金 元顺安 保本混 合型证 券投资 基金
2017 年半年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国 农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十六日 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本半 年度报告 已经 三分之 二以 上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................................... 6
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................................... 7
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................................. 7
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................................... 8
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................................... 8
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................................... 9
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................................. 9
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 10
§4 管理人 报告 ....................................................................................................................................... 14
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 14
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 15
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 15
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................................... 16
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................... 17
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................................... 17
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................... 19
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ....................................... 19
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................................... 20
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................... 20
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............... 20
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............................... 20 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................................... 21
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................................... 21
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 23
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................... 24
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................................... 26
§7 投资 组 合报 告 ................................................................................................................................... 53
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 53
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ..................................................................................................... 53
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值 比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ......................................... 54
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ................................................................................................. 55
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................................. 58
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ..................................... 58
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ......................... 59
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ......................... 59
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ..................................... 59
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................... 59
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................................... 59
7.12 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................... 60
§8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................................... 62
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数 及持 有人 结构 ......................................................................................... 62
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 62
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 ............................................. 62
§9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................................... 64
§ 10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................................... 65
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................... 65
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................................... 65 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................... 66
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................................... 66
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ................................................................................................... 66
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................................... 66
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................................................................... 66
10.8 其 他重 大事 件 ................................................................................................................................... 70
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................................... 72
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ............................................... 72
§ 12 备查文 件目 录 ................................................................................................................................... 73
12.1 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 73
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................................... 73
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................... 73
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§ 2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金元顺 安保本 混合
基金主 代码 620007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 16 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农业 银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 511,339,992.98 份
下属分 级基 金的 基金 简称 A 类 份额 C 类 份额
下属分 级基 金的 交易 代码 620007 001375
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 16,954,604.34 份 494,385,388.64 份
注：
1、 本基金 合同生 效日 为 2011 年 8 月 16 日；
2、本 基金 第一 个保 本周 期 为 3 年，自 2011 年 8 月 16 日起至 2014 年 8 月 15 日。建 仓期 自 2011
年 8 月 16 日起 至 2012 年 2 月 15 日 ， 在 建 仓 期和 本 报告期 末各 项资 产市 值占 基金净 值的 比率 均符 合基
金合同 约定 。 如 保本 周期 到期日 为非 工作 日， 则保 本周期 到期 日顺 延至 下一 个工作 日；
3、 本 基金 第二 个保 本周 期 为 3 年，自 2014 年 9 月 23 日期 至 2017 年 9 月 22 日。过 渡期 自 2014
年 8 月 18 日起 至 2014 年 9 月 22 日。 如保 本周 期到 期日为 非工 作日 ， 则 保本 周期到 期日 顺延 至下 一个
工作日 ；
4、 本基 金自 2015 年 6 月 2 日起 ，新增 C 类份 额。
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2.2 基金产品说明
投资目 标
在为适 用本 基金 保本 条款 的基金 份额 提供 保本 保证 的基础 上， 力争
在本基 金保 本周 期结 束时 ，为投 资者 带来 稳定 的当 期收益 与长 期的
资本增 值。
投资策 略
本基金 按照 “优 化恒 定比 例组合 保险 策略 ”对 股票 、债券 和现 金的
投资比 例进 行动 态调 整， 从而达 到防 御下 跌、 参与 增值的 目的 。
本基金 的股 票投 资采 取行 业配置 指导 下的 个股 精选 方法， 即： 首先
进行行 业投 资价 值评 估， 确定拟 投资 的优 势行 业； 其次进 行行 业内
个股的 精选 ，从 质地 和估 值两个 维度 精选 优质 股票 构建股 票组 合。
本基金 的债 券投 资组 合以 相对低 估的 债券 作为 主要 投资对 象， 并通
过对债 券的 信用 、久 期和 凸性等 的灵 活配 置， 进行 相对积 极主 动的
操作， 力争 获取 良好 收益 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 系 保 本基 金， 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 投资 者投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机
构，在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国农业 银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 凌有法 林葛
联系电 话 021-68881801 010-66060069
电子邮 箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0666 95599
传真 021-68881875 010-68121816 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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注册地 址
中国（上海 ）自由贸易试验区花园 石
桥路 33 号 花旗 集团 大厦 3608 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
办公地 址
中国（上海 ）自由贸易试验区花园 石
桥路 33 号 花旗 集团 大厦 3608 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯
晨世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 任开宇 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.jysa99.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人、 基金 托管 人办公 地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区花 园石 桥路33
号花旗 集团 大厦3608 室
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ） 北京市东城区东长安街1 号东 方 广 场 东 方 经
贸城安 永大 楼16 层
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道7028 号 时 代 科 技 大
厦23楼2308 房
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§ 3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
A 类份额 C 类份额
本期已 实现 收益 966,329.37 24,270,495.44
本期利 润 1,539,305.61 35,351,951.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0772 0.0765
本期加 权平 均净 值利 润率 7.13% 7.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.38% 7.28%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末 （2017 年 6 月 30 日）
A 类份额 C 类份额
期末可 供分 配利 润 3,625,653.98 59,233,498.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2138 0.1198
期末基 金资 产净 值 19,013,508.03 553,618,886.64
期末基 金份 额净 值 1.121 1.120
3.1.3 累计期末指标
报告期末 （2017 年 6 月 30 日）
A 类份额 C 类份额
基金份 额累 计净 值增 长率 25.95% 4.58%
注：
1、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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3、 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
4、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
5、 本基金 A 类份 额累 计净 值增长 率计 算起 始日 为 2011 年 8 月 16 日，C 类 份额 累计净 值增 长率 计
算起始 日 为 2016 年 9 月 19 日。
6、 本基 金自 2015 年 6 月 2 日起 ，新增 C 类份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
A 类份额
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－ ④
过去一 个月 0.90% 0.14% 0.23% 0.01% 0.67% 0.13%
过去三 个月 5.75% 0.35% 0.69% 0.01% 5.06% 0.34%
过去六 个月 7.38% 0.32% 1.36% 0.01% 6.02% 0.31%
过去一 年 5.06% 0.26% 2.75% 0.01% 2.31% 0.25%
过去三 年 13.23% 0.17% 9.60% 0.01% 3.63% 0.16%
自基金 成立
起至今
25.95% 0.17% 21.94% 0.01% 4.01% 0.16%
C 类份额
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－ ④
过去一 个月 0.90% 0.16% 0.23% 0.01% 0.67% 0.15%
过去三 个月 5.66% 0.35% 0.69% 0.01% 4.97% 0.34%
过去六 个月 7.28% 0.32% 1.36% 0.01% 5.92% 0.31% 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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自基金 成立
起至今
4.58% 0.29% 2.18% 0.01% 2.40% 0.28%
注：
1、 本基金 合同生 效日 为 2011 年 8 月 16 日；
2、本 基金 第一 个保 本周 期 为 3 年，自 2011 年 8 月 16 日起至 2014 年 8 月 15 日。建 仓期 自 2011
年 8 月 16 日起 至 2012 年 2 月 15 日 ， 在 建 仓 期和 本 报告期 末各 项资 产市 值占 基金净 值的 比率 均符 合基
金合同 约定 。 如 保本 周期 到期日 为非 工作 日， 则保 本周期 到期 日顺 延至 下一 个工作 日；
3、 本 基金 第二 个保 本周 期 为 3 年，自 2014 年 9 月 23 日期 至 2017 年 9 月 22 日。过 渡期 自 2014
年 8 月 18 日起 至 2014 年 9 月 22 日。 如保 本周 期到 期日为 非 工 作日 ， 则 保本 周期到 期日 顺延 至下 一个
工作日 ；
4、 本基 金自 2015 年 6 月 2 日起 ，新增 C 类份 额；
5、 本 基 金 A 类份 额基 准累 计增长 率 以 2011 年 8 月 15 日收 益率 为基 准，C 类份 额基准 累计 增长 率
以 2016 年 9 月 16 日 收益 率为基 准；
6、本 基金 业绩 比较 基准 为 “ 三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率”。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金 份额 累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比
较
金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2011 年 8 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日）
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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A 类份额
C 类份额
注：
1、 本基金 合同生 效日 为 2011 年 8 月 16 日；
2、本 基金 第一 个保 本周 期 为 3 年，自 2011 年 8 月 16 日起至 2014 年 8 月 15 日。建 仓期 自 2011金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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年 8 月 16 日起 至 2012 年 2 月 15 日 ， 在 建 仓 期和 本 报告期 末各 项资 产市 值占 基金净 值的 比率 均符 合基
金合同 约定 。 如 保本 周期 到期日 为非 工作 日， 则保 本周期 到期 日顺 延至 下一 个工作 日；
3、 本 基金 第二 个保 本周 期 为 3 年，自 2014 年 9 月 23 日期 至 2017 年 9 月 22 日。过 渡期 自 2014
年 8 月 18 日起 至 2014 年 9 月 22 日。 如保 本周 期到 期日为 非工 作日 ， 则 保本 周期到 期日 顺延 至下 一个
工作日 ；
4、 本基 金自 2015 年 6 月 2 日起 ，新增 C 类份 额；
5、 本 基 金 A 类份 额基 准累 计增长 率 以 2011 年 8 月 15 日收 益率 为基 准，C 类份 额基准 累计 增长 率
以 2016 年 9 月 16 日 收益 率为基 准。
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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§ 4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 金元 顺安 ”）成 立于 2006 年 11 月 ，由金 元证 券股 份 有
限 公司 （以下 简称 “金元证 券 ” ）与比 利时 联合资产 管理 公司（ 以下 简称 “比 联资 管 ”） 共同 发起设
立 的中 外合资 基金 管理有限 公司 。公司 总部 设在上海 陆家 嘴，旗 下设 立了北京 分公 司，以 及一 个子公
司—— 上海 金元 百利 资产 管理有 限公 司。
2012 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，比 联资 管将 所持 有的 49% 股权 转让 于惠 理 基金管 理香 港有 限公
司（以 下简 称 “ 惠理 香港 ” ）， 公司 更名 为金 元惠 理基金 管理 有限 公司 。
2012 年 10 月， 经中 国证 监会核 准， 公司 双方 股东 按持股 比例 向公 司增 资人 民币 9,500 万元 ， 公司
注册资 本增 加 至 24,500 万 元。
2016 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，惠 理香 港将 所持 有的 49% 股权 转让 于上 海 泉意金 融信 息服 务有
限公司 （ 以下 简称 “ 泉意 金融 ” ） ， 公司 更名 为金 元 顺安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “金 元顺 安 ” ） 。
金 元顺 安始 终坚 持 以“ 取信 于市 场、 取信 于社会 ”作 为行 为准 则， 遵循“ 诚实 信用 ，勤 勉尽 责，
以 专业 经营方 式管 理和运作 基金 财产和 客户 资产，在 合法 、合规 的前 提下，为 基金 份额持 有人 谋求最
大 利益 ，从而 使公 司稳步、 健康 发展 ” 的投 资理念 。 遵守 法律、 行政 法规和中 国 证 券监督 管理 委员会
的 规定 ，遵守 社会 公德、商 业道 德 ，诚 实守 信，遵循 基金 份额持 有人 利益优先 、公 平对待 其管 理的不
同基金 财产 和客 户资 产的 原则， 接受 政府 和社 会公 众的监 督， 承担 社会 责任 。
截止至 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 管理 金元 顺安 宝 石动 力 混 合型 证券 投资基 金 、 金元 顺 安
成 长动 力灵活 配置 混合型证 券投 资基金 、金 元顺安丰 利债 券型证 券投 资基金、 金元 顺安价 值增 长混合
型 证券 投资基 金、 金元顺安 核心 动力混 合型 证券投资 基金 、金元 顺安 消费主题 混合 型证券 投资 基金、
金 元顺 安保本 混合 型证券投 资基 金、金 元顺 安新经济 主题 混合型 证券 投资基金 、金 元顺安 丰祥 债券型
证 券投 资基金 、金 元顺安金 元宝 货币 市 场基 金、金元 顺安 沣楹债 券型 证券投资 基金 、金元 顺安 金通宝
货币市 场基 金 、 金 元顺 安 桉盛债 券型 证券 投资 基金 和金元 顺安 桉泰 债券 型证 券投资 基金 共 14 只 开放 式
证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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姓名 职务 任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李杰 本基
金基
金经
理
2012-07-18 - 10
金元顺 安丰 祥债 券型 证券 投资基 金 、 金 元顺 安保 本
混合型 证券 投资 基金 、 金 元顺安 丰利 债券 型证 券投
资基金 、 金元 顺安 沣楹 债 券型证 券投 资基 金和 金元
顺安金 元 宝 货币 市场 基金 的基金 经理 ， 上海 交通 大
学理学 硕士 。 曾任 国联 安 基金管 理有 限公 司数 量策
略分析 员、 固定 收益高 级 研究员 。 2012 年 4 月 加入
金元顺 安基 金管 理有 限公 司。 10 年证 券、 基 金等 金
融行业 从业 经历 ，具 有基 金从业 资格 。
注：
1、 此处 的任 职日 期、 离任 日期均 指公 司做 出决 定之 日， 若该 基金 经理 自基 金 合同生 效日 起即 任职 ，
则任职 日期 为基 金合 同生 效日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资
基 金运 作管理 办法 》和《证 券投 资基金 销售 管理办法 》、 《 金元 顺安 保本混合 型证 券投资 基金 基金合
同 》和 其他有 关法 律法规的 规定 ，本着 诚实 信用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运用 基金 资产， 在严 格控制
风险的 基础 上， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本 基金 管理 人高 度重视 投资 者利 益保 护。 本报 告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 公司 投资 交易 业务
流 程及 公平交 易制 度。公司 投资 交易行 为监 控体系由 稽核 监察部 和交 易室监督 ，确 保公平 交易 制度的金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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执行和 实现 。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人对旗 下开 放式 基金 与其 他投资 组合 之间 的收 益率 差异 、 分 投资 类别 （ 股
票、债 券） 的收 益率 差异 进行了 分析 ，未 发现 旗下 投资组 合之 间存 在不 公平 交易现 象。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本 基金 管理 人《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》、 《金元 顺安 基金 管理 有限 公司
公 平交 易管理 制度 》及其他 相关 法律法 规和 公司内部 规章 制度， 制定 了《金元 顺安 基金管 理有 限 公司
异常交 易监 控与 报告 制度 》 ， 涵 盖了 所有 可投 资证 券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易所 公开 竞价 交易 、
交 易所 大宗交 易、 银行间债 券交 易以及 非公 开发行股 票申 购、以 公司 名义进行 的一 级市场 债券 交易等
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常情 况。
本 基金 管理 人采 用定量 分析 和定 性分 析相 结合的 方式 ，建 立并 严格 执行有 效的 异常 交易 日常 监控
制 度， 形成定 期交 易监控报 告， 按照报 告路 线实行及 时报 告的机 制。 本报告期 内， 未发现 异常 交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年我国经 济基本面 表 现出良好的韧性，PMI 维持高位。各主要商品的 供 给侧改革仍在持续 ，
力 度超 出预期 ，叠 加秋季需 求旺 季以及 冬季 环保限产 ，预 期后续 将对 债券市场 带来 持续的 压力 ，基本
面拐点 短时 难以 显现 。 此 外， 在商 品大 涨背 景下 ， 须密切 关注 上游 价格 上涨 是否有 传导 至 CPI 的迹 象；
资 金面 上，虽 然去 杠杆是金 融监 管的主 基调 ，但央行 维持 了温和 去杠 杆的态度 ，预 期后续 资金 面仍将
维持“ 不松 不紧 ”的 局面 。
操 作上 ，短 久期 的债券 仍有 不错 的绝 对收 益，且 在资 金面 “不 松不 紧”的 情况 下， 期限 利差 有望
继 续朝 着有利 于短 债的方向 前进 ，本基 金会 继续保持 较低 的 组合 久期 ，以流动 性较 好的高 等级 信用债
和利率 债为 主， 获取 票息 收益。
股市方 面， 上半 年上 证综 合指数 上 涨 2.83% ； 中债 总全价 指数 下 跌 2.47% 。
在 报告 期， 本基 金采取 短久 期债 券策 略， 规避债 市下 跌的 风险 ；股 票方面 精选 业绩 良好 低估 值的
个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
基金 A 份额 净值 增长率 为 7.38% ， 业绩 比较 基 准 1.36% ； 基 金超 过业 绩比 较基 准 6.02% ； 基金 C 份金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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额净值 增长 率 7.28% ，同 期业绩 比较 基准 增长 率 为 1.36% ， 基金 超过 基 准 5.92% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
当 前全 球各 经济 体处于 不同 的周 期， 影响 金融市 场的 因素 比较 复杂 。具体 看， 美国 就业 市场 和通
胀 水平 接近政 策目 标，但特 朗普 上台后 政策 推行不及 预期 ，各项 经济 指标喜忧 参半 。欧元 区复 苏步伐
在加强 ， 表 现超出 预期 ， 其央行 也表 态 “再 通胀 ” 替代通 缩风 险。 在 全球 货 币政策 趋紧 的背 景下，6 月
末主要 经济 体 10 年 国债 利 率水平 大幅 攀升 ，中 国货 币政策 放松 空间 受到 制约 。
目 前经 济基 本面 表现出 良好 的韧 性， 而长 远看， 随着 房地 产调 控政 策的深 入， 以及 金融 去杠 杆的
推进， 四季 度经 济可 能出 现稳中 趋缓 的态 势。
在 这样 复杂 的经 济形势 下， 我们 认为 三季 度流动 性继 续保 持不 紧不 松状 态 ，金 融市 场宽 幅震 荡，
应 该采 取短久 期防 御策略， 以获 取票息 收益 为主要手 段， 同时积 极参 与波段性 的交 易机会 。信 用债方
面，将 坚持 选择 高评 级信 用债， 防范 信用 风险 。
股 市方 面， 我们 预期股 市有 结构 性行 情， 将坚持 基本 面研 究思 路， 坚持自 下而 上选 择优 质个 股，
以及灵 活调 整仓 位。
我们将 按照 以上 思路 投资 债券和 股票 ， 同 时严 格控 制仓位 和久 期， 按照 保本 基金 CPPI 模型 的要 求
进行投 资， 保证 资产 的安 全。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各 方及人员（或小组） 的职 责分工
1、估 值工 作小 组的 职责 分 工
公 司建 立估 值工 作小组 对证 券估 值负 责。 估值工 作小 组由 分管 运营 的副总 经理 、基 金事 务部 、投
资研究 部、 交易 部、 监察 稽核部 等部 门总 监组 成。 每个成 员都 可以 指定 一个 临时或 者长 期的 授权 人 员 。
估值工 作小 组职 责：
（1 ） 制定 估值 制度 并在 必 要时修 改；
（2 ） 确保 估值 方法 符合 现 行法规 ；
（3 ） 批准 证券 估值 的步 骤 和方法 ；
（4 ） 对异 常情 况做 出决 策 。 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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分 管运 营的 副总 经理担 任估 值工 作小 组的 组长， 分管 运营 的副 总经 理在基 金事 务部 总监 或者 其他
两个估 值小 组成 员的 建议 下，可 以提 议召 集估 值工 作小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过。
2、基 金事 务部 的职 责分 工
基 金事 务部 负责 日常证 券资 产估 值。 该部 门和公 司投 资部 相互 独立 。在按 照本 估值 制度 和相 关法
规估值 后， 基金 事务 部定 期将证 券估 值表 向估 值工 作小组 报告 ，至 少每 月一 次。
基金事 务部 职责 ：
（1 ） 获得 独立 、完 整的 证 券价格 信息 ；
（2 ） 每日 证券 估值 ；
（3 ） 检查 价格 波动 并进 行 一般准 确性 评估 ；
（4 ） 向交 易员 或基 金经 理 核实价 格异 常波 动， 并在 必要时 向估 值工 作小 组报 告；
（5 ） 对每 日证 券价 格信 息 和估值 结果 进行 记录 ；
（6 ） 对估 值调 整和 人工 估 值进行 记录 ；
（7 ） 向估 值工 作小 组报 送 月度估 值报 告。
基金事 务部 总监 认为 必要 时，可 以提 议召 开估 值工 作小组 会议 。
3、投 资研 究部 的职 责分 工
（1 ） 接受 监察 稽核 部对 所 投资证 券价 格异 常波 动的 问询；
（2 ） 对停 牌证 券、 价格 异 常波动 证券 、退 市证 券提 出估值 建议 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告；
（4 ） 向估 值工 作小 组报 告 任何他/ 她认 为可 能的 估值 偏差。
4、交 易部 的职 责分 工
（1 ） 对基 金事 务部 的证 券 价格信 息需 求做 出即 时回 应；
（2 ） 通知 基金 事务 部关 于 证券停 牌、 价格 突发 性异 常波动 、退 市等 特定 信息 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告。
5、监 察稽 核部 的职 责分 工
（1 ） 监督 证券 的整 个估 值 过程； 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
19
（2 ） 确保 估值 工作 小组 制 定的估 值政 策得 到遵 守；
（3 ） 确保 公司 的估 值制 度 和方法 符合 现行 法律 、法 规的要 求；
（4 ） 评价 现行 估值 方法 是 否恰当 反应 证券 公允 价值 的风险 ；
（5 ） 对于 估值 表中 价格 异 常波动 的证 券向 投资 部问 讯；
（6 ） 对于 认为 不合 适或 者 不再合 适的 估值 方法 提交 估值工 作小 组讨 论。
4.6.2 参与估值流程各方之 间存在的任何重大利 益冲 突
本公司 参与 估值 流程 各方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本 基金 本报 告期 内未出 现连 续二 十个 工作 日基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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§ 5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在 托管 本基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人中 国农业 银行 股份 有限 公司 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》
相关 法 律法规 的规 定以及基 金合 同、托 管协 议的约定 ，对 本基金 基金 管理人 —— 金 元顺安 基金 管理有
限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立 的会 计核 算和 必 要 的
投资监 督， 认真 履 行 了托 管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本 托管 人认 为， 金元顺 安基 金管 理有 限公 司在本 基金 的投 资运 作、 基金资 产净 值的 计算 、基 金份
额申购 赎回 价格 的计 算、 基金费 用开 支及 利润 分配 等问题 上， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ；
在 报告 期内， 严格 遵守了《 证券 投资基 金法 》等有关 法律 法规， 在各 重要方面 的运 作严格 按照 基金合
同的规 定进 行。
5.3 托管人对本半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托管 人认 为， 金 元顺 安基 金管 理有 限公 司的信 息披 露事 务符 合《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办
法 》及 其他相 关法 律法规的 规定 ，基金 管理 人所编制 和披 露的本 基金 半年度报 告中 的财务 指标 、净值
表 现、 收益分 配情 况、财务 会计 报告、 投资 组合报告 等信 息真实 、准 确、完整 ，未 发现有 损害 基金持
有人利 益的 行为 。
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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§ 6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金元 顺安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 695,337.49 10,202,143.66
结算备 付金
107,560.77 355,381.52
存出保 证金
134,688.93 33,421.57
交易性 金融 资产 6.4.7.2 573,227,810.76 331,776,288.81
其中： 股票 投资 6.4.7.2 89,337,810.76 85,641,911.71
基金投 资 6.4.7.2 - -
债券投 资 6.4.7.2 483,890,000.00 246,134,377.10
资产支 持证 券投 资 6.4.7.2 - -
贵金属 投资 6.4.7.2 - -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 50,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,422,561.64 2,281,694.36
应收股 利
- -
应收申 购款
13,763.49 296.44
递延所 得税 资产
- - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
576,601,723.08 394,649,226.36
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,000,000.00 -
应付证 券清 算款
1,812.33 -
应付赎 回款
66,899.23 -
应付管 理人 报酬
374,313.20 402,914.37
应付托 管费
93,578.29 67,152.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 188,187.94 70,646.31
应交税 费
148,089.60 148,089.60
应付利 息
-1,208.22 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 97,656.04 55,000.00
负债合 计
3,969,328.41 743,802.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 509,773,242.69 375,278,856.68
未分配 利润 6.4.7.10 62,859,151.98 18,626,567.00 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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所有者 权益 合计
572,632,394.67 393,905,423.68
负债和 所有 者权 益总 计
576,601,723.08 394,649,226.36
注：
报告截 止日 2017 年 6 月 30 日，A 类基 金 份 额净值 1.121 元、C 类 基金 份额 净 值为 1.120 元 ，A 类
基金份 额总 额 16,954,604.34 份 、C 类基 金份 额总 额 494,385,388.64 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金元 顺安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入
40,873,146.45 288,851.02
1.利息 收入
9,386,759.81 400,369.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 57,896.20 27,554.02
债券利 息收 入
5,550,484.00 362,098.37
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,778,379.61 10,717.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
19,799,377.97 -9,198.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 25,487,751.24 -46,357.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -6,443,258.61 36,503.31
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 754,885.34 654.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.18 11,654,432.31 -104,764.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.19 32,576.36 2,444.95
减：二、费用
3,981,889.33 269,621.82
1.管理 人报 酬 6.4.10.2.1 2,174,349.28 150,690.05
2.托管 费 6.4.10.2.2 518,614.01 25,114.94
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 777,101.12 3,012.07
5.利息 支出
358,470.51 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
358,470.51 -
6.其他 费用 6.4.7.21 153,354.41 90,804.76
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ”
号填列）
36,891,257.12 19,229.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号
填列）
36,891,257.12 19,229.20
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 顺安 保本 混合型 证 券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 375,278,856.68 18,626,567.00 393,905,423.68
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 36,891,257.12 36,891,257.12
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
134,494,386.01 7,341,327.86 141,835,713.87
其中：1.基 金申 购款 143,225,490.36 9,139,743.39 152,365,233.75
2. 基金 赎回 款 -8,731,104.35 -1,798,415.53 -10,529,519.88
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 509,773,242.69 62,859,151.98 572,632,394.67
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 21,566,826.47 3,775,400.91 25,342,227.38
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 19,229.20 19,229.20
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-192,191.94 -34,369.59 -226,561.53
其中：1. 基 金申 购款 566,724.51 97,468.80 664,193.31
2. 基金 赎回 款 -758,916.45 -131,838.39 -890,754.84
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填 列）
- - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
26
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 21,374,634.53 3,760,260.52 25,134,895.05
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张嘉 宾，主 管会 计工 作负 责人 ：符刃 ，会 计机 构负 责人 ：季泽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金 元顺 安保 本混 合型证 券投 资基 金 （ 原名 为 ： 金 元比 联保 本混 合型 证券投 资基 金， 以下 简称 “本
基金” ） ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证监 许可[2011]523 号 文 《 关于 核准
金元比 联保 本混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由 基金 管理 人金 元 比联基 金管 理有 限公 司 （ 系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司的前 身 ） 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2011 年 8 月 16 日正 式生 效 ，
首次设 立募 集规 模 为 277,669,494.24 份基 金份 额。
本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定。 本基金 的基 金管 理人 与注 册登记 机构 为金 元顺 安基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金 的 第 一个 保本 周期 为三年 ，自 基金 合同 生效 之日（ 即 2011 年 8 月 16 日）起 至三 个公 历 年
后对应 日（ 即 2014 年 8 月 15 日） 止。 本基 金第 一 个保本 周期 期满 后， 在符 合基金 合同 规定 的保 本基
金 存续 的条件 下， 转入第二 个保 本周期 ，担 保人变更 为深 圳市高 新投 集团有限 公司 。本基 金在 第一个
保本周 期到 期日 和第 二个 保本周 期开 始之 间设 置过 渡期。 过渡 期自 2014 年 8 月 18 日 （ 含） 至 2014 年
9 月 22 日 （ 含） 。 本基 金第 二个保 本期 为三 年， 自本 基金公 告的 保本 周期 起始 日 （即 2014 年 9 月 23 日 ）
起至三 年后 对应 日（ 即 2017 年 9 月 22 日 ）止 。
经 金元 比联 第二 届董事 会第 七次 会议 及第 二届股 东会 第五 次会 议审 议通过 ，并 由中 国证 券会 证监
许可[2012]276 号文 核准 ， 金元比 联基 金管 理有 限公 司已于 2012 年 3 月 15 日 完成相 关工 商变 更登 记手
续， 并 且变 更公 司名 称为 “金元 惠理 基金 管理 有限 公司” 。 随 后， 报请中 国证 监会同 意， 将 “ 金元 比 联
保本混 合型 证券 投资 基金 ” 更名 为 “ 金元 惠理 保本 混合型 证券 投资 基金 ” ， 并 于 2012 年 5 月 2 日公告。
本基金 过渡 期的 最后 一个 工作日 为 “到 期换 算日 ” ， 本基金 对在 “ 到期 换算 日 ” 登 记在 册的 基金 份
额持 有 人所持 有的 基金份额 （包 括第一 个保 本周期到 期后 选择或 默认 选择转入 第二 个保本 周期 的基金
份额和 过渡 期申 购期 申购 、 转 换转 入的 基金 份额） ， 以 “ 到期 换算 日” 的基 金 估值为 基础 ， 在基 金份 额金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
27
所代表 的资 产净 值总 额保 持不变 的前 提下 ，变 更登 记为基 金份 额净 值为 1.0000 元的 基金 份额 ，基 金 份
额 数额 按“到 期换 算比例” 相应 调整。 经本 公司计算 ，并 经本基 金托 管人中国 农业 银行股 份有 限公司
复核，2014 年 9 月 22 日 本 基金折 算前 的基 金份 额净 值为 1.102 元， “ 到期 换算 比例” 为 1:1.102009034 。
折算后 本基 金的 总份 额 由 60,284,769.24 份 调整 为 66,434,360.29 份， 基金 份额 净值调 整 为 1.000 元。
2015 年 2 月 5 日 ，经 金元 惠理基 金管 理有 限公 司股 东金元 证券 股份 有限 公司 及惠理 基金 管理 香 港
有限公 司以 书面 表决 的方 式达成 更名 决议 。 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 于 2015 年 3 月 6 日 完成 相关 工
商变更 登记 手续 ， 并 且变 更公司 名称 为 “ 金元 顺安 基金管 理有 限公 司” ， 并 于 2015 年 3 月 10 日进行公
告 。经 本基金 管理 人与基金 托管 人协商 一致 ，并报中 国证 监会备 案后 ， 将“金 元惠 理保本 混合 型证券
投资基 金 ” 相应 更名 为 “ 金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金 ” ，并 于 2015 年 7 月 15 日 进行 公告 。
2015 年 6 月 2 日 ，本 基金 管理人 与托 管人 协商 一致 ，并报 中国 证监 会备 案后 ，根据 申购 、赎 回 费
用收取 的不 同， 对本 基金 进行份 额分 类， 原有 基金 份额为 A 类 份额 ，投 资者 在申购 该类 基金 份额 时 收
取申购 费用 。 另 外增 设 C 类份额 ，投 资者 在申 购时 不收取 申购 费， 且 在 2017 年 9 月 22 日（ 第二 个保
本同期 到期 日） 前， 单笔 申购该 类基 金份 额的 金额 须高于 200 万元 （含 200 万元） 。 《金 元惠 理保 本 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》即 日失 效， 《金 元顺 安 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 同时 生效 。
本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工 具 ，包 括国 内依 法上 市的股 票（ 包括 中小 板、 创业
板及其 他中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券 （ 包括 国债、 金融 债、 央 行票 据 、 企业 债、 公司债 、 可 转
换债券 、 短期 融资 券、 资 产支持 证券 、 债券 回购 等） 、 货 币市 场工 具、 权证 以 及法律 法规 或中 国证 监会
允 许基 金投资 的其 他金融工 具。 本基金 按照 “优化恒 定比 例组合 保险 策略”对 股票 、债券 和现 金的投
资 比例 进行动 态调 整，从而 达到 防御下 跌、 参与增值 的目 的。在 为适 用本基金 保本 条款的 基金 份额提
供 保本 保证的 基础 上，力争 在本 基金保 本周 期结束时 ，为 投资者 带来 稳定的当 期收 益与长 期的 资本增
值。
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本 财 务报 表系 按照 财政 部颁 布 的《 企业 会计 准 —— 基 本 准则 》以 及其 后颁 布及 修 订的 具体 会计准
则、 应 用指 南、 解 释以 及 其他相 关规 定 （ 以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中
国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、 《 关 于证券 投资 基金 执行< 企业
会计准 则> 估 值业 务及 份额 净值计 价有 关事 项的 通知 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号 《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
28
第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度
报告> 》 、 其他 中国 证监 会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财 务 状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 半年 度会 计报 表所 采用的 会计 政策 、会 计估 计 与上 年度 会计 报表 相一 致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1、 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ） 交
易印花 税税 率 ， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证 券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
2、营 业税 、增 值税
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政策的通 知》的规 定，自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券 投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
29
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2016]36 号文 《 关于 全 面推开 营业 税改 增值 税试 点的通 知 》 的 规定 ，
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围 内全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点， 金融 业纳 入 试 点
范围 ， 由 缴纳 营业 税改 为 缴纳增 值税 。 对证 券投 资 基金 （封 闭式 证券 投资 基 金， 开放 式证 券投 资基 金）
管 理人 运用基 金买 卖股票、 债券 的转让 收入 免征增值 税； 国债、 地方 政府债利 息收 入以及 金融 同业往
来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征 收 增值 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文 《关 于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政
策 的通 知》的 规定 ，金融机 构开 展的质 押式 买入返售 金融 商品业 务及 持有政策 性金 融债券 取得 的利息
收入属 于金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通 知 》
的 规定 ，金融 机构 开展的买 断式 买入返 售金 融商品业 务、 同业存 款、 同业存单 以及 持有金 融债 券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等 增
值 税政 策的通 知》 的规定， 资管 产品运 营过 程中发生 的增 值税应 税行 为，以资 管产 品管理 人为 增值税
纳税人 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 的
规定，2017 年 7 月 1 日（ 含）以 后， 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理 人
为增值 税纳 税人 ， 按 照现 行规定 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值
税 应税 行为， 未缴 纳增值税 的， 不再缴 纳； 已缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资管 产品 管理人 以后 月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
3、企 业所 得税
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政策的通 知》的规 定，自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
30
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
4、个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号 《财 政 部国家 税务 总局 关于 储 蓄 存款利 息所 得有 关 个
人所得 税政 策的 通知 》的 规定， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款利 息所 得暂免 征收 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金从 公开 发行 和转 让 市 场
取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号 文《 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金 从公开 发行 和转 让市 场 取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 695,337.49
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 695,337.49
6.4.7.2 交易性金融资产 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
31
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 88,615,515.25 89,337,810.76 722,295.51
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 39,913,320.00 39,780,000.00 -133,320.00
银行间 市场 443,839,190.00 444,110,000.00 270,810.00
合计 483,752,510.00 483,890,000.00 137,490.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 572,368,025.25 573,227,810.76 859,785.51
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易 中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
32
应收活 期存 款利 息 832.06
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 43.56
应收债 券利 息 2,421,631.48
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 54.54
合计 2,422,561.64
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 181,901.69
银行间 市场 应付 交易 费用 6,286.25
合计 188,187.94
6.4.7.8 其他负债
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
33
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 958.60
预提信 息披 露费 用 69,424.36
审计费 用 27,273.08
合计 97,656.04
6.4.7.9 实收基金
A 类份额
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额 账面 金额
上年度 末 22,556,191.52 20,470,266.58
本期申 购 4,020,444.12 3,648,691.82
本期赎 回（ 以 “- ”号 填列 ） -9,622,031.30 -8,731,104.35
本期末 16,954,604.34 15,387,854.05
C 类份额
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额 账面金额
上年度 末 354,808,590.10 354,808,590.10
本期申 购 139,576,798.54 139,576,798.54
本期赎 回（ 以 “- ”号 填列 ） - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
34
本期末 494,385,388.64 494,385,388.64
注：
申购含 红利 再投 、转 换入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
A 类份额
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 4,137,484.93 -1,069,262.96 3,068,221.97
本期利 润 966,329.37 572,976.24 1,539,305.61
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -1,151,788.69 169,915.09 -981,873.60
其中： 基金 申购 款 907,852.46 -91,310.53 816,541.93
基金赎 回款 -2,059,641.15 261,225.62 -1,798,415.53
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,952,025.61 -326,371.63 3,625,653.98
C 类份额
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 25,771,492.28 -10,213,147.25 15,558,345.03
本期利 润 24,270,495.44 11,081,456.07 35,351,951.51
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 9,504,569.42 -1,181,367.96 8,323,201.46
其中： 基金 申购 款 9,504,569.42 -1,181,367.96 8,323,201.46
基金赎 回款 - - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 59,546,557.14 -313,059.14 59,233,498.00
6.4.7.11 存款利息收入
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 48,910.59
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,075.72
其他 909.89
合计 57,896.20
6.4.7.12 股票投资收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 390,458,541.85
减：卖 出股 票成 本总 额 364,970,790.61
买卖股 票差 价收 入 25,487,751.24
6.4.7.13 债券投资收益
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
36
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 560,683,853.01
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 561,264,550.86
减：应 收利 息总 额 5,862,560.76
债券投 资收 益 -6,443,258.61
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.17 股利收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 754,885.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 754,885.34
6.4.7.18 公允价值变动收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1. 交易 性金 融资 产 11,654,432.31 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
37
—— 股 票投 资 4,702,675.54
—— 债 券投 资 6,951,756.77
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 11,654,432.31
6.4.7.19 其他收入
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 32,568.21
配股手 续费 -
新股手 续费 返还 -
印花税 返还 -
转换费 收入 8.15
其他 -
合计 32,576.36
6.4.7.20 交易费用
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
38
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 774,176.12
银行间 市场 交易 费用 2,925.00
合计 777,101.12
6.4.7.21 其他费用
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 69,424.36
银行汇 划 手 续费
17,856.97
上市年 费
-
持有人 大会 费 用
-
账户维 护费
18,150.00
债券转 托管 费用
-
其他费 用
20,650.00
合计 153,354.41
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披露 的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项
6.4.9 关联方关系 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
39
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
金元顺 安基 金管 理 有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业 银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海泉 意金 融信 息服 务有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海金 元百 利资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
金元证 券股 份有 限公 司 48,464,021.93 94.28% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
40
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 的关 联方佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,174,349.28 150,690.05
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 35,024.02 37,668.13
注：
1、 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.80% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 0.80%/ 当 年 天数 ，
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 。
2、 基金 管理 人的 管理 费每 日计算 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 ， 由 基金 管理人 向基 金托 管人
发 送基 金管理 费划 款指令， 基金 托管人 复核 后于次月 前两 个工作 日内 从基金资 产中 一次性 支付 给基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。
3 、 根据《 开放 式证券 投资基 金销 售费 用管理 规定 》 ，基 金管 理人 与基金 销售 机构 在基 金销 售协议
中 约定 依据销 售机 构销售基 金的 保有量 提取 一定比例 的客 户维护 费， 用以向基 金销 售机构 支付 客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ，客 户维 护费 从基 金 管理 费中 列支 。
6.4.10.2.2 基金托管费
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
41
30 日 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 518,614.01 25,114.94
注：
1、 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 0.20%/ 当年 天数 ，
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 。
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由基 金管 理 人 向 基金托 管人 发 送 基金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前 3 个 工作日 内从 基金 资产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假
日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券 （ 含回 购） 交易
本 基金 本报 告期 及 上年 度可 比期 间均 未通 过银行 间同 业市 场与 关联 方进行 银行 间债 券（ 含回 购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
A 类份额 C 类份额 A 类份额 C 类份额
期初持 有的 基
金份额
9,789,874.55 - 9,789,874.55 -
期间申 购/买入
总份额
- - - -
期间因 拆分 变
动份额
- - - -
减：期 间赎 回/
卖出总 份额
6,500,000.00 - - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
42
期末持 有的 基
金份额
3,289,874.55 - 9,789,874.55 -
期末持 有的 基
金份额 占基 金
总份额 比例
19.40% - 2.59% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
A 类 份额
本 基 金 A 类份额本报告期末及上年度 末均未有除基金管理人之 外的其他关联方投资本基 金 的情
况。
C 类份额
本基 金 C 类份 额 本 报告 期 末及上 年度 末均 未有 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行股
份有限 公司
695,337.49 48,910.59 3,906,218.87 26,867.18
注：
本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 获得 的 利息收 入为 人民 币 8,075.72 元，2017 年 12 月 31 日
止结算 备付 金余 额为 人民 币 107,560.77 元。
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 获得 的 利息收 入为 人民 币 538.23 元，2016 年 12 月 31
日止结 算备 付金 余额 为人 民币 7,427.32 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联 方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
43
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/ 增发 证券 而持 有流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
002409
雅克
科技
2017-
04-24
重大资
产重组
21.13 - - 70,100 1,624,059.60 1,481,213.00 -
300271
华宇
软件
2017-
06-22
拟披露
重大事
项
16.59
2017-
07-04
16.80 360,100 5,757,081.96 5,974,059.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因 从事 银 行间 市场 债券 正回 购 交易 形成 的卖 出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本 基 金因 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购
金融资 产款 余额 为 3,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持 有 的
证券交易所交易的 债券和/ 或在新质押式回购 下转入 质押库的债券，按 证券交 易所规定的比例折 算为标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信 用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
44
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险 ， 并 设定 适当 的风 险 限额及 内部 控制 流程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基金 管理 人将 风险管 理融 入公 司各 个业 务层面 的全 面控 制过 程之 中，并 建立 了三 道防 线： 以各
岗 位职 责为基 础， 形成第一 道防 线；通 过相 关岗位之 间、 相关部 门之 间相互监 督制 衡，形 成第 二道防
线 ；由 督察长 、风 险控制委 员会 、监察 稽核 部对公司 各机 构、各 部门 、各岗位 、各 项业务 进行 监督、
检查、 评价 ，形 成的 第三 道防线 。
6.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有良 好信 用等级
的证券 ，且 通过 分散 化投 资以降 低信 用风 险。
本基金投资 于一家上 市公 司发行的股 票市值不 超过 基金资产净 值的 10% ，且 本基金与由 本基金 管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行 ， 申 购 交易均 通过 具有 基金 销售 资格的 金融 机构 进行 。
另 外， 在交易 所进 行的交易 均与 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约
风 险发 生的可 能性 很小；基 金在 进行银 行间 同业市场 交易 前均对 交易 对手进行 信用 评估， 以控 制相应
的信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
金额单 位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 29,682,000.00
A-1 以下 - -
未评级 434,158,000.00 29,898,000.00
合计 434,158,000.00 59,580,000.00
注：
未评级 债券 为政 策性 金融 债、同 业存 单及 超短 期融 资券。
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
45
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
金额单 位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年末
2016 年 12 月 31 日
AAA - 29,330,168.60
AAA 以下 - 135,098,515.30
未评级 49,732,000.00 22,125,693.20
合计 49,732,000.00 186,554,377.10
注：
未评级 债券 为政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。本基 金的 流动 性风 险一 方面来 自于 基金 份额
持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 ，另 一方 面来自 于投 资品 种所 处的 交易市 场不 活跃 而带 来的
变现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 和银 行间 同业 市场交 易； 因此 ，本 年末 本基金 的资 产均 能及
时变现 。此 外， 本基 金可 通过卖 出回 购金 融资 产方 式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时通过 风险 管理 人员 设定 流动性 比例 要求 ，对
流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受 市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。本基 金的 生息 资产
主要为 银行 存款 、 清 算备 付金、 存出 保证 金及 债券 投资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
46
金额单 位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 695,337.49 - - - 695,337.49
结算备 付金 107,560.77 - - - 107,560.77
存出保 证金 134,688.93 - - - 134,688.93
交易性 金融 资产 483,890,000.00 - - 89,337,810.76 573,227,810.76
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,422,561.64 2,422,561.64
应收申 购款 - - - 13,763.49 13,763.49
买入返 售金 融资 产 - - - - -
资产总 计 484,827,587.19 - - 91,774,135.89 576,601,723.08
负债
应付赎 回费 - - - 958.60 958.60
应付管 理人 报酬 - - - 374,313.20 374,313.20
应付托 管费 - - - 93,578.29 93,578.29
应付交 易费 用 - - - 188,187.94 188,187.94
应付销 售服 务费 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应付利 息 - - - -1,208.22 -1,208.22
应付证 券清 算款 - - - 1,812.33 1,812.33
其他负 债 - - - - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
47
应交税 金 - - - 148,089.60 148,089.60
预提费 用 - - - 96,697.44 96,697.44
应付赎 回款 - - - 66,899.23 66,899.23
负债总 计 3,000,000.00 - - 969,328.41 3,969,328.41
利率敏 感度 缺口 481,827,587.19 - - 90,804,807.48 572,632,394.67
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,202,143.66 - - - 10,202,143.66
结算备 付金 355,381.52 - - - 355,381.52
存出保 证金 33,421.57 - - - 33,421.57
交易性 金融 资产 79,616,000.00 164,231,171.90 2,287,205.20 85,641,911.71 331,776,288.81
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,281,694.36 2,281,694.36
应收申 购款 - - - 296.44 296.44
买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
资产总 计 140,206,946.75 164,231,171.90 2,287,205.20 87,923,902.51 394,649,226.36
负债
应付赎 回费 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 402,914.37 402,914.37
应付托 管费 - - - 67,152.40 67,152.40
应付交 易费 用 - - - 70,646.31 70,646.31
应付销 售服 务费 - - - - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
48
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - 148,089.60 148,089.60
预提费 用 - - - 55,000.00 55,000.00
应付赎 回款 - - - - -
负债总 计 - - - 743,802.68 743,802.68
利率敏 感度 缺口 140,206,946.75 164,231,171.90 2,287,205.20 87,180,099.83 393,905,423.68
注：
表 中所 示为 本基 金资产 及交 易形 成负 债的 公允价 值， 并按 照合 约规 定的重 新定 价日 或到 期日 孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
以中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司公 布 的 2017 年 6 月 30 日和 2016 年 12 月 31 日各 债券 的
基点价 值（BP 价 值） 为 主 要计算 依据
债券持 仓结 构保 持不 变
银行存 款、 清 算 备付 金和 存出保 证金 均以 活期 存款 利率或 相对 固定 的利 率计 息，假 定利 率
变动仅 影响 该类 资产 的未 来收益 ，而 对其 本身 的公 允价值 无重 大影 响； 卖出 回购金 融资 产
款的利 息支 出在 交易 时已 确定， 不受 利率 变化 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1 个基 点 减少 1.06 万元 减少 6.41 万元
基准利 率下 降 1 个基 点 增加 1.06 万元 增加 6.42 万元 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
49
注：
上表为 利率 风险 的敏 感性 分析， 反映 了在 其他 变量 不变的 假设 下， 利率 发生 合理、 可能 的变 动时 ，
为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 将对 基金 净值 产生的 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本 基 金所 面临 的其 他价 格风 险 主要 系市 场价 格风 险。 市 场价 格风 险是 指基 金所 持 金融 工具 的公允
价 值或 未来现 金流 量因除市 场利 率和外 汇汇 率以外的 市场 价格因 素变 动而发生 波动 的风险 。本 基金主
要 投资 于证券 交易 所上市或 银行 间同业 市场 交易的股 票和 债券 ， 所面 临的最大 市场 价格风 险由 所持有
的 金融 工具的 公允 价值决定 。本 基金通 过投 资组合的 分散 化降低 市场 价格风险 ，并 且本基 金管 理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交易性 金融 资产 ——
股票投 资
89,337,810.76 15.60 85,641,911.71 21.74
交易性 金融 资产 ——
债券投 资
483,890,000.00 84.50 246,134,337.10 62.49
交易性 金融 资产 ——
贵金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产—— 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 573,227,810.76 100.10 331,776,248.81 84.23 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
50
注：
本基金 投资 组合 中股 票、 权证的 的投 资比 例为 基金 资产 的 0%-40% ， 债 券 、 货 币市场 工具 等占 基 金
资产的 比例 为 60%-100% ，权证 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 投资 组合 中股票 投资 的
贝塔系 数紧 密相 关
以下分 析中 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位 ： 人民币 万元 ）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
中信标 普 300 指数 下跌 5% 减少 498.76 万元 减少 571.55 万元
中信标 普 300 指数 上升 5% 增加 498.76 万元 增加 571.55 万元
注：
本 基金 管理 人运 用资本 —— 资产 定价 模型 方法对 本基 金的 市场 价格 风险进 行分 析。 上表 为市 场价
格 风险 的敏感 性分 析，反映 了在 其他变 量不 变的假设 下， 证券市 场组 合的价格 发生 合理、 可能 的变动
时，将 对基 金资 产净 值产 生的影 响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险
风险价 值 （VaR ） 含义 是指 ： 在市 场正 常波 动下 ， 某 一金融 资产 或证 券组 合的 最大可 能损 失。 更 为
确 切的 是指， 在一 定概率水 平（ 置信度 ）下 ，某一金 融 资 产或证 券组 合价值在 未来 特定时 期内 的最大
可能损 失。 用公 式表 示为 ：Prob （ Δ P> V a R ）=1 ? α 或 Prob （ Δ P< V a R ）= α ，
其中 Prob 表 示： 资产 价值 损失小 于可 能损 失上 限的 概率 。 △ Ρ 表 示： 某一 金融 资产在 一定 持有 期 △t
的价值 损失 额 。V AR 表示 ：给定 置信 水 平 α 下的在 险价值 ，即 可能 的损 失上 限。 α 为： 给定 的置 信 水
平。 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
51
置信区 间 在 99% 的置 信水 平下 采用 风险价 值模 型来 管理 风险
观察期 以资产 负债 表日 前 120 个 交易日 为观 察期
假设
本基金 的基 金净 值日 对数 收益率 服从 正态 分布
预测期 间本 基金 的资 产组 合的结 构保 持不 变
分析
风险价 值
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
合计 增加 211.56 万元 增加 229.48 万元
注：
上述分析衡 量了在 99% 的 置信水平下 ，所持有 的权 益类资产组 合在资产 负债 表日后一个 交易日 内
由于市 场价 格风 险所 导致 的最大 潜在 损失 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计 量的金融工具
银 行存 款、 结算 备付金 、存 出保 证金 、买 入返售 金融 资产 、应 收款 项以及 其他 金融 负债 ，因 其剩
余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额为 人民币 81,882,538.76 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为人 民币 491,345,272.00 元， 无属 于第
三层次 的余 额。 （ 于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融 资
产中属 于第 一层 次的 余额 为人民 币 11,196,535.54 元 ， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 40,000.00 元 ， 无 属
于第三 层次 的余 额。 ）
6.4.14.1.2.2 公允价值所属 层次间的重大变动
对 于证 券交 易所 上市的 债券 ，若 出现 重大 事项停 牌、 交易 不活 跃、 或属于 非公 开发 行等 情况 ，本
基 金分 别于停 牌日 至交易恢 复活 跃日期 间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间不将相 关债 券的公 允价 值列入金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
52
第 一层 次；并 根据 估值调整 中采 用的不 可观 察输入值 对于 公允价 值的 影响程度 ，确 定相关 债券 公允价
值应属 第二 层次 或第 三层 次。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发 （2014 ）24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准> 的 通知 》的 规定 ， 自 2015 年 4 月 10 日
起 ，交 易所上 市交 易或挂牌 转让 的固定 收益 品种 （ 可 转换 债券、 资产 支持证券 和私 募债券 除外 ）采用
第 三方 估值机 构提 供的估值 数据 进行估 值， 相关固定 收益 品种的 公允 价值所属 层级 从第一 层次 转入第
二层次 。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值期初余额和本期 变动 金额
本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融工 具本 期末和 上期 末均 不以 第三 层次
公允价 值计 量。
6.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 事项。
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
53
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 89,337,810.76 15.49
其中： 股票 89,337,810.76 15.49
2 固定收 益投 资 483,890,000.00 83.92
其中： 债券 483,890,000.00 83.92
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 802,898.26 0.14
7 其他各 项资 产 2,571,014.06 0.45
8 合计 576,601,723.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
54
C 制造业 65,560,799.30 11.45
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 5,815,576.00 1.02
F 批发和 零售 业 6,059,328.00 1.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,007,884.96 0.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,894,222.50 1.73
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 89,337,810.76 15.60
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
55
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002242 九阳股 份 724,848 14,257,760.16 2.49
2 000333 美的集 团 238,980 10,285,699.20 1.80
3 000568 泸州老 窖 192,147 9,718,795.26 1.70
4 002705 新宝股 份 593,190 8,915,645.70 1.56
5 600511 国药股 份 167,200 6,059,328.00 1.06
6 000858 五粮液 107,400 5,977,884.00 1.04
7 300271 华宇软 件 360,100 5,974,059.00 1.04
8 002007 华兰生 物 161,973 5,912,014.50 1.03
9 600068 葛洲坝 517,400 5,815,576.00 1.02
10 002043 兔宝宝 399,617 5,530,699.28 0.97
11 300287 飞利信 362,000 3,323,160.00 0.58
12 000768 中航飞 机 158,500 2,922,740.00 0.51
13 002409 雅克科 技 70,100 1,481,213.00 0.26
14 600548 深高速 130,834 1,182,739.36 0.21
15 600350 山东高 速 133,088 825,145.60 0.14
16 002279 久其软 件 47,570 597,003.50 0.10
17 300282 汇冠股 份 26,462 558,348.20 0.10
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 600717 天津港 54,065,518.06 13.73 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
56
2 002242 九阳股 份 20,580,392.89 5.22
3 600759 洲际油 气 14,421,507.40 3.66
4 600350 山东高 速 14,332,157.17 3.64
5 000671 阳光城 13,395,185.78 3.40
6 300230 永利股 份 13,379,962.78 3.40
7 600548 深高速 13,378,062.29 3.40
8 600160 巨化股 份 11,235,236.88 2.85
9 000088 盐田港 10,992,393.11 2.79
10 000507 珠海港 10,984,783.00 2.79
11 000768 中航飞 机 10,667,107.00 2.71
12 600115 东方航 空 9,999,538.00 2.54
13 000568 泸州老 窖 9,703,715.82 2.46
14 000333 美的集 团 9,621,989.00 2.44
15 002705 新宝股 份 8,623,095.00 2.19
16 002246 北化股 份 8,525,746.00 2.16
17 601601 中国太 保 8,303,139.00 2.11
18 000400 许继电 气 6,501,122.00 1.65
19 002531 天顺风 能 6,382,212.00 1.62
20 603328 依顿电 子 5,995,777.69 1.52
注：
本项的 “买 入金 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
57
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 600717 天津港 69,350,043.38 17.61
2 600350 山东高 速 51,688,066.27 13.12
3 000671 阳光城 40,441,922.94 10.27
4 000507 珠海港 14,417,461.76 3.66
5 000768 中航飞 机 14,370,269.22 3.65
6 000088 盐田港 14,254,484.00 3.62
7 300230 永利股 份 12,724,311.83 3.23
8 600759 洲际油 气 12,451,600.70 3.16
9 600160 巨化股 份 12,226,386.00 3.10
10 600548 深高速 11,214,731.65 2.85
11 600115 东方航 空 10,046,228.00 2.55
12 601989 中国重 工 9,358,814.93 2.38
13 002246 北化股 份 8,723,198.72 2.21
14 601601 中国太 保 7,989,984.00 2.03
15 000400 许继电 气 6,533,282.70 1.66
16 002531 天顺风 能 6,419,388.20 1.63
17 000778 新兴铸 管 6,253,155.33 1.59
18 002434 万里扬 6,174,887.28 1.57
19 603328 依顿电 子 6,024,427.58 1.53
20 000651 格力电 器 5,654,924.00 1.44
注：
本项的 “卖 出金 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
58
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 363,964,014.12
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 390,458,541.85
注：
本项的 “买 入股 票的 成本 ” 、“ 卖出 股票 的收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债 券 39,780,000.00 6.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,952,000.00 1.74
其中： 政策 性金 融债 9,952,000.00 1.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 434,158,000.00 75.82
9 其他 - -
10 合计 483,890,000.00 84.50
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ） 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
59
1 111717129 17 光 大银 行 CD129 500,000 49,460,000.00 8.64
2 111711259 17 平 安银 行 CD259 500,000 49,455,000.00 8.64
3 111707139 17 招 商银 行 CD139 500,000 49,450,000.00 8.64
4 111780225 17 上海 农商 银行 CD144 500,000 49,450,000.00 8.64
5 111712119 17 北 京银 行 CD119 400,000 39,556,000.00 6.91
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产 支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序 的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本基金投资国 债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
60
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本 期出 现被监管部门立案调 查， 或 在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
关于兔宝宝（代码：002043 ）的处罚决定
2017 年 5 月 15 日， 中小 板 公司管 理部 对德 华兔 宝宝 装饰新 材股 份有 限公 司监 事丁观 芬出 具监 管函 ，
具体内 容 如 下：
德华兔 宝宝 装饰 新材 股份 有限公 司监 事丁 观芬 ：
你作为 德华 兔宝 宝装 饰新 材股份 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）监 事， 自 2016 年 11 月 14 日至 12
月 12 日买 入公 司股 票 6,000 股， 成交 金 额 77,170 元，2017 年 4 月 28 日， 你 卖出公 司股 票 6,000 股，
成交金 额 99,840 元。 你的 上述股 票买 卖行 为构 成《 证券法 》第 四十 七条 所界 定的短 线交 易。 你的 上 述
行为违 反了 本所 《股 票上 市规则 （2014 年修 订） 》 第 1.4 条、 第 3.1.8 条和 《 中小企 业板 上市 公司 规范
运作指 引（2015 年修 订） 》第 3.8.1 条的 规定 。请 你 充分重 视上 述 问 题， 吸取 教训， 及时 整改 ，杜 绝上
述 问题 的再次 发生 。同时， 我部 提醒你 ：上 市公司董 事、 监事、 高级 管理人员 买卖 股票应 当按 照国家
法 律、 法规、 本所 《股票上 市规 则》和 《中 小企业板 上市 公司规 范运 作指引》 等规 定，不 得违 规交易
股票。
现作出 说明 如下 ：
A. 投资 决策 程序 ：基 金经理 根 据投 资决 策委 员会 和投 资 总监 制定 的投 资策 略和 资产 配置 方案 ，综
合 考虑 大类资 产配 置和行业 配置 比例对 不同 行业进行 投资 金额分 配， 同时在研 究部 的支持 下， 对准备
重点投 资的 公司 进行 深入 的基本 面分 析， 最终 构建 投资组 合。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念， 看重 的是 上市 公司 的 基本 面和 长期 盈利 能力 。 此次 事件 是公 司高 管
短 线交 易公司 股票 ，我们判 断此 次事件 对公 司负面影 响有 限，公 司生 产经营活 动一 切正常 ，我 们认为
不会对 整体 的业 绩造 成影 响，因 此买 入并 持有 公司 股票。
7.12.2 基金投资的前十名 股票未超出基金合同 规定 的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
61
序号 名称 金额
1 存出保 证金 134,688.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,422,561.64
5 应收申 购款 13,763.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,571,014.06
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300271 华宇软 件 5,974,059.00 1.04 拟披露 重大 事项
7.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合 计 可能存 在尾 差。 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
62
§ 8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
A 类 份额 1,113 15,233.25 3,617,250.25 21.33% 13,337,354.09 78.67%
C 类 份额 4 123,596,347.16 494,385,388.64 100.00% - -
合计 1,117 457,779.76 498,002,638.89 97.39% 13,337,354.09 2.61%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本 基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本
基金
A 类 份额 859,459.81 5.07%
C 类 份额 - -
合计 859,459.81 0.17%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量 区间（万份）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
A 类 份额 50~100
C 类 份额 0
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
A 类 份额 0
C 类 份额 0 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
63
合计 0
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
64
§ 9 开 放式 基金份 额变 动
份额单 位： 份
项目 A 类份额 C 类份额
基金合 同生 效日 （2011 年 8 月 16 日）
基金份 额总 额
277,669,494.24 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,556,191.52 354,808,590.10
本报告 期基 金总 申购 份额 4,020,444.12 139,576,798.54
减：本 报告 期基 金总 赎 回 份额 9,622,031.30 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,954,604.34 494,385,388.64
注：
1、本 基金 合同 生效 日为 2011 年 8 月 16 日；
2、本 基金 第一 个保 本周 期 为 3 年，自 2011 年 8 月 16 日起至 2014 年 8 月 15 日。建 仓期 自 2011
年 8 月 16 日起 至 2012 年 2 月 15 日 ， 在 建 仓 期和 本 报告期 末各 项资 产市 值占 基金净 值的 比率 均符 合基
金合同 约定 。 如 保本 周期 到期日 为非 工作 日， 则保 本周期 到期 日顺 延至 下一 个工作 日；
3、本 基金 第二 个保 本周 期 为 3 年 ，自 2014 年 9 月 23 日期 至 2017 年 9 月 22 日。过 渡期 自 2014
年 8 月 18 日起 至 2014 年 9 月 22 日。 如保 本周 期到 期日为 非工 作日 ， 则 保本 周期到 期日 顺延 至下 一个
工作日 ；
4、 本 基金 第二 个保 本周 期 起始日 为 2014 年 9 月 23 日；
5、 本基 金自 2015 年 6 月 2 日起 ，新增 C 类份 额。
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
65
§ 10 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 以通 讯方式 召开 基金 份额 持有 人大会 。
本次基 金份 额持 有人 大会 表决投 票时 间 自 2016 年 12 月 23 日 起， 至 2017 年 1 月 22 日 24:00 结 束。
会议审 议了 《关 于调 整金 元 顺安 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 管理 费率 的议 案》 （ 以下 简称 “ 本次 大 会
议 案” ） ， 并由 参加大 会的基 金份 额持有 人对本 次大会 议案 进行表 决。金 元顺安 保本 混合型 证券投 资基
金 的基 金托管 人中 国农业银 行股 份有限 公司 授权代表 对基 金份额 持有 人大会表 决意 见的计 票进 行了监
督 ，北 京市方 圆公 证处公证 员对 基金份 额持 有人大会 过程 及结果 进行 了公证； 上海 市通力 律师 事务所
律师就 基金 份额 持有 人大 会过程 及结 果进 行了 律师 见证并 发表 了法 律意 见。
本次基 金份 额持 有人 大会 表决结 果为 ：355,182,813.24 份 基金 份额 同意 ，0 份 基金份 额反 对，0 份
基金份 额弃 权 。 同 意本 次 大会议 案的 基金 份额 占参 加本次 大会 的持 有人 所持 基金份 额总 数 的 100%，达
到参加本次 大会的基 金份 额持有人所 持基金份 额总 数的 50% 以 上，符 合《中 华人民共和 国证券投 资基
金 法》 、 《 公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》和《 金元 顺安保 本混合 型证券 投资 基金基 金合同 》的
有关规 定， 《关 于调 整金 元 顺安保 本混 合型 证券 投资 基金基 金管 理费 率的 议案 》获得 通过 。
本次 基 金份 额持 有人 大会 决议 自 2017 年 1 月 23 日 起生效 。
自本次 基金 份额 持有 人大 会决议 公告 之日 即 2017 年 1 月 24 日 起， 本基 金 将执行 调整 后的 管理 费
率，调 整后 的管 理费 率为 ：0.80% 年费 率。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 基金 管理 人于 2017 年 1 月 23 日公 告， 《 金元 顺安金 通宝 货币 市场 基金 基金合 同》 正式 生效 ，
闵杭先 生担 任该 基金 的基 金经理 ；
2、 本基 金管 理人 于 2017 年 1 月 26 日公 告， 増 聘郭 建新先 生担 任金 元顺 安金 通宝货 币市 场基 金 的
基金经 理；
3、本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 25 日公 告， 聘任 陈 嘉楠女 士 担 任公 司副 总经 理。
4、 、 本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 31 日公 告， 《 金元 顺安桉 盛债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 正 式
生效， 闵杭 先生 担任 该基 金的基 金经 理；
5、本 基金 管理 人于 2017 年 4 月 6 日公 告， 増聘 郭 建新先 生担 任金 元顺 安桉 盛债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理； 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
66
6、 本 基金 管理 人于 2017 年 6 月 10 日 公告， 《金 元 顺安桉 泰债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 正式
生效， 闵杭 先生 担任 该基 金的基 金经 理；
7、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 20 日公 告， 増 聘郭 建新先 生担 任金 元顺 安桉 泰债券 型证 券投 资 基
金的基 金经 理；
8、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 29 日公 告， 増 聘孔 祥鹏先 生担 任 金 元顺 安成 长动力 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理；
9、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 29 日公 告， 増 聘孔 祥鹏先 生担 任 金 元顺 安新 经济主 题混 合型 证 券
投资基 金 的 基金 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受 稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 ，未 发生 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽核 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
股票交易 应支付该券商的佣金 备注 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
67
元数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
恒 泰 证 券 股 份
有限公 司
2 751,844,336.98 100.00% 316,962.29 100.00% -
金 元 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
海 通 证 券 股 份
有限公 司
2 - - - - -
国 信 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
招 商 证 券 股 份
有限公 司
2 - - - - -
东 方 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
方 正 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
广 发 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
国 金 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
华 泰 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
中 国 国 际 金 融
有限公 司
2 - - - - -
中 信 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
1 - - - - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
68
中 国 民 族 证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
中 国 中 投 证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
注：
1、 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 和 《 关于
完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48 号 ） 的有关 规定 ，我 公司 制定
了租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
（1 ） 选择 标准
1） 公司 具有 较强 的研 究实 力， 能够 出具 高质 量的 各 种研究 报告 。 研究 及投 资 建议质 量较 高 、 报 告
出具及 时、 能及 时地 交流 和对需 求做 出反 应， 有较 广泛的 信息 网络 ， 能 及时 提供准 确的 信息 资讯 服 务 。
2） 公 司资 信状 况较 好， 无 重大不 良记 录。
3） 公 司经 营规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求。
4） 能够 对持 有人 提供 较高 质量的 服务 。 能够 向持 有 人提供 咨询 、 查询 等服 务 ； 可 以向 投资 人提 供
及时、 主动 的信 息以 及其 它增值 服务 ，无 被持 有人 投诉的 记录 。
（2 ） 选择 流程
公 司投 研和 市场 部门定 期对 券商 服务 质量 根据选 择标 准进 行量 化评 比，并 根据 评比 的结 果选 择交
易单元 。
2、 截至 本报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止， 本基 金新 租用海 通证 券股 份有 限公 司 1 个 上海 交易 单元 、
1 个深 圳交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
69
恒泰证 券股
份有限 公司
2,937,686.90 5.72% 315,000,000.00 99.06% - -
金元证 券股
份有限 公司
48,464,021.93 94.28% - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - 3,000,000.00 0.94% - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
- - - - - - 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
70
中国民 族证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中国中 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金元顺 安保 本混合 型证 券 投资基 金2016
年第4 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com
2017-01-19
2
金元顺 安保 本混 合型证 券 投资基 金基 金
份额持 有人 大会 表决结 果 暨决议 生效 的
公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com 2017-01-25
3
金元顺 安基 金管 理有限 公 司关于 将同 业
存单列 为金 元顺 安保本 混 合型证 券投 资
金投资 范围 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com 2017-02-20
4
金元顺 安基 金关 于参加 交 通银行 手机 银
行基金 申购 及定 期定额 投 资费率 优惠 活
动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com 2017-02-23
5
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 开放 式
基金参 加北 京肯 特瑞财 富 费率优 惠活 动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com 2017-03-22
6
金元顺 安保 本混合 型证 券 投资基 金2016
年年度 报告 （正 文）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com
2017-03-29
7
金元顺 安保 本混合 型证 券 投资基 金2016
年年度 报告 （摘 要）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com
2017-03-29
8
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 部分 基
金增加 万得 投顾 为代 销机 构的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com
2017-03-29
9
金元顺 安保 本混 合型证 券 投资基 金更 新
招募说 明书 摘要[2017 年1 号]
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com
2017-04-06
10
金元顺 安保 本混 合型证 券 投资基 金更 新
招募说 明书[2017 年1 号]
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com
2017-04-06 金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
71
11
金元顺 安基 金关 于参加 广 发证券 网上 、
手机委 托系 统基 金申购 资 费率优 惠活 动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com 2017-04-10
12
金元顺 安基 金关 于参加 交 通银行 手机 银
行基金 申购 及定 期定额 投 资费率 优惠 活
动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com 2017-04-22
13
金元顺 安保 本混合 型证 券 投资基 金2017
年第1 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com
2017-04-24
14
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 开放 式
基金参 加钱 景基 金费 率优 惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》和www.jysa99.com
2017-05-17
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
72
§ 11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
份额单 位： 份
投资
者类
别
报告期内持有基金份 额变 化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达 到
或者超过 20% 的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 1 月 1 日-2017
年 6 月 30 日
214,752,567.69 - - 214,752,567.69 42.00%
机构 2
2017 年 1 月 1 日-2017
年 6 月 30 日
140,056,022.41 - - 140,056,022.41 27.39%
产品特有风险
? 持有份 额比 例较 高的 投资 者 （ “比 例投 资者 ” ） 大额 赎回时 易使 本基 金发 生巨 额赎回 或连 续巨 额 赎
回， 中小 投资 者可 能面 临 赎 回申 请需 要与 高比 例投 资者按 同比 例部 分延 期办 理的风 险 ， 赎 回款 项
延期获 得。
? 基金净 值大 幅波 动的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ，基金 管理 人进 行基 金财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ；
若高比 例投 资者 赎回 的基 金份额 收取 赎回 费， 相应 的赎回 费用 按约 定将 部分 或全部 归入 基金 资
产，可 能对 基金 资产 净值 造成较 大波 动。
? 基金规 模较 小导 致的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基
金管理 人将 继续 勤勉 尽责 ，执行 相关 投资 策略 ，力 争实现 投资 目标 。
金元顺安 保本 混 合型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
73
§ 12 备 查文 件目录
12.1 备查 文件目录
1、中 国证 监会 准予 金元 顺 安保本 混合 型证 券投 资基 金 募集 注册 的文 件 ；
2、《 金 元顺 安保 本混 合型 证券投 资基 金 基 金合 同》 ；
3、《 金 元顺 安保 本混 合型 证券投 资基 金 基 金招 募说 明书》 ；
4、《 金 元顺 安保 本混 合型 证券投 资基 金 托 管协 议》 ；
5、关 于申 请募 集注 册 金 元 顺安保 本混 合型 证券 投资 基金 的 法律 意见 书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 。
12.2 存放地点
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区花 园石 桥 路 33 号花 旗 集团大 厦 3608 室
12.3 查阅方式
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 至 办 公 地 点 进 行 查 询 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
www.jysa99.com 查阅。 投 资者对 本报 告书 存有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人金 元顺安 基金 管理 有限 公司 ，
本公司 客服 电 话 400-666-0666、021-68881898 。
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
