汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金
2017 2017 2017 2017 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 26 26 26 26 日 日 日 日
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2 0 1 7 年半年度报告
第
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年 1月 1日起至6月 30日止。
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1.2 目录 目录 目录 目录
§ 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重要提示
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基金基本情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基金产品说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基金管理人和基金托管人
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信息披露方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其他相关资料
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主要会计数据和财务指标
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基金净值表现
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
. . . . . . . . . 1 8
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 1 资产负债表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 2 利润表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 汇添富盈鑫保本混合
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6 . 4 报表附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 1 期末基金资产组合情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
7 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
7 . 1 2 投资组合报告附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 9 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 1 0 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 0 . 4 基金投资策略的改变
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 0 . 8 其他重大事件
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
§ 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
2 0 % 的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 汇添富盈鑫保本混合
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1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
§ 1 2 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 2 . 1 备查文件目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 2 . 2 存放地点
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 2 . 3 查阅方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 汇添富盈鑫保本混合
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金
基金简称 汇添富盈鑫保本混合
基金主代码 002420
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月11日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,929,958,274.25份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本
金安全的前提下，力争在保本期内实现基金财产的稳
健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结
合，利用组合保险技术，动态调整安全资产与风险资
产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。安全资产主
要包括国债、央行票据、银行存款等品种。风险资产
主要包括股票、权证、股指期货等品种。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股
票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金
和债券型基金。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在
银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然
存在本金损失的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合
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信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区大沽路288
号6栋 538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99 号震旦国际大楼21 层汇添富基
金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司
上海市富城路99 号震旦国际大楼
21 层
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
深圳市深南大道7028号时代科技大
厦22层、23层
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§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3 . 1 . 1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月1日 - 2017年 6月 30日 )
本期已实现收益 -7,818,717.08
本期利润 131,885,707.14
加权平均基金份额本期利润 0.0310
本期加权平均净值利润率 3.09%
本期基金份额净值增长率 3.21%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月30日 )
期末可供分配利润 62,725,226.04
期末可供分配基金份额利润 0.0160
期末基金资产净值 4,044,273,706.29
期末基金份额净值 1.029
3 . 1 . 3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月30日 )
基金份额累计净值增长率 2.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.18% 0.18% 0.23% 0.01% 1.95% 0.17%
过去三个月 2.59% 0.13% 0.69% 0.01% 1.90% 0.12%
过去六个月 3.21% 0.10% 1.36% 0.01% 1.85% 0.09%
过去一年 2.69% 0.12% 2.75% 0.01% -0.06% 0.11%
自基金合同
生效日起至
2.90% 0.10% 3.59% 0.01% -0.69% 0.09% 汇添富盈鑫保本混合
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今
注：本基金的《基金合同》生效日为 2016年3月11日，至本报告期末未满 3年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 收 收 收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 3 月 11 日）起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
本基金的《基金合同》生效日为 2016年 3月11日，至本报告期末未满3年。
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§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005年2月3日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017年 6月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约 2898.83亿元，有效客户数约 1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金（LOF） 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添
富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添
富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资汇添富盈鑫保本混合
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基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多
因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富
医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股
票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券
投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证
券投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券
投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券
投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金（LOF） 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何旻
汇添富安
心中国债
券基金、
汇添富 6
月红定期
开放债券
基金、汇
添富盈鑫
保本混合
基金、汇
添富美元
债债券
2016年3月11
日
- 19年
国籍：中国。学历：英国
伦敦政治经济学院金融经
济学硕士。 相关业务资格：
基金从业资格、特许金融
分析师（CFA） ，财务风险
经理人（FRM） 。从业经历：
曾任国泰基金管理有限公
司行业研究员、综合研究
小组负责人、基金经理助
理，固定收益部负责人；
金元比联基金管理有限公
司基金经理。2004年10汇添富盈鑫保本混合
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（QDII）
基金的基
金经理。
月 28日至2006年 11月
11日担任国泰金龙债券
基金的基金经理，2005年
10月27日至 2006年11
月 11日担任国泰金象保
本基金的基金经理，2006
年4月28日至2006年11
月 11日担任国泰金鹿保
本基金的基金经理。2007
年8月15日至2010年12
月 29日担任金元比联宝
石动力双利债券基金的基
金经理，2008年 9月3日
至 2009年3月 10日担任
金元比联成长动力混合基
金的基金经理，2009年3
月 29日至2010年 12月
29日担任金元比联丰利
债券基金的基金经理。
2011年1月加入汇添富资
产管理（香港）有限公司，
2012年 2月17日至今任
汇添富人民币债券基金的
基金经理。2012年8月加
入汇添富基金管理股份有
限公司，2013年 11月 22
日至今任汇添富安心中国
债券基金的基金经理，
2014年 1月21日至今任
汇添富6月红定期开放债
券基金（原汇添富信用债
债券基金）的基金经理，
2016年 3月11日至今任
汇添富盈鑫保本混合基金
的基金经理，2017年4月
20日至今任汇添富美元
债债券（QDII）基金的基
金经理。
李怀定
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富纯债
(LOF)基
2016年3月11
日
- 10年
国籍：中国。学历：复旦
大学经济学博士。相关业
务资格：基金从业资格。
从业经历：曾任光大证券
股份有限公司研究所债券
分析师，国信证券股份有汇添富盈鑫保本混合
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金、汇添
富达欣混
合基金、
汇添富盈
鑫保本混
合基金、
汇添富稳
健添利定
期开放债
券基金、
汇添富长
添利定期
开放债券
基金、汇
添富新睿
精选混合
基金、汇
添富鑫瑞
债券基
金、添富
年年泰定
开混合基
金的基金
经理，汇
添富增强
收益债券
基金的基
金经理助
理。
限公司经济研究所固定收
益高级分析师。2012年5
月加入汇添富基金管理股
份有限公司任固定收益高
级分析师。 2015年5月25
日至今任汇添富增强收益
债券基金的基金经理助
理，2015年 11月18日至
今任汇添富季季红定期开
放债券基金、汇添富纯债
(LOF)基金 （原汇添富互利
分级债券基金）的基金经
理，2015年12月 2日至
今任汇添富达欣混合基金
的基金经理，2016年3月
11日至今任汇添富盈鑫
保本混合基金的基金经
理，2016年3月 16日至
今任汇添富稳健添利定期
开放债券基金的基金经
理，2016年12月 6日至
今任汇添富长添利定期开
放债券基金的基金经理，
2016年12月21日至今任
汇添富新睿精选混合基金
的基金经理，2016年12
月 26日至今任汇添富鑫
瑞债券基金的基金经理，
2017年 4月14日至今任
添富年年泰定开混合基金
的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 管理人对报告期内本基金运作 管理人对报告期内本基金运作 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 遵规守信情况的说明 遵规守信情况的说明 遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在汇添富盈鑫保本混合
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8次，由于组合投资策略导致，并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年国内经济总体延续去年四季度以来回升态势，尽管受地产调控和制造业去库存
周期结束的影响，经济的内生动力依然不是很强，但企业盈利、民间投资和信贷融资需求等多项
指标明显获得改善，而且即使二季度投资增速有所回落，但在外需改善下，工业生产和出口总体
保持稳定，特别是三四线城市的地产销售和投资超预期，使得经济短期内呈现出一定的韧性，市
场对国内经济的回升信心较去年有所恢复。外部环境方面，欧美走势出现较大分歧，美国经济在
特朗普上台后表现相对较弱，除了失业率继续下降外，就业、薪资和通胀等指标趋势上都低于预
期；相对而言，欧洲经济上半年在持续改善，无论是经济增长还是就业，表现都好于预期。2017汇添富盈鑫保本混合
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年上半年前期 PPI 受供给侧改革推动持续高涨，但后期受制造业去库存周期结束的影响，开始明
显下行，并带来企业盈利扩张放缓；尽管 CPI 表现相对温和，但整体而言，通胀压力大幅缓解。
货币政策上，一季度在金融去杠杆大环境下，叠加美联储加息影响，央行在公开市场上持续回笼
资金、两次上调政策利率，虽然期间央行在关键时点向市场投入流动性，但保持货币市场紧平衡
意图明显；二季度开始货币政策延续一季度的偏紧基调，但在 4 月“三会”的监管力度全面升级
后，央行在 5月末提前引导市场预期，表示会重启 28天逆回购、对冲到期的 MLF，政策基调上出
现明显的边际改善迹象。
2017 年上半年债券市场出现大起大落，5 月上旬之前延续去年 4 季度的调整行情，随着经济
回升、金融去杠杆、公开市场利率上调和监管竞赛的加剧，债券收益率出现显著上行，但 5 月中
旬后随着监管协调预期加强， 叠加货币政策边际上有所放松与债券收益率存在较明显的配置价值，
债券市场收益率又开始出现显著下行，但上半年总体而言，债券收益率仍出现较大幅度上行。上
半年债券市场收益率曲线平坦化趋势明显，信用债评级利差也出现较大波动，但总体有所拉大。
上半年股票表现以龙头和价值股为主，中小盘和创业板表现偏弱，整体看，上证综指整体上涨
2.86%%，深圳成指上涨3.46%，创业板下跌-7.07%。
本基金在年初以来严格按照《关于避险策略基金的指导意见》的要求，对稳健资产和风险资
产进行积极调整，并在上半年后期债券收益率大幅上行之后大幅了债券稳健资产的配置比例，但
整体组合久期较去年年末有所下降；股票操作上，上半年后期在组合安全垫有所提高后，适当增
加了股票配置比例，且以蓝筹股为主，个股也保持相对稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0290元；本报告期基金份额净值增长率为 3.21%，业绩
比较基准收益率为 1.36%。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，鉴于政治局会议透露经济工作重点可能会对地方政府债务融资和房地产融资有
所约束，基建投资和房地产投资增速可能有向下动力，尽管考虑三四线城市房地产投资超预期使
得经济明显下台阶的可能性不大，但对债券市场不利的作用相对上半年会有所减弱。货币政策上，
上半年债券收益率整体大幅上行，政策继续收紧的必要性在明显减弱，从金融工作会议的基调看，
监管协调在下半年会更加明显，货币市场流动性有望保持相对适中的局面。债券判断上，考虑上
半年债券收益率上升幅度较大，下半年债券收益率中枢有望有所出现一定幅度的下行，但期限需汇添富盈鑫保本混合
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要关注信用分化带来的估值不利影响，也需要关注供给侧改革对大宗商品进而对通胀的冲击。股
票上，下半年继续看好蓝筹股，但作为绝对收益组合，仍会根据安全垫情况合理控制股票底仓的
回撤风险；另外，组合会继续积极参与新股一级市场申购。
我们在严格按照保本基金的严格运作框架下，坚持价值投资的理念，重视绝对收益目标，积
极调整组合结构，控制组合下行风险，力争在确保本券安全基础之上，为投资者创造持续稳定的
收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在复核相关基金分红条件的前提下，保本周期内，基金分红仅采
取现金分红一种收益分配方式； 基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，
可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数为准；基金收益分配后，基金份额净值不得低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配。
汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第
1 7 页 共 6 5 页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第
1 8 页 共 6 5 页
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公
司在汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富盈鑫保本混合型证券投资
基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
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§ § § §6
半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 6月 30日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期末 末 末 末
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款
6 . 4 . 7 . 1 826,106,244.20 4,341,375.21
结算备付金 52,291,104.39 37,990,051.87
存出保证金 489,327.16 211,538.66
交易性金融资产
6 . 4 . 7 . 2 4,880,022,877.03 4,545,595,531.03
其中：股票投资 456,658,219.03 86,660,973.71
基金投资
- -
债券投资
4,423,364,658.00 4,458,934,557.32
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 - -
应收证券清算款 84,194,010.52 438,434.12
应收利息
6 . 4 . 7 . 5 75,829,077.93 83,105,932.56
应收股利 - -
应收申购款 699.16 2,896.52
递延所得税资产 - -
其他资产
6 . 4 . 7 . 6 - -
资产总计 5,918,933,340.39 4,671,685,759.97
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款 1,785,800,000.00 212,000,000.00
应付证券清算款 80,047,366.53 -
应付赎回款 3,436,885.81 1,765,839.18
应付管理人报酬 4,020,531.33 4,585,237.40
应付托管费 670,088.55 764,206.24
应付销售服务费 - -
应付交易费用
6 . 4 . 7 . 7 351,294.15 365,759.55 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
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应交税费 - -
应付利息 55,836.54 16,002.71
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
6 . 4 . 7 . 8 277,631.19 290,000.00
负债合计 1,874,659,634.10 219,787,045.08
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金
6 . 4 . 7 . 9 3,929,958,274.25 4,466,254,119.13
未分配利润
6 . 4 . 7 . 1 0 114,315,432.04 -14,355,404.24
所有者权益合计 4,044,273,706.29 4,451,898,714.89
负债和所有者权益总计 5,918,933,340.39 4,671,685,759.97
注：1、报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值1.029元，基金份额总额 3,929,958,274.25
份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 11 11 11 11 日 日 日 日( ( ( (基 基 基 基
金合同生效日 金合同生效日 金合同生效日 金合同生效日) ) ) )至 至 至 至
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
181,337,810.50 31,119,704.17
1 . 利息收入 100,283,116.21 46,989,456.03
其中：存款利息收入
6 . 4 . 7 . 1 1 18,808,822.29 9,252,898.28
债券利息收入
81,389,377.81 37,297,009.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
84,916.11 439,548.15
其他利息收入
- -
2 . 投资收益（损失以“
”填列） -61,286,241.82 -3,426,414.02
其中：股票投资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 18,878,730.07 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6 . 4 . 7 . 1 3 -82,184,410.19 -3,503,414.02
资产支持证券投资收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 - -
贵金属投资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍生工具收益
6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股利收益
6 . 4 . 7 . 1 6 2,019,438.30 77,000.00
3 . 公允价值变动收益（损失以“
”
号填列）
6 . 4 . 7 . 1 7 139,704,424.22 -14,208,552.31 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第
2 1 页 共 6 5 页
4 . 汇兑收益（损失以“
”号填列） - -
5 . 其他收入（损失以“
”号填列）
6 . 4 . 7 . 1 8 2,636,511.89 1,765,214.47
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
49,452,103.36 23,015,415.62
1 ．管理人报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 25,447,570.55 17,513,240.58
2 ．托管费
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4,241,261.74 2,918,873.43
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用
6 . 4 . 7 . 1 9 1,150,213.91 83,452.94
5 ．利息支出 18,402,783.46 2,373,058.91
其中：卖出回购金融资产支出 18,402,783.46 2,373,058.91
6 ．其他费用
6 . 4 . 7 . 2 0 210,273.70 126,789.76
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
131,885,707.14 8,104,288.55
注：1.后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,466,254,119.13 -14,355,404.24 4,451,898,714.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 131,885,707.14 131,885,707.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“
”号填
列）
-536,295,844.88 -3,214,870.86 -539,510,715.74
其中：
1 . 基金申购款 1,660,863.86 16,013.58 1,676,877.44
2.基金赎回款 -537,956,708.74 -3,230,884.44 -541,187,593.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“
”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,929,958,274.25 114,315,432.04 4,044,273,706.29 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第
2 2 页 共 6 5 页
项目 项目 项目 项目
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 11 11 11 11 日 日 日 日( ( ( (基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日) ) ) )至 至 至 至 2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,849,549,217.33 - 4,849,549,217.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,104,288.55 8,104,288.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“
”号填
列）
-80,266,593.73 243,724.18 -80,022,869.55
其中：
1 . 基金申购款 8,267,569.80 -29,672.98 8,237,896.82
2.基金赎回款 -88,534,163.53 273,397.16 -88,260,766.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“
”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,769,282,623.60 8,348,012.73 4,777,630,636.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______ _ _ _ _ _ _ 李骁______ _ _ _ _ 雷青松____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可? 2016? 194号文《关于准予汇添富盈鑫保本混合型证券
投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司作为基金管理人于 2016 年 2
月 26日至 2016年 3月 8 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具安永华明(2016)验字第 60466941_B04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案
材料。基金合同于 2016年 3 月 11 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集
的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币4,848,571,685.14元，在募集期间产生的活期存款
利息为人民币 977,532.19 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,849,549,217.33 元，折合汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
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4,849,549,217.33份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府
债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、
国债期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金参与融资业务。本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全
的前提下，力争在保本期内实现基金财产的稳健增值。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定
期存款收益率（税后） 。
汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可? 2016? 194号文《关于准予汇添富盈鑫保本混合型证券
投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于2016
年 2月 26日至 2016年3月 8日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第60466941_B04号验资报告后，向中国证监会报送基金
备案材料。基金合同于 2016 年 3月 11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时
募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 4,848,571,685.14元，在募集期间产生的活期
存款利息为人民币 977,532.19 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,849,549,217.33 元，
折合4,849,549,217.33份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股
份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府
债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、
国债期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金参与融资业务。本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全
的前提下，力争在保本期内实现基金财产的稳健增值。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定
期存款收益率（税后） 。 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年6 月 30 日的财
务状况以及 2017年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 所采用的会计政策 所采用的会计政策 所采用的会计政策 所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 的说明 的说明 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项 税项 税项 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 汇添富盈鑫保本混合
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月 1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再汇添富盈鑫保本混合
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缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
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6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
活期存款 101,106,244.20
定期存款 725,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限 3个月~1年 725,000,000.00
其他存款 -
合计： 826,106,244.20
6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 375,539,269.30 456,658,219.03 81,118,949.73
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,876,538,150.54 2,852,957,658.00 -23,580,492.54
银行间市场 1,580,162,895.07 1,570,407,000.00 -9,755,895.07
合计 4,456,701,045.61 4,423,364,658.00 -33,336,387.61
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,832,240,314.91 4,880,022,877.03 47,782,562.12
6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 汇添富盈鑫保本混合
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
应收活期存款利息 383.34
应收定期存款利息 5,565,833.38
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 21,177.90
应收债券利息 70,241,485.13
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 198.18
合计 75,829,077.93
注： “其他”为结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 346,304.15
银行间市场应付交易费用 4,990.00
合计 351,294.15
6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24,151.49
应付信息披露费 208,848.72
应付审计费用 44,630.98
合计 277,631.19汇添富盈鑫保本混合
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6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,466,254,119.13 4,466,254,119.13
本期申购 1,660,863.86 1,660,863.86
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) -537,956,708.74 -537,956,708.74
- 基金拆分 / 份额折算前 - -
基金拆分 / 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) - -
本期末 3,929,958,274.25 3,929,958,274.25
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 78,162,261.42 -92,517,665.66 -14,355,404.24
本期利润 -7,818,717.08 139,704,424.22 131,885,707.14
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,618,318.30 4,403,447.44 -3,214,870.86
其中：基金申购款 25,292.96 -9,279.38 16,013.58
基金赎回款 -7,643,611.26 4,412,726.82 -3,230,884.44
本期已分配利润 - - -
本期末 62,725,226.04 51,590,206.00 114,315,432.04
6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30 日
活期存款利息收入 148,846.17
定期存款利息收入 18,361,666.71
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 295,723.64
其他 2,585.77
合计 18,808,822.29 汇添富盈鑫保本混合
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注：表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年6月30日
卖出股票成交总额 281,857,348.87
减：卖出股票成本总额 262,978,618.80
买卖股票差价收入 18,878,730.07
6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,191,565,571.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,191,914,697.73
减：应收利息总额 81,835,283.96
买卖债券差价收入 -82,184,410.19
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益
注：本基金本期未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益
注：本基金本期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,019,438.30
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,019,438.30 汇添富盈鑫保本混合
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6.4.7.17 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30 日
1.交易性金融资产 139,704,424.22
——股票投资 82,638,058.98
——债券投资 57,066,365.24
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 139,704,424.22
6.4.7.18 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 2,636,511.89
合计 2,636,511.89
6.4.7.19 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,130,426.41
银行间市场交易费用 19,787.50
合计 1,150,213.91
6.4.7.20 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
审计费用 44,630.98 汇添富盈鑫保本混合
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信息披露费 138,848.72
银行划款费用 8,194.00
帐户维护费 18,600.00
合计 210,273.70
6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各 本报告期与基金发生关联交易的各 本报告期与基金发生关联交易的各 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方 关联方 关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年3月11日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司
827,494,110.12 99.65% 46,980,431.89 100.00% 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
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6.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年3月11日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限
公司
4,124,916,086.56 99.99% 2,006,181,766.92 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年3月11日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券股份有
限公司
54,527,927,000.00 100.00% 12,899,956,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有
限公司
760,987.41 99.66% 343,686.95 99.24%
关联方名称
上年度可比期间
2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例汇添富盈鑫保本混合
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东方证券股份有
限公司
43,066.98 100.00% 43,066.98 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年3月11日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
25,447,570.55 17,513,240.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,655,423.87 6,807,494.81
注：在保本周期内，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年3月11日(基金合同生效
日)至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,241,261.74 2,918,873.43
注：在保本周期内，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 汇添富盈鑫保本混合
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基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内基金管理人及上年度可比区间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 6月30日
上年度可比期间
2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年
6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
101,106,244.20 148,846.17 343,245,918.67 753,447.38
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
注：本基金在本期内未进行利润分配。
6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （ 2017 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日 ） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 6 5 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017年
6月5日
2017
年7月
7日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017年
6月15
日
2017
年7月
17日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603305
旭升
股份
2017年
6月30
日
2017
年7月
10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017年
6月26
日
2017
年7月
3日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603331
百达
精工
2017年
6月27
日
2017
年7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017年
6月23
日
2017
年7月
3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002127
南
极
电
商
2017
年 6
月 29
日
重
大
事
项
停
牌
12.08
2017
年 7
月 6
日
12.61 1,667,056 19,459,792.5520,138,036.48 -
汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页 共 6 5 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额人民币 1,785,800,000 元，其中人民币 84,200,000.00 元于 2017 年 7 月 3
日到期，人民币 183,600,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日到期，人民币 918,000,000.00 元于 2017
年 7月 3日到期,人民币 400,000,000.00元于 2017年 7月 3日到期，人民币 200,000,000.00元
于 2017年 7月 3 日到期；该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在
新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
6.4.12.4 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.12.5 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.12.5.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 6 5 页
短期信用评级
本期末
2017年 6月30日
上年度末
2016年 12月31日
A-1
- 49,620,000.00
A-1以下
- -
未评级
1,565,398,800.00 479,868,000.00
合计
1,565,398,800.00 529,488,000.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和同业存单。
6.4.12.5.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月31日
AAA
2,364,027,128.00 1,121,539,970.40
AAA以下
493,938,730.00 2,807,906,586.92
未评级
- -
合计
2,857,965,858.00 3,929,446,557.32
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和同业存单。
6.4.12.6 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本基金
本期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.6.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 金融资产和金融负债的到期期限分析 金融资产和金融负债的到期期限分析 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.12.7 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页 共 6 5 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.7.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等；生息负债主要
为卖出回购金融资产款。
6.4.12.7.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
7年
6月
30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
101,106,244.20150,000,000.
00
575,000,000.0
0
- - - 826,106,244.2
0
结
算
备
付
金
52,291,104.39 - - - - - 52,291,104.39
存
出
保
证
金
489,327.16 - - - - - 489,327.16
交
易
性
金
融
资
产
195,595,000.00663,115,940.
00
939,332,800.0
0
2,220,494,910
.00
404,826,008.
00
456,658,219.
03
4,880,022,877
.03
应
收
- - - - -84,194,010.5
2
84,194,010.52汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页 共 6 5 页
证
券
清
算
款
应
收
利
息
- - - - -75,829,077.9
3
75,829,077.93
应
收
申
购
款
199.76 - - - - 499.40 699.16
资
产
总
计
349,481,875.51813,115,940.
00
1,514,332,800
.00
2,220,494,910
.00
404,826,008.
00
616,681,806.
88
5,918,933,340
.39
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
1,785,800,000.
00
- - - - - 1,785,800,000
.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - -80,047,366.5
3
80,047,366.53
应
付
赎
回
款
- - - - -3,436,885.81 3,436,885.81
应
付
管
- - - - -4,020,531.33 4,020,531.33汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页 共 6 5 页
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 670,088.55 670,088.55
应
付
交
易
费
用
- - - - - 351,294.15 351,294.15
应
付
利
息
- - - - - 55,836.54 55,836.54
其
他
负
债
- - - - - 277,631.19 277,631.19
负
债
总
计
1,785,800,000.
00
- - - -88,859,634.1
0
1,874,659,634
.10
利
率
敏
感
度
缺
口
-1,436,318,124
.49
813,115,940.
00
1,514,332,800
.00
2,220,494,910
.00
404,826,008.
00
527,822,172.
78
4,044,273,706
.29
上
年
度
末
201
6年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 6 5 页
资
产
银
行
存
款
4,341,375.21 - - - - - 4,341,375.21
结
算
备
付
金
37,990,051.87 - - - - - 37,990,051.87
存
出
保
证
金
211,538.66 - - - - - 211,538.66
交
易
性
金
融
资
产
170,119,139.02298,984,200.
00
380,432,797.7
7
3,157,519,620
.53
451,878,800.
00
86,660,973.7
1
4,545,595,531
.03
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 438,434.12 438,434.12
应
收
利
息
- - - - -83,105,932.5
6
83,105,932.56
应
收
申
购
款
2,497.00 - - - - 399.52 2,896.52
资
产
总
计
212,664,601.76298,984,200.
00
380,432,797.7
7
3,157,519,620
.53
451,878,800.
00
170,205,739.
91
4,671,685,759
.97
负
汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页 共 6 5 页
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
212,000,000.00 - - - - - 212,000,000.0
0
应
付
赎
回
款
- - - - -1,765,839.18 1,765,839.18
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - -4,585,237.40 4,585,237.40
应
付
托
管
费
- - - - - 764,206.24 764,206.24
应
付
交
易
费
用
- - - - - 365,759.55 365,759.55
应
付
利
息
- - - - - 16,002.71 16,002.71
其
他
负
债
- - - - - 290,000.00 290,000.00
负
债
总
212,000,000.00 - - - -7,787,045.08 219,787,045.0
8汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页 共 6 5 页
计
利
率
敏
感
度
缺
口
664,601.76298,984,200.
00
380,432,797.7
7
3,157,519,620
.53
451,878,800.
00
162,418,694.
83
4,451,898,714
.89
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.7.1.2 利率风险的 利率风险的 利率风险的 利率风险的敏感性分析 敏感性分析 敏感性分析 敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定
利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年6月30日 ）
上年度末（ 2016年12月 31
日 ）
基准利率增加25个
基点
-20,609,400.52 -26,480,819.16
基准利率减少25个
基点
20,821,030.40 26,763,439.91
6.4.12.7.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
注：本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.12.7.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页 共 6 5 页
6.4.12.7.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 456,658,219.03 11.29 86,660,973.71 1.95
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 4,423,364,658.00 109.37 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,880,022,877.03 120.67 86,660,973.71 1.95
注：本基金权益类资产占基金资产的比例不高于 40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基
金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基
金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于资
产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.12.7.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产
负债表日后短期内保持不变；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6月
30日 ）
上年度末 （ 2016年12月
31日 ）
沪深300指数上涨 5% 17,226,273.65 -
沪深300指数上涨 5% -17,226,273.65 -
注：本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 汇添富盈鑫保本混合
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6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富盈鑫保本混合
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§ § § §7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（
% ）
1 权益投资 456,658,219.03 7.72
其中：股票 456,658,219.03 7.72
2 固定收益投资 4,423,364,658.00 74.73
其中：债券 4,423,364,658.00 74.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 878,397,348.59 14.84
7 其他各项资产 160,513,114.77 2.71
8 合计 5,918,933,340.39 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 报告期末按行业分类 报告期末按行业分类 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 的境内股票投资组合 的境内股票投资组合 的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 275,286,045.42 6.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 161,234,137.13 3.99
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 20,138,036.48 0.50 汇添富盈鑫保本混合
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 456,658,219.03 11.29
7.2.2 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的港股通 港股通 港股通 港股通投资股票投资组合 投资股票投资组合 投资股票投资组合 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 3,250,033 161,234,137.13 3.99
2 000333 美的集团 3,500,014 150,640,602.56 3.72
3 002508 老板电器 900,038 39,133,652.24 0.97
4 002035 华帝股份 1,599,939 38,718,523.80 0.96
5 002572 索菲亚 632,024 25,912,984.00 0.64
6 000651 格力电器 500,000 20,585,000.00 0.51
7 002127 南极电商 1,667,056 20,138,036.48 0.50
8 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
9 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
10 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
11 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
12 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
13 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
14 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
15 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
16 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
17 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
18 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
19 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
20 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 汇添富盈鑫保本混合
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21 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 121,744,004.23 2.73
2 601318 中国平安 120,900,357.56 2.72
3 002035 华帝股份 38,108,118.48 0.86
4 002508 老板电器 37,261,731.25 0.84
5 002572 索菲亚 24,274,298.10 0.55
6 002127 南极电商 21,012,321.32 0.47
7 601717 郑煤机 19,070,086.22 0.43
8 600519 贵州茅台 17,268,643.75 0.39
9 000651 格力电器 15,976,711.00 0.36
10 000049 德赛电池 14,191,449.42 0.32
11 601607 上海医药 13,755,510.17 0.31
12 000422 湖北宜化 13,709,888.00 0.31
13 300232 洲明科技 13,283,256.50 0.30
14 002241 歌尔股份 12,626,258.19 0.28
15 600741 华域汽车 12,559,590.64 0.28
16 601800 中国交建 11,443,017.00 0.26
17 002223 鱼跃医疗 11,363,314.38 0.26
18 601111 中国国航 9,111,294.47 0.20
19 600497 驰宏锌锗 6,177,000.00 0.14
20 600867 通化东宝 5,214,872.94 0.12
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300296 利亚德 42,572,544.53 0.96 汇添富盈鑫保本混合
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2 601717 郑煤机 20,501,401.79 0.46
3 600519 贵州茅台 19,714,211.00 0.44
4 002223 鱼跃医疗 19,307,530.51 0.43
5 002241 歌尔股份 15,069,367.33 0.34
6 600741 华域汽车 13,881,255.32 0.31
7 601607 上海医药 13,738,164.00 0.31
8 000049 德赛电池 13,646,692.59 0.31
9 300232 洲明科技 13,364,132.40 0.30
10 000422 湖北宜化 12,235,358.37 0.27
11 601800 中国交建 10,794,859.32 0.24
12 601111 中国国航 9,866,049.00 0.22
13 000826 启迪桑德 9,726,181.96 0.22
14 600497 驰宏锌锗 9,244,532.00 0.21
15 600085 同仁堂 6,709,062.00 0.15
16 002236 大华股份 6,448,953.00 0.14
17 002456 欧菲光 6,383,865.58 0.14
18 601009 南京银行 6,350,192.00 0.14
19 600369 西南证券 5,465,658.50 0.12
20 000915 山大华特 5,438,906.22 0.12
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 550,337,805.14
卖出股票收入（成交）总额 281,857,348.87
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 208,866,800.00 5.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,838,904,858.00 70.20
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 19,061,000.00 0.47 汇添富盈鑫保本混合
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7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 1,356,532,000.00 33.54
9 其他 - -
10 合计 4,423,364,658.00 109.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 020174
17贴现国债
18
2,000,000 196,880,000.00 4.87
2 111696872
16杭州银行
CD119
1,500,000 145,365,000.00 3.59
3 111796666
17南京银行
CD096
1,500,000 145,035,000.00 3.59
4 111792693
17南京银行
CD023
1,000,000 97,850,000.00 2.42
5 111792688
17宁波银行
CD047
1,000,000 97,840,000.00 2.42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 汇添富盈鑫保本混合
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7.10.1 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.11.2 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 489,327.16
2 应收证券清算款 84,194,010.52
3 应收股利 -
4 应收利息 75,829,077.93
5 应收申购款 699.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 160,513,114.77
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 汇添富盈鑫保本混合
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7.12.5 期末前十名股票中存 期末前十名股票中存 期末前十名股票中存 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 在流通受限情况的说明 在流通受限情况的说明 在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002127 南极电商 20,138,036.48 0.50 重大事项停牌
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§ § § §8
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户 ) 户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
22,017 178,496.54 900,118,575.04 22.90% 3,029,839,699.21 77.10%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
50,949.05 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§ § § §9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年3 月11 日 ）基金份额总额 4,849,549,217.33
本报告期期初基金份额总额 4,466,254,119.13
本报告期基金总申购份额 1,660,863.86
减:本报告期基金总赎回份额 537,956,708.74
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,929,958,274.25
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富盈鑫保本混合
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§ § § §10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管 基金托管 基金托管 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 人的专门基金托管部门的重大人事变动 人的专门基金托管部门的重大人事变动 人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月 25日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年 3月 13日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4.基金管理人于 2017年3月 10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理人于 2017年3月 16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017年 3月20日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月 14日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月20日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 5月15日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6月红添利定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
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10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 。
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 827,494,110.12 99.65% 760,987.41 99.66% -
恒泰证券 2 2,871,992.00 0.35% 2,617.20 0.34% -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 5 8 页 共 6 5 页
国泰君安 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 4,124,916,086.56 99.99%54,527,927,000.00 100.00% - -
恒泰证券 288,405.00 0.01% - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 5 9 页 共 6 5 页
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
太 平 洋证
券
- - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华 泰 联合
证券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 6 0 页 共 6 5 页
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：太平洋证券（上交所单元和深交所单元）
10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2016年年度资产净
值的公告
公司网站 2017年 1月3日
2
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加奕丰金融为
代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 1月11日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加凤凰金信为
代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 1月13日
4
汇添富旗下公募基金2016年第4
季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2017年 1月19日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金通过盈米财
富申购金额下限的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月21日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的电子渠道申购、定投基金费
率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月23日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加联储证券为
代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月24日 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 6 1 页 共 6 5 页
8
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加泉州银行为
代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 2月27日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加苏宁基金为
代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月2日
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加龙江银行为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月7日
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（副
总经理）
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月10日
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与财通证券申
购费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月16日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在财通证券开通
定投业务并参加定投费率优惠活
动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月16日
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加好买基金开
展的定投费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月20日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加肯特瑞财富
为代销机构并参与费率优惠活动
的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月23日
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加申万宏源开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月23日
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加申万宏源西
部开展的申购基金费率优惠活动
的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月23日
18
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与东亚银
行（中国）有限公司开展的定投
基金费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月28日
19
汇添富旗下公募基金2016年年
度报告及摘要
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2017年 3月29日
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 3月30日 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 6 2 页 共 6 5 页
商银行申购基金费率优惠活动的
公告
21
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加首创证券开
展的申购费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月11日
22
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加首创证券开
展的定投费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月11日
23
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中信建投证
券开展的定投费率优惠活动的公
告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月14日
24
汇添富盈鑫保本混合型证券投资
基金更新招募说明书（2017年第
1号）
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月20日
25
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加海通证券开
展的申购、定投基金费率优惠活
动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月22日
26
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的电子渠道申购、定投基金费
率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月22日
27
汇添富旗下公募基金2017年一
季报
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2017年 4月24日
28
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整旗下基金场外申购、定投
单笔金额下限及场外最低赎回、
转换、保留份额的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 4月26日
29
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加中银国际证
券为代销机构的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 5月3日
30
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在中银国际证券
开通定投业务的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 5月5日
31
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在中银国际证券
开通转换业务的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 5月5日
32
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加江苏银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 6月9日
33
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加长量基金开
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 6月17日 汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 6 3 页 共 6 5 页
展的定投基金费率优惠活动的公
告
34
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东亚银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 6月23日
汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 6 4 页 共 6 5 页
§ § § §11
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
无汇添富盈鑫保本混合
2 0 1 7 年半年度报告
第 6 5 页 共 6 5 页
§ § § §12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 26 26 26 26 日 日 日 日
