景 顺 长 城 中国 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月26 日 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城中 国回 报混 合
场内简 称 无
基金主 代码 000772
交易代 码 000772
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月6 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 80,478,352.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下, 通过 积极 主动 的
资产配 置, 寻求 基金 资产 的长期 稳健 增值 ,力 争获 得
超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略: 本 基金 依据定 期公 布的 宏观 和金 融
数据以 及投 资部 门对 于宏 观经济 、股 市政 策、 市场 趋
势的综 合分 析, 重点 关注 包括 GDP 增 速、 固定 资产 投
资增速 、净 出口 增速 、通 胀率、 货币 供应 、利 率等 宏
观指标 的变 化趋 势, 同时 强调金 融市 场投 资者 行为 分
析,关 注资 本市 场资 金供 求关系 变化 等因 素, 在深 入
分析和 充分 论证 的基 础上 评估宏 观经 济运 行及 政策 对
资本市 场的 影响 方向 和力 度, 运 用宏 观经 济模 型 (MEM )
做出对 于宏 观经 济的 评价 ,结合 投资 制度 的要 求提 出
资产配 置建 议, 经投 资决 策委员 会审 核后 形成 资产 配
置方案。
2、 股 票投 资策 略: 本 基金 挖掘受 益于 中国 经济 发展 趋
势和投 资主 题的 公司 股票 ,通过 定量 和定 性相 结合 的
方法, 通过 基金 经理 的战 略性选 股思 路以 及投 研部 门
的支持 ,筛 选出 主题 特征 明显、 成长 性好 的优 质股 票
构建股 票投 资组 合。
本基金 通过 认真 、细 致的 宏观研 究、 行业 研究 及个 股
研究, 将推 动中 国经 济发 展的驱 动力 转化 为基 金持 有
人的长 期投 资收 益。 在股 票投资 方面 ,本 基金 利用 基
金管理 人股 票研 究数 据库 (SRD) 对企 业内 在价 值进 行
深入细 致的 分析 ,并 进一 步挖掘 出受 益于 中国 经济 发景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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展趋势 和投 资主 题的 公司 股票进 行投 资。
3、 债 券投 资策 略: 债 券投 资在 保 证资 产流 动性 的基 础
上,采 取利 率预 期策 略、 信用策 略和 时机 策略 相结 合
的积极 性投 资方 法, 力求 在控制 各类 风险 的基 础上 获
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% ( 单利 年化 )
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 预期 收益 和风 险水 平
的投资 品种 ,其 预期 收益 和风险 高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 杨光裕 易会 满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 413,955.49
本期利 润 4,881,979.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0578
本期加 权平 均净 值利 润率 4.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 19,338,301.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2403
期末基 金资 产净 值 102,864,441.11
期末基 金份 额净 值 1.278
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 27.80%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 3.82% 0.55% 0.33% 0.01% 3.49% 0.54%
过去三 个月 2.08% 0.52% 1.01% 0.01% 1.07% 0.51%
过去六 个月 4.75% 0.40% 2.02% 0.01% 2.73% 0.39%
过去一 年 4.93% 0.29% 4.16% 0.01% 0.77% 0.28%
自基金 合同 27.80% 0.26% 12.75% 0.01% 15.05% 0.25% 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围为 0-95% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府
债券。 本基 金的 建仓 期为 自 2014 年 11 月 6 日基 金 合同生 效日 起 6 个 月。 建 仓期结 束时 ,本 基金
投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金, 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 (LOF) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投 资基金(LOF) 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证 券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证 券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票 型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合 型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨锐文
本基金
的基金
经理
2016 年11 月12
日
- 7 年
工学硕 士、 理学 硕士 。曾
担任上 海常 春藤 衍生 投资
公司高 级分 析师 。2010 年
11 月 加入 本公 司, 担任 研
究员职 务; 自 2014 年 10
月起担 任基 金经 理。
万梦
本基金
的基金
经理
2016 年2 月4 日
2017 年 2 月 24
日
6 年
工学硕 士。 曾任 职于 壳牌
(中国 )有 限公 司。2011
年 9 月 加入 本公 司, 先后
担任研 究部 行业 研究 员、
固定收 益部 研究 员和 基金
经理助 理职 务; 自 2015
年 7 月 起担 任基 金经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城中 国回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险
的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金
持有人 利益 的 行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次, 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为,但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ,沪 深300 上涨 10.78%。由于 IPO 发行 节奏 加速, 市场 风格 加速 切换 至大市 值 股 票,
以家电、白酒 为代表的 蓝 筹股纷纷走牛 以及中小 市 值的崩溃形成 明显的 “ 一 九效应 ”。 市场像过
去疯狂 追逐 中小 市值 的股 票一样 追逐 蓝筹 股,A 股 的情绪 总会 在各 种极 端中 摆动。
本基金始终坚 持寻找绝 对 收益的机会, 随着“一 九 效应”导致部 分优质成 长 股大跌,估值 逐
步进入 我们 的目 标区 间, 基金股 票仓 位已 经逐 步 从0-30% 加仓 至30%-50% 。 现 时仓位 处于 基金 合同
规定仓位限制 中的中等 偏 低。本基金目 标并不是 为 了战胜指数基 数,目标 是 寻找市场出 现的绝对景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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收益机会。本 基金更多 时 间是等待绝对 收益机会 的 出现,希望迅 速切入分 享 最具投资性 价比的一
段。
尽管市场在疯 狂追逐着 蓝 筹股,但是, 我们不希 望 受市场风格的 变化干扰 , 我们依然坚持 寻
找符合 产业 趋势 的成 长股 。 不 管市 场风 格如 何变 化 , 我 们更 希望 赚伴 随企 业 成长的 钱 。 我 们坚 信,
只有真 正的 成长 股才 能为 投资者 带来 持续 的超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为4.75% , 业绩比 较基 准收 益率 为2.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来半年 ,我们认 为 市场的机会大 于风险。 原 因主要有两方 面:一方 面 是市场整体估 值
逐步进入合理 区间,部 分 高成长个股已 经进入很 有 吸引力的区 间 ;另外一 方 面是金融体 系去杠杆
的最大冲击过 程似乎已 经 过去了,对股 票市场的 影 响更是有限。 不过,我 们 认为机会依 然是结构
性机会。我们 选股依然 需 要小心求证, 市场的变 化 不可预知,但 是,产业 趋 势可以预知 。所以,
我们坚 持通 过产 业趋 势来 选择个 股。
就宏观经济而 言,我们 则 认为经济复苏 有可能超 预 期。供给侧改 革让传统 行 业的盈利大为 改
善,彻 底扭 转了 过去 几年 传统行 业 ROE 连 续下 滑的 趋势。ROE 的 反转 刺激 了 民间投 资, 结合 环保
核查对 中小 企业 的影 响, 这尤其 刺激 了行 业龙 头企 业的投 资意 愿。
我们依然看好 史上最严 的 环保核查带来 的各种投 资 机会。环 保核 查成为供 给 侧改革最重要 的
手段,加强了 中国去产 能 的力度。过去 ,大部分 中 小企业都逃避 了环保监 管 ,享受了环 保红利,
大企业面对中 小企业的 竞 争并没有优势 。而环保 核 查消灭了这种 不合理的 环 保红利,有 利于市场
集中度的提升 。环保核 查 前期主要体现 于制造业 龙 头的投资机会 ,中后期 将 会体现于优 质的环保
产业个股的投 资机会。 中 国制造业补环 保欠账足 以 让行业保持多 年高景气 度 ,因为对于 不少制造
业企业 而言 ,这 是生 死存 亡的选 择。
同时,我们也 看好新能 源 汽车产业链以 及各种科 技 产业的机会。 特斯拉的 成 功倒逼着传统 车
厂加速进入新 能源汽车 领 域,而新能源 汽车产业 链 如同手机产业 链一样, 大 部分配套产 业都在中
国。中国企业 能充分享 受 到全球新能源 汽车的爆 发 增长。过去几 年,我们 看 到中国企业 在不同科
技产业 中不 断取 得突 破, 越来越 多有 意思 的科 技股 进入 A 股, 假以 时日 ,中 国会出 现越 来越 多 的
科技牛 股。
我们在“一九 行情”过 程 经历了痛苦的 煎熬,但 是 ,我们相信我 们在这个 过 程中寻找到了 一
些长期 空间 巨大 、估 值相 对合理 的个 股。 希望 这些 持仓能 为投 资者 带来 合理 的回报 。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由 其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对景顺长 城中国回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托 管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 景顺长城 中 国回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人—— 景顺长城基金 管
理有限公司在 景顺长城 中 国回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为,在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内,景 顺 长城中国回 报灵活配
置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确 和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城中国回 报 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ,以上 内容 真实 、准 确和 完整。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 16,332,356.90 9,895,479.72
结算备 付金
212,695.22 568,185.67
存出保 证金
26,903.57 2,578.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 87,104,860.68 87,805,712.08
其中: 股票 投资
44,628,860.68 10,656,422.08
基金投 资
- -
债券投 资
42,476,000.00 77,149,290.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 12,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 730,508.08 1,599,659.08
应收股 利
- -
应收申 购款
195.31 98.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
104,407,519.76 111,871,713.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,022,437.69 5,000,000.00
应付赎 回款
28,384.14 29,902.32
应付管 理人 报酬
125,533.27 137,781.92
应付托 管费
20,922.20 22,963.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 58,415.19 23,996.27 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,386.16 169,011.26
负债合 计
1,543,078.65 5,383,655.43
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 80,478,352.85 87,320,246.06
未分配 利润 6.4.7.10 22,386,088.26 19,167,811.85
所有者 权益 合计
102,864,441.11 106,488,057.91
负债和 所有 者权 益总 计
104,407,519.76 111,871,713.34
注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.278 元, 基金 份额 总额80,478,352.85 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,160,539.98 5,244,368.39
1.利息 收入
1,250,154.65 6,657,364.97
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 50,923.32 91,491.16
债券利 息收 入
1,017,882.15 6,199,226.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
181,349.18 366,647.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
415,237.69 3,822,797.10
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,512,468.45 19,144.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,198,185.38 3,803,652.65
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 100,954.62 -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16
4,468,023.89 -6,688,927.98
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 27,123.75 1,453,134.30
减: 二、费用
1,278,560.60 3,141,860.08 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 780,439.47 2,385,933.84
2.托 管费 6.4.10.2.2 130,073.22 397,655.62
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 168,967.69 63,288.51
5.利 息支 出
43.89 76,286.42
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
43.89 76,286.42
6.其 他费 用 6.4.7.19 199,036.33 218,695.69
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
4,881,979.38 2,102,508.31
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
4,881,979.38 2,102,508.31
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
87,320,246.06 19,167,811.85 106,488,057.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 4,881,979.38 4,881,979.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-6,841,893.21 -1,663,702.97 -8,505,596.18
其中:1. 基 金申 购款 11,058,449.04 2,675,302.72 13,733,751.76
2. 基金 赎回 款 -17,900,342.25 -4,339,005.69 -22,239,347.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
80,478,352.85 22,386,088.26 102,864,441.11 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,072,590,328.60 221,208,963.61 1,293,799,292.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 2,102,508.31 2,102,508.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-959,647,396.55 -198,728,598.69 -1,158,375,995.24
其中:1. 基 金申 购款 6,524,467.42 1,389,681.51 7,914,148.93
2. 基金 赎回 款 -966,171,863.97 -200,118,280.20 -1,166,290,144.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
112,942,932.05 24,582,873.23 137,525,805.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
吴建 军______
邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基 本情况
景顺长城中国 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督
管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” )证监许 可 【2014】810 号文 《关于 核准景顺长城 中国回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金募集的 批复》的 核 准,由景顺长 城基金管 理 有限公司作 为发起人
于 2014 年 9 月 30 日至 2014 年 11 月4 日 向社 会公 开募集 ,募 集期 结束 经安 永华明 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙 ) 验证 并 出具安 永华 明 (2014 ) 验 字第 60467014_H03 号验 资 报告后 , 向中 国证 监
会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2014 年 11 月 6 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 , 存 续期 限 不
定。 设立 时募 集的 扣除 认 购费后 的实 收基 金 (本 金 ) 为 人民 币2,869,742,421.49 元 , 在募 集期 间景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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产生的活期存款利息为人民币 879,788.45 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币
2,870,622,209.94 元, 折 合 2,870,622,209.94 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为景 顺长 城基
金管理有限公 司,注册 登 记机构为本基 金管理人 , 基金托管人为 中国工商 银 行股份有限 公司(以
下简称 “中 国工 商银 行 ”)。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、创 业板及其 他 经中 国证监会 核
准上市 的股 票, 含普 通股 和优先 股) 、 债券 (包 括国 内依法 发行 和上 市交 易的 国债、 央行 票据、 金
融债券、企业 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、超短期 融资券、 次 级债券、政 府支持机
构债、政府支 持债券、 地 方政府债、资 产支持证 券 、中小企业私 募债券、 可 转换债券及 其他经中
国证监会允 许投资的 债券) 、债券回购 、银行存 款( 包括协议存 款、定期 存款 及其他银行 存款) 、
货币市场工具 、权证、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具,但需 符合中国
证监会的相关 规定。本 基 金股票投资占 基金资产 的 比例范围为 0-95% 。本基 金每个交 易日 日终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为: 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后)+3% ( 单利 年
化) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一 步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
6.4.6 税项
印花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
营业税 、增 值税 、企 业所 得税
证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入, 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品 业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于 明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为(以下 称资管产 品 运营业务) ,暂 适用简易 计 税 方法,按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理
人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额。 未 分别核算的 ,资管产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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应税行为,未 缴纳增值 税 的,不再缴纳 ;已缴纳 增 值税的,已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份
的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
个人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 16,332,356.90
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 16,332,356.90
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 41,561,236.40 44,628,860.68 3,067,624.28
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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银行间 市场 42,506,991.32 42,476,000.00 -30,991.32
合计 42,506,991.32 42,476,000.00 -30,991.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 84,068,227.72 87,104,860.68 3,036,632.96
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 的衍 生金 融资产/负 债余 额为 零。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,126.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 86.22
应收债 券利 息 727,284.93
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.89
合计 730,508.08
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 57,815.44
银行间 市场 应付 交易 费用 599.75
合计 58,415.19
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 13.83
预 提费 用 287,372.33
合计 287,386.16
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 87,320,246.06 87,320,246.06
本期申 购 11,058,449.04 11,058,449.04
本期赎 回( 以"-" 号填列) -17,900,342.25 -17,900,342.25
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 80,478,352.85 80,478,352.85
注:本 期申 购份 额包 含基 金转入 份额 ;本 期赎 回份 额包含 基金 转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 20,580,217.34 -1,412,405.49 19,167,811.85
本期利 润 413,955.49 4,468,023.89 4,881,979.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,655,871.25 -7,831.72 -1,663,702.97
其中: 基金 申购 款 2,550,747.61 124,555.11 2,675,302.72 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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基金赎 回款 -4,206,618.86 -132,386.83 -4,339,005.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,338,301.58 3,047,786.68 22,386,088.26
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 46,766.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,042.26
其他 114.98
合计 50,923.32
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 45,351,225.26
减:卖 出股 票成 本总 额 43,838,756.81
买卖股 票差 价收 入 1,512,468.45
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 (、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交
总额
75,412,961.10
减 : 卖出 债券 (、 债转 股及 债 券到 期 兑 付)
成本总 额
75,559,001.27
减:应 收利 息总 额 1,052,145.21
买卖债 券差 价收 入 -1,198,185.38
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 100,954.62
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 100,954.62
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,468,023.89
—— 股 票投 资 3,417,232.62
—— 债 券投 资 1,050,791.27
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,468,023.89
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 26,859.79
基金转 换费 收入 263.96
合计 27,123.75
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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交易所 市场 交易 费用 167,567.69
银行间 市场 交易 费用 1,400.00
合计 168,967.69
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18,653.84
银行划 款手 续费 1,864.00
合计 199,036.33
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产 负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日, 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份 有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于 于 本期 及上 年度 可比期 间 均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
780,439.47 2,385,933.84
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
338,151.34 536,365.60
注:基金管理 人的管理 费 每日计算,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。基 金 管理费按前 一日的基
金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
130,073.22 397,655.62 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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注:基金托管 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月底 , 按月支付。基 金托管费 按 前一日的基 金资产净
值的0.25% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 :
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 与关 联方 均未 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 16,332,356.90 46,766.08 468,910.27 90,853.54
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 并按 银行 间同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未在 承销 期内 直接 购入关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠 的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险,本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人,对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库, 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级,对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度, 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难,另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险,并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标,并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易, 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外,其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回 情况以 控制基金
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且,本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 , 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制,并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ,从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部 分的 利 率风险,及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约
规定的 到期 日进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
16,332,356.90 - - - - - 16,332,356.90
结算备 付金
212,695.22 - - - - - 212,695.22
存出保 证金
26,903.57 - - - - - 26,903.57 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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交易性 金融
资产
19,986,000.00 - 22,490,000.00 - - 44,628,860.68 87,104,860.68
应收利 息
- - - - - 730,508.08 730,508.08
应收申 购款
- - - - - 195.31 195.31
资产总 计 36,557,955.69 - 22,490,000.00 - - 45,359,564.07 104,407,519.76
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 1,022,437.69 1,022,437.69
应付赎 回款 - - - - - 28,384.14 28,384.14
应付管 理人
报酬
- - - - - 125,533.27 125,533.27
应付托 管费 - - - - - 20,922.20 20,922.20
应付交 易费
用
- - - - - 58,415.19 58,415.19
其他负 债 - - - - - 287,386.16 287,386.16
负债总 计 - - - - - 1,543,078.65 1,543,078.65
利率敏 感度
缺口
36,557,955.69 - 22,490,000.00 - - - -
上年度 末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 9,895,479.72 - - - - - 9,895,479.72
结算备 付金 568,185.67 - - - - - 568,185.67
存出保 证金 2,578.27 - - - - - 2,578.27
交易性 金融
资产
- 7,500,000.00 24,648,890.00 45,000,400.00 - 10,656,422.08 87,805,712.08
买入返 售金
融资产
12,000,000.00 - - - - - 12,000,000.00
应收利 息 - - - - - 1,599,659.08 1,599,659.08
应收申 购款 - - - - - 98.52 98.52
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 22,466,243.66 7,500,000.00 24,648,890.00 45,000,400.00 - 12,256,179.68 111,871,713.34
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 29,902.32 29,902.32
应付管 理人
报酬
- - - - - 137,781.92 137,781.92
应付托 管费 - - - - - 22,963.66 22,963.66
应付交 易费
用
- - - - - 23,996.27 23,996.27
其他负 债 - - - - - 169,011.26 169,011.26 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 55 页
负债总 计 - - - - - 5,383,655.43 5,383,655.43
利率敏 感度
缺口
22,466,243.66 7,500,000.00 24,648,890.00 45,000,400.00 - - -
注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 , 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 , 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2016 年12 月31
日 )
市场利 率上 升 25 个
基点
-38,414.37 -327,537.66
市场利 率下 降 25 个
基点
38,524.33 330,917.39
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。 本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券,所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低市 场价 格风 险, 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
于本期 末, 本基 金面 临的 其他价 格风 险列 示如 下:
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 44,628,860.68 43.39 10,656,422.08 10.01
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 42,476,000.00 41.29 77,149,290.00 72.45
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 55 页
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 87,104,860.68 84.68 87,805,712.08 82.46
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变的 假设 下, 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时, 将对 基金 净值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
沪深 300 指 数上 升 5% 1,458,894.31 63,206.26
沪深 300 指 数下 降 5% -1,458,894.31 -63,206.26
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
承诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
其他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币44,628,860.68 元, 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币42,476,000.00
元, 无划 分为 第三 层次 的 余额 (于2016 年 12 月31 日, 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 10,653,882.08 元 ,划分 为第 二层 次 的
余额为 人民 币77,151,830.00 元 ,无 划分 为第 三层 次的余 额) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ,
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 55 页
对于证券交易 所上市的 债 券,若出现 交 易不活跃 的 情况,本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次;根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性,确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 )
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
财务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2017 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 44,628,860.68 42.74
其中: 股票 44,628,860.68 42.74
2 固定收 益投 资 42,476,000.00 40.68
其中: 债券 42,476,000.00 40.68
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,545,052.12 15.85
7 其他各 项资 产 757,606.96 0.73
8 合计 104,407,519.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,036,056.00 1.98
B 采矿业 - -
C 制造业 32,489,392.48 31.58
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供
应业
5,666,652.00 5.51
E 建筑业 2,056,970.00 2.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务
业
- -
J 金融业 1,025,691.00 1.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,354,099.20 1.32 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 44,628,860.68 43.39
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300616 尚品宅 配 52,500 7,116,900.00 6.92
2 000400 许继电 气 321,100 5,766,956.00 5.61
3 300335 迪森股 份 295,600 5,666,652.00 5.51
4 002192 融捷股 份 188,071 4,829,663.28 4.70
5 600884 杉杉股 份 225,200 3,709,044.00 3.61
6 603788 宁波高 发 61,200 2,632,824.00 2.56
7 002841 视源股 份 35,300 2,619,966.00 2.55
8 000967 盈峰环 境 234,455 2,541,492.20 2.47
9 300232 洲明科 技 139,100 2,225,600.00 2.16
10 000065 北方国 际 86,500 2,056,970.00 2.00
11 002714 牧原股 份 74,800 2,036,056.00 1.98
12 300355 蒙草生 态 126,080 1,354,099.20 1.32
13 002850 科达利 11,500 1,044,085.00 1.02
14 601788 光大证 券 68,700 1,025,691.00 1.00
15 002664 信质电 机 100 2,862.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300616 尚品宅 配 6,864,080.00 6.45
2 000400 许继电 气 5,709,054.00 5.36 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 55 页
3 300335 迪森股 份 5,295,771.90 4.97
4 002688 金河生 物 5,282,980.60 4.96
5 603778 乾景园 林 4,926,635.75 4.63
6 600884 杉杉股 份 3,279,088.14 3.08
7 603788 宁波高 发 2,699,093.00 2.53
8 000036 华联控 股 2,665,045.83 2.50
9 002841 视源股 份 2,470,378.00 2.32
10 600060 海信电 器 2,151,068.00 2.02
11 600109 国金证 券 2,123,689.00 1.99
12 601211 国泰君 安 2,123,073.00 1.99
13 600030 中信证 券 2,123,052.00 1.99
14 601688 华泰证 券 2,122,144.00 1.99
15 002714 牧原股 份 2,119,753.00 1.99
16 002192 融捷股 份 2,095,996.60 1.97
17 300145 中金环 境 2,085,749.00 1.96
18 000967 盈峰环 境 2,041,183.00 1.92
19 000065 北方国 际 2,036,241.43 1.91
20 300232 洲明科 技 2,033,644.14 1.91
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 603778 乾景园 林 5,405,941.76 5.08
2 002688 金河生 物 5,321,482.67 5.00
3 300145 中金环 境 5,014,044.80 4.71
4 000036 华联控 股 2,845,791.66 2.67
5 600340 华夏幸 福 2,821,240.00 2.65
6 600060 海信电 器 2,329,470.00 2.19
7 000967 盈峰环 境 2,212,137.00 2.08
8 600030 中信证 券 2,033,342.00 1.91
9 601211 国泰君 安 2,010,984.00 1.89
10 601688 华泰证 券 1,965,608.91 1.85
11 300284 苏交科 1,875,094.14 1.76
12 600109 国金证 券 1,847,891.00 1.74
13 600993 马应龙 1,227,964.00 1.15 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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14 000728 国元证 券 1,121,109.54 1.05
15 000039 中集集 团 1,100,039.00 1.03
16 600759 洲际油 气 1,062,375.00 1.00
17 601377 兴业证 券 1,043,681.00 0.98
18 603366 日出东 方 1,042,725.00 0.98
19 300416 苏试试 验 941,515.64 0.88
20 600998 九州通 569,231.14 0.53
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 74,393,962.79
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 45,351,225.26
注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,907,000.00 38.80
其中: 政策 性金 融债 39,907,000.00 38.80
4 企业债 券 2,569,000.00 2.50
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,476,000.00 41.29
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160419 16 农发 19 200,000 19,986,000.00 19.43
2 170203 17 国开 03 100,000 9,964,000.00 9.69
3 170204 17 国开 04 100,000 9,957,000.00 9.68 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 55 页
4 1280014
12 华 发集 团
债
100,000 2,569,000.00 2.50
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。
1 、 时点 选择 : 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向
和技术 指标 等因 素。
2 、 套保 比例 : 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 , 在 符合 法律 法规 的前 提 下, 决定 套保 比
例。再 根据 基金 股 票 投资 组合的 贝塔 值, 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。
3 、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金
组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
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7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监 管部门 立案调查 或 者在报告编 制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,903.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 730,508.08
5 应收申 购款 195.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 757,606.96
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 55 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,797 44,784.84 279,400.23 0.35% 80,198,952.62 99.65%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
470,246.87 0.58%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 55 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 11 月6 日 ) 基金 份额 总额 2,870,622,209.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,320,246.06
本报告 期基 金总 申购 份额 11,058,449.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 17,900,342.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 80,478,352.85
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 55 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内, 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方 正 证 券 股 2 35,434,436.51 29.59% 33,001.52 29.59% 新增一 个 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 55 页
份有限 公司
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
1 17,530,731.70 14.64% 16,326.79 14.64% -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
1 15,733,467.98 13.14% 14,651.80 13.14% -
国 金 证 券 股
份有限 公司
1 14,533,008.79 12.14% 13,535.24 12.14% -
天 风 证 券 股
份有限 公司
1 12,816,632.98 10.70% 11,936.55 10.70% -
平 安 证 券 股
份有限 公司
1 9,797,837.95 8.18% 9,124.83 8.18% -
华 创 证 券 有
限责任 公司
1 8,702,306.54 7.27% 8,104.30 7.27% -
瑞 信 方 正 证
券 有 限 责 任
公司
2 2,571,473.80 2.15% 2,394.94 2.15% 新增
民 生 证 券 股
份有限 公司
1 1,175,977.00 0.98% 1,094.99 0.98% -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
1 1,022,347.00 0.85% 952.12 0.85% -
恒 泰 证 券 股
份有限 公司
1 426,967.80 0.36% 397.65 0.36% 新增
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限 公司
1 - - - - -
申 万 宏 源 证
券有限 公司
1 - - - - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
长 城 证 券 股 1 - - - - - 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 48 页 共 55 页
份有限 公司
招 商 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准:
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
c、经 营行 为规 范, 最 近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信 息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - 152,900,000.00 42.96% - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
3,004,323.29 100.00% 4,000,000.00 1.12% - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
- - 162,000,000.00 45.52% - -
天 风 证 券 股 - - - - - - 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 49 页 共 55 页
份有限 公司
平 安 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
瑞 信 方 正 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
民 生 证 券 股
份有限 公司
- - 37,000,000.00 10.40% - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
恒 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
申 万 宏 源 证
券有限 公司
- - - - - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
- - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 55 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第4 季度
报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海朝 阳永续
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换业 务和 参加 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统招 行直联
渠道基 金交 易费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 3 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增嘉 兴银 行为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 17 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
景顺长 城景 益货 币市 场基 金开展
基金转 换费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 22 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁( 杭州)
基金销 售有 限公 司基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 , 上海 证 2017 年 2 月 25 日 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 51 页 共 55 页
景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 变更公
告
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 华信 证券有
限责任 公司 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 并参 加定 期定 额投资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 2 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金通 过好 买基 金开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 10 日
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加泛 华普 益基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增泛 华普 益基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 夏财富
投资管 理有 限公 司为 销售 机构的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
17
景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
18
景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告摘要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海云 湾投资
管理有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海云 湾投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 52 页 共 55 页
金转换 业务 的公 告
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳市 金斧子
投资咨 询有 限公 司基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
27
景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第1 季度
报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加武 汉市 伯嘉基
金销售 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 26 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增江 南农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 27 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统建 行直联
渠道( 含建 行网 银、 建行 快捷)
基金交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日 景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 53 页 共 55 页
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 深圳 市金斧
子基金 销售 有限 公司 定期 定额申
购起点 金额 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
景顺长 城景 益货 币市 场基 金继续
开展基 金转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增大 河财 富基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 河财 富基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网站
2017 年 6 月 2 日
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 武汉 市伯嘉
基金销 售有 限公 司定 期定 额申购
起点金 额的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 9 日
38
景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 20 日
39
景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 20 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城中国回报混合 2017 年 半年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中国 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ;
2 、 《景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ;
3 、 《景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;
4 、 《景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ;
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ;
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日