景 顺 长 城 鑫月 薪 定 期 支付 债 券 型 证券 投 资
基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券
场内简 称 无
基金主 代码 000465
交易代 码 000465
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 20 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 305,041,654.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种 ，在 严格 控制 风
险和追 求基 金资 产长 期稳 定的基 础上 ，力 争获 取高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，为投 资者 提供 长期 稳定 的
回报。
投资策 略
本产品 的主 要投 资策 略包 括：资 产配 置策 略、 期限 配
置策略 、类 属配 置策 略、 期限结 构策 略及 证券 选择 策
略，在 严格 控制 风险 的前 提下， 发掘 和利 用市 场失 衡
提供的 投资 机会 ，实 现组 合资产 的增 值。
1、资 产配 置策 略:本 基金 运用自 上而 下的 宏观 分析 和
自下而 上的 市场 分析 相结 合的方 法实 现大 类资 产配
置，把 握不 同的 经济 发展 阶段各 类资 产的 投资 机会 ，
根据宏 观经 济、 基准 利率 水平等 因素 ，预 测债 券类 、
货币类 等大 类资 产的 预期 收益率 水平 ，结 合各 类别 资
产的波 动性 以及 流动 性状 况分析 ， 进 行大 类资 产配 置。
2、期 限配 置策 略:为 合理 控制本 基金 自由 开放 期的 流
动性风 险， 并满 足每 次自 由开放 期的 流动 性需 求， 本
基金在 每个 运作 周期 将适 当的采 取期 限配 置策 略， 即
将基金 资产 所投 资标 的的 平均剩 余存 续期 限与 基金 剩
余运作 周期 限进 行适 当的 匹配。
3、 期限 结构 策略 :收 益率 曲线形 状变 化的 主要 影响 因
素是宏 观经 济基 本面 以及 货币政 策， 而投 资者 的期 限
偏好以 及各 期限 的债 券供 给分布 对收 益率 形状 有一 定
影响。 对收 益率 曲线 的分 析采取 定性 和定 量相 结合 的
方法。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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4、债 券类 属资 产配 置 : 基金管 理人 根据 国债 、金 融
债、企 业（ 公司 ）债 、可 分离交 易可 转债 的纯 债部 分
等品种 与同 期限 国债 或央 票之间 收益 率利 差的 扩大 和
收窄的 分析 ，主 动地 增加 预期利 差将 收窄 的债 券类 属
品种的 投资 比例 ，降 低预 期利差 将扩 大的 债券 类属 品
种的投 资比 例， 以获 取不 同债券 类属 之间 利差 变化所
带来的 投资 收益 。
5、债 券投 资策 略:债 券投 资在保 证资 产流 动性 的基 础
上，采 取利 率预 期策 略、 信用策 略和 时机 策略 相结 合
的积极 性投 资方 法， 力求 在控制 各类 风险 的基 础上 获
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 同期六 个月 定期 存款 利率 （税后 ）+ 1.7% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，本 基金 的预 期收 益和预 期风 险高 于货 币市 场
基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息 披 露负 责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 杨光裕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,924,242.41
本期利 润 4,996,336.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0162
本期加 权平 均净 值利 润率 1.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 51,018,645.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1673
期末基 金资 产净 值 317,151,940.54
期末基 金份 额净 值 1.040
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 20.38%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五 入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.48% 0.04% 0.22% 0.01% 0.26% 0.03%
过去三 个月 0.87% 0.04% 0.67% 0.01% 0.20% 0.03%
过去六 个月 1.66% 0.04% 1.35% 0.01% 0.31% 0.03% 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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过去一 年 3.48% 0.06% 2.76% 0.01% 0.72% 0.05%
过去三 年 18.49% 0.09% 10.22% 0.01% 8.27% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
20.38% 0.09% 11.62% 0.01% 8.76% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 投资组合 比 例为：债券资 产占基金 资 产的比例不低 于 80% ，在 每个受限开放 期的前
10 个工 作日 和后 10 个 工 作日、 自由 开放 期的 前 2 个月和 后 2 个月 以及 开放 期期间 不受 前述 投资
组合比例的限 制。本基 金 在封闭期内持 有现金或 者 到期日在一年 以内的政 府 债券占基金 资产净值
的比例不受限 制，但在 开 放期本基金持 有现金或 者 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于 基金资产
净值 的5% 。 本 基金 的建 仓 期为 自2014 年3 月20 日 基金合 同生 效日 起 6 个月 。 建仓 期结 束时 ， 本
基金投 资组 合均 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。
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3.3 其 他指 标
无。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券 投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景 兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证 券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁媛
本基金
的基金
经理
2014 年6 月10
日
- 10 年
经济学 硕士 。曾 任职 于齐
鲁证券 北四 环营 业部 ，也
曾担任 中航 证券 证券 投资
部投资 经理 、安 信证 券资
产管理 部投 资主 办等 职
务。2013 年 7 月加 入本 公
司，担 任固 定收 益部 资深
研究员 ； 自 2014 年4 月起
担任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城鑫 月薪 定 期支付 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他
有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽 责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，未发现损 害基金持
有人利 益的 行为 。基 金的 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为，但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场整体呈 现 先抑后扬走势 ，收益率 区 间震荡。经济 基本面数 据 显示经济活力 仍
然强劲 ，GDP 同比 增速 达 到 6.9% 。 受美 联储 加息 及 央行两 次上 调公 开市 场利 率、MPA 考核 要求 升
级传闻的主要 影响，国 内 利率债继续上 行，广义 基 金规模下滑导 致信用债 抛 盘压力上升 ，信用利
差有所回升。PPI 数 据出 现连续回落， 宏观经济 开 始出现从高点 缓慢回落 迹 象。但市场对 基本面
反应较为钝化 ，监管政 策 成为主要影响 因素，银 监 会连续发文直 指表外理 财 和同业监管 ，间或有
银监会 对各 大银 行的 现场 检查。 直 到 6 月 债市 才出 现明显 回暖 。主 因监 管政 策密集 出台 后进 入 协
调监管 阶段 ， 银 监会 放宽 自查报 告提 交时 限有 助于 缓和市 场情 绪，M2 数据 创 历史新 低。 美联 储如景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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期加息，央行 不跟随美 联 储步伐，维稳 市场流动 性 的态度也较为 明显。上 半 年 10 年期 国债、10
年期国 开债 、5 年期 AAA 中票、5 年期 AA 中票 、1 年 AAA 短 融分 别上行 56P 、52BP 、62BP 、80BP
和48BP ， 信用 利差 小幅 回 升，仍 存在 走扩 压力 。
上半年制约债 市调整的 因 素无根本改变 。银行同 业 理财去杠杆仍 在进行， 货 币政策基调仍 维
持中性。叠加 美联储加 息 预期，组合在 强监管背 景 下债市无趋势 性下行机 会 的基本判断 下，坚持
短久期 操作 ， 在5 月协 调 监管基 调下 开始 逐步 拉长 久期。 组合 操作上 以同 业 存单 及 1-2 年 AA 、AA+
信用债为主， 享受持有 期 收益。杠杆部 分择机布 局 资金走紧收益 率走高时 的 协存、长期 限回购、
存单等 安全 收益 资产 增厚 组合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为1.66% ， 业绩比 较基 准收 益率 为1.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
新一轮财政整 顿以及加 强 金融监管成为 常态，我 们 预计下半年经 济可能面 临 回落压力，但 韧
性较强 。下 半 年 PPI 涨幅 料将会 回落 ，对 工业 企业 利润的 增长 形成 一定 的压 制，考 虑到 工业 行 业
产能出清，全 球需求回 暖 ，PPI 涨幅 回落会比 较缓 慢。因此我们 预计下半 年 工业企业利润 增速会
有所回落，但 回落的幅 度 也相对有限。 海外货币 政 策收紧趋势较 明显，美 国 缩表欧洲宽 松退出，
这将一 定程 度上 制约 国内 货币政 策放 松的 空间 。
本次债 券调 整因 素来 源 于2016 年下 半年 经济 短周 期 回升， 央行 货币 政策 转向， 金融监 管加 码。
相比2013 年钱 荒， 金 融去 杠杆政 策将 导致 债券 调整 时间或 更长 。 债 市核 心依 然 在货币 政策 和监 管，
短期协 调监 管和 流动 性方 面出现 边际 变化 ，市 场迎 来喘息 机会 。先 行数 据显 示基本面在 2 季度开
始回落，叠加 严格的金 融 监管政策，表 外融资收 缩 将增加经济下 行压力， 但 韧性较强， 对债券市
场基本面有所 支撑。央 行 关键时点呵护 流动性， 坚 持削峰填谷操 作。当前 债 券绝对收益 率水平尚
可，利率债价 值好于信 用 债，此轮收益 率调整后 ， 中国国债和美 国国债利 差 已明显走扩 ，利率债
配置价值显现 ，收益率 曲 线平坦化，债 券市场有 望 出现交易机会 。中短端 的 中高等级信 用债具有
较好的持有价 值，信用 债 由于信用利差 反应并不 充 分，低等级信 用债仍面 临 信用利差走 扩风险，
维持择 优选 择中 高等 级配 置的观 点。
组合方面，将 合理控制 债 券的久期和杠 杆，适度 提 升信用等级水 平，相比 上 半年，组合对 下
半年债券市场 并不悲观 ， 除继续持有中 高等级信 用 债获取持有期 票息收入 外 ，组合将增 加对利率
债的波 段操 作。 努力 为投 资人创 造长 期投 资回 报。
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信 息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对景 顺长 城鑫 月薪 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 鑫 月薪定期支付 债券型证 券 投资基金的管 理人 —— 景 顺长城基金管 理
有限公司在景 顺长城鑫 月 薪定期支付债 券型证券 投 资基 金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，景顺长 城 鑫月薪定期 支付债券
型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城鑫月薪 定 期支付债券型 证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和 完 整。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 鑫月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 52,039,342.52 47,481,253.10
结算备 付金
536,762.04 726,155.32
存出保 证金
8,900.09 11,195.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 296,659,431.62 122,436,519.34
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
296,659,431.62 122,436,519.34
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 70,292,625.44 266,500,644.75
应收证 券清 算款
- 130,037,586.49
应收利 息 6.4.7.5 6,182,975.64 2,316,905.88
应收股 利
- -
应收申 购款
- 17,395.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
425,720,037.35 569,527,656.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
108,039,483.42 -
应付证 券清 算款
- 39,969,216.26
应付赎 回款
- 159,417,377.55
应付管 理人 报酬
155,953.07 265,481.86
应付托 管费
51,984.35 88,493.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 17,385.67 8,906.63 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
15,917.97 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,372.33 199,000.00
负债合 计
108,568,096.81 199,948,476.25
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 263,383,577.17 311,809,688.23
未分配 利润 6.4.7.10 53,768,363.37 57,769,491.71
所有者 权益 合计
317,151,940.54 369,579,179.94
负债和 所有 者权 益总 计
425,720,037.35 569,527,656.19
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.040 元， 基金 份额 总额305,041,654.32 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 鑫月 薪定期 支付 债券 型证 券 投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
7,613,471.82 25,859,061.65
1.利息 收入
8,084,477.07 29,335,744.97
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,488,536.78 92,055.78
债券利 息收 入
5,130,162.80 28,872,252.30
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,465,777.49 371,436.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-568,130.82 -449,949.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -568,130.82 -449,949.91
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
72,094.20 -3,050,567.64
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 25,031.37 23,834.23
减： 二、费用
2,617,135.21 9,083,375.45 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 949,066.08 3,107,748.04
2．托 管费 6.4.10.2.2 316,355.39 1,035,916.00
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 3,882.75 11,843.65
5．利 息支 出
1,144,157.35 4,712,970.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,144,157.35 4,712,970.29
6．其 他费 用 6.4.7.19 203,673.64 214,897.47
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,996,336.61 16,775,686.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
4,996,336.61 16,775,686.20
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 鑫月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
311,809,688.23 57,769,491.71 369,579,179.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,996,336.61 4,996,336.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-48,426,111.06 -8,997,464.95 -57,423,576.01
其中：1.基 金申 购款 87,696,774.10 16,431,416.70 104,128,190.80
2. 基金 赎回 款 -136,122,885.16 -25,428,881.65 -161,551,766.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
263,383,577.17 53,768,363.37 317,151,940.54
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
967,142,040.56 139,271,675.54 1,106,413,716.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,775,686.20 16,775,686.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-509,311,941.93 -80,851,280.84 -590,163,222.77
其中：1.基 金申 购款 107,500,632.13 17,227,705.94 124,728,338.07
2. 基金 赎回 款 -616,812,574.06 -98,078,986.78 -714,891,560.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
457,830,098.63 75,196,080.90 533,026,179.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
吴建 军______
邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城鑫月 薪定期支 付 债券型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2013]1473 号 《 关于 核准 景顺 长城 鑫 月薪定 期支 付债 券
型证券投资基 金募集的 批 复》核准，由 景顺长城 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《景顺长 城 鑫月薪定期支 付债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
227,404,003.42 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2014) 第150 号
验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 景顺 长 城鑫月 薪定 期支 付债 券型 证券投 资基 金基 金合
同》 于2014 年3 月 20 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 227,428,917.47 份 基金 份景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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额，其 中认 购资 金利 息折 合 24,914.05 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管理 人为 景顺长 城基 金管 理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为国 内 依法发行上市 的国债、 金 融债券、次 级债券、
中央银行票据 、企业债 券 、中小企业私 募债券、 公 司债券、中期 票据、短 期 融资券、可 分离交易
可转债的纯债 部分、质 押 及买断式回购 、协议存 款 、通知存款、 定期存款 、 资产支持证 券等金融
工具以及法律 法规 或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他固定收益类 证券品种 （ 但需符合中 国证监会
的相关 规定 ） 。 本基 金不 直 接从二 级市 场买 入股 票 、 权证等 权益 类资 产 ， 也 不 参与一 级市 场的 新股
申购或增发新 股。可转 换 债券仅投资二 级市场可 分 离交易可转债 的纯债部 分 。本基金投 资于债券
资产的 比例 不低 于80% ， 在 每个受 限开 放期 的 前 10 个 工作日 和 后 10 个工 作日 、 自由开 放期 的 前 2
个月和 后 2 个月 以及 开放 期期间 不受 前述 投资 组合 比例的 限制 。本 基金 在封 闭期内 持有 现金 或 者
到期日在一年 以内的政 府 债券占基金资 产净值的 比 例不受限制， 但在开放 期 本基金持有 现金或者
到期日 在一 年以 内 的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 同 期六 个 月
定期存 款利 率（ 税后 ）＋1.7% 。
本基金以定期 开放的方 式 运作。本基金 开放期分 为 受限开放期和 自由开放 期 ，其它时间为 封
闭期；封闭期 内基金份 额 持有人不得申 请申购、 赎 回本基金。每 个运作周 期 为自基金合 同生效之
日起 （包 括基 金合 同生 效 之日 ） 或 自每 一自 由开 放 期结束 之日 次日 起 （包 括 该日 ） 六 个月 的期 间。
此外基金管理 人于每一 运 作周期内每个 日历月末 最 后一个工作日 进行份额 支 付。基金管 理人将按
确定的 份额 支付 基数 计算 出投资 人每 日历 月末 应当 支付的 资产 金额 ， 并 反算 出 所对应 的基 金份 额，
进行份额支付 。份额支 付 后，登记机构 将相应调 减 投资人所持有 的基金份 额 。在每个运 作周期结
束后进 入自 由开 放期 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月24 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 鑫月薪 定期 支付 债券
型证券投资基 金基金合 同 》和在财务报 表附注所 列 示的中国证监 会、中国 基 金业协会发 布的有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转 让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,039,342.52
定期存 款 50,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 50,000,000.00
其他存 款 -
合计： 52,039,342.52
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 58,022,001.81 56,616,431.62 -1,405,570.19
银行间 市场 239,408,505.34 240,043,000.00 634,494.66
合计 297,430,507.15 296,659,431.62 -771,075.53
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 297,430,507.15 296,659,431.62 -771,075.53
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末衍 生金 融资 产/负 债项 目余 额为 零。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 70,292,625.44 -
合计 70,292,625.44 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 262.58
应收定 期存 款利 息 1,064,028.14
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 217.35
应收债 券利 息 4,905,195.97
应收买 入返 售证 券利 息 213,268.00
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.60
合计 6,182,975.64
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 17,385.67
合计 17,385.67
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 287,372.33
合计 287,372.33
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 361,104,071.05 311,809,688.23
本期申 购 101,591,424.74 87,696,774.10
本期赎 回( 以"-" 号填列) -157,653,841.47 -136,122,885.16
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 305,041,654.32 263,383,577.17
注: 根 据 《 景顺 长城 鑫月 薪 定期支 付债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 《景 顺 长城鑫 月薪 定期 支付
债券型证券投 资基金招 募 说明书》的相 关规定， 本 基金仅能在受 限开放期 和 自由开放期 办理申购
或赎回 业务 ； 于 每一 运作 周期内 每个 日历 月末 最后 一个工 作日 进行 份额 支付 。 本基 金 于 2017 年4
月 19 日为 受限 开放 期，2016 年 12 月 28 日至 2017 年 1 月 18 日为 自由 开放 期 ，其他 时间 封闭 运
作；
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 54,653,491.42 3,116,000.29 57,769,491.71
本期利 润 4,924,242.41 72,094.20 4,996,336.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,559,088.53 -438,376.42 -8,997,464.95
其中： 基金 申购 款 15,495,200.08 936,216.62 16,431,416.70 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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基金赎 回款 -24,054,288.61 -1,374,593.04 -25,428,881.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 51,018,645.30 2,749,718.07 53,768,363.37
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,919.23
定期存 款利 息收 入 1,456,607.30
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,900.33
其他 109.92
合计 1,488,536.78
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本期 股票 投资 收益 项目发 生额 为零 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
127,827,752.82
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
125,357,823.41
减：应 收利 息总 额 3,038,060.23
买卖债 券差 价收 入 -568,130.82
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本期 股利 收益 项目 发生额 为零 。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 72,094.20
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 72,094.20
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 72,094.20
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 25,031.37
合计 25,031.37
注：在自由开 放期内赎 回 基金，本基金 不收取赎 回 费，在受限开 放期赎回 本 基金，本基 金收取赎
回费， 赎回 费率 为 1% ， 不 低于赎 回费 总额 的 25% 归 入基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 57.75
银行间 市场 交易 费用 3,825.00
合计 3,882.75
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18,653.84
银行划 款手 续费 6,501.31
其他 -
合计 203,673.64
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据本 基金 基金 管理 人 2017 年 7 月 15 日的 《关 于 景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型 证券 投资
基金份 额折 算结 果的 公告 》 ， 本基 金基 金管 理人 于2017 年 7 月 13 日 向截 至2017 年 7 月 13 日 在本
基金注册登记 人景顺长城 基金管理有限 公司登记在 册的全体份额 持有人按 1.04233692 的比 例进
行了份 额折 算， 折算 后基 金份额 净值 调整 为1.000 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应付 关联 方佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
949,066.08 3,107,748.04
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
393,510.26 1,403,731.24
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.6% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.6%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
316,355.39 1,035,916.00
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 2,039,342.52 15,919.23 1,047,432.75 71,856.11
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间在 承销 期内 均未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 在存 续期 内不 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额91,039,483.42 元，是 以如 下债 券作 为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011759013 17 万丰 奥 2017 年7 月 100.28 100,000 10,028,000.00 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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特SCP002 3 日
011762006
17 天士 力
SCP001
2017 年7 月
3 日
100.27 100,000 10,027,000.00
041659045
16 海淀 国
资CP001
2017 年7 月
3 日
100.13 22,000 2,202,860.00
011698597
16 泸州 窖
SCP002
2017 年7 月
7 日
100.33 300,000 30,099,000.00
011698656
16 佛公 用
SCP009
2017 年7 月
7 日
100.29 100,000 10,029,000.00
041659045
16 海淀 国
资CP001
2017 年7 月
7 日
100.13 48,000 4,806,240.00
041662038
16 金茂
CP001
2017 年7 月
7 日
100.51 300,000 30,153,000.00
合计
970,000 97,345,100.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交 易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券
款余 额17,000,000.00 元 ， 于2017 年7 月3 日到 期 。 该 类交 易要 求本 基金 转 入质押 库的 债券 ， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为定期 开放债券 型 证券投资基金 ，属于较 低 风险品种。本 基金投资 的 金融工具主要 为
债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将相对风险 控制在限
定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“相对 收 益高、风险 适中”的
风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从 定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资 信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 证券交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能性很小 ；在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意 见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 受限开放 期 和自由开放期 内要求赎 回 其持有的基 金份额，
另一方面来自 于投资品 种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法 在市场出
现剧烈 波动 的情 况下 以合 理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持部 分证 券在 证券 交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因 此除附 注 6.4.12 中列
示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 金融 资产 均 能以合理价 格适时变景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来 现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款、结算 备
付金和存出保 证金等利 率 敏感资产，因 此存在相 应 的利率风险。 本基金的 基 金管理人定 期对本基
金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控， 并通 过调 整投 资 组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
52,039,342.52 - - - - - 52,039,342.52
结算备 付
金
536,762.04 - - - - - 536,762.04
存出保 证
金
8,900.09 - - - - - 8,900.09
交易性 金
融资产
128,215,097.60 50,122,000.00 75,457,972.60 42,864,361.42 - - 296,659,431.62
买入返 售
金融资 产
70,292,625.44 - - - - - 70,292,625.44
应收利 息
- - - - - 6,182,975.64 6,182,975.64
资产总 计 251,092,727.69 50,122,000.00 75,457,972.60 42,864,361.42 - 6,182,975.64 425,720,037.35
负债
卖出回 购
金融资 产
款
108,039,483.42 - - - - - 108,039,483.42
应付管 理
人报酬
- - - - - 155,953.07 155,953.07 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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应付托 管
费
- - - - - 51,984.35 51,984.35
应付交 易
费用
- - - - - 17,385.67 17,385.67
应付利 息 - - - - - 15,917.97 15,917.97
其他负 债 - - - - - 287,372.33 287,372.33
负债总 计 108,039,483.42 - - - - 528,613.39 108,568,096.81
利率敏 感
度缺口
143,053,244.27 50,122,000.00 75,457,972.60 42,864,361.42 - - -
上年度 末
2016 年 12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 47,481,253.10 - - - - - 47,481,253.10
结算备 付
金
726,155.32 - - - - - 726,155.32
存出保 证
金
11,195.68 - - - - - 11,195.68
交易性 金
融资产
- - 28,374,982.10 94,061,537.24 - - 122,436,519.34
买入返 售
金融资 产
266,500,644.75 - - - - - 266,500,644.75
应收证 券
清算款
- - - - - 130,037,586.49 130,037,586.49
应收利 息 - - - - - 2,316,905.88 2,316,905.88
应收申 购
款
- - - - - 17,395.63 17,395.63
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 314,719,248.85 - 28,374,982.10 94,061,537.24 - 132,371,888.00 569,527,656.19
负债
应付证 券
清算款
- - - - - 39,969,216.26 39,969,216.26
应付赎 回
款
- - - - - 159,417,377.55 159,417,377.55
应付管 理
人报酬
- - - - - 265,481.86 265,481.86
应付托 管
费
- - - - - 88,493.95 88,493.95
应付交 易
费用
- - - - - 8,906.63 8,906.63
其他负 债 - - - - - 199,000.00 199,000.00
负债总 计 - - - - - 199,948,476.25 199,948,476.25
利率敏 感
度缺口
314,719,248.85 - 28,374,982.10 94,061,537.24 - - - 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值
的变动 将对 基金 净值 产生 的影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2016 年12 月31 日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -297,131.23 -484,561.44
市场利 率下 降 25 个 基点 298,587.91 488,259.14
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市 场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此 外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 296,659,431.62 93.54 122,436,519.34 33.13
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 296,659,431.62 93.54 122,436,519.34 33.13
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期末，本 基金未持 有 的交易性权益 类投资， 因 此除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格
因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（ 上年 末：同 ） 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值 计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为296,659,431.62 元 ， 无 属于第 一层次 和三 层次 的余 额 （2016 年12 月 31 日：
无第一 层次 ，第 二层 次122,436,519.34 元， 无第 三 层次） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理 人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资 管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 296,659,431.62 69.68
其中： 债券 296,659,431.62 69.68
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 70,292,625.44 16.51
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,576,104.56 12.35
7 其他各 项资 产 6,191,875.73 1.45
8 合计 425,720,037.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 56,616,431.62 17.85
5 企业短 期融 资券 220,626,000.00 69.56
6 中期票 据 9,862,000.00 3.11
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 9,555,000.00 3.01
9 其他 - -
10 合计 296,659,431.62 93.54
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041662038 16 金茂 CP001 300,000 30,153,000.00 9.51
2 011698597 16 泸 州窖SCP002 300,000 30,099,000.00 9.49
3 011766003 17 北 京国 资SCP001 300,000 30,096,000.00 9.49
4 011698931 16 华 邦健 康SCP001 300,000 30,081,000.00 9.48
5 011751047 17 珠 海华 发SCP003 200,000 20,052,000.00 6.32
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的 备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,900.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,182,975.64
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,191,875.73
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,062 147,934.85 96,332,316.98 31.58% 208,709,337.34 68.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 20 日 ） 基金 份额 总额 227,428,917.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 361,104,071.05
本报告 期基 金总 申购 份额 101,591,424.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 157,653,841.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 305,041,654.32
注：本期申购 份额包括 自 由开放期、受 限开放期 申 购份额，本期 赎回份额 包 括自由开放 期、受限
开放期 赎回 份额 及定 期支 付份额 。
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内， 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中 信 建 投 证 1 - - - - - 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
券 股 份 有 限
公司
招 商 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
恒 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - 本期新 增
民 生 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
2 - - - -
本期新 增1
个
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
申 万 宏 源 证
券有限 公司
1 - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
平 安 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
瑞 信 方 正 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - 本期新 增 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
天 风 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
10,924,421.74 82.59% 1,412,400,000.00 73.41% - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
恒 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
民 生 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
- - - - - - 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
公司
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
申 万 宏 源 证
券有限 公司
- - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
平 安 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
瑞 信 方 正 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
天 风 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
2,302,288.08 17.41% 511,718,000.00 26.59% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
1
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金2016 年第4 季度报
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海朝 阳永续
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换业 务和 参加 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
5
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金份 额支 付公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 3 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统招 行直联
渠道基 金交 易费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 3 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增嘉 兴银 行为销
售机构 并开 通基金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 17 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州）
基金销 售有 限公 司基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
10
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金份 额支 付公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 28 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加泛 华普 益基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ， 上海 证 2017 年 3 月 22 日 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 50 页 共 54 页
旗下部 分基 金新 增泛 华普 益基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 夏财富
投资管 理有 限公 司为 销售 机构的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
14
景顺长 城鑫 月 薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
15
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
17
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金份 额支 付公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 5 日
18
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金第 六次 受限 开放期
业务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 15 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海云 湾投资
管理有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
20
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金第 六次 受限 开放期
业务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时 报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海云 湾投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
23
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金第 六次 受限 开放期
业务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 18 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海挖 财金融
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
2017 年 4 月 21 日 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
信息服 务有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
金管理 人网 站
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
26
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金2017 年第1 季度报
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加武 汉市 伯嘉基
金销售 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 26 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增江 南农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 27 日
29
景顺长 城鑫 月薪 定期 支 付 债券型
证券投 资基 金份 额支 付公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 2 日
30
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金2017 年第1 号更新
招募说 明书 摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统建 行直联
渠道（ 含建 行网 银、 建行 快捷）
基金交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
32
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金2017 年第1 号更新
招募说 明书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加厦 门市 鑫鼎盛
控股有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 8 日
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增厦 门市 鑫鼎盛
控股有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 8 日
35 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ， 上海 证 2017 年 5 月 11 日 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
旗下部 分基 金新 增深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
37
景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型
证券投 资基 金份 额支 付公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
38
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增大 河财 富基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
39
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 河财 富基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类 别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过20% 的时 间区间
期初
份额
申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1 20170101 —20170630 - 97,560,000.00 1,227,683.02 96,332,316.98 31.58%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持 有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%的 情况， 可能会 出 现如下风 险：
1、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ，如本基 金所投 资的标 的 资产未及 时准备 ，则可 能 降低基金 净值涨 幅。
2、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1）基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ，导致 流动性 风 险；
（2） 如 果持有 基金份 额 比例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发巨 额赎回 ， 基金管理 人可
能根据 《 基金合同 》 的约 定决定部 分延期 赎回， 如 果连续 2 个开放 日 以上 （ 含本数） 发生巨额 赎回， 基金管 理 人
可能根据 《基金 合同》 的 约定暂停 接受基 金的赎 回 申请，对 剩余投 资者的 赎 回办理造 成影响 ；
（3） 基金 管理人 被迫 抛售 证券 以应付 基金 赎回的现 金需 要，则 可能 使基金资 产净 值受到 不利 影响，影 响基 金的
投资运作 和收益 水平；
（4）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（5）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（6） 大额 赎回导 致基 金资 产规 模过小 ，不 能满足存 续的 条件， 基金 将根据基 金合 同的约 定面 临合同终 止清 算、
转型等风 险。
本基金管 理人 将 建立完 善 的风险管 理机制， 以有效 防止和化 解上述 风险， 最 大限度地 保护基 金份额 持 有人的合 法
权益。 投资 者在投 资本基 金前， 请认 真阅读 本风险 提示及基 金合同 等信息 披 露文件， 全 面认识 本基金 产品的风 险
收益特征 和产品 特性， 充 分考虑自 身的风 险承受 能 力， 理性判 断市场， 对 认 购 （或申购） 基 金的意 愿 、 时机、 数
量等投资 行为作 出独立 决 策，获得 基金投 资收益 ， 亦自行承 担基金 投资中 出 现的各类 风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城鑫月 薪定 期支 付债 券型 证券投 资基 金募 集注 册的 文件；
2 、 《景 顺长 城鑫 月薪 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城鑫 月薪 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《景 顺长 城鑫 月薪 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
