景 顺 长 城 景丰 货 币 市 场基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告 期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 46
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城景 丰货 币市 场基 金
基金简 称 景顺长 城景 丰货 币
场内简 称 无
基金主 代码 000701
交易代 码 000701
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 16 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,333,342,008.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000701 000707
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,012,972,168.95 份 18,320,369,839.84 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在保 持基 金资 产安 全性和 高流 动性 的基 础上 ， 通过 运用 各种 投资 工
具及投 资策 略， 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理预 判， 采用 投资 组合平 均剩 余期 限控 制
下的主 动性 投资 策略 ， 利 用定性 分析 和定 量分 析方 法， 综 合分 析宏 观经 济
指标 ， 包 括全 球经 济发 展 形势 、 国 内经 济情 况、 货 币政策 、 财政 政策 、 物
价水平 变动 趋势 、 利率 水 平和市 场预 期 、 通 货膨 胀 率、 货币 供应 量等 ， 对
短期利 率走 势进 行综 合判 断， 同 时分 析央 行公 开市 场操作 、 主 流资 金的 短
期投资 倾向 、 债 券供 给、 货币市 场与 资本 市场 资金 互动等 ， 并 根据 动态 预
期决定 和调 整组 合的 平均 剩余期 限。 预期 市场 利率 水平上 升， 适度 缩短 投
资组合 的平 均剩 余期 限， 以降低 组合 下跌 风险 ；预 期市场 利率 水平 下降 ，
适度延 长投 资组 合的 平均 剩余期 限， 以分 享债 券价 格上升 的收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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信 息 披 露 负 责
人
姓名 杨皞阳 张志永
联系电 话 0755-82370388 021-62677777-212004
电子邮 箱 investor@igwfmc.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4008888606 95561
传真 0755-22381339 021-62159217
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
上海市 江宁 路168 号 兴业 大厦
20 楼
邮政编 码 518048 200041
法定代 表人 杨光裕 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币 元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 货币 基金 的收 益分 配 方式为 按月 结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城景 丰货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3088% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1978% 0.0007%
过去三 个月 0.8954% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.5588% 0.0007%
过去六 个月 1.6214% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 0.9519% 0.0015%
过去一 年 2.8636% 0.0017% 1.3481% 0.0000% 1.5155% 0.0017%
自 基 金 合 同
生效起 至今
9.3177% 0.0038% 3.7652% 0.0000% 5.5525% 0.0038%
基金级 别 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 5,301,034.53 172,584,167.30
本期利 润 5,301,034.53 172,584,167.30
本期净 值收 益率 1.6214% 1.7420%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,012,972,168.95 18,320,369,839.84
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 9.3177% 10.0483% 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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景顺长 城景 丰货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3278% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.2168% 0.0007%
过去三 个月 0.9551% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6185% 0.0006%
过去六 个月 1.7420% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.0725% 0.0015%
过去一 年 3.1100% 0.0017% 1.3481% 0.0000% 1.7619% 0.0017%
自 基 金 合 同
生效起 至今
10.0483% 0.0038% 3.7652% 0.0000% 6.2831% 0.0038%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的建 仓期 为 2014 年 9 月 16 日 基金 合同 生效日 起 6 个 月。 建仓 期 结束时 ，本 基金 投资
组合符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企 业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活 配置景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长 城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈威霖
本基金
的基金
经理
2016 年 4 月 20
日
- 6 年
管理学 硕士。 曾担 任平 安 利
顺 货 币 经 纪 公 司 债 券 市 场
部 债 券 经 纪 人 。2013 年 6
月加入 本公 司， 先 后担 任 交
易管理 部交 易员、 固定 收 益
部信用 研究 员 ； 自2016 年4
月起担 任基 金经 理。
成念良
本基金
的基金
经理
2015 年12 月 11
日
- 8 年
管理学 硕士。 曾担 任大 公 国
际 资 信 评 级 有 限 公 司 评 级
部高级 信用 分析 师， 平 安 大
华基金 投研 部信 用研 究员 、
专户业 务部 投资 经理。2015
年9 月 加入 本公 司 ， 自2015
年 12 月 起担 任固 定收 益 部
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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后的公 告日 期， “离 任日 期”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 丰货 币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未发 现损害基 金 持有人利益 的行为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开 竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为，但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 货币 政策 维持 中性 基调， 态度 上从 1 季 度的 中性偏 紧至 2 季 度的 不松 不紧， 有略 微 的
缓和 。1 季度 货币 政策 重点 在去金 融杠 杆 。 当 局将 防 风险放 在更 为重 要的 位置 。 央 行调 控上 ， 在 2
月及 3 月先 后两 次上 调以 OMO 、SLF 、MLF 为 代表 的 政策利 率， 以价 格型 调控 引导短 中期 利率 继续
上行。 而 2 季度 央行 高度 重视防 控金 融风 险， 把握 去杠杆 和维 护流 动性 基本 稳定的 平衡 ，货 币 政景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 14 页 共 51 页
策最紧 时点 已过 。
货币市 场方 面， 上半 年货 币市场 利率 逐步 攀升 ，至 6 月份到 达 3M 存 款存 单 5% 的高 点位 置后
触顶回 落 。 具 体来 看 ，1 季 度受政 策性 利率 提升 、 负 债端的 不稳 定和 监管 因素 等影响 ，1 季 度货 币
市场利 率中 枢持 续抬 升。1 季 度货 币市 场波 动次 数 较为频 繁， 季节 性、 结构 性紧张 频发 。 而 2 季
度初银 监会 加大 对同 业业 务监管 力度 ， 货 币市 场被 流动性 紧张 预期 笼罩 ， 货 币市场 利率 持续 攀升 。
随后央 行持 续进 行巨 量 MLF 投 放稳 定预 期并 提前 进 行跨季 预期 管理 ，2 季 度 资金面 好于 预期 ，跨
季平稳 度过 。全 季来 看， 货币市 场未 出现 大幅 波动 情况， 而美 联储 于 6 月宣 布提高 联邦 基金 基 准
利率25bp ，央 行综 合内 外 部环境 后并 未跟 随提 高公 开市场 操作 利率 。
报告期内组合 秉承追求 安 全的超额回报 的原则， 密 切关注流动性 风险。在 判 断短端收益率 高
点位置适当拉 长久期， 但 趋势性拐点仍 未现，配 置 上以同业存款 及高评级 同 业存单为主 ，低配信
用品种。在同 业存单的 选 择上，选取高 评级流动 性 较好券种。信 用选择上 优 选高评级、 现金流好
且负债 率较 低的 信用 品种 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年 上半 年， 景丰 货币 A 类净值 收益 率为 1.6214% ，业绩 比较 基准 收益 率为 0.6695%；景
丰货 币B 类 净值 收益 率 为1.7420% ， 业绩 比较 基准 收 益率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本面方面， 中国国内 出 口依然向好， 消费平稳 ， 投资边际有走 弱尚在预 计 范围内，基本 面
2 季度平稳过 渡。工业 企 业利润上看， 经济复苏 企 业盈利改善依 然有韧性 ， 然而产成品 库存已开
始筑顶回落表 明本轮补 库 存已经基本完 成，工业 生 产有向下压力 。叠加金 融 去杠杆导致 实体经济
融资利 率抬 升， 预计 至4 季度经 济将 面临 下行 压力 。
国际方面，美 联储加息 落 地，缩表已在 路上，整 体 预计依然为渐 进式，对 于 金融市场的影 响
相对平 缓。 欧洲 方面 表达 退出 QE 的 可能 性， 至今 年 年底全 球主 要央 行或 均转 为收缩 。
货币政策方面 ，央行在 货 币当局资产负 债表变化 上 主动性增强， 超储率偏 低 背景下，资金 面
走势很大程度 上由公开 市 场投放量决定 。金融去 杠 杆进程中，央 行无意在 货 币市 场上过 度宽松，
未来 1 个季 度预 计将 继续 削峰填 谷保 持流 动性 的基 本稳定 。短 端利 率 6 月触 顶后回 落， 受去 杠 杆
影响预 计将 继续 高位 震荡 但判断 很难 再 上 6 月 高点 位置。 流动 性拐 点仍 未出 现，但 央行 统一 协 调
下资金 面将 更加 平稳 。
不松不紧货币 政策下， 组 合将维持中性 久期，密 切 关注货币政策 操作以判 断 后续政策拐点 。
配置上将以高 评级同业 存 单和同业存款 为主获取 超 额收益，在短 融的选择 上 选取高评级 券种，规景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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避信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值 小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管 理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交 估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 、 中证指数有限 公司签署 服 务协议，由其 提
供固定 收益 品种 的估 值参 考数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金的 收益 分配 方式 为“每 日分 配、 按月 支付 ” 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对 基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,584,539,145.79 6,568,986,207.89
结算备 付金
160,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,504,616,971.98 11,562,486,652.10
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,504,616,971.98 11,562,486,652.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,741,508,816.50 14,382,414,164.14
应收证 券清 算款
- 28,008,018.55
应收利 息 6.4.7.5 24,565,098.10 88,389,840.62
应收股 利
- -
应收申 购款
498,988,180.64 140,427,695.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
19,354,378,213.01 32,770,712,578.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,000,000.00 -
应付赎 回款
4,992.51 70,406,359.02
应付管 理人 报酬
1,020,806.01 3,181,394.35
应付托 管费
272,214.94 848,371.86
应付销 售服 务费
116,791.77 381,044.82
应付交 易费 用 6.4.7.7 151,025.79 225,974.04 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
14,143,321.80 23,578,161.17
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 327,051.40 269,000.00
负债合 计
21,036,204.22 98,890,305.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 19,333,342,008.79 32,671,822,273.16
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
19,333,342,008.79 32,671,822,273.16
负债和 所有 者权 益总 计
19,354,378,213.01 32,770,712,578.42
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额19,333,342,008.79 份。 其 中 A 类 基金 份额 净
值1.0000 元， 基金 份额 总 额 1,012,972,168.95 份；B 类基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额
18,320,369,839.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
190,959,984.65 399,853,826.63
1.利息 收入
200,394,759.10 396,360,135.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 83,763,536.11 160,806,833.96
债券利 息收 入
62,316,509.94 162,862,235.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
54,314,713.05 72,691,066.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-9,434,774.45 3,493,691.16
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -9,434,774.45 3,493,691.16
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 20 页 共 51 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
- -
减： 二、费用
13,074,782.82 38,832,487.51
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,013,765.74 18,997,927.03
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,137,004.24 5,066,113.98
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 936,985.16 1,586,575.37
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
1,749,358.98 12,953,225.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,749,358.98 12,953,225.23
6．其 他费 用 6.4.7.19 237,668.70 228,645.90
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
177,885,201.83 361,021,339.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
177,885,201.83 361,021,339.12
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
32,671,822,273.16 - 32,671,822,273.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 177,885,201.83 177,885,201.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-13,338,480,264.37 - -13,338,480,264.37
其中：1. 基 金申 购款 34,841,929,167.25 - 34,841,929,167.25
2. 基金 赎回 款 -48,180,409,431.62 - -48,180,409,431.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -177,885,201.83 -177,885,201.83 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
19,333,342,008.79 - 19,333,342,008.79
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,629,832,237.45 - 15,629,832,237.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 361,021,339.12 361,021,339.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
28,919,082,998.66 - 28,919,082,998.66
其中：1. 基 金申 购款 72,348,857,962.51 - 72,348,857,962.51
2. 基金 赎回 款 -43,429,774,963.85 - -43,429,774,963.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -361,021,339.12 -361,021,339.12
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
44,548,915,236.11 - 44,548,915,236.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
吴建 军______
___ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景丰 货币市场 基 金(以下简称“ 景顺长城 景 丰货币基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2014] 第 594 号《关 于核 准景 顺长 城景 丰货币 市场 基金 募
集的批复》核 准，由景 顺 长城基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《景
顺长城景丰货 币市场基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币306,246,980.34 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2014) 第 537 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案，
《景顺 长城 景丰 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2014 年 9 月 16 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为306,260,627.12 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 13,646.78 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 景顺 长城 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 。
根据《 景顺 长城 景丰 货币 市场基 金基 金合 同》 和《 景顺长 城景 丰货 币市 场基 金招募 说明 书》 ，
本基金根据基 金份额持 有 人持有本基金 份额余额 的 数量，划分不 同级别的 基 金份额，并 对投资者
持有的 不同 级别 的基 金份 额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费用 。 本 基金 基金 份 额分 为 A 级和 B 级，
投资者 单个 基金 账户 所持 有份额 余额 高于 500 万份( 含)时 ，账 户内 所有 基金 份 额归为 B 级 ，否 则
归为 A 级。 基金 成立 后， 在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日， 注册 登记 机构 根据上 述分 级原 则 对
投资者 单个 基金 账户 所持 有份额 的份 额级 别进 行判 断和处 理。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城景丰货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基 金的主要 投资 范围为现金 ，通知存 款， 短期融资券 ，一年以 内(含 一年)的银行 定期存
款、 协 议存 款、 大 额存 单 ， 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、 资 产支 持证 券 、 中 期票 据，
期限在 一年 以内(含 一年) 的债券 回购 ， 期 限在 一年 以 内(含 一年) 的中 央银 行票 据以及 中国 证监 会、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同 期 7 天
通知存 款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月24 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景丰货 币市 场基 金基
金合同》和在 财务报表 附 注所列示的中 国证监会 、 中国基金业协 会发布的 有 关规定及允 许的基金
行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 51 页
况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所 采 用的 会计政 策与 会计 估计 和最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开 营业税改征增 值税
试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、
财税[2016]70 号 《 关于金 融机构 同业 往来 等增 值税 补充政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 10,039,145.79
定期存 款 5,574,500,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 3,635,500,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月内 840,000,000.00
其中： 存款 期 限3 个月-1 年 1,099,000,000.00
其他存 款 -
合计： 5,584,539,145.79
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 5,504,616,971.98 5,507,543,000.00 2,926,028.02 0.0151%
合计 5,504,616,971.98 5,507,543,000.00 2,926,028.02 0.0151%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
买入返 售证 券_ 银行 间 6,264,308,816.50 -
买入返 售证 券_ 交易 所 1,477,200,000.00 -
合计 7,741,508,816.50 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 32,777.55
应收定 期存 款利 息 8,023,825.91
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 64.80
应收债 券利 息 14,394,184.11
应收买 入返 售证 券利 息 2,114,245.73
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 24,565,098.10
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 151,025.79
合计 151,025.79
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 51 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7.49
预提费 用 327,043.91
合计 327,051.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 614,082,444.65 614,082,444.65
本期申 购 1,189,857,093.11 1,189,857,093.11
本期赎 回( 以"-" 号填列) -790,967,368.81 -790,967,368.81
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,012,972,168.95 1,012,972,168.95
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 32,057,739,828.51 32,057,739,828.51
本期申 购 33,652,072,074.14 33,652,072,074.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -47,389,442,062.81 -47,389,442,062.81
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 18,320,369,839.84 18,320,369,839.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
景顺长 城景 丰货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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上年度 末 - - -
本期利 润 5,301,034.53 - 5,301,034.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,301,034.53 - -5,301,034.53
本期末 - - -
单位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 172,584,167.30 - 172,584,167.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -172,584,167.30 - -172,584,167.30
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款 利 息收 入 87,957.83
定期存 款利 息收 入 83,658,852.14
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,726.14
其他 -
合计 83,763,536.11
6.4.7.12 股 票投 资收益
不适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
16,929,721,758.15
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
16,836,273,409.26
减：应 收利 息总 额 102,883,123.34
买卖债 券差 价收 入 -9,434,774.45
6.4.7.14 衍 生工 具收益
不适用 。
6.4.7.15 股 利收 益
不适用 。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
不适用 。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 的其 他收 入项目 发生 额为 零。
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 交易 费用 发生额 为零 。
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 69,424.36
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18,653.84
其他 824.79
合计 237,668.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,013,765.74 18,997,927.03
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
194,167.07 99,462.29
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月 底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.15%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 51 页
30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,137,004.24 5,066,113.98
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.04% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.04%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城景 丰货
币 A
景顺长 城景 丰货 币
B
合计
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
98,998.37 511,154.89 610,153.26
兴业银 行 6,649.26 - 6,649.26
合计 105,647.63 511,154.89 616,802.52
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应 支 付的 销售服 务费
景顺长 城景 丰货
币 A
景顺长 城景 丰货 币
B
合计
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
34,322.79 1,252,621.95 1,286,944.74
兴业银 行 2,440.50 - 2,440.50
合计 36,763.29 1,252,621.95 1,289,385.24
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司，再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净 值X 对 应级别 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 51 页
易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴业银 行 98,856,404.35 399,601,539.27 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
兴业银 行 - 49,676,016.80 - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2014 年9
月16 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 289,252,822.98
期间申 购/ 买入 总份 额 - 85,196,261.23
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 294,252,822.98
期末持 有的 基金 份额 - 80,196,261.23
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.44%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
9 月 16 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 390,772,546.96
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 380,772,546.96
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.08% 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 51 页
注：1. 固 有资 金投 资持 有 本基 金 B 类 基金 份额 ， 期 间申购/买 入总 份额 含红 利 再投 、 转 换入 份额，
期间赎 回/ 卖出 总份 额含 转 换出份 额； 报告 期末 持有 的基金 份额 占比 为 占 B 类 基金总 份额 的比 例 。
2. 基金管理 人景顺长 城基 金管理有限公 司在本年 度 申购/赎回本基 金的交易 委 托景顺长 城 基金管
理有限公司直 销中心办 理 ，根据《景顺 长城景丰 货 币市场基金招 募说明书 》 的相关规定 ，本基金
不收取 申购 费用 与赎 回费 用。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银 行- 活
期存款
10,039,145.79 87,957.83 14,464,714.02 102,894.88
兴业银 行- 定
期存款
- 5,449,538.89 - -
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人兴业银 行 保管，按银行 同业利率 计 息。存入兴 业银行的
定期存 款按 照协 议利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间在 承销 期均 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
7,532,946.50 -1,959,887.37 -272,024.60 5,301,034.53 -
景顺长 城景 丰货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 配 合 备注 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
金 赎回款 转出 金额 本年变 动 计
148,959,107.50 32,787,874.57 -9,162,814.77 172,584,167.30 -
注：本基金收 益分配遵 循 “每日分配、 按月支付 ” 的原则。本基 金根据每 日 基金收益情 况，以每
万份基 金已 实现 收益 为 基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 每月 集中 支付。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风 险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的平衡以 实现“低 风 险、高流动性 和持续稳 定 收益”的风险 收益目标 ， 并达到确保 合法合规
经营、 防范 和化 解风 险、 提高经 营效 率及 保护 投资 者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管 理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频 度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在 本基金的托 管行兴业 银 行，其他定期 存款存放 在 具有托管资 格的中国
民生银行股份 有限公司 、 上海银行股份 有限公司 广 发银行股份有 限公司， 因 而与银行存 款相关的
信用风险不重 大。本基 金 在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对 证券交割
方式进行限制 以控制相 应 的信用风险； 在证券交 易 所进行的交易 均以中国 证 券登记结算 有限责任
公司为 交易 对手 完成 证券 交收和 款项 清算 ，违 约风 险可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来 控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于本期末，本 基金持有 的 除国债、央行 票据和政 策 性金融债以外 的债券占 基 金资产净值的 比
例为23.42% （ 上年 末：52.14%）。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日 对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 51 页
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 180 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期 资金应对 流 动性需求，正 回购上限 一 般不超过基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 以及 基金资 产净 值 的20% 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允 价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备付 金
等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金管 理人每日 通 过“影子定 价”对本
基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
980,039,145.79 4,379,500,000.00 225,000,000.00 - - - 5,584,539,145.79
结算备付金
160,000.00 - - - - - 160,000.00
交易性金融资产
1,148,633,510.58 4,076,116,521.75 279,866,939.65 - - - 5,504,616,971.98
买入返售金融资产
7,741,508,816.50 - - - - - 7,741,508,816.50
应收利息
- - - - - 24,565,098.10 24,565,098.10
应收申购款
3,517,000,000.00 - - - - -3,018,011,819.36 498,988,180.64
资产总计 13,387,341,472.87 8,455,616,521.75 504,866,939.65 - - -2,993,446,721.26 19,354,378,213.01 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
负债
应付证券清算款 - - - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 4,992.51 4,992.51
应付管理人报酬 - - - - - 1,020,806.01 1,020,806.01
应付托管费 - - - - - 272,214.94 272,214.94
应付销售服务费 - - - - - 116,791.77 116,791.77
应付交易费用 - - - - - 151,025.79 151,025.79
应付利润 - - - - - 14,143,321.80 14,143,321.80
其他负债 - - - - - 327,051.40 327,051.40
负债总计 - - - - - 21,036,204.22 21,036,204.22
利率敏感度缺口 13,387,341,472.87 8,455,616,521.75 504,866,939.65 - - - -
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 828,986,207.89 5,340,000,000.00 400,000,000.00 - - - 6,568,986,207.89
交易性金融资产 5,507,300,645.69 2,321,095,720.38 3,734,090,286.03 - - - 11,562,486,652.10
买入返售金融资产 14,382,414,164.14 - - - - - 14,382,414,164.14
应收证券清算款 - - - - - 28,008,018.55 28,008,018.55
应收利息 - - - - - 88,389,840.62 88,389,840.62
应收申购款 - - - - - 140,427,695.12 140,427,695.12
其他资产 - - - - - - -
资产总计 20,718,701,017.72 7,661,095,720.38 4,134,090,286.03 - - 256,825,554.29 32,770,712,578.42
负债
应付赎回款 - - - - - 70,406,359.02 70,406,359.02
应付管理人报酬 - - - - - 3,181,394.35 3,181,394.35
应付托管费 - - - - - 848,371.86 848,371.86
应付销售服务费 - - - - - 381,044.82 381,044.82
应付交易费用 - - - - - 225,974.04 225,974.04
应付利润 - - - - - 23,578,161.17 23,578,161.17
其他负债 - - - - - 269,000.00 269,000.00
负债总计 - - - - - 98,890,305.26 98,890,305.26
利率 敏感度缺口 20,718,701,017.72 7,661,095,720.38 4,134,090,286.03 - - - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利率 发生 合理、 可能 的 变动时 ， 为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的
变动将 对基 金净 值产 生的 影响。
分析
相关风 险变 量的 变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ） 上年度 末（ 2016 年12 月31 日 ）
市场利 率上 升25 个基 点 -2,535,966.70 -5,947,622.44
市场利 率下 降25 个基 点 2,538,765.54 5,959,590.81
景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例 （% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 5,507,543,000.00 28.49 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,507,543,000.00 28.49 - -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 元 5,504,616,971.98 元 ，无 属 于第一 或第 三层 次的 余额 （2016 年 12 月 31
日：第 二层 次11,562,486,652.10 元 ，无 属于 第一 或第三 层次 的余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2016 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中 未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发 生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳 税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 5,504,616,971.98 28.44
其中： 债券 5,504,616,971.98 28.44
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 7,741,508,816.50 40.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,584,699,145.79 28.85
4 其他各项 资产 523,553,278.74 2.71
5 合计 19,354,378,213.01 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金合计 中包 含定 期存 款5,574,500,000.00 元。
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期末 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过 基 金资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 51.05 0.03
其中： 剩 余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 33.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 97.40 0.03
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 728,823,458.07 3.77
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 250,064,383.28 1.29 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
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其中： 政策 性金 融债 250,064,383.28 1.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 809,939,142.52 4.19
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,715,789,988.11 19.22
8 其他 - -
9 合计 5,504,616,971.98 28.47
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111711245 17 平安 银行CD245 5,000,000 495,300,718.07 2.56
2 111708079 17 中信 银行CD079 4,000,000 396,174,560.16 2.05
3 111717129 17 光大 银行CD129 3,000,000 297,096,059.16 1.54
4 111707145 17 招商 银行CD145 3,000,000 296,975,959.76 1.54
5 111711259 17 平安 银行CD259 3,000,000 296,840,318.23 1.54
6 179917 17 贴 现国 债 17 2,800,000 279,632,285.39 1.45
7 011759042 17 华电 SCP006 2,000,000 199,962,052.97 1.03
8 111715191 17 民生 银行CD191 2,000,000 198,066,670.67 1.02
9 111720125 17 广发 银行CD125 2,000,000 197,948,724.56 1.02
10 111708186 17 中信 银行CD186 2,000,000 197,893,545.51 1.02
7.7
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0270%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0875%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0371%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 的情 况。
景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提收益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
7.9.2
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 24,565,098.10
4 应收申 购款 498,988,180.64
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 523,553,278.74
景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
景 顺 长 城 景
丰货 币 A
92,936 10,899.67 108,044,724.39 10.67% 904,927,444.56 89.33%
景 顺 长 城 景
丰货 币 B
212
86,416,838.
87
17,758,479,500
.84
96.93% 561,890,339.00 3.07%
合计 93,148 207,555.10
17,866,524,225
.23
92.41%
1,466,817,783.
56
7.59%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从
业人员 持有 本基 金
景顺长 城景 丰货 币 A 34,232.56 0.00%
景顺长 城景 丰货 币 B - -
合计 34,232.56 0.00%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币B
基金合 同生 效日 （2014 年 9 月 16 日 ）
基金份 额总 额
447,036.01 305,813,591.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 614,082,444.65 32,057,739,828.51
本报告 期基 金总 申购 份额 1,189,857,093.11 33,652,072,074.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 790,967,368.81 47,389,442,062.81
本 报 告期 基 金拆 分变 动 份额 （ 份额 减 少
以"-" 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,012,972,168.95 18,320,369,839.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内， 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
例
兴 业 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
注：1. 基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并 能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2. 本 基金 本期 租用 交易 单 元未发 生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - 1,821,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于景顺 长城 景丰 货币 市场 基金
新增和 耕传 承基 金销 售有 限公
司为销 售机 构的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年1 月17
日
2
景顺长 城景 丰货 币市 场基 金
2016 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年1 月19
日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 北京 肯特
瑞财富 投资 管理 有限 公司 为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年1 月20
日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 上海 朝阳
永续基 金销 售有 限公 司为 销售
机构并 开通 基金 转换 业务 和参
加基金 申购 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年1 月20
日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于调整 直销 网上 交易 系统 招行
直联渠 道基 金交 易费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年 2 月 3
日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于调整 直销 网上 交易 “精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年 2 月 6
日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 泛华 普益
基金销 售有 限公 司为 销售 机构
并开通 基金 “定期 定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年3 月22
日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 上海 华夏
财富投 资管 理有 限公 司为 销售
机构的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年3 月24
日
9
景顺长 城景 丰货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年3 月29
日
10
景顺长 城景 丰货 币市 场基 金
2016 年年 度报 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年3 月29
日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 上海 云湾
投资管 理有 限公 司为 销售 机构
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年4 月17
日 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 51 页
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 参加 深圳 市金
斧子投 资咨 询有 限公 司基 金转
换费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年4 月17
日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于提请 投资 者及 时更 新过 期身
份证件 或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年4 月17
日
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 上海 挖财
金融信 息服 务有 限公 司为 销售
机构并 开通 基金 “ 定 期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公
告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年4 月21
日
15
景顺长 城景 丰货 币市 场基 金
2017 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年4 月24
日
16
景顺长 城景 丰货 币市 场基 金
2017 年第1 号 更新 招募 说 明书
摘要
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年4 月28
日
17
景顺长 城景 丰货 币市 场基 金
2017 年第1 号 更新 招募 说 明书
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年4 月28
日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于调整 直销 网上 交易 系统 建行
直联渠 道 （含 建行 网银 、 建行快
捷） 基金 交易 费率 优惠 活 动的公
告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年 5 月 4
日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 厦门 市鑫
鼎盛控 股有 限公 司为 销售 机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管 理 人网 站
2017 年 5 月 8
日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 深圳 秋实
惠智财 富投 资管 理有 限公 司为
销售机 构并 开通 基金 “ 定 期定
额投资 业务 ”和 基金 转换 业务
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年5 月11
日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 大河 财富
基金销 售有 限公 司为 销售 机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年 6 月 2
日
22 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关 中国证 券报 ，上 海证 券报 ， 2017 年6 月22景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 51 页
于景顺 长城 景丰 货币 市场 基金
新增中 信证 券股 份有 限公 司等 6
家公司 为销 售机 构并 开通 基金
转换业 务的 公告
证券时 报， 基金 管理 人网 站 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于景顺 长城 景丰 货币 市场 基金
新增方 正证 券股 份有 限公 司和
中国民 族证 券有 限责 任公 司为
销售机 构并 开通 基金 转换 业务
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年6 月28
日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于系统 停机 维护 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2017 年6 月30
日
景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
§11 影响投 资者决 策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20170314-20170609 2,000,000,000.00 4,627,957,511.49 5,611,083,584.98 1,016,873,926.51 5.26%
2 20170309-20170313 1,847,976,998.42 1,521,287,982.25 2,827,326,906.39 541,938,074.28 2.80%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%的 情况， 可能会 出 现如下风 险：
1、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ，如本基 金所投 资的标 的 资产未及 时准备 ，则可 能 降低基金 净值涨 幅。
2、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1）基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生 基金仓 位 调 整困难 ，导致 流动性 风 险；
（2）如果 持有基 金份额 比例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单一 投资者 大额赎回 引发巨 额赎回 ， 基金管理 人可
能根据《 基金合 同》的 约 定决定部 分延期 赎回， 如 果连续 2 个开放 日 以上 （含本数 ）发生 巨额赎 回 ，基金管 理人
可能根据 《基金 合同》 的 约定暂停 接受基 金的赎 回 申请，对 剩余投 资者的 赎 回办理造 成影响 ；
（3） 基 金管理 人被迫 抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要 ， 则 可能使 基金 资产净值 受到不 利影响 ， 影响基金 的投
资运作和 收益水 平；
（4）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（5）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（6） 大额赎 回导致 基金 资产规模 过小， 不 能满足 存续的条 件， 基金 将根据 基金合同 的约定 面临合 同 终止清 算、 转
型等风险 。
本基 金管理人 将建立完 善的风 险管理机 制，以有 效防止 和化解上 述风险， 最大限 度地保护 基金份额 持有人 的合法
权益 。投资者 在投资本 基金前 ，请认真 阅读本风 险提示 及基金合 同等信息 披露文 件，全面 认识本基 金产品 的风险
收益 特征和产 品特性， 充分考 虑自身的 风险承受 能力， 理性判断 市场，对 认购（ 或申购） 基金的意 愿、时 机、数
量等投资 行为 作 出独立 决 策，获得 基金投 资收益 ， 亦自行承 担基金 投资中 出 现的各类 风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 景顺长城景丰货币 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景丰 货币 市场 基金 募集 注册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放 在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
