华 润 元 大 安鑫 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2017 年半 年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 44 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码 000273
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 18 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,519,501.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金根据 对宏观经 济形 势的研究， 判断经济 所处 的经济周期 阶段、景 气循 环
状况和未来 运行趋势 ，积 极把握股票 、债券等 市场 发展趋势， 注重大类 资产 配
置轮换特征 、重点挖 掘价 值低洼，在 适度控制 风险 的前提下， 追求基金 资产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金在资 产配置中 贯彻 “自上而下 ”的策略 ， 根 据宏观经济 环境、财 政及 货
币政策趋势 以及基金 管理 人对大类资 产走势的 判断 ，并通过战 略资产配 置策 略
和战术资产 配置策略 的有 机结合，持 续、动态 、优 化确定投资 组合的资 产配 置
比例。
2、股 票投 资策 略
本基金将运 用“价值 和成 长并重”的 投资策略 来确 定具体选股 标准。该 策略 通
过建立统一 的价值评 估框 架，综合考 虑上市公 司的 增长潜力和 市场估值 水平 ，
以寻找具有 增长潜力 且价 格合理或被 低估的股 票。 同时，本基 金将综合 考虑 投
资回报的稳 定性、持 续性 与成长性， 通过精细 化风 险管理和组 合优化技 术， 实
现行业 与风 格类 资产 的均 衡配置 ，从 而实 现风 险调 整后收 益 的 最大 化。
3、债 券投 资策 略
本基金将采 用“自上 而下 ”的投资策 略，对债 券类 资产进行合 理有效的 配置 ，
并在配 置框 架下 进行 具有 针对性 的券 种选 择。
4、权 证投 资策 略
本基金以被 动投资权 证为 主要策略， 包括投资 因持 有股票而派 发的权证 和参 与
分离转债申 购而获得 的权 证，以获取 这部分权 证带 来的增量收 益。同时 ，本 基
金将在 严格 控制 风险 的前 提下， 以价 值分 析为 基础 ，主动 进行 部分 权证 投资 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金投资 股指期货 将根 据风险管理 的原则， 主要 选择流动性 好、交易 活跃 的
股指期货合 约。本基 金力 争利用股指 期货的杠 杆作 用，降低股 票仓 位频 繁调 整
的交易 成本 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×35 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×6 5 %
风险收 益特 征
本基金为混 合型基金 ，其 预期收益及 预期风险 水平 高于债券型 基金与货 币市 场
基金， 属于 中等 预期 收益 和预期 风险 水平 的投 资品 种。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 刘豫皓 林葛
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址
深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号 A 栋201 室 （入 驻深 圳 市前海 商务
秘书有 限公 司）
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址
深圳市福田区中心四 路 1-1 号嘉里
建设广 场第 三 座 7 层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 邹新 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸 名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号 嘉里
建设广 场第 三 座7 层
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -231,462.27
本期利 润 652,042.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1015
本期加 权平 均净 值利 润率 5.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 4,809,851.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8714
期末基 金资 产净 值 10,508,955.67
期末基 金份 额净 值 1.904
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 85.94%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.18% 0.90% 2.32% 0.24% 5.86% 0.66%
过去三 个月 2.04% 0.97% 1.53% 0.24% 0.51% 0.73%
过去六 个月 6.01% 0.80% 2.27% 0.22% 3.74% 0.58%
过去一 年 7.21% 0.56% 3.12% 0.26% 4.09% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
85.94% 0.92% 24.67% 0.55% 61.27% 0.37%
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 自 2014 年 9 月 18 日 起，华 润元 大保 本混 合型 证券投 资基 金转 型为 华润 元大安 鑫灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金。
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2017
年6 月30 日， 本基 金管 理 人共管 理十 一只 开放 式基 金： 华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中国 A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ，华润元 大 现金通货币市 场基金， 华 润元大润鑫 债券型证
券投资 基金 ，华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁华涛
华 润 元 大 安
鑫 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 、 华 润
元 大 医 疗 保
健 量 化 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 华 润元 大
信 息 传 媒 科
技 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理
2015 年9 月16 日 - 7 年
曾任华泰证券股份有限
公司研究员，华泰证券
（上海）资产管理有限
公 司 量 化 投 资 经 理 。
2015 年9 月16 日 起担 任
华润元大安鑫灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 ，2015 年9 月16
日起担任华润元大医疗
保健量化混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 5 日 起担 任华 润
元大信息传媒科技混合
型证券投资基金基金经
理。中国，西南财经大
学金融学博士，具有基
金从业 资格 。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ； 担 任新 成立基 金的 基 金 经理 ，
即基金 的首 任基 金经 理， 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 中 国 股票 市 场延续 近 1 年来 的震 荡分 化走势 ，结 构性 牛市 和结 构性熊 市并 存，
在 2 季 度出 现漂 亮 50 和要命 3000 的 情形 。具 体看 ，2017 年上 半年 ，上 证 50 指数上 涨 11.50% ，
上证综 指上 涨2.86% ，沪 深 300 上涨 10.78% ，创 业 板指数 下 跌 7.34% ， 中证TMT 指 数下 跌 4.09% ，
中证1000 指数 下跌12.07% 。 中信 一级 29 个 行业 中 家电 （29.66% ） 、 食品 饮料 （19.07% ） 、 电子 元
器件 （9.08% ） 板块 表现 较 好， 涨幅 居于 前 3 ； 而计 算机 （-13.23% ） 、 纺 织服 装 （-13.55% ） 、 农林
牧渔 （-15.41% ） 板块 走势 明 显较弱 ， 跌幅 居前 。 申万 风 格指数 方面 ， 上半 年绩 优股 指数上 涨 20.99%,
低市盈 率指 数上 涨13.65% ， 大盘 指数 上 涨 12.29%% ， 而高市 盈率 指数 下 跌16.72% 。 上 半年 看， 本
基金保 持较 高股 票仓 位， 根据市 场环 境精 选优 质价 值公司 组合 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为 1.904 元， 报 告期 内的 份额 净值 增长率 为 6.01% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.27% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
世界将 属于 乐观 者，2016 年底对 中国 经济、 人民 币 汇率的 悲观 预期 已被 证伪 。 经济 增长 方面，
上半年 中 国GDP 增速 为6.9% ， 好 于市 场预 期， 内生 增长功 能进 一步 增强 ； 今 年1 季度 GDP 增 速为
6.9%，2 季度 GDP 增速为 6.9% ， 全球 经济 的回 暖为 经 济增长 提供 了良 好的 支撑 ；经济 产需 结构 进
一步优 化， 服务 业继 续主 导经济 增长 ， 第 三产 业增 长7.7% ； 消费 增长 稳健， 上半年 最终 消费 对 经
济增长 的贡 献 达63.4% ； 外 汇方面 ， 人 民币 兑美 元汇 率 上半年 升值 了2.44% ， 美 元 指数贬 值 了6.60% 。
下半年 的中 国宏 观经 济环 境稳中 求进 ， 预 计全 年GDP 增速 为 6.8% ， 未来 中国 经济增 长动 能将 逐 渐
增强， 中国 经济 或许 正迈 向新一 轮 增 长周 期。 虽然 随着 2 季度 PPI 涨幅 回落 将会拉 动上 市公 司 盈
利增速 回落 ，但 是 2012-2016 年 中国 严重 通缩 不会 简单再 次重 现， 而经 济数 据的好 于预 期可 能会
上调盈 利预 期， 盈利 增速 仍然会 保持 比较 高的 增长 中枢水 平。 流动 性经 历 2 季度金 融去 杠杆 的 波
折后边际上改 善；全国 金 融工作会议确 立了监管 的 稳定性，中长 期将对股 票 市场形成利 好；4 季
度党的 十九 大召 开， 中国 资本市 场有 维稳 需求 ，短 期会提 高 A 股市 场的 整体 风险偏 好。 外围 市 场
方面， 全球 主要 股指 不断 走牛， 为 A 股创 造 了 好的 市场氛 围。 市场 展望 方面 ，A 股短 期行 情向 好
继续，中期股 指中枢抬 升 的震荡 市没变 ，或许已 进 入新一轮大的 上涨趋势 之 中。中长期 看，地产
调控趋 严， 中国 居民 资产 配置中 股票 占比 会增 加，A 股成 功纳 入 MSCI 指数 ， 大类资 产配 置继 续转
向股票，上市 公司业绩 将 逐步改善，改 革和转型 加 速提高风险偏 好，市场 有 望从震荡市 逐步演变
为牛市。展望 下半年， 市 场风格依然是 业绩为王 、 整体偏价值， 我们看好 金 融、消费电 子、新能
源、受 益于 供给 侧改 革的 周期类 等行 业的 优质 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约 定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉 相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
截止本报告期 末，本基 金 已连续六十个 工作日以 上 出现基金资产 净值低于 五 千万元的情形 ，
基金管理人拟 加大营销 力 度并尽快提出 解决方案 ， 提升基金规模 。本报告 期 内，本基金 不存在连
续二十 个工 作日 基 金 份额 持有人 数量 不满 二百 人的 情形。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,312,332.59 2,835,428.15
结算备 付金
129,646.22 850,000.00
存出保 证金
11,461.29 102,888.20
交易性 金融 资产 6.4.7.2 9,674,295.00 -
其中： 股票 投资
9,674,295.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 27,000,000.00
应收证 券清 算款
204,162.46 1,009,693.06
应收利 息 6.4.7.5 300.66 13,446.02
应收股 利
- -
应收申 购款
998.80 2,964.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
11,333,197.02 31,814,419.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
501,831.95 -
应付赎 回款
36,690.65 203.63
应付管 理人 报酬
11,768.51 37,317.66
应付托 管费
1,681.22 5,331.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 47,661.56 4,825.68 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 224,607.46 350,000.76
负债合 计
824,241.35 397,678.85
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,519,501.86 17,488,888.13
未分配 利润 6.4.7.10 4,989,453.81 13,927,852.88
所有者 权益 合计
10,508,955.67 31,416,741.01
负债和 所有 者权 益总 计
11,333,197.02 31,814,419.86
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.904 元， 基金 份额 总额5,519,501.86 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
1,034,011.05 -6,959,754.41
1.利息 收入
44,422.84 5,703,914.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,486.31 543,998.65
债券利 息收 入
- 3,334,962.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
35,936.53 1,824,952.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
29,004.19 -13,717,623.44
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -33,570.16 -10,483,770.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -3,445,313.58
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 62,574.35 211,460.82
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
883,504.95 997,163.64
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 77,079.07 56,790.98
减： 二、费用
381,968.37 5,225,812.03 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 82,210.74 3,324,441.10
2．托 管费 6.4.10.2.2 11,744.40 474,920.20
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 142,761.16 1,214,632.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 145,252.07 211,818.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
652,042.68 -12,185,566.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
652,042.68 -12,185,566.44
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投 资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
17,488,888.13 13,927,852.88 31,416,741.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 652,042.68 652,042.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-11,969,386.27 -9,590,441.75 -21,559,828.02
其中：1.基 金申 购款 259,327.54 216,110.89 475,438.43
2. 基金 赎回 款 -12,228,713.81 -9,806,552.64 -22,035,266.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,519,501.86 4,989,453.81 10,508,955.67 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
275,752,760.76 226,297,554.06 502,050,314.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -12,185,566.44 -12,185,566.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,938,184.41 -6,421,656.47 -14,359,840.88
其中：1.基 金申 购款 4,946,394.37 3,847,247.42 8,793,641.79
2. 基金 赎回 款 -12,884,578.78 -10,268,903.89 -23,153,482.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
267,814,576.35 207,690,331.15 475,504,907.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元大安鑫 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)系由华 润元 大保本混合 型
证券投资基金 第一个保 本 周期到期后转 型而来。 华 润元大保本混 合型证券 投 资基金经中 国证监会
证监许 可[2013]872 号文 予以募 集注 册， 自 2013 年8 月 19 日至 2013 年9 月6 日期 间向 全社 会公
开募集 。 募集 有效 认购 总 户数 为6,465 户 ， 募集 资 金及其 产生 的利 息共 计630,303,516.04 元， 折
合基金 份 额630,303,516.04 份 ， 于2013 年9 月 11 日基金 合同 正式 生效 。 根 据 《 华润 元大 保本 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 约定 ，2014 年 9 月 11 日， 华润 元大 保本 混 合型证 券投 资基 金第
一个保 本周 期到 期后 ， 未 能符合 保本 基金 存续 条件 ， 自2014 年 9 月 18 日 起 变更为 本基 金 。 同 时，华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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基金的投资目 标、投资 范 围、投资策略 以及基金 费 率等相关内容 根据《华 润 元大保本混 合型证券
投资基金基金 合同》的 相 关约定作相应 修改为《 华 润元大安鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金
合同》 。 上述 变更 无须经 基 金份额 持有 人大 会决 议 ， 在 报中国 证监 会备 案后 ， 提前 在临时 公告 或 《华
润元大安鑫灵 活配置混 合 型证券投资基 金招募说 明 书》中予以说 明。本基 金 的基金管理 人为华润
元大基 金管 理有 限公 司 ， 基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 中国 农业 银行” ） 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大安鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法公开 发行上市
交易的 股票 （ 包括 中小 板 、 创 业板 及其 他中 国证 监 会允许 基金 投资 的股 票） 、 一级市 场新 股或 增发
的股票 、衍 生工 具（ 权证 、股指 期货 等） 、 债 券资 产 （国债 、金 融债 、企 业债 、公司 债、 次级 债、
可转换 债券 、 分 离交 易可 转债、 央行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 等） 、 资 产 支持证 券、 债券 回购 、
银行存款等固 定收益类 资 产、现金及到 期日在一 年 以内的政府债 券，以及 法 律法规或中 国证监会
允许投 资的 其他 金融 工具 （但 须符 合中 国证 监会 的 相关规 定） 。 本 基金 的投 资 组合比 例为 ： 股票 投
资占基 金资 产的 比例 为 0% –95% ，权 证投 资占 基金 资 产净值 的比 例 为 0% –3% ， 每个交 易日 日终 在
扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券不低 于基金资
产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 沪深300 指数收 益率 ×35 %+ 中 债综 合指数 收益 率 × 65 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基 金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成 果 和净 值变动 情况 。
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
2 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入 返售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017] 56 号 文《关于 资管产品增值 税有关
问题的 通知 》 的规 定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税
应税行为（以 下称资管 产 品运营业务） ， 暂适用简 易 计税方法，按 照 3%的 征收 率缴纳增值 税。管
理人应分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 。 未分别核算 的，资管
产品运 营业 务不 得适 用于 简易计 税方 法。 对资 管产 品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值
税应税行为， 未缴纳增 值 税的，不再缴 纳；已缴 纳 增值税的，已 纳税额从 资 管产品管理 人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
3 、 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴 个 人所 得税 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,312,332.59
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,312,332.59
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,790,790.05 9,674,295.00 883,504.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,790,790.05 9,674,295.00 883,504.95
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍 生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 243.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 52.56
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.68
合计 300.66
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,541.56
银行间 市场 应付 交易 费用 120.00
合计 47,661.56
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 75.56
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 199,736.71
合计 224,607.46 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 17,488,888.13 17,488,888.13
本期申 购 259,327.54 259,327.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,228,713.81 -12,228,713.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,519,501.86 5,519,501.86
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,033,214.66 -2,105,361.78 13,927,852.88
本期利 润 -231,462.27 883,504.95 652,042.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-10,991,900.44 1,401,458.69 -9,590,441.75
其中： 基金 申购 款 235,555.57 -19,444.68 216,110.89
基金赎 回款 -11,227,456.01 1,420,903.37 -9,806,552.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,809,851.95 179,601.86 4,989,453.81
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,780.36
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,410.13
其他 295.82
合计 8,486.31
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 44,001,939.83
减：卖 出股 票成 本总 额 44,035,509.99
买卖股 票差 价收 入 -33,570.16
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
-
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
-
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
-
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
- 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 62,574.35
基金投 资产 生的 股 利 收益 -
合计 62,574.35
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 883,504.95
—— 股 票投 资 883,504.95
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 883,504.95
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 77,079.07
合计 77,079.07
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 142,761.16
银行间 市场 交易 费用 -
合计 142,761.16
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 99,736.71
银行汇 划费 1,920.17
账户维 护费 18,000.00
其他费 用_ 其他 800.00
合计 145,252.07
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.10.1.1 股 票交 易
-
6.4.10.1.2 债 券交 易
-
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
-
6.4.10.1.4 权 证交 易
-
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
-
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至
2016年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 82,210.74 3,324,441.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 28,914.67 44,863.00
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.40% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 40% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至
2017 年6月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至
2016 年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 11,744.40 474,920.20
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.2% 的 年费率计提， 按月支付 。 日托管费=前一 日基
金资产 净值 ×0. 2%÷ 当年 天数。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.10.2.3 销 售服 务费
-
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投 资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 1,312,332.59 5,780.36 19,813,477.85 91,100.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银 行 保管， 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会 、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 债 券
资产（2016 年 12 月31 日 ：无） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流 动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 投 资证券均在 证券交易华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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所或银行间市 场交易， 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基金 持有的可 回 购交易的债券 资产的公 允 价值。本基 金所持有
的金融负债 以及可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息， 因
此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测 流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,312,332.59 - - - - 1,312,332.59
结算备 付金
129,646.22 - - - - 129,646.22
存出保 证金
11,461.29 - - - - 11,461.29
交易性 金融 资产
- - - - 9,674,295.00 9,674,295.00
应收证 券清 算款
- - - - 204,162.46 204,162.46
应收利 息
- - - - 300.66 300.66
应收申 购款
- - - - 998.80 998.80
资产总 计 1,453,440.10 - - - 9,879,756.92 11,333,197.02 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
负债
应付证 券清 算款 - - - - 501,831.95 501,831.95
应付赎 回款 - - - - 36,690.65 36,690.65
应付管 理人 报酬 - - - - 11,768.51 11,768.51
应付托 管费 - - - - 1,681.22 1,681.22
应付交 易费 用 - - - - 47,661.56 47,661.56
其他负 债 - - - - 224,607.46 224,607.46
负债总 计 - - - - 824,241.35 824,241.35
利率敏 感度 缺口 1,453,440.10 - - - - -
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,835,428.15 - - - - 2,835,428.15
结算备 付金 850,000.00 - - - - 850,000.00
存出保 证金 102,888.20 - - - - 102,888.20
买入返 售金 融资 产 27,000,000.00 - - - - 27,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - 1,009,693.06 1,009,693.06
应收利 息 - - - - 13,446.02 13,446.02
应收申 购款 - - - - 2,964.43 2,964.43
资产总 计 30,788,316.35 - - - 1,026,103.51 31,814,419.86
负债
应付赎 回款 - - - - 203.63 203.63
应付管 理人 报酬 - - - - 37,317.66 37,317.66
应付托 管 费 - - - - 5,331.12 5,331.12
应付交 易费 用 - - - - 4,825.68 4,825.68
其他负 债 - - - - 350,000.76 350,000.76
负债总 计 - - - - 397,678.85 397,678.85
利率敏 感度 缺口 30,788,316.35 - - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本期末、 上年度末 本 基金均未持有 交易性债 券 资产，因此市 场利率的 变 动对于本基 金资产净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 以 及法律法规或 中国证监 会 允许 基金投 资的其他
金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,674,295.00 92.06 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,674,295.00 92.06 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度 末 （2016 年12 月31 日）
沪深300 指 数上 升 5% 603,611.51 -
沪深300 指 数下 降 5% -603,611.51 -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,674,295.00 85.36
其中： 股票 9,674,295.00 85.36
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,441,978.81 12.72
7 其他各 项资 产 216,923.21 1.91
8 合计 11,333,197.02 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,504,358.00 71.41
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息 技 术服务 业 713,499.00 6.79
J 金融业 1,144,313.00 10.89
K 房地产 业 312,125.00 2.97
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,674,295.00 92.06
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
-
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 22,500 534,150.00 5.08
2 600519 贵州茅 台 1,100 519,035.00 4.94
3 002008 大族激 光 14,000 484,960.00 4.61
4 002241 歌尔股 份 24,610 474,480.80 4.52
5 000651 格力电 器 10,800 444,636.00 4.23
6 000725 京东方 Ａ 105,500 438,880.00 4.18
7 603799 华友钴 业 6,900 419,382.00 3.99
8 002236 大华股 份 18,240 416,054.40 3.96
9 600030 中信证 券 24,300 413,586.00 3.94
10 601318 中国平 安 8,200 406,802.00 3.87
11 600703 三安光 电 20,600 405,820.00 3.86
12 000997 新 大 陆 17,100 387,999.00 3.69
13 600498 烽火通 信 15,100 382,785.00 3.64
14 002466 天齐锂 业 6,500 353,275.00 3.36
15 300083 劲胜精 密 38,100 352,044.00 3.35
16 600271 航天信 息 16,300 336,432.00 3.20
17 000858 五 粮 液 6,000 333,960.00 3.18
18 600104 上汽集 团 10,700 332,235.00 3.16
19 002460 赣锋锂 业 7,100 328,375.00 3.12
20 002439 启明星 辰 17,500 325,500.00 3.10
21 601398 工商银 行 61,700 323,925.00 3.08
22 300078 思创医 惠 30,160 323,616.80 3.08
23 002074 国轩高 科 10,000 315,500.00 3.00
24 000002 万
科Ａ 12,500 312,125.00 2.97
25 600887 伊利股 份 14,300 308,737.00 2.94
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 603799 华友钴 业 1,318,753.00 4.20
2 002142 宁波银 行 1,186,534.00 3.78
3 600809 山西汾 酒 1,148,486.00 3.66
4 002466 天齐锂 业 1,091,938.86 3.48
5 600887 伊利股 份 1,081,902.00 3.44
6 600068 葛洲坝 1,077,167.00 3.43
7 601009 南京银 行 1,071,815.00 3.41
8 000789 万年青 1,014,719.00 3.23
9 000651 格力电 器 984,587.00 3.13
10 000401 冀东水 泥 945,808.00 3.01
11 300070 碧水源 905,026.00 2.88
12 000858 五 粮 液 872,198.00 2.78
13 603993 洛阳钼 业 850,436.00 2.71
14 600519 贵州茅 台 848,009.00 2.70
15 601377 兴业证 券 842,187.00 2.68
16 002460 赣锋锂 业 826,690.00 2.63
17 600030 中信证 券 798,684.00 2.54
18 300271 华宇软 件 797,872.26 2.54
19 601398 工商银 行 796,547.00 2.54
20 002304 洋河股 份 782,627.00 2.49
21 600585 海螺水 泥 762,364.00 2.43
22 600015 华夏银 行 744,719.00 2.37
23 000728 国元证 券 700,672.00 2.23
24 601375 中原证 券 670,192.00 2.13
25 002668 奥马电 器 657,990.00 2.09
26 300188 美亚柏 科 654,478.00 2.08
27 000997 新 大 陆 641,158.00 2.04
28 601336 新华保 险 639,735.00 2.04
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成 交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600809 山西汾 酒 1,244,587.00 3.96
2 002142 宁波银 行 1,212,499.00 3.86
3 601009 南京银 行 1,078,020.00 3.43
4 000789 万年青 1,023,056.00 3.26
5 603799 华友钴 业 1,002,221.00 3.19
6 600068 葛洲坝 978,594.00 3.11
7 000401 冀东水 泥 978,589.00 3.11
8 002466 天齐锂 业 892,136.00 2.84
9 300070 碧水源 852,989.00 2.72
10 601377 兴业证 券 841,947.00 2.68
11 600887 伊利股 份 837,226.00 2.66
12 002304 洋河股 份 835,904.00 2.66
13 603993 洛阳钼 业 789,752.00 2.51
14 300271 华宇软 件 788,971.10 2.51
15 600015 华夏银 行 758,865.60 2.42
16 600585 海螺水 泥 754,502.00 2.40
17 000728 国元证 券 676,287.00 2.15
18 601375 中原证 券 671,779.00 2.14
19 000651 格力电 器 655,280.00 2.09
20 601336 新华保 险 635,720.00 2.02
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 52,826,300.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 44,001,939.83
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持 证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查, 且在本 报 告编制日前一 年华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,461.29
2 应收证 券清 算款 204,162.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 300.66
5 应收申 购款 998.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 216,923.21
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
560 9,856.25 664,656.75 12.04% 4,854,845.11 87.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 18 日 ）基 金份 额总 额 65,878,168.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,488,888.13
本报告 期基 金总 申购 份额 259,327.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,228,713.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,519,501.86
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据华 润元 大基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第十 三次临 时会 议审 议通 过， 公司总 经理 由 林
瑞源先 生变 更为 孙晔 伟先 生。上 述变 更已 按照 规定 报相关 监管 机构 备案 ，并 进行公 告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门 基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 ， 未
发生显 著改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或 处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 30,634,636.06 31.64% 28,530.47 31.64% -
国信证 券 2 29,774,226.70 30.75% 27,728.77 30.75% -
银河证 券 1 23,950,568.76 24.74% 22,305.09 24.74% -
中信建 投 1 7,255,988.35 7.49% 6,757.57 7.49% -
中信证 券 2 5,206,030.00 5.38% 4,848.31 5.38% -
中银国 际 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交
金额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
成交
金额
占当期 权证 成交
总额的 比例
招商证 券 - - 12,200,000.00 11.22% - -
国信证 券 - - 96,500,000.00 88.78% - -
银河证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 旗 下开
放式基 金净 值公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月3 日
2
华 润 元大 安鑫 灵 活配 置混合 型 证券
投资基 金2016 年第4 季 度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月19 日
3
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 总 经理
变更公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年2 月14 日
4
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 关 于旗
下部分 开放 式基 金参 加蚂 蚁 （杭 州）
基 金 销售 有限 公 司转 换费率 优 惠活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年2 月25 日
5
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 关 于旗
下 部 分开 放式 基 金增 加泰诚 财 富基
金 销 售（ 大连 ） 有限 公司为 代 销机
构 、 开通 定期 定 额投 资和转 换 业务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月4 日
6
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 关 于旗
下 部 分开 放式 基 金增 加南京 苏 宁基
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月8 日 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
金 销 售有 限公 司 为代 销机构 、 开通
转 换 业务 并参 加 其费 率优惠 活 动的
公告
7
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 关 于旗
下 部 分开 放式 基 金在 北京肯 特 瑞财
富 投 资管 理有 限 公司 开通定 期 定额
投资业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月15 日
8
华 润 元大 基金 管 理有 限 公司 关 于旗
下 部 分开 放式 基 金增 加厦门 市 鑫鼎
盛 控 股有 限公 司 为代 销机构 、 开通
定 期 定额 投资 和 转换 业务并 参 加其
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月17 日
9
华 润 元大 安鑫 灵 活配 置混合 型 证券
投资基 金2016 年年 度报 告
基金管 理人 网站 2017 年3 月29 日
10
华 润 元大 安鑫 灵 活配 置混合 型 证券
投资基 金2016 年年 度报 告 摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月29 日
11
华 润 元大 安鑫 灵 活配 置混合 型 证券
投资基 金2017 年第1 季 度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月24 日
12
华 润 元大 安鑫 灵 活配 置混合 型 证券
投资基 金招 募说 明书 （ 更 新） （2017
年第1 号）
基金管 理人 网站 2017 年4 月28 日
13
华 润 元大 安鑫 灵 活配 置混合 型 证券
投 资 基金 招募 说 明书 （更新 ） 摘要
（2017 年第 1 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月28 日
14
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 关 于旗
下 部 分开 放式 基 金增 加深圳 前 海凯
恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机
构 、 开通 定期 定 额投 资和转 换 业务
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月28 日
15
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 关 于旗
下 部 分开 放式 基 金增 加申万 宏 源证
券 有 限公 司为 代 销机 构、开 通 定期
定 额 投资 和转 换 业务 并参加 其 费率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月14 日
16
华 润 元大 基金 管 理有 限公司 关 于旗
下 部 分开 放式 基 金增 加申万 宏 源西
部 证 券有 限公 司 为代 销机构 、 开通
定 期 定额 投资 和 转换 业务并 参 加其
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月24 日
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
§11 影 响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2017 年7 月6 日， 本 基金 管理人 发布 了 《 华润 元大 基金管 理有 限公 司副 总经 理任职 公告 》 及
《华润 元大 基金 管理 有限 公司总 经理 助理 任职 公告 》 ； 2017 年 8 月 3 日， 本基 金 管理人 发布 了 《 华
润元大 基金 管理 有限 公司 督察长 变更 公告 》 ；2017 年 8 月 24 日， 本基 金管 理 人发布 了《 华润 元
大基金 管理 有限 公司 董事 长变更 公告 》 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
