金 元顺安 核心动 力混合 型证券 投资基 金
2017 年半年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十六日 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本半 年度报告 已经 三分之 二以 上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................................... 6
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................................... 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................................. 7
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................................... 8
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................................... 8
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................................... 9
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................................. 9
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 10
§4 管理人 报告 ....................................................................................................................................... 12
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 12
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 14
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................................... 14
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................... 14
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................... 17
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ....................................... 17
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................................... 18
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................... 18
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............... 18
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............................... 18 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................................... 19
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................................... 19
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 21
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................... 22
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................................... 24
§7 投资组 合报 告 ................................................................................................................................... 49
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 49
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ..................................................................................................... 49
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ......................................... 50
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ................................................................................................. 56
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................................. 61
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ..................................... 61
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ......................... 61
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ......................... 61
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ..................................... 62
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................... 62
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................................... 62
7.12 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................... 62
§8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................................... 67
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ......................................................................................... 67
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 67
§9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................................... 68
§ 10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................................... 69
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................... 69
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................................... 69
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................... 69 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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10.4 基 金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................................... 70
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ................................................................................................... 70
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................................... 70
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................................................................... 70
10.8 其 他重 大事 件 ................................................................................................................................... 74
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................................... 76
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ............................................... 76
§ 12 备查文 件目 录 ................................................................................................................................... 77
12.1 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 77
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................................... 77
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................... 77
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§ 2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元顺 安核心 动 力混 合型 证券投 资基金
基金简 称 金元顺 安核心 动 力混 合
基金主 代码 620005
交易代 码 620005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 11 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 121,700,353.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用“ 核心 －卫 星” 股票投 资策 略， 将大 部分 基金资 产用 于完
全复制 大型 上市 公司 股票 指数（ 中 证 100 指数 ）的 业绩表 现， 并将
部分资 产投 资于 中 证 100 指数以 外 的 具备 良好 成长 潜力且 价值 被低
估的上 市公 司股 票， 在控 制组合 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 中长
期的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产配 置策 略分 为两个 层次 ： 第一 层为 大类 资产配 置策 略，
以确定 基金 资产 在股 票、 债券和 现金 之间 的比 例； 第二层 以“ 核心
— 卫星 ”策 略作 为基 金股 票资产 的配 置策 略。 本基 金的股 票投 资组
合由“ 核心 组合 ”和 “卫 星组合 ”两 部分 构成 ：核 心组合 采取 被动
投资方 法， 原则 上对 反映 大市值 股票 走势 的基 准指 数 —— 中证 100金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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指数—— 采 用完 全复 制法 ，按照 成份 股在 该指 数中 的基准 权重 构建
指数化 投资 组合 。核 心组 合的市 值介 于股 票资 产 的 60%-100% 。卫
星组合 采取 自下 而上 的方 法精选 中 证 100 指数 以外 的具备 良好 成长
潜力且 价值 被低 估的 上市 公司股 票 ， 以 期获 得成 长企 业的估 值溢 价。
卫星组 合的 市值 介于 股票 资产 的 0%-40% 。本 基金 的债券 投资 组合
以具票 息优 势的 债券 作为 主要投 资对 象， 并通 过对 债券的 信用 、久
期和凸 性等 的灵 活配 置， 进行相 对积 极主 动的 操作 ，力争 获取 超越
债券基 准的 收益 。
业绩比 较基 准 中证 100 指 数收 益率× 80%+ 中 国债 券总 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征
本基金 系 主 动投 资的 混合 型基金 ，其 风险 收益 特征 从长期 平均 及预
期来看 ，低 于股 票型 基金 ，高于 债券 型基 金与 货币 市场基 金， 属于
较高风 险、 较高 收益 的证 券投资 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 凌有法 郭明
联系电 话 021-68881801 010-66105799
电子邮 箱 service@jysa99.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-666-0666 95588
传真 021-68881875 010-66105798
注册地址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区花 园石
桥路 33 号 花旗 集团 大厦 3608 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区花 园石
桥路 33 号 花旗 集团 大厦 3608 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 任开宇 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.jysa99.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人、 基金 托管 人办 公 地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区花 园石 桥路33
号花旗 集团 大厦3608 室
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ） 北京市东城区东长安街1 号东 方 广 场 东 方 经
贸城安 永大 楼16 层
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§ 3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,039,132.84
本期利 润 9,846,505.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1175
本期加 权平 均净 值利 润率 11.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2017 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 15,258,536.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1254
期末基 金资 产净 值 136,958,889.93
期末基 金份 额净 值 1.125
3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2017 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 12.50%
注：
1、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息 收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－ ④
过去一 个月 5.73% 0.64% 3.96% 0.61% 1.77% 0.03%
过去三 个月 5.83% 0.63% 7.52% 0.53% -1.69% 0.10%
过去六 个月 11.06% 0.55% 11.41% 0.47% -0.35% 0.08%
过去一 年 8.91% 0.67% 16.37% 0.55% -7.46% 0.12%
过去三 年 67.66% 1.55% 64.71% 1.39% 2.95% 0.16%
自基金 成立
起至今
12.50% 1.31% 17.30% 1.22% -4.80% 0.09%
注：
1、 本 基金 合同 生效 日为 2010 年 2 月 11 日， 业绩 基准 累计增 长率 以 2010 年 2 月 10 日指 数为 基准 ；
2、 股 票资 产占 基金资 产 的 60%-95% ， 其中 ， 核 心组 合完全 复制 中 证 100 指数 ， 投资 比例 为股 票资
产的 60%-100% ； 卫星 组合 则以中 证 100 指 数以 外的 具备良 好成 长潜 力且 价值 被低估 的上 市公 司股 票 为
标的 ， 投 资比 例为 股票资 产的 0%-40% 。 债券 资产 、 现金资 产以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 证 券
品种占 基金 资产 的 5%-40% ， 其 中基 金保 留的 现金 或 投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于
基金资 产净 值 的 5% ；
3、 本 基金 业绩 比较 基准 为 “中证 100 指数× 80%+ 中 国债券 总指 数收 益率× 20%”。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金 份额 累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比
较
金元顺 安核心 动 力混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2010 年 2 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日） 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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注：
1、 本 基金 合同 生效 日为 2010 年 2 月 11 日， 业绩 基准 累计增 长率 以 2010 年 2 月 10 日指 数为 基准 ；
2、 股 票资 产占 基金资 产 的 60%-95% ， 其中 ， 核 心组 合完全 复制 中 证 100 指数 ， 投资 比例 为股 票资
产的 60%-100% ； 卫星 组合 则以中 证 100 指 数以 外的 具备良 好成 长潜 力且 价值 被低估 的上 市公 司股 票 为
标的 ， 投 资比 例为 股票资 产的 0%-40% 。 债券 资产 、 现金资 产以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 证 券
品种占 基金 资产 的 5%-40% ， 其 中基 金保 留的 现金 或 投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于
基金资 产净 值 的 5% 。
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§ 4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经 验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 金元 顺安 ”）成 立于 2006 年 11 月 ，由金 元证 券股 份 有
限 公司 （以下 简称 “金元证 券 ” ）与比 利时 联合资产 管理 公司（ 以下 简称 “比 联资 管 ”） 共同 发起设
立 的中 外合资 基金 管理有限 公司 。公司 总部 设在上海 陆家 嘴，旗 下设 立了北京 分公 司，以 及一 个子公
司—— 上海 金元 百利 资产 管理有 限公 司。
2012 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，比 联资 管将 所持 有的 49% 股权 转让 于惠 理 基金管 理香 港有 限公
司（以 下简 称 “ 惠理 香港 ” ）， 公司 更名 为金 元惠 理基金 管理 有限 公司 。
2012 年 10 月， 经中 国证 监会核 准， 公司 双方 股东 按 持股 比例 向公 司增 资人 民币 9,500 万元 ， 公 司
注册资 本增 加 至 24,500 万 元。
2016 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，惠 理香 港将 所持 有的 49% 股权 转让 于上 海 泉意金 融信 息服 务有
限公司 （ 以下 简称 “ 泉意 金融 ” ） ， 公司 更名 为金 元 顺安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “金 元顺 安 ” ） 。
金 元顺 安始 终坚 持 以“ 取信 于市 场、 取信 于社会 ”作 为行 为准 则， 遵循“ 诚实 信用 ，勤 勉尽 责，
以 专业 经营方 式管 理和运作 基金 财产和 客户 资产，在 合法 、合规 的前 提下，为 基金 份额持 有人 谋求最
大 利益 ，从而 使公 司稳步、 健康 发展 ” 的投 资理念 。 遵守 法律、 行政 法规和中 国 证 券监督 管理 委员会
的 规定 ，遵守 社会 公德、商 业道 德，诚 实守 信，遵循 基金 份额持 有人 利益优先 、公 平对待 其管 理的不
同基金 财产 和客 户资 产的 原则， 接受 政府 和社 会公 众的监 督， 承担 社会 责任 。
截止至 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 管理 金元 顺安宝石 动 力混 合型 证券 投资基 金、 金元 顺 安
成 长动 力灵活 配置 混合型证 券投 资基金 、金 元顺安丰 利债 券型证 券投 资基金、 金元 顺安价 值增 长混合
型 证券 投资基 金、 金元顺安 核心 动力混 合型 证券投资 基金 、金元 顺安 消费主题 混合 型证券 投资 基金、
金 元顺 安保本 混合 型证券投 资基 金、金 元顺 安新经济 主题 混合型 证券 投资基金 、金 元顺安 丰 祥 债券型
证 券投 资基金 、金 元顺安金 元宝 货币市 场基 金、金元 顺安 沣楹债 券型 证券投资 基金 、金元 顺安 金通宝
货币市 场基 金 、 金 元顺 安 桉盛债 券型 证券 投资 基金 和金元 顺安 桉泰 债券 型证 券投资 基金 共 14 只 开放 式
证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
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姓名 职务 任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
侯斌 本基
金基
金经
理
2015-07-03 - 15
金元顺 安成 长动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、
金元顺 安宝石 动 力混 合型 证券投 资基 金和 金元 顺
安核心 动力 混 合 型证 券投 资基金 的基 金经 理 ， 上 海
财经大 学经 济学 学士 。 曾 任光大 保德 信基 金管 理有
限公司 行业 研究 员 。 2010 年 6 月 加入 金元 顺安 基金
管理有 限公 司， 历任 高级 行业研 究员 ， 金 元顺 安成
长动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 助
理， 金元 顺安 核心 动力 混 合型证 券投 资基 金基 金经
理助理 ， 金元 顺安 价值 增 长混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。 15 年基 金等 金融 行业从 业经 历， 具有基 金
从业资 格。
注：
1、 此处 的任 职日 期、 离任 日期均 指公 司做 出决 定之 日， 若该 基金 经理 自基 金 合同生 效日 起即 任职 ，
则任职 日期 为基 金合 同生 效日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资
基 金运 作管理 办法 》和《证 券投 资基金 销售 管理办法 》、 《金元 顺安 核心 动力 混合 型证券 投资 基金基
金 合同 》和其 他有 关法律法 规的 规定， 本着 诚实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资 产， 在严格
控制风 险的 基础 上， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。
本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本 基金 管理 人高 度重视 投资 者利 益保 护。 本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 公司 投资 交易 业务
流 程及 公平交 易制 度。公司 投资 交易行 为监 控体系由 稽核 监察部 和交 易室监督 ，确 保公平 交易 制度的
执行和 实现 。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人对旗 下开 放式 基金 与其 他投资 组合 之间 的收 益率 差异 、 分 投资 类别 （ 股
票、债 券） 的收 益率 差异 进行了 分析 ，未 发现 旗下 投资组 合之 间存 在不 公平 交易现 象。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本 基金 管理 人《 证券 投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》、 《金元 顺安 基金 管理 有限 公司
公 平交 易管理 制度 》及其他 相关 法律法 规和 公司内部 规章 制度， 制定 了《金元 顺安 基金管 理有 限公司
异常交 易监 控与 报告 制度 》 ， 涵 盖了 所有 可投 资证 券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易所 公开 竞价 交易 、
交 易所 大宗交 易、 银行间债 券交 易以及 非公 开发行股 票申 购、以 公司 名义进行 的一 级市场 债券 交易等
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常情 况。
本 基金 管理 人采 用定量 分析 和定 性分 析相 结合的 方式 ，建 立并 严格 执行有 效的 异常 交易 日常 监控
制 度， 形成定 期交 易监控报 告， 按照报 告路 线实行及 时报 告的 机 制。 本报告期 内， 未发现 异常 交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
基 金 一直 按照 基金 合约 要求 ， 采取 稳健 的投 资策 略， 争 取为 基金 投资 者取 得较 好 收益 。我 们对主
动 管理 部分采 取精 选个股方 法， 选取业 绩稳 定，具有 长期 投资价 值的 公司进行 投资 ，追求 绝对 收益。
主要投 资于 消费 行业 、周 期性行 业龙 头等 行业 和低 估值龙 头白 马。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期份 额净 值增 长率 为 11.06% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为 11.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证 券 市场及行业走势的简 要展 望
展 望下 半年 ，我 们判断 整体 经济 仍然 处于 较好的 水平 。从 宏观 政策 层面来 看， 货币 和投 资仍 然处
于有效 控制 范围 之内 ， 相 机抉择 ， 从上 半年 情况 来 看， 特别 是复 杂的 6 月 份 ， 美 国加 息 ， 国 内 MPA 考金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
15
核 ，流 动性表 现出 较其他月 份略 宽松的 情况 。所以从 下半 年来看 ，中 性货币政 策下 ，虽然 面临 美国进
一 步加 息和缩 表， 我们判断 大概 率国内 能成 功平稳过 渡。 但重点 需要 关注的是 下半 年利率 中枢 是否继
续 上行 已经上 行趋 势斜率问 题， 如果在 央行 引导下利 率出 现长期 趋势 性中枢上 移， 可能对 整体 经济活
动、投 融资 需求 以及 房地 产市场 都将 出现 重大 影响 。
从 国际 市场 来看 ，下半 年主 要关 注美 国加 息和缩 表同 时进 行对 全球 金融市 场的 影响 ，我 们判 断全
球主要 经济 体已 经储 备了 大量的 应对 措施 ，出 现黑 天鹅的 情况 概率 上比 较低 。
展望下 半年 的资 本市 场， 我们先 回顾 上半 年， 主要 是上 证 50 和龙 头白 马公 司 出现明 显上 涨， 部分
行 业估 值水平 已经 上涨到历 史较 高水平 ，由 于市场整 体风 险偏好 较低 ，中小企 业融 资较难 和部 分企业
出 现实 际控制 人风 险和轻仓 式减 持，所 以龙 头白马出 现明 显的估 值溢 价，我们 需要 重点关 注行 业盈利
趋 势的 变化和 风格 偏好的变 化， 虽然短 期可 能不会出 现趋 势的风 格切 换，但我 们认 为仍然 需要 关注企
业盈利 端在 大中 型企 业之 间的变 迁。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各 方及人员（或小组） 的职 责分工
1、估 值工 作小 组的 职责 分 工
公 司建 立估 值工 作小组 对证 券估 值负 责。 估值工 作小 组由 分管 运营 的副总 经理 、基 金事 务部 、投
资研究 部、 交易 部、 监察 稽核部 等部 门总 监组 成。 每个成 员都 可以 指定 一个 临时或 者长 期的 授权 人 员 。
估值工 作小 组职 责：
（1 ） 制定 估值 制度 并在 必 要时修 改；
（2 ） 确保 估值 方法 符合 现 行法规 ；
（3 ） 批准 证券 估值 的步 骤 和方法 ；
（4 ） 对异 常情 况做 出决 策 。
分 管运 营的 副总 经理 担 任估 值工 作小 组的 组长， 分管 运营 的副 总经 理在基 金事 务部 总监 或者 其他
两个估 值小 组成 员的 建议 下，可 以提 议召 集估 值工 作小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
2、基 金事 务部 的职 责分 工
基 金事 务部 负责 日常证 券资 产估 值。 该部 门和公 司投 资部 相互 独立 。在按 照本 估值 制度 和相 关法金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
16
规估值 后， 基金 事务 部定 期将证 券估 值表 向估 值工 作小组 报告 ，至 少每 月一 次。
基金事 务部 职责 ：
（1 ） 获得 独立 、完 整的 证 券价格 信息 ；
（2 ） 每日 证券 估值 ；
（3 ） 检查 价格 波动 并进 行 一般准 确性 评估 ；
（4 ） 向交 易员 或基 金经 理 核实价 格异 常波 动， 并在 必要时 向估 值工 作小 组报 告；
（5 ） 对每 日证 券价 格信 息 和估值 结果 进行 记录 ；
（6 ） 对估 值调 整和 人工 估 值进行 记录 ；
（7 ） 向估 值工 作小 组报 送 月度估 值报 告。
基金事 务部 总监 认为 必要 时，可 以提 议召 开估 值工 作小组 会议 。
3、投 资研 究部 的职 责分 工
（1 ） 接受 监察 稽核 部对 所 投资证 券价 格异 常波 动的 问询；
（2 ） 对停 牌证 券、 价格 异 常波动 证券 、退 市证 券提 出估值 建议 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告；
（4 ） 向估 值工 作小 组报 告 任何他/ 她认 为可 能的 估值 偏差。
4、交 易部 的职 责分 工
（1 ） 对基 金事 务部 的证 券 价格信 息 需 求做 出即 时回 应；
（2 ） 通知 基金 事务 部关 于 证券停 牌、 价格 突发 性异 常波动 、退 市等 特定 信息 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告。
5、监 察稽 核部 的职 责分 工
（1 ） 监督 证券 的整 个估 值 过程；
（2 ） 确保 估值 工作 小组 制 定的估 值政 策得 到遵 守；
（3 ） 确保 公司 的估 值制 度 和方法 符合 现行 法律 、法 规的要 求；
（4 ） 评价 现行 估值 方法 是 否恰当 反应 证券 公允 价值 的风险 ；
（5 ） 对于 估值 表中 价格 异 常波动 的证 券向 投资 部问 讯；
（6 ） 对于 认为 不合 适或 者 不再合 适的 估值 方法 提交 估值工 作小 组讨 论。 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
17
4.6.2 参与估值流程各方之 间存在的任 何重大利 益冲 突
本公司 参与 估值 流程 各方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本 基金 本报 告期 内未出 现连 续二 十个 工作 日基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
18
§ 5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期内 ，本 基金托 管人 在对 金元 顺安 核心 动 力混 合型 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守
《 证券 投资基 金法 》及其他 法律 法规和 基 金 合同的有 关规 定，不 存在 任何损害 基金 份额持 有人 利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本 报告 期内 ，金 元顺安 核心 动力 混合 型证 券投资 基金 的管 理人 —— 金元顺 安基 金管 理有 限公 司在
金元顺 安核心 动 力混 合型 证券投 资基 金的 投资 运作 、 基金 资产 净值 计算、 基 金份额 申购 赎回 价格 计算 、
基 金费 用开支 等问 题上，不 存在 任何损 害基 金份额持 有人 利益的 行为 ，在各重 要方 面的运 作严 格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 金元 顺安 核心 动力混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 金元顺 安基 金管 理有 限公 司编制 和披 露的 金元 顺安 核心动 力混 合型 证券 投资 基金
2017 年 半年 度报 告中 财务 指标、 净值 表现 、利 润分 配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进 行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
中国工 商银 行资 产托 管部
2017 年 8 月 18 日
金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
19
§ 6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金元 顺安 核心 动力混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币 元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 11,080,188.19 2,770,787.07
结算备 付金
- 20,030.28
存出保 证金
45,506.33 5,482.95
交易性 金融 资产 6.4.7.2 128,807,807.54 24,472,259.44
其中： 股票 投资 6.4.7.2 128,807,807.54 24,472,259.44
基金投 资 6.4.7.2 - -
债券投 资 6.4.7.2 - -
资产支 持证 券投 资 6.4.7.2 - -
贵金属 投资 6.4.7.2 - -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,100,096.25
应收利 息 6.4.7.5 2,191.78 554.96
应收股 利
- -
应收申 购款
44,999,217.02 9.99
递延所 得税 资产
- - 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
20
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
184,934,910.86 28,369,220.94
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 551,754.83
应付赎 回款
47,190,802.27 17.48
应付管 理人 报酬
183,606.94 36,612.20
应付托 管费
30,601.15 6,102.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 321,445.95 79,407.83
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 249,564.62 60,000.07
负债合 计
47,976,020.93 733,894.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 121,700,353.06 27,286,028.30
未分配 利润 6.4.7.10 15,258,536.87 349,298.18 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
21
所有者 权益 合计
136,958,889.93 27,635,326.48
负债和 所有 者权 益总 计
184,934,910.86 28,369,220.94
注：
报告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.125 元，基 金份 额总 额 121,700,353.06 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金元 顺安 核心 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入
11,045,234.05 -4,110,048.14
1.利息 收入
33,484.12 23,649.98
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 30,144.50 20,453.43
债券利 息收 入
4.03 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,335.59 3,196.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
2,121,664.32 -1,012,681.06
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 614,269.25 -1,242,570.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,366.77 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
22
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,506,028.30 229,889.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.18 8,807,372.83 -3,121,459.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.19 82,712.78 442.93
减：二、费用
1,198,728.38 419,095.63
1.管理 人报 酬 6.4.10.2.1 657,951.96 227,017.41
2.托管 费 6.4.10.2.2 109,658.63 37,836.17
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 350,067.54 70,483.17
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 81,050.25 83,758.88
三、 利润总 额 （亏损总 额以 “- ”
号填列）
9,846,505.67 -4,529,143.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号
填列）
9,846,505.67 -4,529,143.77
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 顺安 核心 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
23
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 27,286,028.30 349,298.18 27,635,326.48
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 9,846,505.67 9,846,505.67
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
94,414,324.76 5,062,733.02 99,477,057.78
其中：1.基 金申 购款 154,428,987.68 12,205,188.87 166,634,176.55
2. 基金 赎回 款 -60,014,662.92 -7,142,455.85 -67,157,118.77
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 121,700,353.06 15,258,536.87 136,958,889.93
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 29,686,267.36 5,517,539.18 35,203,806.54
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -4,529,143.77 -4,529,143.77
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-674,250.86 -29,018.04 -703,268.90
其中：1. 基 金申 购款 322,587.17 12,449.54 335,036.71
2. 基金 赎回 款 -996,838.03 -41,467.58 -1,038,305.61
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填 列）
- - - 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
24
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 29,012,016.50 959,377.37 29,971,393.87
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张嘉 宾，主 管会 计工 作负 责人 ：符刃 ，会 计机 构负 责人 ：季泽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金 元 顺安 核心 动力 混合 型证 券 投资 基金 （原 名为 ：金 元 比联 核心 动力 股票 型证 券 投资 基金 ，以下
简称 “ 本基 金” ） ，系 经中 国证券 监督 管理 委员 会（ 以下简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 证监许 可[2009]1424 号文
《 关于 核准金 元比 联核心动 力股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准，由基 金管 理人金 元比 联基金
管理有 限公 司 （ 系金 元顺 安基金 管理 有限 公司 的前 身 ） 向 社会 公开 发行 募集 ， 基金 合同 于 2010 年 2 月
11 日 正式 生效 ，首 次设 立 募集规 模 为 436,884,917.98 份基 金份 额。
本 基 金为 契约 型开 放式 ，存 续 期限 不定 。本 基金 的基 金 管理 人与 注册 登记 机构 为 金元 顺安 基金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
经 金 元比 联第 二届 董事 会第 七 次会 议及 第二 届股 东会 第 五次 会议 审议 通过 ，并 由 中国 证监 会证监
许可[2012]276 号文 核准 ， 金元比 联基 金管 理有 限公 司已于 2012 年 3 月 15 日 完成相 关工 商变 更登 记手
续， 并 且变 更公 司名 称为 “金元 惠理 基金 管理 有限 公司 ” 。 随 后， 报请中 国证 监会同 意， 将 “ 金元 比 联
核心动 力股 票型 证券 投资 基金 ” 更 名为 “金 元惠 理 核心动 力股 票型 证券 投资 基金 ” ， 并 于 2012 年 5 月 2
日公告 。
2015 年 2 月 5 日， 经金 元 惠理基 金管 理有 限公 司股 东金元 证券 股份 有限 公司 及惠理 基金 管理 香 港
有限公 司以 书面 表决 的方 式达成 更名 决议 。 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 于 2015 年 3 月 6 日 完成 相关 工
商变更 登记 手续 ， 并 且变 更公司 名称 为 “ 金元 顺安 基金管 理有 限公 司 ” ， 并 于 2015 年 3 月 10 日进行公
告。根 据中 国证 券监 督 管 理委员 会 于 2014 年 8 月 8 日实行 的《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法 》
及相关 基金 合同 的有 关规 定，经 与基 金托 管人 协商 一致， 自 2015 年 7 月 15 日起将 本基 金变 更为 “ 金
元顺安 核心 动力 混合 型证 券投资 基金 ” ， 并相 应修 改 本基金 的《 基金 合同 》 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具 ，包 括 国内 依法 发行 上市 的股 票 、债 券、 货币市
场 工具 、权证 、资 产支持证 券以 及法律 法规 或中国证 监会 允许基 金投 资的其他 金融 工具。 本基 金通过金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
25
运用 “ 核心 — 卫 星” 股票 投资策 略， 将大 部分 基金 资产用 于完 全复 制大 型上 市公司 股票 指数 （中 证 100
指数） 的业 绩表 现， 并将 部分资 产投 资于 中证 100 指数以 外的 具备 良好 成长 潜力且 价值 被低 估的 上 市
公司股 票， 在控 制组 合风 险的前 提下 ，追 求基 金资 产中长 期的 稳定 增值 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 100 指数 收益 率× 80%+ 中 国债 券总 指数 收益 率× 20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本 财 务报 表系 按照 财政 部颁 布 的《 企业 会计 准 —— 基 本 准则 》以 及其 后颁 布及 修 订的 具体 会计准
则、 应 用指 南、 解 释以 及 其他相 关规 定 （ 以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中
国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、 《 关 于证券 投资 基金 执行< 企业
会计准 则> 估 值业 务及 份额 净值计 价有 关事 项的 通知 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号 《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》
第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度
报告> 》 、 其他 中国 证监 会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准 则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财 务 状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 半年 度会 计报 表所 采用的 会计 政策 、会 计估 计 与上 年度 会计 报表 相一 致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
26
1、 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ） 交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证 券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流 通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
2、营 业税 、增 值税
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政策的通 知》的规 定，自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2016]36 号文 《 关于 全 面推开 营业 税改 增值 税试 点的通 知 》 的 规定 ，
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围 内全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点， 金融 业纳 入 试 点
范围 ， 由 缴纳 营业 税改 为 缴 纳增 值税 。 对证 券投 资 基金 （封 闭式 证券 投资 基 金， 开放 式证 券投 资基 金）
管 理人 运用基 金买 卖股票、 债券 的转让 收入 免征增值 税； 国债、 地方 政府债利 息收 入以及 金融 同业往
来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文 《关 于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政
策 的通 知》的 规定 ，金融机 构开 展的质 押式 买入返售 金融 商品业 务及 持有政策 性金 融债券 取得 的利息
收入属 于金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通 知 》
的 规定 ，金融 机构 开展的买 断式 买入返 售金 融商品业 务、 同业存 款、 同业存单 以及 持有金 融债 券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等 增
值 税政 策的通 知》 的规定， 资管 产品运 营过 程中发生 的增 值税应 税行 为，以资 管产 品管理 人为 增值税
纳税人 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 的
规定，2017 年 7 月 1 日（ 含）以 后， 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管 产 品管 理 人金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
27
为增值 税纳 税人 ， 按 照现 行规定 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值
税 应税 行为， 未缴 纳增值税 的， 不再缴 纳； 已缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资管 产品 管理人 以后 月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
3、企 业所 得税
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政策的通 知》的规 定，自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
4、个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的规 定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号 《财 政 部国家 税务 总局 关于 储蓄 存款利 息所 得有 关 个
人所得 税政 策的 通知 》的 规定， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款利 息所 得暂免 征收 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金从 公开 发行 和转 让 市 场
取得的 上市 公司 股票 ， 持 股期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号 文《 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金 从公开 发行 和转 让市 场 取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
28
6.4.7.1 银行存款
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 11,080,188.19
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 11,080,188.19
6.4.7.2 交易性金融资产
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 119,096,891.96 128,807,807.54 9,710,915.58
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 119,096,891.96 128,807,807.54 9,710,915.58
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
29
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易 中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,173.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 18.45
合计 2,191.78
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
30
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 321,445.95
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 321,445.95
6.4.7.8 其他负债
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 177,662.37
预提审 计费 27,273.08
预提信 息披 露费 44,629.17
合计 249,564.62
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面 金额
上年度 末 27,286,028.30 27,286,028.30
本期申 购 154,428,987.68 154,428,987.68
本期赎 回（ 以 “- ”号 填列 ） -60,014,662.92 -60,014,662.92
本期末 121,700,353.06 121,700,353.06
注： 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
31
申购含 红利 再投 、转 换入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 10,961,686.79 -10,612,388.61 349,298.18
本期利 润 1,039,132.84 8,807,372.83 9,846,505.67
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 38,847,827.97 -33,785,094.95 5,062,733.02
其中： 基金 申购 款 63,694,086.27 -51,488,897.40 12,205,188.87
基金赎 回款 -24,846,258.30 17,703,802.45 -7,142,455.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 50,848,647.60 -35,590,110.73 15,258,536.87
6.4.7.11 存款利息收入
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 27,362.09
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,623.04
其他 159.37
合计 30,144.50
6.4.7.12 股票投资收益 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
32
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 84,661,861.19
减：卖 出股 票成 本总 额 84,047,591.94
买卖股 票差 价收入 614,269.25
6.4.7.13 债券投资收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 47,370.80
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 46,000.00
减：应 收利 息总 额 4.03
债券投 资收 益 1,366.77
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.17 股利收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
33
股票投 资产 生的 股利 收益 1,506,028.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,506,028.30
6.4.7.18 公允价值变动收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1. 交易 性金 融资 产 8,807,372.83
—— 股 票投 资 8,807,372.83
——债券 投资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 8,807,372.83
6.4.7.19 其他收入
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 82,712.78 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
34
配股手 续费 -
新股手 续费 返还 -
印花税 返还 -
转换费 收入 -
其他 -
合计 82,712.78
6.4.7.20 交易费用
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 350,067.54
银行间 市场 交易 费用 -
合计 350,067.54
6.4.7.21 其他费用
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 44,629.17
银行汇 划费 用 148.00
上市费 -
持有人 大会 费 -
账户维 护费 9,000.00 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
35
其他费 用 -
合计 81,050.25
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披露 的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、 基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海泉 意金 融信 息服 务有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海金 元百 利资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
36
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 657,951.96 227,017.41
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 23,838.44 30,336.25
注：
1、 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1.50% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数 ，
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 。
2、 基金 管理 人的 管理 费每 日计算 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 ， 由 基金 管理人 向基 金托 管人
发 送基 金管理 费划 款指令， 基金 托管人 复核 后于次月 前两 个工作 日内 从基金资 产中 一次性 支付 给基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。
3 、 根据《 开放 式证券 投资 基 金销 售费 用管理 规定 》 ，基 金管 理人 与基金 销售 机构 在基 金销 售协议
中 约定 依据销 售机 构销售基 金的 保有量 提取 一定比例 的客 户维护 费， 用以向基 金销 售机构 支付 客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ，客 户维 护费 从基 金管理 费中 列支 。
6.4.10.2.2 基金托管费 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
37
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 109,658.63 37,836.17
注：
1、 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.25%的年 费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数 ，
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 。
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金
托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前两个工 作日 内从基 金资 产中一次 性支 取。若 遇法 定节假
日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券 （ 含回 购） 交易
本 基金 本报 告期 及 上年 度可 比期 间均 未通 过银行 间同 业市 场与 关联 方进行 银行 间债 券（ 含回 购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金 的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
期初持 有的 基金 份额 - 13,548,780.49
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
38
期末持 有的 基金 份额 - 13,548,780.49
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 11.13%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外 的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
上海金 元百 利资 产
管理有 限公 司
4,061,363.93 3.34% 4,061,363.93 14.88%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股
份有限 公司
11,080,188.19 27,362.09 3,105,647.17 19,356.46
注：
本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间获 得的 利息收 入为 2,623.04 元，2017 年 6 月 30 日止 结 算
备付金 余额 为人 民 币 0 元。
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间获 得的 利息收 入 为 735.25 元，2016 年 6 月 30 日止 结
算备付 金余 额为 人民 币 0 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联 方承销证券 的情 况 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
39
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
证券代
码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受限
类型
认购价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
002879
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
网下新 股 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
网下新 股 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603305
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
网下新 股 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
网下新 股 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
网下新 股 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
网下新 股 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
300670
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
网下新 股 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300671
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
网下新 股 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
300672
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
网下新 股 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
40
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值
单价
复牌日
期
复牌开盘
单价
数量 （股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
600485
信威
集团
2016-
12-26
重大资
产重组
14.59 - - 5,300 122,695.00 77,327.00 -
600050
中国
联通
2017-
04-05
重要事
项未公
告
7.47 - - 32,197 212,962.89 240,511.59 -
600795
国电
电力
2017-
06-05
重大资
产重组
3.60 - - 170,245 564,696.12 612,882.00 -
601088
中国
神华
2017-
06-05
重要事
项未公
告
22.29 - - 28,858 541,483.84 643,244.82 -
601727
上海
电气
2017-
06-22
重要公
告
7.57
2017-0
7-03
7.54 55,900 432,154.42 423,163.00 -
601989
中国
重工
2017-
05-31
重大资
产重组
6.21 - - 121,500 932,055.42 754,515.00 -
002252
上海
莱士
2017-
04-21
重大事
项
20.24 - - 14,440 305,018.58 292,265.60 -
300104
乐视
网
2017-
04-17
重大资
产重组
30.68 - - 17,300 661,563.00 530,764.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回
购证券 款余 额。
6.4.13 金融工具风险及管 理 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
41
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险 ， 并 设定 适当 的风 险 限额及 内部 控制 流程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基金 管理 人将 风险管 理融 入公 司各 个业 务层面 的全 面控 制过 程之 中，并 建立 了三 道防 线： 以各
岗 位职 责为基 础， 形成第一 道防 线；通 过相 关岗位之 间、 相关部 门之 间相互监 督制 衡，形 成第 二道防
线 ；由 督察长 、风 险 控制委 员会 、监察 稽核 部对公司 各机 构、各 部门 、各岗位 、各 项业务 进行 监督、
检查、 评价 ，形 成的 第三 道防线 。
6.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有良 好信 用等级
的证券 ，且 通过 分散 化投 资以降 低信 用风 险。
本基金投资 于一家上 市公 司发行的股 票市值不 超过 基金资产净 值的 10% ，且 本基金与由 本基金 管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金 的银 行 存 款均 存放 于信用 良好 的银 行 ， 申 购 交易均 通过 具有 基金 销售 资格的 金融 机构 进行 。
另 外， 在交易 所进 行的交易 均与 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约
风 险发 生的可 能性 很小；基 金在 进行银 行间 同业市场 交易 前均对 交易 对手进行 信用 评估， 以控 制相应
的信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。本基 金的 流动 性风 险一 方面来 自于 基金 份额
持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 ，另 一方 面来自 于投 资品 种所 处的 交易市 场不 活跃 而带 来的
变现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 和银 行间 同业 市场交 易； 因此 ，本 年末 本基金 的资 产均 能及
时变现 。此 外， 本基 金可 通过卖 出回 购金 融资 产方 式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时通过 风险 管理 人员 设定 流动性 比例 要求 ，对
流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
6.4.13.4 市场风险 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
42
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现 金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。本基 金的 生息 资产
主要为 银行 存款 及 存 出保 证金等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,080,188.19 - - - 11,080,188.19
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 45,506.33 - - - 45,506.33
交易性 金融 资产 - - - 128,807,807.54 128,807,807.54
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,191.78 2,191.78
应收申 购款 - - - 44,999,217.02 44,999,217.02
买入返 售金 融资 产 - - - - -
资产总 计 11,125,694.52 - - 173,809,216.34 184,934,910.86
负债
应付赎 回费 - - - 177,662.37 177,662.37
应付管 理人 报酬 - - - 183,606.94 183,606.94
应付托 管费 - - - 30,601.15 30,601.15 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
43
应付交 易费 用 - - - 321,445.95 321,445.95
应付销 售服 务费 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - - -
预提费 用 - - - 71,902.25 71,902.25
应付赎 回款 - - - 47,190,802.27 47,190,802.27
负债总计 - - - 47,976,020.93 47,976,020.93
利率敏 感度 缺口 11,125,694.52 - - 125,833,195.41 136,958,889.93
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,770,787.07 - - - 2,770,787.07
结算备 付金 20,030.28 - - - 20,030.28
存出保 证金 5,482.95 - - - 5,482.95
交易性 金融 资产 - - - 24,472,259.44 24,472,259.44
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 1,100,096.25 1,100,096.25
应收利 息 - - - 554.96 554.96
应收申 购款 - - - 9.99 9.99
买入返 售金 融资 产 - - - - -
资产总 计 2,796,300.30 - - 25,572,920.64 28,369,220.94 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
44
负债
应付赎 回费 - - - 0.07 0.07
应付管 理人 报酬 - - - 36,612.20 36,612.20
应付托 管费 - - - 6,102.05 6,102.05
应付交 易费 用 - - - 79,407.83 79,407.83
应付销 售服 务费 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 551,754.83 551,754.83
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - - -
预提费 用 - - - 60,000.00 60,000.00
应付赎 回款 - - - 17.48 17.48
负债总 计 - - - 733,894.46 733,894.46
利率敏 感度 缺口 2,796,300.30 - - 24,839,026.18 27,635,326.48
注：
表 中所 示为 本基 金资产 及交 易形 成负 债的 公允价 值， 并按 照合 约规 定的重 新定 价日 或到 期日 孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本 基 金本 期末 计息 资产 仅包 括 少量 现金 类资 产， 现金 类 资产 包括 银行 存款 和交 易 保证 金， 假定利
率 变动 仅影响 现金 类资产的 未来 收益， 而对 其本身的 公允 价值无 重大 影响；因 而 在 本基金 本期 末未持
有其他 附息 资产/ 负债 的情 况下， 利率 变动 对基 金资 产净值 的影 响并 不显 著。
因此本 基金 本报 告期 内无 需进行 利率 风险 的敏 感性 分析。
6.4.13.4.2 外汇风险 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
45
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本 基 金所 面临 的其 他价 格风 险 主要 系市 场价 格风 险。 市 场价 格风 险是 指基 金所 持 金融 工具 的公允
价 值或 未来现 金流 量因除市 场利 率和外 汇汇 率以外的 市场 价格因 素变 动而发生 波动 的风险 。本 基金主
要 投资 于证券 交易 所上市或 银行 间同业 市场 交易的股 票和 债券， 所面 临的最大 市场 价格风 险由 所持有
的 金融 工具的 公允 价值决定 。本 基金通 过投 资组合的 分散 化降低 市场 价格风险 ，并 且本基 金管 理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交易性 金融 资产 ——
股票投 资
128,807,807.54 94.05 24,472,259.44 88.55
交易性 金融 资产 ——
债券投 资
- - - -
交易性 金融 资 产 ——
贵金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产—— 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 128,807,807.54 94.05 24,472,259.44 88.55
注：
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产的 60%-95% ， 债券 资产 、现 金资 产以及 中国 证监 会 允
许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产 的 5%-40% ， 其中基 金保 留的 现金 或投 资于到 期日 在一 年以 内 的
政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% ； 于资 产 负债表 日 ， 本 基金 面临 的 整体市 场价 格风 险列 示如
上。
金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
46
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险 的敏感性分析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 投资 组合 中股票 投资 的
贝塔系 数紧 密相 关。
以下分 析中 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位 ： 人民币 万元 ）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
中证 100 指 数上 涨 5% 增加 531.67 万元 减少 136.39 万元
中证 100 指 数下 跌 5% 减少 531.67 万元 增加 136.39 万元
注：
本 基金 管理 人运 用资本 —— 资产 定价 模型 方法对 本基 金的 市场 价格 风险进 行分 析。 上表 为市 场价
格 风险 的敏感 性分 析，反映 了在 其他变 量不 变的假设 下， 证券市 场组 合的价格 发生 合理、 可能 的变动
时，将 对基 金资 产净 值产 生的影 响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险
风险价 值 （VaR ） 含义 是指 ： 在市 场正 常波 动下 ， 某 一金融 资产 或证 券组 合的 最大可 能损 失。 更 为
确 切的 是指， 在一 定概率水 平（ 置信度 ）下 ，某一金 融 资 产或证 券组 合价值在 未来 特定时 期内 的最大
可能损 失。 用公 式表 示为 ：Prob （ Δ P> V a R ） = 1 ? α 或 Prob （ Δ P< V a R ）= α ，
其中 Prob 表 示： 资产 价值 损失小 于可 能损 失上 限的 概率 。 △ Ρ 表 示： 某一 金融 资产在 一定 持有 期 △t
的价值 损失 额 。V AR 表示 ：给定 置信 水 平 α 下的在 险价值 ，即 可能 的损 失上 限。 α 为： 给定 的置 信 水
平。
置信区 间 在 99% 的置 信水 平下 采用 风险价 值模 型来 管理 风险
观察期 以资产 负债 表日 前 120 个 交易日 为观 察期
假设
本基金 的基 金净 值日 对数 收益率 服从 正态 分布
预测期 间本 基金 的资 产组 合的结 构保 持不 变
分析 风险价 值 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 万元 ） 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
47
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
合计 增加 196.76 万元 增加 43.57 万元
注：
上述分析衡 量了在 99% 的 置信水平下 ，所持有 的权 益类资产组 合在资产 负债 表日后一个 交易日 内
由于市 场价 格风 险所 导致 的最大 潜在 损失 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计 量的金融工具
银 行 存款 、结 算备 付金 、存 出 保证 金、 买入 返售 金融 资 产、 应收 款项 以及 其他 金 融负 债， 因其剩
余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于 第
一层次 的余 额为 人民 币 125,109,451.43 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为人 民 币 3,698,356.11 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。 （ 于 2016 年 6 月 30 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 工 具
中属于 第一 层次 的余 额为 人民币 25,999,004.74 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 1,061,011.19 元， 无
属于第 三层 次的 余额 。 ）
6.4.14.1.2.2 公 允价值所属 层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所上 市的 债券 ， 若出 现重 大事 项停 牌、 交 易不 活跃 、或 属于 非公 开 发行 等情 况，本
基 金分 别于停 牌日 至交易恢 复活 跃日期 间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间不将相 关债 券的公 允价 值列入
第 一层 次；并 根据 估值调整 中采 用的不 可观 察输入值 对于 公允价 值的 影响程度 ，确 定相关 债券 公允价
值应属 第二 层次 或第 三层 次。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发 （2014 ）24 号 《关 于发 布< 中国 证券 投 资基金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准> 的 通知 》的 规定 ，自 2015 年 4 月 10 日
起 ，交 易 所上 市交 易或挂牌 转让 的固定 收益 品种 （ 可 转换 债券、 资产 支持证券 和私 募债券 除外 ）采用
第 三方 估值机 构提 供的估值 数据 进行估 值， 相关固定 收益 品种的 公允 价值所属 层级 从第一 层次 转入第金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
48
二层次 。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值余额和本期变动 金额
本 基 金持 有的 以公 允价 值计 量 且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 工具 本期 末和 上期 末 均不 以第 三层次
公允价 值计 量。
6.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 事项。 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
49
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 128,807,807.54 69.65
其中： 股票 128,807,807.54 69.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,080,188.19 5.99
7 其他各 项资产 45,046,915.13 24.36
8 合计 184,934,910.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,551,017.47 1.86 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
50
C 制造业 40,404,478.84 29.50
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,616,543.66 1.91
E 建筑业 4,449,921.53 3.25
F 批发和 零售 业 537,165.00 0.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,801,938.14 1.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,648,404.97 1.20
J 金融业 44,598,137.92 32.56
K 房地产 业 29,371,383.75 21.45
L 租赁和 商务 服务 业 122,464.00 0.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 405,629.26 0.30
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 300,723.00 0.22
S 综合 - -
合计 128,807,807.54 94.05
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
51
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 000002 万科 A 332,073 8,291,862.81 6.05
2 601318 中国平 安 137,313 6,812,097.93 4.97
3 002146 荣盛发 展 480,100 4,738,587.00 3.46
4 002142 宁波银 行 243,423 4,698,063.90 3.43
5 000036 华联控 股 466,596 4,246,023.60 3.10
6 000936 华西股 份 600,370 4,214,597.40 3.08
7 002133 广宇集 团 737,555 4,086,054.70 2.98
8 000059 华锦股 份 379,600 3,799,796.00 2.77
9 000666 经纬纺 机 165,738 3,768,882.12 2.75
10 000031 中粮地 产 467,035 3,516,773.55 2.57
11 600016 民生银 行 380,482 3,127,562.04 2.28
12 000625 长安汽 车 215,822 3,112,153.24 2.27
13 600036 招商银 行 129,697 3,101,055.27 2.26
14 600519 贵州茅 台 6,556 3,093,448.60 2.26
15 600048 保利地 产 290,397 2,895,258.09 2.11
16 601166 兴业银 行 156,121 2,632,200.06 1.92
17 000651 格力电 器 62,000 2,552,540.00 1.86
18 000333 美的集 团 58,980 2,538,499.20 1.85
19 601328 交通银 行 343,560 2,116,329.60 1.55
20 601668 中国建 筑 189,095 1,830,439.60 1.34
21 600000 浦发银 行 141,483 1,789,759.95 1.31
22 601288 农业银 行 480,755 1,692,257.60 1.24
23 600030 中信证 券 98,998 1,684,945.96 1.23 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
52
24 600887 伊利股 份 75,182 1,623,179.38 1.19
25 600837 海通证 券 101,593 1,508,656.05 1.10
26 601169 北京银 行 153,180 1,404,660.60 1.03
27 000858 五粮液 24,591 1,368,735.06 1.00
28 600104 上汽集 团 44,071 1,368,404.55 1.00
29 601601 中国太 保 39,752 1,346,400.24 0.98
30 600900 长江电 力 82,253 1,265,051.14 0.92
31 601766 中国中 车 121,941 1,234,042.92 0.90
32 000725 京东 方 A 295,700 1,230,112.00 0.90
33 002415 海康威 视 36,078 1,165,319.40 0.85
34 601211 国泰君 安 56,700 1,162,917.00 0.85
35 600276 恒瑞医 药 21,271 1,076,099.89 0.79
36 000001 平安银 行 107,578 1,010,157.42 0.74
37 601988 中国银 行 263,495 974,931.50 0.71
38 601998 中信银 行 149,101 937,845.29 0.68
39 601390 中国中 铁 93,533 810,931.11 0.59
40 600518 康美药 业 37,146 807,554.04 0.59
41 601818 光大银 行 198,199 802,705.95 0.59
42 600028 中国石 化 132,600 786,318.00 0.57
43 601989 中国重 工 121,500 754,515.00 0.55
44 600019 宝钢股 份 111,529 748,359.59 0.55
45 600015 华夏银 行 80,639 743,491.58 0.54
46 601688 华泰证 券 41,117 735,994.30 0.54
47 000063 中兴通 讯 29,875 709,232.50 0.52 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
53
48 601186 中国铁 建 57,692 694,034.76 0.51
49 002304 洋河股 份 7,641 663,315.21 0.48
50 000776 广发证 券 37,300 643,425.00 0.47
51 601088 中国神 华 28,858 643,244.82 0.47
52 001979 招商蛇 口 29,800 636,528.00 0.46
53 000538 云南白 药 6,763 634,707.55 0.46
54 601006 大秦铁 路 74,466 624,769.74 0.46
55 600795 国电电 力 170,245 612,882.00 0.45
56 600690 青岛海 尔 39,578 595,648.90 0.43
57 601628 中国人 寿 21,266 573,756.68 0.42
58 600585 海螺水 泥 25,124 571,068.52 0.42
59 601336 新华保 险 10,708 550,391.20 0.40
60 600958 东方证 券 39,200 545,272.00 0.40
61 002024 苏宁云 商 47,748 537,165.00 0.39
62 300104 乐视网 17,300 530,764.00 0.39
63 601009 南京银 行 45,600 511,176.00 0.37
64 601901 方正证 券 51,255 508,962.15 0.37
65 600999 招商证 券 28,816 496,211.52 0.36
66 601857 中国石 油 60,881 468,174.89 0.34
67 600340 华夏幸 福 13,900 466,762.00 0.34
68 601985 中国核 电 58,700 458,447.00 0.33
69 601899 紫金矿 业 130,481 447,549.83 0.33
70 601669 中国电 建 54,592 432,368.64 0.32
71 601727 上海电 气 55,900 423,163.00 0.31 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
54
72 000166 申万宏 源 75,520 422,912.00 0.31
73 002736 国信证 券 31,051 411,425.75 0.30
74 000069 华侨 城 A 40,321 405,629.26 0.30
75 600010 包钢股 份 171,970 376,614.30 0.27
76 300059 东方财 富 31,028 372,956.56 0.27
77 601788 光大证 券 24,700 368,771.00 0.27
78 600637 东方明 珠 16,600 359,722.00 0.26
79 002594 比亚迪 6,830 341,158.50 0.25
80 601618 中国中 冶 67,610 338,726.10 0.25
81 601800 中国交 建 19,172 304,643.08 0.22
82 002739 万达电 影 5,900 300,723.00 0.22
83 000895 双汇发 展 12,616 299,630.00 0.22
84 002252 上海莱 士 14,440 292,265.60 0.21
85 600893 航发动 力 10,300 281,190.00 0.21
86 600023 浙能电 力 51,312 280,163.52 0.20
87 600606 绿地控 股 35,300 276,046.00 0.20
88 601018 宁波港 48,806 275,753.90 0.20
89 600018 上港集 团 40,675 257,879.50 0.19
90 600115 东方航 空 37,300 253,640.00 0.19
91 601111 中国国 航 25,268 246,363.00 0.18
92 600050 中国联 通 32,197 240,511.59 0.18
93 601198 东兴证 券 13,900 239,636.00 0.17
94 600061 国投安 信 14,000 217,700.00 0.16
95 600663 陆家嘴 9,200 217,488.00 0.16 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
55
96 601229 上海银 行 8,200 209,428.00 0.15
97 601225 陕西煤 业 29,099 205,729.93 0.15
98 002673 西部证 券 14,200 201,924.00 0.15
99 601633 长城汽 车 15,141 201,223.89 0.15
100 600919 江苏银 行 15,900 147,711.00 0.11
101 002352 顺丰控 股 2,700 143,532.00 0.10
102 002558 巨人网 络 2,960 136,811.20 0.10
103 601878 浙商证 券 7,398 125,839.98 0.09
104 002027 分众传媒 8,900 122,464.00 0.09
105 601881 中国银 河 8,100 96,066.00 0.07
106 600485 信威集 团 5,300 77,327.00 0.06
107 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.06
108 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03
109 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03
110 002797 第一创 业 4,940 45,497.40 0.03
111 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.03
112 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.03
113 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.03
114 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02
115 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.02
116 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.02
117 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.02
118 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.02
119 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
56
120 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
121 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
122 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
123 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
124 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
125 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
126 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.01
127 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.01
128 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 000625 长安汽 车 10,327,965.00 37.37
2 000002 万科 A 8,991,131.00 32.53
3 000001 平安银 行 5,860,122.00 21.21
4 002142 宁波银 行 5,606,730.45 20.29
5 000069 华侨 城 A 5,263,204.00 19.05
6 002133 广宇集 团 4,999,584.82 18.09
7 000966 长源电 力 4,999,514.75 18.09
8 000031 中粮地 产 4,999,308.55 18.09
9 000936 华西股 份 4,999,208.14 18.09
10 000059 华锦股 份 4,999,040.00 18.09 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
57
11 000402 金融街 4,998,991.00 18.09
12 002244 滨江集 团 4,998,917.60 18.09
13 000036 华联控 股 4,998,789.00 18.09
14 000926 福星股 份 4,998,631.00 18.09
15 000666 经纬纺 机 4,998,330.16 18.09
16 002146 荣盛发 展 4,997,337.00 18.08
17 000539 粤电 力 A 4,961,782.30 17.95
18 601318 中国平 安 4,279,228.03 15.48
19 600048 保利地 产 3,733,138.00 13.51
20 600016 民生银 行 2,732,449.00 9.89
21 601166 兴业银 行 2,319,406.00 8.39
22 600519 贵州茅 台 2,263,464.00 8.19
23 600036 招商银 行 1,971,609.00 7.13
24 601328 交通银 行 1,822,089.00 6.59
25 000651 格力电 器 1,602,355.00 5.80
26 000333 美的集 团 1,590,960.00 5.76
27 600887 伊利股 份 1,540,249.00 5.57
28 601766 中国中 车 1,519,868.00 5.50
29 600000 浦发银 行 1,437,468.00 5.20
30 601288 农业银 行 1,370,139.00 4.96
31 601668 中国建 筑 1,322,190.00 4.78
32 600030 中信证 券 1,303,963.00 4.72
33 601169 北京银 行 1,286,660.92 4.66
34 000921 海信科 龙 1,284,622.00 4.65 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
58
35 600837 海通证 券 1,278,250.00 4.63
36 600104 上汽集 团 1,114,040.00 4.03
37 603377 东方时 尚 1,094,168.00 3.96
38 600900 长江电 力 934,183.00 3.38
39 601601 中国太 保 922,564.00 3.34
40 000725 京东 方 A 903,078.00 3.27
41 000858 五粮液 869,918.00 3.15
42 600019 宝钢股 份 856,992.00 3.10
43 601211 国泰君 安 840,258.00 3.04
44 600276 恒瑞医 药 805,666.26 2.92
45 601998 中信银 行 782,740.00 2.83
46 601009 南京银 行 761,630.00 2.76
47 600585 海螺水 泥 741,380.00 2.68
48 601988 中国银 行 735,201.00 2.66
49 601390 中国中 铁 729,482.00 2.64
50 300444 双杰电 气 680,235.00 2.46
51 601186 中国铁 建 661,782.00 2.39
52 601989 中国重 工 656,322.00 2.37
53 600028 中国石 化 656,294.00 2.37
54 600015 华夏银 行 648,952.00 2.35
55 601818 光大银 行 617,156.00 2.23
56 600518 康美药 业 589,150.00 2.13
57 601628 中国人 寿 570,866.00 2.07
58 300503 昊志机 电 565,656.00 2.05 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
59
59 002304 洋河股 份 563,732.00 2.04
60 600358 国旅联 合 563,176.00 2.04
61 600737 中粮糖 业 561,550.00 2.03
62 600889 南京化 纤 561,326.00 2.03
63 600498 烽火通 信 561,116.00 2.03
64 000528 柳工 561,024.00 2.03
65 000877 天山股 份 560,683.00 2.03
66 600567 山鹰纸 业 560,000.00 2.03
67 002426 胜利精 密 559,106.00 2.02
68 000718 苏宁环 球 558,800.00 2.02
69 002443 金洲管 道 553,421.00 2.00
注：
本项的 “买 入金 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价 乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 000625 长安汽 车 6,366,584.79 23.04
2 000069 华侨 城 A 5,492,765.96 19.88
3 000001 平安银 行 5,178,821.04 18.74
4 000402 金融街 5,174,689.80 18.72
5 000926 福星股 份 5,122,465.48 18.54
6 002244 滨江集 团 4,746,190.64 17.17
7 000539 粤电 力 A 4,704,358.45 17.02 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
60
8 000966 长源电 力 4,197,230.70 15.19
9 000002 万科 A 2,598,517.71 9.40
10 000921 海信科 龙 1,983,124.00 7.18
11 002142 宁波银 行 1,185,007.00 4.29
12 600048 保利地 产 1,149,212.29 4.16
13 603377 东方时 尚 1,119,026.40 4.05
14 000666 经纬纺 机 999,840.00 3.62
15 000059 华锦股 份 999,775.00 3.62
16 002133 广宇集 团 999,640.00 3.62
17 000936 华西股 份 999,475.00 3.62
18 000031 中粮地 产 999,417.00 3.62
19 000036 华联控 股 999,273.84 3.62
20 601318 中国平 安 995,836.00 3.60
21 000877 天山股 份 715,957.64 2.59
22 300444 双杰电 气 694,307.00 2.51
23 601166 兴业银 行 614,904.00 2.23
24 000528 柳工 603,956.58 2.19
25 601766 中国中 车 601,169.00 2.18
26 600887 伊利股 份 599,999.52 2.17
27 000718 苏宁环 球 581,981.00 2.11
28 600737 中粮糖 业 580,770.00 2.10
29 002508 老板电 器 579,920.00 2.10
30 002443 金洲管 道 572,697.00 2.07
31 600567 山鹰纸 业 571,200.00 2.07 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
61
32 603611 诺力股 份 558,804.00 2.02
33 600498 烽火通 信 555,253.00 2.01
34 600596 新安股 份 554,566.00 2.01
注：
本项的 “卖 出金 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 179,575,767.21
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 84,661,861.19
注：
本项的 “买 入股 票的 成本 ” 、“ 卖出 股票 的收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 投资 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本 报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序 的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
62
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本 期出 现被监管部门立案调 查， 或 在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
1 、 关于中国平安（ 代码：601318 ）的处罚说明
2017 年 2 月 22 日中 国证 券监督 管理 委员 会深 圳监 管局行 政处 罚决 定书 〔2017〕2 号 ， 具 体内 容 如
下：
当事人 ：敖 翔， 男，1982 年 10 月出 生， 住址 ：上 海 市闵行 区。
依 据《 中华 人民共 和国 证券 法 》 （以 下简 称《证 券法》 ） 有关规 定， 我局对 敖翔涉 嫌违 法买 卖股票
案 进行 了调查 、审 理，并依 法向 当事人 告知 了作出行 政处 罚的事 实、 理由、依 据以 及当事 人依 法享有
的权利 。当 事人 敖翔 提交 了陈述 、申 辩意 见， 未要 求举行 听证 ，本 案现 已调 查、审 理终 结。 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
63
经查明 ，敖 翔存 在以 下违 法事实 ：
敖翔 于 2008 年 4 月至 2011 年 11 月 在平 安证 券有 限 责任公 司投 资银 行部 门任 职，2011 年 11 月至
2015 年 3 月在 齐鲁 证券 有 限公司 （现 更名 为中 泰证 券股份 有限 公司 ） 投 资银 行部门 任职 ；2015 年 4 月
至调查 日（2016 年 5 月 6 日）在 华泰 联合 证券 有限 责任公 司投 资银 行部 门任 职。
“徐某 珍” 账户 于 2010 年 9 月 20 日 开立 于世 纪 证券有 限责 任公 司樟 树富 通街证 券营 业部 ，资 金
账号 19****33 ， 下挂 上海 股东账 户 A31*****38 和深圳股 东账 户 01******89 ；2014 年 12 月 10 日 开通
融资融 券业 务， 信用 资金 账户 为 90****44 ，下挂 深 A 信 用证 券账 户 06******56 和沪 A 信用 证券 账户
E02*****18 。
敖 翔在 上述 证券 公司任 职期 间， 利用 “徐 某珍” 账 户 通过 网上 委托 、手机 委托 等方 式交 易“ 中国
平安” 、 “欣 旺达 ” 、 “ 金城 股份” 等多 只股 票。 经查 ， “徐某 珍” 账户 累计 转入 资金 6,056,900 元 ，转 出
资金 5,916,054.8 元， 累计 买入金 额 25,916,482.17 元 ， 卖出 金额 25,775,796.68 元， 合 计亏 损 140,685.49
元。 截 至调 查日， “ 徐某 珍 ” 账户 无期 末持股 ， 资 金 余额 159.71 元。 在案 件调 查过程 中， 敖翔能 积极 配
合调查 。
上 述违 法事 实， 有任职 情况 说明 、相 关证 券账户 资料 、证 券交 易记 录、银 行账 户流 水和 询问 笔录
等证据 在案 证明 。
敖 翔的 上述 行为 违反了 《证 券法 》第 四十 三条“ 证券 交易 所、 证券 公司和 证券 登记 结算 机构 的从
业 人员 、证券 监督 管理机构 的工 作人员 以及 法律、行 政法 规禁止 参与 股票交易 的其 他人员 ，在 任期或
者 法定 限期内 ，不 得直接或 者以 化名、 借他 人名义持 有、 买卖股 票， 也不得收 受他 人赠送 的股 票”的
规定， 构成 了《 证券 法》 第一百 九十 九条 所述 违法 行为。
敖翔在 陈述 和申 辩材 料中 提出， “徐 某珍 ”账 户由 其 父亲敖 某生 2010 年开 立 并独立 控制 ，资 金主
要 来源 于父亲 的积 蓄，自己 也将 部分闲 置资 金借给父 亲， 但对父 亲开 立并使用 “徐 某珍” 账户 炒股并
不知情 。 直至 2014 年初 ， 才知晓 父亲 使用 “ 徐某 珍 ” 账 户炒 股的 事实 ， 并 协 助父亲 进行 了少 量股 票操
作。愿 对自 己的 行为 承担 责任， 请求 考虑 上述 情况 酌情处 理。
我局认 为， 根据 在案 证据 ，敖翔 与其 父亲 2010 年 开始在 上海 共同 居住 生活 ， “徐某 珍” 账户 开立
后 ，即 通过敖 翔多 个银行账 户转 入多笔 资金 ，资金主 要来 源于敖 翔及 其夫妻共 同财 产；资 金转 出主要
去 向为 敖翔夫 妻、 其他个人 和企 业，用 于敖 翔家庭日 常生 活消费 以及 敖翔对外 投资 、借给 朋友 和支付
离婚协 议费 用等 。 “ 徐某 珍 ” 账户 网上 委托 交易 使用 多个 MAC 地 址， 对应 的 IP 地址 分布 在北 京、 上海 、
杭 州、 无锡、 南通 、南昌和 丽江 等地， 同时 还有多笔 敖翔 通过 手 机下 单的交易 记录 。敖翔 所称 其父亲
在上海 家中 使用 单一 MAC 地址 下单 交易 、自 己在 2014 年 初之 后才 知道 “徐 某珍” 账户 并仅 协助 进行金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
64
少量股 票操 作的 说法 与上 述事实 明显 不符 。 敖 翔在 接受调 查时 承认 利用 “徐 某珍” 账户 进行 股票 交易 ，
并 称融 资融券 账户 都由其操 作。 综合本 案情 况，虽然 不排 除敖某 生可 能使用“ 徐某 珍”账 户进 行了股
票交易 ，但 在案 证据 足以 认定敖 翔主 要控 制和 利用 “徐某 珍” 账户 进行 股票 交易的 违法 事实 。
根 据当 事人 违法 行为的 事实 、性 质、 情节 和社会 危害 程度 ，依 据《 证券法 》第 一百 九十 九条 的规
定，我 局决 定： 对敖 翔处 以 10 万元 罚款 。
当事人 应自 收到 本处 罚决 定书之 日 起 15 日内 ，将 罚 款汇交 中国 证券 监督 管理 委员会 （开 户银 行 ：
中信银 行总 行营 业部 ， 账 号：7111010189800000162 ， 由该 行直 接上 缴国 库） ， 并将注 有当 事人 名称 的付
款 凭证 复印件 送中 国证券监 督管 理委员 会稽 查局和深 圳证 监局备 案。 当事人如 对本 处罚决 定不 服，可
在收到 本处 罚决 定书 之日 起 60 日内 向中 国证 券监 督 管理委 员会 申请 行政 复议 ， 也 可在 收到 本处 罚决 定
书之日 起 6 个月 内直 接向 有管辖 权的 人民 法院 提起 行政诉 讼。 复议 和诉 讼期 间， 上 述决 定不 停止 执 行 。
现作出 说明 如下 ：
A. 投资 决策 程序 ：基 金经理 根 据投 资决 策委 员会 和投 资 总监 制定 的投 资策 略和 资产 配置 方案 ，综
合 考虑 大类资 产配 置和行业 配置 比例对 不同 行业进行 投资 金额分 配， 同时在研 究部 的支持 下， 对准备
重点投 资的 公司 进行 深入 的基本 面分 析， 最终 构建 投资组 合。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念， 看重 的是 上市 公司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 且该 公司 为中 证 100
权 重股 ，根据 基金 契约被动 持有 。该处 罚主 要是针对 二级 市场违 规投 资个人行 为， 并不影 响公 司的经
营和公 司价 值， 因此 继续 持有该 公司 股票 。
2、关 于万 科 A （ 代码 ：000002 ） 的处 罚说 明
中国证 券监 督管 理委 员会 深圳监 管局 在 2016 年 7 月 21 日对 万科 企业 股份 有 限公司 出具 了监 管关
注函， 具体 内容 如下 ：
万科企 业股 份有 限公 司：
2016 年 7 月 19 日， 我 局收 到你公 司现 场提 交的 《关 于提请 查处 钜盛 华及 其控 制的相 关资 管计 划 违
法违规 行为 的报 告》 ，就 你 公司举 报事 项， 我局 已依 法开展 核查 。
在对相 关事 项的 核查 过程 中， 我 局同 时也 关注 到， 你公司 举报 事项 的信 息发 布和决 策程 序不 规范 。
一 是未 按规定 健全 对外发布 信息 的申请 、审 核机制， 导致 相关信 息被 部分非指 定信 息披露 媒体 提前公
布。二 是以 公司 名义 向监 管部门 提交 对公 司重 要股 东的举 报事 项， 有关 决策 程序不 审慎 。
我局对 此高 度关 注， 对你 公司提 出以 下监 管要 求：
一、你 公司 主要 负责 人应 于 2016 年 7 月 22 日下午 3:00 到 我局 接受 诫勉谈 话 。 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
65
二 、你 公司 应对 信息披 露事 务管 理方 面存 在的问 题进 行全 面梳 理， 完善信 息披 露内 部管 理制 度，
切实发 挥信 息披 露委 员会 在公司 治理 和信 息披 露方 面的监 督和 指导 作用 。
三 、你 公司 应本 着对广 大投 资者 利益 高度 负责的 态度 ，以 促进 公司 长远发 展为 宗旨 ，尽 最大 努力
与各方 股东 积极 磋商 ，妥 善解决 争议 。
我局将 对相 关事 项保 持密 切关注 ， 依 法履 行监 管职 责， 发 现存 在违 法违 规行 为， 我 局将 坚决 查 处 。
现作出 说明 如下 ：
A. 投资 决策 程序 ：基 金经理 根 据 投 资决 策委 员会 和投 资 总监 制定 的投 资策 略和 资产 配置 方案 ，综
合 考虑 大类资 产配 置和行业 配置 比例对 不同 行业进行 投资 金额分 配， 同时在研 究部 的支持 下， 对准备
重点投 资的 公司 进行 深入 的基本 面分 析， 最终 构建 投资组 合。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念， 看重 的是 上市 公司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 且该 公司 为中 证 100
权 重股 。该处 罚主 要是针对 二级 市场违 规投 资行为， 并不 影响公 司的 经营和公 司价 值，因 此继 续持有
该公司 股票 。
3 、关于中粮地产（ 代码：000031 ）的处罚说明
深圳证 券交 易 所 2017 年 3 月 21 日对 中粮 地产 （ 集团 ） 股份 有限 公司 出具 关 注 函， 具 体内 容如 下 ：
中粮地 产（ 集团 ）股 份有 限公司 ：
近日， 我部 关注 到你 公司 在信息 披露 方面 存在 以下 不规范 事项 ：
一、你 公司 部分 信息 披露 不准确 。你 公司 在 2015 年 年报和 2016 年半 年报 中关 于“08 中粮 债” 募
集资金 存储 与划 转账 户的 相关信 息披 露内 容与 实际 情况不 相符 。
二 、你 公司 部分 信息披 露不 完整 。你 公司 在定期 报告 中未 按照 规定 披露公 司债 券募 集资 金使 用履
行的程 序。
你 公司 上述 行为 违反了 《公 司债 券发 行与 交易管 理办 法》 第四 条及 《深圳 证券 交易 所公 司债 券上
市规则 （2015 年 修订 ） 》 第 4.1.1 条 等相 关规 定， 我 部予以 监管 关注 。 请 你公 司高度 重视 信息 披露 义务 ，
就上述 事项 说明 后续 整改 计划及 整改 情况 ， 于 2017 年 3 月 28 日前 向我 部提 交 书面说 明。
同 时， 我部 提醒你 公司 严格 遵守 《公 司债券 发行 与交 易管 理办 法》 、 《 深圳 证券 交易 所公 司债券上
市规则 （2015 年 修订 ） 》 等 相关法 律法 规规 定， 及时 、 真实 、 准 确、 完整 地履 行信息 披露 义务 ， 维 护债
券持有 人合 法权 益。
现作出 说明 如下 ：
A. 投资 决策 程序 ：基 金经理 根 据投 资决 策委 员会 和投 资 总监 制定 的投 资策 略和 资产 配置 方案 ，综金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
66
合 考虑 大类资 产配 置和行业 配置 比例对 不同 行业进行 投资 金额分 配， 同时在研 究部 的支持 下， 对准备
重点投 资的 公司 进行 深入 的基本 面分 析， 最终 构建 投资组 合。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念， 看重 的是 上市 公司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 主要 是针 对公 司的 信
息披露 完整 性进 行关 注， 并不影 响公 司的 经营 和公 司价值 。
7.12.2 基金投资的前十名 股票未超出基金合同 规定 的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,506.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,191.78
5 应收申 购款 44,999,217.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,046,915.13
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
67
§ 8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
771 157,847.41 112,911,039.09 92.78% 8,789,313.97 7.22%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本 基金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 393,187.85 0.323%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况
项目 持有份额总数（份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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§ 9 开 放式 基金份 额变 动
份额单 位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 2 月 11 日 ）基 金份 额总 额 436,884,917.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,286,028.30
本报告 期基 金总 申购 份额 154,428,987.68
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 60,014,662.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 121,700,353.06
金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
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§ 10 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有 人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未举 行基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 基金 管理 人于 2017 年 1 月 23 日公 告， 《 金元 顺安金 通宝 货币 市场 基金 基金合 同》 正式 生效 ，
闵杭先 生担 任该 基金 的基 金经理 ；
2、 本基 金管 理人 于 2017 年 1 月 26 日公 告， 増 聘郭 建新先 生担 任金 元顺 安金 通宝货 币市 场基 金 的
基金经 理；
3、本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 25 日公 告， 聘任 陈 嘉楠女 士 担 任公 司副 总经 理。
4、 、 本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 31 日公 告， 《 金元 顺安桉 盛债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 正 式
生效， 闵杭 先生 担任 该基 金的基 金经 理；
5、本 基金 管理 人于 2017 年 4 月 6 日公 告， 増聘 郭 建新先 生担 任金 元顺 安桉 盛债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理；
6、 本 基金 管理 人于 2017 年 6 月 10 日 公告， 《金 元 顺安桉 泰债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 正式
生效， 闵杭 先生 担任 该基 金的基 金经 理；
7、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 20 日公 告， 増 聘郭 建新先 生担 任金 元顺 安桉 泰债券 型证 券投 资 基
金的基 金经 理；
8、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 29 日公 告， 増 聘孔 祥鹏先 生担 任金 元顺 安成 长动力 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理；
9、 本基 金 管 理人 于 2017 年 6 月 29 日公 告， 増 聘孔 祥鹏先 生担 任 金 元顺 安新 经济主 题混 合型 证 券
投资基 金 的 基金 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
70
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受 稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 ，未 发生 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽核 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
国金证 券股 份
有限公 司
1 164,784,402.66 62.55% 150,167.87 62.04% -
华创证 券有 限
责任公 司
1 82,036,701.32 31.14% 76,400.54 31.57% -
平安证 券有 限
责任公 司
2 16,610,882.57 6.31% 15,469.71 6.39% -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
1 - - - - - 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
71
兴业证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
方正证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
爱建证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
上海华 信证 券
有限责 任公 司
2 - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
2 - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
民生证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
金元证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
长江证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国民 族证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
注： 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
72
1、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 和 《 关于
完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48 号 ） 的有关 规定 ，我 公司 制定
了租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
（1 ） 选择 标准
1） 公司 具有 较强 的研 究实 力， 能够 出具 高质 量的 各 种研究 报告 。 研究 及投 资 建议质 量较 高 、 报 告
出具及 时、 能及 时地 交流 和对需 求做 出反 应， 有较 广泛的 信息 网络 ， 能 及时 提供准 确的 信息 资讯 服 务 。
2）公 司资 信状 况较 好， 无 重大不 良记 录。
3）公 司经 营规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求。
4） 能够 对持 有人 提供 较高 质量的 服务 。 能够 向持 有 人提供 咨询 、 查询 等服 务 ； 可 以向 投资 人提 供
及时、 主动 的信 息以 及其 它增值 服务 ，无 被持 有人 投诉的 记录 。
（2 ） 选择 流程
公 司投 研和 市场 部门定 期对 券商 服务 质量 根据选 择标 准进 行量 化评 比，并 根据 评比 的结 果选 择交
易单元 。
2、截 至本 报告 期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基 金 无 新租或 退租 的交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
国金证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华创证 券有 限
责任公 司
47,370.80 100.00% 20,600,000.00 100.00% - -
平安证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
申银万 国证 券 - - - - - - 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
73
股份有 限公 司
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
方正证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
爱建证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
上海华 信证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
- - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
民生证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
中信证 券股份
有限公 司
- - - - - -
金元证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
东兴证 券股 份
有限公 司
- - - - - - 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
74
长江证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中国民 族证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金元顺 安核 心动 力混合 型 证券投 资基 金
2016 年第 4 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报》和 www.jysa99.com
2017-01-19
2
金元顺 安基 金关 于参加 交 通银行 手机 银
行基金 申购 及定 期定额 投 资费率 优惠 活
动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-02-23
3
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 开放 式
基金参 加北 京肯 特瑞财 富 费率优 惠活 动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-22
4
金元顺 安核 心动 力混合 型 证券投 资基 金
更新招 募说 明书[2017 年 1 号]
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-28
5
金元顺 安核 心动 力混合 型 证券投 资基 金
更新招 募说 明书 摘要[2017 年 1 号]
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-28
6
金元顺 安核 心动 力混合 型 证券投 资基 金
2016 年年 度报 告（ 正文 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-29
7
金元顺 安核 心动 力混合 型 证券投 资基 金
2016 年年 度报 告（ 摘要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-29
8
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 部分 基
金增加 万得 投顾 为代 销机 构的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-29
9
金元顺 安基 金关 于参加 广 发证券 网上 、
手机委 托系 统基 金申购 资 费率优 惠活 动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-04-10
10
金元顺 安基 金关 于参加 交 通银行 手机 银 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
2017-04-22 金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
75
行基金 申购 及定 期定额 投 资费率 优惠 活
动的公 告
券时报 》 和 www.jysa99.com
11
金元顺 安核 心动 力混合 型 证券投 资基 金
2017 年第 1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-04-24
12
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 基金 增
加金斧 子为 销售 服务 机构 的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-04-27
13
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 基金 增
加中期 资产 为销 售服 务机 构的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-05-12
14
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 开放 式
基金参 加钱 景基 金费 率优 惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-05-17
金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
76
§ 11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
份额单 位： 份
投资
者类
别
报告期内持有基金份 额变 化情况 报告期末持有基金情 况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 6 月 30 日
-2017 年 6 月 30 日
- 39,892,730.50 - 39,892,730.50 32.78%
机构 2
2017 年 3 月 31 日
-2017 年 6 月 30 日
- 42,371,939.74 33,000,000.00 9,371,939.74 7.70%
产品特有风险
? 持有份 额比 例较 高的 投资 者 （ “比 例投 资者 ” ） 大额 赎回时 易使 本基 金发 生巨 额赎回 或连 续巨 额 赎
回， 中小 投资 者可 能面 临 赎回申 请需 要与 高比 例投 资者按 同比 例部 分延 期办 理的 风 险 ， 赎 回款 项
延期获 得。
? 基金净 值大 幅波 动的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ，基金 管理 人进 行基 金财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ；
若高比 例投 资者 赎回 的基 金份额 收取 赎回 费， 相应 的赎回 费用 按约 定将 部分 或全部 归入 基金 资
产，可 能对 基金 资产 净值 造成较 大波 动。
? 基金规 模较 小导 致的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基
金管理 人将 继续 勤勉 尽责 ，执行 相关 投资 策略 ，力 争实现 投资 目标 。
金元顺安 核心 动 力混合 型证 券投资基 金 2017 年半年度报告
77
§ 12 备 查文 件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 金元 顺 安 核心 动力 混 合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件 ；
2、 《金 元顺 安核心 动 力混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《金 元顺 安核心 动 力混 合型证 券投 资基 金基 金招 募说明 书》 ；
4、 《金 元顺 安核心 动 力混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、关 于申 请募 集注 册金 元 顺安核心 动 力混 合型 证券 投资基 金的 法律 意见 书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 。
12.2 存放地点
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区花 园石 桥 路 33 号花 旗 集团大 厦 3608 室
12.3 查 阅方式
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 至 办 公 地 点 进 行 查 询 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
www.jysa99.com 查阅。 投 资者对 本报 告书 存有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人金 元顺安 基金 管理 有限 公司 ，
本公司 客服 电 话 400-666-0666、021-68881898 。
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
