中证上海国企交易型开放式指数证券投资 中证上海国企交易型开放式指数证券投资 中证上海国企交易型开放式指数证券投资 中证上海国企交易型开放式指数证券投资
基金 基金 基金 基金
2017 2017 2017 2017 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 26 26 26 26 日 日 日 日
中证上海国企
E T F 2 0 1 7 年半年度报告
第
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年 1月 1日起至6月 30日止。
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1.2 目录 目录 目录 目录
§ 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重要提示
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目录
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§ 2 基金简 基金简 基金简 基金简介 介 介 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基金基本情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基金产品说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基金管理人和基金托管人
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信息披露方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其他相关资料
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主要会计数据和财务指标
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基金净值表现
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
. . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 1 资产负债表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 2 利润表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 中证上海国企
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6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 4 报表附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 期末基金资产组合情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 1 2 投资组合报告附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 2 期末上市基金前十名持有人
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 9 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 0 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 4 基金投资策略的改变
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 8 其他重大事件
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 中证上海国企
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§ 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
2 0 % 的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 2 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 2 . 1 备查文件目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 2 . 2 存放地点
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 2 . 3 查阅方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 中证上海国企
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§ § § §2
基 基 基 基金简介 金简介 金简介 金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 中证上海国企ETF
场内简称 上海国企
基金主代码 510810
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016年 7月28日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,003,091,004.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016-08-29
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，本基金力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数，即中证上海国企指
数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资
基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金
为指数基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区大沽路288
号6栋 538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号 中证上海国企
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办公地址
上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
中证上海国企
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§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1日 - 2017年 6月30日 )
本期已实现收益 169,110,128.76
本期利润 627,912,806.49
加权平均基金份额本期利润 0.0416
本期加权平均净值利润率 4.20%
本期基金份额净值增长率 4.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
期末可供分配利润 321,783,067.89
期末可供分配基金份额利润 0.0230
期末基金资产净值 14,324,874,071.89
期末基金份额净值 1.0230
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 2.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.06% 0.68% 4.43% 0.71% 0.63% -0.03%
过去三个月 3.16% 0.68% 2.76% 0.69% 0.40% -0.01%
过去六个月 4.39% 0.63% 4.10% 0.63% 0.29% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
2.30% 0.69% 2.75% 0.70% -0.45% -0.01%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2016年7月28日，至本报告期末未满 1年。 中证上海国企
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为 2016 年7 月 28日，至本报告期末未满 1 年；本基金建仓期
为本《基金合同》生效之日（2016 年 7 月 28 日）起 6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合
合同约定。 中证上海国企
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§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005年2月3日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017年 6月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约 2898.83亿元，有效客户数约 1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金（LOF） 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添
富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添
富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资中证上海国企
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基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多
因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富
医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股
票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券
投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证
券投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券
投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券
投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金（LOF） 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴 振
翔
汇 添 富
上 证 综
合指数、
汇 添 富
沪 深
300 安
中 指 数
基金、 汇
添 富 成
长 多 因
子 股 票
基金、 汇
2016 年 7 月 28
日
- 11年
国籍：中国。学历：中国科学
技术大学管理学博士。相关业
务资格：证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任长盛基金
管理有限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管理有限公
司产品开发高级经理。2008年
3 月加入汇添富基金管理股份
有限公司，历任产品开发高级
经理、数量投资高级分析师、
基金经理助理，现任指数与量
化投资部副总监。 2010年2月中证上海国企
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添 富 主
要 消 费
ETF 联
接基金、
汇 添 富
中 证 精
准 医 指
数基金、
中 证 上
海 国 企
ETF、汇
添 富 中
证 互 联
网 医 疗
指 数
（LOF）
的 基 金
经理， 指
数 与 量
化 投 资
部 副 总
监。
5 日至今任汇添富上证综合指
数基金的基金经理，2011年 9
月16日至2013年11月7日任
汇添富深证 300ETF 基金的基
金经理，2011 年 9 月 28 日至
2013 年 11 月 7 日任汇添富深
证 300ETF 基金联接基金的基
金经理，2013 年 8 月 23 日至
2015 年 11 月 2 日任中证主要
消费 ETF基金、中证医药卫生
ETF基金、 中证能源 ETF基金、
中证金融地产ETF基金的基金
经理，2013 年 11 月 6 日至今
任汇添富沪深300安中指数基
金的基金经理， 2015年 2月16
日至今任汇添富成长多因子股
票基金的基金经理，2015年 3
月 24 日至今任汇添富主要消
费 ETF联接基金的基金经理，
2016 年 1 月 21 日至今任汇添
富中证精准医指数基金的基金
经理，2016 年 7 月 28 日至今
任中证上海国企 ETF的基金经
理，2016年 12月 22日至今任
汇添富中证互联网医疗指数
（LOF）的基金经理。
楚 天
舒
中 证 上
海 国 企
ETF、上
海 国 企
ETF 联
接 的 基
金经理，
指 数 与
量 化 投
资 部 副
总监。
2016年8月8日 - 17年
国籍：中国。学历：南开大学
经济学博士。从业经历：曾任
职于深圳商业银行、 华安证券、
华富基金管理公司、深圳证券
交易所、上海证券交易所、华
宝兴业基金管理公司，2014年
5 月加入汇添富基金管理股份
有限公司，现任指数与量化投
资部副总监。 2016年8月8日
至今任中证上海国企ETF的基
金经理，2016 年 9 月 18 日至
今任上海国企ETF联接的基金
经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期； 中证上海国企
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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运 管理人对报告期内本基金运 管理人对报告期内本基金运 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 作遵规守信情况的说明 作遵规守信情况的说明 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8次，由于组合投资策略导致，并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济数据一季度回暖，二季度整体保持平稳，出口转暖，企业盈利整体改善，经
济保持韧性。政策面上，供给侧改革持续推进，结构性减税降费措施密集推出，混改加速，PPP中证上海国企
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持续落地，雄安、粤港澳大湾区、长江经济带等地区经济规划陆续出台，为市场提供了持续的政
策热点。此外，全球股市表现良好，人民币汇率稳定，美国新总统执政后，政策不确定性低于预
期，为 A股创造了良好的外部环境。
另一方面，市场结构发生了较大变化。在经济脱虚向实的大背景下，金融、地产领域的监管
加强，金融去杠杆的政策主线开始明确；IPO加速，“壳价值”大幅下降；外延式并购得到控制。
市场流动性较为紧张，成交活跃度下降，一些估值过高的行业和中小盘股票价格出现了一定程度
的回调。投资者的关注点回归到企业的盈利能力和业绩的稳定性上，一些业绩确定性强、中长期
配置价值突出的白马风格的行业和个股受到了市场追捧。在经济平稳、外延并购得到有效控制，
供给出清、行业集中度提升背景下，市场预期社会资源可能在未来加速向各行业的龙头公司聚集；
同时， 纳入 MSCI引起的境外流入资金也更偏向大盘价值风格， 导致上半年大小盘分化明显。 同时，
供给侧改革持续推进，部分周期行业产能去化充分，盈利得到了较大的提升。具有高盈利、成长
稳定、低估值、大市值特性的股票表现出色。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
报告期内上海国企基准上涨 4.10%，本基金在报告期内累计收益率为 4.39%，收益率超越业绩
比较基准 0.29%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金
日均跟踪误差为0.0194%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
下半年经济基本面大概率仍将保持稳中向好的态势。促转型和防风险仍是政策主基调。促转
型方面， “放管服”改革优化政府服务，减税降费降低企业负担，租售并举降低个人房租成本，这
些措施长期看都有利于经济活力的激发；防风险方面，金融去杠杆、地方政府债务和房地产风险
防控可能仍是政策的着力点，虽然可能带来短期的流动性压力，但长期看风险的化解有利于风险
偏好的提升。十九大召开将明确未来长期的发展和改革目标，改革路径的明确和逐步落地将给中
国经济带来新的活力。此外，一带一路、京津冀、雄安新区、混改、环保等主题在下半年仍可能
持续发酵，带来事件性投资机会。国外，美欧步入经济复苏、金融加杠杆的扩张周期，利好中国
出口，给中国经济带来良好的外部环境。
股票市场，当前平稳的宏观环境仍较难支撑市场的全面上涨，防风险、去杠杆可能给市场流中证上海国企
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动性带来压力；但受益于供给侧改革的行业的盈利复苏和改革落地带来的风险偏好改善很可能市
场带来正面影响。风格方面，导致大小盘分化的宏观及监管因素在下半年大概率仍将存在，但目
前大小盘估值已经大幅收敛，下半年风格差异相比上半年可能减少。行业方面，着眼于长期，增
长较为稳定、受益消费升级的消费类行业；受益于出口复苏，代表经济转型和结构升级方向的高
科技制造业；与生态文明建设相关的环保行业可能存在投资机会。
中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的，在当前市场环境下估值更具安全
性，可能收益于供给侧改革和国企改革的推进，从而带来一定的投资机会。
作为被动投资的指数型基金，汇添富中证上海国企 ETF 将严格遵守基金合同，继续坚持既定
的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数
同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
本基金本报告期未进行利润分配。 中证上海国企
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 中证上海国企
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§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股
份有限公司在中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整发表意见 发表意见 发表意见 发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中证上海国企
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§ § § §6
半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017年 6月 30日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款
6 . 4 . 7 . 1 141,122,995.62 157,740,056.27
结算备付金 936,831.76 7,203,686.97
存出保证金 157,564.77 1,413,730.75
交易性金融资产
6 . 4 . 7 . 2 14,231,390,404.31 14,806,370,405.76
其中：股票投资 14,231,390,404.31 14,806,370,405.76
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 - -
应收证券清算款 - 740,538.81
应收利息
6 . 4 . 7 . 5 34,719.75 34,397.22
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产
6 . 4 . 7 . 6 - -
资产总计 14,373,642,516.21 14,973,502,815.78
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 38,146,903.85 3,259,647.27
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 5,285,816.22 4,899,053.38
应付托管费 1,174,625.83 1,088,678.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用
6 . 4 . 7 . 7 2,798,923.92 1,932,816.47 中证上海国企
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
6 . 4 . 7 . 8 1,362,174.50 1,271,214.66
负债合计 48,768,444.32 12,451,410.32
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金
6 . 4 . 7 . 9 14,003,091,004.00 15,266,091,004.00
未分配利润
6 . 4 . 7 . 1 0 321,783,067.89 -305,039,598.54
所有者权益合计 14,324,874,071.89 14,961,051,405.46
负债和所有者权益总计 14,373,642,516.21 14,973,502,815.78
注： 1、 报告截止日2017年6月30日， 基金份额净值1.0230元， 基金份额总额 14,003,091,004.00
份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2017 2017 2017 2017年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1日至 日至 日至 日至 2017 2017 2017 2017年 年 年 年 6 6 6 6
月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
679,145,512.64
1 . 利息收入
489,074.86
其中：存款利息收入
6 . 4 . 7 . 1 1 489,074.86
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2 . 投资收益（损失以“
”填列）
219,696,476.00
其中：股票投资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 79,136,286.03
基金投资收益
-
债券投资收益
6 . 4 . 7 . 1 3 - 中证上海国企
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资产支持证券投资收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 -
贵金属投资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍生工具收益
6 . 4 . 7 . 1 5 -
股利收益
6 . 4 . 7 . 1 6 140,560,189.97
3 . 公允价值变动收益（损失以“
”号填列）
6 . 4 . 7 . 1 7 458,802,677.73
4 . 汇兑收益（损失以“
”号填列）
-
5 . 其他收入（损失以“
”号填列）
6 . 4 . 7 . 1 8 157,284.05
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
51,232,706.15
1 ．管理人报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 33,376,228.61
2 ．托管费
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7,416,939.65
3 ．销售服务费 -
4 ．交易费用
6 . 4 . 7 . 1 9 8,000,898.68
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
6 . 4 . 7 . 2 0 2,438,639.21
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额
（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
627,912,806.49
注：1、由于本基金合同于2016年7月 28日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列
示本期数据，特此说明。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项目 目 目 目
本期 本期 本期 本期
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,266,091,004.00 -305,039,598.54 14,961,051,405.46
二、本期经营活动产生的 - 627,912,806.49 627,912,806.49 中证上海国企
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,263,000,000.00 -1,090,140.06 -1,264,090,140.06
其中：1.基金申购款 1,337,000,000.00 -3,905,439.70 1,333,094,560.30
2.基金赎回款 -2,600,000,000.00 2,815,299.64 -2,597,184,700.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,003,091,004.00 321,783,067.89 14,324,874,071.89
注：1、本基金于 2016 年 7 月 28 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净
值)变动表只列示本期数据，特此说明。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1265号文《关于准予中证上海国企交易型
开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司作为基金管理
人于2016年 7月 11日至 2016年7月 22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第60466941_B11号验资报告后，向中国证监
会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 7 月 28 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 15,219,905,064.00 元，在募集期
间产生的活期存款利息为人民币 185,940.00 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
15,220,091,004.00 元，折合 15,220,091,004.00 份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基
金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。 中证上海国企
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本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基
金还可投资于非成分股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券（国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募
债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基
金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。业绩比较基
准：中证上海国企指数。
6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年6 月 30 日的财
务状况以及 2017年1月 1日至2017年6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的其他会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 中证上海国企
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6.4.6 税项 税项 税项 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月 1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再中证上海国企
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缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
中证上海国企
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6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
活期存款 141,122,995.62
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 141,122,995.62
注：本基金本报告期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,193,782,338.09 14,231,390,404.31 37,608,066.22
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,193,782,338.09 14,231,390,404.31 37,608,066.22
6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
中证上海国企
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2 6 页 共 5 4 页
6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 34,276.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 379.44
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 63.81
合计 34,719.75
注：表中“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
交易所市场应付交易费用 2,798,923.92
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,798,923.92
6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付上市费 29,752.78
应付审计费 44,630.98
应付信息披露费 208,848.72
应付指数使用费 1,078,942.02
合计 1,362,174.50
中证上海国企
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6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,266,091,004.00 15,266,091,004.00
本期申购 1,337,000,000.00 1,337,000,000.00
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) -2,600,000,000.00 -2,600,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) - -
本期末 14,003,091,004.00 14,003,091,004.00
6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 208,727,719.34 -513,767,317.88 -305,039,598.54
本期利润 169,110,128.76 458,802,677.73 627,912,806.49
本期基金份额交易
产生的变动数
-20,450,820.28 19,360,680.22 -1,090,140.06
其中：基金申购款 17,489,998.87 -21,395,438.57 -3,905,439.70
基金赎回款 -37,940,819.15 40,756,118.79 2,815,299.64
本期已分配利润 - - -
本期末 357,387,027.82 -35,603,959.93 321,783,067.89
6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
活期存款利息收入 447,620.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,302.33
其他 6,151.61
合计 489,074.86
注：表中“其他”为结算保证金利息收入。 中证上海国企
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6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 107,357,947.36
股票投资收益——赎回差价收入 -28,221,661.33
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 79,136,286.03
6.4.7.12.2 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年6月 30日
卖出股票成交总额 2,720,275,899.79
减：卖出股票成本总额 2,612,917,952.43
买卖股票差价收入 107,357,947.36
6.4.7.12.3 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30 日
赎回基金份额对价总额 2,597,184,700.36
减：现金支付赎回款总额 152,583,907.36
减：赎回股票成本总额 2,472,822,454.33
赎回差价收入 -28,221,661.33
6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金 贵金 贵金 贵金属投资收益 属投资收益 属投资收益 属投资收益
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 中证上海国企
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6.4.7.15 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
注：本基金本报告期未有衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 140,560,189.97
基金投资产生的股利收益 -
合计 140,560,189.97
6.4.7.17 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
1.交易性金融资产 458,802,677.73
——股票投资 458,802,677.73
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 458,802,677.73
6.4.7.18 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 157,284.05
合计 157,284.05
6.4.7.19 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
中证上海国企
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项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 8,000,898.68
银行间市场交易费用 -
合计 8,000,898.68
6.4.7.20 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 138,848.72
账户维护费 -
银行费用 324.81
指数使用费 2,225,081.92
上市年费 29,752.78
合计 2,438,639.21
6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、半年度报告批准报出日之前批准、公告和实施的利润分配的情
况如下： 本基金于2017年 8月 9日（权益登记日）, 2017 年 8月 10日(场内除息日)，2017年
8月 15日（现金红利发放日）每 10 份基金份额派发红利0.20 元，共分配收益 249,341,820.08
元，均为现金红利，发放总额为 249,341,820.08元。
截至资产负债表日，除上述利润分配事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 中证上海国企
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 726,285,131.81 13.69% - -
6.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
东方证券股份有限公司 676,391.98 13.69% - -
6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元 中证上海国企
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第 3 2 页 共 5 4 页
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 33,376,228.61
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.45%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.45%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日
结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,416,939.65
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
中证上海国企
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第 3 3 页 共 5 4 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2 0 1 7 年
6 月
3 0 日
上年度末
2 0 1 6 年
1 2 月
3 1 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份
有限公司
5,000.00 0.0000% 322,110,600.00 2.1100%
注：东方证券股份有限公司于本报告期内在二级市场共卖出322,105,600.00份。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 141,122,995.62 447,620.92
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
6.4.11.1
注：本基金本报告期内未进行利润分配。 中证上海国企
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第 3 4 页 共 5 4 页
6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2017 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601727
上
海
电
气
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
停
牌
7.57
2017
年7
月3
日
7.54 96,213,033 787,888,793.93728,332,659.81 -
600602
云
赛
智
联
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
停
牌
7.51
2017
年7
月4
日
7.80 6,619,175 64,318,715.99 49,710,004.25 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基中证上海国企
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金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流
通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 中证上海国企
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6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
141,122,995.62 - - - - - 141,122,995.62
结算备付金
936,831.76 - - - - - 936,831.76
存出保证金
157,564.77 - - - - - 157,564.77
交易性金融资产
- - - - -14,231,390,404.3114,231,390,404.31
应收利息
- - - - - 34,719.75 34,719.75
资产总计 142,217,392.15 - - - -14,231,425,124.0614,373,642,516.21
负债
应付证券清算款 - - - - - 37,996,615.26 37,996,615.26
应付管理人报酬 - - - - - 5,285,816.22 5,285,816.22
应付托管费 - - - - - 1,174,625.83 1,174,625.83
应付交易费用 - - - - - 2,798,923.92 2,798,923.92
其他负债 - - - - - 1,512,463.09 1,512,463.09
负债总计 - - - - - 48,768,444.32 48,768,444.32
利率敏感度缺口 142,217,392.15 - - - -14,182,656,679.7414,324,874,071.89
上年度末
2016年12月 31 日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 157,740,056.27 - - - - - 157,740,056.27
结算备付金 7,203,686.97 - - - - - 7,203,686.97
存出保证金 1,413,730.75 - - - - - 1,413,730.75
交易性金融资产 - - - - -14,806,370,405.7614,806,370,405.76
应收证券清算款 - - - - - 740,538.81 740,538.81
应收利息 - - - - - 34,397.22 34,397.22
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计 166,357,473.99 - - - -14,807,145,341.7914,973,502,815.78
负债
应付管理人报酬 - - - - - 4,899,053.38 4,899,053.38
应付托管费 - - - - - 1,088,678.54 1,088,678.54
应付证券清算款 - - - - - 3,259,647.27 3,259,647.27
应付交易费用 - - - - - 1,932,816.47 1,932,816.47
其他负债 - - - - - 1,271,214.66 1,271,214.66中证上海国企
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负债总计 - - - - - 12,451,410.32 12,451,410.32
利率敏感度缺口 166,357,473.99 - - - -14,794,693,931.4714,961,051,405.46
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金及部分存出保证金，且均以活期存
款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大
影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金
资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
注：截止 2017 年 6 月 30 日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
中证上海国企
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§ § § §7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 14,231,390,404.31 99.01
其中：股票 14,231,390,404.31 99.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 142,059,827.38 0.99
7 其他各项资产 192,284.52 0.00
8 合计 14,373,642,516.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的 期末指数投资按行业分类的 期末指数投资按行业分类的 期末指数投资按行业分类的境内 境内 境内 境内股票投资组合 股票投资组合 股票投资组合 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 15,433,102.00 0.11
B 采矿业 - -
C 制造业 3,479,113,327.33 24.29
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
212,391,131.40 1.48
E 建筑业 701,728,159.68 4.90
F 批发和零售业 1,183,513,661.98 8.26
G 交通运输、仓储和邮政业 2,073,719,216.33 14.48
H 住宿和餐饮业 224,956,314.10 1.57
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
515,211,747.22 3.60
J 金融业 2,848,679,068.83 19.89
K 房地产业 2,353,183,303.05 16.43
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 50,228,902.00 0.35 中证上海国企
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N 水利、环境和公共设施管理业 92,849,438.90 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 230,240,472.13 1.61
S 综合 250,142,559.36 1.75
合计 14,231,390,404.31 99.35
7.2.2 期末积极投资按行业分类的 期末积极投资按行业分类的 期末积极投资按行业分类的 期末积极投资按行业分类的境内 境内 境内 境内股票投资组合 股票投资组合 股票投资组合 股票投资组合
注：本基金报告期末未进行积极投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的港股通 港股通 港股通 港股通投资股票投资组合 投资股票投资组合 投资股票投资组合 投资股票投资组合
注：本基金报告期末未进行港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600104 上汽集团 36,925,448 1,146,535,160.40 8.00
2 600018 上港集团 174,966,692 1,109,288,827.28 7.74
3 601601 中国太保 24,150,038 817,961,787.06 5.71
4 600000 浦发银行 58,807,552 743,915,532.80 5.19
5 601727 上海电气 96,213,033 728,332,659.81 5.08
6 600009 上海机场 18,421,257 687,297,098.67 4.80
7 600606 绿地控股 72,623,578 567,916,379.96 3.96
8 600741 华域汽车 22,324,252 541,139,868.48 3.78
9 600663 陆家嘴 21,589,551 510,376,985.64 3.56
10 600637 东方明珠 21,481,391 465,501,742.97 3.25
11 600649 城投控股 40,079,806 421,238,761.06 2.94
12 601229 上海银行 15,665,980 400,109,129.20 2.79
13 600623 华谊集团 35,345,035 399,045,445.15 2.79
14 601607 上海医药 13,685,637 395,241,196.56 2.76
15 601211 国泰君安 18,244,658 374,197,935.58 2.61
16 600820 隧道股份 36,239,052 366,014,425.20 2.56
17 600170 上海建工 78,551,164 300,065,446.48 2.09 中证上海国企
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第 4 0 页 共 5 4 页
18 600827 百联股份 17,357,254 282,055,377.50 1.97
19 600837 海通证券 18,463,512 274,183,153.20 1.91
20 600895 张江高科 14,818,872 250,142,559.36 1.75
21 600958 东方证券 17,132,389 238,311,530.99 1.66
22 600754 锦江股份 8,300,971 224,956,314.10 1.57
23 600642 申能股份 33,712,878 212,391,131.40 1.48
24 600848 上海临港 8,526,822 183,838,282.32 1.28
25 601595 上海电影 6,480,642 161,238,372.96 1.13
26 600648 外高桥 8,658,972 160,364,161.44 1.12
27 600597 光明乳业 11,814,267 150,631,904.25 1.05
28 600639 浦东金桥 7,167,577 129,876,495.24 0.91
29 600835 上海机电 5,883,145 124,369,685.30 0.87
30 600826 兰生股份 5,642,156 102,123,023.60 0.71
31 600708 光明地产 15,221,317 101,069,544.88 0.71
32 600675 中华企业 14,161,852 96,442,212.12 0.67
33 601200 上海环境 3,478,810 92,849,438.90 0.65
34 600604 市北高新 12,000,064 85,800,457.60 0.60
35 600748 上实发展 10,658,318 76,739,889.60 0.54
36 600650 锦江投资 4,049,795 72,653,322.30 0.51
37 600073 上海梅林 7,268,000 69,409,400.00 0.48
38 600825 新华传媒 9,732,313 69,002,099.17 0.48
39 600773 西藏城投 6,043,871 66,905,651.97 0.47
40 600278 东方创业 4,898,257 64,461,062.12 0.45
41 600621 华鑫股份 5,298,618 64,272,236.34 0.45
42 600662 强生控股 7,812,089 62,731,074.67 0.44
43 600612 老凤祥 1,276,271 62,498,990.87 0.44
44 600626 申达股份 5,843,800 55,107,034.00 0.38
45 600834 申通地铁 4,030,571 50,623,971.76 0.35
46 600629 华建集团 2,336,228 50,228,902.00 0.35
47 600602 云赛智联 6,619,175 49,710,004.25 0.35
48 600651 飞乐音响 5,822,024 49,312,543.28 0.34
49 600622 嘉宝集团 2,991,794 48,706,406.32 0.34
50 600618 氯碱化工 4,388,184 46,865,805.12 0.33
51 600676 交运股份 6,160,429 45,895,196.05 0.32
52 600841 上柴股份 2,351,817 35,888,727.42 0.25
53 600284 浦东建设 3,325,400 35,648,288.00 0.25
54 600616 金枫酒业 2,945,800 31,490,602.00 0.22
55 600822 上海物贸 2,471,782 30,402,918.60 0.21
56 600619 海立股份 2,463,707 26,805,132.16 0.19 中证上海国企
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57 600824 益民集团 4,570,240 26,141,772.80 0.18
58 600628 新世界 2,149,642 24,828,365.10 0.17
59 600630 龙头股份 2,017,778 23,365,869.24 0.16
60 600692 亚通股份 1,771,920 23,034,960.00 0.16
61 600119 长江投资 1,509,848 22,194,765.60 0.15
62 600833 第一医药 1,015,255 17,340,555.40 0.12
63 600838 上海九百 1,351,054 16,334,242.86 0.11
64 600819 耀皮玻璃 2,398,730 16,143,452.90 0.11
65 600097 开创国际 843,800 15,433,102.00 0.11
66 600679 上海凤凰 596,400 14,737,044.00 0.10
67 600843 上工申贝 960,999 12,541,036.95 0.09
68 600272 开开实业 667,200 9,113,952.00 0.06
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金报告期末未进行积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601601 中国太保 492,059,826.17 3.29
2 601229 上海银行 401,151,695.04 2.68
3 600606 绿地控股 332,585,550.64 2.22
4 601595 上海电影 241,460,686.73 1.61
5 600649 城投控股 203,801,764.92 1.36
6 600637 东方明珠 108,198,819.98 0.72
7 600675 中华企业 92,904,173.38 0.62
8 600009 上海机场 87,119,640.91 0.58
9 600827 百联股份 75,048,889.45 0.50
10 600848 上海临港 66,573,035.29 0.44
11 601607 上海医药 58,797,222.29 0.39
12 601211 国泰君安 53,470,764.40 0.36
13 600626 申达股份 45,543,263.81 0.30
14 600820 隧道股份 41,113,000.40 0.27 中证上海国企
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第 4 2 页 共 5 4 页
15 600621 华鑫股份 39,605,791.02 0.26
16 600741 华域汽车 30,797,889.03 0.21
17 600000 浦发银行 30,137,885.73 0.20
18 600773 西藏城投 29,583,408.16 0.20
19 600826 兰生股份 28,853,854.64 0.19
20 600825 新华传媒 28,508,360.28 0.19
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 277,940,270.27 1.86
2 600018 上港集团 236,553,998.09 1.58
3 601601 中国太保 173,649,308.59 1.16
4 600170 上海建工 166,881,467.86 1.12
5 600741 华域汽车 151,099,020.62 1.01
6 600637 东方明珠 125,908,445.21 0.84
7 600663 陆家嘴 120,916,889.13 0.81
8 600837 海通证券 110,546,265.32 0.74
9 600820 隧道股份 104,071,863.35 0.70
10 600676 交运股份 103,903,192.98 0.69
11 601211 国泰君安 103,878,247.56 0.69
12 601607 上海医药 85,362,801.05 0.57
13 601200 上海环境 84,194,706.77 0.56
14 600958 东方证券 77,298,244.83 0.52
15 600623 华谊集团 58,389,233.03 0.39
16 600642 申能股份 57,361,147.85 0.38
17 600826 兰生股份 55,435,079.39 0.37
18 600009 上海机场 47,620,236.12 0.32
19 601727 上海电气 44,865,343.42 0.30
20 600662 强生控股 41,433,081.45 0.28
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
中证上海国企
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第 4 3 页 共 5 4 页
买入股票成本（成交）总额 2,718,072,420.17
卖出股票收入（成交）总额 2,720,275,899.79
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的所有资产支持证 的所有资产支持证 的所有资产支持证 的所有资产支持证券投资明细 券投资明细 券投资明细 券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， ， ， ，或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。
7.12.3 期末其他 期末其他 期末其他 期末其他各项资产构成 各项资产构成 各项资产构成 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 157,564.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 中证上海国企
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4 应收利息 34,719.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 192,284.52
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601727 上海电气 728,332,659.81 5.08 重大事项停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
中证上海国企
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§ § § §8
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,705.00 3,779,511.74 13,847,531,985.00 98.89% 155,559,019.00 1.11%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国工商银行股份有限公司－中证
上海国企交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
1,898,488,976.00 13.56%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司－
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数
据。
8.2 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海国盛（集团）有限公司 3,505,695,045.00 25.04%
2 申能(集团)有限公司 1,627,624,800.00 11.62%
3 上海城投（集团）有限公司 1,572,000,000.00 11.23%
4 上海华谊(集团)公司 1,490,123,980.00 10.64%
5 上海盛睿投资有限公司 585,577,604.00 4.18%
6 中国人寿保险股份有限公司 526,538,576.00 3.76%
7 上海上实投资发展有限公司 493,818,000.00 3.53%
8 上海久事（集团）有限公司 326,116,766.00 2.33%
9
中国平安人寿保险股份有限公司－
分红－个险分红
311,410,500.00 2.22%
10 上海兰生股份有限公司 300,027,000.00 2.14%
11
中国工商银行股份有限公司－中证
上海国企交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
1,898,488,976.00 13.56% 中证上海国企
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8.3 期末基金管理人的从业人员 期末基金管理人的从业人员 期末基金管理人的从业人员 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 持有本基金的情况 持有本基金的情况 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,000.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§ § § §9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 7 月28 日）基金份额总额 15,220,091,004.00
本报告期期初基金份额总额 15,266,091,004.00
本报告期基金总申购份额 1,337,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 2,600,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 14,003,091,004.00
中证上海国企
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§ § § §10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月 25日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年 3月 13日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4.基金管理人于 2017年3月 10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理人于 2017年3月 16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017年 3月20日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月 14日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月20日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 5月15日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6月红添利定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
中证上海国企
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10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2016 年 7 月 28 日）起至本报
告期末，为本基金进行审计。
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 1,514,365,797.16 28.54% 1,410,334.49 28.54% -
东兴证券 1 1,388,087,545.69 26.16% 1,292,726.28 26.16% -
长城证券 1 1,092,498,757.02 20.59% 1,017,446.22 20.59% -
东方证券 2 726,285,131.81 13.69% 676,391.98 13.69% -
招商证券 2 439,508,600.19 8.28% 409,311.99 8.28% -
海通证券 2 145,656,704.69 2.74% 135,647.45 2.74% -
方正证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -中证上海国企
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国都证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -中证上海国企
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招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决中证上海国企
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定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金报告期内新增1家证券公司的 1个交易单元：东吴证券（深交所单元） ，退租 1家证券公司
的 1个交易单元：海通证券（上交所单元） 。
10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金2016年年度资产净值
的公告
公司网站 2017年 1月3日
2
汇添富旗下公募基金2016年第 4
季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2017年 1月19日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金增加长城证券为
申购赎回代理券商的公告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 1月25日
4
中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2017年第1号）
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 3月2日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（副总
经理）
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月10日
6
汇添富旗下公募基金2016年年度
报告及摘要
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
2017年 3月29日 中证上海国企
E T F 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 3 页 共 5 4 页
司网站,深交所
7
汇添富旗下公募基金2017年一季
报
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2017年 4月24日
§ § § §11
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017年1
月1日至
2017年6
月30日
3,506,360,145.00 0.00 665,100.00 3,505,695,045.00 25.04%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能
面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
无。
中证上海国企
E T F 2 0 1 7 年半年度报告
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§ § § §12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、 报告期内汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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