景 顺 长 城 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月26 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 4 页 共 54 页
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人 大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 5 页 共 54 页
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 6 页 共 54 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
场内简 称 无
基金主 代码 000242
交易代 码 000242
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 7 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 249,505,487.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过资 产配 置和 灵活 运用 多种投 资策 略, 把握 市场 机
会,分 享中 国经 济增 长, 在有效 控制 风险 的前 提下 力
争获取 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略:基 金经 理依据 定期 公布 的宏 观和 金
融数据 以及 投资 部门 对于 宏观经 济、 股市 政策 、市 场
趋势的 综合 分析, 重点 关 注包括、GDP 增速、 固定 资 产
投资增 速、 净出 口增 速、 通胀率 、货 币供 应、 利率 等
宏观指 标的 变化 趋势 ,同 时强调 金融 市场 投资 者行 为
分析, 关注 资本 市场 资金 供求关 系变 化等 因素 ,在 深
入分析 和充 分论 证的 基础 上评估 宏观 经济 运行 及政 策
对资本 市场 的影 响方 向和 力度, 运用 宏观 经济 模型
(MEM ) 做 出对 于宏 观经 济 的评价 , 结 合投 资制 度的 要
求提出 资产 配置 建议 ,经 投资决 策委 员会 审核 后形 成
资产配 置方 案。
2、股 票投 资策 略:本 基金 将 灵活 运用 多种 投资 策略 ,
充分挖 掘和 利用 市场 中潜 在的投 资机 会, 实现 基金 投
资目标 。其 中, 基金 将综 合运用 主题 ,成 长, 价值 ,
趋势几 个主 要投 资策 略, 在自上 而下 的投 资主 题分 析
框架下 ,结 合对 行业 和企 业成长 性的 基本 面研 究, 追
求有远 见地 、准 确地 把握 经济发 展和 变更 中的 个股 投
资机会 。
3、债 券投 资策 略:债 券投 资在保 证资 产流 动性 的基 础
上,采 取利 率预 期策 略、 信用策 略和 时机 策略 相结 合
的积极 性投 资方 法, 力求 在控制 各类 风险 的基 础上 获景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 7 页 共 54 页
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 50% +中 证 全债指 数 × 50% 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 , 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种,
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金, 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 8 页 共 54 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 14,539,545.27
本期利 润 18,679,365.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0522
本期加 权平 均净 值利 润率 4.19%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 26,565,286.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1065
期末基 金资 产净 值 276,070,773.58
期末基 金份 额净 值 1.106
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 74.64%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息 收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.65% 0.22% 3.09% 0.34% -1.44% -0.12%
过去三 个月 0.73% 0.35% 3.10% 0.32% -2.37% 0.03%
过去六 个月 5.29% 0.33% 5.20% 0.29% 0.09% 0.04%
过去一 年 9.34% 0.33% 8.06% 0.35% 1.28% -0.02%
过去三 年 51.20% 1.25% 44.28% 0.88% 6.92% 0.37% 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 9 页 共 54 页
自基金 合同
生效起 至今
74.64% 1.13% 42.29% 0.81% 32.35% 0.32%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 的资 产配 置比 例为: 本基 金将 基金 资产 的 0%-95 %投 资于 股票 等 权益类 资产 (其 中,
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3% ) , 将不 低 于 5% 的基 金资 产投 资于 债券等 固定 收益 类品
种(其中,每 个交易日 日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 本 基金保留的 现金或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5%) 。 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年 8 月 7 日
基金合 同生 效日 起6 个月 。建仓 期结 束时 ,本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 10 页 共 54 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2017 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金, 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 (LOF) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资 基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投 资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 11 页 共 54 页
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证 TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票 型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列 开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张靖
本基金
的基金
经理
2014 年10 月25
日
- 11 年
经济学 硕士 。曾 担任 平安
证券研 究员 、风 险经 理、
高级业 务总 监, 摩根 士丹
利华鑫 基金 研究 员、 基金
经理、 专户 投资 经理 等职
务。2014 年 5 月加 入本 公
司, 自2014 年10 月 起担
任基金 经理 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 12 页 共 54 页
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险
的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金 管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次, 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为,但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年, 宏观 经济 仍无明 显起 色, 工业 增加 值、 固 定资 产投 资同 比增 速低位 徘徊 ,PPI
同比增速如期 见顶回落 , 固定资产投资 同比增速 低 位震荡;房地 产投资滞 后 房地产销量 ,房地产
投资完 成额 同比 增速 继续 小幅爬 升, 但从 房地 产周 期来看 ,下 半年 房地 产投 资将反 映 2016 年 10
月房地 产限 购以 后的 行业 收缩影 响。 上半 年采 购经 理人指 数 PMI 上 升趋 势开 始放缓 ,其 中原 材 料
库存指数已升 至近几年 高 点,产成品库 存指数大 幅 回落。在需求 不济的情 况 下,宏观经 济景气度
仅能维持紧平 衡,且有 下 行风险。流动 性上看,2 季度央行开始 采取降杠 杆 措施,并对 银行 表外
理财进 行规 范化 管理 , 对 流动性 产生 负面 影响 , 国 债收益 率水 平也 随之 上行 。2016 年 初以 来的 宏
观经济 经历 的库 存小 周期 可能已 接近 尾声 。
股票市场呈现 极端的结 构 性行情特征: 由于成长 性 较好的行业板 块较少, 市 场的关注度向 盈景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 13 页 共 54 页
利能力强、业 务稳定、 估 值水平合理的 白马蓝筹 集 中,家电、白 酒、消费 等 板块中的为 数不多的
龙头个 股成 为市 场翘 楚, 而其他 大部 分行 业和 个股 在上半 年录 得负 收益 。另 外, 受 iphone8 拉动
的消费 电子 行业 、竞 争格 局改善 的 LED 行 业、 受益 于利率 上行 的保 险等 行业 中的部 分优 质股 票 也
有较好 表现 。总 之, 上半 年市场 偏好 盈利 水 平 、业 绩确定 性、 公司 质地 和估 值水平 低的 个股 。
报告期 内 , 本 基金 采取 仓 位谨慎 、 个股 积极 的配 置 思路 : 整 体仓 位保 持谨 慎 , 降 低无 效配 置;
自下而 上选 择质 地优 良、 安全边 际高 、成 长性 确定 ,并结 合行 业景 气度 上行 的个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为 5.29% , 业绩比 较基 准收 益率 为5.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
自2016 年 初以 来, 宏观 经 济乏善 可陈 ,部 分行 业受 库存小 周期 的拉 动, 业绩 增速逐 季回 升。
其中贡献较大 的主要有 以 下几个方面: 首先,持 续 的供给收缩和 供给侧改 革 的加码,导 致商品价
格在 2016 年 1 季度 以后 快速上 涨, 钢铁 、化 工、 煤炭、 有色 等周 期行 业的 盈利大 幅改 善;2016
年10 月房 地产 限购 前房 地 产销量 增幅 较大 , 对地 产 投资 、 家 电、 家居 等后 周 期行业 的业 绩具 有较
强的支 撑作 用; 汽车 购置 税减半 和新 能源 汽车 补贴 政策, 导 致2016 年 汽车 及 新能源 汽车 销量 增速
大幅提 高, 也带 动汽 车及 零部件 公司 的业 绩改 善。
以上因素的大 部分有利 影 响可能已经释 放,对下 半 年上市公司的 整体的成 长 性保持较为谨 慎
的态度。因此 ,市场整 体 缺乏成长性, 在存量经 济 环境里,本基 金将采取 灵 活的仓位配 置,自下
而上精 选个 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 14 页 共 54 页
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时 ,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法 律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重 大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截至 2017 年 3 月 17 日, 本基 金 可供分 配利 润为
72,861,043.82 元, 本基 金 的基金 管理 人已 于 2017 年 3 月 27 日完 成权 益登 记 , 每 10 份 基金 份额
派发红 利3.7 元 ,详 细信 息请查 阅相 关分 红公 告。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 15 页 共 54 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 16 页 共 54 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核, 未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财 务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 17 页 共 54 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 3,575,894.49 16,811,423.70
结算备 付金
3,831,912.15 7,917,128.90
存出保 证金
63,175.56 79,621.14
交易性 金融 资产 6.4.7.2 80,699,175.62 69,430,441.92
其中: 股票 投资
60,785,175.62 49,460,441.92
基金投 资
- -
债券投 资
19,914,000.00 19,970,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入 返 售金 融资 产 6.4.7.4 189,000,000.00 60,000,000.00
应收证 券清 算款
- 78,914,513.75
应收利 息 6.4.7.5 238,789.57 417,337.40
应收股 利
- -
应收申 购款
19,773.97 30,112.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
277,428,721.36 233,600,579.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
102,043.65 -
应付赎 回款
469,708.41 273,326.30
应付管 理人 报酬
327,169.89 325,154.33
应付托 管费
54,528.35 54,192.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 116,586.20 228,754.81 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 18 页 共 54 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,911.28 169,895.39
负债合 计
1,357,947.78 1,051,323.25
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 249,505,487.57 165,530,851.53
未分配 利润 6.4.7.10 26,565,286.01 67,018,405.00
所有者 权益 合计
276,070,773.58 232,549,256.53
负债和 所有 者权 益总 计
277,428,721.36 233,600,579.78
注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.106 元, 基金 份额 总额249,505,487.57 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
23,250,480.12 -11,169,365.43
1.利息 收入
4,936,520.69 1,137,362.99
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 821,480.65 482,174.16
债券利 息收 入
277,369.86 489,555.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,837,670.18 165,633.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
10,033,667.73 -7,103,517.97
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,927,449.54 -6,777,924.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -39,100.00 -603,187.15
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 145,318.19 277,593.65
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16
4,139,819.82 -5,230,444.24
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 4,140,471.88 27,233.79
减: 二、费用
4,571,115.03 3,241,218.07 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 19 页 共 54 页
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,413,810.94 2,006,594.85
2.托 管费 6.4.10.2.2 568,968.50 334,432.53
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 378,411.24 686,321.50
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.19 209,924.35 213,869.19
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
18,679,365.09 -14,410,583.50
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
18,679,365.09 -14,410,583.50
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
165,530,851.53 67,018,405.00 232,549,256.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 18,679,365.09 18,679,365.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
83,974,636.04 1,122,718,854.40 1,206,693,490.44
其中:1. 基 金申 购款 3,117,109,754.39 1,423,956,450.65 4,541,066,205.04
2. 基金 赎回 款 -3,033,135,118.35 -301,237,596.25 -3,334,372,714.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -1,181,851,338.48 -1,181,851,338.48
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
249,505,487.57 26,565,286.01 276,070,773.58
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
226,497,269.29 90,528,177.37 317,025,446.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -14,410,583.50 -14,410,583.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-44,835,012.88 -12,029,171.31 -56,864,184.19
其中:1. 基 金申 购款 22,728,640.13 5,884,359.56 28,612,999.69
2. 基金 赎回 款 -67,563,653.01 -17,913,530.87 -85,477,183.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
181,662,256.41 64,088,422.56 245,750,678.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
吴建 军______
邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城策略 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督
管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” )证监许 可 ? 【2013】784 号 文《关 于核准景顺长 城策略
精选灵活配置 混合型证 券 投资基金募集 的批复》 的 核准,由景顺 长城基金 管 理有限公司 依照《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《景 顺长城策 略 精选灵活配置 混合型证 券 投资基金基 金合同》
作为发 起人 于 2013 年7 月 1 日至 2013 年 8 月2 日 向社会 公开 募集 ,募 集期 结束经 安永 华明 会计
师事务 所验 证并 出具 安永 华明(2013) 验字 第60467014_H 【02】 号验 资报 告后 , 向中 国证 监会 报送
基金备 案材 料 。 基 金合 同 于 2013 年8 月7 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式 , 存续期 限不 定 。 设 立
时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 (本 金) 为人 民 币 1,525,950,600.09 元 , 在募集 期间 产生 的存景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 21 页 共 54 页
款利息 为人 民币 406,448.26 元, 以上 实收 基金 (本 息)合 计为 人民 币 1,526,357,048.35 元, 折
合1,526,357,048.35 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 景顺 长城 基金 管理 有限公 司, 注册 登记
机构为 本基 金管 理人 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 (以 下简 称 “ 中 国银行 ”)
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核
准上市的股 票) 、债券 (包 括中小企业 私募债) 、 货币 市场工具、 权证、资 产支 持证券、股 指期货
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具,但须符 合中国证 监 会的相关规 定。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资的 其它品种 , 本基金管理人 在履行适 当 程序后,可 以将其纳
入投资 范围 。 本 基金 将基 金资产 的0 %-95 % 投资 于 股票等 权益 类资 产 ( 其中 , 权证 投资 比例 不超
过基金 资产 净值 的 3 %) , 将不低 于 5 %的 基金 资产 投资于 债券 等固 定收 益类 品种( 其中 ,每 个交
易日日终在扣 除 股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,本基金保 留的现金 或 到期日在一 年以内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5 %) 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为: 沪 深 300 指数 × 50% +中 证全
债指数 ×50 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
6.4.6 税项
印花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
营业税 、增 值税 、企 业所 得税
证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入, 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品 业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业 存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人; 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为(以下 称资管产 品 运营业务) ,暂 适用简易 计 税 方法,按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理
人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额。 未 分别核算的 ,资管产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为,未 缴纳增值 税 的,不再缴纳 ;已缴纳 增 值税的,已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份
的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
个人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收 入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,575,894.49
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 3,575,894.49
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 57,167,173.44 60,785,175.62 3,618,002.18
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 19,920,540.00 19,914,000.00 -6,540.00
合计 19,920,540.00 19,914,000.00 -6,540.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
合计 77,087,713.44 80,699,175.62 3,611,462.18
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 189,000,000.00 -
合计 189,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取 得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 939.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,551.96
应收债 券利 息 192,876.71
应收买 入返 售证 券利 息 43,396.25
应收申 购款 利息 0.07
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.56
合计 238,789.57
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 116,386.20
银行间 市场 应付 交易 费用 200.00
合计 116,586.20
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 538.95
预提费 用 287,372.33
合计 287,911.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 165,530,851.53 165,530,851.53
本期申 购 3,117,109,754.39 3,117,109,754.39
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,033,135,118.35 -3,033,135,118.35
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 249,505,487.57 249,505,487.57
注:申 购份 额含 红利 再投 资,转 换入 份额 ;赎 回含 转换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 132,800,583.97 -65,782,178.97 67,018,405.00
本期利 润 14,539,545.27 4,139,819.82 18,679,365.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,151,804,985.76 -29,086,131.36 1,122,718,854.40
其中: 基金 申购 款 2,487,683,216.05 -1,063,726,765.40 1,423,956,450.65 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
基金赎 回款 -1,335,878,230.29 1,034,640,634.04 -301,237,596.25
本期已 分配 利润 -1,181,851,338.48 - -1,181,851,338.48
本期末 117,293,776.52 -90,728,490.51 26,565,286.01
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 733,631.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 82,335.49
其他 5,513.25
合计 821,480.65
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 125,568,016.70
减:卖 出股 票成 本总 额 115,640,567.16
买卖股 票差 价收 入 9,927,449.54
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 (、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交
总额
20,520,000.00
减 : 卖出 债券 (、 债转 股及 债 券到 期兑 付)
成本总 额
20,039,100.00
减:应 收利 息总 额 520,000.00
买卖债 券差 价收 入 -39,100.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 145,318.19
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 145,318.19
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,139,819.82
——股票 投资 4,077,259.82
—— 债 券投 资 62,560.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,139,819.82
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,064,207.96
基金转 换费 收入 76,263.92
合计 4,140,471.88
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
交易所 市场 交易 费用 378,211.24
银行间 市场 交易 费用 200.00
合计 378,411.24
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18,653.84
银行划 款手 续费 12,752.02
合计 209,924.35
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要作 说明 的重 大或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份 有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 2,396,159.78 0.97% - -
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 2,231.54 0.97% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末 应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 - - - -
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,413,810.94 2,006,594.85
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
719,748.63 774,039.05
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
568,968.50 334,432.53
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 未持 有本 基金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
中国银 行 3,575,894.49 733,631.91 39,628,450.24 470,421.22
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
序号 权益登记日 除息日
每10 份
基金份额
分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
本期利润分配合计
备
注
1 2017 年3 月27 日 2017 年3 月27 日 3.700 1,168,075,342.69 13,775,995.79 1,181,851,338.48
合
计
- -
3.700 1,168,075,342.69 13,775,995.79 1,181,851,338.48
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有 因 认购新 发/ 增 发证 券而 流通 受限股 票。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险,本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人,对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本 基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库, 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级,对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度, 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管 理人 还通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
于本期 末, 本基 金的 持有 信用类 债券 占基 金资 产净 值比例 为 0.00% (上 年末 :45.66%)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难, 另 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时 要求赎回
其持有 的基 金份 额。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险,并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标,并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易, 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能 自
由转让的情况 外,其余 因 此 均能及时变 现。本基 金 管理人每日预 测本基金 申 购赎回 情况 以控制基
金发生大幅申 购赎回的 风 险。而且,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 , 包括利 率风 险、景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制,并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、债券 投 资等。本基 金管理人
每日对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约
规定的 到期 日进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
3,575,894.49 - - - - - 3,575,894.49
结算备 付金
3,831,912.15 - - - - - 3,831,912.15
存出保 证金
63,175.56 - - - - - 63,175.56
交易性 金融 资产
- - 19,914,000.00 - - 60,785,175.62 80,699,175.62
买入返 售金 融资
产
189,000,000.00 - - - - - 189,000,000.00
应收利 息
- - - - - 238,789.57 238,789.57
应收申 购款
- - - - - 19,773.97 19,773.97
资产总 计 196,470,982.20 - 19,914,000.00 - - 61,043,739.16 277,428,721.36
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 102,043.65 102,043.65
应付赎 回款 - - - - - 469,708.41 469,708.41
应付管 理人 报酬 - - - - - 327,169.89 327,169.89
应付托 管费 - - - - - 54,528.35 54,528.35
应付交 易费 用 - - - - - 116,586.20 116,586.20
其他负 债 - - - - - 287,911.28 287,911.28
负债总 计 - - - - - 1,357,947.78 1,357,947.78
利率敏 感度 缺口 196,470,982.20 - 19,914,000.00 - - - -
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
资产
银行存 款 16,811,423.70 - - - - - 16,811,423.70
结算备 付金 7,917,128.90 - - - - - 7,917,128.90
存出保 证金 79,621.14 - - - - - 79,621.14
交易性 金融 资产 - - 19,970,000.00 - - 49,460,441.92 69,430,441.92
买入返 售金 融资
产
60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 78,914,513.75 78,914,513.75
应收利 息 - - - - - 417,337.40 417,337.40
应收申 购款 29.82 - - - - 30,083.15 30,112.97
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 84,808,203.56 - 19,970,000.00 - - 128,822,376.22 233,600,579.78
负债
应付赎 回款 - - - - - 273,326.30 273,326.30
应付管 理人 报酬 - - - - - 325,154.33 325,154.33
应付托 管费 - - - - - 54,192.42 54,192.42
应付交 易费 用 - - - - - 228,754.81 228,754.81
其他负 债 - - - - - 169,895.39 169,895.39
负债总 计 - - - - - 1,051,323.25 1,051,323.25
利率敏 感度 缺口 84,808,203.56 - 19,970,000.00 - - - -
注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
在其他 变量 不变 的假 设下 ,利率 发生 合理 、可 能的 变动时 ,为 交易 而持 有的 债券公 允价 值
的变动 将对 基金 净值 产生 的影响 。
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月 30 日 )
上年度 末( 2016 年12 月31
日 )
市场利 率上 升 25 个 基点 -33,955.02 -15,577.50
市场利 率下 降 25 个 基点 34,071.20 15,601.41
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券,所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低其 它价 格风 险, 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 60,785,175.62 22.02 49,460,441.92 21.27
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 19,914,000.00 7.21 19,970,000.00 8.59
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 80,699,175.62 29.23 69,430,441.92 29.86
6.4.13.4.3.2 其 他价 格 风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变的 假设 下, 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时, 将对 基金 净值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
沪深 300 指 数上 升 5% 4,234,942.25 6,499,892.42
沪深 300 指 数下 降 5% -4,234,942.25 -6,499,892.42
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
承诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
其他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各金融 工具 公允 价值 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 60,785,175.62 元, 无划分 为第 二层 次、 第三 层次的 余额 ( 于 2016
年12 月31 日, 第一 层次 :49,287,552.57 元, 第二 层次:20,142,889.35 元, 无划分 为第 三层 次
的余额 ) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ,
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券,若 出 现交易不活跃 的情况, 本 基 金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次; 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性,
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ;本基金 本 期无净转入( 转
出)第 三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 ,本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
财务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2017 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基 金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 60,785,175.62 21.91
其中: 股票 60,785,175.62 21.91
2 固定收 益投 资 19,914,000.00 7.18
其中: 债券 19,914,000.00 7.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 189,000,000.00 68.13
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,407,806.64 2.67
7 其他各 项资 产 321,739.10 0.12
8 合计 277,428,721.36 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,359,526.52 18.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务
业
4,192,320.00 1.52
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,233,329.10 1.53 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,785,175.62 22.02
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300142 沃森生 物 1,052,661 13,010,889.96 4.71
2 000050 深天马 A 344,545 7,087,290.65 2.57
3 600219 南山铝 业 2,041,600 6,921,024.00 2.51
4 002449 国星光 电 371,200 6,143,360.00 2.23
5 601231 环旭电 子 346,600 5,445,086.00 1.97
6 000400 许继电 气 282,192 5,068,168.32 1.84
7 000888 峨眉山 A 333,333 4,233,329.10 1.53
8 002174 游族网 络 132,000 4,192,320.00 1.52
9 601012 隆基股 份 241,900 4,136,490.00 1.50
10 300323 华灿光 电 280,800 3,897,504.00 1.41
11 002543 万和电 气 24,675 606,264.75 0.22
12 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300142 沃森生 物 13,310,694.80 5.72
2 300197 铁汉生 态 8,231,817.00 3.54
3 600690 青岛海 尔 8,199,657.00 3.53
4 002508 老板电 器 8,170,978.33 3.51
5 600219 南山铝 业 6,888,228.00 2.96 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
6 600030 中信证 券 6,783,947.00 2.92
7 601211 国泰君 安 6,569,315.98 2.82
8 000050 深天马 A 6,259,781.15 2.69
9 601225 陕西煤 业 5,865,274.00 2.52
10 002002 鸿达兴 业 5,827,461.06 2.51
11 002449 国星光电 5,615,422.00 2.41
12 300115 长盈精 密 4,661,842.80 2.00
13 002217 合力泰 4,641,131.00 2.00
14 000858 五 粮 液 4,637,446.36 1.99
15 601231 环旭电 子 4,494,793.02 1.93
16 601012 隆基股 份 4,135,699.00 1.78
17 002174 游族网 络 4,133,729.50 1.78
18 600409 三友化 工 3,461,508.35 1.49
19 300207 欣旺达 3,395,866.00 1.46
20 300323 华灿光 电 3,355,583.39 1.44
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002508 老板电 器 10,224,239.61 4.40
2 002573 清新环 境 9,987,487.20 4.29
3 600690 青岛海 尔 9,287,752.01 3.99
4 300197 铁汉生 态 9,239,829.15 3.97
5 000400 许继电 气 8,667,276.65 3.73
6 002019 亿帆医 药 6,973,976.32 3.00
7 601311 骆驼股 份 6,801,963.44 2.92
8 600030 中信证 券 6,618,591.93 2.85
9 601211 国泰君 安 6,294,690.95 2.71
10 002002 鸿达兴 业 6,266,519.99 2.69
11 600742 一汽富 维 6,172,207.11 2.65
12 601225 陕西煤 业 5,927,616.00 2.55
13 600166 福田汽 车 5,585,289.00 2.40
14 300115 长盈精 密 5,312,860.44 2.28
15 000858 五 粮 液 5,130,155.12 2.21
16 002217 合力泰 4,935,179.04 2.12 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
17 600409 三友化 工 3,780,838.68 1.63
18 300207 欣旺达 3,462,741.00 1.49
19 300568 星源材 质 1,606,482.20 0.69
20 601375 中原证 券 243,191.45 0.10
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 122,888,041.04
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 125,568,016.70
注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,914,000.00 7.21
其中: 政策 性金 融债 19,914,000.00 7.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,914,000.00 7.21
7.6 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 170204 17 国开 04 200,000 19,914,000.00 7.21
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。
时点选择:基 金管理人 在 交易股指期货 时,重点 关 注当前经济状 况、政策 倾 向、资金流向 、
和技术 指标 等因 素。
套保比 例 : 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 , 在符合 法律 法规 的前 提下 , 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选择:基 金管理人 根 据股指期货当 时的成交 金 额、持仓量和 基差等数 据 ,选择和基金 组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,175.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 238,789.57
5 应收申 购款 19,773.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 321,739.10
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,795 19,500.23 76,755,190.93 30.76% 172,750,296.64 69.24%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
4,639.22 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 8 月 7 日 ) 基金 份额 总 额 1,526,357,048.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 165,530,851.53
本报告 期基 金总 申购 份额 3,117,109,754.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,033,135,118.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额 减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 249,505,487.57
注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额; 赎回 含转换 出份 额。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内, 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招 商 证 券 股 2 66,930,730.51 27.02% 62,332.56 27.02% - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
份有限 公司
东 方 证 券 股
份有限 公司
2 49,143,274.98 19.84% 45,767.17 19.84% -
海 通 证 券 股
份有限 公司
3 43,865,206.87 17.71% 40,851.85 17.71% -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
1 33,035,432.37 13.34% 30,765.67 13.34% -
广 发 证 券 股
份有限 公司
2 22,157,755.25 8.95% 20,635.63 8.95% -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
1 21,813,410.97 8.81% 20,318.49 8.81% -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 8,341,264.01 3.37% 7,768.20 3.37% -
长 城 证 券 股
份有限 公司
2 2,396,159.78 0.97% 2,231.54 0.97% -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
浙 商 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
平 安 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
申 万 宏 源 西
部 证 券 有 限
公司
1 - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注:1. 基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下:
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能 满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并 能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2. 本 基金 本期 租用 交易 单 元未发 生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额 单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证券股
份有限 公司
- - 3,590,500,000.00 41.92% - -
海通证券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
- - 2,633,900,000.00 30.75% - -
广发证券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证券 股
份有限 公司
- - 2,340,000,000.00 27.32% - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
长城证券股
份有限 公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
- - - - - -
浙商证券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证券股
份有限 公司
- - - - - -
中信建投证 - - - - - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
券股份有限
公司
申万宏源西
部证券有限
公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
长江证券股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第4 季度
报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京肯 特瑞财
富投资 管理 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海朝 阳永续
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换业 务和 参加 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统招 行直联
渠道基 金交 易费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 3 日
6
景顺长 城 基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增嘉 兴银 行为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 17 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 , 上海 证 2017 年 2 月 23 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁( 杭州)
基金销 售有 限公 司基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 华信 证券有
限责任 公司 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 并参 加定 期定 额投资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 2 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金通 过好 买基 金开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 10 日
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加泛 华普 益基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增泛 华普 益基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
14
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 分红 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 23 日
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 夏财富
投资管 理有 限公 司为 销售 机构的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
16
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
17
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
18
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
19
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
2017 年 3 月 29 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 50 页 共 54 页
告摘要 金管理 人网 站
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 31 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加广 发证 券申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 10 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海云 湾投资
管理有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时 报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海云 湾投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳市 金斧子
投资咨 询有 限公 司基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件 的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海挖 财金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
29
景顺长 城基 金 管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
30
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第1 季度
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
2017 年 4 月 24 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
报告 金管理 人网 站
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加武 汉市 伯嘉基
金销售 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 26 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增江 南农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 27 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易系 统建 行直联
渠道( 含建 行网 银、 建行 快捷)
基金交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳秋 实惠智
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 深圳 市金斧
子基金 销售 有限 公司 定期 定额申
购起点 金额 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增大 河财 富基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
38
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 河财 富基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
39
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 武汉 市伯嘉
基金销 售有 限公 司定 期定 额申购
起点金 额的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网站
2017 年 6 月 9 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
2017 年 6 月 30 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
金管理 人网 站
41
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例 达到
或者超过 20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20170606 —20170630 - 76,755,121.78 - 76,755,121.78 30.76%
2 20170321 —20170321 - 68,539,410.56 68,539,410.56 - -
3 20170322 —20170405 - 1,364,254,433.84 1,364,254,433.84 - -
4 20170406 —20170411 - 68,212,141.88 68,212,141.88 - -
5 20170322 —20170327 - 1,091,404,502.05 1,091,404,502.05 - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% 的 情况, 可 能会出 现如下风 险:
1、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ,如本基 金所投 资的标 的 资产未及 时准备 ,则可 能 降低基金 净值涨 幅。
2、如面临 大额赎 回的情 况,可能 导致以 下风险 :
(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产 予以 应 对,可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ,导致 流动性 风 险;
(2) 如果 持有基 金份额 比例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发巨 额赎回, 基金管理 人
可能根据 《基金 合同 》的 约定决定 部分延 期赎回 , 如果连续2 个开 放日 以 上 (含本数 )发 生巨额 赎回 ,基金管
理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 暂停接 受基金 的 赎回申请 ,对剩 余投资 者 的赎回办 理造成 影响;
(3 ) 基金 管 理人 被迫 抛售 证 券 以应 付基 金 赎回 的现 金 需 要, 则可 能 使基 金资 产 净 值受 到不 利 影响 ,影 响 基 金
的投资运 作和收 益水平 ;
(4)因基 金净值 精度计 算问题, 或因赎 回费收 入 归基金 资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动 ;
(5)基金 资产规 模过小 ,可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ;
(6)大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小 ,不能 满足 存续的条 件, 基金将 根据 基金合同 的约定 面临合 同 终止清 算、
转型等风 险。
本基金管 理人将 建立完 善 的风险管 理机制 ,以 有效 防止和化 解上述 风险 ,最 大限度地 保护基 金份额 持 有人的合
法权益 。投资 者在投 资本 基金前 ,请认 真阅读 本风 险提示及 基金合 同等信 息 披露文件 ,全 面认识 本基 金产品的
风险收益 特征和 产品特 性 ,充分考 虑自身 的风险 承 受能力, 理性判 断市场 , 对认购( 或申购 )基 金的 意愿、时
机、数量 等投资 行为作 出 独立决策 ,获得 基金投 资 收益,亦 自行承 担基金 投 资中出现 的各类 风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ;
2 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ;
3 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;
4 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ;
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ;
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日