金 元顺安 金元宝 货币市 场基金
2017 年 半年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年 八 月二十 六 日
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本 半 年度报告 已经 三分之 二以 上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中 的
财 务指 标、净 值表 现、利润 分配 情况、 财务 会计报告 、投 资组合 报告 等内容， 保证 复核内 容不 存在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................................... 6
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................................... 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................................. 7
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................................... 7
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................................... 8
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................................. 9
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................................. 9
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 10
§4 管理人 报告 ....................................................................................................................................... 13
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 13
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 14
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 14
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................... 15
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................... 16
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................................... 16
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................... 18
4.8 基金持 有人 数或 资产 净值 预警情 形的 说明 ................................................................................... 18
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................................... 19
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................... 19
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....................... 19
5.3 托管 人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................................... 19 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................................... 20
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................................... 20
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 22
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................... 23
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................................... 25
§7 投资组 合报 告 ................................................................................................................................... 50
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 50
7.2 债券回 购融 资情 况 ........................................................................................................................... 50
7.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ........................................................................................................... 51
7.4 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明 ........................................................... 52
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................................... 52
7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ................................... 52
7.7 “ 影子 定价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ................................................... 53
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....................... 54
7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................... 54
§8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................................... 55
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................................... 55
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................................... 55
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ........................................... 55
§9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................................... 57
§ 10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................... 58
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................................... 58
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................... 58
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................................... 59
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................................... 59 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................................... 59
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................................... 59
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ..................................................................................................... 60
10.9 其他重 大事 件 ................................................................................................................................... 60
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ............................................... 62
§ 12 备查文 件目 录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................................... 64
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................... 64
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§ 2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金
基金简 称 金元顺 安金 元宝 货币
交易代 码 620010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 1 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金 份 额总 额 4,145,599,498.60 份
下属分 级基 金的 基金 简称 金元顺 安金 元 宝 A 类 金元顺 安金 元 宝 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 620010 620011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 67,842,806.08 份 4,077,756,692.52 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特
征， 在 保证 基金 资产 的安 全性和 流动 性的 基础 上力 争为投 资人
创造稳 定的 收益 。 同时 ， 通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 货币 政
策和财 政政 策的 研究 ， 结 合对货 币市 场利 率变 动的 预期 ， 进 行
积极的 投资 组合 管理 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 系货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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风险品 种 ， 其 预期 收益 和 预期风 险均 低于 债券 型基 金、 混合 型
基金及 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 宁波银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 凌有法 贺碧波
联系电 话 021-68881801 0574-89103213
电子邮 箱 service@jysa99.com hebibo@nbcb.cn
客户服 务电 话 400-666-0666 95574
传真 021-68881875 0574-89103213
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区花园 石
桥路33 号花 旗集 团大 厦3608 室
中国浙 江宁 波市 鄞州 区宁 东路345 号
办公地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区花园 石
桥路33 号花 旗集 团大 厦3608 室
中国浙 江宁 波市 鄞州 区宁 东路345 号
邮政编 码 200120 315100
法定代 表人 任开宇 陆华裕
2.4 信 息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.jysa99.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人、 基金 托管 人办公 地址
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经
贸城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区花园 石桥 路 33
号花旗 集团 大 厦 3608 室 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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§ 3 主 要财 务指标 和基 金净 值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
金元顺安金元宝 A 类 金元顺安金元宝 B 类
本期已 实现 收益 1,159,655.11 79,172,684.33
本期利 润 1,159,655.11 79,172,684.33
本期净 值收 益率 1.8446% 1.9657%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末（2017 年 6 月 30 日）
金元顺安金元宝 A 类 金元顺安金元宝 B 类
期末基 金资 产净 值 67,842,806.08 4,077,756,692.52
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末（2017 年 6 月 30 日）
金元顺安金元宝 A 类 金元顺安金元宝 B 类
累计净 值收 益率 10.9465% 11.7234%
注：
1、本 基金 于 2014 年 8 月 1 日成 立， 合同 生效 当期 不是完 整的 报告 期。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关 费用 后的余 额， 本期利润 为本 期已实 现收 益加上本 期公 允价值 变动 收益，由 于货 币市场 基金 采用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3、 上述 基金 财务 指标 不包 括持有 人认 购和 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
4、本 基金 利润 分配 按月 结 转份额 。
5、表 中的 “期 末” 均指 报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
金元顺安金元宝 A 类
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－ ④
过去一 个月 0.3452% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.2342% 0.0013%
过去三 个月 1.0167% 0.0015% 0.3371% 0.0000% 0.6796% 0.0015%
过去六 个月 1.8446% 0.0022% 0.6716% 0.0000% 1.1730% 0.0022%
过去一 年 3.2800% 0.0025% 1.3590% 0.0000% 1.9210% 0.0025%
自基金 成立
起至今
10.9465% 0.0078% 4.0171% 0.0000% 6.9294% 0.0078%
金元顺安金元宝 B 类
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－ ④
过去一 个月 0.3650% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.2540% 0.0013%
过去三 个月 1.0768% 0.0015% 0.3371% 0.0000% 0.7397% 0.0015%
过去六 个月 1.9657% 0.0022% 0.6716% 0.0000% 1.2941% 0.0022%
过去一 年 3.5273% 0.0025% 1.3590% 0.0000% 2.1683% 0.0025%
自基金 成立
起至今
11.7234% 0.0078% 4.0171% 0.0000% 7.7063% 0.0078%
注：
1、本 基金 合同 生效 日为 2014 年 8 月 1 日 ，业 绩基 准收益 率 以 2014 年 7 月 31 日为 基准 ；
2、 本 基金 投资 于法 律法 规 及监管 机构 允许 投资 的金 融工具 ，包 括现 金、 通知 存款、 短期 融资 券 、
一 年以 内（含 一年 ）的银行 定期 存款和 大额 存单、期 限在 一年以 内（ 含一年） 的中 央银行 票据 、期限
在一年 以内 （含 一年） 的 债券回 购、 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的 债券， 中期 票据、 资产 支金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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持类证券，以及中国证监 会、中国人民银行认可的 其他具有良好流动性的金 融工具。 未来若法律法 规
或 监管 机构允 许货 币市场基 金投 资同业 存单 的，基金 管理 人可以 在不 改变本基 金既 有投资 策略 和风险
收 益特 征并在 控制 风险的前 提下 ，经与 基金 托管人协 商一 致后， 按照 相关法律 法规 的规定 参与 同业存
单 的投 资，不 需召 开基金份 额持 有人大 会， 具体投资 比例 限制按 届时 有效的法 律法 规和监 管机 构的规
定执行 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 货币 市场 基金 投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围；
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 “ 同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ） ”。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比
较
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金
累计净 值收益 率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2014 年 8 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
金元顺安金元宝 A 类
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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金元顺安金元宝 B 类
注：
1、本 基金 合同 生效 日为 2014 年 8 月 1 日 ，业 绩基 准收益 率 以 2014 年 7 月 31 日为 基准 ；
2、 本 基金 投资 于法 律法 规 及监管 机构 允许 投资 的金 融工具 ，包 括现 金、 通知 存款、 短期 融资 券 、
一 年以 内（含 一年 ）的银行 定期 存款和 大额 存单、期 限在 一年以 内（ 含一年） 的中 央银行 票据 、期限
在一年 以内 （含 一年） 的 债券回 购、 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的 债券， 中期 票据、 资产 支
持类证券，以及中国证监 会、中 国人民银行认可的 其他具有良好流动性的金 融工具。 未来若法律法 规
或 监管 机构允 许货 币市场基 金投 资同业 存单 的，基金 管理 人可以 在不 改变本基 金既 有投资 策略 和风险
收 益特 征并在 控制 风险的前 提下 ，经与 基金 托管人协 商一 致后， 按照 相关法律 法规 的规定 参与 同业存
单 的投 资，不 需召 开基金份 额持 有人大 会， 具体投资 比例 限制按 届时 有效的法 律法 规和监 管机 构的规
定执行 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 货币 市场 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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§ 4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 金元 顺安 ”）成 立于 2006 年 11 月 ，由金 元证 券股 份 有
限 公司 （以下 简称 “金元证 券 ” ）与比 利时 联合资产 管理 公司（ 以下 简称 “比 联资 管 ”） 共同 发起设
立 的中 外合资 基金 管理有限 公司 。公司 总部 设在上海 陆家 嘴，旗 下设 立了北京 分公 司，以 及一 个子公
司—— 上海 金元 百利 资产 管理有 限公 司。
2012 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，比 联资 管将 所持 有的 49% 股权 转让 于惠 理 基金管 理香 港有 限公
司（以 下简 称 “ 惠理 香港 ” ）， 公司 更名 为金 元惠 理基金 管理 有限 公司 。
2012 年 10 月， 经中 国证 监 会核 准， 公司 双方 股东 按持股 比例 向公 司增 资人 民币 9,500 万元 ， 公 司
注册资 本增 加 至 24,500 万 元。
2016 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，惠 理香 港将 所持 有的 49% 股权 转让 于上 海 泉意金 融信 息服 务有
限公司 （ 以下 简称 “ 泉意 金融 ” ） ， 公司 更名 为金 元 顺安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “金 元顺 安 ” ） 。
金 元顺 安始 终坚 持 以“ 取信 于市 场、 取信 于社会 ”作 为行 为准 则， 遵循“ 诚实 信用 ，勤 勉尽 责，
以 专业 经营方 式管 理和运作 基金 财产和 客户 资产，在 合法 、合规 的前 提下，为 基金 份额持 有人 谋求最
大 利益 ，从而 使公 司稳步、 健康 发展 ” 的投 资理念 。 遵守 法律、 行政 法规和中 国 证 券监督 管理 委员会
的 规定 ，遵守 社会 公德、商 业道 德，诚 实守 信，遵循 基金 份额持 有人 利益优先 、公 平对待 其管 理的不
同基金 财产 和客 户资 产的 原则， 接受 政府 和社 会公 众的监 督， 承担 社会 责任 。
截止至 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 管理 金元 顺安宝 石动 力混 合型 证券 投资基 金、 金元 顺 安
成 长动 力灵活 配置 混合型证 券投 资基金 、金 元顺安丰 利债 券型证 券投 资基金、 金元 顺安价 值增 长混合
型 证券 投资基 金、 金元顺安 核心 动力混 合型 证券投资 基金 、金元 顺安 消费主题 混合 型证券 投资 基金、
金 元顺 安保本 混合 型证券投 资基 金、金 元顺 安新经济 主题 混合型 证 券 投资基金 、金 元顺安 丰祥 债券型
证 券投 资基金 、金 元顺安金 元宝 货币市 场基 金、金元 顺安 沣楹债 券型 证券投资 基金 、金元 顺安 金通宝
货币市 场基 金 、 金 元顺 安 桉盛债 券型 证券 投资 基金 和金元 顺安 桉泰 债券 型证 券投资 基金 共 14 只 开放 式
证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李杰 本基
金基
金经
理
2014-08-01 - 10
金元顺 安丰 祥债 券型 证券 投资基 金、 金元 顺安 保本 混 合
型证券 投资 基金 、金 元顺 安丰利 债 券 型证 券投 资基 金、
金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝
货币市 场基 金的 基金 经理 ， 上 海交 通大 学理 学硕 士 。 曾
任国联 安基 金管 理有 限公 司数量 策略 分析 员、 固定 收 益
高级研 究员 。2012 年 4 月 加入金 元顺 安基 金管 理有 限
公司。10 年证券、基金等金融行业从业经历，具有基
金从业 资格 。
注：
1、 此处 的任 职日 期、 离任 日期均 指公 司做 出决 定之 日， 若该 基金 经理 自基 金 合同生 效日 起即 任职 ，
则任职 日期 为基 金合 同生 效日；
2、 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规 守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本基 金管 理人 严格 遵守 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投资基
金 运作 管理办 法》和 《证券 投资 基金销 售管理 办法 》 、 《金 元顺 安 金元 宝货币 市场 基金 基金合 同》和 其
他 有关 法律法 规的 规定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责的 原则 管理和 运用 基金资产 ，在 严格控 制风 险的基
础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益.
本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本 基金 管理 人高 度重视 投资 者利 益保 护。 本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 公司 投资 交易 业务
流 程及 公平交 易制 度。公司 投资 交易行 为监 控体系由 稽核 监察部 和交 易室监督 ，确 保公平 交易 制度的金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
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执行和 实现 。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人对旗 下开 放式 基金 与其 他投资 组合 之间 的收 益率 差异 、 分 投资 类别 （ 股
票、债 券） 的收 益率 差异 进行了 分析 ，未 发现 旗下 投资组 合之 间存 在不 公平 交易现 象。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本 基金 管理 人《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》、 《金元 顺安 基金 管理 有限 公司
公 平交 易管理 制度 》及其他 相 关 法律法 规和 公司内部 规章 制度， 制定 了《金元 顺安 基金管 理有 限公司
异常交 易监 控与 报告 制度 》 ， 涵 盖了 所有 可投 资证 券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易所 公开 竞价 交易 、
交 易所 大宗交 易、 银行间债 券交 易以及 非公 开发行股 票申 购、以 公司 名义进行 的一 级市场 债券 交易等
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常情 况。
本 基金 管理 人采 用定量 分析 和定 性分 析相 结合的 方式 ，建 立并 严格 执行有 效的 异常 交易 日常 监控
制 度， 形成定 期交 易监控报 告， 按照报 告路 线实行及 时报 告的机 制。 本报告期 内， 未发现 异常 交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 国内 经济 走 势稳健 ，其 中固 定资 产投 资和出 口均 超出 预期 。制 造业投 资今 年以 来 小
幅 回升 ，消费 在年 初受汽车 拖累 ，快速 下行 后又有所 回升 ，出口 主要 受益于国 际经 济向好 和人 民币贬
值的拉 动。
上 半年 资金 面整 体呈现 紧平 衡的 状态 ，货 币市场 利率 中枢 上移 ，且 长端上 行幅 度大 于短 端。 随着
季末财 政投 放的 增加 ，市 场得以 流动 性补 充。
央 行货 币政 策目 标主要 为金 融稳 定和 国际 收支平 衡， 其中 金融 去杠 杆又是 重点 。前 期央 行在 公开
市场上 提价 缩量 以配 合去 杠杆进 程， 进入 6 月 以来 ， 市场 杠杆 率有 所下 降， 银行资 产负 债表 增速 下滑 ，
金融机 构之 间信 用扩 张放 缓，去 杠杆 初有 成效 ，此 时央行 货币 政策 转为 平稳 流动性 。
在报告 期， 本基 金采 取短 久期债 券策 略， 规避 了流 动性冲 击的 风险 ，并 且获 得良好 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 业绩 比较 基准增 长率 为 0.6716% ，A 类 份额 净值 增长 率为 1.8539% ， 超越 业绩 比 较
基准 1.1823% ；B 类 份额 净值增 长率 为 1.9756% ， 超越业 绩比 较基 准 1.304% 。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
16
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
得益于 供给 侧改 革， 短期 内经济 有望 延续 平稳 发展 势头。 随着 后期 地产 、 基 建和外 需等 贡献 放缓 、
增速下 滑 ， 四 季度 经济 有 一定程 度的 下行 压力 。 CPI 走势平 稳 ， PPI 由降 转升 ， 通胀预 期短 期依 旧稳 定 。
央 行以 及管 理层 在季末 对市 场流 动性 的补 充并不 意味 着货 币政 策的 收紧已 经结 束， 国内 货币 政策
中 长期 趋势性 收紧 ，去杠杆 仍然 没有完 全结 束。机构 自查 结果及 监管 细则尚未 出台 ，金融 监管 趋严的
形势并 未转 向， 只是 更为 有序、 更为 有节 奏。
我 们认 为下 半年 货币政 策维 持稳 健中 性， 短期以 平稳 流动 性为 主， 中期待 监管 落地 后再 回归 基本
面，应 该采 取短 久期 防御 策略， 控制 好流 动性 风险 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各 方及人员（或小组） 的职 责分工
1、估 值工 作小 组的 职责 分 工
公 司建 立估 值工 作小组 对证 券估 值负 责。 估值工 作小 组由 分管 运营 的副总 经理 、基 金事 务部 、投
资研究 部、 交易 部、 监察 稽核部 等部 门总 监组 成。 每个成 员都 可以 指定 一个 临时或 者长 期的 授权 人 员 。
估值工 作小 组职 责：
（1 ） 制定 估值 制度 并在 必 要时修 改；
（2 ） 确保 估值 方法 符合 现 行法规 ；
（3 ） 批准 证券 估值 的步 骤 和方法 ；
（4 ） 对异 常情 况做 出决 策 。
分 管运 营的 副总 经理担 任估 值工 作小 组的 组长， 分管 运营 的副 总经 理在基 金事 务部 总监 或 者 其他
两个估 值小 组成 员的 建议 下，可 以提 议召 集估 值工 作小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
2、基 金事 务部 的职 责分 工
基 金事 务部 负责 日常证 券资 产估 值。 该部 门和公 司投 资部 相互 独立 。在按 照本 估值 制度 和相 关法
规估值 后， 基金 事务 部定 期将证 券估 值表 向估 值工 作小组 报告 ，至 少每 月一 次。
基金事 务部 职责 ： 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
17
（1 ） 获得 独立 、完 整的 证 券价格 信息 ；
（2 ） 每日 证券 估值 ；
（3 ） 检查 价格 波动 并进 行 一般准 确性 评估 ；
（4 ） 向交 易员 或基 金经 理 核实价 格异 常波 动， 并在 必要时 向估 值工 作小 组报 告；
（5 ） 对每 日证 券价 格信 息 和估值 结果 进行 记录 ；
（6 ） 对估 值调 整和 人工 估 值进行 记录 ；
（7 ） 向估 值工 作小 组报 送 月度估 值报 告。
基金事 务部 总监 认为 必要 时，可 以提 议召 开估 值工 作小组 会议 。
3、投 资研 究部 的职 责分 工
（1 ） 接受 监察 稽核 部对 所 投资证 券价 格异 常波 动的 问询；
（2 ） 对停 牌证 券、 价格 异 常波动 证券 、退 市证 券提 出估值 建议 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告；
（4 ） 向估 值工 作小 组报 告 任何他/ 她认 为可 能的 估值 偏差。
4、交 易部 的职 责分 工
（1 ） 对基 金事 务部 的证 券 价格信 息需 求做 出即 时回 应；
（2 ） 通知 基金 事务 部关 于 证券停 牌、 价格 突 发 性异 常波动 、退 市等 特定 信息 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告。
5、监 察稽 核部 的职 责分 工
（1 ） 监督 证券 的整 个估 值 过程；
（2 ） 确保 估值 工作 小组 制 定的估 值政 策得 到遵 守；
（3 ） 确保 公司 的估 值制 度 和方法 符合 现行 法律 、法 规的要 求；
（4 ） 评价 现行 估值 方法 是 否恰当 反应 证券 公允 价值 的风险 ；
（5 ） 对于 估值 表中 价格 异 常波动 的证 券向 投资 部问 讯；
（6 ） 对于 认为 不合 适或 者 不再合 适的 估值 方法 提交 估值工 作小 组讨 论。
4.6.2 参与估值流程各方之 间存在的任何重大利 益冲 突
本公司 参与 估值 流程 各方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
18
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根 据本 基金 基金 合同 “ 基金 的收 益与 分配 ”之 “ 收益 分配 原则 ”和 相关法 律法 规的 规定 ，本 基金
收 益分 配方式 为红 利再投资 ，本 基金根 据每 日基金收 益情 况，以 每万 份基金已 实现 收益为 基准 ，为投
资人每 日计 算当 日收 益并 全部分 配， 每月 集中 支付 。
4.8 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明
本 基金 本报 告期 内 未出 现连 续二 十个 工作 日基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
19
§ 5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 托 管人 在 金元顺 安 金 元宝 货币 市场 基金 （以 下称 “ 本 基金 ” ） 的托管 过程 中 ， 严 格
遵 守《 证券投 资基 金法》及 其他 有关法 律法 规、基金 合同 和托管 协议 的有关规 定， 不存在 损害 基金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本 报告 期内 ，本 托管人 根据 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、基 金合 同和 托管 协议 的规
定 ，对 本基金 管理 人的投资 运作 进行了 必要 的监督， 对基 金资产 净值 的计算、 基金 份额申 购赎 回价格
的 计算 以及基 金费 用开支等 方面 进行了 认真 地复核 ， 未发 现本基 金管 理人存在 损害 基金份 额持 有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、收 益分 配情况 、财 务会 计报 告（ 注：财 务会 计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
20
§ 6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金元 顺安 金元 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 10,046,915.53 18,784,727.47
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,244,785,694.59 2,093,338,778.26
其中： 股票 投资 6.4.7.2 - -
基金投 资
- -
债券投 资 6.4.7.2 3,244,785,694.59 2,093,338,778.26
资产支 持证 券投 资 6.4.7.2 - -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,384,060,932.92 2,082,401,190.60
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 6,467,711.33 13,107,312.29
应收股 利
- -
应收申 购款
512,001.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
21
资产总 计
4,645,873,255.37 4,207,632,008.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
495,498,349.81 291,858,519.82
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,331,444.48 1,028,753.91
应付托 管费
322,774.41 249,394.90
应付销 售服 务费
54,696.47 48,936.99
应付交 易费 用 6.4.7.7 44,662.44 56,778.82
应交税费
- -
应付利 息
63,433.21 200,216.06
应付利 润
2,822,943.92 1,505,985.06
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 135,452.03 64,000.00
负债合 计
500,273,756.77 295,012,585.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,145,599,498.60 3,912,619,423.06
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,145,599,498.60 3,912,619,423.06
负债和 所有 者权 益总 计
4,645,873,255.37 4,207,632,008.62 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
22
注：
报告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.00 元， 基金 份额 总额 4,145,599,498.60 份 ， 其 中下
属 A 类 基金 的份 额总 额 67,842,806.08 份； 下 属 B 类 基金的 份额 总 额 4,077,756,692.52 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金元 顺安 金元 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入
93,415,197.32 31,516,071.57
1.利息 收入
96,050,311.41 30,550,417.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 140,572.59 1,932,171.26
债券利 息收 入
48,949,079.79 18,890,829.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
46,960,659.03 9,727,417.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列）
-2,635,114.09 965,653.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,635,114.09 965,653.73
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
6.4.7.17 - - 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
23
“- ” 号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减：二、费用
13,082,857.88 5,030,071.74
1.管理 人报 酬 6.4.10.2.1 6,687,265.86 3,035,762.85
2.托管 费 6.4.10.2.2 1,621,155.29 735,942.52
3.销售 服务 费 6.4.10.2.3 278,532.21 255,212.00
4.交易 费用 6.4.7.19 449.00 735.00
5.利息 支出
4,350,203.49 902,170.13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,350,203.49 902,170.13
6.其他 费用 6.4.7.20 145,252.03 100,249.24
三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号填列）
80,332,339.44 26,485,999.83
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ”号
填列
80,332,339.44 26,485,999.83
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 顺安 金元 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 3,912,619,423.06 - 3,912,619,423.06 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
24
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 80,332,339.44 80,332,339.44
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
232,980,075.54 - 232,980,075.54
其中：1. 基 金申 购款 9,532,537,102.97 - 9,532,537,102.97
2. 基金 赎回 款 -9,299,557,027.43 - -9,299,557,027.43
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填 列）
- -80,332,339.44 -80,332,339.44
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 4,145,599,498.60 - 4,145,599,498.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 1,003,538,161.46 - 1,003,538,161.46
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 26,485,999.83 26,485,999.83
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
4,014,421,287.19 - 4,014,421,287.19
其中：1. 基 金申 购款 6,768,861,143.70 - 6,768,861,143.70
2. 基金 赎回 款 -2,754,439,856.51 - -2,754,439,856.51
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填 列）
- -26,485,999.83 -26,485,999.83
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 5,017,959,448.65 - 5,017,959,448.65
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张嘉 宾，主 管会 计工 作负 责人 ：符刃 ，会 计机 构负 责人 ：季泽 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
25
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
金 元顺 安金 元宝 货币 市场基 金 （ 原名 为 ： 金元 惠理金 元宝 货币 市场 基金 ，以下 简称 “本 基金 ） ” ，
系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会” ） 证监 许可[2014]377 号文 《 关于 同意 金元 惠 理
金 元宝 货币市 场基 金募集的 批复 》的核 准， 由基金管 理人 金元惠 理基 金管理有 限公 司 （系 金元 顺安基
金管理 有限 公司 前身 ） 向 社会公 开募 集， 基金 合同 于 2014 年 8 月 1 日 正式 生 效， 首 次设 立募 集规 模为
397,663,805.53 份基 金份 额 。
本 基 金为 契约 型开 放式 ，存 续 期限 不定 。本 基金 的基 金 管理 人与 注册 登记 机构 均 为金 元顺 安基金
管理有 限公 司， 基 金 托管 人为宁 波银 行股 份有 限公 司。
2015 年 2 月 5 日， 经金 元 惠理基 金管 理有 限公 司股 东金元 证券 股份 有限 公司 及惠理 基金 管理 香 港
有限公 司以 书面 表决 的方 式达成 更名 决议 。 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 于 2015 年 3 月 6 日 完成 相关 工
商变更 登记 手续 ， 并 且变 更公司 名称 为 “ 金元 顺安 基金管 理有 限公 司 ” ， 并 于 2015 年 3 月 10 日进行公
告 。经 本基金 管理 人与基金 托管 人协商 一致 ，并报中 国证 监会备 案后 ， 将“金 元惠 理金元 宝货 币市场
基金 ” 相应 更名 为 “ 金元 顺安金 元宝 货币 市场 基金 ” ，并 于 2015 年 7 月 15 日 进行公 告。
本 基 金根 据投 资者 认（ 申） 购 本基 金 的 金额 ，对 投资 者 持有 的基 金份 额按 照不 同 的费 率计 提销售
服务费 用， 因此 形成 不同 的基金 份额 类别 。本 基金 目前分 设两 类基 金份 额：A 类基 金份 额 和 B 类基金
份额。 其中 ，A 类基 金份 额和 B 类基 金份 额 以 300 万份额 为界 限划 分， 单一 持有人 持 有 300 万 份基 金
份额以 下的 为 A 类份额 ， 达到或 超 过 300 万份 的 为 B 类 份额。 若 A 类 基金 份 额持有 人在 单个 基金 账户
保留的 基金 份额 达到 或超 过 300 万份 时，本 基金 的 登记机 构自 动将 其在 该基 金账户 持有 的 A 类 基金 份
额升级 为 B 类 基金 份额 。 若 B 类基 金份 额持 有人 在 单个基 金账 户保 留的 基金 份额低 于 300 万 份时 ，本
基金的 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的 B 类 基金份 额降 级 为 A 类基 金 份额。
本 基 金投 资于 法律 法规 及监 管 机构 允许 投资 的金 融工 具 ，包 括现 金， 通知 存款 ， 短期 融资 券，一
年 以内 （含一 年） 的银行定 期存 款和大 额存 单，期限 在一 年以内 （含 一年）的 中央 银行票 据， 期限在
一年以 内（ 含一 年） 的债 券回购 ，剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、中 期票 据、 资产 支 持
类证券 ，以 及中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他金 融工 具 ， 基 金管 理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
26
本基金 业绩 比较 基准 为同 期七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本 财 务报 表系 按照 财政 部颁 布 的《 企业 会计 准 —— 基 本 准则 》以 及其 后颁 布及 修 订的 具体 会计准
则、 应 用指 南、 解 释以 及 其他相 关规 定 （ 以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中
国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、 《 关 于证券 投资 基金 执行< 企业
会计准 则> 估 值业 务及 份额 净值计 价有 关事 项的 通知 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管 理办 法》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号 《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》
第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度
报告> 》 、 其他 中国 证监 会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财 务 状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 半年 度会 计报 表所 采用的 会计 政策 、会 计估 计 与上 年度 会计 报表 相一 致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1、 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ； 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
27
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证 券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
2、营 业税 、增 值税
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政策的通 知》的规 定，自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2016]36 号文 《 关于 全 面推开 营业 税改 增值 税试 点的通 知 》 的 规定 ，
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围 内全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点， 金融 业纳 入 试 点
范围 ， 由 缴纳 营业 税改 为 缴纳增 值税 。 对证 券投 资 基金 （封 闭式 证券 投资 基 金， 开放 式证 券投 资基 金）
管 理人 运用基 金买 卖股票、 债券 的转让 收入 免征增值 税； 国债、 地方 政府债利 息收 入以及 金融 同业往
来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文 《关 于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政
策 的通 知》的 规定 ，金融机 构开 展的质 押式 买入返售 金融 商品业 务及 持有政策 性金 融债券 取得 的利息
收入属 于金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通 知 》
的 规定 ，金融 机构 开展的买 断式 买入返 售金 融商品业 务、 同业存 款、 同业存单 以及 持有金 融债 券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等 增
值 税政 策的通 知》 的规定， 资管 产品运 营过 程中发生 的增 值税应 税行 为，以资 管产 品管理 人为 增值税
纳税人 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 的
规定，2017 年 7 月 1 日（ 含）以 后， 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理 人
为增值 税纳 税人 ， 按 照现 行规定 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值
税 应税 行为， 未缴 纳增值税 的， 不再缴 纳； 已缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资管 产品 管 理人 以后 月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
28
3、企 业所 得税
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政策的通 知》的规 定，自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政 部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
4、个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号 《财 政 部国家 税务 总局 关于 储蓄 存款利 息所 得有 关 个
人所得 税政 策的 通知 》的 规定， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款利 息所 得暂免 征收 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金从 公开 发行 和转 让 市 场
取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号 文《 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金 从公开 发行 和转 让市 场 取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
29
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 10,046,915.53
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 10,046,915.53
6.4.7.2 交易性金融资产
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,244,785,694.59 3,249,856,000.00 5,070,305.41 0.1231
合计 3,244,785,694.59 3,249,856,000.00 5,070,305.41 0.1231
注：
1、偏 离金 额= 影子 定价- 摊 余成本
2、 偏 离度= 偏 离金 额/ 摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
30
交易所 市场 1,142,070,000.00 -
银行间 市场 241,990,932.92 -
合计 1,384,060,932.92 -
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,478.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 242.47
应收债 券利 息 4,662,425.98
应收买 入返 售证 券利 息 1,801,564.31
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 6,467,711.33
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额 。
6.4.7.7 应付交易费用
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
31
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 44,662.44
合计 44,662.44
6.4.7.8 其他负债
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
信息披 露费 94,219.55
债券账 户 维 护费 9,000.00
审计费 32,232.48
合计 135,452.03
6.4.7.9 实收基金
金元顺安金元宝 A 类
金额单 位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度 末 83,503,075.63 83,503,075.63
本期申 购 80,719,879.13 80,719,879.13
本期赎 回（ 以 “- ”号 填列 ） -96,380,148.68 -96,380,148.68
本期末 67,842,806.08 67,842,806.08 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
32
金元顺安金元宝 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 3,829,116,347.43 3,829,116,347.43
本期申 购 9,451,817,223.84 9,451,817,223.84
本期赎 回（ 以 “- ”号 填列 ） -9,203,176,878.75 -9,203,176,878.75
本期末 4,077,756,692.52 4,077,756,692.52
注：
申购含 红利 再投 、转 换入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
金元顺安金元宝 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,159,655.11 - 1,159,655.11
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,159,655.11 - -1,159,655.11
本期末 - - -
金元顺安金元宝 B 类 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
33
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 - - -
本期利 润 79,172,684.33 - 79,172,684.33
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -79,172,684.33 - -79,172,684.33
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 114,582.64
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 25,989.95
其他 -
合计 140,572.59
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
34
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 4,205,512,629.96
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 4,193,867,055.69
减：应 收利 息总 额 14,280,688.36
债券投 资收 益 -2,635,114.09
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 内 无 资产 支持证 券投 资收 益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内 无 衍生 工具收 益 。
6.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 内 无 股利 收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 内 无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其他收入
本基金 本报 告期 内 无 其他 收入。
6.4.7.19 交易费用
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 449.00
合计 449.00
6.4.7.19 其他费用 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
35
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 32,232.48
信息披 露费 94,219.55
账户维 护费 18,000.00
其他手 续费 800.00
合计 145,252.03
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内 不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
宁波银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海泉意 金 融信 息服 务 有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海金 元百 利资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
36
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未 通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权证 交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均未 通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,687,265.86 3,035,762.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 98,593.58 265,032.43
注：
1、 本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.33% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H=E× 0.33%/ 当年 天数 ，
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 。
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
37
6.4.10.2.2 基金托管费
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,621,155.29 735,942.52
注：
1、 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H=E× 0.08%/ 当年 天数 ，
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 。
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假
日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单 位： 人民 币元
获得销售服务费的各 关联 方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支 付的 销售服务费
金元 顺安金元宝 A 类 金元顺安金元宝 B 类 合计
金元顺 安 基 金管 理有 限公 司 6,082.61 196,761.30 202,843.91
金元证 券 股 份有 限公 司 182.13 - 182.13
宁波银 行股 份有 限公 司 1,110.32 93.75 1,204.07
合计 7,375.06 196,855.05 204,230.11 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
38
获得销售服务费的各 关联 方
名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支 付的 销售服务费
金元 顺安金元宝 A 类 金元顺安金元宝 B 类 合计
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 3,166.88 77,074.33 80,241.21
宁波银 行股 份有 限公 司 1,465.51 5.74 1,471.25
金元证 券股 份有 限公 司 767.80 - 767.80
合计 5,400.19 77,080.07 82,480.26
注：
1、 本基 金分 为不 同的 类别 ， 适用 不同 的销 售服 务费 率。 其 中，A 类 基金 份额 销售服 务费 年费 率 为
0.25% ， B 类 基金 份额 销售 服务费 年费 率 为 0.01% 。 本 基金 A 类与 B 类 基金 份额 销售服 务费 计提 的计 算
方法如 下：
H=E× 年 销售 服务 费率/ 当 年天数 ，
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费 ，
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值 。
2、 基金 销售 服务 费每 日计 提， 逐日 累计 至每 月月 末 ， 按 月支 付 。 由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送
基金销 售服 务费 划付 指令 ，经基 金托 管人 复核 后于 次月首 日起 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支 付
给登记 机构 ， 由 登记 机构 代付给 销售 机构 。 若 遇法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，
支付日 期顺 延至 最近 可支 付日支 付。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券 （ 含回 购） 交易
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
39
宁波银 行股
份有限 公司
- 99,860,207.73 - - - -
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
金元顺安金元宝
A 类
金元顺安金元宝
B 类
金元顺安金元宝
A 类
金元顺安金元宝
B 类
期初持 有的 基金 份额 - - - 12,540,975.72
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 2,669,838.75 106,514.83
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减： 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 2,669,838.75 12,647,490.55
期末持 有的 基金 份额 - - - -
期末持 有的 基金 份额 占
基金总 份额 比例
- -
- -
注：
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
40
金元顺安金元宝 A 类
本基 金 A 类 份额 本报告 期 末 未有 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
金元顺安金元宝 B 类
份额单 位： 份
关联方名称
金元顺安金元宝 B 类本期 末
2017 年 6 月 30 日
金元顺安金元宝 B 类上年 度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
上海金 元百 利
资产管 理有 限
公司
- - 132,105,883.27 3.45%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
宁波银 行 股 份有 限
公司
10,046,815.53 114,582.64 12,128,215.34 36,282.62
注：
除 上 表列 示的 金额 外， 本基 金 的 证 券交 易结 算资 金通 过 托管 银行 备付 金账 户转 存 于中 国证 券登记
结算有 限责 任公 司， 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间获 得的 利息 收 入为人 民 币 25,989.95 元，
2017 年 6 月 30 日止 无结 算备付 金余 额。2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间获 得的 利息 收 入
为人民 币 4,024.61 元，2016 年 6 月 30 日 止无 结算 备 付金余 额。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
41
金元顺安金元宝 A 类
金额单 位： 人民 币元
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收
基金
直 接 通 过 应 付 赎 回 款 转
出金额
应付利润本年变动 本期利润分配合计 备注
1,061,144.04 93,804.16 4,706.91 1,159,655.11 -
金元顺安金元宝 B 类
金额单 位： 人民 币元
已按再投资形式转实收
基金
直 接 通 过 应 付 赎 回 款 转
出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
64,289,773.88 13,570,658.50 1,312,251.95 79,172,684.33 -
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/ 增发 证券 而持 有流 通受限 的证 券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位： 人民 币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111797831 17 广州 农村 商业 银行 CD088 2017-07-03 99.40 1,000,000 99,400,503.00
111797611 17 广州 农村 商业 银行 CD082 2017-07-03 99.40 1,000,000 99,400,679.83
160202 16 国开 02 2017-07-03 98.90 500,000 49,451,052.40
130216 13 国开 16 2017-07-03 99.61 500,000 49,804,820.82
110236 11 国开 36 2017-07-03 99.35 500,000 49,675,016.00 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
42
150315 15 进出 15 2017-07-03 100.13 800,000 80,107,127.18
130212 13 国开 12 2017-07-03 100.01 700,000 70,006,343.88
合计
- - 5,000,000 497,845,543.11
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从事 交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回
购金融 资产 款余 额。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 在日 常经 营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动 性风险 及市 场风 险。 本基 金管
理 人制 定了政 策和 程序来识 别及 分析这 些风 险，并设 定适 当的风 险限 额及内部 控制 流程， 通过 可靠的
管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本 基金 管理 人将 风险管 理融 入公 司各 个业 务层面 的全 面控 制过 程之 中，并 建立 了三 道防 线： 以各
岗 位职 责为基 础， 形成第一 道防 线；通 过相 关岗位之 间、 相关部 门之 间相互监 督制 衡，形 成第 二道防
线 ；由 督察长 、风 险控制委 员会 、监察 稽核 部对公司 各机 构、各 部门 、各岗位 、各 项业务 进行 监督、
检查、 评价 ，形 成的 第三 道防线。
6.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金投资 于具 有良好 信用 等级的
国 债， 企业债 ，可 转债，央 行票 据，国 家政 策金融债 券及 短期融 资券 ，且通过 分散 化投资 以分 散信用
风险。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行 ， 申 购 交易均 通过 具有 基金 销售 资格的 金融 机构 进行 。
另 外， 在交易 所进 行的交易 均与 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约
风 险发 生的可 能性 很小；基 金在 进行银 行间 同业市场 交易 前均对 交易 对手进行 信用 评估， 以控 制相应
的信用 风险 。
根据本 基金 的信 用 风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准 ：
1、 国 内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级 或相 当于 A-1 级 的短期 信用 级别 ； 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
43
2、 根据 有关 规定 予以 豁免 信用评 级的 短期 融资 券， 其发行 人最 近三 年的 信用 评级和 跟踪 评级 具 备
下列条 件之 一：
（1 ） 国内 信用 评级 机构 评 定的 AAA 级 或相 当于 AAA 级 的长 期信 用级 别；
（2 ） 国际 信用 评级机 构评定 的低 于中 国主权 评级 一个 级别 的信 用级别 。 （ 同一发 行人 同时 具有国
内信用 评级 和国 际信 用评 级的， 以国 内信 用级 别为 准） 。 本基 金持 有短期 融资 券期间 ， 如 果其 信用 等 级
下降、 不再 符合 投资 标准 ，应在 评级 报告 发布 之日 起 20 个交 易日 内予 以全 部 减持。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
金额单 位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 310,048,249.29
A-1 以下 - -
未评级 2,878,770,000.00 1,514,357,144.86
合计 2,878,770,000.00 1,824,405,394.15
注：
未评级 债券 为 政 策性 金融 债、同 业存 单及 超短 期融 资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
金额单 位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 371,086,000.00 268,933,384.11
合计 371,086,000.00 268,933,384.11
注： 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
44
未评级 债券 为政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度； 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的
变现困 难。
本 基金 所持 有的 大部分 证券 为剩 余期 限较 短、信 誉良 好的 短期 融资 券、政 策性 金融 债， 均在 银行
间 同业 市场交 易； 本基金所 持有 的买入 返售 金融资产 期限 在六个 月以 内，因此 ，本 期末本 基金 的资产
均 能及 时变现 。此 外，本基 金可 通过卖 出回 购金融资 产方 式借入 短期 资金应对 流动 性需求 ，其 上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
本 基金 管理 人每 日预测 本基 金的 流动 性需 求，并 同时 通过 独立 的风 险管理 人员 设定 流动 性比 例要
求，对 流动 性指 标进 行持 续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的财 务状 况和 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金主 要投 资于
银 行间 市场交 易的 固定收益 品种 ，以摊 余成 本计价， 并通 过 “影 子定 价” 机制 使按 摊余成 本确 认的基
金 资产 净值能 近似 反映基金 资产 的公允 价值 ，因此本 基金 的运作 仍然 存在相应 的利 率风险 。本 基金管
理人每 日对 本基 金面 临的 利率敏 感度 缺口 进行 监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,046,915.53 - - - 10,046,915.53
结算备 付金 - - - - - 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
45
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 3,244,785,694.59 - - - 3,244,785,694.59
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 6,467,711.33 6,467,711.33
应收申 购款 - - - 512,001.00 512,001.00
买入返 售金 融资 产 1,384,060,932.92 - - - 1,384,060,932.92
资产总 计 4,643,893,543.04 - - 6,979,712.33 4,645,873,255.37
负债
应付赎 回费 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,331,444.48 1,331,444.48
应付托 管费 - - - 322,774.41 322,774.41
应付交 易费 用 - - - 44,662.44 44,662.44
应付销 售服 务费 - - - 54,696.47 54,696.47
卖出回 购金 融资 产款 495,498,349.81 - - - 495,498,349.81
应付利 息 - - - 63,433.21 63,433.21
应付利 润 - - - 2,822,943.92 2,822,943.92
应付证 券清 算款 - - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - - -
预提费 用 - - - 135,452.03 135,452.03
应付赎 回款 - - - - -
负债总 计 495,498,349.81 - - 4,775,406.96 500,273,756.77
利率敏 感度 缺口 4,143,395,193.23 - - 2,204,305.37 4,145,599,498.60 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
46
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1－5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 18,784,727.47 - - - 18,784,727.47
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 2,093,338,778.26 - - - 2,093,338,778.26
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 13,107,312.29 13,107,312.29
应收申 购款 - - - - -
买入返 售金 融资 产 2,082,401,190.60 - - - 2,082,401,190.60
资产总 计 4,194,524,696.33 - - 13,107,312.29 4,207,632,008.62
负债
应付赎 回费 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,028,753.91 1,028,753.91
应付托 管费 - - - 249,394.90 249,394.90
应付交 易费 用 - - - 56,778.82 56,778.82
应付销 售服 务费 - - - 48,936.99 48,936.99
卖出回 购金 融资 产款 291,858,519.82 - - - 291,858,519.82
应付利 息 - - - 200,216.06 200,216.06
应付利 润 - - - 1,505,985.06 1,505,985.06
应付证 券清 算款 - - - - -
其他负 债 - - - - - 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
47
应交税 金 - - - - -
预提费 用 - - - 64,000.00 64,000.00
应付赎 回款 - - - - -
负债总 计 291,858,519.82 - - 3,154,065.74 295,012,585.56
利率敏 感度 缺口 3,902,666,176.51 - - 9,953,246.55 3,912,619,423.06
注：
上 表统 计了 本基 金资产 和负 债的 利率 风险 敞口。 表中 所示 为本 基金 资产及 负债 的 账 面价 值 ， 并按
照合约 规定 的重 新定 价日 或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
以中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司公 布 的 2017 年 6 月 30 日和 2016 年 12 月 31 日 各债 券的
基点价 值 （BP 价值 ） 为主 要计算 依据
债券持 仓结 构保 持不 变
银行存 款以 活期 存款 利率 或相对 固定 的利 率计 息， 假定利 率变 动仅 影响 该类 资产的 未来 收
益， 而 对其 本身 的公 允价 值无重 大影 响； 买入 返售 金融资 产利 息收 益/ 卖 出回 购金融 资产 的
利息支 出 在 交易 时确 定， 不受利 率变 化影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人 民币 万 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1 个基 点 减少 6.49 万元 减少 5.26 万元
基准利 率下 降 1 个基 点 增加 6.49 万元 增加 5.26 万元
注：
上表为 利率 风险 的敏 感性 分析， 反映 了在 其他 变量 不变的 假设 下， 利率 发生 合理、 可能 的变 动时 ，
为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 将对 基金 净值 产生的 影响 。
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
48
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无 外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本 基金 所面 临的 其他价 格风 险主 要系 市场 价格风 险。 市场 价格 风险 是指基 金所 持金 融工 具的 公允
价 值或 未来现 金流 量因除市 场利 率和外 汇汇 率以外的 市场 价格因 素变 动而发生 波动 的风险 。本 基金主
要 投资 于 证券 交易 所或 银行 间同 业市场 交易 的固定收 益品 种和债 券回 购产品， 且以 摊余成 本进 行后续
计量， 因此 无重 大市 场价 格风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性 金融 资产 —— 股票
投资
- - - -
交易性 金融 资产 —— 债券
投资
3,244,785,694.59 78.27 2,093,338,778.26 53.50
交易性 金融 资产 —— 贵金
属投资
- - - -
衍生金 融资 产—— 权 证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 3,244,785,694.59 78.27 2,093,338,778.26 53.50
注：
本 基 金投 资于 法律 法规 及监 管 机构 允许 投资 的金 融工 具 ，包 括现 金， 通知 存款 ， 短期 融资 券，一
年 以内 （含一 年） 的银行定 期存 款和大 额存 单，期限 在一 年以内 （含 一年）的 中央 银行票 据， 期限在
一年以 内（ 含一 年） 的债 券回购 ，剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、中 期票 据、 资产 支 持
类证券 ，以 及中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他金 融工 具 ， 基 金管 理 人在履 行适 当程 序后 ，金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
49
可以将 其纳 入投 资范 围。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计 量的金融工具
银行存 款 、 结 算备 付金 、 买入返 售金 融资 产 、 应 收 款项 、 卖 出回 购金 融资 产 款以及 其他 金融 负债 ，
因其剩 余期 限不 长， 公允 价值与 账面 价值 相若 。
6.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额为 人民 币 3,249,856,000.00 元 ，无 属于 第一层 次和 第三 层次 的余 额。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属 层次间的重大变动
本基金 以报 告期 初作 为确 定金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。截 止 2017 年 6 月 30 日，对
于以公 允价 值计 量的 金融 工具， 在第 一层 次和 第二 层次之 间无 重大 转移 。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值余额和本期变动 金额
本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融工 具本 期末不 以第 三层 次公 允价 值计
量。
6.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 事项。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
50
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,244,785,694.59 69.84
其中： 债券 3,244,785,694.59 69.84
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,384,060,932.92 29.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,046,915.53 0.22
4 其他各 项资 产 6,979,712.33 0.15
5 合计 4,645,873,255.37 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金资产净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.91
其中： 买断 式回 购融 资 0.10
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比 例（% ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 495,498,349.81 11.95
其中： 买断 式回 购融 资 299,498,843.81 7.22
注：
本 基金 本 报 告期 内债券 回购 融资 余额 占基 金资产 净值 的比 例为 报告 期内每 日融 资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
51
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 发生日期 融资余额占基金资产 净值 的比例（% ） 原因 调整期
1 2017-1-9 28.67 巨额赎 回 3 个自 然日
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 47
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内 不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限 分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天 以内 49.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.19 -
2 30 天 （含 ） —60 天 24.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 3.14 -
3 60 天 （含 ） —90 天 27.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天 （含 ） —120 天 2.38 - 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
52
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 8.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 111.90 -
7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内 不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 368,944,366.58 8.90
其中： 政策 性金 融债 368,944,366.58 8.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 99,992,383.72 2.41
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,775,848,944.29 66.96
8 其他 - -
9 合计 3,244,785,694.59 78.27
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 179,625,134.07 4.33
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
53
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本 占基金资 产净值比例 （% ）
1 111710297 17 兴 业银 行 CD297 2,000,000 197,885,100.25 4.77
2 150315 15 进出 15 1,300,000 130,174,081.67 3.14
3 011698581 16 潞安 SCP007 1,000,000 99,992,383.72 2.41
4 111796397 17 长 安银 行 CD029 1,000,000 99,709,103.08 2.41
5 111796609 17 青岛 农商行 CD033 1,000,000 99,687,199.72 2.40
6
111796772 17 广 东南 粤银 行
CD054
1,000,000 99,662,218.00 2.40
7
111796734 17 华 融湘 江银 行
CD038
1,000,000 99,660,752.34 2.40
8 111797085 17 嘉 兴银 行 CD037 1,000,000 99,514,736.74 2.40
9
111797217 17 常 熟农 村商 行
CD107
1,000,000 99,501,998.50 2.40
10 111797440 17 武 汉 农商行 CD004 1,000,000 99,489,261.89 2.40
7.7 “ 影子定价” 与“ 摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含 ） —0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1370%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0897%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0664%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.25% 的情况
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
54
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法” ， 即 估值 对象以 买入 成本列 示， 按照 票面 利率 或协议 利率 并考 虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 剩余存 续期 内平 均摊 销， 每日计 提损 益。
7.9.2 根据公开市场信 息， 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查，
也未出现在报告编制 日前 一年内受到公 开谴责 、处 罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,467,711.33
4 应收申 购款 512,001.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,979,712.33
7.9.4 其他需说明的重要事 项
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
55
§ 8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金元顺 安金 元 宝 A 类 4,766 14,234.75 8,009,786.35 11.81% 59,833,019.73 88.19%
金元顺 安金 元 宝 B 类 27 151,028,025.65 4,054,521,627.25 99.43% 23,235,065.27 0.57%
合计 4,793 864,927.92 4,062,531,413.60 98.00% 83,068,085.00 2.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管 理 人 所有 从
业人员 持有 本基 金
金元顺 安金 元 宝 A 类 931,665.48 1.38%
金元顺 安金 元 宝 B 类 - -
合计 931,665.48 0.02%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量 区间（万份）
本公司高级管理人员 、基 金
投资和研究部门负责 人持 有
本开放 式基 金
金元顺 安金 元 宝 A 类 10~50
金元顺 安金 元 宝 B 类 0
合计 10~50
本基金基金经理持有 本开 放
式基金
金元顺 安金 元 宝 A 类 0
金元顺 安金 元 宝 B 类 0 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
56
合计 0
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
57
§ 9 开 放式 基金份 额变 动
份额单 位： 份
项目 金元顺安金元宝 A 类 金元顺安金元宝 B 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 83,503,075.63 3,829,116,347.43
本报告 期基 金总 申购 份额 80,719,879.13 9,451,817,223.84
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 96,380,148.68 9,203,176,878.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -15,660,269.55 248,640,345.10
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,842,806.08 4,077,756,692.52 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
58
§ 10 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未举 行基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本 基金 管理 人于 2017 年 1 月 23 日公 告， 《 金元 顺安金 通宝 货币 市场 基金 基金合 同》 正式 生效 ，
闵杭先 生担 任该 基金 的基 金经理 ；
2、 本基 金管 理人 于 2017 年 1 月 26 日公 告， 増 聘郭 建新先 生担 任金 元顺 安金 通宝货 币市 场基 金 的
基金经 理；
3、本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 25 日公 告， 聘任 陈 嘉楠女 士 担 任公 司副 总经 理。
4、 、 本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 31 日公 告， 《 金元 顺安桉 盛债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 正 式
生效， 闵杭 先生 担任 该基 金的基 金经 理；
5、本 基金 管理 人于 2017 年 4 月 6 日公 告， 増聘 郭 建新先 生担 任金 元顺 安桉 盛债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理；
6、 本 基金 管理 人于 2017 年 6 月 10 日 公告， 《金 元 顺安桉 泰债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 正式
生效， 闵杭 先生 担任 该基 金的 基 金经 理；
7、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 20 日公 告， 増 聘郭 建新先 生担 任金 元顺 安桉 泰债券 型证 券投 资 基
金的基 金经 理；
8、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 29 日公 告， 増 聘孔 祥鹏先 生担 任金 元顺 安成 长动力 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理；
9、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 29 日公 告， 増 聘孔 祥鹏先 生担 任 金 元顺 安新 经济主 题混 合型 证 券
投资基 金 的 基金 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
59
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的 投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，未 发生 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽核 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关 情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
金元证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
注：
1、 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序根 据中 国证 监会 《关于 加强 证券 投资 基金 监管有 关问 题的 通知 》
（ 证 监 基 字<1998>29 号 ） 和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 ：
（1 ） 选择 标准
1） 公司 具有 较强 的研 究实 力， 能够 出具 高质 量的 各 种研究 报告 。 研究 及投 资 建议质 量较 高 、 报 告
出具及 时、 能及 时地 交流 和对需 求做 出反 应， 有较 广泛的 信息 网络 ， 能 及时 提供准 确的 信息 资讯 服 务 。
2） 公 司资 信状 况较 好， 无 重大不 良记 录。
3） 公 司经 营规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求。 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
60
4） 能够 对持 有人 提供 较高 质量的 服务 。 能够 向持 有 人提供 咨询 、 查询 等服 务 ； 可 以向 投资 人提 供
及时、 主动 的信 息以 及其 它增值 服务 ，无 被持 有人 投诉的 记录 。
（2 ） 选择 流程
公 司投 研和 市场 部门定 期对 券商 服 务 质量 根据选 择标 准进 行量 化评 比，并 根据 评比 的结 果选 择交
易单元 。
2、 截 至本 报告 期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无 新租或 退租 的交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
金元证 券
股份有 限
公司
- - 22,150,986,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金 2016 年
第 4 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-01-19
2
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金关 于春 节
前两个 工作 日基 金暂 停申 购、 转换 转入 、
定期定 额投 资业 务公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com 2017-01-25
3
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金更 新招 募 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
2017-03-17 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
61
说明书[2017 年 1 号] 券时报 》 和 www.jysa99.com
4
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金更 新招 募
说明书 摘要[2017 年 1 号]
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-17
5
金元顺 安基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式
基金参 加北 京肯 特瑞 财富 费率优 惠活 动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com 2017-03-22
6
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金 2016 年
年度报 告（ 正文 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-29
7
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金 2016 年
年度报 告（ 摘要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-29
8
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金 2017 年
第 1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-04-24
9
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金关 于劳 动
节假期 前两 个工 作日 基金 暂停申 购、 转
换转入 、定 期定 额投 资业 务公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com 2017-04-27
10
金元顺 安基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式
基金参 加钱 景基 金费 率优 惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-05-17
11
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金关 于端 午
节假期 前两 个工 作日 基金 暂停申 购、 转
换转入 、定 期定 额投 资业 务公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com 2017-05-24 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
62
§ 11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
份额单 位： 份
投资
者类
别
报告期内持有基金份 额变 化情况 报告期末持有基金情 况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 4 月
10 日-2017
年 4 月 13
日；
2017 年 4 月
18 日-2017
年 4 月 18
日；
2017 年 5 月
4 日-2017
年 5 月 9
日；
2017 年 6 月
22 日-2017
年 6 月 30
日
301,263,233.32 1,365,249,231.31 453,263,233.32 1,213,249,231.31 29.27%
机构 2
2017 年 1 月
9 日-2017
年 6 月 23
日
616,016,444.92 518,645,865.46 507,000,000.00 627,662,310.38 15.14%
机构 3
2017 年 1 月
10 日-2017
年 2 月 7 日
300,126,115.68 1,001,854,575.47 1,301,980,691.15 - 0.00%
产品特有风险 金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
63
? 持有份 额比 例较 高的 投资 者 （ “比 例投 资 者 ” ） 大额 赎回时 易使 本基 金发 生巨 额赎回 或连 续巨 额 赎
回， 中小 投资 者可 能面 临 赎回申 请需 要与 高比 例投 资者按 同比 例部 分延 期办 理的风 险 ， 赎 回款 项
延期获 得。
? 基金净 值大 幅波 动的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ，基金 管理 人进 行基 金财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ；
若高比 例投 资者 赎回 的基 金份额 收取 赎回 费， 相应 的赎回 费用 按约 定将 部分 或全部 归入 基金 资
产，可 能对 基金 资产 净值 造成较 大波 动。
? 基金规 模较 小导 致的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基
金管理 人将 继续 勤勉 尽责 ，执行 相 关 投资 策略 ，力 争实现 投资 目标 。
金元顺安 金元宝 货币市 场基金 2017 年半年度报告
64
§ 12 备 查文 件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 金元 顺 安金元 宝货 币市 场基 金募 集注册 的文 件 ；
2、 《金 元顺 安金 元宝 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3、 《金 元顺 安金 元宝 货币 市场基 金基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《金 元顺 安金 元宝 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
5、关 于申 请募 集注 册金 元 顺安金 元宝 货币 市场 基金 的法律 意见 书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 。
12.2 存放地点
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区花 园石 桥 路 33 号花 旗 集团大 厦 3608 室
12.3 查阅方式
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 至 办 公 地 点 进 行 查 询 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
www.jysa99.com 查阅。 投 资者对 本报 告书 存有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人金 元顺安 基金 管理 有限 公司 ，
本公司 客服 电 话 400-666-0666、021-68881898 。
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
