景 顺 长 城 量化 新 动 力 股票 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月26 日 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 59
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 59
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券 投资 基金
基金简 称 景顺长 城量 化新 动力 股票
场内简 称 无
基金主 代码 001974
交易代 码 001974
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 13 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 321,941,280.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 量化 模型 精选 股票, 在有 效控 制风 险的 前
提下, 力争 获取 超越 业绩 比较基 准的 投资 回报 ,谋 求
基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略: 本 基金 股票资 产占 基金 资产 的比 例
范围 为80%-95%, 大类 资产 配置不 作为 本基 金的 核心 策
略。一 般情 况下 将保 持各 类资产 配置 的基 本稳 定。 在
综合考 量系 统性 风险 、各 类资产 收益 风险 比值 、股 票
资产估 值、 流动 性要 求、 申购赎 回以 及分 红等 因素 后,
对基金 资产 配置 做出 合适 调整。
2、 股 票投 资策 略 : 本 基金 主要采 用超 额收 益模 型 、 风
险模型 、成 本模 型三 大类 量化模 型分 别用 以评 估资 产
定价、 控制 风险 和优 化交 易。基 于模 型结 果, 基金 管
理人结 合市 场环 境和 股票 特性, 精选 个股 产出 投资 组
合,以 追求 超越 业绩 比较 基准表 现的 业 绩 水平 。
3、 债券 投资 策略 : 出于 对 流动性 、 跟踪 误差 、 有效 利
用基金 资产 的考 量, 本基 金适时 对债 券进 行投 资。 通
过研究 国内 外宏 观经 济、 货币和 财政 政策 、市 场结 构
变化、 资金 流动 情况 ,采 取自上 而下 的策 略判 断未 来
利率变 化和 收益 率曲 线变 动的趋 势及 幅度 ,确 定组 合
久期。 进而 根据 各类 资产 的预期 收益 率, 确定 债券 资
产配置 。
业绩比 较基 准
MSCI 中国A 股 国际 指数 (MSCI China A International
Index) 收益 率*95%+ 商业 银行活 期存 款利 率( 税后)*5% 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 是一 只股 票型 基金 ,属于 较高 预期 风险 、较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 预期 收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 杨光裕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,068,455.40
本期利 润 29,880,751.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1691
本期加 权平 均净 值利 润率 14.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 17.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 60,025,599.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1864
期末基 金资 产净 值 404,120,723.81
期末基 金份 额净 值 1.255
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 25.50%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允 价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 6.81% 0.69% 4.66% 0.59% 2.15% 0.10%
过去三 个月 6.81% 0.70% 4.25% 0.58% 2.56% 0.12%
过去六 个月 17.40% 0.65% 8.49% 0.54% 8.91% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
25.50% 0.69% 8.65% 0.62% 16.85% 0.07% 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 投资组合 比 例为:股票资 产占基金 资 产的比例范围 为 80%-95% ;除股票外的 其他资
产占基 金资 产的 比例 范围 为 5% -20% , 其 中权 证资 产 占基金 资产 净值 的比 例范 围为 0 -3% , 每 个交
易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 建 仓 期为 自2016 年 7 月13 日基 金合 同生 效 日起 6 个月 。 建 仓期
结束时 ,本 基金 投资 组合 达到上 述投 资组 合比 例的 要求。 基金 合同 生效 日(2016 年 7 月 13 日)
起至本 报告 期末 不满 一年 。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金, 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 (LOF) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、 景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投 资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长 城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的 共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黎海威
本基金
的基金
经理、 量
化及ETF
投资部
投资总
监
2016 年7 月13
日
- 14 年
经济学 硕士 ,CFA 。 曾担 任
美国穆 迪 KMV 公 司研 究
员,美 国贝 莱德 集团 (原
巴克莱 国际 投资 管理 有限
公司) 基金 经理 、主 动股
票部副 总裁 ,香 港海 通国
际资产 管理 有限 公司(海
通国际 投资 管理 有限 公
司)量 化总 监。2012 年 8
月加入 本公 司, 担任 量化
及 ETF 投资 部投 资总 监;
自 2013 年10 月 起担 任基
金经理 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投 资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城量 化新 动 力股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的基础
上,为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内, 基 金运作整体合 法合规, 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司 公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次, 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为 ,但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上半年 GDP 增长 6.9% , 工业 增加 值累 计增 长 7.6% ,增 速维 持稳 定, 经济整 体呈 现向
好迹象 。6 月份PMI 指数51.7 , 景气 指数 回落 后有 所 反弹;PPI 同比 上涨5.5% ,环比 下 降 0.2% ,
同比涨 幅缩 小;CPI 同比 上涨 1.5% ,涨 幅略 有上 升 ,通胀 预期 维持 平稳 。货 币政策 基调 防风 险 ,
市场流 动性 继续 维持 中性 。6 月份 M2 增 速回 落至9.4% ,M1 增 速也 回落 至15% , 货 币供 应继 续保 持
较紧的 状态 ;6 月 末外 汇 储备 3.1 万 亿美 元, 逐月 都有所 增加 ,汇 率受 到内 外部环 境因 素影 响稳景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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步上升 。 房 地产 行业 今年 以 来出现 分化 。 6 月末 的70 个大中 城市 新建 住宅 价格 指数同 比上 涨 9.4% ,
环比上 涨0.7% , 涨 幅维 持 平稳略 有回 落; 三四 线城 市地产 销售 景气 度大 幅好 于一二 线城 市, 截至
6 月的 全国 房地 产销 售面 积累计 同比 上 升16.1% , 销售额 累计 同比 上 升 21.5% 。
2017 年上 半年 市场 继续 出 现分化 行情 , 沪 深300 指 数继续 大幅 跑赢 创业 板 指 数, 业 绩稳 定的
蓝筹股和部分 具备竞争 优 势的白马成长 股持续受 到 市场关注,靠 并购和外 延 增长的高估 值股票继
续表现 不好 。6 月份 以后 风格趋 于平 衡。
组合仍主要以 选股作为 主 要的收益来源 ,在价值 和 成长之间保持 平衡,重 点 关注估值合理 、
业绩表 现稳 健的 价值 蓝筹 以及白 马成 长股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为17.40% , 业绩比 较基 准收 益率 为8.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本面方面, 中国国内 出 口依然向好, 消费平稳 , 投资边际有走 弱尚在预 计 范围内,基本 面
2 季度平 稳过 渡。从工 业 企业利润上看 ,经济复 苏 企业盈利改善 依然有韧 性 ,然而产成 品库存已
开始筑顶回落 表明本轮 补 库存已经基本 完成,工 业 生产有向下压 力。叠加 金 融去杠杆导 致实体经
济融资 利率 抬升 ,预 计 至4 季度 经济 将面 临小 幅的 下行压 力。
国际方面,美 联储加息 落 地,缩表已在 路上,整 体 预计依然为渐 进式,对 于 金融市场的影 响
相对平 缓。 欧洲 方面 表达 退出 QE 的 可能 性, 至今 年 年底全 球主 要央 行或 均转 为收缩 。
展望下半年,A 股指数 可 能以波动为主 ,缺乏趋 势 性行 情,但不 排除阶段 性 上行的可能。 风
格上,大概率 会从大盘 龙 头股逐渐扩散 到估值和 成 长相对均衡的 中 盘股。 我 们的投资组 合仍然会
维持价值和成 长之间的 平 衡,关注经济 小幅下行 压 力的传导,在 股市波动 中 以自下而上 选股为主
以期获 得长 期投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪 研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估 值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投资基金 的 托管过程中, 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 景顺长城 量 化新动力股票 型证券投 资 基金的管理人 ——景顺 长 城基金管理有 限
公司在景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,景顺长 城量化新 动 力股票型证 券投资基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投
资基 金2017 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 量化 新动力 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 27,052,682.84 6,682,617.57
结算备 付金
1,259,269.07 321,807.17
存出保 证金
95,863.43 79,049.54
交易性 金融 资产 6.4.7.2 382,641,845.61 88,958,511.47
其中: 股票 投资
382,641,845.61 88,958,511.47
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,319.53 1,393.70
应收股 利
- -
应收申 购款
3,303,767.41 17,198.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
414,358,747.89 96,060,577.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,568,398.84 -
应付赎 回款
3,335,630.24 585,561.43
应付管 理人 报酬
446,870.70 132,683.23
应付托 管费
74,478.45 22,113.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 635,589.92 255,002.12 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 177,055.93 56,408.58
负债合 计
10,238,024.08 1,051,769.23
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 321,941,280.70 88,863,611.59
未分配 利润 6.4.7.10 82,179,443.11 6,145,196.75
所有者 权益 合计
404,120,723.81 95,008,808.34
负债和 所有 者权 益总 计
414,358,747.89 96,060,577.57
注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.255 元, 基金 份额 总额321,941,280.70 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 量化 新动力 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
一、收入
32,939,460.29
1.利息 收入
62,346.31
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 62,346.31
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
10,711,463.94
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,027,259.76
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 2,684,204.18
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.16 21,812,295.76
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 353,354.28
减: 二、费用
3,058,709.13
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,515,454.63
2.托 管费 6.4.10.2.2 252,575.84 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4.交 易费 用 6.4.7.18 1,116,865.76
5.利 息支 出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用 6.4.7.19 173,812.90
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填 列)
29,880,751.16
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)
29,880,751.16
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 量化 新动力 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
88,863,611.59 6,145,196.75 95,008,808.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 29,880,751.16 29,880,751.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
233,077,669.11 46,153,495.20 279,231,164.31
其中:1.基 金申 购款 315,371,052.16 60,250,189.71 375,621,241.87
2. 基金 赎回 款 -82,293,383.05 -14,096,694.51 -96,390,077.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
321,941,280.70 82,179,443.11 404,120,723.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
吴 建军______
邵 媛媛____ 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城量化 新动力股 票 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015] 第 1537 号《关于准予 景顺长城量 化新动力股票 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准,由景顺 长城基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《景 顺长城量 化 新动力股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式,存续 期 限不定, 首次设立募集不 包括认购 资金利息共募集 人民币 219,177,460.00 元,
业经普华永道中天会计师 事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 891 号验资报告予
以验证 。 经 向中 国证 监会 备案, 《景 顺长 城量 化新 动 力股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年
7 月13 日 正式 生效 , 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 219,324,726.66 份 基金份 额, 其中 认购
资金利息折 合 147,266.66 份基金份额。本 基金的基 金管理人为景 顺长城基金 管理有限公司 ,基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国工 商银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城量化新动 力股票型 证 券投资基金基 金
合同》 的有 关规 定, 本 基 金的投 资范 围为 国内 依法 发行上 市的 股票 、 债 券、 货币市 场工 具、 权证、
资产支持性证 券、股指 期 货以及经中国 证监会批 准 的允许基金投 资的其他 金 融工具。本 基金股票
投资占 基金 资产 的比 例范 围为 80-95% 。 权 证资 产占 基金资 产净 值的 比例 为0-3%, 每 个交 易日 日终
在扣除股指期 货合约需 要 缴纳的交易保 证金后, 现 金或到期日在 一年以内 的 政府证券不 低于基金
净 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :MSCI 中国 A 股 国际指数(MSCI China A
InternationalIndex)收益率 X 95% + 商业 银行 活期 存款利 率( 税后) X 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 24 日 批准 报
出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以 后期 间颁 布的 《企 业会计 准则 - 基
本准则 》 、 各项 具体 会计 准 则及相 关规 定( 以下 合称 “ 企业会 计准 则”) 、 中国 证 监会颁 布的 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告>》 、 中国 证券 投资基 金业 协会(以下
简称“ 中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 景顺 长城量 化新 动力 股票
型证券投资基 金基金合 同 》和在财务报 表附注所 列 示的中国证监 会、中国 基 金业协会发 布的有关景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 半年 度 财 务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实、 完整 地反 映了 本基 金2017 年
6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相 一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策 有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收 入, 股 票的股息、红 利景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 27,052,682.84
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 27,052,682.84
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 360,474,721.13 382,641,845.61 22,167,124.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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合计 360,474,721.13 382,641,845.61 22,167,124.48
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,770.71
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 510.03
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 38.79
合计 5,319.53
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 635,589.92
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 635,589.92 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,495.03
预提费 用 173,560.90
合计 177,055.93
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 88,863,611.59 88,863,611.59
本期申 购 315,371,052.16 315,371,052.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -82,293,383.05 -82,293,383.05
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 321,941,280.70 321,941,280.70
注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部 分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,566,165.02 -3,420,968.27 6,145,196.75
本期利 润 8,068,455.40 21,812,295.76 29,880,751.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
42,390,979.01 3,762,516.19 46,153,495.20
其中: 基金 申购 款 55,754,098.86 4,496,090.85 60,250,189.71
基金赎 回款 -13,363,119.85 -733,574.66 -14,096,694.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 60,025,599.43 22,153,843.68 82,179,443.11
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 51,766.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,248.17
其他 4,332.14
合计 62,346.31
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 279,691,055.24
减:卖 出股 票成 本总 额 271,663,795.48
买卖股 票差 价收 入 8,027,259.76
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本期 的债 券投 资收 益项目 发生 额未 零。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,684,204.18
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,684,204.18
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 21,812,295.76
—— 股 票投 资 21,812,295.76
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 21,812,295.76
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 331,626.92
基金转 换费 收入 21,727.36
合计 353,354.28
注:1. 本基 金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额中 不低 于 25% 的 部分 归入基 金财 产。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成, 其中 赎回 费部 分中不 低 于 25% 的部
分归入 转出 基金 的基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,116,865.76
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,116,865.76
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目 本期 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 252.00
合计 173,812.90
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,515,454.63 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 570,088.13
注: 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 252,575.84
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 27,052,682.84 51,766.00
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 30 页 共 60 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601919 中远海控 2017 年5 月17 日 重大事项停牌 5.41 2017 年7 月26 日 5.89 1,563,407 9,226,000.41 8,458,031.87 -
600643 爱建集团 2017 年4 月17 日 重大事项停牌 16.28 2017 年8 月2 日 16.48 166,300 2,437,237.85 2,707,364.00 -
注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易, 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易, 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型 证 券投资基 金 ,属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 及 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ,使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“风
险和收益相匹 配”的风 险 收益目标,并 达到确保 合 法合规经营、 防范和化 解 风险、提高 经营效率
及保护 投资 者和 股东 合法 权益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会,负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制,并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督; 在 管理层层面 设立风险
管理委员会, 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施;在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责, 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的 方法 去景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 证券交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ,违约风
险可能性很小 ;在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于本期 末, 本基 金未 持有 信 用类 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的 处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求,
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析, 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金所持证
券在证 券交 易所 上市 , 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外 ,其 余均 能以 合理 价格适 时变 现。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
27,052,682.84 - - - - - 27,052,682.84
结算备 付金
1,259,269.07 - - - - - 1,259,269.07
存出保 证金
95,863.43 - - - - - 95,863.43
交易性 金融 资产
- - - - - 382,641,845.61 382,641,845.61
应收利 息
- - - - - 5,319.53 5,319.53
应收申 购款
497.02 - - - - 3,303,270.39 3,303,767.41
资产总 计 28,408,312.36 - - - - 385,950,435.53 414,358,747.89
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 5,568,398.84 5,568,398.84
应付赎 回款 - - - - - 3,335,630.24 3,335,630.24
应付管 理人 报酬 - - - - - 446,870.70 446,870.70
应付托 管费 - - - - - 74,478.45 74,478.45
应付交 易费 用 - - - - - 635,589.92 635,589.92
其他负 债 - - - - - 177,055.93 177,055.93
负债总 计 - - - - - 10,238,024.08 10,238,024.08
利率敏 感度 缺口 28,408,312.36 - - - - - -
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 33 页 共 60 页
资产
银行存 款 6,682,617.57 - - - - - 6,682,617.57
结算备 付金 321,807.17 - - - - - 321,807.17
存出保 证金 79,049.54 - - - - - 79,049.54
交易性 金融 资产 - - - - - 88,958,511.47 88,958,511.47
应收利 息 - - - - - 1,393.70 1,393.70
应收申 购款 - - - - - 17,198.12 17,198.12
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 7,083,474.28 - - - - 88,977,103.29 96,060,577.57
负债
应付赎 回款 - - - - - 585,561.43 585,561.43
应付管 理人 报酬 - - - - - 132,683.23 132,683.23
应付托 管费 - - - - - 22,113.87 22,113.87
应付交 易费 用 - - - - - 255,002.12 255,002.12
其他负 债 - - - - - 56,408.58 56,408.58
负债总 计 - - - - - 1,051,769.23 1,051,769.23
利率敏 感度 缺口 7,083,474.28 - - - - - -
注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本 期末,本 基金未 持有交易性债 券投资, 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净值 无重 大
影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用 “自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 34 页 共 60 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有
的证券价格实 施监控, 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险度 量,及时 可 靠地对风险 进行跟踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人 民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 382,641,845.61 94.69 88,958,511.47 93.63
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 382,641,845.61 94.69 88,958,511.47 93.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变的 假设 下, 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时, 将对 基金 净值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
沪深 300 指 数上 升 5% 21,348,435.86 3,933,584.02
沪深 300 指 数下 降 5% -21,348,435.86 -3,933,584.02
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 35 页 共 60 页
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 371,352,766.64 元 ,属 于第 二 层次的 余额 为 11,289,078.97 元 ,无 属于 第
三层次 的余 额。(2016 年 12 月 31 日:本 基金 属于 第 一层次 的余 额为 87,758,180.03 元 ,属 于第
二层次 的余 额 为1,200,331.44 元, 无属 于第 三层 次 的余额 。)
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外, 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 36 页 共 60 页
适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 382,641,845.61 92.35
其中: 股票 382,641,845.61 92.35
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,311,951.91 6.83
7 其他各 项资 产 3,404,950.37 0.82
8 合计 414,358,747.89 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 23,872,338.00 5.91
C 制造业 172,612,109.32 42.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 12,238,311.00 3.03
E 建筑业 11,113,506.00 2.75
F 批发和 零售 业 10,799,759.40 2.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 23,539,679.87 5.82
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,581,099.02 1.88
J 金融业 87,037,408.20 21.54
K 房地产 业 24,981,352.80 6.18
L 租赁和 商务 服务 业 8,866,282.00 2.19
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 382,641,845.61 94.69
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 357,200 17,720,692.00 4.38
2 601288 农业银 行 3,803,400 13,387,968.00 3.31
3 000725 京东方 A 3,014,100 12,538,656.00 3.10
4 600900 长江电 力 785,700 12,084,066.00 2.99
5 002142 宁波银 行 608,400 11,742,120.00 2.91
6 000338 潍柴动 力 861,822 11,376,050.40 2.82
7 600816 安信信 托 831,100 11,294,649.00 2.79
8 600519 贵州茅 台 23,605 11,138,019.25 2.76
9 600741 华域汽 车 415,300 10,066,872.00 2.49
10 601899 紫金矿 业 2,782,500 9,543,975.00 2.36
11 600325 华发股 份 1,140,620 9,524,177.00 2.36
12 000415 渤海金 控 1,311,400 8,825,722.00 2.18
13 601919 中远海 控 1,563,407 8,458,031.87 2.09
14 601328 交通银 行 1,369,100 8,433,656.00 2.09
15 600009 上海机 场 216,600 8,081,346.00 2.00
16 000800 一汽轿 车 786,600 7,999,722.00 1.98
17 601818 光大银 行 1,893,900 7,670,295.00 1.90
18 600690 青岛海 尔 507,000 7,630,350.00 1.89
19 600566 济川药 业 195,100 7,419,653.00 1.84
20 601877 正泰电 器 364,700 7,326,823.00 1.81
21 603993 洛阳钼 业 1,363,500 6,899,310.00 1.71
22 000488 晨鸣纸 业 514,400 6,635,760.00 1.64
23 600018 上港集 团 1,038,300 6,582,822.00 1.63
24 600383 金地集 团 521,600 5,982,752.00 1.48
25 000963 华东医 药 116,158 5,773,052.60 1.43 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 39 页 共 60 页
26 600312 平高电 气 415,102 5,703,501.48 1.41
27 000528 柳
工 588,600 5,085,504.00 1.26
28 600036 招商银 行 211,600 5,059,356.00 1.25
29 002354 天神娱 乐 230,420 4,954,030.00 1.23
30 600808 马钢股 份 1,296,900 4,591,026.00 1.14
31 601669 中国电 建 578,100 4,578,552.00 1.13
32 601100 恒立液 压 278,600 4,538,394.00 1.12
33 603198 迎驾贡 酒 231,667 4,408,623.01 1.09
34 600529 山东药 玻 175,600 4,314,492.00 1.07
35 600188 兖州煤 业 350,800 4,293,792.00 1.06
36 002601 龙蟒佰 利 257,600 4,219,488.00 1.04
37 600031 三一重 工 506,800 4,120,284.00 1.02
38 600183 生益科 技 296,100 3,653,874.00 0.90
39 601628 中国人 寿 133,800 3,609,924.00 0.89
40 600663 陆家嘴 148,120 3,501,556.80 0.87
41 600565 迪马股 份 620,100 3,416,751.00 0.85
42 600409 三友化 工 335,000 3,373,450.00 0.83
43 601231 环旭电 子 213,200 3,349,372.00 0.83
44 601636 旗滨集 团 740,300 3,338,753.00 0.83
45 601939 建设银 行 536,300 3,298,245.00 0.82
46 002032 苏 泊 尔 78,110 3,206,415.50 0.79
47 002543 万和电 气 129,400 3,179,358.00 0.79
48 600282 南钢股 份 816,800 3,030,328.00 0.75
49 600507 方大特 钢 337,600 2,879,728.00 0.71
50 000418 小天鹅 A 60,800 2,844,832.00 0.70
51 600516 方大炭 素 193,000 2,744,460.00 0.68
52 000959 首钢股 份 391,500 2,736,585.00 0.68
53 600643 爱建集 团 166,300 2,707,364.00 0.67
54 600160 巨化股 份 223,200 2,685,096.00 0.66
55 002558 巨人网 络 55,320 2,556,890.40 0.63
56 601699 潞安环 能 317,300 2,481,286.00 0.61
57 601186 中国铁 建 184,400 2,218,332.00 0.55
58 000921 海信科 龙 127,400 2,192,554.00 0.54
59 603883 老百姓 43,600 2,121,140.00 0.52
60 300316 晶盛机 电 158,500 1,979,665.00 0.49
61 601800 中国交 建 121,100 1,924,279.00 0.48
62 000830 鲁西化 工 262,000 1,807,800.00 0.45
63 601233 桐昆股 份 128,900 1,786,554.00 0.44
64 000402 金 融 街 145,000 1,699,400.00 0.42 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 40 页 共 60 页
65 002180 纳思达 68,900 1,664,624.00 0.41
66 002589 瑞康医 药 103,042 1,586,846.80 0.39
67 601238 广汽集 团 54,400 1,417,664.00 0.35
68 300432 富临精 工 58,800 1,405,320.00 0.35
69 601390 中国中 铁 161,400 1,399,338.00 0.35
70 600438 通威股 份 249,000 1,389,420.00 0.34
71 600828 茂业商 业 158,500 1,318,720.00 0.33
72 601601 中国太 保 33,600 1,138,032.00 0.28
73 002482 广田集 团 110,200 990,698.00 0.25
74 600015 华夏银 行 105,760 975,107.20 0.24
75 002146 荣盛发 展 86,800 856,716.00 0.21
76 000898 鞍钢股 份 147,200 833,152.00 0.21
77 601225 陕西煤 业 92,500 653,975.00 0.16
78 002564 天沃科 技 61,100 557,843.00 0.14
79 600377 宁沪高 速 42,600 417,480.00 0.10
80 000761 本钢板 材 62,600 327,398.00 0.08
81 002449 国星光 电 18,500 306,175.00 0.08
82 600098 广州发 展 19,500 154,245.00 0.04
83 600022 山东钢 铁 58,660 120,839.60 0.03
84 000651 格力电 器 2,800 115,276.00 0.03
85 002315 焦点科 技 2,200 54,868.00 0.01
86 002597 金禾实 业 2,400 52,464.00 0.01
87 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
88 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
89 600231 凌钢股 份 13,500 44,550.00 0.01
90 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
91 600640 号百控 股 2,400 40,560.00 0.01
92 600782 新钢股 份 10,300 37,595.00 0.01
93 600308 华泰股 份 6,000 34,080.00 0.01
94 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.01
95 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
96 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
97 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
98 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
99 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
100 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
101 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
102 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
103 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 41 页 共 60 页
104 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
105 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
106 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
107 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
108 002555 三七互 娱 300 7,671.00 0.00
109 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
110 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
111 600585 海螺水 泥 200 4,546.00 0.00
112 600502 安徽水 利 300 2,307.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000725 京东方 A 13,645,497.00 14.36
2 601318 中国平 安 13,005,535.44 13.69
3 601288 农业银 行 12,929,128.00 13.61
4 600900 长江电 力 10,925,779.35 11.50
5 600663 陆家嘴 10,547,873.28 11.10
6 000338 潍柴动 力 10,488,361.31 11.04
7 600741 华域汽 车 10,219,410.79 10.76
8 600519 贵州茅 台 9,994,491.22 10.52
9 600312 平高电 气 9,894,853.37 10.41
10 601899 紫金矿 业 9,778,403.00 10.29
11 601328 交通银 行 9,559,803.00 10.06
12 601919 中远海 控 9,404,029.39 9.90
13 002142 宁波银 行 9,286,507.55 9.77
14 600325 华发股 份 9,194,625.26 9.68
15 601877 正泰电 器 8,913,767.18 9.38
16 600377 宁沪高 速 8,470,918.23 8.92
17 000415 渤海金 控 8,442,234.87 8.89
18 600009 上海机 场 8,390,841.25 8.83
19 600816 安信信 托 8,309,048.62 8.75
20 000800 一汽轿 车 8,196,038.85 8.63
21 600036 招商银 行 8,031,331.45 8.45 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 42 页 共 60 页
22 601818 光大银 行 7,503,873.00 7.90
23 601600 中国铝 业 7,174,554.95 7.55
24 600690 青岛海 尔 6,907,294.49 7.27
25 601898 中煤能 源 6,738,784.71 7.09
26 000488 晨鸣纸 业 6,238,436.22 6.57
27 600018 上港集 团 6,220,329.00 6.55
28 600015 华夏银 行 6,069,844.00 6.39
29 600383 金地集 团 6,064,110.00 6.38
30 603993 洛阳钼 业 5,931,531.00 6.24
31 600566 济川药 业 5,853,139.96 6.16
32 600309 万华化 学 5,612,593.75 5.91
33 603198 迎驾贡 酒 5,345,545.52 5.63
34 000963 华东医 药 5,344,873.17 5.63
35 002354 天神娱 乐 4,939,671.36 5.20
36 601689 拓普集 团 4,887,641.44 5.14
37 000528 柳
工 4,792,857.69 5.04
38 600153 建发股 份 4,768,911.17 5.02
39 601669 中国电 建 4,757,481.00 5.01
40 000686 东北证 券 4,738,198.80 4.99
41 000921 海信科 龙 4,718,268.41 4.97
42 600166 福田汽 车 4,473,841.00 4.71
43 002482 广田集 团 4,462,670.26 4.70
44 601100 恒立液 压 4,304,540.45 4.53
45 600188 兖州煤 业 4,234,871.19 4.46
46 600808 马钢股 份 4,171,638.46 4.39
47 601628 中国人 寿 4,112,136.01 4.33
48 002601 龙蟒佰 利 3,994,951.50 4.20
49 601225 陕西煤 业 3,966,755.52 4.18
50 600565 迪马股 份 3,906,180.00 4.11
51 600529 山东药 玻 3,884,467.00 4.09
52 601009 南京银 行 3,781,280.39 3.98
53 601939 建设银 行 3,742,275.00 3.94
54 600031 三一重 工 3,533,286.00 3.72
55 002032 苏 泊 尔 3,493,743.98 3.68
56 600183 生益科 技 3,391,895.38 3.57
57 601186 中国铁 建 3,325,262.92 3.50 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
58 601390 中国中 铁 3,241,124.00 3.41
59 600098 广州发 展 3,210,414.45 3.38
60 601636 旗滨集 团 3,189,449.00 3.36
61 000776 广发证 券 3,187,383.49 3.35
62 002558 巨人网 络 3,157,614.80 3.32
63 600699 均胜电 子 3,088,284.60 3.25
64 000418 小天鹅 A 3,083,424.00 3.25
65 600409 三友化 工 3,077,586.27 3.24
66 002543 万和电 气 3,029,363.30 3.19
67 002146 荣盛发 展 2,937,300.00 3.09
68 600160 巨化股 份 2,935,383.33 3.09
69 600867 通化东 宝 2,882,322.62 3.03
70 601231 环旭电 子 2,856,574.96 3.01
71 000959 首钢股 份 2,803,576.00 2.95
72 300324 旋极信 息 2,693,528.52 2.84
73 000910 大亚圣 象 2,651,533.00 2.79
74 600282 南钢股 份 2,644,142.00 2.78
75 002508 老板电 器 2,625,154.24 2.76
76 002589 瑞康医 药 2,587,176.56 2.72
77 600643 爱建集 团 2,553,817.81 2.69
78 601699 潞安环 能 2,456,111.46 2.59
79 600507 方大特 钢 2,356,751.33 2.48
80 600438 通威股 份 2,290,447.96 2.41
81 601800 中国交 建 2,185,627.00 2.30
82 600258 首旅酒 店 2,135,965.14 2.25
83 601088 中国神 华 2,133,430.72 2.25
84 002244 滨江集 团 2,123,385.00 2.24
85 300316 晶盛机 电 2,088,384.41 2.20
86 002180 纳思达 2,035,711.31 2.14
87 603883 老百姓 1,982,661.76 2.09
88 600516 方大炭 素 1,975,198.79 2.08
89 600061 国投安 信 1,937,240.00 2.04
90 601233 桐昆股 份 1,916,949.26 2.02
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 44 页 共 60 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600309 万华化 学 8,593,527.84 9.05
2 601898 中煤能 源 8,084,266.20 8.51
3 600377 宁沪高 速 7,916,307.08 8.33
4 601600 中国铝 业 7,414,190.19 7.80
5 600663 陆家嘴 6,915,666.95 7.28
6 601009 南京银 行 5,486,641.00 5.78
7 601225 陕西煤 业 5,116,987.00 5.39
8 000776 广发证 券 4,847,741.14 5.10
9 600015 华夏银 行 4,807,959.33 5.06
10 600036 招商银 行 4,801,643.00 5.05
11 601689 拓普集 团 4,778,316.31 5.03
12 002508 老板电 器 4,726,734.17 4.98
13 600153 建发股 份 4,645,549.27 4.89
14 002146 荣盛发 展 4,387,883.00 4.62
15 600056 中国医 药 4,369,561.05 4.60
16 002482 广田集 团 4,178,718.50 4.40
17 000921 海信科 龙 4,014,647.98 4.23
18 600166 福田汽 车 3,987,116.00 4.20
19 000686 东北证 券 3,919,473.59 4.13
20 600019 宝钢股份 3,881,548.08 4.09
21 600900 长江电 力 3,871,012.00 4.07
22 600699 均胜电 子 3,867,393.65 4.07
23 601318 中国平 安 3,544,217.00 3.73
24 601390 中国中 铁 3,393,444.00 3.57
25 601939 建设银 行 3,362,716.30 3.54
26 600104 上汽集 团 3,334,915.42 3.51
27 601988 中国银 行 3,306,011.00 3.48
28 600312 平高电 气 3,025,980.00 3.19
29 600098 广州发 展 2,909,942.00 3.06
30 000651 格力电 器 2,831,111.00 2.98
31 000725 京东方 A 2,778,394.72 2.92
32 600867 通化东 宝 2,768,464.24 2.91
33 000910 大亚圣 象 2,642,452.97 2.78 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
34 601088 中国神 华 2,626,732.25 2.76
35 600064 南京高 科 2,602,335.00 2.74
36 600061 国投安 信 2,531,419.00 2.66
37 300324 旋极信 息 2,473,079.89 2.60
38 000709 河钢股 份 2,276,684.00 2.40
39 002493 荣盛石 化 2,264,297.18 2.38
40 601877 正泰电 器 2,247,683.07 2.37
41 601998 中信银 行 2,195,202.03 2.31
42 300267 尔康制 药 2,161,202.98 2.27
43 002244 滨江集 团 2,142,936.68 2.26
44 600438 通威股 份 2,115,809.04 2.23
45 600236 桂冠电 力 2,090,637.66 2.20
46 002050 三花智 控 2,074,509.06 2.18
47 000401 冀东水 泥 2,071,891.34 2.18
48 000898 鞍钢股 份 2,043,833.00 2.15
49 600258 首旅酒 店 2,022,993.48 2.13
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 543,534,833.86
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 279,691,055.24
注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 46 页 共 60 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金可投资 股指期货 和 其他经中国证 监会允许 的 衍生金融产品 ,如期权 、 权证以及其 他相关的
衍生工 具 。 本 基金 投资 股 指期货 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 主 要选 择流 动性 好、
交易活跃的股 指期货合 约 。本基金力争 利用股指 期 货的杠杆作用 ,降低股 票 仓位调整的 频率和交
易成本 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立 案调查 或 者在报告编 制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 47 页 共 60 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 95,863.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,319.53
5 应收申 购款 3,303,767.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,404,950.37
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 48 页 共 60 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,033 22,941.73 136,230,252.01 42.32% 185,711,028.69 57.68%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
794,798.17 0.25%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 49 页 共 60 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2016 年 7 月 13 日 ) 基金 份额 总额 219,324,726.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 88,863,611.59
本报告 期基 金总 申购 份额 315,371,052.16
减:本报 告 期基 金总 赎回 份 额 82,293,383.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 321,941,280.70
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 50 页 共 60 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内, 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券股 2 260,301,704.18 31.72% 242,417.94 31.72% 新增 1 个 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 51 页 共 60 页
份有限 公司
国金证券股
份有限 公司
1 167,635,917.61 20.42% 156,123.51 20.43% -
恒泰证券股
份有限 公司
1 149,533,483.83 18.22% 139,260.07 18.22% 新增
民生证券股
份有限 公司
1 103,261,974.61 12.58% 96,168.05 12.58% -
海通证券股
份有限 公司
1 48,737,158.07 5.94% 45,388.14 5.94% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 32,008,376.89 3.90% 29,809.36 3.90% -
平安证券股
份有限 公司
1 27,567,792.16 3.36% 25,673.93 3.36% -
招商证券股
份有限 公司
1 19,775,753.03 2.41% 18,417.51 2.41% -
兴业证券股
份有限 公司
1 11,564,585.12 1.41% 10,770.20 1.41% -
天风证券股
份有限 公司
1 356,330.00 0.04% 331.83 0.04% -
瑞信方正证
券有限责任
公司
2 - - - - 新增
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限 公司
2 - - - - -
华创证券有
限责任 公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限 公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限 公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
2 - - - - -
瑞银证券有 1 - - - - - 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 52 页 共 60 页
限责任 公司
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限 公司
1 - - - - -
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理 规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人 民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券股
份有限 公司
- - - - - -
国金证券股
份有限 公司
- - - - - -
恒泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
民生证券股
份有限 公司
- - - - - -
海通证券股
份有限 公司
- - - - - - 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 53 页 共 60 页
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
平安证券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限 公司
- - - - - -
天风证券股
份有限 公司
- - - - - -
瑞信方正证
券有限责任
公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限 公司
- - - - - -
华创证券有
限责任 公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
安信证券股
份有限 公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限 公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
长城证券股
份有限 公司
- - - - - -
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 54 页 共 60 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券
投资基 金2016 年第4 季 度 报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有 限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海朝 阳永续
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换业 务和 参加 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统招 行直联
渠道基 金交 易费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 3 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增嘉 兴银 行为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 17 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增广 州农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁( 杭州)
基金销 售有 限公 司基 金转 换费率
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 55 页 共 60 页
优惠活 动的 公告
11
景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券
投资基 金2017 年第1 号 更 新招募
说明书 摘要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 27 日
12
景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券
投资基 金2017 年第1 号 更 新招募
说明书
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 27 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 华信 证券有
限责任 公司 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 并参 加定 期定 额投资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 2 日
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
景顺长 城景 益货 币市 场基 金开展
基金转 换费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 8 日
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金通 过好 买基 金开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 10 日
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加泛 华普 益基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
17
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增泛 华普 益基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 夏财富
投资管 理有 限公 司为 销售 机构的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
19
景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券
投资基 金2016 年年 度报 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
20
景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券
投资基 金2016 年年 度报 告 摘要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
22 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 , 上海 证 2017 年 3 月 31 日 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 56 页 共 60 页
旗下部 分基 金在 深圳 前海 微众 银
行股份 有限 公司 开通 基金 “定期
定额投 资业 务 ” 并参 加定 期定额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海云 湾投资
管理有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海云 湾投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳市 金斧子
投资咨 询有 限公 司基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 面向 养老金
客户实 施特 定申 购费 率的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时 报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 20 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
31
景顺长 城量 化新 动力 股票 型证券
投资基 金2017 年第1 季 度 报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加武 汉市 伯嘉基
金销售 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 26 日 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 57 页 共 60 页
告
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金 新 增江 南农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 27 日
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统建 行直联
渠道( 含建 行网 银、 建行 快捷)
基金交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
35
关于景 顺长 城量 化新 动力 股票型
证券投 资基 金限 制伍 佰万 元以上
申购( 含日 常申 购和 定期 定额申
购)及 转换 转入 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加厦 门市 鑫鼎盛
控股有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 8 日
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增厦 门市 鑫鼎盛
控股有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 8 日
38
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定 额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
39
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加广 州农 商行基
金定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 25 日
41
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 深圳 市金斧
子基金 销售 有限 公司 定期 定额申
购起点 金额 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日
42
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
景顺长 城景 益货 币市 场基 金继续
开展基 金转 换费 率优 惠活 动的公
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日 景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 58 页 共 60 页
告
43
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增大 河财 富基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
44
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 河财 富基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
45
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 武汉 市伯嘉
基金销 售有 限公 司定 期定 额申购
起点金 额的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 9 日
46
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 59 页 共 60 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城量化新动力股票 2017 年半年度报告
第 60 页 共 60 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城量化 新动 力股 票型 证券 投资基 金募 集注 册的 文件 ;
2 、 《景 顺长 城量 化新 动力 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ;
3 、 《景 顺长 城量 化新 动力 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ;
4 、 《景 顺长 城量 化新 动力 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ;
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ;
6 、其 他在 中国 证监 会 指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日