景 顺 长 城 景瑞 收 益 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式 基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基 金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
场内简 称 无
基金主 代码 001750
交易代 码 001750
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 26 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,947,212,975.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种 ，在 严格 控制 风
险和追 求基 金资 产长 期稳 定的基 础上 ，力 争获 取高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，为投 资者 提供 长期 稳定 的
回报。
投资策 略
本基金 的主 要投 资策 略包 括：资 产配 置策 略、 期限 配
置策略 、类 属配 置策 略、 期限结 构策 略及 证券 选择 策
略，在 严格 控制 风险 的前 提下， 发 掘 和利 用市 场失 衡
提供的 投资 机会 ，实 现组 合资产 的增 值。
1、资 产配 置策 略
本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的 市场 分
析相结 合的 方法 实现 大类 资产配 置， 把握 不同 的经 济
发展阶 段各 类资 产的 投资 机会， 根据 宏观 经济 、基 准
利率水 平等 因素 ，预 测债 券类、 货币 类等 大类 资产 的
预期收 益率 水平 ，结 合各 类别资 产的 波动 性以 及流 动
性状况 分析 ，进 行大 类资 产配置 。
2、期 限配 置策 略
为合理 控制 本基 金自 由开 放期的 流动 性风 险， 并满 足
每次自 由开 放期 的流 动性 需求， 本基 金在 每个 运作 周
期将适 当的 采取 期限 配置 策略， 即将 基金 资产 所投 资
标的的 平均 剩余 存续 期 限 与基金 剩余 运作 周期 限进 行
适当的 匹配 。
3、期 限结 构策 略
收益率 曲线 形状 变化 的主 要影响 因素 是宏 观经 济基 本
面以及 货币 政策 ，而 投资 者的期 限偏 好以 及各 期限 的景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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债券供 给分 布对 收益 率形 状有一 定影 响。 对收 益率 曲
线的分 析采 取定 性和 定量 相结合 的方 法。
4、债 券类 属资 产配 置
基金管 理人 根据 国债 、金 融债、 企业 （公 司） 债、 分
离交易 转债 纯债 部分 等品 种与同 期限 国债 或央 票之 间
收益率 利差 的扩 大和 收窄 的分析 ，主 动地 增加 预期 利
差将收 窄的 债券 类属 品种 的投资 比例 ，降 低预 期利 差
将扩大 的债 券类 属品 种的 投资比 例， 以获 取不 同债 券
类属之 间利 差变 化所 带来 的投资 收益 。
5、债 券投 资策 略
债券投 资在 保证 资产 流动 性的基 础上 ，采 取利 率预 期
策略、 信用 策略 和时 机策 略相结 合的 积极 性投 资方 法，
力求在 控制 各类 风险 的基 础上获 取稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 水平 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 张志永
联系电 话 0755-82370388 021-62677777-212004
电子邮 箱 investor@igwfmc.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95561
传真 0755-22381339 021-62159217
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
上海市 江宁 路168 号 兴业 大厦
20 楼
邮政编 码 518048 200041
法定代 表人 杨光裕 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 29,680,328.52
本期利 润 25,215,475.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0127
本期加 权平 均净 值利 润率 1.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 46,353,925.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0238
期末基 金资 产净 值 1,993,566,901.51
期末基 金份 额净 值 1.024
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.95%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.19% 0.05% 1.06% 0.05% 0.13% 0.00%
过去三 个月 0.89% 0.06% 0.26% 0.06% 0.63% 0.00%
过去六 个月 1.27% 0.06% 0.12% 0.06% 1.15% 0.00% 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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过去一 年 2.15% 0.08% 0.65% 0.08% 1.50% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
6.95% 0.09% 5.46% 0.07% 1.49% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 投资组合 比 例为：本基金 投资于债 券 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%（ 自由开 放
期开始 前三 个月 至自 由开 放期结 束后 三个 月内 不受 此比例 限制 ） 。 任一 开放 期 内， 本 基金 持有 现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金的 建仓 期 为自 2015 年 8 月 26
日基金 合同 生效 日 起6 个 月。建 仓期 结束 时， 本基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经 中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺 长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈文鹏
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部投资
总监
2015 年8 月26
日
- 9 年
经济学 硕士 。曾 担任 鹏元
资信评 估公 司证 券评 级部
分析师 、中 欧基 金固 定收
益部信 用研 究员 。2012 年
10 月 加入 本公 司， 担任 固
定收益 部信 用研 究员 ；自
2014 年6 月起 担任 基金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金 法》 、 《 公开募集证券 投景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 瑞收 益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为，但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 好于 市场 预期，GDP 同比 增速 达到 6.9% ， 海外 经济 数据 回升 带 动出口 好转 ，
制造业投资增速企稳回升 ，基建和地产投资增速维 持高位，消费增速平稳。CPI 维持低位，PPI
同比高位回落 。海外方 面 ，美国经济增 速小幅低 于 预期 ，特朗普 效应有所 消 退，但仍处 于复苏通
道，欧 洲经 济则 持续 好转 。
为配合金融去 杠杆，上 半 年货币政策中 性并阶段 性 偏紧，资金面 波动较大 ， 资金成本整体 上
行， 银 行间 回购7 天 加权 平均利 率 由 2016 年4 季度的 2.81% 上 升至2017 年 上 半年 的 3.22% 。 海外
方面，美联储 上半年进 行 两次加息，并 提出缩表 计 划 ，欧洲则逐 步退出刺 激 政策，海外 央行的货
币政策 整体 以收 紧或 逐步 退出宽 松为 主。
债券市场方面 ，国内经 济 数据高于预期 、货币政 策 边际收紧、金 融去杠杆 、 债券型基金纷 纷景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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赎回等 负面 因素 冲击 下， 债券收 益率 延续 去年 4 季 度以来 的上 行趋 势， 上半 年 10 年期 国债 、10
年期国 开债 、5 年期 AAA 中票、5 年期 AA 中 票、1 年 AAA 短融 分别 上 行 56BP 、52BP 、62BP 、80BP
和48BP ， 信用 利差 小幅 回 升，仍 存在 走扩 压力 。
组合操作方面 ，上半年 组 合努力降低久 期水平， 减 持了中长久期 的中低等 级 信用债，增持 了
中高等 级短 融和 同业 存单 ，看空 利率 债， 努力 降低 债券收 益率 上行 带来 的净 值回撤 幅度 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年, 本基 金份 额净值 增长 率 为 1.27% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年国内经 济增长惯 性 仍在，预计经 济平稳运 行 ，各项数据出 现明显下 滑 的概率不大。 通
胀数据较温和 ，暂时看 不 到通胀明显上 行的基础 。 金融去杠杆压 力仍在， 不 过预计金融 监管力度
较上半年有所 放缓。海 外 货币政策收紧 趋势较明 显 ，这将一定程 度上制约 国 内货币政策 放松的空
间。美 元指 数走 弱， 下半 年人民 币贬 值压 力不 大。
当前债券绝对 收益率水 平 尚可，利率债 价值好于 信 用债，此轮收 益率调整 后 ，中国国债和 美
国国债利差已 明显走扩 ， 利率债配置价 值尚可， 收 益率曲线平坦 化，中短 端 的中高等级 信用债具
有较好的持有 价值，但 信 用利差仍存在 一定回升 压 力，中长端的 中低等级 信 用债仍面 临 一定的调
整压力 。可 转债 一级 供给 上升后 ，关 注可 转债 上市 后的投 资价 值。
组合将合理控 制债券久 期 和杠杆，适度 提升信用 等 级水平，相比 上半年， 组 合对下半年债 券
市场并不悲观 ，除继续 持 有中高等级信 用债获取 持 有期票息收入 外，组合 将 增加对利率 债的波段
操作， 并关 注新 发行 的可 转债上 市后 的投 资价 值。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意 见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效 性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 可供分 配利 润为
103,116,701.80 元， 本基 金的基 金管 理人 已于 2017 年 1 月 12 日完 成权 益登 记 ，每 10 份 基金 份
额派发 红 利0.4 元， 详细 信息请 查阅 相关 分红 公告 。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地 履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 景瑞 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 222,182,792.44 2,271,457.51
结算备 付金
9,253,466.71 1,808,448.79
存出保 证金
14,762.69 31,812.12
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,879,052,159.52 2,273,023,921.76
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,879,052,159.52 2,273,023,921.76
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,723,064.14
应收利 息 6.4.7.5 33,616,579.45 47,053,534.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,144,119,760.81 2,326,912,239.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
149,100,851.50 195,474,861.90
应付证 券清 算款
26,700.83 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
976,015.34 1,084,307.23
应付托 管费
162,669.23 180,717.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 27,069.27 31,191.41 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
17,385.61 69,050.44
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 242,167.52 109,000.00
负债合 计
150,552,859.30 196,949,128.83
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,947,212,975.82 2,026,846,408.63
未分配 利润 6.4.7.10 46,353,925.69 103,116,701.80
所有者 权益 合计
1,993,566,901.51 2,129,963,110.43
负债和 所有 者权 益总 计
2,144,119,760.81 2,326,912,239.26
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.024 元， 基金 份额 总 额 1,947,212,975.82
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 景瑞 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
40,105,563.75 16,670,876.71
1.利息 收入
63,458,808.56 25,492,092.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,894,952.99 101,959.44
债券利 息收 入
55,073,087.56 25,360,140.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
490,768.01 29,992.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-19,122,345.47 -2,857,054.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -19,122,345.47 -2,857,054.52
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
-4,464,852.98 -6,025,056.85
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 233,953.64 60,895.91 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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减： 二、费用
14,890,088.21 6,234,088.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,999,644.97 1,708,370.96
2．托 管费 6.4.10.2.2 999,940.85 284,728.44
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 13,510.19 10,017.32
5．利 息支 出
7,635,044.45 4,026,360.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,635,044.45 4,026,360.89
6．其 他费 用 6.4.7.19 241,947.75 204,610.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
25,215,475.54 10,436,788.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
25,215,475.54 10,436,788.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 景瑞 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,026,846,408.63 103,116,701.80 2,129,963,110.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 25,215,475.54 25,215,475.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-79,633,432.81 -904,394.80 -80,537,827.61
其中：1.基 金申 购款 12,838,177.60 205,264.12 13,043,441.72
2. 基金 赎回 款 -92,471,610.41 -1,109,658.92 -93,581,269.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -81,073,856.85 -81,073,856.85
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,947,212,975.82 46,353,925.69 1,993,566,901.51 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
568,953,910.58 16,046,167.79 585,000,078.37
二、本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,436,788.38 10,436,788.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-22,066,893.39 -662,166.26 -22,729,059.65
其中：1.基 金申 购款 1,581,858.54 47,296.30 1,629,154.84
2. 基金 赎回 款 -23,648,751.93 -709,462.56 -24,358,214.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,844,770.10 -2,844,770.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
546,887,017.19 22,976,019.81 569,863,037.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
吴建 军______
邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景瑞 收益定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015] 第 1125 号 《 关于 核准 景顺 长城景 瑞收 益定 期开
放债券型证券 投资基金 注 册的批复》注 册，由景 顺 长城基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 景 顺长城 景瑞 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本基金为契约 型的开放 式 基金，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
568,879,904.57 元， 业经 普华永 道中 天会 计 师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2015) 第
1070 号验 资报告予 以验证 。经向中国证 监会备案， 《 景顺长城景瑞 收益定期 开 放债券型证券 投资景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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基金基 金合 同》 于2015 年8 月26 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为568,953,910.58
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 74,006.01 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为景 顺长 城 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 兴业 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城景瑞收益 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的国 债 、 金融债 券 、 次 级债 券、
中央银行票据 、企业债 券 、中小企业私 募债券、 公 司债券、中期 票据、短 期 融资券、可 分离交易
可转债的纯债 部分、质 押 及买断式回购 、协议存 款 、通知存款、 定期存款 、 资产支持证 券等金融
工具以及法律法规 或中国 证监会允许基金投 资的其 他固定收益类证券 品种( 但需 符 合 中 国 证 监会
的相关 规定)。 本基 金不 直 接从二 级市 场买 入股 票 、 权证等 权益 类资 产 ， 也 不 参与一 级市 场的 新股
申购或增发新 股。可转 换 债券仅投资二 级市场可 分 离交易可转债 的纯债部 分 。本基金投 资于债券
资产的 比例 不低 于 80% ， 在每个 自由 开放 期自 由开 放期的 前 3 个 月和后 3 个 月以及 开放 期期 间不
受前述投资组 合比例的 限 制。本基金在 封闭期内 持 有现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券占基
金资产净值的 比例不受 限 制，但在开放 期本基金 持 有现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 中证综 合债 券指 数收 益率 。
本基金 以定 期开 放的 方式 运作。 每个 运作 周期 为自 基 金合同 生效 之日 起( 包括 基 金合同 生效 之
日) 或自每一自 由开放期 结 束之日次日起( 包括该日)12 个月的期间 。本基金 开 放期分为受 限开放
期和自由开放 期，其它 时 间为封闭期， 每个运作 周 期以封闭期和 受限开 放 期 相交替的方 式运作 ，
共包含为两个 封闭期和 一 个受限开放期 ；本基金 在 相邻两个运作 周期之间 设 置自由开放 期，在自
由开放 期内 赎回 基金 ，本 基金不 收取 赎回 费； 封闭 期内本 基金 不接 受基 金份 额的申 购和 赎回 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月24 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景瑞收 益定 期开 放债
券型证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,182,792.44
定期存 款 220,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 120,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 100,000,000.00
其他存 款 -
合计： 222,182,792.44
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 343,152,946.92 331,287,375.52 -11,865,571.40
银行间 市场 1,586,205,337.08 1,547,764,784.00 -38,440,553.08
合计 1,929,358,284.00 1,879,052,159.52 -50,306,124.48
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,929,358,284.00 1,879,052,159.52 -50,306,124.48
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 的衍 生金 融资产/负 债金 额 为 零。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末 买 入返 售金 融资产 余额 为零 。.
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,358.69
应收定 期存 款利 息 1,173,333.28
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,747.69
应收债 券利 息 32,438,133.76
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.03
合计 33,616,579.45
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 的其 他资 产余额 为零 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 27,069.27
合计 27,069.27
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 242,167.52
合计 242,167.52
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,026,846,408.63 2,026,846,408.63
本期申 购 12,838,177.60 12,838,177.60
本期赎 回( 以"-" 号填列) -92,471,610.41 -92,471,610.41
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,947,212,975.82 1,947,212,975.82
注：1. 申 购含 红利 再投 份 额。
2. 根 据 《 景顺 长城 景瑞 收 益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 及 《 景 顺长城 景瑞 收益 定期
开放债券型证 券投资基 金 招募说明书》 的相关规 定 ，本基金仅能 在受限开 放 期和自由开 放期办理
申购或赎回业 务，其他 时 间为封闭期。 根据《景 顺 长城景瑞收益 定期开放 债 券型证券投 资基金第
二次受 限开 放期 业务 的公 告》 ， 本次 受限 开放 期的 时 间为 2017 年 3 月 10 日； 其他时 间为 封闭 期 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 141,425,767.20 -38,309,065.40 103,116,701.80
本期利 润 29,680,328.52 -4,464,852.98 25,215,475.54
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,960,167.99 2,055,773.19 -904,394.80
其中： 基金 申购 款 403,309.32 -198,045.20 205,264.12
基金赎 回款 -3,363,477.31 2,253,818.39 -1,109,658.92
本期已 分配 利润 -81,073,856.85 - -81,073,856.85
本期末 87,072,070.88 -40,718,145.19 46,353,925.69
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 51,889.56
定期存 款利 息收 入 7,787,666.62
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 55,132.59
其他 264.22
合计 7,894,952.99
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本期 股票 投资 收益 项目发 生额 为零 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
889,556,886.16
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
891,797,021.68
减：应 收利 息总 额 16,882,209.95
买卖债 券差 价收 入 -19,122,345.47
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 的衍 生工 具收 益项目 发生 额为 零。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本期 股利 收益 项目 发生额 为零 。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -4,464,852.98 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -4,464,852.98
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -4,464,852.98
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 233,953.64
合计 233,953.64
注：本基金受 限开放期 内 的赎回费率 为 1%，自 由开 放期内赎回费 率为 0% ，赎 回费总额中不 低于
25% 的 部分 归入 基金 财产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 8,022.69
银行间 市场 交易 费用 5,487.50
合计 13,510.19
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18,853.84
银行划 款手 续费 19,780.23
其他 -
合计 241,947.75
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 日批 准日 ，本基 金无 需做 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期 和 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应付 关联 方佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,999,644.97 1,708,370.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,452,314.36 682,498.56
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.6% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.6%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
999,940.85 284,728.44
注： 支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.1%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他 关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 2,182,792.44 51,889.56 784,994.11 38,686.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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6.4.10.6 本基 金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年1 月
12 日
2017 年1 月
12 日
0.4000 68,067,603.82 13,006,253.03 81,073,856.85
合计 - - 0.4000 68,067,603.82 13,006,253.03 81,073,856.85
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 无因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 持有 的暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额18,999,851.50 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041671007
16 株 洲城
建CP001
2017 年7 月
7 日
100.11 200,000 20,022,000.00
合计
200,000 20,022,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 130,101,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日先 后到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折 算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制 第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的 信用 风险。本
基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。
于本期末，本 基金持有 的 除国债、央行 票据和政 策 性金融债以外 的债券占 基 金资产净值的 比
例为94.26%( 上 年末 ：106.58%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难， 另 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时 要求赎 回
其持有 的基 金份 额。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易。 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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自由转让的情 况外，其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情 况以 控制基金
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 到期 日进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
6 月 30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,182,792.44 220,000,000.00 - - - - 222,182,792.44
结算备
付金
9,253,466.71 - - - - - 9,253,466.71
存出保
证金
14,762.69 - - - - - 14,762.69
交易性
金融资
产
60,189,000.00 541,225,500.00 279,221,811.22 944,494,829.50 53,921,018.80 - 1,879,052,159.52
应收利
息
- - - - - 33,616,579.45 33,616,579.45
资产总
计
71,640,021.84 761,225,500.00 279,221,811.22 944,494,829.50 53,921,018.80 33,616,579.45 2,144,119,760.81
负债
卖出回 149,100,851.50 - - - - - 149,100,851.50 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
购金融
资产款
应付证
券清算
款
- - - - - 26,700.83 26,700.83
应付管
理人报
酬
- - - - - 976,015.34 976,015.34
应付托
管费
- - - - - 162,669.23 162,669.23
应付交
易费用
- - - - - 27,069.27 27,069.27
应付利
息
- - - - - 17,385.61 17,385.61
其他负
债
- - - - - 242,167.52 242,167.52
负债总
计
149,100,851.50 - - - - 1,452,007.80 150,552,859.30
利率敏
感度缺
口
-77,460,829.66 761,225,500.00 279,221,811.22 944,494,829.50 53,921,018.80 - -
上年度
末
2016 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,271,457.51 - - - - - 2,271,457.51
结算备
付金
1,808,448.79 - - - - - 1,808,448.79
存出保
证金
31,812.12 - - - - - 31,812.12
交易性
金融资
产
- 78,621,129.50 835,954,008.26 1,243,732,810.00 114,715,974.00 - 2,273,023,921.76
应收证
券清算
款
- - - - - 2,723,064.14 2,723,064.14
应收利
息
- - - - - 47,053,534.94 47,053,534.94
资产总
计
4,111,718.42 78,621,129.50 835,954,008.26 1,243,732,810.00 114,715,974.00 49,776,599.08 2,326,912,239.26
负债
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
卖出回
购金融
资产款
195,474,861.90 - - - - - 195,474,861.90
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,084,307.23 1,084,307.23
应付托
管费
- - - - - 180,717.85 180,717.85
应付交
易费用
- - - - - 31,191.41 31,191.41
应付利
息
- - - - - 69,050.44 69,050.44
其他负
债
- - - - - 109,000.00 109,000.00
负债总
计
195,474,861.90 - - - - 1,474,266.93 196,949,128.83
利率敏
感度缺
口
-191,363,143.48 78,621,129.50 835,954,008.26 1,243,732,810.00 114,715,974.00 - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利率 发生 合理 、 可 能的 变动时 ， 为 交易 而持 有的 债券公 允价 值
的变动 将对 基金 净值 产生 的影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -6,355,621.67 -9,476,860.91
市场利 率下 降 25 个 基点 6,413,484.52 9,563,187.53
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,879,052,159.52 94.26 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,879,052,159.52 94.26 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期末，本 基金未持 有 交易性权 益类 投资，因 此 除市场利率和 外汇汇率 以 外的市场价格 因
素的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(上 年末 ： 同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,164,270.80 元， 属 于第 二层 次的余 额为 1,877,887,888.72 元， 无属 于第
三层次 的余 额( 于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金
融资产 中属 于第 一层 次的 余额 为 6,730,692.00 元， 属于第 二层 次的 余额 为 2,266,293,229.76 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的债 券，若出 现 重 大 事 项 停 牌、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关债 券公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财 税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政 策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品 管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 之 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,879,052,159.52 87.64
其中： 债券 1,879,052,159.52 87.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 231,436,259.15 10.79
7 其他各 项资 产 33,631,342.14 1.57
8 合计 2,144,119,760.81 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票投资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 买入 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 卖出 股票。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 买卖 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 957,147,388.72 48.01
5 企业短 期融 资券 285,441,500.00 14.32
6 中期票 据 269,609,000.00 13.52
7 可转债 （可 交换 债） 1,164,270.80 0.06
8 同业存 单 365,690,000.00 18.34
9 其他 - -
10 合计 1,879,052,159.52 94.26
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111711245 17 平 安银 行 CD245 900,000 89,010,000.00 4.46
2 041671007 16 株 洲城 建 CP001 650,000 65,071,500.00 3.26
3 1480099 14 汕 头投 资债 550,000 53,878,000.00 2.70
4 1280026 12 漳 州路 桥债 499,900 52,769,444.00 2.65
5 101561011 15 闽 漳龙 MTN001 500,000 51,165,000.00 2.57
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,762.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,616,579.45
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,631,342.14
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132003 15 清控 EB 1,164,270.80 0.06
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,802 221,223.92 761,556,232.50 39.11% 1,185,656,743.32 60.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
9,521.01 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、 本 期末 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 26 日 ） 基金 份额 总额 568,953,910.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,026,846,408.63
本报告 期基 金总 申购 份额 12,838,177.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 92,471,610.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,947,212,975.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内， 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
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例
兴 业 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程 序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴 业 证 券 股
份有限 公司
138,105,667.44 100.00% 8,017,122,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基金 分红 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 10 日
2 景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券 中国证 券报 ， 上海 证 2017 年 1 月 19 日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
型证券 投资 基 金2016 年第4 季度
报告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海朝 阳永续
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换业 务和 参加 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统招 行直联
渠道基 金交 易费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 3 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增嘉 兴银 行为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 17 日
9
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基金 第二 次受 限开放
期业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 7 日
10
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基金 第二 次受 限开放
期业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 8 日
11
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基金 第二 次受 限开放
期业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 9 日
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加泛 华普 益基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增泛 华普 益基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 夏财富
投资管 理有 限公 司为 销售 机构的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
15
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
16
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
17
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基 金2017 年第1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 12 日
18
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基 金2017 年第1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 12 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海云 湾投资
管理有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海云 湾投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时 报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
24
景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券
型证券 投资 基 金2017 年第1 季度
报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ， 上海 证 2017 年 4 月 26 日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
旗下部 分基 金参 加武 汉市 伯嘉基
金销售 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增江 南农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 27 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于
调整直 销网 上交 易系 统建 行直联
渠道（ 含建 行网 银、 建行 快捷）
基金交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加厦 门市 鑫鼎盛
控股有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 8 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增厦 门市 鑫鼎盛
控股有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 8 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 深圳 市 金斧
子基金 销售 有限 公司 定期 定额申
购起点 金额 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增大 河财 富基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 河财 富基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101 ——20170630 469,042,213.88 0.00 0.00 469,042,213.88 24.09%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% 的 情况， 可能会
出现如下 风险：
1 、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ， 如本基金 所投资 的标的 资产未及 时准备， 则可能 降低基金 净值涨 幅。
2 、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1） 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流动
性风险；
（2）如果 持有基 金份额 比例达到 或超过 基金份 额 总额 的 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发巨 额赎
回， 基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的 约定决 定 部分延期 赎回， 如果连 续2 个开放 日 以上 （含
本 数 ）发 生 巨额 赎回 ， 基金 管 理人 可 能根 据《 基 金合 同 》的 约 定暂 停接 受基金 的 赎回 申 请， 对
剩余投资 者的赎 回办理 造 成影响；
（3） 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（4）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（5） 基金资 产规模 过小 ， 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资 目 的及投 资策
略；
（6） 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临
合同终止 清 算、 转型等 风 险。
本 基 金管 理 人将 建立 完 善的 风 险管 理 机制 ，以 有 效防 止 和化 解 上述 风险 ，最大 限 度地 保 护基 金
份 额 持有 人 的合 法权 益 。投 资 者在 投 资本 基金 前 ，请 认 真阅 读 本风 险提 示及基 金 合同 等 信息 披
露 文 件， 全 面认 识本 基 金产 品 的风 险 收益 特征 和 产品 特 性， 充 分考 虑自 身的风 险 承受 能 力， 理
性 判 断市 场 ，对 认购 （ 或申 购 ）基 金 的意 愿、 时 机、 数 量等 投 资行 为作 出独立 决 策， 获 得基 金
投资收益 ，亦自 行承担 基 金投资中 出现的 各类风 险 。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2017 年半年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景瑞 收益 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 瑞收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 瑞收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 瑞收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
