景 顺 长 城 中证TMT150 交 易 型 开 放式 指 数 证
券投资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年8 月24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 .................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城中 证TMT150 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城中 证 TMT150ETF
场内简 称 景顺 TMT
基金主 代码 512220
交易代 码 512220
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 326,967,642.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年8 月 19 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。本 基金 力争 使日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值不 超过
0.2%， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金 以中 证 TMT150 指 数 为标的 指数 ， 采 用完 全复 制
法，即 以完 全按 照标 的指 数成份 股组 成及 其权 重构 建
基金股 票投 资组 合为 原则 ，进行 被动 式指 数化 投资 。
股票在 投资 组合 中的 权重 原则上 根据 标的 指数 成份 股
及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。在 因特 殊情 况（ 包
括但不 限于 成份 股停 牌、 流动性 不足 、 法 律法 规限 制、
其它合 理原 因导 致本 基金 管理人 对标 的指 数的 跟踪 构
成严重 制约 等） 导致 无法 获得足 够数 量的 股票 时， 本
基金可 以根 据市 场情 况， 结合经 验判 断， 综合 考虑 相
关性、 估值 、流 动性 等因 素挑选 标的 指数 中其 他成 份
股或备 选成 份股 进行 替代 或者采 用其 他指 数投 资技术
适当调 整基 金投 资组 合， 以期在 规定 的风 险承 受限 度
之内， 尽量 缩小 跟踪 误差 。本基 金力 争使 日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ，年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍
生金融 产品 。
业绩比 较基 准 中证 TMT150 指 数。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均预 期风 险和 预期 收
益率高 于混 合型 基金 、债 券型基 金及 货币 市场 基金 。
本基金 为指 数型 基金 ，被 动跟踪 标的 指数 的表 现， 具
有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股票 市场 相似 的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -56,465,596.17
本期利 润 8,127,349.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0231
本期加 权平 均净 值利 润率 1.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 125,870,222.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3850
期末基 金资 产净 值 452,837,864.87
期末基 金份 额净 值 1.3850
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 38.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去一 个月 6.73% 0.94% 6.71% 0.98% 0.02% -0.04%
过去三 个月 1.47% 0.89% 0.60% 0.92% 0.87% -0.03%
过去六 个月 1.76% 0.88% 0.62% 0.90% 1.14% -0.02%
过去一 年 -4.30% 0.94% -5.24% 0.96% 0.94% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
38.50% 2.16% 52.92% 2.19% -14.42% -0.03%
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 投资组合 比 例为：本基金 投资范围 主 要为标的指数 成份股及 备 选成份股， 投资于标
的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且 不低 于非 现 金基金 资产 的 80 ％。
本基金 的建 仓期 为自2014 年 7 月 18 日基 金合 同生 效 日起 6 个 月。 建仓 期结 束 时 ，本 基金 投资 组
合达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳 ， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券 型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城 景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛显志
本 基金
的 基金
经理
2015 年 2 月 10
日
- 6 年
经济学硕士，FRM 。2011 年 7
月 加 入本 公 司， 先后 担任风 险
管 理 助理 、 风险 管理 专员、 量
化及 ETF 投 资部量 化及 ETF 专
员职务 ； 自2015 年2 月 起 担任
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券 从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、江 科宏 先生 于2016 年2 月 29 日 离任 景顺 长城 中 证医药 卫生 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、
景顺长 城中 证800 食 品饮 料交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式
指数证 券投 资 基 金基 金经 理。
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实 施 准则、 《 景顺 长城 中 证 TMT150 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未 发现损害
基金持有人利 益的行为 。 基金的投资范 围、投资 比 例及投资组合 符合有关 法 律法规及基 金合同 的
规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程 ，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为，但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年GDP 同比 增 速达 到 6.9% ， 制造 业投 资 增速企 稳回 升 ， 地 产投 资 增速超 预期 ， 海
外经济 弱复 苏亦 带动 出口 好转 ；CPI 维 持低 位 ，PPI 同比高 位回 落 ； 上 半年 金 融去杠 杆 ， 货 币政 策
中性并阶段性 偏紧，资 金 面波动较大； 美联储上 半 年进行两次加 息，并提 出 缩表计划， 人民币汇
率保持 稳定 ；MSCI 决 定把A 股纳 入其 指数 体系， 长期 影响大 于短 期刺 激。 在 金 融去 杠 杆及 再融 资、
减持等 强监 管政 策的 背景 下， 权 益市 场呈 现结 构性 行 情， 以 上证50 为 代表 的大 盘蓝筹 股表 现较 好，
而创业 板指 则下 跌7.34% 。TMT 板 块上 半年 上涨0.62% ， 长期 来 看TMT 受益 于消 费和产 业结 构升 级景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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及科技 进步 ，在 市场 回暖 、人气 聚集 及趋 势形 成后 的表现 仍值 得期 待。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ， 本 基金 份 额净值 增长 率 为1.76% ， 业绩比 较基 准收 益率 为0.62% 。 报告 期内，
本基金 相对 于业 绩比 较基 准的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值控 制 在0.2% 以 内， 跟 踪误差 （年 化） 控制
在2% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 金 融 去杠杆 导致 的实 体经 济利 率上升 会对 经济 有一 定的 压力； 在美 联储
加息缩表和国 内金融去 杠 杆的背景下， 预计货币 政 策仍偏中性。 权益市场 方 面，在基本 面较为平
稳、利率波动 和风险偏 好 难见大幅改善 的预期下 ， 可能仍缺乏趋 势性机会 ， 但受益于改 革预期与
政策支 持的 热点 板块 和个 股行情 仍可 以期 待。
本基金采用完 全复制中 证 TMT150 指数的方 法进行组 合管理，通过 控制跟踪误 差和跟踪偏 离
度，力 争基 金收 益和 指数 收益基 本一 致。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证 ， 并根据计 算 和验证的结 果与投资景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组 会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ” ） 在景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 （以下称 “ 本 基金 ”） 的 托管过程中， 严格遵守 《 证券投资 基 金法》及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 14,944,828.34 9,453,471.65
结算备 付金
400.20 24.20
存出保 证金
14,480.26 45,752.42
交易性 金融 资产 6.4.7.2 442,906,899.90 492,763,778.09
其中： 股票 投资
442,906,899.90 492,763,778.09
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
192,206.21 -
应收利 息 6.4.7.5 2,161.55 1,711.35
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
458,060,976.46 502,264,737.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,076,431.80 1,310,512.43
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
185,083.32 220,925.67
应付托 管费
37,016.67 44,185.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 162,168.66 85,624.84 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 762,411.14 469,807.84
负债合 计
5,223,111.59 2,131,055.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 326,967,642.00 367,467,642.00
未分配 利润 6.4.7.10 125,870,222.87 132,666,039.80
所有者 权益 合计
452,837,864.87 500,133,681.80
负债和 所有 者权 益总 计
458,060,976.46 502,264,737.71
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.3850 元， 基金 份额 总额326,967,642.00 份。
6.2 利润 表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
10,141,958.92 -156,596,814.21
1.利息 收入
38,501.86 50,127.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,501.86 50,127.67
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券 利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-54,502,483.68 -57,027,801.96
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -55,873,965.96 -59,150,669.78
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,371,482.28 2,122,867.82
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
64,592,945.84 -100,709,160.01
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“- ” 号填
列）
6.4.7.17
12,994.90 1,090,020.09 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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减：二、费用
2,014,609.25 2,466,100.06
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,178,868.98 1,524,129.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 235,773.85 304,825.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 319,159.40 328,460.26
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 280,807.02 308,684.54
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
8,127,349.67 -159,062,914.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
8,127,349.67 -159,062,914.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
367,467,642.00 132,666,039.80 500,133,681.80
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,127,349.67 8,127,349.67
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-40,500,000.00 -14,923,166.60 -55,423,166.60
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -40,500,000.00 -14,923,166.60 -55,423,166.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
326,967,642.00 125,870,222.87 452,837,864.87 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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项目
上年度 可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
419,967,642.00 344,340,472.05 764,308,114.05
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -159,062,914.27 -159,062,914.27
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-18,000,000.00 -5,489,631.33 -23,489,631.33
其中：1. 基 金申 购款 45,000,000.00 18,862,976.36 63,862,976.36
2. 基金 赎回 款 -63,000,000.00 -24,352,607.69 -87,352,607.69
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
401,967,642.00 179,787,926.45 581,755,568.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
吴 建军______
邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中 证 TMT150 交 易型开放式指 数证券投资 基金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2014]546 号 《关 于核 准景 顺长城 中 证 TMT150
交易型开放式 指数证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由景顺长城 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和 国 证 券投 资基 金法 》和《 景顺 长城 中 证TMT150 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型的交易 型开放式 基 金，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利息共募集 人民币 593,963,628.00 元(含募 集 股票市值)，业经 普华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第416 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 景景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2014 年 7 月18 日 正式 生效， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 593,967,642.00 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 4,014.00
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为景 顺长城基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国银 行股份有
限公司 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以下简称“ 上交所 ”) 上证函[2014]113 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
593,967,642.00 份 基金 份 额于 2014 年8 月 19 日在 上交所 挂牌 交易 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城中 证TMT150 交 易型 开 放式指 数证 券投
资基金 基金 合同 》 的有 关 规定 ， 本 基金 的投 资目 标 是紧密 跟踪 标的 指数 中 证TMT150 指 数， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化； 主要 投 资 范围 为中 证 TMT150 指数 的成 份股 及 备选成 份股 ， 该 部分
资产比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且 不低 于非 现 金基金 资产 的80% ； 本基 金 可少量 投资 于部 分
非成份股(包 含中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、衍 生工 具(股指期货 等)、
债券资 产( 国债 、金 融债 、 企业债 、公 司债 、次 级债 、可转 换债 券、 分离 交易 可转债 、央 行票 据、
中期票 据、 短期 融资 券等) 、 资产 支持 证券、 债券 回 购、 银 行存 款等 固定 收益 类资产 、 现 金资 产以
及中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会的相关 规定) 。本基金力 争使日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值 不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为中 证 TMT150
指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月24 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指 引 》 、 《 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 基金合同》和 中国证监 会 、中国基金业 协会发布 的 有关规定及 允许的基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入不予 征收 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 股 票的转让收 入免征增
值税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得 的收入， 包括买卖 股 票的差价收入 ，股权的 股 息、红利收入 及
其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 22 页 共 58 页
取得的 股息 、 红利 收入 ， 按照上 述规 定计 算纳 税 ， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解 禁前 取得 的股 息、
红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 14,944,828.34
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 14,944,828.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 597,568,088.75 442,906,899.90 -154,661,188.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 597,568,088.75 442,906,899.90 -154,661,188.85
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 23 页 共 58 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,155.67
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.03
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.85
合计 2,161.55
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 162,168.66
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 162,168.66
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 24 页 共 58 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 308,271.27
应付指 数使 用费 34,105.29
可退替 代款 1,990.80
应付替 代款 418,043.78
合计 762,411.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度末 367,467,642.00 367,467,642.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,500,000.00 -40,500,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 326,967,642.00 326,967,642.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 203,033,770.71 -70,367,730.91 132,666,039.80
本期利 润 -56,465,596.17 64,592,945.84 8,127,349.67
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-19,550,948.35 4,627,781.75 -14,923,166.60
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -19,550,948.35 4,627,781.75 -14,923,166.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 127,017,226.19 -1,147,003.32 125,870,222.87
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 25 页 共 58 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,861.75
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 492.01
其他 148.10
合计 38,501.86
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -47,517,576.51
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -8,356,389.45
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -55,873,965.96
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 124,403,941.45
减：卖 出股 票成 本总 额 171,921,517.96
买卖股 票差 价收 入 -47,517,576.51
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 55,423,166.60
减： 现 金支 付赎 回款 总额 39,632,186.60
减： 赎 回股 票成 本总 额 24,147,369.45
赎回差 价收 入 -8,356,389.45
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 的债 券投 资收益 项目 发生 额为 零。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,371,482.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,371,482.28
6.4.7.16 公 允价 值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 64,592,945.84
—— 股 票投 资 64,592,945.84
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 64,592,945.84
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 12,994.90 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
- -
合计 12,994.90
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 319,159.40
银行间 市场 交易 费用 -
合计 319,159.40
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
指数使 用费 70,732.17
上市年 费 29,752.78
银行划 款手 续费 1,803.58
上市初 费 -
其他费 用 -
合计 280,807.02
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币10,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺长 城中 证TMT150 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 (“ 景 顺长城 中证
TMT150ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 76,635,073.27 39.31% 124,574,018.32 58.51%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
长城证 券 71,371.38 39.31% 58,023.11 35.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长城证 券 116,015.49 58.51% 80,561.08 52.32%
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,178,868.98 1,524,129.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当期发生的 基 金 应 支 付
的托管 费
235,773.85 304,825.85
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.1%/ 当年 天数 。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
景顺长 城中 证
TMT150ETF 联接 基金
321,092,100.00 98.20% 361,592,100.00 98.40%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 14,944,828.34 37,861.75 6,652,628.33 48,010.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流 通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600050 中国联通 2017 年4 月5 日 重大事项停牌 7.47 2017 年8 月21 日 8.22 2,107,400 14,952,296.67 15,742,278.00 -
300104 乐视网 2017 年4 月17 日 重大事项停牌 30.68 - - 292,500 15,844,991.23 8,973,900.00 - 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
000100 TCL 集团 2017 年4 月21 日 重大事项停牌 3.43 2017 年7 月26 日 3.72 1,898,500 10,583,075.68 6,511,855.00 -
600100 同方股份 2017 年4 月21 日 重大事项停牌 14.12 - - 438,500 9,401,330.61 6,191,620.00 -
600485 信威集团 2016 年12 月26 日 重大事项停牌 14.59 - - 356,800 9,240,971.17 5,205,712.00 -
000503 海虹控股 2017 年5 月11 日 重大事项停牌 24.93 - - 187,000 10,569,784.35 4,661,910.00 -
300134 大富科技 2017 年2 月9 日 重大事项停牌 23.36 - - 106,700 3,649,898.91 2,492,512.00 -
300367 东方网力 2016 年12 月15 日 重大事项停牌 20.00 2017 年7 月3 日 18.01 119,700 3,678,983.00 2,394,000.00 -
300271 华宇软件 2017 年6 月22 日 重大事项停牌 16.59 2017 年7 月4 日 16.80 135,400 3,157,286.10 2,246,286.00 -
300291 华录百纳 2017 年4 月19 日 重大事项停牌 20.02 - - 81,500 3,378,299.40 1,631,630.00 -
000673 当代东方 2017 年1 月18 日 重大事项停牌 13.53 2017 年8 月22 日 12.18 110,000 1,394,816.15 1,488,300.00 -
300518 盛讯达 2016 年12 月13 日 重大事项停牌 113.30 2017 年7 月10 日 101.97 7,900 1,005,118.00 895,070.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ， 紧 密跟踪 中 证TMT150 指数 ， 具有和 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收益特征 ，属于证 券 投资基金中风 险较高、 收 益较高的品种 。本基金 以 标的指数成 份股、备
选成份 股为 主要 投资 对象 。 本 基金 采用 完全 复制 法 ， 跟 踪中 证TMT150 指数 ， 以完全 按照 标的 指数
成份股组成及 其权重构 建 基金股票投资 组合为原 则 ，进行被动式 指数化 投 资 。股票在投 资组合中
的权重 原则 上根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 调整 。 但 在因 特 殊情况(如 流动 性不
足等) 导致 无法 获得 足够 数 量的股 票时 ， 基 金管 理人 将搭配 使用 其他 合理 方法 进行适 当的 替 代 ， 力
求与标 的指 数的 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规 性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模 型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 与 该银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 证券 交易 所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于本期 末， 本基 金未 持有 债券投 资（ 上年 末： 同） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本 基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 的价 格适 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结 算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
14,944,828.34 - - - - - 14,944,828.34
结算备 付金
400.20 - - - - - 400.20
存出保 证金
14,480.26 - - - - - 14,480.26
交易性 金融 资产
- - - - - 442,906,899.90 442,906,899.90
应收证 券清 算款
- - - - - 192,206.21 192,206.21
应收利 息
- - - - - 2,161.55 2,161.55
资产总 计 14,959,708.80 - - - - 443,101,267.66 458,060,976.46
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,076,431.80 4,076,431.80
应付管 理人 报酬 - - - - - 185,083.32 185,083.32
应付托 管费 - - - - - 37,016.67 37,016.67
应付交 易费 用 - - - - - 162,168.66 162,168.66
其他负 债 - - - - - 762,411.14 762,411.14
负债总 计 - - - - - 5,223,111.59 5,223,111.59
利率敏 感度 缺口 14,959,708.80 - - - - - -
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 9,453,471.65 - - - - - 9,453,471.65
结算备 付金 24.20 - - - - - 24.20
存出保 证金 45,752.42 - - - - - 45,752.42
交易性 金融 资产 - - - - - 492,763,778.09 492,763,778.09 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
应收利 息 - - - - - 1,711.35 1,711.35
资产总 计 9,499,248.27 - - - - 492,765,489.44 502,264,737.71
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,310,512.43 1,310,512.43
应付管 理人 报酬 - - - - - 220,925.67 220,925.67
应付托 管费 - - - - - 44,185.13 44,185.13
应付交 易费 用 - - - - - 85,624.84 85,624.84
其他负 债 - - - - - 469,807.84 469,807.84
负债总 计 - - - - - 2,131,055.91 2,131,055.91
利率敏 感度 缺口 9,499,248.27 - - - - - -
注：表 中所 示 为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金未 持有 债 券投资 ， 因 此市 场利 率的 变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响( 上年 末：
同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其 他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 TMT150 指 数， 以 完全按 照标 的指 数成 份股 组成及 其权 重构
建基金股票投 资组合为 原 则，进行被动 式指数化 投 资。股票在投 资组合中 的 权重原则上 根据标的
指数成份股 及其权重 的变 动而进行相 应调整。 但在 因特殊情况( 如流动性 不足 等) 导致无法 获得足
够数量 的股 票时 ，基 金管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证 券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 来测试本基 金面临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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2017 年6 月30 日 2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 442,906,899.90 97.81 492,763,778.09 98.53
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 442,906,899.90 97.81 492,763,778.09 98.53
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时， 将对 基金 净值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 21,475,128.52 31,368,381.85
沪深 300 指 数下 降 5% -21,475,128.52 -31,368,381.85
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或 间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为384,348,143.80 元， 属于 第二 层次的 余额 为 58,558,756.10 元 ， 无 属于 第三景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次447,496,448.19 元 ， 第 二层 次45,267,329.90 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
报告期内，本基金无申购 基金份额。( 上 年 度 可 比 期间 ： 本 基 金 申 购 基 金 份 额的 对 价 总 额 为
63,862,976.36 ， 其 中 包 括 以 股 票支付的申购款 16,069,281.20 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款
47,793,695.16 元) 。
(3) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产 品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(4) 除 公允 价值 、 基 金申 购 款和增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事
项。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 442,906,899.90 96.69
其中： 股票 442,906,899.90 96.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,945,228.54 3.26
7 其他各 项资 产 208,848.02 0.05
8 合计 458,060,976.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 220,917,540.25 48.79
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,938,373.00 1.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
188,191,765.15 41.56
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 4,822,580.00 1.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 22,622,855.00 5.00
S 综合 - -
合计 442,493,113.40 97.72
7.2.2 期 末积 极投 资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 406,146.88 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 413,786.50 0.09
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002415 海康威 视 780,100 25,197,230.00 5.56
2 000725 京东方 Ａ 5,614,800 23,357,568.00 5.16
3 600050 中国联 通 2,107,400 15,742,278.00 3.48
4 000063 中兴通 讯 610,900 14,502,766.00 3.20
5 002230 科大讯 飞 246,900 9,851,310.00 2.18
6 002241 歌尔股 份 470,800 9,077,024.00 2.00
7 300104 乐视网 292,500 8,973,900.00 1.98
8 002456 欧菲光 488,300 8,872,411.00 1.96
9 002236 大华股 份 367,900 8,391,799.00 1.85
10 300136 信维通 信 199,600 7,987,992.00 1.76
11 300059 东方财 富 653,204 7,851,512.08 1.73
12 600637 东方明 珠 334,300 7,244,281.00 1.60
13 000839 中信国 安 694,600 6,939,054.00 1.53
14 600522 中天科 技 543,200 6,545,560.00 1.45
15 000100 TCL 集团 1,898,500 6,511,855.00 1.44
16 002475 立讯精 密 214,340 6,267,301.60 1.38
17 600100 同方股 份 438,500 6,191,620.00 1.37
18 600487 亨通光 电 219,400 6,154,170.00 1.36
19 600570 恒生电 子 124,600 5,816,328.00 1.28
20 600485 信威集 团 356,800 5,205,712.00 1.15
21 002065 东华软 件 237,700 5,179,483.00 1.14
22 000793 华闻传 媒 508,400 5,145,008.00 1.14
23 600804 鹏博士 285,400 5,065,850.00 1.12
24 000503 海虹控 股 187,000 4,661,910.00 1.03
25 002465 海格通 信 432,400 4,643,976.00 1.03
26 002405 四维图 新 225,050 4,446,988.00 0.98
27 300017 网宿科 技 363,297 4,384,994.79 0.97
28 000050 深天马 Ａ 210,600 4,332,042.00 0.96
29 300315 掌趣科 技 524,900 4,283,184.00 0.95
30 002027 分众传 媒 308,000 4,238,080.00 0.94
31 600584 长电科 技 261,000 4,189,050.00 0.93
32 000066 中国长 城 442,825 3,989,853.25 0.88
33 300115 长盈精 密 136,100 3,971,398.00 0.88
34 000997 新 大 陆 164,000 3,721,160.00 0.82
35 600718 东软集 团 217,500 3,382,125.00 0.75
36 300027 华谊兄 弟 417,600 3,378,384.00 0.75
37 600839 四川长 虹 922,500 3,339,450.00 0.74 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
38 300033 同花顺 53,400 3,322,014.00 0.73
39 600498 烽火通 信 130,800 3,315,780.00 0.73
40 000917 电广传 媒 283,100 3,199,030.00 0.71
41 600588 用友网 络 182,300 3,120,976.00 0.69
42 600060 海信电 器 195,300 2,962,701.00 0.65
43 300383 光环新 网 216,100 2,930,316.00 0.65
44 300002 神州泰 岳 341,600 2,848,944.00 0.63
45 002583 海能达 173,200 2,786,788.00 0.62
46 002558 巨人网 络 60,240 2,784,292.80 0.61
47 300113 顺网科 技 103,500 2,784,150.00 0.61
48 002555 三七互 娱 103,400 2,643,938.00 0.58
49 300418 昆仑万 维 115,500 2,641,485.00 0.58
50 600977 中国电 影 138,800 2,598,336.00 0.57
51 000547 航天发 展 246,800 2,579,060.00 0.57
52 000977 浪潮信 息 148,600 2,573,752.00 0.57
53 600122 宏图高 科 228,800 2,539,680.00 0.56
54 600037 歌华有 线 172,500 2,511,600.00 0.55
55 300134 大富科 技 106,700 2,492,512.00 0.55
56 002439 启明星 辰 133,600 2,484,960.00 0.55
57 002138 顺络电 子 130,900 2,432,122.00 0.54
58 002354 天神娱 乐 111,640 2,400,260.00 0.53
59 300367 东方网 力 119,700 2,394,000.00 0.53
60 002131 利欧股 份 694,486 2,284,858.94 0.50
61 300271 华宇软 件 135,400 2,246,286.00 0.50
62 600797 浙大网 新 177,600 2,200,464.00 0.49
63 600446 金证股 份 123,400 2,169,372.00 0.48
64 000938 紫光股 份 34,900 2,133,088.00 0.47
65 300166 东方国 信 151,835 2,039,144.05 0.45
66 002635 安洁科 技 56,200 2,035,564.00 0.45
67 600601 方正科 技 527,500 1,962,300.00 0.43
68 300079 数码视 讯 331,400 1,938,690.00 0.43
69 600198 大唐电 信 148,700 1,898,899.00 0.42
70 600410 华胜天 成 212,700 1,884,522.00 0.42
71 300133 华策影 视 168,100 1,882,720.00 0.42
72 300077 国民技 术 135,200 1,850,888.00 0.41
73 000727 华东科 技 653,000 1,847,990.00 0.41
74 600715 文投控 股 79,200 1,786,752.00 0.39
75 002396 星网锐 捷 91,100 1,762,785.00 0.39
76 300020 银江股 份 126,300 1,747,992.00 0.39 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
77 603000 人民网 132,500 1,745,025.00 0.39
78 300251 光线传 媒 211,900 1,735,461.00 0.38
79 002421 达实智 能 277,600 1,698,912.00 0.38
80 002268 卫 士 通 100,720 1,694,110.40 0.37
81 002281 光迅科 技 75,400 1,675,388.00 0.37
82 002657 中科金 财 56,600 1,640,834.00 0.36
83 300291 华录百 纳 81,500 1,631,630.00 0.36
84 002089 新 海 宜 231,600 1,567,932.00 0.35
85 600756 浪潮软 件 77,800 1,539,662.00 0.34
86 002313 日海通 讯 74,700 1,532,097.00 0.34
87 603444 吉比特 5,400 1,529,982.00 0.34
88 000021 深科技 176,600 1,515,228.00 0.33
89 000829 天音控 股 138,300 1,493,640.00 0.33
90 300170 汉得信 息 144,400 1,488,764.00 0.33
91 000673 当代东 方 110,000 1,488,300.00 0.33
92 600728 佳都科 技 192,220 1,487,782.80 0.33
93 002106 莱宝高 科 135,500 1,372,615.00 0.30
94 600536 中国软 件 71,100 1,362,276.00 0.30
95 300010 立思辰 104,900 1,358,455.00 0.30
96 300310 宜通世 纪 101,730 1,344,870.60 0.30
97 600652 游久游 戏 120,000 1,310,400.00 0.29
98 000823 超声电 子 90,700 1,307,894.00 0.29
99 002104 恒宝股 份 137,000 1,286,430.00 0.28
100 300038 梅泰诺 30,100 1,274,735.00 0.28
101 002045 国光电 器 80,100 1,272,789.00 0.28
102 002095 生 意 宝 36,300 1,254,528.00 0.28
103 300188 美亚柏 科 71,200 1,231,048.00 0.27
104 603888 新华网 37,300 1,208,147.00 0.27
105 002467 二六三 152,200 1,205,424.00 0.27
106 002063 远光软 件 115,400 1,202,468.00 0.27
107 300336 新文化 77,400 1,196,604.00 0.26
108 002148 北纬通 信 109,400 1,178,238.00 0.26
109 603160 汇顶科 技 11,400 1,143,420.00 0.25
110 002474 榕基软 件 104,800 1,137,080.00 0.25
111 002052 同洲电 子 179,200 1,136,128.00 0.25
112 300096 易联众 82,700 1,131,336.00 0.25
113 002649 博彦科 技 101,400 1,118,442.00 0.25
114 000851 高鸿股 份 121,500 1,104,435.00 0.24
115 600105 永鼎股 份 136,000 1,097,520.00 0.24 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
116 600130 波导股 份 184,700 1,095,271.00 0.24
117 300292 吴通控 股 152,800 1,034,456.00 0.23
118 600571 信雅达 73,700 1,024,430.00 0.23
119 300377 赢时胜 89,550 1,019,974.50 0.23
120 300327 中颖电 子 31,700 1,004,890.00 0.22
121 300359 全通教 育 75,950 992,666.50 0.22
122 600996 贵广网 络 74,900 896,553.00 0.20
123 300518 盛讯达 7,900 895,070.00 0.20
124 600288 大恒科 技 84,100 891,460.00 0.20
125 300231 银信科 技 66,100 872,520.00 0.19
126 300366 创意信 息 50,600 848,056.00 0.19
127 300369 绿盟科 技 76,399 844,972.94 0.19
128 002416 爱施德 74,200 800,618.00 0.18
129 000536 华映科 技 132,640 770,638.40 0.17
130 002841 视源股 份 10,300 764,466.00 0.17
131 002362 汉王科 技 36,400 739,284.00 0.16
132 300242 明家联 合 76,400 725,036.00 0.16
133 000561 烽火电 子 71,200 721,256.00 0.16
134 603258 电魂网 络 17,200 705,888.00 0.16
135 300264 佳创视 讯 79,400 701,896.00 0.15
136 601595 上海电 影 27,200 676,736.00 0.15
137 300311 任子行 43,205 663,196.75 0.15
138 300533 冰川网 络 7,500 660,375.00 0.15
139 600936 广西广 电 80,300 648,021.00 0.14
140 603999 读者传 媒 28,000 624,960.00 0.14
141 300295 三六五 网 32,000 598,720.00 0.13
142 300063 天龙集 团 70,000 584,500.00 0.13
143 300494 盛天网 络 23,200 538,008.00 0.12
144 002137 麦达数 字 55,200 500,664.00 0.11
145 300528 幸福蓝 海 28,880 477,964.00 0.11
146 300531 优博讯 20,200 427,432.00 0.09
147 300571 平治信 息 3,000 415,980.00 0.09
148 300250 初灵信 息 22,400 393,344.00 0.09
149 300127 银河磁 体 23,400 382,122.00 0.08
150 300590 移为通 信 11,200 314,384.00 0.07
151 300579 数字认 证 6,000 289,200.00 0.06
152 300578 会畅通 讯 5,400 194,454.00 0.04
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
3 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
4 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
6 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
7 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
8 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
9 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
10 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
11 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
12 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
13 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
14 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
15 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
16 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
17 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
18 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
19 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002456 欧菲光 11,891,909.19 2.38
2 000066 中国长 城 4,119,163.75 0.82
3 002415 海康威 视 3,087,610.97 0.62
4 002558 巨人网 络 2,914,264.00 0.58
5 600977 中国电 影 2,812,880.40 0.56
6 002027 分众传 媒 2,420,759.00 0.48
7 002313 日海通 讯 1,560,649.00 0.31 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
8 603444 吉比特 1,529,750.00 0.31
9 002106 莱宝高 科 1,405,030.39 0.28
10 000725 京东方 Ａ 1,395,030.00 0.28
11 002045 国光电 器 1,348,808.00 0.27
12 603888 新华网 1,330,227.00 0.27
13 300136 信维通 信 1,314,220.00 0.26
14 000050 深天马 Ａ 1,292,125.46 0.26
15 000823 超声电 子 1,262,344.94 0.25
16 002649 博彦科 技 1,249,155.00 0.25
17 300038 梅泰诺 1,229,462.00 0.25
18 300096 易联众 1,205,177.00 0.24
19 002354 天神娱 乐 1,168,957.40 0.23
20 300327 中颖电 子 1,162,310.25 0.23
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产净
值比例 （％ ）
1 002456 欧菲光 12,023,806.92 2.40
2 000725 京东方 Ａ 5,409,027.00 1.08
3 600959 江苏有 线 4,259,848.07 0.85
4 000748 长城信 息 4,119,163.75 0.82
5 002410 广联达 3,241,157.43 0.65
6 300324 旋极信 息 2,907,466.00 0.58
7 002343 慈文传 媒 2,733,608.80 0.55
8 002624 完美世 界 2,569,886.77 0.51
9 601231 环旭电 子 2,380,752.42 0.48
10 000156 华数传 媒 2,367,867.67 0.47
11 002261 拓维信 息 2,194,562.00 0.44
12 002415 海康威 视 2,171,332.00 0.43
13 002517 恺英网 络 2,082,817.33 0.42
14 002544 杰赛科 技 2,005,482.32 0.40
15 601929 吉视传 媒 1,941,430.00 0.39
16 002308 威创股 份 1,786,199.47 0.36
17 000063 中兴通 讯 1,777,379.00 0.36
18 002368 太极股 份 1,638,919.00 0.33 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
19 002429 兆驰股 份 1,627,035.00 0.33
20 300297 蓝盾股 份 1,408,629.00 0.28
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 81,619,063.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 124,403,941.45
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编 制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,480.26
2 应收证 券清 算款 192,206.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,161.55
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 208,848.02
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 15,742,278.00 3.48 重大事 项停 牌
2 300104 乐视网 8,973,900.00 1.98 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额 比例
300 1,089,892.14 993,076.00 0.30% 4,882,466.00 1.49%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金
321,092,100.00 98.20%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1
中国银 行股 份有 限公 司－ 景顺长 城中 证TMT150
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
321,092,100.00 98.20%
2 中信证 券股 份有 限公 司 530,100.00 0.16%
3 何凤珍 426,700.00 0.13%
4 深圳市 衍盛 资产 管理 有限 公司－ 衍盛 稳进 333,649.00 0.10%
5 李世蓉 306,936.00 0.09%
6 谢彦优 273,400.00 0.08%
7 叶知妙 145,780.00 0.04%
8 中国银 河证 券股 份有 限公 司 128,600.00 0.04%
9 杨兆安 120,000.00 0.04%
10 薛殿海 100,500.00 0.03%
11 张学良 93,400.00 0.03%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年7 月 18 日 ）基 金份 额总 额 593,967,642.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 367,467,642.00
本报告 期基 金 总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 40,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 326,967,642.00
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内， 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金 管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本期本 基金 未变 更会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证 2 118,336,062.18 60.69% 110,206.48 60.69% - 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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券股份有限
公司
长城证券股
份有限 公司
3 76,635,073.27 39.31% 71,371.38 39.31% -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
1 - - - - -
长江证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证券 股
份有限 公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限 公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限 公司
2 - - - - -
广发证券股
份有限 公司
2 - - - - -
浙商证券股
份有限 公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限 公司
3 - - - - -
注：1. 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 和 程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2.本基 金本 期租 用交 易单 元未发 生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
长城证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
- - - - - -
长江证券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证券股
份有限 公司
- - - - - -
浙商证券股
份有限 公司
- - - - - - 景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
第 56 页 共 58 页
东吴证券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基 金 2016 年第 4
季度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
3
景顺长 城中 证TMT 150 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2017 年第 1
号更新 招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 4 日
4
景顺长 城中 证TMT 150 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2017 年第 1
号更新 招募 说明 书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 4 日
5
景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度
报告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
6
景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
8
景顺长 城中 证TMT150 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基 金 2017 年第 1
季度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
本基金联接基金 1 20170101-20170633 361,592,100.00 15,000,000.00 55,500,000.00 321,092,100.00 98.20%
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%的 情况， 可能会 出 现如下风 险：
1 、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ，如本基 金所投 资的标 的 资产未及 时准备 ，则可 能 降低基金 净值涨 幅。
2 、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1 ）基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ，导致 流动性 风 险；
（2 ） 如果 持有基 金份额 比例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发巨 额赎回 ， 基金管理 人可能
根据 《基 金合 同 》 的 约定 决定部分 延期赎 回， 如 果 连续 2 个 开放日 以上 （ 含 本数） 发 生巨额 赎回 ， 基 金管理人 可能
根据《基 金合同 》的约 定 暂停接受 基金的 赎回申 请 ，对剩余 投资者 的赎回 办 理造成影 响；
（3 ）基金 管理 人被 迫抛售 证券 以应 付基 金赎 回的现 金需 要， 则可 能使 基金资 产净 值受 到不 利影 响，影 响基 金的 投
资运作和 收益水 平；
（4 ）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（5 ）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（6 ）大额 赎回 导致 基金资 产规 模过 小， 不能 满足存 续的 条件 ，基 金将 根据基 金合 同的 约定 面临 合同终 止清 算、 转
型等风险 。
本基金管 理人将 建立完 善 的风险管 理机制， 以 有效 防止和化 解上述 风险， 最 大限度地 保护基 金份额 持 有人的合 法权
益。 投 资者在 投资本 基金 前， 请 认真阅 读本风 险提 示及基金 合同等 信息披 露 文件， 全面认 识本基 金产 品的风险 收益
特征和产 品特性 ， 充分 考 虑自身的 风险承 受能力 ， 理性判断 市场， 对认购 （ 或申购） 基金的 意愿、 时 机、 数量 等投
资行为作 出独立 决策， 获 得基金投 资收益 ，亦自 行 承担基金 投资中 出现的 各 类风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城中证 TMT150ETF2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中 证 TMT150 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 募集 注册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城中 证TMT150 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城中 证TMT150 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城中 证TMT150 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
