景 顺 长 城 四季 金 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式 基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基 金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 59 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 59
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城四 季金 利债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城四 季金 利债 券
场内简 称 无
基金主 代码 000181
交易代 码 000181
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月30 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 293,763,138.24 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
景顺长 城四 季金 利债 券 A
类
景顺长 城四 季金 利债 券 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000181 000182
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 290,247,632.48 份 3,515,505.76 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种， 在有 效控 制 风险的 前提 下力 争获 取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，为投 资者 提供 长期 稳定 的回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的 市场 分析相 结合 的方 法实 现大
类资产 配置 ，把 握不 同的 经济发 展阶 段各 类资 产的 投资机 会， 根据 宏观 经 济 、
基准利 率水 平等 因素 ， 预 测债券 类、 货币 类等 大类 资产的 预期 收益 率水 平 ， 结
合各类 别资 产的 波动 性以 及流动 性状 况分 析， 进行 大类资 产配 置。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略
（1） 债券 类属 资产 配置 : 基金管 理人 根据 国债 、金 融债、 企业 （公 司） 债、
分离交 易可 转债 债券 部分 等品种 与同 期限 国债 或央 票之间 收益 率利 差的 扩大
和收窄 的分 析 ， 主 动地 增 加预期 利差 将收 窄的 债券 类属品 种的 投资 比例 ， 降 低
预期利 差将 扩大 的债 券类 属品种 的投 资比 例， 以 获 取不同 债券 类属 之间 利 差 变
化所带 来的 投资 收益 。
（2） 债券 投资 策略:债 券 投资在 保证 资产 流动 性的 基础上 ， 采取 利率 预期 策 略、
信用策 略和 时机 策略 相结 合的积 极性 投资 方法， 力 求在控 制各 类风 险的 基 础 上
获取稳 定的 收益 。
3、权 益资 产投 资策 略
（1） 股票 投资 策略: 本基 金股票 投资 遵循 “自 下而 上 ”的 个股 选择 策略,本基
金将从 定性 及定 量两 个方 面加以 考察 分析 投资 标的 ；
（2） 权证 投资 策略 ：本 基 金不直 接购 买权 证等 衍生 品资产 ，但 有可 能持 有所
持股票 所派 发的 权证 或因 投资分 离交 易可 转债 而产 生的权 证 等。 本基 金 管 理 人景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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将以价 值分 析为 基础 ， 在 采用权 证定 价模 型分 析其 合理定 价的 基础 上 ， 结 合 权
证的溢 价率 、隐 含波 动率 等指标 选择 权证 的卖 出时 机。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 本 基金 的预 期 收
益和预 期风 险高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代 表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 景顺长 城四 季金 利债券 A 类 景顺长 城四 季金 利债 券 C 类
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 3,597,858.70 68,325.12
本期利 润 9,420,704.33 130,959.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0411 0.0315
本期加 权平 均净 值利 润率 3.64% 2.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.32% 3.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 34,757,973.69 378,300.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1198 0.1076
期末基 金资 产净 值 334,278,810.05 4,006,390.80
期末基 金份 额净 值 1.152 1.140
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 28.74% 26.94%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城四 季金 利债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.50% 0.12% 1.06% 0.05% 0.44% 0.07% 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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过去三 个月 1.41% 0.12% 0.26% 0.06% 1.15% 0.06%
过去六 个月 3.32% 0.13% 0.12% 0.06% 3.20% 0.07%
过去一 年 3.50% 0.14% 0.65% 0.08% 2.85% 0.06%
过去三 年 19.98% 0.22% 14.88% 0.08% 5.10% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
28.74% 0.19% 18.45% 0.08% 10.29% 0.11%
景顺长 城四 季金 利债 券 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.51% 0.13% 1.06% 0.05% 0.45% 0.08%
过去三 个月 1.33% 0.12% 0.26% 0.06% 1.07% 0.06%
过去六 个月 3.07% 0.12% 0.12% 0.06% 2.95% 0.06%
过去一 年 3.07% 0.14% 0.65% 0.08% 2.42% 0.06%
过去三 年 18.75% 0.22% 14.88% 0.08% 3.87% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
26.94% 0.19% 18.45% 0.08% 8.49% 0.11%
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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注： 景 顺长 城四 季金 利纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 已 于2013 年7 月30 日生 效， 2015 年5
月 7 日至 6 月 7 日基 金管 理人以 通讯 开会 方式 召开 基金份 额持 有人 大会 ，大 会表决 通过 了《 关 于
调整景顺长城 四季金利 纯 债债券型证券 投资基金 投 资范围、投资 策略、基 金 收益分配原 则相 关事
项的议 案》 ， 调 整后 的基 金 更名为 景顺 长城 四季 金利 债券型 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”），
其基金 合同 于 2015 年 6 月 10 日 生效 。调 整后 本基 金的投 资组 合比 例为 ：本 基金对 债券 资产 的投
资比例 不低 于基 金资 产 的 80 ％； 股票 、权 证等 权益 类资产 的投 资比 例不 超过 基金资产的 20% ，其
中，本基金持 有的全部 权 证的市值不得 超过基金 资 产净值的 3％ ；现金或 到 期日在一年 以内的政
府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值的 5 ％。 调 整后， 本基 金的 建仓 期为 2015 年 6 月 10 日基
金合同 生效 日 起6 个 月。 建仓期 结束 时， 本基 金投 资组合 符合 基金 合同 的有 关约定 。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至 2017 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 67 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投 资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景 颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利定期 开放债券 型 证券投资基 金、景顺
长城中 证 500 行 业中 性低 波动指 数型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景盈 汇利 债券 型证券 投资 基金 。 其
中景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设景顺 长 城优选混合型 证券投资 基 金、景顺长 城货币市
场证券 投资 基金 、景 顺长 城动力 平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁媛
本基金
的基金
经理
2014 年4 月4 日 - 10 年
经 济 学硕 士 。曾 任职 于齐
鲁 证 券北 四 环营 业部 ，也
曾 担 任中 航 证券 证券 投资
部 投 资经 理 、安 信证 券资
产 管 理 部 投 资 主 办 等 职
务。2013 年 7 月加 入本 公
司 ， 担任 固 定收 益部 资深
研究员 ； 自 2014 年4 月起
担任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业 的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城四 季金 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未 发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 5 次， 为公 司旗 下三 只指数 基金 因指 数成
份股调整而发 生的反向 交 易以及量化基 金、指数 增 强基金根据基 金合同约 定 通过量化模 型交易从
而与其他组合 发生的反 向 交易。投资组 合间临近 交 易日虽然存在 同向交易 和 反向交易行 为，但结
合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的 可能性 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场整体呈 现 先抑后扬走势 ，收益率 区 间震荡。经济 基本 面数 据 显示经济活力 仍
然强劲 ，GDP 同比 增速 达 到 6.9% 。 受美 联储 加息 及 央行两 次上 调公 开市 场利 率、MPA 考核 要求 升
级传闻的主要 影响，国 内 利率债继续上 行，广义 基 金规模下滑导 致信用债 抛 盘压力上升 ，信用利
差有所回升。PPI 数 据出 现连续回落， 宏观经济 开 始出现从高点 缓慢回落 迹 象。但市场对 基本面
反应较为钝化 ，监管政 策 成为主要影响 因素，银 监 会连续发文直 指表外理 财 和同业监管 ，间或有
银监会 对各 大银 行的 现场 检查。 直 到 6 月 债市 才出 现明显 回暖 。主 因监 管政 策密集 出台 后进 入 协
调监管 阶段 ， 银 监会 放宽 自查报 告提 交时 限有 助于 缓和市 场情 绪，M2 数据 创 历史新 低。 美联 储如景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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期加息，央行 不跟随美 联 储步伐，维稳 市场流动 性 的态度也较为 明显。上 半 年 10 年期 国债、10
年期国 开债 、5 年期 AAA 中票、5 年期 AA 中票 、1 年 AAA 短 融分 别上行 56P 、52BP 、62BP 、80BP
和48BP ， 信用 利差 小幅 回 升，仍 存在 走扩 压力 。
权益方 面， 经济 企稳 ，PPI 走高， 股票 市场 呈现 结构 性行情 ， 上 证 50 为 代表 的 大盘蓝 筹股 表
现较好，一带 一路、具 有 涨价预期的食 品饮料和 家 电行业、银行 保险等版 块 涨幅较大。 上半年上
证50 、沪 深300 、中 小板 指和创 业板 指分 别上 涨 11.50% 、10.78% 、7.33%和下跌 7.34% 。
上半年制约债 市调整的 因 素无根本改变 。银行同 业 理财去杠杆仍 在进行， 货 币政策基调仍 维
持中性。叠加 美联储加 息 预期，组合在 强监管背 景 下债市无趋势 性下行机 会 的基本判断 下，坚持
短久期 操作 ， 在5 月协 调 监管基 调下 开始 逐步 拉长 久期。 组合 操作上 以同 业 存单 及 1-2 年 AA 、AA+
信用债为主， 享受持有 期 收益。杠杆部 分择机布 局 资金走紧收益 率走高时 的 协存、长期 限回购、
存单等安全收 益资产增 厚 组合收益。权 益市场在 监 管趋缓和后， 组合增加 股 票的投资比 例，持仓
以家电 、白 酒等 业绩 增长 确定的 个股 为主 ，后 续加 仓保险 和地 产等 行业 龙头 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ，四 季金 利A 类份 额净 值增 长率 为 3.32% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 0.12% 。
2017 年上 半年 ，四 季金 利C 类份 额净 值增 长率 为 3.07% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 0.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
新一轮财政整 顿以及加 强 金融监管成为 常态，我 们 预计下半年经 济可能面 临 回落压力，但 韧
性较强 。下 半 年 PPI 涨幅 料将会 回落 ，对 工业 企业 利润的 增长 形成 一定 的压 制，考 虑到 工业 行 业
产能出清，全 球需求回 暖 ，PPI 涨幅 回落会比 较缓 慢。因此我们 预计下半 年 工业企业利润 增速 会
有所回落，但 回落的幅 度 也相对有限。 海外货币 政 策收紧趋势较 明显，美 国 缩表欧洲宽 松退出，
这将一 定程 度上 制约 国内 货币政 策放 松的 空间 。
本次债 券调 整因 素来 源 于2016 年下 半年 经济 短周 期 回升， 央行 货币 政策 转向， 金融监 管加 码。
相比2013 年钱 荒， 金 融去 杠杆政 策将 导致 债券 调整 时间或 更长 。 债 市核 心依 然 在货币 政策 和监 管，
短期协 调监 管和 流动 性方 面出现 边际 变化 ，市 场迎 来喘息 机会 。先 行数 据显 示基本 面 在 2 季度开
始回落，叠加 严格的金 融 监管政策，表 外融资收 缩 将增加经济下 行压力， 但 韧性较强， 对债券市
场基本面有所 支撑。央 行 关键时点呵护 流动 性， 坚 持削峰填谷操 作。当前 债 券绝对收益 率水平尚
可，利率债价 值好于信 用 债，此轮收益 率调整后 ， 中国国债和美 国国债利 差 已明显走扩 ，利率债
配置价值显现 ，收益率 曲 线平坦化，债 券市场有 望 出现交易机会 。中短端 的 中高等级信 用债具有
较好的持有价 值，信用 债 由于信用利差 反应并不 充 分，低等级信 用债仍面 临 信用利差走 扩风险，景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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维持择 优选 择中 高等 级配 置的观 点。
金融监 管常 态化 ， 经 济增 长平稳 、 汇 率保 持稳 定， 股 票市场 调整 压力 不大 ， 值 得关注 的 是 2016
年启动的供给 侧结构性 改 革和行政化去 产能加速 了 国企占比高的 行业产能 出 清，传统行 业竞争格
局优化，集 中 度提升， 利 润向龙头企业 集中的趋 势 日益明显，各 行业竞争 力 提升的龙头 公司将持
续受到关注。 未来仍会 择 个股、波段灵 活操作。 相 对看好结构性 行情。热 点 主题投资机 会可期。
低估值 蓝筹 和真 正的 成长 股仍是 稀缺 品种 。
组合方面，将 合理控制 债 券的久期和杠 杆，适度 提 升信用等级水 平，相比 上 半年，组合对 下
半年债券市场 并不悲观 ， 除继续持有中 高等级信 用 债获取持有期 票息收入 外 ，组合将增 加对利率
债的波段操作 。权益方 面 ，组合仍延续 上半年的 操 作思路，持续 关注景气 行 业里的龙头 公司。将
根据市场变化 保持合适 的 权益仓位进行 波段操作 。 积极参与新发 转债机会 ， 兼顾权益市 场的投资
机会， 努力 为投 资人 创造 长期投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分 析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签 约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托 管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 ——景 顺长城基
金管理 有限 公 司2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及 利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年报中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会 计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 景顺 长城 四季 金利债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,921,927.16 2,780,366.46
结算备 付金
203,058.04 1,640,909.45
存出保 证金
37,131.58 143,344.49
交易性 金融 资产 6.4.7.2 383,183,430.41 559,751,233.96
其中： 股票 投资
51,160,577.06 23,415,133.00
基金投 资
- -
债券投 资
332,022,853.35 536,336,100.96
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 49,600,314.40
应收证 券清 算款
- 1,500,446.67
应收利 息 6.4.7.5 5,685,177.21 11,212,071.91
应收股 利
- -
应收申 购款
16,174.70 320.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
396,046,899.10 626,629,007.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
52,754,739.62 -
应付证 券清 算款
4,445,491.83 -
应付赎 回款
51,958.38 26,769.78
应付管 理人 报酬
87,693.20 220,056.55
应付托 管费
43,846.60 110,028.26
应付销 售服 务费
1,310.19 1,770.93
应付交 易费 用 6.4.7.7 74,192.86 173,262.44 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
5,078.13 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 297,387.44 189,000.00
负债合 计
57,761,698.25 720,887.96
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 293,763,138.24 561,157,506.13
未分配 利润 6.4.7.10 44,522,062.61 64,750,613.25
所有者 权益 合计
338,285,200.85 625,908,119.38
负债和 所有 者权 益总 计
396,046,899.10 626,629,007.34
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额293,763,138.24 份， 其中 景 顺长城 四季 金利 债
券型证 券投 资基 金A 类份 额净 值 1.152 元 ， 份 额总 额 290,247,632.48 份； 景 顺长城 四季 金利 债券
型证券 投资 基 金C 类 份额 净值 1.140 元， 份额 总 额3,515,505.76 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 景顺 长城 四季 金利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
11,362,188.64 19,049,007.67
1.利息 收入
6,818,442.25 37,613,428.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 26,739.07 92,055.52
债券利 息收 入
6,673,909.83 37,308,479.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
117,793.35 212,893.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,343,251.41 -18,598,934.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,199,363.75 -17,641,190.67
基金投 资收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,581,424.12 -2,305,432.92
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 38,808.96 1,347,689.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
5,885,479.94 33,742.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17
1,517.86 770.84
减： 二、费用
1,810,524.88 9,368,541.51
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 520,032.10 3,424,190.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 260,016.07 1,712,095.09
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 9,257.03 16,818.37
4．交 易费 用 6.4.7.18 159,216.76 658,181.60
5．利 息支 出
644,879.69 3,338,674.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
644,879.69 3,338,674.14
6．其 他费 用 6.4.7.19 217,123.23 218,582.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,551,663.76 9,680,466.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
9,551,663.76 9,680,466.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 景顺 长城 四季 金利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
561,157,506.13 64,750,613.25 625,908,119.38
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,551,663.76 9,551,663.76
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-267,394,367.89 -29,780,214.40 -297,174,582.29
其中：1.基 金申 购款 86,736,460.14 12,404,420.15 99,140,880.29
2. 基金 赎回 款 -354,130,828.03 -42,184,634.55 -396,315,462.58
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- - - 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
293,763,138.24 44,522,062.61 338,285,200.85
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所有者权益
（基金 净值 ）
725,190,704.35 85,730,977.81 810,921,682.16
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,680,466.16 9,680,466.16
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
877,859,149.33 85,548,969.36 963,408,118.69
其中：1.基 金申 购款 1,006,147,715.49 96,466,691.18 1,102,614,406.67
2. 基金 赎回 款 -128,288,566.16 -10,917,721.82 -139,206,287.98
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,603,049,853.68 180,960,413.33 1,784,010,267.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
吴建 军______
邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城四季 金利债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)， 系由景顺 长城 四季金利纯 债
债券型证券投 资基金转 型 而来。景顺长 城四季金 利 纯债债券型证 券投资基 金 系经中国证 券监督管
理委员会（以 下简称 “中 国证监会 ”） 证监许可 ?2 013?6 25 号文 《关于核准 景顺长城四季 金利
纯债债券型证 券投资基 金 募集的批复》 的核准， 由 景顺长城基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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和国证券投资 基金法》 和 《 景顺长城四 季金利纯 债 债券型证券投 资基金基 金 合同》作为 发起人于
2013 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 26 日 向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务 所(特
殊普通 合伙)验 证并 出具 安 永华明(2013)验字第 60467014_H01 号验 资报 告后 ， 向中国 证监 会报 送
基金备 案材 料。 基金 合同 于 2013 年 7 月 30 日 生效 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。 设
立时募 集的 扣除 认购 费后 的实收 基金 （ 本金 ） 为 人 民币 1,064,738,238.25 元 ， 在 募集 期间 产生 的
活期存 款利 息为 人民 币 548,206.26 元， 以上 实收 基 金（本 息） 合计 为人民币 1,065,286,444.51
元，折 合1,065,286,444.51 份 基金 份额 。
景顺长 城四 季金 利纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会于 2015 年 5 月 7 日至 2015
年 6 月 7 日以通 讯方 式召 开基金 份额 持有 人大 会， 会议审 议通 过了 《关 于调 整景顺 长城 四季 金 利
纯债债 券型 证券 投资 基金 投资范 围 、 投 资策 略、 基 金收益 分配 原则 相关 事项 的议案 》 ， 内容 包括 调
整景顺 长城 四季 金利 纯债 债券型 证券 投资 基金 的投 资范围 、 投资 策略 、 估 值 方法 、 收 益分 配原 则，
以及根据现时 有效的法 律 法规修订基金 合同等， 并 同意将关于调 整景顺长 城 四季金利纯 债 债券型
证券投 资基 金更 名为 本基 金， 大会 决议 自2015 年6 月 8 日 起生 效 。 持 有人 大 会决议 生效 后 ， 根 据
持有人大会通 过的议案 及 方案说明， 《景 顺长城四 季 金 利债券型证 券投资基 金 基金合同》 于 2015
年6 月10 日生 效， 《 景顺 长城四 季金 利纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 同日失 效。
本基金的基金 管理人为 景 顺长城基金管 理有限公 司 ，注册登记机 构为本基 金 管理人，基金 托
管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “中 国农业 银行 ” ） 。
根据《景顺长 城四季金 利 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《景 顺长城四 季 金利债券型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金 根 据认 购费 、 申购 费 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 ， 将 基金 份额 分
为不同 的类 别 。 在 投资 者 认购/ 申购 时收 取认 购/申 购费的 ， 称为A 类 基金 份 额； 不收 取认 购/申购
费，而 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 ，称 为 C 类基 金份 额。 本基金 A 类、C 类 两种 收 费
模式并 存， 由于 基金 费用 的不同 ，本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额 分别 计算基 金份 额净 值 。
在基金管理人 认为合适 的 情况下，基金 管理人可 以 根据相关法律 法规的规 定 ，提供本基 金不同基
金份额类别之 间的转换 服 务。基金份额 类别间转 换 的数量限制、 转换费率 等 事项由基金 管理人依
法决定 并另 行公 告。
本基金的投 资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、金 融
债券、次级债 券、中央 银 行票据、企业 债券、中 小 企业私募债券 、公司债 券 、中期票据 、短期融
资券、质押及 买断式回 购 、协议存款、 通知存款 、 定期存款、资 产支持证 券 、可转换债 券（含分
离型可 转换 债券 ） 、 银 行存 款等 。 本 基金 同时 投资 于 股票 （包 含中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监
会核准 上市 的股 票） 、 权 证 等权益 类品 种以 及法 律、 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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具，但需符合 中国证监 会 的相关规定。 本基金对 债 券资产的投资 比例不低 于 基金资产的 80%；股
票、权证等权 益类 资产 的 投资比例不超 过基金资 产 的 20%，其 中，本基 金持 有的全部权证 的市值
不得超 过基 金资 产净 值 的3%； 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投 资 比例不 低于 基金 资产
净值 的5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：中 证综 合债 券指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2017 年06 月30 日的 财务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策和 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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6.4.6 税项
印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
营业税 、增 值税 、企 业所 得税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金 ）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品 业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为（以下 称资管产 品 运营业务） ，暂 适用简易 计 税 方法，按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理
人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额。 未 分别核算的 ，资管产
品运营 业务 不得 适用 于 简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未 缴纳增值 税 的，不再缴纳 ；已缴纳 增 值税的，已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份
的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
个人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 6,921,927.16
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,921,927.16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 47,681,134.57 51,160,577.06 3,479,442.49
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 121,145,391.39 118,500,353.35 -2,645,038.04
银行间 市场 214,327,410.40 213,522,500.00 -804,910.40
合计 335,472,801.79 332,022,853.35 -3,449,948.44
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 383,153,936.36 383,183,430.41 29,494.05
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,302.09
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 82.26
应收债 券利 息 5,681,857.09
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1,920.65
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 15.12
合计 5,685,177.21
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 63,105.59
银行间 市场 应付 交易 费用 11,087.27
合计 74,192.86
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 96.31
预提费 用 297,291.13
合计 297,387.44
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城四 季金 利债 券 A 类
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 556,606,714.59 556,606,714.59
本期申 购 85,339,268.19 85,339,268.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -351,698,350.30 -351,698,350.30
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 290,247,632.48 290,247,632.48
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城四 季金 利债 券 C 类
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,550,791.54 4,550,791.54
本期申 购 1,397,191.95 1,397,191.95
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,432,477.73 -2,432,477.73
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,515,505.76 3,515,505.76
注: 本 期申 购份 额包 含基 金 转入份 额； 本期 赎回 份额 包含基 金转 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
景顺长 城四 季金 利债 券 A 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 56,145,307.25 8,123,799.59 64,269,106.84
本期利 润 3,597,858.70 5,822,845.63 9,420,704.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-24,985,192.26 -4,673,441.34 -29,658,633.60
其中： 基金 申购 款 10,161,347.39 2,064,923.85 12,226,271.24
基金赎 回款 -35,146,539.65 -6,738,365.19 -41,884,904.84 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 34,757,973.69 9,273,203.88 44,031,177.57
单位： 人民 币元
景顺长 城四 季金 利债 券 C 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 413,929.66 67,576.75 481,506.41
本期利 润 68,325.12 62,634.31 130,959.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-103,954.67 -17,626.13 -121,580.80
其中： 基金 申购 款 137,815.42 40,333.49 178,148.91
基金赎 回款 -241,770.09 -57,959.62 -299,729.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 378,300.11 112,584.93 490,885.04
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 19,967.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,090.29
其他 2,681.70
合计 26,739.07
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 43,061,447.97
减：卖 出股 票成 本总 额 40,862,084.22
买卖股 票差 价收 入 2,199,363.75
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
451,495,125.04
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
446,313,328.48
减：应 收利 息总 额 8,763,220.68
买卖债 券差 价收 入 -3,581,424.12
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 38,808.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 38,808.96
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 5,885,479.94
—— 股 票投 资 4,301,160.78
—— 债 券投 资 1,584,319.16
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,885,479.94
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 60 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 662.23
基金转 换费 收入 855.63
合计 1,517.86
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 153,066.76
银行间 市场 交易 费用 6,150.00
合计 159,216.76
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18,653.84
银行划 款手 续费 9,932.10
其他 100.00
合计 217,123.23
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 - - 398,656,202.70 83.64%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 371,269.12 83.64% 181,960.41 83.10%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 60 页
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
520,032.10 3,424,190.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,936.16 18,183.39
注: 基金管 理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.40% 。计算方 法
如下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
260,016.07 1,712,095.09
注: 基 金托 管费 每日 计提， 按月支 付。 基金 托管 费按 前 一日的 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .20%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 60 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城四 季金 利
债券 A 类
景顺长 城四 季金 利
债券 C 类
合计
景顺长城基金管理有限
公司
- 468.50 468.50
中国农 业银 行 - 4,152.72 4,152.72
长城证 券 - - -
合计 - 4,621.22 4,621.22
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景 顺 长 城 四 季 金 利
债券A 类
景顺长 城四 季金 利
债券 C 类
合计
景顺长城基金管理有限
公司
- 460.19 460.19
中国农 业银 行 - 7,504.32 7,504.32
长城证 券 - - -
合计 - 7,964.51 7,964.51
注：基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ，C 类 基金 份
额的销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金资 产净 值的0.40% 年费率 计提 。
计算方 法如 下： H=E ×0.40%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 与关 联方 均未 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末和 上年 度末 均未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 60 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 6,921,927.16 19,967.08 3,588,290.93 46,952.96
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 并按 银行 间同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说 明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本于 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
40,254,739.62 元， 是以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
041659045
16 海 淀国 资
CP001
2017 年7 月4 日 100.13 115,000 11,514,950.00
011758059
17 苏 交通
SCP016
2017 年7 月4 日 100.06 300,000 30,018,000.00
合计
415,000 41,532,950.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 60 页
12,500,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易要 求本 基金 转入 质押 库的债 券， 按证 券交
易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易, 除在 附注 6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情况以 控制基金景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 60 页
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 到期 日进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人 民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
6,921,927.16 - - - - - 6,921,927.16
结算备 付金
203,058.04 - - - - - 203,058.04
存出保 证金
37,131.58 - - - - - 37,131.58
交易性 金融 资
产
22,504,653.55 36,607,630.00 150,625,381.00 122,285,188.80 - 51,160,577.06 383,183,430.41
应收利 息
- - - - - 5,685,177.21 5,685,177.21
应收申 购款
- - - - - 16,174.70 16,174.70
资产总 计 29,666,770.33 36,607,630.00 150,625,381.00 122,285,188.80 - 56,861,928.97 396,046,899.10
负债
卖出回 购金 融
资产款
52,754,739.62 - - - - - 52,754,739.62
应付证 券清 算
款
- - - - - 4,445,491.83 4,445,491.83
应付赎 回款 - - - - - 51,958.38 51,958.38
应付管 理人 报
酬
- - - - - 87,693.20 87,693.20
应付托 管费 - - - - - 43,846.60 43,846.60 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 60 页
应付销 售服 务
费
- - - - - 1,310.19 1,310.19
应付交 易费 用 - - - - - 74,192.86 74,192.86
应付利 息 - - - - - 5,078.13 5,078.13
其他负 债 - - - - - 297,387.44 297,387.44
负债总 计 52,754,739.62 - - - - 5,006,958.63 57,761,698.25
利率敏 感度 缺
口
-23,087,969.29 36,607,630.00 150,625,381.00 122,285,188.80 - - -
上年度 末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,780,366.46 - - - - - 2,780,366.46
结算备 付金 1,640,909.45 - - - - - 1,640,909.45
存出保 证金 143,344.49 - - - - - 143,344.49
交易性 金融 资
产
51,537,850.00 120,589,389.96 77,586,782.40 261,706,042.60 24,916,036.00 23,415,133.00 559,751,233.96
买入返 售金 融
资产
49,600,314.40 - - - - - 49,600,314.40
应收证 券清 算
款
- - - - - 1,500,446.67 1,500,446.67
应收利 息 - - - - - 11,212,071.91 11,212,071.91
应收申 购款 - - - - - 320.00 320.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 105,702,784.80 120,589,389.96 77,586,782.40 261,706,042.60 24,916,036.00 36,127,971.58 626,629,007.34
负债
应付赎 回款 - - - - - 26,769.78 26,769.78
应付管 理人 报
酬
- - - - - 220,056.55 220,056.55
应付托 管费 - - - - - 110,028.26 110,028.26
应付销 售服 务
费
- - - - - 1,770.93 1,770.93
应付交 易费 用 - - - - - 173,262.44 173,262.44
其他负 债 - - - - - 189,000.00 189,000.00
负债总计 - - - - - 720,887.96 720,887.96
利率敏 感度 缺
口
105,702,784.80 120,589,389.96 77,586,782.40 261,706,042.60 24,916,036.00 - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
基点
-807,770.98 -1,745,361.36
市场利 率下 降 25 个
基点
813,271.95 1,760,717.57
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易 所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低其 它价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
景顺长 城四 季金 利纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同已 于 2013 年7 月30 日 生效， 2015 年5
月 7 日至 6 月 7 日本 基金 以通讯 开会 方式 召开 基金 份额持 有人 大会 ，大 会表 决通过 了《 关于 调 整
景顺长城四 季 金利纯债 债 券型证券投资 基金投资 范 围、投资策略 、基金收 益 分配原则相 关事项的
议案》 ，调 整后 的基 金更 名 为景顺 长城 四季 金利 债券 型证券 投资 基金 ，其 基金 合同于 2015 年 6 月
10 日 生 效 。 调 整 后本 基 金的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本基金 对 债 券 资 产 的 投 资比 例不 低 于 基 金 资 产的
80％；股票、 权证等权 益 类资产的投资 比例不超 过 基金资产的 20%，其 中， 本基金持有的 全部权
证的市值不得 超过基金 资 产净值的 3 ％ ；现金或 到 期日在一年以 内的政府 债 券的投资比 例不低于
基金资 产净 值 的5％ 。于 本期末 ，本 基金 面临 的其 他价格 风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 51,160,577.06 15.12 23,415,133.00 3.74
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 332,022,853.35 98.15 536,336,100.96 85.69 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 60 页
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 383,183,430.41 113.27 559,751,233.96 89.43
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时， 将对 基金 净值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 2,369,396.47 4,834,136.23
沪深300 指 数下 降 5% -2,369,396.47 -4,834,136.23
6.4.14 有 助于 理 解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
承诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
其他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 51,160,577.06 元，划分为第二层次的余额为人民币
332,022,853.35 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 （于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基 金持有 的以 公允 价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中划 分为 第一层 次的 余额 为人 民 币 17,135,906.60 元，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 542,615,327.36 元 ，无划 分为 第三 层次 的余 额） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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根据估值调整 中所 采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ；本基金 本 期无净转入（ 转
出）第 三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
财务报 表的 批准
本 财务 报表 已 于2017 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 51,160,577.06 12.92
其中： 股票 51,160,577.06 12.92
2 固定收 益投 资 332,022,853.35 83.83
其中： 债券 332,022,853.35 83.83
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,124,985.20 1.80
7 其他各 项资 产 5,738,483.49 1.45
8 合计 396,046,899.10 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,909,325.58 6.48
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供
应业
6,852,132.00 2.03
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务
业
- -
J 金融业 11,949,456.00 3.53
K 房地产 业 7,113,767.48 2.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,335,896.00 0.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,160,577.06 15.12
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 117,000 4,816,890.00 1.42
2 001979 招商蛇 口 207,343 4,428,846.48 1.31
3 601318 中国平 安 88,800 4,405,368.00 1.30
4 000858 五 粮 液 78,800 4,386,008.00 1.30
5 600332 白云山 150,200 4,361,808.00 1.29
6 600900 长江电 力 267,000 4,106,460.00 1.21
7 000333 美的集 团 94,000 4,045,760.00 1.20
8 601601 中国太 保 115,400 3,908,598.00 1.16
9 601688 华泰证 券 203,100 3,635,490.00 1.07
10 000069 华侨城 Ａ 331,600 3,335,896.00 0.99
11 600674 川投能 源 279,600 2,745,672.00 0.81
12 600048 保利地 产 269,300 2,684,921.00 0.79
13 000568 泸州老 窖 51,251 2,592,275.58 0.77
14 002035 华帝股 份 70,520 1,706,584.00 0.50
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601688 华泰证 券 4,663,617.00 0.75
2 002035 华帝股 份 4,606,343.00 0.74 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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3 600900 长江电 力 4,561,679.00 0.73
4 001979 招商蛇 口 4,382,310.75 0.70
5 601318 中国平 安 4,346,660.00 0.69
6 600332 白云山 4,260,713.00 0.68
7 600674 川投能 源 4,080,269.85 0.65
8 000333 美的集 团 3,950,999.50 0.63
9 600458 时代新 材 3,768,735.00 0.60
10 601601 中国太 保 3,492,366.00 0.56
11 000069 华侨城 Ａ 3,337,885.00 0.53
12 000858 五 粮 液 2,658,728.40 0.42
13 600048 保利地 产 2,600,152.00 0.42
14 000651 格力电 器 2,511,262.00 0.40
15 000811 烟台冰 轮 2,462,523.00 0.39
16 600166 福田汽 车 2,149,800.00 0.34
17 600028 中国石 化 2,053,263.00 0.33
18 000568 泸州老 窖 1,756,103.00 0.28
19 002242 九阳股 份 966,167.00 0.15
20 000967 盈峰环 境 938,400.00 0.15
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成 交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000050 深天马 Ａ 13,231,197.00 2.11
2 000568 泸州老 窖 4,813,323.00 0.77
3 000858 五 粮 液 4,227,470.00 0.68
4 002035 华帝股 份 3,192,705.00 0.51
5 600458 时代新 材 3,164,222.20 0.51
6 000811 烟台冰 轮 2,517,014.00 0.40
7 000651 格力电 器 2,217,966.00 0.35
8 600028 中国石 化 2,022,700.00 0.32
9 600166 福田汽 车 1,978,248.00 0.32
10 600674 川投能 源 1,522,832.77 0.24
11 601688 华泰证 券 1,002,600.00 0.16
12 000967 盈峰环 境 949,241.00 0.15
13 002242 九阳股 份 881,278.00 0.14 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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14 600900 长江电 力 675,200.00 0.11
15 000402 金 融 街 636,901.00 0.10
16 002866 传艺科 技 17,350.00 0.00
17 600909 华安证 券 11,200.00 0.00
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 64,306,367.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 43,061,447.97
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 6,692,630.00 1.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 13,067,520.00 3.86
其中： 政策 性金 融债 9,957,000.00 2.94
4 企业债 券 123,929,703.35 36.63
5 企业短 期融 资券 130,212,000.00 38.49
6 中期票 据 29,128,000.00 8.61
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 28,993,000.00 8.57
9 其他 - -
10 合计 332,022,853.35 98.15
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011760076
17 国 药控 股
SCP001
300,000 30,042,000.00 8.88
2 011758059
17 苏 交通
SCP016
300,000 30,018,000.00 8.87
3 041762009 17 徐 州高 铁 200,000 20,046,000.00 5.93 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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CP001
4 041659045
16 海 淀国 资
CP001
200,000 20,026,000.00 5.92
5 101662010
16 淮 安新 投
MTN001
200,000 19,512,000.00 5.77
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
1 、华 泰证 券股 份有 限公 司 （以 下 简称 华泰 证券 ，股 票代码 ：601688 ）于 2016 年 11 月 28 日
收到中 国证 监会 下发 的[2016]126 号 《行 政处 罚决 定 书》 。 根据 该决 定书 ， 华 泰 证券未 按照 《关 于
加强证券期货 经营机构 客 户交易终端信 息等客户 信 息管理的规定 》等要求 对 客户的身份 信息进行
审查和了解， 未采取有 效 措施严格审查 客户身份 的 真实性，未切 实防范客 户 借用证券交 易通道违
规从事交易活 动。依据 《 证券公司监督 管理条例 》 第八十四条的 规定，中 国 证监会决定 ：对华泰
证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所 得18,235,275.00 元， 并处 以54,705,825.00 元罚 款。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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本基金投研人 员认为， 华 泰证券已经停 止相关业 务 ，截止目前， 公司其他 所 有生产经营状 况
正常。华泰证 券作为经 纪 业务龙头，市 占率持续 提 升，竞争优势 明显，该 处 罚事项对公 司整体影
响有限 ，并 不影 响对 华泰 证券具 备投 资价 值的 判断 。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对华 泰证 券进 行了 投资 。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,131.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,685,177.21
5 应收申 购款 16,174.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,738,483.49
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
景 顺 长 城 四 季
金利债 券A 类
611 475,037.04 283,938,508.22 97.83% 6,309,124.26 2.17%
景 顺 长 城 四 季
金利债 券C 类
312 11,267.65 - 0.00% 3,515,505.76 100.00%
合计 923 318,269.92 283,938,508.22 96.66% 9,824,630.02 3.34%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
景顺长 城四 季金 利债 券A 类 89.77 0.00%
景顺长 城四 季金 利债 券C 类 91.49 0.00%
合计 181.26 0.00%
注：分 级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
景顺长 城四 季金
利债 券A 类
景顺长 城四 季
金利债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2013 年7 月 30 日） 基金 份额
总额
542,575,663.62 522,710,780.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 556,606,714.59 4,550,791.54
本报告 期基 金总 申购 份额 85,339,268.19 1,397,191.95
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 351,698,350.30 2,432,477.73
本报告期基金拆分变 动份 额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 290,247,632.48 3,515,505.76
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件 揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
在本报 告期 内， 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国 泰 君 安 证 1 61,006,857.65 56.82% 56,815.93 56.82% - 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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券 股 份 有 限
公司
海 通 证 券 股
份有限 公司
1 46,354,257.82 43.18% 43,169.32 43.18% -
方 正 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
东 北 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
平 安 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
川 财 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
恒 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
申 万 宏 源 证
券有限 公司
1 - - - - -
中 国 银 河 证 1 - - - - - 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
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券 股 份 有 限
公司
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 盛 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
民 生 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 福 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务 指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。 基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 基金 本期 租用 交易 单 元未发 生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 53 页 共 60 页
例 成交总 额
的比例
比例
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
16,314,372.67 22.95% 76,460,000.00 14.87% - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
45,756,718.85 64.38% 437,700,000.00 85.13% - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 北 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
平 安 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
川 财 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
恒 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - - 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 54 页 共 60 页
申 万 宏 源 证
券有限 公司
- - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 盛 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
民 生 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
9,002,787.53 12.67% - - - -
华 福 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城四 季金 利债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 4 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增北 京
肯特瑞 财富 投资 管理 有限 公
司为销 售机 构并 开通 基金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加北 京
肯特瑞 财富 投资 管理 有限 公
司基金 申购 及定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
朝阳永 续基 金销 售有 限公 司
为销售 机构 并开 通基 金转 换
业务和 参加 基金 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 55 页 共 60 页
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整直 销网 上交 易系 统
招行直 联渠 道基 金交 易费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 3 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整直 销网 上交 易 “ 精
明i 定投 ” PE 区间 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增嘉 兴
银行为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 17 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行手 机银 行基 金申 购及 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加蚂 蚁
（杭州 ） 基金 销售 有限 公 司基
金转换 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 24 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 上海 华
信证券 有限 责任 公司 开通 基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 并
参加定 期定 额投 资申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 2 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金通 过好 买
基金开 通基 金 “ 定期 定额 投
资业务 ”并 参加 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 10 日
12
景顺长 城四 季金 利债 券型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 16 日
13
景顺长 城四 季金 利债 券型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 16 日
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加泛 华
普益基 金销 售有 限公 司基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
15 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国证 券报 ， 上 海 证 2017 年 3 月 22 日 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 56 页 共 60 页
关于旗 下部 分基 金新 增泛 华
普益基 金销 售有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
华夏财 富投 资管 理有 限公 司
为销售 机构 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 24 日
17
景顺长 城四 季金 利债 券型 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
18
景顺长 城四 季金 利债 券型 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加上 海
云湾投 资管 理有 限公 司基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
云湾投 资管 理有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加深 圳
市金斧 子投 资咨 询有 限公 司
基金转 换费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于提 请投 资者 及时 更新 过
期身份 证件 或身 份证 明文 件
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 17 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加上 海
挖财金 融信 息服 务有 限公 司
基金申 购及 定期 定额 投资 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
挖财金 融信 息服 务有 限公 司
为销售 机构 并开 通基金 “ 定
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 21 日 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 57 页 共 60 页
期定额 投资 业务 ”和 基金 转
换业务 的公 告
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行手 机银 行基 金申 购及 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
26
景顺长 城四 季金 利债 券型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 24 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加武 汉
市伯嘉 基金 销售 有限 公司 基
金申购 及定 期定 额投 资申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 26 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增江 南
农商行 为销 售机 构并 开通 基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 27 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整直 销网 上交 易系 统
建行直 联渠 道（ 含建 行网 银、
建行快 捷 ） 基 金交 易费 率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 4 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增深 圳
秋实惠 智财 富投 资管 理有 限
公司为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加深 圳
秋实惠 智财 富投 资管 理有 限
公司基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 11 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整旗 下部 分基 金在 深
圳市金 斧子 基金 销售 有限 公
司定期 定额 申 购 起点 金额 的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 31 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增大 河
财富基 金销 售有 限公 司为 销
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日 景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 58 页 共 60 页
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加大 河
财富基 金销 售有 限公 司基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于调 整旗 下部 分基 金在 武
汉市伯 嘉基 金销 售有 限公 司
定期定 额申 购起 点金 额的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 9 日
36
关于景 顺长 城四 季金 利债 券
型证券 投资 基金 恢复 接受 壹
佰万元 （ 含 ） 以 上申 购 （ 含日
常申购 和定 期定 额申 购 ） 及转
换转入 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 27 日
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于系 统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 59 页 共 60 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1 20170101 —20170630 547,943,385.96 - 350,000,000.00 197,943,385.96 67.38%
2 20170621 —20170630 - 78,739,282.58 - 78,739,282.58 26.80%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% 的 情况， 可 能会出 现如下风 险：
1、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ，如本基 金所投 资的标 的 资产未及 时准备 ，则可 能 降低基金 净值涨 幅。
2、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1）基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ，导致 流动性 风 险；
（2） 如果 持有基 金份额 比例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发巨 额赎回， 基金管理 人
可能根 据 《基金 合同 》的 约定决定 部分延 期赎回 ， 如果连续2 个开 放日 以 上 （含本数 ）发 生巨额 赎回 ，基金管
理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 暂停接 受基金 的 赎回申请 ，对剩 余投资 者 的赎回办 理造成 影响；
（3 ） 基金 管 理人 被迫 抛售 证 券 以应 付基 金 赎回 的现 金 需 要， 则可 能 使基 金资 产 净 值受 到不 利 影响 ，影 响 基 金
的投资运 作和收 益水平 ；
（4）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（5）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（6）大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小 ，不能 满足 存续的条 件， 基金将 根据 基金合同 的约定 面临合 同 终止清 算、
转型等风 险。
本基金管 理人将 建立完 善 的风险管 理机制 ，以 有效 防止和化 解上述 风险 ，最 大限度地 保护基 金份额 持 有人的合
法权益 。投资 者在投 资本 基金前 ，请认 真阅读 本风 险提示及 基金合 同等信 息 披露文件 ，全 面认识 本基 金产品的
风险收益 特征和 产品特 性 ，充分考 虑自身 的风险 承 受能力， 理性判 断市场 ， 对认购（ 或申购 ）基 金的 意愿、时
机、数量 等投资 行为作 出 独立决策 ，获得 基金投 资 收益，亦 自行承 担基金 投 资中出现 的各类 风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城四季金利债券 2017 年 半年度报告
第 60 页 共 60 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城四季 金利 纯债 债券 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《景 顺长 城四 季金 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城四 季金 利债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《景 顺长 城四 季金 利债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
