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华润元大现金通货币A(002883)

华润元大现金通货币:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 
第 2 页 共 45 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 3 页 共 45 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 4 页 共 45 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 35 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 37 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 43 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 44 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 44 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 5 页 共 45 页


12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 6 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 华润元 大现 金通 货币 市场 基金 基金简 称 华润元 大现 金通 货币 基金主 代码 002883 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 27 日 基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 460,101,970.49 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002883 002884 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 101,109,832.86 份 358,992,137.63 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 , 力 争获得 高于 业绩 比较 基 准 的 投资回 报。 投资策 略 1、整 体资 产配 置策 略 整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 : 一是 根据 宏 观经济 形势 、 央行 货币 政 策、 货币市 场的 资金 供求 状况 等因素 , 对短 期利 率走 势 进行综 合判 断 ; 二 是根 据 前 述判断 形成 的利 率预 期动 态调整 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 。 (1 ) 利率 分析 策略 对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 , 也是 正确 进行 债券 投 资 的 首要条 件 。 通 过对 通货 膨 胀率 、 经 济增 长率 、 货币 供应量 、 国际 利率 水平 、 汇 率、 政 策取 向等 跟踪 分析 , 形成 对基 本面 的宏 观研 判。 同 时, 结 合对 市场 环 境 的研究 , 主要 考 察 指标 包 括: 央行 公开 市场 操作 、 主流机 构投 资者 的短 期投 资 倾向 、 债 券供 给、 货币 市 场与资 本市 场资 金互 动等 , 合 理预 期货 币市 场利 率 水 平的变 化。 (2 ) 久期 管理 策略 久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 , 反 映了 债券 价格对 于收 益率 变动 的 敏 感 程度 。 当 预期 市场 利率 上 升时 , 基 金管 理人 将通 过 增加持 有剩 余期 限较 短债 券 并减持 剩余 期限 较长 债券 等方式 降低 组合 久期 , 以 降低组 合跌 价风 险 ; 在 预 期 市场收 益率 下降 时 , 通 过 增持剩 余期 限较 长债 券等 方式提 高组 合久 期 , 以 分 享 债券价 格上 升的 收益 。 2、类 别资 产配 置策 略 根据整 体策 略要 求, 决定 组合中 类别 资产 的配 置 内 容和各 类别 投资 的比 例。 根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ,决 定类 别资 产的 当期配 置比 率。 根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、 市场 偏好 、 法 律 法规对 基金 投资 的规 定 、 基 金合同 、基 金收 益目 标、 业绩比 较基 准等 决定 不同 类别资 产的 目标 配置 比 率 。 3、个 券选 择策 略 在个券 选择 层面 , 首先 将 考虑安 全性 , 优先 选择 高 信用等 级的 债券 品种 以规 避 违约风 险 。 除 考虑 安全 性 因素外 , 在具 体的 券种 选 择上 , 基 金管 理人 将在 正 确华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 7 页 共 45 页


拟合收 益率 曲线 的基 础上 , 找 出收 益率 明显 偏高 的 券种 , 并 客观 分析 收益 率 出 现偏离 的原 因 。 若 出现 因 市场原 因所 导致 的收 益率 高于公 允水 平 , 则 该券 种 价 格出现 低估 , 本基 金将 对 此类低 估值 品种 进行 重点 关注 。 此 外, 鉴于 收益 率 曲 线可以 判断 出定 价偏 高或 偏低的 期限 段 , 从 而指 导 相对价 值投 资 , 这 也可 以 帮 助基金 管理 人选 择投 资于 定价低 估的 短期 债券 品种 。 4、流 动性 管理 策略 本基金 作为 现金 管理 工具 , 必 须具 备较 高的 流动 性 。 基 金管 理人 将在 流动 性 优 先的前 提下 ,综 合平 衡基 金资产 在流 动性 资产 和收 益性资 产之 间的 配置 比 例 , 通过现 金留 存 、 持 有高 流 动性债 券种 、 正回 购、 降 低组合 久期 等方 式提 高基 金 资产整 体的 流动 性 。 同 时 , 基 金管 理人 将密 切关 注 投资者 大额 申购 和赎 回的 需 求变化 规律 ,提 前做 好资 金准备 。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 (税 后) , 即 活 期 存款基 准利 率×(1- 利息 税税率) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险 和 预 期收益 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负责人 姓名 刘豫皓 方琦 联系电 话 0755-88399015 0755-22168168 电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com fangqi275@pingan.com.cn 客户服 务电话


4000-1000-89 95511-3 传真 0755-88399045 0755-82080387 注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室( 入驻 深圳 市 前海商 务秘 书有限 公司 ) 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路1-1 号嘉 里建 设广场 第三 座 7 层 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 邮政编 码 518048 518001 法定代 表人 邹新 谢永林 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里建 设广场 第三 座 7 层


华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 8 页 共 45 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。


2、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。 3、本 基金 的收 益分 配方 式 为按日 结转 份额 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 华 润元 大现 金通 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3346% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.3058% 0.0024% 过去三 个月 0.9097% 0.0018% 0.0873% 0.0000% 0.8224% 0.0018% 过去六 个月 1.6874% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.5138% 0.0019% 自 基 金 合 同 生效起 至今 2.5637% 0.0037% 0.3251% 0.0000% 2.2386% 0.0037% 基金级 别 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 409,904.77 8,345,273.51 本期利 润 409,904.77 8,345,273.51 本期净 值收 益率 1.6874% 1.7570% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 101,109,832.86 358,992,137.63 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 2.5637% 2.6966% 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 9 页 共 45 页


华润元 大现 金通 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3458% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.3170% 0.0024% 过去三 个月 0.9444% 0.0018% 0.0873% 0.0000% 0.8571% 0.0018% 过去六 个月 1.7570% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.5834% 0.0019% 自 基 金 合 同 生效起 至今 2.6966% 0.0037% 0.3251% 0.0000% 2.3715% 0.0037%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 10 页 共 45 页


注:1 、 本基 金基 金合 同 于2016 年 7 月 27 日生 效 , 截 至报告 期末 , 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年;





2 、 按基 金合 同规 定 , 本基金 的建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起 6 个月 。 建 仓期结 束时 , 本基 金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 的约 定。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 11 页 共 45 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监 会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准, 于 2013 年 1 月 17 日 完成 工商 登记 注册 , 总部位 于深 圳, 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公 司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立, 占股 比例 分别 为 51 %和 49 %。 截 至 2017 年6 月30 日, 本基 金管 理 人共管 理十 一只 开放 式基 金: 华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金,华润元大 现金收益 货 币市场基金, 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金,华 润元大医 疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 , 华 润元 大富 时中 国A50 指数 型证 券投 资基 金, 华 润元 大中 创 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ,华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金, 华润元 大中 创 100 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ,华润元 大 现金通货币市 场基金, 华 润元大润鑫 债券型证 券投资 基金 ,华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张俊杰 华 润 元大 稳 健 收 益债 券 型 证 券投 资 基 金 基金 经 理 、 华润 元 大 润 泰双 鑫 债 券 型证 券 投 资 基金 基 金 经 理、 华 润 元 大现 金 收 益 货币 市 场 基 金基 金 经 理 、华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金 基 金 经 理 、 华润 元 大 润 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 基金 经 2017 年4 月14 日 - 10 年 曾 任 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 衍 生 产 品 部 金 融 工 程 研 究 员 、 固 定 收 益 事 业 部 高 级经理 、 高级 债券 研究 员, 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 基 金 经 理 。2016 年 12 月 27 日 起担 任华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2017 年4 月14 日起 担任 华润 元 大 润 泰 双 鑫 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 ,2017 年 4 月 14 日 起担 任华 润元 大 现 金 收 益 货 币 市 场 基 金 基 金经理 ,2017 年 4 月 14 日 起 担 任 华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 2017 年4 月14 日起 担任 华 润元大润鑫债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 中 国 ,华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 12 页 共 45 页


理 厦 门 大 学 金 融 工 程 硕 士 , 具有基 金从 业资 格。 尹华龙 原 华 润元 大 现 金 收益 货 币 市 场基 金 基 金 经理 、 原 华 润元 大 稳 健 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 、原 华 润 元 大现 金 通 货 币市 场 基 金 基金 经 理 、 原华 润 元 大 润鑫 债 券 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 、原 华 润 元 大润 泰 双 鑫 债券 型 证 券 投资 基 金基金 经理 2016 年7 月27 日 2017 年 4 月 19 日 5 年 曾 任 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 。2016 年4 月11 日起至2017 年4 月19 日担 任华 润元 大现 金 收 益 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 2016 年4 月11 日起 至 2017 年4 月19 日担 任华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年7 月27 日起至2017 年4 月19 日担 任华 润元 大现 金 通 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2016 年10 月17 日起 至 2017 年 4 月 19 日担 任 华 润 元 大 润 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2017 年3 月24 日起至2017 年4 月19 日担 任华 润元 大润 泰 双 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 中 国 , 中 山 大 学 经 济 学 硕 士 , 具 有 基 金 从业资 格。 注:1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ; 担 任新 成立基 金的 基金 经理 , 即基金 的首 任基 金经 理, 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。 2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细 则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 , 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取 信于社会的原 则管理和 运 用基金资产, 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,基金 投资管理 符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ,没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内 , 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定,在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 公平交易 制 度执行情况良 好,未发 生 违反公平交 易制度的华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 13 页 共 45 页


行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 , 我 国货 币 政策整 体保 持稳 健中 性, 存、 贷 款基 准利 率、 法定 存款准 备金 率继 续保持 不变 ,公 开市 场操 作为央 行最 主要 的货 币政 策工具 。央 行分 别在 1 月 上调 MLF 利率 、2 月 上调SLF 及 逆回 购利 率、3 月同 时上 调 MLF 、SLF 和 逆回购 利率 ,整 体来 看, 货币政 策边 际收 紧。 政策方 面,4 月 监管 文件 密集出 台, 银行 同业 收缩 和委外 赎回 成为 市场 关注 焦点。 从货币 市场 情况 看, 上半 年波动 较大 ,春 节取 现、 季末 MPA 考 核、 财政 缴税 以及 “ 去杠 杆 ” 政策下带来的 赎回压力 , 均对资金面造 成扰动。 一 方面,央行上 调公开市 场 利率;另一 方面,中 小银行 同 业 存单 续发 压力 较大, 3M Shibor 持 续攀升 至6 月 中旬 的 4.78% , 市 场 短端利 率 明 显抬 升, 至6 月 中下 旬稍 有缓 解。 本基金在对流 动性进行 预 判的基础上, 合理安排 资 金到期分布应 对资金面 的 波动。在资金 面 紧张导致利率 大幅上升 后 积极配置高收 益的同业 存 款和同业存单 ,获取较 高 的票息收入 。同时合 理安排 不同 期限 资产 的仓 位,保 持基 金的 流动 性充 裕以应 对赎 回。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内,A 级 基金 的净 值收益 率 为 1.6874% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.1736% , 超过 同 期业绩 比较 基准1.5138% ; B 级基金 的净 值收 益率为1.7570% , 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.1736% , 超过同 期业 绩比 较基 准1.5834% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年下 半年 , 经济 短期仍 然稳 定 。 通 胀方 面 , 随 着工 业品 价格 回落 , 上半年 通胀 压力 暂缓,下半年 仍将受去 产 能、低库存、 国际工业 品 价格及油价等 内外因素 扰 动,但基数 原因使得 来自通 胀的 压力 减弱 。 政 策方面 , 随着 国务 院金 融 稳定发 展委 员会 的设 立 , 未来将 加强 监管 协调 , 金融防风险、 严监管仍 是 主线。货币政 策方面, 预 计仍以稳健为 主, “不 紧 不松 ”是主 基调。海 外方面 , 欧元 区经 济好 转、 美联储 加息 及缩 表进 程等 都给债 券市 场增 加了 不确 定性 。 我 们认 为 2017 年下半 年债 券市 场将 以震 荡 为主 ,监 管及 经济 基本 面仍是 影响 债市 的最 主要 的两个 因素 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 14 页 共 45 页


基于以上判断 ,基金将 选 择适当偏中性 的久期, 以 配置为主,密 切跟踪市 场 变化,积极挖 掘 投资机 会, 在平 衡组 合流 动性的 前提 下, 争取 更好 的投资 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作 负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 , 精通各自领域 的理论知 识 ,熟悉相关政 策法规, 并 具有丰富的实 践经验。 同 时,根据基 金管理公 司制定的相关 制度,估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内,参与估 值流程各 方之间 无重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金基 金合同的 约 定,本基金根 据每日基 金 收益情况,以 基金每万 份 已实现收益为 基 准,为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ,且每日 进 行支付。本基 金每日进 行 收益计算并 分配时, 每日收益支付 方式只采 用 红利再投资( 即红利转 基 金份额)方式 ,投资人 可 通过赎回基 金份额获 得现金 收益 。本 报告 期内 ,本基 金 A 类份 额已 实现 收益 为 409,904.77 元, 每 日分配 ,每 日支 付, 合计分 配 409,904.77 元,B 类份额 已实 现收 益为 8,345,273.51 元 ,每 日分 配 ,每日 支付 ,合 计 分配8,345,273.51 元, 符 合本基 金基 金合 同的 约定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 15 页 共 45 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对本基金 的托管过 程 中,严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《货 币 市场基金信息 披露特别 规 定》及其他有 关法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人 —华润元大 基金管理 有 限公司在本基 金的投资 运 作、每万份基 金 净收益 和7 日年 化收 益率 、 基 金利 润分 配 、 基 金费 用 开支等 问题 上 , 严 格遵 循 《 证券投 资基 金法 》 、 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对华润元 大 基金管理有限 公司编制 和 披露的本基金 本报告中 财 务指标、利润 分 配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 16 页 共 45 页


§6 半年度 财务会计报 告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华润 元大 现金 通货币 市场 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 3,320,422.11 53,236,119.09 结算备 付金


- 468,181.82 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 371,834,018.32 40,136,301.96 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


371,834,018.32 40,136,301.96 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 119,100,538.65 49,076,633.61 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 908,179.81 429,872.89 应收股 利


- - 应收申 购款


13,356,876.63 302,967.04 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


508,520,035.52 143,650,076.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


44,999,857.50 - 应付证 券清 算款


2,804,653.78 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


78,891.89 27,018.59 应付托 管费


15,778.39 5,403.70 应付销 售服 务费


7,929.38 2,147.28 应付交 易费 用 6.4.7.7 25,649.90 11,329.04 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 17 页 共 45 页


应交税 费


- - 应付利 息


6,211.88 - 应付利 润


56,531.41 25,333.03 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 422,560.90 370,000.00 负债合 计


48,418,065.03 441,231.64 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 460,101,970.49 143,208,844.77 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


460,101,970.49 143,208,844.77 负债和 所有 者权 益总 计


508,520,035.52 143,650,076.41 注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日,A 类 基金 份额 净 值1.0000 元,B 类 基金 份 额净 值 1.0000 元; 基 金 份 额 总 额 460,101,970.49 份 , 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 :A 类 基 金 份 额 总 额 101,109,832.86 份,B 类 基金份 额总 额 358,992,137.63 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 华润 元大 现金 通货币 市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


9,916,306.89 1.利息 收入


9,905,151.55 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,208,267.41 债券利 息收 入


3,355,413.43 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


1,341,470.71 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


11,155.34 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 11,155.34 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 股利收 益 6.4.7.16 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) 6.4.7.17 - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.18 - 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 18 页 共 45 页


减: 二、费用


1,161,128.61 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 609,330.42 2.托 管费 6.4.10.2.2 121,866.08 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 39,947.31 4.交 易费 用 6.4.7.19 - 5.利 息支 出


188,823.90 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


188,823.90 6.其 他费 用 6.4.7.20 201,160.90 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号 填列) 8,755,178.28 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


8,755,178.28 注:本 基金 基金 合同 于2016 年7 月 27 日 生效 ,无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 华润 元大 现金 通货币 市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 143,208,844.77 - 143,208,844.77 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 8,755,178.28 8,755,178.28 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 316,893,125.72 - 316,893,125.72 其中:1. 基 金申 购款 844,419,761.26 - 844,419,761.26 2. 基金 赎回 款 -527,526,635.54 - -527,526,635.54 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -8,755,178.28 -8,755,178.28 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 460,101,970.49 - 460,101,970.49 注:本 基金 基金 合同 于2016 年7 月 27 日 生效 ,无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 19 页 共 45 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙晔 伟______














______ 崔 佩伦______














____ 崔佩 伦____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 华润元大现金 通货币市 场 基金(以下简 称“本基 金” )经中国证券 监督管理 委 员会(以下简 称 “中国证监会 ”)证监许 可[2016]1129 号《关于 核准 华润元大现金 通货币市场 基金募集的批 复》 核准,由华润 元大基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华润 元大现金 通货币市场基 金基金合 同 》公开募集。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定,首次募 集期间为 2016 年7 月11 日至2016 年7 月21 日, 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集213,576,301.00 元, 经 安永 华明 会计 师事 务所验 证并 出具 安永 华明(2016) 验字第 61032987_H09 号验 资报 告。 经向 中国证 监会 备案 , 《 华润 元 大现金 通货 币市 场基 金基 金合同 》 于2016 年 7 月 27 日正 式生 效 , 基 金 合同生效日的基金份 额总 额为 213,607,728.64 份 基金份额,其中认购 资金 利息折合 31,427.64 份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 润元大基 金 管理有限公司 ,基金托 管 人为平安银 行股份有 限公司 (以 下简 称 “ 平安 银行 ”)。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大现金通货 币市场基 金 基金合同》的 有 关规定 本基 金投 资范 围包 括现金 ,期 限在 1 年 以内 (含 1 年) 的银 行存 款、 债券回 购 、 中央 银 行 票据、 同业 存单 ,剩 余期 限在 397 天 以内 ( 含 397 天)的 债券 、非 金融 企业 债务融 资工 具、 资 产 支持证券,中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 它 具有良好流动 性的货币 市 场工具。如 法律法规 或监管机构以 后允许基 金 投资的其他品 种,基金 管 理人在履行适 当程序后 , 可以将其纳 入投资范 围。 本基金的业绩 比较基准 为 :按税后计算 的中国人 民 银行公布的人 民币活期 存 款基准利率( 税 后) , 即活 期存 款基 准利 率 ×(1- 利息 税税 率) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “ 企业会计 准则 ”) 编制 ,同时,对 于在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 20 页 共 45 页


于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其 他中 国证 监会 和中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 1 、 营 业税 、 增 值税 、企 业所得 税 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入,免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人运用基 金买卖债 券 的转让收入免 征增值税 ; 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来 利息收入免征 增值税。 金 融机构开展的 质押式买 入 返售金融商品 业务、买 断 式买入返售 金融商品 业务、 同业 存款 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增值税纳 税人;根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017] 56 号 文《关于 资管产品增值 税有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税 应税行为(以 下称资管 产 品运营业务) , 暂适用简 易 计税方法,按 照 3%的 征收 率缴纳增值 税。管 理人应分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 。 未分别核算 的,资管 产品运 营业 务不 得适 用于 简易计 税方 法。 对资 管产 品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值 税应税行为, 未缴纳增 值 税的,不再缴 纳;已缴 纳 增值税的,已 纳税额从 资 管产品管理 人以后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 21 页 共 45 页


证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 债券的差价收 入,债券 的 利息收入及其 他 收入, 暂不 征收 企业 所得 税。 2 、 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券 的利息 收入 及储 蓄利 息收 入时代 扣代 缴个 人所 得税 ;暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得 个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 3,320,422.11 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 3,320,422.11 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 5,645,139.99 5,648,170.00 3,030.01 0.0007% 银行间 市场 366,188,878.33 366,634,000.00 445,121.67 0.0967% 合计 371,834,018.32 372,282,170.00 448,151.68 0.0974% 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:截 止本 报告 期末 ,本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 119,100,538.65 - 合计 119,100,538.65 - 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 22 页 共 45 页


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 313.99 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 747,967.67 应收买 入返 售证 券利 息 159,898.15 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 908,179.81 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,555.00 银行间 市场 应付 交易 费用 24,094.90 合计 25,649.90 6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 其他 200,000.00 预提审 计费 24,795.19 预提信 息披 露费 188,765.71 账户维 护费 9,000.00 合计 422,560.90 注:其他为本 基金收到 的 基金管理人以 固有资金 为 本基金垫付的 资金,用 以 弥补本基金 可能发生 的潜在 损失 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 23 页 共 45 页


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 华润元 大现 金通 货 币 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 7,264,202.77 7,264,202.77 本期申 购 221,094,767.11 221,094,767.11 本期赎 回( 以"-" 号填列) -127,249,137.02 -127,249,137.02 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 101,109,832.86 101,109,832.86 金额单 位: 人民 币元 华润元 大现 金通 货 币 B 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 135,944,642.00 135,944,642.00 本期申 购 623,324,994.15 623,324,994.15 本期赎 回( 以"-" 号填列) -400,277,498.52 -400,277,498.52 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 358,992,137.63 358,992,137.63 注:申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额, 赎回 份额 含转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 华润元 大现 金通 货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 409,904.77 - 409,904.77 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 24 页 共 45 页


本期已 分配 利润 -409,904.77 - -409,904.77 本期末 - - - 单位: 人民 币元 华润元 大现 金通 货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 8,345,273.51 - 8,345,273.51 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -8,345,273.51 - -8,345,273.51 本期末 - - - 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 9,627.80 定期存 款利 息收 入 5,186,122.22 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,601.43 其他 10,915.96 合计 5,208,267.41 注:其 他为 申购 款利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 注:不 适用 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 11,155.34 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 11,155.34 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 25 页 共 45 页


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 825,175,692.67 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额 822,964,006.01 减:应 收利 息总 额 2,200,531.32 买卖债 券差 价收 入 11,155.34 6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 - 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 - 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 - 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 - 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 - 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 单位: 人民 币元 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 26 页 共 45 页


项目 本期收 益金 额 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 权证投 资收 益 - 股指期 货- 投资 收益 - 6.4.7.16 股 利收 益 注:不 适用 。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:不 适用 。


6.4.7.18 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 6.4.7.19 交 易费 用 注:本 基金 本报 告期 无交 易费用 。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 148,765.71 其他 600.00 账户维 护费 27,000.00 合计 201,160.90 6.4.7.21 分 部报 告 - 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 27 页 共 45 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 内, 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 平安银 行股 份有 限公 司 ( “ 平安 银行 ”) 基金托 管人 华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东 深圳华 润元 大资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 珠海华 润银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 最终 控股 股 东 控制的 公司 、基 金销 售机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 本基金 合同 于 2016 年 7 月 27 日 生效 ,无 上年 度可比 较期 间。 6.4.10.1.1 股 票交 易 - 6.4.10.1.2 债 券交 易 - 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 - 6.4.10.1.4 权 证交 易 - 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 - 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 28 页 共 45 页


2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 609,330.42 其中: 支付 销 售 机构 的客 户维护 费 11,534.51 注:(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提, 按月 支 付。 日 管理 费= 前一 日基金 资产 净值 ×0. 25% ÷ 当年天 数。 (2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 , 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量 提取一定比例 的客户维 护 费,用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 121,866.08 注: 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.05% 的年费 率计 提, 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 05% ÷ 当 年 天数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华润元 大现 金通 货 币A 华润元 大现 金通 货 币 B 合计 华润元 大基 金管 理有 限公 司 11,743.46 22,088.38 33,831.84 珠海华 润银 行股 份有 限公 司 4,137.99 1,172.44 5,310.43 合计 15,881.45 23,260.82 39,142.27 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ,逐日累 计至每月月底 ,按月支 付 给华润元大基 金管理有 限 公司,再由华 润元大基 金 管理有限公 司计算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.15% 和 0.01% 。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日该 级别基 金资 产净 值× 对应 销售服 务费 年费 率/ 当年 天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (含 回购 )交 易。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 29 页 共 45 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 基金合 同生 效日 (2016 年7 月27 日) 持有 的基 金份 额 - 35,004,725.00 期初持 有的 基金 份额 - 30,308,689.58 期间申 购/ 买入 总份 额 - 404,658.65 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 15,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 - 15,713,348.23 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 3.4000% 注1 : 关联 方投 资本 基金 适用基 金合 同的 约定 费率 。 注2 : 期间 申购/买 入含 红 利再投 、转 换入 份额 ;期 间赎回/卖 出含 转换 出份 额 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
































华 润元 大 现金通 货 币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 华润深 国投 信托 有限公 司 28,446,225.02 6.1826% 90,497,096.67 63.1924% 深圳华 润元 大资 产管理 有限 公司 11,391,829.30 2.4759% 15,138,822.75 10.5712% 注:深 圳华 润元 大资 产管 理有限 公司 和华 润深 国投 信托有 限公 司持 有的 基金 份额均 为本 基 金 B 类 份额; 比例 的分 母采 用本 基金 A 类、B 类 合计 的总 份额。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 平安银 行 3,320,422.11 9,627.80 - - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ,按银 行间 同业 利率 计息 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 30 页 共 45 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 华润元 大现 金通 货币A 已按 再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 409,904.77 - - 409,904.77 - 华润元 大现 金通 货币B 已按 再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 8,345,273.51 - - 8,345,273.51 - 6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:不 适用 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 (张) 期末估 值总 额 111707141 17 招 商银 行 CD141 2017 年7 月3 日 99.11 500,000 49,555,000.00 合计





500,000 49,555,000.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 31 页 共 45 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险, 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设 风险控制委员 会,督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会,监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风 险管理 架构 体系 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 平 安银行股份有 限公司, 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在 交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算,违 约风险可能性 很小;在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式 进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ,本基 金持 有的 除 国 债、 央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 (含 同业 存单) 占基 金资 产净 值的 比例 为75.23% (2016 年12 月31 日:20.95%)。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 - 10,004,863.82 A-1 以下 - - 未评级 351,789,925.52 19,991,390.15 合计 351,789,925.52 29,996,253.97 注:1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。





2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 32 页 共 45 页


6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 20,044,092.80 10,140,047.99 合计 20,044,092.80 10,140,047.99 注:1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。





2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额,另一 方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 投 资证券均在 证券交易 所或银行间市 场交易, 能 及时变现。此 外,本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应 对流动性需求 ,其上限 一 般不超过基金 持有的可 回 购交易的债券 资产的公 允 价值。本基 金所持有 的金融负债 以及可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求,保持 基 金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条 款,约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式,控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险,有效 保障基 金持 有人 利益 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买 入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。 下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约 规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 33 页 共 45 页


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 3,320,422.11 - - - - 3,320,422.11 交易性金融资产 369,841,138.70 1,992,879.62 - - - 371,834,018.32 买入返售金融资产 119,100,538.65 - - - - 119,100,538.65 应收利息 - - - - 908,179.81 908,179.81 应收申购款 11,775,277.01 - - - 1,581,599.62 13,356,876.63 资产总计 504,037,376.47 1,992,879.62 - - 2,489,779.43 508,520,035.52 负债








卖出回购金融资产 44,999,857.50 - - - - 44,999,857.50 应付证券清算款 - - - - 2,804,653.78 2,804,653.78 应付管理人报酬 - - - - 78,891.89 78,891.89 应付托管费 - - - - 15,778.39 15,778.39 应付销售服务费 - - - - 7,929.38 7,929.38 应付交易费用 - - - - 25,649.90 25,649.90 应付利息 - - - - 6,211.88 6,211.88 应付利润 - - - - 56,531.41 56,531.41 其他负债 - - - - 422,560.90 422,560.90 负债总计 44,999,857.50 - - - 3,418,207.53 48,418,065.03 利率敏感度缺口 459,037,518.97 1,992,879.62 - - - - 上年度末 2016 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 53,236,119.09 - - - - 53,236,119.09 结算备付金 468,181.82 - - - - 468,181.82 交易性金融资产 - 40,136,301.96 - - - 40,136,301.96 买入返售金融资产 49,076,633.61 - - - - 49,076,633.61 应收利息 - - - - 429,872.89 429,872.89 应收申购款 292,916.60 - - - 10,050.44 302,967.04 资产总计 103,073,851.12 40,136,301.96 - - 439,923.33 143,650,076.41 负债








应付管理人报酬 - - - - 27,018.59 27,018.59 应付托管费 - - - - 5,403.70 5,403.70 应付销售服务费 - - - - 2,147.28 2,147.28 应付交易费用 - - - - 11,329.04 11,329.04 应付利润 - - - - 25,333.03 25,333.03 其他负债 - - - - 370,000.00 370,000.00 负债总计 - - - - 441,231.64 441,231.64 利率 敏感度 缺口 103,073,851.12 40,136,301.96 - - - - 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 34 页 共 45 页


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 人民币 元 ) 本期末 (2017 年6 月30 日) 上年度 末 (2016 年 12 月 31 日 ) 市场利率增 加 25 个 基准点 -210,888.90 -58,855.04 市场利率减 少 25 个 基准点 211,141.94 59,028.74


6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率 和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,以 摊余 成本 法进 行计 价,无 重大 其他 价格 风险 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 35 页 共 45 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 371,834,018.32 73.12 其中: 债券 371,834,018.32 73.12








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 119,100,538.65 23.42 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,320,422.11 0.65 4 其他各项 资产 14,265,056.44 2.81 5 合计 508,520,035.52 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.52 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( % ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 44,999,857.50 9.78 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 65 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 36 页 共 45 页


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 26.61 10.39 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动 利率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 2.18 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动 利率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 73.11 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动 利率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 5.10 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动 利率债 - - 5 120 天(含) —397 天 (含 ) 0.43 - 其中 : 剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动 利率债 - - 合计 107.42 10.39


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 5,645,139.99 1.23 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,044,092.80 4.36 其中: 政策 性金 融债 20,044,092.80 4.36 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 346,144,785.53 75.23 8 其他 - - 9 合计 371,834,018.32 80.82 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 37 页 共 45 页


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111720109 17 广 发银 行 CD109 500,000 49,490,722.89 10.76 1 111710291 17 兴 业银 行 CD291 500,000 49,490,722.89 10.76 1 111707141 17 招 商银 行 CD141 500,000 49,490,722.89 10.76 2 111715195 17 民 生银 行 CD195 500,000 49,474,791.35 10.75 3 111697734 16 包 商银 行 CD050 500,000 49,436,885.98 10.74 4 111697799 16 杭 州银 行 CD132 500,000 49,426,465.73 10.74 5 140220 14 国开 20 100,000 10,023,907.05 2.18 6 140225 14 国开 25 100,000 10,020,185.75 2.18 7 111799772 17 哈 尔滨 银行 CD126 100,000 9,896,208.68 2.15 8 111799689 17 晋 商银 行 CD047 100,000 9,894,560.64 2.15 9 111794443 17 厦门 国际 银行CD020 100,000 9,886,758.92 2.15 10 111697756 16 郑 州银 行 CD085 100,000 9,883,202.55 2.15


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1030%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0113% 报告期 内 每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0275% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情 况。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金所持有 的债券采 用 摊余成本法进 行估值, 即 估值对象以买 入成本列 示 ,按票面利率 或 商定利 率并 考虑 其买 入 时 的溢价 或折 价, 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销, 每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 38 页 共 45 页


7.9.2


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 908,179.81 4 应收申 购款 13,356,876.63 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 14,265,056.44 7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 39 页 共 45 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华 润 元 大 现 金 通货 币A 6,689 15,115.84 4,538.80 0.00% 101,105,294.06 100.00% 华 润 元 大 现 金 通货 币B 6 59,832,022.94 358,992,137.63 100.00% 0.00 0.00% 合计 6,695 68,723.22 358,996,676.43 78.03% 101,105,294.06 21.97% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 华润元 大现 金通 货 币 A 5,920.25 0.0059% 华润元 大现 金通 货 币 B 0.00 0.0000% 合计 5,920.25 0.0013% 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级 管理 人员 、基 金 投 资和 研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 华润元 大现 金通 货 币A 0 华润元 大现 金通 货 币 B 0 合计 0 本 基 金基 金 经理 持有 本开 放式基 金 华润元 大现 金通 货 币A 0 华润元 大现 金通 货 币B 0 合计 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 基金合 同生 效日 (2016 年7 月 27 日 )基 金份 额总 额 83,590,178.64 130,017,550.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,264,202.77 135,944,642.00 本报告 期基 金总 申购 份额 221,094,767.11 623,324,994.15 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 127,249,137.02 400,277,498.52 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,109,832.86 358,992,137.63 注:本基金总 申购份额 含 红利再投、转 换入份额 和 因份额升降级 等导致的 强 制调增份额 ,总赎回 份额含 转换 出份 额和 因份 额升降 级等 导致 的强 制调 减份额 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 41 页 共 45 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根据华 润元 大基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第十 三次临 时会 议审 议通 过, 公司总 经理 由 林 瑞源先 生变 更为 孙晔 伟先 生。上 述变 更已 按照 规定 报相关 监管 机构 备案 ,并 进行公 告。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金管理 人聘请 安永华 明会计师事 务所( 特殊普 通合伙)为 本基金 提供审 计的会计师 事务 所。本 报告 期 内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 42 页 共 45 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中泰证 券 2 - - 1,565.00 100.00% - 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易单元 ,选 择的 标准 是: (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2、选 择交 易单 元的 程序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生 变 化。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占 当期 债券 成 交 总额 的比 例 成交金额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 成交 金额 占当期 权证 成 交总额 的比 例 中泰证 券 5,642,904.99 100.00% 156,500,000.00 100.00% - -


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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内未 出现偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放式基 金净 值公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 1 月 3 日 2 华润元大现金通货币市场基金春节 假期前 暂停 申购 、 转换 转入 及定投 业 务的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 1 月 19 日 3 华 润 元 大 现 金 通货 币 市 场基 金 2016 年第 4 季度 报告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 1 月 19 日 4 华润元大基金管理有限公司总经理 变更公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 2 月 14 日 5 华润元大现金通货币市场基金招募 说明书 (更 新) (2017 年第 1 号) 基金管 理人 网站 2017 年 3 月 10 日 6 华润元大现金通货币市场基金招募 说 明 书 ( 更 新 )摘 要 (2017 年第 1 号) 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 3 月 10 日 7 华润元大现金通货币市场基金清明 假期前 暂停 申购 、 转换 转入 及定投 业 务的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 3 月 27 日 8 华 润 元 大 现 金 通货 币 市 场基 金 2016 年年度 报告 基金管 理人 网站 2017 年 3 月 29 日 9 华润元大现 金 通货 币 市 场基 金 2016 年年度 报告 摘要 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 3 月 29 日 10 华润元大现金通货币市场基金基金 经理变 更公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 4 月 15 日 11 华润元大现金通货币市场基金基金 经理变 更公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 4 月 20 日 12 华 润 元 大 现 金 通货 币 市 场基 金 2017 年第 1 季度 报告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 4 月 24 日 13 华润元大基金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 润元大 现金 收益 货币 市场 基金 、 华 润 元大现金通货币市场基金增加销售 机构的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 5 月 5 日 14 关于华润元大现金通货币市场基金 增加部分销售机构同时开通定期定 额投资 和转 换业 务的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证券时 报、 基金 管理 人网 站 2017 年 6 月 29 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 - 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 6 月30 日 0.00 506,419,771.23 303,247,480.79 203,172,290.44 44.16% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情形,本基金 管理人已经采取措施,审慎 确认大额申购与大额赎回, 防控产品流动性风险并公平对待投资者。 本基金管理人提请投 资者注意因单一投资者持有 基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2017 年 7 月 6 日, 本基 金 管理人 发布 了《 华润 元大 基金管 理有 限公 司副 总经 理任职 公告 》 及 《华 润元 大基 金管 理有 限公司 总经 理助 理任 职公 告》 ;2017 年 8 月 3 日, 本 基金管 理人 发布 了 《华润 元大 基金 管理 有限 公司督 察长 变更 公告 》 ;2017 年 8 月 24 日 ,本 基金 管理人 发布 了《 华 润元大 基金 管理 有限 公司 董事长 变更 公告 》 。 华润元大现金通货币 2017 年半 年度报告 第 45 页 共 45 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 12.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。 12.3 查 阅方 式 基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。 华 润元 大基金 管理 有限公 司 2017 年 8 月 26 日