278,742.68
合计 303,590.06 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 42,640,351.97 42,640,351.97
本期申 购 2,956,079.66 2,956,079.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,304,833.48 -9,304,833.48
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 36,291,598.15 36,291,598.15
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,713,117.65 8,154,697.38 15,867,815.03
本期利 润 -5,942,197.13 4,441,323.16 -1,500,873.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-356,068.96 -1,608,573.50 -1,964,642.46
其中： 基金 申购 款 178,092.39 738,822.23 916,914.62
基金赎 回款 -534,161.35 -2,347,395.73 -2,881,557.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,414,851.56 10,987,447.04 12,402,298.60
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,924.18
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,725.53
其他 594.75
合计 19,244.46
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 288,245,355.60
减：卖 出股 票成 本总 额 293,112,584.55
买卖股 票差 价收 入 -4,867,228.95
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 于本 期无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
-
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 于本 期无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
-
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
-
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
- 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 于本 期无 衍生 工具收 益/ 损失 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 389,900.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 389,900.67
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 4,441,323.16
—— 股 票投 资 4,441,324.18
—— 债 券投 资 -1.02
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,441,323.16
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 25,615.08
基金转 换费 收入 24.52
合计 25,639.60
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 867,728.83
银行间 市场 交易 费用 -
合计 867,728.83
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 178,742.68
银行汇 划费 3,169.16
账户维 护费 9,000.00
合计 215,707.03
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内， 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.1.1 股 票交 易
-
6.4.10.1.2 债 券交 易
-
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
-
6.4.10.1.4 权 证交 易
-
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
-
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的管 理费
384,125.63 393,787.93
其中 ： 支 付销 售机
构的客 户维 护费
214,260.24 223,643.51
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.50% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
64,020.93 65,631.36
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
-
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 2,441,944.52 13,924.18 5,373,547.54 24,946.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002252 上海莱士 2017 年4 月21 日
重大事
项停牌
20.35 - - 134,100 2,697,976.25 2,728,935.00 -
002399 海普瑞 2017 年4 月28 日
重大事
项停牌
20.23 - - 33,300 726,939.00 673,659.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本 基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分 散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散 信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 除 国
债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 资产 。 （2016 年 12 月31 日： 无） 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
2,993.70 -
合计
2,993.70 -
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 投 资证券均在 证券交易
所或银行间市 场交易， 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基金 持有的可 回 购交易的债券 资产的公 允 价值。本基 金所持有
的金融负债 以及可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息， 因
此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而 发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,441,944.52 - - - - 2,441,944.52
结算备 付金
298,096.30 - - - - 298,096.30
存出保 证金
53,848.89 - - - - 53,848.89
交易性 金融 资产
- 2,993.70 - - 45,740,164.37 45,743,158.07
买入返 售金 融资 产
700,000.00 - - - - 700,000.00
应收证 券清 算款
- - - - 379.44 379.44
应收利 息
- - - - 661.24 661.24
应收申 购款
- - - - 2,072.95 2,072.95
资产总 计 3,493,889.71 2,993.70 - - 45,743,278.00 49,240,161.41
负债
应付赎 回款 - - - - 21,745.49 21,745.49
应付管 理人 报酬 - - - - 59,305.73 59,305.73
应付托 管费 - - - - 9,884.29 9,884.29
应付交 易费 用 - - - - 151,739.09 151,739.09
其他负 债 - - - - 303,590.06 303,590.06
负债总 计 - - - - 546,264.66 546,264.66
利率敏 感度 缺口 3,493,889.71 2,993.70 - - - -
上年度 末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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银行存 款 2,818,160.10 - - - - 2,818,160.10
结算备 付金 464,188.19 - - - - 464,188.19
存出保 证金 49,222.01 - - - - 49,222.01
交易性 金融 资产 - - - - 54,548,489.10 54,548,489.10
应收证 券清 算款 - - - - 1,300,946.11 1,300,946.11
应收利 息 - - - - 1,066.53 1,066.53
应收申 购款 99.85 - - - 169,823.27 169,923.12
资产总 计 3,331,670.15 - - - 56,020,325.01 59,351,995.16
负债
应付赎 回款 - - - - 110,541.77 110,541.77
应付管 理人 报酬 - - - - 75,769.63 75,769.63
应付托 管费 - - - - 12,628.26 12,628.26
应付交 易费 用 - - - - 194,755.94 194,755.94
其他负 债 - - - - 450,132.56 450,132.56
负债总 计 - - - - 843,828.16 843,828.16
利率敏 感度 缺口 3,331,670.15 - - - - -
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日） 上年度 末 （2016 年 12 月31 日）
市 场 利 率 增 加 25 个
基准点
-5.81 -
市 场 利 率 减 少 25 个
基准点
5.84 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发 生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 45,740,164.37 93.93 54,548,489.10 93.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,993.70 0.01 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,743,158.07 93.94 54,548,489.10 93.23
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中证 医药 卫生 指数 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 元）
本期末
（2017 年6 月 30 日 ）
上年度 末
（2016 年 12 月31 日）
中证医 药卫 生指 数上 升 5% 2,351,626.72 3,549,321.25
中证医 药卫 生指 数下 降 5% -2,351,626.72 -3,549,321.25
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 45,740,164.37 92.89
其中： 股票 45,740,164.37 92.89
2 固定收 益投 资 2,993.70 0.01
其中： 债券 2,993.70 0.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 700,000.00 1.42
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,740,040.82 5.56
7 其他各 项资 产 56,962.52 0.12
8 合计 49,240,161.41 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,343,811.37 70.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 11,396,353.00 23.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,740,164.37 93.93
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
-
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600518 康美药 业 188,100 4,089,294.00 8.40
2 600056 中国医 药 147,400 3,825,030.00 7.86
3 002294 信立泰 87,600 3,123,816.00 6.42
4 601607 上海医 药 107,700 3,110,376.00 6.39
5 000513 丽珠集 团 43,900 2,989,590.00 6.14
6 600566 济川药 业 77,617 2,951,774.51 6.06
7 600535 天士力 71,026 2,950,420.04 6.06
8 000963 华东医 药 58,200 2,892,540.00 5.94
9 600332 白云山 99,600 2,892,384.00 5.94
10 000661 长春高 新 21,595 2,788,130.45 5.73
11 000028 国药一 致 34,370 2,780,533.00 5.71
12 002252 上海莱 士 134,100 2,728,935.00 5.60
13 002001 新 和 成 139,257 2,702,978.37 5.55
14 000538 云南白 药 28,000 2,627,800.00 5.40
15 600511 国药股 份 72,100 2,612,904.00 5.37
16 002399 海普瑞 33,300 673,659.00 1.38
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600518 康美药 业 10,961,610.69 18.74
2 000513 丽珠集 团 8,236,583.94 14.08
3 600332 白云山 7,156,352.56 12.23
4 000538 云南白 药 7,139,372.34 12.20 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
5 600196 复星医 药 6,890,393.96 11.78
6 000028 国药一 致 6,707,083.53 11.46
7 600535 天士力 6,204,215.30 10.60
8 600529 山东药 玻 5,026,468.80 8.59
9 600276 恒瑞医 药 4,893,484.97 8.36
10 600085 同仁堂 4,790,688.95 8.19
11 000623 吉林敖 东 4,685,826.24 8.01
12 002252 上海莱 士 4,489,382.00 7.67
13 600566 济川药 业 4,381,185.54 7.49
14 601607 上海医 药 4,326,428.00 7.39
15 000963 华东医 药 4,194,544.00 7.17
16 603168 莎普爱 思 4,184,321.61 7.15
17 300497 富祥股 份 4,166,330.42 7.12
18 300015 爱尔眼 科 3,816,569.08 6.52
19 600056 中国医 药 3,709,475.00 6.34
20 002001 新 和 成 3,558,857.56 6.08
21 002294 信立泰 3,546,657.00 6.06
22 000756 新华制 药 3,544,295.00 6.06
23 000705 浙江震 元 3,358,018.40 5.74
24 600079 人福医 药 3,327,581.00 5.69
25 000661 长春高 新 3,175,062.00 5.43
26 000004 国农科 技 3,155,423.00 5.39
27 002566 益盛药 业 3,129,389.72 5.35
28 002365 永安药 业 3,128,115.00 5.35
29 600272 开开实 业 3,088,016.71 5.28
30 002007 华兰生 物 3,064,939.00 5.24
31 002370 亚太药 业 3,051,999.50 5.22
32 002727 一心堂 2,909,416.24 4.97
33 002424 贵州百 灵 2,832,404.09 4.84
34 000919 金陵药 业 2,650,387.00 4.53
35 002275 桂林三 金 2,607,393.47 4.46
36 002737 葵花药 业 2,606,510.00 4.45
37 600252 中恒集 团 2,578,076.00 4.41
38 002019 亿帆医 药 2,569,023.00 4.39
39 600867 通化东 宝 2,554,789.00 4.37
40 600201 生物股 份 2,542,624.00 4.35 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
41 600750 江中药 业 2,514,954.00 4.30
42 600195 中牧股 份 2,513,261.00 4.30
43 600511 国药股 份 2,481,783.00 4.24
44 002589 瑞康医 药 2,463,487.00 4.21
45 600222 太龙药 业 2,440,237.00 4.17
46 000597 东北制 药 2,438,759.29 4.17
47 600216 浙江医 药 2,373,338.00 4.06
48 600080 金花股 份 2,115,427.00 3.62
49 300396 迪瑞医 疗 2,108,896.13 3.60
50 600351 亚宝药 业 1,773,817.00 3.03
51 002758 华通医 药 1,637,053.00 2.80
52 002728 特一药 业 1,635,828.38 2.80
53 300206 理邦仪 器 1,635,399.00 2.80
54 002750 龙津药 业 1,629,748.00 2.79
55 600706 曲江文 旅 1,623,732.00 2.78
56 600422 昆药集 团 1,614,025.29 2.76
57 600129 太极集 团 1,611,792.00 2.75
58 600055 万东医 疗 1,609,442.80 2.75
59 601398 工商银行 1,608,746.00 2.75
60 601166 兴业银 行 1,607,615.00 2.75
61 600513 联环药 业 1,606,536.00 2.75
62 601988 中国银 行 1,602,930.00 2.74
63 601939 建设银 行 1,596,080.00 2.73
64 002688 金河生 物 1,585,134.00 2.71
65 002317 众生药 业 1,583,961.00 2.71
66 002644 佛慈制 药 1,583,406.00 2.71
67 002349 精华制 药 1,582,032.00 2.70
68 600211 西藏药 业 1,581,457.01 2.70
69 600976 健民集 团 1,578,798.00 2.70
70 603309 维力医 疗 1,578,004.09 2.70
71 600713 南京医 药 1,577,740.00 2.70
72 600530 交大昂 立 1,577,595.00 2.70
73 600781 辅仁药 业 1,577,430.00 2.70
74 000590 启迪古 汉 1,577,149.00 2.70
75 002693 双成药 业 1,565,477.00 2.68
76 600789 鲁抗医 药 1,549,381.00 2.65 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
77 300122 智飞生 物 1,547,378.92 2.64
78 300318 博晖创 新 1,534,437.97 2.62
79 300158 振东制 药 1,486,456.00 2.54
80 300049 福瑞股 份 1,480,700.50 2.53
81 603368 柳州医 药 1,421,809.48 2.43
82 600664 哈药股 份 1,366,802.00 2.34
83 300357 我武生 物 1,359,930.00 2.32
84 600455 博通股 份 1,351,044.64 2.31
85 603199 九华旅 游 1,327,504.81 2.27
86 000668 荣丰控 股 1,323,788.00 2.26
87 600778 友好集 团 1,321,112.37 2.26
88 603858 步长制 药 1,321,038.00 2.26
89 000430 张家界 1,320,310.14 2.26
90 002015 霞客环 保 1,319,619.00 2.26
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600518 康美药 业 7,177,136.47 12.27
2 600196 复星医 药 7,121,612.00 12.17
3 000513 丽珠集 团 5,459,975.74 9.33
4 000538 云南白 药 5,437,135.80 9.29
5 600276 恒瑞医 药 5,207,124.79 8.90
6 600529 山东药 玻 5,031,025.20 8.60
7 000705 浙江震 元 4,934,336.89 8.43
8 600085 同仁堂 4,828,136.98 8.25
9 000623 吉林敖 东 4,700,544.76 8.03
10 002566 益盛药 业 4,584,468.68 7.84
11 600272 开开实 业 4,424,214.33 7.56
12 600332 白云山 4,402,271.50 7.52
13 603168 莎普爱 思 4,102,819.33 7.01
14 000028 国药一 致 4,095,554.76 7.00
15 300497 富祥股 份 4,094,579.60 7.00
16 000919 金陵药 业 4,000,279.82 6.84
17 300015 爱尔眼 科 3,928,232.54 6.71
18 000756 新华制 药 3,639,440.00 6.22 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
19 600080 金花股 份 3,514,253.48 6.01
20 600079 人福医 药 3,296,022.00 5.63
21 600535 天士力 3,257,920.00 5.57
22 002365 永安药 业 3,157,439.80 5.40
23 600713 南京医 药 3,095,701.56 5.29
24 002007 华兰生 物 3,084,596.52 5.27
25 600781 辅仁药 业 3,066,121.09 5.24
26 000590 启迪古 汉 3,048,875.45 5.21
27 300206 理邦仪 器 3,009,762.23 5.14
28 600976 健民集 团 3,007,773.36 5.14
29 600055 万东医 疗 2,979,752.82 5.09
30 002750 龙津药 业 2,963,783.45 5.07
31 002758 华通医 药 2,960,712.52 5.06
32 002370 亚太药 业 2,950,216.50 5.04
33 600513 联环药 业 2,944,816.26 5.03
34 002727 一心堂 2,911,598.50 4.98
35 002728 特一药 业 2,908,832.46 4.97
36 002693 双成药 业 2,871,443.34 4.91
37 002424 贵州百 灵 2,862,351.73 4.89
38 000004 国农科 技 2,850,080.00 4.87
39 300357 我武生 物 2,846,825.59 4.87
40 600750 江中药 业 2,617,333.18 4.47
41 000597 东北制 药 2,607,338.48 4.46
42 002275 桂林三 金 2,595,975.61 4.44
43 600201 生物股 份 2,571,255.00 4.39
44 002737 葵花药 业 2,566,940.80 4.39
45 600867 通化东 宝 2,560,659.00 4.38
46 600252 中恒集 团 2,549,042.00 4.36
47 002019 亿帆医 药 2,543,991.00 4.35
48 600222 太龙药 业 2,497,214.00 4.27
49 002589 瑞康医 药 2,479,202.43 4.24
50 600216 浙江医 药 2,351,470.00 4.02
51 600195 中牧股 份 2,299,460.10 3.93
52 300396 迪瑞医 疗 2,291,896.52 3.92
53 600488 天药股 份 1,998,430.96 3.42
54 601607 上海医 药 1,992,783.00 3.41
55 300404 博济医 药 1,983,964.20 3.39
56 300239 东宝生 物 1,979,608.12 3.38 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
57 300254 仟源医 药 1,894,299.08 3.24
58 300453 三鑫医 疗 1,893,057.25 3.24
59 300452 山河药 辅 1,870,453.04 3.20
60 002349 精华制 药 1,813,472.25 3.10
61 000963 华东医 药 1,774,012.00 3.03
62 002252 上海莱 士 1,768,402.80 3.02
63 600351 亚宝药 业 1,719,091.00 2.94
64 300122 智飞生 物 1,700,404.89 2.91
65 600211 西藏药 业 1,653,677.00 2.83
66 603199 九华旅 游 1,649,982.09 2.82
67 000430 张家界 1,631,291.46 2.79
68 000668 荣丰控 股 1,630,821.00 2.79
69 600778 友好集 团 1,630,752.75 2.79
70 002317 众生药 业 1,629,020.00 2.78
71 600789 鲁抗医 药 1,627,627.00 2.78
72 600455 博通股 份 1,622,092.84 2.77
73 601398 工商银 行 1,621,992.00 2.77
74 601166 兴业银 行 1,621,200.00 2.77
75 601988 中国银 行 1,620,575.00 2.77
76 601939 建设银 行 1,614,549.34 2.76
77 002015 霞客环 保 1,607,753.00 2.75
78 600706 曲江文 旅 1,604,585.00 2.74
79 600566 济川药 业 1,602,246.00 2.74
80 600530 交大昂 立 1,582,764.00 2.71
81 002644 佛慈制 药 1,577,774.00 2.70
82 600129 太极集 团 1,566,831.62 2.68
83 002688 金河生 物 1,560,248.00 2.67
84 603309 维力医 疗 1,560,199.58 2.67
85 600422 昆药集 团 1,544,920.85 2.64
86 300158 振东制 药 1,508,992.76 2.58
87 600479 千金药 业 1,499,938.76 2.56
88 000411 英特集 团 1,490,362.62 2.55
89 603368 柳州医 药 1,475,252.40 2.52
90 300233 金城医 药 1,435,449.60 2.45
91 300412 迦南科 技 1,376,031.20 2.35
92 300246 宝莱特 1,363,423.45 2.33
93 300358 楚天科 技 1,362,316.72 2.33
94 300318 博晖创新 1,357,090.68 2.32 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
95 300049 福瑞股 份 1,344,735.00 2.30
96 603858 步长制 药 1,317,190.00 2.25
97 300289 利德曼 1,313,978.22 2.25
98 600664 哈药股 份 1,229,976.00 2.10
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 279,862,935.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 288,245,355.60
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,993.70 0.01
其中： 政策 性金 融债 2,993.70 0.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,993.70 0.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 108601 国开 1703 30 2,993.70 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 1 只债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金未 持仓 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 53,848.89
2 应收证 券清 算款 379.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 661.24
5 应收申 购款 2,072.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,962.52
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,549 14,237.58 3,269,626.65 9.01% 33,021,971.50 90.99%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
52,069.57 0.1435%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 18 日 ） 基金 份额 总额 406,876,288.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,640,351.97
本报告 期基 金总 申购 份额 2,956,079.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 9,304,833.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,291,598.15
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据华 润元 大基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第十 三次临 时会 议审 议通 过， 公司总 经理 由 林
瑞源先 生变 更为 孙晔 伟先 生。上 述变 更已 按照 规定 报相关 监管 机构 备案 ，并 进行 公 告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
中信建 投 1 207,521,390.05 36.53% 193,267.80 36.53% -
国信证 券 2 98,788,756.05 17.39% 92,002.78 17.39% -
中信证 券 2 96,311,204.18 16.95% 89,700.20 16.95% -
国泰君 安 1 87,697,821.65 15.44% 81,669.74 15.44% -
招商证 券 1 77,789,119.31 13.69% 72,445.34 13.69% -
中银国 际 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设 施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作 为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证 成交
总额的 比例
中信建 投 2,994.72 100.00% - - - -
国信证 券 - - 1,400,000.00 1.08% - -
中信证 券 - - 39,000,000.00 30.21% - -
国泰君 安 - - 78,900,000.00 61.12% - -
招商证 券 - - 9,800,000.00 7.59% - -
中银国 际 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放
式基金 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 基 金
管理人 网站
2017 年1 月19 日
3
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 变
更公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年2 月14 日
4
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部分开 放式 基金 参加 蚂蚁 （杭州 ） 基 金
销 售 有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年2 月25 日
5
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 泰 诚 财 富 基 金 销
售 （大 连） 有限 公司 为代 销 机构、 开通
定期定 额投 资和 转换 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 4 日
6
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 8 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
售有限 公司 为代 销机 构、 开 通转换 业务
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
7
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 在 北 京 肯 特 瑞 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业
务的公 告
中国证 券 报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月15 日
8
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控
股有限 公司 为代 销机 构、 开 通定期 定额
投 资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月17 日
9
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投
资基 金2016 年 年度 报告
基金管 理人 网站 2017 年3 月29 日
10
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 基 金
管理人 网站
2017 年3 月29 日
11
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） （2017 年第
1 号）
基金管 理人 网站 2017 年3 月31 日
12
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） 摘要 （2017
年第1 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 基 金
管理人 网站
2017 年3 月31 日
13
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 基 金
管理人 网站
2017 年4 月24 日
14
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 深 圳 前 海 凯 恩 斯
基金销 售有 限公 司为 代销 机构、 开通 定
期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月28 日
15
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年5 月10 日
16
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 申 万 宏 源 证 券 有
限公司 为代 销机 构、 开通 定 期定额 投资
和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月14 日
17
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 增 加 申 万 宏 源 西 部 证
券有限 公司 为代 销机 构、 开 通定期 定额
投 资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月24 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2017 年7 月6 日， 本 基金 管理人 发布 了 《 华润 元大 基金管 理有 限公 司副 总经 理任职 公告 》 及
《华润 元大 基金 管理 有限 公司总 经理 助理 任 职 公告 》 ； 2017 年 8 月 3 日， 本基 金 管理人 发布 了 《 华
润元大 基金 管理 有限 公司 督察长 变更 公告 》 ；2017 年 8 月 24 日， 本基 金管 理 人发布 了《 华润 元
大基金 管理 有限 公司 董事 长变更 公告 》 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润 元 大基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
