汇添富中证生物科技主题指数型发起式证 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证
券投资基金 券投资基金 券投资基金 券投资基金（ （ （ （LOF LOF LOF LOF） ） ） ）
2017 2017 2017 2017 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 26 26 26 26 日 日 日 日
汇添富中证生物科技指数（
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2 0 1 7 年半年度报告
第
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年 1月 1日起至6月 30日止。
汇添富中证生物科技指数（
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1.2 目录 目录 目录 目录
§ 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重要提示
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基金基本情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基金产品说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基金管理人和基金托管人
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信息披露方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其他相关资料
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主要会计数据和财务指标
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基金净值表现
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
. . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 1 资产负债表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 2 利润表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 汇添富中证生物科技指数（
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6 . 4 报表附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 1 期末基金资产组合情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 1 1 投资组合报告附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 2 期末上市基金前十名持有人
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 5 发起式基金发起资金持有份额情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§9 §9 §9 §9 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 0 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 4 基金投资策略的改变
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 8 其他重大事件
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 汇添富中证生物科技指数（
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2 0 1 7 年半年度报告
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1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
2 0 % 的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 2 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 1 备查文件目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 2 存放地点
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 3 查阅方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 汇添富中证生物科技指数（
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§ § § §2
基金 基金 基金 基金简介 简介 简介 简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金
（LOF）
基金简称 汇添富中证生物科技指数（LOF）
基金主代码 501009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 22日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,117,842.73份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017-2-20
下属分级基金的基金简称：
汇添富中证生物科技指数
A
汇添富中证生物科技指数
C
下属分级基金的交易代码： 501009 501010
报告期末下属分级基金的份额总额 64,397,895.70份 6,719,947.03份
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的
构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基
金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的公司相似的风险收益特征。
汇添富中证生物科技指数（
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2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限
公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 田青
联系电话 021-28932888 010-67595096
电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
注册地址
上海市黄浦区大沽路288
号 6栋538室
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李文 王洪章
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99 号震旦国际大楼21 层汇添富基
金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
汇添富中证生物科技指数（
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§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 汇添富中证生物科技指数A 汇添富中证生物科技指数 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月1日 - 2017
年6月 30日)
报告期(2017年 1月1日 -
2017年 6月30日)
本期已实现收益 1,764,703.77 87,162.68
本期利润 3,598,374.25 -87,947.81
加权平均基金份额本期利润 0.0341 -0.0035
本期加权平均净值利润率 3.41% -0.36%
本期基金份额净值增长率 4.51% 4.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
期末可供分配利润 1,432,226.68 139,141.49
期末可供分配基金份额利润 0.0222 0.0207
期末基金资产净值 67,457,888.53 7,028,621.38
期末基金份额净值 1.0475 1.0459
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 4.75% 4.59%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证生物科技指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.13% 0.83% 3.71% 0.73% 0.42% 0.10%
过去三个月 3.86% 0.73% 2.56% 0.71% 1.30% 0.02%
过去六个月 4.51% 0.69% 1.94% 0.72% 2.57% -0.03% 汇添富中证生物科技指数（
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自基金合同
生效日起至
今
4.75% 0.67% 2.00% 0.71% 2.75% -0.04%
汇添富中证生物科技指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.11% 0.83% 3.71% 0.73% 0.40% 0.10%
过去三个月 3.79% 0.73% 2.56% 0.71% 1.23% 0.02%
过去六个月 4.36% 0.69% 1.94% 0.72% 2.42% -0.03%
自基金合同
生效日起至
今
4.59% 0.67% 2.00% 0.71% 2.59% -0.04%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2016年12月 22 日，至本报告期末未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
汇添富中证生物科技指数（
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2016 年 12 月 22 日，至本报告期末未满一年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 22 日）起 6 个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。 汇添富中证生物科技指数（
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§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 基金管理人及基金经 基金管理人及基金经 基金管理人及基金经理情况 理情况 理情况 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005年2月3日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017年 6月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约 2898.83亿元，有效客户数约 1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金（LOF） 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添
富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添汇添富中证生物科技指数（
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富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资
基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多
因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富
医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股
票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券
投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证
券投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券
投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券
投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金（LOF） 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
汇 添 富
中 证 主
要 消 费
ETF、汇
添 富 中
证 医 药
卫 生
ETF、汇
添 富 中
证 能 源
2016年 12月22
日
- 6年
国籍：中国，学历：中国
科学技术大学金融工程博
士研究生， 相关业务资格：
证券投资基金从业资格。
从业经历：曾任国泰基金
管理有限公司金融工程部
助理分析师、量化投资部
基金经理助理。2015 年 6
月加入汇添富基金管理股
份有限公司任基金经理助汇添富中证生物科技指数（
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ETF、汇
添 富 中
证 金 融
地 产
ETF、汇
添 富 深
证
300ETF
基金、 汇
添 富 深
证
300ETF
联 接 基
金、 汇添
富 主 要
消费ETF
联 接 基
金、 汇添
富 中 证
生 物 科
技 指 数
（LOF）
基金、 汇
添 富 中
证 中 药
指 数
（LOF）
基 金 的
基 金 经
理。
理，2015年 8月3日至今
任中证主要消费 ETF 基
金、中证医药卫生 ETF 基
金、中证能源 ETF 基金、
中证金融地产 ETF 基金、
汇添富中证主要消费 ETF
联接基金的基金经理，
2015 年 8 月 18 日至今任
汇添富深证300ETF基金、
汇添富深证 300ETF 基金
联接基金的基金经理，
2016年12月22日至今任
汇添富中证生物科技指数
（LOF）基金的基金经理，
2016年12月29日至今任
汇 添 富中 证 中药 指 数
（LOF）基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基 管理人对报告期内本基 管理人对报告期内本基 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 金运作遵规守信情况的说明 金运作遵规守信情况的说明 金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基汇添富中证生物科技指数（
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金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8次，由于组合投资策略导致，并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年沪深 300指数上涨 10.78%，全球股市表现良好，人民币币值稳中回升。实体经
济较为稳健，工业生产恢复，消费增速维持平稳。金融去杠杆是上半年的政策主线，前 5 个月市
场流动性压力全面上升，至 6 月央行为预防半年度末资金紧张提供了部分流动性，使得流动性在
紧平衡背景下出现边际宽松，货币政策走向稳健。龙头股在上半年表现优异，市场在寻求经济不
确定背景下的确定性增长。进入 6月份，中小板股票出现了 5%以上的反弹，部分中小盘成长股显
示出投资价值。 汇添富中证生物科技指数（
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报告期内，本基金完成建仓期阶段。建仓期结束后，本基金股票投资仓位基本保持在 90%~95%
之间，以实现对业绩比较基准的跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
报告期内中证生科基准上涨 1.94%，本基金在报告期内累计收益率为 4.51%，收益率超越业绩
比较基准 2.57%。收益率的差异因素主要来源于期间投资管理、成份股分红等因素。本基金日均
跟踪误差为 0.1911%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年的经济表现超预期，投资仍是重要支撑，但当前的主要矛盾仍然是去杠杆，相应
的政府也在金融工作会议中提出“稳增长、调结构、控总量” ，控制货币总量的重要性提升，货币
政策由宽松转向稳健，从源头抑制投资冲动是今年的常态。因此，虽然下半年供给侧改革、环保
限产等行业政策面的因素将促使周期股继续维持一段时间的强势，但当前周期股的价格已经反应
了供给侧收缩的效果，而它们的崛起并不意味着重工业经济的重新到来，也并不意味着需求的回
暖，当前时点整体上介入周期板块的性价比已经在下降。在蓝筹股回调的时机中布局基本面稳定、
估值合理的品种是最佳选择，尤其对于资金中长期投资的投资者，更应当排除市场杂音，在逻辑
未发生变化前将重心集中在核心资产和龙头上。同时，中盘二线蓝筹经过一年半的调整，已经出
现较好的投资价值，资金热情从一线蓝筹扩散到二线蓝筹可期。
生物科技行业是同质化不高的行业，具备生物制品研发与生产能力的上市公司可以在细分领
域获得生命力，而且生物科技行业是可以和全球接轨的行业，具备较强的生命力。2017年是医改
持续深化与相关政策落地的一年，在这样的环境下，生物科技行业既有真实的业绩增长，又不断
产生新的技术革新，代表未来医学发展方向和未来确定性消费需求，是很好的投资机会。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富中证生物科技基金将严格遵守基金合同，继
续坚持既定的指数化投资策略， 积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管汇添富中证生物科技指数（
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理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，登记在基金份额持有人开放
式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人上海证券账户下的基
金份额，只能选择现金分红的方式；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有
同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
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1 7 页 共 5 8 页
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
2 0 1 7 年半年度报告
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1 8 页 共 5 8 页
§ § § §6
半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2017年 6月 30日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款
6 . 4 . 7 . 1 3,938,708.79 110,776,050.73
结算备付金 4,978.86 -
存出保证金 55,680.71 -
交易性金融资产
6 . 4 . 7 . 2 70,885,950.34 146,391,895.29
其中：股票投资 70,885,950.34 146,391,895.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 - -
应收证券清算款 720,134.26 -
应收利息
6 . 4 . 7 . 5 880.49 31,577.20
应收股利 - -
应收申购款 43,892.89 -
递延所得税资产 - -
其他资产
6 . 4 . 7 . 6 - -
资产总计 75,650,226.34 257,199,523.22
负债和所有者 负债和所有者 负债和所有者 负债和所有者权益 权益 权益 权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 21,586,462.87
应付赎回款 880,912.16 -
应付管理人报酬 50,514.80 43,329.01
应付托管费 6,735.32 5,777.20
应付销售服务费 2,377.01 6,874.78
应付交易费用
6 . 4 . 7 . 7 34,656.84 133,475.33 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
6 . 4 . 7 . 8 188,520.30 21,155.43
负债合计 1,163,716.43 21,797,074.62
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金
6 . 4 . 7 . 9 71,117,842.73 234,859,050.82
未分配利润
6 . 4 . 7 . 1 0 3,368,667.18 543,397.78
所有者权益合计 74,486,509.91 235,402,448.60
负债和所有者权益总计 75,650,226.34 257,199,523.22
注：1、报告截止日 2017年 6月30日，基金份额总额 71,117,842.73份，其中下属 A类基金份额
净值 1.0475 元，份额总额 64,397,895.70 份；下属 C 级基金份额净值 1.0459 元,份额总额
6,719,947.03份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年 1月 1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月
30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
4,573,569.72
1 . 利息收入 252,113.51
其中：存款利息收入
6 . 4 . 7 . 1 1 63,911.36
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
188,202.15
其他利息收入
-
2 . 投资收益（损失以“ ”填列） 2,624,663.86
其中：股票投资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 2,285,775.78
基金投资收益
-
债券投资收益
6 . 4 . 7 . 1 3 -
资产支持证券投资收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 -
贵金属投资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍生工具收益
6 . 4 . 7 . 1 5 -
股利收益
6 . 4 . 7 . 1 6 338,888.08
3 . 公允价值变动收益（损失以“ ”号填列）
6 . 4 . 7 . 1 7 1,658,559.99 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
2 0 1 7 年半年度报告
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4 . 汇兑收益（损失以“ ”号填列） -
5 . 其他收入（损失以“ ”号填列）
6 . 4 . 7 . 1 8 38,232.36
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
1,063,143.28
1 ．管理人报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 497,006.13
2 ．托管费
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 66,267.57
3 ．销售服务费
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 51,829.21
4 ．交易费用
6 . 4 . 7 . 1 9 244,768.97
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用
6 . 4 . 7 . 2 0 203,271.40
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额
（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
3,510,426.44
注：1、由于本基金于2016 年12月 22 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示
2017 年06 月30 日数据，特此说明。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年 1月 1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
234,859,050.82 543,397.78 235,402,448.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,510,426.44 3,510,426.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“ ”号
填列）
-163,741,208.09 -685,157.04 -164,426,365.13
其中：
1 . 基金申购款 7,301,791.54 117,171.43 7,418,962.97
2.基金赎回款 -171,042,999.63 -802,328.47 -171,845,328.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
- - - 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
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少以“ ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
71,117,842.73 3,368,667.18 74,486,509.91
注： 1、 由于本基金于2016 年12月 22 日成立， 无比较式的上年度可比期间， 因此所有者权益 （基
金净值）变动表只列示2017 年 06 月30 日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______ _ _ _ _ _ _ 李骁______ _ _ _ _ 雷青松____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2933 号文《关于准予汇添富
中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）注册批复》准予注册，由汇添富基金管理股
份有限公司作为发起人于 2016年 11 月28 日至2016 年 12 月16 日向社会公开募集，募集期结
束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第 60466941_B24
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 12 月 22 日生效。本基金
为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
234,773,897.52元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币85,153.30元，以上实收基金（本
息）合计为人民币 234,859,050.82 元，折合 234,859,050.82份基金份额。本基金的基金管理人
为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指数的成份股、备
选成份股、 其他股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、 固定收益品种 （国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券（含超短期融资券） 、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法
规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具） 、银行存款（包括定期存款及协议存款） 、
衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪为中证生物科技汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
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主题指数。本基金业绩比较基准为：中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款
利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定 遵循企业会计准则及其他有关规定 遵循企业会计准则及其他有关规定 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 的声明 的声明 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2017年1 月1 日至2017
年 6月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。 汇添富中证生物科技指数（
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资；
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、存出保证金和各类应收款
项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。 汇添富中证生物科技指数（
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金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
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情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账； 汇添富中证生物科技指数（
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(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提；
(3)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金
份额的基金资产净值的0.40%年费率计提；
(4)基金指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，指数许可使用费的
收取下限为每季度人民币 10,000.00 元，若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算
该计费期间的收取下限；
(5)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金
账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，
只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司的相关规定；
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日某一类的基金份额净
值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值； 汇添富中证生物科技指数（
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(3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项 税项 税项 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业汇添富中证生物科技指数（
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有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月 1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 汇添富中证生物科技指数（
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6 月30日
活期存款 3,938,708.79
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 3,938,708.79
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 68,567,606.49 70,885,950.34 2,318,343.85
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 汇添富中证生物科技指数（
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68,567,606.49 70,885,950.34 2,318,343.85
6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
应收活期存款利息 850.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.38
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 25.10
合计 880.49
注：表中“其他”是指交易保证金利息。
6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
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项目
本期末
2017年 6月30日
交易所市场应付交易费用 34,656.84
银行间市场应付交易费用 -
合计 34,656.84
6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付信息披露费 138,848.72
应付审计费 39,671.58
其他应付款 10,000.00
合计 188,520.30
6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证生物科技指数 A
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 164,987,324.86 164,987,324.86
本期申购 2,284,274.13 2,284,274.13
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) -102,873,703.29 -102,873,703.29
- 基金拆分 / 份额折算前 - -
基金拆分 / 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) - -
本期末 64,397,895.70 64,397,895.70
金额单位：人民币元
汇添富中证生物科技指数 C
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,871,725.96 69,871,725.96 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
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本期申购 5,017,517.41 5,017,517.41
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) -68,169,296.34 -68,169,296.34
- 基金拆分 / 份额折算前 - -
基金拆分 / 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) - -
本期末 6,719,947.03 6,719,947.03
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证生物科技指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -76,932.30 463,504.45 386,572.15
本期利润 1,764,703.77 1,833,670.48 3,598,374.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-255,544.79 -669,408.78 -924,953.57
其中：基金申购款 18,367.21 12,099.26 30,466.47
基金赎回款 -273,912.00 -681,508.04 -955,420.04
本期已分配利润 - - -
本期末 1,432,226.68 1,627,766.15 3,059,992.83
单位：人民币元
汇添富中证生物科技指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -39,453.78 196,279.41 156,825.63
本期利润 87,162.68 -175,110.49 -87,947.81
本期基金份额交易
产生的变动数
91,432.59 148,363.94 239,796.53
其中：基金申购款 48,611.37 38,093.59 86,704.96
基金赎回款 42,821.22 110,270.35 153,091.57
本期已分配利润 - - -
本期末 139,141.49 169,532.86 308,674.35
6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 7 年
1 月
1 日至
2 0 1 7 年
6 月
3 0 日
活期存款利息收入 52,226.94 汇添富中证生物科技指数（
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2 0 1 7 年半年度报告
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定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,280.33
其他 404.09
合计 63,911.36
注：表中“其他”为直销申购款利息收入和保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 108,071,529.13
减：卖出股票成本总额 105,785,753.35
买卖股票差价收入 2,285,775.78
6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
注：本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月30日
股票投资产生的股利收益 338,888.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 338,888.08
汇添富中证生物科技指数（
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6.4.7.17 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,658,559.99
——股票投资 1,658,559.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,658,559.99
6.4.7.18 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 38,232.36
合计 38,232.36
6.4.7.19 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 244,768.97
银行间市场交易费用 -
合计 244,768.97
6.4.7.20 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 138,848.72
指数使用费 20,000.00 汇添富中证生物科技指数（
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帐户维护费 360.00
银行划款费用 4,391.10
合计 203,271.40
6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表日后事项的说明 日后事项的说明 日后事项的说明 日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 136,008,741.70 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 汇添富中证生物科技指数（
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6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 856,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有
限公司
124,631.12 100.00% 34,656.84 100.00%
注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 497,006.13
其中：支付销售机构的客户维护费 118,637.78
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一汇添富中证生物科技指数（
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致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理
人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 66,267.57
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理
人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证生物科
技指数 A
汇添富中证生物科
技指数 C
合计
汇添富基金管理股份有
限公司
0.00 4,216.65 4,216.65
东方证券股份有限公司 0.00 7,038.82 7,038.82
合计 0.00 11,255.47 11,255.47
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
汇添富中证生物科技指数（
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H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动划付后，基金管理
人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
汇添富中证生物科技指数A 汇添富中证生物科技指数 C
基金合同生效日（ 2016
年12月 22日 ） 持有的基金
份额
10,000,900.09 -
期初持有的基金份额 10,000,900.09 -
期间申购 / 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回 / 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,900.09 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.5300% -
注： 本基金于 2016年12月 22日成立。 本公司于2016年 12月 15日使用固有资金 10,001,000.00
元认购本基金份额 10,000,900.09份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
6.4.10.4.2 报 报 报 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元汇添富中证生物科技指数（
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关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
3,938,708.79 52,226.94
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券
6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2017 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002252
上海
莱士
2017
年 4
月 21
日
重
大
事
项
停
牌
20.35 - - 362,089 8,254,440.937,368,511.15 -
300109
新开
源
2017
年 3
月 27
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
42.11 - - 28,086 1,417,599.711,182,701.46 -
汇添富中证生物科技指数（
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金报告期末未持有债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金报告期末未持有债券。
6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金汇添富中证生物科技指数（
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份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有
的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、存出保证金及部分应收申购款等
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月30日
1 个月以内
1 3 个月
3 个月 1 年
1 5 年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,938,708.79 - - - - - 3,938,708.79
结算备付金
4,978.86 - - - - - 4,978.86
存出保证金
55,680.71 - - - - - 55,680.71
交易性金融资产
- - - - - 70,885,950.34 70,885,950.34
应收证券清算款
- - - - - 720,134.26 720,134.26
应收利息
- - - - - 880.49 880.49
应收申购款
730.00 - - - - 43,162.89 43,892.89
资产总计 4,000,098.36 - - - - 71,650,127.98 75,650,226.34
负债
应付赎回款 - - - - - 880,912.16 880,912.16
应付管理人报酬 - - - - - 50,514.80 50,514.80
应付托管费 - - - - - 6,735.32 6,735.32
应付销售服务费 - - - - - 2,377.01 2,377.01
应付交易费用 - - - - - 34,656.84 34,656.84
其他负债 - - - - - 188,520.30 188,520.30
负债总计 - - - - - 1,163,716.43 1,163,716.43汇添富中证生物科技指数（
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利率敏感度缺口 4,000,098.36 - - - - 70,486,411.55 74,486,509.91
上年度末
2016年 12月 31日
1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 110,776,050.73 - - - - - 110,776,050.73
交易性金融资产 - - - - -146,391,895.29 146,391,895.29
应收利息 - - - - - 31,577.20 31,577.20
其他资产 - - - - - - -
资产总计 110,776,050.73 - - - -146,423,472.49 257,199,523.22
负债
应付证券清算款 - - - - - 21,586,462.87 21,586,462.87
应付管理人报酬 - - - - - 43,329.01 43,329.01
应付托管费 - - - - - 5,777.20 5,777.20
应付销售服务费 - - - - - 6,874.78 6,874.78
应付交易费用 - - - - - 133,475.33 133,475.33
其他负债 - - - - - 21,155.43 21,155.43
负债总计 - - - - - 21,797,074.62 21,797,074.62
利率敏感度缺口 110,776,050.73 - - - -124,626,397.87 235,402,448.60
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2017 年6 月 30 日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金
净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富中证生物科技指数（
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§ § § §7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（
% ）
1 权益投资 70,885,950.34 93.70
其中：股票 70,885,950.34 93.70
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,943,687.65 5.21
7 其他各项资产 820,588.35 1.08
8 合计 75,650,226.34 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 68,807,240.34 92.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,078,710.00 2.79 汇添富中证生物科技指数（
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,885,950.34 95.17
7.2.2 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的港股通 港股通 港股通 港股通投资股票投资组合 投资股票投资组合 投资股票投资组合 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002252 上海莱士 362,089 7,368,511.15 9.89
2 600867 通化东宝 375,301 6,845,490.24 9.19
3 600196 复星医药 211,826 6,564,487.74 8.81
4 002007 华兰生物 175,368 6,400,932.00 8.59
5 000661 长春高新 42,750 5,519,452.50 7.41
6 300142 沃森生物 338,129 4,179,274.44 5.61
7 600161 天坛生物 105,320 4,087,469.20 5.49
8 002038 双鹭药业 129,120 3,763,848.00 5.05
9 002030 达安基因 159,454 3,474,502.66 4.66
10 300122 智飞生物 150,869 2,883,106.59 3.87
11 000518 四环生物 323,447 2,474,369.55 3.32
12 002022 科华生物 128,846 2,238,055.02 3.00
13 300463 迈克生物 87,700 2,236,350.00 3.00
14 300009 安科生物 134,204 2,202,287.64 2.96
15 300294 博雅生物 50,459 2,080,929.16 2.79
16 600645 中源协和 97,000 2,078,710.00 2.79
17 300482 万孚生物 22,120 1,563,662.80 2.10
18 300109 新开源 28,086 1,182,701.46 1.59
19 300439 美康生物 43,719 939,958.50 1.26
20 600530 交大昂立 147,000 830,550.00 1.12
21 300318 博晖创新 103,260 731,080.80 0.98
22 300436 广生堂 17,849 671,300.89 0.90
23 603658 安图生物 13,200 568,920.00 0.76
汇添富中证生物科技指数（
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002252 上海莱士 7,908,657.57 3.36
2 600161 天坛生物 4,074,686.00 1.73
3 300122 智飞生物 2,558,625.54 1.09
4 600645 中源协和 2,398,567.80 1.02
5 000661 长春高新 1,885,006.63 0.80
6 300463 迈克生物 1,747,982.50 0.74
7 300482 万孚生物 1,671,345.74 0.71
8 002022 科华生物 1,266,283.40 0.54
9 300406 九强生物 996,630.00 0.42
10 600530 交大昂立 865,342.00 0.37
11 603658 安图生物 626,940.00 0.27
12 300436 广生堂 394,343.00 0.17
13 002007 华兰生物 263,223.00 0.11
14 600867 通化东宝 253,320.20 0.11
15 002581 未名医药 244,232.54 0.10
16 300142 沃森生物 192,120.00 0.08
17 002038 双鹭药业 153,924.15 0.07
18 002030 达安基因 150,732.00 0.06
19 000518 四环生物 101,138.00 0.04
20 300009 安科生物 83,591.50 0.04
注 ： 本项 “买 入 金额 ” 按买 入 成 交 金额 填 列 ， 不 考虑 相 关 交 易费 用 。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600196 复星医药 16,034,034.80 6.81
2 002007 华兰生物 9,928,991.29 4.22
3 600867 通化东宝 8,860,073.01 3.76
4 002038 双鹭药业 6,285,133.23 2.67
5 002252 上海莱士 6,208,706.57 2.64 汇添富中证生物科技指数（
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6 000661 长春高新 6,182,792.00 2.63
7 300142 沃森生物 5,992,497.40 2.55
8 002030 达安基因 5,221,339.84 2.22
9 002581 未名医药 4,152,052.45 1.76
10 002166 莱茵生物 3,810,773.00 1.62
11 300009 安科生物 3,747,650.20 1.59
12 300122 智飞生物 3,434,816.00 1.46
13 000518 四环生物 3,356,941.19 1.43
14 300294 博雅生物 3,317,578.00 1.41
15 002022 科华生物 3,297,552.95 1.40
16 300318 博晖创新 3,288,212.10 1.40
17 002550 千红制药 2,985,776.20 1.27
18 300406 九强生物 2,581,127.94 1.10
19 300463 迈克生物 2,030,310.00 0.86
20 300439 美康生物 1,470,850.44 0.62
注 ： 本项 “卖 出 金额 ” 按卖 出 成 交 金额 填 列 ， 不 考虑 相 关 交 易费 用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 28,621,248.41
卖出股票收入（成交）总额 108,071,529.13
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
汇添富中证生物科技指数（
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 例大小 例大小 例大小排序 排序 排序 排序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， ， ， ，或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情况 处罚的情况 处罚的情况 处罚的情况。 。 。 。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。
7.11.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,680.71
2 应收证券清算款 720,134.26
3 应收股利 -
4 应收利息 880.49
5 应收申购款 43,892.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 820,588.35
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002252 上海莱士 7,368,511.15 9.89 重大事项停牌
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§ § § §8
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份 期末基金份 期末基金份 期末基金份额持有人户数及持有人结构 额持有人户数及持有人结构 额持有人户数及持有人结构 额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户 ) 户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇 添
富 中
证 生
物 科
技 指
数 A
1,025 62,827.22 10,000,900.09 15.53% 54,396,995.61 84.47%
汇 添
富 中
证 生
物 科
技 指
数 C
427 15,737.58 0.00 0.00% 6,719,947.03 100.00%
合计 1,452 48,979.23 10,000,900.09 14.06% 61,116,942.64 85.94%
8.2 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人
汇添富中证生物科技指数 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 谢光英 500,000.00 9.11%
2 梁培敏 333,514.00 6.07%
3 林秀铃 287,100.00 5.23%
4 徐中伟 198,475.00 3.61%
5 陆栩森 198,466.00 3.61%
6 舒江云 198,430.00 3.61%
7 郭少娥 178,579.00 3.25%
8 宋汝娟 148,856.00 2.71%
9 林琳 148,849.00 2.71%
10 巨建中 99,269.00 1.81%
汇添富中证生物科技指数 C
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例汇添富中证生物科技指数（
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1 何赞荣 180,105.00 20.61%
2 邓敏 100,063.00 11.45%
3 周燕 100,058.00 11.45%
4 常生才 99,736.00 11.41%
5 赵丹甫 99,440.00 11.38%
6 谢泽华 90,600.00 10.37%
7 岑少娟 30,017.00 3.43%
8 章振扬 29,600.00 3.39%
9 黄霞 20,000.00 2.29%
10 苏肖玲 15,004.00 1.72%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇添富中证生物科技
指数 A
0
汇添富中证生物科技
指数 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇添富中证生物科技
指数 A
0
汇添富中证生物科技
指数 C
0
合计 0
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 发起式基金发起资金持有份额情况 发起式基金发起资金持有份额情况 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,900.09 15.53 10,000,900.09 15.53 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,900.09 15.53 10,000,900.09 15.53 -
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§ § § §9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证生物
科技指数 A
汇添富中证生物
科技指数C
基金合同生效日（2016 年 12 月 22 日）基金
份额总额
164,987,324.86 69,871,725.96
本报告期期初基金份额总额 164,987,324.86 69,871,725.96
本报告期基金总申购份额 2,284,274.13 5,017,517.41
减:本报告期基金总赎回份额 102,873,703.29 68,169,296.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 64,397,895.70 6,719,947.03
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富中证生物科技指数（
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§ § § §10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月 25日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年 3月 13日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4.基金管理人于 2017年3月 10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理人于 2017年3月 16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017年 3月20日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月 14日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月20日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 5月15日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6月红添利定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17.本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
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10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2016年 12月22日）起至本报
告期末，为本基金进行审计。
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其 托管人及其 托管人及其 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 高级管理人员受稽查或处罚等情况 高级管理人员受稽查或处罚等情况 高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 136,008,741.70 100.00% 124,631.12 100.00% -
太平洋证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -汇添富中证生物科技指数（
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - -856,000,000.00 100.00% - -
太平洋证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时汇添富中证生物科技指数（
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催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金报告期内新增3家证券公司的 5个交易单元：海通证券（上交所单元） 、川财证券（上交所
单元和深交所单元） 、中泰证券（深交所单元和上交所单元）
10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下基金 2016年年度
资产净值的公告
公司网站 2017年 1月3日
2
关于汇添富中证生物科技主
题指数型发起式证券投资基
金（LOF）开通跨系统转托管
业务的公告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 2月15日
3
关于汇添富中证生物科技主
题指数型发起式证券投资基
金（LOF）开放日常申购、赎
回、转换、定期定额投资业务
公告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 2月15日
4
关于汇添富中证生物科技主
题指数型发起式证券投资基
金（LOF）参加部分代销机构
定投基金、 申购基金费率优惠
活动的公告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 2月15日
5
汇添富中证生物科技主题指
数型发起式证券投资基金
（LOF）A类份额、C类份额上
市交易公告书
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 2月15日
6
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加民
生银行为代销机构的公告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 2月17日
7
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加国
信证券为代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月18日
8
关于汇添富中证生物科技主
题指数型发起式证券投资基
金（LOF）A类份额、C类份额
上市交易提示性公告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 2月20日 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
2 0 1 7 年半年度报告
第 5 5 页 共 5 8 页
9
汇添富基金管理股份有限公
司关于调整旗下部分基金通
过盈米财富申购金额下限的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月21日
10
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加国
信证券为场外代销机构的公
告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站
2017年 2月23日
11
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加交
通银行开展的电子渠道申购、
定投基金费率优惠活动的公
告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月23日
12
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加联
储证券为代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月24日
13
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加泉
州银行为代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月27日
14
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加苏
宁基金为代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月2日
15
汇添富基金管理股份有限公
司关于高级管理人员变更的
公告（副总经理）
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月10日
16
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加好
买基金开展的定投费率优惠
活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月20日
17
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加肯
特瑞财富为代销机构并参与
费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月23日
18
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加申
万宏源开展的申购基金费率
优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月23日
19
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加申
万宏源西部开展的申购基金
费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月23日
20
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加中
信建投证券开展的定投费率
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月14日 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
2 0 1 7 年半年度报告
第 5 6 页 共 5 8 页
优惠活动的公告
21
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加交
通银行开展的电子渠道申购、
定投基金费率优惠活动的公
告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月22日
22
汇添富旗下公募基金2017年
一季报
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2017年 4月24日
23
汇添富基金管理股份有限公
司关于调整旗下基金场外申
购、 定投单笔金额下限及场外
最低赎回、转换、保留份额的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月26日
24
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加中
银国际证券为代销机构的公
告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 5月3日
25
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金在中银
国际证券开通定投业务的公
告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 5月5日
26
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金在中银
国际证券开通转换业务的公
告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 5月5日
27
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加联
储证券为代销机构并参加费
率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 5月25日
28
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金调整停
牌股票估值方法的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 5月27日
29
汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金调整停
牌股票估值方法的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 6月2日
汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
2 0 1 7 年半年度报告
第 5 7 页 共 5 8 页
§ § § §11
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告 报告 报告 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
无。 汇添富中证生物科技指数（
L O F ）
2 0 1 7 年半年度报告
第 5 8 页 共 5 8 页
§ § § §12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、 《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3、 《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存 存 存 存放地点 放地点 放地点 放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
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